美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据下述规则 13a-16 或 15d-16

1934 年的《证券交易法》

在 2023 年 8 月份

委员会文件编号 000-54189

三菱日联金融集团有限公司

(将注册人姓名翻译成英文)

千代田区丸之内二丁目7-1

东京 100-8330,日本

(主要行政办公室地址)

用 复选标记表示注册人是提交文件还是

将在 20-F 表格 或 40-F 表格的封面下提交年度报告。

表格 20-F X 表格 40-F

这份关于6-K表的报告应被视为以提及方式纳入了三菱日联金融集团公司F-3表格(编号333-273681)的注册声明中。并自本报告提交给美国证券交易委员会之日起成为其中的一部分,但以不被随后向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件或报告所取代的范围内。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期:2023 年 8 月 14 日

三菱日联金融集团有限公司
来自:

/s/ 远藤敏直

姓名: 远藤敏直
标题:

董事经理,文档和负责人

公司秘书部,

公司管理 司


日本提交的季度证券报告摘录的英文翻译

本文件是三菱日联金融集团有限公司(三菱日联金融集团或我们)于2023年8月14日向日本财务省关东地方金融局提交的截至2023年6月30日的季度证券报告(《季度证券报告》)中包含的部分信息的英文译本。季度证券报告中包含的某些信息的 英文译本先前已在2023年8月1日的6-K表报告中提交。因此,本文件应与先前提交的报告一起阅读 。

季度证券报告是根据 适用的日本披露要求以及日本公认的会计原则(J-GAAP)在日本编制和提交的。 J-GAAP 与美国普遍接受的会计原则之间存在显著差异。此外,《季度证券报告》是在三菱日联金融集团先前在日本提交的其他披露的背景下提交的, 在考虑了先前的披露的基础上讨论了最近的部分进展。因此,您可能需要查看以下披露内容以及先前的其他披露,以获取对您重要的所有信息。有关 对以下信息背景的更完整讨论,请参阅我们截至2023年3月31日财年的20-F表年度报告以及三菱日联金融集团向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会 提交的其他报告。

以下披露包含前瞻性陈述,除非 另有特别说明,否则这些陈述反映了我们截至季度证券报告提交之日的理解。实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果有很大不同。此外,尽管 风险委员会确定了以下主要风险,但在我们运营业务的过程中可能会出现其他重大风险。

与我们 业务相关的风险

我们在下面描述了一些重大进展和变化,以更新我们先前在2023年6月27日在日本提交的截至2023年3月31日财年的年度 证券报告中包含的风险因素披露。以下更新并非对先前披露的完整更新,而是仅解释我们认为可能对我们的业务风险和其他风险产生重大影响的重大发展和变化 。以下讨论包含前瞻性陈述,除非另有具体说明,否则这些陈述反映了我们截至提交 《季度证券报告》之日的理解。

以下风险披露副标题的编号与我们最近在日本提交的年度证券报告中同一风险披露的 副标题的编号相对应。

我们根据各种风险情景的影响和概率来确定 各种风险情景的重要性,并将被认为需要在未来一年内密切监测和关注的潜在风险事件确定为首要风险。我们的风险委员会 在 2023 年 7 月确定的主要主要风险如下。通过识别这些主要风险,我们寻求实施必要的风险管理措施,旨在尽可能地将此类风险降至最低,并以在 发生时能够灵活处理的方式进行管理。此外,通过管理层参与有关此类重大风险的讨论,我们努力在共同评估风险的基础上采取有效措施。

主要主要风险

风险事件 风险情景
资本充足率下降/风险资产增加

由于全球利率上升, 债务证券的未实现亏损增加,我们的资本管理可能会受到不利影响。

外币流动性风险

市场状况的恶化可能导致外币融资 流动性枯竭和我们的外币融资成本增加。

信贷成本增加

全球经济活动的突然恶化可能会导致我们的信贷成本增加 。

特定行业或交易对手(我们的风险敞口相对较大)的信贷质量恶化可能会导致我们的信贷成本增加。

IT 风险

网络攻击可能导致客户信息泄露、我们的服务暂停和 声誉受损。

系统问题可能会导致我们支付财务 赔偿并损害我们的声誉。

与气候变化有关的风险

如果我们应对气候变化相关风险或进行适当披露 的努力被认为是不够的,那么我们的企业价值可能会受到损害。

气候变化对借款人和交易对手的负面影响可能对我们的信贷组合产生不利影响 。

*

这些风险事件是在 2023 年 7 月 风险委员会讨论后向三菱日联银行董事会报告的风险事件之一。这些风险事件包括普遍适用的风险事件。

—1—


3.

与伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准改革相关的风险

我们有各种各样的交易,包括衍生品、贷款、债券和证券化产品,这些交易参考或 参考伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)以及其他利率基准。伦敦银行同业拆借利率管理人洲际交易所基准管理有限公司停止公布为期一周和两个月的美元伦敦银行同业拆借利率设置以及所有非美国伦敦银行同业拆借利率设置。 美元伦敦银行同业拆借利率在2021年12月31日之后按代表性设定,并在2023年6月30日之后公布所有其他美元伦敦银行同业拆借利率设置。

在为停止公布伦敦银行同业拆借利率做准备时,我们一直在采取措施处理伦敦银行同业拆借利率和其他 利率基准的改革以及向替代参考利率的过渡,在参考伦敦银行同业拆借利率设置的交易方面,我们已经基本完成,剩余的此类交易已经制定了策略。对于引用美元伦敦银行同业拆借利率设定且在2023年6月30日之后停止公布的交易,尽管我们在摆脱美元伦敦银行同业拆借利率设置和相关基准方面取得了实质性进展,但我们将继续采取措施完成这种过渡,同时依靠立法解决方案来处理不可能从美元伦敦银行同业拆借利率过渡到美元伦敦银行同业拆借利率的现有合约。

从伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准向替代参考利率的过渡非常复杂,会带来不确定性,包括经济特征和业绩、市场接受度、会计和监管对待此类替代参考利率以及向此类利率的过渡,并可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生各种 不利影响。特别是, 除其他外,

这种过渡可能会对我们参考伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准的金融资产和负债中包含的各种 金融工具(例如贷款和衍生品)的价格、流动性、盈利能力和可交易性产生不利影响;

我们可能无法修改与交易对手的合同,将基于伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准或与之挂钩的现有合约的参考利率 替换为计划的替代参考利率;

这种过渡可能导致与客户和交易对手在解释 受影响合约或对伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准改革以及向替代参考利率过渡时采用的替代参考利率进行经济调整方面的争议,或者与不当的 交易行为或在与客户的交易中滥用主导谈判地位有关的争议;

这种过渡可能需要我们就伦敦银行同业拆借利率和其他利率基准的改革以及向替代参考利率的过渡向监管机构作出回应;以及

我们的运营和风险管理体系可能无法完全有效地应对伦敦银行同业拆借利率和其他 利率基准的改革以及向替代参考利率的过渡。

19.

与监管变化相关的风险

作为一家全球金融服务提供商,我们的业务受日本和其他我们运营所在市场的法律、法规、规则、政策、会计准则 或方法、自愿行为准则和解释的持续变化的影响。由于新兴技术、政治和地缘政治发展、环境、社会和治理问题以及笼罩全球金融部门的其他问题,主要的全球金融机构目前面临着越来越严格的法律、法规和标准。在金融业发生几起备受瞩目的丑闻和风险管理失误以及由此导致的金融机构倒闭之后,要求加强内部合规和 风险管理体系的政治压力也越来越大。适用于我们的法律、法规和标准通常很复杂, 在许多情况下,我们必须就此类法律、法规和标准适用于我们的业务活动做出解释性决定。法律、法规、规则、政策、会计准则或方法、 自愿行为守则、解释及其影响的未来发展或变化预计将需要更多的资本、人力和技术资源以及管理层的大量关注,并可能需要我们修改业务战略和计划。我们 可能无法根据需要或计划增强我们的合规管理计划和系统,在某些情况下,这些计划和系统由第三方服务提供商提供支持。我们未能或无法完全遵守适用的法律和法规可能导致处罚、罚款、公开谴责、声誉受损、发布业务改善和其他行政命令、强制暂停运营、我们无法获得监管部门对未来战略计划的批准,或者在极端情况下, 撤回运营授权,从而对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

—2—


截至2023年6月30日的三个月的其他日本公认会计原则财务信息

1.

合并范围的变化或权益法的适用

I.

合并范围发生了重大变化

没有。

II。

权益法的适用范围发生了重大变化

没有。

—3—


附加信息

(COVID-19 疫情和俄罗斯-乌克兰与信贷损失准备金有关的情况的估计影响)

计算我们主要合并的国内银行子公司信用损失准备金的过程涉及各种估计 ,例如基于交易对手偿债能力的评估和分类来确定交易对手的信用评级,对借款人提供的抵押品价值的评估,以及对未来亏损 预测的调整以及根据历史信用损失经验计算的损失率的其他因素。

其中,内部信用 评级是根据定性因素为交易对手分配的,例如他们所属行业的当前和预期的未来商业环境以及他们的管理和融资风险,以及通过分析财务业绩进行定量财务 评估。特别是,由持续的 COVID-19 疫情和俄罗斯-乌克兰局势等因素导致的不确定商业环境对某些交易对手的财务 状况和经营业绩产生了重大影响。这些交易对手的内部信用评级的确定可能在很大程度上取决于我们对其经营业绩改善前景的评估以及他们 继续作为持续经营企业的能力。

在计算信用损失准备金时,我们的主要合并国内银行 子公司三菱日联银行有限公司主要通过根据信用损失率的历史平均值或根据实际信用损失经历或实际 破产经历得出的违约概率的历史平均值来计算损失率,并根据未来的预测和其他因素进行必要的调整,从而确定预期亏损率。子公司根据未来的亏损预测以及根据历史亏损 经验计算的亏损率的其他因素,在认为适当的时间和范围内,考虑信用损失率或最近一段时期的违约概率、额外的预期损失和其他因素, ,尤其是鉴于 COVID-19 疫情和俄罗斯-乌克兰的局势。截至2023年6月30日,这些调整的影响金额为642.69亿日元(截至2023年3月31日为695.69亿日元)。

此外,某些在美国适用公认会计原则(U.S. GAAP) 的海外子公司采用了会计准则编码(ASC)主题326 “金融工具信用损失”,通过估计 相关合同剩余期限目前预计的信用损失来准备信用损失。预期信用损失是使用量化模型计算的,该模型反映了基于宏观经济变量的经济预测情景。计算过程包括确定 多个经济预测情景中使用的宏观经济变量以及应用于每种经济预测情景的权重。根据定性因素对预期信用损失进行调整,以补偿定量模型中未反映的预期信用损失。

我们在计算信用损失准备金时使用的重要假设,包括上述假设,都受到 不确定性的影响。特别是,某些适用美国公认会计原则的 子公司对经营业绩改善的前景和对其持续经营能力的预期、根据实际经验 计算的未来预测和其他因素调整亏损率,以及某些采用美国公认会计原则的 子公司在多种经济预测情景中使用的宏观经济变量及其权重的确定,以及定性因素的调整,都是基于相关的估计对经济而言不容易获得客观数据的环境。

与 COVID-19 疫情和俄罗斯-乌克兰局势相关的前景仍存在重大不确定性,预计这将进一步影响我们的交易对手 的运营环境和经济环境。因此,我们做出了某些假设,包括,COVID-19 对经济活动的限制将在全球范围内放松,经济 活动的正常化将进一步取得进展,俄罗斯-乌克兰局势造成的商业环境的不确定性将继续存在。记录的信用损失备抵额代表了我们以确保 客观性和合理性的方式做出的最佳估计。

在截至2023年6月30日的三个月期间,与信用损失准备金 相关的估算假设基本保持不变,因为在上一财年末之后,与 COVID-19 疫情和俄罗斯-乌克兰 局势相关的前景所依据的因素和情况的明显变化不足以导致假设发生这种变化。但是,这些假设非常不确定,由于这些以及其他影响交易对手财务业绩或经济环境的因素和情况,在截至2023年9月30日的六个月期间和随后的报告期内,可能会确认大量额外的信用损失准备金。

(某重要权益法关联公司的账户暂时关闭)

摩根士丹利是三菱日联金融集团的重要股票法子公司,其财务报表以12月31日的财年末为准, 以前,截至摩根士丹利季度报告期末,权益会计法适用于摩根士丹利的合并财务报表。但是,从更及时地提供财务信息的角度来看,三菱日联金融集团已决定进行修改,以便将权益会计法适用于摩根士丹利,其基础是摩根士丹利截至2023年6月30日的季度报告期末的临时结算情况 期末起生效。

因此,对于截至2023年6月30日的季度报告期 ,权益会计法适用于摩根士丹利的合并财务报表,该报表基于2023年1月1日至2023年6月30日的六个月期间的临时账目结算,而MUFG 截至2023年6月30日的季度报告期的合并财务报表反映了摩根士丹利此类临时关闭账户的影响。

在2023年1月1日至2023年3月31日期间,与摩根士丹利相关的权益法被投资人的收益权益为 1015.60亿日元,与摩根士丹利相关的权益变动亏损为22,058万日元,其他综合 收益中包含的使用与摩根士丹利相关的权益法核算的联营公司其他综合收益份额为271,940万日元。

—4—


2.

合并资产负债表

I.

根据《银行法》和《金融重建法》(FRA)将披露的贷款如下 。披露的贷款包括证券中包含的公司债券(前提是此类债券是按照《金融工具和交易法》第2-3条的规定通过私募发行的,并且此类债券的本金和 利息由三菱日联金融集团提供部分或全部担保)、贴现贷款和票据、外汇、其他资产中包含的应计利息和暂记付款,以及客户的承兑和担保负债,每项均包含在合并余额中 票据和借出的证券(在某种程度上借款人有权出售或质押合并资产负债表附注中包含的证券)。

(单位:百万日元)
2023年3月31日 2023年6月30日

破产或事实上破产

¥ 198,312 ¥ 206,430

值得怀疑

¥ 746,207 ¥ 789,227

特别注意

¥ 618,892 ¥ 582,881

根据合同应计逾期 3 个月或更长时间的贷款

¥ 23,679 ¥ 26,536

重组贷款

¥ 595,212 ¥ 556,344

小计

¥ 1,563,411 ¥ 1,578,538

正常

¥ 121,766,210 ¥ 124,995,832

总计

¥ 123,329,622 ¥ 126,574,371

上表中的金额为扣除信贷损失备抵前的总金额。

II。

委托给国内信托银行子公司的货币信托本金,并保证向客户偿还本金

(单位:百万日元)
2023年3月31日 2023年6月30日

本金担保货币信托

¥ 6,408,838 ¥ 6,251,474

III。

在证券中包含的债券和其他证券中,私募债券(根据金融 工具和交易法第2-3条规定)的担保义务

(单位:百万日元)
2023年3月31日 2023年6月30日

私募债券的担保义务

¥ 313,903 ¥ 325,046

IV。

或有负债

(诉讼)

在普通的 业务过程中,三菱日联金融集团面临各种诉讼和监管事务。根据适用的会计指导,三菱日联金融集团在确定诉讼和监管事项可能发生且可能的损失金额可以合理估计的情况下,设立诉讼和监管事项产生的或有损失准备金。根据目前的了解和与律师的磋商,管理层认为,此类诉讼和监管事务的最终结果,即可能造成损失且可能的损失金额可以合理估计, 不会对三菱日联的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

管理层还认为,各种诉讼和监管问题造成的合理可能但不可能的损失金额 对MUFG的财务状况、经营业绩或现金流并不重要。

—5—


3.

合并收益表

I.

所述期间的其他普通收入包括以下内容:

(单位:百万日元)
在截至6月30日的三个月中
2022 2023

权益法被投资者的收益净值

¥ 123,039 ¥ 199,921

出售股票证券的收益

73,709 46,786

II。

所述期间的其他普通支出包括以下内容:

(单位:百万日元)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

信贷损失备抵金

¥ 23,780 ¥ 35,111

贷款的注销

82,599 30,435

股票证券的注销

46,473 1,424

III。

(其他信息)

关于计划出售北卡罗来纳州三菱日联银行(以下简称MUB)的股份,三菱日联金融集团美洲控股公司 Corporation确认了截至2022年3月31日的季度总亏损2.7128亿日元,这主要是根据澳大利亚证券交易委员会主题326金融工具信贷亏损和ASC Topic 310, Receivables。总亏损为2.177.61亿日元。亏损总额为2.177.61亿日元与持有的待售证券相关的估值损失记作其他运营费用,以及与持有的贷款相关的估值损失444.72亿日元销售 记作其他普通费用。

—6—


4.

合并现金流量表

截至2022年6月30日和2023年6月30日的三个月期间,尚未编制合并现金流量表。所示期间的折旧 (包括商誉以外的无形资产摊销)和商誉摊销如下:

(单位:百万日元)
在截至6月30日的三个月中
2022 2023

折旧

¥ 74,569 ¥ 80,889

商誉摊销

4,873 4,324

—7—


5.

股东权益

在截至2022年6月30日的三个月中

I.

现金分红

批准日期

股票类型 股息总额
(单位:百万
日元)
分红
每股
(以日元计)
分红
记录日期
生效日期 股息来源

将于2022年6月29日举行的年度股东大会

普通股 183,396 14.5
3月31日
2022


6月30日
2022

留存收益

II。

股息:记录日期在三个月内,其生效日期为三个月期限结束后

没有。

在截至2023年6月30日的三个月中

I.

现金分红

批准日期

股票类型 总计
分红
(单位:百万
日元)
分红
每股
(以日元计)
分红
记录日期
生效日期 股息来源

将于2023年6月29日举行的年度股东大会

普通股 192,859 16.0
3月31日
2023


6月30日
2023

留存收益

II。

股息:记录日期在三个月内,其生效日期为三个月期限结束后

没有。

—8—


6.

细分信息

I.

业务板块信息

(1)

有关每个报告分部的净收入和营业利润(亏损)的信息

在截至2022年6月30日的三个月中

(单位:百万日元)
在截至2022年6月30日的三个月中
数字服务
商业
小组
零售和
商用
银行业
商业
小组
日本人
企业和
投资
银行业
商业
小组
全球
商用
银行业
商业
小组
资产
管理
& 投资者
服务
商业
小组
全球
企业和
投资
银行业
商业
小组
的总计
顾客
商业
全球
市场
商业
小组
其他 总计

净收入

¥ 182,613 ¥ 134,742 ¥ 157,883 ¥ 205,917 ¥ 86,037 ¥ 159,872 ¥ 927,067 ¥ 225,089 ¥ (5,827 ) ¥ 1,146,329

运营费用

128,034 113,555 80,976 141,474 59,253 79,591 602,886 66,456 47,931 717,274

营业利润(亏损)

¥ 54,579 ¥ 21,186 ¥ 76,907 ¥ 64,442 ¥ 26,783 ¥ 80,280 ¥ 324,180 ¥ 158,632 ¥ (53,758 ) ¥ 429,054

(注意事项)

1.

上表中的净收入用于代替日本 非金融公司通常使用的净销售额。

2.

净收入包括净利息收入、信托费、净费用和佣金、净交易利润、 和其他净营业利润。

3.

运营费用包括人员开支和场地开支。

在截至2023年6月30日的三个月中

(单位:百万日元)
在截至2023年6月30日的三个月中
数字化
服务
商业
小组
零售和
商用
银行业
商业
小组
日本人
企业和
投资
银行业
商业
小组
全球
商用
银行业
商业
小组
资产
管理
& 投资者
服务
商业
小组
全球
企业和
投资
银行业
商业
小组
的总计
顾客
商业
全球
市场
商业
小组
其他 总计

净收入

¥ 186,610 ¥ 147,587 ¥ 224,606 ¥ 142,635 ¥ 93,538 ¥ 200,424 ¥ 995,403 ¥ 243,345 ¥ 10,299 ¥ 1,249,048

运营费用

130,398 115,675 83,763 81,818 67,260 81,060 559,976 73,051 62,347 695,375

营业利润(亏损)

¥ 56,212 ¥ 31,912 ¥ 140,843 ¥ 60,816 ¥ 26,278 ¥ 119,364 ¥ 435,426 ¥ 170,293 ¥ (52,047 ) ¥ 553,673

(注意事项)

1.

上表中的净收入用于代替日本 非金融公司通常使用的净销售额。

2.

净收入包括净利息收入、信托费、净费用和佣金、净交易利润、 和其他净营业利润。

3.

运营费用包括人员开支和场地开支。

—9—


(2)

将上述各表中的总营业利润与相应三个月期间的 合并损益表中的普通利润进行对账

(单位:百万日元)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

报告分部的总营业利润

¥ 429,054 ¥ 553,673

不包括在报告分部之外的合并子公司的营业利润

(200 ) 228

信贷损失一般备抵准备金

11,235 392

信贷相关费用

(125,189 ) (69,169 )

撤销信贷成本中包含的或有损失准备金所产生的收益

19,016 1,531

注销贷款的收益

20,962 25,602

股票证券和其他证券的净收益

19,020 43,765

权益法被投资者的收益净值

123,039 199,921

其他

(233,975 ) (30,359 )

合并损益表中的普通利润

¥ 262,961 ¥ 725,585

(注意)

在截至2022年6月30日的三个月中,与当时计划出售MUB股份有关的亏损总额为2.712.88亿日元,主要根据ASC主题326 “金融工具信贷亏损” 和澳大利亚证券委员会主题310 “应收账款” 进行确认。这些亏损主要包括与待售证券相关的估值亏损 ,包含在 “其他” 中,以及4177.61亿日元 44.72亿美元的估值损失与待售贷款有关,已包含在信贷相关费用中。

(3)

与报告分部相关的变更

从截至2023年6月30日的三个月中,三菱日联金融集团改变了在申报 分部之间分配净收入和运营费用的方法,并相应地改变了每个报告分部营业利润(亏损)的计算方法。

根据新的计算方法,重报了截至2022年6月30日的三个月的业务板块 信息。

—10—


7.

金融工具

下表显示了截至2023年6月30日的那些被视为对我们集团公司 业务管理具有重要意义的金融工具,与截至2023年3月31日的金融工具相比,这些工具显示了重大变化。

下表不包括根据ASBJ实施指南第31号《公允价值计量会计准则实施指南》(ASBJ,2021年6月17日)( 公允价值计量实施指南)第24-3和24-9段进行核算的投资信托 。(参见下文 (1) 下各表的注释 (*2)。)

根据公允价值计算中使用的投入的可观察性和重要性,将金融工具的公允价值分为以下三个级别。

第 1 级:根据活跃市场中相同资产或负债的(未经调整)报价确定公允价值

第 2 级:根据除第 1 级投入之外的直接或间接可观察的投入确定公允价值

第 3 级:根据大量不可观察的投入确定公允价值

如果使用多种投入对公允价值计算有重大影响,则根据任何投入所属的最低优先级对金融工具的公允价值进行分类 。

(1)

合并资产负债表上按公允价值计算的金融资产和负债

截至2023年3月31日

(单位:百万日元)

类别

合并资产负债表上的金额
第 1 级 第 2 级 第 3 级 总计

交易资产 (*1)

3,665,466 5,339,485 112,109 9,117,060

证券(可供出售证券)

政府债券

23,292,055 226,776 23,518,832

外国债券

13,021,062 8,686,933 2,165 21,710,161

投资信托 (*2)

105,025 6,094,265 2,189 6,201,481

(*1)

交易资产中记录的衍生品交易不包括在上表中。

(*2)

根据 公允价值计量实施指南第24-3段和第24-9段记账的投资信托金额未包含在上表中。合并资产负债表上记录在资产中的此类投资信托金额为5632.08亿日元。

截至2023年6月30日

(单位:百万日元)

类别

合并资产负债表上的金额
第 1 级 第 2 级 第 3 级 总计

交易资产 (*1)

6,113,601 6,604,092 92,200 12,809,895

证券(可供出售证券)

政府债券

20,884,304 27,906 20,912,210

外国债券

9,017,814 9,627,001 2,198 18,647,013

投资信托 (*2)

230,461 5,269,509 2,231 5,502,202

(*1)

交易资产中记录的衍生品交易不包括在上表中。

(*2)

根据 公允价值计量实施指南第24-3段和第24-9段记账的投资信托金额未包含在上表中。合并资产负债表上记录在资产中的此类投资信托金额为6531.93亿日元。

—11—


8.

证券

*1

下表显示了截至2023年6月30日的证券,这些证券被认为对我们 集团公司业务的管理具有重要意义,与截至2023年3月31日的证券相比,这些证券显示了重大变化。

*2

除了合并资产负债表上的证券外,下表 中的数字还包括银行到期的可转让现金存款证、购买的货币债权中的证券化产品等。

I.

持有至到期的债务证券

(单位:百万日元)
2023年3月31日
合并金额
资产负债表
公允价值 区别

国内债券

¥ 15,052,012 ¥ 15,060,024 ¥ 8,012

政府债券

13,513,972 13,526,750 12,778

市政债券

1,144,825 1,139,490 (5,334 )

短期公司债券

公司债券

393,214 393,783 568

其他证券

6,468,068 6,326,130 (141,938 )

外国债券

3,913,345 3,821,197 (92,148 )

其他

2,554,723 2,504,932 (49,790 )

总计

¥ 21,520,080 ¥ 21,386,154 ¥ (133,925 )

(单位:百万日元)
2023年6月30日
开启金额
合并
资产负债表
公允价值 区别

国内债券

¥ 15,650,873 ¥ 15,680,247 ¥ 29,374

政府债券

13,614,463 13,642,728 28,264

市政债券

1,553,783 1,553,195 (587 )

短期公司债券

公司债券

482,626 484,324 1,697

其他证券

7,386,288 7,166,059 (220,228 )

外国债券

4,675,601 4,503,366 (172,234 )

其他

2,710,687 2,662,693 (47,993 )

总计

¥ 23,037,161 ¥ 22,846,307 ¥ (190,854 )

—12—


9.

以信托形式持有的资金

截至2023年6月30日,与2023年3月31日相比,没有重大变化需要披露。

—13—


10.

衍生品

下图显示了截至2023年6月30日的衍生品,这些衍生品被认为对我们集团公司业务的管理具有重要意义, 与截至2023年3月31日的衍生品相比,显示了重大变化。

I.

与货币相关的衍生品

(单位:百万日元)
2023年3月31日

分类

交易类型

合同金额 公允价值 估值收益(亏损)

在交易所上市的交易

货币期货 ¥ 558,248 ¥ 2,229 ¥ 2,229

场外交易

货币互换 71,642,892 223,796 223,796
远期外汇合约 203,252,064 (26,371 ) (26,371 )
货币期权 19,743,916 32,116 (8,183 )

总计 ¥ 231,771 ¥ 191,471

(注意事项)

1.

上述交易按公允价值列报,相关的估值收益(亏损)在 合并损益表中报告。

2.

上表不包括那些采用套期会计的衍生品交易。

(单位:百万日元)
2023年6月30日

分类

交易类型

合同金额 公允价值 估价
收益(损失)

在交易所上市的交易

货币期货 ¥ 655,390 ¥ 3,415 ¥ 3,415

场外交易

货币互换 74,838,085 334,217 334,217
远期外汇合约 245,417,654 329,261 329,261
货币期权 19,975,998 (26,515 ) (44,866 )

总计 ¥ 640,378 ¥ 622,027

(注意事项)

1.

上述交易按公允价值列报,相关的估值收益(亏损)在 合并损益表中报告。

2.

上表不包括那些采用套期会计的衍生品交易。

—14—


II。

债券相关衍生品

(单位:百万日元)
2023年3月31日

分类

交易类型

合同金额 公允价值 估价
收益(损失)

在交易所上市的交易

债券期货 ¥ 859,818 ¥ (1,435 ) ¥ (1,435 )
债券期货期权 307,771 362 388

场外交易

债券场外期权 2,885,902 10 (293 )
债券场外掉期 740,075 116,330 116,330
总回报互换 301,535 (3,581 ) (3,581 )

总计 ¥ 111,685 ¥ 111,408

(注意事项)

1.

上述交易按公允价值列报,相关的估值收益(亏损)在 合并损益表中报告。

2.

上表不包括那些采用套期会计的衍生品交易。

(单位:百万日元)
2023年6月30日

分类

交易类型

合同金额 公允价值 估价
收益(损失)

在交易所上市的交易

债券期货 ¥ 1,051,813 ¥ 147 ¥ 147
债券期货期权 863,793 966 804

场外交易

债券场外期权 2,595,611 182 (411 )
远期债券合约 2,790,739 (15,500 ) (15,500 )
债券场外掉期 868,221 147,923 147,923
总回报互换 264,215 (16,742 ) (16,742 )

总计 ¥ 116,977 ¥ 116,221

(注意事项)

1.

上述交易按公允价值列报,相关的估值收益(亏损)在 合并损益表中报告。

2.

上表不包括那些采用套期会计的衍生品交易。

—15—


11.

收入确认

与客户签订合同所得收入的分类信息

(单位:百万日元)
在截至6月30日的三个月中
2022 2023

费用和佣金

¥ 412,122 457,534

汇款和转账的费用和佣金

39,422 40,238

存款费用和佣金

15,745 11,367

贷款费用和佣金 (*1)

71,644 99,255

信托相关服务的费用和佣金

25,436 24,338

安全相关服务的费用和佣金

36,560 37,626

信用卡业务的费用和佣金 (*1)

72,773 77,983

投资基金的行政和管理服务以及 投资咨询服务的费用和佣金

57,981 60,677

担保费 (*2)

29,433 31,949

其他费用和佣金 (*1)

63,125 74,097

信托费

¥ 35,524 33,215

(注意事项)

1.

包括不在ASBJ报表第29号《收入会计准则》 确认范围内的收入。

2.

担保费不包括在ASBJ报表第29号《收入会计准则》 确认的范围内。

3.

汇款和转账的费用和佣金主要通过数字服务业务 集团、零售和商业银行业务集团、日本企业和投资银行业务集团、全球商业银行业务集团和全球企业与投资银行业务集团产生。存款费用和 佣金主要通过数字服务业务集团和全球商业银行业务集团产生。贷款费用和佣金主要通过数字服务业务集团、零售 和商业银行业务组、日本企业和投资银行业务集团以及全球企业和投资银行业务集团产生。信托相关服务的费用和佣金主要通过 资产管理和投资者服务业务集团产生。证券相关服务的费用和佣金主要通过零售和商业银行业务组、日本企业和投资银行业务集团以及全球企业和投资银行业务集团产生。信用卡业务的费用和佣金主要通过数字服务业务集团产生。 投资基金和投资咨询服务的行政和管理服务费用和佣金主要通过资产管理和投资者服务业务组产生。信托费用主要通过零售和商业银行业务集团、日本 企业和投资银行业务集团以及资产管理和投资者服务业务集团产生。

—16—


12.

每股信息

每股普通股的基本收益和摊薄后的每股普通股收益以及所示期间的计算基础如下 :

(以日元计)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

普通股每股基本收益

¥ 9.03 ¥ 46.43

摊薄后的每股普通股收益

8.93 46.29

(单位:百万日元)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

归属于母公司所有者的利润

¥ 113,685 ¥ 558,389

不归属于普通股股东的利润

归属于母公司普通股股东的利润

113,685 558,389

(以千计)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

期间普通股的平均数量

12,586,897 12,023,926

(单位:百万日元)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

摊薄后的每股收益

归属于母公司所有者的利润调整

¥ (1,174 ) ¥ (1,796 )

与合并子公司和其他公司的摊薄股份相关的调整

(1,174 ) (1,796 )

(以千计)
在这三个月里
已于 6 月 30 日结束
2022 2023

普通股增加

在截至6月30日的三个月中 ,

2022

2023

描述未计入摊薄后每股普通股收益 的计算中,但在上一财年结束后发生了重大变化的反摊薄证券

权益法关联公司发行的股票认购权:截至2022年3月31日,摩根士丹利股票期权等400万个单位 权益法关联公司发行的股票认购权:截至2023年6月30日,摩根士丹利股票期权等400万个单位

—17—