附录 99.1
第 页故意留空
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关于前瞻性陈述的警示说明
本财务补充文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以用期望、预期、打算、计划、相信、寻求、估计、遗嘱等词语来识别，包括但不限于关于Genworth Financial, Inc.及其合并子公司未来业务和财务业绩前景的陈述。前瞻性陈述基于管理层 当前的预期和假设，这些预期和假设受固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。由于全球政治、经济、商业、 竞争、市场、监管和其他因素和风险，以及公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的风险因素部分中讨论的风险，实际结果和业绩可能会有重大差异。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
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GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
| 目录 |
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| 投资者信函 |
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| 非公认会计准则指标的使用 |
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| 经营业绩和部分经营绩效衡量标准 |
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| 财务要闻 |
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| 合并季度业绩 |
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| 各季度合并净收入 |
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| 净收入与调整后营业收入的对账 |
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| 合并资产负债表 |
10-11 | |||
| 按部门划分的合并资产负债表 |
12-13 | |||
| 按业务划分的季度业绩 |
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| 调整后的营业收入和销售额Ecarce细分市场 |
15-20 | |||
| 调整后的营业收入（亏损）长期护理保险板块 |
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| 调整后营业收入（亏损）人寿和年金板块 |
24-27 | |||
| 调整后的营业亏损公司及其他 |
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| 其他财务数据 |
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| 投资摘要 |
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| 固定到期证券摘要 |
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| 美国公认会计准则净投资收入收益率 |
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| 净投资收益（亏损）详情 |
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| 非公认会计准则指标的对账 |
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| 营业股本回报率 (ROE) 对账 |
36 | |||
| 合并费用比率的对账 |
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| 报告收益率与核心收益率的对账 |
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注意：
除非 另有说明，否则本财务补充文件中提及的持续经营收入（亏损）、每股持续经营收入（亏损）、净收益（亏损）、每股净收益（亏损）、调整后的营业收入（亏损）、每股调整后 营业收入（亏损）、账面价值和每股账面价值均应理解为Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的持续经营收入（亏损）， Genworth Financial, Inc. 普通股股东每股可获得的持续经营收入（亏损），Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损），Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的净收益（亏损），非美国 公认会计原则（美国公认会计准则）Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入（亏损）、Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的非公认会计准则调整后的营业收入（亏损）、Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的账面价值和Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的账面价值。
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重新提交的财务补助
亲爱的投资者，
正如公司2023年第一季度财报材料中提到的那样，该公司于2023年1月1日采用了新的美国公认会计准则会计准则， 极大地改变了长期保险合同（通常称为长期定向改进（LDTI）的确认和衡量标准。该会计指导对公司的长期护理保险、人寿保险 和年金产品产生了影响，并于2021年1月1日（也称为过渡日期）开始适用。尽管新指引对美国公认会计准则财务报表和披露产生了重大影响，但它并未影响现金流或 业务的基本经济学、业务战略、法定净收益（亏损）、公司美国人寿保险公司的风险资本、资本管理或公司的Enact部门以及Corporate and Other。
所有前期信息均已重新呈现，以反映LDTI的采用，目前未经审计。该公司正在提供这份未经审计的 财务补充文件（包括2022年所有季度以及2022年和2021年的全年业绩），为采用LDTI而重新提交，以帮助投资者和其他人评估新会计准则对公司 历史财务状况和经营业绩的影响。该公司认为，这些信息还表明，将LDTI应用于其长期护理保险以及人寿和年金细分市场可能会增加 业绩的季度波动性。最终经审计的财务业绩可能与本财务补充文件中包含的信息存在重大差异。此外，本财务补充文件中公布的未经审计的财务业绩 并不代表未来的财务业绩，尽管正如该公司所指出的那样，随着采用 LDTI，它确实预计，其长期护理保险以及人寿和年金板块的季度业绩波动将延续到未来时期。
在公司的长期护理保险以及人寿和年金 细分市场中，有一些与实施LDTI相关的变化值得强调：
| • | 假设是最佳估计值，每年在第四季度更新。现在，假设的变化 流经损益表中的负债调整（收益）损失财务报表细列项目，这在很大程度上加剧了年度收入的波动。但是，该公司将每季度更新与有效利率行动的时机和批准金额相关的现金流假设，这可能会导致其长期护理保险板块的季度收入波动。 |
| • | 假设是在更精细的群组层面上记录的。与利润率为正的新无上限盈利群组的影响相比，来自利润率较低但利润率较低但没有利润率的上限较老的群组的影响对损益表业绩的影响更大。 |
| • | 损益表中的负债调整（收益）损失财务报表细列项目包括每季度实际经验和最佳估计假设之间的 差异，可以是有利的也可以是不利的。 |
| • | 长期护理保险产品的最佳估计假设现在包括现行费率行动和和解对储备金减少的估计 。因此，生效利率行动和结算产生的储备金发放只会每季度影响损益表，前提是实际情况与上述 的预期有所不同。但是，公司核算与生效利率诉讼相关的保费或与和解相关的诉讼费用（包括现金赔偿）的方式没有变化。这些项目在出现时记录在损益表 中。 |
| • | 市场风险收益（主要是可变年金）按公允价值记录。该公司不包括调整后营业收入（亏损）中归因于利率、股票市场和相关套期保值的市场风险收益公允价值的变化。有关更多详细信息，请参见第 24 页。 |
有关公司长期护理保险业务的其他信息载于本财务补充文件第22页。正如 在第22页披露的那样，2022年第四季度，该公司长期护理保险业务的负债调整收益为4.64亿美元，反映了 5.08亿美元的有利假设更新，这主要是由于纳入了第二份法律和解协议以及由此产生的预期储备金减少而对法律和解选举的更新。该和解协议由PCS I和PSC II保单组成，约占总区块的15％，影响了年龄较大的无利可图上限群组。当该公司在2023年晚些时候更新其 Choice II 保单的第三次长期护理保险法律和解的假设时，预计有利的储备金发放和相应的损益表影响不会那么重要，因为该和解会影响盈利的无上限群体。正如 之前披露的那样，该公司的利润或利润率的区块的净溢价率低于100％，因此对损益表中负债重新计量（收益）损失的影响较小。
感谢您一直关注Genworth Financial, Inc.
问候，
Sarah E. Crews，投资者关系
InvestorInfo@genworth.com
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重新提交的财务补助
非公认会计准则指标的使用
本财务补充包括名为调整后营业收入（亏损）和调整后每股营业收入 （亏损）的非公认会计准则财务指标。调整后的每股营业收入（亏损）来自调整后的营业收入（亏损）。该公司总裁兼首席执行官（首席执行官）是首席运营决策者 ，负责评估细分市场的业绩，并根据调整后的营业收入（亏损）分配资源。公司将调整后的营业收入（亏损）定义为持续经营的收入（亏损），不包括归因于非控股权益的持续经营收入 （亏损）、净投资收益（亏损）、市场风险收益和相关套期保值的公允价值变化、出售业务的收益（亏损）、提前 清偿债务的收益（亏损）、重组成本以及罕见或不寻常的非营业项目。公司净投资收益（亏损）的一部分是估计的未来信贷损失的结果，其规模和时间可能因市场信贷周期而有很大差异 。此外，其他投资收益（亏损）的规模和时间可能由公司自行决定，并受市场机会以及资产负债匹配 考虑因素的影响。该公司从调整后的营业收入（亏损）中不包括净投资收益（亏损）、市场风险收益和相关套期保值的公允价值变化、出售业务的收益（亏损）、提前清偿债务的收益（亏损）、重组 成本以及罕见或不寻常的非营业项目，因为在公司看来，它们并不代表整体经营业绩。
尽管根据美国公认会计原则 ，其中一些项目可能是Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损）的重要组成部分，但该公司认为，调整后的营业收入（亏损）和来自调整后营业收入（亏损）的衡量标准，包括基本和摊薄后的每股调整后营业收入（亏损），对投资者有用，因为它们可以确定收入（亏损）归因于业务的持续运营。管理层还使用调整后的营业收入（亏损）作为确定高级管理层的奖励和 薪酬的依据，并在与分析师使用的基础上评估业绩。但是，调整后营业收入（亏损）中排除的项目过去曾发生，并且可能在某些情况下将在 中再次出现。基本和摊薄后的调整后每股营业收入（亏损）和调整后的每股营业收入（亏损）不能替代Genworth Financial, Inc.的普通股股东可获得的净收益（亏损）或Genworth Financial, Inc.普通股股东根据美国公认会计原则确定的每股净收益（亏损） 。此外，公司对调整后营业收入（亏损）的定义可能与其他公司使用的 定义不同。
将Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损）与 调整后的营业收入（亏损）进行对账的调整假设税率为21％，扣除归属于非控股权益的部分。调整了市场风险收益和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因 费用和福利支付的变化。
在2022年第三和第四季度，该公司分别承担了600万美元和200万美元的税前养老金 计划终止费用，这些费用与其固定福利养老金计划有关。在本报告所述期间，调整后的营业收入（亏损）中没有排除其他不经常或不寻常的项目。
本财务补充文件第9页的表格提供了Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收入与所列期间调整后的营业收入的对账情况，并反映了根据与分部报告相关的会计指导确定的调整后营业收入（亏损）。本财务补充文件包括其他非公认会计准则指标 管理层认为，通过突出潜在的业务活动和盈利驱动因素，可以增强对业绩的理解和可比性。这些额外的非公认会计准则指标载于本财务补充文件的第36至38页。
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经营业绩和部分经营绩效衡量标准
该公司按21％的美国企业联邦所得税税率对其业务征税。然后，对每个细分进行调整，以反映 该细分市场的独特税收属性，例如美国公认会计原则与税法之间的永久差异。合并所得税准备金与每个细分市场的所得税准备金总和之间的差额反映在 “公司及其他” 中。
每年确定的税率和对每个细分市场的所得税准备金的调整是估计值，有待审查，并且可能逐年变化 。美国公认会计原则通常要求在中期报告期使用年化有效税率，并利用对全年业绩的预测。但是，在某些情况下，如果无法进行可靠的全年估算，则应记录该期间的实际有效税率 。在截至2023年3月31日的三个月中，该公司使用过渡期的实际有效税率来记录其 长期护理保险以及人寿和年金板块的所得税准备金，以及其Enact分部和企业及其他部门的年化预计有效税率。该公司分别使用截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的有效税率来确定2022年季度和2021年全年重新列报的所得税准备金。
本财务补充文件 包含选定的经营业绩指标，包括有效的销售和保险或有效的风险，这些指标在保险业中通常用作衡量经营业绩的指标。
管理层定期监控和报告销售指标，以衡量一段时间内产生的新业务量。销售额是指为公司Enact细分市场中包含的 抵押贷款保险产品开具的新保险。该公司认为，新保险是衡量其Enact细分市场经营业绩的指标，因为它是衡量特定时期内保险 保单新销售额的指标，而不是衡量该时期收入或盈利能力的指标。
管理层定期监测和报告 保险、生效风险和公司Enact板块的亏损率。生效保险是衡量公司美国 抵押贷款保险子公司投保的贷款截至相应报告日的未付本金余额总额的指标。有效风险基于应用于当前估计未偿贷款余额的承保百分比。该公司认为，生效保险和有效风险是衡量 其Enact细分市场经营业绩的指标，因为它们是衡量其在特定日期的业务规模的指标，该业务将在未来一段时间内创造收入和利润，而不是衡量其在该期间的收入或盈利能力。亏损比率是 福利和其他保单储备变动与净赚保费的比率。该公司认为亏损率是衡量承保业绩的指标，有助于增进对Enact 细分市场经营业绩的理解。
这些经营绩效衡量标准使公司能够比较其各个时期的经营业绩，而不考虑与前一时期出售的保单或合同或投资或其他来源相关的收入或 盈利能力。
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财务要闻
（每股数据除外，金额以百万计）
| 资产负债表数据 |
3月31日2023 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
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| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额，不包括累计的其他 综合收益（亏损） |
$ | 10,290 | $ | 10,303 | $ | 9,822 | $ | 9,688 | $ | 9,548 | ||||||||||
| 累计其他综合收益总额 （亏损）(1) |
(2,858 | ) | (2,617 | ) | (2,635 | ) | (3,296 | ) | (4,564 | ) | ||||||||||
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| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
$ | 7,432 | $ | 7,686 | $ | 7,187 | $ | 6,392 | $ | 4,984 | ||||||||||
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| 每股账面价值 |
$ | 15.26 | $ | 15.51 | $ | 14.30 | $ | 12.59 | $ | 9.77 | ||||||||||
| 每股账面价值，不包括累计其他综合收益（亏损） |
$ | 21.13 | $ | 20.80 | $ | 19.54 | $ | 19.08 | $ | 18.71 | ||||||||||
| 截至资产负债表日的已发行普通股 |
486.9 | 495.4 | 502.6 | 507.8 | 510.3 | |||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 季度平均投资回报率 |
3月31日2023 | 十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
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| 美国公认会计准则基础投资回报率 |
2.4 | % | 20.2 | % | 6.0 | % | 6.4 | % | 8.1 | % | ||||||||||
| 运营投资回报率(2) |
3.3 | % | 18.5 | % | 6.9 | % | 6.1 | % | 5.1 | % | ||||||||||
| 基本股和摊薄后股票 |
三个月已结束 2023年3月31日 |
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| 计算基本每股收益时使用的加权平均普通股 |
492.3 | |||||||||||||||||||
| 潜在的稀释性证券： |
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| 股票期权、限制性股票单位和其他基于股票的奖励 |
7.8 | |||||||||||||||||||
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| 摊薄后每股收益计算中使用的加权平均普通股 |
500.1 | |||||||||||||||||||
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| (1) | 截至2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日，累计其他综合收益（亏损）总额分别包括扣除税款后的16.33亿美元、（4.06亿美元）、1.12亿美元、（31.75亿美元）和（84.62亿美元），与用于重新衡量未来负债的当前贴现率 的变化有关保单福利和相关的再保险应收账款。 |
| (2) | 有关美国 GAAP 基础投资回报率与运营投资回报率的对账情况，请参阅此处第 36 页。 |
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合并季度业绩
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重新提交的财务补助
各季度合并净收入
（金额以百万计，每股金额除外）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| 收入： |
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| 保费 |
$ | 915 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | $ | 3,406 | ||||||||||||||
| 净投资收益 |
787 | 787 | 808 | 787 | 764 | 3,146 | 3,370 | |||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(11 | ) | (5 | ) | (58 | ) | 19 | 42 | (2 | ) | 322 | |||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
163 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | 724 | |||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
1,854 | 1,867 | 1,848 | 1,887 | 1,893 | 7,495 | 7,822 | |||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
1,172 | 1,207 | 1,158 | 767 | 1,165 | 4,297 | 4,601 | |||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益） 损失(1) |
22 | (476 | ) | 14 | 29 | (41 | ) | (474 | ) | 136 | ||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
17 | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | (160 | ) | ||||||||||||||||
| 利息贷记 |
126 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | 511 | |||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
283 | 270 | 235 | 584 | 280 | 1,369 | 1,183 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 326 | 384 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | 160 | |||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
1,721 | 1,172 | 1,614 | 1,636 | 1,602 | 6,024 | 6,815 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
133 | 695 | 234 | 251 | 291 | 1,471 | 1,007 | |||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
39 | 158 | 57 | 59 | 68 | 342 | 226 | |||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
94 | 537 | 177 | 192 | 223 | 1,129 | 781 | |||||||||||||||||||||
| 已终止业务的收入（亏损），扣除税款(2) |
— | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | 27 | ||||||||||||||||||
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| 净收入 |
94 | 535 | 182 | 191 | 221 | 1,129 | 808 | |||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收入 |
32 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的已终止业务的净收入 |
— | — | — | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 62 | $ | 508 | $ | 147 | $ | 153 | $ | 191 | $ | 999 | $ | 767 | ||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东： |
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| Genworth Financial, Inc.的普通股股东可获得的持续经营业务收入 |
$ | 62 | $ | 510 | $ | 142 | $ | 154 | $ | 193 | $ | 999 | $ | 748 | ||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股 股东可获得的已终止业务收入（亏损） |
— | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | 19 | ||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 62 | $ | 508 | $ | 147 | $ | 153 | $ | 191 | $ | 999 | $ | 767 | ||||||||||||||
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| 每股收益数据： |
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| Genworth Financial, Inc.的普通股股东每股可获得的持续经营业务收入 |
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| 基本 |
$ | 0.13 | $ | 1.03 | $ | 0.28 | $ | 0.30 | $ | 0.38 | $ | 1.98 | $ | 1.48 | ||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.12 | $ | 1.02 | $ | 0.28 | $ | 0.30 | $ | 0.37 | $ | 1.96 | $ | 1.45 | ||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.13 | $ | 1.02 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.38 | $ | 1.98 | $ | 1.51 | ||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.12 | $ | 1.01 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.37 | $ | 1.96 | $ | 1.49 | ||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值 |
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| 基本 |
492.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | 506.9 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
500.1 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | 514.7 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 有关负债重新计量（收益）损失的更多信息，见第22页。 |
| (2) | 已终止业务的收入（亏损）主要涉及一项和解协议，该协议涉及 公司于2015年12月1日出售的前生活保障保险业务，以及其在2021年3月3日出售之前的澳大利亚抵押贷款保险业务的经营业绩。 |
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净收入与调整后营业收入的对账
（金额以百万计，每股金额除外）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 62 | $ | 508 | $ | 147 | $ | 153 | $ | 191 | $ | 999 | $ | 767 | ||||||||||||||
| 加：归属于非控股权益的持续经营净收益 |
32 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 加：归属于非控股权益的已终止业务的净收益 |
— | — | — | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
94 | 535 | 182 | 191 | 221 | 1,129 | 808 | |||||||||||||||||||||
| 减去：已终止业务的收入（亏损），扣除税款 |
— | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | 27 | ||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
94 | 537 | 177 | 192 | 223 | 1,129 | 781 | |||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收入 |
32 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | 33 | |||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的持续经营收入S 普通股东 |
62 | 510 | 142 | 154 | 193 | 999 | 748 | |||||||||||||||||||||
| 对GENWORTH FINANCIAL, INC.的持续经营收入的调整S 普通股股东： |
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| 净投资（收益）亏损 |
11 | 5 | 58 | (19 | ) | (42 | ) | 2 | (322 | ) | ||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(1) |
14 | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | (210 | ) | ||||||||||||||||
| 提前清偿债务造成的（收益）损失 |
(1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
3 | 1 | — | 1 | — | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | 2 | 6 | — | — | 8 | — | |||||||||||||||||||||
| 调整税 |
(5 | ) | 12 | (8 | ) | 2 | 20 | 26 | 96 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入 |
$ | 84 | $ | 465 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 120 | $ | 901 | $ | 391 | ||||||||||||||
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| 调整后营业收入（亏损）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 颁布片段 |
$ | 143 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | $ | 520 | ||||||||||||||
| 长期护理保险板块 |
(37 | ) | 328 | 37 | 11 | 27 | 403 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 人寿和年金板块： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 人寿保险 |
(27 | ) | 1 | (28 | ) | (37 | ) | (47 | ) | (111 | ) | (201 | ) | |||||||||||||||
| 固定年金 |
14 | 14 | 15 | 20 | 13 | 62 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 可变年金 |
9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 总寿险和年金板块 |
(4 | ) | 23 | (6 | ) | (15 | ) | (30 | ) | (28 | ) | (96 | ) | |||||||||||||||
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| 企业和其他 |
(18 | ) | (6 | ) | (18 | ) | (16 | ) | (12 | ) | (52 | ) | (76 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入 |
$ | 84 | $ | 465 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 120 | $ | 901 | $ | 391 | ||||||||||||||
|
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| 每股收益数据： |
||||||||||||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.13 | $ | 1.02 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.38 | $ | 1.98 | $ | 1.51 | ||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.12 | $ | 1.01 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.37 | $ | 1.96 | $ | 1.49 | ||||||||||||||
| 调整后的每股营业收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.17 | $ | 0.94 | $ | 0.34 | $ | 0.29 | $ | 0.24 | $ | 1.79 | $ | 0.77 | ||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.17 | $ | 0.92 | $ | 0.33 | $ | 0.29 | $ | 0.23 | $ | 1.76 | $ | 0.76 | ||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
492.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | 506.9 | |||||||||||||||||||||
| 稀释 |
500.1 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | 514.7 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 调整了市场风险收益公允价值的变化，以排除储备金、归因费用和 福利支付的变化（对账见第24页）。 |
9
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
合并资产负债表
（金额以百万计）
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 投资： |
||||||||||||||||||||
| 可供出售的固定到期证券，按公允价值计算(1) |
$ | 47,381 | $ | 46,583 | $ | 46,215 | $ | 49,286 | $ | 55,027 | ||||||||||
| 按公允价值计算的股权证券 |
364 | 319 | 274 | 243 | 230 | |||||||||||||||
| 商业抵押贷款(2) |
6,915 | 7,032 | 7,086 | 7,088 | 6,938 | |||||||||||||||
| 减去：信用损失备抵金 |
(24 | ) | (22 | ) | (23 | ) | (23 | ) | (25 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 商业抵押贷款，净额 |
6,891 | 7,010 | 7,063 | 7,065 | 6,913 | |||||||||||||||
| 政策贷款 |
2,133 | 2,139 | 2,153 | 2,178 | 2,028 | |||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
2,456 | 2,331 | 2,195 | 2,123 | 2,007 | |||||||||||||||
| 其他投资资产 |
617 | 566 | 590 | 573 | 671 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投资总额 |
59,842 | 58,948 | 58,490 | 61,468 | 66,876 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 |
1,752 | 1,799 | 1,561 | 1,724 | 1,291 | |||||||||||||||
| 应计投资收益 |
700 | 643 | 616 | 553 | 696 | |||||||||||||||
| 递延收购成本 |
2,150 | 2,211 | 2,276 | 2,342 | 2,414 | |||||||||||||||
| 无形资产 |
203 | 203 | 209 | 215 | 223 | |||||||||||||||
| 可收回再保险 |
19,606 | 19,059 | 18,906 | 20,659 | 23,406 | |||||||||||||||
| 减去：信用损失备抵金 |
(64 | ) | (63 | ) | (64 | ) | (63 | ) | (60 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
19,542 | 18,996 | 18,842 | 20,596 | 23,346 | |||||||||||||||
| 其他资产 |
478 | 488 | 493 | 521 | 540 | |||||||||||||||
| 递延所得税资产 |
2,004 | 1,968 | 2,115 | 2,520 | 2,967 | |||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
28 | 26 | 20 | 22 | 34 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
4,479 | 4,417 | 4,298 | 4,683 | 5,530 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 91,178 | $ | 89,699 | $ | 88,920 | $ | 94,644 | $ | 103,917 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 截至 2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日，摊销成本分别为504.61亿美元、508.34亿美元、512.48亿美元、512.48亿美元和522.8亿美元，截至2023年3月31日，信用损失备抵额为1500万美元，截至2022年12月31日，2022年9月30日，2022 年 6 月 30 日和 2022 年 3 月 31 日。 |
| (2) | 扣除截至2023年3月31日、 、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日的400万美元未摊销贷款发放费用余额和成本。 |
10
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
合并资产负债表
（金额以百万计）
| 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
||||||||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | 57,558 | $ | 55,349 | $ | 54,666 | $ | 60,370 | $ | 69,833 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
16,202 | 16,564 | 16,985 | 17,332 | 17,659 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
761 | 748 | 832 | 910 | 876 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
665 | 683 | 669 | 733 | 809 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
189 | 203 | 213 | 225 | 236 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
1,492 | 1,675 | 1,684 | 1,471 | 1,422 | |||||||||||||||
| 长期借款 |
1,600 | 1,611 | 1,622 | 1,773 | 1,819 | |||||||||||||||
| 单独账户负债 |
4,479 | 4,417 | 4,298 | 4,683 | 5,530 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债 (1) |
7 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债总额 |
82,953 | 81,258 | 80,975 | 87,501 | 98,188 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股权： |
||||||||||||||||||||
| 普通股 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 额外的实收资本 |
11,863 | 11,869 | 11,865 | 11,859 | 11,857 | |||||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||
| 用于衡量未来保单福利的贴现率的变化 |
(1,633 | ) | (406 | ) | 112 | (3,175 | ) | (8,462 | ) | |||||||||||
| 所有其他 |
(1,225 | ) | (2,211 | ) | (2,747 | ) | (121 | ) | 3,898 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损）总额 |
(2,858 | ) | (2,617 | ) | (2,635 | ) | (3,296 | ) | (4,564 | ) | ||||||||||
| 留存收益 |
1,259 | 1,197 | 690 | 543 | 390 | |||||||||||||||
| 库存股，按成本计算 |
(2,833 | ) | (2,764 | ) | (2,734 | ) | (2,715 | ) | (2,700 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
7,432 | 7,686 | 7,187 | 6,392 | 4,984 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
793 | 755 | 758 | 751 | 745 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 权益总额 |
8,225 | 8,441 | 7,945 | 7,143 | 5,729 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 91,178 | $ | 89,699 | $ | 88,920 | $ | 94,644 | $ | 103,917 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 与已终止业务相关的负债涉及与安盛达成的和解 协议相关的负债以及其他涉及出售公司以前的生活保障保险业务的无关负债。 |
11
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
按部门划分的合并资产负债表
（金额以百万计）
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
| 颁布 | 长期 护理保险 |
生活和 年金 |
企业 和 其他(1) |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 现金和投资 |
$ | 5,611 | $ | 35,210 | $ | 20,112 | $ | 1,361 | $ | 62,294 | ||||||||||
| 递延收购成本和无形资产 |
36 | 945 | 1,360 | 12 | 2,353 | |||||||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
— | 7,604 | 11,938 | — | 19,542 | |||||||||||||||
| 递延所得税和其他资产 |
194 | 1,763 | 214 | 311 | (2) | 2,482 | ||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
— | — | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
— | — | 4,479 | — | 4,479 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 5,841 | $ | 45,522 | $ | 38,131 | $ | 1,684 | $ | 91,178 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | — | $ | 43,371 | $ | 14,187 | $ | — | $ | 57,558 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
— | — | 16,202 | — | 16,202 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
— | — | 761 | — | 761 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
502 | — | 157 | 6 | 665 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
189 | — | — | — | 189 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
100 | 658 | 287 | 447 | 1,492 | |||||||||||||||
| 借款 |
743 | — | — | 857 | 1,600 | |||||||||||||||
| 单独账户负债 |
— | — | 4,479 | — | 4,479 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债 |
— | — | — | 7 | 7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债总额 |
1,534 | 44,029 | 36,073 | 1,317 | 82,953 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股权： |
||||||||||||||||||||
| 分配权益，不包括累计其他综合收益（亏损） |
3,776 | 2,632 | 3,034 | 848 | 10,290 | |||||||||||||||
| 分配的累计其他综合收益（亏损） |
(262 | ) | (1,139 | ) | (976 | ) | (481 | ) | (2,858 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
3,514 | 1,493 | 2,058 | 367 | 7,432 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
793 | — | — | — | 793 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 权益总额 |
4,307 | 1,493 | 2,058 | 367 | 8,225 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 5,841 | $ | 45,522 | $ | 38,131 | $ | 1,684 | $ | 91,178 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 包括分部间淘汰和其他业务，包括初创企业增长计划和某些 国际业务，这些业务在运营领域之外管理。 |
| (2) | 企业及其他领域的递延所得税和其他资产包括控股公司1.74亿美元的递延所得税资产（包括Genworth Financial, Inc.和Genworth Holdings）。 |
12
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
按部门划分的合并资产负债表
（金额以百万计）
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 颁布 | 长期 护理保险 |
生活和 年金 |
企业 和 其他(1) |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 现金和投资 |
$ | 5,458 | $ | 34,334 | $ | 20,120 | $ | 1,478 | $ | 61,390 | ||||||||||
| 递延收购成本和无形资产 |
35 | 959 | 1,413 | 7 | 2,414 | |||||||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
— | 7,301 | 11,695 | — | 18,996 | |||||||||||||||
| 递延所得税和其他资产 |
219 | 1,547 | 304 | 386 | (2) | 2,456 | ||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
— | — | 26 | — | 26 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
— | — | 4,417 | — | 4,417 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 5,712 | $ | 44,141 | $ | 37,975 | $ | 1,871 | $ | 89,699 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | — | $ | 41,399 | $ | 13,950 | $ | — | $ | 55,349 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
— | — | 16,564 | — | 16,564 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
— | — | 748 | — | 748 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
519 | — | 158 | 6 | 683 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
203 | — | — | — | 203 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
136 | 770 | 284 | 485 | 1,675 | |||||||||||||||
| 借款 |
743 | — | — | 868 | 1,611 | |||||||||||||||
| 单独账户负债 |
— | — | 4,417 | — | 4,417 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债 |
— | — | — | 8 | 8 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债总额 |
1,601 | 42,169 | 36,121 | 1,367 | 81,258 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股权： |
||||||||||||||||||||
| 分配权益，不包括累计其他综合收益（亏损） |
3,669 | 2,615 | 3,030 | 989 | 10,303 | |||||||||||||||
| 分配的累计其他综合收益（亏损） |
(313 | ) | (643 | ) | (1,176 | ) | (485 | ) | (2,617 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
3,356 | 1,972 | 1,854 | 504 | 7,686 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
755 | — | — | — | 755 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 权益总额 |
4,111 | 1,972 | 1,854 | 504 | 8,441 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 5,712 | $ | 44,141 | $ | 37,975 | $ | 1,871 | $ | 89,699 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 包括分部间淘汰和其他业务，包括初创企业增长计划和某些 国际业务，这些业务在运营领域之外管理。 |
| (2) | 企业及其他领域的递延所得税和其他资产包括控股公司递延所得税资产2.31亿美元（包括Genworth Financial, Inc.和Genworth Holdings）。 |
13
颁布片段
（由于采用了LDTI，该公司的Enact细分市场没有变化）
14
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后的营业收入和销售额Ecarce细分市场
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 235 | $ | 233 | $ | 235 | $ | 238 | $ | 234 | $ | 940 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
46 | 45 | 39 | 36 | 35 | 155 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
— | — | 1 | — | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 总收入 |
281 | 277 | 275 | 273 | 270 | 1,095 | ||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
(11 | ) | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
52 | 60 | 55 | 58 | 54 | 227 | ||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
57 | 94 | 31 | 12 | 60 | 197 | ||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
224 | 183 | 244 | 261 | 210 | 898 | ||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
49 | 39 | 53 | 57 | 45 | 194 | ||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
175 | 144 | 191 | 204 | 165 | 704 | ||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收入 |
32 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | ||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的持续经营收入S 普通股东 |
143 | 117 | 156 | 166 | 135 | 574 | ||||||||||||||||||
| 对GENWORTH FINANCIAL, INC.的持续经营收入的调整S 普通股股东： |
||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
— | 1 | — | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | 3 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 143 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | ||||||||||||
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| 销售： |
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| 已签订的主要新保险 (NIW) |
$ | 13,154 | $ | 15,145 | $ | 15,069 | $ | 17,448 | $ | 18,823 | $ | 66,485 | ||||||||||||
15
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
主要的新保险书面指标 metricsEnact 细分市场
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
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| 付款类型 |
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| 每月 |
$ | 12,809 | 97 | % | $ | 13,745 | 91 | % | $ | 14,138 | 94 | % | $ | 16,169 | 93 | % | $ | 17,071 | 91 | % | ||||||||||||||||||||
| 单身 |
318 | 3 | 1,368 | 9 | 890 | 6 | 1,218 | 7 | 1,690 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(1) |
27 | — | 32 | — | 41 | — | 61 | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 起源 |
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| 购买 |
$ | 12,761 | 97 | % | $ | 14,744 | 97 | % | $ | 14,634 | 97 | % | $ | 16,802 | 96 | % | $ | 17,326 | 92 | % | ||||||||||||||||||||
| 再融资 |
393 | 3 | 401 | 3 | 435 | 3 | 646 | 4 | 1,497 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 小学总数 |
$ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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| FICO 分数 |
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| 超过 760 |
$ | 6,004 | 46 | % | $ | 6,951 | 46 | % | $ | 6,948 | 46 | % | $ | 7,981 | 45 | % | $ | 8,359 | 45 | % | ||||||||||||||||||||
| 740 - 759 |
2,268 | 17 | 2,709 | 18 | 2,554 | 17 | 2,916 | 17 | 3,085 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
1,817 | 14 | 2,226 | 15 | 2,106 | 14 | 2,530 | 15 | 2,515 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
1,296 | 10 | 1,489 | 10 | 1,531 | 10 | 1,917 | 11 | 1,952 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
954 | 7 | 1,035 | 7 | 1,085 | 7 | 1,099 | 6 | 1,316 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
517 | 4 | 478 | 3 | 527 | 3 | 598 | 3 | 931 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
229 | 2 | 189 | 1 | 234 | 2 | 297 | 2 | 486 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
65 | — | 66 | — | 79 | 1 | 106 | 1 | 173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 2 | — | 5 | — | 4 | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 贷款价值比 |
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| 95.01% 及以上 |
$ | 2,106 | 16 | % | $ | 2,423 | 16 | % | $ | 1,741 | 11 | % | $ | 2,177 | 12 | % | $ | 3,146 | 17 | % | ||||||||||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
4,928 | 38 | 5,684 | 37 | 6,184 | 41 | 7,458 | 43 | 6,682 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
4,390 | 33 | 4,971 | 33 | 5,094 | 34 | 5,207 | 30 | 5,620 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
1,730 | 13 | 2,067 | 14 | 2,050 | 14 | 2,606 | 15 | 3,375 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 债务与收入的比率 |
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| 45.01% 及以上 |
$ | 3,538 | 27 | % | $ | 4,294 | 28 | % | $ | 3,728 | 25 | % | $ | 4,067 | 23 | % | $ | 4,452 | 24 | % | ||||||||||||||||||||
| 38.01% 至 45.00% |
4,940 | 38 | 5,518 | 37 | 5,681 | 38 | 6,436 | 37 | 6,361 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.00% 及以下 |
4,676 | 35 | 5,333 | 35 | 5,660 | 37 | 6,945 | 40 | 8,010 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| (1) | 包括按年还款和分期还款类型的贷款。 |
| (2) | FICO分数未知的贷款包含在660-679类别中。 |
16
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
其他指标Enact细分市场
（以百万美元计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 初级保险 生效(1) |
$ | 252,516 | $ | 248,262 | $ | 241,813 | $ | 237,563 | $ | 231,853 | ||||||||||||||
| 风险已生效 |
||||||||||||||||||||||||
| 小学(2) |
$ | 64,106 | $ | 62,791 | $ | 61,124 | $ | 59,911 | $ | 58,295 | ||||||||||||||
| 池 |
76 | 79 | 84 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 生效总风险 |
$ | 64,182 | $ | 62,870 | $ | 61,208 | $ | 60,000 | $ | 58,392 | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 费用比率(3) |
23 | % | 27 | % | 25 | % | 26 | % | 24 | % | 25 | % | ||||||||||||
| 初级持续率 |
85 | % | 86 | % | 82 | % | 80 | % | 76 | % | 80 | % | ||||||||||||
| 综合风险与资本比率 (4) |
12.6:1 | 12.8:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.0:1 | |||||||||||||||||||
| EMICO 风险与资本比率 (4),(5) |
12.7:1 | 12.9:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.1:1 | |||||||||||||||||||
| PMIer 的可用资产(6) |
$ | 5,357 | $ | 5,206 | $ | 5,292 | $ | 5,147 | $ | 5,222 | ||||||||||||||
| PMIers 所需资产(6) |
$ | 3,259 | $ | 3,156 | $ | 3,043 | $ | 3,100 | $ | 2,961 | ||||||||||||||
| 高于 pmiers 要求的可用资产(6) |
$ | 2,098 | $ | 2,050 | $ | 2,249 | $ | 2,047 | $ | 2,261 | ||||||||||||||
| PMIers 充足率(6) |
164 | % | 165 | % | 174 | % | 166 | % | 176 | % | ||||||||||||||
| 初级贷款的平均规模（以千计） |
$ | 262 | $ | 259 | $ | 255 | $ | 251 | $ | 246 | ||||||||||||||
上面包含的费用比率是使用整数美元计算的，可能与使用此处包含的 四舍五入数字计算的比率不同。
| (1) | 有效的初级保险代表公司美国抵押贷款 保险子公司投保的贷款的未付余额总额。 |
| (2) | 有效的主要风险代表服务商、贷款机构和 投资者提供的当前贷款余额的风险。 |
| (3) | 保险公司一般费用与净收入保费的比率。在业务中，一般费用 包括收购和运营费用（扣除延期）以及DAC和无形资产的摊销。 |
| (4) | 某些州将私人抵押贷款保险公司的风险限制在 保险公司保单持有人盈余总额加上法定应急准备金（通常称为资本风险要求）的25倍以内。本期风险资本比率是由于提交法定 报表的时间而得出的估计值，其编制方式与公司美国抵押贷款保险子公司合并年度报表中法定财务报表的列报方式一致。 |
| (5) | 颁布抵押贷款保险公司（EMICO），该公司的主要美国抵押贷款保险子公司。 |
| (6) | 私人抵押贷款保险公司资格要求（PMIer）充足率的计算方法是可用的 资产除以PMIers中定义的所需资产。本期的PMIers充足率是由于PMIers申报的时间而估算的。2022年四个季度的PMIers充足率没有考虑政府资助的企业先前对EMICO施加的限制的影响。 |
17
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
亏损指标Enact细分市场
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 平均已付索赔额（单位： 千）(1) |
$ | 46.9 | $ | 48.7 | $ | 42.2 | $ | 50.1 | $ | 51.6 | ||||||||||||||
| 每次主要拖欠的平均储备金（以千计）(2) |
$ | 24.8 | $ | 24.0 | $ | 25.2 | $ | 27.0 | $ | 26.2 | ||||||||||||||
| 储备： |
||||||||||||||||||||||||
| 直接主要案例 |
$ | 462 | $ | 479 | $ | 476 | $ | 526 | $ | 591 | ||||||||||||||
| 所有其他(3) |
40 | 40 | 34 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
|
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| 储备金总额 |
$ | 502 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 初始储备 |
$ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 641 | $ | 641 | ||||||||||||
| 已付索赔 |
(6 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (4 | ) | (6 | ) | (28 | ) | ||||||||||||
| 储备金增加 (减少) |
(11 | ) | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 期末储备 |
$ | 502 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 519 | ||||||||||||
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| 损失比率(4) |
(5 | )% | 8 | % | (17 | )% | (26 | )% | (4 | )% | (10 | )% | ||||||||||||
上面包含的损失率是使用整数美元计算得出的，可能与使用此处包含的 四舍五入数字计算的比率不同。
| (1) | 2022年第三和第四季度的平均已付索赔包括与 不良贷款协议相关的付款。 |
| (2) | 直接主要案例储备金除以主要拖欠计数。 |
| (3) | 其他包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的费用以及再保险准备金。 |
| (4) | 福利和其他保单储备变动与净赚取保费的比率。 |
18
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
拖欠指标Enact细分市场
（以百万美元计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 主要贷款 |
||||||||||||||||||||||||
| 已生效的初级贷款 |
965,544 | 960,306 | 949,052 | 946,891 | 941,689 | |||||||||||||||||||
| 主要拖欠贷款 |
18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||
| 主要拖欠率 |
1.93 | % | 2.08 | % | 1.99 | % | 2.06 | % | 2.40 | % | ||||||||||||||
| 初始主要拖欠次数 |
19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 24,820 | 24,820 | ||||||||||||||||||
| 新的拖欠款项 |
9,599 | 10,304 | 9,121 | 7,847 | 8,724 | 35,996 | ||||||||||||||||||
| 治愈违法行为 |
(10,771 | ) | (9,024 | ) | (9,588 | ) | (10,806 | ) | (10,860 | ) | (40,278 | ) | ||||||||||||
| 已付索赔 |
(126 | ) | (190 | ) | (187 | ) | (90 | ) | (107 | ) | (574 | ) | ||||||||||||
| 撤销和索赔拒绝 |
(12 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (6 | ) | (21 | ) | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 主要拖欠的期末数量 |
18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 19,943 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 治疗方法的组成 |
||||||||||||||||||||||||
| 已报告的拖欠款项并在季度内治愈 |
2,016 | 1,489 | 1,598 | 1,306 | 1,581 | |||||||||||||||||||
| 补救前拖欠的未付款项数量： |
||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
5,238 | 4,179 | 3,719 | 4,037 | 3,902 | |||||||||||||||||||
| 4-11 笔付款 |
2,431 | 2,001 | 2,279 | 2,484 | 2,315 | |||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
1,086 | 1,355 | 1,992 | 2,979 | 3,062 | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 总计 |
10,771 | 9,024 | 9,588 | 10,806 | 10,860 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 按未付付款状态划分的主要拖欠款项 |
||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
7,876 | 8,920 | 7,446 | 6,442 | 6,837 | |||||||||||||||||||
| 4-11 笔付款 |
6,714 | 6,466 | 6,119 | 6,372 | 6,875 | |||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
4,043 | 4,557 | 5,291 | 6,699 | 8,859 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 主要拖欠款项 |
18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接初级病例储备(1)和百分比 按付款状态预留 |
直接小学 案例储备 |
风险 生效中 |
储备占百分比 风险已生效 |
|||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的违约付款 |
$ | 67 | $ | 462 | 14 | % | ||||||||||||||||||
| 4-11 笔违约付款 |
182 | 423 | 43 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠12笔或更多款项 |
213 | 220 | 97 | % | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | 462 | $ | 1,105 | 42 | % | ||||||||||||||||||
|
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| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接初级病例储备(1)和百分比 按付款状态预留 |
直接小学 案例储备 |
风险 生效中 |
储备占百分比 风险已生效 |
|||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的违约付款 |
$ | 69 | $ | 509 | 14 | % | ||||||||||||||||||
| 4-11 笔违约付款 |
166 | 390 | 43 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠12笔或更多款项 |
244 | 248 | 98 | % | ||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 479 | $ | 1,147 | 42 | % | ||||||||||||||||||
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| (1) | 直接主要案例准备金不包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的以及再保险 储备金。 |
19
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
投资组合质量指标Enact细分市场
（金额以百万计）
| 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 保单年度 |
直接投资的百分比 主要案例 储备(1) |
主要保险 生效中 |
占总数的百分比 | 主要风险 生效中 |
占总数的百分比 | 少年犯罪 费率 |
||||||||||||||||||
| 2008 年及之前 |
25 | % | $ | 6,377 | 3 | % | $ | 1,643 | 3 | % | 8.81 | % | ||||||||||||
| 2009-2015 |
7 | 4,659 | 2 | 1,238 | 2 | 4.03 | % | |||||||||||||||||
| 2016 |
5 | 5,744 | 2 | 1,538 | 2 | 3.01 | % | |||||||||||||||||
| 2017 |
6 | 6,201 | 2 | 1,632 | 3 | 3.53 | % | |||||||||||||||||
| 2018 |
7 | 6,570 | 3 | 1,672 | 3 | 4.08 | % | |||||||||||||||||
| 2019 |
10 | 15,691 | 6 | 3,989 | 6 | 2.57 | % | |||||||||||||||||
| 2020 |
16 | 52,389 | 21 | 13,484 | 21 | 1.42 | % | |||||||||||||||||
| 2021 |
18 | 79,377 | 31 | 19,917 | 31 | 1.23 | % | |||||||||||||||||
| 2022 |
6 | 62,481 | 25 | 15,647 | 24 | 0.74 | % | |||||||||||||||||
| 2023 |
— | 13,027 | 5 | 3,346 | 5 | 0.02 | % | |||||||||||||||||
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| 总计 |
100 | % | $ | 252,516 | 100 | % | $ | 64,106 | 100 | % | 1.93 | % | ||||||||||||
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| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
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| 贷款价值比 |
||||||||||||||||||||||||
| 95.01% 及以上 |
$ | 11,545 | 18 | % | $ | 11,136 | 18 | % | $ | 10,379 | 18 | % | ||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
30,589 | 48 | 30,079 | 48 | 27,987 | 48 | ||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
18,054 | 28 | 17,621 | 28 | 16,082 | 27 | ||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
3,918 | 6 | 3,955 | 6 | 3,847 | 7 | ||||||||||||||||||
|
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| 总计 |
$ | 64,106 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 58,295 | 100 | % | ||||||||||||
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| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
|||||||||||||||||||
| 信贷质量 |
||||||||||||||||||||||||
| 超过 760 |
$ | 26,480 | 41 | % | $ | 25,807 | 41 | % | $ | 23,326 | 40 | % | ||||||||||||
| 740 - 759 |
10,418 | 16 | 10,154 | 16 | 9,267 | 16 | ||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
9,126 | 14 | 8,931 | 14 | 8,224 | 14 | ||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
7,406 | 12 | 7,317 | 12 | 6,974 | 12 | ||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
5,481 | 9 | 5,428 | 9 | 5,334 | 9 | ||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
2,809 | 4 | 2,767 | 5 | 2,715 | 5 | ||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
1,549 | 3 | 1,540 | 2 | 1,550 | 3 | ||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
660 | 1 | 665 | 1 | 699 | 1 | ||||||||||||||||||
| 177 | — | 182 | — | 206 | — | |||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 64,106 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 58,295 | 100 | % | ||||||||||||
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| (1) | 直接主要案例准备金不包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的以及再保险 储备金。 |
| (2) | FICO分数未知的贷款包含在660-679类别中。 |
20
长期护理 保险板块
21
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后的营业收入（亏损）长期护理保险板块
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q(1) | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 完整 年 |
||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 616 | $ | 639 | $ | 637 | $ | 617 | $ | 607 | $ | 2,500 | $ | 2,561 | ||||||||||||||
| 净投资收益 |
473 | 470 | 497 | 486 | 447 | 1,900 | 2,027 | |||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
9 | 20 | (47 | ) | 5 | 41 | 19 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 总收入 |
1,098 | 1,129 | 1,087 | 1,108 | 1,095 | 4,419 | 4,846 | |||||||||||||||||||||
|
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| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
940 | 963 | 955 | 941 | 923 | 3,782 | 3,794 | |||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
5 | (464 | ) | — | 28 | (65 | ) | (501 | ) | 2 | ||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
162 | 145 | 112 | 100 | 140 | 497 | 636 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 福利和支出总额 |
1,125 | 662 | 1,086 | 1,087 | 1,017 | 3,852 | 4,508 | |||||||||||||||||||||
|
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| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
(27) | 467 | 1 | 21 | 78 | 567 | 338 | |||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
2 | 121 | 2 | 6 | 19 | 148 | 101 | |||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入（亏损） |
(29) | 346 | (1 | ) | 15 | 59 | 419 | 237 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
(9) | (20 | ) | 47 | (5 | ) | (41 | ) | (19 | ) | (257 | ) | ||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
(1) | (2 | ) | — | 1 | — | (1 | ) | 12 | |||||||||||||||||||
| 调整税 |
2 | 4 | (9 | ) | — | 9 | 4 | 51 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (37 | ) | $ | 328 | $ | 37 | $ | 11 | $ | 27 | $ | 403 | $ | 43 | |||||||||||||
|
|
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| 负债重新计量（收益）损失： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流假设更新(2) |
$ | 21 | $ | (508 | ) | $ | (11 | ) | $ | (20 | ) | $ | (2 | ) | $ | (541 | ) | $ | 189 | |||||||||
| 实际体验与预期的体验 |
(16) | 44 | 11 | 48 | (63 | ) | 40 | (187 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| 总计 |
$ | 5 | $ | (464 | ) | $ | — | $ | 28 | $ | (65 | ) | $ | (501 | ) | $ | 2 | |||||||||||
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| (1) | 2022年第四季度，该公司 长期护理保险业务的负债调整收益为4.64亿美元，反映了5.08亿美元的有利假设更新，这主要是由于纳入了第二份法律和解协议以及由此产生的预期储备金减少而对法律和解选举的更新。 该和解协议由PCS I和PCS II保单组成，约占总区块的15％，影响了年龄较大的无利可图上限群组。虽然在2022年第四季度承认了有利的假设影响，但实际经验与预期之间的差异 将体现在后续时期的收益以及和解诉讼成本和支出中，这些费用和支出分别记录在收购和运营费用中，扣除延期产生的延期。 该公司的长期护理保险业务也更新了其利率假设，以反映更高的利率环境的影响。 |
| (2) | 2021年，2021年第四季度不利的假设更新为1.89亿美元，主要与福利利用率趋势的 更新有关，这推动了有效利率行动计划和相关假设的重大更新。鉴于预计未来医疗成本将增加，该公司预计其长期福利利用率将比先前假设的高 。 |
22
人寿和 年金板块
23
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后营业收入（亏损）人寿和年金板块
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 62 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | $ | (136 | ) | |||||||||||||
| 净投资收益 |
264 | 268 | 271 | 265 | 279 | 1,083 | 1,195 | |||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(10) | (3 | ) | (15 | ) | — | 14 | (4 | ) | 74 | ||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
163 | 167 | 169 | 164 | 169 | 669 | 718 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 总收入 |
479 | 477 | 480 | 489 | 536 | 1,982 | 1,851 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
246 | 226 | 247 | (108 | ) | 255 | 620 | 688 | ||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
17 | (12 | ) | 14 | 1 | 24 | 27 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
17 | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | (160 | ) | ||||||||||||||||
| 利息贷记 |
126 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | 511 | |||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
53 | 54 | 57 | 416 | 77 | 604 | 233 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
51 | 54 | 57 | 63 | 66 | 240 | 291 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 福利和支出总额 |
510 | 391 | 476 | 518 | 506 | 1,891 | 1,697 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
(31) | 86 | 4 | (29 | ) | 30 | 91 | 154 | ||||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
(7) | 17 | — | (7 | ) | 6 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
|
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| 来自持续经营的收入（亏损） |
(24) | 69 | 4 | (22 | ) | 24 | 75 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
10 | 3 | 15 | — | (14 | ) | 4 | (74 | ) | |||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(1) |
14 | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | (210 | ) | ||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | 5 | |||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | 2 | 6 | — | — | 8 | — | |||||||||||||||||||||
| 调整税 |
(4 | ) | 14 | 1 | (1 | ) | 14 | 28 | 59 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (4 | ) | $ | 23 | $ | (6 | ) | $ | (15 | ) | $ | (30 | ) | $ | (28 | ) | $ | (96 | ) | ||||||||
|
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(1) 调整了市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因费用和福利支付的变化，如下所示： |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | 17 | $ | (56 | ) | $ | (27 | ) | $ | 20 | $ | (41 | ) | $ | (104 | ) | $ | (160 | ) | |||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
(3 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (38 | ) | (50 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | 14 | $ | (64 | ) | $ | (32 | ) | $ | 8 | $ | (54 | ) | $ | (142 | ) | $ | (210 | ) | |||||||||
|
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24
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后营业收入（亏损）人寿和年金板块人寿保险
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 62 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | $ | (136 | ) | |||||||||||||
| 净投资收益 |
164 | 167 | 166 | 164 | 164 | 661 | 667 | |||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(2 | ) | 1 | (7 | ) | 2 | 9 | 5 | 74 | |||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
134 | 138 | 138 | 133 | 134 | 543 | 567 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 总收入 |
358 | 351 | 352 | 359 | 381 | 1,443 | 1,172 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
199 | 181 | 197 | 217 | 203 | 798 | 486 | |||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
18 | (10 | ) | 16 | 4 | 22 | 32 | 109 | ||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | 373 | |||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
36 | 39 | 40 | 32 | 56 | 167 | 136 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
44 | 45 | 49 | 55 | 57 | 206 | 254 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
| 福利和支出总额 |
395 | 352 | 400 | 404 | 432 | 1,588 | 1,358 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 所得税前持续经营亏损 |
(37 | ) | (1 | ) | (48 | ) | (45 | ) | (51 | ) | (145 | ) | (186 | ) | ||||||||||||||
| 所得税优惠 |
(8 | ) | (1 | ) | (10 | ) | (10 | ) | (11 | ) | (32 | ) | (40 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 持续经营造成的损失 |
(29 | ) | — | (38 | ) | (35 | ) | (40 | ) | (113 | ) | (146 | ) | |||||||||||||||
| 持续经营业务亏损调整： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
2 | (1 | ) | 7 | (2 | ) | (9 | ) | (5 | ) | (74 | ) | ||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | 4 | |||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | 2 | 6 | — | — | 8 | — | |||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | 1 | (3 | ) | — | 2 | — | 15 | ||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (27 | ) | $ | 1 | $ | (28 | ) | $ | (37 | ) | $ | (47 | ) | $ | (111 | ) | $ | (201 | ) | ||||||||
|
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|||||||||||||||
25
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后的营业收入人寿和年金板块固定年金
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 91 | $ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 108 | $ | 390 | $ | 498 | ||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(8 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (2 | ) | 5 | (8 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 总收入 |
85 | 90 | 91 | 93 | 115 | 389 | 505 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保单 储备金的福利和其他变更(1) |
39 | 37 | 42 | (332 | ) | 46 | (207 | ) | 188 | |||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
(1 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 2 | (5 | ) | 25 | ||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
8 | — | (15 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (40 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||||
| 利息贷记 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 114 | 133 | |||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除 延期(1) |
8 | 7 | 7 | 372 | 9 | 395 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
|
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| 福利和支出总额 |
84 | 73 | 64 | 58 | 78 | 273 | 386 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
1 | 17 | 27 | 35 | 37 | 116 | 119 | |||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
— | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 来自持续经营的收入 |
1 | 13 | 21 | 28 | 29 | 91 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入调整： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
8 | 4 | 7 | 2 | (5 | ) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(2) |
8 | (3 | ) | (14 | ) | (13 | ) | (15 | ) | (45 | ) | (17 | ) | |||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| 调整税 |
(3 | ) | — | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入 |
$ | 14 | $ | 14 | $ | 15 | $ | 20 | $ | 13 | $ | 62 | $ | 83 | ||||||||||||||
|
|
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(1) 2022年第二季度，第三方收回 某些单一保费即期年金合同，使保单储备金的福利和其他变化减少了3.74亿美元，扣除延期后的收购和运营支出增加了3.65亿美元。 (2) 调整了市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因费用和福利支付的变化，如下所示： |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | 8 | $ | — | $ | (15 | ) | $ | (12 | ) | $ | (13 | ) | $ | (40 | ) | $ | (21 | ) | |||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
— | (3 | ) | 1 | (1 | ) | (2 | ) | (5 | ) | 4 | |||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | 8 | $ | (3 | ) | $ | (14 | ) | $ | (13 | ) | $ | (15 | ) | $ | (45 | ) | $ | (17 | ) | ||||||||
|
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26
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后的营业收入人寿和年金板块可变年金
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 全年 | ||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 9 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 32 | $ | 30 | ||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
— | — | (1 | ) | — | — | (1 | ) | 2 | |||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
27 | 28 | 29 | 29 | 33 | 119 | 142 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 总收入 |
36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 150 | 174 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
9 | (56 | ) | (12 | ) | 32 | (28 | ) | (64 | ) | (139 | ) | ||||||||||||||||
| 利息贷记 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 福利和支出总额 |
31 | (34 | ) | 12 | 56 | (4 | ) | 30 | (47 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
5 | 70 | 25 | (19 | ) | 44 | 120 | 221 | ||||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
1 | 14 | 4 | (4 | ) | 9 | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||
| 来自持续经营的收入（亏损） |
4 | 56 | 21 | (15 | ) | 35 | 97 | 176 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
— | — | 1 | — | — | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(1) |
6 | (61 | ) | (18 | ) | 21 | (39 | ) | (97 | ) | (193 | ) | ||||||||||||||||
| 调整税 |
(1 | ) | 13 | 3 | (4 | ) | 8 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业收入 |
$ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 21 | $ | 22 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||||||||
|
(1) 调整了市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因费用和福利支付的变化，如下所示： |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | 9 | $ | (56 | ) | $ | (12 | ) | $ | 32 | $ | (28 | ) | $ | (64 | ) | $ | (139 | ) | |||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
(3 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (33 | ) | (54 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | 6 | $ | (61 | ) | $ | (18 | ) | $ | 21 | $ | (39 | ) | $ | (97 | ) | $ | (193 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
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27
企业和 其他
（由于采用了LDTI，公司和其他方面没有变化）
28
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
调整后的营业亏损公司及其他(1)
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 2 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 6 | ||||||||||||
| 净投资收益 |
4 | 4 | 1 | — | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(10 | ) | (21 | ) | 4 | 15 | (13 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
— | — | (1 | ) | 1 | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||
| 总收入 |
(4 | ) | (16 | ) | 6 | 17 | (8 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
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|||||||||||||
| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
(3 | ) | — | (4 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (11 | ) | |||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 |
16 | 11 | 11 | 10 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 福利和支出总额 |
29 | 25 | 21 | 19 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 所得税前持续经营亏损 |
(33 | ) | (41 | ) | (15 | ) | (2 | ) | (27 | ) | (85 | ) | ||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
(5 | ) | (19 | ) | 2 | 3 | (2 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 持续经营造成的损失 |
(28 | ) | (22 | ) | (17 | ) | (5 | ) | (25 | ) | (69 | ) | ||||||||||||
| 持续经营业务亏损调整： |
||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
10 | 21 | (4 | ) | (15 | ) | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 提前清偿债务造成的（收益）损失 |
(1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
4 | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||
| 调整税 |
(3 | ) | (5 | ) | — | 3 | (3 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 调整后的营业亏损 |
$ | (18 | ) | $ | (6 | ) | $ | (18 | ) | $ | (16 | ) | $ | (12 | ) | $ | (52 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
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(1) 包括分部间淘汰以及其他业务的 业绩，包括初创企业增长计划和某些国际业务，这些业务在运营领域之外管理。 |
| |||||||||||||||||||||||
29
其他 财务数据
30
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
投资摘要
（金额以百万计）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资组合的构成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资等级： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开固定到期证券 |
$ | 26,894 | 44 | % | $ | 26,047 | 43 | % | $ | 25,550 | 43 | % | $ | 27,342 | 43 | % | $ | 30,897 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||
| 私人固定到期证券 |
11,182 | 18 | 11,126 | 19 | 10,997 | 18 | 11,727 | 19 | 12,873 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押贷款支持 证券(1) |
986 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | 1,213 | 2 | 1,320 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
1,814 | 3 | 1,900 | 3 | 1,980 | 3 | 2,126 | 3 | 2,349 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产支持证券 |
2,113 | 3 | 2,117 | 3 | 2,139 | 4 | 2,009 | 3 | 2,016 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 州和政治行政区划 |
2,403 | 4 | 2,399 | 4 | 2,532 | 4 | 2,849 | 5 | 3,134 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非投资级固定到期证券 |
1,989 | 3 | 1,999 | 3 | 1,948 | 3 | 2,020 | 3 | 2,438 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和共同基金 |
306 | 1 | 258 | 1 | 204 | — | 172 | — | 151 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 |
58 | — | 61 | — | 70 | — | 71 | — | 79 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款，净额 |
6,891 | 11 | 7,010 | 11 | 7,063 | 11 | 7,065 | 12 | 6,913 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策贷款 |
2,133 | 3 | 2,139 | 3 | 2,153 | 4 | 2,178 | 3 | 2,028 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
2,456 | 4 | 2,331 | 4 | 2,195 | 4 | 2,123 | 3 | 2,007 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
1,759 | 3 | 1,802 | 3 | 1,563 | 3 | 1,774 | 3 | 1,367 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资资产： |
衍生品： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换 |
42 | — | 24 | — | 25 | — | 30 | — | 162 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币互换 |
17 | — | 20 | — | 32 | — | 17 | — | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票指数期权 |
10 | — | 6 | — | 38 | — | 30 | — | 30 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
541 | 1 | 513 | 1 | 493 | 1 | 446 | 1 | 398 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
| 投资资产和现金总额 |
$ | 61,594 | 100 | % | $ | 60,747 | 100 | % | $ | 60,051 | 100 | % | $ | 63,192 | 100 | % | $ | 68,167 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 公开固定到期证券 Credit 质量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRSRO(2)指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 6,112 | 19 | % | $ | 6,067 | 19 | % | $ | 6,174 | 20 | % | $ | 6,713 | 20 | % | $ | 7,484 | 20 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
2,872 | 9 | 2,859 | 9 | 2,958 | 9 | 3,245 | 10 | 3,538 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
8,699 | 27 | 8,398 | 27 | 8,278 | 26 | 8,886 | 26 | 9,880 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
14,056 | 43 | 13,623 | 43 | 13,322 | 43 | 14,155 | 42 | 16,177 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
786 | 2 | 776 | 2 | 780 | 2 | 846 | 2 | 1,079 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
41 | — | 34 | — | 33 | — | 33 | — | 61 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||
| 公开固定到期证券总额 |
$ | 32,566 | 100 | % | $ | 31,757 | 100 | % | $ | 31,545 | 100 | % | $ | 33,878 | 100 | % | $ | 38,219 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
| 私人固定到期证券 Credit 质量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRSRO(2)指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 860 | 6 | % | $ | 825 | 6 | % | $ | 830 | 6 | % | $ | 806 | 5 | % | $ | 775 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
1,422 | 10 | 1,421 | 10 | 1,407 | 10 | 1,421 | 9 | 1,554 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
4,217 | 28 | 4,170 | 28 | 4,059 | 28 | 4,308 | 28 | 4,773 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
7,154 | 48 | 7,221 | 48 | 7,239 | 48 | 7,732 | 50 | 8,408 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
1,012 | 7 | 1,076 | 7 | 1,028 | 7 | 1,015 | 7 | 1,159 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
150 | 1 | 113 | 1 | 107 | 1 | 120 | 1 | 131 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
— | — | — | — | — | — | 6 | — | 8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||
| 私人固定到期证券总额 |
$ | 14,815 | 100 | % | $ | 14,826 | 100 | % | $ | 14,670 | 100 | % | $ | 15,408 | 100 | % | $ | 16,808 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||
| (1) | 该公司对住宅抵押贷款支持证券抵押债务 债务（CDO）没有任何重大敞口。 |
| (2) | 国家认可的统计评级组织。 |
31
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
固定到期证券摘要
（金额以百万计）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值 | % 的 总计 |
公允价值 | % 的 总计 |
公允价值 | % 的 总计 |
公允价值 | % 的 总计 |
公允价值 | % 的 总计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定到期证券-证券行业： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国政府、机构和政府赞助的企业 |
$ | 3,441 | 7 | % | $ | 3,341 | 7 | % | $ | 3,307 | 7 | % | $ | 3,627 | 7 | % | $ | 4,097 | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| 州和政治行政区划 |
2,403 | 5 | 2,399 | 5 | 2,532 | 6 | 2,849 | 6 | 3,134 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国政府 |
630 | 1 | 645 | 1 | 622 | 1 | 682 | 1 | 784 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国企业 |
27,872 | 59 | 27,119 | 59 | 26,562 | 58 | 28,243 | 58 | 31,823 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国企业 |
8,059 | 17 | 8,010 | 17 | 7,947 | 17 | 8,482 | 17 | 9,453 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押贷款支持证券 |
985 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | 1,213 | 2 | 1,320 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
1,831 | 4 | 1,908 | 4 | 1,989 | 4 | 2,137 | 5 | 2,361 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产支持证券 |
2,160 | 5 | 2,166 | 5 | 2,187 | 5 | 2,053 | 4 | 2,055 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||||||||
| 固定到期证券总额 |
$ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | $ | 49,286 | 100 | % | $ | 55,027 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 公司债券持有量——行业板块： |
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| 投资等级: |
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| 金融和保险 |
$ | 9,149 | 26 | % | $ | 8,986 | 26 | % | $ | 8,858 | 26 | % | $ | 9,313 | 25 | % | $ | 10,235 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| 公共事业 |
4,788 | 13 | 4,591 | 13 | 4,476 | 13 | 4,857 | 14 | 5,450 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
2,882 | 8 | 2,813 | 8 | 2,790 | 8 | 3,043 | 8 | 3,372 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-非周期性 |
4,998 | 14 | 4,872 | 14 | 4,782 | 14 | 5,221 | 15 | 5,967 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-周期性 |
1,602 | 4 | 1,594 | 5 | 1,557 | 5 | 1,576 | 4 | 1,758 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本货物 |
2,554 | 7 | 2,517 | 7 | 2,505 | 7 | 2,677 | 7 | 2,972 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 |
1,944 | 6 | 1,863 | 5 | 1,806 | 5 | 1,877 | 5 | 2,092 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术和通信 |
3,713 | 10 | 3,564 | 10 | 3,481 | 10 | 3,681 | 10 | 4,224 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 |
1,459 | 4 | 1,439 | 4 | 1,385 | 4 | 1,465 | 4 | 1,642 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
1,022 | 3 | 1,048 | 3 | 1,072 | 3 | 1,147 | 3 | 1,298 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
34,111 | 95 | 33,287 | 95 | 32,712 | 95 | 34,857 | 95 | 39,010 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非投资级别： |
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| 金融和保险 |
164 | 1 | 153 | 1 | 159 | 1 | 168 | 1 | 185 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业 |
47 | — | 47 | — | 48 | — | 56 | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
407 | 1 | 409 | 1 | 399 | 1 | 431 | 1 | 568 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-非周期性 |
150 | — | 151 | — | 140 | — | 141 | — | 192 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-周期性 |
291 | 1 | 299 | 1 | 302 | 1 | 290 | 1 | 321 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本货物 |
178 | 1 | 167 | 1 | 158 | 1 | 146 | — | 159 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 |
155 | — | 152 | — | 146 | — | 171 | 1 | 209 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术和通信 |
247 | 1 | 277 | 1 | 266 | 1 | 286 | 1 | 372 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 |
37 | — | 36 | — | 35 | — | 29 | — | 29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
144 | — | 151 | — | 144 | — | 150 | — | 169 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
1,820 | 5 | 1,842 | 5 | 1,797 | 5 | 1,868 | 5 | 2,266 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 35,931 | 100 | % | $ | 35,129 | 100 | % | $ | 34,509 | 100 | % | $ | 36,725 | 100 | % | $ | 41,276 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 固定到期证券-合同到期日： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在一年或更短的时间内到期 |
$ | 1,328 | 3 | % | $ | 1,234 | 3 | % | $ | 1,128 | 2 | % | $ | 1,314 | 3 | % | $ | 1,420 | 3 | % | ||||||||||||||||||||
| 一年到五年后到期 |
8,245 | 17 | 7,931 | 17 | 7,856 | 17 | 7,958 | 16 | 8,501 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年到十年后到期 |
11,746 | 25 | 11,915 | 26 | 11,751 | 25 | 12,765 | 26 | 13,943 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十年后到期 |
21,086 | 44 | 20,434 | 43 | 20,235 | 45 | 21,846 | 44 | 25,427 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
42,405 | 89 | 41,514 | 89 | 40,970 | 89 | 43,883 | 89 | 49,291 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和资产支持证券 |
4,976 | 11 | 5,069 | 11 | 5,245 | 11 | 5,403 | 11 | 5,736 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定到期证券总额 |
$ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | $ | 49,286 | 100 | % | $ | 55,027 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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32
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
美国公认会计准则净投资收入收益率
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 美国公认会计准则净投资收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券-应纳税 |
$ | 561 | $ | 562 | $ | 576 | $ | 578 | $ | 580 | $ | 2,296 | ||||||||||||
| 固定到期证券-免税 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 股权证券 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
76 | 81 | 81 | 78 | 81 | 321 | ||||||||||||||||||
| 政策贷款 |
55 | 55 | 55 | 51 | 50 | 211 | ||||||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
28 | 22 | 38 | 32 | 7 | 99 | ||||||||||||||||||
| 其他投资资产 |
68 | 71 | 67 | 66 | 63 | 267 | ||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
18 | 12 | 7 | 1 | — | 20 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 扣除支出和费用前的总投资收入 |
809 | 807 | 829 | 809 | 784 | 3,229 | ||||||||||||||||||
| 费用和费用 |
(22 | ) | (20 | ) | (21 | ) | (22 | ) | (20 | ) | (83 | ) | ||||||||||||
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| 净投资收益 |
$ | 787 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | ||||||||||||
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| 年化收益率 |
||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券-应纳税 |
4.4 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | ||||||||||||
| 固定到期证券-免税 |
4.6 | % | 4.0 | % | 7.1 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||
| 股权证券 |
2.3 | % | 4.0 | % | 4.6 | % | 3.4 | % | 3.7 | % | 4.0 | % | ||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
4.4 | % | 4.6 | % | 4.6 | % | 4.5 | % | 4.7 | % | 4.6 | % | ||||||||||||
| 政策贷款 |
10.3 | % | 10.3 | % | 10.2 | % | 9.7 | % | 9.8 | % | 10.0 | % | ||||||||||||
| 有限合伙企业(1) |
4.7 | % | 3.9 | % | 7.0 | % | 6.2 | % | 1.4 | % | 4.7 | % | ||||||||||||
| 其他投资资产(2) |
51.6 | % | 56.6 | % | 57.0 | % | 62.6 | % | 64.8 | % | 59.9 | % | ||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
4.0 | % | 2.9 | % | 1.7 | % | 0.3 | % | — | % | 1.2 | % | ||||||||||||
|
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| 扣除支出和费用前的总投资收入 |
5.0 | % | 5.0 | % | 5.1 | % | 4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | ||||||||||||
| 费用和费用 |
(0.1 | )% | (0.2 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.2 | )% | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 净投资收益 |
4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | 4.8 | % | 4.7 | % | 4.8 | % | ||||||||||||
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|||||||||||||
收益率基于根据美国公认会计原则报告的净投资收益，与公司为管理目的衡量其 投资业绩的方式一致。中期收益率按年计算，按净投资收入占季度平均资产账面价值的百分比计算，但固定到期证券、衍生品和 衍生品交易对手抵押品除外，这些抵押品不包括未实现的公允价值调整。有关收益率计算中使用的平均投资资产和现金，请参阅本文第38页。
| (1) | 有限合伙投资主要以股权为基础，没有按期间划分的固定回报。 |
| (2) | 其他投资资产的投资收入包括终止的现金流套期保值的摊销，这些套期保值在收益率计算中没有 相应的账面价值。 |
33
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
净投资收益（亏损）详情
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||
| 已实现的投资收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||||||
| 可供出售证券的已实现净收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券： |
||||||||||||||||||||||||
| 美国企业 |
$ | (8 | ) | $ | (25 | ) | $ | (23 | ) | $ | (2 | ) | $ | (12 | ) | $ | (62 | ) | ||||||
| 美国政府、机构和政府赞助的企业 |
1 | — | 9 | — | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 外国企业 |
(3 | ) | (6 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (16 | ) | ||||||||||||
| 外国政府 |
(1 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 抵押贷款支持证券 |
(5 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (1 | ) | — | (10 | ) | |||||||||||||
| 资产支持证券 |
— | — | (1 | ) | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 可供出售证券的已实现净收益（亏损）总额 |
(16 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||
| 出售股票证券的已实现净收益（亏损） |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 有限合伙企业的已实现净收益（亏损） |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||
| 已实现的投资净收益（亏损）总额 |
(16 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 可供出售的固定到期证券信用损失准备金的净变动 |
(15 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 可供出售的固定到期证券的减记 |
— | — | — | — | (2 | ) | (2 | ) | ||||||||||||||||
| 仍持有的股票证券的未实现净收益（亏损） |
11 | 11 | (14 | ) | (26 | ) | (6 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||
| 有限合伙企业未实现的净收益（亏损） |
— | 36 | (24 | ) | 24 | 35 | 71 | |||||||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
(2 | ) | 1 | — | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 衍生工具 |
12 | (12 | ) | 7 | 18 | 19 | 32 | |||||||||||||||||
| 其他 |
(1 | ) | (6 | ) | — | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
$ | (11 | ) | $ | (5 | ) | $ | (58 | ) | $ | 19 | $ | 42 | $ | (2 | ) | ||||||||
|
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34
非公认会计准则指标的对账
35
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
对账运营投资回报率
（金额以百万计）
| 季度平均投资回报率 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 美国公认会计准则基础投资回报率 | 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
3月31日 2022 |
|||||||||||||||
| 截至该期间，Genworth Financial, Inc.的普通股股东可获得的净收入(1) |
$ | 62 | $ | 508 | $ | 147 | $ | 153 | $ | 191 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期间的股东权益季度平均值， 不包括累计其他综合收益（亏损）(2) |
$ | 10,297 | $ | 10,063 | $ | 9,755 | $ | 9,618 | $ | 9,453 | ||||||||||
| 年化美国公认会计准则季度基准投资回报率 (1)/(2) |
2.4 | % | 20.2 | % | 6.0 | % | 6.4 | % | 8.1 | % | ||||||||||
| 运营投资回报率 |
||||||||||||||||||||
| 截止期间的调整后营业收入(1) |
$ | 84 | $ | 465 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 120 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期间的股东权益季度平均值， 不包括累计其他综合收益（亏损）(2) |
$ | 10,297 | $ | 10,063 | $ | 9,755 | $ | 9,618 | $ | 9,453 | ||||||||||
| 年度化运营季度基准投资回报率 (1)/(2) |
3.3 | % | 18.5 | % | 6.9 | % | 6.1 | % | 5.1 | % | ||||||||||
运营投资回报率的非公认会计准则定义
该公司引用了名为营业股本回报率或营业投资回报率的非公认会计准则财务指标。该公司将 营业收益率定义为调整后的营业收入（亏损）除以Genworth Financial, Inc.的平均期末股东权益，不包括Genworth Financial, Inc.s 股东权益中的累计其他综合收益（亏损）。管理层认为，对运营投资回报率的分析可以增进对公司资本部署效率的理解。但是，营业回报率并不能替代Genworth Financial, Inc.的普通股股东可获得的净收益（亏损）除以根据美国公认会计原则确定的Genworth Financial, Inc.的平均期末股东权益。
| (1) | Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收入以及此处 第9页的调整后营业收入。 |
| (2) | Genworth Financial, Inc.的季度平均股东权益，不包括累计的其他 综合收益（亏损），是通过Genworth Financial, Inc.的期末股东权益的平均值得出的，不包括累计的其他综合收益（亏损）。 |
36
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
合并费用比率的对账
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| GAAP 基础支出比率 | 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||
| (A) |
收购和运营费用，扣除延期 | $ | 283 | $ | 270 | $ | 235 | $ | 584 | $ | 280 | $ | 1,369 | |||||||||||||
| (B) |
保费 | $ | 915 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | |||||||||||||
| (A)/(B) |
GAAP 基础支出比率 | 31 | % | 29 | % | 25 | % | 64 | % | 31 | % | 37 | % | |||||||||||||
| 调整后的支出比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收购和运营费用，扣除延期 | $ | 283 | $ | 270 | $ | 235 | $ | 584 | $ | 280 | $ | 1,369 | ||||||||||||||
| 减去：再保险补偿金(1) | — | — | — | 365 | — | 365 | ||||||||||||||||||||
| 减去：法律和解费用(2) | 56 | 45 | 10 | 6 | 43 | 104 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||
| (C) |
调整后的收购和运营费用，扣除延期 | $ | 227 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 213 | $ | 237 | $ | 900 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 保费 | $ | 915 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | ||||||||||||||
| 加：保单费用和其他收入 | 163 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
| (D) |
调整后的收入 | $ | 1,078 | $ | 1,085 | $ | 1,098 | $ | 1,081 | $ | 1,087 | $ | 4,351 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (C)/(D) |
调整后的支出比率(3) | 21 | % | 21 | % | 20 | % | 20 | % | 22 | % | 21 | % | |||||||||||||
调整后支出比率的非公认会计准则定义
该公司引用名为调整后支出比率的非公认会计准则财务指标来衡量其经营业绩。公司 将调整后的支出比率定义为扣除延期后的收购和运营费用减去公司长期护理保险业务中发生的法律和解费用除以保费、保单费用和其他收入的总和。 管理层认为，支出比率分析可以增进对公司经营业绩的理解。但是，不应将公司定义的调整后支出比率视为GAAP基础支出 比率的替代品。
| (1) | 2022年第二季度，该公司向第三方支付了3.65亿美元，用于收回某些单一保费即时年金合约 。 |
| (2) | 与 公司长期护理保险业务法律和解有关的保单持有人福利削减选择的相关支出的估计税前影响，其中包括截至2023年3月31日、 、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日的三个月分别为4900万美元、4000万美元、700万美元、600万美元和4300万美元的现金赔偿。 |
| (3) | 2022年第一季度，该公司在其人寿保险业务中记录了2500万美元的法定结算应计额，这使截至2022年3月31日的三个月调整后的支出比率提高了两个百分点。 |
37
GENWORTH 金融有限公司
重新提交的财务补助
报告收益率与核心收益率的对账
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （资产-数十亿美元） | 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||
| 已报告-投资资产和现金总额 | $ | 61.6 | $ | 60.7 | $ | 60.1 | $ | 63.2 | $ | 68.2 | $ | 60.7 | ||||||||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||||||||||||
| 未实现收益（亏损） |
(3.0 | ) | (4.2 | ) | (4.9 | ) | (1.9 | ) | 3.0 | (4.2 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的期末投资资产和现金 | $ | 64.6 | $ | 64.9 | $ | 65.0 | $ | 65.1 | $ | 65.2 | $ | 64.9 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
| (A) |
报告和核心收益率计算中使用的平均投资资产和现金 | $ | 64.8 | $ | 65.0 | $ | 65.0 | $ | 65.2 | $ | 65.4 | $ | 65.2 | |||||||||||||
| （收入--以百万计的金额） | ||||||||||||||||||||||||||
| (B) |
已报告-净投资收益 | $ | 787 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | |||||||||||||
| 减去： |
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| 债券认购和商业抵押贷款预付款 |
2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 其他非核心项目(1) |
1 | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||||||
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| (C) |
核心净投资收益 |
$ | 784 | $ | 782 | $ | 802 | $ | 780 | $ | 754 | $ | 3,118 | |||||||||||||
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| (B)/(A) |
报告的收益率 |
4.86 | % | 4.84 | % | 4.97 | % | 4.83 | % | 4.67 | % | 4.83 | % | |||||||||||||
| (C)/(A) |
核心收益率 |
4.84 | % | 4.81 | % | 4.93 | % | 4.79 | % | 4.61 | % | 4.79 | % | |||||||||||||
注：收益率已按年计算。
核心收益率的非公认会计准则定义
该公司 引用了名为核心收益率的非公认会计准则财务指标作为衡量投资收益率的指标。该公司将核心收益率定义为根据不反映投资组合基础表现的项目调整后的投资收益率。管理层认为，对核心收益率的分析可以增进对公司投资收益率的理解。但是，核心收益率不能替代根据美国公认会计原则确定的投资收益率。
| (1) | 包括结构性证券和其他各种非重要项目的成本基础调整。 |
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