OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| CLO 债务证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金XX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务 E类债务 | 13.21 | % | (SOFR +9.43%) | 10/13/2022 | 10/19/2035 | $ | 2,000,000 | $ | 1,848,084 | $ | 1,848,084 | 1.8 | % | |||||||||||||||
| 凯雷美国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务 E类债务 | 13.10 | % | (SOFR+ 8.63%) | 12/9/2022 | 10/25/2034 | 1,000,000 | 951,516 | 951,516 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务 E类债务 | 11.89 | % | (L + 7.08%) | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 250,000 | 248,413 | 239,421 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| PPM CLO 6有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务 E类债务 | 12.72 | % | (SOFR+ 8.21%) | 12/20/2022 | 1/20/2031 | 1,000,000 | 913,434 | 913,434 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| VCP CLO II | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夹层债务 E类债务 | 13.23 | % | (L + 8.40%) | 2/19/2021 | 4/15/2031 | 500,000 | 489,034 | $ | 475,063 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| CLO债务证券合计 | $ | 4,750,000 | $ | 4,450,481 | $ | 4,427,518 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||
| CLO 股票证券(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快板CLO VII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 6.25 | % | 2/14/2019 | 6/13/2031 | $ | 3,100,000 | $ | 1,840,328 | $ | 1,054,605 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 快板CLO 2021-2，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 16.99 | % | 8/23/2021 | 10/15/2034 | 5,000,000 | 4,073,175 | 3,807,557 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 快板CLO XV有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.93 | % | 6/10/2022 | 7/20/2035 | 4,640,000 | 3,565,986 | 4,061,252 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
1
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| Anclage Capital CLO 1-R Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 7.60 | % | 10/5/2018 | 4/13/2031 | $ | 2,100,000 | $ | 1,361,614 | $ | 1,090,825 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 顶峰信贷 CLO 2020 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 20.28 | % | 11/16/2020 | 10/20/2031 | 6,170,000 | 5,457,134 | 4,622,640 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| 顶峰信贷 CLO 2021 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 17.59 | % | 5/28/2021 | 7/18/2034 | 7,140,000 | 5,873,311 | 5,248,746 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 顶尖信用 CLO 2022-1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 16.28 | % | 4/28/2022 | 4/22/2033 | 8,833,176 | 6,982,532 | 7,408,265 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 4/20/2028 | 1,200,000 | 452,476 | 131,830 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金X有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 5.79 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 5,000,000 | 2,188,292 | 964,170 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高级贷款基金XVII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 21.18 | % | 9/20/2021 | 10/20/2034 | 6,000,000 | 4,769,077 | 4,654,730 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| 营 CLO IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 13.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,079,022 | 667,169 | 402,835 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 13.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,770,978 | 1,094,966 | 661,165 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| 2,850,000 | 1,762,135 | 1,064,000 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 大本营CLO XI有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 17.45 | % | 3/20/2019 | 10/24/2029 | 5,000,000 | 4,056,752 | 3,645,565 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| 营 CLO XIX有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 22.87 | % | 3/16/2021 | 4/15/2034 | 5,000,000 | 3,020,336 | 3,162,382 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
2
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 蓝山 富士美国CLO III，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 10.50 | % | 9/18/2019 | 1/15/2030 | $ | 3,701,700 | $ | 2,428,033 | $ | 1,732,509 | 1.7 | % | ||||||||||||||||
| 桥街CLO III有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 16.83 | % | 12/28/2022 | 10/20/2034 | 6,900,000 | 3,645,147 | 3,645,147 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO 4 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 11.87 | % | 3/22/2019 | 4/20/2031 | 5,000,000 | 3,232,271 | 1,882,213 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| Dryden 30高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 5.33 | % | 10/5/2018 | 11/15/2028 | 1,000,000 | 349,088 | 180,152 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 德莱登38高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 15.89 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,600,000 | 1,434,881 | 990,379 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿41高级贷款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 20.03 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 2,600,000 | 1,061,797 | 710,970 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| 德莱登53 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 18.13 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 3,200,000 | 1,848,077 | 1,149,513 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 21.17 | % | 10/1/2019 | 1/15/2031 | 500,000 | 276,944 | 179,611 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 3,700,000 | 2,125,021 | 1,329,124 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 德莱顿60 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.30 | % | 4/23/2021 | 7/15/2031 | 5,950,000 | 4,609,144 | 3,837,961 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿76 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 19.59 | % | 9/27/2019 | 10/20/2032 | 2,250,000 | 1,846,972 | 1,749,365 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
3
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿87 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.78 | % | 6/2/2021 | 5/20/2034 | 5,000,000 | 4,353,370 | 4,400,843 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 德莱顿95 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.69 | % | 7/29/2021 | 8/20/2034 | $ | 6,000,000 | $ | 4,910,714 | $ | 5,045,333 | 5.0 | % | ||||||||||||||||
| 德莱顿98 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 20.16 | % | 3/17/2022 | 4/20/2035 | 5,500,000 | 4,464,199 | 5,033,910 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 立面 CLO 2017-7，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注(7)(8)(11) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,605,080 | 688,979 | 46,078 | — | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 4.75 | % | 10/5/2018 | 10/25/2030 | 2,000,000 | 967,141 | 443,537 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 高程 CLO 2021-12，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.37 | % | 5/26/2021 | 4/20/2032 | 3,500,000 | 2,542,537 | 1,923,753 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| 高程 CLO 2021-13，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 17.45 | % | 6/9/2021 | 7/15/2034 | 6,026,765 | 4,644,405 | 4,398,647 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 高程 CLO 2021-14，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 15.71 | % | 10/29/2021 | 10/20/2034 | 7,237,500 | 5,855,818 | 5,317,532 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2021-15，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 16.67 | % | 12/23/2021 | 1/5/2035 | 9,000,000 | 6,490,248 | 5,889,669 | 5.8 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗 CLO 2017-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 20.25 | % | 3/22/2019 | 5/15/2030 | 3,000,000 | 1,908,971 | 1,531,309 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
4
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗 CLO 18 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 15.70 | % | 10/5/2018 | 4/17/2031 | 4,500,000 | 3,305,823 | 2,656,839 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| Greenwood Park CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 8.21 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | $ | 4,000,000 | $ | 2,621,429 | $ | 1,878,444 | 1.9 | % | ||||||||||||||||
| 宁静贷款 顾问融资2018-1有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.57 | % | 3/20/2019 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,951,986 | 1,176,147 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 港景 CLO VII-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 11/18/2026 | 3,100,000 | 1,886,533 | 120,561 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 詹姆斯敦 CLO XVI，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 19.63 | % | 7/29/2021 | 7/25/2034 | 3,500,000 | 2,557,638 | 2,456,735 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 24.22 | % | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 1,350,000 | 1,010,675 | 883,950 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 麦迪逊公园 Funding XXIII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 19.89 | % | 10/5/2018 | 7/27/2047 | 4,000,000 | 2,540,446 | 2,274,388 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| 麦迪逊公园 基金XXIX，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 21.85 | % | 12/22/2020 | 10/18/2047 | 1,000,000 | 658,609 | 612,879 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点 CLO X Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 13.29 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 7,000,000 | 3,485,013 | 1,660,047 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点 CLO XI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 9.91 | % | 10/5/2018 | 12/18/2047 | 1,500,000 | 768,417 | 316,221 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
5
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| 大理石 Point CLO XX，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 15.48 | % | 4/9/2021 | 4/23/2051 | 5,125,000 | 4,029,641 | 3,456,877 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| 大理石点 CLO XXI，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 15.46 | % | 8/24/2021 | 10/17/2051 | $ | 5,250,000 | $ | 4,208,940 | $ | 3,675,027 | 3.6 | % | ||||||||||||||||
| 大理石点 CLO XXIII有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 14.98 | % | 12/3/2021 | 1/22/2052 | 1,750,000 | 1,463,539 | 1,336,058 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO VII Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入(7)(8) | 0.00 | % | 3/20/2019 | 7/15/2029 | 3,275,000 | 1,135,920 | 171,257 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO VIII Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 21.32 | % | 1/14/2019 | 2/20/2031 | 3,225,000 | 2,045,962 | 1,410,503 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| MidOcean Credit CLO IX Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 18.97 | % | 11/21/2018 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,826,907 | 1,254,039 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 尼亚加拉公园 CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 18.55 | % | 11/8/2019 | 7/17/2032 | 4,500,000 | 3,573,906 | 3,401,495 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| 八角形投资 合作伙伴39，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 19.49 | % | 2/27/2020 | 10/20/2030 | 3,600,000 | 2,195,841 | 1,699,889 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO IV-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注(7)(8) | 0.00 | % | 11/2/2018 | 4/18/2031 | 4,000,000 | 850,583 | 328,596 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 21.22 | % | 3/28/2022 | 4/15/2035 | 5,000,000 | 3,676,444 | 3,724,517 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
6
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 11.32 | % | 10/10/2018 | 10/22/2031 | 2,778,000 | 1,454,579 | 828,689 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO VIII | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 22.56 | % | 4/28/2021 | 7/20/2117 | $ | 2,800,000 | $ | 1,618,793 | $ | 1,170,248 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
| 创投33 CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 27.29 | % | 3/21/2019 | 7/15/2031 | 3,150,000 | 1,868,832 | 956,330 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| Vivant CLO X Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 12.66 | % | 5/23/2019 | 10/20/2031 | 8,000,000 | 4,508,830 | 2,548,505 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Vivant CLO XIII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 14.32 | % | 6/3/2021 | 7/15/2034 | 5,000,000 | 4,153,543 | 3,646,233 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-4，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 13.17 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 1,000,000 | 628,960 | 330,869 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 风河 2015-1 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 23.90 | % | 4/28/2021 | 10/20/2030 | 2,600,000 | 1,268,685 | 954,987 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 韦伯斯特公园 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 12.14 | % | 4/23/2021 | 1/20/2027 | 3,363,000 | 2,110,472 | 1,539,960 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 3，Limited | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附属票据 收入 | 14.70 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,038,255 | 539,345 | 162,818 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 从属 附注 | 14.70 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,761,745 | 907,817 | 276,275 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 2,800,000 | 1,447,162 | 439,093 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
7
OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
公司 和 投资(1)(2) | 利率/有效收益率 (3) | 价差 高于指数(4) | 初始收购日期 | 成熟性 | 本金 金额 | 摊销成本 | 公允价值 (5) | 百分比 净资产 | ||||||||||||||||||||
| CLO股票证券总额 | $ | 248,770,221 | $ | 167,815,992 | $ | 137,914,381 | 136.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 贷款 累计贷款(9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 26，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 累计贷款 | 14.50 | % | 6/3/2022 | 5/16/2024 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | $ | 522,538 | 0.5 | % | ||||||||||||||||
| Bright twood Capital MM CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款 累计贷款(8) | 0.00 | % | 1/5/2022 | 12/31/2032 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,312,500 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
| 贷款累计额度 | $ | 8,031,250 | $ | 8,031,250 | $ | 7,835,038 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 其他与CLO股权相关的投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CLO 其他(10) | 17.51 | % | $ | 863,711 | $ | 938,812 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 261,551,471 | $ | 181,161,434 | $ | 151,115,749 | 149.1 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的《1933年证券法》，这些 投资通常在转售时受到一定的限制，可能被视为“受限证券”。 |
| (2) | 我们 不“控制”我们的任何组合投资，也不是其“附属公司”，每项投资均由修订后的1940年《投资公司法》规定。一般而言，根据修订后的1940年《投资公司法》，如果我们拥有证券组合投资25%或以上的有表决权证券，我们将被推定为“控制” 有价证券投资，如果我们拥有其有表决权证券的5%或更多，我们将被推定为证券投资的“附属公司”。 |
| (3) | CLO权益证券所披露的 利率是估计有效收益率，一般在购买时确定，并在收到分派时重新评估，并基于未来分派的预计金额和时间以及估计时的最终本金支付的预计金额和时间。估计的有效收益率和投资成本最终可能无法实现。预计的现金流，包括最终本金支付的金额和时间，通常预计发生在合同到期日之前，用于计算投资的有效收益率。CLO债务证券上披露的利率反映了合同利率。在贷款累计安排上披露的利率代表投资的估计收益。截至2023年1月31日，基于当前摊销成本，公司总投资的加权平均有效收益率为15.64%。 |
| (4) | CLO 债务证券的利息由参考三个月期LIBOR(L)或SOFR(每季度重置)确定。为每个CLO债务证券提供的利率为2023年1月31日。 |
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OFS信贷公司
投资明细表
截至2023年1月31日
(未经审计)
| (5) | 所有投资的公允价值是由OFS Advisor使用重大的、不可观察的投入善意确定的。 |
| (6) | 附属票据和收益票据被视为CLO权益证券。CLO股权证券有权获得经常性分派，其一般等于标的证券支付的剩余现金流款项减去支付给债券持有人的合同款项和基金费用 。 |
| (7) | 截至2023年1月31日，有效可增加收益率估计为0%，因为预计分配的总额 包括与证券预期可选赎回时标的投资组合清算有关的预计分配， 等于或低于当前摊销成本。定期监测和重新评估预计的分配情况。所有实际分配 将被确认为摊销成本的减少额，直到发生时，当时预计的分配的未来总额超过证券当时的当前摊销成本。 |
| (8) | 非收入 生产。 |
| (9) | 贷款 累积贷款是旨在聚合贷款的融资结构，这些贷款预计将成为未来CLO投资组合的一部分。贷款积累设施的投资回报通常等于设施资产的实际收入减去成本 和高级融资和管理成本产生的费用。来自贷款积累融资投资的资本分配的收入和回报一般在CLO证券化结束或基础投资组合清算较早时收到。 |
| (10) | 公允价值指与CLO股权相关投资赚取的费用相关的贴现现金流。 |
| (11) | 截至2023年1月31日，该投资已选择性赎回。剩余分配预计将确认为 资本回报。 |
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