西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) - 99.9% | ||||||||||||||||
| 可调整利率抵押信托，2005-5 1A1 |
2.910 | % | 9/25/35 | $ | 84,749 | $ | 70,238 | (b) | ||||||||
| 可调整利率抵押信托，2005-7 2A21 |
2.699 | % | 10/25/35 | 129,015 | 109,908 | (b) | ||||||||||
| 可调整利率抵押贷款信托，2005-12 5A1(1个月美元LIBOR+ 0.500%) |
3.584 | % | 3/25/36 | 190,997 | 68,315 | (b) | ||||||||||
| 宙斯盾资产支持证券信托，2005-3 M3(1个月美元LIBOR+ 0.735%) |
3.819 | % | 8/25/35 | 3,460,000 | 2,879,704 | (b)(c) | ||||||||||
| 亚足联信托，2000-3 1A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.750%) |
3.834 | % | 10/25/30 | 607,757 | 565,667 | (b)(d) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005年-11CB 3A3，IO(-1.000 x 1个月美元LIBOR+ 5.000%) |
1.916 | % | 6/25/35 | 1,038,451 | 40,208 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-14 3A1 |
2.638 | % | 5/25/35 | 101,302 | 74,243 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-36 4A1 |
3.376 | % | 8/25/35 | 152,456 | 139,399 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-J10 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
3.584 | % | 10/25/35 | 466,395 | 317,204 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托基金，2006-HY10 1A1 |
2.868 | % | 5/25/36 | 135,331 | 119,512 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2006-J8 A5 |
6.000 | % | 2/25/37 | 75,490 | 36,085 | |||||||||||
| 另类贷款信托，2007-3T1 2A1 |
6.000 | % | 3/25/27 | 23,166 | 22,883 | |||||||||||
| 另类贷款信托，2007年-23CB A8(-4.000 x 1个月美元LIBOR+ 28.400%) |
16.064 | % | 9/25/37 | 388,621 | 355,353 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2007-OA8 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.360%) |
3.444 | % | 6/25/47 | 773,153 | 628,907 | (b)(c) | ||||||||||
| 美国住房抵押资产信托基金，2005-2 2A1a |
2.679 | % | 1/25/36 | 635,795 | 442,326 | (b) | ||||||||||
| 美国住房抵押贷款投资信托基金，2007-22a(1个月美元LIBOR+ 0.800%) |
3.884 | % | 3/25/47 | 12,735,445 | 120,867 | (b) | ||||||||||
| 美国住房抵押贷款投资信托基金，2007-A 4A(1个月美元LIBOR+ 0.900%) |
3.984 | % | 7/25/46 | 1,739,878 | 536,394 | (b)(d) | ||||||||||
| 美国银行融资公司，2015-R3 2a2 |
2.574 | % | 2/27/37 | 2,656,251 | 2,299,865 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2004-C3A1 |
2.900 | % | 12/20/34 | 196,671 | 182,091 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2006-D 2A1 |
3.499 | % | 5/20/36 | 31,806 | 28,425 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2006-F1A1 |
2.739 | % | 7/20/36 | 95,276 | 90,065 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2014-R5 1A2(6个月美元LIBOR+ 1.500%) |
3.068 | % | 9/26/45 | 3,750,000 | 2,847,335 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2015-R2 9A2 |
3.359 | % | 3/27/36 | 3,405,243 | 3,135,396 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2015-R4 4A3 |
7.760 | % | 1/27/30 | 14,514,117 | 4,799,296 | (b)(d) | ||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A M1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.800%) |
3.884 | % | 3/25/37 | 1,507,838 | 1,439,441 | (b)(d) | ||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A M2(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.900%) |
3.984 | % | 3/25/37 | 1,835,733 | 1,854,964 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
1 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A M3(1个月美元伦敦银行同业拆息+1.150%) |
4.234 | % | 3/25/37 | $ | 831,704 | $ | 897,864 | (b)(d) | ||||||||
| BCAP有限责任公司信托，2011-RR2 1A4 |
3.111 | % | 7/26/36 | 2,550,628 | 1,284,615 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 贝尔斯登Alt-A Trust，2005-9 25A1 |
3.174 | % | 11/25/35 | 182,386 | 138,050 | (b) | ||||||||||
| 贝尔斯登资产支持证券信托，2005-CL1 A1(1个月美元LIBOR+ 0.500%) |
1.924 | % | 9/25/34 | 28,950 | 27,846 | (b) | ||||||||||
| Bellemade Re Ltd.，2017-1 B1(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.750%) |
7.834 | % | 10/25/27 | 1,070,000 | 1,071,011 | (b)(d) | ||||||||||
| Bellemade Re Ltd.，2018-1A M2(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.900%) |
5.984 | % | 4/25/28 | 292,041 | 291,132 | (b)(d) | ||||||||||
| 大通按揭金融信托基金，2006-S3 2A1 |
5.500 | % | 11/25/21 | 127,834 | 39,610 | |||||||||||
| ChaseFlex Trust，2005年-2 3A3，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.500%) |
2.416 | % | 6/25/35 | 5,928,748 | 640,982 | (b)(c) | ||||||||||
| Chevy Chase Funding LLC抵押担保证书，2006-2A A1(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+0.130%) |
3.214 | % | 4/25/47 | 53,697 | 54,015 | (b)(d) | ||||||||||
| CHL抵押直通信托，2005-2 2A1(1个月美元LIBOR+ 0.640%) |
3.724 | % | 3/25/35 | 42,909 | 38,832 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭传递信托，2005-11 3A3 |
2.713 | % | 4/25/35 | 223,496 | 167,928 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-11 6A1(1个月美元LIBOR+ 0.600%) |
3.684 | % | 3/25/35 | 37,187 | 26,758 | (b) | ||||||||||
| CHL抵押贷款直通信托，2005-18 A7 (-2.750 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+19.525%) |
11.044 | % | 10/25/35 | 9,873 | 7,027 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-HY10 1A1 |
3.238 | % | 2/20/36 | 30,549 | 24,868 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-HYB9 1A1(12个月美元伦敦银行同业拆息+1.750%) |
5.512 | % | 2/20/36 | 78,613 | 68,833 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款证券信托基金，2007-8 B1 |
5.984 | % | 9/25/37 | 2,685,787 | 1,439,932 | (b)(c) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托基金，2006-AR5 2A1A |
2.834 | % | 7/25/36 | 177,034 | 111,073 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托基金，2008-3 A3 |
6.100 | % | 4/25/37 | 5,392,973 | 2,302,530 | (c)(d) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-HYB3 1A |
3.546 | % | 9/25/34 | 27,468 | 25,176 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-UST1 A2 |
2.700 | % | 8/25/34 | 6,338 | 5,949 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2005-5 1A5 |
2.997 | % | 8/25/35 | 84,655 | 70,824 | (b) | ||||||||||
| 国家资产支持证书信托，2006-SD3 A1(1个月美元LIBOR +0.660%) |
3.744 | % | 7/25/36 | 170,471 | 165,295 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
2 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 国家资产支持证书信托，2007-SEA1 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+1.100%) |
4.184 | % | 5/25/47 | $ | 287,330 | $ | 220,124 | (b)(d) | ||||||||
| 基于信贷的资产服务和证券化有限责任公司，2006年-SL1 A3(1个月 美元LIBOR+0.440%) |
3.524 | % | 9/25/36 | 3,516,126 | 235,916 | (b)(d) | ||||||||||
| CSFB抵押贷款直通证书，2005-10 3A3 |
5.500 | % | 11/25/35 | 196,243 | 117,985 | |||||||||||
| CSMC再证券化信托，2006年-1R 1A2 (-2.750 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+19.525%) |
11.054 | % | 7/27/36 | 175,329 | 222,083 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2014-11R 9A2(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.140%) |
2.724 | % | 10/27/36 | 3,142,279 | 2,503,691 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2015-2R 7A2 |
2.848 | % | 8/27/36 | 3,432,312 | 2,652,142 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B1 |
2.956 | % | 7/25/57 | 3,052,442 | 2,155,816 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B2 |
2.956 | % | 7/25/57 | 3,501,991 | 2,473,698 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B3 |
2.956 | % | 7/25/57 | 2,977,486 | 1,788,497 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B4 |
2.956 | % | 7/25/57 | 3,062,092 | 608,719 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2021-NQM6 B2 |
4.140 | % | 7/25/66 | 1,370,000 | 884,226 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CWABS循环房屋净值贷款信托基金，2004-L 2A(1个月美元LIBOR+ 0.280%) |
3.098 | % | 2/15/34 | 29,399 | 27,741 | (b) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 2PO， PO |
0.000 | % | 4/15/36 | 13,113 | 9,172 | (d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 4AS1， IO |
6.650 | % | 4/15/36 | 111,970 | 10,237 | (b)(d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 4AS2， IO |
11.008 | % | 4/15/36 | 106,780 | 14,851 | (b)(d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 5AS1， IO |
6.867 | % | 4/15/36 | 54,338 | 7,949 | (b)(d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 5AS3， IO |
5.392 | % | 4/15/36 | 195,552 | 26,648 | (b)(d) | ||||||||||
| 艾灵顿金融抵押信托基金，2020-1 B2 |
5.137 | % | 5/25/65 | 1,550,000 | 1,517,689 | (b)(d) | ||||||||||
| 农场抵押信托，2021-1 B |
3.238 | % | 7/25/51 | 1,257,749 | 858,210 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)REMIC，结构性机构信用风险债务票据，2021年-DNA5 B2(30天平均SOFR+5.500%) |
7.781 | % | 1/25/34 | 1,200,000 | 892,137 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)REMIC，结构性机构信用风险债务票据，2021年-DNA6 B2(30天平均SOFR+7.500%) |
9.781 | % | 10/25/41 | 1,640,000 | 1,455,412 | (b)(c)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
3 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 B，PO |
0.000 | % | 9/25/55 | $ | 12,061,104 | $ | 2,614,568 | (c)(d) | ||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 BIO |
1.274 | % | 9/25/55 | 22,318,586 | 2,593,500 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 XSIO，IO |
0.075 | % | 9/25/55 | 145,077,867 | 412,892 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金，2017-2 B，PO |
0.000 | % | 8/25/56 | 11,126,733 | 2,148,922 | (c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2017-2 BIO，IO |
1.479 | % | 8/25/56 | 19,037,571 | 2,054,723 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2017-2 XSIO，IO |
0.075 | % | 8/25/56 | 371,004,229 | 1,392,750 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2018-3 BX |
0.501 | % | 8/25/57 | 3,346,505 | 1,317,204 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2019-2 M |
4.750 | % | 8/25/58 | 681,000 | 589,357 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2020-1 BXS |
5.926 | % | 8/25/59 | 4,058,991 | 1,475,759 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2021-3 BXS |
5.224 | % | 3/25/61 | 1,699,526 | 882,658 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA2 B(1个月美元LIBOR+ 10.500%) |
13.584 | % | 10/25/28 | 494,189 | 513,890 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA3 B(1个月美元LIBOR+ 11.250%) |
14.334 | % | 12/25/28 | 1,026,976 | 1,092,539 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA4 B(1个月美元LIBOR+ 8.600%) |
11.684 | % | 3/25/29 | 1,572,900 | 1,539,060 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2017-DNA2 B2(1个月美元LIBOR+ 11.250%) |
14.334 | % | 10/25/29 | 1,767,618 | 1,746,179 | (b)(c) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
4 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2017-SPI1 B |
4.124 | % | 9/25/47 | $ | 747,410 | $ | 646,243 | (b)(c)(d) | ||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-HRP1 B2(1个月美元LIBOR+ 11.750%) |
14.834 | % | 5/25/43 | 5,480,862 | 5,861,193 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-HRP2 B2(1个月美元LIBOR+ 10.500%) |
13.584 | % | 2/25/47 | 3,530,000 | 3,805,191 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-SPI2 B |
3.840 | % | 5/25/48 | 1,793,946 | 1,317,812 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-SPI4 B |
4.510 | % | 11/25/48 | 3,713,543 | 2,758,766 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-HRP1 B1(1个月美元LIBOR+ 3.750%) |
6.834 | % | 4/25/43 | 1,750,000 | 1,716,600 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会，2012年-134LS，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+6.150%) |
3.066 | % | 12/25/42 | 1,298,793 | 137,523 | (b) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C01 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+11.750%) |
14.834 | % | 8/25/28 | 1,862,044 | 2,019,870 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C02 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+12.250%) |
15.334 | % | 9/25/28 | 2,337,634 | 2,574,476 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C03 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+11.750%) |
14.834 | % | 10/25/28 | 1,930,545 | 2,096,496 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C04 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+10.250%) |
13.334 | % | 1/25/29 | 2,611,047 | 2,746,203 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C06 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+9.250%) |
12.334 | % | 4/25/29 | 3,509,666 | 3,585,926 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会-CAS，2020年-R01 1b1(1个月 美元LIBOR+3.250%) |
6.334 | % | 1/25/40 | 1,500,000 | 1,370,496 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust，2005-AA6 3A1 |
3.471 | % | 8/25/35 | 245,456 | 217,443 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
5 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust，2006-FA6 2A1，PAC |
6.250 | % | 11/25/36 | $ | 66,954 | $ | 25,724 | |||||||||
| 政府全国抵押贷款协会(GNMA)II |
4.000 | % | 10/1/51 | 2,000,000 | 1,868,203 | (e) | ||||||||||
| 政府全国抵押贷款协会(GNMA)II |
4.500 | % | 10/1/51 | 2,000,000 | 1,914,922 | (e) | ||||||||||
| 政府全国抵押贷款协会(GNMA)II |
5.000 | % | 10/1/51 | 2,000,000 | 1,957,979 | (e) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.II，2000-1AA(1个月美元LIBOR+ 0.350%) |
3.343 | % | 3/20/23 | 9,348 | 9,370 | (b)(d) | ||||||||||
| GSAA再证券化抵押信托，2005年-R1 1A2，IO(-1.000 x 1个月美元LIBOR +5.000%) |
4.914 | % | 4/25/35 | 265,961 | 39,422 | (b)(d) | ||||||||||
| GSMPS抵押贷款信托基金，2005-RP1 1A4 |
8.500 | % | 1/25/35 | 39,937 | 40,164 | (d) | ||||||||||
| GSMPS抵押贷款信托基金，2006-RP1 1A2 |
7.500 | % | 1/25/36 | 283,599 | 248,145 | (d) | ||||||||||
| 港景按揭贷款信托基金，2006-2 1 a |
3.524 | % | 2/25/36 | 13,653 | 5,391 | (b) | ||||||||||
| 房屋净值抵押信托，2006-1 A3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
3.584 | % | 5/25/36 | 3,500,000 | 3,240,046 | (b)(c) | ||||||||||
| 恒指资产贷款责任信托，2007-AR1 4A1 |
3.977 | % | 1/25/37 | 66,705 | 51,979 | (b) | ||||||||||
| Impac CMB Trust，2004-8 1A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.720%) |
3.804 | % | 10/25/34 | 106,618 | 98,979 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDA抵押贷款信托基金，2005-AR2 1A1 |
3.053 | % | 1/25/36 | 62,468 | 50,597 | (b) | ||||||||||
| IndyMac Indx抵押贷款信托基金，2004-AR13 1A1 |
2.784 | % | 1/25/35 | 25,474 | 24,539 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2005-AR15 A2 |
3.229 | % | 9/25/35 | 38,435 | 32,986 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2006-AR7 5A1 |
3.066 | % | 5/25/36 | 143,208 | 113,804 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2006-AR9 3A3 |
3.075 | % | 6/25/36 | 227,644 | 201,295 | (b) | ||||||||||
| IndyMac Indx抵押贷款信托基金，2006-AR11 1A1 |
3.245 | % | 6/25/36 | 288,927 | 240,335 | (b) | ||||||||||
| 摩根大通另类贷款信托，2007-A1 3A1 |
3.450 | % | 3/25/37 | 190,508 | 186,761 | (b) | ||||||||||
| 摩根大通抵押信托，2005-S3 1A1 |
6.500 | % | 1/25/36 | 610,237 | 343,813 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S2 3A2 |
6.000 | % | 6/25/37 | 34,339 | 33,446 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S2 3A3 |
6.500 | % | 6/25/37 | 11,186 | 10,867 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S3 1A18(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
3.584 | % | 8/25/37 | 1,918,987 | 713,047 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
6 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 遗留抵押资产信托，2021-GS3 A2 |
3.250 | % | 7/25/61 | $ | 1,640,000 | $ | 1,480,957 | (c)(d) | ||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-3 1A7，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.400%) |
2.316 | % | 7/25/36 | 4,027,911 | 451,678 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-7 1A3，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.350%) |
2.266 | % | 11/25/36 | 3,395,986 | 362,309 | (b) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006-7 1A8(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.180%) |
3.264 | % | 11/25/36 | 2,502,104 | 1,219,048 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-7 3A2，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+7.150%) |
4.066 | % | 11/25/36 | 4,917,664 | 659,443 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2007-5 2A3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.330%) |
3.414 | % | 6/25/37 | 2,591,067 | 423,876 | (b) | ||||||||||
| 雷曼XS信托，2006-19 A4(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.340%) |
3.424 | % | 12/25/36 | 387,232 | 338,862 | (b) | ||||||||||
| LStar证券投资有限公司，2019-4 A1(1个月美元LIBOR+ 3.500%) |
6.064 | % | 5/1/24 | 2,092,883 | 2,100,806 | (b)(d) | ||||||||||
| MASTR可调整利率抵押贷款信托基金，2004-12 5A1 |
3.605 | % | 10/25/34 | 8,293 | 8,102 | (b) | ||||||||||
| MASTR可调整利率抵押贷款信托，2006-OA1 1A1(1个月美元LIBOR+ 0.210%) |
3.294 | % | 4/25/46 | 110,457 | 97,723 | (b) | ||||||||||
| MASTR再履行贷款信托基金，2005-1 1A4 |
7.500 | % | 8/25/34 | 45,673 | 36,206 | (d) | ||||||||||
| 美林抵押贷款投资者信托基金，2006-A1 2A1 |
2.611 | % | 3/25/36 | 389,500 | 220,179 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托，2006-8 AR 1A2(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.140%) |
3.224 | % | 6/25/36 | 194,473 | 45,594 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托基金，2007年-5AX 2A3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.460%) |
3.544 | % | 2/25/37 | 1,421,364 | 412,068 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托基金，2007-15AR 4A1 |
3.069 | % | 11/25/37 | 309,262 | 278,365 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利Re-REMIC Trust，2015-R2 1B(美联储12月累计一年累计成本+0.710%) |
1.569 | % | 12/27/46 | 807,640 | 713,607 | (b)(d) | ||||||||||
| 新世纪房屋净值贷款信托基金，2004-3 M3(1个月美元LIBOR+ 1.065%) |
4.149 | % | 11/25/34 | 176,051 | 173,769 | (b) | ||||||||||
| 新住宅按揭贷款信托基金，2017-4A B4 |
5.302 | % | 5/25/57 | 2,121,552 | 1,916,725 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 新住宅抵押贷款信托，2019-6A A1IB，IO |
0.500 | % | 9/25/59 | 24,366,577 | 398,965 | (b)(d) | ||||||||||
| NewRez仓库证券化信托基金，2021-1 F(1个月美元LIBOR+ 5.250%) |
8.334 | % | 5/25/55 | 2,460,000 | 2,440,062 | (b)(d) | ||||||||||
| 野村再证券化信托，2015-4R 4A7 |
3.377 | % | 3/26/37 | 731,262 | 717,601 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
7 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| PPT信用风险转移信托，2019-2R A(1个月美元LIBOR+ 2.750%) |
5.863 | % | 5/27/23 | $ | 876,544 | $ | 844,244 | (b)(c)(d) | ||||||||
| 广受欢迎的ABS抵押直通信托，2005-5 MV2(1个月美元LIBOR+ 0.945%) |
3.127 | % | 11/25/35 | 2,140,867 | 1,905,837 | (b)(c) | ||||||||||
| 公积金房屋净值贷款信托基金，2000-2 A1(1个月美元LIBOR+ 0.540%) |
3.624 | % | 8/25/31 | 595,983 | 522,798 | (b) | ||||||||||
| Radnor RE Ltd.，2020-1 M2B(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.250%) |
5.334 | % | 1/25/30 | 2,345,000 | 2,167,311 | (b)(d) | ||||||||||
| RADNOR RE有限公司，2021年-1 M1C(30天平均SOFR+2.700%) |
4.981 | % | 12/27/33 | 1,225,000 | 1,185,992 | (b)(d) | ||||||||||
| Rali Trust，2005-QA3 CB4 |
3.430 | % | 3/25/35 | 843,168 | 383,803 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QA1 A11 |
4.393 | % | 1/25/36 | 255,915 | 196,291 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QA4 A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.360%) |
3.444 | % | 5/25/36 | 134,010 | 120,170 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QO2 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.440%) |
3.524 | % | 2/25/46 | 165,246 | 37,075 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2007-QA2 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.260%) |
3.344 | % | 2/25/37 | 23,669 | 30,128 | (b) | ||||||||||
| Ramp Trust，2004-RS4 MII2(1个月美元伦敦银行同业拆息+1.350%) |
4.461 | % | 4/25/34 | 925,330 | 824,244 | (b)(c) | ||||||||||
| RAMP信托，2005-SL2 A5 |
8.000 | % | 10/25/31 | 243,765 | 125,815 | |||||||||||
| RBSGC抵押贷款信托，2007-A 3A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.350%) |
3.434 | % | 1/25/37 | 2,691,740 | 476,931 | (b) | ||||||||||
| 红杉资金信托，2019-1 PT |
4.468 | % | 9/27/24 | 2,120,244 | 2,106,992 | (d) | ||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2006-1 AF5 |
6.166 | % | 5/25/36 | 519,777 | 301,384 | |||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2007-2 AF2 |
5.675 | % | 6/25/37 | 445,054 | 139,684 | |||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2007-3 AF3 |
7.238 | % | 9/25/37 | 1,532,820 | 737,687 | (c) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2006-A1 1A6(1个月美元LIBOR+ 0.500%) |
3.584 | % | 4/25/36 | 1,280,218 | 447,763 | (b) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2006年-A1 1A7，IO(-1.000 x 1个月 美元LIBOR+5.500%) |
2.416 | % | 4/25/36 | 2,653,301 | 284,739 | (b) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2007-A2 1A1 |
6.000 | % | 4/25/37 | 175,334 | 109,229 | |||||||||||
| RFMSI Trust，2006年-S8 A12，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.400%) |
2.316 | % | 9/25/36 | 2,092,961 | 119,738 | (b) | ||||||||||
| RFMSI Trust，2007-S6 1A6(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
3.584 | % | 6/25/37 | 988,763 | 796,022 | (b)(c) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
8 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸金额 | 价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| RFMSI Trust, 2007-S6 1A13, IO (-1.000 x 1 mo. USD LIBOR + 5.500%) |
2.416 | % | 6/25/37 | $ | 988,763 | $ | 64,366 | (b) | ||||||||
| 经验丰富的信用风险转移信托，2022-2百万 |
5.000 | % | 4/25/62 | 1,337,000 | 1,058,882 | (b)(d) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2004-18 1A2 |
3.150 | % | 12/25/34 | 153,271 | 139,516 | (b) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2005-4 1A1 |
3.557 | % | 3/25/35 | 115,667 | 96,951 | (b) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2005-7 1A3 |
3.471 | % | 4/25/35 | 38,575 | 36,621 | (b) | ||||||||||
| 结构性资产投资贷款信托，2004-8 M9(1个月美元LIBOR+ 3.750%) |
6.834 | % | 9/25/34 | 297,405 | 280,951 | (b) | ||||||||||
| 结构性资产抵押投资II信托，2006-AR5 4A1(1个月美元LIBOR +0.440%) |
3.524 | % | 5/25/46 | 419,772 | 130,177 | (b) | ||||||||||
| 美联银行抵押贷款信托有限责任公司，2005-B 2a2 |
3.060 | % | 10/20/35 | 7,561 | 7,278 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR2 B1(1个月美元LIBOR +0.795%) |
3.879 | % | 1/25/45 | 1,407,075 | 1,163,192 | (b)(c) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托基金，2005年-8 1A6(-3.667 x 1月美元伦敦银行同业拆息+23.283%) |
11.975 | % | 10/25/35 | 112,104 | 96,940 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通证书信托基金，2005年-95a4(-7.333 x 1月美元伦敦银行同业拆息+35.933%) |
13.317 | % | 11/25/35 | 42,043 | 34,643 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托基金，2005-10 2A3(1个月美元LIBOR +0.900%) |
3.984 | % | 11/25/35 | 75,985 | 71,055 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR13 A1C3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.980%) |
4.064 | % | 10/25/45 | 93,149 | 87,432 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR15 A1C4(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.800%) |
3.884 | % | 11/25/45 | 516,472 | 279,728 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通证书信托，2006-AR10 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.200%) |
3.284 | % | 12/25/36 | 259,283 | 145,916 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
9 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) -续 | ||||||||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托，2006-AR16 2a2 |
2.430 | % | 12/25/36 | $ | 109,627 | $ | 97,233 | (b) | ||||||||
| 富国银行另类贷款信托，2007年-PA1 A12，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.460%) |
2.376 | % | 3/25/37 | 1,210,642 | 50,089 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 住房抵押贷款支持证券总额 (Cost - $147,175,177) |
145,668,029 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a) - 48.8% |
|
|||||||||||||||
| BPR Trust，2021-Ty F(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.200%) |
7.018 | % | 9/15/38 | 1,000,000 | 934,034 | (b)(d) | ||||||||||
| BSREP商业抵押信托，2021-DC HRR(1个月美元LIBOR+ 5.500%) |
8.318 | % | 8/15/38 | 3,536,000 | 3,032,695 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2019-IMC F(1个月美元LIBOR+ 2.900%) |
5.718 | % | 4/15/34 | 2,000,000 | 1,868,368 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2020-Viva E |
3.667 | % | 3/11/44 | 2,000,000 | 1,441,500 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2021-XL2 J(1个月美元LIBOR+ 3.890%) |
6.708 | % | 10/15/38 | 2,333,655 | 2,157,344 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2022-LP2 G(1个月期限SOFR+ 4.106%) |
7.028 | % | 2/15/39 | 1,073,899 | 988,584 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC OA LLC，2014-美国F |
4.373 | % | 9/15/37 | 2,720,000 | 1,875,942 | (d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2017-印章F(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.350%) |
7.168 | % | 7/15/32 | 1,620,000 | 1,465,659 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2017-Chop H(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.350%) |
10.168 | % | 7/15/32 | 2,459,000 | 2,075,125 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2019-Rio B(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.000%) |
9.818 | % | 12/15/22 | 2,979,738 | 2,949,418 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2021-4SZN A(1个月期限SOFR+3.967%) |
6.813 | % | 11/15/23 | 1,750,000 | 1,665,584 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2021-ADV G(1个月美元伦敦银行同业拆息+6.250%) |
9.068 | % | 7/15/38 | 2,080,000 | 1,952,526 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)多家庭结构性信贷风险，2021年-MN1 B1(30天平均SOFR+7.750%) |
10.031 | % | 1/25/51 | 950,000 | 914,739 | (b)(d) | ||||||||||
| FREMF抵押信托，21K-F117 CS(30天平均SOFR+6.400%) |
8.684 | % | 7/25/31 | 1,628,878 | 1,627,206 | (b)(d) | ||||||||||
| FRESB抵押信托，2018-SB48 B |
3.815 | % | 2/25/38 | 3,514,522 | 2,903,397 | (b)(d) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2018-Luau G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.450%) |
7.268 | % | 11/15/32 | 2,500,000 | 2,318,964 | (b)(d) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2019-SMP G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.250%) |
7.068 | % | 8/15/32 | 1,500,000 | 1,391,385 | (b)(d) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust，2007-GG10 AJ |
5.809 | % | 8/10/45 | 1,304,239 | 404,314 | (b) | ||||||||||
| 夏威夷酒店信托基金，2019年-毛伊岛(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.750%) |
5.568 | % | 5/15/38 | 1,000,000 | 938,300 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
10 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a)-续 | ||||||||||||||||
| 夏威夷酒店信托基金，2019年-毛伊岛(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.150%) |
5.968 | % | 5/15/38 | $ | 1,697,000 | $ | 1,557,584 | (b)(d) | ||||||||
| Hit Trust，2022-HI32 G(1个月期限SOFR+7.228%) |
10.073 | % | 7/15/24 | 2,000,000 | 1,974,455 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2020年-NNN HFL(1个月 美元伦敦银行间同业拆借利率+4.000%) |
6.939 | % | 1/16/37 | 174,062 | 160,738 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2007-LD12 AJ |
6.723 | % | 2/15/51 | 70,787 | 63,504 | (b) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2018-PHMZ M(1个月美元伦敦银行同业拆息+8.508%) |
11.326 | % | 6/15/35 | 3,000,000 | 3,003 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-MKST G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.250%) |
7.068 | % | 12/15/36 | 988,000 | 578,171 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-MKST H(1个月美元伦敦银行同业拆息+6.750%) |
9.568 | % | 12/15/36 | 1,033,000 | 562,478 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2021年-NYMZ M(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.250%) |
10.068 | % | 6/15/26 | 1,250,000 | 1,231,770 | (b)(d) | ||||||||||
| Kind Trust，2021-Kind F(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.950%) |
6.768 | % | 8/15/38 | 1,797,012 | 1,667,738 | (b)(d) | ||||||||||
| MBRT，2019-MBR H1(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.250%) |
7.068 | % | 11/15/36 | 2,000,000 | 1,882,568 | (b)(d) | ||||||||||
| Med Trust，2021-MDLN G(1个月美元伦敦银行同业拆息+5.250%) |
8.068 | % | 11/15/38 | 2,100,000 | 1,944,168 | (b)(d) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-5 AJ |
5.450 | % | 8/12/48 | 44,430 | 22,170 | (b) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-9 AJ |
6.193 | % | 9/12/49 | 18,437 | 18,168 | (b) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-9 AJA |
6.222 | % | 9/12/49 | 4,296 | 4,233 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利第一资本信托，2007-IQ16 AJ |
6.282 | % | 12/12/49 | 84,324 | 40,982 | (b) | ||||||||||
| Motel Trust，2021-MTL6 H(1个月美元伦敦银行同业拆息+6.000%) |
8.818 | % | 9/15/38 | 124,172 | 122,170 | (b)(d) | ||||||||||
| MRCD抵押信托，2019-PRKC A |
4.250 | % | 12/15/36 | 2,048,000 | 1,649,111 | (b)(d) | ||||||||||
| 多家庭CAS信托，2019-1 CE(1个月美元伦敦银行同业拆息+8.750%) |
11.834 | % | 10/25/49 | 2,500,000 | 2,494,443 | (b)(d) | ||||||||||
| 多家庭CAS信托，2020-1 CE(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.500%) |
10.584 | % | 3/25/50 | 1,500,000 | 1,480,853 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
11 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a)-续 | ||||||||||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2019-FAME D |
4.544 | % | 8/15/36 | $ | 1,900,000 | $ | 1,673,350 | (b)(d) | ||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2019-FAME E |
4.544 | % | 8/15/36 | 950,000 | 796,032 | (b)(d) | ||||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2022-Jeri G(1个月期限SOFR+7.458%) |
10.303 | % | 1/15/39 | 3,500,000 | 3,369,747 | (b)(d) | ||||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2022-RRI E(1个月期限SOFR +5.193%) |
8.038 | % | 3/15/35 | 1,697,000 | 1,625,115 | (b)(d) | ||||||||||
| NCMF信托，2022-MFP G(1个月期限SOFR+5.128%) |
7.973 | % | 3/15/39 | 2,200,000 | 2,101,559 | (b)(d) | ||||||||||
| Rial Issuer Ltd.，2022-FL8 E(1个月期限SOFR+5.500%) |
8.518 | % | 1/19/37 | 1,500,000 | 1,454,345 | (b)(d) | ||||||||||
| 豪斯河，2021年A-2 |
6.950 | % | 8/15/24 | 1,500,000 | 1,499,997 | (f)(g) | ||||||||||
| SMR抵押信托，2022-IND G(1个月期限SOFR+7.500%) |
10.345 | % | 2/15/39 | 1,929,181 | 1,829,326 | (b)(d) | ||||||||||
| SOHO信托，2021-SOHO D |
2.786 | % | 8/10/38 | 1,500,000 | 1,035,378 | (b)(d) | ||||||||||
| 喜达屋零售地产信托基金，2014-星级D(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.500%) |
6.318 | % | 11/15/27 | 1,000,000 | 40,000 | (b)(d) | ||||||||||
| 喜达屋零售地产信托基金，2014-STAR E(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.400%) |
7.218 | % | 11/15/27 | 1,600,000 | 3,208 | (b)(d) | ||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust，2018-THL E(1个月美元LIBOR+ 3.480%) |
6.123 | % | 11/11/34 | 1,012,600 | 952,501 | (b)(d) | ||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust，2018-THL F(1个月美元LIBOR+ 4.252%) |
6.895 | % | 11/11/34 | 769,576 | 723,899 | (b)(d) | ||||||||||
| 瑞银商业抵押贷款信托，2018年-纽约G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.838%) |
7.656 | % | 2/15/32 | 962,000 | 871,154 | (b)(d) | ||||||||||
| 富国银行商业抵押贷款信托，2017-C42 D |
2.800 | % | 12/15/50 | 1,000,000 | 706,748 | (b)(d) | ||||||||||
| 富国银行商业抵押信托，2022-JS2 G |
3.569 | % | 12/15/39 | 2,200,000 | 1,329,414 | (b)(d) | ||||||||||
| WFRBS商业抵押信托，2014-C19 D |
4.234 | % | 3/15/47 | 825,000 | 757,686 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券总额 (Cost - $83,511,294) |
71,132,850 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
12 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额/ 单位 |
价值 | ||||||||||||
| 资产支持证券-10.1% | ||||||||||||||||
| AccessLex Institute，2004-A B1(28天拍卖利率 安全) |
4.643 | % | 7/1/39 | $ | 100,000 | $ | 95,188 | (b) | ||||||||
| BankAmerica制造住房合同信托基金，1996-1年 |
7.875 | % | 10/10/26 | 7,866,000 | 372,608 | |||||||||||
| BCMSC Trust，1998-B A |
6.530 | % | 10/15/28 | 229,258 | 218,973 | (b) | ||||||||||
| BCMSC Trust，1999-A A3 |
5.980 | % | 3/15/29 | 28,858 | 28,741 | (b) | ||||||||||
| 下跌MH资产信托，2019年-MH1 M |
5.985 | % | 11/25/44 | 1,150,000 | 1,063,627 | (b)(d) | ||||||||||
| FirstFed Corp.制造住房合同，1997-2 B |
8.110 | % | 5/15/24 | 121,324 | 13 | (d) | ||||||||||
| 赫兹车辆融资有限责任公司，2022-4A D |
6.560 | % | 9/25/26 | 1,700,000 | 1,569,005 | (d) | ||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd.，2020-3GS C |
3.500 | % | 12/20/47 | 781,101 | 582,208 | (d) | ||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd.，2021-1GS C |
3.500 | % | 1/20/48 | 857,175 | 686,798 | (d) | ||||||||||
| 月球结构飞机投资组合说明，2021-1 C |
5.682 | % | 10/15/46 | 1,841,198 | 1,459,170 | (d) | ||||||||||
| 国家大学生贷款信托基金，2006-3 B(1个月美元LIBOR+ 0.360%) |
3.444 | % | 1/26/32 | 1,710,000 | 1,288,016 | (b) | ||||||||||
| 全国大学生A-3L减刑信托基金，2007-4VI O(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.850%) |
3.934 | % | 3/29/38 | 5,946,896 | 1,233,755 | (b)(d) | ||||||||||
| Nelnet助学贷款信托基金，2021-DA D |
4.380 | % | 4/20/62 | 1,200,000 | 950,305 | (d) | ||||||||||
| RBS Accept Inc.，1995-BA1 B2 |
9.000 | % | 8/10/20 | 2,191,561 | 132 | |||||||||||
| 中小企业私立教育贷款信托基金，2014-A-R |
0.000 | % | 9/15/45 | 6,875 | 791,596 | (d) | ||||||||||
| SOFI专业贷款计划有限责任公司，2017-F R1 |
0.000 | % | 1/25/41 | 34,000 | 488,769 | (d) | ||||||||||
| 石峰，2021-1AB |
3.821 | % | 2/28/33 | 1,495,024 | 1,309,214 | (d) | ||||||||||
| Sunnova Hellios II Issuer LLC，2018-1A B |
7.710 | % | 7/20/48 | 991,287 | 925,558 | (d) | ||||||||||
| 推力发动机租赁，2021-1AA |
4.163 | % | 7/15/40 | 1,618,891 | 1,356,133 | (d) | ||||||||||
| Voya CLO有限公司，2017-2 A D(3个月美元伦敦银行同业拆息+6.020%) |
8.532 | % | 6/7/30 | 400,000 | 332,727 | (b)(d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 资产支持证券总额 (Cost - $20,053,043) |
14,752,536 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 脸 金额 |
||||||||||||||||
| 公司债券和债券-1.0% | ||||||||||||||||
| 消费者必需品-0.3% | ||||||||||||||||
| 食品和史泰博零售业-0.3% |
||||||||||||||||
| CVS传递信任 |
9.350 | % | 1/10/23 | 479,444 | 486,582 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
13 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 | |
| (按基金净资产显示的百分比) | ||
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 工业类股-0.7% | ||||||||||||||||
| 航空公司-0.7% |
||||||||||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP有限公司，高级担保票据 |
5.750 | % | 4/20/29 | $ | 1,060,000 | $ | 926,731 | (d) | ||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公司债券和票据总额 (Cost - $1,513,885) |
|
1,413,313 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 可转换债券和票据-0.3% | ||||||||||||||||
| 金融类股-0.3% | ||||||||||||||||
| 抵押贷款房地产投资信托基金(REITs)-0.3% |
||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp.高级债券 (Cost - $534,407) |
6.250 | % | 1/15/26 | 600,000 | 502,140 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投资之前的总投资 (Cost - $252,787,806) |
233,468,868 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投资--7.2% | ||||||||||||||||
| 回购协议-5.0% |
||||||||||||||||
| 高盛公司日期为22年9月30日的回购协议；到期收益-7,301,801美元；(完全由美国政府债务担保，1.250%于8/15/31到期；市值-7,300,000美元)(成本-7,300,000美元) |
2.960 | % | 10/3/22 | 7,300,000 | 7,300,000 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 股份 | ||||||||||||||||
| 货币市场基金-2.2% | ||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份 (Cost - $3,156,088) |
2.799 | % | 3,156,088 | 3,156,088 | (h) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投资总额 (Cost - $10,456,088) |
10,456,088 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总投资-167.3% (Cost - $263,243,894) |
243,924,956 | |||||||||||||||
| 负债超过其他资产-(67.3%) |
(98,092,956 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 净资产总额-100.0% |
$ | 145,832,000 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
14 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 |
| ‡ | 基金持有的证券受授予贷款人的留置权限制，范围为未偿还借款和任何额外费用。 |
| (a) | 抵押抵押债券由抵押贷款或抵押传递证书的基础池担保，这些抵押或抵押传递证书的结构旨在将基础抵押品的付款定向到不同系列或类别的债务。利率可以相对于一个或多个利率、金融指数或其他金融指标进行正向或反向变化，并可能受到上限和/或下限的限制。 |
| (b) | 可变利率证券。所披露的利率为可获得的最新信息。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理机构根据当前市场状况确定的。这些证券在上面的描述中没有指明参考利率和利差 。 |
| (c) | 该证券的全部或部分由交易对手持有，作为未平仓逆回购协议的抵押品。 |
| (d) | 根据1933年《证券法》第144A条的规定，证券可以免于注册。此证券可在豁免注册的交易中转售，通常转售给合格的机构买家。根据董事会批准的指导方针，这种证券被认为是流动的。 |
| (e) | 此证券在 上交易待公布(TBA？)基础上。截至2022年9月30日，基金持有TBA证券，总成本为6,028,828美元。 |
| (f) | 根据董事会批准的程序(注1)，对安全进行诚意评估。 |
| (g) | 安全是使用重要的不可观察的输入来评估的(注1)。 |
| (h) | 在这种情况下，根据1940年《投资公司法》的定义，附属公司代表基金对发行人或与基金共同拥有或控制的公司至少5%的未偿还有表决权证券的所有权。截至2022年9月30日，对附属公司的投资总市值为3,156,088美元，成本为3,156,088美元(注2)。 |
| 本附表中使用的缩写： | ||
| 中国科学院 | --康涅狄格州大道证券 | |
| 克罗 | *担保贷款债券 | |
| CMT | 恒定到期日国库 | |
| 木卫一 | 仅限即期利息 | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行同业拆息 | |
| 聚合氯化铝 | --计划摊销类 | |
| 姿势 | 仅限于本金 | |
| 大米 | 房地产抵押投资渠道 | |
| Re-MIC | 房地产抵押投资渠道再证券化 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| 美元 | --美元 | |
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
15 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2022年9月30日 |
截至2022年9月30日，基金有以下未平仓逆回购协议：
| 交易对手 |
费率 | 有效 日期 |
成熟度 日期 |
面额 反转的 回购 协议 |
资产类别 抵押品* |
抵押品 价值** |
||||||||||||||||||
| 野村证券国际公司。 |
4.205 | % | 7/13/2022 | 5/22/2023 | $ | 89,609,000 | 住宅按揭- 支持证券 |
|
$ | 97,575,871 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 89,609,000 | $ | 97,575,871 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| * | 关于在交易对手持有的作为逆回购协议抵押品的头寸，请参阅《投资明细表》。 |
| ** | 包括应计利息。 |
截至2022年9月30日，基金有以下未平仓期货合约：
| 数量 合同 |
期满 日期 |
概念上的 金额 |
市场价值 | 未实现 欣赏 |
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| 销售合同： | ||||||||||||||||||||
| 美国财政部5年期国债 |
198 | 12/22 | $ | 21,961,673 | $ | 21,286,546 | $ | 675,127 | ||||||||||||
| 美国10年期国债 |
8 | 12/22 | 942,905 | 896,500 | 46,405 | |||||||||||||||
| 美国财政部长期债券 |
20 | 12/22 | 2,743,787 | 2,528,125 | 215,662 | |||||||||||||||
| 美国财政部超10年期国债 |
62 | 12/22 | 7,824,494 | 7,346,032 | 478,462 | |||||||||||||||
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| 未平仓期货合约的未实现净增值 |
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$ | 1,415,656 | |||||||||||||||||
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本投资明细表未经审计，旨在提供截至该明细表日期的基金投资信息。关于基金的其他资料载于基金最近的年度或半年度股东报告。
请参阅 投资计划表备注。
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西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
投资表附注(未经审计)
1.组织机构和重大会计政策
西部资产抵押机会基金公司(基金)于2009年12月11日在马里兰州注册成立，并根据经修订的1940年投资公司法(1940年法案)注册为非多元化、封闭式管理投资公司。该基金的主要投资目标是提供当期收入。作为次要投资目标，基金将寻求资本增值。该基金寻求通过主要投资于抵押支持证券(MBS)和抵押全部贷款的多样化投资组合来实现其投资目标。对MBS的投资主要包括非机构住宅抵押贷款支持证券(RMBS？)和商业抵押贷款支持证券(CMBS？)。
以下是基金一贯遵循的重要会计政策，并符合美国公认的会计原则(公认会计原则)。
(A)投资估值。固定收益证券的估值(可能包括但不限于公司、政府、市政、抵押支持、抵押贷款债券和资产支持证券)和某些衍生工具通常是由独立第三方定价服务提供的价格， 可能使用市场价格或经纪/交易商报价或各种估值技术和方法。独立第三方定价服务通常使用可观察到的输入，例如发行人详细信息、利率、收益率曲线、提前还款速度、信用风险/利差、违约率和类似证券的报价。开放式基金的投资按每只基金在估值之日的每股收盘资产净值进行估值。期货合约每日按交易所在的交易委员会或交易所确定的结算价进行估值。可获得市场报价的股权证券按其交易所在一级市场或交易所的最新报告销售价格或官方收盘价进行估值。当基金持有以外币计价的证券或其他资产时，基金通常使用截至下午4：00(东部时间)的货币汇率。如果独立的第三方定价服务无法提供证券投资的价格，或者如果经理认为所提供的价格不可靠，则经理可以使用一个或多个经纪人/交易商的报价来确定市场价格，或者如果最近购买了证券，但尚未从定价服务或定价经纪人那里获得价值，则可以按交易价格确定市场价格。当没有可靠的价格时, 例如，当证券的价值在证券主要交易的交易所或市场收盘后受到事件的重大影响时，但在基金计算其资产净值之前，基金根据基金董事会批准的程序对这些证券进行估值。
根据董事会通过的政策，基金经理已被指定为估值指定人，并负责监督日常估值过程。基金经理由全球基金估值委员会(估值委员会)协助。 估值委员会负责制定公允价值
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投资表附注(未经审计)(续)
评估基金定价政策的有效性，并向基金经理和董事会报告。在确定基金拥有的投资的第三方定价信息的可靠性时，估值委员会除其他外，对定价供应商进行尽职调查审查，监测价格的每日变化，并审查市场参与者之间的交易。
评估委员会在确定公允价值时，将考虑其认为相关和适当的定价方法。可能的方法包括但不限于盈利倍数、类似自由交易证券的市场折价、折现现金流分析、账面价值或其倍数、风险溢价/收益率分析、到期收益率和/或基本投资分析。估值委员会亦会根据事实及情况考虑其认为相关及适当的因素。可能因素的例子包括但不限于证券的类型；发行人的财务报表；证券的购买价格；购买时同一类别的非限制性证券相对于市值的折让；分析师的研究和金融机构的观察；关于证券的任何交易或要约的信息；是否存在影响证券的合并提议或要约；发行人或可比公司类似证券的公开交易的价格和程度；以及是否存在受限证券的搁置登记。
对于根据董事会通过的政策进行公允估值的每个投资组合证券，公允价值价格将与 上一次和下一次可用的市场报价进行比较。估值委员会每月检讨该等回测的结果，而公平估值事件则每季度向董事会报告。
基金使用与市场法和/或收益法相一致的估值技术来计量公允价值，具体取决于证券的类型和具体情况。市场法使用涉及相同或可比证券的市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术将估计的未来现金流折现到现值。
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18 |
投资表附注(未经审计)(续)
GAAP建立了一个披露层次结构，将投入归类到估值 用于在计量日期对资产和负债进行估值的技术。这些投入概括为下面列出的三个主要级别：
| • | 第1级相同投资的活跃市场未调整报价 |
| • | 级别2：其他可观察到的重要信息(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等) |
| • | 第三级：无法观察到的重大投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于对证券进行估值的投入或方法不一定表示与投资这些证券相关的风险。
以下是对基金按公允价值列账的资产进行估值时使用的投入摘要：
| 资产 |
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| 描述 |
报价 (1级) |
其他重要的 可观测输入 (2级) |
意义重大 看不见 投入 (3级) |
共计 | ||||||||||||
| 长期投资： |
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| 住房贷款抵押证券 |
— | $ | 145,668,029 | — | $ | 145,668,029 | ||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
— | 69,632,853 | $ | 1,499,997 | 71,132,850 | |||||||||||
| 资产支持证券 |
— | 14,752,536 | — | 14,752,536 | ||||||||||||
| 公司债券和票据 |
— | 1,413,313 | — | 1,413,313 | ||||||||||||
| 可转换债券和票据 |
— | 502,140 | — | 502,140 | ||||||||||||
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| 长期投资总额 |
— | 231,968,871 | 1,499,997 | 233,468,868 | ||||||||||||
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| 短期投资： |
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| 回购协议 |
— | 7,300,000 | — | 7,300,000 | ||||||||||||
| 货币市场基金 |
$ | 3,156,088 | — | — | 3,156,088 | |||||||||||
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| 短期投资总额 |
3,156,088 | 7,300,000 | — | 10,456,088 | ||||||||||||
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| 总投资 |
$ | 3,156,088 | $ | 239,268,871 | $ | 1,499,997 | $ | 243,924,956 | ||||||||
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| 其他金融工具： |
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| 期货合约安赛尔 |
$ | 1,415,656 | — | — | $ | 1,415,656 | ||||||||||
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| 总计 |
$ | 4,571,744 | $ | 239,268,871 | $ | 1,499,997 | $ | 245,340,612 | ||||||||
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| † | 有关其他详细分类，请参阅《投资明细表》。 |
| †† | 反映票据的未实现增值(折旧)。 |
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投资表附注(未经审计)(续)
以下是在确定公允价值时使用了重大不可观察 投入(第3级)的投资的对账：
| 证券投资 |
天平截至十二月三十一日， 2021 |
应计 保费/ 折扣 |
已实现 利得 (亏损) |
更改中 未实现 欣赏 (折旧) |
购买 | |||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
$ | 1,500,188 | — | — | $ | (191 | ) | — | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,500,188 | — | — | $ | (191 | ) | — | ||||||||||||
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| 证券投资(续) |
销售额 | 转账 vt.进入，进入 3级 |
转账 离开 3级 |
天平截至 9月30日， 2022 |
净变化 在未实现中 欣赏 (折旧) 为 投资 在证券方面 仍被关押在 9月30日， 2022 |
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| 商业抵押贷款支持证券 |
— | — | — | $ | 1,499,997 | $ | (191 | ) | ||||||||||||
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| 总计 |
— | — | — | $ | 1,499,997 | $ | (191 | ) | ||||||||||||
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下表总结了估值委员会为确定某些重大3级投资的公允价值而采用的估值技术和评估委员会批准的不可观察的投入。该表不包括利用之前交易的价格或第三方定价信息(例如， 经纪人报价、定价服务、资产净值)获得价值的第3级投资。
| 公允价值 at 09/30/22 (000’s) |
估值技术 | 看不见 输入 |
价值， 范围/ 加权 平均值 |
对估值的影响 从增加的 输入* |
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| 商业抵押贷款支持证券 |
$ | 1,500 | 贴现现金流量法 | 贴现率 | 10.84 | % | 减少量 | |||||||||
| * | 这一栏代表3级投资公允价值的方向性变化，这将导致相应的不可观察到的投入增加。减少不可观察到的投入将产生相反的效果。这些不可观察到的投入的显著增加和减少可能导致公允价值计量显著增加或降低。 |
2.与关联公司的往来
根据1940年法案的定义，关联公司是指基金拥有5%或更多未偿还有表决权证券的公司，或与基金共同拥有或控制的公司。以下公司在截至2022年9月30日的全部或部分期间被视为关联公司。在截至2022年9月30日的期间内，该公司进行了以下交易。
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投资表附注(未经审计)(续)
| 附属公司 价值在 十二月三十一日，2021 |
购得 | 售出 | 已实现 利得 (亏损) |
分红 收入 |
净增长 (减少) 未实现 欣赏 (折旧) |
附属公司 价值在 9月30日， 2022 |
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| 成本 | 股票 | 成本 | 股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份 | $ | 1,385,262 | $ | 51,127,812 | 51,127,812 | $ | 49,356,986 | 49,356,986 | — | $ | 14,354 | — | $ | 3,156,088 | ||||||||||||||||||||||
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