西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度日期 | 脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a) - 94.3% |
|
|||||||||||||||
| 可调整利率抵押信托，2005-5 1A1 |
2.872 | % | 9/25/35 | $ | 89,376 | $ | 79,424 | (b) | ||||||||
| 可调整利率抵押信托，2005-7 2A21 |
2.382 | % | 10/25/35 | 144,508 | 131,607 | (b) | ||||||||||
| 可调整利率抵押贷款信托，2005-12 5A1(1个月美元LIBOR+ 0.500%) |
0.957 | % | 3/25/36 | 195,780 | 78,212 | (b) | ||||||||||
| 宙斯盾资产支持证券信托，2005-3 M3(1个月美元LIBOR+ 0.735%) |
1.192 | % | 8/25/35 | 3,460,000 | 3,149,286 | (b)(c) | ||||||||||
| 亚足联信托，2000-3 1A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.750%) |
0.937 | % | 10/25/30 | 634,690 | 606,434 | (b)(d) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005年-11CB 3A3，IO(-1.000 x 1个月美元LIBOR+ 5.000%) |
4.543 | % | 6/25/35 | 1,098,883 | 99,022 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-14 3A1 |
2.449 | % | 5/25/35 | 121,889 | 86,830 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-36 4A1 |
2.846 | % | 8/25/35 | 171,802 | 166,146 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2005-J10 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
0.957 | % | 10/25/35 | 515,712 | 360,030 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托基金，2006-HY10 1A1 |
2.707 | % | 5/25/36 | 152,502 | 143,349 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2006-J8 A5 |
6.000 | % | 2/25/37 | 77,205 | 44,983 | |||||||||||
| 另类贷款信托，2007-3T1 2A1 |
6.000 | % | 3/25/27 | 24,895 | 24,982 | |||||||||||
| 另类贷款信托，2007年-23CB A8(-4.000 x 1个月美元LIBOR+ 28.400%) |
26.574 | % | 9/25/37 | 402,120 | 423,396 | (b) | ||||||||||
| 另类贷款信托，2007-OA8 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.360%) |
0.817 | % | 6/25/47 | 841,076 | 734,373 | (b)(c) | ||||||||||
| 美国住房抵押资产信托基金，2005-2 2A1a |
2.751 | % | 1/25/36 | 698,575 | 552,345 | (b) | ||||||||||
| 美国住房抵押贷款投资信托基金，2007-22a(1个月美元LIBOR+ 0.800%) |
1.257 | % | 3/25/47 | 12,735,445 | 242,008 | (b) | ||||||||||
| 美国住房抵押贷款投资信托基金，2007-A 4A(1个月美元LIBOR+ 0.900%) |
1.357 | % | 7/25/46 | 1,746,273 | 663,636 | (b)(d) | ||||||||||
| 美国银行融资公司，2015-R3 2a2 |
0.317 | % | 2/27/37 | 2,635,323 | 2,404,371 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2004-C3A1 |
2.931 | % | 12/20/34 | 219,933 | 215,787 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2006-D 2A1 |
3.499 | % | 5/20/36 | 32,681 | 31,857 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2006-F1A1 |
2.657 | % | 7/20/36 | 98,934 | 100,570 | (b) | ||||||||||
| 美国银行资金信托，2014-R5 1A2(6个月美元LIBOR+ 1.500%) |
2.326 | % | 9/26/45 | 3,750,000 | 3,308,981 | (b)(c)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
1 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度日期 | 脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 美国银行资金信托，2015-R2 9A2 |
0.713 | % | 3/27/36 | $ | 3,756,538 | $ | 3,592,500 | (b)(c)(d) | ||||||||
| 美国银行资金信托，2015-R4 4A3 |
8.023 | % | 1/27/30 | 13,956,464 | 4,928,711 | (b)(d) | ||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A M1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.800%) |
1.257 | % | 3/25/37 | 1,604,840 | 1,522,407 | (b)(d) | ||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A |
||||||||||||||||
| M2 (1 mo. USD LIBOR + 0.900%) |
1.357 | % | 3/25/37 | 1,953,829 | 2,027,261 | (b)(d) | ||||||||||
| 湾景金融资产信托，2007-SR1A |
||||||||||||||||
| M3 (1 mo. USD LIBOR + 1.150%) |
1.607 | % | 3/25/37 | 885,210 | 923,547 | (b)(d) | ||||||||||
| BCAP有限责任公司信托，2011-RR2 1A4 |
2.900 | % | 7/26/36 | 2,558,391 | 1,393,748 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 贝尔斯登Alt-A Trust，2005-9 25A1 |
2.737 | % | 11/25/35 | 193,925 | 156,176 | (b) | ||||||||||
| 贝尔斯登资产支持证券I Trust，2005-CL1 A1(1个月美元LIBOR +0.500%) |
0.500 | % | 9/25/34 | 33,385 | 32,390 | (b) | ||||||||||
| Bellemade Re Ltd.，2017-1 B1(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.750%) |
5.207 | % | 10/25/27 | 1,070,000 | 1,073,115 | (b)(d) | ||||||||||
| Bellemade Re Ltd.，2018-1A M2(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.900%) |
3.357 | % | 4/25/28 | 454,976 | 453,726 | (b)(d) | ||||||||||
| 大通按揭金融信托基金，2006-S3 2A1 |
5.500 | % | 11/25/21 | 130,443 | 66,982 | |||||||||||
| ChaseFlex Trust，2005年-2 3A3，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.500%) |
5.043 | % | 6/25/35 | 6,326,045 | 934,731 | (b)(c) | ||||||||||
| Chevy Chase Funding LLC抵押担保证书，2006-2A A1(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+0.130%) |
0.587 | % | 4/25/47 | 61,159 | 66,450 | (b)(d) | ||||||||||
| CHL抵押直通信托，2005-2 2A1(1个月美元LIBOR+ 0.640%) |
1.097 | % | 3/25/35 | 48,229 | 46,594 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭传递信托，2005-11 3A3 |
2.531 | % | 4/25/35 | 231,455 | 187,958 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-11 6A1(1个月美元LIBOR+ 0.600%) |
1.057 | % | 3/25/35 | 37,397 | 29,250 | (b) | ||||||||||
| CHL抵押贷款直通信托，2005-18 A7 (-2.750 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+19.525%) |
18.269 | % | 10/25/35 | 10,770 | 10,013 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-HY10 1A1 |
3.059 | % | 2/20/36 | 31,308 | 26,904 | (b) | ||||||||||
| CHL按揭直通信托，2005-HYB9 1A1(12个月美元伦敦银行同业拆息+1.750%) |
1.987 | % | 2/20/36 | 87,438 | 82,859 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款证券信托基金，2007-8 B1 |
5.982 | % | 9/25/37 | 2,738,435 | 1,778,783 | (b)(c) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
2 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度日期 | 脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托基金，2006-AR5 2A1A |
2.752 | % | 7/25/36 | $ | 171,771 | $ | 110,058 | (b) | ||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托基金，2008-3 A3 |
6.100 | % | 4/25/37 | 5,397,611 | 2,481,819 | (c)(d) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-HYB3 1A |
2.524 | % | 9/25/34 | 28,000 | 27,456 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2004-UST1 A2 |
1.269 | % | 8/25/34 | 18,632 | 18,385 | (b) | ||||||||||
| 花旗集团抵押贷款信托公司，2005-5 1A5 |
2.462 | % | 8/25/35 | 92,771 | 86,362 | (b) | ||||||||||
| 国家资产支持证书信托，2006-SD3 A1(1个月美元LIBOR +0.660%) |
1.117 | % | 7/25/36 | 219,505 | 214,495 | (b)(d) | ||||||||||
| 国家资产支持证书信托，2007-SEA1 1A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.550%) |
1.007 | % | 5/25/47 | 327,037 | 276,707 | (b)(d) | ||||||||||
| 基于信贷的资产服务和证券化有限责任公司，2006-SL1 A3(1 月美元伦敦银行同业拆息+0.440%) |
0.897 | % | 9/25/36 | 3,547,367 | 193,805 | (b)(d) | ||||||||||
| CSFB抵押贷款直通证书，2005-10 3A3 |
5.500 | % | 11/25/35 | 219,324 | 149,657 | |||||||||||
| CSMC再证券化信托，2006年-1R 1A2 (-2.750 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+19.525%) |
18.295 | % | 7/27/36 | 207,902 | 277,949 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2014-11R 9A2(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.140%) |
0.467 | % | 10/27/36 | 3,456,748 | 2,927,724 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2015-2R 7A2 |
2.720 | % | 8/27/36 | 3,441,811 | 3,016,847 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B1 |
2.973 | % | 7/25/57 | 3,052,442 | 2,473,149 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B2 |
2.973 | % | 7/25/57 | 3,501,991 | 2,938,333 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B3 |
2.973 | % | 7/25/57 | 2,977,486 | 2,158,110 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2017-RPL1 B4 |
2.973 | % | 7/25/57 | 3,119,794 | 680,858 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC信托，2021-NQM6 B2 |
4.140 | % | 7/25/66 | 1,370,000 | 1,259,071 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| CWABS循环房屋净值贷款信托基金，2004-L 2A(1个月美元LIBOR+ 0.280%) |
0.677 | % | 2/15/34 | 33,284 | 31,943 | (b) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 2PO， PO |
0.000 | % | 4/15/36 | 13,504 | 10,968 | (d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 4AS1， IO |
8.975 | % | 4/15/36 | 137,722 | 17,900 | (b)(d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 4AS2， IO |
15.587 | % | 4/15/36 | 131,372 | 27,723 | (b)(d) | ||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 5AS1， IO |
10.582 | % | 4/15/36 | 58,629 | 13,755 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
3 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托，2006-PR1 5AS3， IO |
7.350 | % | 4/15/36 | $ | 211,255 | $ | 38,938 | (b)(d) | ||||||||
| 艾灵顿金融抵押信托基金，2020-1 B2 |
5.186 | % | 5/25/65 | 1,550,000 | 1,556,161 | (b)(d) | ||||||||||
| 农场抵押信托，2021-1 B |
3.247 | % | 7/25/51 | 1,312,638 | 1,161,288 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)REMIC，结构性机构信用风险债务票据，2021年-DNA5 B2(30天平均SOFR+5.500%) |
5.599 | % | 1/25/34 | 1,200,000 | 1,108,024 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)REMIC，结构性机构信用风险债务票据，2021年-DNA6 B2(30天平均SOFR+7.500%) |
7.599 | % | 10/25/41 | 1,640,000 | 1,562,061 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 B，PO |
0.000 | % | 9/25/55 | 12,097,569 | 4,352,711 | (c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 BIO |
0.888 | % | 9/25/55 | 23,323,023 | 2,568,518 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2016-1 XSIO，IO |
0.075 | % | 9/25/55 | 152,752,227 | 408,154 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金，2017-2 B，PO |
0.000 | % | 8/25/56 | 11,212,186 | 3,440,159 | (c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2017-2 BIO，IO |
1.943 | % | 8/25/56 | 19,227,629 | 2,062,569 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2017-2 XSIO，IO |
0.075 | % | 8/25/56 | 390,452,157 | 1,145,196 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2018-3 BX |
0.969 | % | 8/25/57 | 3,358,276 | 1,387,640 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2019-2 M |
4.750 | % | 8/25/58 | 681,000 | 657,245 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托基金， 2020-1 BXS |
6.133 | % | 8/25/59 | 4,066,671 | 2,308,313 | (b)(c)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
4 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度日期 | 脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)经验丰富的信用风险转移信托， 2021-3 BXS |
5.312 | % | 3/25/61 | $ | 1,700,000 | $ | 1,227,751 | (b)(c)(d) | ||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA2 B(1个月美元LIBOR+ 10.500%) |
10.957 | % | 10/25/28 | 494,399 | 525,088 | (b) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA3 B(1个月美元LIBOR+ 11.250%) |
11.707 | % | 12/25/28 | 1,027,776 | 1,121,125 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2016-DNA4 B(1个月美元LIBOR+ 8.600%) |
9.057 | % | 3/25/29 | 1,573,773 | 1,561,297 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2017-DNA2 B2(1个月美元LIBOR+ 11.250%) |
11.707 | % | 10/25/29 | 1,767,586 | 1,833,456 | (b)(c) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2017-SPI1 B |
4.042 | % | 9/25/47 | 752,575 | 699,235 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-HRP1 B2(1个月美元LIBOR+ 11.750%) |
12.207 | % | 5/25/43 | 5,493,168 | 5,936,692 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-HRP2 B2(1个月美元LIBOR+ 10.500%) |
10.957 | % | 2/25/47 | 3,530,000 | 3,841,100 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-SPI2 B |
3.809 | % | 5/25/48 | 1,795,113 | 1,639,530 | (b)(d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押公司(FHLMC)结构性机构信用风险债务票据，2018-SPI4 B |
4.504 | % | 11/25/48 | 3,737,193 | 3,406,491 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会，2012年-134LS，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+6.150%) |
5.693 | % | 12/25/42 | 1,544,952 | 248,823 | (b) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C01 1B(1个月美元 伦敦银行同业拆借利率+11.750%) |
12.207 | % | 8/25/28 | 1,864,039 | 2,010,846 | (b)(c)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
5 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C02 1B (1个月美元伦敦银行同业拆息+12.250%) |
12.707 | % | 9/25/28 | $ | 2,338,090 | $ | 2,584,883 | (b)(c)(d) | ||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C03 1B (1个月美元伦敦银行同业拆息+11.750%) |
12.207 | % | 10/25/28 | 1,654,420 | 1,816,607 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C04 1B (1个月美元伦敦银行同业拆息+10.250%) |
10.707 | % | 1/25/29 | 2,613,275 | 2,774,010 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2016-C06 1B (1个月美元伦敦银行同业拆息+9.250%) |
9.707 | % | 4/25/29 | 3,509,471 | 3,652,423 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 联邦国家抵押贷款协会(FNMA)-CAS，2020-R01 1b1 (1个月美元伦敦银行同业拆息+3.250%) |
3.707 | % | 1/25/40 | 1,500,000 | 1,400,707 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust，2005-AA6 3A1 |
2.892 | % | 8/25/35 | 305,174 | 284,568 | (b) | ||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust，2006-FA6 2A1，PAC |
6.250 | % | 11/25/36 | 70,193 | 33,269 | |||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.II，2000-1AA(1个月美元LIBOR+ 0.350%) |
0.521 | % | 3/20/23 | 13,164 | 13,167 | (b)(d) | ||||||||||
| GSAA再证券化抵押信托，2005年-R1 1A2，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.000%) |
4.914 | % | 4/25/35 | 265,961 | 50,358 | (b)(d) | ||||||||||
| GSMPS抵押贷款信托基金，2005-RP1 1A4 |
8.500 | % | 1/25/35 | 43,991 | 46,329 | (d) | ||||||||||
| GSMPS抵押贷款信托基金，2006-RP1 1A2 |
7.500 | % | 1/25/36 | 296,682 | 294,506 | (d) | ||||||||||
| 港景按揭贷款信托基金，2006-2 1 a |
2.598 | % | 2/25/36 | 13,688 | 5,865 | (b) | ||||||||||
| 房屋净值抵押信托，2006-1 A3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
0.957 | % | 5/25/36 | 3,500,000 | 3,235,658 | (b)(c) | ||||||||||
| 恒指资产贷款责任信托，2007-AR1 4A1 |
3.815 | % | 1/25/37 | 77,324 | 67,128 | (b) | ||||||||||
| Impac CMB Trust，2004-8 1A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.720%) |
1.177 | % | 10/25/34 | 118,407 | 115,508 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDA抵押贷款信托基金，2005-AR2 1A1 |
2.862 | % | 1/25/36 | 64,833 | 57,182 | (b) | ||||||||||
| IndyMac Indx抵押贷款信托基金，2004-AR13 1A1 |
2.681 | % | 1/25/35 | 25,908 | 25,546 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
6 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2005-AR15 A2 |
2.922 | % | 9/25/35 | $ | 40,970 | $ | 37,948 | (b) | ||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2006-AR7 5A1 |
3.012 | % | 5/25/36 | 145,173 | 123,958 | (b) | ||||||||||
| IndyMac INDX抵押贷款信托基金，2006-AR9 3A3 |
2.938 | % | 6/25/36 | 230,314 | 225,320 | (b) | ||||||||||
| IndyMac Indx抵押贷款信托基金，2006-AR11 1A1 |
2.723 | % | 6/25/36 | 305,628 | 276,030 | (b) | ||||||||||
| 摩根大通另类贷款信托，2007-A1 3A1 |
3.340 | % | 3/25/37 | 205,204 | 213,304 | (b) | ||||||||||
| 摩根大通抵押信托，2005-S3 1A1 |
6.500 | % | 1/25/36 | 635,219 | 430,057 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S2 3A2 |
6.000 | % | 6/25/37 | 36,578 | 37,541 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S2 3A3 |
6.500 | % | 6/25/37 | 12,471 | 12,735 | |||||||||||
| 摩根大通抵押贷款信托，2007-S3 1A18(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
0.957 | % | 8/25/37 | 1,935,380 | 688,086 | (b) | ||||||||||
| 遗留抵押资产信托，2021年-GS3A2，分级债券(3.250%至6/25/24，6.250% 至6/25/25，然后7.250%) |
3.250 | % | 7/25/61 | 1,640,000 | 1,539,042 | (c)(d) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-3 1A7，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.400%) |
4.943 | % | 7/25/36 | 4,356,156 | 853,919 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-7 1A3，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.350%) |
4.893 | % | 11/25/36 | 3,639,343 | 563,842 | (b) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006-7 1A8(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.180%) |
0.637 | % | 11/25/36 | 2,678,639 | 1,382,106 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2006年-7 3A2，IO (-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+7.150%) |
6.693 | % | 11/25/36 | 4,983,663 | 1,058,014 | (b)(c) | ||||||||||
| 雷曼抵押信托，2007-5 2A3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.330%) |
0.787 | % | 6/25/37 | 2,580,367 | 399,542 | (b) | ||||||||||
| 雷曼XS信托，2006-19 A4(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.340%) |
0.797 | % | 12/25/36 | 417,591 | 387,892 | (b) | ||||||||||
| MASTR可调整利率抵押贷款信托基金，2004-12 5A1 |
2.607 | % | 10/25/34 | 29,969 | 30,825 | (b) | ||||||||||
| MASTR可调整利率抵押贷款信托，2006-OA1 1A1(1个月美元LIBOR+ 0.210%) |
0.667 | % | 4/25/46 | 114,937 | 107,638 | (b) | ||||||||||
| MASTR再履行贷款信托基金，2005-1 1A4 |
7.500 | % | 8/25/34 | 47,902 | 45,539 | (d) | ||||||||||
| 美林抵押贷款投资者信托基金，2006-A1 2A1 |
2.656 | % | 3/25/36 | 407,626 | 251,159 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
7 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托，2006-8 AR 1A2(1个月美元LIBOR+ 0.140%) |
0.597 | % | 6/25/36 | $ | 198,640 | $ | 51,739 | (b) | ||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托基金，2007年-5AX 2A3(1个月美元LIBOR+ 0.460%) |
0.917 | % | 2/25/37 | 1,517,319 | 520,009 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利抵押贷款信托基金，2007-15AR 4A1 |
2.838 | % | 11/25/37 | 367,194 | 343,992 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利Re-REMIC Trust，2015-R2 1B(美联储12月累计一年累计成本+0.710%) |
0.814 | % | 12/27/46 | 890,975 | 833,972 | (b)(d) | ||||||||||
| 新世纪房屋净值贷款信托基金，2004-3 M3(1个月美元LIBOR+ 1.065%) |
1.522 | % | 11/25/34 | 368,807 | 372,054 | (b) | ||||||||||
| 新住宅按揭贷款信托基金，2017-4A B4 |
5.349 | % | 5/25/57 | 2,188,845 | 2,198,882 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 新住宅抵押贷款信托，2019-6A A1IB，IO |
0.500 | % | 9/25/59 | 27,308,024 | 452,308 | (b)(d) | ||||||||||
| NewRez仓库证券化信托基金，2021-1 F(1个月美元LIBOR+ 5.250%) |
5.707 | % | 5/25/55 | 2,460,000 | 2,433,335 | (b)(d) | ||||||||||
| 野村再证券化信托，2014-5R 1A9 |
5.770 | % | 6/26/35 | 1,748,403 | 1,680,953 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 野村再证券化信托，2015-4R 4A7 |
3.147 | % | 3/26/37 | 799,693 | 806,434 | (b)(d) | ||||||||||
| PPT信用风险转移信托，2019-2R A(1个月美元LIBOR+ 2.750%) |
3.195 | % | 5/27/23 | 1,009,891 | 1,002,385 | (b)(c)(d) | ||||||||||
| 广受欢迎的ABS抵押直通信托，2005-5 MV2(1个月美元LIBOR+ 0.945%) |
1.402 | % | 11/25/35 | 2,133,425 | 2,034,524 | (b)(c) | ||||||||||
| 公积金房屋净值贷款信托基金，2000-2 A1(1个月美元LIBOR+ 0.540%) |
0.997 | % | 8/25/31 | 638,224 | 581,397 | (b) | ||||||||||
| Radnor RE Ltd.，2020-1 M2B(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.250%) |
2.707 | % | 1/25/30 | 2,345,000 | 2,218,851 | (b)(d) | ||||||||||
| RADNOR RE有限公司，2021年-1 M1C(30天平均SOFR+2.700%) |
2.799 | % | 12/27/33 | 1,225,000 | 1,155,591 | (b)(d) | ||||||||||
| Rali Trust，2005-QA3 CB4 |
3.426 | % | 3/25/35 | 853,865 | 418,536 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QA1 A11 |
4.171 | % | 1/25/36 | 257,378 | 218,428 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QA4 A(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.360%) |
0.817 | % | 5/25/36 | 147,652 | 139,640 | (b) | ||||||||||
| Rali Trust，2006-QO2 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.440%) |
0.897 | % | 2/25/46 | 168,368 | 42,772 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
8 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| Rali Trust，2007-QA2 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.260%) |
0.717 | % | 2/25/37 | $ | 38,683 | $ | 46,840 | (b) | ||||||||
| Ramp Trust，2004-RS4 MII2(1个月美元伦敦银行同业拆息+1.350%) |
2.482 | % | 4/25/34 | 925,330 | 874,540 | (b)(c) | ||||||||||
| RAMP信托，2004-SL3 A3 |
7.500 | % | 12/25/31 | 31,524 | 30,644 | |||||||||||
| RAMP信托，2005-SL2 A5 |
8.000 | % | 10/25/31 | 269,385 | 164,157 | |||||||||||
| RBSGC抵押贷款信托，2007-A 3A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.350%) |
0.807 | % | 1/25/37 | 2,695,039 | 498,215 | (b) | ||||||||||
| 红木资金信托，2019年-1 PT，分级债券(4.213%至8/27/22，4.468%至 8/27/23，然后4.968%) |
4.213 | % | 9/27/24 | 2,147,984 | 2,144,204 | (d) | ||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2006-1 AF5 |
6.166 | % | 5/25/36 | 523,799 | 345,521 | |||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2007-2 AF2 |
5.675 | % | 6/25/37 | 445,054 | 165,262 | |||||||||||
| 文艺复兴房屋净值贷款信托基金，2007-3 AF3 |
7.238 | % | 9/25/37 | 1,573,509 | 864,015 | (c) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2006-A1 1A6(1个月美元LIBOR+ 0.500%) |
0.957 | % | 4/25/36 | 1,314,467 | 415,408 | (b) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2006年-A1 1A7，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.500%) |
5.043 | % | 4/25/36 | 2,724,284 | 526,104 | (b) | ||||||||||
| 住宅资产证券化信托，2007-A2 1A1 |
6.000 | % | 4/25/37 | 182,319 | 136,777 | |||||||||||
| RFMSI Trust，2006年-S8 A12，IO(-1.000 x 1个月美元伦敦银行同业拆息+5.400%) |
4.943 | % | 9/25/36 | 2,203,471 | 197,710 | (b) | ||||||||||
| RFMSI Trust，2007-S6 1A6(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.500%) |
0.957 | % | 6/25/37 | 1,108,785 | 904,691 | (b)(c) | ||||||||||
| RFMSI Trust, 2007-S6 1A13, IO (-1.000 x 1 mo. USD LIBOR + 5.500%) |
5.043 | % | 6/25/37 | 1,108,785 | 136,083 | (b) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2004-18 1A2 |
2.566 | % | 12/25/34 | 162,221 | 157,302 | (b) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2005-4 1A1 |
2.698 | % | 3/25/35 | 119,003 | 107,726 | (b) | ||||||||||
| 结构性可调利率抵押贷款信托基金，2005-7 1A3 |
2.956 | % | 4/25/35 | 42,867 | 43,479 | (b) | ||||||||||
| 结构性资产投资贷款信托，2004-8 M9(1个月美元LIBOR+ 3.750%) |
4.207 | % | 9/25/34 | 297,405 | 322,279 | (b) | ||||||||||
| 结构性资产抵押投资II信托，2006-AR5 4A1(1个月美元LIBOR +0.440%) |
0.897 | % | 5/25/46 | 432,281 | 150,974 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
9 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 住房贷款抵押证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| Vivint Solar Finding VI LLC，2018-2A B(3个月美元LIBOR+ 4.750%) |
5.258 | % | 8/29/23 | $ | 1,296,795 | $ | 1,271,091 | (b)(d) | ||||||||
| 美联银行抵押贷款信托有限责任公司，2005-B 2a2 |
2.194 | % | 10/20/35 | 8,097 | 8,049 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR2 B1(1个月美元LIBOR +0.795%) |
1.252 | % | 1/25/45 | 1,415,097 | 1,185,176 | (b)(c) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托基金，2005年-8 1A6(-3.667 x 1月美元伦敦银行同业拆息+23.283%) |
21.609 | % | 10/25/35 | 115,769 | 119,802 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通证书信托基金，2005年-95a4(-7.333 x 1月美元伦敦银行同业拆息+35.933%) |
32.585 | % | 11/25/35 | 43,580 | 61,490 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托基金，2005-10 2A3(1个月美元LIBOR +0.900%) |
1.357 | % | 11/25/35 | 83,221 | 78,112 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR13 A1C3(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.980%) |
1.437 | % | 10/25/45 | 106,143 | 104,548 | (b) | ||||||||||
| WaMu抵押贷款直通证书信托，2005-AR15 A1C4(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.800%) |
1.257 | % | 11/25/45 | 534,673 | 297,483 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通证书信托，2006-AR10 A1(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.200%) |
0.657 | % | 12/25/36 | 270,578 | 166,077 | (b) | ||||||||||
| 华盛顿互惠银行抵押贷款直通凭证信托，2006-AR16 2a2 |
2.388 | % | 12/25/36 | 128,094 | 121,866 | (b) | ||||||||||
| 富国银行另类贷款信托，2007年-PA1 A12，IO(-1.000 x 1个月美元LIBOR +5.460%) |
5.003 | % | 3/25/37 | 1,408,892 | 127,342 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 住房抵押贷款支持证券总额 |
|
154,584,199 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a) - 41.5% |
|
|||||||||||||||
| BPR Trust，2021-Ty F(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.200%) |
4.597 | % | 9/15/38 | 1,000,000 | 979,657 | (b)(d) | ||||||||||
| BSREP商业抵押信托，2021-DC HRR(1个月美元LIBOR+ 5.500%) |
5.897 | % | 8/15/38 | 3,536,000 | 3,495,370 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2020-Viva E |
3.549 | % | 3/11/44 | 2,000,000 | 1,759,702 | (b)(d) | ||||||||||
| BX商业抵押信托，2019-IMC F(1个月美元LIBOR+ 2.900%) |
3.297 | % | 4/15/34 | 2,000,000 | 1,953,380 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
10 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度日期 | 脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| BX商业抵押信托，2021-XL2 J(1个月美元LIBOR+ 3.890%) |
4.287 | % | 10/15/38 | $ | 2,439,910 | $ | 2,353,470 | (b)(d) | ||||||||
| BX商业抵押信托，2022-LP2 G(1个月期限SOFR+ 4.106%) |
4.411 | % | 2/15/39 | 1,150,000 | 1,125,594 | (b)(d) | ||||||||||
| 瑞士信贷抵押贷款资本信托，2021-4SZN A(1个月期限SOFR+3.967%) |
4.268 | % | 11/15/23 | 1,750,000 | 1,706,359 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC OA LLC，2014-美国F |
4.373 | % | 9/15/37 | 2,720,000 | 2,036,049 | (d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2017-印章F(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.350%) |
4.747 | % | 7/15/32 | 1,620,000 | 1,517,509 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2017-Chop H(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.350%) |
7.747 | % | 7/15/32 | 2,459,000 | 2,061,871 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2019-Rio B(1个月美元伦敦银行同业拆借利率+7.000%，下限8.000%) |
8.000 | % | 12/15/22 | 3,000,000 | 2,927,650 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2020-Lot A(1个月美元伦敦银行同业拆借利率+3.975%，下限4.725%) |
4.725 | % | 7/15/22 | 1,384,000 | 1,370,633 | (b)(d) | ||||||||||
| CSMC Trust，2021-ADV G(1个月美元伦敦银行同业拆息+6.250%) |
6.647 | % | 7/15/38 | 2,080,000 | 2,071,127 | (b)(d) | ||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust，2011-LC3A G |
3.750 | % | 8/10/44 | 2,600,000 | 72,488 | (d) | ||||||||||
| 联邦住房贷款抵押贷款公司(FHLMC)多家庭结构性信贷风险，2021年-MN1 B1(30天平均SOFR+7.750%) |
7.849 | % | 1/25/51 | 950,000 | 1,024,385 | (b)(d) | ||||||||||
| FREMF抵押信托，21K-F117 CS(30天平均SOFR+6.400%) |
6.450 | % | 7/25/31 | 1,900,000 | 1,935,595 | (b)(d) | ||||||||||
| FRESB抵押信托，2018-SB48 B |
3.655 | % | 2/25/38 | 3,547,118 | 2,826,618 | (b)(d) | ||||||||||
| FRR Re-REMIC Trust，2018-C1 D720 |
0.000 | % | 8/27/47 | 2,400,000 | 2,294,688 | (d) | ||||||||||
| GMAC商业抵押证券公司，2006-C1AJ |
5.349 | % | 11/10/45 | 9,771 | 9,301 | (b) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2018-Luau G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.450%) |
4.847 | % | 11/15/32 | 2,500,000 | 2,440,931 | (b)(d) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2019-SMP G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.250%) |
4.647 | % | 8/15/32 | 1,500,000 | 1,386,003 | (b)(d) | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust，2007-GG10 AJ |
5.831 | % | 8/10/45 | 2,271,791 | 959,477 | (b) | ||||||||||
| 夏威夷酒店信托基金，2019年-毛伊岛(1个月美元伦敦银行同业拆息+2.750%) |
3.147 | % | 5/15/38 | 1,000,000 | 976,051 | (b)(d) | ||||||||||
| 夏威夷酒店信托基金，2019年-毛伊岛(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.150%) |
3.547 | % | 5/15/38 | 1,697,000 | 1,625,862 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2007-LD12 AJ |
6.222 | % | 2/15/51 | 72,402 | 65,806 | (b) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
11 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2018-PHMZ M(1个月美元伦敦银行同业拆息+8.358%) |
8.755 | % | 6/15/35 | $ | 3,000,000 | $ | 60,075 | (b)(d) | ||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-MKST G |
4.647 | % | 12/15/36 | 988,000 | 893,972 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-MKST H |
7.147 | % | 12/15/36 | 1,033,000 | 886,036 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-NNN GFL |
3.431 | % | 1/16/37 | 322,621 | 311,641 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托基金，2020-NNN HFL |
4.431 | % | 1/16/37 | 646,000 | 615,925 | (b)(d) | ||||||||||
| 摩根大通商业抵押证券信托，2021-NYMZ M |
7.647 | % | 6/15/26 | 1,250,000 | 1,237,569 | (b)(d) | ||||||||||
| Kind Trust，2021-Kind F(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.950%) |
4.347 | % | 8/15/38 | 1,810,000 | 1,784,604 | (b)(d) | ||||||||||
| MBRT，2019-MBR H1(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.250%) |
4.647 | % | 11/15/36 | 2,000,000 | 1,959,967 | (b)(d) | ||||||||||
| Med Trust，2021-MDLN F(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.000%) |
4.397 | % | 11/15/38 | 1,100,000 | 1,078,457 | (b)(d) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-5 AJ |
5.408 | % | 8/12/48 | 44,730 | 21,996 | (b) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-9 AJ |
6.193 | % | 9/12/49 | 23,579 | 23,236 | (b) | ||||||||||
| ML-CFC商业抵押信托，2007-9 AJA |
6.222 | % | 9/12/49 | 5,494 | 5,414 | (b) | ||||||||||
| 摩根士丹利第一资本信托，2007-IQ16 AJ |
5.674 | % | 12/12/49 | 84,324 | 32,522 | (b) | ||||||||||
| Motel Trust，2021-MTL6 H(1个月美元伦敦银行同业拆息+6.000%) |
6.397 | % | 9/15/38 | 849,412 | 848,744 | (b)(d) | ||||||||||
| MRCD抵押信托，2019-PRKC A |
4.250 | % | 12/15/36 | 2,048,000 | 1,776,078 | (b)(d) | ||||||||||
| 多家庭CAS信托，2019-1 CE(1个月美元伦敦银行同业拆息+8.750%) |
9.207 | % | 10/15/49 | 2,500,000 | 2,520,006 | (b)(d) | ||||||||||
| 多家庭CAS信托，2020-1 CE(1个月美元伦敦银行同业拆息+7.500%) |
7.957 | % | 3/25/50 | 1,500,000 | 1,511,369 | (b)(d) | ||||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2019-FAME D |
4.398 | % | 8/15/36 | 1,900,000 | 1,744,020 | (b)(d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
12 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额 |
价值 | ||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券(a)-(续) |
|
|||||||||||||||
| Natixis商业抵押证券信托，2019-FAME E |
4.398 | % | 8/15/36 | $ | 950,000 | $ | 818,954 | (b)(d) | ||||||||
| 豪斯河，2021年A-2 |
6.950 | % | 8/15/24 | 1,500,000 | 1,500,900 | (e)(f)(g) | ||||||||||
| SMR抵押信托，2022-IND G(1个月期限SOFR+7.500%) |
7.801 | % | 2/15/39 | 1,929,181 | 1,919,685 | (b)(d) | ||||||||||
| SOHO信托，2021-SOHO D |
2.697 | % | 8/10/38 | 1,500,000 | 1,232,266 | (b)(d) | ||||||||||
| 喜达屋零售地产信托基金，2014-星级D(1个月美元伦敦银行同业拆息+3.500%) |
3.897 | % | 11/15/27 | 1,000,000 | 10 | (b)(d) | ||||||||||
| 喜达屋零售地产信托基金，2014-STAR E(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.400%) |
4.797 | % | 11/15/27 | 1,600,000 | 16 | (b)(d) | ||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust，2018-THL E(1个月美元LIBOR+ 3.480%) |
3.770 | % | 11/11/34 | 1,012,600 | 974,823 | (b)(d) | ||||||||||
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust，2018-THL F(1个月美元LIBOR+ 4.252%) |
4.542 | % | 11/11/34 | 769,576 | 745,364 | (b)(d) | ||||||||||
| 瑞银商业抵押贷款信托，2018年-纽约G(1个月美元伦敦银行同业拆息+4.838%) |
5.235 | % | 2/15/32 | 962,000 | 910,581 | (b)(d) | ||||||||||
| 瑞银-巴克莱商业抵押贷款信托， 2012-C2 G |
5.000 | % | 5/10/63 | 3,130,000 | 24,060 | (b)(d) | ||||||||||
| 瑞银-巴克莱商业抵押贷款信托， 2012-C2 H |
5.000 | % | 5/10/63 | 3,149,979 | 16,030 | (b)(d) | ||||||||||
| 富国银行商业抵押信托，2022-JS2 G |
3.454 | % | 12/15/39 | 2,200,000 | 1,631,402 | (b)(d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券总额 |
|
68,061,298 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 脸 金额/ 单位 |
||||||||||||||||
| 资产支持证券-9.3% | ||||||||||||||||
| AccessLex研究所，2004-A B1(28天拍卖利率证券) |
0.000 | % | 7/1/39 | 250,000 | 235,953 | (b) | ||||||||||
| Applebee‘s Funding LLC/IHOP Funding LLC，2019-1A A2II |
4.723 | % | 6/5/49 | 990,000 | 990,479 | (d) | ||||||||||
| BankAmerica制造住房合同信托基金，1996-1年 |
7.875 | % | 10/10/26 | 7,866,000 | 528,228 | |||||||||||
| BCMSC Trust，1998-B A |
6.530 | % | 10/15/28 | 273,938 | 270,044 | (b) | ||||||||||
| BCMSC Trust，1999-A A3 |
5.980 | % | 3/15/29 | 60,808 | 60,646 | (b) | ||||||||||
| 下跌MH资产信托，2019年-MH1 M |
5.985 | % | 11/25/44 | 1,150,000 | 1,139,164 | (b)(d) | ||||||||||
| FirstFed Corp.制造住房合同，1997-2 B |
8.110 | % | 5/15/24 | 121,324 | 347 | (d) | ||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd.，2020-3GS C |
3.500 | % | 12/20/47 | 830,000 | 730,594 | (d) | ||||||||||
| Loanpal Solar Loan Ltd.，2021-1GS C |
3.500 | % | 1/20/48 | 931,661 | 815,126 | (d) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
13 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额/ 单位 |
价值 | ||||||||||||
| 资产支持证券-(续) | ||||||||||||||||
| 月球结构飞机投资组合说明，2021-1 C |
5.682 | % | 10/15/46 | $ | 1,969,264 | $ | 1,655,093 | (d) | ||||||||
| 国家大学生贷款信托基金，2006-3 B(1个月美元LIBOR +0.360%) |
0.817 | % | 1/26/32 | 1,710,000 | 1,339,991 | (b) | ||||||||||
| 全国大学生A-3L减刑信托基金，2007-4VI O(1个月美元伦敦银行同业拆息+0.850%) |
1.307 | % | 3/29/38 | 6,037,833 | 1,431,274 | (b)(d) | ||||||||||
| RBS Accept Inc.，1995-BA1 B2 |
9.000 | % | 8/10/20 | 2,191,561 | 263 | |||||||||||
| 中小企业私立教育贷款信托基金，2014-A-R |
0.000 | % | 9/15/45 | 6,875 | 994,762 | (d) | ||||||||||
| SOFI专业贷款计划有限责任公司，2017-F R1 |
0.000 | % | 1/25/41 | 34,000 | 707,445 | (d) | ||||||||||
| 石峰，2021-1AB |
3.821 | % | 2/28/33 | 1,576,607 | 1,421,831 | (d) | ||||||||||
| Sunnova Hellios II Issuer LLC，2018-1A B |
7.710 | % | 7/20/48 | 1,061,303 | 1,042,629 | (d) | ||||||||||
| 推力发动机租赁，2021-1AA |
4.163 | % | 7/15/40 | 1,665,814 | 1,560,652 | (d) | ||||||||||
| Voya CLO有限公司，2017-2 A D(3个月美元伦敦银行同业拆息+6.020%) |
6.261 | % | 6/7/30 | 400,000 | 388,832 | (b)(d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 资产支持证券总额 |
|
15,313,353 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 脸 金额 |
||||||||||||||||
| 公司债券和债券-1.5% | ||||||||||||||||
| 消费者必需品-0.3% | ||||||||||||||||
| 食品和史泰博零售业-0.3% |
||||||||||||||||
| CVS传递信任 |
9.350 | % | 1/10/23 | 479,444 | 509,100 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 金融类股-1.2% | ||||||||||||||||
| 抵押贷款房地产投资信托基金(REITs)-1.2% |
|
|||||||||||||||
| 梯子资本金融控股有限公司/ |
||||||||||||||||
| 阶梯资本金融公司，高级票据 |
4.750 | % | 6/15/29 | 2,000,000 | 1,888,820 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公司债券和票据总额 |
|
2,397,920 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
14 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
(按基金净资产显示的百分比) |
March 31, 2022 |
| 安全问题 |
交易对手 | 到期 日期 |
合同 | 概念上的 金额 |
价值 | |||||||||||||||
| 已购买选项-0.1% | ||||||||||||||||||||
| 场外购买期权-0.1% |
|
|||||||||||||||||||
| 信用违约互换购买Markit CDX.NA.IG.37指数的保护，PUT@70.00美元 |
瑞士信贷 | 4/20/22 | 55,590,000 | $ | 55,590,000 | $ | 27,840 | |||||||||||||
| 信用违约互换购买Markit CDX.NA.IG.37指数的保护，PUT@75.00美元 |
|
摩根 赤柱及 股份有限公司 |
|
6/15/22 | 90,000,000 | 90,000,000 | 148,384 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 购买的选项总数 |
|
176,224 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 短期投资之前的总投资 |
|
240,532,994 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 费率 | 股份 | |||||||||||||||||||
| 短期投资-3.3% |
|
|||||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份(成本-5,474,978美元) |
0.195 | % | 5,474,978 | 5,474,978 | (h) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 总投资-150.0% |
|
246,007,972 | ||||||||||||||||||
| 负债超过其他资产-(50.0%) |
|
(82,004,271 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 净资产总额-100.0% |
|
$ | 164,003,701 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
15 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | March 31, 2022 |
| ‡ | 基金持有的证券受授予贷款人的留置权限制，范围为未偿还借款和任何额外费用。 |
| (a) | 抵押抵押债券由抵押贷款或抵押传递证书的基础池担保，这些抵押或抵押传递证书的结构旨在将基础抵押品的付款定向到不同系列或类别的债务。利率可以相对于一个或多个利率、金融指数或其他金融指标进行正向或反向变化，并可能受到上限和/或下限的限制。 |
| (b) | 可变利率证券。所披露的利率为可获得的最新信息。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理机构根据当前市场状况确定的。这些证券在上面的描述中没有指明参考利率和利差 。 |
| (c) | 该证券的全部或部分由交易对手持有，作为未平仓逆回购协议的抵押品。 |
| (d) | 根据1933年《证券法》第144A条的规定，证券可以免于注册。此证券可在豁免注册的交易中转售，通常转售给合格的机构买家。根据董事会批准的指导方针，这种证券被认为是流动的。 |
| (e) | 根据董事会批准的程序(注1)，对安全进行诚意评估。 |
| (f) | 安全是使用重要的不可观察的输入来评估的(注1)。 |
| (g) | 此证券在 上交易待公布(TBA？)基础上。截至2022年3月31日，基金持有TBA证券，总成本为1,500,000美元。 |
| (h) | 在这种情况下，根据1940年《投资公司法》的定义，附属公司代表基金对发行人或与基金共同拥有或控制的公司至少5%的未偿还有表决权证券的所有权。截至2022年3月31日，对关联公司的投资总市值为5,474,978美元，成本为5,474,978美元(注2)。 |
本附表中使用的缩写：
| 中国科学院 | — | 康涅狄格大道证券 | ||
| 克罗 | — | 抵押贷款债券 | ||
| CMT | — | 恒定到期日国债 | ||
| 木卫一 | — | 仅限利息 | ||
| 伦敦银行同业拆借利率 | — | 伦敦银行间同业拆借利率 | ||
| 聚合氯化铝 | — | 计划摊销类 | ||
| 姿势 | — | 仅限于本金 | ||
| 大米 | — | 房地产抵押投资渠道 | ||
| Re-MIC | — | 房地产抵押投资渠道的再证券化 | ||
| 软性 | — | 有担保的隔夜融资利率 | ||
| 美元 | — | 美元 |
截至2022年3月31日，基金有以下未平仓逆回购协议：
| 交易对手 |
费率 | 有效 日期 |
成熟性 日期 |
面额 反转的 回购 协议 |
资产类别抵押品* | 抵押品 价值** |
||||||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.872 | % | 10/18/2021 | 5/22/2023 | $ | 5,040,000 | 住房贷款抵押证券 | $ | 5,771,287 | |||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.877 | % | 8/11/2021 | 5/22/2023 | 7,520,000 | 住宅按揭- 支持证券 |
10,240,150 | |||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
16 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
|
March 31, 2022 |
| 交易对手 |
费率 | 有效 日期 |
成熟性 日期 |
面额 反转的 回购 协议 |
资产类别抵押品* | 抵押品 价值** |
||||||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.879 | % | 9/24/2021 | 5/22/2023 | $ | 5,022,000 | 住房贷款抵押证券 | $ | 7,005,470 | |||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.879 | % | 11/1/2021 | 5/22/2023 | 3,391,000 | 住宅按揭- 支持证券 |
4,985,002 | |||||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.891 | % | 5/27/2021 | 5/22/2023 | 57,833,000 | 住宅按揭- 支持证券 |
73,241,818 | |||||||||||||||
| 野村证券 国际公司 |
1.896 | % | 7/2/2021 | 5/22/2023 | 2,495,000 | 住宅按揭- 支持证券 |
5,533,866 | |||||||||||||||
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| $ | 81,301,000 | $ | 106,777,593 | |||||||||||||||||||
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| * | 关于在交易对手持有的作为逆回购协议抵押品的头寸，请参阅《投资明细表》。 |
| ** | 包括应计利息。 |
书面期权明细表
场外书面选项
| 安防 |
交易对手 | 到期日期 | 罢工 价格 |
合同 | 概念上的金额： | 价值 | ||||||||||||||||
| 信用违约互换出售Markit CDX.NA.IG.37指数的保护，卖权 |
瑞士信贷 | 4/20/22 | $ | 90.00 | 55,590,000 | $ | 55,590,000 | $ | (8,163 | ) | ||||||||||||
| 信用违约互换出售Markit CDX.NA.IG.37指数的保护，卖权 |
摩根士丹利股份有限公司 | 6/15/22 | 100.00 | 90,000,000 | 90,000,000 | (63,845 | ) | |||||||||||||||
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| 场外期权合计 (收到保费--209,622美元) |
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$ | (72,008 | ) | ||||||||||||||||||
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| † | 除非另有说明，否则以美元计价的名义金额。 |
截至2022年3月31日，基金有以下未平仓期货合约：
| 数量 合同 |
期满 日期 |
概念上的 金额 |
市场 价值 |
未实现 欣赏 (折旧) |
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| 购买合同： | ||||||||||||||||||||
| 美国10年期国债 |
20 | 6/22 | $ | 2,524,253 | $ | 2,457,500 | $ | (66,753 | ) | |||||||||||
| 美国财政部长期债券 |
16 | 6/22 | 2,473,649 | 2,401,000 | (72,649 | ) | ||||||||||||||
| 美国财政部超长期债券 |
19 | 6/22 | 3,489,647 | 3,365,375 | (124,272 | ) | ||||||||||||||
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| (263,674 | ) | |||||||||||||||||||
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请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
17 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
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March 31, 2022 |
| 数量 合同 |
期满 日期 |
概念上的 金额 |
市场价值 | 未实现 欣赏 (折旧) |
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| 销售合同： | ||||||||||||||||||||
| 美国财政部5年期国债 |
189 | 6/22 | $ | 22,275,105 | $ | 21,675,937 | $ | 599,168 | ||||||||||||
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| 未平仓期货合约的未实现净增值 |
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$ | 335,494 | |||||||||||||||||
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截至2022年3月31日，基金有以下未平仓掉期合约：
| 集中清算的利率互换 | ||||||||||||||||||||||
| 概念上的 金额 |
终止 日期 |
付款制造者该基金† | 付款 接收者 该基金† |
预付费用 已支付的保费 (已收到) |
未实现 欣赏 |
|||||||||||||||||
| $1,081,000 | 8/15/28 | 1.130% 每年一次 |
|
每日SOFR每年一次 | $ | 6,035 | $ | 60,325 | ||||||||||||||
| 1,714,000 | 8/15/28 | |
1.220% 每年一次 |
|
每日SOFR每年一次 | (2,519 | ) | 98,531 | ||||||||||||||
| 2,016,000 | 5/15/47 | |
1.650% 每年一次 |
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每日SOFR每年一次 | 17,459 | 139,475 | |||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 4,811,000 | $ | 20,975 | $ | 298,331 | ||||||||||||||||
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| 信用指数的场外信用违约互换 卖出保护1 |
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| 掉期交易对手 (参考实体) |
概念上的金额2 | 终止日期 | 周期性的 付款 已收到 由 基金† |
市场 价值3 |
预付费用 已支付的保费 (已收到) |
未实现折旧 | ||||||||||||||||||
| 摩根士丹利股份有限公司 (Markit CMBX.NA.BBB-.8指数) |
$ | 500,000 | 10/17/57 | 3.000% 每月一次 |
|
$ | (64,985 | ) | $ | (21,332 | ) | $ | (43,653 | ) | ||||||||||
| 信用指数的场外信用违约互换 购买保护4 |
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| 掉期交易对手 (参考实体) |
概念上的 金额2 |
终止 日期 |
周期性的 付款 制造者 该基金† |
市场 价值3 |
预付费用 已支付的保费 (已收到) |
未实现 欣赏 |
||||||||||||||||||
| 摩根士丹利股份有限公司 (Markit CMBX.NA.BBB-.12指数) |
$ | 500,000 | 8/17/61 | 3.000% 每月 |
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$ | 44,710 | $ | 40,117 | $ | 4,593 | |||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
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18 |
西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
西部资产抵押贷款机会基金公司。
| 投资明细表(未经审计)(续)
|
March 31, 2022 |
| 1 | 如果基金是保护卖方，并且发生信用事件，如该特定互换协议的条款所定义，基金将(I)向保护买方支付相当于掉期名义金额的金额并交割参考债务或构成参考指数的标的证券，或(Ii)以现金或证券形式支付相当于掉期名义金额减去参考债务或构成参考指数的标的证券的回收价值的净结算额。 |
| 2 | 如果按照该特定互换协议的条款发生信用事件，基金作为信用保护卖家或作为信用保护买方可能需要支付的最高潜在金额。 |
| 3 | 资产支持证券的信用违约互换协议的报价市场价格和由此产生的价值和信用指数可作为支付/履约风险的当前状态的指标，并代表在互换协议名义金额于 期末成交/出售的情况下信用衍生工具预期亏损(或盈利)的可能性。与掉期名义金额相比，市值下降(卖出保护)或市场价值增加(买入保护)代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及发生违约或协议条款定义的其他信用事件的可能性或风险更大。 |
| 4 | 如果基金是保护买方，并且发生信贷事件，如该特定互换协议的条款所界定，基金将(I)从保护卖方获得相当于互换名义金额的金额，并交付参考债务或构成参考指数的标的证券，或 (Ii)收到现金或证券形式的净结算额，其等于互换名义金额减去参考债务或构成参考指数的标的证券的回收价值。 |
| † | 显示的百分比是年度百分比。 |
此表中使用的缩写：
| 软性 | — | 有担保的隔夜融资利率 |
本投资明细表未经审计，旨在提供截至该明细表日期的基金投资信息。关于基金的其他资料载于基金最近的年度或半年度股东报告。
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产抵押贷款机会基金公司2022年季度报告 |
19 |
投资表附注(未经审计)
1.组织机构和重大会计政策
西部资产抵押机会基金公司(基金)于2009年12月11日在马里兰州注册成立，并根据经修订的1940年投资公司法(1940年法案)注册为非多元化、封闭式管理投资公司。该基金的主要投资目标是提供当期收入。作为次要投资目标，基金将寻求资本增值。该基金寻求通过主要投资于抵押支持证券(MBS)和抵押全部贷款的多样化投资组合来实现其投资目标。对MBS的投资主要包括非机构住宅抵押贷款支持证券(RMBS？)和商业抵押贷款支持证券(CMBS？)。
以下是基金一贯遵循的重要会计政策，并符合美国公认的会计原则(公认会计原则)。
(A)投资估值。固定收益证券(可能包括但不限于公司、政府、市政、抵押贷款、抵押贷款债券和资产支持证券)和某些衍生工具的估值通常是由独立第三方定价服务提供的价格，这些服务可能使用市场价格或经纪/交易商报价或各种估值技术和方法。独立第三方定价服务通常使用可观察到的输入，例如发行人详细信息、利率、收益率曲线、提前还款速度、信用风险/利差、违约率和类似证券的报价。开放式基金的投资按每只基金在估值之日的收盘每股资产净值进行估值。期货合约每日按交易所在的交易委员会或交易所确定的结算价进行估值。可获得市场报价的股权证券按其交易所在一级市场或交易所的最新报告销售价格或官方收盘价进行估值。当基金持有以外币计价的证券或其他资产时，基金通常使用下午4：00 的汇率。(东部时间)。如果独立的第三方定价服务无法提供证券投资的价格，或者如果经理认为所提供的价格不可靠，则经理可以使用一个或多个经纪人/交易商的报价来确定市场价格，或者如果最近购买了证券，但尚未从定价服务或定价经纪人那里获得价值，则可以按交易价格确定市场价格。当没有可靠的价格时, 例如，当证券的价值在证券主要交易的交易所或市场收盘后受到事件的重大影响时，但在基金计算其资产净值之前，基金根据基金董事会批准的程序对这些证券进行估值。
董事会负责估值过程 ，并已将日常估值过程的监督授权给全球基金估值委员会(估值委员会)。评估委员会根据董事会通过的政策，负责进行公允价值确定、评估
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20 |
投资表附注(未经审计)(续)
基金定价政策的有效性，并向董事会报告。在确定基金拥有的投资的第三方定价信息的可靠性时，估值委员会除其他外，对定价供应商进行尽职调查审查，监测价格的每日变化，并审查市场参与者之间的交易。
估值委员会在作出公允价值厘定时，将考虑其认为相关和适当的定价方法。可能的方法包括但不限于：收益倍数；类似自由交易证券的市场折价；贴现现金流分析；账面价值或其倍数；风险溢价/收益率分析；到期收益率；和/或基本投资分析。估价委员会亦会根据事实和情况，考虑其认为相关和适当的因素。可能因素的例子包括但不限于证券的类型；发行人的财务报表；证券的购买价格；购买时同一类别的不受限制的证券的市值折价；分析师的研究和金融机构的观察；关于证券的任何交易或要约的信息；是否存在影响证券的合并提议或要约；发行人或可比公司类似证券的公开交易的价格和程度；以及是否存在受限证券的搁置登记。
对于根据董事会通过的政策对 进行公允估值的每一种投资组合证券，公允价值价格将与上一次和下一次可用的市场报价进行比较。评估委员会每月审查此类回测的结果，并每季度向董事会报告公平的评估情况。
基金使用估值技术来计量公允价值，根据证券类型和具体情况，采用与市场法和/或收益法一致的公允价值。市场法使用涉及相同或可比证券的市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术将估计的未来现金流贴现到现值。
|
21 |
投资表附注(未经审计)(续)
GAAP建立了一个披露层次结构，将投入归类到估值 用于在计量日期对资产和负债进行估值的技术。这些投入概括为下面列出的三个主要级别：
| • | 第1级相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 级别2：其他可观察到的重要信息(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等) |
| • | 第三级：无法观察到的重大投入(包括基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于对证券进行估值的投入或方法不一定表示与投资这些证券相关的风险。
以下是对基金按公允价值列账的资产和负债进行估值时使用的投入摘要：
| 资产 |
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| 描述 |
报价(1级) | 其他重要的可观测输入(2级) | 意义重大看不见 投入(3级) |
共计 | ||||||||||||
| 长期投资： |
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| 住房贷款抵押证券 |
— | $ | 154,584,199 | — | $ | 154,584,199 | ||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
— | 66,560,398 | $ | 1,500,900 | 68,061,298 | |||||||||||
| 资产支持证券 |
— | 15,313,353 | — | 15,313,353 | ||||||||||||
| 公司债券和票据 |
— | 2,397,920 | — | 2,397,920 | ||||||||||||
| 购买的选项 |
— | 176,224 | — | 176,224 | ||||||||||||
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| 长期投资总额 |
— | 239,032,094 | 1,500,900 | 240,532,994 | ||||||||||||
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| 短线投资 |
$ | 5,474,978 | — | — | 5,474,978 | |||||||||||
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|||||||||
| 总投资 | $ | 5,474,978 | $ | 239,032,094 | $ | 1,500,900 | $ | 246,007,972 | ||||||||
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| 其他金融工具： |
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| 期货合约安赛尔 |
$ | 599,168 | — | — | $ | 599,168 | ||||||||||
| 中央结算利率掉期交易 |
— | $ | 298,331 | — | 298,331 | |||||||||||
| 信用指数场外信用违约互换-买入保护 |
— | 44,710 | — | 44,710 | ||||||||||||
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|||||||||
| 其他金融工具合计 |
$ | 599,168 | $ | 343,041 | — | $ | 942,209 | |||||||||
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| 总计 |
$ | 6,074,146 | $ | 239,375,135 | $ | 1,500,900 | $ | 246,950,181 | ||||||||
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22 |
投资表附注(未经审计)(续)
| 负债 |
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| 描述 |
报价(1级) | 其他重要的可观测输入(2级) | 意义重大看不见投入(3级) | 共计 | ||||||||||||
| 其他金融工具： |
||||||||||||||||
| 书面期权 |
— | $ | 72,008 | — | $ | 72,008 | ||||||||||
| 期货合约安赛尔 |
$ | 263,674 | — | — | 263,674 | |||||||||||
| 信用指数场外信用违约互换-卖出保护 |
— | 64,985 | — | 64,985 | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | 263,674 | $ | 136,993 | — | $ | 400,667 | |||||||||
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| † | 有关其他详细分类，请参阅《投资明细表》。 |
| †† | 反映票据的未实现增值(折旧)。 |
| ‡ | 价值包括就掉期合同支付或收到的任何溢价。 |
2.与关联公司的往来
根据1940年法案的定义，关联公司是指基金拥有5%或更多未偿还有表决权证券的公司，或与基金共同拥有或控制的公司。在截至2022年3月31日的整个或部分期间内，以下公司被视为关联公司。在截至2022年3月31日的期间内，该公司进行了以下交易。
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附属公司 价值在 十二月三十一日， 2021 |
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| 购得 | 售出 | |||||||||||||||||||
| 成本 | 股票 | 成本 | 股票 | |||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份 | $ | 1,385,262 | $ | 11,414,736 | 11,414,736 | $ | 7,325,020 | 7,325,020 | ||||||||||||
| (续) |
已实现得(损) | 分红收入 | 净增长(减少)未实现欣赏(折旧) | 附属公司价值在3月31日，2022 | ||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份 | — | $ | 362 | — | $ | 5,474,978 | ||||||||||
|
23 |