投资明细表
(未经审计) |
1 |
投资组合统计数据
(未经审计) |
11 |
资产负债表
(未经审计) |
12 |
经营报表
(未经审计) |
13 |
净资产变动表
(未经审计) |
14 |
财务要点
(未经审计) |
15 |
财务报表附注
(未经审计) |
16 |
其他信息
(未经审计) |
24 |
说明 | 级别
1- 报价 |
级别
2- 其他重要的 可观测输入 |
第
3级- 意义重大 不可观测的输入 |
合计 |
资产: | ||||
投资: | ||||
普通股 股 | $420,466,686,115 | $— | $— | $420,466,686,115 |
第
个 持有的股份 at 9/30/21 |
值
位于 9/30/21 |
成本
购买* |
收益
从… 售出股份* |
已实现
得(损) |
更改中的
未实现 欣赏/ 折旧 |
第
个 持有的股份 at 3/31/22 |
值
位于 3/31/22 |
分红
收入 | ||||||
洲际交易所,
公司 |
5,931,479 | $ 681,052,419 | $465,976,522 | $430,559,004 | $77,319,324 | $20,368,530 | 6,162,260 | $ 814,157,791 | $4,310,982 | |||||
道富银行
Corp. |
3,850,822 | 326,241,640 | 213,491,955 | 200,460,958 | 6,597,761 | 2,751,085 | 4,001,624 | 348,621,483 | 4,608,956 | |||||
共计 |
$1,007,294,059 | $679,468,477 | $631,019,962 | $83,917,085 | $23,119,615 | $1,162,779,274 | $8,919,938 |
* | 买入 和卖出数字包括通过处理单位的创建或赎回而收到或交付的证券。 |
资产 | |
对非关联发行人的投资,按价值计算(附注
2) |
$419,303,906,841 |
对受托人和保荐人关联公司的投资,价值
|
1,162,779,274 |
总投资
|
420,466,686,115 |
现金 |
1,192,543,421 |
实物发行的部分未分割利息单位(“单位”)的应收账款
|
1,586,427 |
应收股利--非关联发行人(注
2) |
253,936,927 |
与应收账款相关的发行人分红(注
2) |
2,306,027 |
总资产
|
421,917,058,917 |
负债 | |
应计托管费用(附注
3) |
58,039,297 |
应计营销费用(附注:
3) |
9,747,554 |
应付分销
|
1,244,751,272 |
应计费用和其他负债
|
53,305,955 |
总负债
|
1,365,844,078 |
净资产
|
$420,551,214,839 |
净资产 包括: | |
实收资本(注:
4) |
$449,700,842,091 |
可分配收益合计
(亏损) |
(29,149,627,252) |
净资产
|
$420,551,214,839 |
单位资产净值
|
$ 451.44 |
未完成单位(授权的单位不限)
|
931,582,116 |
投资成本 : | |
非关联发行人
|
$434,197,495,764 |
受托人和保荐人的关联公司(注:
3) |
1,173,599,080 |
投资总成本
|
$435,371,094,844 |
截至6个月
个月 3/31/22 (未经审计) |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 |
年
结束 9/30/19 | ||||
投资 收入 | |||||||
股息收入--独立发行人(注:
2) |
$ 2,954,397,060 | $ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | $ 5,569,189,037 | |||
股息收入-受托人和保荐人的关联公司 |
8,919,938 | 15,321,426 | 15,314,759 | 14,842,022 | |||
代扣代缴国外税
|
(604,710) | (484,053) | — | — | |||
总投资
收益 |
2,962,712,288 | 5,078,314,803 | 5,360,058,899 | 5,584,031,059 | |||
费用 | |||||||
托管人费用(附注
3) |
120,355,733 | 203,372,449 | 156,390,558 | 129,443,668 | |||
S&P许可费(注:
3) |
62,360,627 | 105,207,778 | 85,102,695 | 79,275,442 | |||
营销费用(注:
3) |
11,190,152 | 15,493,874 | 19,590,285 | 36,911,835 | |||
法律和审计费用
|
257,969 | 616,921 | 405,831 | 605,028 | |||
其他
费用 |
1,329,085 | 4,823,485 | 4,688,948 | 1,591,672 | |||
总支出
|
195,493,566 | 329,514,507 | 266,178,317 | 247,827,645 | |||
净投资收益
(亏损) |
2,767,218,722 | 4,748,800,296 | 5,093,880,582 | 5,336,203,414 | |||
已实现的 和未实现的损益 | |||||||
净利润 已实现收益(亏损): | |||||||
投资-独立发行人
|
(661,287,699) | (3,076,057,194) | (2,843,848,543) | (1,874,707,476) | |||
投资-受托人和保荐人的附属公司 |
— | (6,071,948) | (8,520,407) | (2,398,982) | |||
实物赎回-非关联发行人
|
39,039,862,221 | 72,888,738,765 | 33,362,317,592 | 19,405,809,495 | |||
实物赎回-附属发行人
|
83,917,085 | 114,827,869 | 79,983,578 | 39,060,086 | |||
已实现净收益
(亏损) |
38,462,491,607 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | |||
净额 未实现增值/折旧变动如下: | |||||||
投资-独立发行人
|
(19,721,896,416) | 11,150,654,602 | 4,637,256,785 | (13,388,014,704) | |||
投资-受托人和保荐人的附属公司 |
23,119,615 | 69,456,986 | (19,657,458) | (33,757,839) | |||
未实现净变化
升值/折旧 |
(19,698,776,801) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | |||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
18,763,714,806 | 81,141,549,080 | 35,207,531,547 | 4,145,990,580 | |||
经营净资产净增(减)
|
$ 21,530,933,528 | $85,890,349,376 | $40,301,412,129 | $ 9,482,193,994 |
六个月
告一段落 3/31/22 (未经审计) |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 |
年
结束 9/30/19 | ||||
运营净资产增加 (减少): | |||||||
净投资收益
(亏损) |
$ 2,767,218,722 | $ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | $ 5,336,203,414 | |||
已实现净收益
(亏损) |
38,462,491,607 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | |||
未实现净变化
升值/折旧 |
(19,698,776,801) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | |||
净资产因
操作而增加(减少) |
21,530,933,528 | 85,890,349,376 | 40,301,412,129 | 9,482,193,994 | |||
净均衡积分和费用(注:
2) |
42,644,386 | 14,211,571 | (28,962,904) | (53,196,888) | |||
分配给单位持有人
|
(2,786,485,472) | (4,958,580,733) | (5,149,353,080) | (5,057,184,141) | |||
单位交易净资产增加 (减少): | |||||||
发行单位的收益
|
425,207,042,510 | 653,742,584,343 | 615,842,536,075 | 487,497,849,720 | |||
赎回单位的成本
|
(408,252,816,006) | (643,775,317,843) | (631,300,529,687) | (497,053,054,235) | |||
净收入均衡(注:
2) |
(42,644,386) | (14,211,571) | 28,962,904 | 53,196,888 | |||
单位发行和赎回净资产净增(减)
|
16,911,582,118 | 9,953,054,929 | (15,429,030,708) | (9,502,007,627) | |||
本期净资产净增(减)
|
35,698,674,560 | 90,899,035,143 | 19,694,065,437 | (5,130,194,662) | |||
期初净资产
|
384,852,540,279 | 293,953,505,136 | 274,259,439,699 | 279,389,634,361 | |||
期末净资产 |
$ 420,551,214,839 | $ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | $ 274,259,439,699 | |||
单位 交易: | |||||||
已售出
台 |
941,500,000 | 1,652,950,000 | 2,081,250,000 | 1,753,650,000 | |||
赎回单位
|
(906,550,000) | (1,633,250,000) | (2,128,300,000) | (1,791,100,000) | |||
净增加
(减少) |
34,950,000 | 19,700,000 | (47,050,000) | (37,450,000) |
六个月
告一段落 3/31/22 (未经审计) |
年
结束 9/30/21 |
年
结束 9/30/20 |
年
结束 9/30/19 |
年
结束 9/30/18 |
年
结束 9/30/17 | ||||||
资产净值,
期初 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | $ 216.40 | |||||
投资业务收益 (亏损): | |||||||||||
净投资收益(亏损)
(A) |
3.02 | 5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | 4.65 | |||||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
22.15 | 94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | 34.97 | |||||
投资运营合计
|
25.17 | 99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | 39.62 | |||||
净均衡积分和费用
(A) |
0.05 | 0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | 0.06 | |||||
更少的 分发自: | |||||||||||
净投资
收益 |
(3.00) | (5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | (4.78) | |||||
资产净值,
期末 |
$ 451.44 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | |||||
总报税表
(C) |
5.88% | 29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | 18.44%(d) | |||||
比率 和补充数据: | |||||||||||
净资产,期末(单位:
2000) |
$420,551,215 | $384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | $243,299,576 | |||||
与平均净资产的比率 : | |||||||||||
总支出(不包括受托人收益、抵免和费用
豁免) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | |||||
总费用(不包括受托人收入
积分) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | |||||
净支出
(F) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |||||
净投资收益
(亏损) |
1.34%(e) | 1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | 1.98% | |||||
投资组合周转率
(G) |
1% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% |
(a) | 每单位 数字是使用平均份额方法计算的,该方法更适合显示该期间的每单位数据。 |
(b) | 金额 不到每台0.005美元。 |
(c) | 总回报 假设第一天以每单位资产净值买入单位,而在每个报告期的最后一天以每单位资产净值出售。就本计算而言,假设分派按信托于各自付款日期的每单位资产净值进行再投资。不满一年的总回报不按年率计算。这项计算不包括经纪佣金。 |
(d) | 反映 信托从附属公司道富公司收到的非经常性诉讼付款,截至2017年3月20日,每单位未偿还金额不到0.005美元。这笔款项导致截至2017年9月30日期间的总回报率增加不到0.005% 。 |
(e) | 按年计算。 |
(f) | 扣除受托人免除的费用后的净额。 |
(g) | 投资组合 周转率不包括从单位的创造或赎回的实物处理中收到或交付的证券。 |
税
成本 |
毛收入
未实现 欣赏 |
毛收入
未实现 折旧 |
净额
未实现 欣赏 (折旧) | ||||
SPDR标准普尔500指数®ETF
信托 |
$435,401,019,011 | $20,558,180,143 | $35,492,513,039 | $(14,934,332,896) |
信托资产净值 | 费用 ,按信托资产净值的百分比表示 | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 $2,500,000,000 and above |
每年0.10%
加上或减去调整金额 年息0.08%加上或减去调整金额 年息0.06%加上或减去调整金额 |
1年 | 5年 | 10年 | |||
标准普尔500指数®ETF信托基金 | |||||
基于资产净值的退货 |
15.52% | 108.46% | 286.95% | ||
根据出价/要价退货
|
15.46% | 108.57% | 287.31% | ||
S&P 500®
索引 |
15.65% | 109.94% | 291.97% |
1年 | 5年 | 10年 | |||
标准普尔500指数®ETF信托基金 | |||||
基于资产净值的退货 |
15.52% | 15.83% | 14.49% | ||
根据出价/要价退货
|
15.46% | 15.84% | 14.50% | ||
S&P 500®
索引 |
15.65% | 15.99% | 14.64% |
(1) | 买入价/卖出价是计算信托资产净值时纽约证交所Arca的最佳出价和最佳出价的中点,通常是下午4点。 |