关键指标 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
瑞士信贷(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | (4) | (42) | ||||||
信贷损失准备金 | (110) | (20) | 4,394 | 450 | – | ||||||
总运营费用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | (21) | 26 | ||||||
税前亏损 | (428) | (1,664) | (757) | (74) | (43) | ||||||
股东应占亏损 | (273) | (2,085) | (252) | (87) | 8 | ||||||
成本/收入比(%) | 112.2 | 136.8 | 52.0 | – | – | ||||||
实际税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 | – | – | ||||||
每股基本亏损(瑞士法郎) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
每股摊薄亏损(瑞士法郎) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
股本回报率(%) | (2.4) | (18.7) | (2.3) | – | – | ||||||
有形权益回报率(%) | (2.6) | (20.9) | (2.6) | – | – | ||||||
管理资产和新增净资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
管理的资产 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) | ||||||
净新增资产 | 7.9 | 1.6 | 28.4 | 393.8 | (72.2) | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 739,554 | 755,833 | 865,576 | (2) | (15) | ||||||
净贷款 | 287,682 | 291,686 | 304,188 | (1) | (5) | ||||||
股东权益总额 | 44,442 | 43,954 | 44,590 | 1 | 0 | ||||||
有形股东权益 | 41,204 | 40,761 | 39,707 | 1 | 4 | ||||||
《巴塞尔协议III》监管资本和杠杆统计(%) | |||||||||||
CET1比率 | 13.8 | 14.4 | 12.2 | – | – | ||||||
CET1杠杆率 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | – | – | ||||||
第1级杠杆率 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | – | – | ||||||
共享信息 | |||||||||||
流通股(百万股) | 2,556.1 | 2,569.7 | 2,364.0 | (1) | 8 | ||||||
其中发行的普通股 | 2,650.7 | 2,650.7 | 2,447.7 | 0 | 8 | ||||||
其中库藏股 | (94.6) | (81.0) | (83.7) | 17 | 13 | ||||||
每股账面价值(瑞士法郎) | 17.39 | 17.10 | 18.86 | 2 | (8) | ||||||
每股有形账面价值(瑞士法郎) | 16.12 | 15.86 | 16.80 | 2 | (4) | ||||||
市值(百万瑞士法郎) | 19,272 | 23,295 | 24,009 | (17) | (20) | ||||||
雇员人数(相当于全职) | |||||||||||
员工人数 | 51,030 | 50,390 | 49,520 | 1 | 3 | ||||||
有关这些指标的其他信息,请参阅相关表格和相关说明。
|
结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | 11 | (12) | ||||||
佣金及费用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 | (14) | (30) | ||||||
交易收入 1 | (36) | (151) | 1,811 | (76) | – | ||||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 | (2) | 4 | ||||||
净收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | (4) | (42) | ||||||
信贷损失准备金 | (110) | (20) | 4,394 | 450 | – | ||||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | 15 | 11 | ||||||
一般和行政费用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | (2) | 56 | ||||||
佣金开支 | 298 | 283 | 329 | 5 | (9) | ||||||
商誉减值 | 0 | 1,623 | 0 | (100) | – | ||||||
重组费用 | 46 | 33 | 25 | 39 | 84 | ||||||
其他运营费用合计 | 2,492 | 4,121 | 1,730 | (40) | 44 | ||||||
总运营费用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | (21) | 26 | ||||||
税前亏损 | (428) | (1,664) | (757) | (74) | (43) | ||||||
所得税支出/(福利) | (151) | 416 | (526) | – | (71) | ||||||
净亏损 | (277) | (2,080) | (231) | (87) | 20 | ||||||
可归因于非控股权益的净收益/(亏损) | (4) | 5 | 21 | – | – | ||||||
股东应占净收益/(亏损) | (273) | (2,085) | (252) | (87) | 8 | ||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | (1,326) | (2,215) | (1,523) | (40) | (13) | ||||||
运营报表指标 | |||||||||||
成本/收入比(%) | 112.2 | 136.8 | 52.0 | – | – | ||||||
实际税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 | – | – | ||||||
每股收益(瑞士法郎) | |||||||||||
每股基本收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
稀释后每股收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
股本回报率(%,年化) | |||||||||||
股本回报率 | (2.4) | (18.7) | (2.3) | – | – | ||||||
有形权益回报率 | (2.6) | (20.9) | (2.6) | – | – | ||||||
每股账面价值(瑞士法郎) | |||||||||||
每股账面价值 | 17.39 | 17.10 | 18.86 | 2 | (8) | ||||||
每股有形账面价值 | 16.12 | 15.86 | 16.80 | 2 | (4) | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 739,554 | 755,833 | 865,576 | (2) | (15) | ||||||
风险加权资产 | 273,043 | 267,787 | 302,869 | 2 | (10) | ||||||
杠杆敞口 | 878,023 | 889,137 | 981,979 | (1) | (11) | ||||||
雇员人数(相当于全职) | |||||||||||
员工人数 | 51,030 | 50,390 | 49,520 | 1 | 3 | ||||||
1
代表基于产品的收入,这些收入不代表我们业务部门内的业务结果
,因为部门结果使用各种产品类型的金融工具。
|
结果概述 | |||||||||||||
在/结束于 |
财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 1,177 | 1,938 | 1,109 | 361 | (173) | 4,412 | |||||||
信贷损失准备金 | 24 | (156) | 23 | 0 | (1) | (110) | |||||||
薪酬和福利 | 749 | 1,098 | 391 | 165 | 55 | 2,458 | |||||||
其他运营费用合计 | 761 | 872 | 224 | 143 | 492 | 2,492 | |||||||
其中一般和行政费用 | 662 | 693 | 193 | 114 | 486 | 2,148 | |||||||
其中重组费用 | 10 | 36 | 1 | 0 | (1) | 46 | |||||||
总运营费用 | 1,510 | 1,970 | 615 | 308 | 547 | 4,950 | |||||||
税前收入/(亏损) | (357) | 124 | 471 | 53 | (719) | (428) | |||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | (448) | (297) | 154 | 28 | – | (1,326) | |||||||
成本/收入比(%) | 128.3 | 101.7 | 55.5 | 85.3 | – | 112.2 | |||||||
总资产 | 204,256 | 253,958 | 222,152 | 3,659 | 55,529 | 739,554 | |||||||
商誉 | 1,328 | 0 | 489 | 1,114 | 0 | 2,931 | |||||||
风险加权资产 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
杠杆敞口 | 233,460 | 335,763 | 247,624 | 2,792 | 58,384 | 878,023 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 1,377 | 1,666 | 1,209 | 399 | (69) | 4,582 | |||||||
信贷损失准备金 | (7) | (7) | (4) | (2) | 0 | (20) | |||||||
薪酬和福利 | 700 | 953 | 331 | 156 | 5 | 2,145 | |||||||
其他运营费用合计 | 527 | 2,708 | 275 | 152 | 459 | 4,121 | |||||||
其中一般和行政费用 | 435 | 941 | 240 | 120 | 446 | 2,182 | |||||||
其中商誉减值 | 0 | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | |||||||
其中重组费用 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||||||
总运营费用 | 1,227 | 3,661 | 606 | 308 | 464 | 6,266 | |||||||
税前收入/(亏损) | 157 | (1,988) | 607 | 93 | (533) | (1,664) | |||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | (68) | (1,897) | 256 | 57 | – | (2,215) | |||||||
成本/收入比(%) | 89.1 | 219.7 | 50.1 | 77.2 | – | 136.8 | |||||||
总资产 | 201,326 | 274,112 | 221,478 | 3,603 | 55,314 | 755,833 | |||||||
商誉 | 1,323 | 0 | 487 | 1,107 | 0 | 2,917 | |||||||
风险加权资产 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 | |||||||
杠杆敞口 | 233,228 | 347,774 | 247,509 | 2,737 | 57,889 | 889,137 | |||||||
2011年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 2,085 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,574 | |||||||
信贷损失准备金 | 13 | 4,365 | 26 | 0 | (10) | 4,394 | |||||||
薪酬和福利 | 664 | 975 | 378 | 155 | 35 | 2,207 | |||||||
其他运营费用合计 | 430 | 854 | 215 | 114 | 117 | 1,730 | |||||||
其中一般和行政费用 | 335 | 673 | 180 | 86 | 102 | 1,376 | |||||||
其中重组费用 | 3 | 17 | 7 | 1 | (3) | 25 | |||||||
总运营费用 | 1,094 | 1,829 | 593 | 269 | 152 | 3,937 | |||||||
税前收入/(亏损) | 978 | (2,310) | 412 | 131 | 32 | (757) | |||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | 544 | (2,194) | 105 | 84 | – | (1,523) | |||||||
成本/收入比(%) | 52.5 | 47.1 | 57.5 | 67.3 | – | 52.0 | |||||||
总资产 | 217,775 | 356,359 | 229,782 | 4,163 | 57,497 | 865,576 | |||||||
商誉 | 1,351 | 1,658 | 496 | 1,139 | 0 | 4,644 | |||||||
风险加权资产 | 68,130 | 109,654 | 73,361 | 9,797 | 41,927 | 302,869 | |||||||
杠杆敞口 | 245,191 | 417,826 | 253,833 | 3,380 | 61,749 | 981,979 |
在……里面 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 1,177 | 1,938 | 1,109 | 361 | (173) | 4,412 | |||||||
房地产(收益)/亏损 | (25) | (53) | (84) | (2) | 0 | (164) | |||||||
(收益)/业务销售亏损 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
AllFunds Group股权投资的(收益)/亏损 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |||||||
Six Group AG股权投资的(收益)/亏损 | (2) | 0 | (3) | 0 | 0 | (5) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (17) | 0 | 0 | 0 | (17) | |||||||
调整后的净收入 | 1,506 | 1,868 | 1,022 | 359 | (173) | 4,582 | |||||||
信贷损失准备金 | 24 | (156) | 23 | 0 | (1) | (110) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||||||
信贷损失调整准备金 | 24 | (1) | 23 | 0 | (1) | 45 | |||||||
总运营费用 | 1,510 | 1,970 | 615 | 308 | 547 | 4,950 | |||||||
重组费用 | (10) | (36) | (1) | 0 | 1 | (46) | |||||||
重大诉讼条款 | (230) | 0 | 0 | 0 | (423) | (653) | |||||||
与房地产处置有关的费用 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | (3) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (11) | 0 | 0 | 0 | (11) | |||||||
调整后的总运营费用 | 1,270 | 1,920 | 614 | 308 | 125 | 4,237 | |||||||
税前收入/(亏损) | (357) | 124 | 471 | 53 | (719) | (428) | |||||||
调整后的税前收益/(亏损) | 212 | (51) | 385 | 51 | (297) | 300 | |||||||
调整后的经济利润 | (21) | (428) | 90 | 27 | – | (786) | |||||||
调整后的有形权益回报率(%) | – | – | – | – | – | 4.3 |
在……里面 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 1,377 | 1,666 | 1,209 | 399 | (69) | 4,582 | |||||||
房地产(收益)/亏损 | (19) | 0 | (205) | 0 | 0 | (224) | |||||||
(收益)/业务销售亏损 | (17) | 0 | 0 | 0 | 4 | (13) | |||||||
AllFunds Group股权投资的(收益)/亏损 | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | (31) | |||||||
Six Group AG股权投资的(收益)/亏损 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 | |||||||
调整后的净收入 | 1,345 | 1,666 | 1,039 | 399 | (65) | 4,384 | |||||||
信贷损失准备金 | (7) | (7) | (4) | (2) | 0 | (20) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
信贷损失调整准备金 | (7) | (2) | (4) | (2) | 0 | (15) | |||||||
总运营费用 | 1,227 | 3,661 | 606 | 308 | 464 | 6,266 | |||||||
商誉减值 | 0 | (1,623) | 0 | 0 | 0 | (1,623) | |||||||
重组费用 | (7) | (25) | (1) | 0 | 0 | (33) | |||||||
重大诉讼条款 | (3) | (149) | 0 | 0 | (362) | (514) | |||||||
与房地产处置有关的费用 | (3) | (8) | 0 | 0 | 0 | (11) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (19) | 0 | 0 | 5 | (14) | |||||||
调整后的总运营费用 | 1,214 | 1,837 | 605 | 308 | 107 | 4,071 | |||||||
税前收入/(亏损) | 157 | (1,988) | 607 | 93 | (533) | (1,664) | |||||||
调整后的税前收益/(亏损) | 138 | (169) | 438 | 93 | (172) | 328 | |||||||
调整后的经济利润 | (82) | (533) | 129 | 57 | – | (842) | |||||||
调整后的有形权益回报率(%) | – | – | – | – | – | (1.0) |
2011年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
净收入 | 2,085 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,574 | |||||||
AllFunds Group股权投资的(收益)/亏损 | (144) | 0 | 0 | 0 | 0 | (144) | |||||||
调整后的净收入 | 1,941 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,430 | |||||||
信贷损失准备金 | 13 | 4,365 | 26 | 0 | (10) | 4,394 | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (4,430) | 0 | 0 | 0 | (4,430) | |||||||
信贷损失调整准备金 | 13 | (65) | 26 | 0 | (10) | (36) | |||||||
总运营费用 | 1,094 | 1,829 | 593 | 269 | 152 | 3,937 | |||||||
重组费用 | (3) | (17) | (7) | (1) | 3 | (25) | |||||||
重大诉讼条款 | 11 | 0 | 0 | 0 | (15) | (4) | |||||||
与房地产处置有关的费用 | (4) | (33) | 0 | (1) | 0 | (38) | |||||||
调整后的总运营费用 | 1,098 | 1,779 | 586 | 267 | 140 | 3,870 | |||||||
税前收入/(亏损) | 978 | (2,310) | 412 | 131 | 32 | (757) | |||||||
调整后的税前收益 | 830 | 2,170 | 419 | 133 | 44 | 3,596 | |||||||
调整后的经济利润 | 433 | 1,165 | 111 | 86 | – | 1,726 | |||||||
调整后的有形权益回报率(%) | – | – | – | – | – | 34.4 |
按地区划分的结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
瑞士地区(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | ||||||
调整 | (0.1) | (0.1) | 0.0 | 0 | – | ||||||
调整后的净收入 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | (6) | ||||||
总运营费用 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11 | 11 | ||||||
调整 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
调整后的总运营费用 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11 | 11 | ||||||
税前收入/(亏损) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | (14) | 0 | ||||||
调整 1 | (0.1) | (0.2) | 0.0 | (50) | – | ||||||
调整后的税前收益/(亏损) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | (17) |
欧洲、中东和非洲(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | (40) | (60) | ||||||
调整 | 0.4 | (0.1) | (0.2) | – | – | ||||||
调整后的净收入 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 11 | (23) | ||||||
总运营费用 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 27 | 40 | ||||||
调整 | (0.3) | 0.0 | (0.1) | – | 200 | ||||||
调整后的总运营费用 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 22 | ||||||
税前收入/(亏损) | (0.7) | (0.1) | 0.5 | – | – | ||||||
调整 2 | 0.6 | 0.0 | (0.1) | – | – | ||||||
调整后的税前收益/(亏损) | (0.1) | (0.1) | 0.4 | 0 | – |
亚太地区(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | (13) | (50) | ||||||
调整 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
调整后的净收入 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | (13) | (50) | ||||||
总运营费用 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 14 | ||||||
调整 | 0.0 | (0.1) | 0.0 | 100 | – | ||||||
调整后的总运营费用 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 14 | 14 | ||||||
税前收入/(亏损) | (0.1) | 0.0 | 0.7 | – | – | ||||||
调整 3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | (100) | – | ||||||
调整后的税前收益/(亏损) | (0.1) | 0.1 | 0.7 | – | – |
美洲(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 23 | (45) | ||||||
调整 | (0.1) | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
调整后的净收入 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 15 | (48) | ||||||
信贷损失准备金 | (0.2) | 0.0 | 4.3 | – | – | ||||||
调整 | 0.2 | 0.0 | (4.4) | – | – | ||||||
信贷损失调整准备金 | 0.0 | 0.0 | (0.1) | – | 100 | ||||||
总运营费用 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | (60) | 0 | ||||||
调整 | 0.0 | (1.7) | 0.0 | 100 | – | ||||||
调整后的总运营费用 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | (8) | 0 | ||||||
税前收入/(亏损) | 0.5 | (1.7) | (2.6) | – | – | ||||||
调整 4 | (0.2) | 1.7 | 4.4 | – | – | ||||||
调整后的税前收益/(亏损) | 0.3 | 0.0 | 1.8 | – | (83) | ||||||
可能会出现舍入差异。不包括公司中心的结果。
我们的大部分业务需要区域间的协调才能
满足客户的需求。按地区分配我们的结果的方法
取决于管理层的判断。对于财富管理,结果是根据我们的关系经理
组织的管理报告结构分配的。对于投资银行,交易结果是根据主要管理风险的位置进行分配的,同时也反映了向相关销售团队和客户所在地的
地区转移的某些收入。对于瑞士银行,
结果都是在瑞士境内生成的。对于资产管理,根据产品或基金的主要管理位置分配结果。投资银行和资产管理的运营费用遵循上述假设,而直接非薪酬费用和公司职能费用则分配给采用相对基薪
作为代理的地区。地区结果反映了与我们的
分区结果中显示的相同的调整,其中一些调整可能太小,无法反映在上表中,
以数十亿瑞士法郎表示。
|
|||||||||||
1
包括22年第一季度1亿瑞士法郎和2011年第四季度2亿瑞士法郎的房地产收益。
|
|||||||||||
2
包括22年第一季度All Funds集团4亿瑞士法郎的股权投资亏损和
2亿瑞士法郎的重大诉讼拨备,以及2011年第一季度All Funds集团1亿瑞士法郎的股权投资收益。
|
|||||||||||
3
包括2011年第四季度1亿瑞士法郎的商誉减值。
|
|||||||||||
4
包括22年第一季度与Archegos有关的2亿瑞士法郎的信贷损失准备金、15亿瑞士法郎的商誉减值拨备和2011年第四季度与Archegos有关的主要诉讼准备金
,以及与Archegos有关的44亿瑞士法郎的信贷损失准备金。
|
分区结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | (15) | (44) | ||||||
信贷损失准备金 | 24 | (7) | 13 | – | 85 | ||||||
薪酬和福利 | 749 | 700 | 664 | 7 | 13 | ||||||
一般和行政费用 | 662 | 435 | 335 | 52 | 98 | ||||||
佣金开支 | 89 | 85 | 92 | 5 | (3) | ||||||
重组费用 | 10 | 7 | 3 | – | – | ||||||
其他运营费用合计 | 761 | 527 | 430 | 44 | 77 | ||||||
总运营费用 | 1,510 | 1,227 | 1,094 | 23 | 38 | ||||||
税前收入/(亏损) | (357) | 157 | 978 | – | – | ||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | (448) | (68) | 544 | – | – | ||||||
运营报表指标 | |||||||||||
监管资本回报率(%) | (11.9) | 5.1 | 31.0 | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 128.3 | 89.1 | 52.5 | – | – |
分区结果(续) | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
净收入详情(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净利息收入 | 514 | 502 | 561 | 2 | (8) | ||||||
经常性佣金和费用 | 420 | 432 | 444 | (3) | (5) | ||||||
基于交易和业绩的收入 | 578 | 413 | 938 | 40 | (38) | ||||||
其他收入 | (335) | 30 | 142 | – | – | ||||||
净收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | (15) | (44) | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 204,256 | 201,326 | 217,775 | 1 | (6) | ||||||
净贷款 | 97,080 | 102,993 | 113,527 | (6) | (14) | ||||||
风险加权资产 | 60,226 | 59,974 | 68,130 | 0 | (12) | ||||||
杠杆敞口 | 233,460 | 233,228 | 245,191 | 0 | (5) | ||||||
客户业务量(十亿瑞士法郎) | |||||||||||
客户资产 1 | 942.7 | 995.7 | 1,029.0 | (5) | (8) | ||||||
净贷款 | 97.1 | 103.0 | 113.5 | (6) | (14) | ||||||
客户业务量 | 1,039.8 | 1,098.7 | 1,142.5 | (5) | (9) | ||||||
管理资产利润率(年化)(BP) | |||||||||||
毛利率 2 | 65 | 73 | 114 | – | – | ||||||
净毛利 3 | (20) | 8 | 54 | – | – | ||||||
关系经理人数 | |||||||||||
关系经理人数 | 1,940 | 1,890 | 1,900 | 3 | 2 | ||||||
净利息收入包括稳定存款资金的定期利差信用和贷款的定期利差费用。经常性佣金和费用包括投资产品管理、全权委托和其他与资产管理相关的费用、一般银行产品和服务的费用以及财富结构解决方案的收入。
基于交易和业绩的收入主要来自经纪和产品发行费用、外汇客户交易费用、交易和销售收入、股权参与收入和其他基于交易和业绩的收入。
|
|||||||||||
1
客户资产是比管理资产更广泛的衡量标准,因为它包括交易性
账户和托管资产(仅为交易相关或保管/托管目的而持有的资产),以及主要用于现金管理或交易相关目的的公司客户和公共机构的资产。
|
|||||||||||
2
净收入除以平均管理资产。
|
|||||||||||
3
税前收入除以平均管理资产。
|
调整项目对账 | |||||||
财富管理 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
业绩(百万瑞士法郎) | |||||||
净收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | ||||
房地产(收益)/亏损 | (25) | 1 | (19) | 0 | |||
(收益)/业务销售亏损 | 3 | (17) | 0 | ||||
AllFunds Group股权投资的(收益)/亏损 | 353 | (31) | (144) | ||||
Six Group AG股权投资的(收益)/亏损 | (2) | 35 | 0 | ||||
调整后的净收入 | 1,506 | 1,345 | 1,941 | ||||
信贷损失准备金 | 24 | (7) | 13 | ||||
总运营费用 | 1,510 | 1,227 | 1,094 | ||||
重组费用 | (10) | (7) | (3) | ||||
重大诉讼条款 | (230) | (3) | 11 | ||||
与房地产处置有关的费用 | 0 | (3) | (4) | ||||
调整后的总运营费用 | 1,270 | 1,214 | 1,098 | ||||
税前收入/(亏损) | (357) | 157 | 978 | ||||
调整后的税前收益 | 212 | 138 | 830 | ||||
调整后的经济利润 | (21) | (82) | 433 | ||||
调整后的监管资本回报率(%) | 7.1 | 4.5 | 26.3 | ||||
调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关详细信息,请参阅瑞士信贷中的“调整项目对账”。
|
|||||||
1
其中2000万瑞士法郎反映在其他收入中,500万瑞士法郎反映在基于交易和绩效的收入中。
|
管理的资产 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
管理的资产 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
管理的平均资产 | 724.4 | 754.6 | 728.8 | (4.0) | (0.6) | ||||||
按货币分类的资产管理规模(十亿瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 344.0 | 366.6 | 361.6 | (6.2) | (4.9) | ||||||
欧元 | 133.4 | 143.1 | 152.3 | (6.8) | (12.4) | ||||||
CHF | 75.8 | 78.6 | 72.4 | (3.6) | 4.7 | ||||||
其他 | 153.8 | 154.3 | 170.7 | (0.3) | (9.9) | ||||||
管理的资产 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
管理资产的增长(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净新增资产 | 4.8 | (2.9) | 14.5 | – | – | ||||||
其他影响 | (40.4) | (15.1) | 35.6 | – | – | ||||||
其中的市场走势 | (31.6) | 6.8 | 6.9 | – | – | ||||||
其中外汇 | 6.5 | (18.9) | 33.0 | – | – | ||||||
其中的其他 | (15.3) | (3.0) | (4.3) | – | – | ||||||
所管理资产的增长 | (35.6) | (18.0) | 50.1 | – | – | ||||||
管理资产增长(年化)(%) | |||||||||||
净新增资产 | 2.6 | (1.5) | 8.2 | – | – | ||||||
其他影响 | (21.8) | (8.0) | 20.1 | – | – | ||||||
管理资产的增长(年化) | (19.2) | (9.5) | 28.3 | – | – | ||||||
管理的资产增长(四个季度滚动平均值)(%) | |||||||||||
净新增资产 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | – | – | ||||||
其他影响 | (6.7) | 3.6 | 14.4 | – | – | ||||||
管理资产的增长(四个季度滚动平均值) | (6.6) | 5.1 | 19.0 | – | – |
分区结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | 16 | (50) | ||||||
信贷损失准备金 | (156) | (7) | 4,365 | – | – | ||||||
薪酬和福利 | 1,098 | 953 | 975 | 15 | 13 | ||||||
一般和行政费用 | 693 | 941 | 673 | (26) | 3 | ||||||
佣金开支 | 143 | 119 | 164 | 20 | (13) | ||||||
商誉减值 | 0 | 1,623 | 0 | (100) | – | ||||||
重组费用 | 36 | 25 | 17 | 44 | 112 | ||||||
其他运营费用合计 | 872 | 2,708 | 854 | (68) | 2 | ||||||
总运营费用 | 1,970 | 3,661 | 1,829 | (46) | 8 | ||||||
税前收入/(亏损) | 124 | (1,988) | (2,310) | – | – | ||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | (297) | (1,897) | (2,194) | (84) | (86) | ||||||
运营报表指标 | |||||||||||
监管资本回报率(%) | 2.8 | (44.5) | (42.4) | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 101.7 | 219.7 | 47.1 | – | – |
分区结果(续) | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
净收入详情(百万瑞士法郎) | |||||||||||
固定收益销售和交易 | 741 | 460 | 1,469 | 61 | (50) | ||||||
股权出售和交易 | 504 | 370 | 937 | 36 | (46) | ||||||
资本市场 | 430 | 535 | 1,244 | (20) | (65) | ||||||
咨询费和其他费用 | 204 | 303 | 235 | (33) | (13) | ||||||
其他收入 1 | 59 | (2) | (1) | – | – | ||||||
净收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | 16 | (50) | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 253,958 | 274,112 | 356,359 | (7) | (29) | ||||||
净贷款 | 26,725 | 26,291 | 24,051 | 2 | 11 | ||||||
风险加权资产 | 85,464 | 84,313 | 109,654 | 1 | (22) | ||||||
风险加权资产(美元) | 92,632 | 92,193 | 116,527 | 0 | (21) | ||||||
杠杆敞口 | 335,763 | 347,774 | 417,826 | (3) | (20) | ||||||
杠杆敞口(美元) | 363,921 | 380,278 | 444,012 | (4) | (18) | ||||||
1
其他收入包括国库融资成本和某些投资的账面价值变动。
|
调整项目对账 | |||||||
投资银行 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
业绩(百万瑞士法郎) | |||||||
净收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | ||||
房地产(收益)/亏损 | (53) | 0 | 0 | ||||
阿切戈斯 | (17) | 0 | 0 | ||||
调整后的净收入 | 1,868 | 1,666 | 3,884 | ||||
信贷损失准备金 | (156) | (7) | 4,365 | ||||
阿切戈斯 | 155 | 5 | (4,430) | ||||
信贷损失调整准备金 | (1) | (2) | (65) | ||||
总运营费用 | 1,970 | 3,661 | 1,829 | ||||
商誉减值 | 0 | (1,623) | 0 | ||||
重组费用 | (36) | (25) | (17) | ||||
重大诉讼条款 | 0 | (149) | 0 | ||||
与房地产处置有关的费用 | (3) | (8) | (33) | ||||
阿切戈斯 | (11) | (19) | 0 | ||||
调整后的总运营费用 | 1,920 | 1,837 | 1,779 | ||||
税前收入/(亏损) | 124 | (1,988) | (2,310) | ||||
调整后的税前收益/(亏损) | (51) | (169) | 2,170 | ||||
调整后的经济利润 | (428) | (533) | 1,165 | ||||
调整后的监管资本回报率(%) | (1.2) | (3.8) | 42.2 | ||||
调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关详细信息,请参阅瑞士信贷中的“调整项目对账”。
|
在……里面 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
投资银行和资本市场手续费(百万美元) | |||||||||||
咨询 | 228 | 348 | 265 | (34) | (14) | ||||||
债务资本市场 | 327 | 290 | 687 | 13 | (52) | ||||||
股权资本市场 | 118 | 281 | 651 | (58) | (82) | ||||||
投资银行和资本市场费用 | 673 | 919 | 1,603 | (27) | (58) |
分区结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | (8) | 8 | ||||||
信贷损失准备金 | 23 | (4) | 26 | – | (12) | ||||||
薪酬和福利 | 391 | 331 | 378 | 18 | 3 | ||||||
一般和行政费用 | 193 | 240 | 180 | (20) | 7 | ||||||
佣金开支 | 30 | 34 | 28 | (12) | 7 | ||||||
重组费用 | 1 | 1 | 7 | 0 | (86) | ||||||
其他运营费用合计 | 224 | 275 | 215 | (19) | 4 | ||||||
总运营费用 | 615 | 606 | 593 | 1 | 4 | ||||||
税前收入 | 471 | 607 | 412 | (22) | 14 | ||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | 154 | 256 | 105 | (40) | 47 | ||||||
运营报表指标 | |||||||||||
监管资本回报率(%) | 14.2 | 18.3 | 12.1 | – | – | ||||||
成本/收入比(% | 55.5 | 50.1 | 57.5 | – | – |
分区结果(续) | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
净收入详情(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净利息收入 | 576 | 587 | 591 | (2) | (3) | ||||||
经常性佣金和费用 | 336 | 332 | 314 | 1 | 7 | ||||||
基于交易的收入 | 136 | 138 | 142 | (1) | (4) | ||||||
其他收入 | 61 | 152 | (16) | (60) | – | ||||||
净收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | (8) | 8 | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 222,152 | 221,478 | 229,782 | 0 | (3) | ||||||
净贷款 | 162,759 | 161,229 | 165,195 | 1 | (1) | ||||||
风险加权资产 | 70,466 | 68,764 | 73,361 | 2 | (4) | ||||||
杠杆敞口 | 247,624 | 247,509 | 253,833 | 0 | (2) | ||||||
客户业务量(十亿瑞士法郎) | |||||||||||
客户资产 1 | 707.9 | 728.7 | 690.6 | (3) | 3 | ||||||
净贷款 | 162.8 | 161.2 | 165.2 | 1 | (1) | ||||||
客户业务量 | 870.7 | 889.9 | 855.8 | (2) | 2 | ||||||
管理资产利润率(年化)(BP) | |||||||||||
毛利率 2 | 75 | 82 | 74 | – | – | ||||||
净毛利 3 | 32 | 41 | 29 | – | – | ||||||
关系经理人数 | |||||||||||
关系经理人数 | 1,680 | 1,630 | 1,660 | 3 | 1 | ||||||
净利息收入包括稳定存款资金的定期利差信用和贷款的定期利差费用。经常性佣金和费用包括投资产品管理、全权委托和其他与资产管理相关的费用、一般银行产品和服务的费用以及财富结构解决方案的收入。
基于交易的收入主要来自经纪费用、外汇客户交易的费用、交易和销售收入、股权参与收入
和其他基于交易的收入。其他收入包括合成证券化贷款组合的公允价值收益/(亏损)
以及其他损益。
|
|||||||||||
1
客户资产是比管理资产更广泛的衡量标准,因为它包括交易性
账户和托管资产(仅为交易相关或保管/托管目的而持有的资产),以及主要用于现金管理或交易相关目的的公司客户和公共机构的资产。
|
|||||||||||
2
净收入除以平均管理资产。
|
|||||||||||
3
税前收入除以平均管理资产。
|
调整项目对账 | |||||||
瑞士银行 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
业绩(百万瑞士法郎) | |||||||
净收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | ||||
房地产(收益)/亏损 | (84) | (205) | 0 | ||||
Six Group AG股权投资的(收益)/亏损 | (3) | 35 | 0 | ||||
调整后的净收入 | 1,022 | 1,039 | 1,031 | ||||
信贷损失准备金 | 23 | (4) | 26 | ||||
总运营费用 | 615 | 606 | 593 | ||||
重组费用 | (1) | (1) | (7) | ||||
调整后的总运营费用 | 614 | 605 | 586 | ||||
税前收入 | 471 | 607 | 412 | ||||
调整后的税前收益 | 385 | 438 | 419 | ||||
调整后的经济利润 | 90 | 129 | 111 | ||||
调整后的监管资本回报率(%) | 11.6 | 13.2 | 12.4 | ||||
调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关详细信息,请参阅瑞士信贷中的“调整项目对账”。
|
管理的资产 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
管理的资产 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
管理的平均资产 | 588.1 | 592.5 | 559.6 | (0.7) | 5.1 | ||||||
按货币分类的资产管理规模(十亿瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 61.1 | 62.0 | 64.4 | (1.5) | (5.1) | ||||||
欧元 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | (5.9) | 2.8 | ||||||
CHF | 487.6 | 499.9 | 468.4 | (2.5) | 4.1 | ||||||
其他 | 8.4 | 9.0 | 13.7 | (6.7) | (38.7) | ||||||
管理的资产 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
管理资产的增长(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净新增资产 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | – | – | ||||||
其他影响 | (21.4) | 8.1 | 16.4 | – | – | ||||||
其中的市场走势 | (22.9) | 10.8 | 11.7 | – | – | ||||||
其中外汇 | 0.1 | (2.9) | 5.0 | – | – | ||||||
其中的其他 | 1.4 | 0.2 | (0.3) | – | – | ||||||
所管理资产的增长 | (15.4) | 9.1 | 20.2 | – | – | ||||||
管理资产增长(年化)(%) | |||||||||||
净新增资产 | 4.0 | 0.7 | 2.8 | – | – | ||||||
其他影响 | (14.3) | 5.5 | 11.9 | – | – | ||||||
管理资产的增长(年化) | (10.3) | 6.2 | 14.7 | – | – | ||||||
管理的资产增长(四个季度滚动平均值)(%) | |||||||||||
净新增资产 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | – | – | ||||||
其他影响 | 0.6 | 7.4 | 13.9 | – | – | ||||||
管理资产的增长(四个季度滚动平均值) | 2.0 | 8.5 | 16.9 | – | – |
分区结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
净收入 | 361 | 399 | 400 | (10) | (10) | ||||||
信贷损失准备金 | 0 | (2) | 0 | 100 | – | ||||||
薪酬和福利 | 165 | 156 | 155 | 6 | 6 | ||||||
一般和行政费用 | 114 | 120 | 86 | (5) | 33 | ||||||
佣金开支 | 29 | 32 | 27 | (9) | 7 | ||||||
重组费用 | 0 | 0 | 1 | – | (100) | ||||||
其他运营费用合计 | 143 | 152 | 114 | (6) | 25 | ||||||
总运营费用 | 308 | 308 | 269 | 0 | 14 | ||||||
税前收入 | 53 | 93 | 131 | (43) | (60) | ||||||
经济利润(百万瑞士法郎) | 28 | 57 | 84 | (51) | (67) | ||||||
运营报表指标 | |||||||||||
监管资本回报率(%) | 25.9 | 44.5 | 54.5 | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 85.3 | 77.2 | 67.3 | – | – |
分区结果(续) | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
净收入详情(百万瑞士法郎) | |||||||||||
管理费 | 272 | 286 | 279 | (5) | (3) | ||||||
业绩、交易和配售收入 | 46 | 94 | 92 | (51) | (50) | ||||||
投资和合伙企业收入 | 43 | 19 | 29 | 126 | 48 | ||||||
净收入 | 361 | 399 | 400 | (10) | (10) | ||||||
其中经常性佣金和手续费 | 272 | 286 | 280 | (5) | (3) | ||||||
其中以交易和业绩为基础的收入 | 79 | 123 | 97 | (36) | (19) | ||||||
其中的其他收入 | 10 | (10) | 23 | – | (57) | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 3,659 | 3,603 | 4,163 | 2 | (12) | ||||||
风险加权资产 | 8,107 | 8,446 | 9,797 | (4) | (17) | ||||||
杠杆敞口 | 2,792 | 2,737 | 3,380 | 2 | (17) | ||||||
管理费包括管理资产的手续费和资产管理收入。
业绩收入与被管理基金的业绩或回报有关
包括自有基金与投资相关的收益和损失。交易费用涉及收购和处置所管理基金的投资。
配售收入来自我们的第三方私募股权融资活动
和二级私募股权市场咨询服务。投资和合伙收入
包括种子资本回报和对第三方资产管理公司的少数股权投资的参股收入、战略合作伙伴关系和
分销协议的收入以及其他收入。
|
调整项目对账 | |||||||
资产管理 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
业绩(百万瑞士法郎) | |||||||
净收入 | 361 | 399 | 400 | ||||
房地产(收益)/亏损 | (2) | 0 | 0 | ||||
调整后的净收入 | 359 | 399 | 400 | ||||
信贷损失准备金 | 0 | (2) | 0 | ||||
总运营费用 | 308 | 308 | 269 | ||||
重组费用 | 0 | 0 | (1) | ||||
与房地产处置有关的费用 | 0 | 0 | (1) | ||||
调整后的总运营费用 | 308 | 308 | 267 | ||||
税前收入 | 53 | 93 | 131 | ||||
调整后的税前收益 | 51 | 93 | 133 | ||||
调整后的经济利润 | 27 | 57 | 86 | ||||
调整后的监管资本回报率(%) | 25.3 | 44.7 | 55.2 | ||||
调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关详细信息,请参阅瑞士信贷中的“调整项目对账”。
|
管理的资产 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
传统投资 | 291.5 | 306.6 | 291.7 | (4.9) | (0.1) | ||||||
另类投资 | 116.9 | 116.3 | 116.7 | 0.5 | 0.2 | ||||||
投资和伙伴关系 | 53.6 | 53.9 | 49.6 | (0.6) | 8.1 | ||||||
管理的资产 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
管理的平均资产 | 467.8 | 472.0 | 450.5 | (0.9) | 3.8 | ||||||
按货币分类的资产管理规模(十亿瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 114.0 | 120.8 | 126.7 | (5.6) | (10.0) | ||||||
欧元 | 52.9 | 57.4 | 57.3 | (7.8) | (7.7) | ||||||
CHF | 234.7 | 238.7 | 219.9 | (1.7) | 6.7 | ||||||
其他 | 60.4 | 59.9 | 54.1 | 0.8 | 11.6 | ||||||
管理的资产 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
管理资产的增长(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
净新增资产 1 | (0.6) | 4.7 | 10.3 | – | – | ||||||
其他影响 | (14.2) | (2.6) | 7.4 | – | – | ||||||
其中的市场走势 | (15.0) | 3.5 | 5.5 | – | – | ||||||
其中外汇 | 1.7 | (6.2) | 12.2 | – | – | ||||||
其中的其他 | (0.9) | 0.1 | (10.3) | 2 | – | – | |||||
所管理资产的增长 | (14.8) | 2.1 | 17.7 | – | – | ||||||
管理资产增长(年化)(%) | |||||||||||
净新增资产 | (0.5) | 4.0 | 9.4 | – | – | ||||||
其他影响 | (11.9) | (2.2) | 6.7 | – | – | ||||||
管理资产的增长(年化) | (12.4) | 1.8 | 16.1 | – | – | ||||||
管理的资产增长(四个季度滚动平均值)(%) | |||||||||||
净新增资产 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | – | – | ||||||
其他影响 | 0.1 | 5.0 | 5.5 | – | – | ||||||
管理资产的增长(四个季度滚动平均值) | 0.9 | 8.3 | 11.8 | – | – | ||||||
1
包括反映按成本变现的私募股权资产的流出和不再赚取费用的无资金承诺。
|
|||||||||||
2
包括与退出我们的供应链金融基金业务有关的79亿瑞士法郎。
|
企业中心结果 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
财政部业绩 | (254) | (130) | 129 | 95 | – | ||||||
资产清算股 | 39 | 17 | (33) | 129 | – | ||||||
其他 | 42 | 44 | 78 | (5) | (46) | ||||||
净收入 | (173) | (69) | 174 | 151 | – | ||||||
信贷损失准备金 | (1) | 0 | (10) | – | (90) | ||||||
薪酬和福利 | 55 | 5 | 35 | – | 57 | ||||||
一般和行政费用 | 486 | 446 | 102 | 9 | 376 | ||||||
佣金开支 | 7 | 13 | 18 | (46) | (61) | ||||||
重组费用 | (1) | 0 | (3) | – | (67) | ||||||
其他运营费用合计 | 492 | 459 | 117 | 7 | 321 | ||||||
总运营费用 | 547 | 464 | 152 | 18 | 260 | ||||||
税前收入/(亏损) | (719) | (533) | 32 | 35 | – | ||||||
其中资产清算股 | 10 | (10) | (68) | – | – | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 55,529 | 55,314 | 57,497 | 0 | (3) | ||||||
风险加权资产 | 48,780 | 46,290 | 41,927 | 5 | 16 | ||||||
杠杆敞口 | 58,384 | 57,889 | 61,749 | 1 | (5) |
调整项目对账 | |||||||
企业中心 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
业绩(百万瑞士法郎) | |||||||
净收入 | (173) | (69) | 174 | ||||
(收益)/业务销售亏损 | 0 | 4 | 0 | ||||
调整后的净收入 | (173) | (65) | 174 | ||||
信贷损失准备金 | (1) | 0 | (10) | ||||
总运营费用 | 547 | 464 | 152 | ||||
重组费用 | 1 | 0 | 3 | ||||
重大诉讼条款 | (423) | (362) | (15) | ||||
阿切戈斯 | 0 | 5 | 0 | ||||
调整后的总运营费用 | 125 | 107 | 140 | ||||
税前收入/(亏损) | (719) | (533) | 32 | ||||
调整后的税前收益/(亏损) | (297) | (172) | 44 | ||||
调整后的结果是非公认会计准则财务指标。有关详细信息,请参阅瑞士信贷中的“调整项目对账”。
|
资产清算股 | |||||||||||
在/结束于 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
营业报表(百万瑞士法郎) | |||||||||||
投资组合资产的收入 | 61 | 61 | 14 | 0 | 336 | ||||||
资产融资成本 | (22) | (44) | (47) | (50) | (53) | ||||||
净收入 | 39 | 17 | (33) | 129 | – | ||||||
信贷损失准备金 | (1) | 0 | (1) | – | 0 | ||||||
薪酬和福利 | 15 | 14 | 19 | 7 | (21) | ||||||
一般和行政费用 | 14 | 12 | 15 | 17 | (7) | ||||||
佣金开支 | 1 | 1 | 2 | 0 | (50) | ||||||
其他运营费用合计 | 15 | 13 | 17 | 15 | (12) | ||||||
总运营费用 | 30 | 27 | 36 | 11 | (17) | ||||||
税前收入/(亏损) | 10 | (10) | (68) | – | – | ||||||
资产负债表统计(百万瑞士法郎) | |||||||||||
总资产 | 9,982 | 11,833 | 13,501 | (16) | (26) | ||||||
风险加权资产(美元) 1 | 6,845 | 7,539 | 8,874 | (9) | (23) | ||||||
杠杆敞口(美元) | 15,765 | 18,362 | 20,389 | (14) | (23) | ||||||
1
截至22季度、21季度和21季度末,不包括操作风险的风险加权资产分别为62.27亿美元、65.85亿美元和75.23亿美元。
|
管理下的资产和客户资产 | |||||||||||
末尾 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
财富管理 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
瑞士银行 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
资产管理 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
跨企业管理的资产 1 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
管理的资产 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) | ||||||
其中可自由支配的资产 | 514.0 | 526.6 | 506.5 | (2.4) | 1.5 | ||||||
其中的咨询资产 | 1,040.9 | 1,087.4 | 1,089.5 | (4.3) | (4.5) | ||||||
客户资产(10亿瑞士法郎) 2 | |||||||||||
财富管理 | 942.7 | 995.7 | 1,029.0 | (5.3) | (8.4) | ||||||
瑞士银行 | 707.9 | 728.7 | 690.6 | (2.9) | 2.5 | ||||||
资产管理 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
跨企业管理的资产 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
客户资产 | 1,916.0 | 1,997.9 | 1,987.4 | (4.1) | (3.6) | ||||||
1
代表资产管理公司为其他业务管理的资产。
|
|||||||||||
2
客户资产是比管理资产更广泛的衡量标准,因为它包括交易性
账户和托管资产(仅为交易相关或保管/托管目的而持有的资产),以及主要用于现金管理或交易相关目的的公司客户和公共机构的资产。
|
按区域划分的资产管理情况 | |||||||||||
末尾 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
11.瑞士 | 1,030.0 | 1,061.5 | 1,014.2 | (3.0) | 1.6 | ||||||
欧洲、中东和非洲地区 | 300.2 | 330.3 | 329.4 | (9.1) | (8.9) | ||||||
亚太地区 | 266.2 | 274.2 | 293.6 | (2.9) | (9.3) | ||||||
美洲 | 155.1 | 151.3 | 149.0 | 2.5 | 4.1 | ||||||
跨地区管理的资产 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
管理的资产 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) |
所管理资产的增长 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增净资产(10亿瑞士法郎) | |||||||
财富管理 | 4.8 | (2.9) | 14.5 | ||||
瑞士银行 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | ||||
资产管理 1 | (0.6) | 4.7 | 10.3 | ||||
跨企业管理的资产 2 | (2.3) | (1.2) | (0.2) | ||||
净新增资产 | 7.9 | 1.6 | 28.4 | ||||
其他影响(10亿瑞士法郎) | |||||||
财富管理 | (40.4) | (15.1) | 35.6 | ||||
瑞士银行 | (21.4) | 8.1 | 16.4 | ||||
资产管理 | (14.2) | (2.6) | 7.4 | ||||
跨企业管理的资产 2 | 9.0 | (1.0) | (3.7) | ||||
其他影响 | (67.0) | (10.6) | 55.7 | ||||
其中的市场走势 | (60.6) | 19.2 | 21.0 | ||||
其中外汇 | 8.3 | (27.0) | 48.6 | ||||
其中的其他 | (14.7) | 3 | (2.8) | (13.9) | 4 | ||
管理资产的增长(10亿瑞士法郎) | |||||||
财富管理 | (35.6) | (18.0) | 50.1 | ||||
瑞士银行 | (15.4) | 9.1 | 20.2 | ||||
资产管理 1 | (14.8) | 2.1 | 17.7 | ||||
跨企业管理的资产 2 | 6.7 | (2.2) | (3.9) | ||||
所管理资产的增长 | (59.1) | (9.0) | 84.1 | ||||
1
包括反映按成本变现的私募股权资产的流出和不再赚取费用的无资金承诺。
|
|||||||
2
代表资产管理公司为其他业务管理的资产。
|
|||||||
3
包括与因俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁有关的104亿瑞士法郎的结构性影响。
|
|||||||
4
包括与退出我们的供应链金融基金业务有关的结构性影响112亿瑞士法郎
资产管理公司79亿瑞士法郎和33亿瑞士法郎
与我们客户资产重新分类为托管资产有关,
受这些基金的暂停和持续清算的影响,主要是在
财富管理公司。
|
资产管理规模增长(续) | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增净资产(年化)(%) | |||||||
财富管理 | 2.6 | (1.5) | 8.2 | ||||
瑞士银行 | 4.0 | 0.7 | 2.8 | ||||
资产管理 1 | (0.5) | 4.0 | 9.4 | ||||
跨企业管理的资产 2 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | ||||
净新增资产 | 2.0 | 0.4 | 7.5 | ||||
其他影响(年化)(%) | |||||||
财富管理 | (21.8) | (8.0) | 20.1 | ||||
瑞士银行 | (14.3) | 5.5 | 11.9 | ||||
资产管理 | (11.9) | (2.2) | 6.7 | ||||
跨企业管理的资产 2 | (17.7) | 2.0 | 8.0 | ||||
其他影响 | (16.6) | (2.6) | 14.8 | ||||
管理资产增长(年化)(%) | |||||||
财富管理 | (19.2) | (9.5) | 28.3 | ||||
瑞士银行 | (10.3) | 6.2 | 14.7 | ||||
资产管理 1 | (12.4) | 1.8 | 16.1 | ||||
跨企业管理的资产 2 | (13.2) | 4.4 | 8.4 | ||||
所管理资产的增长 | (14.6) | (2.2) | 22.3 | ||||
新增净资产增长(四个季度滚动平均值)(%) | |||||||
财富管理 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | ||||
瑞士银行 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | ||||
资产管理 1 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | ||||
跨企业管理的资产 2 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | ||||
净新增资产 | 0.7 | 2.0 | 4.7 | ||||
1
包括反映按成本变现的私募股权资产的流出和不再赚取费用的无资金承诺。
|
|||||||
2
代表资产管理公司为其他业务管理的资产。
|
按地区划分的净新增资产 | |||||||
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增净资产(10亿瑞士法郎) | |||||||
11.瑞士 | 10.0 | 0.3 | 11.3 | ||||
欧洲、中东和非洲地区 | 0.2 | 0.9 | 6.7 | ||||
亚太地区 | 2.5 | 0.2 | 7.9 | ||||
美洲 | (2.5) | 1.4 | 2.7 | ||||
跨地区管理的资产 | (2.3) | (1.2) | (0.2) | ||||
净新增资产 | 7.9 | 1.6 | 28.4 |
流动资金池-集团 | |||||||||||||
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
平均值 |
瑞士人 法郎 |
我们 美元 |
欧元 |
其他 货币 |
总计 |
总计 |
|||||||
流动资产(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
中央银行持有的现金 | 65,871 | 30,904 | 39,356 | 4,654 | 140,785 | 143,936 | |||||||
证券 | 10,867 | 44,491 | 7,206 | 18,809 | 81,373 | 85,975 | |||||||
流动资产 1 | 76,738 | 75,395 | 46,562 | 23,463 | 222,158 | 229,911 | |||||||
按三个月平均值计算,按日计算。
|
|||||||||||||
1
反映了取消前的视图。
|
流动性覆盖率-集团 | |||||||
1Q22 | 4Q21 | ||||||
平均值 | 未加权 价值 |
1 | 加权 价值 |
2 | 加权 价值 |
2 | |
优质流动资产(百万瑞士法郎) | |||||||
优质流动资产 3 | – | 225,572 | 227,193 | ||||
现金流出(百万瑞士法郎) | |||||||
零售存款和小企业客户的存款 | 160,490 | 19,675 | 19,555 | ||||
无担保批发融资 | 247,390 | 91,890 | 95,093 | ||||
获得批发资金 | 75,475 | 19,376 | 29,344 | ||||
附加规定 | 164,142 | 36,060 | 35,640 | ||||
其他合同供资义务 | 65,548 | 65,548 | 85,492 | ||||
其他或有筹资债务 | 195,886 | 2,498 | 3,663 | ||||
现金流出总额 | – | 235,047 | 268,787 | ||||
现金流入(百万瑞士法郎) | |||||||
担保贷款 | 63,349 | 27,618 | 40,049 | ||||
充分表现风险敞口带来的资金流入 | 56,553 | 25,946 | 28,270 | ||||
其他现金流入 | 66,613 | 66,614 | 88,312 | ||||
现金流入总额 | 186,515 | 120,178 | 156,631 | ||||
流动性覆盖率 | |||||||
优质流动资产(百万瑞士法郎) | – | 225,572 | 227,193 | ||||
现金净流出(百万瑞士法郎) | – | 114,869 | 112,156 | ||||
流动性覆盖率(%) | – | 196 | 203 | ||||
按三个月平均值计算,按日计算。
|
|||||||
1
计算为30天内到期或可赎回的未偿还余额。
|
|||||||
2
在对优质流动资产或流入和流出率进行折价后计算。
|
|||||||
3
由FINMA规定的现金和合格证券组成,反映了注销后的观点。
|
净稳定资金比率-集团 | |||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
净稳定资金比率 | |||||
可用稳定资金(百万瑞士法郎) | 430,894 | 436,856 | |||
所需稳定资金(百万瑞士法郎) | 335,546 | 342,870 | |||
净稳定资金比率(%) | 128 | 127 |
债务发行和赎回 | |||||||||
在22年第1季度 | 高年级 |
高年级 自救 |
子- 纵坐标 |
长期的 债务 |
|||||
长期债务(10亿瑞士法郎,名义价值) | |||||||||
发行 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 4.2 | |||||
其中没有担保的 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | |||||
其中有担保的 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
到期日/赎回 | 4.0 | 1.7 | 0.1 | 5.8 | |||||
其中没有担保的 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 5.5 | |||||
其中有担保的 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
不包括结构化附注。
|
瑞士对瑞士信贷的资本和杠杆要求 | |||||
For 2022 | 资本 比率 |
杠杆 比率 |
|||
资本构成(%) | |||||
CET1-最低要求 | 4.5 | 1.5 | |||
附加第1级-最高 | 3.5 | 1.5 | |||
最小组件 | 8.0 | 3.0 | |||
CET1-最低要求 | 5.5 | 2.0 | |||
附加第1级-最高 | 0.8 | 0.0 | |||
缓冲区组件 | 6.3 | 2.0 | |||
持续经营的企业 | 14.3 | 5.0 | |||
其中基本要求 | 12.86 | 4.5 | |||
其中附加费 | 1.44 | 0.5 | |||
不复存在的担忧 | 14.3 | 5.0 | |||
其中基本要求 | 12.86 | 4.5 | |||
其中附加费 | 1.44 | 0.5 | |||
总吸收损耗能力 | 28.6 | 10.0 | |||
不包括FINMA支柱2资本增值18亿瑞士法郎,涉及供应链金融资金的重要性、反周期缓冲的影响
以及在已不存在的企业资本中确认的可清偿能力和某些二级低触发工具的任何回扣。截至2012年第一季度末,本集团针对资本比率的可清偿能力回扣和某些二级低触发工具的回扣分别为3.135%和0.431%,
和世行分别为3.135%和0.432%。就本集团而言,有关偿债能力及若干二级低触发工具杠杆率的回扣分别为1.1%及0.134%,而本行则分别为1.1%及0.133%。
扣除该等回扣后,本集团的资本及杠杆率净额分别为10.734%及3.766%,而世行则分别为10.733%和3.767%。
|
发行和赎回 | |||||||||||
货币 |
面值 在发行时 (百万) |
票面利率(%) |
描述 |
年份 成熟度 |
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发行-可赎回的自救工具 | |||||||||||
2022年第一季度 | 欧元 | 1,500 | 2.875 | 高级笔记 | 2032 | ||||||
欧元 | 2,000 | 2.125 | 高级笔记 | 2026 | |||||||
2022年4月至今 | 日元 | 5,000 | 1.1 | 高级笔记 | 2028 | ||||||
赎回-自救工具 | |||||||||||
2022年第一季度 | 美元 | 1,750 | 3.574 | 高级笔记 | 2023 | 1 | |||||
澳元 | 176 | 5.0 | 2 | 高级笔记 | 2038 | ||||||
2022年4月至今 | 美元 | 100 | 浮动汇率 | 高级笔记 | 2023 | 3 | |||||
欧元 | 2,250 | 1.25 | 高级笔记 | 2022 | |||||||
1
2021年12月15日,集团选择在可选的赎回日期即2022年1月9日对票据进行赎回。
|
|||||||||||
2
这些零息年息优先可赎回票据的利率反映了票据的收益率。2022年1月27日,集团决定在第一个可选赎回日期2022年2月8日对票据进行赎回。
|
|||||||||||
3
2022年3月22日,集团决定在可选的赎回日期
2022年4月9日对票据进行赎回。
|
国际清算银行资本指标-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
资本和风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
一级资本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
符合条件的资本总额 | 53,676 | 54,852 | (2) | ||||
风险加权资产 | 273,043 | 267,787 | 2 | ||||
资本充足率(%) | |||||||
CET1比率 | 13.8 | 14.4 | – | ||||
第1级比率 | 19.5 | 20.3 | – | ||||
总资本比率 | 19.7 | 20.5 | – |
符合条件的资本-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
合格资本(百万瑞士法郎) | |||||||
股东权益总额 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
调整 | |||||||
监管调整 1 | 70 | 157 | (55) | ||||
商誉 2 | (2,909) | (2,893) | 1 | ||||
其他无形资产 2 | (49) | (50) | (2) | ||||
依赖于未来盈利能力的递延税项资产 | (1,307) | (881) | 48 | ||||
准备金与预期损失的差额 | (254) | (220) | 15 | ||||
(损益)/因公允价值负债的自身信用变化而产生的损失 | 1,065 | 2,144 | (50) | ||||
固定收益养老金资产 2 | (3,403) | (3,280) | 4 | ||||
对自己股份的投资 | (523) | (477) | 10 | ||||
其他调整 3 | 581 | 75 | – | ||||
调整总额 | (6,729) | (5,425) | 24 | ||||
CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
高触发资本工具(7%触发) | 11,135 | 11,399 | (2) | ||||
低触发资本工具(5.125触发) | 4,356 | 4,445 | (2) | ||||
额外的第1级资本 | 15,491 | 15,844 | (2) | ||||
一级资本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
二级低触发资本工具(5%触发) | 472 | 479 | (1) | ||||
二级资本 | 472 | 479 | 4 | (1) | |||
符合条件的资本总额 | 53,676 | 54,852 | 4 | (2) | |||
1
包括某些调整,如累计股息应计。
|
|||||||
2
扣除递延税项负债后的净额。
|
|||||||
3
包括现金流对冲准备金的冲销。
|
|||||||
4
金额是在透视的基础上显示的。自2022年1月1日起,某些第2级工具已被淘汰,不再符合资格。截至2011年第四季度,符合条件的总资本为550.74亿瑞士法郎,其中包括2.22亿瑞士法郎的此类工具,总资本比率为20.6%。
|
第一季度资本流动-集团 | |||
CET1资本(百万瑞士法郎) | |||
期初余额 | 38,529 | ||
股东应占净收益/(亏损) | (273) | ||
外汇影响 1 | 173 | ||
与净营业亏损相关的递延税项资产的监管调整 | (411) | ||
其他 2 | (305) | ||
期末余额 | 37,713 | ||
额外一级资本(百万瑞士法郎) | |||
期初余额 | 15,844 | ||
外汇影响 | 127 | ||
其他 3 | (480) | ||
期末余额 | 15,491 | ||
二级资本(百万瑞士法郎) | |||
期初余额 | 479 | ||
外汇影响 | 4 | ||
其他 | (11) | ||
期末余额 | 472 | ||
合格资本(百万瑞士法郎) | |||
期末余额 | 53,676 | ||
1
包括美国公认会计原则累计换算调整和外汇对监管CET1调整的影响。
|
|||
2
包括固定收益养老金计划资产的监管调整、应计股息和基于股票的薪酬的净影响。
|
|||
3
主要反映估值影响。
|
按风险类型划分的风险加权资产变动-组 | |||||||||||||
1Q22 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
总计 |
|||||||
信用风险(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
期初余额 | 41,061 | 56,389 | 61,917 | 6,395 | 18,043 | 183,805 | |||||||
外汇影响 | 236 | 333 | 35 | 43 | 141 | 788 | |||||||
风险水平的变动 | (584) | (155) | 1,460 | (421) | 190 | 490 | |||||||
其中的信用风险-账面规模 1 | (859) | 373 | 1,624 | (254) | 225 | 1,109 | |||||||
其中的信用风险-账面质量 2 | 275 | (528) | (164) | (167) | (35) | (619) | |||||||
模型和参数更新-内部 3 | 26 | 86 | 138 | 0 | (199) | 51 | |||||||
模型和参数更新-外部 4 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
期末余额 | 40,780 | 56,687 | 63,550 | 6,017 | 18,175 | 185,209 | |||||||
市场风险(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
期初余额 | 2,899 | 11,524 | 88 | 69 | 1,775 | 16,355 | |||||||
外汇影响 | 26 | 106 | 1 | 1 | 9 | 143 | |||||||
风险水平的变动 | 239 | 398 | (59) | (6) | 287 | 859 | |||||||
模型和参数更新-内部 3 | (22) | 35 | 7 | 8 | 22 | 50 | |||||||
期末余额 | 3,142 | 12,063 | 37 | 72 | 2,093 | 17,407 | |||||||
操作风险(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
期初余额 | 16,014 | 16,400 | 6,759 | 1,982 | 26,472 | 67,627 | |||||||
外汇影响 | 141 | 144 | 59 | 18 | 218 | 580 | |||||||
模型和参数更新-内部 3 | 149 | 170 | 61 | 18 | 1,822 | 2,220 | |||||||
期末余额 | 16,304 | 16,714 | 6,879 | 2,018 | 28,512 | 70,427 | |||||||
总计(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
期初余额 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 | |||||||
外汇影响 | 403 | 583 | 95 | 62 | 368 | 1,511 | |||||||
风险水平的变动 | (345) | 243 | 1,401 | (427) | 477 | 1,349 | |||||||
模型和参数更新-内部 3 | 153 | 291 | 206 | 26 | 1,645 | 2,321 | |||||||
模型和参数更新-外部 4 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
期末余额 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
1
表示投资组合规模的变化。
|
|||||||||||||
2
表示各信用风险类别的平均风险权重的变化。
|
|||||||||||||
3
表示由内部驱动的模型更新和仅特定于瑞士信贷的模型参数重新校准引起的变动。
|
|||||||||||||
4
表示仅针对瑞士信贷的模型外部授权更新和模型参数重新校准引起的变动。
|
风险加权资产-集团 | |||||||||||||
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
集团化 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
信用风险 | 40,780 | 56,687 | 63,550 | 6,017 | 18,175 | 185,209 | |||||||
市场风险 | 3,142 | 12,063 | 37 | 72 | 2,093 | 17,407 | |||||||
操作风险 | 16,304 | 16,714 | 6,879 | 2,018 | 28,512 | 70,427 | |||||||
风险加权资产 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
信用风险 | 41,061 | 56,389 | 61,917 | 6,395 | 18,043 | 183,805 | |||||||
市场风险 | 2,899 | 11,524 | 88 | 69 | 1,775 | 16,355 | |||||||
操作风险 | 16,014 | 16,400 | 6,759 | 1,982 | 26,472 | 67,627 | |||||||
风险加权资产 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 |
杠杆风险敞口-集团 | |||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||
财富管理 | 233,460 | 233,228 | |||
投资银行 | 335,763 | 347,774 | |||
瑞士银行 | 247,624 | 247,509 | |||
资产管理 | 2,792 | 2,737 | |||
企业中心 | 58,384 | 57,889 | |||
杠杆敞口 | 878,023 | 889,137 |
利用风险敞口组件-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
总资产 | 739,554 | 755,833 | (2) | ||||
调整 | |||||||
合并范围和第一级资本扣除的差异 1 | (9,780) | (9,386) | 4 | ||||
衍生金融工具 | 56,200 | 55,901 | 1 | ||||
证券融资交易 | (724) | (8,546) | (92) | ||||
表外风险敞口 | 90,409 | 93,286 | (3) | ||||
其他 | 2,364 | 2,049 | 15 | ||||
调整总额 | 138,469 | 133,304 | 4 | ||||
杠杆敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
1
包括对银行、金融、保险或商业实体的投资的调整,这些实体出于会计目的被合并,但不在监管合并的范围内
与资产负债表资产相关的一级资本扣除。
|
国际清算银行杠杆指标-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
资本和杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
一级资本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
杠杆敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
杠杆率(%) | |||||||
CET1杠杆率 | 4.3 | 4.3 | – | ||||
第1级杠杆率 | 6.1 | 6.1 | – |
瑞士资本指标-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本和风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
持续经营资本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
不再关注的资本 | 47,973 | 46,648 | 3 | ||||
总损失吸收能力(TLAC) | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
瑞士风险加权资产 | 273,609 | 268,418 | 2 | ||||
瑞士资本充足率(%) | |||||||
瑞士CET1比率 | 13.8 | 14.4 | – | ||||
持续经营资本比率 | 19.4 | 20.3 | – | ||||
不再关注资本充足率 | 17.5 | 17.4 | – | ||||
TLAC比率 | 37.0 | 37.6 | – | ||||
可能会出现舍入差异。
|
瑞士资本和风险加权资产-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1 CAPITAL-BIS | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
瑞士CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
额外的1级高触发资本工具 | 11,135 | 11,398 | (2) | ||||
推出额外的1级低触发资本工具 | 4,356 | 4,445 | (2) | ||||
瑞士额外一级资本 | 15,491 | 15,843 | (2) | ||||
持续经营资本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
自救债务工具 | 45,612 | 44,251 | 3 | ||||
二级低触发资本工具 | 472 | 479 | (1) | ||||
第2级摊销部分 | 1,889 | 1,918 | (2) | ||||
不再关注的资本 | 47,973 | 46,648 | 1 | 3 | |||
总吸收损耗能力 | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
风险加权资产(简写为BIS) | 273,043 | 267,787 | 2 | ||||
瑞士监管调整 2 | 566 | 631 | (10) | ||||
瑞士风险加权资产 | 273,609 | 268,418 | 2 | ||||
1
金额是在透视的基础上显示的。自2022年1月1日起,某些二级票据及其相关的二级摊销部分已被逐步淘汰,不再符合条件
。截至2011年第四季度,不再关注资本为468.97亿瑞士法郎,其中包括2.49亿瑞士法郎的此类工具。
|
|||||||
2
主要包括信用风险乘数的差异。
|
瑞士杠杆指标-集团 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本和杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1资本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
持续经营资本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
不再关注的资本 | 47,973 | 46,648 | 3 | ||||
总吸收损耗能力 | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
杠杆敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
瑞士杠杆率(%) | |||||||
瑞士CET1杠杆率 | 4.3 | 4.3 | – | ||||
持续经营杠杆率 | 6.1 | 6.1 | – | ||||
不再关注杠杆率 | 5.5 | 5.2 | – | ||||
TLAC杠杆率 | 11.5 | 11.4 | – | ||||
可能会出现舍入差异。
|
国际清算银行资本指标-银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
资本和风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
一级资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
符合条件的资本总额 | 58,481 | 59,589 | (2) | ||||
风险加权资产 | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
资本充足率(%) | |||||||
CET1比率 | 15.9 | 16.6 | – | ||||
第1级比率 | 21.3 | 22.1 | – | ||||
总资本比率 | 21.5 | 22.3 | – |
合格资本和风险加权资产-银行 | |||||||
末尾 | 1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
||||
合格资本(百万瑞士法郎) | |||||||
股东权益总额 | 47,874 | 47,390 | 1 | ||||
监管调整 1 | (854) | (670) | 27 | ||||
其他调整 2 | (3,595) | (2,535) | 42 | ||||
CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
其他第1级工具 | 14,584 | 3 | 14,925 | (2) | |||
额外的第1级资本 | 14,584 | 14,925 | (2) | ||||
一级资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
二级低触发资本工具(5%触发) | 472 | 479 | (1) | ||||
二级资本 | 472 | 479 | 4 | (1) | |||
符合条件的资本总额 | 58,481 | 59,589 | 4 | (2) | |||
按风险类型划分的风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
信用风险 | 184,649 | 182,952 | 1 | ||||
市场风险 | 17,390 | 16,355 | 6 | ||||
操作风险 | 70,427 | 67,627 | 4 | ||||
风险加权资产 | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
1
包括某些调整,如累计股息应计。
|
|||||||
2
包括某些扣除,如商誉、其他无形资产和某些
递延税项资产。
|
|||||||
3
由高触发和低触发资本工具组成。其中,111亿瑞士法郎由资本比率减记触发率为7%的资本工具组成,35亿瑞士法郎由资本比率减记触发率为5.125%的资本工具组成。
|
|||||||
4
金额是在透视的基础上显示的。自2022年1月1日起,某些第2级工具已被淘汰,不再符合资格。截至2011年第四季度,符合条件的总资本为598.11亿瑞士法郎,其中包括2.22亿瑞士法郎的此类工具,总资本比率为22.4%。
|
杠杆风险敞口组成部分-银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
总资产 | 743,021 | 759,214 | (2) | ||||
调整 | |||||||
合并范围和第一级资本扣除的差异 1 | (6,513) | (6,251) | 4 | ||||
衍生金融工具 | 56,648 | 56,058 | 1 | ||||
证券融资交易 | (724) | (8,546) | (92) | ||||
表外风险敞口 | 90,411 | 93,286 | (3) | ||||
其他 | 2,364 | 2,049 | 15 | ||||
调整总额 | 142,186 | 136,596 | 4 | ||||
杠杆敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
1
包括对银行、金融、保险或商业实体的投资的调整,这些实体出于会计目的被合并,但不在监管合并的范围内
与资产负债表资产相关的一级资本扣除。
|
国际清算银行杠杆指标-银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
资本和杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
一级资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
杠杆敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
杠杆率(%) | |||||||
CET1杠杆率 | 4.9 | 4.9 | – | ||||
第1级杠杆率 | 6.6 | 6.6 | – |
瑞士资本指标--银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本和风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
持续经营资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
不再关注的资本 | 42,902 | 41,316 | 4 | ||||
总吸收损耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
瑞士风险加权资产 | 273,026 | 267,558 | 2 | ||||
瑞士资本充足率(%) | |||||||
瑞士CET1比率 | 15.9 | 16.5 | – | ||||
持续经营资本比率 | 21.2 | 22.1 | – | ||||
不再关注资本充足率 | 15.7 | 15.4 | – | ||||
TLAC比率 | 37.0 | 37.5 | – | ||||
可能会出现舍入差异。
|
瑞士资本和风险加权资产-银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本(百万瑞士法郎) | |||||||
CET1 CAPITAL-BIS | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
瑞士CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
额外的1级高触发资本工具 | 11,120 | 11,382 | (2) | ||||
推出额外的1级低触发资本工具 | 3,464 | 3,543 | (2) | ||||
瑞士额外一级资本 | 14,584 | 14,925 | (2) | ||||
持续经营资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
自救债务工具 | 40,541 | 38,920 | 4 | ||||
二级低触发资本工具 | 472 | 479 | (1) | ||||
第2级摊销部分 | 1,889 | 1,917 | (1) | ||||
不再关注的资本 | 42,902 | 41,316 | 1 | 4 | |||
总吸收损耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
风险加权资产(百万瑞士法郎) | |||||||
风险加权资产(简写为BIS) | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
瑞士监管调整 2 | 560 | 624 | (10) | ||||
瑞士风险加权资产 | 273,026 | 267,558 | 2 | ||||
1
金额是在透视的基础上显示的。自2022年1月1日起,某些二级票据及其相关的二级摊销部分已被逐步淘汰,不再符合条件
。截至2011年第四季度,无关联资本为415.65亿瑞士法郎,其中包括2.49亿瑞士法郎的此类工具。
|
|||||||
2
主要包括信用风险乘数的差异。
|
瑞士杠杆指标-银行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士资本和杠杆敞口(百万瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1资本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
持续经营资本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
不再关注的资本 | 42,902 | 41,316 | 4 | ||||
总吸收损耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
杠杆敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
瑞士杠杆率(%) | |||||||
瑞士CET1杠杆率 | 4.9 | 4.9 | – | ||||
持续经营杠杆率 | 6.6 | 6.6 | – | ||||
不再关注杠杆率 | 4.8 | 4.6 | – | ||||
TLAC杠杆率 | 11.4 | 11.2 | – |
股东权益和股份指标 | |||||||
末尾 | 1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
||||
股东权益(百万瑞士法郎) | |||||||
普通股 | 106 | 106 | 0 | ||||
额外实收资本 | 35,114 | 34,938 | 1 | ||||
留存收益 | 30,791 | 31,064 | (1) | ||||
库存股,按成本价计算 | (923) | (828) | 11 | ||||
累计其他综合损失 | (20,646) | (21,326) | (3) | ||||
股东权益总额 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
商誉 | (2,931) | (2,917) | 0 | ||||
其他无形资产 | (307) | (276) | 11 | ||||
有形股东权益 1 | 41,204 | 40,761 | 1 | ||||
流通股(百万股) | |||||||
已发行普通股 | 2,650.7 | 2,650.7 | 0 | ||||
国库股 | (94.6) | (81.0) | 17 | ||||
流通股 | 2,556.1 | 2,569.7 | (1) | ||||
面值(瑞士法郎) | |||||||
面值 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||||
每股账面价值(瑞士法郎) | |||||||
每股账面价值 | 17.39 | 17.10 | 2 | ||||
每股商誉 | (1.15) | (1.14) | 1 | ||||
每股其他无形资产 | (0.12) | (0.10) | 20 | ||||
每股有形账面价值 1 | 16.12 | 15.86 | 2 | ||||
1
管理层认为,有形股东权益和每股有形账面价值,这两个非公认会计准则财务指标都是有意义的,因为它们是行业分析师和投资者用来评估估值和资本充足率的指标。
|
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
抵押贷款 | 13,314 | 0 | 96,840 | 0 | 12 | 110,166 | |||||||
以证券作抵押的贷款 | 43,340 | 1,543 | 2,913 | 0 | 32 | 47,828 | |||||||
消费金融 | 649 | 100 | 4,414 | 12 | 56 | 5,231 | |||||||
消费者 | 57,303 | 1,643 | 104,167 | 12 | 100 | 163,225 | |||||||
房地产 | 5,364 | 534 | 22,650 | 0 | 8 | 28,556 | |||||||
商业和工业贷款 | 31,069 | 8,285 | 28,383 | 0 | 695 | 68,432 | |||||||
金融机构 | 3,254 | 15,021 | 7,217 | 13 | 228 | 25,733 | |||||||
政府和公共机构 | 788 | 1,505 | 763 | 0 | 91 | 3,147 | |||||||
企业和机构 | 40,475 | 25,345 | 59,013 | 13 | 1,022 | 125,868 | |||||||
贷款总额 | 97,778 | 26,988 | 163,180 | 25 | 1,122 | 289,093 | |||||||
其中以公允价值持有 | 1,948 | 7,175 | 75 | 0 | 347 | 9,545 | |||||||
净额(未赚取收入)/递延费用 | (101) | (84) | 103 | 0 | 1 | (81) | |||||||
信贷损失准备 1 | (597) | (179) | (524) | 0 | (30) | (1,330) | |||||||
净贷款 | 97,080 | 26,725 | 162,759 | 25 | 1,093 | 287,682 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
抵押贷款 | 13,042 | 0 | 97,478 | 0 | 13 | 110,533 | |||||||
以证券作抵押的贷款 | 46,580 | 1,819 | 2,823 | 0 | 31 | 51,253 | |||||||
消费金融 | 476 | 173 | 4,346 | 13 | 67 | 5,075 | |||||||
消费者 | 60,098 | 1,992 | 104,647 | 13 | 111 | 166,861 | |||||||
房地产 | 5,508 | 491 | 22,522 | 0 | 8 | 28,529 | |||||||
商业和工业贷款 | 33,792 | 7,042 | 27,587 | 0 | 708 | 69,129 | |||||||
金融机构 | 3,393 | 15,458 | 6,099 | 11 | 261 | 25,222 | |||||||
政府和公共机构 | 870 | 1,571 | 793 | 0 | 89 | 3,323 | |||||||
企业和机构 | 43,563 | 24,562 | 57,001 | 11 | 1,066 | 126,203 | |||||||
贷款总额 | 103,661 | 26,554 | 161,648 | 24 | 1,177 | 293,064 | |||||||
其中以公允价值持有 | 2,075 | 7,711 | 62 | 0 | 395 | 10,243 | |||||||
净额(未赚取收入)/递延费用 | (110) | (77) | 105 | 0 | 1 | (81) | |||||||
信贷损失准备 1 | (558) | (186) | (524) | 0 | (29) | (1,297) | |||||||
净贷款 | 102,993 | 26,291 | 161,229 | 24 | 1,149 | 291,686 | |||||||
部门指标从风险管理的角度反映贷款的记录和管理位置,不反映部门之间存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
信贷损失拨备仅以不按公允价值列账的贷款为基础。
|
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
贷款总额 | 97,778 | 26,988 | 163,180 | 25 | 1,122 | 289,093 | |||||||
抵押贷款 | 90,726 | 13,840 | 146,191 | 0 | 89 | 250,846 | |||||||
其中的消费者 1 | 56,654 | 1,543 | 99,753 | 0 | 44 | 157,994 | |||||||
其中抵押贷款 | 13,314 | 0 | 96,840 | 0 | 12 | 110,166 | |||||||
其中以证券为抵押的贷款 | 43,340 | 1,543 | 2,913 | 0 | 32 | 47,828 | |||||||
其中企业和机构 2 | 34,072 | 12,297 | 46,438 | 0 | 45 | 92,852 | |||||||
其中以抵押贷款担保的 | 3,199 | 84 | 33,952 | 0 | 0 | 37,235 | |||||||
其中由金融和其他抵押品担保 | 30,873 | 12,213 | 12,486 | 0 | 45 | 55,617 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
贷款总额 | 103,661 | 26,554 | 161,648 | 24 | 1,177 | 293,064 | |||||||
抵押贷款 | 96,318 | 13,254 | 145,511 | 0 | 88 | 255,171 | |||||||
其中的消费者 1 | 59,622 | 1,819 | 100,301 | 0 | 44 | 161,786 | |||||||
其中抵押贷款 | 13,042 | 0 | 97,478 | 0 | 13 | 110,533 | |||||||
其中以证券为抵押的贷款 | 46,580 | 1,819 | 2,823 | 0 | 31 | 51,253 | |||||||
其中企业和机构 2 | 36,696 | 11,435 | 45,210 | 0 | 44 | 93,385 | |||||||
其中以抵押贷款担保的 | 3,273 | 88 | 33,461 | 0 | 0 | 36,822 | |||||||
其中由金融和其他抵押品担保 | 33,423 | 11,347 | 11,749 | 0 | 44 | 56,563 | |||||||
部门指标从风险管理的角度反映贷款的记录和管理位置,不反映部门之间存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
反映扣除信贷损失前的消费贷款类别“抵押贷款”和“证券抵押贷款”的账面总值。
|
|||||||||||||
2
反映与有担保的公司和机构贷款相关的抵押、金融和其他抵押品的价值,最高可视为相关贷款的金额。
|
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
不良贷款 | 1,319 | 93 | 354 | 0 | 53 | 1,819 | |||||||
无息贷款 | 130 | 0 | 217 | 0 | 31 | 378 | |||||||
非权责发生制贷款 | 1,449 | 93 | 571 | 0 | 84 | 2,197 | |||||||
重组贷款 | 213 | 43 | 128 | 0 | 0 | 384 | |||||||
潜在问题贷款 | 103 | 124 | 222 | 0 | 2 | 451 | |||||||
其他减值贷款 | 316 | 167 | 350 | 0 | 2 | 835 | |||||||
减值贷款总额 1 | 1,765 | 2 | 260 | 921 | 0 | 86 | 3,032 | ||||||
其中有特定津贴的贷款 | 1,416 | 260 | 756 | 0 | 82 | 2,514 | |||||||
其中没有特别津贴的贷款 | 349 | 0 | 165 | 0 | 4 | 518 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
不良贷款 | 1,183 | 77 | 361 | 0 | 45 | 1,666 | |||||||
无息贷款 | 59 | 0 | 208 | 0 | 31 | 298 | |||||||
非权责发生制贷款 | 1,242 | 77 | 569 | 0 | 76 | 1,964 | |||||||
重组贷款 | 217 | 25 | 125 | 0 | 0 | 367 | |||||||
潜在问题贷款 | 76 | 155 | 202 | 0 | 3 | 436 | |||||||
其他减值贷款 | 293 | 180 | 327 | 0 | 3 | 803 | |||||||
减值贷款总额 1 | 1,535 | 2 | 257 | 896 | 0 | 79 | 2,767 | ||||||
其中有特定津贴的贷款 | 1,267 | 257 | 742 | 0 | 74 | 2,340 | |||||||
其中没有特别津贴的贷款 | 268 | 0 | 154 | 0 | 5 | 427 | |||||||
部门指标从风险管理的角度反映贷款的记录和管理位置,不反映部门之间存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
减值贷款仅以不按公允价值列账的贷款为基础。
|
|||||||||||||
2
包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分别为1.23亿瑞士法郎和8400万瑞士法郎的减值贷款总额,这些贷款主要由投资级出口信贷机构提供的担保来担保。
|
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
期初余额 1 | 558 | 186 | 524 | 0 | 29 | 1,297 | |||||||
其中单独评估的 | 355 | 50 | 353 | 0 | 27 | 785 | |||||||
其中集体评估的 | 203 | 136 | 171 | 0 | 2 | 512 | |||||||
本期预期信贷损失准备金 | 44 | (9) | 19 | 0 | 1 | 55 | |||||||
其中的利息准备金 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||
总核销 | (11) | 0 | (22) | 0 | 0 | (33) | |||||||
复苏 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
净注销 | (11) | 2 | (20) | 0 | 0 | (29) | |||||||
外币换算影响和其他调整,净额 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
期末余额 1 | 597 | 179 | 524 | 0 | 30 | 1,330 | |||||||
其中单独评估的 | 379 | 56 | 355 | 0 | 28 | 818 | |||||||
其中集体评估的 | 218 | 123 | 169 | 0 | 2 | 512 | |||||||
部门指标从风险管理的角度反映贷款的记录和管理位置,不反映部门之间存在的任何收入分享安排。
|
末尾 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
1Q22 (%) | |||||||||||||
非权责发生制贷款/总贷款 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 10.8 | 0.8 | |||||||
减值贷款总额/贷款总额 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 11.1 | 1.1 | |||||||
信贷损失准备/总贷款 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | |||||||
信贷损失特别准备/总减值贷款 | 21.5 | 21.5 | 38.5 | – | 32.6 | 27.0 | |||||||
4Q21 (%) | |||||||||||||
非权责发生制贷款/总贷款 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 9.7 | 0.7 | |||||||
减值贷款总额/贷款总额 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 10.1 | 1.0 | |||||||
信贷损失准备/总贷款 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | |||||||
信贷损失特别准备/总减值贷款 | 23.1 | 19.5 | 39.4 | – | 34.2 | 28.4 | |||||||
部门指标从风险管理的角度反映贷款的记录和管理位置,不反映部门之间存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
总贷款和总减值贷款不包括按公允价值结转的贷款,信贷损失准备
仅基于不按公允价值结转的贷款。
|
在/结束于 |
利息 率 |
信用 展开 |
外国 兑换 |
商品 |
权益 |
迪维西- 具体化 效益 |
1 | 总计 |
|||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||
1Q22 | |||||||||||||||
平均值 | 14 | 44 | 26 | 3 | 30 | (67) | 50 | ||||||||
最低要求 | 10 | 37 | 18 | 3 | 25 | – | 2 | 42 | |||||||
极大值 | 19 | 49 | 29 | 7 | 34 | – | 2 | 59 | |||||||
期末 | 19 | 42 | 25 | 3 | 26 | (70) | 45 | ||||||||
4Q21 | |||||||||||||||
平均值 | 13 | 43 | 29 | 3 | 32 | (72) | 48 | ||||||||
最低要求 | 10 | 37 | 24 | 2 | 30 | – | 2 | 44 | |||||||
极大值 | 15 | 51 | 32 | 3 | 37 | – | 2 | 58 | |||||||
期末 | 11 | 37 | 28 | 3 | 32 | (66) | 45 | ||||||||
百万美元 | |||||||||||||||
1Q22 | |||||||||||||||
平均值 | 15 | 47 | 28 | 3 | 32 | (71) | 54 | ||||||||
最低要求 | 10 | 40 | 19 | 3 | 27 | – | 2 | 46 | |||||||
极大值 | 21 | 52 | 31 | 8 | 37 | – | 2 | 64 | |||||||
期末 | 21 | 46 | 27 | 3 | 28 | (77) | 48 | ||||||||
4Q21 | |||||||||||||||
平均值 | 14 | 47 | 31 | 3 | 35 | (77) | 53 | ||||||||
最低要求 | 11 | 40 | 26 | 3 | 32 | – | 2 | 48 | |||||||
极大值 | 16 | 55 | 35 | 4 | 40 | – | 2 | 63 | |||||||
期末 | 12 | 40 | 30 | 3 | 35 | (71) | 49 | ||||||||
不包括与交易对手和自己的信用敞口相关的风险。风险管理
VaR衡量集团在市场风险框架下管理的风险敞口,
一般包括按公允价值持有的交易账面头寸和银行账面头寸。
|
|||||||||||||||
1
分散收益表示在同一投资组合中将不同的、不完全相关的风险类型组合在一起时出现的风险降低,并通过单个风险类型的总和与组合投资组合中计算的风险之间的差额来衡量。
|
|||||||||||||||
2
由于不同风险类型的最大值和最小值出现在不同的日期,因此计算投资组合多样化收益没有意义。
|
在……里面 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士人 银行 |
资产 管理 |
公司 中心 |
迪维西- 具体化 效益 |
1 | 信用 瑞士 |
|||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||
1Q22 | 11 | 46 | 0 | 0 | 4 | (11) | 50 | ||||||||
4Q21 2 | 11 | 45 | 0 | 0 | 4 | (12) | 48 | ||||||||
百万美元 | |||||||||||||||
1Q22 | 12 | 50 | 0 | 0 | 5 | (13) | 54 | ||||||||
4Q21 2 | 12 | 49 | 0 | 0 | 4 | (12) | 53 | ||||||||
不包括与交易对手和自己的信用敞口相关的风险。风险管理
VaR衡量集团在市场风险框架下管理的风险敞口,
一般包括按公允价值持有的交易账面头寸和银行账面头寸。
|
|||||||||||||||
1
每个部门的独立VaR总和与集团的VaR总和之间的差额。
|
|||||||||||||||
2
在新的
组织下重述分区历史平均风险管理VaR需要某些额外的假设,而在未来的
期间不需要这些假设。
|
1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
|||||
资产(百万瑞士法郎) | |||||||
现金和银行到期款项 | 167,950 | 164,818 | 2 | ||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 95,282 | 103,906 | (8) | ||||
交易资产 | 106,971 | 111,141 | (4) | ||||
净贷款 | 287,682 | 291,686 | (1) | ||||
经纪业务应收账款 | 18,359 | 16,687 | 10 | ||||
所有其他资产 | 63,310 | 67,595 | (6) | ||||
总资产 | 739,554 | 755,833 | (2) | ||||
负债和权益(百万瑞士法郎) | |||||||
欠银行的钱 | 18,891 | 18,965 | 0 | ||||
客户存款 | 398,624 | 392,819 | 1 | ||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 27,711 | 35,274 | (21) | ||||
贸易负债 | 28,184 | 27,535 | 2 | ||||
长期债务 | 160,320 | 166,896 | (4) | ||||
经纪应付账款 | 13,687 | 13,060 | 5 | ||||
所有其他负债 | 47,461 | 57,054 | (17) | ||||
总负债 | 694,878 | 711,603 | (2) | ||||
股东权益总额 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
非控制性权益 | 234 | 276 | (15) | ||||
总股本 | 44,676 | 44,230 | 1 | ||||
负债和权益总额 | 739,554 | 755,833 | (2) |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
合并经营报表(百万瑞士法郎) | |||||||
利息和股息收入 | 2,234 | 2,253 | 2,587 | ||||
利息支出 | (775) | (935) | (933) | ||||
净利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | ||||
佣金及费用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 | ||||
交易收入 | (36) | (151) | 1,811 | ||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 | ||||
净收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | ||||
信贷损失准备金 | (110) | (20) | 4,394 | ||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | ||||
一般和行政费用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | ||||
佣金开支 | 298 | 283 | 329 | ||||
商誉减值 | 0 | 1,623 | 0 | ||||
重组费用 | 46 | 33 | 25 | ||||
其他运营费用合计 | 2,492 | 4,121 | 1,730 | ||||
总运营费用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | ||||
税前收入/(亏损) | (428) | (1,664) | (757) | ||||
所得税支出/(福利) | (151) | 416 | (526) | ||||
净收益/(亏损) | (277) | (2,080) | (231) | ||||
可归因于非控股权益的净收益/(亏损) | (4) | 5 | 21 | ||||
股东应占净收益/(亏损) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
每股收益/(亏损)(瑞士法郎) | |||||||
每股基本收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
稀释后每股收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
综合收益/(亏损)(百万瑞士法郎) | |||||||
净收益/(亏损) | (277) | (2,080) | (231) | ||||
现金流套期保值的损益 | (599) | (113) | (103) | ||||
外币折算 | 181 | (871) | 2,005 | ||||
证券未实现收益/(亏损) | (5) | (1) | 0 | ||||
精算收益/(损失) | 61 | 824 | 65 | ||||
先前服务信用净值/(成本) | (17) | (20) | (24) | ||||
与信用风险有关的负债损益 | 1,061 | 63 | 551 | ||||
其他综合收益/(亏损),税后净额 | 682 | (118) | 2,494 | ||||
综合收益/(亏损) | 405 | (2,198) | 2,263 | ||||
可归因于非控股权益的综合收益/(亏损) | (2) | 0 | 32 | ||||
股东应占综合收益/(亏损) | 407 | (2,198) | 2,231 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
资产(百万瑞士法郎) | |||||
现金和银行到期款项 | 167,950 | 164,818 | |||
其中按公允价值报告 | 148 | 308 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 122 | 108 | |||
银行的有息存款 | 998 | 1,323 | |||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 95,282 | 103,906 | |||
其中按公允价值报告 | 71,059 | 68,623 | |||
以公允价值收取作为抵押品的证券 | 8,084 | 15,017 | |||
其中被拖累的 | 5,899 | 8,455 | |||
按公允价值交易资产 | 106,971 | 111,141 | |||
其中被拖累的 | 31,721 | 30,092 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 1,841 | 1,822 | |||
投资证券 | 809 | 1,005 | |||
其中按公允价值报告 | 809 | 1,005 | |||
其中被拖累的 | 503 | 516 | |||
其他投资 | 5,794 | 5,826 | |||
其中按公允价值报告 | 4,019 | 4,094 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 946 | 1,015 | |||
净贷款 | 287,682 | 291,686 | |||
其中按公允价值报告 | 9,545 | 10,243 | |||
其中被拖累的 | 57 | 42 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 1,158 | 1,400 | |||
信贷损失准备 | (1,330) | (1,297) | |||
商誉 | 2,931 | 2,917 | |||
其他无形资产 | 307 | 276 | |||
其中按公允价值报告 | 256 | 224 | |||
经纪业务应收账款 | 18,359 | 16,687 | |||
信贷损失准备 | (4,069) | (4,186) | |||
其他资产 | 44,387 | 41,231 | |||
其中按公允价值报告 | 9,214 | 9,184 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 1,776 | 1,496 | |||
其中持有待售贷款(摊销成本基础) | 894 | 588 | |||
信贷损失准备--按摊销成本持有的其他资产 | (30) | (30) | |||
总资产 | 739,554 | 755,833 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
负债和权益(百万瑞士法郎) | |||||
欠银行的钱 | 18,891 | 18,965 | |||
其中按公允价值报告 | 404 | 477 | |||
客户存款 | 398,624 | 392,819 | |||
其中按公允价值报告 | 3,437 | 3,700 | |||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 27,711 | 35,274 | |||
其中按公允价值报告 | 12,766 | 13,213 | |||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 8,084 | 15,017 | |||
按公允价值计算的贸易负债 | 28,184 | 27,535 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 9 | 8 | |||
短期借款 | 17,399 | 19,393 | |||
其中按公允价值报告 | 8,225 | 10,690 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 4,363 | 4,352 | |||
长期债务 | 160,320 | 166,896 | |||
其中按公允价值报告 | 66,270 | 68,722 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 1,475 | 1,391 | |||
经纪应付账款 | 13,687 | 13,060 | |||
其他负债 | 21,978 | 22,644 | |||
其中按公允价值报告 | 2,562 | 2,592 | |||
其中来自合并VIE的报告 | 212 | 231 | |||
总负债 | 694,878 | 711,603 | |||
普通股 | 106 | 106 | |||
额外实收资本 | 35,114 | 34,938 | |||
留存收益 | 30,791 | 31,064 | |||
库存股,按成本价计算 | (923) | (828) | |||
累计其他综合收益/(亏损) | (20,646) | (21,326) | |||
股东权益总额 | 44,442 | 43,954 | |||
非控制性权益 | 234 | 276 | |||
总股本 | 44,676 | 44,230 | |||
负债和权益总额 | 739,554 | 755,833 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他共享信息 | |||||
面值(瑞士法郎) | 0.04 | 0.04 | |||
授权股份 1 | 3,100,747,720 | 3,100,747,720 | |||
已发行普通股 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | |||
国库股 | (94,644,251) | (81,063,211) | |||
流通股 | 2,556,103,469 | 2,569,684,509 | |||
1
包括已发行股份和未发行股份(有条件、转换和授权资本)。
|
股东应占权益 | |||||||||||||||||
普普通通 股票 |
其他内容 已缴费 资本 |
留用 收益 |
财务处 股票, 按成本计算 |
AOCI |
总计 分享- 持有者 股权 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
||||||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初余额 | 106 | 34,938 | 31,064 | (828) | (21,326) | 43,954 | 276 | 44,230 | |||||||||
从非控股权益购买子公司股份,但不改变所有权 1, 2 | – | – | – | – | – | – | (3) | (3) | |||||||||
将子公司股份出售给非控股权益,但不改变所有权 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||||||||
净收益/(亏损) | – | – | (273) | – | – | (273) | (4) | (277) | |||||||||
其他综合收益/(亏损)总额,税后净额 | – | – | – | – | 680 | 680 | 2 | 682 | |||||||||
出售库藏股 | – | (19) | – | 4,682 | – | 4,663 | – | 4,663 | |||||||||
库藏股回购 | – | – | – | (4,830) | – | (4,830) | – | (4,830) | |||||||||
基于股份的薪酬,扣除税收后的净额 | – | 195 | – | 53 | – | 248 | – | 248 | |||||||||
合并范围的变化,净额 | – | – | – | – | – | – | (43) | (43) | |||||||||
期末余额 | 106 | 35,114 | 30,791 | (923) | (20,646) | 44,442 | 234 | 44,676 | |||||||||
1
基金中对所有者的分配包括原始投资资本的返还和任何相关股息。
|
|||||||||||||||||
2
与基金活动相关的所有权变更和不所有权变更的交易均显示在不变更所有权下。
|
股东应占权益 | |||||||||||||||||
普普通通 股票 |
其他内容 已缴费 资本 |
留用 收益 |
财务处 股票, 按成本计算 |
AOCI |
总计 分享- 持有者 股权 |
非- 控管 利益 |
总计 股权 |
||||||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初余额 | 106 | 34,813 | 33,149 | (2,357) | (21,213) | 44,498 | 305 | 44,803 | |||||||||
从非控股权益购买子公司股份,但不改变所有权 | – | – | – | – | – | – | (15) | (15) | |||||||||
将子公司股份出售给非控股权益,但不改变所有权 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||
净收益/(亏损) | – | – | (2,085) | – | – | (2,085) | 5 | (2,080) | |||||||||
其他综合收益/(亏损)总额,税后净额 | – | – | – | – | (113) | (113) | (5) | (118) | |||||||||
强制性可转换票据的转换 | – | – | – | 1,749 | – | 1,749 | – | 1,749 | |||||||||
出售库藏股 | – | (5) | – | 4,475 | – | 4,470 | – | 4,470 | |||||||||
库藏股回购 | – | – | – | (4,711) | – | (4,711) | – | (4,711) | |||||||||
基于股份的薪酬,扣除税收后的净额 | – | 130 | – | 16 | – | 146 | – | 146 | |||||||||
合并范围的变化,净额 | – | – | – | – | – | – | (22) | (22) | |||||||||
期末余额 | 106 | 34,938 | 31,064 | (828) | (21,326) | 43,954 | 276 | 44,230 | |||||||||
2011年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初余额 | 98 | 33,323 | 32,834 | (428) | (23,150) | 42,677 | 264 | 42,941 | |||||||||
从非控股权益购买子公司股份,但不改变所有权 | – | – | – | – | – | – | (7) | (7) | |||||||||
将子公司股份出售给非控股权益,但不改变所有权 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |||||||||
净收益/(亏损) | – | – | (252) | – | – | (252) | 21 | (231) | |||||||||
其他综合收益/(亏损)总额,税后净额 | – | – | – | – | 2,483 | 2,483 | 11 | 2,494 | |||||||||
出售库藏股 | – | (4) | – | 6,770 | – | 6,766 | – | 6,766 | |||||||||
库藏股回购 | – | – | – | (7,335) | – | (7,335) | – | (7,335) | |||||||||
基于股份的薪酬,扣除税收后的净额 | – | 204 | – | 47 | – | 251 | – | 251 | |||||||||
期末余额 | 98 | 33,523 | 32,582 | (946) | (20,667) | 44,590 | 294 | 44,884 |
在……里面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
经营活动(百万瑞士法郎) | |||||
净收益/(亏损) | (277) | (231) | |||
将净收益/(亏损)调整为经营活动提供/(用于)的现金净额(百万瑞士法郎) | |||||
减值、折旧和摊销 | 360 | 364 | |||
信贷损失准备金 | (110) | 4,394 | |||
递延税项拨备/(福利) | (282) | (69) | |||
基于股份的薪酬 | 274 | 290 | |||
与长期债务有关的估值调整 | (3,384) | 331 | |||
权益法投资的净收益/(亏损)份额 | (33) | (23) | |||
交易资产和负债,净额 | 4,401 | 11,679 | |||
(增加)/减少其他资产 | (4,579) | (20,707) | |||
其他负债增加/(减少) | (395) | 2,704 | |||
其他,净额 | (620) | (476) | |||
调整总额 | (4,368) | (1,513) | |||
经营活动提供的(用于)现金净额 | (4,645) | (1,744) | |||
投资活动(百万瑞士法郎) | |||||
银行有息存款(增加/减少) | 322 | (132) | |||
(增加)/减少出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 9,673 | (7,207) | |||
购买投资证券 | (79) | (18) | |||
投资证券的到期日 | 204 | 13 | |||
对附属公司的投资及其他投资 | (125) | (58) | |||
出售其他投资所得收益 | 205 | 220 | |||
贷款(增加)/减少 | 3,495 | (6,290) | |||
出售贷款所得款项 | 916 | 686 | |||
房地和设备及其他无形资产的资本支出 | (351) | (283) | |||
其他,净额 | 235 | 15 | |||
投资活动提供/(用于)的现金净额 | 14,495 | (13,054) |
在……里面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
融资活动(百万瑞士法郎) | |||||
因银行和客户存款增加/(减少) | 5,221 | 4,090 | |||
短期借款增加/(减少) | (1,568) | 2,716 | |||
增加/(减少)购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券出借交易 | (7,834) | (2,248) | |||
发行长期债务 | 11,551 | 15,576 | |||
偿还长期债务 | (13,768) | (13,482) | |||
出售库藏股 | 4,663 | 6,766 | |||
库藏股回购 | (4,830) | (7,335) | |||
其他,净额 | 6 | 71 | |||
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | (6,559) | 6,154 | |||
汇率变动对现金和银行欠款的影响(百万瑞士法郎) | |||||
汇率变动对现金和银行到期债务的影响 | (159) | 2,817 | |||
现金和银行欠款净增加/(减少)(百万瑞士法郎) | |||||
现金净增加/(减少)及银行应缴款项 | 3,132 | (5,827) | |||
期初银行的现金和到期款项 1 | 164,818 | 139,112 | |||
期末银行的现金和到期款项 1 | 167,950 | 133,285 | |||
1
包括受限现金。
|
在……里面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
支付所得税和利息的现金(百万瑞士法郎) | |||||
缴纳所得税的现金 | 231 | 267 | |||
支付利息的现金 | 1,046 | 1,574 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
净收入(百万瑞士法郎) | |||||||
财富管理 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | ||||
投资银行 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | ||||
瑞士银行 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | ||||
资产管理 | 361 | 399 | 400 | ||||
企业中心 | (173) | (69) | 174 | ||||
净收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | ||||
税前收益/(亏损)(百万瑞士法郎) | |||||||
财富管理 | (357) | 157 | 978 | ||||
投资银行 | 124 | (1,988) | (2,310) | ||||
瑞士银行 | 471 | 607 | 412 | ||||
资产管理 | 53 | 93 | 131 | ||||
企业中心 | (719) | (533) | 32 | ||||
税前收入/(亏损) | (428) | (1,664) | (757) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
总资产(百万瑞士法郎) | |||||
财富管理 | 204,256 | 201,326 | |||
投资银行 | 253,958 | 274,112 | |||
瑞士银行 | 222,152 | 221,478 | |||
资产管理 | 3,659 | 3,603 | |||
企业中心 | 55,529 | 55,314 | |||
总资产 | 739,554 | 755,833 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
净利息收入(百万瑞士法郎) | |||||||
贷款 | 1,194 | 1,263 | 1,265 | ||||
投资证券 | 0 | 1 | 0 | ||||
交易资产,扣除交易负债的净额 1 | 702 | 599 | 846 | ||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 233 | 252 | 341 | ||||
其他 | 105 | 138 | 135 | ||||
利息和股息收入 | 2,234 | 2,253 | 2,587 | ||||
存款 | (54) | (39) | (51) | ||||
短期借款 | (8) | (17) | (2) | ||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | (100) | (148) | (276) | ||||
长期债务 | (536) | (665) | (543) | ||||
其他 | (77) | (66) | (61) | ||||
利息支出 | (775) | (935) | (933) | ||||
净利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | ||||
1
从2011年第三季度开始,交易资产的利息和股息收入以及交易负债的利息支出
按净额列报,以与交易收入的列报
保持一致。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
佣金和费用(百万瑞士法郎) | |||||||
贷款业务 | 435 | 436 | 516 | ||||
投资和投资组合管理 | 828 | 871 | 861 | ||||
其他证券业务 | 13 | 15 | 13 | ||||
受托业务 | 841 | 886 | 874 | ||||
承销 | 239 | 397 | 989 | ||||
经纪 | 690 | 740 | 909 | ||||
承销及经纪业务 | 929 | 1,137 | 1,898 | ||||
其他服务 | 396 | 562 | 449 | ||||
佣金及费用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
交易收入(百万瑞士法郎) | |||||||
利率产品 | (365) | 361 | 752 | ||||
外汇产品 | 329 | 721 | 148 | ||||
股票/指数相关产品 | 84 | 146 | 1,001 | ||||
信贷产品 | 8 | (1,350) | (33) | ||||
商品和能源产品 | 59 | (30) | 9 | ||||
其他产品 | (151) | 1 | (66) | ||||
交易收入 | (36) | (151) | 1,811 | ||||
代表基于产品的收入,这些收入不能代表细分市场内的业务结果
,因为细分市场的结果利用了各种产品类型的金融工具。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
其他收入(百万瑞士法郎) | |||||||
没有SEI的非控制性权益 | 0 | 0 | (1) | ||||
持有待售贷款 | (2) | 8 | (41) | ||||
持有待售的长期资产 | 165 | 225 | (2) | ||||
权益法投资 | 43 | 33 | 29 | ||||
其他投资 | 15 | (61) | 199 | ||||
其他 | 167 | 189 | 188 | ||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
信贷损失准备金(百万瑞士法郎) | |||||||
以摊销成本持有的贷款 | 41 | (16) | (24) | ||||
以摊销成本持有的其他金融资产 | (148) | 1 | (8) | 1 | 4,434 | ||
表外信贷风险敞口 | (3) | 4 | (16) | ||||
信贷损失准备金 | (110) | (20) | 4,394 | ||||
1
主要反映与Archegos有关的22年第一季度、2011年第四季度和2011年第一季度分别为1.55亿瑞士法郎、500万瑞士法郎和44.3亿瑞士法郎的信贷损失拨备/(拨备释放)。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
薪酬和福利(百万瑞士法郎) | |||||||
薪金和可变薪酬 | 2,030 | 1,778 | 1,849 | ||||
社会保障 | 204 | 149 | 158 | ||||
其他 1 | 224 | 218 | 200 | ||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | ||||
1
包括2012年第一季度、2011年第四季度和21年第一季度分别为1.28亿瑞士法郎、1.31亿瑞士法郎和1.3亿瑞士法郎的养老金相关支出,涉及固定收益养老金计划的服务成本和雇主
固定缴费养老金计划的缴费。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
一般和行政费用(百万瑞士法郎) | |||||||
入住费 | 237 | 252 | 263 | ||||
IT、机器和设备 | 407 | 395 | 373 | ||||
拨备和损失 | 710 | 587 | 57 | ||||
旅游和娱乐 | 44 | 50 | 29 | ||||
专业服务 | 521 | 636 | 373 | ||||
通信和市场数据服务 | 131 | 130 | 127 | ||||
其他无形资产的摊销和减值 | 1 | 2 | 2 | ||||
其他 1 | 97 | 130 | 152 | ||||
一般和行政费用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | ||||
1
包括22季度、21季度和21季度分别为4900万瑞士法郎、4400万瑞士法郎和5200万瑞士法郎的养老金相关支出/(积分),涉及已定义的
福利计划的净定期福利成本的某些组成部分。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
按类型划分的重组费用(百万瑞士法郎) | |||||||
与薪酬和福利相关的费用 | 42 | 32 | 11 | ||||
其中遣散费 | 13 | 19 | 7 | ||||
其中递延补偿 | 25 | 13 | 4 | ||||
一般和与行政有关的费用 | 4 | 1 | 14 | ||||
其中养老金支出 | 0 | 0 | (7) | ||||
重组费用总额 | 46 | 33 | 25 |
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……里面 | 补偿- 站台和 优势 |
一般和 行政性 费用 |
总计 |
补偿- 站台和 优势 |
一般和 行政性 费用 |
总计 |
补偿- 站台和 优势 |
一般和 行政性 费用 |
总计 |
||||||||||
重组负债(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
期初余额 | 19 | 0 | 19 | – | – | – | 50 | 2 | 52 | ||||||||||
净附加费 1 | 13 | 4 | 17 | 19 | 1 | 20 | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
利用率 | (7) | (4) | (11) | 0 | (1) | (1) | (18) | (9) | (27) | ||||||||||
期末余额 | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 | 39 | 3 | 42 | ||||||||||
1
因集团重组而在22年第1季度、21年第4季度和第21季度因重组而加速费用增加的以下项目不包括在重组拨备中:
未结清的股份薪酬分别为800万瑞士法郎、1100万瑞士法郎和100万瑞士法郎;其他与人员有关的费用分别为2100万瑞士法郎、200万瑞士法郎和300万瑞士法郎,仍被归类为补偿负债;21年第一季度未结清的(700万)瑞士法郎的养老金债务仍被归类为养老金负债;并在2011年第一季度加速
累计折旧和减值1100万瑞士法郎,仍归类为房地和设备。未结算的股份薪酬结算日期
保持三年不变。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
股东应占基本净收入/(亏损)(百万瑞士法郎) | |||||||
基本每股收益的股东应占净收益/(亏损) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
稀释后每股收益的股东应占净收益/(亏损) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
加权平均流通股(百万股) | |||||||
可用于普通股的基本每股收益 | 2,617.9 | 2,511.3 | 2,446.6 | ||||
摊薄认股权及认股权证 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
摊薄股份奖励 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
普通股的稀释后每股收益 1, 2 | 2,617.9 | 2,511.3 | 2,446.6 | ||||
加权平均-可用于强制性可转换票据的基本/稀释后每股收益的加权平均流通股 | – | 93.3 | – | ||||
普通股每股可用收益/(亏损)(瑞士法郎) | |||||||
普通股每股基本收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
普通股每股摊薄收益/(亏损) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
1
加权平均潜在普通股-与各个时期的非摊薄工具相关的潜在普通股(因此不包括在上文的稀释每股收益计算中),但未来可能稀释的每股收益分别为1,450万股、1,360万股和650万股。
|
|||||||
2
由于22年第一季度、2011年第四季度和21年第一季度的净亏损,加权平均期权和已发行认股权证分别为80万、80万和40万股,加权平均未偿还股票奖励分别为6480万、8790万和9200万股,因此不包括在稀释后每股收益计算中
,因为其影响将是反稀释的。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
与客户签订的合同(百万瑞士法郎) | |||||||
投资和投资组合管理 | 828 | 871 | 861 | ||||
其他证券业务 | 13 | 15 | 13 | ||||
承销 | 239 | 397 | 989 | ||||
经纪 | 690 | 739 | 908 | ||||
其他服务 | 394 | 560 | 448 | ||||
与客户签订合同的总收入 | 2,164 | 2,582 | 3,219 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
合同余额(百万瑞士法郎) | |||||||
合同应收账款 | 777 | 865 | 1,120 | ||||
合同责任 | 58 | 55 | 65 | ||||
在报告期间确认的收入包括在期初合同负债余额中 | 14 | 9 | 8 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
交易资产(百万瑞士法郎) | |||||
债务证券 | 52,565 | 54,198 | |||
股权证券 | 34,097 | 36,546 | |||
衍生工具 1 | 16,810 | 17,559 | |||
其他 | 3,499 | 2,838 | |||
交易资产 | 106,971 | 111,141 | |||
交易负债(百万瑞士法郎) | |||||
空头头寸 | 15,818 | 16,689 | |||
衍生工具 1 | 12,366 | 10,846 | |||
贸易负债 | 28,184 | 27,535 | |||
1
在交易对手和现金抵押品净额后显示的金额。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
衍生工具的现金抵押品--净额(百万瑞士法郎) 1 | |||||
支付的现金抵押品 | 14,881 | 17,869 | |||
收到的现金抵押品 | 10,027 | 12,056 | |||
衍生工具的现金抵押品--未净额(百万瑞士法郎) 2 | |||||
支付的现金抵押品 | 9,262 | 7,659 | |||
收到的现金抵押品 | 5,016 | 5,533 | |||
1
在附注24中记为衍生工具的现金抵押品净额--抵销金融资产和金融负债。
|
|||||
2
作为衍生工具的现金抵押品记录在附注21--其他资产和其他负债。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
投资证券(百万瑞士法郎) | |||||
可供出售的债务证券 | 809 | 1,005 | |||
总投资证券 | 809 | 1,005 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 | 摊销 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
摊销 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
|||||||||
按类型划分的投资证券(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||
瑞士联邦、州或地方政府实体 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
公司债务证券 | 876 | 0 | 69 | 807 | 1,011 | 0 | 8 | 1,003 | |||||||||
可供出售的债务证券 | 878 | 0 | 69 | 809 | 1,013 | 0 | 8 | 1,005 |
少于12个月 | 12个月或更长时间 | 总计 | |||||||||||
末尾 | 公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
公司债务证券 | 682 | 61 | 96 | 8 | 778 | 69 | |||||||
可供出售的债务证券 | 682 | 61 | 96 | 8 | 778 | 69 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
公司债务证券 | 683 | 8 | 0 | 0 | 683 | 8 | |||||||
可供出售的债务证券 | 683 | 8 | 0 | 0 | 683 | 8 |
在……里面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
可供出售的债务证券的销售(百万瑞士法郎) | |||||
销售收入 | 0 | 0 | |||
已实现收益 | 0 | 0 |
末尾 | 摊销 成本 |
公平 价值 |
平均值 产量 (in %) |
||||
1Q22(百万瑞士法郎,除非另有说明) | |||||||
在1年内到期 | 31 | 31 | 0.56 | ||||
到期时间为1至5年 | 92 | 88 | (0.02) | ||||
到期时间为5至10年 | 755 | 690 | 0.05 | ||||
可供出售的债务证券 | 878 | 809 | 0.06 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他投资(百万瑞士法郎) | |||||
权益法投资 | 1,657 | 1,644 | |||
股权证券(无可随时确定的公允价值) 1 | 3,343 | 3,317 | |||
其中以资产净值计算的 | 66 | 54 | |||
其中在测量替代方案中 | 346 | 347 | |||
其中按公允价值计算的 | 2,884 | 2,869 | |||
其中以成本减去减值 | 47 | 47 | |||
房地产投资持有 2 | 75 | 76 | |||
寿险金融工具 3 | 719 | 789 | |||
其他投资总额 | 5,794 | 5,826 | |||
1
包括私募股权、对冲基金和限制性股票投资,以及本集团对被投资人没有重大影响或控制权的非市场化共同基金的某些
投资。
|
|||||
2
截至2012年第一季度和2011年第四季度末,持有的用于投资的房地产包括止赎和收回的房地产分别为600万瑞士法郎和900万瑞士法郎,其中分别为600万瑞士法郎和600万瑞士法郎与住宅房地产有关。
|
|||||
3
包括单一保费即时年金合约。
|
在/结束于 | 3M22 | 累计 | 3M21 | ||||
减值和调整(百万瑞士法郎) | |||||||
减值和向下调整 | (1) | (43) | (2) | ||||
向上调整 | 0 | 138 | 0 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
贷款(百万瑞士法郎) | |||||
抵押贷款 | 110,166 | 110,533 | |||
以证券作抵押的贷款 | 47,828 | 51,253 | |||
消费金融 | 5,231 | 5,075 | |||
消费者 | 163,225 | 166,861 | |||
房地产 | 28,556 | 28,529 | |||
商业和工业贷款 | 68,432 | 69,129 | |||
金融机构 | 25,733 | 25,222 | |||
政府和公共机构 | 3,147 | 3,323 | |||
企业和机构 | 125,868 | 126,203 | |||
贷款总额 | 289,093 | 293,064 | |||
其中以摊销成本持有的 | 279,548 | 282,821 | |||
其中以公允价值持有 | 9,545 | 10,243 | |||
净额(未赚取收入)/递延费用 | (81) | (81) | |||
信贷损失准备 | (1,330) | (1,297) | |||
净贷款 | 287,682 | 291,686 | |||
按地点划分的贷款总额(百万瑞士法郎) | |||||
11.瑞士 | 169,454 | 167,957 | |||
外国 | 119,639 | 125,107 | |||
贷款总额 | 289,093 | 293,064 | |||
减值贷款组合(百万瑞士法郎) | |||||
不良贷款 | 1,819 | 1,666 | |||
无息贷款 | 378 | 298 | |||
非权责发生制贷款 | 2,197 | 1,964 | |||
重组贷款 | 384 | 367 | |||
潜在问题贷款 | 451 | 436 | |||
其他减值贷款 | 835 | 803 | |||
减值贷款总额 1 | 3,032 | 2,767 | |||
1
截至2012年第一季度和第四季度末,分别为1.84亿瑞士法郎和1.3亿瑞士法郎,涉及由住宅房地产担保的消费者抵押贷款,根据适用司法管辖区的当地要求
,正式的止赎程序正在进行中。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 摊销 成本基础 |
1 | 津贴 获得学分 损失 |
网络 携载 价值 |
摊销 成本基础 |
1 | 津贴 获得学分 损失 |
网络 携载 价值 |
|||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||
现金和银行到期款项 | 167,802 | 0 | 167,802 | 164,510 | 0 | 164,510 | |||||||
银行的有息存款 | 1,001 | (3) | 998 | 1,323 | 4 | 0 | 1,323 | ||||||
根据转售协议购买的证券及证券借贷交易 | 24,223 | 2 | 0 | 24,223 | 35,283 | 4 | 0 | 35,283 | |||||
贷款 | 279,467 | 2,3 | (1,330) | 278,137 | 282,740 | 4,5 | (1,297) | 281,443 | |||||
经纪业务应收账款 | 22,428 | 2 | (4,069) | 18,359 | 20,873 | 4 | (4,186) | 16,687 | |||||
其他资产 | 16,345 | (30) | 16,315 | 14,175 | (30) | 14,145 | |||||||
总计 | 511,266 | (5,432) | 505,834 | 518,904 | (5,513) | 513,391 | |||||||
1
扣除非劳动收入/递延支出后的净额(视情况而定)。
|
|||||||||||||
2
不包括总额为3.44亿瑞士法郎的应计利息,不包括信贷损失的相关准备金。在应计利息余额中,100万瑞士法郎是根据转售协议购买的证券和证券借款交易,3.41亿瑞士法郎是贷款,200万瑞士法郎是经纪应收账款。这些应计利息余额在
其他资产中报告。
|
|||||||||||||
3
包括6300万瑞士法郎的非应计贷款的危险利息,这些利息作为贷款摊销成本余额的一部分报告。
|
|||||||||||||
4
不包括总额为3.01亿瑞士法郎的应计利息,不包括信贷损失的相关准备金。在应计利息余额中,100万瑞士法郎是银行的有息存款,100万瑞士法郎是根据转售协议购买的证券和证券借款交易,2.95亿瑞士法郎是贷款,400万瑞士法郎是经纪应收账款。这些应计利息余额在
其他资产中报告。
|
|||||||||||||
5
包括8600万瑞士法郎的非应计贷款的危险利息,这些利息作为贷款摊销成本余额的一部分报告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||
末尾 | 预测 2022 |
预测 2023 |
预测 2022 |
预测 2023 |
|||||
瑞士实际GDP增长率(%) | |||||||||
负面影响 | 0.8 | 1.2 | (0.4) | 0.3 | |||||
基线 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | |||||
上行空间 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 2.8 | |||||
欧元区实际GDP增长率(%) | |||||||||
负面影响 | 0.4 | 0.3 | (0.7) | 1.4 | |||||
基线 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | |||||
上行空间 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 2.7 | |||||
美国实际GDP增长率(%) | |||||||||
负面影响 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | |||||
基线 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | |||||
上行空间 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 2.4 | |||||
英国实际GDP增长率(%) | |||||||||
负面影响 | 1.1 | (1.1) | (0.9) | 1.0 | |||||
基线 | 4.0 | 1.7 | 5.0 | 3.3 | |||||
上行空间 | 4.6 | 2.2 | 7.8 | 3.9 | |||||
世界工业生产(%) | |||||||||
负面影响 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | |||||
基线 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
上行空间 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | |||||
预测是在每个报告期结束时确定的各个宏观经济因素的四个季度平均估计值。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
消费者 | 公司和 机构 |
总计 |
消费者 |
公司和 机构 |
总计 |
消费者 |
公司和 机构 |
总计 |
|||||||||||
信贷损失准备金(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
期初余额 | 357 | 940 | 1,297 | 351 | 1,012 | 1,363 | 318 | 1,218 | 1,536 | ||||||||||
本期预期信贷损失准备金 | 22 | 33 | 55 | 17 | (15) | 2 | 12 | (35) | (23) | ||||||||||
其中的利息准备金 1 | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
总核销 | (15) | (18) | (33) | (15) | (38) | (53) | (14) | (24) | (38) | ||||||||||
复苏 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
净注销 | (12) | (17) | (29) | (13) | (36) | (49) | (12) | (24) | (36) | ||||||||||
外币换算影响和其他调整,净额 | 2 | 5 | 7 | 2 | (21) | (19) | 11 | 39 | 50 | ||||||||||
期末余额 | 369 | 961 | 1,330 | 357 | 940 | 1,297 | 329 | 1,198 | 1,527 | ||||||||||
其中单独评估的 | 273 | 545 | 818 | 273 | 512 | 785 | 240 | 627 | 867 | ||||||||||
其中集体评估的 | 96 | 416 | 512 | 84 | 428 | 512 | 89 | 571 | 660 | ||||||||||
1
指当期应计非应计贷款利息和被确认为利息收入冲销的租赁融资交易的净准备金。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……里面 | 消费者 |
公司和 机构 |
总计 |
消费者 |
公司和 机构 |
总计 |
消费者 |
公司和 机构 |
总计 |
||||||||||
按摊销成本持有的贷款(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
购买 1 | 6 | 1,153 | 1,159 | 3 | 1,327 | 1,330 | 5 | 988 | 993 | ||||||||||
持有待售贷款的重新分类 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
对持有待售贷款的重新分类 3 | 0 | 872 | 872 | 0 | 1,476 | 1,476 | 0 | 468 | 468 | ||||||||||
销售额 3 | 0 | 698 | 698 | 0 | 1,405 | 1,405 | 0 | 374 | 374 | ||||||||||
从持有待售贷款和重新分类为持有待售贷款的重新分类代表非现金交易。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||
信贷损失准备金(百万瑞士法郎) | |||||||
期初余额 | 4,216 | 4,320 | 55 | ||||
本期预期信贷损失准备金 | (148) | (8) | 4,434 | ||||
总核销 | (3) | (4) | 0 | ||||
复苏 | 0 | 0 | 0 | ||||
净注销 | (3) | (4) | 0 | ||||
外币换算影响和其他调整,净额 | 37 | (92) | (1) | ||||
期末余额 | 4,102 | 4,216 | 4,488 | ||||
其中单独评估的 | 4,084 | 4,202 | 4,449 | ||||
其中集体评估的 | 18 | 14 | 39 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投资级 | 非投资性 等级 |
投资 等级 |
非投资性 等级 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | |||||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||||
抵押贷款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 3,065 | 682 | 1 | 3,748 | 24,257 | 2,134 | 40 | 26,431 | |||||||||
2021 / 2020 | 23,617 | 1,848 | 40 | 25,505 | 14,743 | 1,402 | 13 | 16,158 | |||||||||
2020 / 2019 | 14,339 | 1,402 | 36 | 15,777 | 11,308 | 1,639 | 48 | 12,995 | |||||||||
2019 / 2018 | 10,988 | 1,521 | 78 | 12,587 | 7,287 | 812 | 88 | 8,187 | |||||||||
2018 / 2017 | 7,072 | 767 | 68 | 7,907 | 5,318 | 698 | 74 | 6,090 | |||||||||
前几年 | 40,264 | 2,777 | 368 | 43,409 | 36,790 | 2,359 | 317 | 39,466 | |||||||||
定期贷款总额 | 99,345 | 8,997 | 591 | 108,933 | 99,703 | 9,044 | 580 | 109,327 | |||||||||
循环贷款 | 291 | 942 | 0 | 1,233 | 276 | 930 | 0 | 1,206 | |||||||||
总计 | 99,636 | 9,939 | 591 | 110,166 | 99,979 | 9,974 | 580 | 110,533 | |||||||||
以证券作抵押的贷款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 1,175 | 331 | 0 | 1,506 | 2,627 | 685 | 0 | 3,312 | |||||||||
2021 / 2020 | 1,820 | 454 | 0 | 2,274 | 649 | 848 | 0 | 1,497 | |||||||||
2020 / 2019 | 523 | 959 | 0 | 1,482 | 61 | 167 | 0 | 228 | |||||||||
2019 / 2018 | 57 | 147 | 0 | 204 | 32 | 26 | 106 | 164 | |||||||||
2018 / 2017 | 23 | 40 | 107 | 170 | 55 | 19 | 0 | 74 | |||||||||
前几年 | 833 | 579 | 0 | 1,412 | 804 | 681 | 0 | 1,485 | |||||||||
定期贷款总额 | 4,431 | 2,510 | 107 | 7,048 | 4,228 | 2,426 | 106 | 6,760 | |||||||||
循环贷款 1 | 37,823 | 2,803 | 154 | 40,780 | 41,275 | 3,063 | 155 | 44,493 | |||||||||
总计 | 42,254 | 5,313 | 261 | 47,828 | 45,503 | 5,489 | 261 | 51,253 | |||||||||
消费金融 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 851 | 491 | 0 | 1,342 | 1,688 | 823 | 5 | 2,516 | |||||||||
2021 / 2020 | 1,029 | 579 | 8 | 1,616 | 538 | 288 | 15 | 841 | |||||||||
2020 / 2019 | 481 | 250 | 15 | 746 | 285 | 234 | 19 | 538 | |||||||||
2019 / 2018 | 239 | 219 | 19 | 477 | 98 | 169 | 18 | 285 | |||||||||
2018 / 2017 | 79 | 143 | 18 | 240 | 21 | 75 | 13 | 109 | |||||||||
前几年 | 34 | 133 | 53 | 220 | 13 | 76 | 43 | 132 | |||||||||
定期贷款总额 | 2,713 | 1,815 | 113 | 4,641 | 2,643 | 1,665 | 113 | 4,421 | |||||||||
循环贷款 | 359 | 37 | 85 | 481 | 348 | 21 | 90 | 459 | |||||||||
总计 | 3,072 | 1,852 | 198 | 5,122 | 2,991 | 1,686 | 203 | 4,880 | |||||||||
消费者-总计 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 5,091 | 1,504 | 1 | 6,596 | 28,572 | 3,642 | 45 | 32,259 | |||||||||
2021 / 2020 | 26,466 | 2,881 | 48 | 29,395 | 15,930 | 2,538 | 28 | 18,496 | |||||||||
2020 / 2019 | 15,343 | 2,611 | 51 | 18,005 | 11,654 | 2,040 | 67 | 13,761 | |||||||||
2019 / 2018 | 11,284 | 1,887 | 97 | 13,268 | 7,417 | 1,007 | 212 | 8,636 | |||||||||
2018 / 2017 | 7,174 | 950 | 193 | 8,317 | 5,394 | 792 | 87 | 6,273 | |||||||||
前几年 | 41,131 | 3,489 | 421 | 45,041 | 37,607 | 3,116 | 360 | 41,083 | |||||||||
定期贷款总额 | 106,489 | 13,322 | 811 | 120,622 | 106,574 | 13,135 | 799 | 120,508 | |||||||||
循环贷款 | 38,473 | 3,782 | 239 | 42,494 | 41,899 | 4,014 | 245 | 46,158 | |||||||||
总计 | 144,962 | 17,104 | 1,050 | 163,116 | 148,473 | 17,149 | 1,044 | 166,666 | |||||||||
1
隆巴德贷款通常被归类为循环贷款。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投资级 | 非投资性 等级 |
投资 等级 |
非投资性 等级 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | |||||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||||
房地产 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 1,312 | 1,451 | 0 | 2,763 | 9,568 | 4,682 | 2 | 14,252 | |||||||||
2021 / 2020 | 9,053 | 3,356 | 2 | 12,411 | 3,709 | 1,355 | 5 | 5,069 | |||||||||
2020 / 2019 | 3,441 | 1,408 | 4 | 4,853 | 1,849 | 706 | 2 | 2,557 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,789 | 656 | 2 | 2,447 | 925 | 340 | 1 | 1,266 | |||||||||
2018 / 2017 | 891 | 278 | 1 | 1,170 | 475 | 101 | 0 | 576 | |||||||||
前几年 | 2,675 | 406 | 30 | 3,111 | 2,469 | 376 | 30 | 2,875 | |||||||||
定期贷款总额 | 19,161 | 7,555 | 39 | 26,755 | 18,995 | 7,560 | 40 | 26,595 | |||||||||
循环贷款 | 653 | 294 | 137 | 1,084 | 778 | 297 | 135 | 1,210 | |||||||||
总计 | 19,814 | 7,849 | 176 | 27,839 | 19,773 | 7,857 | 175 | 27,805 | |||||||||
商业和工业贷款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 4,210 | 5,764 | 106 | 10,080 | 8,284 | 11,985 | 136 | 20,405 | |||||||||
2021 / 2020 | 5,688 | 7,153 | 113 | 12,954 | 3,242 | 4,468 | 62 | 7,772 | |||||||||
2020 / 2019 | 2,401 | 3,840 | 42 | 6,283 | 2,110 | 3,903 | 105 | 6,118 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,887 | 3,497 | 139 | 5,523 | 1,003 | 2,256 | 177 | 3,436 | |||||||||
2018 / 2017 | 847 | 2,125 | 156 | 3,128 | 697 | 937 | 60 | 1,694 | |||||||||
前几年 | 2,252 | 3,450 | 125 | 5,827 | 2,013 | 2,848 | 90 | 4,951 | |||||||||
定期贷款总额 | 17,285 | 25,829 | 681 | 43,795 | 17,349 | 26,397 | 630 | 44,376 | |||||||||
循环贷款 | 13,457 | 7,291 | 447 | 21,195 | 13,941 | 7,458 | 372 | 21,771 | |||||||||
总计 | 30,742 | 33,120 | 1,128 | 64,990 | 31,290 | 33,855 | 1,002 | 66,147 | |||||||||
金融机构 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 3,492 | 430 | 91 | 4,013 | 6,360 | 2,012 | 51 | 8,423 | |||||||||
2021 / 2020 | 3,797 | 1,389 | 0 | 5,186 | 2,081 | 201 | 30 | 2,312 | |||||||||
2020 / 2019 | 1,819 | 194 | 0 | 2,013 | 660 | 127 | 1 | 788 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,219 | 104 | 1 | 1,324 | 522 | 151 | 1 | 674 | |||||||||
2018 / 2017 | 635 | 89 | 1 | 725 | 87 | 19 | 0 | 106 | |||||||||
前几年 | 748 | 105 | 0 | 853 | 499 | 85 | 1 | 585 | |||||||||
定期贷款总额 | 11,710 | 2,311 | 93 | 14,114 | 10,209 | 2,595 | 84 | 12,888 | |||||||||
循环贷款 | 7,703 | 504 | 1 | 8,208 | 7,542 | 485 | 1 | 8,028 | |||||||||
总计 | 19,413 | 2,815 | 94 | 22,322 | 17,751 | 3,080 | 85 | 20,916 | |||||||||
政府和公共机构 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 27 | 12 | 0 | 39 | 521 | 26 | 0 | 547 | |||||||||
2021 / 2020 | 522 | 32 | 0 | 554 | 157 | 114 | 0 | 271 | |||||||||
2020 / 2019 | 157 | 108 | 0 | 265 | 94 | 19 | 19 | 132 | |||||||||
2019 / 2018 | 90 | 19 | 11 | 120 | 46 | 11 | 0 | 57 | |||||||||
2018 / 2017 | 46 | 11 | 0 | 57 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
前几年 | 218 | 17 | 0 | 235 | 199 | 21 | 0 | 220 | |||||||||
定期贷款总额 | 1,060 | 199 | 11 | 1,270 | 1,045 | 191 | 19 | 1,255 | |||||||||
循环贷款 | 10 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
总计 | 1,070 | 200 | 11 | 1,281 | 1,077 | 191 | 19 | 1,287 | |||||||||
公司和机构-合计 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 9,041 | 7,657 | 197 | 16,895 | 24,733 | 18,705 | 189 | 43,627 | |||||||||
2021 / 2020 | 19,060 | 11,930 | 115 | 31,105 | 9,189 | 6,138 | 97 | 15,424 | |||||||||
2020 / 2019 | 7,818 | 5,550 | 46 | 13,414 | 4,713 | 4,755 | 127 | 9,595 | |||||||||
2019 / 2018 | 4,985 | 4,276 | 153 | 9,414 | 2,496 | 2,758 | 179 | 5,433 | |||||||||
2018 / 2017 | 2,419 | 2,503 | 158 | 5,080 | 1,287 | 1,057 | 60 | 2,404 | |||||||||
前几年 | 5,893 | 3,978 | 155 | 10,026 | 5,180 | 3,330 | 121 | 8,631 | |||||||||
定期贷款总额 | 49,216 | 35,894 | 824 | 85,934 | 47,598 | 36,743 | 773 | 85,114 | |||||||||
循环贷款 | 21,823 | 8,090 | 585 | 30,498 | 22,293 | 8,240 | 508 | 31,041 | |||||||||
总计 | 71,039 | 43,984 | 1,409 | 116,432 | 69,891 | 44,983 | 1,281 | 116,155 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投资级 | 非投资性 等级 |
投资 等级 |
非投资性 等级 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | |||||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||||
按摊销成本持有的贷款--总额 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 14,132 | 9,161 | 198 | 23,491 | 53,305 | 22,347 | 234 | 75,886 | |||||||||
2021 / 2020 | 45,526 | 14,811 | 163 | 60,500 | 25,119 | 8,676 | 125 | 33,920 | |||||||||
2020 / 2019 | 23,161 | 8,161 | 97 | 31,419 | 16,367 | 6,795 | 194 | 23,356 | |||||||||
2019 / 2018 | 16,269 | 6,163 | 250 | 22,682 | 9,913 | 3,765 | 391 | 14,069 | |||||||||
2018 / 2017 | 9,593 | 3,453 | 351 | 13,397 | 6,681 | 1,849 | 147 | 8,677 | |||||||||
前几年 | 47,024 | 7,467 | 576 | 55,067 | 42,787 | 6,446 | 481 | 49,714 | |||||||||
定期贷款总额 | 155,705 | 49,216 | 1,635 | 206,556 | 154,172 | 49,878 | 1,572 | 205,622 | |||||||||
循环贷款 | 60,296 | 11,872 | 824 | 72,992 | 64,192 | 12,254 | 753 | 77,199 | |||||||||
总计 | 216,001 | 61,088 | 2,459 | 279,548 | 1 | 218,364 | 62,132 | 2,325 | 282,821 | 1 | |||||||
1
不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分别以3.41亿瑞士法郎和2.95亿瑞士法郎的摊销成本持有的贷款的应计利息。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投资级 | 非投资性 等级 |
投资 等级 |
非投资性 等级 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | AAA至BBB | BB至C | D | 总计 | |||||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||||
以摊销成本持有的其他金融资产 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
2021 / 2020 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019 / 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||||||
2018 / 2017 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
前几年 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
长期头寸合计 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | |||||||||
回转仓位 | 0 | 1,043 | 0 | 1,043 | 0 | 970 | 0 | 970 | |||||||||
总计 | 0 | 1,115 | 0 | 1,115 | 0 | 1,042 | 0 | 1,042 | |||||||||
主要包括抵押贷款服务预付款和失败的购买。
|
当前 | 逾期 | ||||||||||||||
末尾 | 至.为止 30天 |
31–60 日数 |
61–90 日数 |
多过 90天 |
总计 |
总计 |
|||||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
抵押贷款 | 109,503 | 127 | 47 | 11 | 478 | 663 | 110,166 | ||||||||
以证券作抵押的贷款 | 47,643 | 5 | 42 | 0 | 138 | 185 | 47,828 | ||||||||
消费金融 | 4,603 | 211 | 118 | 37 | 153 | 519 | 5,122 | ||||||||
消费者 | 161,749 | 343 | 207 | 48 | 769 | 1,367 | 163,116 | ||||||||
房地产 | 27,594 | 48 | 1 | 10 | 186 | 245 | 27,839 | ||||||||
商业和工业贷款 | 63,844 | 326 | 14 | 27 | 779 | 1,146 | 64,990 | ||||||||
金融机构 | 21,944 | 252 | 5 | 70 | 51 | 378 | 22,322 | ||||||||
政府和公共机构 | 1,264 | 5 | 0 | 1 | 11 | 17 | 1,281 | ||||||||
企业和机构 | 114,646 | 631 | 20 | 108 | 1,027 | 1,786 | 116,432 | ||||||||
按摊销成本持有的贷款总额 | 276,395 | 974 | 227 | 156 | 1,796 | 3,153 | 279,548 | 1 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
抵押贷款 | 109,877 | 123 | 73 | 61 | 399 | 656 | 110,533 | ||||||||
以证券作抵押的贷款 | 51,069 | 42 | 0 | 0 | 142 | 184 | 51,253 | ||||||||
消费金融 | 4,449 | 144 | 70 | 60 | 157 | 431 | 4,880 | ||||||||
消费者 | 165,395 | 309 | 143 | 121 | 698 | 1,271 | 166,666 | ||||||||
房地产 | 27,628 | 6 | 4 | 0 | 167 | 177 | 27,805 | ||||||||
商业和工业贷款 | 65,327 | 166 | 13 | 12 | 629 | 820 | 66,147 | ||||||||
金融机构 | 20,807 | 60 | 7 | 1 | 41 | 109 | 20,916 | ||||||||
政府和公共机构 | 1,252 | 16 | 0 | 0 | 19 | 35 | 1,287 | ||||||||
企业和机构 | 115,014 | 248 | 24 | 13 | 856 | 1,141 | 116,155 | ||||||||
按摊销成本持有的贷款总额 | 280,409 | 557 | 167 | 134 | 1,554 | 2,412 | 282,821 | 1 | |||||||
1
不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分别以摊销成本3.41亿瑞士法郎和2.95亿瑞士法郎持有的贷款的应计利息。
|
3M22 | 3M21 | ||||||||||||||||
摊销 成本 非应计项目 资产位于 起头 周期的 |
摊销 成本 非应计项目 资产位于 结束 周期的 |
利息 收入 公认的 |
摊销 成本 非应计项目 资产 没有 专一 津贴 在结束时 期间 |
摊销 成本 非应计项目 资产位于 起头 周期的 |
摊销 成本 非应计项目 资产位于 结束 周期的 |
利息 收入 公认的 |
摊销 成本 非应计项目 资产 没有 专一 津贴 在结束时 期间 |
||||||||||
百万瑞士法郎 | |||||||||||||||||
抵押贷款 | 572 | 577 | 1 | 129 | 418 | 511 | 0 | 119 | |||||||||
以证券作抵押的贷款 | 262 | 260 | 1 | 2 | 105 | 262 | 2 | 0 | |||||||||
消费金融 | 205 | 201 | 0 | 1 | 201 | 199 | 0 | 2 | |||||||||
消费者 | 1,039 | 1,038 | 2 | 132 | 724 | 972 | 2 | 121 | |||||||||
房地产 | 167 | 184 | 0 | 0 | 324 | 336 | 3 | 39 | |||||||||
商业和工业贷款 | 698 | 914 | 4 | 54 | 925 | 799 | 5 | 6 | |||||||||
金融机构 | 41 | 50 | 0 | 0 | 68 | 72 | 0 | 8 | |||||||||
政府和公共机构 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
企业和机构 | 925 | 1,159 | 4 | 56 | 1,317 | 1,217 | 8 | 53 | |||||||||
按摊销成本持有的贷款总额 | 1,964 | 2,197 | 6 | 188 | 2,041 | 2,189 | 10 | 174 |
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……里面 | 数量 合约 |
录下来 投资-- 前- 改装 |
录下来 投资-- 邮寄- 改装 |
数量 合约 |
录下来 投资-- 前- 改装 |
录下来 投资-- 邮寄- 改装 |
数量 合约 |
录下来 投资-- 前- 改装 |
录下来 投资-- 邮寄- 改装 |
||||||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||||||||
商业和工业贷款 | 4 | 69 | 47 | 2 | 9 | 9 | 10 | 371 | 367 | ||||||||||
金融机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | ||||||||||
贷款总额 | 4 | 69 | 47 | 2 | 9 | 9 | 11 | 415 | 411 |
1Q22 | 财富 管理 |
投资 银行 |
瑞士银行 |
资产 管理 |
信用 瑞士 集团化 |
1 | |||||
商誉总额(百万瑞士法郎) | |||||||||||
期初余额 | 1,323 | 5,502 | 487 | 1,107 | 8,431 | ||||||
外币换算的影响 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||||||
期末余额 | 1,328 | 5,502 | 489 | 1,114 | 8,445 | ||||||
累计减值(百万瑞士法郎) | |||||||||||
期初余额 | 0 | 5,502 | 0 | 0 | 5,514 | ||||||
减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
期末余额 | 0 | 5,502 | 0 | 0 | 5,514 | ||||||
账面净值(百万瑞士法郎) | |||||||||||
账面净值 | 1,328 | 0 | 489 | 1,114 | 2,931 | ||||||
1
商誉总额和累计减值包括1,200万瑞士法郎
与遗留业务有关的商誉
,该业务于2015年第四季度转移到前战略清算股,并在转移时完全注销,此外还披露了这些部门。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他资产(百万瑞士法郎) | |||||
衍生工具的现金抵押品 | 9,262 | 7,659 | |||
非衍生交易的现金抵押品 | 412 | 395 | |||
用于套期保值的衍生工具 | 0 | 212 | |||
持有待售资产 | 8,679 | 8,020 | |||
其中贷款 1 | 8,642 | 7,924 | |||
持有待售贷款的拨备 | (46) | (44) | |||
其中的房地产 2 | 36 | 94 | |||
其中的长期资产 | 1 | 2 | |||
房地、设备和使用权资产 | 7,390 | 7,305 | |||
为独立账户持有的资产 | 96 | 98 | |||
应收利息和手续费 | 3,012 | 2,884 | |||
递延税项资产 | 4,052 | 3,707 | |||
预付费用 | 1,335 | 509 | |||
其中云计算部署实施成本 | 56 | 52 | |||
失败的购买 | 1,111 | 1,307 | |||
固定收益养恤金和退休后计划资产 | 4,306 | 4,215 | |||
其他 | 4,732 | 4,920 | |||
其他资产 | 44,387 | 41,231 | |||
其他负债(百万瑞士法郎) | |||||
衍生工具的现金抵押品 | 5,016 | 5,533 | |||
非衍生交易的现金抵押品 | 536 | 528 | |||
用于套期保值的衍生工具 | 115 | 10 | |||
经营租赁负债 | 2,611 | 2,591 | |||
条文 | 2,187 | 1,925 | |||
其中表外信贷敞口的预期信贷损失 | 255 | 257 | |||
重组负债 | 25 | 19 | |||
为独立账户持有的负债 | 96 | 98 | |||
应付利息及费用 | 3,823 | 3,969 | |||
流动税项负债 | 648 | 685 | |||
递延税项负债 | 793 | 754 | |||
销售失败 | 1,532 | 1,736 | |||
固定收益养恤金和退休后计划负债 | 351 | 353 | |||
其他 | 4,245 | 4,443 | |||
其他负债 | 21,978 | 22,644 | |||
1
截至22年第一季度和2011年第四季度末,分别包括2.88亿瑞士法郎和3.91亿瑞士法郎的限制性贷款,这是担保借款的抵押品。
|
|||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末,待售房地产包括止赎和收回房地产分别为800万瑞士法郎和800万瑞士法郎,其中分别为800万瑞士法郎和800万瑞士法郎与住宅房地产有关。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
长期债务(百万瑞士法郎) | |||||
高年级 | 135,746 | 141,402 | |||
从属的 | 23,099 | 24,103 | |||
合并VIE的无追索权负债 | 1,475 | 1,391 | |||
长期债务 | 160,320 | 166,896 | |||
其中按公允价值报告 | 66,270 | 68,722 | |||
其中结构化笔记 | 42,086 | 43,126 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
按产品分类的结构性票据(百万瑞士法郎) | |||||
权益 | 28,224 | 28,681 | |||
固定收益 | 11,081 | 11,678 | |||
信用 | 2,385 | 2,363 | |||
其他 | 396 | 404 | |||
结构化票据合计 | 42,086 | 43,126 |
收益/ (亏损) 关于现金 流动套期保值 |
累计 翻译 调整 |
未实现 收益/ (亏损) 证券 |
1 | 精算 收益/ (亏损) |
净前置 服务 学分/ (成本) |
收益/ (亏损) 负债 与以下内容有关 信用风险 |
AOCI |
||||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初余额 | (95) | (16,739) | 13 | (2,705) | 365 | (2,165) | (21,326) | ||||||||
增加/(减少) | (601) | 179 | (5) | (1) | 0 | 1,050 | 622 | ||||||||
重新分类调整,计入净收益/(亏损) | 2 | 0 | 0 | 62 | (17) | 11 | 58 | ||||||||
合计增加/(减少) | (599) | 179 | (5) | 61 | (17) | 1,061 | 680 | ||||||||
期末余额 | (694) | (16,560) | 8 | (2,644) | 348 | (1,104) | (20,646) | ||||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初余额 | 18 | (15,873) | 14 | (3,529) | 385 | (2,228) | (21,213) | ||||||||
增加/(减少) | (110) | (870) | (1) | 745 | 4 | 53 | (179) | ||||||||
重新分类调整,计入净收益/(亏损) | (3) | 4 | 0 | 79 | (24) | 10 | 66 | ||||||||
合计增加/(减少) | (113) | (866) | (1) | 824 | (20) | 63 | (113) | ||||||||
期末余额 | (95) | (16,739) | 13 | (2,705) | 365 | (2,165) | (21,326) | ||||||||
2011年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初余额 | 206 | (17,528) | 13 | (3,727) | 456 | (2,570) | (23,150) | ||||||||
增加/(减少) | (91) | 1,994 | 0 | (3) | 0 | 505 | 2,405 | ||||||||
重新分类调整,计入净收益/(亏损) | (12) | 0 | 0 | 68 | (24) | 46 | 78 | ||||||||
合计增加/(减少) | (103) | 1,994 | 0 | 65 | (24) | 551 | 2,483 | ||||||||
期末余额 | 103 | (15,534) | 13 | (3,662) | 432 | (2,019) | (20,667) | ||||||||
1
可供出售债务证券的减值未计入22季度、21季度和21季度的净收益/(亏损)
。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
重新定级调整,计入净收益/(亏损)(百万瑞士法郎) | |||||||
精算收益/(损失) | |||||||
已确认精算损失摊销 1 | 76 | 97 | 83 | ||||
税费/(福利) | (14) | (18) | (15) | ||||
税后净额 | 62 | 79 | 68 | ||||
先前服务信用净值/(成本) | |||||||
已确认的先前服务信贷摊销/(成本) 1 | (21) | (30) | (30) | ||||
税费支出 | 4 | 6 | 6 | ||||
税后净额 | (17) | (24) | (24) | ||||
1
这些构成部分包括在总收益成本的计算中。有关详细信息,请参阅
“附注27--养老金和其他退休后福利”。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||
已发行普通股 | |||||||
期初余额 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | 2,447,747,720 | ||||
期末余额 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | 2,447,747,720 | ||||
国库股 | |||||||
期初余额 | (81,063,211) | (258,640,279) | (41,602,841) | ||||
出售库藏股 | 578,094,705 | 486,314,294 | 552,731,383 | ||||
库藏股回购 | (597,407,387) | (512,545,945) | (599,319,336) | ||||
强制性可转换票据的转换 | 0 | 202,159,031 | 0 | ||||
基于股份的薪酬 | 5,731,642 | 1,649,688 | 4,453,312 | ||||
期末余额 | (94,644,251) | (81,063,211) | (83,737,482) | ||||
已发行普通股 | |||||||
期末余额 | 2,556,103,469 | 1 | 2,569,684,509 | 1 | 2,364,010,238 | 2 | |
1
按面值计算,每个0.04瑞士法郎,全额支付。除库藏股外,最多有450,000,000股未发行股份(附条件、转换及法定资本)可供
发行,而无须股东进一步批准。其中111,524,164股保留用于资本工具。
|
|||||||
2
按面值计算,每个0.04瑞士法郎,全额支付。除库藏股外,最多有653,000,000股未发行股份(附条件、转换及法定资本)可供发行,而无须股东进一步批准。其中111,193,477股保留用于资本工具。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||
末尾 | 导数 资产 |
导数 负债 |
导数 资产 |
导数 负债 |
|||||
受可强制执行的主净额协议约束的衍生品总额(10亿瑞士法郎) | |||||||||
场外交易--清盘 | 9.1 | 10.0 | 4.4 | 4.0 | |||||
场外交易 | 37.1 | 33.8 | 44.4 | 40.3 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
利率产品 | 46.3 | 43.8 | 48.9 | 44.3 | |||||
场外交易--清盘 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||
场外交易 | 22.7 | 23.6 | 20.0 | 22.0 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
外汇产品 | 23.4 | 24.2 | 20.2 | 22.2 | |||||
场外交易 | 7.3 | 10.7 | 8.2 | 13.0 | |||||
交易所交易 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 21.4 | |||||
股票/指数相关产品 | 30.4 | 33.7 | 30.9 | 34.4 | |||||
场外交易--清盘 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||
场外交易 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | |||||
信用衍生品 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 5.7 | |||||
场外交易--清盘 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
场外交易 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
其他产品 1 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | |||||
场外交易--清盘 | 10.9 | 11.7 | 5.9 | 5.6 | |||||
场外交易 | 71.4 | 72.9 | 77.3 | 80.1 | |||||
交易所交易 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 21.5 | |||||
受可强制执行的主净额结算协议约束的衍生品总额 | 105.7 | 107.7 | 106.1 | 107.2 | |||||
抵销(10亿瑞士法郎) | |||||||||
场外交易--清盘 | (10.5) | (10.5) | (5.6) | (5.3) | |||||
场外交易 | (62.0) | (67.1) | (68.4) | (74.6) | |||||
交易所交易 | (22.5) | (22.5) | (21.0) | (21.0) | |||||
偏移 | (95.0) | (100.1) | (95.0) | (100.9) | |||||
其中的交易对手净额 | (85.0) | (85.0) | (83.0) | (83.0) | |||||
其中现金抵押品净额 | (10.0) | (15.1) | (12.0) | (17.9) | |||||
综合资产负债表所列衍生工具净额(十亿瑞士法郎) | |||||||||
场外交易--清盘 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |||||
场外交易 | 9.4 | 5.8 | 8.9 | 5.5 | |||||
交易所交易 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |||||
受可强制执行的主净额结算协议约束的衍生工具净额合计 | 10.7 | 7.6 | 11.1 | 6.3 | |||||
不受可强制执行的主净额结算协议约束的衍生品总额 2 | 6.1 | 4.5 | 6.7 | 4.3 | |||||
综合资产负债表所列衍生工具净额合计 | 16.8 | 12.1 | 17.8 | 10.6 | |||||
其中记录在交易资产和交易负债中 | 16.8 | 12.0 | 17.6 | 10.6 | |||||
其中记录在其他资产和其他负债中 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |||||
1
主要是贵金属、大宗商品和能源产品。
|
|||||||||
2
代表衍生品,其中不存在支持在协议下违约或终止的情况下可执行净额结算的法律意见。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 毛收入 |
偏移 |
网络 账面价值 |
毛收入 |
偏移 |
网络 账面价值 |
|||||||
根据转售协议购买的证券和证券借款交易(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
根据转售协议购买的证券 | 73.8 | (15.8) | 58.0 | 74.1 | (16.6) | 57.5 | |||||||
证券借贷交易 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | |||||||
合计以可强制执行的总净额结算协议为准 | 88.5 | (15.8) | 72.7 | 96.3 | (16.6) | 79.7 | |||||||
合计不受可强制执行的总净额结算协议的限制 1 | 22.6 | – | 22.6 | 24.2 | – | 24.2 | |||||||
总计 | 111.1 | (15.8) | 95.3 | 2 | 120.5 | (16.6) | 103.9 | 2 | |||||
1
代表根据转售协议购买的证券和证券借用交易
,其中没有支持在违约或根据协议终止的情况下可强制执行净额结算的法律意见。
|
|||||||||||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末总净额的710.59亿瑞士法郎和686.23亿瑞士法郎分别按公允价值报告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 毛收入 |
偏移 |
网络 账面价值 |
毛收入 |
偏移 |
网络 账面价值 |
|||||||
根据回购协议和证券借贷交易出售的证券(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
根据回购协议出售的证券 | 29.7 | (15.8) | 13.9 | 32.2 | (16.6) | 15.6 | |||||||
证券借贷交易 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | |||||||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | |||||||
合计以可强制执行的总净额结算协议为准 | 46.4 | (15.8) | 30.6 | 62.3 | (16.6) | 45.7 | |||||||
合计不受可强制执行的总净额结算协议的限制 1 | 5.2 | – | 5.2 | 4.6 | – | 4.6 | |||||||
总计 | 51.6 | (15.8) | 35.8 | 66.9 | (16.6) | 50.3 | |||||||
其中根据回购协议和证券出借交易出售的证券 | 43.5 | (15.8) | 27.7 | 2 | 51.9 | (16.6) | 35.3 | 2 | |||||
其中有义务按公允价值归还作为抵押品收到的证券 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |||||||
1
代表根据回购协议出售的证券和证券借贷交易,其中没有法律意见支持在违约或根据协议终止的情况下净额结算的可执行性。
|
|||||||||||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末的总净额分别为127.66亿瑞士法郎和132.13亿瑞士法郎,分别按公允价值报告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 | 网络 账面价值 |
金融 仪器 |
1 | 现金 抵押品 已收到/ 已承诺 |
1 | 网络 暴露 |
网络 账面价值 |
金融 仪器 |
1 | 现金 抵押品 已收到/ 已承诺 |
1 | 网络 暴露 |
|||||
受可强制执行的主净额结算协议约束的金融资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||
衍生品 | 10.7 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 11.1 | 4.5 | 0.0 | 6.6 | |||||||||
根据转售协议购买的证券 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
证券借贷交易 | 14.7 | 14.0 | 0.0 | 0.7 | 22.2 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
受可强制执行的总净额结算协议约束的金融资产总额 | 83.4 | 76.3 | 0.1 | 7.0 | 90.8 | 83.9 | 0.0 | 6.9 | |||||||||
受可强制执行的主要净额结算协议约束的财务负债(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||
衍生品 | 7.6 | 2.9 | 0.0 | 4.7 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | |||||||||
根据回购协议出售的证券 | 13.9 | 13.8 | 0.1 | 0.0 | 15.6 | 15.5 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
证券借贷交易 | 8.8 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 15.4 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 7.9 | 7.5 | 0.0 | 0.4 | 14.7 | 13.0 | 0.0 | 1.7 | |||||||||
受可强制执行的总净额结算协议约束的财务负债总额 | 38.2 | 32.9 | 0.1 | 5.2 | 52.0 | 45.1 | 0.1 | 6.8 | |||||||||
1
金融工具(已确认的金融资产、金融负债和非现金金融抵押品)和现金抵押品的总金额仅限于综合资产负债表中列报的相关工具的金额
,因此不包括这些头寸的任何过度抵押。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
实际税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 |
在……里面 | 1Q22 | ||
按瑞士法定税率18.5%计算的所得税支出(百万瑞士法郎) | (79) | ||
因以下原因而增加[减少]所得税 | |||
国外税率差异 | (15) | ||
税法和税率的变化 | 17 | ||
其他不可扣除的费用 | 30 | ||
递延税项估值免税额变动 | (47) | ||
较低税率所得 | 15 | ||
对非控股权益应课税的所得 | (2) | ||
(暴利税收优惠)/基于股份的薪酬的短缺税费 | 10 | ||
其他 | (80) | ||
所得税支出/(福利) | (151) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
递延税项净资产(百万瑞士法郎) | |||||
递延税项资产 | 4,052 | 3,707 | |||
其中净营业亏损 | 1,307 | 881 | |||
其中可扣除的暂时性差异 | 2,745 | 2,826 | |||
递延税项负债 | (793) | (754) | |||
递延税项净资产 | 3,259 | 2,953 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
递延薪酬支出(百万瑞士法郎) | |||||||
股票奖励 | 94 | 103 | 134 | ||||
业绩分享奖 | 55 | 6 | 109 | ||||
或有资本奖 | 34 | 14 | 61 | ||||
现金奖励 | 102 | 117 | 49 | ||||
留任奖励 | 30 | 39 | 13 | ||||
战略交付计划 | 53 | – | – | ||||
递延补偿费用总额 | 368 | 279 | 366 |
末尾 | 1Q22 | ||
估计的未确认补偿费用(百万瑞士法郎) | |||
股票奖励 | 466 | ||
业绩分享奖 | 230 | ||
或有资本奖 | 164 | ||
现金奖励 | 996 | ||
留任奖励 | 251 | ||
战略交付计划 | 559 | ||
总计 | 2,666 | ||
合计剩余加权--平均必需服务年限(年) | |||
合计剩余加权平均必需服务年限 | 1.4 | ||
1Q22 | |||||||
获奖数量(单位:百万) | 分享 奖项 |
性能 分享 奖项 |
战略 送货 平面图 |
||||
以股份为基础的奖励活动 | |||||||
期初余额 | 143.8 | 77.2 | 0.0 | ||||
授与 | 34.5 | 19.1 | 62.6 | ||||
已解决 | (4.8) | (5.1) | 0.0 | ||||
被没收 | (2.7) | (1.2) | 0.0 | ||||
期末余额 | 170.8 | 90.0 | 62.6 | ||||
其中既有 | 57.7 | 34.6 | 0.2 | ||||
其中未归属的 | 113.1 | 55.4 | 62.4 |
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
定期福利净成本/(积分)(百万瑞士法郎) | |||||||
福利义务的服务成本 | 65 | 60 | 60 | ||||
福利债务的利息成本 | 25 | 16 | 15 | ||||
计划资产的预期回报 | (126) | (121) | (123) | ||||
已确认的先前服务费用摊销/(贷方) | (21) | (30) | (29) | ||||
已确认精算损失摊销 | 73 | 91 | 93 | ||||
结算损失/(收益) | 3 | 6 | (10) | ||||
减损/(收益) | 0 | 0 | (1) | ||||
特殊离职福利 | 1 | 1 | 10 | ||||
定期收益净成本 | 20 | 23 | 15 | ||||
福利义务的服务成本反映在补偿和福利中。定期福利净成本的其他
部分反映在一般和行政费用
或重组费用中。
|
交易 | 对冲 | 1 | |||||||||||
22年第一季度末 | 概念上的 金额 |
正性 更换 值(PRV) |
负性 更换 价值(NRV) |
概念上的 金额 |
正性 更换 值(PRV) |
负性 更换 价值(NRV) |
|||||||
衍生工具(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
远期和远期利率协议 | 1,929.3 | 6.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 9,074.5 | 31.5 | 28.2 | 130.7 | 0.1 | 0.9 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 704.7 | 9.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 161.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 39.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
利率产品 | 11,909.9 | 47.9 | 44.0 | 130.7 | 0.1 | 0.9 | |||||||
远期 | 1,011.6 | 9.9 | 9.8 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||
掉期 | 346.2 | 11.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 195.8 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
外汇产品 | 1,570.8 | 24.2 | 24.9 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||
远期 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 63.1 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 232.5 | 8.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 552.0 | 23.2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
股票/指数相关产品 | 894.1 | 33.4 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
信用衍生品 2 | 620.5 | 4.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
远期 | 12.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 11.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 11.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
其他产品 3 | 61.6 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
总衍生工具 | 15,056.9 | 111.6 | 111.2 | 146.6 | 0.2 | 1.0 | |||||||
截至2022年3月31日,名义金额、PRV和NRV(交易和对冲)分别为152035亿瑞士法郎、1118亿瑞士法郎和1122亿瑞士法郎。
|
|||||||||||||
1
涉及符合美国公认会计原则下的对冲会计的衍生品合约。
|
|||||||||||||
2
主要是信用违约互换。
|
|||||||||||||
3
主要是贵金属、大宗商品和能源产品。
|
交易 | 对冲 | 1 | |||||||||||
21年第4季度末 | 概念上的 金额 |
正性 更换 值(PRV) |
负性 更换 价值(NRV) |
概念上的 金额 |
正性 更换 值(PRV) |
负性 更换 价值(NRV) |
|||||||
衍生工具(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
远期和远期利率协议 | 1,736.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 8,810.0 | 36.8 | 33.0 | 131.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 779.0 | 11.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 71.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
利率产品 | 11,541.1 | 49.3 | 44.8 | 131.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||
远期 | 1,052.9 | 7.6 | 8.2 | 21.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
掉期 | 345.3 | 11.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 174.9 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
外汇产品 | 1,585.0 | 20.9 | 22.8 | 21.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
远期 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 94.7 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 243.9 | 11.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 535.8 | 22.9 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
股票/指数相关产品 | 921.6 | 35.5 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
信用衍生品 2 | 506.8 | 5.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
远期 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 12.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买入和卖出期权(场外交易) | 11.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期货 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
买卖期权(交易所交易) | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
其他产品 3 | 53.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
总衍生工具 | 14,607.8 | 112.3 | 111.2 | 152.5 | 0.5 | 0.3 | |||||||
截至2021年12月31日,名义金额、PRV和NRV(交易和对冲)分别为147603亿瑞士法郎、1128亿瑞士法郎和1115亿瑞士法郎。
|
|||||||||||||
1
涉及符合美国公认会计原则下的对冲会计的衍生品合约。
|
|||||||||||||
2
主要是信用违约互换。
|
|||||||||||||
3
主要是贵金属、大宗商品和能源产品。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
利率产品(百万瑞士法郎) | |||||||
套期保值项目 1 | 1,756 | 546 | 1,156 | ||||
指定为对冲工具的衍生工具 1 | (1,679) | (513) | (1,096) | ||||
公允价值套期保值的应计利息记录在净利息收入中,
不在此表中。
|
|||||||
1
计入净利息收入。
|
3M22 | 3M21 | ||||||||||||
套期保值项目 | 套期保值项目 | ||||||||||||
末尾 | 携带 金额 |
对冲 调整 |
1 | 停产 套期保值 |
2 | 携带 金额 |
对冲 调整 |
1 | 停产 套期保值 |
2 | |||
资产(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
投资证券 | 0.8 | (0.1) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
净贷款 | 18.6 | (0.9) | 0.1 | 22.7 | (0.1) | 0.5 | |||||||
负债(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||
长期债务 | 68.2 | (1.6) | (0.5) | 72.2 | 0.9 | 0.4 | |||||||
1
涉及计入
账面金额的公允价值套期保值调整累计金额。
|
|||||||||||||
2
涉及已停止进行套期保值会计的任何
套期保值项目的公允价值套期保值调整累计余额。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
利率产品(百万瑞士法郎) | |||||||
在AOCI中确认的衍生产品收益/(损失) | (650) | (163) | (96) | ||||
收益/(亏损)从AOCI重新分类为利息和股息收入 | 4 | 1 | 3 |
外汇产品(百万瑞士法郎) | |||||||
在AOCI中确认的衍生产品收益/(损失) | (14) | 1 | 4 | ||||
其他运营费用合计 | (6) | 2 | 10 | ||||
收益/(亏损)从AOCI重新分类为收入 | (6) | 2 | 10 | ||||
收益/(损失)被排除在交易收入中报告的有效性评估之外 | 0 | 0 | 0 | ||||
1
与外币远期的远期点数有关。
|
在……里面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
外汇产品(百万瑞士法郎) | |||||||
在AOCI累计折算调整部分确认的收益/(损失) | (122) | 123 | (262) | ||||
从AOCI的累计折算调整部分重新分类为其他收入的损益 | 0 | (1) | 0 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 |
双边 交易对手 |
特价 目的 实体 |
加速 终止合同 |
总计 |
双边 交易对手 |
特价 目的 实体 |
加速 终止合同 |
总计 |
|||||||||
或有信用风险(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||
当前净曝险 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | |||||||||
已过帐抵押品 | 1.5 | 0.0 | – | 1.5 | 1.9 | 0.0 | – | 1.9 | |||||||||
降级一档事件的影响 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
降级两档事件的影响 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
评级下调三档事件的影响 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
降级事件的影响反映了双边交易对手和特殊目的实体分别需要的额外抵押品金额和加速终止所需的额外
终止费用金额。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||
末尾 | 信用 保护 售出 |
信用 保护 购得 |
1 | 净贷方 保护 (售出)/ 购得 |
其他 保护 购得 |
公允价值 信用额度 保护 售出 |
信用 保护 售出 |
信用 保护 购得 |
1 | 净贷方 保护 (售出)/ 购得 |
其他 保护 购得 |
公允价值 信用额度 保护 售出 |
|||||||||
单一名称票据(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投资级 2 | (65.2) | 60.9 | (4.3) | 10.4 | 0.5 | (60.2) | 55.6 | (4.6) | 10.1 | 0.6 | |||||||||||
非投资级 | (32.1) | 28.9 | (3.2) | 8.7 | 0.1 | (31.5) | 28.9 | (2.6) | 7.9 | 0.4 | |||||||||||
单名乐器总数 | (97.3) | 89.8 | (7.5) | 19.1 | 0.6 | (91.7) | 84.5 | (7.2) | 18.0 | 1.0 | |||||||||||
其中的君主 | (14.6) | 13.3 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | (13.5) | 12.2 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | |||||||||||
其中非主权国家 | (82.7) | 76.5 | (6.2) | 15.1 | 0.7 | (78.2) | 72.3 | (5.9) | 14.0 | 1.1 | |||||||||||
多名称工具(10亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投资级 2 | (140.2) | 134.7 | (5.5) | 25.9 | 0.3 | (102.9) | 96.0 | (6.9) | 20.2 | 0.7 | |||||||||||
非投资级 | (41.3) | 38.5 | (2.8) | 11.8 | 3 | (0.4) | (35.7) | 33.2 | (2.5) | 12.6 | 3 | (0.5) | |||||||||
多名乐器合计 | (181.5) | 173.2 | (8.3) | 37.7 | (0.1) | (138.6) | 129.2 | (9.4) | 32.8 | 0.2 | |||||||||||
其中非主权国家 | (181.5) | 173.2 | (8.3) | 37.7 | (0.1) | (138.6) | 129.2 | (9.4) | 32.8 | 0.2 | |||||||||||
票据总数(十亿瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投资级 2 | (205.4) | 195.6 | (9.8) | 36.3 | 0.8 | (163.1) | 151.6 | (11.5) | 30.3 | 1.3 | |||||||||||
非投资级 | (73.4) | 67.4 | (6.0) | 20.5 | (0.3) | (67.2) | 62.1 | (5.1) | 20.5 | (0.1) | |||||||||||
仪器总数 | (278.8) | 263.0 | (15.8) | 56.8 | 0.5 | (230.3) | 213.7 | (16.6) | 50.8 | 1.2 | |||||||||||
其中的君主 | (14.6) | 13.3 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | (13.5) | 12.2 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | |||||||||||
其中非主权国家 | (264.2) | 249.7 | (14.5) | 52.8 | 0.6 | (216.8) | 201.5 | (15.3) | 46.8 | 1.3 | |||||||||||
1
代表以相同的基础和回收购买的信用保护。
|
|||||||||||||||||||||
2
基于BBB及以上的内部评级。
|
|||||||||||||||||||||
3
包括合成证券化贷款组合。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
信用衍生品(10亿瑞士法郎) | |||||
信用保护已售出 | 278.8 | 230.3 | |||
购买的信用保护 | 263.0 | 213.7 | |||
购买的其他保护 | 56.8 | 50.8 | |||
其他文书 1 | 21.9 | 12.0 | |||
信用衍生品总额 | 620.5 | 506.8 | |||
1
由总回报掉期和其他衍生工具组成。
|
末尾 | 成熟性 较少 比 1年 |
成熟性 之间 1 to 5 年份 |
成熟性 更大 比 5年 |
总计 |
|||||
22年第一季度(10亿瑞士法郎) | |||||||||
单名乐器 | 14.7 | 75.3 | 7.3 | 97.3 | |||||
多名乐器 | 60.5 | 96.6 | 24.4 | 181.5 | |||||
仪器总数 | 75.2 | 171.9 | 31.7 | 278.8 | |||||
2011年第四季度(10亿瑞士法郎) | |||||||||
单名乐器 | 14.4 | 73.6 | 3.7 | 91.7 | |||||
多名乐器 | 39.9 | 88.3 | 10.4 | 138.6 | |||||
仪器总数 | 54.3 | 161.9 | 14.1 | 230.3 |
末尾 | 成熟性 少于 1年 |
成熟性 大于 1年 |
总计 毛收入 金额 |
总计 网络 金额 |
1 | 携带 价值 |
抵押品 收到 |
||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
信贷担保和类似工具 | 2,942 | 1,837 | 4,779 | 4,717 | 30 | 2,931 | |||||||
履约保证和类似文书 | 4,471 | 2,992 | 7,463 | 6,390 | 41 | 3,714 | |||||||
衍生品 2 | 5,186 | 2,848 | 8,034 | 8,034 | 110 | – | 3 | ||||||
其他担保 | 3,798 | 2,261 | 6,059 | 6,049 | 70 | 3,257 | |||||||
全额担保 | 16,397 | 9,938 | 26,335 | 25,190 | 251 | 9,902 | |||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
信贷担保和类似工具 | 2,124 | 1,807 | 3,931 | 3,874 | 25 | 2,014 | |||||||
履约保证和类似文书 | 3,982 | 3,336 | 7,318 | 6,299 | 40 | 3,605 | |||||||
衍生品 2 | 5,374 | 3,547 | 8,921 | 8,921 | 289 | – | 3 | ||||||
其他担保 | 4,012 | 2,498 | 6,510 | 6,469 | 71 | 3,789 | |||||||
全额担保 | 15,492 | 11,188 | 26,680 | 25,563 | 425 | 9,408 | |||||||
1
总净额的计算方法是总金额减去任何参与额。
|
|||||||||||||
2
不包括与某些活跃的商业及投资银行及某些其他交易对手签订的衍生工具合约,因为该等合约可以现金结算,而本集团
并无根据断定交易对手在成立时很可能持有相关工具。
|
|||||||||||||
3
被视为担保的衍生品抵押品并不重要。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||
末尾 | 成熟性 少于 1年 |
成熟性 大于 1年 |
总计 毛收入 金额 |
总计 网络 金额 |
1 | 抵押品 收到 |
成熟性 少于 1年 |
成熟性 大于 1年 |
总计 毛收入 金额 |
总计 网络 金额 |
1 | 抵押品 收到 |
|||||||||
其他承付款(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
跟单信用证项下不可撤销的承诺 | 4,509 | 76 | 4,585 | 4,362 | 2,409 | 4,796 | 116 | 4,912 | 4,602 | 2,801 | |||||||||||
不可撤销的贷款承诺 2 | 26,897 | 94,956 | 121,853 | 117,348 | 55,880 | 22,959 | 99,600 | 122,559 | 118,281 | 55,766 | |||||||||||
远期逆回购协议 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 466 | 0 | 466 | 466 | 466 | |||||||||||
其他承诺 | 216 | 278 | 494 | 494 | 9 | 121 | 275 | 396 | 396 | 8 | |||||||||||
其他承付款总额 | 31,658 | 95,310 | 126,968 | 122,240 | 58,334 | 28,342 | 99,991 | 128,333 | 123,745 | 59,041 | |||||||||||
1
总净额的计算方法是总金额减去任何参与额。
|
|||||||||||||||||||||
2
不可撤销的贷款承诺不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末的未使用信用额度总额1356.31亿瑞士法郎和1.439.92亿瑞士法郎,集团在通知客户后可单独酌情撤销这些承诺。
|
在……里面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
损益和现金流(百万瑞士法郎) | |||||
CMBS | |||||
净收益 1 | 4 | 0 | |||
转让资产所得收益 | 1,451 | 823 | |||
从继续持有的利息中收到的现金 | 9 | 17 | |||
RMBS | |||||
净收益 1 | 0 | 31 | |||
转让资产所得收益 | 4,948 | 10,306 | |||
购买以前转让的金融资产或其基础抵押品 | 0 | (591) | |||
维修费 | 0 | 1 | |||
从继续持有的利息中收到的现金 | 320 | 130 | |||
其他资产担保融资 | |||||
净收益 1 | 10 | 20 | |||
转让资产所得收益 | 1,590 | 4,692 | |||
购买以前转让的金融资产或其基础抵押品 | (695) | (497) | |||
费用 2 | 49 | 40 | |||
从继续持有的利息中收到的现金 | 6 | 4 | |||
1
包括承销收入、递延发起费、向SPE出售抵押品的损益,以及向第三方出售新发行证券的损益。但不包括证券化前资产的净利息收入。
出售抵押品的损益是证券化定价日前一天的公允价值与贷款的销售价格之间的差额。
|
|||||
2
表示为托管CLO提供的投资管理服务所赚取的管理费和绩效费用。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百万瑞士法郎 | |||||
CMBS | |||||
未偿还本金 | 18,760 | 15,428 | |||
SPE的总资产 | 35,772 | 23,205 | |||
RMBS | |||||
未偿还本金 | 53,984 | 56,990 | |||
SPE的总资产 | 53,984 | 56,990 | |||
其他资产担保融资 | |||||
未偿还本金 | 23,578 | 24,856 | |||
SPE的总资产 | 56,525 | 57,797 | |||
未偿还本金涉及从本集团转移的资产,不包括从第三方转移的资产本金。
|
1Q22 | 1Q21 | ||||||||||||||||
在转移时,在 | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||||||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||||||
利益的公允价值 | 172 | 329 | 60 | 778 | |||||||||||||
其中2级 | 133 | 272 | 50 | 595 | |||||||||||||
其中3级 | 39 | 57 | 10 | 183 | |||||||||||||
加权平均寿命,以年为单位 | 6.0 | 9.8 | 5.2 | 6.3 | |||||||||||||
预付款速度假设(年利率),单位:% 1 | – | 2 | 5.0 | – | 22.2 | – | 2 | 3.0 | – | 32.8 | |||||||
现金流贴现率(年利率),单位:% 3 | 3.5 | – | 7.5 | 2.8 | – | 43.6 | 3.6 | – | 4.5 | 1.0 | – | 15.3 | |||||
预期信贷损失(年利率),单位:% 4 | 2.7 | – | 2.7 | 1.3 | – | 41.1 | 3.9 | – | 3.9 | 0.1 | – | 13.5 | |||||
本集团不享有实益权益的资产转让不包括在此表中。
|
|||||||||||||||||
1
提前还款速度假设(PSA)是一种行业标准的提前还款速度指标
,用于预测住宅抵押贷款的整个生命周期内的提前还款。PSA
使用不变预付款率(CPR)假设。100%提前还款假设假设第一个月未偿还抵押贷款本金余额的年利率为0.2%。
在抵押贷款期限内,这一比例此后增加0.2个百分点,从第30个月开始稳定到年利率6%,此后在抵押贷款期限内每月提前还款。
100 PSA相当于6次CPR。
|
|||||||||||||||||
2
为了阻止提前还款,商业抵押贷款通常以提前还款锁定和收益率维护的形式提供提前还款保护。
|
|||||||||||||||||
3
这一税率是基于利益相关者的加权平均收益率。
|
|||||||||||||||||
4
预期信用损失范围仅反映预期信用损失大于零的工具,除非所有工具的预期信用损失
均为零。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||
末尾 | CMBS |
1 | RMBS |
其他资产- 后备 融资 活动 |
2 | CMBS |
1 | RMBS |
其他资产- 后备 融资 活动 |
2 | |||||||||||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||||||||||||||
利益的公允价值 | 436 | 2,099 | 399 | 281 | 2,310 | 402 | |||||||||||||||||||
其中非投资级的 | 71 | 282 | 26 | 55 | 370 | 27 | |||||||||||||||||||
加权平均寿命,以年为单位 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
预付款速度假设(年利率),单位:% 3 | – | 4.8 | – | 36.7 | – | – | 5.1 | – | 41.9 | – | |||||||||||||||
10%的不利变化对公允价值的影响 | – | (33.3) | – | – | (31.1) | – | |||||||||||||||||||
20%的不利变动对公允价值的影响 | – | (64.5) | – | – | (59.8) | – | |||||||||||||||||||
现金流贴现率(年利率),单位:% 4 | 3.1 | – | 52.5 | 0.8 | – | 43.6 | 0.6 | – | 29.4 | 1.7 | – | 50.7 | 0.7 | – | 35.5 | 0.3 | – | 14.7 | |||||||
10%的不利变化对公允价值的影响 | (6.7) | (48.4) | (6.2) | (3.5) | (38.1) | (4.9) | |||||||||||||||||||
20%的不利变动对公允价值的影响 | (13.2) | (93.6) | (12.1) | (6.8) | (73.3) | (9.7) | |||||||||||||||||||
预期信贷损失(年利率),单位:% 5 | 0.9 | – | 9.6 | 0.7 | – | 41.1 | 0.5 | – | 26.9 | 0.6 | – | 8.4 | 0.4 | – | 34.2 | 0.7 | – | 13.3 | |||||||
10%的不利变化对公允价值的影响 | (3.6) | (27.2) | (4.5) | (2.5) | (28.5) | (4.3) | |||||||||||||||||||
20%的不利变动对公允价值的影响 | (6.9) | (52.8) | (8.6) | (4.9) | (54.8) | (8.4) | |||||||||||||||||||
1
为了阻止提前还款,商业抵押贷款通常以提前还款锁定和收益率维护的形式提供提前还款保护。
|
|||||||||||||||||||||||||
2
这一类别的CDO和CLO的结构通常是为了防范提前还款风险。
|
|||||||||||||||||||||||||
3
PSA是一种行业标准的提前还款速度指标,用于预测住宅抵押贷款期限内的提前还款
。PSA利用CPR假设。100%提前还款假设假设第一个月未偿还抵押贷款本金余额的年利率为0.2%。
在抵押贷款期限内,这一比例此后增加0.2个百分点,从第30个月开始稳定到年利率6%,此后每个月在抵押贷款期限内
。100 PSA相当于6次CPR。
|
|||||||||||||||||||||||||
4
这一税率是基于利益相关者的加权平均收益率。
|
|||||||||||||||||||||||||
5
预期信用损失范围仅反映预期信用损失大于零的工具,除非所有工具的预期信用损失
均为零。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百万瑞士法郎 | |||||
RMBS | |||||
其他资产 | 259 | 257 | |||
对特殊目的实体的负债,包括在其他负债中 | (259) | (257) | |||
其他资产担保融资 | |||||
交易资产 | 498 | 557 | |||
其他资产 | 148 | 200 | |||
对特殊目的实体的负债,包括在其他负债中 | (646) | (757) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
10亿瑞士法郎 | |||||
政府债务证券 | 18.8 | 15.9 | |||
公司债务证券 | 9.6 | 9.6 | |||
资产支持证券 | 2.2 | 4.6 | |||
股权证券 | 0.5 | 0.5 | |||
其他 | 3.5 | 5.6 | |||
根据回购协议出售的证券 | 34.6 | 36.2 | |||
政府债务证券 | 8.1 | 13.9 | |||
公司债务证券 | 0.3 | 0.3 | |||
资产支持证券 | 0.0 | 0.3 | |||
股权证券 | 0.5 | 1.0 | |||
其他 | 0.0 | 0.2 | |||
证券借贷交易 | 8.9 | 15.7 | |||
政府债务证券 | 4.3 | 3.6 | |||
公司债务证券 | 1.0 | 0.6 | |||
股权证券 | 2.8 | 10.8 | |||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 8.1 | 15.0 | |||
总计 | 51.6 | 66.9 |
剩余合同到期日 | |||||||||||
末尾 | 无声明 成熟度 |
1 | 至.为止 30天 |
2 | 31–90 日数 |
多过 90天 |
总计 |
||||
22年第一季度(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
根据回购协议出售的证券 | 6.2 | 16.1 | 4.3 | 8.0 | 34.6 | ||||||
证券借贷交易 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 6.2 | 8.9 | ||||||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | ||||||
总计 | 15.2 | 16.4 | 5.8 | 14.2 | 51.6 | ||||||
2011年第四季度(10亿瑞士法郎) | |||||||||||
根据回购协议出售的证券 | 5.2 | 15.7 | 6.0 | 9.3 | 36.2 | ||||||
证券借贷交易 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 10.1 | 15.7 | ||||||
按公允价值归还作为抵押品收到的证券的义务 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||
总计 | 22.5 | 17.4 | 7.6 | 19.4 | 66.9 | ||||||
1
包括未到期的合同,这些合同可能包含受通知期限制的终止安排
。
|
|||||||||||
2
包括隔夜交易。
|
金融中介 | |||||||||||||||
末尾 | CDO/ 克罗 |
粗蛋白 导管 |
Securi- 层次化 |
基金 |
贷款 |
其他 |
总计 |
||||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
现金和银行到期款项 | 3 | 0 | 40 | 16 | 21 | 42 | 122 | ||||||||
交易资产 | 1 | 0 | 1,204 | 58 | 578 | 0 | 1,841 | ||||||||
其他投资 | 0 | 0 | 0 | 79 | 719 | 148 | 946 | ||||||||
净贷款 | 0 | 1,109 | 0 | 0 | 16 | 33 | 1,158 | ||||||||
其他资产 | 159 | 23 | 730 | 43 | 148 | 673 | 1,776 | ||||||||
其中贷款为待售贷款 | 159 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 | 235 | ||||||||
其中的房舍和设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
合并VIE的总资产 | 163 | 1,132 | 1,974 | 196 | 1,482 | 896 | 5,843 | ||||||||
贸易负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
短期借款 | 0 | 4,348 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4,363 | ||||||||
长期债务 | 33 | 0 | 1,394 | 0 | 3 | 45 | 1,475 | ||||||||
其他负债 | 1 | 74 | 12 | 18 | 55 | 52 | 212 | ||||||||
合并VIE的总负债 | 36 | 4,422 | 1,406 | 33 | 65 | 97 | 6,059 | ||||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
现金和银行到期款项 | 0 | 1 | 42 | 25 | 27 | 13 | 108 | ||||||||
交易资产 | 0 | 0 | 1,158 | 54 | 610 | 0 | 1,822 | ||||||||
其他投资 | 0 | 0 | 0 | 65 | 789 | 161 | 1,015 | ||||||||
净贷款 | 0 | 1,022 | 317 | 0 | 28 | 33 | 1,400 | ||||||||
其他资产 | 0 | 31 | 604 | 78 | 108 | 675 | 1,496 | ||||||||
其中贷款为待售贷款 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 1 | 74 | ||||||||
其中的房舍和设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
合并VIE的总资产 | 0 | 1,054 | 2,121 | 222 | 1,562 | 882 | 5,841 | ||||||||
贸易负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
短期借款 | 0 | 4,337 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4,352 | ||||||||
长期债务 | 0 | 0 | 1,342 | 0 | 3 | 46 | 1,391 | ||||||||
其他负债 | 0 | 67 | 1 | 20 | 60 | 83 | 231 | ||||||||
合并VIE的总负债 | 0 | 4,404 | 1,343 | 35 | 71 | 129 | 5,982 |
金融中介 | |||||||||||||||
末尾 | CDO/ 克罗 |
粗蛋白 导管 |
1 | Securi- 层次化 |
基金 |
贷款 |
其他 |
总计 |
|||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
交易资产 | 254 | 0 | 4,923 | 891 | 13 | 2,460 | 8,541 | ||||||||
净贷款 | 675 | 1,091 | 936 | 2,808 | 8,399 | 2,184 | 16,093 | ||||||||
其他资产 | 7 | 0 | 20 | 105 | 0 | 700 | 832 | ||||||||
可变利息资产总额 | 936 | 1,091 | 5,879 | 3,804 | 8,412 | 5,344 | 25,466 | ||||||||
最大损失风险 | 1,378 | 7,306 | 7,690 | 3,804 | 12,549 | 5,925 | 38,652 | ||||||||
未合并VIE的总资产 | 11,581 | 14,287 | 109,038 | 152,459 | 38,334 | 21,334 | 347,033 | ||||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||
交易资产 | 257 | 0 | 4,526 | 932 | 13 | 5,494 | 11,222 | ||||||||
净贷款 | 268 | 1,005 | 940 | 2,403 | 8,774 | 1,986 | 15,376 | ||||||||
其他资产 | 6 | 0 | 22 | 112 | 0 | 628 | 768 | ||||||||
可变利息资产总额 | 531 | 1,005 | 5,488 | 3,447 | 8,787 | 8,108 | 27,366 | ||||||||
最大损失风险 | 774 | 7,625 | 8,036 | 3,447 | 13,068 | 8,637 | 41,587 | ||||||||
未合并VIE的总资产 | 10,266 | 14,948 | 108,942 | 103,179 | 36,428 | 24,945 | 298,708 | ||||||||
1
包括通过阿尔卑斯山向第三方CP管道提供的流动性安排。
|
22年第一季度末 | 1级 |
2级 |
3级 |
编织成网 影响 |
1 | 资产 测得 在网中 资产价值 每股 |
2 | 总计 |
|||||
资产(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
现金和银行到期款项 | 0 | 148 | 0 | – | – | 148 | |||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 0 | 71,056 | 3 | – | – | 71,059 | |||||||
作为抵押品收到的证券 | 6,599 | 1,485 | 0 | – | – | 8,084 | |||||||
交易资产 | 58,541 | 138,123 | 4,511 | (94,741) | 537 | 106,971 | |||||||
其中债务证券 | 12,970 | 38,337 | 1,234 | – | 24 | 52,565 | |||||||
其中外国政府 | 12,730 | 11,057 | 102 | – | – | 23,889 | |||||||
其中有多家公司 | 25 | 9,082 | 498 | – | 24 | 9,629 | |||||||
其中RMBS | 0 | 15,210 | 332 | – | – | 15,542 | |||||||
其中股权证券 | 32,157 | 1,176 | 251 | – | 513 | 34,097 | |||||||
其中的衍生品 | 11,677 | 97,713 | 2,161 | (94,741) | – | 16,810 | |||||||
其中利率产品 | 6,246 | 40,897 | 781 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外汇产品 | 436 | 23,685 | 53 | – | – | – | |||||||
其中与股票/指数相关的产品 | 4,908 | 28,249 | 232 | – | – | – | |||||||
其中其他衍生品 | (1) | 250 | 904 | – | – | – | |||||||
其中的其他交易资产 | 1,737 | 897 | 865 | – | – | 3,499 | |||||||
投资证券 | 2 | 807 | 0 | – | – | 809 | |||||||
其他投资 | 0 | 22 | 3,610 | – | 387 | 4,019 | |||||||
其中的其他股权投资 | 0 | 22 | 2,881 | – | 321 | 3,224 | |||||||
其中人寿金融工具 | 0 | 0 | 719 | – | – | 719 | |||||||
贷款 | 0 | 8,397 | 1,148 | – | – | 9,545 | |||||||
其中商业和工业贷款 | 0 | 2,981 | 459 | – | – | 3,440 | |||||||
其中金融机构 | 0 | 3,078 | 335 | – | – | 3,413 | |||||||
其他无形资产(抵押贷款偿还权) | 0 | 40 | 216 | – | – | 256 | |||||||
其他资产 | 104 | 8,624 | 760 | (274) | – | 9,214 | |||||||
其中购买失败的 | 84 | 952 | 11 | – | – | 1,047 | |||||||
其中贷款为待售贷款 | 0 | 7,160 | 634 | – | – | 7,794 | |||||||
按公允价值计算的总资产 | 65,246 | 228,702 | 10,248 | (95,015) | 924 | 210,105 | |||||||
1
衍生品合约是按级别按总额报告的。净额结算的影响
代表可合法执行的主净额结算协议。
|
|||||||||||||
2
根据美国公认会计原则,按公允价值按每股资产净值计量的某些投资并未列入
公允价值等级。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与合并资产负债表中列示的金额进行对账。
|
22年第一季度末 |
1级 |
2级 |
3级 |
编织成网 影响 |
1 | 负债 测得 在网中 资产价值 每股 |
2 | 总计 |
|||||
负债(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
欠银行的钱 | 0 | 404 | 0 | – | – | 404 | |||||||
客户存款 | 0 | 3,099 | 338 | – | – | 3,437 | |||||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 0 | 12,766 | 0 | – | – | 12,766 | |||||||
退还作为抵押品收取的证券的义务 | 6,599 | 1,485 | 0 | – | – | 8,084 | |||||||
贸易负债 | 22,693 | 102,033 | 2,605 | (99,154) | 7 | 28,184 | |||||||
其中的空头头寸 | 10,597 | 5,099 | 115 | – | 7 | 15,818 | |||||||
其中债务证券 | 2,716 | 5,052 | 75 | – | – | 7,843 | |||||||
其中外国政府 | 2,589 | 855 | 74 | – | – | 3,518 | |||||||
其中有多家公司 | 83 | 4,137 | 1 | – | – | 4,221 | |||||||
其中股权证券 | 7,881 | 47 | 40 | – | 7 | 7,975 | |||||||
其中的衍生品 | 12,096 | 96,934 | 2,490 | (99,154) | – | 12,366 | |||||||
其中利率产品 | 6,013 | 37,917 | 60 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外汇产品 | 500 | 24,384 | 41 | – | – | – | |||||||
其中与股票/指数相关的产品 | 5,471 | 28,672 | 1,423 | – | – | – | |||||||
短期借款 | 0 | 7,682 | 543 | – | – | 8,225 | |||||||
长期债务 | 0 | 57,909 | 8,361 | – | – | 66,270 | |||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 0 | 10,840 | 709 | – | – | 11,549 | |||||||
其中结构性票据超过两年 | 0 | 24,663 | 5,742 | – | – | 30,405 | |||||||
其中两年内的其他债务工具 | 0 | 3,136 | 1,870 | – | – | 5,006 | |||||||
其中的高触发仪器 | 0 | 10,043 | 0 | – | – | 10,043 | |||||||
其他负债 | 209 | 2,836 | 480 | (963) | – | 2,562 | |||||||
按公允价值计算的负债总额 | 29,501 | 188,214 | 12,327 | (100,117) | 7 | 129,932 | |||||||
1
衍生品合约是按级别按总额报告的。净额结算的影响
代表可合法执行的主净额结算协议。
|
|||||||||||||
2
根据美国公认会计原则,按公允价值按每股资产净值计量的某些投资并未列入
公允价值等级。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与合并资产负债表中列示的金额进行对账。
|
21年第4季度末 |
1级 |
2级 |
3级 |
编织成网 影响 |
1 | 资产 测得 在网中 资产价值 每股 |
2 | 总计 |
|||||
资产(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
现金和银行到期款项 | 0 | 308 | 0 | – | – | 308 | |||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 0 | 68,623 | 0 | – | – | 68,623 | |||||||
作为抵押品收到的证券 | 13,848 | 1,155 | 14 | – | – | 15,017 | |||||||
交易资产 | 54,085 | 146,521 | 4,503 | (94,633) | 665 | 111,141 | |||||||
其中债务证券 | 12,191 | 40,700 | 1,225 | – | 82 | 54,198 | |||||||
其中外国政府 | 11,996 | 11,377 | 35 | – | – | 23,408 | |||||||
其中有多家公司 | 72 | 8,958 | 478 | – | 82 | 9,590 | |||||||
其中RMBS | 0 | 17,033 | 424 | – | – | 17,457 | |||||||
其中股权证券 | 34,282 | 1,486 | 195 | – | 583 | 36,546 | |||||||
其中的衍生品 | 6,224 | 103,781 | 2,187 | (94,633) | – | 17,559 | |||||||
其中利率产品 | 721 | 47,934 | 624 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外汇产品 | 123 | 20,686 | 53 | – | – | – | |||||||
其中与股票/指数相关的产品 | 5,348 | 29,808 | 212 | – | – | – | |||||||
其中其他衍生品 | 0 | 196 | 1,034 | – | – | – | |||||||
其中的其他交易资产 | 1,388 | 554 | 896 | – | – | 2,838 | |||||||
投资证券 | 2 | 1,003 | 0 | – | – | 1,005 | |||||||
其他投资 | 0 | 23 | 3,666 | – | 405 | 4,094 | |||||||
其中的其他股权投资 | 0 | 23 | 2,863 | – | 351 | 3,237 | |||||||
其中人寿金融工具 | 0 | 0 | 789 | – | – | 789 | |||||||
贷款 | 0 | 8,709 | 1,534 | – | – | 10,243 | |||||||
其中商业和工业贷款 | 0 | 2,267 | 717 | – | – | 2,984 | |||||||
其中金融机构 | 0 | 3,840 | 465 | – | – | 4,305 | |||||||
其他无形资产(抵押贷款偿还权) | 0 | 57 | 167 | – | – | 224 | |||||||
其他资产 | 121 | 8,750 | 694 | (381) | – | 9,184 | |||||||
其中购买失败的 | 98 | 1,135 | 11 | – | – | 1,244 | |||||||
其中贷款为待售贷款 | 0 | 6,818 | 562 | – | – | 7,380 | |||||||
按公允价值计算的总资产 | 68,056 | 235,149 | 10,578 | (95,014) | 1,070 | 219,839 | |||||||
1
衍生品合约是按级别按总额报告的。净额结算的影响
代表可合法执行的主净额结算协议。
|
|||||||||||||
2
根据美国公认会计原则,按公允价值按每股资产净值计量的某些投资并未列入
公允价值等级。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与合并资产负债表中列示的金额进行对账。
|
21年第4季度末 |
1级 |
2级 |
3级 |
编织成网 影响 |
1 | 负债 测得 在网中 资产价值 每股 |
2 | 总计 |
|||||
负债(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
欠银行的钱 | 0 | 477 | 0 | – | – | 477 | |||||||
客户存款 | 0 | 3,306 | 394 | – | – | 3,700 | |||||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 0 | 13,213 | 0 | – | – | 13,213 | |||||||
退还作为抵押品收取的证券的义务 | 13,848 | 1,155 | 14 | – | – | 15,017 | |||||||
贸易负债 | 19,419 | 105,828 | 2,809 | (100,522) | 1 | 27,535 | |||||||
其中的空头头寸 | 11,689 | 4,974 | 25 | – | 1 | 16,689 | |||||||
其中债务证券 | 2,809 | 4,865 | 3 | – | – | 7,677 | |||||||
其中外国政府 | 2,667 | 968 | 0 | – | – | 3,635 | |||||||
其中有多家公司 | 113 | 3,839 | 3 | – | – | 3,955 | |||||||
其中股权证券 | 8,880 | 109 | 22 | – | 1 | 9,012 | |||||||
其中的衍生品 | 7,730 | 100,854 | 2,784 | (100,522) | – | 10,846 | |||||||
其中利率产品 | 776 | 44,003 | 26 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外汇产品 | 133 | 22,646 | 57 | – | – | – | |||||||
其中与股票/指数相关的产品 | 6,812 | 27,919 | 1,787 | – | – | – | |||||||
短期借款 | 0 | 9,658 | 1,032 | – | – | 10,690 | |||||||
长期债务 | 0 | 59,046 | 9,676 | – | – | 68,722 | |||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 0 | 11,036 | 1,464 | – | – | 12,500 | |||||||
其中结构性票据超过两年 | 0 | 24,168 | 6,318 | – | – | 30,486 | |||||||
其中两年内的其他债务工具 | 0 | 3,223 | 1,854 | – | – | 5,077 | |||||||
其中的高触发仪器 | 0 | 10,702 | 0 | – | – | 10,702 | |||||||
其他负债 | 348 | 2,031 | 518 | (305) | – | 2,592 | |||||||
按公允价值计算的负债总额 | 33,615 | 194,714 | 14,443 | (100,827) | 1 | 141,946 | |||||||
1
衍生品合约是按级别按总额报告的。净额结算的影响
代表可合法执行的主净额结算协议。
|
|||||||||||||
2
根据美国公认会计原则,按公允价值按每股资产净值计量的某些投资并未列入
公允价值等级。此表中列示的公允价值金额旨在允许将公允价值层次结构与合并资产负债表中列示的金额进行对账。
|
第3级按公允价值经常性计量的资产和负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入 |
其他收入 |
累计其他 综合收益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1Q22 |
余额为 起头 周期的 |
转账 在……里面 |
转账 输出 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
外国 货币 翻译 影响 |
天平 在末尾 周期的 |
中的更改 未实现 得失 |
1 | ||||||||||||||||
资产(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
作为抵押品收到的证券 | 14 | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
交易资产 | 4,503 | 528 | (640) | 1,657 | (1,566) | 303 | (238) | 15 | (111) | 0 | (2) | 0 | 0 | 62 | 4,511 | 448 | |||||||||||||||||
其中债务证券 | 1,225 | 352 | (418) | 1,165 | (1,094) | 0 | 0 | (24) | 5 | 0 | (2) | 0 | 0 | 25 | 1,234 | 337 | |||||||||||||||||
其中有多家公司 | 478 | 115 | (178) | 1,035 | (884) | 0 | 0 | (35) | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 498 | 309 | |||||||||||||||||
其中RMBS | 424 | 15 | (105) | 60 | (134) | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 | 34 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 2,187 | 65 | (187) | 0 | 0 | 303 | (199) | 36 | (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,161 | 132 | |||||||||||||||||
其中利率产品 | 624 | 2 | (3) | 0 | 0 | 33 | (11) | (1) | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 781 | 169 | |||||||||||||||||
其中其他衍生品 | 1,034 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | (78) | 1 | (149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 | (139) | |||||||||||||||||
其中的其他交易资产 | 896 | 7 | (7) | 444 | (453) | 0 | (39) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 865 | (17) | |||||||||||||||||
其他投资 | 3,666 | 0 | 0 | 39 | (80) | 0 | 0 | 0 | (34) | 0 | (6) | 0 | 0 | 25 | 3,610 | (36) | |||||||||||||||||
其中的其他股权投资 | 2,863 | 0 | 0 | 32 | (5) | 0 | 0 | 0 | (18) | 0 | (9) | 0 | 0 | 18 | 2,881 | (35) | |||||||||||||||||
其中人寿金融工具 | 789 | 0 | 0 | 7 | (68) | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 719 | (1) | |||||||||||||||||
贷款 | 1,534 | 26 | (206) | 11 | (20) | 2 | (254) | 21 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,148 | (35) | |||||||||||||||||
其中商业和工业贷款 | 717 | 0 | (190) | 11 | (8) | 2 | (85) | 11 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 459 | (29) | |||||||||||||||||
其中金融机构 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (168) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 335 | 1 | |||||||||||||||||
其他无形资产(抵押贷款偿还权) | 167 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | (10) | |||||||||||||||||
其他资产 | 694 | 72 | (51) | 169 | (141) | 96 | (110) | (6) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 760 | (1) | |||||||||||||||||
其中贷款为待售贷款 | 562 | 57 | (49) | 162 | (139) | 96 | (109) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 634 | 13 | |||||||||||||||||
按公允价值计算的总资产 | 10,578 | 684 | (897) | 1,876 | (1,821) | 404 | (602) | 30 | (172) | 0 | (8) | 0 | 0 | 176 | 10,248 | 366 | |||||||||||||||||
负债(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客户存款 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | (14) | (11) | 338 | (50) | |||||||||||||||||
退还作为抵押品收取的证券的义务 | 14 | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
贸易负债 | 2,809 | 341 | (589) | 9 | (31) | 235 | (290) | (9) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,605 | 171 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 2,784 | 244 | (580) | 0 | (24) | 235 | (290) | (8) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,490 | 166 | |||||||||||||||||
其中与股票/指数相关的衍生品 | 1,787 | 166 | (480) | 0 | 0 | 131 | (82) | (17) | (103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,423 | 8 | |||||||||||||||||
短期借款 | 1,032 | 67 | (333) | 0 | 0 | 311 | (527) | (27) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 543 | 32 | |||||||||||||||||
长期债务 | 9,676 | 635 | (2,633) | 0 | 0 | 2,633 | (1,580) | (184) | (259) | 0 | 0 | (8) | (56) | 137 | 8,361 | (305) | |||||||||||||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 1,464 | 138 | (886) | 0 | 0 | 341 | (317) | (46) | 3 | 0 | 0 | (1) | 0 | 13 | 709 | (5) | |||||||||||||||||
其中结构性票据超过两年 | 6,318 | 497 | (1,747) | 0 | 0 | 2,290 | (1,250) | (137) | (274) | 0 | 0 | (8) | (55) | 108 | 5,742 | (300) | |||||||||||||||||
其中两年内的其他债务工具 | 1,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,870 | 0 | |||||||||||||||||
其他负债 | 518 | 0 | 0 | 4 | (19) | 28 | (37) | 0 | (1) | 0 | (19) | 0 | 0 | 6 | 480 | (7) | |||||||||||||||||
按公允价值计算的负债总额 | 14,443 | 1,043 | (3,555) | 13 | (64) | 3,207 | (2,449) | (220) | (166) | 0 | (19) | (8) | (70) | 172 | 12,327 | (159) | |||||||||||||||||
按公允价值计算的净资产/(负债) | (3,865) | (359) | 2,658 | 1,863 | (1,757) | (2,803) | 1,847 | 250 | (6) | 0 | 11 | 8 | 70 | 4 | (2,079) | 525 | |||||||||||||||||
1
按公允价值计算的总资产的未实现收益/(亏损)和与期末持有的资产和负债相关的按公允价值计算的总负债的未实现收益/亏损的变化计入净收入或累计的其他综合收益。截至22年第一季度,未实现净收益/(亏损)的变化分别计入交易收入和其他收入,未实现净收益/(亏损)的变化分别计入交易收入和其他收入,7400万瑞士法郎的未实现(收益)/亏损的变化计入与信用风险有关的负债损益。
累计其他综合收益/(亏损)。
|
第三级按公允价值经常性计量的资产和负债(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入 | 其他收入 |
累计其他 综合收益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1Q21 |
余额为 起头 周期的 |
转账 在……里面 |
转账 输出 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 转帐 输出 |
在所有方面 其他 |
外国 货币 翻译 影响 |
天平 在末尾 周期的 |
中的更改 未实现 得失 |
1 | ||||||||||||||||
资产(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作为抵押品收到的证券 | 101 | 0 | 0 | 43 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
交易资产 | 7,535 | 318 | (1,048) | 1,217 | (1,518) | 348 | (897) | 57 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 464 | 6,476 | (364) | |||||||||||||||||
其中债务证券 | 2,253 | 159 | (465) | 803 | (1,029) | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2,023 | 78 | |||||||||||||||||
其中有多家公司 | 1,270 | 73 | (98) | 546 | (835) | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,167 | 85 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 3,911 | 89 | (564) | 0 | 0 | 348 | (856) | 45 | (77) | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 3,108 | (361) | |||||||||||||||||
其中利率产品 | 733 | 30 | (27) | 0 | 0 | 61 | (53) | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 867 | 138 | |||||||||||||||||
其中与股票/指数相关的产品 | 1,186 | 12 | (180) | 0 | 0 | 117 | (545) | 46 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 605 | (455) | |||||||||||||||||
其中其他衍生品 | 1,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | (76) | (1) | (105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,052 | (113) | |||||||||||||||||
其中的其他交易资产 | 1,247 | 20 | (12) | 375 | (483) | 0 | (41) | 1 | (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,127 | (90) | |||||||||||||||||
其他投资 | 3,054 | 3 | 0 | 11 | (48) | 0 | 0 | 0 | (25) | 0 | 161 | 0 | 0 | 99 | 3,255 | 174 | |||||||||||||||||
其中的其他股权投资 | 2,132 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 38 | 2,334 | 178 | |||||||||||||||||
其中人寿金融工具 | 920 | 0 | 0 | 8 | (47) | 0 | 0 | 0 | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 916 | (6) | |||||||||||||||||
贷款 | 3,669 | 17 | (452) | 162 | 0 | 117 | (399) | (8) | (9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 3,293 | (30) | |||||||||||||||||
其中商业和工业贷款 | 1,347 | 17 | (10) | 10 | 0 | 87 | (92) | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1,448 | 2 | |||||||||||||||||
其中金融机构 | 1,082 | 0 | (225) | 0 | 0 | 31 | (68) | 3 | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 854 | (15) | |||||||||||||||||
其他无形资产(抵押贷款偿还权) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | 12 | 181 | (11) | |||||||||||||||||
其他资产 | 1,825 | 60 | (261) | 1,188 | (979) | 108 | (254) | 9 | (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,737 | (54) | |||||||||||||||||
其中购买失败的 | 51 | 0 | (5) | 0 | (11) | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | (3) | |||||||||||||||||
其中贷款为待售贷款 | 1,576 | 60 | (218) | 1,172 | (966) | 108 | (251) | 7 | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,555 | (31) | |||||||||||||||||
按公允价值计算的总资产 | 16,364 | 398 | (1,761) | 2,621 | (2,626) | 573 | (1,550) | 58 | (94) | 0 | 152 | 0 | 0 | 874 | 15,009 | (285) | |||||||||||||||||
负债(百万瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客户存款 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | (14) | 12 | 439 | 8 | |||||||||||||||||
退还作为抵押品收取的证券的义务 | 101 | 0 | 0 | 43 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
贸易负债 | 4,246 | 113 | (1,072) | 75 | (8) | 379 | (902) | 57 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 3,199 | 360 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 4,191 | 110 | (1,072) | 69 | (2) | 379 | (902) | 57 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 3,146 | 363 | |||||||||||||||||
其中与股票/指数相关的衍生品 | 2,010 | 40 | (319) | 0 | 0 | 209 | (507) | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1,730 | (6) | |||||||||||||||||
短期借款 | 701 | 4 | (54) | 0 | 0 | 463 | (264) | (4) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 935 | 16 | |||||||||||||||||
长期债务 | 7,268 | 679 | (1,025) | 0 | 0 | 1,745 | (1,174) | 8 | (275) | 0 | 6 | (3) | (51) | 495 | 7,673 | (114) | |||||||||||||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 1,133 | 341 | (452) | 0 | 0 | 556 | (247) | 15 | (17) | 0 | 0 | 0 | (1) | 89 | 1,417 | 27 | |||||||||||||||||
其中结构性票据超过两年 | 5,526 | 319 | (545) | 0 | 0 | 1,170 | (843) | (6) | (240) | 0 | 0 | (3) | (49) | 376 | 5,705 | (122) | |||||||||||||||||
其他负债 | 1,271 | 4 | (27) | 17 | (41) | 29 | (51) | 3 | (22) | 0 | 67 | 0 | 0 | 77 | 1,327 | 2 | |||||||||||||||||
按公允价值计算的负债总额 | 14,035 | 800 | (2,178) | 135 | (130) | 2,616 | (2,391) | 64 | (228) | 0 | 74 | (3) | (65) | 911 | 13,640 | 272 | |||||||||||||||||
按公允价值计算的净资产/(负债) | 2,329 | (402) | 417 | 2,486 | (2,496) | (2,043) | 841 | (6) | 134 | 0 | 78 | 3 | 65 | (37) | 1,369 | (557) | |||||||||||||||||
1
按公允价值计算的总资产的未实现收益/(亏损)和与期末持有的资产和负债相关的按公允价值计算的总负债的未实现收益/亏损的变化计入净收入或累计的其他综合收益。截至2011年第一季度,交易收入和其他收入分别记录了7.82亿瑞士法郎和1.8亿瑞士法郎的未实现净收益/亏损的变化,4500万瑞士法郎的未实现收益/亏损的变化
记录在与信用风险有关的负债损益中。
累计其他综合收益/(亏损)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22年第一季度末 | 公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入 |
最低要求 价值 |
极大值 价值 |
加权 平均值 |
1 | ||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||
交易资产 | 4,511 | ||||||||||||
其中债务证券 | 1,234 | ||||||||||||
其中有多家公司 | 498 | ||||||||||||
其中 | 197 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 100 | 964 | 722 | |||||||
价格,以%为单位 | 0 | 100 | 67 | ||||||||||
回收率,单位:% | 62 | 62 | 2 | ||||||||||
其中 | 56 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 102 | 29 | |||||||
其中 | 7 | 期权模型 | 相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 0 | |||||||
信用利差,以BP为单位 | 7 | 139 | 102 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
波动率,单位:% | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
其中 | 231 | 价格 | 价格,以%为单位 | 50 | 120 | 101 | |||||||
实际价格 | 0 | 153 | 85 | ||||||||||
其中RMBS | 332 | 贴现现金流 | 贴现率,单位:% | 1 | 27 | 10 | |||||||
其中的衍生品 | 2,161 | ||||||||||||
其中利率产品 | 781 | ||||||||||||
其中 | 4 | 贴现现金流 | 波动率,单位:% | 93 | 100 | 97 | |||||||
其中 | 767 | 期权模型 | 相关性,以%为单位 | (7) | 100 | 17 | |||||||
平均回归,以%为单位 | 3 | (55) | 20 | 0 | |||||||||
预付款率,以%为单位 | 15 | 20 | 18 | ||||||||||
波动率,单位:% | (3) | 1 | 0 | ||||||||||
其中其他衍生品 | 904 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 2 | 14 | 6 | |||||||
死亡率,单位:% | 73 | 138 | 99 | ||||||||||
其中的其他交易资产 | 865 | ||||||||||||
of which | 579 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 3 | 13 | 7 | |||||||
税收互换利率,以%为单位 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
其中 | 196 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 127 | 47 | |||||||
其中 | 85 | 期权模型 | 死亡率,单位:% | 0 | 70 | 6 | |||||||
其他投资 | 3,610 | ||||||||||||
其中的其他股权投资 | 2,881 | ||||||||||||
其中 | 961 | 调整后的资产净值 | 实际价格 | 287 | 287 | 287 | |||||||
其中 | 1,904 | 价格 | 实际价格 | 1 | 1,091 | 42 | |||||||
其中人寿金融工具 | 719 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 2 | 16 | 6 | |||||||
贷款 | 1,148 | ||||||||||||
其中商业和工业贷款 | 459 | ||||||||||||
其中 | 266 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 264 | 3,441 | 909 | |||||||
其中 | 6 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 17 | 17 | 17 | |||||||
其中 | 174 | 价格 | 价格,以%为单位 | 13 | 100 | 50 | |||||||
其中金融机构 | 335 | ||||||||||||
其中 | 193 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 294 | 3,328 | 1,104 | |||||||
其中 | 142 | 价格 | 价格,以%为单位 | 13 | 100 | 41 | |||||||
其他资产 | 760 | ||||||||||||
其中贷款为待售贷款 | 634 | ||||||||||||
其中 | 339 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 263 | 545 | 303 | |||||||
回收率,单位:% | 55 | 55 | 6 | ||||||||||
其中 | 264 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 133 | 59 | |||||||
其中 | 21 | 价格 | 价格,以%为单位 | 0 | 80 | 60 | |||||||
1
加权平均是根据工具的公允价值计算的。
|
|||||||||||||
2
在抵押品结算日期之间发生基础价值意外大幅下跌的风险。
|
|||||||||||||
3
管理层对利率恢复到长期平均水平速度的最佳估计。
|
21年第4季度末 |
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入 |
最低要求 价值 |
极大值 价值 |
加权 平均值 |
1 | ||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||
交易资产 | 4,503 | ||||||||||||
其中债务证券 | 1,225 | ||||||||||||
其中有多家公司 | 478 | ||||||||||||
其中 | 124 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 50 | 1,290 | 701 | |||||||
价格,以%为单位 | 0 | 100 | 47 | ||||||||||
回收率,单位:% | 39 | 39 | 1 | ||||||||||
其中 | 107 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 110 | 63 | |||||||
其中 | 55 | 期权模型 | 相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 68 | |||||||
基金缺口风险,单位:% | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
波动率,单位:% | 0 | 163 | 17 | ||||||||||
其中 | 69 | 价格 | 价格,以%为单位 | 35 | 120 | 92 | |||||||
其中 | 145 | 卖家价格 | 实际价格 | 0 | 123 | 79 | |||||||
其中RMBS | 424 | 贴现现金流 | 贴现率,单位:% | 1 | 29 | 13 | |||||||
其中的衍生品 | 2,187 | ||||||||||||
其中利率产品 | 624 | ||||||||||||
其中 | 6 | 贴现现金流 | 资金利差,以BP为单位 | 109 | 166 | 127 | |||||||
波动率,单位:% | 0 | 100 | 97 | ||||||||||
其中 | 612 | 期权模型 | 相关性,以%为单位 | (4) | 100 | 9 | |||||||
平均回归,以%为单位 | (55) | (8) | 0 | ||||||||||
预付款率,以%为单位 | 0 | 21 | 17 | ||||||||||
波动率,单位:% | (3) | 1 | 0 | ||||||||||
其中其他衍生品 | 1,034 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 2 | 14 | 6 | |||||||
死亡率,单位:% | 73 | 138 | 99 | ||||||||||
其中的其他交易资产 | 896 | ||||||||||||
其中 | 611 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 3 | 14 | 7 | |||||||
税收互换利率,以%为单位 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
其中 | 189 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 130 | 34 | |||||||
其中 | 93 | 期权模型 | 死亡率,单位:% | 0 | 70 | 6 | |||||||
其他投资 | 3,666 | ||||||||||||
其中的其他股权投资 | 2,863 | ||||||||||||
其中 | 929 | 调整后的资产净值 | 实际价格 | 287 | 287 | 287 | |||||||
其中 | 1,919 | 价格 | 实际价格 | 1 | 1,292 | 54 | |||||||
其中人寿金融工具 | 789 | 贴现现金流 | 市场隐含预期寿命,以年为单位 | 2 | 16 | 6 | |||||||
贷款 | 1,534 | ||||||||||||
其中商业和工业贷款 | 717 | ||||||||||||
其中 | 474 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 184 | 3,325 | 809 | |||||||
其中 | 6 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 19 | 19 | 19 | |||||||
其中 | 209 | 价格 | 价格,以%为单位 | 0 | 100 | 50 | |||||||
其中金融机构 | 465 | ||||||||||||
其中 | 327 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 0 | 3,212 | 921 | |||||||
其中 | 158 | 价格 | 价格,以%为单位 | 14 | 76 | 31 | |||||||
其他资产 | 694 | ||||||||||||
其中贷款为待售贷款 | 562 | ||||||||||||
其中 | 281 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 0 | 563 | 314 | |||||||
其中 | 254 | 市场可比性 | 价格,以%为单位 | 0 | 139 | 67 | |||||||
其中 | 16 | 价格 | 价格,以%为单位 | 0 | 75 | 54 | |||||||
1
加权平均是根据工具的公允价值计算的。
|
|||||||||||||
2
在抵押品结算日期之间发生基础价值意外大幅下跌的风险。
|
22年第一季度末 |
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入 |
最低要求 价值 |
极大值 价值 |
加权 平均值 |
1 | ||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||
贸易负债 | 2,605 | ||||||||||||
其中的衍生品 | 2,490 | ||||||||||||
其中与股票/指数相关的衍生品 | 1,423 | ||||||||||||
其中 | 1,328 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 66 | ||||||||||
股息率,单位:% | 0 | 9 | 5 | ||||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 431 | 337 | ||||||||||
波动率,单位:% | (1) | 185 | 14 | ||||||||||
其中 | 65 | 价格 | 实际价格 | 0 | 1,447 | 33 | |||||||
短期借款 | 543 | ||||||||||||
其中 | 25 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 50 | 198 | 32 | |||||||
其中 | 432 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
差距风险,以%为单位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
波动率,单位:% | 0 | 185 | 9 | ||||||||||
其中 | 78 | 价格 | 价格,以%为单位 | 19 | 120 | 96 | |||||||
长期债务 | 8,361 | ||||||||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 709 | ||||||||||||
其中 | 2 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 198 | 198 | 99 | |||||||
其中 | 707 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
差距风险,以%为单位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
平均修订,以%为单位 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
波动率,单位:% | 0 | 185 | 13 | ||||||||||
其中结构性票据超过两年 | 5,742 | ||||||||||||
其中 | 482 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 8 | 1,657 | 73 | |||||||
其中 | 5,224 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
信用利差,以BP为单位 | 7 | 139 | 102 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
平均回归,以%为单位 | 4 | 15 | 15 | 7 | |||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 431 | 337 | ||||||||||
波动率,单位:% | 0 | 185 | 11 | ||||||||||
其中 | 9 | 价格 | 价格,以%为单位 | 26 | 26 | 26 | |||||||
其中两年内的其他债务工具 | 1,870 | ||||||||||||
其中 | 377 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相关性,以%为单位 | 16 | 30 | 24 | ||||||||||
实际价格 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
其中 | 1,492 | 价格 | 实际价格 | 9 | 9 | 9 | |||||||
1
加权平均是根据工具的公允价值计算的。
|
|||||||||||||
2
根据投资者的选择权,估计结构性票据在金融工具剩余寿命内归还给集团的可能性。
|
|||||||||||||
3
在抵押品结算日期之间发生基础价值意外大幅下跌的风险。
|
|||||||||||||
4
管理层对利率恢复到长期平均水平速度的最佳估计。
|
21年第4季度末 |
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入 |
最低要求 价值 |
极大值 价值 |
加权 平均值 |
1 | ||||||
百万瑞士法郎,除非另有说明 | |||||||||||||
贸易负债 | 2,809 | ||||||||||||
其中的衍生品 | 2,784 | ||||||||||||
其中与股票/指数相关的衍生品 | 1,787 | ||||||||||||
其中 | 1,696 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 67 | ||||||||||
股息率,单位:% | 0 | 7 | 4 | ||||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波动率,单位:% | (1) | 163 | 17 | ||||||||||
其中 | 63 | 价格 | 实际价格 | 0 | 849 | 2 | |||||||
短期借款 | 1,032 | ||||||||||||
其中 | 24 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 0 | 181 | 51 | |||||||
其中 | 905 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 70 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
差距风险,以%为单位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波动率,单位:% | 0 | 163 | 16 | ||||||||||
其中 | 73 | 价格 | 价格,以%为单位 | 34 | 120 | 94 | |||||||
长期债务 | 9,676 | ||||||||||||
其中一年和最多两年的结构性票据 | 1,464 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 69 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
差距风险,以%为单位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波动率,单位:% | 0 | 163 | 16 | ||||||||||
其中结构性票据超过两年 | 6,318 | ||||||||||||
其中 | 474 | 贴现现金流 | 信用利差,以BP为单位 | 8 | 702 | 72 | |||||||
其中 | 5,813 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相关性,以%为单位 | (50) | 100 | 75 | ||||||||||
信用利差,以BP为单位 | 3 | 92 | 75 | ||||||||||
基金缺口风险,单位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未调整资产净值,实际 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波动率,单位:% | 0 | 163 | 19 | ||||||||||
其中 | 9 | 价格 | 价格,以%为单位 | 26 | 26 | 26 | |||||||
其中两年内的其他债务工具 | 1,854 | ||||||||||||
其中 | 382 | 期权模型 | 回购概率,以%为单位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相关性,以%为单位 | 16 | 30 | 24 | ||||||||||
实际价格 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
其中 | 1,472 | 价格 | 实际价格 | 9 | 35 | 9 | |||||||
1
加权平均是根据工具的公允价值计算的。
|
|||||||||||||
2
根据投资者的选择权,估计结构性票据在金融工具剩余寿命内归还给集团的可能性。
|
|||||||||||||
3
在抵押品结算日期之间发生基础价值意外大幅下跌的风险。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 |
集料 公平 价值 |
集料 未付工资 本金 |
差异化 |
集料 公平 价值 |
集料 未付工资 本金 |
差异化 |
|||||||
金融工具(百万瑞士法郎) | |||||||||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 71,059 | 70,985 | 74 | 68,623 | 68,565 | 58 | |||||||
贷款 | 9,545 | 10,342 | (797) | 10,243 | 11,035 | (792) | |||||||
其他资产 1 | 8,842 | 11,098 | (2,256) | 8,624 | 10,777 | (2,153) | |||||||
由于银行和客户存款 | (441) | (490) | 49 | (493) | (442) | (51) | |||||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | (12,766) | (12,765) | (1) | (13,213) | (13,212) | (1) | |||||||
短期借款 | (8,225) | (8,655) | 430 | (10,690) | (10,996) | 306 | |||||||
长期债务 2 | (66,270) | (72,610) | 6,340 | (68,722) | (71,833) | 3,111 | |||||||
其他负债 | (1,078) | (1,319) | 241 | (1,170) | (1,403) | 233 | |||||||
不良贷款和无息贷款 3 | 826 | 2,948 | (2,122) | 843 | 2,657 | (1,814) | |||||||
1
主要是持有以待售的贷款。
|
|||||||||||||
2
长期债务既包括本金保护的工具,也包括非本金保护的工具。
对于非本金保护的工具,原始名义金额已报告在未偿还本金总额中。
|
|||||||||||||
3
包括在贷款或其他资产中。
|
1Q22 | 1Q21 | ||||
在……里面 |
网络 收益/ (亏损) |
网络 收益/ (亏损) |
|||
金融工具(百万瑞士法郎) | |||||
银行的有息存款 | 4 | 1 | 13 | 2 | |
其中与信用风险有关的 | (2) | 8 | |||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 154 | 1 | 158 | 1 | |
其他投资 | (15) | 2 | 212 | 3 | |
其中与信用风险有关的 | (1) | 0 | |||
贷款 | 36 | 1 | 53 | 1 | |
其中与信用风险有关的 | (69) | (14) | |||
其他资产 | 156 | 1 | 157 | 1 | |
其中与信用风险有关的 | 18 | 76 | |||
由于银行和客户存款 | (35) | 2 | (11) | 2 | |
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | (10) | 1 | (20) | 1 | |
短期借款 | 716 | 2 | 81 | 2 | |
其中与信用风险有关的 | 2 | 0 | |||
长期债务 | 2,677 | 2 | (2,043) | 2 | |
其他负债 | 27 | 2 | 76 | 2 | |
其中与信用风险有关的 | (9) | 51 | |||
1
主要在净利息收入中确认。
|
|||||
2
主要在交易收入中确认。
|
|||||
3
主要在其他收入中确认。
|
计入AOCI的损益 |
1 | 录得收益/(亏损) 在AOCI中转移 到净收入 |
1 | ||||||||
在……里面 | 1Q22 | 累计 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q21 | ||||||
金融工具(百万瑞士法郎) | |||||||||||
客户存款 | 14 | (45) | 14 | 0 | 0 | ||||||
短期借款 | 1 | (46) | 10 | 0 | 0 | ||||||
长期债务 | 1,106 | (1,033) | 486 | 11 | 46 | ||||||
其中包括两年内的国债 | 526 | (396) | 192 | 0 | 0 | ||||||
其中结构性票据超过两年 | 406 | (723) | 277 | 11 | 46 | ||||||
总计 | 1,121 | (1,124) | 510 | 11 | 46 | ||||||
1
金额反映在税收总额中。
|
持有值 | 公允价值 |
||||||||||
末尾 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||
22年第一季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||
金融资产 | |||||||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 24,224 | 0 | 24,224 | 0 | 24,224 | ||||||
贷款 | 274,422 | 0 | 264,959 | 13,451 | 278,410 | ||||||
其他金融资产 1 | 185,163 | 167,387 | 17,133 | 664 | 185,184 | ||||||
金融负债 | |||||||||||
由于银行和客户存款 | 413,675 | 243,388 | 170,285 | 0 | 413,673 | ||||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 14,945 | 0 | 14,945 | 0 | 14,945 | ||||||
短期借款 | 9,174 | 0 | 9,171 | 0 | 9,171 | ||||||
长期债务 | 94,049 | 0 | 92,419 | 1,638 | 94,057 | ||||||
其他财务负债 2 | 11,742 | 0 | 11,353 | 382 | 11,735 | ||||||
2011年第四季度(百万瑞士法郎) | |||||||||||
金融资产 | |||||||||||
出售的中央银行资金、根据转售协议购买的证券和证券借款交易 | 35,283 | 0 | 35,283 | 0 | 35,283 | ||||||
贷款 | 277,766 | 0 | 272,527 | 13,722 | 286,249 | ||||||
其他金融资产 1 | 180,024 | 164,097 | 15,469 | 503 | 180,069 | ||||||
金融负债 | |||||||||||
由于银行和客户存款 | 407,607 | 243,324 | 164,289 | 0 | 407,613 | ||||||
购买的中央银行资金、根据回购协议出售的证券和证券借贷交易 | 22,061 | 0 | 22,061 | 0 | 22,061 | ||||||
短期借款 | 8,703 | 0 | 8,702 | 0 | 8,702 | ||||||
长期债务 | 98,174 | 0 | 98,841 | 1,716 | 100,557 | ||||||
其他财务负债 2 | 12,460 | 1 | 12,021 | 443 | 12,465 | ||||||
1
主要包括现金和银行到期、银行的有息存款、持有待售贷款、衍生工具的现金抵押品、应收利息和手续费
以及不可出售的股权证券。
|
|||||||||||
2
主要包括衍生工具的现金抵押品和应付利息和手续费。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百万瑞士法郎 | |||||
质押或转让作为抵押品的总资产 | 80,320 | 88,721 | |||
其中被拖累的 | 38,180 | 39,105 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百万瑞士法郎 | |||||
有权出售或回售的抵押品的公允价值 | 247,966 | 289,898 | |||
其中出售或再抵押的 | 102,989 | 144,747 |
A | ||
ABS | 资产支持证券 | |
广告 | 美国存托股份 | |
年度股东大会 | 股东周年大会 | |
阿玛 | 先进的测量方法 | |
AOCI | 累计其他综合收益/(亏损) | |
ASC | 会计准则编撰 | |
ASU | 会计准则更新 | |
B | ||
BCBS | 巴塞尔银行监管委员会 | |
BIS | 国际清算银行 | |
冲浪板 | 董事会 | |
英国央行 | 英格兰银行 | |
英国石油公司 | 基点 | |
C | ||
共同国家评估 | 或有资本奖 | |
CDO | 债务抵押债券 | |
CECL | 当前预期信贷损失 | |
首席执行官 | 首席执行官 | |
CET1 | 普通股权益1级 | |
首席财务官 | 首席财务官 | |
克罗 | 抵押贷款债券 | |
CMBS | 商业抵押贷款支持证券 | |
粗蛋白 | 商业票据 | |
心肺复苏 | 恒定预付率 | |
E | ||
欧洲央行 | 欧洲央行 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 欧洲、中东和非洲 | |
ESG | 环境、社会和治理 | |
欧盟 | 欧盟 | |
F | ||
FASB | 财务会计准则委员会 | |
美联储 | 美国联邦储备委员会 | |
FINMA | 瑞士金融市场监管局FINMA | |
G | ||
公认会计原则 | 公认会计原则 | |
国内生产总值 | 国内生产总值 | |
GTS | 全球贸易解决方案 | |
H | ||
HNW | 高净值人士 | |
HQLA | 优质流动资产 | |
I | ||
首次公开募股(IPO) | 首次公开募股 | |
ISDA | 国际掉期和衍生工具协会 | |
它 | 资讯科技 |
L | ||
LCR | 流动性覆盖率 | |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
M | ||
并购重组 | 兼并与收购 | |
MEF | 宏观经济因素 | |
N | ||
NAV | 资产净值 | |
否 | 净营业亏损 | |
NRV | 负重置价值 | |
NSFR | 净稳定资金比率 | |
O | ||
场外交易 | 非处方药 | |
P | ||
PRV | 正重置价值 | |
变压吸附 | 提前还款速度假设 | |
Q | ||
QQQ | 季度与季度相比 | |
R | ||
RMBS | 住房贷款抵押证券 | |
RWA | 风险加权资产 | |
S | ||
SCFF | 供应链财务资金 | |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 | |
塞伊 | 重大经济利益 | |
六 | 六家瑞士交易所 | |
瑞士央行 | 瑞士国家银行 | |
SPE | 特殊目的实体 | |
SSA | 超国家、次主权和机构 | |
T | ||
TLAC | 总吸收损耗能力 | |
TRS | 总回报掉期 | |
U | ||
超高NW | 超高净值 | |
英国 | 英国 | |
我们 | 美利坚合众国 | |
美国公认会计原则 | 美国公认会计原则 | |
V | ||
变量 | 风险价值 | |
VDAX | 德意志交易所DAX波动率指数 | |
VIE | 可变利息实体 | |
VIX | 芝加哥期权交易所市场波动率指数 | |
Y | ||
YoY | 与去年同期相比 |
外币折算率 | |||||||||||||
结束 | 平均入站 | ||||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
1美元/瑞士法郎 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |||||||
1欧元/瑞士法郎 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | |||||||
1英镑/瑞士法郎 | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |||||||
100日圆/瑞郎 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
共享数据 | |||||||||
在/结束于 | 1Q22 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
股价(普通股,瑞士法郎) | |||||||||
平均值 | 8.23 | 10.09 | 9.96 | 12.11 | |||||
最低要求 | 6.54 | 8.43 | 6.42 | 10.59 | |||||
极大值 | 9.58 | 13.24 | 13.27 | 13.54 | |||||
期末 | 7.34 | 8.872 | 11.40 | 13.105 | |||||
股价(美国存托股份,美元) | |||||||||
平均值 | 8.88 | 11.02 | 10.55 | 12.15 | |||||
最低要求 | 6.89 | 9.14 | 6.48 | 10.74 | |||||
极大值 | 10.55 | 14.55 | 13.61 | 13.63 | |||||
期末 | 7.85 | 9.64 | 12.80 | 13.45 | |||||
市值(百万瑞士法郎) | |||||||||
市值 | 19,272 | 23,295 | 27,904 | 32,451 | |||||
每股股息(瑞士法郎) | |||||||||
每股股息 1 | – | 0.10 | 0.10 | 0.2776 | |||||
1
50%用出资准备金支付,50%用留存收益支付。
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股票代码/证券交易所上市 | |||||
普通股 | 广告 | 1 | |||
自动收报机符号 | |||||
六大财经资讯 | CSGN | – | |||
纽约证券交易所 | – | 政务司司长 | |||
布隆伯格 | CSGN软件 | 政务司司长美国 | |||
路透社 | CSGN.S | CS.N | |||
证券交易所上市公司 | |||||
瑞士安全编号 | 1213853 | 570660 | |||
ISIN号码 | CH0012138530 | US2254011081 | |||
CUSIP号码 | – | 225 401 108 | |||
1
一股美国存托股份(美国存托股份)代表一股普通股。
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信用评级和展望 | |||||||
截至2022年5月4日 | 短期 债务 |
长期的 债务 |
展望 |
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瑞士信贷集团 | |||||||
穆迪(Moody‘s) | – | Baa1 | 稳定 | ||||
标准普尔 | – | BBB+ | 负性 | ||||
惠誉评级 | F2 | A- | 负性 | ||||
评级和投资信息 | – | A+ | 稳定 | ||||
瑞士信贷股份公司 | |||||||
穆迪(Moody‘s) | P-1 | A1 | 稳定 | ||||
标准普尔 | A-1 | A+ | 负性 | ||||
惠誉评级 | F1 | A | 负性 |
财务日历 | |
2022年第二季度业绩 | 2022年7月27日星期三 |
2022年第三季度业绩 | 2022年10月27日星期四 |
投资者关系 | |
电话 | +41 44 333 71 49 |
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财务资料和印刷品 | |
年度报告 | Credit-suisse.com/annualreport |
中期报告 | Credit-suisse.com/interimreport |
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美国存托股份存托银行 | 纽约梅隆银行 |
股东通信地址 | 纽约梅隆银行股东服务公司 |
P.O. Box 505000 | |
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5000 | |
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