根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别码) | |
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
每个班级的标题 |
交易符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
页面 |
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第一部分-财务信息 |
3 |
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项目1.财务报表 |
3 |
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截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
3 |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月简明综合收益表(未经审计) |
4 |
|||||
截至2022年和2021年3月31日止三个月简明综合全面收益表(未经审计) |
5 |
|||||
截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合权益变动表(未经审计) |
6 |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月简明综合现金流量表(未经审计) |
7 |
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简明合并财务报表附注(未经审计) |
8 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
65 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
125 |
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项目4.控制和程序 |
125 |
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第二部分--其他资料 |
126 |
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项目1.法律诉讼 |
126 |
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第1A项。风险因素 |
126 |
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项目6.展品 |
127 |
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签名 |
128 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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投资: |
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可供出售的固定到期日证券,按公允价值计算(摊销成本为#美元 |
$ | $ | ||||||
股权证券,按公允价值计算 |
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商业按揭贷款(扣除贷款发放费用和成本的未摊销余额#美元) |
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减去:信贷损失准备金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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商业抵押贷款,净额 |
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政策性贷款 |
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有限合伙企业 |
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其他投资资产 |
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总投资 |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
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应计投资收益 |
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递延收购成本 |
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无形资产 |
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可追讨的再保险 |
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减去:信贷损失准备金 |
( |
) | ( |
) | ||||
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可收回的再保险,净额 |
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其他资产 |
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递延税项资产 |
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独立账户资产 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
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负债和权益 |
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负债: |
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未来的政策好处 |
$ | $ | ||||||
投保人账户余额 |
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保单和合同索赔的责任 |
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未赚取的保费 |
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其他负债 |
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长期借款 |
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分账负债 |
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与非持续经营有关的负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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股本: |
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A类普通股,$ |
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额外实收资本 |
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累计其他综合收益(亏损) |
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留存收益 |
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库存股,按成本计算( |
( |
) | ( |
) | ||||
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Genworth Financial,Inc.的股东权益总额 |
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非控制性权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
$ | $ | ||||||
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截至三个月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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收入: |
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保险费 |
$ | $ | ||||||
净投资收益 |
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净投资收益(亏损) |
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保单手续费及其他收入 |
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总收入 |
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福利和费用: |
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政策储备的福利和其他变化 |
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记入贷方的利息 |
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收购和运营费用,扣除递延费用 |
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递延收购成本和无形资产的摊销 |
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利息支出 |
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福利和费用总额 |
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所得税前持续经营所得 |
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所得税拨备 |
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持续经营收入 |
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非持续经营所得(亏损),税后净额 |
( |
) | ||||||
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净收入 |
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减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
||||||||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收入 |
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|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth金融公司普通股股东可获得的净收入: |
||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
$ | $ | ||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的非持续经营的收益(亏损) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | ||||||
|
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Genworth金融公司普通股股东每股可获得的持续业务收入: |
||||||||
基本信息 |
$ | $ | ||||||
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稀释 |
$ | $ | ||||||
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Genworth Financial,Inc.普通股股东每股可获得的净收入: |
||||||||
基本信息 |
$ | $ | ||||||
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稀释 |
$ | $ | ||||||
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加权平均已发行普通股: |
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基本信息 |
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稀释 |
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截至三个月 |
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3月31日, |
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2022 |
2021 |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
其他综合收益(亏损),税后净额: |
||||||||
不计信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
扣除信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
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符合套期保值资格的衍生工具 |
( |
) | ( |
) | ||||
外币换算和其他调整 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
其他全面收益(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
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全面损失总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
减去:可归因于非控股权益的综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可承受的全面损失总额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三个月 |
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总计 |
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根沃斯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 |
财务, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
其他 |
财务处 |
Inc.的 |
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普普通通 |
已缴费 |
全面 |
留用 |
股票,在 |
股东的 |
非控制性 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
库存 |
资本 |
收入(亏损) |
收益 |
成本 |
股权 |
利益 |
股权 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损): |
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净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合亏损,税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
全面损失总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬支出和演练及其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
根沃斯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 |
财务, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
其他 |
财务处 |
Inc.的 |
|||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
已缴费 |
全面 |
留用 |
股票,在 |
股东的 |
非控制性 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
库存 |
资本 |
收入(亏损) |
收益 |
成本 |
股权 |
利益 |
股权 |
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截至2020年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
出售包括非控股权益的业务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
综合收益(亏损): |
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净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
全面收益(亏损)合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬支出和演练及其他 |
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截至2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
截至三个月 |
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3月31日, |
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2022 |
2021 |
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经营活动产生(使用)的现金流: |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
减去非持续经营的(收入)损失,税后净额 |
( |
) | ||||||
将净收入与业务活动使用的现金净额进行调整: |
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固定期限证券折价和溢价摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
净投资(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
向投保人评估的费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延的收购成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
||||||||
递延所得税 |
||||||||
衍生工具、有限合伙及其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||
某些资产和负债的变动: |
||||||||
应计投资收益和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
保险准备金 |
||||||||
流动税项负债 |
( |
) | ||||||
其他负债、保单和合同索赔以及其他与保单有关的余额 |
( |
) | ( |
) | ||||
业务活动使用的现金--非连续性业务 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营活动使用的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资活动的现金流: |
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投资到期和偿还的收益: |
||||||||
固定期限证券 |
||||||||
商业按揭贷款 |
||||||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
||||||||
出售投资的收益: |
||||||||
固定期限证券和股权证券 |
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投资的购买和发起: |
||||||||
固定期限证券和股权证券 |
( |
) | ( |
) | ||||
商业按揭贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
短期投资,净额 |
( |
) | ||||||
政策性贷款,净额 |
||||||||
出售业务的收益,扣除转移的现金后的净额 |
||||||||
投资活动使用的现金--非连续性业务 |
( |
) | ||||||
投资活动的现金净额 |
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融资活动产生(使用)的现金流: |
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存款到万能人寿和投资合同 |
||||||||
从环球人寿和投资合同中提款 |
( |
) | ( |
) | ||||
偿还和回购长期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他,净额 |
||||||||
融资活动使用的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金(包括#美元)的影响 |
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
期末停产业务的现金、现金等价物和受限现金减少 |
||||||||
期末持续经营的现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
• | 颁布。 |
• | 美国人寿保险公司。 |
• | 决选。 |
• |
假设将不再在合同开始时被锁定,用于估计未来保单福利负债(贴现率除外)的所有现金流假设将在每年同期至少每年审查一次,如果实际经验表明需要改变,则更频繁地审查。变化将采用追溯法记录在净收益(亏损)中,并通过使用实际的历史和更新的未来现金流量假设重新计算净保费比率(上限为100%)进行累积追赶调整; |
• |
用于确定未来政策福利负债的贴现率将为当前中上(低信用风险)固定收益工具收益率,通常被解释为相同期限的单A评级债券利率,并要求每季度进行审查,贴现率的变化记录在其他综合收益(损失)中; |
• |
将取消不利偏离拨备和保费不足检验; |
• |
与存款类合同相关的市场风险收益将按公允价值计量,与其他综合收益(亏损)中记录的特定于工具的信用风险有关的变化和净收益(损失)中记录的剩余变化将按公允价值计量; |
• |
DAC的摊销方法一般会在预期合约期内以直线方式摊销;以及 |
• |
披露的范围将大大扩大,以包括重大假设和产品责任前滚。 |
截至三个月 |
||||||||
3月31日, |
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(以百万为单位,每股除外) |
2022 |
2021 |
||||||
基本每股收益计算中使用的加权平均股份 |
||||||||
潜在的稀释证券: |
||||||||
股票期权、限制性股票单位和其他基于股权的薪酬 |
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|
|
|
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计算稀释后每股收益时使用的加权平均股份 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
持续经营收入: |
||||||||
持续经营收入 |
$ | $ | ||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
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基本每股 |
$ | $ | ||||||
|
|
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稀释后每股 |
$ | $ | ||||||
|
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非持续经营的收入(亏损): |
||||||||
非持续经营所得(亏损),税后净额 |
$ | ( |
) | $ | ||||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收益(亏损) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的非持续经营的收益(亏损) |
$ | ( |
) | $ | ||||
|
|
|
|
|||||
基本每股 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
稀释后每股 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
净收入: |
||||||||
持续经营收入 |
$ | $ | ||||||
非持续经营所得(亏损),税后净额 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
净收入 |
||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
基本每股 (1) |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
稀释后每股 (1) |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(1) |
由于整数计算,可能不会计算总和。 |
截至三个月 3月31日, |
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(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
固定期限证券--应纳税 |
$ | $ | ||||||
固定期限证券--免税 |
||||||||
股权证券 |
||||||||
商业按揭贷款 |
||||||||
政策性贷款 |
||||||||
有限合伙企业 |
||||||||
其他投资资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
扣除费用和费用前的总投资收益 |
||||||||
开支及费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
净投资收益 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
已实现投资收益(亏损): |
||||||||
可供出售的固定到期日证券: |
||||||||
已实现收益 |
$ | $ | ||||||
已实现亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||
可供出售固定期限证券的已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
出售股权证券的已实现净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
有限合伙企业已实现净收益(亏损) |
||||||||
已实现投资净收益(亏损)总额 |
( |
) | ||||||
可供出售固定期限证券信贷损失准备净变化 |
( |
) | ||||||
可供出售的固定期限证券减记 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
仍持有的股权证券的未实现净收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
有限合伙企业未实现净收益(亏损) |
||||||||
商业按揭贷款 |
( |
) | ||||||
衍生工具 (2) |
||||||||
其他 |
||||||||
净投资收益(亏损) |
$ | $ | ||||||
(1) |
代表被视为无法收回的证券的减记,或我们打算出售或将被要求在摊销成本基础收回之前出售的证券的减记。 |
(2) |
关于列入净投资收益(损失)的衍生工具的影响的补充资料,见附注5。 |
(以百万为单位) |
起头 平衡 |
增加 从… 证券 如果没有 津贴中的 上一个 周期 |
增加 (减少) 来自证券 有零用钱 在以前的 周期 |
证券 售出 |
减少量 由于 更改中 意向或 要求 去卖 |
核销 |
复苏 |
收尾 平衡 |
||||||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售的固定期限证券总额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||
固定期限证券未实现净收益(亏损),不计信贷损失 (1) |
$ | $ | ||||||
计入信贷损失准备的固定到期日证券未实现净收益(损失) (1) |
||||||||
对准备金、未来利润现值、销售诱因、福利准备金和投保人合同余额的调整 |
( |
) | ( |
) | ||||
所得税,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
未实现投资净收益(亏损) |
||||||||
减去:可归因于非控股权益的未实现投资净收益(亏损) |
( |
) | ||||||
可归因于Genworth金融公司的未实现投资净收益(亏损)。 |
$ | $ | ||||||
(1) |
不包括外汇。 |
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
期内产生的未实现收益(亏损): |
||||||||
固定期限证券的未实现收益(损失) |
( |
) | ( |
) | ||||
调整至DAC |
( |
) | ||||||
对未来利润现值的调整 |
||||||||
对销售诱因的调整 |
||||||||
对福利准备金和投保人合同余额的调整 |
||||||||
所得税拨备 |
||||||||
投资证券未实现收益(亏损)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
对净投资(收益)损失的重新分类调整,税后净额为$( |
( |
) | ||||||
未实现投资净收益(亏损)变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
减去:可归因于非控股权益的未实现投资净收益(亏损)的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
(以百万为单位) |
摊销 成本或 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
津贴 获得学分 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
国家和政治分区 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国政府 |
( |
) | ||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
美国企业总数 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
( |
) | ||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
可供出售的固定期限证券总额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
(以百万为单位) |
摊销 成本或 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
津贴 获得学分 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
国家和政治分区 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国政府 |
( |
) | ||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通运输 |
||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
美国企业总数 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
( |
) | ||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||
可供出售的固定期限证券总额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
少于12个月 |
12个月或更长时间 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
|||||||||||||||||||||||||||
证券说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
国家和政治分区 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非美国政府 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
低于成本的百分比: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
比成本低20%-50% |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投资级 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
低于投资级 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
少于12个月 |
12个月或更长时间 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
|||||||||||||||||||||||||||
证券说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计,美国公司证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计,非美国公司证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
处于未实现亏损状态的公司证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
少于12个月 |
12个月或更长时间 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数 的 证券 |
|||||||||||||||||||||||||||
证券说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家和政治分区 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
非美国政府 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
低于成本的百分比: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
比成本低20%-50% |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
投资级 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
低于投资级 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
未实现亏损的固定到期日证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
少于12个月 |
12个月或更长时间 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数量 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数量 证券 |
公平 价值 |
毛收入 未实现 损失 |
数量 证券 |
|||||||||||||||||||||||||||
证券说明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计,美国公司证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计,非美国公司证券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
处于未实现亏损状态的公司证券合计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
摊销 成本或 成本 |
公平 价值 |
||||||
到期一年或更短时间 |
$ | $ | ||||||
应在一年至五年后到期 |
||||||||
在五年到十年后到期 |
||||||||
十年后到期 |
||||||||
小计 |
||||||||
住房抵押贷款支持 |
||||||||
商业抵押贷款支持 |
||||||||
其他资产支持 |
||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
携带 价值 |
的百分比 总计 |
携带 价值 |
的百分比 总计 |
||||||||||||
属性类型: |
||||||||||||||||
零售 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
办公室 |
||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||
公寓 |
||||||||||||||||
混合使用 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
小计 |
% | % | ||||||||||||||
信贷损失准备 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||||||||||
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
携带 价值 |
的百分比 总计 |
携带 价值 |
的百分比 总计 |
||||||||||||
地理区域: |
||||||||||||||||
南大西洋 |
$ | % | $ | % | ||||||||||||
太平洋 |
||||||||||||||||
中大西洋 |
||||||||||||||||
高山 |
||||||||||||||||
中西偏南 |
||||||||||||||||
西北部中部 |
||||||||||||||||
东北中区 |
||||||||||||||||
新英格兰 |
||||||||||||||||
东南中区 |
||||||||||||||||
小计 |
% | % | ||||||||||||||
信贷损失准备 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||||||||||
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
信贷损失准备: |
||||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
规定 |
( |
) | ||||||
核销 |
||||||||
复苏 |
||||||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 and 之前 |
总计 |
|||||||||||||||||||||
债务与价值之比: |
||||||||||||||||||||||||||||
0% - 50% |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
51% - 60% |
||||||||||||||||||||||||||||
61% - 75% |
||||||||||||||||||||||||||||
76% - 100% |
||||||||||||||||||||||||||||
大于100% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
偿债覆盖率: |
||||||||||||||||||||||||||||
少于1.00 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
1.00 - 1.25 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.26 - 1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.51 - 2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
大于2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
0% - 50% |
51% - 60% |
61% - 75% |
76% - 100% |
更大 比100% |
总计 |
||||||||||||||||||
属性类型: |
||||||||||||||||||||||||
零售 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
办公室 |
||||||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||||||
公寓 |
||||||||||||||||||||||||
混合使用 |
||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||
占总数的百分比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||
加权平均偿债覆盖率 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
0% - 50% |
51% - 60% |
61% - 75% |
76% - 100% |
更大 比100% |
总计 |
||||||||||||||||||
属性类型: |
||||||||||||||||||||||||
零售 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
办公室 |
||||||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||||||
公寓 |
||||||||||||||||||||||||
混合使用 |
||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||
占总数的百分比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||
加权平均偿债覆盖率 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
少于1.00 |
1.00 - 1.25 |
1.26 - 1.50 |
1.51 - 2.00 |
更大 多于2.00 |
总计 |
||||||||||||||||||
属性类型: |
||||||||||||||||||||||||
零售 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
办公室 |
||||||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||||||
公寓 |
||||||||||||||||||||||||
混合使用 |
||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
占总数的百分比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
加权平均债务价值比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
少于1.00 |
1.00 - 1.25 |
1.26 - 1.50 |
1.51 - 2.00 |
更大 多于2.00 |
总计 |
||||||||||||||||||
属性类型: |
||||||||||||||||||||||||
零售 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
办公室 |
||||||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||||||
公寓 |
||||||||||||||||||||||||
混合使用 |
||||||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||||||
摊销总成本 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
占总数的百分比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
加权平均债务价值比 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
衍生资产 |
衍生负债 |
|||||||||||||||||||||||
公允价值 |
公允价值 |
|||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
天平 板材分类 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
资产负债表 分类 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||||||||||
衍生品指定为 |
||||||||||||||||||||||||
套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
现金流对冲: |
||||||||||||||||||||||||
利率互换 |
其他投资资产 | $ | $ | 其他负债 | $ | $ | ||||||||||||||||||
外币掉期 |
其他投资资产 | 其他负债 | ||||||||||||||||||||||
总现金流对冲 |
||||||||||||||||||||||||
指定为套期保值的衍生品总额 |
||||||||||||||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品 |
||||||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
其他投资资产 | 其他负债 | ||||||||||||||||||||||
金融期货 |
其他投资资产 | 其他负债 | ||||||||||||||||||||||
其他外币合同 |
其他投资资产 | 其他负债 | ||||||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 |
再保险 可回收 (1) |
|
投保人 账户余额 (2) |
|
||||||||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
其他资产 | 投保人 账户余额 (3) |
|
|||||||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
再保险 可回收 |
|
投保人 账户余额 (4) |
|
||||||||||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品总额 |
||||||||||||||||||||||||
总衍生品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
(1) |
代表与我们的担保最低提取利益(“GMWB”)负债的再保险部分相关的嵌入衍生品。 |
(2) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。 |
(3) |
代表与我们的固定指数年金负债相关的嵌入衍生品。 |
(4) |
代表与我们的指数化万能人寿负债相关的嵌入衍生品。 |
(名义单位为百万) |
量测 |
十二月三十一日, 2021 |
加法 |
到期日期/ 终止合同 |
3月31日, 2022 |
|||||||||||||||
指定为套期保值的衍生工具 |
||||||||||||||||||||
现金流对冲: |
||||||||||||||||||||
利率互换 |
概念上的 | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
外币掉期 |
概念上的 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总现金流对冲 |
( |
) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
指定为套期保值的衍生品总额 |
( |
) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品 |
||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
概念上的 | ( |
) | |||||||||||||||||
金融期货 |
概念上的 | ( |
) | |||||||||||||||||
其他外币合同 |
概念上的 | ( |
) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品总额 |
( |
) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总衍生品 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(保单数量) |
量测 |
十二月三十一日, 2021 |
加法 |
到期日期/ 终止合同 |
3月31日, 2022 |
|||||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品 |
||||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 |
政策 | ( |
) | |||||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
政策 | ( |
) | |||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
政策 | ( |
) |
(以百万为单位) |
得(损) 获保险业保监处认可 |
得(损) 重新分类为 净收入 来自保监处 |
增益的分类 (损失)重新分类 转化为净收入 |
得(损) 认可于 净收入 |
增益的分类 (损失)确认于 净收入 |
|||||||||||||||
利率互换对冲资产 |
$ | ( |
) | $ | 净投资 收入 |
|
$ | 净投资 得(损)利 |
| |||||||||||
利率互换对冲资产 |
净投资 得(损)利 |
|
净投资 得(损)利 |
| ||||||||||||||||
利率互换对冲负债 |
( |
) | 利息 费用 |
|
净投资 得(损)利 |
| ||||||||||||||
外币掉期 |
( |
) | 净投资 收入 |
|
净投资 得(损)利 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(以百万为单位) |
得(损) 获保险业保监处认可 |
得(损) 重新分类为 净收入 来自保监处 |
增益的分类 (损失)重新分类 转化为净收入 |
得(损) 认可于 净收入 |
增益的分类 (损失)确认于 净收入 | |||||||||||
利率互换对冲资产 |
$ | ( |
) | $ | 净投资收益 | $ | 净投资收益(亏损) | |||||||||
利率互换对冲负债 |
利息支出 | 净投资收益(亏损) | ||||||||||||||
外币掉期 |
( |
) | 净投资收益 | 净投资收益(亏损) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
衍生品自1月1日起符合有效会计套期保值 |
$ | $ | ||||||
本期公允价值增加(减少),扣除递延税金#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
改叙为净(收入),扣除递延税金#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
截至3月31日符合有效会计对冲资格的衍生品 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
已确认损益的分类 在净收入中 | |||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||||
利率互换 |
$ | $ | 净投资收益(亏损) | |||||||
股票指数期权 |
( |
) | 净投资收益(亏损) | |||||||
金融期货 |
( |
) | ( |
) | 净投资收益(亏损) | |||||
GMWB嵌入衍生品 |
净投资收益(亏损) | |||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
( |
) | 净投资收益(亏损) | |||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
净投资收益(亏损) | |||||||||
|
|
|
|
|||||||
未被指定为对冲的衍生品总额 |
$ | $ | ||||||||
|
|
|
|
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
导数 资产 (1) |
导数 负债 (1) |
网络 衍生物 |
导数 资产 (1) |
导数 负债 (1) |
网络 衍生物 |
||||||||||||||||||
资产负债表中列报的金额: |
||||||||||||||||||||||||
确认的总金额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
资产负债表中的总金额抵销 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
资产负债表中列报的净额 |
||||||||||||||||||||||||
资产负债表中未抵销的总额: |
||||||||||||||||||||||||
金融工具 (2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
收到抵押品 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
质押抵押品 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
过度抵押 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
净额 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括$ |
(2) |
金额为衍生资产及/或负债,于资产负债表内呈列总额,但与我们有主要净额结算安排的同一交易对手持有。这一调整导致列报各交易对手的净资产和净负债头寸。 |
(6) |
金融工具的公允价值 |
• | 第三方定价服务: |
(以百万为单位) |
公允价值 |
主要方法论 |
重大投入 | |||||
美国政府、机构 和政府资助的 企业 |
$ |
|||||||
国家和政治分区 |
$ |
|||||||
非美国政府 |
$ |
|||||||
美国企业 |
$ |
|||||||
非美国公司 |
$ |
|||||||
住房抵押贷款支持 |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商业抵押贷款支持 |
$ |
|||||||
其他资产支持 |
$ |
• | 内部型号: |
• | 经纪人报价: |
• | 内部型号: |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
NAV (1) |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
投资: |
||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
国家和政治分区 |
||||||||||||||||||||
非美国政府 |
||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
||||||||||||||||||||
能量 |
||||||||||||||||||||
金融保险 |
||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
||||||||||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||
资本货物 |
||||||||||||||||||||
消费周期 |
||||||||||||||||||||
交通运输 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
美国企业总数 |
||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
||||||||||||||||||||
能量 |
||||||||||||||||||||
金融保险 |
||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
||||||||||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||
资本货物 |
||||||||||||||||||||
消费周期 |
||||||||||||||||||||
交通运输 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
||||||||||||||||||||
固定到期日证券总额 |
||||||||||||||||||||
股权证券 |
||||||||||||||||||||
有限合伙企业 |
||||||||||||||||||||
其他投资资产: |
||||||||||||||||||||
衍生资产: |
||||||||||||||||||||
利率互换 |
||||||||||||||||||||
外币掉期 |
||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
||||||||||||||||||||
衍生工具资产总额 |
||||||||||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||||||||||
其他投资资产总额 |
||||||||||||||||||||
可追讨的再保险 (2) |
||||||||||||||||||||
独立账户资产 |
||||||||||||||||||||
总资产 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
使用每股资产净值(或其等价物)实际权宜之计按公允价值计量的有限合伙企业不属于公允价值等级。 |
(2) |
代表与我们GMWB负债的再保险部分相关的嵌入衍生品。 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
NAV (1) |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
投资: |
||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
国家和政治分区 |
||||||||||||||||||||
非美国政府 |
||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
||||||||||||||||||||
能量 |
||||||||||||||||||||
金融保险 |
||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
||||||||||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||
资本货物 |
||||||||||||||||||||
消费周期 |
||||||||||||||||||||
交通运输 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
美国企业总数 |
||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
||||||||||||||||||||
能量 |
||||||||||||||||||||
金融保险 |
||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
||||||||||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||||||||||
工业 |
||||||||||||||||||||
资本货物 |
||||||||||||||||||||
消费周期 |
||||||||||||||||||||
交通运输 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
||||||||||||||||||||
固定到期日证券总额 |
||||||||||||||||||||
股权证券 |
||||||||||||||||||||
有限合伙企业 |
||||||||||||||||||||
其他投资资产: |
||||||||||||||||||||
衍生资产: |
||||||||||||||||||||
利率互换 |
||||||||||||||||||||
外币掉期 |
||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
||||||||||||||||||||
其他外币合同 |
||||||||||||||||||||
衍生工具资产总额 |
||||||||||||||||||||
短期投资 |
||||||||||||||||||||
其他投资资产总额 |
||||||||||||||||||||
可追讨的再保险 (2) |
||||||||||||||||||||
独立账户资产 |
||||||||||||||||||||
总资产 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
(1) |
使用每股资产净值(或其等价物)实际权宜之计按公允价值计量的有限合伙企业不属于公允价值等级。 |
(2) |
代表与我们GMWB负债的再保险部分相关的嵌入衍生品。 |
起头 平衡 截至 1月1日, 2022 |
已实现总额和 未实现收益 (亏损) |
收尾 平衡 截至 3月31日, 2022 |
总收益 (亏损) 归因于 仍持有的资产 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
包括在内 在网内 收入 |
包括在内 在保监处 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
转接 vt.进入,进入 3级 (1) |
转接 离开 3级 (1 ) |
包括在内 在网内 收入 |
包括在内 在保监处 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家和政治分区 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国政府 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业总数 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定到期日证券总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限合伙企业 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投资资产: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生资产: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投资资产总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可追讨的再保险 (2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3级总资产 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
(1) |
固定期限证券调入和调出3级证券涉及主要定价来源的变化、用于确定公允价值的外部信息(如外部评级或信用利差)的可观测性变化,以及分配给特定证券的行业部门的变化。 |
(2) |
代表与我们GMWB负债的再保险部分相关的嵌入衍生品。 |
起头 平衡 截至 1月1日, 2021 |
已实现总额和 未实现收益 (亏损) |
收尾 平衡 截至 3月31日, 2021 |
总收益 (亏损) 归因于 仍持有的资产 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
包括在内 在网内 收入 |
包括在内 在保监处 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
转接 vt.进入,进入 3级 (1) |
转接 离开 3级 (1) |
包括在内 在网内 收入 |
包括在内 在保监处 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家和政治分区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
美国企业总数 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用事业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融保险 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费者--非周期性 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术和通信 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本货物 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费周期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
非美国公司合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
住房抵押贷款支持 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产支持 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
固定到期日证券总额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
股权证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限合伙企业 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投资资产: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生资产: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||
其他投资资产总额 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
可追讨的再保险 (2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3级总资产 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
固定期限证券调入和调出3级证券涉及主要定价来源的变化、用于确定公允价值的外部信息(如外部评级或信用利差)的可观测性变化,以及分配给特定证券的行业部门的变化。 |
(2) |
代表与我们GMWB负债的再保险部分相关的嵌入衍生品。 |
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
净收入中包括的已实现和未实现收益(亏损)总额: |
||||||||
净投资收益 |
$ | $ | ||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
包括在可归因于仍持有的资产的净收益中的净收益(亏损): |
||||||||
净投资收益 |
$ | $ | ||||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
(以百万为单位) |
估价技术 |
公允价值 |
无法观察到的输入 |
射程 |
加权平均 (1) | |||||||
固定期限证券: |
||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||
公用事业 |
$ |
信用利差 |
||||||||||
能量 |
信用利差 |
|||||||||||
金融保险 |
信用利差 |
|||||||||||
消费者--非周期性 |
信用利差 |
|||||||||||
技术和通信 |
信用利差 |
|||||||||||
工业 |
信用利差 |
|||||||||||
资本货物 |
信用利差 |
|||||||||||
消费周期 |
信用利差 |
|||||||||||
交通运输 |
信用利差 |
|||||||||||
其他 |
信用利差 |
|||||||||||
美国企业总数 |
$ |
信用利差 |
||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||
公用事业 |
$ |
信用利差 |
||||||||||
能量 |
信用利差 |
|||||||||||
金融保险 |
信用利差 |
|||||||||||
消费者--非周期性 |
信用利差 |
|||||||||||
技术和通信 |
信用利差 |
|||||||||||
工业 |
信用利差 |
|||||||||||
资本货物 |
信用利差 |
|||||||||||
消费周期 |
信用利差 |
|||||||||||
交通运输 |
信用利差 |
|||||||||||
其他 |
信用利差 |
|||||||||||
非美国公司合计 |
$ |
信用利差 |
||||||||||
衍生资产: |
||||||||||||
股票指数期权 |
$ |
股票指数 波动性 |
(1) |
不可观察的投入以固定到期日证券的相关工具的相对公允价值和衍生资产的名义价值加权。 |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
投保人帐户余额: |
||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
||||||||||||||||
投保人账户余额合计 |
||||||||||||||||
衍生负债: |
||||||||||||||||
利率互换 |
||||||||||||||||
外币掉期 |
||||||||||||||||
衍生负债总额 |
||||||||||||||||
总负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
投保人帐户余额: |
||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
||||||||||||||||
投保人账户余额合计 |
||||||||||||||||
衍生负债: |
||||||||||||||||
利率互换 |
||||||||||||||||
衍生负债总额 |
||||||||||||||||
总负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。 |
起头 平衡 截至 1月1日, 2022 |
已实现总额和 未实现(收益) 损失 |
收尾 平衡 截至 3月31日, 2022 |
总(得)损 归因于 仍持有的负债 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
包括在内 在网内 (收入) |
包括在内 在保监处 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
转接 vt.进入,进入 3级 |
转接 离开 3级 |
包括在内 在网内 (收入) |
包括在内 在保监处 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保人帐户余额: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 (1) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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投保人账户余额合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||
3级负债总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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(1) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。 |
起头 平衡 截至 1月1日, 2021 |
已实现总额和 未实现(收益) 损失 |
收尾 平衡 截至 3月31日, 2021 |
总(得)损 归因于 仍持有的负债 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
包括在内 在网内 (收入) |
包括在内 在保监处 |
购买 |
销售额 |
发行 |
聚落 |
转接 vt.进入,进入 3级 |
转接 离开 3级 |
包括在内 在网内 (收入) |
包括在内 在保监处 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保人帐户余额: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 (1) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
投保人账户余额合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3级负债总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
(1) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。 |
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
已实现和未实现(收益)亏损总额计入净(收益): |
||||||||
净投资收益 |
$ | $ | ||||||
净投资(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
包括在可归因于仍持有的负债的净(收益)中的总(收益)损失: |
||||||||
净投资收益 |
$ | $ | ||||||
净投资(收益)损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
(以百万为单位) |
估价技术 |
公允价值 |
无法观察到的输入 |
射程 |
加权平均 (1) |
|||||||||||||||
投保人帐户余额: |
||||||||||||||||||||
退出 使用率 |
||||||||||||||||||||
流失率 |
||||||||||||||||||||
|
非履约风险 (信贷利差) |
|
||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 (2) |
随机现金流模型 |
$ |
股票指数 波动性 |
|||||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
期权预算法 |
$ |
预期的未来 记入贷方的利息 |
|||||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
期权预算法 |
$ |
预期的未来 记入贷方的利息 |
(1) |
无法观察到的投入,由与该工具相关的投保人账户余额加权。 |
(2) |
代表与我们的GMWB负债相关的嵌入衍生品,不包括再保险的影响。与GMWB嵌入导数相关的不可观测输入并不相互关联,因此,一个输入的方向变化不会影响另一个输入。 |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||||||||||
概念上的 金额 |
携带 金额 |
公允价值 |
||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
||||||||||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款,净额 |
(1) |
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
银行贷款投资 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||||||||||
长期借款 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
投资合同 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
其他坚定的承诺: |
||||||||||||||||||||||||
为银行贷款投资提供资金的承诺 |
||||||||||||||||||||||||
正常业务过程中的贷款承诺 |
(1) |
这些金融工具没有名义金额。 |
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
概念上的 金额 |
携带 金额 |
公允价值 |
||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
总计 |
1级 |
2级 |
3级 |
||||||||||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||||||||||
商业抵押贷款,净额 |
(1) |
$ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
银行贷款投资 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||||||||||
长期借款 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
投资合同 |
(1) |
|||||||||||||||||||||||
其他坚定的承诺: |
||||||||||||||||||||||||
为银行贷款投资提供资金的承诺 |
||||||||||||||||||||||||
正常业务过程中的贷款承诺 |
(1) |
这些金融工具没有名义金额。 |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
携带 价值 |
承付款 提供资金 |
携带 价值 |
承付款 提供资金 |
||||||||||||
资产净值中的有限合伙企业: |
||||||||||||||||
私募股权基金 (1) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
房地产基金 (2) |
||||||||||||||||
基础设施基金 (3) |
||||||||||||||||
资产净值占有限合伙企业总数 |
||||||||||||||||
有限合伙按公允价值入账 |
||||||||||||||||
按权益会计法核算的有限合伙企业 |
||||||||||||||||
低收入住房税收抵免 (4) |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
这一类别采用各种投资策略,如杠杆收购、成长性股权、风险资本和夹层融资,通常直接投资于全球不同行业不同规模的公司或资产,主要集中在北美。 |
(2) |
该课程通过直接财产所有权、合资企业、抵押贷款以及债务和股权投资工具,在北美、欧洲和亚洲投资房地产。 |
(3) |
这一类别投资于现金流资产的债务或股权,这些资产分散在各种行业,包括交通、能源基础设施、可再生能源、社会基础设施、发电、水、电信和全球其他受监管实体。 |
(4) |
涉及有限合伙投资,投资于有资格享受低收入住房税收抵免并使用比例摊销法核算的负担得起的住房项目。 |
作为三个或为三个 截至的月份 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
再保险可收回金额减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初净余额 |
||||||||
与下列保险事件有关的招致: |
||||||||
本年度 |
||||||||
前几年 |
( |
) | ( |
) | ||||
已发生的总金额 |
||||||||
与以下投保事件相关的支付: |
||||||||
本年度 |
( |
) | ( |
) | ||||
前几年 |
( |
) | ( |
) | ||||
已支付总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
保单和合同索赔的责任利息 |
||||||||
期末净余额 |
||||||||
添加再保险可追回款项 |
||||||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
(以百万为单位) |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||
Genworth控股公司 (1) |
||||||||
$ | $ | |||||||
浮动利率次级票据,到期 |
||||||||
小计 |
||||||||
债券同意费 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延借款费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
道达尔Genworth控股 |
||||||||
Enact Holdings |
||||||||
(2) |
||||||||
递延借款费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
合计Enact控股 |
||||||||
总计 |
$ | $ | ||||||
(1) |
Genworth Holdings有权随时赎回全部或部分优先票据,并通知票据持有人,价格相当于 |
(2) |
由我们持有多数股权的间接附属公司Enact Holdings发行的优先票据,该子公司有权在以下时间之前赎回全部或部分票据 |
截至3月31日的三个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
美国法定联邦所得税率 |
% | % | ||||||
由于以下原因导致费率增加: |
||||||||
对终止的掉期交易所得征税 |
||||||||
其他,净额 |
||||||||
有效率 |
% | % | ||||||
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
收入: |
||||||||
制定片段 |
$ | $ | ||||||
美国人寿保险部门: |
||||||||
长期护理保险 |
||||||||
人寿保险 |
||||||||
固定年金 |
||||||||
美国人寿保险业务 |
||||||||
径流段 |
||||||||
公司及其他活动 |
( |
) | ||||||
总收入 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | $ | ||||||
新增:可归因于非控股权益的持续运营净收入 |
||||||||
新增:可归因于非控股权益的非持续经营净收益 |
||||||||
净收入 |
||||||||
减去:非持续经营的收入(亏损),税后净额 |
( |
) | ||||||
持续经营收入 |
||||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
||||||||
对Genworth金融公司普通股股东可获得的持续业务收入的调整: |
||||||||
净投资(收益)损失净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
(收益)提前清偿债务造成的损失 |
||||||||
与重组有关的费用 |
||||||||
调整税 |
||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入(亏损): |
||||||||
制定片段 |
$ | $ | ||||||
美国人寿保险部门: |
||||||||
长期护理保险 |
||||||||
人寿保险 |
( |
) | ( |
) | ||||
固定年金 |
||||||||
美国人寿保险业务 |
( |
) | ||||||
径流段 |
||||||||
公司及其他活动 |
( |
) | ( |
) | ||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | $ | ||||||
(以百万为单位) |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||
资产: |
||||||||
制定片段 |
$ | $ | ||||||
美国人寿保险业务 |
||||||||
径流段 |
||||||||
公司及其他活动 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
(以百万为单位) |
网络 未实现 投资 利得 (亏损) (1) |
衍生品 资格为 套期保值 (2) |
外国 货币 翻译 及其他 调整 |
总计 |
||||||||||||
截至2022年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
更改类别前的保监处 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
从(到)保险业保险重新分类的金额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
本期保险单 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
截至2022年3月31日非控股权益前的余额 |
( |
) | ||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的保监处变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
(1) |
扣除对DAC的调整、未来利润的现值、销售激励和福利储备。有关其他信息,请参阅附注4。 |
(2) |
有关其他信息,请参阅附注5。 |
(以百万为单位) |
网络 未实现 投资 利得 (亏损) (1) |
衍生品 资格为 套期保值 (2) |
外国 货币 翻译 及其他 调整 |
总计 |
||||||||||||
截至2021年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
更改类别前的保监处 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
从(到)保险业保险重新分类的金额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
本期保险单 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
截至2021年3月31日非控股权益前的余额 |
||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的保监处变动 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
(1) |
扣除对DAC的调整、未来利润的现值、销售激励和福利储备。有关其他信息,请参阅附注4。 |
(2) |
有关其他信息,请参阅附注5。 |
从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) |
中受影响的行项目 合并报表 收入的百分比 | |||||||||
截至3月31日的三个月, |
||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||||
未实现投资(收益)损失净额: |
||||||||||
未实现(收益)亏损 投资 (1) |
$ | $ | ( |
) | 净投资(收益)损失 | |||||
所得税 |
( |
) | 所得税拨备 | |||||||
总计 |
$ | $ | ( |
) | ||||||
符合套期保值资格的衍生品: |
||||||||||
利率互换对冲资产 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | 净投资收益 | |||
利率互换对冲资产 |
( |
) | 净投资(收益)损失 | |||||||
利率互换对冲负债 |
利息支出 | |||||||||
外币掉期 |
( |
) | 净投资收益 | |||||||
所得税 |
所得税拨备 | |||||||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
(1) |
金额不包括对DAC、未来利润现值、销售诱因和福利准备金的调整。 |
(以百万为单位) |
三个月 截至3月31日, 2021 |
|||
收入: |
||||
保险费 |
$ | |||
净投资收益 |
||||
净投资收益(亏损) |
( |
) | ||
|
|
|||
总收入 |
||||
|
|
|||
福利和费用: |
||||
政策储备的福利和其他变化 |
||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
||||
利息支出 |
||||
|
|
|||
福利和费用总额 |
||||
|
|
|||
所得税前收益和销售损失 (1) |
||||
所得税拨备 |
||||
|
|
|||
销售亏损前收益 |
||||
销售损失,税后净额 |
( |
) | ||
|
|
|||
非持续经营所得的税后净额 |
||||
|
|
|||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收入 |
||||
|
|
|||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的非持续经营收入 |
$ | |||
|
|
(1) |
截至2021年3月31日的三个月,包括Genworth Financial公司普通股股东可获得的非持续业务的税前收入。 |
(以百万为单位) |
英镑 |
美元 |
||||||||||||||
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||||||||
应付AXA的分期付款: |
||||||||||||||||
2022年6月: |
||||||||||||||||
期初余额 |
£ | £ | $ | $ | ||||||||||||
提前还款 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2022年9月: |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
计入未来损失的金额 |
||||||||||||||||
提前还款 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
外汇和其他 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本票项下到期的总金额 |
||||||||||||||||
未来的索赔: |
||||||||||||||||
估计期初余额 |
||||||||||||||||
加注:额外的发票金额 |
||||||||||||||||
估计的未来索赔的变化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
减去:开具帐单并作为强制性预付款计入的金额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
减:已支付的金额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
外汇和其他 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
估计的未来索赔 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
应支付给AXA的总金额 沉降量 协议 |
£ | £ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
2021年3月3日,我们完成了 根沃斯 澳大利亚,并收到大约澳元的净收益 |
• | 我们可能无法成功地执行我们的战略计划 |
• | 与估计、假设和估值有关的风险 |
准备金和利润率审查,包括未来获得的额外信息或假设或方法的其他变化对利润率产生重大影响的风险;或假设或方法的其他变化对利润率产生重大影响的风险;无法准确估计新冠肺炎的影响;模型不准确;由于偏离我们的估计和精算假设或其他原因而需要增加准备金;递延收购成本和未来利润现值的加速摊销(包括我们未来可能在定期或其他审查中对我们的假设、方法或其他方面做出改变的结果);预计利润和预计亏损对我们财务业绩的不利影响(就像我们的长期护理保险业务目前的情况一样);固定到期日和股权证券的估值变化;以及Enact Holdings从其未来的减损行动或计划中实现的好处可能是有限的; |
• | 流动性、财务实力和信用评级,以及交易对手和信用风险 |
• | 与经济、市场和政治条件有关的风险 |
• | 监管和法律风险 新冠肺炎; 监管要求的不利变化,包括基于风险的资本;ACT Holdings无法继续满足PMIER要求的要求,包括新冠肺炎导致的拖欠增加;ACT Holdings在美国的抵押贷款保险子公司无法达到最低法定资本要求;联邦全国抵押协会(Fannie Mae)、联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac)和美国抵押贷款保险市场少数大型抵押贷款机构的影响以及Fannie Mae和Freddie Mac的作用或结构发生不利变化;影响ACT Holdings的法规的不利变化,包括对政府和国有企业以及GSE在额外资本交易方面对ACT Holdings施加的任何额外限制;无法继续实施减轻法定准备金要求影响的行动;会计和报告准则的变化,包括与长期保险合同相关的新会计准则(对我们来说,2023年1月1日生效); |
• | 操作风险 |
与政府所有和政府支持的企业的竞争可能会使Enact Holdings在定价和其他条款和条件上处于竞争劣势;我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的设计和有效性可能无法防止所有错误、错误陈述或失实陈述;以及我们的计算机系统、灾难恢复系统、业务连续性计划和机密信息保护或泄露的失败或任何损害; |
• | 保险和产品相关风险 |
• | 其他一般风险 |
• | 保险费 |
• | 净投资收益 |
• | 净投资收益(亏损) |
• | 保单手续费及其他收入 |
• | 政策储备的福利和其他变化 |
• | 记入贷方的利息 |
• | 收购和运营费用,扣除递延费用 |
• | 递延收购成本和无形资产的摊销 |
• | 利息支出 |
• | 所得税 |
所得税综合拨备与各分部所得税拨备总和之间的差额反映在公司和其他活动中。 |
• | 可归因于非控股权益的持续经营净收益 |
三个月 截至3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
保险费 |
$ | 931 | $ | 968 | $ | (37 | ) | (4 | )% | |||||||
净投资收益 |
764 | 801 | (37 | ) | (5 | )% | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
28 | 33 | (5 | ) | (15 | )% | ||||||||||
保单手续费及其他收入 |
169 | 183 | (14 | ) | (8 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
1,892 | 1,985 | (93 | ) | (5 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
1,139 | 1,218 | (79 | ) | (6 | )% | ||||||||||
记入贷方的利息 |
125 | 131 | (6 | ) | (5 | )% | ||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
271 | 275 | (4 | ) | (1 | )% | ||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
92 | 77 | 15 | 19 | % | |||||||||||
利息支出 |
26 | 51 | (25 | ) | (49 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用总额 |
1,653 | 1,752 | (99 | ) | (6 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前持续经营所得 |
239 | 233 | 6 | 3 | % | |||||||||||
所得税拨备 |
58 | 59 | (1 | ) | (2 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
持续经营收入 |
181 | 174 | 7 | 4 | % | |||||||||||
非持续经营所得(亏损),税后净额 |
(2 | ) | 21 | (23 | ) | (110 | )% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
净收入 |
179 | 195 | (16 | ) | (8 | )% | ||||||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
30 | — | 30 | NM | (1) | |||||||||||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收入 |
— | 8 | (8 | ) | (100 | )% | ||||||||||
|
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | 149 | $ | 187 | $ | (38 | ) | (20 | )% | |||||||
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Genworth金融公司普通股股东可获得的净收入: |
||||||||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
$ | 151 | $ | 174 | $ | (23 | ) | (13 | )% | |||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的非持续经营的收益(亏损) |
(2 | ) | 13 | (15 | ) | (115 | )% | |||||||||
|
|
|
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | 149 | $ | 187 | $ | (38 | ) | (20 | )% | |||||||
|
|
|
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(1) |
我们将“NM”定义为对于超过200%的增加或减少没有意义。 |
截至三个月 |
||||||||
3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | 149 | $ | 187 | ||||
新增:可归因于非控股权益的持续运营净收入 |
30 | — | ||||||
新增:可归因于非控股权益的非持续经营净收益 |
— | 8 | ||||||
|
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|||||
净收入 |
179 | 195 | ||||||
减去:非持续经营的收入(亏损),税后净额 |
(2 | ) | 21 | |||||
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持续经营收入 |
181 | 174 | ||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
30 | — | ||||||
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|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
151 | 174 | ||||||
对Genworth金融公司普通股股东可获得的持续业务收入的调整: |
||||||||
净投资(收益)损失净额 |
(28 | ) | (33 | ) | ||||
(收益)提前清偿债务造成的损失 |
3 | 4 | ||||||
与重组有关的费用 |
— | 21 | ||||||
调整税 |
5 | 2 | ||||||
|
|
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|||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | 131 | $ | 168 | ||||
|
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|
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位,每股除外) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
Genworth金融公司普通股股东每股可获得的持续业务收入: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.30 | $ | 0.35 | $ | (0.05 | ) | (14 | )% | |||||||
|
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|||||||||
稀释 |
$ | 0.29 | $ | 0.34 | $ | (0.05 | ) | (15 | )% | |||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东每股可获得的净收入: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.29 | $ | 0.37 | $ | (0.08 | ) | (22 | )% | |||||||
|
|
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|
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|
|
|
|||||||||
稀释 |
$ | 0.29 | $ | 0.37 | $ | (0.08 | ) | (22 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东每股可获得的调整后营业收入: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.26 | $ | 0.33 | $ | (0.07 | ) | (21 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
稀释 |
$ | 0.25 | $ | 0.33 | $ | (0.08 | ) | (24 | )% | |||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
加权平均已发行普通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
508.3 | 506.0 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
稀释 |
517.4 | 513.8 | ||||||||||||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入(亏损): |
||||||||||||||||
制定片段 |
$ | 135 | $ | 126 | $ | 9 | 7 | % | ||||||||
美国人寿保险部门: |
||||||||||||||||
长期护理保险 |
59 | 95 | (36 | ) | (38 | )% | ||||||||||
人寿保险 |
(79 | ) | (63 | ) | (16 | ) | (25 | )% | ||||||||
固定年金 |
16 | 30 | (14 | ) | (47 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||||
美国人寿保险业务 |
(4 | ) | 62 | (66 | ) | (106 | )% | |||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||
径流段 |
9 | 12 | (3 | ) | (25 | )% | ||||||||||
公司及其他活动 |
(9 | ) | (32 | ) | 23 | 72 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | 131 | $ | 168 | $ | (37 | ) | (22 | )% | |||||||
|
|
|
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|
• | 截至2022年和2021年3月31日的三个月的净收入分别为1.49亿美元和1.87亿美元,调整后的营业收入分别为1.31亿美元和1.68亿美元。我们的ACT部门推动了我们2022年第一季度的综合财务业绩,报告了1.35亿美元的调整后运营收入,与2021年第一季度相比增长了7%。我们的美国人寿保险部门在2022年第一季度报告了400万美元的调整后运营亏损,这主要是由于不利的人寿保险运营业绩,该部门报告截至2022年3月31日的三个月的调整后运营亏损为7900万美元,与截至2021年3月31日的三个月相比增长了25%。以下是我们部门和公司及其他活动的调整后营业收入(亏损)的汇总比较: |
• | 在截至2022年和2021年3月31日的三个月里,我们的ACT部门调整后的营业收入分别为1.35亿美元和1.26亿美元。 |
• | 这一增长主要是由于本年度有利的准备金调整4,000万美元导致亏损减少,这主要与2020年新冠肺炎违约的治愈水平高于原始准备金预期有关,而上一年因新冠肺炎之前的违约而加强的准备金为800万美元,以及本年度新的违约减少。 |
• | 这些改善被较低的保费和Enact Holdings于2021年9月完成的少数股权首次公开募股(IPO)部分抵消,这使Genworth Financial的持股比例降至81.6%,导致本年度净收益减少3,000万美元。 |
• | 我们的美国人寿保险部门在截至2022年3月31日的三个月中调整后的营业亏损为400万美元,而截至2021年3月31日的三个月的调整后营业收入为6200万美元。 |
• | 长期护理保险: |
• | 调整后的营业收入减少3,600万美元,主要是由于索赔终止减少,主要是由于死亡率降低、新索赔的严重性和频率增加、已发生但未报告的索赔(“IBNR”)进展不太有利、续期保费下降以及净投资收入减少所致。 |
• | 这些不利的发展部分被本年度批准和实施的有效费率行动带来的6100万美元的保费增加和福利减少所抵消,其中包括作为法律和解的一部分作出的投保人福利减少选择的净有利影响。 |
• | 考虑到新冠肺炎造成的死亡率和索赔发生率方面的经验变化,我们在前一年将索赔准备金增加了7,600万美元。2022年第一季度,随着新冠肺炎影响的减轻,我们减少了3,000万美元的索赔准备金。 |
• | 人寿保险: |
• | 调整后的营业亏损增加了1600万美元,主要原因是2000万美元的法律和解应计费用,但与上年相比,本年度的死亡率下降部分抵消了这一增加。 |
• | 固定年金: |
• | 调整后的营业收入减少1,400万美元,主要原因是本年度我们的单一保费即时年金的净利差和死亡率下降。 |
• | 在截至2022年和2021年3月31日的三个月里,我们的决选部门调整后的营业收入分别为900万美元和1200万美元。 |
• | 这一下降主要是由于股票市场表现不佳和利率上升导致我们的可变年金产品的平均账户价值下降,减少了本年度的手续费收入。 |
• | 在截至2022年和2021年3月31日的三个月里,公司和其他活动的调整后运营亏损分别为900万美元和3200万美元。 |
• | 亏损减少主要是由于本年度利息支出减少所致。 |
• | PMIERs合规性: |
• | 截至2022年3月31日,Enact的PMIERs充足率比公布的PMIERs要求高出176%或22.61亿美元。 |
• | 截至2022年3月31日,Enact估计可用资产为52.22亿美元,而PMIERs项下的所需净资产为29.61亿美元,而截至2021年12月31日,可用资产为50.77亿美元,所需净资产为30.74亿美元(PMIERs的充分性是基于适用于私人抵押贷款保险商的已公布要求,并不生效对Enact Holdings施加的GSE限制)。 |
• | PMIERs充足率的增加主要是由于2022年第一季度完成了两笔超额损失再保险交易,截至2022年3月31日增加了约3.7亿美元的PMIERs资本信贷,以及失误、业务现金流和较低的违约率,但被新保险和现有再保险交易的摊销部分抵消。 |
• | 截至2022年3月31日和2021年12月31日,由于对某些不良贷款的基于风险的必需资产额系数应用了0.30的乘数,Enact的PMIER所需资产分别受益2.72亿美元和3.9亿美元。 |
• | 分红: |
• | Enact Holdings董事会批准启动季度股息,2022年第二季度每股股息10.14美元。 |
• | Enact Holdings将继续评估在2022年剩余时间向股东返还的最合适的总资本金额,其中可能包括2022年晚些时候可能的特别股息和/或向股东返还的其他资本。 |
• | 长期护理保险多年有效费率行动计划: |
• | 2022年第一季度,我们继续在长期护理保险有效费率行动计划方面取得强劲进展。 |
• | 我们估计,截至2022年第一季度,我们的长期护理保险多年有效费率行动计划的累计经济效益约为204亿美元,按净现值计算,所需总预期金额为287亿美元。 |
• | 在截至2022年3月31日的三个月里,我们收到了来自15个州的38份申请批准,这意味着加权平均增长了29%,折合成年率的有效保费约为3.54亿美元,或约1.01亿美元的增量年保费。 |
• | 我们预计将在2022年第二季度开始提交新的申请。 |
• | 我们的长期护理保险业务先是盈利,然后是亏损: |
• | 我们长期护理保险业务的未来预测(不包括收购的业务)表明,我们在早期预测了利润,随后预测了后期的亏损。 |
• | 由于这种先预测利润后预测亏损的模式,我们将按比例在盈利期间(目前预计到2031年)积累额外的未来政策福利准备金,以抵消随后期间的估计亏损。 |
• | 截至2022年3月31日和2021年12月31日,应计利润和亏损总额分别为14.73亿美元和12.74亿美元。 |
• | 执行减少债务到期日的战略计划: |
• | 我们继续专注于去杠杆化,目标是随着时间的推移,将我们未偿公共债务的发行人Genworth Holdings的债务减少到约10亿美元或更少。 |
• | 截至2022年3月31日,Genworth Holdings有11亿美元的长期债务未偿,2024年2月之前没有债务到期日。 |
• | 2022年第一季度,Genworth Holdings回购了2024年2月到期的4.80%优先票据的本金8200万美元,截至2022年3月31日,未偿还余额为2亿美元。我们计划根据经济和商业情况以及其他考虑因素,在2022年第三季度注销剩余未偿还余额。 |
• | 偿还AXA S.A.(“AXA”)未来的大部分账单: |
• | 在与AXA的和解协议方面,我们同意为AXA未来将开具发票的一大部分未处理索赔支付款项。 |
• | 2022年2月,Genworth Holdings向安盛支付了3000万美元,占估计剩余未处理索赔的大部分。 |
• | Genworth Financial股份回购计划: |
• | 2022年5月2日,Genworth Financial董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,Genworth Financial可以回购最多3.5亿美元的已发行A类普通股。 |
• | Emico在2022年期间维持PMIERs最低所需资产的120%,此后维持125%; |
• | 颁布控股公司保留3亿美元的控股公司现金,这些现金可专门用于偿还债务或向Emico提供资金,以满足其监管资本需求,包括PMIER;以及 |
• | 在Emico或Enact Holdings发行任何额外的债券之前,必须获得GSE的书面批准。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少) 和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
保险费 |
$ | 234 | $ | 252 | $ | (18 | ) | (7 | )% | |||||||
净投资收益 |
35 | 35 | — | — | % | |||||||||||
净投资收益(亏损) |
— | (1 | ) | 1 | 100 | % | ||||||||||
保单手续费及其他收入 |
1 | 2 | (1 | ) | (50 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
270 | 288 | (18 | ) | (6 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
(10 | ) | 55 | (65 | ) | (118 | )% | |||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
54 | 57 | (3 | ) | (5 | )% | ||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
3 | 4 | (1 | ) | (25 | )% | ||||||||||
利息支出 |
13 | 13 | — | — | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用总额 |
60 | 129 | (69 | ) | (53 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前持续经营所得 |
210 | 159 | 51 | 32 | % | |||||||||||
所得税拨备 |
45 | 34 | 11 | 32 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
持续经营收入 |
165 | 125 | 40 | 32 | % | |||||||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
30 | — | 30 | NM | (1) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的持续经营收入 |
135 | 125 | 10 | 8 | % | |||||||||||
对Genworth金融公司普通股股东可获得的持续业务收入的调整: |
||||||||||||||||
净投资(收益)损失 |
— | 1 | (1 | ) | (100 | )% | ||||||||||
调整税 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | 135 | $ | 126 | $ | 9 | 7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们将“NM”定义为对于超过200%的增加或减少没有意义。 |
作为三个或为三个 截至的月份 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
有效的基本保险 (1) |
$ | 231,853 | $ | 210,187 | $ | 21,666 | 10 | % | ||||||||
有效风险: |
||||||||||||||||
主要 |
$ | 58,295 | $ | 52,866 | $ | 5,429 | 10 | % | ||||||||
水池 |
97 | 134 | (37 | ) | (28 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
有效总风险 |
$ | 58,392 | $ | 53,000 | $ | 5,392 | 10 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
新写的保险 |
$ | 18,823 | $ | 24,934 | $ | (6,111 | ) | (25 | )% |
(1) |
有效的基本保险是指贷款的未付本金余额。原始贷款余额主要用于确定保费。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少) |
|||||||||||
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
||||||||||
损耗率 |
(4 | )% | 22 | % | (26 | )% | ||||||
费用比率 |
24 | % | 24 | % | — | % |
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
按发起时的贷款与价值比率计算的有效基本保险: |
||||||||
95.01%及以上 |
$ | 36,867 | $ | 33,757 | ||||
90.01% to 95.00% |
96,419 | 92,124 | ||||||
85.01% to 90.00% |
66,226 | 58,098 | ||||||
85.00%及以下 |
32,341 | 26,208 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | 231,853 | $ | 210,187 | ||||
|
|
|
|
|||||
按贷款与价值比率计算的主要有效风险: |
||||||||
95.01%及以上 |
$ | 10,379 | $ | 9,151 | ||||
90.01% to 95.00% |
27,987 | 26,637 | ||||||
85.01% to 90.00% |
16,082 | 13,997 | ||||||
85.00%及以下 |
3,847 | 3,081 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | 58,295 | $ | 52,866 | ||||
|
|
|
|
|||||
FICO有效的基本保险 (1) 始发时的得分: |
||||||||
超过760 |
$ | 93,222 | $ | 79,285 | ||||
740-759 |
36,821 | 33,607 | ||||||
720-739 |
32,363 | 30,295 | ||||||
700-719 |
27,620 | 26,309 | ||||||
680-699 |
21,259 | 20,777 | ||||||
660-679 (2) |
10,805 | 10,001 | ||||||
640-659 |
6,188 | 5,981 | ||||||
620-639 |
2,774 | 2,893 | ||||||
|
801 | 1,039 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | 231,853 | $ | 210,187 | ||||
|
|
|
|
|||||
按发起时FICO评分计算的有效主要风险: |
||||||||
超过760 |
$ | 23,326 | $ | 19,829 | ||||
740-759 |
9,267 | 8,442 | ||||||
720-739 |
8,224 | 7,715 | ||||||
700-719 |
6,974 | 6,678 | ||||||
680-699 |
5,334 | 5,231 | ||||||
660-679 (2) |
2,715 | 2,484 | ||||||
640-659 |
1,550 | 1,485 | ||||||
620-639 |
699 | 734 | ||||||
|
206 | 268 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | 58,295 | $ | 52,866 | ||||
|
|
|
|
(1) |
公平的艾萨克公司。 |
(2) |
FICO分数未知的贷款包括在660-679类别中。 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
3月31日, 2021 |
||||||||||
基本保险: |
||||||||||||
有效的保险贷款 |
941,689 | 937,350 | 922,186 | |||||||||
拖欠贷款 |
22,571 | 24,820 | 41,332 | |||||||||
拖欠贷款百分比(拖欠率) |
2.40 | % | 2.65 | % | 4.48 | % |
March 31, 2022 |
||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
青少年犯罪 |
直接格 储量 (1) |
风险 有效 |
准备金占% 有效的风险 |
||||||||||||
默认付款: |
||||||||||||||||
3次付款或更少付款 |
6,837 | $ | 38 | $ | 359 | 11 | % | |||||||||
4-11付款 |
6,875 | 115 | 392 | 29 | % | |||||||||||
12笔或更多付款 |
8,859 | 438 | 515 | 85 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
22,571 | $ | 591 | $ | 1,266 | 47 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
(美元金额(百万美元)) |
青少年犯罪 |
直接格 储量 (1) |
风险 有效 |
准备金占% 有效的风险 |
||||||||||||
默认付款: |
||||||||||||||||
3次付款或更少付款 |
6,586 | $ | 35 | $ | 340 | 10 | % | |||||||||
4-11付款 |
7,360 | 111 | 426 | 26 | % | |||||||||||
12笔或更多付款 |
10,874 | 460 | 643 | 72 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
24,820 | $ | 606 | $ | 1,409 | 43 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
直接原险准备金不包括损失调整费用、联营准备金、IBNR准备金和再保险准备金。 |
占主要的百分比 有效风险截止日期 March 31, 2022 |
直达百分比 截至日期的案例保留 March 31, 2022 (1) |
拖欠率截至 |
||||||||||||||||||
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
3月31日, 2021 |
||||||||||||||||||
按州/省/自治区: |
||||||||||||||||||||
加利福尼亚 |
11 | % | 11 | % | 2.75 | % | 3.17 | % | 5.76 | % | ||||||||||
德克萨斯州 |
8 | % | 8 | % | 2.51 | % | 2.89 | % | 5.25 | % | ||||||||||
佛罗里达州 (2) |
7 | % | 9 | % | 2.51 | % | 2.97 | % | 5.97 | % | ||||||||||
纽约 (2) |
5 | % | 12 | % | 3.51 | % | 3.80 | % | 6.36 | % | ||||||||||
伊利诺伊州 (2) |
5 | % | 6 | % | 2.85 | % | 3.09 | % | 5.07 | % | ||||||||||
密西根 |
4 | % | 2 | % | 1.87 | % | 1.87 | % | 2.68 | % | ||||||||||
亚利桑那州 |
4 | % | 2 | % | 1.92 | % | 2.31 | % | 4.06 | % | ||||||||||
北卡罗来纳州 |
3 | % | 2 | % | 1.96 | % | 2.18 | % | 3.60 | % | ||||||||||
宾夕法尼亚州 (2) |
3 | % | 3 | % | 2.30 | % | 2.38 | % | 3.83 | % | ||||||||||
华盛顿 |
3 | % | 3 | % | 2.68 | % | 2.98 | % | 5.47 | % |
(1) |
直接原险准备金不包括损失调整费用、联营准备金、IBNR准备金和再保险准备金。 |
(2) |
司法管辖区主要使用司法止赎程序,这通常会增加完成止赎所需的时间。 |
占主要的百分比 有效风险截止日期 March 31, 2022 |
直达百分比 截至日期的案例保留 March 31, 2022 (1) |
拖欠率截至 |
||||||||||||||||||
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
3月31日, 2021 |
||||||||||||||||||
按MSA或MD: |
||||||||||||||||||||
芝加哥--伊利诺伊州内珀维尔 |
3 | % | 5 | % | 3.39 | % | 3.68 | % | 6.28 | % | ||||||||||
亚利桑那州凤凰城 |
3 | % | 2 | % | 1.92 | % | 2.36 | % | 4.12 | % | ||||||||||
纽约州,纽约州 |
3 | % | 8 | % | 4.68 | % | 5.32 | % | 9.56 | % | ||||||||||
佐治亚州亚特兰大MSA |
2 | % | 3 | % | 2.92 | % | 3.28 | % | 6.10 | % | ||||||||||
华盛顿--马里兰州阿灵顿 |
2 | % | 2 | % | 2.50 | % | 2.96 | % | 5.84 | % | ||||||||||
德克萨斯州休斯顿MSA |
2 | % | 3 | % | 3.20 | % | 3.61 | % | 6.89 | % | ||||||||||
河滨--加利福尼亚州圣贝纳迪诺 |
2 | % | 2 | % | 3.05 | % | 3.42 | % | 6.53 | % | ||||||||||
洛杉矶--加利福尼亚州长滩 |
2 | % | 3 | % | 3.22 | % | 3.95 | % | 7.30 | % | ||||||||||
德克萨斯州达拉斯,马里兰州 |
2 | % | 2 | % | 2.04 | % | 2.31 | % | 4.59 | % | ||||||||||
马里兰州拿骚县 |
2 | % | 5 | % | 5.02 | % | 5.55 | % | 10.13 | % |
(1) |
直接原险准备金不包括损失调整费用、联营准备金、IBNR准备金和再保险准备金。 |
(以百万为单位) |
直达百分比 案例保留 (1) |
主要 保险 有效 |
百分比 占总数的百分比 |
主要 风险 有效 |
百分比 占总数的百分比 |
青少年犯罪 率 |
||||||||||||||||||
保单年 |
||||||||||||||||||||||||
2008及之前的版本 |
25 | % | $ | 7,723 | 3 | % | $ | 1,991 | 3 | % | 10.41 | % | ||||||||||||
2009 to 2014 |
5 | 2,946 | 1 | 788 | 1 | 5.34 | % | |||||||||||||||||
2015 |
5 | 3,960 | 2 | 1,058 | 2 | 4.06 | % | |||||||||||||||||
2016 |
7 | 8,076 | 4 | 2,147 | 4 | 3.48 | % | |||||||||||||||||
2017 |
10 | 8,023 | 4 | 2,094 | 4 | 4.43 | % | |||||||||||||||||
2018 |
12 | 8,306 | 4 | 2,092 | 4 | 5.48 | % | |||||||||||||||||
2019 |
17 | 19,609 | 8 | 4,935 | 8 | 3.44 | % | |||||||||||||||||
2020 |
15 | 65,807 | 28 | 16,606 | 28 | 1.49 | % | |||||||||||||||||
2021 |
4 | 88,757 | 38 | 21,959 | 38 | 0.58 | % | |||||||||||||||||
2022 |
— | 18,646 | 8 | 4,625 | 8 | 0.04 | % | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总投资组合 |
100 | % | $ | 231,853 | 100 | % | $ | 58,295 | 100 | % | 2.40 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
直接原险准备金不包括损失调整费用、联营准备金、IBNR准备金和再保险准备金。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
保险费 |
$ | 695 | $ | 714 | $ | (19 | ) | (3 | )% | |||||||
净投资收益 |
676 | 716 | (40 | ) | (6 | )% | ||||||||||
净投资收益(亏损) |
56 | 42 | 14 | 33 | % | |||||||||||
保单手续费及其他收入 |
137 | 148 | (11 | ) | (7 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
1,564 | 1,620 | (56 | ) | (3 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
1,141 | 1,155 | (14 | ) | (1 | )% | ||||||||||
记入贷方的利息 |
82 | 90 | (8 | ) | (9 | )% | ||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
199 | 192 | 7 | 4 | % | |||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
83 | 68 | 15 | 22 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用总额 |
1,505 | 1,505 | — | — | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前持续经营所得 |
59 | 115 | (56 | ) | (49 | )% | ||||||||||
所得税拨备 |
20 | 32 | (12 | ) | (38 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
持续经营收入 |
39 | 83 | (44 | ) | (53 | )% | ||||||||||
对持续经营收入的调整: |
||||||||||||||||
净投资(收益)损失净额 (1) |
(55 | ) | (41 | ) | (14 | ) | (34 | )% | ||||||||
与重组有关的费用 |
— | 14 | (14 | ) | (100 | )% | ||||||||||
调整税 |
12 | 6 | 6 | 100 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入(亏损) |
$ | (4 | ) | $ | 62 | $ | (66 | ) | (106 | )% | ||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,净投资(收益)损失根据DAC和其他无形摊销进行了调整,每个时期的某些福利准备金为100万美元。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入(亏损): |
||||||||||||||||
长期护理保险 |
$ | 59 | $ | 95 | $ | (36 | ) | (38 | )% | |||||||
人寿保险 |
(79 | ) | (63 | ) | (16 | ) | (25 | )% | ||||||||
固定年金 |
16 | 30 | (14 | ) | (47 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入(亏损)总额 |
$ | (4 | ) | $ | 62 | $ | (66 | ) | (106 | )% | ||||||
|
|
|
|
|
|
• | 我们的长期护理保险业务调整后的营业收入减少了3600万美元,主要是由于索赔终止的减少,主要是由于死亡率降低、新索赔的严重性和频率增加、IBNR索赔的不利发展、续期保费下降以及净投资收入减少。这些减少被本年度批准和实施的有效费率行动带来的更高的保费和减少的6100万美元的福利部分抵消,其中包括作为法律和解的一部分作出的投保人福利减少选择的净有利影响。考虑到新冠肺炎造成的死亡率和索赔发生率方面的经验变化,我们在前一年将索赔准备金增加了7,600万美元。2022年第一季度,随着新冠肺炎影响的减轻,我们减少了3,000万美元的索赔准备金。 |
• | 我们人寿保险业务的调整后营业亏损增加了1600万美元,主要归因于2000万美元的法律和解应计费用,但与上一年相比,本年度的死亡率下降部分抵消了这一影响。 |
• | 我们的固定年金业务的调整后营业收入减少了1,400万美元,主要是由于本年度我们的单一保费即时年金的净利差和死亡率降低。 |
• | 我们的长期护理保险业务减少了2,500万美元,主要是由于保单终止和保单进入已缴款状态导致的续期保费下降,部分抵消了本年度因批准和实施有效费率行动而增加的1,500万美元保费。 |
• | 我们的人寿保险业务增加了600万美元,主要是由于转让保费较低,但部分被本年度我们的定期和整体人寿保险产品的持续流失所抵消。 |
• | 我们的长期护理保险业务减少了1800万美元,主要是因为本年度收入较低,为2800万美元,主要是由于有限合伙企业和债券募集,但与美国政府国债通胀保值证券(TIPS)相关的1200万美元的较高收入部分抵消了这一下降。 |
• | 我们的人寿保险业务减少了400万美元,主要是由于本年度收益率和平均投资资产减少所致。 |
• | 我们的固定年金业务减少了1800万美元,这主要是由于阻止径流导致平均投资资产减少以及本年度债券赎回减少所致。 |
• | 我们的长期护理保险业务减少了1700万美元,主要是因为本年度与批准的有效费率行动有关的福利减少带来了8400万美元的更有利影响 |
已执行,其中包括作为法律解决方案的一部分作出的投保人福利削减选择。考虑到新冠肺炎造成的死亡率和索赔发生率方面的经验变化,我们在前一年将索赔准备金增加了9,600万美元。2022年第一季度,随着新冠肺炎的影响减弱,我们减少了3,800万美元的索赔准备金。这些减少额被以下因素部分抵消:有效索赔的老化、主要由于死亡率降低、新索赔的严重性和频率增加、IBNR索赔的进展不太有利以及与当年应计利润和亏损有关的2500万美元增量准备金增加。 |
• | 我们的人寿保险业务持平,因为分拆的再保险被当年较低的死亡率所抵消。 |
• | 我们的固定年金业务增加了300万美元,主要是由于我们的单一保费即时年金的死亡率降低,以及我们的固定指数年金产品的准备金增加,这是由于与前一年有利的股市相比,本年度不利的股票市场变化所推动的。 |
• | 我们的长期护理保险业务增加了200万美元,主要是由于较高的保费税、佣金和与我们有效的费率行动计划相关的2100万美元的其他费用,其中包括与本年度作为法律和解的一部分作出的投保人减少福利选择有关的费用,但被前一年未发生的重组成本和本年度较低的运营成本部分抵消。 |
• | 我们的人寿保险业务增加了700万美元,主要是由于应计2500万美元的法律和解,但部分被本年度较低的再保险成本所抵消。 |
• | 我们的长期护理保险业务增加了500万美元,主要来自保单终止和本年度进入缴费状态的保单。 |
• | 我们的人寿保险业务增加了900万美元,这主要是由于我们的万能型人寿保险产品的死亡率经验推动的。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
保险费 |
$ | 210 | $ | 195 | $ | 15 | 8 | % | ||||||||
加上:政策储备的福利和其他变化 (1) |
236 | 152 | 84 | 55 | % | |||||||||||
减去:采购和运营费用,扣除延期 (2) |
61 | 40 | 21 | 53 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
调整后的税前营业收入 |
385 | 307 | 78 | 25 | % | |||||||||||
所得税 |
81 | 64 | 17 | 27 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
调整后的营业收入 (3) |
$ | 304 | $ | 243 | $ | 61 | 25 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
金额代表投保人选择的福利减少,作为增加保费的替代方案。这些金额减少了我们长期护理保险业务在所示期间的福利和其他保单准备金的变化。 |
(2) |
金额包括保费税、佣金和与我们的长期护理保险有效费率行动计划相关的其他费用,其中包括4300万美元(全部由现金损害组成)和2300万美元与投保人福利减少选择有关的费用,这两项选择分别是截至2022年3月31日和2021年3月31日的法律和解的一部分。在截至2021年3月31日的三个月的2300万美元费用中,包括2000万美元的现金损害。 |
(3) |
Genworth Financial,Inc.普通股股东因现行汇率行动可获得的调整后营业收入不包括因盈利和亏损而产生的准备金更新。 |
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
净赚取保费: |
||||||||||||||||
个人长期护理保险 (1) |
$ | 590 | $ | 615 | $ | (25 | ) | (4 | )% | |||||||
团体长期护理保险 |
31 | 31 | — | — | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总计 |
$ | 621 | $ | 646 | $ | (25 | ) | (4 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
损耗率 |
64 | % | 62 | % | 2 | % |
(1) |
在截至2022年和2021年3月31日的三个月中,金额包括批准和实施的有效费率行动分别增加的2.1亿美元和1.95亿美元的保费。 |
作为三个或为三个 截至3月31日止的月份: |
增加(减少) 和百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
定期及终身人寿保险 |
||||||||||||||||
净赚得保费 |
$ | 74 | $ | 68 | $ | 6 | 9 | % | ||||||||
有效人寿保险,再保险净额 |
49,637 | 77,430 | (27,793 | ) | (36 | )% | ||||||||||
再保险前有效的人寿保险 |
325,055 | 355,424 | (30,369 | ) | (9 | )% | ||||||||||
定期万能人寿保险 |
||||||||||||||||
净存款 |
$ | 49 | $ | 53 | $ | (4 | ) | (8 | )% | |||||||
有效人寿保险,再保险净额 |
97,750 | 105,360 | (7,610 | ) | (7 | )% | ||||||||||
再保险前有效的人寿保险 |
98,392 | 106,055 | (7,663 | ) | (7 | )% | ||||||||||
万能人寿保险 |
||||||||||||||||
净存款 |
$ | 67 | $ | 69 | $ | (2 | ) | (3 | )% | |||||||
有效人寿保险,再保险净额 |
30,732 | 32,132 | (1,400 | ) | (4 | )% | ||||||||||
再保险前有效的人寿保险 |
34,756 | 36,435 | (1,679 | ) | (5 | )% | ||||||||||
总人寿保险 |
||||||||||||||||
赚取保费及按金净额 |
$ | 190 | $ | 190 | $ | — | — | % | ||||||||
有效人寿保险,再保险净额 |
178,119 | 214,922 | (36,803 | ) | (17 | )% | ||||||||||
再保险前有效的人寿保险 |
458,203 | 497,914 | (39,711 | ) | (8 | )% |
作为三个或为三个 截至3月31日止的月份: |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
账面价值,期初 |
$ | 10,163 | $ | 11,815 | ||||
存款 |
18 | 17 | ||||||
交出、福利和产品费用 |
(414 | ) | (544 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
净流量 |
(396 | ) | (527 | ) | ||||
计入利息和投资业绩 |
61 | 85 | ||||||
累计未实现投资净收益(亏损)的影响 |
(323 | ) | (201 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
账面价值,期末 |
$ | 9,505 | $ | 11,172 | ||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少) 和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
净投资收益 |
$ | 50 | $ | 49 | $ | 1 | 2 | % | ||||||||
净投资收益(亏损) |
(15 | ) | (6 | ) | (9 | ) | (150 | )% | ||||||||
保单手续费及其他收入 |
31 | 33 | (2 | ) | (6 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
66 | 76 | (10 | ) | (13 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
8 | 8 | — | — | % | |||||||||||
记入贷方的利息 |
43 | 41 | 2 | 5 | % | |||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
12 | 13 | (1 | ) | (8 | )% | ||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
6 | 5 | 1 | 20 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用总额 |
69 | 67 | 2 | 3 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) |
(3 | ) | 9 | (12 | ) | (133 | )% | |||||||||
所得税拨备(福利) |
(1 | ) | 1 | (2 | ) | (200 | )% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
持续经营的收入(亏损) |
(2 | ) | 8 | (10 | ) | (125 | )% | |||||||||
对持续经营收入(亏损)的调整: |
||||||||||||||||
净投资(收益)损失净额 (1) |
14 | 5 | 9 | 180 | % | |||||||||||
调整税 |
(3 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (200 | )% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业收入 |
$ | 9 | $ | 12 | $ | (3 | ) | (25 | )% | |||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,净投资(收益)损失针对DAC和其他无形摊销进行了调整,每个期间的某些福利准备金为(100万)美元。 |
作为三个或为三个 截至3月31日止的月份: |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
账面价值,期初 |
$ | 4,839 | $ | 5,001 | ||||
存款 |
5 | 6 | ||||||
交出、福利和产品费用 |
(131 | ) | (187 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
净流量 |
(126 | ) | (181 | ) | ||||
计入利息和投资业绩 |
(254 | ) | 43 | |||||
|
|
|
|
|||||
账面价值,期末 |
$ | 4,459 | $ | 4,863 | ||||
|
|
|
|
截至三个月 3月31日, |
增加 (减少)和 百分比 变化 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
保险费 |
$ | 2 | $ | 2 | $ | — | — | % | ||||||||
净投资收益 |
3 | 1 | 2 | 200 | % | |||||||||||
净投资收益(亏损) |
(13 | ) | (2 | ) | (11 | ) | NM | (1) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总收入 |
(8 | ) | 1 | (9 | ) | NM | (1) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
— | — | — | — | % | |||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
6 | 13 | (7 | ) | (54 | )% | ||||||||||
利息支出 |
13 | 38 | (25 | ) | (66 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
福利和费用总额 |
19 | 51 | (32 | ) | (63 | )% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前持续经营亏损 |
(27 | ) | (50 | ) | 23 | 46 | % | |||||||||
所得税优惠 |
(6 | ) | (8 | ) | 2 | 25 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
持续经营亏损 |
(21 | ) | (42 | ) | 21 | 50 | % | |||||||||
对持续经营亏损的调整: |
||||||||||||||||
净投资(收益)损失 |
13 | 2 | 11 | NM | (1) | |||||||||||
(收益)提前清偿债务造成的损失 |
3 | 4 | (1 | ) | (25 | )% | ||||||||||
与重组有关的费用 |
— | 7 | (7 | ) | (100 | )% | ||||||||||
调整税 |
(4 | ) | (3 | ) | (1 | ) | (33 | )% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的调整后营业亏损 |
$ | (9 | ) | $ | (32 | ) | $ | 23 | 72 | % | ||||||
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们将“NM”定义为对于超过200%的增加或减少没有意义。 |
截至3月31日的三个月, |
增加(减少) |
|||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 vs. 2021 |
||||||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
产率 |
金额 |
产率 |
金额 |
产率 |
金额 |
||||||||||||||||||
固定期限证券--应纳税 |
4.4 | % | $ | 580 | 4.5 | % | $ | 599 | (0.1 | )% | $ | (19 | ) | |||||||||||
固定期限证券--免税 |
3.6 | % | 1 | 6.3 | % | 2 | (2.7 | )% | (1 | ) | ||||||||||||||
股权证券 |
3.7 | % | 2 | 3.8 | % | 3 | (0.1 | )% | (1 | ) | ||||||||||||||
商业按揭贷款 |
4.7 | % | 81 | 4.6 | % | 78 | 0.1 | % | 3 | |||||||||||||||
政策性贷款 |
9.8 | % | 50 | 10.1 | % | 50 | (0.3 | )% | — | |||||||||||||||
有限合伙企业 (1) |
1.4 | % | 7 | 11.2 | % | 31 | (9.8 | )% | (24 | ) | ||||||||||||||
其他投资资产 (2) |
64.8 | % | 63 | 65.0 | % | 58 | (0.2 | )% | 5 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
扣除费用和费用前的总投资收益 |
4.8 | % | 784 | 5.0 | % | 821 | (0.2 | )% | (37 | ) | ||||||||||||||
开支及费用 |
(0.1 | )% | (20 | ) | (0.2 | )% | (20 | ) | 0.1 | % | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
净投资收益 |
4.7 | % | $ | 764 | 4.8 | % | $ | 801 | (0.1 | )% | $ | (37 | ) | |||||||||||
|
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平均投资资产和现金 |
$ | 65,395 | $ | 66,233 | $ | (838 | ) | |||||||||||||||||
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(1) |
有限合伙企业的投资主要以股权为基础,不按期限获得固定回报。 |
(2) |
其他投资资产的投资收益包括终止现金流量套期保值的摊销,在收益率计算中没有相应的账面价值。 |
截至三个月 3月31日, |
||||||||
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
已实现投资收益(亏损): |
||||||||
可供出售的固定到期日证券: |
||||||||
已实现收益 |
$ | 10 | $ | 7 | ||||
已实现亏损 |
(18 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
可供出售固定期限证券的已实现净收益(亏损) |
(8 | ) | 4 | |||||
出售股权证券的已实现净收益(亏损) |
— | (5 | ) | |||||
有限合伙企业已实现净收益(亏损) |
— | 3 | ||||||
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|||||
已实现投资净收益(亏损)总额 |
(8 | ) | 2 | |||||
|
|
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|||||
可供出售固定期限证券信贷损失准备净变化 |
— | (2 | ) | |||||
可供出售的固定期限证券减记 |
(2 | ) | (1 | ) | ||||
仍持有的股权证券的未实现净收益(亏损) |
(6 | ) | (8 | ) | ||||
有限合伙企业未实现净收益(亏损) |
35 | 34 | ||||||
商业按揭贷款 |
1 | (1 | ) | |||||
衍生工具 |
4 | 8 | ||||||
其他 |
4 | 1 | ||||||
|
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|
|||||
净投资收益(亏损) |
$ | 28 | $ | 33 | ||||
|
|
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|
• | 在截至2022年3月31日的三个月中,我们记录了与出售可供出售的固定到期日证券相关的800万美元的净亏损,而截至2021年3月31日的三个月的净收益为400万美元。在截至2022年3月31日的三个月的800万美元净亏损中,包括1800万美元的已实现亏损,主要与为优化Genworth Holdings现金而出售的美国公司证券有关。在截至2021年3月31日的三个月里,我们还记录了与出售股权证券相关的500万美元净亏损。 |
• | 与截至2021年3月31日的三个月相比,在截至2022年3月31日的三个月中,我们与衍生品相关的净收益减少了400万美元,主要是因为支持我们的径流可变年金产品的对冲计划的净亏损增加,部分被用于保护本年度法定盈余免受股市波动影响的衍生品合同收益与前一年的亏损所抵消。 |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
账面价值 |
占总数的百分比 |
账面价值 |
占总数的百分比 |
||||||||||||
可供出售的固定到期日证券: |
||||||||||||||||
公众 |
$ | 38,219 | 56 | % | $ | 42,501 | 58 | % | ||||||||
私 |
16,808 | 25 | 17,979 | 24 | ||||||||||||
股权证券 |
230 | — | 198 | — | ||||||||||||
商业抵押贷款,净额 |
6,913 | 10 | 6,830 | 9 | ||||||||||||
政策性贷款 |
2,028 | 3 | 2,050 | 3 | ||||||||||||
有限合伙企业 |
2,007 | 3 | 1,900 | 3 | ||||||||||||
其他投资资产 |
671 | 1 | 820 | 1 | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
1,291 | 2 | 1,571 | 2 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和投资资产总额 |
$ | 68,167 | 100 | % | $ | 73,849 | 100 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(以百万为单位) |
摊销 成本或 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
津贴 获得学分 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | 3,356 | $ | 744 | $ | (3 | ) | $ | — | $ | 4,097 | |||||||||
国家和政治分区 |
3,009 | 206 | (81 | ) | — | 3,134 | ||||||||||||||
非美国政府 |
778 | 48 | (42 | ) | — | 784 | ||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
4,345 | 355 | (66 | ) | — | 4,634 | ||||||||||||||
能量 |
2,572 | 175 | (48 | ) | — | 2,699 | ||||||||||||||
金融保险 |
8,026 | 406 | (203 | ) | — | 8,229 | ||||||||||||||
消费者--非周期性 |
5,070 | 488 | (70 | ) | — | 5,488 | ||||||||||||||
技术和通信 |
3,371 | 213 | (87 | ) | — | 3,497 | ||||||||||||||
工业 |
1,301 | 73 | (26 | ) | — | 1,348 | ||||||||||||||
资本货物 |
2,346 | 205 | (39 | ) | — | 2,512 | ||||||||||||||
消费周期 |
1,725 | 86 | (44 | ) | — | 1,767 | ||||||||||||||
交通运输 |
1,133 | 124 | (9 | ) | — | 1,248 | ||||||||||||||
其他 |
381 | 24 | (4 | ) | — | 401 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
美国企业总数 |
30,270 | 2,149 | (596 | ) | — | 31,823 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
874 | 19 | (15 | ) | — | 878 | ||||||||||||||
能量 |
1,158 | 102 | (19 | ) | — | 1,241 | ||||||||||||||
金融保险 |
2,129 | 132 | (70 | ) | — | 2,191 | ||||||||||||||
消费者--非周期性 |
665 | 28 | (22 | ) | — | 671 | ||||||||||||||
技术和通信 |
1,055 | 61 | (17 | ) | — | 1,099 | ||||||||||||||
工业 |
918 | 56 | (21 | ) | — | 953 | ||||||||||||||
资本货物 |
610 | 25 | (16 | ) | — | 619 | ||||||||||||||
消费周期 |
316 | 5 | (9 | ) | — | 312 | ||||||||||||||
交通运输 |
392 | 38 | (7 | ) | — | 423 | ||||||||||||||
其他 |
996 | 86 | (16 | ) | — | 1,066 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非美国公司合计 |
9,113 | 552 | (212 | ) | — | 9,453 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
住房抵押贷款支持 |
1,277 | 57 | (14 | ) | — | 1,320 | ||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
2,369 | 36 | (44 | ) | — | 2,361 | ||||||||||||||
其他资产支持 |
2,108 | 7 | (60 | ) | — | 2,055 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可供出售的固定期限证券总额 |
$ | 52,280 | $ | 3,799 | $ | (1,052 | ) | $ | — | $ | 55,027 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(以百万为单位) |
摊销 成本或 成本 |
毛收入 未实现 利得 |
毛收入 未实现 损失 |
津贴 获得学分 损失 |
公平 价值 |
|||||||||||||||
固定期限证券: |
||||||||||||||||||||
美国政府、机构和政府支持的企业 |
$ | 3,368 | $ | 1,184 | $ | — | $ | — | $ | 4,552 | ||||||||||
国家和政治分区 |
2,982 | 474 | (6 | ) | — | 3,450 | ||||||||||||||
非美国政府 |
762 | 86 | (13 | ) | — | 835 | ||||||||||||||
美国企业: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
4,330 | 783 | (9 | ) | — | 5,104 | ||||||||||||||
能量 |
2,581 | 363 | (10 | ) | — | 2,934 | ||||||||||||||
金融保险 |
8,003 | 1,012 | (24 | ) | — | 8,991 | ||||||||||||||
消费者--非周期性 |
5,138 | 1,029 | (8 | ) | — | 6,159 | ||||||||||||||
技术和通信 |
3,345 | 476 | (13 | ) | — | 3,808 | ||||||||||||||
工业 |
1,322 | 175 | (3 | ) | — | 1,494 | ||||||||||||||
资本货物 |
2,334 | 415 | (4 | ) | — | 2,745 | ||||||||||||||
消费周期 |
1,703 | 203 | (7 | ) | — | 1,899 | ||||||||||||||
交通运输 |
1,122 | 249 | — | — | 1,371 | |||||||||||||||
其他 |
379 | 41 | (1 | ) | — | 419 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
美国企业总数 |
30,257 | 4,746 | (79 | ) | — | 34,924 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非美国公司: |
||||||||||||||||||||
公用事业 |
867 | 63 | (2 | ) | — | 928 | ||||||||||||||
能量 |
1,194 | 190 | (1 | ) | — | 1,383 | ||||||||||||||
金融保险 |
2,171 | 270 | (9 | ) | — | 2,432 | ||||||||||||||
消费者--非周期性 |
664 | 81 | (2 | ) | — | 743 | ||||||||||||||
技术和通信 |
1,085 | 166 | (1 | ) | — | 1,250 | ||||||||||||||
工业 |
933 | 117 | (3 | ) | — | 1,047 | ||||||||||||||
资本货物 |
640 | 66 | (1 | ) | — | 705 | ||||||||||||||
消费周期 |
316 | 27 | (2 | ) | — | 341 | ||||||||||||||
交通运输 |
422 | 68 | (1 | ) | — | 489 | ||||||||||||||
其他 |
1,052 | 169 | (4 | ) | — | 1,217 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
非美国公司合计 |
9,344 | 1,217 | (26 | ) | — | 10,535 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
住房抵押贷款支持 |
1,325 | 116 | (1 | ) | — | 1,440 | ||||||||||||||
商业抵押贷款支持 |
2,435 | 152 | (3 | ) | — | 2,584 | ||||||||||||||
其他资产支持 |
2,138 | 29 | (7 | ) | — | 2,160 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可供出售的固定期限证券总额 |
$ | 52,611 | $ | 8,004 | $ | (135 | ) | $ | — | $ | 60,480 | |||||||||
|
|
|
|
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|
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(以百万为单位) |
账面价值 |
占总数的百分比 |
账面价值 |
占总数的百分比 |
||||||||||||
衍生品 |
$ | 197 | 29 | % | $ | 414 | 50 | % | ||||||||
银行贷款投资 |
381 | 57 | 363 | 45 | ||||||||||||
短期投资 |
76 | 11 | 26 | 3 | ||||||||||||
其他投资 |
17 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他投资资产总额 |
$ | 671 | 100 | % | $ | 820 | 100 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(名义单位为百万) |
量测 |
十二月三十一日, 2021 |
加法 |
到期日期/ 终止合同 |
3月31日, 2022 |
|||||||||||||||
指定为套期保值的衍生工具 |
|
|||||||||||||||||||
现金流对冲: |
||||||||||||||||||||
利率互换 |
概念上的 | $ | 7,653 | $ | — | $ | (58 | ) | $ | 7,595 | ||||||||||
外币掉期 |
概念上的 | 127 | — | — | 127 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||
总现金流对冲 |
7,780 | — | (58 | ) | 7,722 | |||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||
指定为套期保值的衍生品总额 |
7,780 | — | (58 | ) | 7,722 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品 |
||||||||||||||||||||
股票指数期权 |
概念上的 | 1,446 | 300 | (368 | ) | 1,378 | ||||||||||||||
金融期货 |
概念上的 | 946 | 994 | (1,042 | ) | 898 | ||||||||||||||
其他外币合同 |
概念上的 | 83 | — | (59 | ) | 24 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品总额 |
2,475 | 1,294 | (1,469 | ) | 2,300 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总衍生品 |
$ | 10,255 | $ | 1,294 | $ | (1,527 | ) | $ | 10,022 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
(保单数量) |
量测 |
十二月三十一日, 2021 |
加法 |
到期日期/ 终止合同 |
3月31日, 2022 |
|||||||||||||||
未被指定为对冲的衍生品 |
||||||||||||||||||||
GMWB嵌入衍生品 |
政策 | 21,804 | — | (477 | ) | 21,327 | ||||||||||||||
固定指数年金嵌入衍生品 |
政策 | 9,344 | — | (568 | ) | 8,776 | ||||||||||||||
指数化万能寿命嵌入导数 |
政策 | 806 | — | (7 | ) | 799 |
• | 现金、现金等价物、受限现金和投资资产减少56.82亿美元,主要是固定到期日证券、现金、现金等价物、受限现金和其他投资资产分别减少54.53亿美元、2.8亿美元和1.49亿美元。固定到期日证券的减少主要与利率上升以及本年度净销售额和到期日的未实现收益减少有关。现金、现金等价物和限制性现金的减少主要是由于从我们的投资合同中净撤出、回购Genworth Holdings 2024年2月的优先票据以及与未处理的索赔相关的向AXA支付的款项。这些现金的减少被本年度投资证券的净销售额和到期日部分抵消。其他投资资产减少,主要是由于本年度利率上升导致衍生工具估值下降所致。 |
• | 发援金增加1.64亿美元,主要归因于与本年度未实现收益减少相关的影子会计调整。影子会计调整使DAC增加了约2.37亿美元,主要是在我们的长期护理保险业务中,并在其他全面收益(亏损)中记录了抵销金额。我们定期万能人寿保险产品的DAC减值2,400万美元部分抵消了这一增长,该减值是与我们对DAC的可恢复性进行定期审查有关的。 |
• | 递延税项资产增加3.02亿美元,主要原因是衍生工具和投资的未实现收益减少,但部分被本年度净营业亏损的使用所抵消。 |
• | 独立账户资产(和负债)减少5.36亿美元,主要是由于股票市场表现不佳和本年度的自首。 |
• | 未来政策收益减少26.31亿美元,主要是由于与本年度未实现收益减少相关的影子会计调整所致。影子会计调整减少了约27.07亿美元的未来保单福利,主要是我们的长期护理保险业务,并在其他全面收益(亏损)中记录了抵销金额。这一减少也是由于本年度与批准和实施的有效行动有关的福利减少2.38亿美元,其中包括作为我们长期护理保险业务法律和解的一部分作出的投保人福利削减选择。这些减少被我们有效的长期护理保险的老化和与本年度的应计利润和亏损相关的1.99亿美元的较高增量准备金部分抵消。 |
• | 投保人账户余额减少11.57亿美元,主要是由于与本年度未实现收益减少相关的影子会计调整。影子会计调整使投保人账户余额减少约8.2亿美元,主要是在我们的万能人寿保险产品中,并在其他全面收益(亏损)中记录了抵销金额。这一减少也归因于本年度递延年金产品的退款和福利。 |
• | 其他负债减少9,500万美元,主要来自我们持有的较低的衍生交易对手抵押品,这代表我们有义务将抵押品返还给交易对手,这是由于利率上升导致衍生品估值下降以及员工工资应计项目减少所致。 |
这些减幅被主要由于2022年第一季度末交易量增加、由于利率上升和本年度法律和解应计项目增加而导致的衍生品负债增加而被部分抵消。 |
• | 长期借款减少8000万美元,主要是由于回购Genworth Holdings 2024年2月的优先票据。 |
• | 我们公布了截至2022年3月31日的三个月可供Genworth Financial,Inc.普通股股东使用的净收入为1.49亿美元。 |
• | 作为套期保值的投资和衍生品的未实现收益分别减少了10.1亿美元和2.36亿美元,主要是由于本年度利率的上升。 |
(以百万为单位) |
2022 |
2021 |
||||||
经营活动使用的现金净额 |
$ | (92 | ) | $ | (247 | ) | ||
投资活动的现金净额 |
138 | 335 | ||||||
融资活动使用的现金净额 |
(326 | ) | (780 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
汇兑影响前现金净减少 |
$ | (280 | ) | $ | (692 | ) | ||
|
|
|
|
(以百万为单位) |
父级 担保人 |
发行人 |
所有其他 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
投资: |
||||||||||||||||||||
可供出售的固定到期日证券,按公允价值计算(摊销成本为52280美元,信贷损失准备为-) |
$ | — | $ | — | $ | 55,027 | $ | — | $ | 55,027 | ||||||||||
股权证券,按公允价值计算 |
— | — | 230 | — | 230 | |||||||||||||||
商业按揭贷款(扣除贷款发放费用及成本的未摊销余额4元) |
— | — | 6,938 | — | 6,938 | |||||||||||||||
减去:信贷损失准备金 |
— | — | (25 | ) | — | (25 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
商业抵押贷款,净额 |
— | — | 6,913 | — | 6,913 | |||||||||||||||
政策性贷款 |
— | — | 2,028 | — | 2,028 | |||||||||||||||
有限合伙企业 |
— | — | 2,007 | — | 2,007 | |||||||||||||||
其他投资资产 |
— | 75 | 596 | — | 671 | |||||||||||||||
对子公司的投资 |
14,419 | 14,621 | — | (29,040 | ) | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总投资 |
14,419 | 14,696 | 66,801 | (29,040 | ) | 66,876 | ||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 140 | 1,151 | — | 1,291 | |||||||||||||||
应计投资收益 |
— | — | 696 | — | 696 | |||||||||||||||
递延收购成本 |
— | — | 1,310 | — | 1,310 | |||||||||||||||
无形资产 |
— | — | 159 | — | 159 | |||||||||||||||
可追讨的再保险 |
— | — | 16,821 | — | 16,821 | |||||||||||||||
减去:信贷损失准备金 |
— | — | (57 | ) | — | (57 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可收回的再保险,净额 |
— | — | 16,764 | — | 16,764 | |||||||||||||||
其他资产 |
1 | 147 | 292 | — | 440 | |||||||||||||||
公司间应收票据 |
16 | 71 | 1 | (88 | ) | — | ||||||||||||||
递延税项资产 |
1 | 514 | (94 | ) | — | 421 | ||||||||||||||
独立账户资产 |
— | — | 5,530 | — | 5,530 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
总资产 |
$ | 14,437 | $ | 15,568 | $ | 92,610 | $ | (29,128 | ) | $ | 93,487 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
负债和权益 |
||||||||||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||||||
未来的政策好处 |
$ | — | $ | — | $ | 38,897 | $ | — | $ | 38,897 | ||||||||||
投保人账户余额 |
— | — | 18,197 | — | 18,197 | |||||||||||||||
保单和合同索赔的责任 |
— | — | 11,833 | — | 11,833 | |||||||||||||||
未赚取的保费 |
— | — | 639 | — | 639 | |||||||||||||||
其他负债 |
30 | 64 | 1,322 | — | 1,416 | |||||||||||||||
公司间应付票据 |
— | 17 | 71 | (88 | ) | — | ||||||||||||||
长期借款 |
— | 1,078 | 741 | — | 1,819 | |||||||||||||||
分账负债 |
— | — | 5,530 | — | 5,530 | |||||||||||||||
与非持续经营有关的负债 |
— | 1 | 3 | — | 4 | |||||||||||||||
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总负债 |
30 | 1,160 | 77,233 | (88 | ) | 78,335 | ||||||||||||||
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股本: |
||||||||||||||||||||
普通股 |
1 | — | 4 | (4 | ) | 1 | ||||||||||||||
额外实收资本 |
11,857 | 12,726 | 18,142 | (30,868 | ) | 11,857 | ||||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
2,610 | 2,610 | 2,654 | (5,264 | ) | 2,610 | ||||||||||||||
留存收益 |
2,639 | (928 | ) | (6,468 | ) | 7,396 | 2,639 | |||||||||||||
库存股,按成本计算 |
(2,700 | ) | — | — | — | (2,700 | ) | |||||||||||||
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.的股东权益总额 |
14,407 | 14,408 | 14,332 | (28,740 | ) | 14,407 | ||||||||||||||
非控制性权益 |
— | — | 1,045 | (300 | ) | 745 | ||||||||||||||
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|||||||||||
总股本 |
14,407 | 14,408 | 15,377 | (29,040 | ) | 15,152 | ||||||||||||||
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|||||||||||
负债和权益总额 |
$ | 14,437 | $ | 15,568 | $ | 92,610 | $ | (29,128 | ) | $ | 93,487 | |||||||||
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(以百万为单位) |
父级 担保人 |
发行人 |
所有其他 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
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资产 |
||||||||||||||||||||
投资: |
||||||||||||||||||||
可供出售的固定到期日证券,公允价值(摊销成本52611美元,信贷损失拨备-) |
$ | — | $ | — | $ | 60,480 | $ | — | $ | 60,480 | ||||||||||
股权证券,按公允价值计算 |
— | — | 198 | — | 198 | |||||||||||||||
商业按揭贷款(扣除贷款发放费用及成本的未摊销余额4元) |
— | — | 6,856 | — | 6,856 | |||||||||||||||
减去:信贷损失准备金 |
— | — | (26 | ) | — | (26 | ) | |||||||||||||
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|||||||||||
商业抵押贷款,净额 |
— | — | 6,830 | — | 6,830 | |||||||||||||||
政策性贷款 |
— | — | 2,050 | — | 2,050 | |||||||||||||||
有限合伙企业 |
— | — | 1,900 | — | 1,900 | |||||||||||||||
其他投资资产 |
— | 27 | 793 | — | 820 | |||||||||||||||
对子公司的投资 |
15,517 | 15,626 | — | (31,143 | ) | — | ||||||||||||||
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|||||||||||
总投资 |
15,517 | 15,653 | 72,251 | (31,143 | ) | 72,278 | ||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 331 | 1,240 | — | 1,571 | |||||||||||||||
应计投资收益 |
— | — | 647 | — | 647 | |||||||||||||||
递延收购成本 |
— | — | 1,146 | — | 1,146 | |||||||||||||||
无形资产 |
— | — | 143 | — | 143 | |||||||||||||||
可追讨的再保险 |
— | — | 16,868 | — | 16,868 | |||||||||||||||
减去:信贷损失准备金 |
— | — | (55 | ) | — | (55 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||
可收回的再保险,净额 |
— | — | 16,813 | — | 16,813 | |||||||||||||||
其他资产 |
5 | 207 | 176 | — | 388 | |||||||||||||||
公司间应收票据 |
— | 15 | 1 | (16 | ) | — | ||||||||||||||
递延税项资产 |
4 | 555 | (440 | ) | — | 119 | ||||||||||||||
独立账户资产 |
— | — | 6,066 | — | 6,066 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
总资产 |
$ | 15,526 | $ | 16,761 | $ | 98,043 | $ | (31,159 | ) | $ | 99,171 | |||||||||
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|||||||||||
负债和权益 |
||||||||||||||||||||
负债: |
||||||||||||||||||||
未来的政策好处 |
$ | — | $ | — | $ | 41,528 | $ | — | $ | 41,528 | ||||||||||
投保人账户余额 |
— | — | 19,354 | — | 19,354 | |||||||||||||||
保单和合同索赔的责任 |
— | — | 11,841 | — | 11,841 | |||||||||||||||
未赚取的保费 |
— | — | 672 | — | 672 | |||||||||||||||
其他负债 |
4 | 64 | 1,443 | — | 1,511 | |||||||||||||||
公司间应付票据 |
12 | 1 | 3 | (16 | ) | — | ||||||||||||||
长期借款 |
— | 1,159 | 740 | — | 1,899 | |||||||||||||||
分账负债 |
— | — | 6,066 | — | 6,066 | |||||||||||||||
与非持续经营有关的负债 |
— | 30 | 4 | — | 34 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
总负债 |
16 | 1,254 | 81,651 | (16 | ) | 82,905 | ||||||||||||||
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|||||||||||
股本: |
||||||||||||||||||||
普通股 |
1 | — | 4 | (4 | ) | 1 | ||||||||||||||
额外实收资本 |
11,858 | 12,724 | 18,135 | (30,859 | ) | 11,858 | ||||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
3,861 | 3,861 | 3,906 | (7,767 | ) | 3,861 | ||||||||||||||
留存收益 |
2,490 | (1,078 | ) | (6,709 | ) | 7,787 | 2,490 | |||||||||||||
库存股,按成本计算 |
(2,700 | ) | — | — | — | (2,700 | ) | |||||||||||||
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.的股东权益总额 |
15,510 | 15,507 | 15,336 | (30,843 | ) | 15,510 | ||||||||||||||
非控制性权益 |
— | — | 1,056 | (300 | ) | 756 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
总股本 |
15,510 | 15,507 | 16,392 | (31,143 | ) | 16,266 | ||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
负债和权益总额 |
$ | 15,526 | $ | 16,761 | $ | 98,043 | $ | (31,159 | ) | $ | 99,171 | |||||||||
|
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|
(以百万为单位) |
父级 担保人 |
发行人 |
所有其他 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||
保险费 |
$ | — | $ | — | $ | 931 | $ | — | $ | 931 | ||||||||||
净投资收益 |
(1 | ) | — | 765 | — | 764 | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
— | — | 28 | — | 28 | |||||||||||||||
保单手续费及其他收入 |
— | — | 169 | — | 169 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
总收入 |
(1 | ) | — | 1,893 | — | 1,892 | ||||||||||||||
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|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
— | — | 1,139 | — | 1,139 | |||||||||||||||
记入贷方的利息 |
— | — | 125 | — | 125 | |||||||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
8 | 3 | 260 | — | 271 | |||||||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
— | — | 92 | — | 92 | |||||||||||||||
利息支出 |
— | 13 | 13 | — | 26 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
福利和费用总额 |
8 | 16 | 1,629 | — | 1,653 | |||||||||||||||
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|||||||||||
未计所得税和子公司权益收入前的持续经营收益(亏损) |
(9 | ) | (16 | ) | 264 | — | 239 | |||||||||||||
所得税拨备(福利) |
(2 | ) | (3 | ) | 63 | — | 58 | |||||||||||||
子公司收入中的权益 |
156 | 172 | — | (328 | ) | — | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
持续经营收入 |
149 | 159 | 201 | (328 | ) | 181 | ||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 |
— | (2 | ) | — | — | (2 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||
净收入 |
149 | 157 | 201 | (328 | ) | 179 | ||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
— | — | 30 | — | 30 | |||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | 149 | $ | 157 | $ | 171 | $ | (328 | ) | $ | 149 | |||||||||
|
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|
(以百万为单位) |
父级 担保人 |
发行人 |
所有其他 附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||
保险费 |
$ | — | $ | — | $ | 3,435 | $ | — | $ | 3,435 | ||||||||||
净投资收益 |
(3 | ) | — | 3,373 | — | 3,370 | ||||||||||||||
净投资收益(亏损) |
— | — | 323 | — | 323 | |||||||||||||||
保单手续费及其他收入 |
— | (1 | ) | 703 | 2 | 704 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
总收入 |
(3 | ) | (1 | ) | 7,834 | 2 | 7,832 | |||||||||||||
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|||||||||||
福利和费用: |
||||||||||||||||||||
政策储备的福利和其他变化 |
— | — | 4,383 | — | 4,383 | |||||||||||||||
记入贷方的利息 |
— | — | 508 | — | 508 | |||||||||||||||
收购和运营费用,扣除递延费用 |
25 | 44 | 1,154 | — | 1,223 | |||||||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
— | — | 377 | — | 377 | |||||||||||||||
利息支出 |
(1 | ) | 109 | 50 | 2 | 160 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
福利和费用总额 |
24 | 153 | 6,472 | 2 | 6,651 | |||||||||||||||
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|||||||||||
未计所得税和子公司权益收入前的持续经营收益(亏损) |
(27 | ) | (154 | ) | 1,362 | — | 1,181 | |||||||||||||
所得税拨备(福利) |
(1 | ) | (33 | ) | 297 | — | 263 | |||||||||||||
子公司收入中的权益 |
930 | 1,041 | — | (1,971 | ) | — | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
持续经营收入 |
904 | 920 | 1,065 | (1,971 | ) | 918 | ||||||||||||||
非持续经营所得的税后净额 |
— | 13 | 14 | — | 27 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
净收入 |
904 | 933 | 1,079 | (1,971 | ) | 945 | ||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的持续经营净收入 |
— | — | 33 | — | 33 | |||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的非持续经营净收入 |
— | — | 8 | — | 8 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的净收入 |
$ | 904 | $ | 933 | $ | 1,038 | $ | (1,971 | ) | $ | 904 | |||||||||
|
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|
父级 |
所有其他 |
|||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
担保人 |
发行人 |
附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
净收入 |
$ | 149 | $ | 157 | $ | 201 | $ | (328 | ) | $ | 179 | |||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额: |
||||||||||||||||||||
不计信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
(1,010 | ) | (1,010 | ) | (1,051 | ) | 2,020 | (1,051 | ) | |||||||||||
扣除信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
符合套期保值资格的衍生工具 |
(236 | ) | (236 | ) | (237 | ) | 473 | (236 | ) | |||||||||||
外币换算和其他调整 |
(5 | ) | (5 | ) | (5 | ) | 10 | (5 | ) | |||||||||||
|
|
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|||||||||||
其他全面收益(亏损)合计 |
(1,251 | ) | (1,251 | ) | (1,293 | ) | 2,503 | (1,292 | ) | |||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||
全面损失总额 |
(1,102 | ) | (1,094 | ) | (1,092 | ) | 2,175 | (1,113 | ) | |||||||||||
减去:非控股权益的综合亏损 |
— | — | (11 | ) | — | (11 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可承受的全面损失总额 |
$ | (1,102 | ) | $ | (1,094 | ) | $ | (1,081 | ) | $ | 2,175 | $ | (1,102 | ) | ||||||
|
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父级 |
所有其他 |
|||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
担保人 |
发行人 |
附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
净收入 |
$ | 904 | $ | 933 | $ | 1,079 | $ | (1,971 | ) | $ | 945 | |||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额: |
||||||||||||||||||||
不计信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
(334 | ) | (335 | ) | (371 | ) | 670 | (370 | ) | |||||||||||
扣除信贷损失的证券未实现净收益(亏损) |
6 | 6 | 6 | (12 | ) | 6 | ||||||||||||||
符合套期保值资格的衍生工具 |
(186 | ) | (186 | ) | (215 | ) | 401 | (186 | ) | |||||||||||
外币换算和其他调整 |
(24 | ) | (24 | ) | 149 | 47 | 148 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
其他全面收益(亏损)合计 |
(538 | ) | (539 | ) | (431 | ) | 1,106 | (402 | ) | |||||||||||
|
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|||||||||||
综合收益总额 |
366 | 394 | 648 | (865 | ) | 543 | ||||||||||||||
减去:非控股权益的综合收益 |
— | — | 177 | — | 177 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
Genworth Financial,Inc.普通股股东可获得的全面收益总额 |
$ | 366 | $ | 394 | $ | 471 | $ | (865 | ) | $ | 366 | |||||||||
|
|
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|
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|
父级 |
所有其他 |
|||||||||||||||||||
(以百万为单位) |
担保人 |
发行人 |
附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||
经营活动产生(使用)的现金流: |
||||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 149 | $ | 157 | $ | 201 | $ | (328 | ) | $ | 179 | |||||||||
扣除税金后的停产损失较少 |
— | 2 | — | — | 2 | |||||||||||||||
将净收入与经营活动(由其使用)的现金净额进行调整: |
||||||||||||||||||||
子公司收入中的权益 |
(156 | ) | (172 | ) | — | 328 | — | |||||||||||||
固定期限证券折价和溢价摊销 |
— | 1 | (35 | ) | — | (34 | ) | |||||||||||||
净投资(收益)损失 |
— | — | (28 | ) | — | (28 | ) | |||||||||||||
向投保人评估的费用 |
— | — | (150 | ) | — | (150 | ) | |||||||||||||
递延的收购成本 |
— | — | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
— | — | 92 | — | 92 | |||||||||||||||
递延所得税 |
1 | 44 | 12 | — | 57 | |||||||||||||||
衍生工具、有限合伙及其他 |
— | 3 | (108 | ) | — | (105 | ) | |||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
7 | — | 3 | — | 10 | |||||||||||||||
某些资产和负债的变动: |
||||||||||||||||||||
应计投资收益和其他资产 |
5 | 2 | (50 | ) | — | (43 | ) | |||||||||||||
保险准备金 |
— | — | 249 | — | 249 | |||||||||||||||
流动税项负债 |
29 | (20 | ) | (9 | ) | — | — | |||||||||||||
其他负债、保单和合同索赔以及其他与保单有关的余额 |
3 | — | (292 | ) | — | (289 | ) | |||||||||||||
业务活动使用的现金--非连续性业务 |
— | (30 | ) | — | — | (30 | ) | |||||||||||||
|
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|||||||||||
经营活动的现金净额 |
38 | (13 | ) | (117 | ) | — | (92 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||
投资活动的现金流: |
||||||||||||||||||||
投资到期和偿还的收益: |
||||||||||||||||||||
固定期限证券 |
— | — | 730 | — | 730 | |||||||||||||||
商业按揭贷款 |
— | — | 115 | — | 115 | |||||||||||||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
— | — | 51 | — | 51 | |||||||||||||||
出售投资的收益: |
||||||||||||||||||||
固定期限证券和股权证券 |
— | — | 581 | — | 581 | |||||||||||||||
投资的购买和发起: |
||||||||||||||||||||
固定期限证券和股权证券 |
— | — | (969 | ) | — | (969 | ) | |||||||||||||
商业按揭贷款 |
— | — | (197 | ) | — | (197 | ) | |||||||||||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
— | — | (137 | ) | — | (137 | ) | |||||||||||||
短期投资,净额 |
— | (50 | ) | — | — | (50 | ) | |||||||||||||
政策性贷款,净额 |
— | — | 14 | — | 14 | |||||||||||||||
公司间应收票据净额 |
(16 | ) | (56 | ) | — | 72 | — | |||||||||||||
对附属公司的出资 |
(2 | ) | (6 | ) | 8 | — | — | |||||||||||||
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|||||||||||
投资活动所得(用于)净现金 |
(18 | ) | (112 | ) | 196 | 72 | 138 | |||||||||||||
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|||||||||||
融资活动产生(使用)的现金流: |
||||||||||||||||||||
存款到万能人寿和投资合同 |
— | — | 159 | — | 159 | |||||||||||||||
从环球人寿和投资合同中提款 |
— | — | (418 | ) | — | (418 | ) | |||||||||||||
偿还和回购长期债务 |
— | (82 | ) | — | — | (82 | ) | |||||||||||||
公司间应付票据,净额 |
(12 | ) | 16 | 68 | (72 | ) | — | |||||||||||||
其他,净额 |
(8 | ) | — | 23 | — | 15 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
融资活动使用的现金净额 |
(20 | ) | (66 | ) | (168 | ) | (72 | ) | (326 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
— | (191 | ) | (89 | ) | — | (280 | ) | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 331 | 1,240 | — | 1,571 | |||||||||||||||
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 140 | 1,151 | — | 1,291 | |||||||||||||||
期末停产业务的现金、现金等价物和受限现金减少 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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期末持续经营的现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | — | $ | 140 | $ | 1,151 | $ | — | $ | 1,291 | ||||||||||
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父级 |
所有其他 |
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(以百万为单位) |
担保人 |
发行人 |
附属公司 |
淘汰 |
已整合 |
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经营活动产生(使用)的现金流: |
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净收入 |
$ | 904 | $ | 933 | $ | 1,079 | $ | (1,971 | ) | $ | 945 | |||||||||
扣除税收后的非持续经营收入减少 |
— | (13 | ) | (14 | ) | — | (27 | ) | ||||||||||||
将净收入与经营活动(由其使用)的现金净额进行调整: |
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子公司收入中的权益 |
(930 | ) | (1,041 | ) | — | 1,971 | — | |||||||||||||
来自子公司的股息 |
— | 552 | (552 | ) | — | — | ||||||||||||||
固定期限证券折价和溢价摊销 |
— | 6 | (182 | ) | — | (176 | ) | |||||||||||||
净投资(收益)损失 |
— | — | (323 | ) | — | (323 | ) | |||||||||||||
向投保人评估的费用 |
— | — | (620 | ) | — | (620 | ) | |||||||||||||
递延的收购成本 |
— | — | (8 | ) | — | (8 | ) | |||||||||||||
递延收购成本和无形资产的摊销 |
— | — | 377 | — | 377 | |||||||||||||||
递延所得税 |
— | 341 | (51 | ) | — | 290 | ||||||||||||||
衍生工具、有限合伙及其他 |
— | 75 | (434 | ) | — | (359 | ) | |||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
40 | — | — | — | 40 | |||||||||||||||
某些资产和负债的变动: |
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应计投资收益和其他资产 |
(1 | ) | 9 | (137 | ) | — | (129 | ) | ||||||||||||
保险准备金 |
— | — | 642 | — | 642 | |||||||||||||||
流动税项负债 |
(5 | ) | 17 | (46 | ) | — | (34 | ) | ||||||||||||
其他负债、保单和合同索赔以及其他与保单有关的余额 |
(13 | ) | (40 | ) | 363 | — | 310 | |||||||||||||
来自经营活动(用于)的现金--非持续经营 |
— | (564 | ) | 73 | — | (491 | ) | |||||||||||||
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经营活动的现金净额 |
(5 | ) | 275 | 167 | — | 437 | ||||||||||||||
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投资活动的现金流: |
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投资到期和偿还的收益: |
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固定期限证券 |
— | — | 4,162 | — | 4,162 | |||||||||||||||
商业按揭贷款 |
— | — | 874 | — | 874 | |||||||||||||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
— | — | 255 | — | 255 | |||||||||||||||
出售投资的收益: |
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固定期限证券和股权证券 |
— | — | 2,273 | — | 2,273 | |||||||||||||||
投资的购买和发起: |
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固定期限证券和股权证券 |
— | — | (5,216 | ) | — | (5,216 | ) | |||||||||||||
商业按揭贷款 |
— | — | (963 | ) | — | (963 | ) | |||||||||||||
有限合伙企业及其他投资资产 |
— | — | (767 | ) | — | (767 | ) | |||||||||||||
短期投资,净额 |
— | — | 18 | — | 18 | |||||||||||||||
政策性贷款,净额 |
— | — | 57 | — | 57 | |||||||||||||||
公司间应收票据净额 |
— | 4 | (1 | ) | (3 | ) | — | |||||||||||||
对附属公司的出资 |
(2 | ) | — | 2 | — | — | ||||||||||||||
出售业务的收益,扣除转移的现金后的净额 |
— | — | 270 | — | 270 | |||||||||||||||
投资活动使用的现金--非连续性业务 |
— | — | (67 | ) | — | (67 | ) | |||||||||||||
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投资活动所得(用于)净现金 |
(2 | ) | 4 | 897 | (3 | ) | 896 | |||||||||||||
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融资活动产生(使用)的现金流: |
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存款到万能人寿和投资合同 |
— | — | 669 | — | 669 | |||||||||||||||
从环球人寿和投资合同中提款 |
— | — | (2,071 | ) | — | (2,071 | ) | |||||||||||||
偿还和回购长期债务 |
— | (1,541 | ) | — | — | (1,541 | ) | |||||||||||||
公司间应付票据,净额 |
12 | 1 | (16 | ) | 3 | — | ||||||||||||||
出售附属公司股份予非控股权益所得款项 |
— | 529 | — | — | 529 | |||||||||||||||
支付给非控股权益的股息 |
— | — | (37 | ) | — | (37 | ) | |||||||||||||
其他,净额 |
(5 | ) | (15 | ) | 52 | — | 32 | |||||||||||||
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融资活动所得(用于)净现金 |
7 | (1,026 | ) | (1,403 | ) | 3 | (2,419 | ) | ||||||||||||
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(包括与停产业务有关的(1)美元) |
— | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金净变化 |
— | (747 | ) | (338 | ) | — | (1,085 | ) | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 1,078 | 1,578 | — | 2,656 | |||||||||||||||
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
— | 331 | 1,240 | — | 1,571 | |||||||||||||||
期末停产业务的现金、现金等价物和受限现金减少 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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期末持续经营的现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | — | $ | 331 | $ | 1,240 | $ | — | $ | 1,571 | ||||||||||
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项目 |
1.法律诉讼 |
项目 |
1A.风险因素 |
数 |
描述 | |
31.1 | 托马斯·J·麦金纳尼证书(随函存档) | |
31.2 | 丹尼尔·J·希恩四世证书(现存档) | |
32.1 | 根据《美国法典》第18编第63章第1350节进行的认证--Thomas J.McInerney(特此提交) | |
32.2 | 根据《美国法典》第18编第63章第1350节进行的认证--Daniel J.Sheehan IV(现提交) | |
101.INS | XBRL实例文档 | |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中) |
Genworth金融公司 (注册人) | ||||
日期:2022年5月5日 | ||||
由以下人员提供: | 杰罗姆·T·厄普顿 | |||
杰罗姆·T·厄普顿 高级副总裁兼财务总监 (首席会计主任) |