投资明细表 |
1 |
投资组合
统计数据 |
11 |
资产负债表
|
12 |
运营报表 |
13 |
净资产变动表
|
14 |
财务
亮点 |
15 |
财务
报表附注 |
16 |
独立注册会计师事务所报告
|
25 |
其他信息
(未审核) |
26 |
说明 | 级别
1- 报价 |
级别
2- 其他重要的 可观测输入 |
第
3级- 意义重大 不可观测的输入 |
合计 |
资产:{BR} | ||||
投资: | ||||
普通股 股 | 384,802,190,946 | $— | $— | 384,802,190,946 |
数量
个 持有的股份 在9/30/20 |
值
位于 9/30/20 |
成本
购买* |
收益
从… 售出股份** |
已实现
得(损) |
在中更改
未实现 欣赏/ 折旧 |
数量
个 持有的股份 在9/30/21 |
值
位于 9/30/21 |
除{BR} 收入 | ||||||
洲际交易所,
公司 |
5,919,844 | $592,280,392 | $613,033,804 | $610,707,388 | $114,428,631 | $(27,983,020) | 5,931,479 | $ 681,052,419 | $ 7,452,209 | |||||
道富银行
Corp. |
3,723,303 | 220,903,567 | 290,400,708 | 276,829,931 | (5,672,710) | 97,440,006 | 3,850,822 | 326,241,640 | 7,869,217 | |||||
共计 |
$813,183,959 | $903,434,512 | $887,537,319 | $108,755,921 | $ 69,456,986 | $1,007,294,059 | $15,321,426 |
* | 买入 和卖出数字包括通过处理单位的创建或赎回而收到或交付的证券。 |
资产 | |
对独立发行人的投资,按价值计算(注
2) |
$383,794,896,887 |
对受托人和保荐人关联公司的投资,价值
|
1,007,294,059 |
总投资
|
384,802,190,946 |
现金 |
1,194,645,231 |
应收股利-独立发行人(注
2) |
236,424,350 |
与应收账款相关的发行人分红(注
2) |
2,259,739 |
总资产
|
386,235,520,266 |
为赎回实物的零碎不可分割利息单位(“单位”)支付
|
693,609 |
应计托管费用(附注
3) |
18,454,797 |
应计营销费用(附注
3) |
7,278,879 |
应付分配 |
1,307,415,573 |
应计费用和其他
负债 |
49,137,129 |
总负债
|
1,382,979,987 |
净资产
|
$384,852,540,279 |
净资产 包括: | |
实收资本(注:
4) |
$393,622,836,281 |
总可分配收益
(亏损) |
(8,770,296,002) |
净资产
|
$384,852,540,279 |
按单位划分的资产净值{BR} |
$ 429.22 |
未完成的单位(授权的单位不限)
|
896,632,116 |
投资成本 : | |
独立发行人
|
$378,966,589,394 |
受托人和保荐人的关联公司(注
3) |
1,041,233,480 |
投资总成本
|
$380,007,822,874 |
年份
结束 9/30/21 |
年份
结束 9/30/20 |
年份
结束 9/30/19 | |||
投资 收益 | |||||
股息收入-独立发行人(注
2) |
$ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | $ 5,569,189,037 | ||
股息收入-受托人和发起人的附属公司 |
15,321,426 | 15,314,759 | 14,842,022 | ||
预扣国外税
|
(484,053) | — | — | ||
总投资
收益 |
5,078,314,803 | 5,360,058,899 | 5,584,031,059 | ||
费用 | |||||
托管人费用(附注
3) |
203,372,449 | 156,390,558 | 129,443,668 | ||
S&P许可费(注
3) |
105,207,778 | 85,102,695 | 79,275,442 | ||
营销费用(注:
3) |
15,493,874 | 19,590,285 | 36,911,835 | ||
法律和审计费用
|
616,921 | 405,831 | 605,028 | ||
其他
费用 |
4,823,485 | 4,688,948 | 1,591,672 | ||
总费用
|
329,514,507 | 266,178,317 | 247,827,645 | ||
净投资收益
(亏损) |
4,748,800,296 | 5,093,880,582 | 5,336,203,414 | ||
已实现 和未实现损益 | |||||
净收益(亏损) 已实现收益(亏损): | |||||
投资-独立发行人
|
(3,076,057,194) | (2,843,848,543) | (1,874,707,476) | ||
投资-受托人和保荐人的附属公司
|
(6,071,948) | (8,520,407) | (2,398,982) | ||
实物赎回-独立发行人
|
72,888,738,765 | 33,362,317,592 | 19,405,809,495 | ||
实物赎回-附属发行人
|
114,827,869 | 79,983,578 | 39,060,086 | ||
已实现净收益
(亏损) |
69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | ||
净 未实现增值/折旧变动,日期为: | |||||
投资-独立发行人
|
11,150,654,602 | 4,637,256,785 | (13,388,014,704) | ||
投资-受托人和保荐人的附属公司
|
69,456,986 | (19,657,458) | (33,757,839) | ||
未实现净变化
升值/折旧 |
11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | ||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
81,141,549,080 | 35,207,531,547 | 4,145,990,580 | ||
净资产净增加(减少)
业务 |
$85,890,349,376 | $40,301,412,129 | $ 9,482,193,994 |
年份
结束 9/30/21 |
年份
结束 9/30/20 |
年份
结束 9/30/19 | |||
运营净资产增加 (减少): | |||||
净投资收益
(亏损) |
$ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | $ 5,336,203,414 | ||
已实现净收益
(亏损) |
69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | ||
未实现净变化
升值/折旧 |
11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | ||
净资产因
操作而净增加(减少) |
85,890,349,376 | 40,301,412,129 | 9,482,193,994 | ||
净均衡积分和费用(注
2) |
14,211,571 | (28,962,904) | (53,196,888) | ||
分配给单位持有人
|
(4,958,580,733) | (5,149,353,080) | (5,057,184,141) | ||
单位交易净资产增加 (减少): | |||||
发行
个单位的收益 |
653,742,584,343 | 615,842,536,075 | 487,497,849,720 | ||
赎回单位成本
|
(643,775,317,843) | (631,300,529,687) | (497,053,054,235) | ||
净收入均衡(注
2) |
(14,211,571) | 28,962,904 | 53,196,888 | ||
发行和赎回单位净资产净增(减)
|
9,953,054,929 | (15,429,030,708) | (9,502,007,627) | ||
本期净资产净增(减)
|
90,899,035,143 | 19,694,065,437 | (5,130,194,662) | ||
期初净资产
|
293,953,505,136 | 274,259,439,699 | 279,389,634,361 | ||
期末净资产 |
$ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | $ 274,259,439,699 | ||
已售出
台 |
1,652,950,000 | 2,081,250,000 | 1,753,650,000 | ||
赎回单位
|
(1,633,250,000) | (2,128,300,000) | (1,791,100,000) | ||
净增加
(减少) |
19,700,000 | (47,050,000) | (37,450,000) |
年份
结束 9/30/21 |
年份
结束 9/30/20 |
年份
结束 9/30/19 |
年份
结束 9/30/18 |
年份
结束 9/30/17 | |||||
资产净值,
期初 |
$ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | $ 216.40 | ||||
投资运营收益 (亏损): | |||||||||
净投资收益(亏损)
(A) |
5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | 4.65 | ||||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | 34.97 | ||||
投资合计
运营 |
99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | 39.62 | ||||
净均衡积分和费用
(A) |
0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | 0.06 | ||||
从以下位置减少 个分发: | |||||||||
净投资
收入 |
(5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | (4.78) | ||||
资产净值,
期末 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | ||||
总报税表
(C) |
29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | 18.44%(d) | ||||
比率 和补充数据: | |||||||||
净资产,期末(以
2000为单位) |
$384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | $243,299,576 | ||||
平均净资产比率 : | |||||||||
总费用(不包括受托人收益、抵免和费用
豁免) |
0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | ||||
总费用(不包括受托人收益
积分) |
0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | ||||
净支出
(S) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | ||||
净投资收益
(亏损) |
1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | 1.98% | ||||
投资组合周转率
(F) |
4% | 2% | 3% | 2% | 3% |
(a) | 每单位 数字是使用平均份额方法计算的,该方法更适合显示本年度的每单位数据。 |
(b) | 金额 低于每台0.005美元。 |
(c) | 总回报 假设第一天以每单位资产净值买入单位,在报告的每个期间的最后一天以每单位资产净值出售。就本计算而言,假设分派按信托各付款日期的每单位资产净值进行 再投资。不满一年的总回报不按年率计算。本次计算不包括经纪佣金。 |
(d) | 反映 信托从附属公司道富公司收到的非经常性诉讼付款,截至2017年3月20日,每单位未偿还金额不到0.005美元。这笔款项导致截至2017年9月30日期间的总回报率增加了不到0.005 。 |
(e) | 扣除受托人免除的 费用后的净额。 |
(f) | 投资组合 周转率不包括从单位创建或赎回的实物处理中收到或交付的证券。 |
非到期-短期
|
$ 1,681,919,620 |
不过期-长期
|
10,636,633,400 |
税
成本 |
总量{BR} 未实现 欣赏 |
总量{BR} 未实现 折旧 |
净额
未实现 欣赏 (折旧) | ||||
SPDR标准普尔500指数®ETF
信托 |
$380,037,747,041 | $27,183,581,167 | $22,419,137,262 | $4,764,443,905 |
分发 付款来源: | 2021 | 2020 | 2019 | |||
普通
收入 |
$4,958,580,733 | $5,149,353,080 | $5,057,184,141 |
信托资产净值 | 费用 ,占信托资产净值的百分比 | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 25亿元或以上 |
每年0.10%
加上或减去调整额 年息0.08厘加上或减去调整额 年息0.06厘加上或减去调整额 |
出价/要价 高于资产净值的价格 | 出价/要价 低于资产净值 | |||||||||||
50-99
基础 支点 |
100-199
基础 支点 |
>200
基础 支点 |
50-99
基础 支点 |
100-199
基础 支点 |
>200
基础 支点 |
|||||||
2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 年 | 5年 年 | 10年 年 | ||||
SPDR{BR}标准普尔500指数®ETF信托基金 | ||||||
基于
资产净值的退货 |
29.79% | 116.65% | 359.59% | |||
基于出价/要价退货
价格 |
29.90% | 116.66% | 359.42% | |||
标准普尔500指数(S>;500)®
索引 |
30.00% | 118.26% | 365.86% |
1 年 | 5年 年 | 10年 年 | ||||
SPDR{BR}标准普尔500指数®ETF信托基金 | ||||||
基于
资产净值的退货 |
29.79% | 16.72% | 16.48% | |||
基于出价/要价退货
价格 |
29.90% | 16.72% | 16.47% | |||
标准普尔500指数(S>;500)®
索引 |
30.00% | 16.90% | 16.63% |
(1) | 买卖价格是计算信托资产净值时纽约证交所Arca的最佳出价和最佳出价的中点,通常是下午4点。 |