摩根大通納斯達克權益高級收益交易所交易基金
截至2024年9月30日的投資組合計畫
(未經審計)
|
未經審計的交易所交易基金持有份額
此“名單”僅供報告目的使用
不得以廣告或銷售資料的形式再製
普遍用途
公開。該名單提交給基金的股東，僅供一般信息之用。
未經前述或同時附有招股說明書，不得向基金潛在投資者發放此名單。
此名單已根據基金的賬簿和記錄進行創建。
持有可於基金財務季度後60天查閱，使用交易日期會計慣例，通過聯繫適當的服務中心。
此名單可能會在不事先通知的情況下發生變更。
此名單僅供信息目的，並不作為招攬或
該名單提交給基金的股東，僅供一般信息之用。
未經前述或同時附有招股說明書，不得向基金潛在投資者發放此名單。
就任何證券之購買或銷售發出徵求。
|
|
摩根大通資產管理是摩根大通公司資產管理業務的營銷名稱。
J.P.摩根大通公司的J.P.摩根大通公司資產管理業務。
|
|
J.P.摩根大通公司，FINRA會員的J.P.摩根分銷服務，Inc。
|
|
© J.P.摩根大通公司，2024年。
|
摩根大通納斯達克股本收益優質指數ETF
截至2024年9月30日 （未經審計）
投資組合投資時間表
|
投資
|
所有板塊
|
VALUE(美元)
|
|
普通股票 — 82.1%
|
||
|
空運物流 — 0.2%
|
||
|
聯合包裹服務公司乙級
|
198,389
|
27,048,356
|
|
汽車 — 2.4%
|
||
|
特斯拉股份有限公司。 *
|
1,581,293
|
413,713,688
|
|
飲料- 2.0%
|
||
|
可口可樂公司（The）
|
1,180,123
|
84,803,639
|
|
星座品牌，Inc.，A類
|
217,593
|
56,071,540
|
|
monster beverage corp. *
|
1,242,194
|
64,805,261
|
|
百事可樂股份有限公司
|
806,635
|
137,168,282
|
|
|
|
342,848,722
|
|
生物技術- 3.0%
|
||
|
AbbVie，Inc.
|
445,300
|
87,937,844
|
|
安進公司
|
240,452
|
77,476,039
|
|
生物基因公司 *
|
225,814
|
43,771,786
|
|
再生元製藥公司，Inc。 *
|
153,047
|
160,889,128
|
|
維克斯製藥公司 *
|
311,332
|
144,794,286
|
|
|
|
514,869,083
|
|
綜合零售 - 5.0%
|
||
|
亞馬遜公司 *
|
3,909,552
|
728,466,824
|
|
MercadoLibre公司(巴西) *
|
53,743
|
110,278,486
|
|
|
|
838,745,310
|
|
化學品 - 1.0%
|
||
|
linde plc
|
354,916
|
169,245,244
|
|
商業服務與用品—0.5%
|
||
|
Copart, Inc. *
|
1,684,237
|
88,254,019
|
|
通信設備—0.9%
|
||
|
思科系統有限公司。
|
2,993,735
|
159,326,577
|
|
消費必需品分銷和零售—1.7%
|
||
|
Costco Wholesale Corp.
|
303,838
|
269,358,464
|
|
Dollar Tree, Inc. *
|
275,411
|
19,366,901
|
|
|
|
288,725,365
|
|
電力公用事業 - 1.1%
|
||
|
NextEra Energy, Inc.
|
761,908
|
64,404,083
|
|
southern co. corporate units 2019 series a 01/08/2022
|
648,102
|
58,445,839
|
|
Xcel Energy, Inc.
|
863,177
|
56,365,458
|
|
|
|
179,215,380
|
|
電氣設備 - 0.4%
|
||
|
Eaton Corp. plc
|
207,013
|
68,612,389
|
|
娛樂 - 2.2%
|
||
|
Netflix, Inc. *
|
437,343
|
310,194,270
|
|
take-two互動軟體件，股份有限公司 *
|
357,626
|
54,970,692
|
|
|
|
365,164,962
|
|
金融服務 — 0.8%
|
||
|
Corpay, Inc. *
|
113,444
|
35,480,746
|
JPMorgan納斯達克股本增值收入ETF
截至2024年9月30日 (未經審計)（續）
投資組合日程表
|
投資
|
所有板塊
|
價值(元)
|
|
普通股票-持續
|
||
|
金融服務-持續
|
||
|
萬事達，Inc.，A類
|
105,745
|
52,216,881
|
|
Other (specify below) *
|
533,178
|
41,603,879
|
|
|
|
129,301,506
|
|
食品產品-1.0%
|
||
|
kraft heinz co.
|
1,446,705
|
50,793,813
|
|
億滋國際股份有限公司A類股
|
1,678,118
|
123,626,953
|
|
|
|
174,420,766
|
|
地面運輸 - 0.9%
|
||
|
csx運輸
|
2,946,777
|
101,752,210
|
|
Uber科技公司，股份有限公司。 *
|
628,848
|
47,264,215
|
|
|
|
149,016,425
|
|
醫療設備和用品 - 1.4%
|
||
|
Dexcom, Inc. *
|
616,363
|
41,320,976
|
|
Intuitive Surgical, Inc. *
|
408,176
|
200,524,623
|
|
|
|
241,845,599
|
|
醫療服務供應商 - 0.3%
|
||
|
聯合健康集團公司。
|
95,641
|
55,919,380
|
|
酒店，餐廳及休閒板塊-2.7%
|
||
|
Airbnb, Inc.，A類 *
|
152,158
|
19,295,156
|
|
Booking Holdings, Inc.
|
44,369
|
186,887,552
|
|
奇波雷墨西哥燒烤公司。 *
|
1,118,836
|
64,467,330
|
|
DoorDash，Inc.，A類 *
|
236,446
|
33,747,938
|
|
萬豪酒店國際公司，A類
|
352,546
|
87,642,936
|
|
星巴克公司。
|
685,056
|
66,786,109
|
|
|
|
458,827,021
|
|
工業集團 — 0.6%
|
||
|
Honeywell International, Inc.
|
536,007
|
110,798,007
|
|
工業信託 — 0.2%
|
||
|
Prologis, Inc.
|
303,541
|
38,331,157
|
|
互動媒體及服務 — 8.3%
|
||
|
Alphabet, Inc., Class C
|
3,909,280
|
653,592,523
|
|
Meta 平台公司，A類股份
|
1,312,166
|
751,136,305
|
|
|
|
1,404,728,828
|
|
IT服務 — 0.3%
|
||
|
高知特科技解決方案股份有限公司A類
|
289,457
|
22,340,291
|
|
MongoDb，Inc。 *
|
98,307
|
26,577,298
|
|
|
|
48,917,589
|
|
生命科學工具與服務 - 0.3%
|
||
|
熱門費舍科學公司
|
76,321
|
47,209,881
|
|
機械 - 0.3%
|
||
|
迪爾股份
|
110,779
|
46,231,400
|
|
媒體 - 1.4%
|
||
|
特許通訊公司A類 *
|
119,699
|
38,792,052
|
摩根大通納斯達克股權保險金收益交易所投資基金
截至2024年9月30日 (未經審核)(續)
投資組合檔案
|
投資
|
所有板塊
|
價值($)
|
|
普通股票 — 續
|
||
|
媒體 — 繼續
|
||
|
Comcast Corp.，A類
|
4,155,806
|
173,588,017
|
|
Trade Desk, Inc. (The), A類 *
|
227,267
|
24,919,826
|
|
|
|
237,299,895
|
|
石油、天然氣及消耗性燃料 — 0.3%
|
||
|
Diamondback Energy, Inc.。
|
278,299
|
47,978,748
|
|
製藥 — 0.3%
|
||
|
Bristol-Myers Squibb Co.
|
860,852
|
44,540,482
|
|
專業服務 — 0.4%
|
||
|
威利斯科分析公司，有限公司。
|
248,983
|
66,717,485
|
|
半導體與半導體設備 — 19.2%
|
||
|
美國超微公司, Inc. *
|
1,670,801
|
274,145,028
|
|
模擬設備股份有限公司
|
720,819
|
165,910,909
|
|
應用材料公司
|
474,231
|
95,818,374
|
|
阿斯麥控股股份有限公司（註冊），納斯達克（荷蘭）
|
125,622
|
104,674,532
|
|
博通公司
|
3,645,153
|
628,788,892
|
|
英特爾公司
|
2,329,840
|
54,658,046
|
|
Lam Research公司。
|
170,778
|
139,368,510
|
|
Marvell Technology，Inc.
|
1,154,881
|
83,290,018
|
|
美光科技公司。
|
1,227,732
|
127,328,086
|
|
英偉達公司
|
9,177,195
|
1,114,478,682
|
|
NXP Semiconductors NV（中國）
|
472,979
|
113,519,690
|
|
高通公司
|
946,091
|
160,882,775
|
|
泰瑞達公司
|
273,079
|
36,573,470
|
|
德州儀器公司
|
728,678
|
150,523,014
|
|
|
|
3,249,960,026
|
|
軟體 - 12.6%
|
||
|
adobe *
|
358,579
|
185,665,035
|
|
江西ANSYS, Inc. *
|
44,267
|
14,104,794
|
|
Crowdstrike Holdings, Inc., Class A *
|
235,742
|
66,118,559
|
|
HubSpot, Inc. *
|
78,734
|
41,854,994
|
|
Intuit, Inc.
|
340,666
|
211,553,586
|
|
微軟公司
|
2,690,759
|
1,157,833,598
|
|
Oracle Corp.
|
382,341
|
65,150,906
|
|
Palo Alto Networks, Inc. *
|
429,208
|
146,703,294
|
|
ServiceNow公司。 *
|
72,471
|
64,817,338
|
|
Synopsys, Inc. *
|
254,241
|
128,745,100
|
|
Workday, Inc.，A類 *
|
177,967
|
43,496,915
|
|
|
|
2,126,044,119
|
|
專業零售 — 1.3%
|
||
|
Lowe's Cos.，Inc.
|
267,603
|
72,480,272
|
|
奧萊利汽車公司 *
|
88,996
|
102,487,794
|
|
Ross Stores，Inc.
|
255,670
|
38,480,892
|
|
|
|
213,448,958
|
|
科技硬件、儲存器材和外围設備 - 8.0%
|
||
|
蘋果公司
|
5,507,759
|
1,283,307,847
|
摩根大通納斯達克股權溢價收入交易所交易基金
截至2024年9月30日 (未經審計) (續)
投資組合日程表
|
投資
|
所有板塊
|
VALUE($)
|
|
Common Stocks — continued
|
||
|
科技硬件、儲存和外設 — 續
|
||
|
seagate technology holdings plc
|
525,211
|
57,526,361
|
|
超微電腦公司 * (a)
|
25,316
|
10,541,582
|
|
|
|
1,351,375,790
|
|
紡織品、服裝與奢侈品 — 0.1%
|
||
|
Lululemon Athletica, Inc. *
|
57,629
|
15,637,629
|
|
無線電信服務 — 1.0%
|
||
|
美國t-Mobile公司
|
847,801
|
174,952,214
|
|
總共普通股票
(成本$11,127,496,632)
|
|
13,889,272,000
|
|
|
主要的
金額($)
|
|
|
股權連結票據 — 15.5%
|
||
|
巴克萊銀行plc，ELN，68.35%，2024年10月25日，(與納斯達克-100指數掛鉤) (英國) (b)
|
13,894
|
261,108,831
|
|
巴黎銀行，ELN，59.55%，2024年11月1日，(與納斯達克-100指數掛鉤) (b)
|
14,540
|
288,879,993
|
|
巴黎銀行，ELN，60.70%，2024年11月4日，(關聯到納斯達克100指數) (b)
|
14,519
|
290,183,848
|
|
瑞穗香港市場有限公司，ELN，66.30%，2024年10月28日，(關聯到納斯達克100指數) (日本) (b)
|
13,957
|
256,603,213
|
|
摩根斯坦利財務有限責任公司，ELN，66.31%，2024年10月4日，(關聯到納斯達克100指數) (c)
|
13,788
|
277,373,748
|
|
摩根斯坦利財務有限責任公司，ELN，73.11%，2024年10月11日，(關聯到納斯達克100指數) (c)
|
14,241
|
243,018,820
|
|
加拿大國家銀行，ELN，72.80%，2024年10月18日，(關聯到納斯達克100指數) (b)
|
14,339
|
238,016,789
|
|
加拿大皇家銀行，ELN，71.55%，2024年10月21日，(關聯到納斯達克100指數) (加拿大) (b)
|
14,035
|
257,991,791
|
|
法國巴黎銀行股份有限公司，ELN，69.66%，2024年10月15日，(關聯到納斯達克100指數) (b)
|
14,269
|
244,054,122
|
|
法國巴黎銀行股份有限公司，ELN，77.25%，2024年10月7日，(關聯到納斯達克100指數) (b)
|
13,952
|
270,068,166
|
|
總股本鏈結式票據
(成本 $2,739,904,465)
|
|
2,627,299,321
|
|
|
所有板塊
|
|
|
短期投資 — 1.8%
|
||
|
投資公司 — 1.7%
|
||
|
摩根大通美國政府貨幣型基金Im班份, 4.87% (d) (e)
(成本 $293,447,613)
|
293,447,613
|
293,447,613
|
|
證券借貸的現金質押投資 — 0.1%
|
||
|
摩根大通證券借貸貨幣基金代理SL類股份，4.91% (d) (e)
(成本 $10,406,545)
|
10,406,545
|
10,406,545
|
|
總短期投資
(成本 $303,854,158)
|
|
303,854,158
|
|
總投資 — 99.4%
(成本 $14,171,255,255)
|
|
16,820,425,479
|
|
其他資產減負債 — 0.6%
|
|
97,221,412
|
|
淨資產 — 100.0%
|
|
16,917,646,891
|
|
百分比根據淨資產計算。
|
|
縮寫
|
|
|
ELN
|
股權連結票據
|
摩根大通納斯達克股本溢價收益ETF
截至2024年9月30日 （未經審核）（續）
投資組合明細表
|
紐約註冊股份
|
New York Registry Shares
|
|
股權房地產投資信托(REIT)
|
房地產投資信託
|
|
*
|
非收入生產安防證券。
|
|
(a)
|
此安全或部分該安全於2024年9月30日被借出。截至2024年9月30日，借出的證券總價值為$10,119,769。
|
|
(b)
|
根據1933年修訂的證券法第144A條或4(a)(2)條的規定，免登記的證券。
|
|
(c)
|
根據1933年修訂的證券法第S條規定，免登記的證券。 《1933年證券法修訂案》。規定S條適用於境外進行並不涉及在美國直接銷售努力的證券發行，因此可能對轉售設有限制。
對註冊在1940年修訂的投資公司法下，由摩根大通投資公司管理的聯屬基金進行投資。
|
|
(d)
|
所顯示的利率是截至2024年9月30日的當前收益。
摩根大通納斯達克股權優惠收益ETF
|
|
(e)
|
投資於根據1940年修改的投資公司法登記並由J.P. 摩根投資管理公司管理的聯屬基金。
|
投資於根據1940年修改的投資公司法登記並由JP 摩根投資管理公司管理的聯屬基金。
截至2024年9月30日 （未經核實）（續）
投資於根據1940年修改的投資公司法登記並由J.P. 摩根投資管理公司管理的聯屬基金。
A. 投資評價— 根據美國通用會計準則（“GAAP”）和基金董事會（“董事會”）確定的基金估值政策，由信託基金受信托人（“董事會”）的監督負責估值 確定了以下估值方法，詳細描述如下：（i）可以輕易取得市場行情報價的投資，應按其市值計價，以及（ii）其他所有無法輕易取得市場行情報價的投資，應根據 這裡是更完整的說明：（i）可以輕易取得市場行情報價的投資，應按其市值計價，（ii）所有其他無法輕易取得市場行情報價的投資應根據 更准確地描述其估值方案：（i）可以輕易取得市場行情報價的投資，應根據市值計價，（ii）所有其他無法輕易取得市場行情報價的投資，應 基金董事會以善意判斷的公允值評估為基礎進行評估。
根據1940年投資公司法第2(a)(41)條，董事會有責任判定沒有即時市場報價的證券的公允值。 根據SEC規則2a-5（善意確定公允值），董事會可以指定對這些公允值判定進行表現的評價指定人。 董事會已經指定了顧問作為“估值指定人”，代表董事會為基金進行公允值判定，受董事會適當監督。 作為估值指定人，顧問利用摩根士丹利資產管理美洲估值委員會（AVC）協助監督和執行基金持有投資的估值政策。 作為估值指定人，顧問仍然負責估值判定。 AVC的監督包括監控根據持續估值監督結果的公平價值適當性。
包括但不限於對宏觀或特定安全事件、市場事件以及定價供應商和經紀人盡職審查。 管理人負責討論和評估對公平價值可能產生的影響，並至少每季與AVC和董事會討論。 固收工具的估值根據從已批准的關聯和非關聯定價供應商或第三方經紀商（統稱為“定價服務”）獲得的價格進行。
固定收入工具的估值基於從已批准的關聯和非關聯定價供應商或第三方經紀“價格服務商”（以下統稱為“定價服務”）收到的價格。 定價服務使用多種估值技術來判斷固定收入工具的估值。 在存在足夠市場活動的情況下，定價服務可能利用市場為基礎的方法，通過市場製造商的交易或報價來確定這些工具的估值。 在存在足夠市場活動的情況下，定價服務也會使用專有估值模型，該模型可能考慮市場交易。 在存在足夠市場活動的情況下，定價服務可能利用市場為基礎的方法，通過市場製造商的交易或報價來確定這些工具的估值。 在可比證券和確定公平值和/或市場特性之間的各種關係中，以作出決定。 估計相關現金流量，然後進行折現以計算公平價值。
股票和其他交易工具的價值以所處主要交易所的最後交易價格或官方市場收盤價值計算。 在基金淨資產值（NAV）計算之前交易工具所處主要交易所的淨資產，以確定基金的估值日。
對開放式投資公司（基金層下基金）的投資按照報告日時每個基金層下基金的NAV每股價值進行評價。 日期。
本報告中反映的估值截至報告日期。因此，由於市場事件和/或發行人相關事件，在報告日期後及報告發行之前對估值的變動並未在此處反映。 本報告中反映的估值截至報告日期。因此，由於市場事件和/或發行人相關事件，在報告日期後及報告發行之前對估值的變動並未在此處反映。
用於確定基金投資估值的各種輸入
被總結為所列的三個廣泛層次 以下。
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一級 — 在活躍市場中使用報價價格的未調整輸入，用於相同投資。
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二級 — 其他重要的可觀察輸入，包括但不限於，報價價格
用於類似投資的，而非報價價格的輸入 對可觀察到的投資，如利率期貨、預付速度、信用風險等，或其他市場證實的輸入。 輸入。
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第3級 — 根據當時最佳信息所得到的重要投入，盡可能使用可觀察的投入，如果不可觀察（包括基金在確定投資公平價值時的假設）。 財務工具在公平價值層級中的位置取決於任何輸入的最低級別，無論是個別的還是總體的，這些輸入對公平價值評估具有重要性。估計工具的輸入或方法並不一定是投資這些工具所涉及的風險的指標。
財務工具在公平價值等級中的位置取決於任何輸入的最低級別，無論是個別的還是總體的，這些輸入對公平價值評估具有重要性。估計工具的輸入或方法並不一定是投資這些工具所涉及的風險的指標。 財務工具在公平價值層級中的位置取決於任何輸入的最低級別，無論是個別的還是總體的，這些輸入對公平價值評估具有重要性。估計工具的輸入或方法並不一定是投資這些工具所涉及的風險的指標。 財務工具在公平價值層級中的位置取決於任何輸入的最低級別，無論是個別的還是總體的，這些輸入對公平價值評估具有重要性。估計工具的輸入或方法並不一定是投資這些工具所涉及的風險的指標。
以下表格將每個估值輸入呈現為投資組合投資明細表上的SOI（Portfolio Investments Schedule）：
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第1級
已在活躍市場報價的價格
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第2級
其他重要板塊
可觀察的輸入
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Level 3
重要
不可觀察的輸入
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總計
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證券投資
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普通股
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$13,889,272,000
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$—
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$—
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$13,889,272,000
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股票掛鈎票據
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—
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2,627,299,321
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—
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2,627,299,321
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短期投資
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債券型投資公司
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293,447,613
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—
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—
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293,447,613
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摩根大通納斯達克股本收益ETF
截至2024年9月30日的投資組合 (未經審核) (續)
投資組合日程表
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第1級
已在活躍市場報價的價格
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第2級
其他重要事項
其他可觀測的輸入
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Level 3
重要
無法觀察到的輸入
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總計
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證券現金擔保品投資
已借出
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$10,406,545
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$—
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$—
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$10,406,545
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總短期投資
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303,854,158
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—
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—
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303,854,158
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證券總投資
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$14,193,126,158
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$2,627,299,321
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$—
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$16,820,425,479
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b.與聯屬企業的投資交易— 基金投資於由顧問建議的基金。可能被視為聯屬方的發行人
為 基金可假定表格中列出的發行人為聯屬發行人。
與基金共同控制的發行人可能被視為聯屬方。 基金的債務可能被再投資至這些基金中。再投資金額已包括在下表中的採購成本金額中。 在下表中，基金的配送可能重新投資為該基金。再投資金額已包含在購買金額中
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截至2024年9月30日的期間
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安防描述
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值於
六月三十日，
2024
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Purchases at
成本
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來自賣出所得
銷售
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已實現淨利
收益（損失）
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避險項目的價值變動
未實現
升值/
（減值）
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值於
九月三十日，
2024
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股份
九月三十日，
2024
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分紅派息
收入
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資本利得
分配
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摩根大通證券
貸款
市場基金機構
SL類股份,
4.91% （a）（b）
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$—
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$19,001,648
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$8,595,103
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$—
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$—
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$10,406,545
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10,406,545
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$6,529
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$—
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摩根大通
美國政府
貨幣型基金
Class Im股份,
4.87% （a）（b）
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133,145,071
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1,411,696,663
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1,251,394,121
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—
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—
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293,447,613
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293,447,613
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2,286,048
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—
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總計
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$133,145,071
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$1,430,698,311
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$1,259,989,224
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$—
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$—
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$303,854,158
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$2,292,577
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$—
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(a)
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投資於根據1940年投資公司法修訂版登記並由摩根大通投資管理公司的聯屬基金,
Investment Management Inc.
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(b)
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所示利率為2024年9月30日的當前收益率。
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