GraniteShares etf trust
投资季度时间表注释
2024年9月 30日（未经审计）
1. 公允价值衡量
美国财务会计准则委员会（FASB）制定了一个框架，用于根据美国通用会计准则衡量公允价值。根据《公允价值衡量和披露》，在确定交易所交易基金投资价值时，使用各种输入。用于计算证券价值的输入或方法未必表明投资这些证券的风险。公允价值层次结构的三个层次的输入定义如下：
一级-活跃市场中未经调整的报价，适用于相同的资产或负债。
二级-除1级中包括的报价之外的可观察输入，这些输入可以是直接或间接可观察到的资产或负债。这些输入可能包括在非活跃市场上相同工具的报价、类似证券的价格、利率、偿还速度、信用风险、收益曲线、违约率和类似数据。
三级-用于资产或负债的不可观察输入，在可获得的相关可观察输入不足时使用；代表基金对市场参与者在估值资产或负债时可能使用的假设的假设，这些假设基于可获得的最佳信息。
财务工具在公允价值层次结构内部的级别是基于对公允价值计量最为重要的任何输入的最低级别。
可观测输入的可获得性因证券而异，并受到多种因素的影响，例如证券类型、证券是否是新的且尚未在市场上建立、市场的流动性以及证券所特有的其他特征。在估值基于市场上不太可观测或无法观测的模型或输入时，公允价值的确定需要更多的判断。因此，在确定公允价值时所做的判断程度对于归类为3级的工具来说是最高的。
用于对每个基金投资进行估值的输入的层次分类在基金投资明细表结尾处披露。
| GraniteShares ETF trust |
| 投资计划表 of Investments |
| GraniteShares 2x 开多 英伟达每日etf |
| 2024年9月 30日（未经审计） |
| 负责人 | ||||||||
| 投资 | 金额 | 价值 | ||||||
| 美国国债-26.46%(a) | ||||||||
| 美国国债票据，3.943%，2024年10月8日 | $ | 1,300,000,000 | $ | 1,298,817,949 | ||||
| 总美国国债投资 | ||||||||
| （成本$1,299,003,333） | 1,298,817,949 | |||||||
| 总投资-26.46% | ||||||||
| (成本 $1,299,003,333) | $ | 1,298,817,949 | ||||||
| 其他资产超过负债 - 73.54% | 3,610,576,244 | |||||||
| 净资产（100.00%） | $ | 4,909,394,193 | ||||||
| (a) | 利率 显示的是购买日期的债券当期收益率 |
总回报掉期合同
| 对手方 | 参考实体/债务(a) | 货币 | 名义金额 | 浮动利率指数 | 利差 | 终止日期 | 价值 | 未实现升值 | ||||||||||||||||||
| 美国银行 | 英伟达公司。 | 美元指数 | $ | 1,026,788,509 | OBFR01 | 300个基点 | 07/28/2025 | $ | 1,126,234,560 | $ | 99,446,051 | |||||||||||||||
| 加拿大蒙特利尔银行资本 市场 | 英伟达公司。 | 美元指数 | 540,971,295 | OBFR01 | 275个基本点 | 07/14/2025 | 571,132,320 | 30,161,025 | ||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgerald | 英伟达公司。 | 美元指数 | 151,212,736 | OBFR01 | 300个基点 | 09/30/2025 | 161,272,320 | 10,059,584 | ||||||||||||||||||
| 清算街, 有限责任公司 | 英伟达公司。 | 美元指数 | 2,895,497,909 | OBFR01 | 600 bps | 09/30/2025 | 4,099,532,659 | 1,204,034,750 | ||||||||||||||||||
| 瑞士太古银行 | 英伟达公司。 | 美元指数 | 746,710,415 | FEDL01 | 325 个基点 | 07/07/2025 | 994,656,749 | 247,946,334 | ||||||||||||||||||
| 野村控股， 公司 | 英伟达公司。 | 美元指数 | 1,621,426,966 | OBFR01 | 300个基点 | 04/22/2025 | 1,838,769,430 | 217,342,464 | ||||||||||||||||||
| RBC资本市场 | 英伟达公司。 | 美元指数 | 37,901,130 | OBFR01 | 180个基点 | 04/16/2025 | 50,640,480 | 12,739,350 | ||||||||||||||||||
| TD Cowen | 英伟达公司。 | 美元指数 | 328,440,561 | OBFR01 | 100个基点 | 12/30/2024 | 638,337,823 | 309,897,262 | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo | 英伟达公司。 | 美元指数 | 189,980,040 | OBFR01 | 125个基点 | 08/29/2025 | 324,170,722 | 134,190,682 | ||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 7,538,929,561 | $ | 9,804,747,063 | $ | 2,265,817,502 | ||||||||||||||||||||
| (a) | 包括 作为总回报掉期合约抵押品保留的现金。 |
投资 缩写：
隔夜银行资金利率 - 隔夜银行资金利率
联邦基金有效利率 - 联邦基金有效利率
GraniteShares 2倍开多英伟达每日交易所交易基金
| 证券投资价值 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 美国国债债券 | $ | – | $ | 1,298,817,949 | $ | – | $ | 1,298,817,949 | ||||||||
| 总计 | $ | – | $ | 1,298,817,949 | $ | – | $ | 1,298,817,949 | ||||||||
| 其他金融工具 | 一级 | 二级 | 三级 | 总计 | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||
| 总回报掉期合同 | $ | – | $ | 2,265,817,502 | $ | – | $ | 2,265,817,502 | ||||||||
| 总计 | $ | – | $ | 2,265,817,502 | $ | – | $ | 2,265,817,502 | ||||||||