| t REX 2X 开多 英伟达 每日目标 etf | |
| 投资计划表 | 2024年9月30日（未经审计） |
| 其他资产超过负债 - 100.00% | $ | 586,114,914 | ||
| 净资产总额 - 100.00% | $ | 586,114,914 |
SWAP合同
股票掉期合同
| 对手方 | 来源Sengenics 实体/ | Pay/Receive Equity on 参考实体 | 融资利率 | 支付/收取 频率 | 终止日期 | 合同 | 名义金额 | 未实现 升值（贬值） | ||||||||||||||
| Clear Street衍生品有限责任公司 | Clear Street衍生品有限责任公司 | 收付 | X.XX%（OBFR01(b) +500pbs） | 按月 | 11/22/2024 | 2,190,000 | $ | 422,906,038 | $ | 306,191,640 | ||||||||||||
| Clear Street Derivatives LLC | Clear Street Derivatives LLC | 收付 | X.XX%（OBFR01(b) +300个基点) | 按月 | 7/31/2024 | $ | 2,618,750 | $ | 3,501,699 | |||||||||||||
| 总权益掉期合同 | 2,190,000 | $ | 425,524,788 | $ | 309,693,339 | |||||||||||||||||
(a)包括作为总回报掉期合同抵押品的现金。
(b)OBFR01 - 银行隔夜融资利率，2024年9月30日为4.83%。
根据美国通用会计准则，"公允价值"定义为基金在有序交易中向独立买方出售投资时将收到的价格。用于确定基金投资价值的各种输入。美国通用会计准则建立了三层输入层次结构，以建立公允价值测量的分类以供披露。第1级包括相同证券活跃市场的报价价格。第2级包括其他重要的可观察输入（包括类似证券的报价价格、利率、偿还速度、信用风险等）。第3级包括重要的不可观察的输入（包括基金在确定投资公允价值时的假设）。
用于估值证券的输入或方法未必表明与投资这些证券相关的风险。
以下总结了截至2024年9月30日评估基金投资所使用的输入：
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 重要 | 重要 | |||||||||||||||
| 报价市场交易 | 可观察的输入 输入项 | 不可观察的 输入 | 总计 | |||||||||||||
| 总回报掉期合同 | $ | 309,693,339 | $ | 309,693,339 | ||||||||||||