NPORt-P: 文件信息
文件申報者CIK | 0001432353 |
文件申報者CCC |
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投資公司類別 | |
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系列ID | S000076384 |
班級(合同)ID | C000236195 |
美國 證券交易委員會 華盛頓,DC 20549 NPORt-P表格 每月投資組合報告 |
文件申報者CIK | 0001432353 |
文件申報者CCC |
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投資公司類別 | |
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系列ID | S000076384 |
班級(合同)ID | C000236195 |
a. 登記人名稱 | 全球貨幣所有基金類型 |
b. 登記人的投資公司法案文件編號:(例如,811-______) | 811-22209 |
c. 登記人的CIK編號 | 0001432353 |
d. 登記人的LEI | 5493003RA4QUTSYF1N15 |
街道地址1 | 第三大道605號 |
街道地址2 | 43樓 |
城市 | 紐約 |
州,如果適用 |
紐約
|
外國,如果適用 |
美利堅合衆國
|
郵編 | 10158 |
電話號碼 | 2126446110 |
a. 系列的名稱。 | Global X利率對沖ETF |
b. EDGAR 系列標識符(如有)。 | S000076384 |
c. 系列的 LEI。 | 549300QKS46WQPQ58W76 |
a. 財政年度的結束日期。 | 2023-11-30 |
b. 報告信息的日期。 | 2023-08-31 |
基金預計這將是其在N PORT表格上的最終申報嗎? | 是 否 |
報告基金及其合併子公司的以下信息。 |
a. 總資產,包括在D部分報告的其他證券所歸屬的資產。 | 3315720.64 |
b. 總負債。 | 1304.03 |
c. 淨資產。 | 3314416.61 |
a. 在D部分報告的其他證券所歸屬的資產。 | 0.00000000 |
b. 投資於受控外國公司,目的是投資某些類型的工具,例如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
c. 按照規則6-04(13)(a) [17 CFR 210.6-04(13)(a)]報告的作爲應付票據、債券和類似債務支付的金額所對應的借款。
一年內應付款項。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附屬公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年後應付款項。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附屬公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
d.購買的投資應付款項,無論是(i)延遲交付、出售(即將發行)、或其他承諾方式購買,或者(ii)備用承諾方式購買。
(i)延遲交付、出售(即將發行)、或其他承諾方式購買: | 0.00000000 |
(ii)備用承諾方式購買: | 0.00000000 |
e. 基金髮行的未償付優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
f. 未在C部分和D部分報告的現金及現金等價物。 | 62854.80000000 |
如果基金在過去三個月中的債券頭寸的平均價值總額超過基金淨資產價值的25%或以上,請提供:
貨幣指標: 1 | |
ISO貨幣代碼 | 美元 |
a. 利率風險(DV01)。對於基金淨資產價值達到1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化1個點子而導致的組合價值變化, 包括以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
到期日。 | |
3個月。 | -31.14076162 |
1年。 | -0.79006447 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
b. 利率風險(DV100)。對於基金淨資產價值達到1%或以上的每種貨幣,提供因利率變化100個點子而導致的組合價值變化, 包括以下各期限:3個月、1年、5年、10年和30年。
到期日。 | |
3個月。 | -3104.15165711 |
1年。 | -78.93528781 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
c. 信用利差風險(SDV01, CR01 或 CS01)。提供投資級別和非投資級別敞口的聚合後的1個點子信貸利差變化的組合價值變化,對於以下到期期限:3個月,1年,5年,10年和30年。
投資級別。 | |
到期日。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
非投資級。 | |
到期日。 | |
3個月。 | 0.00000000 |
1年。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
爲了b.3.的目的,將價值計算爲:
(i)每個債務證券的價值,
(ii)每項掉期的名義價值,包括但不限於資產爲債務證券或利率的總回報掉期、利率掉期和信貸違約掉期的掉期,
(iii)每項期貨合約的名義價值,其中基礎資產爲債務證券或利率;
(iv)任何期權的增量調整名義價值,其中基礎資產屬於(i)、(ii)或(iii)項描述的資產。
對於基金沒有敞口的到期日報告零。對於落在(a)和(b)列出到期日之間的敞口,使用線性插值來近似每個列出到期日的敞口,對於超出上述到期日範圍的敞口,在最近的到期日中包含這些敞口。
對於證券質押交易中的每個借款方,提供以下信息:
證券質押交易對手是否提供了任何非現金抵押品? | 是 否 |
a. 基金過去三個月的總回報。如果基金是多類基金,則報告每個類別的回報。所報回報應根據N-1A表4項第26(b)(1)條指南的方法或N-2表項4(1)子項13號指令或N-3表項26(b)(i)的方法進行計算。
月度總回報記錄: 1 | |
基金過去三個月每個月的總回報-第1月。 | 2.53003200 |
基金過去三個月每個月的總回報-第2個月。 | 3.86674200 |
基金過去三個月每個月的總回報-第3月。 | 1.01488000 |
b. 報告回報的各個類別的類別識別號碼(如有)。 | C000236195 |
c. 對於過去的三個月,每個月基於以下各個類別的商品合同、信貸合同、權益合同、外匯合同、利率合同和其他合同,用於月度淨實現收益(損失)和未實現升值(或折舊)的變化,進一步報告同一資產類別下的各種衍生工具類型的信息:遠期、期貨、期權、互換、認股證和其他。以美元計算。虧損和折舊應報告爲負數。
資產類別。 | 商品合同 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
資產類別。 | 信用合同 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
資產類別。 | 股權合約 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
資產類別。 | 外匯合約 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
資產類別。 | 利率期貨 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 252400.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | -182583.01000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | -30684.44000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | -17800.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 37214.40000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 252400.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | -182583.01000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | -30684.44000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | -17800.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 37214.40000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
資產類別。 | 其他合同 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 前進 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 未來 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 期權 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 掉期 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 交換 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 權證 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
證券類型。 | 其他 |
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | 0.00000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 0.00000000 |
d. 對於過去的三個月,每個月基於除衍生產品以外的投資產生的淨實現收益(損失)和未實現升值(或折舊)的變化。以美元計算。虧損和折舊應輸入爲負數。
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
月度淨實現盈虧 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份1 | 338.54000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份2 | -817.41000000 |
月度淨實現盈虧 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未實現升值(或貶值)變動 - 月份3 | 1059.20000000 |
提供基金股份在前三個月內銷售和贖回/回購的總美元金額。如果基金份額存放在綜合帳戶中,用從這些綜合帳戶淨銷售或淨贖回/回購來計算基金的銷售、贖回和回購。報告此項目的金額應在扣除任何前端銷售費用後,但在任何延期或有條件延期銷售費用或費用之前。出售的股份應包括基金出售給註冊的投資信託的股份。對於合併和其他收購,在銷售的股份價值中包括基金以其自己的股份交換另一家投資公司或個人控股公司資產的任何交易。對於清算,包括基金清算全部或部分資產的任何交易在贖回的股份價值中。交換被定義爲贖回或回購一個基金或系列的股份,並將部分或全部收益投資於同一家投資公司系列內的另一隻基金或系列的股份中。 |
第1個月 |
a. 已售出股份的總淨資產價值(包括交易,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0.00000000 |
b. 通過再投資股息和分配售出的股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 已贖回或回購的股份的總淨資產價值,包括交易。 | 0.00000000 |
第2個月 |
a. 已售出股份的總淨資產價值(包括交易,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0.00000000 |
b. 通過再投資股息和分配售出的股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 已贖回或回購的股份的總淨資產價值,包括交易。 | 0.00000000 |
第三月 |
a. 已售出股份的總淨資產價值(包括交易,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0.00000000 |
b. 通過再投資股息和分配售出的股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 已贖回或回購的股份的總淨資產價值,包括交易。 | 0.00000000 |
a. 如適用,請提供基金的當前高度流動性投資最低要求。 | |
b. 如適用,請提供在報告期內基金持有的高度流動性投資低於基金高度流動性投資最低要求的天數。 | |
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期內有變化嗎? | 是 否 不適用 |
對於開放式管理投資公司的投資組合,提供基金已作爲按金或抵押品質押的基金高度流動性投資的百分比,以配合根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別中的衍生品交易分類:
(1)中度流動性投資 |
(2)低流動性投資 |
(3)不流動性投資 |
在計算必要百分比時,分母應只包括基金作爲高流動性投資的資產(不包括負債)。
分類 |
如果基金豁免了18f-4[17CFR270.18f-4]規定的方案要求和基金槓桿風險上限(根據18f-4(c)(4)[17CFR270.18f-4(c)(4)]),提供以下信息:
a. 衍生品敞口(根據18f-4(a)[17CFR270.18f-4(a)]定義),作爲基金淨資產的百分比報告。 | |
b. 由貨幣衍生品產生的敞口,作爲基金淨資產的百分比,如18f-4(c)(4)(i)(B)[17CFR270.18f-4(c)(4)(i)(B)]中所述報告。 | |
c. 由利率衍生品產生的敞口,作爲基金淨資產的百分比,如18f-4(c)(4)(i)(B)[17CFR270.18f-4(c)(4)(i)(B)]中所述報告。 | |
d. 在報告期內,基金衍生品敞口超過其淨資產的10%的業務天數(如18f-4(c)(4)(ii)[17CFR270.18f-4(c)(4)(ii)]中所述)。的五個業務日期限。 |
對於根據18f-4(c)(2)[17CFR270.18f-4(c)(2)]規定的基金槓桿風險限制的基金,根據規定提供以下信息,以根據規定確定基金至少每個工作日一次的適用VaR測試的要求18f-4(c)(2)(ii):
a. 報告期間每天VaR中位數,作爲基金淨資產的百分比報告。 | |
b. 對於在報告期內接受相對VaR測試的基金,請提供: | |
i. 如適用,請提供基金指定指數的名稱,或者聲明基金指定參考投資組合是基金證券組合。 | |
ii. 如適用,請提供基金指定指數的指數標識符。 | |
iii. 報告期間基金指定參考投資組合的VaR的中位數VaR比率,作爲百分比報告。 | |
c. 回測結果。基金在回測其VaR計算模型(如18f-4(c)(1)(iv)[17CFR270.18f-4(c)(1)(iv)]所述)時確定的異常數量,在報告期內進行報告。 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 2023年10月12日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797FA0 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797FA06 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 397586.70000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 11.99567666902 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-10-12 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 2023年11月07日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797HJ9 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797HJ96 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 100000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 99016.09000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 2.987436452655 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-11-07 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 財政票據 0.000000% 2023年10月10日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797HA8 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797HA87 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 397706.94000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 11.99930445678 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-10-10 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 2023年09月14日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912796CQ0 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912796CQ02 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 50000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 49905.18000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 1.505700274655 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-09-14 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國債票據 0.000000% 2023年12月19日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797HV2 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797HV25 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 393562.94000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 11.87427491198 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-12-19 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 2023年10月19日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797FB8 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797FB88 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 350000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 347533.67000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 10.48551557916 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-10-19 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國債票據 0.000000% 2023年10月03日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797GV3 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797GV34 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 400000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 398116.71000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 12.01166771850 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-10-03 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 09/26/2023 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797GU5 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912797GU50 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 200000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 199266.32000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 6.012108417475 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-09-26 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Global X 1-3個月國庫券ETF |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 標題或者投資描述。 | GLOBAL X 1-3個月國庫券共同基金 |
d. CUSIP(如果有)。 | 37960A537 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US37960A5377 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 20000.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 502900.00000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 15.17310764382 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 | 股本常見 |
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 | 註冊基金 |
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 掉期支付工具 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 標題或者投資描述。 | 掉期付息人 2024年1月8日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 如果沒有股票代碼和ISIN,請提供其他唯一標識符。請註明所使用的標識符類型 |
如果沒有股票代碼和ISIN,請提供其他唯一標識符。請註明所使用的標識符類型 | SLWS1512 |
其他唯一標識符說明。 | 選項 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 13000000.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 163370.80000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 4.929096707610 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品利率
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 | 其它 |
如果是「其他」,請提供簡要描述。 | 不適用 |
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 選擇最符合投資的衍生工具類型,可從以下選項中選擇(遠期、期貨、期權、掉期、利率互換(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率掉期)、權證、其他)。 | 期權 |
b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI(如有)(包括中央對手方)。
對手方記錄:1 | |
對手方名稱。 | 瑞士銀行證券 |
對手方的LEI(如果有)。 | 不適用 |
i. 類型,從以下選項中選擇(看跌,看漲)。針對認股證,選擇『看漲』。 | 看跌 看漲 |
ii. 從以下所選的收益曲線(賣出、購買)中選擇。選擇權證應選擇購買。 | 書面 購買 |
3. 如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,則參考工具的描述應包括髮行人名稱和發行名稱,參考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),逐筆明細,如果(CUSIP和ISIN不可用),或其他標識符(如果CUSIP,ISIN和逐筆明細都不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
發行名稱。 | 不適用 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。 | 其他 |
iv. 每張合約基礎參考工具的股份數或名義本金數量。
股份數量。 | 0.00000000 |
v. 行權價或匯率。 | 4.00000000 |
vi. 行權價格貨幣代碼。 | 美元 |
vii. 到期日。 | 2024-01-08 |
viii. Delta。 | XXXX |
ix. 未實現的升值或折舊。折舊應報告爲負數。 | -55029.20000000 |
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 掉期期權支付方 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 標題或者投資描述。 | 掉期期權支付方 2024年02月16日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 如果沒有股票代碼和ISIN,請提供其他唯一標識符。請註明所使用的標識符類型 |
如果沒有股票代碼和ISIN,請提供其他唯一標識符。請註明所使用的標識符類型 | SLK60QUJ |
其他唯一標識符說明。 | 選項 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 15000000.00000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 154032.29000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 4.647342447393 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品利率
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 | 其它 |
如果是「其他」,請提供簡要描述。 | 不適用 |
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 選擇最符合投資的衍生工具類型,可從以下選項中選擇(遠期、期貨、期權、掉期、利率互換(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率掉期)、權證、其他)。 | 期權 |
b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI(如有)(包括中央對手方)。
對手方記錄:1 | |
對手方名稱。 | 巴克萊資本(DMA) |
對手方的LEI(如果有)。 | 不適用 |
i. 類型,從以下選項中選擇(看跌,看漲)。針對認股證,選擇『看漲』。 | 看跌 看漲 |
ii. 從以下所選的收益曲線(賣出、購買)中選擇。選擇權證應選擇購買。 | 書面 購買 |
3. 如果參考工具既不是衍生工具也不是指數,則參考工具的描述應包括髮行人名稱和發行名稱,參考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),逐筆明細,如果(CUSIP和ISIN不可用),或其他標識符(如果CUSIP,ISIN和逐筆明細都不可用)。
發行人名稱。 | 不適用 |
發行名稱。 | 不適用 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用) |
其他標識符(如果CUSIP、ISIN和逐筆明細不可用)。 | 不適用 |
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。 | 其他 |
iv. 每張合約基礎參考工具的股份數或名義本金數量。
股份數量。 | 0.00000000 |
v. 行權價或匯率。 | 4.20000000 |
vi. 行權價格貨幣代碼。 | 美元 |
vii. 到期日。 | 2024-02-16 |
viii. Delta。 | XXXX |
ix. 未實現的升值或折舊。折舊應報告爲負數。 | -94967.71000000 |
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分請求的信息。基金可以彙報不超過其總資產的五分之一的證券信息作爲第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分中報告這些證券,前提是列出的證券不受限制,自報告期結束前一年起已持有不超過一年,並且未按名稱報告給基金股東或任何交易所,或在任何註冊聲明、申請或向股東的報告中列出或向公衆提供。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美利堅合衆國 |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於作爲一系列託管基金的基金持有的資產,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 標題或者投資描述。 | 國庫券 0.000000% 2023年09月07日 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912796YH6 |
至少一個以下其他標識符:
標識符。 | 國際證券識別碼 |
國際證券識別碼 | US912796YH64 |
餘額。指示金額是以股票數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,提供合同數量。
餘額 | 150000.00000000 |
單位 |
本金
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 | 美元 |
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣單位非美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 149868.20000000 |
匯率。 | |
佔基金淨資產的百分比值。 | 4.521706762747 |
回報概況。 | 多頭 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權 - 普通股、股權 - 優先股、債務、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外匯、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、結構化票據、貸款、資產支持證券 - 抵押貸款支持證券、資產支持證券 - 資產支持的商業票據、資產支持證券 - 抵押債券/債務債券、資產支持證券 - 其他、大宗商品、房地產、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府支持實體、市政、非美國主權、私募基金、登記基金、其他)。如果選擇「其他」,請提供簡要描述。 |
美國財政部
|
報告對應於發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如與發行人組織所在國家不同,請根據投資風險和經濟敞口的集中程度報告對應於投資或發行方所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否爲受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明與每個分類相關的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明C.7事項說明中列出的三種適用情況之一。
C.7事項說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,這些特徵證明有必要分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是基於合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國普通會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指明公允價值衡量結果所屬公允價值層次中的級別[1/2/3]。如果投資沒有與之關聯的級別(即,淨資產值作爲實用匯兌),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a.到期日。 | 2023-09-07 |
b.票息。
i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | 無 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前違約?[Y/N] | 是 否 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲過任何票息支付?[Y/N] | 是 否 |
感興趣的任何部分以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付,請輸入"否"。 | 是 否 |
對於可轉換證券,還需提供:
強制轉換嗎?[是/否] | 是 否 |
ii. 可轉債? [是/否] | 是 否 |
iii. 描述相關工具,包括髮行人名稱、發行標題、貨幣單位,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則爲ISIN,如無CUSIP和ISIN,則爲股票代碼,或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供了其他標識符,請指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是 現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央對手清算嗎?[Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是 否 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券的以下信息(即抵押品)。如果同一發行人的多種證券受回購協議約束,則可以在回答C.10.f.i-iii項時對這些證券進行合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資用於借出證券? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產? | 是 否 |
c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出? | 是 否 |
基金可提供其認爲有助於理解對本表任何項目報告的信息的任何信息。基金還可以解釋其對回答本表任何項目所作的任何假設。在回答涉及特定項目的情況下,請提供適用的項目編號。 |
註冊機構已指定下列人員授權代表其簽署本報告。
註冊機構: | 全球貨幣所有基金類型 |
簽名: | Luis Berruga |
姓名: | Luis Berruga |
職稱: | 總裁 |
日期: | 2023-08-31 |