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YieldMax TSLA選擇權收益策略etf
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投資清單
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截至2024年1月31日（未經審核）
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美國國債 - 59.2%
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Par
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價值
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美國國庫票/債券，0.75%，2024年11月15日(a)
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$
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468,346,000
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$
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453,562,916
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總美國國債 （花費 $452,293,740）
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453,562,916
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已購買期權 - 2.6%(b)(c)
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名義金額
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合約
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看漲期權 - 2.6%
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$
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–
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特斯拉股份有限公司。
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–
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$
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–
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到期日：03/15/2024; 履約價：$185.00(d)(e)
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187,290,000
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10,000
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12,640,000
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到期日：2024年03月15日；行使價格：$220.00(d)(e)
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570,204,405
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30,445
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6,758,790
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總看漲期權
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19,398,790
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總計 已購買期權 （成本$52,946,184）
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19,398,790
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短期投資 - 54.4%
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股份
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貨幣市場基金 - 0.6%
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第一美國政府債券型基金 - X類，利率5.25%(f)
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4,390,899
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4,390,899
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美國國債券 - 53.8%
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Par
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5.05%, 06/13/2024(g)
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419,638,000
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411,803,023
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總短期投資 （成本為416,366,263美元）
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416,193,922
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總投資 - 116.2%（成本為921,606,187美元)
|
$
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889,155,628
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負債超過其他資產 - (16.2)%
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(123,199,627
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)
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總淨資產 - 100.0%
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$
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765,956,001
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百分比以淨資產的百分比表示。
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(a)
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該安防證券全部由經紀商持有，截至2024年1月31日，與期權相關。
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(b)
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交易所交易。
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(c)
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每份合約100股。
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(d)
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與已寫入期權合紂」相關而持有。請參閱已寫出期權計劃以獲取進一步資訊。
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(e)
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非收入生產安防證券。
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(f)
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所示利率代表截至2024年1月31日的7天有效利率期貨。
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(g)
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所示利率為有效利率。
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YieldMax TSLA選擇權收益策略etf
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期權撰寫時間表
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截至2024年1月31日（未經審核）
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已寫入的期權（16.0)% (a)(b)
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名義金額
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合約
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價值
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看漲期權-（1.5)%
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特斯拉公司，到期日：2024年02月02日；行使價格：$187.50
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$
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(757,494,405
|
)
|
(40,445
|
)
|
$
|
(11,122,375
|
)
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看跌期權-（14.5)%
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特斯拉股份有限公司。
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0
|
0
|
–
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到期日：2024年03月15日；行使價格：$220.01(c)
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(570,204,405
|
)
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(30,445
|
)
|
(101,714,410
|
)
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到期日：03/15/2024；行使價格：$185.01(c)
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(187,290,000
|
)
|
(10,000
|
)
|
(9,084,638
|
)
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總看跌期權
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(110,799,048
|
)
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已售出期權總數 （收到的保險費為$80,013,565）
|
$
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(121,921,423
|
)
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百分比以淨資產的百分比表示。
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(a)
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交易所交易。
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(b)
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每份合約100股。
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(c)
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靈活交易所® 期權。
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2024年1月31日公允價值敞口摘要（未經審計）
該基金利用各種方法定期衡量其投資的公允價值。美國通用會計準則建立了一個優先考慮估值方法輸入的層級。輸入的三個層級如下：
• 等級 1 — 基金能夠訪問的相同資產或負債在活躍市場中的未調整報價價格。
• 二级 — 除了一级中報價價格以外的可觀察輸入，對於資產或負債而言，直接或間接地可觀察到。這些輸入可能包括在不活躍市場上對於相同工具的報價價格，類似工具的價格，利率期貨，預付價差，信用風險，收益曲線，違約率和類似數據。
• 三级 — 對於資產或負債的不可觀察輸入，就目前可用的相關可觀察輸入而言，代表基金關於市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設的自身假設，並且將根據可用的最佳信息進行。
以下是根據2024年1月31日估值所有基金投資的摘要：
YieldMax TSLA選擇權收益策略etf
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第1級
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第2級
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Level 3
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總計
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資產：
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美國國庫債券
|
$
|
–
|
$
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453,562,916
|
$
|
–
|
$
|
453,562,916
|
||||||||
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買入期權
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19,398,790
|
–
|
–
|
19,398,790
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貨幣市場基金
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4,390,899
|
–
|
–
|
4,390,899
|
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|
美國國庫券
|
–
|
411,803,023
|
–
|
411,803,023
|
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|
總資產
|
$
|
23,789,689
|
$
|
865,365,939
|
$
|
–
|
$
|
889,155,628
|
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負債：
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出售期權
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(11,122,375
|
)
|
(110,799,048
|
)
|
–
|
(121,921,423
|
)
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|
總負債
|
$
|
(11,122,375
|
)
|
$
|
(110,799,048
|
)
|
$
|
–
|
$
|
(121,921,423
|
)
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