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YieldMax TSLA选择权收益策略etf
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投资清单
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截至2024年1月31日（未经审核）
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美国国债 - 59.2%
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Par
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价值
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美国国库票/债券，0.75%，2024年11月15日(a)
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$
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468,346,000
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$
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453,562,916
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总美国国债 （花费 $452,293,740）
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453,562,916
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已购买期权 - 2.6%(b)(c)
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名义金额
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合约
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看涨期权 - 2.6%
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$
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–
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特斯拉股份有限公司。
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–
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$
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–
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到期日：03/15/2024; 履约价：$185.00(d)(e)
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187,290,000
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10,000
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12,640,000
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到期日：2024年03月15日；行使价格：$220.00(d)(e)
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570,204,405
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30,445
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6,758,790
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总看涨期权
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19,398,790
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总计 已购买期权 （成本$52,946,184）
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19,398,790
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短期投资 - 54.4%
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股份
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货币市场基金 - 0.6%
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第一美国政府债券型基金 - X类，利率5.25%(f)
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4,390,899
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4,390,899
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美国国债券 - 53.8%
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Par
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5.05%, 06/13/2024(g)
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419,638,000
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411,803,023
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总短期投资 （成本为416,366,263美元）
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416,193,922
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总投资 - 116.2%（成本为921,606,187美元)
|
$
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889,155,628
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负债超过其他资产 - (16.2)%
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(123,199,627
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)
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总净资产 - 100.0%
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$
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765,956,001
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百分比以净资产的百分比表示。
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(a)
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该安防证券全部由经纪商持有，截至2024年1月31日，与期权相关。
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(b)
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交易所交易。
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(c)
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每份合约100股。
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(d)
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与已写入期权合纣」相关而持有。请参阅已写出期权计划以获取进一步资讯。
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(e)
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非收入生产安防证券。
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(f)
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所示利率代表截至2024年1月31日的7天有效利率期货。
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(g)
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所示利率为有效利率。
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YieldMax TSLA选择权收益策略etf
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期权撰写时间表
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截至2024年1月31日（未经审核）
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已写入的期权（16.0)% (a)(b)
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名义金额
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合约
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价值
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看涨期权-（1.5)%
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特斯拉公司，到期日：2024年02月02日；行使价格：$187.50
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$
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(757,494,405
|
)
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(40,445
|
)
|
$
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(11,122,375
|
)
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看跌期权-（14.5)%
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特斯拉股份有限公司。
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0
|
0
|
–
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到期日：2024年03月15日；行使价格：$220.01(c)
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(570,204,405
|
)
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(30,445
|
)
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(101,714,410
|
)
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到期日：03/15/2024；行使价格：$185.01(c)
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(187,290,000
|
)
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(10,000
|
)
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(9,084,638
|
)
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总看跌期权
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(110,799,048
|
)
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已售出期权总数 （收到的保险费为$80,013,565）
|
$
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(121,921,423
|
)
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百分比以净资产的百分比表示。
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(a)
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交易所交易。
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(b)
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每份合约100股。
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(c)
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灵活交易所® 期权。
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2024年1月31日公允价值敞口摘要（未经审计）
该基金利用各种方法定期衡量其投资的公允价值。美国通用会计准则建立了一个优先考虑估值方法输入的层级。输入的三个层级如下：
• 等级 1 — 基金能够访问的相同资产或负债在活跃市场中的未调整报价价格。
• 二级 — 除了一级中报价价格以外的可观察输入，对于资产或负债而言，直接或间接地可观察到。这些输入可能包括在不活跃市场上对于相同工具的报价价格，类似工具的价格，利率期货，预付价差，信用风险，收益曲线，违约率和类似数据。
• 三级 — 对于资产或负债的不可观察输入，就目前可用的相关可观察输入而言，代表基金关于市场参与者在评估资产或负债时将使用的假设的自身假设，并且将根据可用的最佳信息进行。
以下是根据2024年1月31日估值所有基金投资的摘要：
YieldMax TSLA选择权收益策略etf
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第1级
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第2级
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Level 3
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总计
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资产：
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美国国库债券
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$
|
–
|
$
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453,562,916
|
$
|
–
|
$
|
453,562,916
|
||||||||
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买入期权
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19,398,790
|
–
|
–
|
19,398,790
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货币市场基金
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4,390,899
|
–
|
–
|
4,390,899
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美国国库券
|
–
|
411,803,023
|
–
|
411,803,023
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总资产
|
$
|
23,789,689
|
$
|
865,365,939
|
$
|
–
|
$
|
889,155,628
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负债：
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出售期权
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(11,122,375
|
)
|
(110,799,048
|
)
|
–
|
(121,921,423
|
)
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|
总负债
|
$
|
(11,122,375
|
)
|
$
|
(110,799,048
|
)
|
$
|
–
|
$
|
(121,921,423
|
)
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