SPDR系列信託

（該信託）

2024年5月24日對補充資料聲明（「SAI」）的補充

日期爲2023年10月31日，可能會不時進行補充

美國證券交易委員會最近通過了規則修訂，縮短了大多數 經紀-交易商交易的標準結算週期，從T+2（即交易日後的兩個工作日）縮短到T+1（即交易日後的一個工作日），但有一些例外。根據規則修訂，自2024年5月28日（「生效日期」）起，本SAI中出現的信託每個系列將一般在T+1的基礎上發放創設單位和交付贖回收益。因此，自生效日期起，對SAI進行了以下更改：

爲了有資格與首席承銷商下訂單，通過轉移代理商購買基金的創設單位，實體必須是（i）「參與方」，即在NSCC的連續淨結算系統（「結算過程」）中參與清算過程的經紀-交易商或其他參與者，該清算機構已向SEC註冊；或者（ii）DTC參與者（見「僅限賬面登記系統」），並且，關於固收ETF，必須具備通過聯邦儲備系統進行清算的能力。此外，每個參與方或DTC參與者（每個稱爲「授權參與者」）必須簽署由首席承銷商和轉移代理商同意的參與者協議，並且信託已接受此協議，涉及創設單位的購買和贖回。每個授權參與者將根據參與者協議的條款，代表自身或任何投資者（其代理）同意某些條件，包括將向信託支付足夠現金以支付現金成分以及創設交易費用（如下所述）和任何其他適用費用、稅款和額外的變量收費。

所有直接從基金購買股份的訂單，包括 非標準 訂單必須以一個或多個創建單位的方式，並在參與者協議和/或適用的訂單表格中規定的時間和方式下進行。收到和接受購買創建單位（或贖回創建單位的訂單，如下所述）的日期稱爲「訂單提交日期」。

授權參與者可能要求投資者就訂單作出某些陳述或簽訂協議（例如，提供現金付款的規定，必要時）。投資者應當意識到，他們特定的經紀商可能沒有執行參與者協議，因此，直接從基金購買創建單位的股份訂單必須由投資者的經紀商通過已經執行參與者協議的授權參與者提交。在這種情況下，可能會對該投資者收取額外費用。在任何給定時間，只有執行參與者協議的經銷商數量可能有限，並且只有少數這樣的授權參與者可能具備國際能力。

在交易所或債券市場比正常更早關閉的日子，基金可能要求創建創建單位的訂單提前在一天中提交。此外，如果基金主要交易的市場關閉，基金通常也不會在這些日子接受訂單。訂單必須由授權參與者通過電話或分銷商可接受的其他傳輸方式按照參與者協議中規定的程序及適用的訂單表格進行傳輸。通過授權參與者下訂單的那些人應留出足夠的時間以允許購買訂單的正確提交。截止 經濟或市場干擾或變化，或電話或其他通信故障可能阻礙與分銷商或授權參與者的聯繫。

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基金存入資金必須由授權參與者通過聯邦儲備系統（用於現金和美國政府證券）交付，或通過DTC（用於公司證券和市政證券），通過子託管代理（用於外國證券）和/或通過Trust或其代理允許的其他安排交付。關於外國存入證券，保管人應使基金的子保管人維持一個帳戶，授權參與者應代表自己或其代爲行事的各方向該帳戶存入存入證券。外國存入證券必須交付至適用的當地子保管人維護的帳戶。基金存入資金轉移必須由授權參與者及時下訂單，以確保在結算日之前，將所需數量的存入證券或存入現金交付給基金或其代理的帳戶。與基金的創建訂單相關的「結算日」通常是訂單提交日期後第一個交易日（「T+1」）。SPDR Bloomberg 1-3 月份 t-票據 可交易ETF的結算日期與東部時間中午12:00之前下單時的訂單提交日期相同（「T+0」）；在中午12:00之後下單的訂單，其結算日期爲訂單提交日期後的第一個交易日（「T+1」）。所有關於應交付的存入證券或存入現金數量的問題（如適用），以及任何提交證券或現金的有效性、形式和資格（包括接收時間）將由Trust決定，其決定爲最終且具有約束力。現金成分代表的現金金額必須通過聯邦儲備銀行電匯系統及時直接轉移給保管人，使保管人最遲在結算日之前收到。如果現金成分和存入證券或存入現金（如適用）在結算日前未能及時收到，則創建訂單可能會被取消。通過書面通知分銷商，取消的訂單可以在下一個交易日重新提交，使用基金存入資金以重新構建以反映當時基金的淨值。創建單位的交付通常在購買訂單被認爲被分銷商接收後的第一個交易日之前發生。SPDR Bloomberg的創建單位的交付 1-3 月份 國庫券 可交易ETF將在東部時間中午12:00之前下單的當天進行，而在東部時間下午12:00之後下單的將在下一個交易日進行。

訂單應被視爲在下單的營業日收到，前提是訂單在適用的 時間之前以正確的形式提交。 截止 在結算日，適量的聯邦資金需在東部時間下午2:00或3:00之前存入資金（按適用指示），如果訂單未以所需的正確形式提交，或者適量的聯邦資金未在結算日的東部時間下午2:00或3:00之前收到（按適用指示），則訂單可能被視爲 被拒絕，並且授權參與者應對基金因該等原因造成的損失承擔責任。如果創建請求的所有程序在參與者協議、訂單表格和 本說明書中均被正確遵循， 則該請求被視爲「正確表格」。

預計將提供縮短的結算週期，創建交易可以根據受託人和/或分銷商提供的指示在成交日結算。

在Trust認定收到贖回訂單後，Trust將啓動程序，在結算日之前將必要的贖回證券和現金贖回金額轉移給授權參與者。關於基金的贖回訂單，「結算日」通常爲T+1。關於 in-kind 基金的贖回，贖回證券的價值和現金贖回金額的計算將由託管人根據「淨資產值的判斷」中規定的程序進行計算，並在Trust認定收到贖回訂單的營業日進行計算。因此，如果在訂單提交日期，通過DTC參與者向主要承銷商提交了適當形式的贖回訂單，並且必要數量的基金份額在

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結算日的東部時間下午2:00或3:00之前（按適用指示）交付給託管人，則贖回證券和現金贖回金額的價值將在該訂單提交日期由託管人判斷。如果在結算日東部時間下午2:00或3:00之前（按適用指示）未交付必要數量的基金份額，除非在參與者協議中規定的缺失份額的百分比金額上提供了擔保，否則基金將不會釋放基礎證券進行交付（每日按市值做標記）。

關於 in-kind 基金的贖回，涉及在贖回創建單位時接收贖回證券的股份，授權參與者必須在每個贖回證券通常交易的司法管轄區與合格的經紀商、銀行或其他託管提供者保持適當的保管安排，贖回證券將交付到該賬戶。贖回收益的交付通常爲T+1。訂單表指定了爲特定基金的贖回收益交付通常預期發生的日期。

然而，由於某些國家的節假日安排，交付可能會延遲。 in-kind 贖回資金的交付可能需要比收到贖回申請的當天多一天的營業時間。如果授權參與者沒有在適用的外國法域內作出適當安排以接收贖回證券，且無法作出其他類似安排，或者在該法域內無法交付贖回證券，信託可自行決定行使現金贖回這些股份的選項，授權參與者將需要以現金方式接收其贖回資金。

如果無法作出其他類似安排，或者無法交付贖回證券，信託可自行決定行使現金贖回這些股份的選項，贖回投資者將需要以現金方式接收其贖回資金。此外，投資者可以請求現金贖回，基金可自行決定允許。在這兩種情況下，投資者將收到等於其股份淨資產值的現金支付，基於贖回申請在正確形式下收到後，相關基金的股份的淨資產值（減去贖回交易費用和上述針對請求現金贖回的額外費用，以抵消信託處理贖回證券所產生的經紀和其他交易成本）。基金也可以，在股東的請求下自行決定，向該贖回者提供一組與贖回證券的確切組成不同但淨資產值不變的證券。

提交贖回申請的授權參與者被視爲向信託表示，截至提交贖回申請的營業日結束時，它（或其客戶）將擁有所需數量的相關基金的股份，或已安排借用以在贖回申請的結算日或之前交付給信託，作爲創建單位。在這兩種情況下，授權參與者被視爲承認：（i）它（或其客戶）有充分的法律權限和法律權利來申請贖回所需數量的適用基金的股份，並獲得贖回的全部收益；（ii）如果提交贖回的股份已借出或抵押給其他方，或是回購協議、證券借貸協議或其他影響所提交股份的法律或實際擁有權的安排，那麼在贖回結算日沒有限制妨礙這些股份的提交和交付（包括借入的股份，如有）進行贖回，且沒有任何留置權。信託保留自行驗證這些陳述的權利，但通常會要求在贖回活動和/或基金中的空頭持倉較高時進行驗證。如果授權參與者在收到驗證請求後未能提供信託依據其判斷認爲充足的陳述驗證，贖回申請將被視爲未以正確形式收到，並可能被信託拒絕。

對贖回證券的股份贖回將遵守適用的聯邦和州證券法，每個基金（無論其是否允許現金贖回）保留以現金贖回創作單位的權利，以防信託在贖回時無法合法交付特定的贖回證券或在不先註冊贖回證券的情況下無法交付。任何受法律限制的授權參與者或其代表的投資者在贖回創作單位時，可能會獲得等值的現金。授權參與者可以要求贖回股份的投資者填寫訂單表或就補償現金支付等事項達成協議。此外，未被視爲「合格機構買家」（「QIB」）的授權參與者，根據證券法第144A條款的定義，將無法收取根據第144A條款轉售的受限證券的贖回證券。信託可能要求授權參與者提供關於QIB狀態的書面確認，以便獲得贖回證券。

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撤回權可能會被暫停，或者基金的付款日期可能會推遲： (1) 在交易所關閉期間（除了常規的週末和節假日關閉）; (2) 在交易所交易被暫停或限制的期間; (3) 在由於突發事件導致基金股份的處置或股份的淨值判斷不可合理實現的期間; 或 (4) 在SEC允許的其他情況下。

關於SPDR Bloomberg 1-3 月 t-債券 ETF和SPDR Bloomberg 3-12 月 t-債券 ETF的贖回權可能會被暫停，或支付日期可能會延遲超過一天（1）在任何期間內，\n存在非例行的 非例行 聯儲局電子支付系統或相關聯邦儲備銀行的關閉；（2）在任何期間內，交易所關閉（除通常的週末和假期外）；（3）在任何期間內，交易所的交易被暫停或限制；（4）在任何期間內，因緊急情況導致(a)基金擁有的證券處理不合理或(b)基金無法合理判斷基金股份的淨值；（5）在任何期間內，SEC通過規則或規定認爲(a)交易應被限制或(b)存在緊急情況；（6）在任何SEC可能通過命令允許的股東保護期間；或者（7）在基金作爲必要的清算的一部分，已合法地推遲和/或暫停股份的贖回和\n根據聯邦證券法支付的任何期間。上述任何暫停或推遲將與基金在1940年法案第22（e）條下的義務保持一致。

信託通常打算在T+1的情況下交付基金的投資組合證券。\n信託實施 in-kind 在收到贖回請求後的一個工作日內進行贖回的能力，受限於在請求日期到證券交付日期這段時間內，相關工作日沒有地方市場假期的條件。對於每次出現的一個或多個地方市場的干預假期，這些假期在美國並不被視爲假期，贖回結算週期可能會因這些干預的地方假期而延長。除了假期之外，由於緊急情況，外部市場的其他不可預見關閉也可能阻止信託在一個工作日內交付證券。目前可行的證券交付週期可能需要超過標準結算期，對於向贖回投資者轉移投資組合證券，由於地方市場假期，可能需要更長的交付過程。在日曆年中的某些情況下，結算期可能會超過七個日曆天。

請保留此補充以供將來參考

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