項目 A.1. 有關注冊人的信息。

項目A.2. 系列信息。

項目 A.3. 報告期。

項目 A.4. 最終提交

基金預計這將是其在N PORT表格上的最終申報嗎？

是 否

b.1 資產和負債。以美元報告金額。

項目 b.2. 某些資產和負債。以美元報告金額。

c. 與應付票據、債券和類似債務相關的借款，如根據規則 6-04(13)(a) 的規定報告的 S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]。

d. 針對投資購置的應付款項，可能是(i) 以延遲交付、已發行或其他堅實承諾的方式，或(ii) 基於備用承諾的方式。

項目b.3. 投資組合級風險指標。

如果基金在過去三個月中的債券頭寸的平均價值總額超過基金淨資產價值的25％或以上，請提供：

c. 信用利差風險（SDV01、CR01或CS01）。提供由於信用利差變化1個點子而導致的投資組合價值變化， 該變化應用於經過期權調整的利差，按投資等級和非投資等級的風險敞口進行彙總，適用於以下到期時間：3個月、1年、5年、10年和30年。

根據項目b.3.的目的，計算價值爲絕對值之和：
(i) 每個債務證券的價值，
(ii) 每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其基礎參考資產爲債務證券或利率；
(iii) 每個期貨合約的名義價值，其基礎參考資產爲債務證券或利率；並
（四）與本條第（i）、（ii）或（iii）款所述的資產相關的任何期權的delta調整名義價值。

對於基金沒有風險暴露的到期日，報告爲零。對於位於（a）和（b）中列出的到期日之間的風險暴露，使用線性插值來估算每個列出到期日的風險暴露。對於列出的到期日範圍之外的風險暴露，將這些風險暴露包含在最接近的到期日中。

項目 b.4. 證券借貸。

a. 對於任何證券借貸交易中的每個借款人，提供以下信息：

b. 是否有任何證券借貸對方提供了非現金擔保？

是 否

項目 b.5. 返回信息。

a. 基金過去三個月的總回報。如果基金是多類基金，則報告每個類別的回報。所報回報應根據N-1A表4項第26(b)(1)條指南的方法或N-2表項4(1)子項13號指令或N-3表項26(b)(i)的方法進行計算。

c. For each of the preceding three months, monthly net realized gain (loss) and net change in unrealized appreciation (or depreciation) attributable to derivatives for each of the following categories: commodity contracts, credit contracts, equity contracts, foreign exchange contracts, interest rate contracts, and other contracts. Within each such asset category, further report the same information for each of the following types of derivatives instrument: forward, future, option, swaption, swap, warrant, and other. Report in U.S. dollars. Losses and depreciation shall be reported as negative numbers.

d. 在前面的三個月中，每月淨實現收益（損失）和與衍生品以外的投資相關的未實現增值（或貶值） 以美元報告。損失和貶值應以負數形式報告。
第一個月

項目 b.6. 流動信息。

項目 b.7. 高流動性投資最小信息。

a. 如適用，請提供基金的當前高度流動性投資最低要求。
b. 如適用，請提供在報告期內基金持有的高度流動性投資低於基金高度流動性投資最低要求的天數。
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期內有變化嗎？	是 否 不適用

項目 b.8. 衍生品交易。

對於開放式管理投資公司的投資組合，提供基金已作爲按金或抵押品質押的基金高度流動性投資的百分比，以配合根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別中的衍生品交易分類:

對於項b.8，計算所需百分比時，分母應僅包括基金分類爲高度流動性投資的資產（並排除負債）。

b.9項。有限衍生品用戶的衍生品敞口。

如果基金不受規則18f-4 [17 CFR 270.18f-4]方案要求及規則18f-4(c)(4) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)]下的基金槓桿風險限制的約束，請提供 以下信息：

項目b.10. VaR信息。

對於適用規則18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)]所描述的基金槓桿風險限制的基金，提供以下信息，依據規則18f-4(c)(2)(ii)的要求判斷基金在每個工作日至少一次的VaR測試合規性：

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資清單。

項目 C.1. 投資識別。

以下至少一個其他標識：

項目C.2。每筆投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合同，視情況提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

收益概況。

開多 開空 不適用

項目C.4. 資產和發行人的類型。 選擇最接近每個以下類別的工具：

項目 C.5. 投資或發行國。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類，具體如規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 所示。對於具有多重流動性分類的投資組合投資，指明每個分類所佔的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於該持有，指出在《項目C.7指示》中列出的三種情況中適用哪一種。

《項目C.7指示》 基金可以選擇在以下情況下指示歸屬於多種分類類別的持有的百分比金額： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，合理地證明需要分別對待這些部分； (2) 如果基金有多個子顧問，並且這些顧問的流動性觀點不同；或者 (3) 如果基金選擇通過評估 liquidate 整個頭寸所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預期的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將使用每個部分的合理預期交易規模進行分類。

項目C.8. 指出公允價值測量根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告「不適用。」

指出公允價值測量根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告"不適用。"

1 2 3 不適用

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需要提供：

b. 票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii. 年化利率。
c. 當前是否違約？[是/否]	是 否
d. 發行人是否有任何逾期的利息支付或合法延期的票息支付？[是/否]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

f. 對於可轉換證券，還需提供：

i. 是否強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換債券？ [是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行者的名稱、發行標題和貨幣 的計價單位，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細 （如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細 均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目 C.10。對於回購和逆回購協議，請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？ [是/否] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果有N, 請提供對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日期。

f. 提供以下有關回購協議項下證券的信息 （即擔保品）。如果多隻證券來自同一發行人且受回購協議的約束， 這些證券可以在回答項目C.10.f.i-iii時進行彙總。

項目C.11. 對於衍生品，另請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 此投資的任何金額是否代表 r接收到的現金擔保再投資以借出的證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資清單。

項目 C.1. 投資識別。

以下至少一個其他標識：

項目C.2。每筆投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合同，視情況提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

收益概況。

開多 開空 不適用

項目C.4. 資產和發行人的類型。 選擇最接近每個以下類別的工具：

項目 C.5. 投資或發行國。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類，具體如規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 所示。對於具有多重流動性分類的投資組合投資，指明每個分類所佔的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於該持有，指出在《項目C.7指示》中列出的三種情況中適用哪一種。

《項目C.7指示》 基金可以選擇在以下情況下指示歸屬於多種分類類別的持有的百分比金額： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，合理地證明需要分別對待這些部分； (2) 如果基金有多個子顧問，並且這些顧問的流動性觀點不同；或者 (3) 如果基金選擇通過評估 liquidate 整個頭寸所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預期的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將使用每個部分的合理預期交易規模進行分類。

項目C.8. 指出公允價值測量根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告「不適用。」

指出公允價值測量根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告"不適用。"

1 2 3 不適用

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需要提供：

b. 票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii. 年化利率。
c. 當前是否違約？[是/否]	是 否
d. 發行人是否有任何逾期的利息支付或合法延期的票息支付？[是/否]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

f. 對於可轉換證券，還需提供：

i. 是否強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換債券？ [是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行者的名稱、發行標題和貨幣 的計價單位，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細 （如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細 均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目 C.10。對於回購和逆回購協議，請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？ [是/否] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果有N, 請提供對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日期。

f. 提供以下有關回購協議項下證券的信息 （即擔保品）。如果多隻證券來自同一發行人且受回購協議的約束， 這些證券可以在回答項目C.10.f.i-iii時進行彙總。

項目C.11. 對於衍生品，另請提供：

項目 C.12. 證券借貸。

a. 此投資的任何金額是否代表 r接收到的現金擔保再投資以借出的證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

NPORt-P: 第C部分: 投資組合投資清單。

項目 C.1. 投資識別。

以下至少一個其他標識：

項目C.2。每筆投資的金額。

餘額。指明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合同，視情況提供合同數量。

項目C.3。在以下類別中指明回報概況（多頭、空頭、不適用）。對於衍生品，請在本項目中回答不適用，並在項目C.11中回答相關的回報概況問題。

收益概況。

開多 開空 不適用

項目C.4. 資產和發行人的類型。 選擇最接近每個以下類別的工具：

項目 C.5. 投資或發行國。

項目C.6. 投資是否爲受限證券？

投資是否爲受限證券？

是 否

項目 C.7.

a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資，提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類，具體如規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 所示。對於具有多重流動性分類的投資組合投資，指明每個分類所佔的百分比金額。

b. 如果將多個分類類別歸因於該持有，指出在《項目C.7指示》中列出的三種情況中適用哪一種。

《項目C.7指示》 基金可以選擇在以下情況下指示歸屬於多種分類類別的持有的百分比金額： (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵，合理地證明需要分別對待這些部分； (2) 如果基金有多個子顧問，並且這些顧問的流動性觀點不同；或者 (3) 如果基金選擇通過評估 liquidate 整個頭寸所需的時間來對該頭寸進行分類 （而不是基於合理預期的交易規模）。 在(1)和(2)中，基金將使用每個部分的合理預期交易規模進行分類。

項目C.8. 指出公允價值測量根據美國公認會計原則（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告「不適用。」

指出公允價值測量根據美國公認會計原則7（ASC 820，公允價值測量）落入的公允價值層次級別。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的層次（即，使用淨資產值作爲實用便捷法），則報告"不適用。"

1 2 3 不適用

項目C.9. 對於債務證券

對於債務證券，還需要提供：

b. 票息。

i.從以下選項中選擇最接近票息類型的類別（固定、浮動、可變、無）。
ii. 年化利率。
c. 當前是否違約？[是/否]	是 否
d. 發行人是否有任何逾期的利息支付或合法延期的票息支付？[是/否]	是 否
感興趣的任何部分以實物支付嗎？[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付，或者基金有選擇選擇實物支付並選擇了以實物支付，請輸入"否"。	是 否

f. 對於可轉換證券，還需提供：

i. 是否強制可轉換？[是/否]	是 否
ii. 有條件可轉換債券？ [是/否]	是 否

iii. 參考工具的描述，包括髮行者的名稱、發行標題和貨幣 的計價單位，以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用）、逐筆明細 （如果CUSIP和ISIN不可用），或其他標識符（如果CUSIP、ISIN和逐筆明細 均不可用）。
如果提供了其他標識符，請指明所使用的標識符類型。

項目 C.10。對於回購和逆回購協議，請提供：

a. 選擇反映交易的類別（回購、 逆回購）。如果基金是 現金出借人並收到抵押品，請選擇「回購 協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品，請選擇「逆回購 協議」。

回購 逆回購

b. 交易對手。

i. 由中央對手方清算？ [是/否] 如果是，請提供中央對手方的名稱。

是 否

ii. 如果有N, 請提供對手方的名稱和LEI（如果有的話）。

c. 三方交易？	是 否
d. 回購利率。
e. 到期日期。

f. 提供以下有關回購協議項下證券的信息 （即擔保品）。如果多隻證券來自同一發行人且受回購協議的約束， 這些證券可以在回答項目C.10.f.i-iii時進行彙總。

項目C.11. 對於衍生品，另請提供：

b. 對手方。
i. 提供對手方的名稱和LEI（如有）（包括中央對手方）。

i. 類型，從以下選項中選擇（看跌，看漲）。對於Warrants，請響應看漲 。	看跌 看漲
ii. 收益配置，選擇以下（書面，購買）。對於權證請回復購買。	書面 購買

3. 如果參考工具既不是衍生品也不是指數，參考工具的描述應包括髮行人的名稱和發行標題， 以及參考工具的CUSIP、ISIN（如果CUSIP不可用），如果沒有CUSIP和ISIN，則應提供代碼， 或者其他標識符（如果沒有CUSIP、ISIN和代碼）。

以下至少一個其他標識：

iv. 每份合約的基礎參考工具的股份數量或本金金額。

項目 C.12. 證券借貸。

a. 此投資的任何金額是否代表 r接收到的現金擔保再投資以借出的證券？

是 否

b. 這項投資的任何部分是否代表作爲基金資產並用於借出證券的資產？

是 否

c. 這項投資中是否有任何部分由基金借出？

是 否

註冊人已正式授權，特此簽署此報告。