| 投資清單 (未經審計) | iShares® 貨幣對沖日本ETF |
| 2024年5月31日 | (顯示的百分比基於淨資產) |
| 安全 | Shares | 價值 | ||||||
| 投資 公司 | ||||||||
| 可交易基金 — 99.9% | ||||||||
| 日本etf-ishares(a) | 5,466,468 | $ | 377,022,298 | |||||
| 投資公司總數 | ||||||||
| (成本: $371,404,123) | 377,022,298 | |||||||
| 短期 證券 | ||||||||
| 貨幣市場基金 — 0.0% | ||||||||
| 貝萊德現金基金：國債，SL機構股份， | ||||||||
| 5.28%(a)(b) | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 總短期證券 — 0.0% | ||||||||
| (成本：$200,000) | 200,000 | |||||||
| 總證券投資 — 99.9% | ||||||||
| (成本：$371,604,123) | 377,222,298 | |||||||
| 其他資產減去負債 — 0.1% | 252,625 | |||||||
| 淨資產 — 100.0% | $ | 377,474,923 | ||||||
| (a) | 基金的關聯公司。 |
| (b) | 截至期末的年化七天收益率。 |
關聯公司
在截至2024年5月31日的期間內，被視爲與基金有關聯的發行人的投資情況如下：
| 關聯發行人 | 價值在 08/31/23 | 採購 按成本 | 收益 來自銷售 | 淨實現 收益 (損失) | 變更於 未實現 增值 （折舊） | 價值在 05/31/24 | Shares 持有於 05/31/24 | 收入 | 資本 收益 分配 從 基礎 所有基金類型 | |||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德貨幣型基金：機構，SL代理股份(a) | $ | — | $ | 7 | (b) | $ | — | $ | (7 | ) | $ | — | $ | — | — | $ | 13,702 | (c) | $ | — | ||||||||||||||||
| 貝萊德現金基金：國債，SL機構股份 | 100,000 | 100,000 | (b) | — | — | — | 200,000 | 200,000 | 7,776 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本etf-ishares | 215,596,625 | 354,107,460 | (219,635,382 | ) | 5,356,839 | 21,596,756 | 377,022,298 | 5,466,468 | 2,934,065 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| $ | 5,356,832 | $ | 21,596,756 | $ | 377,222,298 | $ | 2,955,543 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至報告期末，該實體不再被持有。 |
| (b) | 代表淨購買（出售）金額。 |
| (c) | 所有板塊或部分代表從借出證券的現金抵押品再投資中賺取的證券借貸收入，扣除費用和抵押投資支出，以及來自證券借款人的其他支付和接收。 |
截至期末的衍生金融工具未平倉
遠期貨幣交換合同
| 未實現的 | ||||||||||||||||
| 升值 | ||||||||||||||||
| 購買的貨幣 | 出售的貨幣 | 對手方 | 結算日期 | （貶值） | ||||||||||||
| 美元指數 | 63,174 | 日幣 | 9,842,000 | 美國銀行 | 06/03/24 | $ | 591 | |||||||||
| 美元指數 | 351,601,319 | 日幣 | 55,064,423,238 | 法國巴黎銀行 | 06/03/24 | 1,463,506 | ||||||||||
| 美元指數 | 18,743,260 | 日幣 | 2,913,141,000 | 摩根大通銀行 N.A. | 06/03/24 | 219,488 | ||||||||||
| 美元指數 | 15,992,068 | 日幣 | 2,463,199,000 | 瑞士信貸銀行 | 06/03/24 | 329,340 | ||||||||||
| 美元指數 | 367,255,094 | 日幣 | 57,475,422,238 | 法國巴黎銀行 | 07/01/24 | 283,787 | ||||||||||
| 美元指數 | 627,223 | 日幣 | 98,216,000 | 摩根大通銀行 N.A. | 07/01/24 | 130 | ||||||||||
| 美元指數 | 2,808,107 | 日幣 | 439,474,000 | 多倫多道明銀行 | 07/01/24 | 2,136 | ||||||||||
| 2,298,978 | ||||||||||||||||
| 日幣 | 681,939,000 | 美元指數 | 4,357,128 | 紐約銀行 | 06/03/24 | (20,887 | ) | |||||||||
1
| 投資清單 (未經審計) (繼續) | iShares® 貨幣對沖MSCI日本ETF |
| 2024年5月 31日 |
遠期 貨幣兌換合同（續）
| 未實現的 | ||||||||||||||||
| 升值 | ||||||||||||||||
| 購買貨幣 | 出售貨幣 | 對手方 | 結算日期 | （貶值） | ||||||||||||
| 日幣 | 57,475,422,238 | 美元指數 | 365,692,315 | 法國巴黎銀行 | 06/03/24 | $ | (223,696 | ) | ||||||||
| 日幣 | 20,187,000 | 美元指數 | 130,237 | 匯豐銀行 | 06/03/24 | (1,874 | ) | |||||||||
| 日幣 | 649,440,000 | 美元指數 | 4,188,058 | 摩根大通銀行 N.A. | 06/03/24 | (58,467 | ) | |||||||||
| 日幣 | 1,298,660,000 | 美元指數 | 8,361,421 | 多倫多道明銀行 | 06/03/24 | (103,640 | ) | |||||||||
| 日幣 | 324,957,000 | 美元指數 | 2,127,730 | 瑞士信貸銀行 | 06/03/24 | (61,428 | ) | |||||||||
| (469,992 | ) | |||||||||||||||
| $ | 1,828,986 | |||||||||||||||
期末公允價值層次
在確定金融工具的公允價值時使用了各種輸入。 這些估值技術的輸入被分爲公允價值層次結構，包含三個廣泛的層次，適用於財務報告：
| ● | 層次 1 - 活躍市場/交易所中對相同資產或負債的未經調整的價格報價，且每個基金均能夠獲取； |
| ● | 層次 2 - 其他可觀察輸入（包括但不限於，活躍市場中相似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價、對於資產或負債的可觀察輸入（如利率、收益率曲線、波動率、預付款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率）或其他市場驗證的輸入）；以及 |
| ● | 層次 3 - 基於在特定情況下可獲得的最佳信息的不可觀察輸入，前提是不可觀察輸入不可用（包括在確定金融工具的公允價值時估值委員會使用的假設）。 |
該層次結構將最高優先級給予活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價（層次 1 測量），而將最低優先級給予不可觀察輸入（層次 3 測量）。 因此，確定公允價值時所施加的判斷程度在層次 3 分類的工具中是最大的。 用於測量公允價值的輸入可以屬於公允價值層次結構的不同級別。 在這種情況下，出於披露目的，公允價值層次結構分類是基於對其整體公允價值測量具有重要意義的最低水平輸入來確定的。 分類在層次 3 的投資在確定公允價值投資價格時使用了估值委員會顯著的不可觀察輸入。 層次 3 投資包括私營公司或基金髮行的股權或債務。 可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。 對金融工具確定的價值的分類基於金融工具的定價透明度，並不一定表示與投資這些證券相關的風險。 有關基金對金融工具估值政策的信息，請參閱其最新的基本報表。
以下表格總結了基金的金融工具，按公允價值層次分類。基金的金融工具按主要類別的細分已在上述投資計劃中披露。
| 第一級 | 第二級 | 第三級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||
| 長期投資 | ||||||||||||||||
| 投資公司 | $ | 377,022,298 | $ | — | $ | — | $ | 377,022,298 | ||||||||
| 短期證券 | ||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 | 200,000 | — | — | 200,000 | ||||||||||||
| $ | 377,222,298 | $ | — | $ | — | $ | 377,222,298 | |||||||||
| Derivative Financial Instruments(a) | ||||||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||
| 外幣匯率期貨合約 | $ | — | $ | 2,298,978 | $ | — | $ | 2,298,978 | ||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||
| 外幣匯率期貨合約 | — | (469,992 | ) | — | (469,992 | ) | ||||||||||
| $ | — | $ | 1,828,986 | $ | — | $ | 1,828,986 | |||||||||
| (a) | 衍生金融工具是遠期外匯合約。 遠期外匯合約的估值基於該工具的未實現升值（貶值）。 |
2
| 投資清單 (未審計) (續) | iShares® 貨幣對沖的日本ETF |
| 2024年5月 31日 |
貨幣縮寫
| 日幣 | 日幣 |
| 美元指數 | 美元 |
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