登記聲明編號 333-264388 號
根據第 433 條提交

視完成情況而定， 日期於 2024 年十一月十一日
於 2022 年 5 月 26 日發出的《招股章程》的定價補充文件，
於 2022 年 5 月 26 日發出的招股章程補充文件及於 2022 年 7 月 22 日的產品補充文件

美元 []
高級中期債券，第 I 系列
可呼叫屏障票據，附有可定期優惠券，截止於 2027 年 11 月 26 日
與納斯達克 100 科技產業指數和羅素 2000 年表現最低的指數有關^® 指數和標普 500 指數^® 索引

注意事項條款：¹

¹預期。請參閱下面的「備註的主要條款」 了解更多詳細信息。

備註的具體條款：

¹ 「代理佣金」及「所得款項總額 至蒙特利爾銀行」上述將反映蒙特利爾銀行建立對沖時的總金額 定價日期或之前的頭寸，這些頭寸可能會因此時間的市場情況而有變動，並且會隨著市場情況而有所變動。某些經銷商 購買債券以供特定收費諮詢賬戶出售的人，可能會放棄部分或全部出售優惠、費用或佣金。 投資者購買這些賬戶債券的公開發售價格可以為每 1,000 元的本金額為 995.00 元至 1,000 美元之間 金額。我們或我們的其中一個附屬公司也可能會向某些經銷商支付與發送票據有關的推薦費。

投資債券涉及風險，包括 在本文第 P-5 頁開頭的「選定風險考量」部分中描述的「其他風險因素」 有關產品補充品第 PS-6 頁開頭的「注意事項」部分，開始的「風險因素」部分 在招股章程附錄第 S-1 頁及章程第 8 頁。

證券交易委員會也沒有 任何國家證券委員會亦沒有批准或拒絕這些票據，或傳授本文件、產品的準確性 補充文件、說明書附件或招股章程。任何反對的陳述均屬刑事罪行。筆記將是我們的 無抵押義務，並不是美國聯邦存款保險公司保險的儲蓄戶口或存款， 存款保險基金、加拿大存款保險公司或任何其他政府機構或工具或其他實體。

根據本公告日期，根據所列條款 以上，債券的估計初始價值為每 1,000 美元的本金額為 977.90 美元。上述票據的估計初始價值 訂價日期可能與此價值有所不同，但不會低於每 1,000 美元的本金金額 $930.00。但是，正如在中所討論 更詳細說明如下，隨時的筆記的實際價值將反映許多因素，無法準確預測。

BMO 資本市場

注意事項的主要條款：

¹ 市場中斷的預期及可能會發生 事件，如附帶的產品補充說明。如果我們對預期的定價日和結算日期進行任何更改， 有條件優惠券支付日期（因此觀察日期和潛在的通話結算日期）、估值日期和到期日 日期將被更改，以使票據的所述期限大致保持相同。

² 由計算代理人決定並可調整 在某些情況下。請參閱產品中的「附註一般條款-為指數的參考資產調整」 補充其他信息。

附加條款

您應該與產品一起閱讀本文件 附錄於 2022 年 7 月 22 日，章程附錄日期為 2022 年 5 月 26 日和招股章程日期為 2022 年 5 月 26 日。 本文件 與以下列文件一起包含註釋的條款，並取代所有其他先前或同時的口頭陳述 以及任何其他書面材料，包括初步或指示性定價條款，通信，貿易想法，結構 我們或代理人的實施、樣本結構、資料單、小冊子或其他教育資料。 你應該小心 除其他事項之外，考慮與產品補充文件的附加風險因素有關的事項，作為 債券涉及與傳統債務證券不相關的風險。我們鼓勵您諮詢您的投資，法律，稅務，會計和 投資票據之前的其他顧問。

您可以在 SEC 網站上訪問這些文件 在 www.sec.gov 如下（或如果該地址已更改，請在 SEC 網站上查看我們有關日期的文件）：

產品補充日期為 2022 年 7 月 22 日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922009102/r712220424b2.htm

於 2022 年 5 月 26 日發出的招股章程附件及日期的招股章程 2022 年五月二十六日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm

美國證券交易委員會網站上的中央指數金鑰或 CiK 是 927971。如本文件中所用，「我們」、「我們」或「我們」指蒙特利爾銀行。

我們已提交註冊聲明（包括 向證券交易委員會提交本文件所涉及的發行說明書）。在投資之前，您應該閱讀其中的招股章程 註冊聲明以及我們已向 SEC 提交的其他文件，以獲取有關我們和此產品的更多完整信息。 您可以瀏覽美國證券交易委員會網站 (http://www.sec.gov) 免費獲取這些文件。或者，我們將安排發送 如果您通過致電我們的代理人以免費電話要求，則向您提供該招股章程（附有說明書附件和產品補充文件） 在 1-877-369-5412 號。

選定的風險考量

投資於債券涉及重大風險。 投資於債券並不等於直接投資參考資產。這些風險詳細說明在 產品補充文件的「附加注意事項相關的風險因素」部分。

與債券的結構或特徵相關的風險

與參考資產相關的風險

與納斯達克 100 科技產業指數相關的風險

與羅素 2000 年相關的風險^® 索引

一般風險因素

1,000 美元投資於到期時的假設付款示例 在註釋中

下表說明假設 假設債券不受發行人認購的情況下，在到期時的票據付款。假設付款基於 1,000 美元 投資於票據，假設初始水平為 100.00，假設觸發水平為 65.00（假設初始值的 65.00%） 等級），一系列假設最終水平以及到期時對付款的影響。

下面所示的假設示例是預期的 幫助您了解筆記的條款。如果票據不適用於發行人認購，則您將收到的實際現金金額 到期時，將取決於表現最低參考資產的最終層次。如果債券須事先通過發行人認購 到期前，以下假設範例將不相關，您將在適用的通話結算日期收到每個 $1,000 本金額，本金額加上任何適用的有條件優惠券。

如上面更詳細討論，您的總回報 票據上亦會取決於可支付有效優惠券日期的數目。有可能 您的票據上的唯一付款將是到期時到期的付款（如果有）。到期時的付款不會超過本金額， 並且可能會顯著減少。

美國聯邦稅務資訊

通過購買票據，每位持有人同意（在 沒有法律變更、行政裁定或相反的司法裁決）將每張票據視為預付款項目 用於美國聯邦所得稅目的的帶收衍生工具合約。根據我們的律師邁爾布朗 LLP 的意見，一般來說 有合理地將該票據視為有關美國參考資產的預付有關的可支持收入衍生工具合約 聯邦所得稅目的。但是，您在債券投資的美國聯邦所得稅後果是不確定的，而且內部 稅務局可以聲稱，這些票據應以與上一句所述的方式不同的方式徵稅。 請參閱附帶的產品補充文件中的討論項目「補充稅務考慮 — 美國聯邦補充稅項」 所得稅考慮因素-被視為由債務部分和售股權組成的投資單位，作為預付款條件的債券 帶收入衍生工具合約，或作為預付衍生工具合約 — 視為預付的有條件帶收入衍生工具的債券 合約」，適用於附註，除了以下披露補充，並在不一致的範圍內取代之外， 產品補充文件中的討論。

根據現行稅務局指引， 如有的「股息等值」付款（如產品補充文所述）的扣除（如有）不適用於以下附註 除非該等票據為「delta-one」工具，否則自本定價補充文件之日起發行。基於我們的決心 這些票據不是 Delta-one 工具，非美國持有人（如產品補充文中的定義）一般不應該 須根據該票據扣除股息等值支付（如有）。

補充分配計劃（利益衝突）

BMOCM 將在購買時向我們購買票據 價格反映本文封面上所載的佣金。BmoCM 已通知我們，作為分發票據的一部分，它 將將紙幣重新提供給將其出售的其他經銷商。每個此類經銷商，或由 BMOCM 的經銷商聘用的每個其他經銷商 重新提供票據，將獲得 BMocm 的佣金，該佣金不會超過封面上列出的佣金。我們或一個 我們的附屬公司也可能會向某些經銷商支付與分發票據有關的推薦費。

某些買賣紙幣供出售的經銷商 對於某些收費諮詢帳戶，可能會放棄其部分或全部銷售優惠、費用或佣金。公開發售價格 對於投資者購買這些賬戶中的票據，可能少於本金額的 100%，如在封面上所載。 本文件。在這些賬戶中保留債券的投資者可能會被該賬戶的投資顧問或經理收取費用 根據該等帳目中持有的資產數量，包括附註。

我們將在較長的日期交付筆記 訂價日後的一個工作日以上。根據修訂後的《1934 年證券交易所法》第 15c6-1 條（《交易所》 Act」），二手市場的交易一般需要在一個工作日內結算，除非該等交易的雙方 明確同意另一方面。因此，如希望在發行日期前一個工作日以上交易債券的買家將 須指明其他結算安排，以防止失敗的結算安排。

我們直接或間接擁有所有傑出的 此次發行代理商 BmoCM 的股票證券。根據 FINRA 規則 5121 規則，BmoCM 不得在此發售中進行銷售 在未經客戶事先書面同意的情況下，轉入其任何自願賬戶。

我們保留撤回、取消或修改的權利 發售票據及全部或部分拒絕訂單。您可以在接受備註之前取消任何訂單。

你不應該解釋債券的發售 作為收購與參考資產相關的投資的優點或投資的合適性的建議 在筆記中。

BmoCM 可能，但沒有義務，進行市場 在筆記中。BmoCM 將自行決定其準備提供的任何二級市場價格。

我們可能會使用有關的最終定價附加條款 至債券初次出售中的票據。此外，BmoCM 或我們的其他附屬公司可能會使用最終定價補充項目 首次出售後的任何票據中進行市場交易。除非 BmoCM 或我們在銷售確認中另有通知您，否則 最終定價補充項目被 BmoCM 用於創造市場交易中。

以後約三個月內 發行債券、本公司或附屬公司願意向投資者購買債券的價格 (如有) 以及價值 BmoCM 亦可透過一個或多家財務資料供應商發佈該等債券，並可在票據中註明該等資料 在任何經紀賬戶結單上，將反映本公司估計債券價值的臨時向上調整，否則會發生 在當時確定並適用。此臨時向上調整代表我們或我們的 (a) 對沖利潤的一部分 我們的附屬公司期望在債券的期限內實現，以及 (b) 有關支付的任何承保折扣和銷售優惠 通過這項優惠。這項臨時向上調整的金額將在三個月內直線下降至零 期間。

票據及購買票據的相關優惠 以及根據本文所提供的條款和條件出售債券並不構成任何非美國司法管轄區的公開發售，以及 僅根據有關司法管轄區允許的私人發售，向個別識別投資者提供。 這些票據並不會在美國以外的任何證券交易所或註冊處註冊，並且不會在美國以外的證券交易所或註冊處註冊，並且具有 未在任何非美國證券或銀行監管機構註冊。本文件的內容尚未被審核 或獲任何非美國證券或銀行監管機構批准。任何希望從美國以外地區領取票據的人士 國家應就取得這些票據的相關要求尋求意見或法律顧問。

英屬維爾京群島。 筆記沒有 已經，並且不會根據英屬維爾京群島的法律和法規註冊，也沒有任何監管機關 英屬維爾京群島就本文件的準確性或充分發表評論或批准。此定價補充及相關 文件不構成向英屬維爾京群島的任何公眾人士提供、邀請或邀請，以便 英屬維爾京群島《2010 年證券及投資業務法》的目的。

開曼群島。 根據公司 開曼群島法律（經修訂），開曼群島的公眾不得向公眾提出邀請以或 代表發行人，除非在邀請時發行人在開曼群島證券交易所上市。發行人是 目前不在開曼群島證券交易所上市，因此，不會向開曼群島公眾邀請 由發行人（或代表其任何經銷商）進行。根據此，開曼群島不會向公眾提出此類邀請。

多明尼加共和國。 此定價中沒有 補充表示在多米尼加共和國出售證券。該筆記尚未被登記，也將不會被登記 由多米尼加共和國證券市場監督管理局（價值市場管理局），由多米尼加證券 市場法第 249-17 號（「證券法 249-17」），並且債券不得在多米尼加共和國境內發售或出售 向多米尼加人士的帳戶或利益（根據證券法 249-17 及其法規定的定義）。不遵守 根據這些指令，可能會導致違反《證券法》249-17 及其規定。

以色列。 此定價補充是預期 僅適用於 1968 年以色列證券法（經修訂後）第一補充文中上市的投資者。尚未準備招股章程 或在以色列與本文提供的票據相關，並且不會在以色列準備或提交。票據不能在以色列轉售其他 除了 1968 年以色列證券法（經修訂後）第一補充文中上市的投資者。

以色列不會採取任何允許的行動 向以色列市民向公眾發售票據或發行任何發售文件或任何其他材料。特別是否 發售文件或其他材料已經由以色列證券管理局審查或批准。提供給受約人的任何材料 在以色列不得複製或用於任何其他目的，也不得提供給其他人以外的人 由我們或銷售代理直接提供。

此定價附加或任何其他產品中沒有內容 與債券有關的材料，應視為提出建議或建議，包括投資建議或投資 1995 年根據《監管投資諮詢、投資營銷和投資組合管理法》的行銷，以購買 任何筆記。購買任何票據將基於投資者自己的理解，為了投資者自己的利益和 投資者自己的帳戶，而不是為目的或意圖向其他人分配或發售。在購買票據時， 每位投資者聲明在財務和商業事務方面擁有知識、專業知識和經驗，以便能夠評估 投資於債券的風險和優勢，而不依賴提供的任何材料。

墨西哥 票據尚未被登記 向墨西哥國家銀行和證券監察委員會維護的國家證券註冊處，不得提供或 在墨西哥公開銷售。此定價補充文件和相關文件不得在墨西哥公開發布。該筆記只能 根據《證券市場法》第 8 條以私人發售方式提供。

瑞士 此定價附加費不適用 旨在構成購買或投資任何債券的發售或邀請。不包括此定價補充或任何其他優惠 或與債券有關的行銷資料構成符合瑞士第 35 條及以下條的規定的招股章程 《金融服務法》（「FinSA」）適用於在瑞士公開發行債券，但未有或將不會提供此類招股章程 為在瑞士發行債券的準備或與其相關的準備。

不包括此定價補充或任何其他優惠 或與該筆記相關的行銷材料已或將被瑞士審查機構（Prüfstelle）提交或批准。無應用程式 已經或擬被授權在任何交易場所（SIX 瑞士交易所或任何其他交易所）進行交易，或 瑞士的任何多邊貿易設施）。此定價補充或任何其他相關的優惠或行銷材料均不適用 該票據可以在瑞士公開發放或以其他方式公開發布。

債券不得公開發售、直接或 間接地在瑞士在 FinSA 的意義下，除了 (i) 在任何情況下，在擬備招股章程的豁免範圍內的任何情況 在第 36 條第 1 款 FinSA 或 (ii) 條列出，如此類發售不符合在瑞士公開發售的資格，但一律不符合公開發售條件 提供債券須要求發行人或任何出售人根據 FinSA 第 35 條發布有關該等發售的招股說明書，以及 該等優惠須遵守下列其他限制（如適用）。發行人未授權，亦未授權 授權發行人或任何出售人根據《FinSA》第 35 條發佈招股票據的任何有關債券 這樣的報價。就本條文而言，「公開發售」的含義是根據條款所述理解的意義 《FinSA》第三文 G 和 h 文及瑞士金融服務條例（「FinSO」）。

票據不構成集體的參與 根據瑞士集體投資計劃法案所述的投資計劃。它們不需要批准或監督 由瑞士金融市場監督管理局（「FINMA」），並且債券中的投資者將不受到保護 受 CISA 或金融管理局監督下。

禁止向瑞士的私人客戶提供 -根據《金融工具基本資訊》第 58 條的關鍵資料文件或同等文件沒有關鍵資料文件 根據外國法律根據第 59 條第 2 款，FinSA 已或將會就票據準備。因此，以下 附加限制適用：根據第 86 條，符合條例為「衍生性質的債務證券」的債券 2 FinSo 不得根據《FinSA》第 58 條第 1 款的意義提供，亦不得提供此定價補充或任何其他優惠 或與該等票據有關的行銷材料可以向任何 FinSA 指的零售客戶（Privatkunde）提供 瑞士

債券也可能在以下司法管轄區出售： 前提是，在每種情況下，任何銷售均按照該司法管轄區的所有適用法律進行：

有關估計初始值的其他資料 筆記

我們估計的票據上的初始價值 有關票據的最終定價補充文件的封面上列明的日期，等於 下列假設元件的值：

確定時使用的內部資金率 初始估計價值通常代表我們傳統固定利率債務的信貸點差的折扣。值 這些衍生工具交易來自我們的內部定價模式。這些模型基於交易市場等因素 可比較衍生工具及其他輸入的價格，包括波動性、股息率、利率和其他因素。 因此，訂價日期的票據的估計初始價值將根據訂價上的市場情況決定 日期。

參考資產

本定價附加內容所載的所有披露 關於參考資產，包括但不限於其組成、計算方法以及其元件的變化，以及 其歷史收盤水平，取自適用贊助商所準備的公開資料。信息 反映贊助商的政策，並可能會由贊助商更改。贊助商擁有參考資產的版權和所有權利。 贊助商無義務繼續發布參考資產，並可能停止發布。不是我們也不是 BMO 資本市場股份有限公司對任何參考資產或任何繼承人的計算、維護或發佈任何責任承擔任何責任。

納斯達克 -100 科技產業指數（「NDXT」）

納斯達克 -100 科技產業指數為等權， 旨在衡量納斯達克 -100 指數中科技公司表現的價格回報指數^®。納斯達克 100 技術 該行業於二零零六年二月二十二日開始交易，基準價值為 1,000.00 元。納斯達克-100 技術領域的計算和發布 納斯達克 OMX 集團股份有限公司納斯達克 100 科技部門的每一股發行人均歸類為「科技」公司 根據行業分類基準（「ICB」）。

安全資格準則

納斯達克 -100 科技產業指數中的證券 必須包括納斯達克 -100 指數^®。公司必須在 ICB 下被歸類為「技術」公司才能成為 有資格被納入。

成分權重

納斯達克 100 科技產業指數為等權 索引。每季度重新平衡，以便指數內的所有發行人均指定相等的指數市值。適用於代表發行人 若有多個證券，該等發行人的指數市場價值在其各自的指數證券中均等分配。索引 股票是通過將每個指數證券的產生指數市值除以其最後一次出售價格來計算。納斯達克 100 技術 行業指數採用截至 3 月、6 月、9 月第三個星期五交易結束時的最後一個銷售價格進行重新平衡。 十二月。

指數計算

納斯達克 100 科技產業指數的價值 等於納斯達克-100 科技產業指數市值除以納斯達克-100 科技部門指數除以納斯達克-100 科技部門指數除以。整體納斯達克 100 科技部門指數市值是每股納斯達克 100 科技部門股票的市值的總值，按納斯達克 100 指數調整 科技部門指數股票的等權重係數，用於先前的重新平衡時指定相等權重，可能會調整 適用於任何企業行動。納斯達克 100 科技部門股票的市值是通過乘以上次銷售價格乘以 納斯達克 -100 指數所包含的指數證券股數^®.

如果指數證券沒有在相關證券上進行交易 納斯達克交易所在指定日期或有關納斯達克交易所未開放交易，前一個指數計算日收市 使用該指數證券的價格。如果在交易日期間指數證券交易中斷，則最近 最後一次銷售價格是使用直到交易恢復為止。

索引維護

刪除政策

如果是納斯達克 100 技術領域的組成部分 已從納斯達克 -100 指數中刪除^® 由於任何原因，它也同時從納斯達克 100 技術領域中刪除。

更換政策

當納斯達克 -100 指數的一個組成部分時^® 那個 根據 ICB 分類為技術已從納斯達克 -100 指數中刪除^®，它也從納斯達克 100 技術中刪除 行業。因此，如果替代公司被添加到納斯達克 -100 指數^® 根據 ICB 分類為技術，它 被添加到納斯達克 100 技術部門，並將在指數生效日期承擔被移除公司的權重。

當納斯達克 -100 指數的一個組成部分時^® 那個 根據 ICB 不歸類為技術被移除，替代公司被添加到納斯達克 -100 指數^® 被分類 根據 ICB 指出的技術，該公司將考慮在下一季度加入納斯達克 100 技術領域 重新平衡。

當納斯達克 -100 指數的一個組成部分時^® 那個 根據 ICB 分類為技術已從納斯達克 -100 指數中刪除^® 以及將替代公司添加到 納斯達克 -100 指數^® 根據 ICB 不被歸類為技術，該公司從納斯達克 100 技術領域中撤銷和 納斯達克 -100 技術部門的除數已調整，以確保指數持續性。

新增政策

如果證券被添加到納斯達克 -100 指數^® 由於任何原因，它可以同時添加到納斯達克 100 技術部門。

企業行動

在預定指數重建之間的中期 及重平衡事件，個別指數證券可能會受到各種企業行動和事件需要維護 以及對指數的調整。

指數股份調整

除了公司行動的直接結果之外， 納斯達克 100 科技部門通常不會在預定的指數重平衡和重建事件之間進行股份調整。

納斯達克 -100 指數^® (「新增值」)

納斯達克 -100 指數^® 是經修改的市值加權 根據市場在納斯達克股市上市的美國和非美國非金融公司的 100 股最大股票指數 大寫。它不包含金融公司的證券，包括投資公司。納斯達克 -100 指數^® 哪一個 包括各種主要行業集團的公司，成立於 1985 年 1 月 31 日，基準指數值為 250.00。開啟 一九九四年一月一日，基準指數值重設為 125.00。納斯達克 -100 指數^® 組成在十二月每年進行審查。 納斯達克股份有限公司發布納斯達克 -100 指數^®。關於納斯達克 100 指數市值的當前信息^® 可用 來自納斯達克公司以及眾多市場信息服務。

成分證券的股權重 納斯達克 -100 指數^® 在任何時間以該等證券的發行股份總數計算，並額外受約束； 在某些情況下，重新平衡。因此，每股相關股票對納斯達克 -100 指數水平的影響^® 是直接 與其股權重的價值成比例。

指數計算

在任何時刻，納斯達克 -100 的水平 索引^® 等於每個元件證券當時當時股權重的總值，以總值計算 每個該等元件證券的未償還股票，乘以每種證券在納斯達克市場上的最後一次出售價 股票市場（可能是納斯達克股市公布的官方收市價），並除以縮放係數（「除數」）， 這成為納斯達克 -100 指數報告水平的基礎^®。除數用於縮放此類聚合的目的 值為較低的大小順序，這對於報告目的更是理想的。

相關股票資格準則及年度 排名審查

初始資格準則

符合初步加入納斯達克 -100 的資格 索引^®，證券必須在納斯達克股市上市並符合以下條件：

持續資格準則

此外，符合資格繼續納入 納斯達克 -100 指數^® 以下條件適用：

納斯達克可能會不時修改這些資格標準， 有限公司不考慮該票據。

年度排名回顧

元件證券按年度評估 根據（「排名檢討」），除非特殊情況下，可能會導致中期評估，如下所示。 符合適用資格標準的證券按市值排名。已在納斯達克 -100 中的合資格證券 索引^® 以及排名前 100 名合資格證券的證券（根據市值），則保留在納斯達克 -100 指數中^®。 同時保留排名第 101 至 125 級的證券，但該等證券已被列入最佳 100 名合資格證券之前。 先前的排名回顧或被添加到納斯達克 -100 指數^® 在先前的排名審查後。證券不會議 這些標準被取代。選擇的替代證券是目前不在納斯達 Q-100 指數中的合資格證券^® 具有最大的市值。排名中使用的數據包括 10 月底市場數據，並為總數更新 在 11 月底通過 EDGAR 通過 EDGAR 公開提交的 SEC 文件中提交的未償還股份。

更換將於截止日期後生效 12 月第三個星期五交易。此外，如果年內在排名檢討以外的任何時間，則一個元件安全性 被納斯達克歐姆交易所決定不符合繼續納斯達克 -100 指數的資格^®，保安將被替換為 符合上述資格標準的最大市值證券，目前未包含在 NASDAQ-100 索引^®。由於分配後新增的發行人才會被更換，直到它們被納入重組之後才會被更換。

索引維護

除了排名檢討之外，證券 納斯達克 -100 指數^® 由納斯達克公司每天監控有關公司所產生的未償還股份總數的變化 事件，例如股息、股票分割以及某些分配和權利發行。納斯達克股份有限公司已採用以下季度 有關這些變更的排定重量調整程序。如果由一家公司引起的未償還股份總數的變化 行動大於或等於 10%，該更改將對納斯達克 -100 指數進行^® 盡快，通常在十之內 這樣的企業行動的日子。否則，如發行股份總額變動少於 10%，則所有這些變動都會累計 並於每個三月、六月、九月第三個星期五結束後，每季一次生效。 十二月。

在任何一種情況下，這些元件的共用權重 證券按照該等證券發行股份總數變化的百分比相同的百分比調整。通常， 每當股權重變、元件證券變更或元件證券的價格變更時 為了分散、權利發行或特別現金股息，納斯達克股份有限公司調整除數，以確保不存在中斷 納斯達克 -100 指數的水平^® 否則可能是由上述任何更改造成的。所有更改將提前公布。

指數重新平衡

根據採用的方法，按季度計算 與納斯達克股份有限公司的季度排定權重調整程序相符，組成證券分類為： 「大型股票」或「小股」取決於其目前的百分比重量（在考慮後） 由於股票回購、次要發售或其他公司行動而導致的排定權重調整）大於或小於 或等於納斯達克 -100 指數中的平均百分比重^® （即，作為 100 股指數，平均百分比重在 納斯達克 -100 指數^® 是 1％）。

本季度考試將獲得一個指數 如果確定：(1) 單一最大市值元件安全的當前權重大，則重新平衡： 超過 24% 或 (2) 這些組成證券的「集體權重」，其個別當前權重超過 4.5%，加在一起時，超過 48%。此外，納斯達克股份有限公司可在任何時間進行特別的重新平衡（如果確定） 必須維持納斯達克 -100 指數的完整性^®.

如果其中一個或兩個重量分佈 在季度審查時滿足要求，否則納斯達克公司確定需要特殊的重新平衡，重量重新平衡將會 執行。首先，與上述重量分配要求 (1) 相關，如果單一最大元件的當前重量安全 超過 24%，所有大型股票的權重將按比例縮減至 1%，以適用於調整後的金額足夠。 將單一最大元件安全性的重量設置為 20％。二、有關上述重量分配要求 (2)，對於那些 根據上一步驟的個別當前權重或調整權重超過 4.5% 的組成證券； 如果其「集體重量」超過 48%，則所有大型股票的重量將比例縮減至 調整後的「集體重量」設定為 40％。

大型股份之總重量減少 由上述任一或兩項重新規模產生的產生，將以下迭代方式重新分配到小型股票。 在第一次迭代中，最大小型股票的權重將通過一個因子向上調整，使其設為等於平均指數 重量為 1.0％。每個較小的剩餘小型股票的重量將按相同的因素增加，相對於 每個股票在小型股票中的相對排名，因此排名中的元件證券越小，越少 增加它的重量。這旨在減少重量重新平衡對最小組成分證券的市場影響 納斯達克 -100 指數^®.

在第二個迭代中，第二個的重量 最大的小型股票（已在第一次迭代中調整）將通過一個因子向上調整，使其設置為平均指數 重量為 1％。每個較小的剩餘小型股票的重量將按照相同的因素增加，相對於下列情況下降低 每個股票在小型股票中的相對排名，這樣，再一次，排名中的元件股票越小， 減少其重量的擴大。

將執行其他迭代，直到 小型股份之重量累計增加完全等於重新平衡所產生的大型股份之總重量減少 根據重量分配要求 (1) 和/或重量分配要求 (2)。

然後，要完成重新平衡程序，一次 每張元件證券的最終百分比重設定，股權重將根據上次出售再次確定 納斯達克 -100 指數的價格和總資本^® 在 2 月、5 月、8 月的最後一天的交易結束時 十一月。股權重變更將於 3 月、6 月、9 月第三個星期五結束後生效 和 12 月，將對除數進行調整，以確保納斯達克 -100 指數的持續性^®.

通常，將確定新的重新平衡重量 透過將上述程序套用至目前的股權重。然而，納斯達克股份有限公司可能不時決定重新平衡重量， 如有必要，改用上述程序對元件證券的當前實際市值。在那些 例如，納斯達克公司將在實施之前宣布重新平衡的不同基礎。

授權合約

票據不獲贊助、認證、出售或推廣 由納斯達克公司或其附屬公司（納斯達克及其附屬公司稱為「公司」）。公司有 沒有傳遞有關附註的描述和披露的合法性或合適性，或是否準確或充分。 公司對債券的所有人或任何公眾人士對於票據的擁有人或任何公眾人士不作出明示或暗示的陳述或保證 一般投資證券或特別投資債券的可能性，或納斯達克 100 科技部門指數的能力 追蹤一般股市表現。本公司與發行人（「持牌人」）的唯一關係在於發牌 納斯達克指數^®、納斯達克 100 科技行業指數商標或服務標誌，以及公司和公司的某些商品名稱 使用納斯達克 100 科技部門指數，該指數由納斯達克決定、構成和計算而不考慮被授權人或 筆記。納斯達克無義務在決定、撰寫時考慮被授權人或債券擁有者的需求 或計算納斯達克 -100 指數^®。本公司不負責，並未參與決定 要發行的票據的時間、價格或數量，或確定或計算票據的方程式 將轉換為現金。本公司對於債券的管理、行銷或交易不承擔任何責任。

公司不保證準確性 及/或納斯達克-100 指數的不間斷計算^® 或其中包含的任何數據，公司不作出任何保證，明示或 關於持牌人、票據擁有人或任何其他人或實體從使用 NASDAQ-100 指數中獲得的結果隱含^® 或其中包含的任何數據。本公司不作出明示或暗示的保證，並明確拒絕所有可銷售性保證 或適用於納斯達克 -100 指數的特定目的或用途^® 或其中包含的任何數據。沒有限制任何 在上述內容中，在任何情況下，公司不對任何損失的利潤或特殊、附帶、懲罰性、間接、不接受任何責任。 或因應損害，即使通知有可能發生此類損害。

拉塞爾 2000 年^® 指數（「RTY」）

拉塞爾 2000 年^® 指數由羅素開發 在富時國際有限公司（「富時」）和羅素於 2015 年合併之前的投資（「羅素」）創建富時 羅素，由倫敦證券交易所集團全資擁有。羅素開始傳播《羅素 2000》^® 指數 (彭博社股份有限公司) 一九八四年一月一日的指數符號「RTY」）。拉塞爾二 ○○ 年^® 截至 12 月業務結束時，指數設定為 135 一九八六年三十一年。富時羅素計算並發布 2000 年羅素指數^® 索引。拉塞爾 2000 年^® 指數旨在跟踪表現 美國股票市場的小型資本部分。拉塞爾二 ○○ 年^® 指數是羅素 3000 的子集^® 索引 佔該指數總市值約 10%。它包括約 2,000 種最小的證券 根據他們的市值和目前指數成員的組合。羅素 3000 號^® 指數衡量最大的表現 3,000 家美國公司拉塞爾二 ○○ 年^® 指數由富時羅素決定、構成和計算，而不考慮票據。

包括羅素股票的選擇 二 ○○○ 年^® 索引

所有符合資格納入羅素的公司 二 ○○○ 年^® 指數必須根據富時羅素的國家指派方法分類為美國公司。如果公司成立， 擁有指定的總部位置，並在同一國家的標準交易所進行交易（美國存儲證據和美國存儲局） 股份不符合資格），然後該公司被分配到其成立國家。如果三個因素中的任何一個不一樣， 富時羅素定義了三個原居國指標（「HCI」）：註冊國家、總部國家和國家 根據內部所有交易所的兩年平均每日美元交易量（「ADDTV」）定義的流動性最高的交易所 一個國家。使用 HCI，富時羅素將公司資產的主要位置與三個 HCI 進行交互比較。如果 其資產的主要位置與任何 HCI 相符，然後將公司分配到其主要資產位置。如果不足 資料來確定所在公司的主要資產位置，富時羅素將使用該公司的主要位置 收入相同的交互比較，並以類似的方式將公司分配到適當的國家。富時羅素使用平均值 兩年資產或收入數據進行分析，以減少潛在的營業額。如果無法從中獲得確定的國家詳細信息 資產或收入數據，富時羅素將公司分配到其總部所在的國家，除非該國家 是一個利益驅動的公司（BDI）國家。如果其總部所在的國家是 BDI，則該公司被分配 到其流動性最高的證券交易所的國家。BDI 國家包括：安圭拉，安提瓜和巴布達，阿魯巴，巴哈馬，巴巴多斯，伯利茲， 百慕達, 博內爾, 英屬維爾京群島, 開曼群島, 海峽群島, 庫克群島, 庫拉索, 法羅群島, 直布羅陀, 根西島, 馬恩島，澤西島，賴比瑞亞，馬紹爾群島，巴拿馬，薩巴，聖尤斯塔蒂烏斯，聖馬丁和特克斯和凱科斯群島。適用於任何公司 註冊成立或總部位於美國領土，包括波多黎各、關島和美屬維爾京群島等國家，是美國 HCI 已指定。由中國內地實體控制的公司的「N 股」不符合納入羅素公司 二 ○○○ 年^® 索引。

所有符合資格納入羅素證券 二 ○○○ 年^® 指數必須在符合條件的美國交易所進行交易。股票的收市價必須為 1.00 美元或以上（在其主要交易所上） 在每年五月的排名日（每年春季公布時間表），可在年度重組期間加入資格。然而， 為了減少不必要的營業額，如果現有會員在 5 月排名日的收市價低於 1.00 美元，則將 如果在排名日期前 30 天內的每日收市價（來自其主要交易所）的平均價格為 等於或大於 1.00 美元。富時羅素每季度增加首次公開發售 (IPO)，以確保機構新增 投資機會集反映在代表性指數中。在季度 IPO 過程中添加的股票被視為新 指數增加，因此其主要交易所的收市價必須在資格期間最後一天的 1.00 美元或以上 為了符合納入指數的資格。如果現有指數成員在排名日未進行交易，則必須以 1.00 美元或以上的價格 另一個符合條件的美國交易所以保持資格。

特權信託，美國有限責任公司， 封閉式投資公司（根據 SEC 定義須報告收購基金費用和開支的公司，包括 業務開發公司，不符合資格納入），空白支票公司，特殊目的收購公司（SPAC）， 交易所買賣基金（ETF）、共同基金和有限合夥人不符合資格納入。首選和可轉換優惠 股票，可贖回股份，參與優先股票，認股權證，權利，存託收據，分期收據和信託收據 不符合納入羅素 2000 年的資格^® 索引。

年度重建是羅素的一個過程 二 ○○○ 年^® 索引已完全重建。每年 5 月的排名日，所有合資格證券均按其總市值進行排名。 最大的 4,000 指數成為羅素 3000E 指數，其他富時羅素指數是根據該組證券確定的。如果有 在美國市場上不是 4000 個合資格證券，包括整個合資格組合。拉塞爾 2000 年重建^® 索引 在 6 月的最後一個星期五發生，或者，當 6 月的最後一個星期五是 29 日或 30 日，則在前一個星期五進行恢復。在 此外，富時羅素為羅素 2000 年新增首次公開發行^® 按總市值計算按季度指數 在最近重組期間建立的市場調整後的資本化折扣內排名。

確定會員資格後，保證金是 股份被調整為僅包括公眾可用的股份。這通常被稱為「自由浮動」。目的 調整的調整是從市場計算中排除無法購買且不屬於其中一部分的資本 可投資機會集。

授權合約

「拉塞爾 2000^®」和「羅素 3000^®」為富時羅素的商標，並已獲得我們使用授權。

票據不獲贊助、認證、出售或推廣 由富時羅素撰寫。富時羅素對債券的所有人或其任何成員不作出明示或暗示的陳述或保證 公開有關一般投資證券的建議性或特別是否投資於債券或羅素 2000 年的能力^® 指數用於跟踪一般股市表現或相同部分。富時證券交易所羅素出版《羅素 2000 年》^® 索引 絕不建議或暗示富時羅素就投資於任何或所有證券的可行性提出意見 拉塞爾 2000^® 索引為基礎。富時羅素與發行人的唯一關係是授權某些商標和貿易 富時證券交易所羅素和 2000 年羅素的名稱^® 由富時羅素決定、構成和計算的指數，不考慮 發行人或債券。富時羅素對該筆記或任何相關文獻或出版物概不負責，並且並未審閱。 富時羅素對其準確性或完整性或其他方面不作出明示或暗示的陳述或保證。富時羅素 保留隨時更改、修改、終止或以任何方式更改 Russell 2000 的權利，恕不另行通知^® 索引。富特斯 羅素對於債券的管理、營銷或交易有關的義務或責任。

富時羅素不保證準確性和/或 羅素 2000 年的完整性^® 指數或其中包含的任何數據，FTSE RUSSELL 對任何錯誤概不承擔任何責任， 遺漏或中斷。富士羅素對發行人、投資者將獲得的結果不作明示或暗示的保證， 票據的擁有者，或使用羅素 2000 年的任何其他人或實體^® 索引或其中包含的任何數據。富特西·羅素 不作出明示或暗示的保證，並明確拒絕所有可銷售性或適用於特定目的的保證 或與羅素 2000 相關的使用^® 索引或此處包含的任何數據，但不限制上述任何內容。在任何情況下不得 即使通知，富時羅素對任何特殊、懲罰性、間接或相應損害（包括損失利潤）承擔任何責任 有關此類損害的可能性。

標準普爾 500 指數^® 索引（「SPX」）

標準普爾 500 指數^® 指數衡量表現 美國市場的大股市部門。標準普爾 500 指數^® 指數包括 500 家領先公司，涵蓋約 80% 的公司 可用市值。標普 500 指數水平的計算方式^® 指數基於聚合的相對值 截至特定時間，500 家公司普通股的市值與普通股的總平均市值相比 在 1941 年至 1943 年的基本期間 500 家類似公司的股票。

標普計算標普 500 指數^® 索引方式 參考標準普爾 500 指數成分股票價格^® 指數不考慮支付股息價值 在這些股票上。因此，票據的報酬率將不反映如果您實際擁有成分成分，您將獲得的回報 標普 500 指數股票^® 指數並獲得對這些股票支付的股息。

標普 500 指數的計算^® 索引

標普目前採用以下方法 計算標普爾 500 指數^® 指數，不能保證標普不會以某種方式修改或更改此方法 這可能會影響到期時的付款。

歷史上，任何元件股票的市值 標準普爾 500 指數^® 指數計算為每股市價格和當時未發行股份數量的乘計 此類組件庫存。2005 年 3 月，標普開始轉移標普 500 指數^® 指數距離市值加權公式的半程 採用浮動調整的公式，然後移動標普爾 500 指數^® 二零零五年九月十六日完全浮動調整指數。標普 標普 500 指數的股票選擇準則^® 指數隨著浮動調整轉移而不變。但是，調整 影響每家公司在標普 500 指數中的權重^® 索引。

在浮動調整下，使用的股份計數 計算標普 500 指數^® 指數僅反映投資者可用的股份，而不是公司的所有未償還 股票。浮動調整不包括控制集團、其他上市公司或政府機構密切持有的股票。

於二零一二年九月，所有代表的股份 除了「股份擁有者」持有之外，其他股份的 5% 以上未發行股份已從股票上刪除 標普 500 指數計算的目的^® 索引。一般而言，這些「控制持有人」將包括官員和董事， 私募股權、風險投資及特別股權公司、持有股份供控制的其他上市公司、戰略合作夥伴、 限制股份持有人、ESOP、僱員及家庭信託、與公司相關基金會、非上市股份類別持有人 股票、各級別的政府機構（政府退休/退休基金除外）以及控制一個人的任何個人 根據監管申報中報告，公司的 5% 或更大的股權。但是，集團擁有者（例如存儲銀行）的持有權，退休金 基金、共同基金及 ETF 提供商、公司 401 (k) 計劃、政府退休/退休基金、保險投資基金 公司、資產經理和投資基金、獨立基金會和儲蓄和投資計劃通常會被考慮 浮球的一部分。

庫務股票、股票期權、股權參與 單位、認股權證、優先股票、可換股及權利不屬於浮動股票的一部分。在信託中持有的股票，以允許投資者進入 居住國以外的國家，例如存託股和加拿大可兌換股，通常屬於浮股的一部分，除非 這些共享形成一個控制區塊。

每個股票，一個可投資權重係數（「IWF」） 是通過將可用的浮動股份除以出售股份總數來計算。可用浮股定義為總額 未發行股份減去控股持有人持有的股份。此計算受控制區塊的最低 5% 臨界值限制。用於 例如，如果公司的官員和董事持有公司的 3% 股份，而沒有其他控制團體持有 5% 的股份 由於沒有控制團體達到 5% 門檻，標普將指派該公司的 IWF 為 1.00。但是，如果公司的 主管及董事持有該公司的 3% 股份，另一個控制集團持有該公司 20% 的股份，標普 將轉讓 0.77 個 IWF，反映了該公司 23% 的未償還股份被視為持有控制。 截至 2017 年 7 月 31 日，擁有多個股份類別的公司不再有資格納入標普 500 指數^® 索引。成分 標準普爾 500 指數^® 2017 年 7 月 31 日以前具有多種股類別行的指數已被列入並繼續被納入 在標準普爾 500 指數^® 索引。如果標準普爾 500 指數的成員公司^® 索引重組成多個共用類別行結構， 該公司將繼續在標普 500 指數^® 指數由標普指數委員會決定，以最大限度地減少營業額。

標準普爾 500 指數^® 索引是使用 a 計算的 基準加權彙總方法。標普 500 指數水平^® 指數反映了所有 500 個元件股票的總市值 相對於 1941 年至 1943 年的基本期。索引數字用於表示此計算的結果 以使關卡更容易使用和跟踪。基準期間元件股票的實際總市值 1941 年至 1943 年的索引級別設定為 10 級。這通常用符號 1941-43 = 10 表示出來。在實際上， 標普 500 指數的每日計算^® 指數是通過將組件股票的總市值除以「指數」來計算 除數。」索引除數本身就是一個任意數字。然而，在標普 500 指數的計算情況下^® 指數，它作為標普 500 指數原始基準期水平的鏈接^® 索引。指數除數保持標普 500 指數^® 指數隨著時間推移可比較，是標普 500 指數所有調整的操控點^® 索引，即索引維護。

索引維護

索引維護包括監控和完成 對公司新增和刪除、股份變動、股票分割、股息和股票價格調整而導致的調整 公司重組或分配。某些公司行動，例如股票分割和股息，需要更改普通股 標普 500 指數中公司的未平倉及股價^® 索引，且不需要索引除數調整。

防止標普 500 指數水平^® 索引 由於企業行動而導致的變化，影響標普 500 指數總市值的企業行動^® 索引需要 索引除數調整。通過對市值的變化調整指數除數，標普 500 指數水平^® 指數仍然 持續且不反映標普 500 指數中個別公司的企業行動^® 索引。指數除數調整為 交易結束後和標普 500 指數計算後進行^® 指數收盤水平。

公司已發行股份總數變動 由於公開發售而獲得 5% 或以上，盡快作出合理可能。其他 5% 或以上的變動（例如，由於招標而導致 優惠，荷蘭拍賣，自願交換優惠，公司股票回購，私人配售，收購私人公司或 非指數公司不在主要交易所進行交易、贖回、行使期權、認股權證、轉換優先股、 票據、債務、股權參與、市場股票發行或其他資本資本化）每週進行，並通常公佈 星期五，以下週五（一週後）交易結束後實施。如果 5% 或更多的股份變化導致 公司的 IWF 會變動五個百分點或以上，IWF 會與股份變動同時更新。IWF 變更 部分招標所產生的投標會按個別情況考慮。

授權合約

我們和標普道瓊斯指數有限責任公司（「標普」） 已簽訂非獨家授權協議，並向我們及我們的某些附屬公司提供授權，以換取費用， 使用標準普爾 500 指數的權利^® 指數，與某些證券有關，包括票據。標準普爾 500 指數^® 索引 由標普所擁有和發布。

標普與我們之間的許可協議提供 此定價補充文件必須列明以下語言：

票據不獲贊助、認證、出售或推廣 由標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯、標準普爾金融服務有限公司或其任何相關聯公司（統稱， 「標普道瓊斯指數」）。標普道瓊斯指數對持有人不作明示或隱含的陳述或保證 有關債券或任何公眾人士有關一般投資證券或特別投資於債券的可行性 或標普 500 指數的能力^® 指數追蹤一般市場表現。標普道瓊斯指數與其唯一關係 我們就標普 500 指數而言^® 索引是指索引以及某些商標、服務商標和/或商業名稱的授權 標普道瓊斯指數及 ／ 或其第三方授權人。標準普爾 500 指數^® 指數由標普決定、構成和計算 道瓊斯指數無關於我們或債券。標普道瓊斯指數無義務滿足我們的需求或持有人的需求 在確定、構成或計算標準普爾 500 指數時考慮的票據^® 索引。標普道瓊斯指數不是 負責並未參與決定票據的價格、金額或發行時間，或 出售票據或確定或計算票據轉換為現金的方程式。標普指數 瓊斯指數對於債券的管理、營銷或交易有關的義務或責任。沒有保證 以標普 500 指數為基礎的投資產品^® 指數將準確跟踪指數表現或提供正面的投資回報。 標普道瓊斯指數有限責任公司及其子公司並非投資顧問。將證券或期貨合約納入 指數不是標普道瓊斯指數建議購買、出售或持有此類證券或期貨合約，也不被視為 作為投資建議。儘管上述規定，CME Group Inc. 及其附屬公司可獨立發行及/或贊助財務 與我們目前發行的票據無關的產品，但可能與債券類似並具競爭力的產品。此外， CME Group Inc. 及其附屬公司可以交易與標普 500 指數表現有關的金融產品^® 索引。它是 此交易活動可能會影響票據的價值。

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