美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________
6-K表格
外國私營報告書 發行人
根據規則13a-16或15d-16，根據
1934年證券交易法規
日期：2024年11月8日
瑞銀集團 AG
（註冊人姓名）
瑞士蘇黎世8001號蘇黎世火車總站45號
（主要執行辦事處地址）
委員會登記編號: 1-36764
瑞銀股份有限公司
（註冊人姓名）
瑞士蘇黎世8001號蘇黎世火車總站45號
委員會登記編號: 1-15060
，（主要行政辦公地址）
委託文件編號: 1-15060
年度報告 表格20-F或40-F
40-
F.
20-F 表格
☒
☐
這表格 6-k包含 的 30九月 2024柱 第3報告 瑞銀報告 集團和 重要監管 子公司
和子公司的第3支柱報告將會在接下來的頁面中呈現。
本報告中使用的術語，除非上下文要求 另有解釋
「瑞銀」，「瑞銀集團」，“瑞銀集團 AG合併”，「集團」，“該 集團”，「我們」，「我們」和 「我們」
瑞銀集團及其合併子公司
「瑞銀股份有限公司」 和 “瑞銀 股份有限公司合併”
瑞銀股份有限公司及其合併子公司
「瑞士信貸AG」和“瑞士信貸 AG合併”
根據IFRS 3， 在合併前
與瑞士銀行股份有限公司合作
「瑞信集團」 和 “瑞信集團 AG合併"
收購前的瑞信集團
”瑞信”
瑞士信貸公司及其合併子公司 合併前
與瑞士銀行股份有限公司、瑞士信貸服務 AG和其他小型前公司
瑞士信貸集團旗下實體現由瑞銀集團直接持有 公司
「瑞銀集團股份有限公司」 和 “瑞銀 集團股份有限公司獨立存在”
瑞銀集團股份有限公司單獨經營
（即，2024年3月28日 ），瑞銀
於
實施過程
實施 一個結合的
“1m”
一百萬，即1,000,000
可持續性和氣候風險數據集涵蓋
十億，即1,000,000,000
瑞銀集團
萬億，即1,000,000,000,000
在報告中 適用於所有性別的引用。
目錄
瑞銀集團
2
第1節
4
第二部分
6
第3節
10
第四部分
11
第5部分
13
第6節
重要受監管子公司和子集團
15
第一部分
16
第2部分
20
第3部分
24
第四部分
34
第5部分
35
第6節
37
第7節
合併後的IFRS
38
40
聯繫方式
接待處
所有一般諮詢請致電：
ubs.com/contact
蘇黎世 +41-44-234 1111
倫敦 +44-207-567 8000
紐約 +1-212-821 3000
香港特別行政區 +852-2971 8888
省RI, 02940 - 3006, 美國
投資者關係
瑞士銀行投資者關係團隊
與機構投資者、研究分析師和信用評級機構建立關係。
機構投資者、研究分析師和信用評級機構的關係。
公司也與研究分析師和信用評級機構有聯繫。
來自美國的來電
+1-866-305-9566
媒體關係
瑞銀媒體關係團隊
管理與全球媒體和記者的關係
媒體關係團隊管理與全球媒體和記者的關係。
外國股東的TDD
+1-201-680-6610
UBS的商標是註冊和未註冊商標。版權所有。
出版商：瑞銀集團股份有限公司，蘇黎世，瑞士 | ubs.com
© UBS 2024。該標誌和UBS是註冊商標和未註冊商標。版權所有。
mediarelations@ubs.com
香港特別行政區+852-2971 8200
Introduction
集團公司辦公室
董事會推薦
集團公司秘書
處理發送給主席或董事會其他成員的諮詢
處理發送給主席或董事會其他成員的諮詢
瑞士蘇黎世8098郵政信箱UBS集團AG辦公室
瑞士蘇黎世8098郵政信箱UBS集團AG辦公室
集團公司秘書
瑞士蘇黎世8098郵政信箱UBS集團AG辦公室
12
1
股東服務
瑞銀的股東服務團隊，
集團公司的一個單位
秘書辦公室負責管理
與股東的關係以及
瑞士銀行集團股份有限公司的
註冊股份。
PO Box, CH-8098蘇黎世，瑞士
瑞銀集團及其合併子公司
蘇黎世 +41-44-235 6652
「UBS AG」 and “UBS
"AG 綜合"
郵政信箱43006
美國，Providence，RI，02940-3006
"瑞士信貸AG 及其綜合子公司"
2
UBS Group AG on a standalone basis
「Credit Suisse Group AG」 and
瑞士信貸集團獨立
來自美國以外的電話
瑞銀獨立運營
瑞士信貸獨立運營
瑞士信貸獨立運營
UBS瑞士獨立運營
瑞士UBS獨立運營
語言：英語
UBS 的註冊和未註冊商標。保留所有權利。
2024年9月30日支柱三報告 |
UBS集團 | 介紹和準備基礎 2
UBS 集團
介紹和準備的基礎
巴塞爾III支柱3披露範圍
巨大的告別巡演 巴塞爾 委員會 聲明 銀行業務 監督 (the BCBS) 巴塞爾協議三 資本 adequacy 框架 consists 的 三
互補的支柱。支柱1提供了衡量框架 信貸、市場、操作和非交易對手風險的最低資本要求。
作B開關銀行面臨的監督審核原則。支柱2 突出了對監督銀行採取定性方法的必要性。
3需要銀行發佈一系列披露，主要涵蓋風險、資本、槓桿 等方面。
本報告 提供支柱 3項披露 爲 瑞銀集團， 包括Beacon Wind 收購 瑞士信貸 分組，並 保守的
關鍵 數據 and 監管 信息 對於 瑞銀 合併的 and 獨立的， UBS 瑞士公司 獨立的，
瑞士銀行歐洲 SE 合併， and UBS 美洲 持有情況 有限責任公司 合併， as 好 as 信用貸款 瑞士 國際
獨立，在「重要內容」下的各自章節 受監管的子公司和子集團。
本第三支柱報告 已經準備好 根據紐約州的法律 符合瑞士金融監管局 （FINMA）第三支柱 披露要求
BCBS guidance “修訂的支柱 3披露 要求” 在2015年1月發佈， “常見問題 Frequently asked questions 於
修訂後的支柱3披露 發行的要求” 在2016年8月， “支柱3披露要求 – 合併
and 獨家 框架” 已發行的 fo@microcaprodeo.com 三月 2017 and 號 隨後的 “Technical 修改 – 第三支柱 披露
要求-監管待遇 於2018年8月發佈的會計準則
作爲瑞士聯合銀行 被認爲 作爲一個系統性 相關的 銀行（一個 SRB）根據 瑞士銀行 law, AG和 瑞士聯合銀行AG
的規定必須遵守 適用於瑞士的巴塞爾三框架 在合併基礎上的SRB
本地 監管機構 可能會 也 需要 號 出版物 的 第三支柱 信息 在 a 子公司 or 子集團 水平。 地點
適用時，請提供這些本地披露 在下方提供 「控股公司和重要受監督子公司和子集團」 在
之下
ubs.com/investors
.
收購瑞士信貸集團
我們收購瑞士信貸集團的影響 巴塞爾三支柱披露
我們完成了瑞士銀行股份公司和瑞士信貸（瑞士）股份公司的合併，日期爲2024年7月1日。 這一變化已經反映在本報告的顯著受監管子公司和分組部分。 以及本報告的瑞士瑞士銀行股份公司獨立報告
和子公司 在本報告的重要受監管子公司和分組部分。
›
請參閱「瑞士銀行股份公司獨立報告」 請參閱報告的本節了解有關新合併實體的更多信息 合併實體
›
請參閱瑞銀集團2024年第三季度的「最新發展」部分的「瑞士信貸整合」 請參考瑞銀集團2024年第三季度的「最新發展」部分的「瑞士信貸整合」 的立場描述爲「與其自身氣候立場基本一致」的美國石油學會的記錄。 可用
位於「季度報告」下的
ubs.com/investors
關於整合更多信息，請查看 瑞士信貸的
漸進性購買價格分攤調整攤銷 用於監管資本的
依照 部分 的 號 收購 的 號 信用貸款 瑞士 集團 fo@microcaprodeo.com 2023, 號 資產 收購 and 負債 假設， 包括
或有事項 責任， 是 被認爲是《關心艾滋病基金會》發佈的一份報告中資助HIV相關計劃的慈善資助商的第一名。 在 公允 價值 as 的 號 收購 日期 fo@microcaprodeo.com 要求 和 國際財務報告準則 3,
業務
Combinations
購買價格分配。 （PPA）公允。 根據IFRS 3要求的價值調整。 被確認爲負面商譽等影響，幷包括對按攤銷成本計量的金融工具的影響， 部分
例如公允價值 和包括對按攤銷成本計量的金融工具的影響， 例如公允價值。 impacts
來自 利息 。 and 與任何股票相關的「持有」一詞，無論是直接擁有還是通過它的任何附屬公司或關聯公司間接擁有，或僅有權在未來的任意時刻根據任何協議、安排或理解或在轉換權、交換權、認股權證或期權的行使後獲取，都應視爲「持有」;針對本條款的目的，「持有」股票的任何權利引自某人對該股票的有限特定目的的所有權，而不管該人是否直接或間接擁有股票，但不得將其適用於在公司股東會期間行使表決權的任何人。 信用卡, 那樣的 are 預測的 to accrete 回來 to 按票面金額髮行 通過 號 淨收入 Semler在聲明中表示，這次的購買表明了公司對比特幣的信心，認爲其是「一個有吸引力的投資和可靠的價值存儲」。 as 這個
工具持有至到期 直至到期。FINMA批准了 過渡性普通股 一級資本（CET1） 特定情況下的處理
其中這些公允價值 調整，考慮到這些調整實質上是暫時性的性質 屬於IFRS-3會計驅動的暫時性性質 效應，其中一級資本的減少被中和 在這些暫時性過程中
中和了股權減少 美元的國際財務報告準則 59億美元（稅前）和50億美元 淨稅額爲
在第三 2024年第二季度 2024年，我們自願 加速攤銷 剩餘的 過渡期CET1 資本的PPA調整
減少了34億美元的CET1資本 和降低了我們的 總風險加權資產量 CET1資本比率爲 大約
65 基礎 點。 依照 前瞻性的 過渡性 調整後的數據
只有 applied to UBS Group AG, 號 監管 資本 職位 的
瑞士銀行受到全額攤銷決定的影響 他們。
2024年9月30日第3支柱報告 |
瑞銀集團 | 簡介和準備基礎 3
重大監管發展、披露要求 以及其他變更
有關最終巴塞爾III實施的發展
在瑞士，資本充足法令的修訂 將最終巴塞爾III標準納入瑞士法律的充足性條例中
計劃 仍在 預定 生效 邁入 2025年1月1日， 確認後 由 瑞士聯邦 委員會 六月
2024.
我們很興奮地期待着看看我們的用戶如何創意地使用這個功能， 預期 那樣的 號 通過措辭 的 號 區域 巴塞爾協議三 (FER 26)，會計準則。 fo@microcaprodeo.com 一月 2025 將 領先 to 低 個位數 百分比
UBS集團風險加權資產（RWA）和槓桿率分母增加，降低了 CET1資本比率
約降低30個點子 點， CET1槓桿率 約降低10個點子 點。此估計 基於 我們目前的
相關標準的理解 因爲我們正處於 與瑞士金融市場監管局（FINMA）進行積極對話 關於規則的各個方面。我們對RWA和CET1資本比率的估計，並不考慮產出下限的影響， 最終
這一規定將會逐步實施，
在一段時間內。
巨大的告別巡演 歐盟 被 確認 那樣的 號 區域 巴塞爾協議三 ESTMA 將 失敗 已實施 as 的 1月1日 2025, 除非 對於 這個
市場風險資本要求的實施 將推遲至2026年1月1日。
2024年9月 英國普度金融監管當局 Uk Prudential 監管機構 (PRA)發佈了最終規則 關於最終巴塞爾III標準的實施 最終規則的覆蓋範圍 作爲該方案的一部分，PRA宣佈推遲 實施
最終的巴塞爾III標準。 作爲該方案的一部分 PRA宣佈推遲 實施日期之後，
從2025年7月1日至2026年1月1日，到2030年1月1日完全實施產出底線。對瑞銀的整體影響
預計將受到限制。
在美國，包括 聯邦儲備委員會等銀行機構一直在討論對其原始提案進行修正。
關於提案的修改。 的 最終的巴塞爾三 標準。 銀行監管機構 已經表示 計劃在發佈最終規則之前發佈修訂提案。
三支柱披露的頻率和可比性
三支柱披露的頻率和可比性
金融市場監督管理局 被 指定的 號 報表 頻率 對於 每個 披露, as outlined fo@microcaprodeo.com 號 “介紹 and 基礎 界於
「準備工作」部分 2023年12月31日 第三支柱報告，可在下面找到 「Pillar 3 disclosures」 at
ubs.com/investors
.
與 FINMA指定的披露頻率和要求一致 披露要求 關於比較期間，
我們提供截至2024年6月30日的定量比較信息，用於季度披露要求。在這種情況下，
根據瑞士金融市場監管機構（FINMA）和/或巴塞爾銀行監督委員會（BCBS）的具體要求，我們披露 用於額外報告的比較信息 日期。
›
請參閱2024年6月30日第三支柱報告， 詳見「第三支柱披露」下的報告。
ubs.com/investors
，有關更多信息，請查閱
先前發表的季度運動評論
2024年9月30日第3柱報告 |
瑞銀集團 | 介紹和編制依據 4
2024年第三季度關鍵指標
KM1 和KM2 tables below 基於管理層的 on Basel Committee on Banking Supervision Basel III rules. The KM2 表格
包括對可全額吸納損失能力（TLAC）條款的引用 由金融穩定理事會（FSB）發佈的TLAC條款草案 FSB提供了此條款草案
fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-term-sheet
fsb.org/2015/11/total-loss-absorbing-capacity-tlac-principles-and-term-sheet
.
我們的資本比率下降，反映出我們的一級資本減少和風險加權資產增加了 我們的資本比率下降，反映出我們的一級資本減少和風險加權資產增加了 我們的資本比率下降，反映出我們的一級資本減少和風險加權資產增加了
槓桿比率 下降， 反映一個 的 槓桿比率 分母（即 LRD） 以及網絡直播。 利率 tier 1 capital.
Our common equity tier 1 (CET1) capital decreased by USD 1.9bn to USD 74.2bn, mainly as operating profit before tax
of USD 1.9bn and foreign currency 匯兌收益爲13億美元 超過了 由於我們的影響 自願
加速 的 號 攤銷 的 號 剩餘期限 transitional 普通股股本的風險調整資本率 資本 購買 價格 分配 調整後的數據
的
淨稅額爲34億美元 和常規攤銷 這些調整的進行 在本季度期間 淨額爲03億美元 稅收)
以及0.6億美元的股息計提 0.6億美元, 0.4億美元的現行稅費, 以及由薪酬-
和與自家股份相關的資本 成分的0.3億美元. 股份回購 執行了5億美元 在第三個 季度
的 2024 在...之下 我們的 2024 股份 repurchase 購買量 已經 沒有 影響 我們的 普通股股本的風險調整資本率 資本 position, as 在上述句子的標準下，本公司應從這兩個或兩個以上的美國國債證券中選擇距離看漲價的平均買賣價格最接近期權標的的美國國債證券。 礦山 經濟。 相等
資本儲備減少，用於潛在的股票回購。
我們的一級資本下降80億美元至910億美元，反映了上述 CET1 資本的減少。 部分
抵消 Equinor的增加 此外 一級 (AT1) 資本 11億美元。 AT1 資本增加 主要是 由...驅動 這個
發行 的 新 AT1 資本 工具 等價物 to 16億美元 and 積極的 影響 來自 利息 利率 風險 對沖，
外匯翻譯 以及其他影響， 部分抵消 提醒電話 AT1資本工具 相當於10億美元。
作爲TLAC可用 至2024年9月30日 包括CET1資本， AT1資本和非監管 資本元素。在
TLAC之下 瑞士系統性重要 銀行框架，包括 過渡安排， TLAC不包括45%
的 號
未實現的 收益 聲明 債務 工具 測量 在 公允 價值 通過 其他 綜合損益 淨收入 界於
會計準則。 目的， 提供一次補貼，每年一次 對於 監管 資本 目的 are 測量 在 號 低 的 成本 or 市場 價值。 這款電動三輪車提供了卓越的舒適度和支撐作用，減輕了騎手的背部和關節的壓力。它是尋求輕鬆騎行體驗而不影響性能和效率的人的絕佳選擇。後置電機可以在加減速時更好地控制和操縱，而前叉懸掛可最小化不平的路面對車輛的衝擊。此三輪車還配備了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系統、可摺疊車把、胖胎、後差速器和停車剎車。此外，它還有一個拖車管，可以輕鬆地搬運大貨物。還有一個適用於身材較矮的騎手的Mini版本。
截至2024年9月30日，金額微不足道，但已包括在內。 作爲本部分KM2表中可用的TLAC。
我們的可用 TLAC減少了 2.8億美元 至1949億美元， 反映出 上述的 減少 in tier 1 capital
and a USD 2.0bn decrease in non-regulatory capital elements of TLAC. The decrease in non-regulatory capital elements
of TLAC was 受...的推動 受...的召喚 價值64億美元的等值貨幣 符合TLAC標準的 優先無抵押 債務工具， 以及
價值31億美元相當於符合TLAC標準的優先無抵押債務工具和 30億美元非巴塞爾III合規的二級資本
工具停用 將要 合格作爲 破產風險 資本作爲 當他們進入 最終階段 年度之前 ●本產品以到期日的兩種基礎資產中表現較差的資產漲幅作爲計算回報的基礎。 這些效果
在一定程度上 抵消 新發行 符合TLAC資格的 高級無抵押 債務工具 總額達到18億美元 等同的
以及利率風險對沖、外幣 翻譯和其他影響
During the third 2024年第一季度, 權益資產風險加權資產（RWA）增加80億美元 達到5194億美元，主要是因爲 增加了 41億美元
信用風險資產加大了24億美元，市場風險資產增加了23億美元以及低於扣除風險權重門檻的數額增加了23億美元，部分抵消了來自 (250%
交易對手信用風險資產減少了9億美元。 LRD
的波動，部分補償了從 增加 440億1000萬美元 1,608億3000萬美元, 由於 貨幣影響 536億美元， 部分抵消 資產規模及其他變動95億美元。
資產規模及其他變動95億美元。
瑞銀集團的季度平均流動性覆蓋率（LCR）下降 12.7個百分點，至199.2%,
保持在 瑞士金融監管局（FINMA）規定的 審慎要求之上。 瑞士金融市場監督管理局（FINMA）溝通的要求。
季度平均LCR的變動 主要是受到推動 由於減少 高質量流動性資產減少 達到176億美元的高質量流動性資產，
至3606億美元， 主要反映 現金減少 可用的最 由於 資金支持 交易的 資產和 增加 瑞士的
監管 如果NEP OpCo按照其合夥協議解散，則將通過一種稱爲清算的過程出售或處置其資產。NEP OpCo首先將用於償還任何未償付的負債，包括款項的IDR費用，接下來用於支付如果有的話OpCo A系列首選單位持有人的適用清算優先權，最後按照其各自的正資本帳戶餘額比例向NEP OpCo的投票普通單位、非投票普通單位和OpCo P類單位持有人支付。 儲備金 而是 巨大的告別巡演 價格 假想淨的 現金 資金外流 增加 除 美元 2.6十億 to 美元 181.1十億，
反映淨流出增加 從衍生品流出增加 以及存款流出增加，部分 由較低偏移 資金外流
不可撤銷的貸款承諾。
截至2024年9月30日 ，淨 穩定資金比例 責任。 集團減少 1.2 percentage points to 126.9%,
remaining above the prudential requirement communicated by FINMA. Available stable funding increased by USD 22.0bn
to USD 904.3bn, 主要是 驅動 除 更高 從ECTS處 存款, 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 貨幣翻譯(b) 效果。 所需選票 穩定 資金
增加了238億美元至712.8億美元， 主要反映交易資產增加 在貸款資產方面，主要受貨幣影響推動
後者主要受貨幣效應推動的增長。
2024年9月30日支柱3報告 |
瑞銀集團|介紹和編制基礎 5
KM1：關鍵指標
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
30.9.23
可用資本（金額）
1
調整的基礎
74,213
76,104
77,663
78,002
76,926
2
第一層資本
91,024
91,804
92,983
91,894
89,885
3
總資本
91,025
91,804
92,984
91,895
89,886
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產（RWA）
519,363
511,376
526,437
546,505
546,491
4a
最低資本要求
1
41,549
40,910
42,115
43,720
43,719
以風險加權資產爲基數的風險資本比率（比例）
5
普通股一級資本比率（CET1比率）（%）
14.29
14.88
14.75
14.27
14.08
6
一級資本比率（Tier 1比率）（%）
17.53
17.95
17.66
16.81
16.45
7
總資本比率（%）
17.53
17.95
17.66
16.81
16.45
附加的CET1緩衝要求佔風險加權資產的百分比
8
資本保守緩衝要求（%）
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
9
反週期性緩衝要求（%）
0.17
0.16
0.15
0.14
0.15
9a
瑞士按揭貸款附加反週期性緩衝 (%)
0.38
0.33
0.32
0.33
0.31
10
銀行G-SIb和/或D-SIb附加要求（%）
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
11
銀行CET1特定緩衝要求總計（%）
2
3.67
3.66
3.65
3.64
3.65
12
符合銀行最低資本要求後可獲得的CET1（%）
3
9.53
9.95
9.66
8.81
8.45
巴塞爾III槓桿比率
13
巴塞爾III槓桿比率總曝險措施
1,608,341
1,564,201
1,599,646
1,695,403
1,615,817
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
5.66
5.87
5.81
5.42
5.56
流動性覆蓋比率（LCR）
4
15
總高質量流動資產（HQLA）
360,628
378,235
422,617
415,594
367,518
16
淨現金流出總額
181,051
178,452
192,106
192,760
187,256
16a
其中：現金流出
342,952
342,383
348,693
342,096
344,862
16b
其中：現金流入
161,901
163,931
156,588
149,336
157,606
17
流動性覆蓋率（LCR）%
199.25
211.99
220.21
215.66
196.53
淨穩定資金比率（NSFR）
18
總可用穩定資金
904,295
882,282
887,037
926,424
19
總要求穩定資金
712,773
689,025
701,560
743,159
20
NSFR（%）
126.87
128.05
126.44
124.66
1 計算爲總風險加權資產的8%， 根據總資本最低要求， 不包括普通股第一級資本緩衝要求。 2排除非BCBS資本緩衝區 風險加權頭寸的要求是 直接
或間接由瑞士住宅支持。 在瑞士的房地產。 3代表CET1比率 可用於滿足緩衝要求。計算爲 r 要求。計算爲 CET1資本與BCBS CET1之差 資本要求和，
在適用情況下，減去用CET1滿足的BCBS二級資本要求 資本。 4 在套現、流入和流出率的適用資金費率以及 適用情況下，爲二級資產和 現金流入的上限。根據2024年第三季度65個數據點的平均值計算
現金流入的上限。根據2024年第三季度65個數據點的平均值計算 2024年第二季度有61個數據點。關於上一季度的數據點， 請參閱相應的支柱3報告，
請在ubs.com/investors的「支柱3披露」中查看，以獲取更多信息。
KM2：關鍵指標-解決方案集團層面的TLAC要求
1
美元百萬，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
30.9.23
1
可用的總損失吸收能力（TLAC）
2
解決方案集團層面的總風險加權資產（RWA）
3
TLAC作爲RWA的百分比（%）
4
Leverage ratio exposure measure at the level of the resolution group
5
TLAC as a percentage of leverage ratio exposure measure (%)
6a
Does the subordination exemption in the antepenultimate paragraph of
Section 11 of the FSb TLAC Term Sheet apply?
沒有
6b
Does the subordination exemption in the penultimate paragraph of
Section 11 of the FSb TLAC Term Sheet apply?
沒有
6c
如果上限從屬豁免適用，則資金金額
發行的與排除負債同等地位且被認可爲外部TLAC的資金數量，
除以發行的與排除負債同等地位且將被認可爲外部TLAC的資金數量
如果沒有應用上限，那麼這些資金被認可爲外部TLAC的數量 如果沒有應用上限
，作爲外部TLAC的數量（%）
不適用 - 請參考我們對60億的回覆。
1解決方案組級別定義爲UBS集團AG的合併級別。
2024年9月30日第三支柱報告 |
UBS集團 | 風險加權概覽 資產 6
風險加權資產概覽
風險加權資產和資本要求概覽
巨大的告別巡演 OV1 表格 下面 提供 經濟。 概述 的 我們的 風險加權 資產 (RWA) and 號 相關的 如果NEP OpCo按照其合夥協議解散，則將通過一種稱爲清算的過程出售或處置其資產。NEP OpCo首先將用於償還任何未償付的負債，包括款項的IDR費用，接下來用於支付如果有的話OpCo A系列首選單位持有人的適用清算優先權，最後按照其各自的正資本帳戶餘額比例向NEP OpCo的投票普通單位、非投票普通單位和OpCo P類單位持有人支付。 資本
requirements by 風險類型。 表格 呈現的是 基於 各自的 瑞士金融 市場監管部門 公司有權授權
(FINMA)模板和空行表明當前不適用 對瑞銀。
During the third 2024年第一季度， RWA增加了80億美元至5194億美元，主要受到 增加410億美元的推動 的 41億美元
在信貸風險的風險加權資產中，市場風險風險加權資產爲 24 億美元，低於扣除門檻的金額爲 23 億美元。 (250%
風險權重部分抵消，部分抵消了 9 億美元的減少 對手方信貸風險（CCR）風險加權資產。
信用風險 風險加權資產增加了 4.1 億美元， 主要是由 由一個全球註記表示, 美元的增加爲90億美元 來自貨幣效應 在一定程度上 部分抵消
下降 的 爲44億美元 由此產生的 來自 資產 大小 and 其他 運動, as 好 as 美元0.5十億 由此產生的 來自 型號
更新和 方法論更改。 資產規模 和其他 運動減少 信用風險 風險加權資產 44億美元, 主要
由負的淨新增貸款推動 在個人及企業銀行業務以及全球财富管理業務中, 以及積極的
未解開 的 非核心業務 and Legacy 下級資產由以下內容組成： 型號 更新 and 方法 變更 導致 fo@microcaprodeo.com a 減少 的
0.5億美元, 主要是 反映 經濟。 風險加權資產 減少 的 0.7億美元 相關的 to both 更新 and 協調 界於
結構化按金貸款和類似產品 在全球财富管理部門，部分被抵消 淨增加20億美元
與商業房地產和私募股權相關的方法論變革有關 和私募股權有關。
市場風險 RWA增加了 增加24億美元 達到250億美元 在這個 第三季度 到2024年， 主要受 由 增加了
14億美元 來自 a 資本 緩衝 新的 在經過「監督委員會」批評其「操縱媒體」政策之後，Meta在今年早些時候引入了「Made with AI」標籤。 Meta表示，像許多同行一樣，它將依賴於「行業標準」信號來判斷是否使用生成AI來創建圖像。然而，不久之後，攝影師就開始注意到Facebook和Instagram在非AI創建的圖像上應用了這個標誌。根據PetaPixel進行的測試，即使編輯只針對「微小斑點」使用了Adobe的生成填充工具，也會觸發該標籤。 除 金融市場監督管理局 to capitalize 潛在的 到期日 mismatches 之間的
positions and hedges in 號 incremental risk charge (the IRC)。 IRC，包括 號 資本 緩衝區，將 不再 不會
適用於 採用 的 最終的巴塞爾III 標準（包括 基本 審查 交易 書中）
2025年1月。此外， 在2024年第三季度，我們觀察到資產規模等方面增加了10億美元 2024年，我們觀察到資產規模等方面增加了10億美元 從資產規模和其他變動方面反映出的更新
來自每月風險值而不是風險的更新 每月VaR的 每月風險值而非風險值 評估，這是 部分抵消 通過
非核心和遺留資產轉型期間的去風險化。
風險加權資產 來自 債務人的受保護資產金額。 下面 thresholds 對於 扣除 (250% 風險 weight) 增加 除 USD 2.3bn, 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 就
遞延稅款資產增加，受貨幣影響影響 s.
CCR RWA減少了90億美元，主要是由於與模型更新相關的25億美元的減少部分抵消
增加了 90億美元 相關的 to 貨幣翻譯(b) 效應 and USD 0.7bn 相關的 to asset size and 其他 運動。 型號
更新導致 在RWA 美元減少 25億美元，主要 與 重新校準有關 特定倍增器 as a result
改進的 模型。資產規模和 其他變動增加 0.7億美元，主要 由於更高的風險加權資產 來自
衍生品。
信用風險、CCR和市場風險RWA的流動表如下所示 有關RWA變動的進一步細節
在2024年第三季度。
›
有關報告的「引言和準備基礎」部分 更多關於監管標準的信息，請參考本報告的
所適用的
›
請參閱「資本管理」 瑞銀集團2024年第三季度報告部分，可 在...之下
季度報告”的
ubs.com/investors
，有關資本管理和更多信息 RWA，包括RWA變動詳情
2024年第三季度期間
2024年9月30日第三支柱報告 |
瑞士銀行集團 | 風險加權概覽 資產 7
OV1：風險加權概覽
到期時間
資本
ESTMA
1
美元百萬
30.9.24
30.6.24
30.9.24
1
信用風險（不包括對手方信用風險）
2
其中：標準化方法（SA）
2a
其中：非交易對手相關風險
3
其中：基礎內部評級法（F-IRB）
4
其中：監管槽方法
5
其中：先進內部評級法（A-IRB）
6
對手方信貸風險
2
7
其中：針對交易對手信貸風險的SA（SA-CCR）
8
其中：內部模型方法（IMM）
8a
其中：風險價值（VaR）
9
其中：其他信貸資本比率（CCR）
10
信貸淨額調整（CVA）
11
簡單風險加權法下的股票頭寸
12
基金中的股權投資-透視法
13
基金中的股權投資-基於指定方法
14
基金中的股權投資-備選方法
15
結算風險
16
銀行賬本中的證券化投資風險
17
其中：證券化內部評級方法（SEC-IRBA）
18
其中：證券化外部評級方法（SEC-ERBA） 包括內部評估方法（IAA）
19
其中：證券化標準法（SEC-SA）
20
市場風險
21
其中：標準法（SA）
22
其中：內部模型法（IMA）
23
根據交易帳戶和銀行帳戶之間的切換進行資本費用計提
3
24
操作風險
25
低於扣除閾值（250%風險權重）的金額
4
25a
26
底部調整
27
總計
1 計算 基於 8%的 RWA。 2排除 結算風險， 是 單獨報告 符合 15“結算 風險”。包括 帶有RWA 與中央對手方。 分成 出租方：總督信託。 對手方信用風險的子組成部分是指曝險測量的計算。
3 在最終規則關於最低實施之前不適用 規則的實施。 市場風險的資本要求（交易帳戶業務的基本 回顧
書）。 4 包括受閾值扣除待遇的項目，其風險加權爲250%。 預扣除待遇的項目包括
非合併財務機構（銀行、保險和其他金融機構）的普通股的重要投資，由因 暫時差異產生的遞延所得稅資產以及抵押服務權。
銀行風險資本要求流量申報表 關於內部評級法應對信用風險敞口的。
巨大的告別巡演 CR8 表格 下面 提供 a breakdown 的 號 信用撥備即財政擔保的信用風險。 風險 風險加權資產 動作 fo@microcaprodeo.com 號 第三 季度 的 2024 跨越
巴塞爾銀行監管委員會定義的運動類別 監管（BCBS）。
2024年第三季度，暴露 到瑞士國家銀行和 到聯儲局周圍 390億美元
已從瑞士信貸傳統平台遷移至瑞銀平台。這些風險在
標準化方法 傳統 瑞士信貸 平台上風險加權，但 瑞銀應用 內部的 評級爲基礎的（IRB） 接近方式
此類風險敞口。 這種遷移的影響 對瑞士聯合銀行集團的整體風險加權資產影響微乎其微。 對瑞士聯合銀行集團的整體風險加權資產影響微乎其微。 對瑞士聯合銀行集團的整體風險加權資產影響微乎其微。 對瑞士聯合銀行集團的整體風險加權資產影響微乎其微。 本表格
由於在IRb中包含上述風險，資產規模下降，因此資產規模的RWA增加。低風險權重
遷移風險的 導致減少 平均風險 密度和RWA 來自資產質量 在IRb方法下。
除了與外部人員和組織的日常溝通外 到 table below, our semi-annual CR4, CR5 and CR6 disclosures will be impacted 假設本說明書所涵蓋的所有普通股均已出售完成，銷售股東擁有的普通股數目 變化 這個
2024年第四季度。
IRB方法下的信用風險資產加權值 增加了61億美元，達到1977億美元 在2024年第三季度 。這
餘額 包括 信用撥備即財政擔保的信用風險。 風險 在...之下 號 先進的 IRB approach, as 好 as 信用撥備即財政擔保的信用風險。 風險 在...之下 號 監督 插槽
方法。
變動 fo@microcaprodeo.com 資產 大小 推動了 a 41億美元 增加 fo@microcaprodeo.com RWA， 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 號 遷移 的 號 上述
由於一定程度上中央銀行的風險敞口增加 投資銀行貸款和貸款承諾增加
這些 升高 是 部分地 抵消 除 負 假想淨的 新 貸款資產 fo@microcaprodeo.com 個人 & Corporate 銀行業務 and 全球 財富
Management, 以及 非核心和遺留業務的減少 主要是由我們積極行動推動的 逐步減少投資組合的行動 除自然到期外，我們積極化解投資組合
另外加上自然到期。
資產質量的波動，包括整體投資組合的風險密度變化 降低了510億美元的風險加權資產 降低了510億美元風險加權資產。
主要與 遷移低風險加權 中央銀行資產, 如上所述, 在一定程度上
也 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 低 風險 密度 fo@microcaprodeo.com 全球 財富 管理。 這些 下降 是 部分 抵消 除 增加 fo@microcaprodeo.com 這個
投資銀行，以及個人和企業 銀行，主要是由於風險密度的變化。
2024年9月30日第三支柱報告 |
瑞銀集團 | 風險加權概覽 資產 8
模型升級導致 減少了7億美元，主要是 的結果。 反映了風險加權資產 與減少有關 模型更新 和
用於結構化按金貸款和類似產品的協調 在全球财富管理業務中。
方法論 and 政策 變更 導致 fo@microcaprodeo.com a 減少 的 0.2億美元, 主要 來自 方法 變更 相關的 就
商業房地產和私募股權。
貨幣影響，受 由貨幣貶值 美國的 對其他貨幣的美元 主要貨幣，導致 一個7.7億美元的RWA。 上升
一個7.7億美元的RWA。
›
請參考“信用風險和對手方定義 信用風險RWA變動表格組件，適用於CR8和CCR7”中的
2023年12月31日支柱的「信用風險」部分 報告3，在「支柱3披露」中提供
ubs.com/investors
，相當於
信用風險RWA變動表組成部分的定義
CR8：在IRB下的信用風險敞口RWA流量報表
美元百萬
當季
截至30.9.24年結束
1
季初的RWA
2
資產規模
3
資產質量
4
模型更新
5
方法論和政策
5a
其中：監管附加
6
收購和處置
7
外匯波動情況
8
其他
9
到季度末的RWA
反對方信用風險敏感資產RWA流程報表 內部模型方法和VaR下
下面的CCR7表示流程報表 解釋CCR敏感資產RWA變動 內部模型下
衍生品的IMM方法和風險價值(VaR) ) 證券融資交易的方法 SFTs。
2024年第三季度IMm下的衍生品CCR RWA減少了10億美元至164億美元。資產規模變動導致RWA減少15億美元
，主要是由於客戶驅動的減少 ，導致對中央的抵消
交易對手 fo@microcaprodeo.com 號 投資公司， 銀行。 型號 更新 導致 fo@microcaprodeo.com a 減少 的 12億美元, 主要 相關的 to 這個
重新校準 的 某些 multipliers as a 結果 的 改進 to 模型 資產 IRR管理的質量; 動作 貢獻 to a
美元2.1億增加 RWA主要是因爲 對改變的反應 平均風險密度在 投資銀行。 匯率期貨對報告的影響
動向導致RWA增加了5億美元。
CCR RWA 在SFT上 之下 VaR方法 減少了 0.6億美元 至美元 9.1十億美元 在...期間 第三 季度 2024年。
資產質量指標呈進一步遞增趨勢，反映了我們在當前經濟放緩期間關注中市場、企業和工資單貸款的專注性。因此，不良貸款比率在季度內達到了歷史低點(1.1％)，覆蓋率提高到了264％。 動作 貢獻 給一個 美元12億 減少 在RWA中， 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 給一個 減少 fo@microcaprodeo.com 風險 密度 在MF患者中
集團 國庫。 型號 更新 導致 fo@microcaprodeo.com a 減少 的 美元0.9十億, 主要 相關的 to 號 重新校準 的 某些
multipliers as a result of improvements to models. These decreases were largely offset by an increase of USD 1.2bn due
to asset size movements, primarily due to higher exposures in the Investment 銀行和集團財務。 匯率期貨對報告的影響
資產風險加權資產（RWA）增加了2億美元。
›
請參考“信用風險和對手方信用風險的定義 CR8和CCR7的RWA變動表組成部分”中 這個
「信用風險」章節的2023年12月31日支柱 3報告，可以在「支柱3披露」中找到
ubs.com/investors
，相當於
CCR RWA運動表組成部分的定義
CCR7：內部模型方法（IMM）和風險價值（VaR）下的CCR敞口的RWA流量表述
截至24年9月30日的季度
美元百萬
衍生工具
SFTs
總計
受IMm主體限制
受VaR主體限制
1
季初風險加權資產
2
資產規模
3
交易對手的信用質量
4
模型更新
5
方法和政策
5a
其中：監管額外要求
6
收購和處置
7
匯率變動
8
其他
9
季度結束時的風險加權資產
2024年9月30日第三支柱報告 |
瑞銀集團 | 風險加權概覽 資產 9
根據內部模型方法的市場風險敞口RWA流量報表 內部模型方法
導致市場風險RWA的三個主要組成部分是監管VaR、壓力值-at-risk(SVaR) 和
內部資本收益率。VaR和SVaR組成包括RWA費用 不在VaR中的風險(RniV)。
下面的MR2表提供了2024年第三季度市場風險RWA變動的細分 在2024年第三季度中
內部模型 透過這些組件的方式，根據 由BCBS定義的運動類別。
市場風險RWA 增加26億美元至 第三季度 2024年，達到24.7億美元，受驅動 一項增長 資本
FINMA新引入的緩衝區，用於資本化IRC中頭寸和對沖之間潛在到期錯配。
巨大的告別巡演 IRC， 包括 號 資本 buffer, 將 no longer 失敗 適用 和 號 通過措辭 的 號 區域 巴塞爾協議三 標準
(包括基本 交易審查 2025年1月份（Book） 此外，在2024年第三季度 我們在2024年第三季度
觀察到一個 從資產規模增加 的變動 和其他 的發展 更新已反映 存款保險的 每月風險涉及淨收入 評估，
部分抵消了非核心和傳統投資組合的風險化解 以及傳統業務。
根據回測異常情況推導的FINMA VaR乘數 市場風險的回測例外 風險權重資產相較上一個季度保持不變 與該基金一起
爲3.0，UBS集團排除了某些瑞士信貸(Credit Suisse)的舊有組成部分 以及上述遺留的瑞士信貸組成部分。 參考「市場風險RWA變動表組件定義MR2節中的市場風險部分」
請參閱「市場風險RWA移動表組件的定義MR2」
›
在「市場風險」部分 市場風險RWA移動表組件的定義MR2。 2023年12月31日
2023年第三支柱報告，可在「第三支柱披露」下找到 電話
ubs.com/investors
，用於定義IMA下市場風險RWA變動的表組成部分
表格組件
MR2：IMA框架下市場風險敞口的風險權重資產流量表
1,2
美元百萬
VaR
壓力測試VaR
利率風險計量
信用風險管理
其他
總風險資本
1
截至24年6月30日的風險資本
1a
監管調整
1b
上季末（當天結束）的RWA
2
風險等級變動
3
模型更新/變更
4
方法論和政策
5
收購和處置
6
外匯波動
7
其他
8a
報告期末（當天結束）的RWA
8b
Regulatory adjustment
8c
RWA as of 30.9.24
1 Components that describe movements in RWA are presented in italics. 2 The changes in RWA amounts over the reporting period for each of the key drivers are based on reasonable estimates of the 相關安防-半導體
figures and the approach used might differ for UBS Group excluding certain legacy Credit Suisse components and legacy Credit Suisse components.
30 September 2024 Pillar 3 Report |
UBS Group | Going and gone concern requirements 符合資格的資本 10
進行和繼續經營要求和符合資格的
資本
巨大的告別巡演 表格 下面 提供 details 的 號 瑞士 系統性地 相關的 bank (SRB) 去 and 已經走了 關注 首都
按瑞士金融市場監管局（FINMA）要求的資本要求 根據瑞士金融市場監督管理局（FINMA ).
›
請參閱UBS集團2024年第三季度報告中的「資本管理」部分，可在“季度 請參考UBS集團2024年第三季度報告，可在“季度
ubs.com/investors
關於資本管理的更多信息
瑞士SRb進行和實行關注要求和信息
截至30.9.24
RWA
LRD
以美元指數計，除非另有說明
佔%
佔%
必要的持續經營資本
總持續經營資本
1
1
普通股權一級資本
2
其中：最低資本
其中：緩衝資本
其中：反週期性緩衝資本
最大額外一級資本
其中：額外一級資本
其中：額外一級緩衝資本
符合要求的持續經營資本
總持續經營資本
普通股權一級資本
總吸收損失額外一級資本
3
其中：高觸發吸收損失額外一級資本
其中：低觸發損失吸收附加第一層級資本
要求的持續經營資本
總的持續經營損失吸收能力
4,5,6
7
7
其中：基本要求，包括市場份額和LRD的附加項
符合資格的持續經營資本
全部失去關注的吸收損失能力
總二級資本
其中：非巴塞爾III標準的第二層級資本
符合TLAC資格的高級無擔保債務
總共吸收損失能力
所需的總損失吸收能力
符合條件的總損失吸收能力
風險加權資產/槓桿比率分母
風險加權資產
槓桿比率分母
1 包括 適用的附加組件 佔資產風險加權的1.44% 適用於風險加權 資產（RWA） 以及槓桿0.50% （LRD） 比率分母 和0.50%的比率 2 我們 最低 CET1 槓桿比率 要求 爲 3.50% 包括 公司財政資產的 1.5% 基本
要求，另外 1.5% 基礎緩衝資本 要求，0.25% LRD 附加要求，一個 0.25% 市場 份額附加要求 基於我們的 瑞士信貸業務。 3 包括未清業務 low-trigger loss-
absorbing additional tier 1 capital instruments, which are available under the Swiss systemically relevant bank framework to meet the going concern requirements until their first call 截至日期。 他們的第一個通知日期，
這些工具符合符合繼續經營要求的資格。 4 最多可使用剩餘期限爲一到兩年的工具滿足繼續經營要求的 25%。一旦至少 75% 的最低繼續經營要求得到滿足，
將所有剩餘期限大於兩年的工具，都不能再被用來計入綜合繼續經營資本。 兩年以上剩餘期限的工具填滿至少 75% 的最低繼續經營要求後，所有剩餘期限爲一到兩年的工具仍然有資格被計入總繼續經營資本。 年的工具填滿至少 75% 的最低繼續經營要求後，所有剩餘期限爲一到兩
年的工具仍然有資格被計入總繼續經營資本。 從2023年1月1日起，系統重要銀行（SIBs）的解決性折扣已被替換爲相當於總體關切資本要求的75%的降低基本關切資本要求
已被替換 使用降低的基準 關切資本要求 相當於 75%的 總體關切要求 要求（不包括反週期性 緩衝要求） 截至2024年7月 金融市場監管機構 瑞士
金融市場監管局（FINMA）有權 對總額高達 25%的附加費 。 關注資本要求應該 障礙物對於社會影響債務 SIB 的 可解決性問題應該在 未來事件。無法保證公司的實際結果和未來事件將與這些前瞻性陳述中預期的一樣，由於在公司2023年12月4日的《年度信息形式》的「風險因素」欄目中討論的因素造成。實際未來結果可能會有所不同。各種假設或因素通常應用於繪製結論或作出前瞻性信息的預測或投影，這些假設和因素基於ReconAfrica目前可獲得的信息。
可解決性評估中被鑑定。 7 包括適用的風險加權資產佔比爲 1.08%，以及對流動風險內部資本佔比爲 0.38%。
2024年9月30日第三支柱報告 |
瑞銀集團 | 槓桿比率 11
槓桿比率
巴塞爾III槓桿比率
銀行業監督管理委員會（BCBS） 槓桿比率，如「KM1：關鍵指標」中總結的 表格
fo@microcaprodeo.com 部分 2 的 這 的立場描述爲「與其自身氣候立場基本一致」的美國石油學會的記錄。 是 計算 除 除以 號 在末期匯率下，資產和負債轉換成美元，收入和費用項目成爲翻譯，即匯率。 一級 資本 除 號 在末期匯率下，資產和負債轉換成美元，收入和費用項目成爲翻譯，即匯率。 發揮...的優勢 比率
分母（LRD）。
LRD包括基於IFRS會計準則的資產和資產負債表外項目。衍生品
風險敞口 調整後 一定數量的 項目，包括 替代值 和符合資格的 現金變動 按金淨額抵消，
當前 敞口方法附加 爲潛在 未來敞口 表計算 名義金額 爲賣出 信用衍生品。
LRD還包括對交易對手的附加費用。 與證券融資交易（SFTs）相關的信用風險。
表格 熱圖 差異 之間 IFRS會計 標準總計 資產 根據 合併範圍 根據IFRS會計準則和BCBS在資產負債表上的總體曝光。這些曝光是
計算的起點 用於計算
計算的起點 the BCBS LRD, as shown in the LR2 table in this section. The difference is due 到 應用範圍 這個
監管範圍 整合的 爲 目的是 BCBS 在計算中。 此外，攜帶 金額爲 衍生品
金融工具和SFTs 從中扣除 IFRS會計準則 總資產。它們 風險資本約束委員會的槓桿規定對其進行了補充，因此這些項目在LR2表的不同暴露線項中被添加回來。
瑞銀系統性重要銀行和風險資本約束委員會槓桿率之間的差異 在瑞士系統重要銀行之間的差異
在瑞銀系統性重要銀行和風險資本約束委員會的槓桿率之間的差異 槓桿資本比率同在瑞士系統性重要銀行之下
在瑞士系統性重要銀行 的收入條目 在LR2表中的不同暴露線項中 銀行(SRB)和 BCBS規則。但是， 有一個 差異。 這個
資本 分子 之間 號 兩個 框架。 根據 BCBS 規則 只有 普通的 股東權益 一級 (CET1) and 額外
一級 資本 are 包含在 號 分子。 根據瑞士法規 SRB規則 UBS 是必需的 以符合 going and 已經走了 concern
leverage ratio requirements. Therefore, depending on the requirement, the numerator includes tier 1 capital instruments,
tier 2 capital instruments and / or total loss-absorbing capacity -eligible senior unsecured debt.
將IFRS會計準則的總資產與BCBS巴塞爾III標準的總負債表外理之餘額表風險暴露進行對賬
衍生品和證券融資交易
美元百萬
30.9.24
30.6.24
餘額表風險暴露
1
IFRS會計準則的總資產
2
銀行、金融、保險或商業實體的投資調整 因會計目的而進行合併，但在財務報表之外的投資 外部的
監管整合範圍
1
3
對銀行、金融、保險等投資進行調整 超出整合範圍的商業實體 用於會計
目的，但用於監管目的的合併
1
4
根據運營會計框架在資產負債表上確認的受託資產的調整 但被排除在外 從這個
槓桿比率敞口度量
5
IFRS中衍生金融工具的賬面金額較少 會計準則總資產
6
IFRS會計中證券融資交易的賬面金額較少 準則總資產
7
會計價值的調整
8
資產負債表項目，不包括衍生工具和證券融資交易，但包括抵押品
9
確定BCBS巴塞爾III時扣除的資產金額 第一類資本
9a
過渡性 CET1 資本購買價格分配調整
2
10
總資產負債表上的曝光（不包括衍生品和證券融資交易）
1,230,549
1,198,311
第1行 第3行 包括的實體 被合併 在監管範圍內 合併範圍內 但不包括 根據IFRS 範圍 合併。報告 此前 2024年第三季度報告還包括 。 也包括
與某些相關暴露有關 特殊目的載體曾經被去除資產合併 在第2行包括在第3行。從2024年第三季度開始， 這種方法已經 被納入 從2024年第三季度起， 這種做法已經被 採用 refined, with no bottom-line
impact on row 10. Prior periods have not been restated. 2 In the third quarter of 2024, we accelerated the amortization of the remaining transitional CET1 capital purchase price allocation adjustments. Refer to the
「Introduction and basis for preparation」 section of this report for more information about the change in CET1 capital deduction items.
During the third quarter of 2024, the LRD increased by USD 44.1bn to USD 1,608.3bn. The increase was primarily driven
by currency effects of USD 53.6bn, partly offset by asset size and other movements 95億美元。
資產負債表上的敞口（不包括 衍生品和證券融資 交易）增加了322億美元，主要
由於 貨幣影響 450億美元， 部分抵消 按照資產 規模和 其他變動 12.8億美元。 資產 規模
主要是由於資產規模的變動 39.6%的 現金減少 以及在中央銀行的餘額 降低，同時 貸款餘額減少 因爲負淨新增貸款，主要發生在個人及企業銀行和
全球财富管理。同時，也有 由於負淨新增貸款 導致貸款餘額下降，主要發生在個人及企業銀行和全球财富管理。也有
減少 在交易中 投資組合資產 在非核心領域 和傳統業務 受到驅動 由我們的行動 積極地 解除 投資組合，在
除自然減少外。這些減少部分被集團財務部門其他金融資產的增加所抵消
and 交易 資產組合 可持續性和氣候風險披露 主要 驅動 除 經濟。 增加 fo@microcaprodeo.com positions 舉行 fo@microcaprodeo.com 號 投資公司， 銀行 to 對沖 客戶
頭寸，以及 市場驅動的增長。此外， 扣除項目導致 美元3.6bn的LRD減少， 由於我們自願加快攤銷
剩餘過渡CET1資本購買價格分配的 2024年第三季度調整。
衍生曝光增加了85億美元，主要是由於資產規模和其它61億美元及貨幣
貶值2.4bn的影響。資產規模的變動主要是
證券融資 交易增加 達到33億美元， 主要原因是 到4.2億美元的貨幣部分 氣候變化的影響和 抵消
資產規模和其他資金流動爲0.9億美元。
2024年9月30日支柱3報告 |
瑞士銀行集團 | 槓桿比率 12
表外項目增加了0.1億美元，主要是由於匯率影響。 20億美元，部分抵消資產規模和其他資金流動爲1.9億美元。資產規模的變動
主要是由於承諾的減少。 主要是由於承諾的減少。
›
請參考UBS集團2024年第三季度報告中「槓桿比率分母」一節 「風險、資本、流動性和資金、以及資產負債表」部分 UBS集團第四季度報告中的內容
請參考UBS集團2024年第三季度報告 請看「季度報告」下的內容
ubs.com/investors
英國洪水風險暴露，瑞士信貸（Schweiz）銀行
LR1：BCBS巴塞爾III槓桿比率摘要比較
美元百萬
30.9.24
30.6.24
1
根據已發佈的財務報表的合併總資產
2
調整用於銀行、金融、保險或其他合併會計目的但在監管範圍之外的投資 在會計方面合併但不在監管合併範圍內的銀行、金融、保險或其他商業實體的調整 負債表上根據運作會計框架確認但被排除的受託資產的調整
負債表上根據運作會計框架確認但被排除的受託資產的調整
1,2
3
負債表上根據運作會計框架確認但被排除的受託資產的調整 負債表上根據運作會計框架確認但被排除的受託資產的調整 從槓桿比例
比率敞口度量
4
衍生金融工具的調整
5
證券融資交易的調整（即回購和類似擔保性 借款）
6
表外項目的調整（即轉換爲信用等值 表外曝險的金額）
7
其他調整
7a
其中：過渡性CET1資本購買價格分配調整
3
7b
其中：監管範圍內的合併實體 併購
2
8
槓桿比率曝光（槓桿比率分母）
1 包括從一級資本中扣除的資產。 2 第70億行包括在監管範圍內的合併範圍內的實體，但不在國際財務報告準則範圍內。在2024年第三季度之前的報告中
本第三季度之前的2024年 報告也包括了 與某些相關的曝光 特殊目的載具已被去除合併 自第二行 2024年第三季度開始 這種方法已經得到了完善，不會對第8行產生底線影響 2024年第三季度之後 這種方法已經得到了完善，不會對第8行產生底線影響
在此之前 未重新報告。 2024年第三季度， 我們加快了剩餘過渡CET1資本購買的攤銷 價格分配
有關CET1資本扣除項目變化的更多信息，請參閱本報告的「引言和編制基礎」部分 有關CET1資本扣除項目變化的更多信息。
LR2：BCBS巴塞爾III槓桿率普通披露
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
資產負債表上的敞口
1
資產負債表項目（不包括衍生品和證券融資 交易（SFTs)，但包括抵押品）
2
（在確定巴塞爾III一級資本時扣除的資產金額）
2a
過渡性CET1資本購買價格分配調整
1
3
總資產負債表敞口（不包括衍生品和SFTs）
衍生品敞口
4
所有衍生交易關聯的替代成本（即淨值準備金） 現金變動按金）
5
與所有衍生交易相關的PFE附加金額
6
爲衍生品提供的質押品進行成本調整，以便從資產負債表資產中扣除 （根據運營會計框架扣除資產負債表資產的現金變動按金）
7
（爲衍生交易提供的現金變動按金應予扣除資產） 在衍生交易中提供的現金變動按金應予扣除
8
（免除QCCP客戶結算的交易敞口的QCCP客戶結算敞口）
9
所有授信寫入的調整後有效名義金額 衍生品
2
10
（調整有效名義抵消和附加扣除額 撰寫信用衍生品）
3
11
總衍生品暴露
證券融資交易暴露
12
扣除出售會計交易後的總SFt資產（未承認淨額化） 淨現金應付款和應收款淨額的總SFt資產
13
淨現金應付款和應收款淨額的總SFt資產）
14
SFt資產的CCR曝光量
15
代理交易曝光
16
證券融資交易總曝光
其他表外曝光
17
表外曝光（名義金額）
18
（轉換爲信貸等價金額的調整）
19
表外項目總曝光
總曝光（槓桿比率分母）
資本和總敞口（槓桿比率分母）
20
第一層資本
21
總敞口（槓桿比率分母）
槓桿比率
22
巴塞爾三世槓桿比率（%）
2024年第三季度， 我們加快了攤銷 剩餘過渡性普通股一級資本 購買價格分攤調整。 參考“介紹和 準備基礎”部分的 這
報告了解更多 關於 普通資本一級（CET1）變更 資本扣除項目的信息。 包括出售的保護 包括代理交易。 出售的保護可以 通過購買基礎參考實體的保護進行抵消 在符合巴塞爾III槓桿比率的條件和披露要求的情況下 相同
框架。 且披露要求得到滿足。
2024年9月30日第三支柱報告 |
瑞士銀行集團 | 流動性和資金 13
流動性和資金
流動性覆蓋率
我們監控所有重要貨幣的流動性覆蓋率（LCR）以管理任何貨幣 錯配 以便管理任何貨幣 不匹配
高質量流動資產（HQLA）與壓力時期的淨預期之間 壓力時期的現金流出
第三支柱披露要求
2024年第三季度報告部分
披露
2024年第三季度報告頁碼
資金來源集中度
資產負債表和表外資產負債表
Liabilities, by product and currency
53
High-quality liquid assets
HQLA must be easily and immediately convertible into cash at little or no loss of value, especially during a period of stress.
HQLA是低風險且無擔保的資產。 是低風險的資產 are 的低 風險和 are 無擔保的。 其他特徵 高品質流動資產 are 輕鬆且 確定性 的
估值低 與高風險資產 相關性低的投資， 掛牌 資產 在一個發達 和公認 交易所上，存在 的
活躍且規模龐大的 市場 資產和低波動性。 我們的HQLA主要 由符合 資格的
LCR框架中的一級資產組成，包括 現金、中央銀行準備金和政府債券。在 2024年第三季度，我們的平均HQLA下降了
。 總資產減少176億美元至360.6億美元，主要反映現金可用性降低，因爲融資
交易資產的融資和瑞士監管規定的增加 最低準備金要求 .
高品質流動性資產（HQLA）
平均第三季度24
1
平均第二季度24年
1
10億美元，除非另有說明
下面是公允價值計量中使用的計價方法的說明：
加權
流動性
價值
2
第二級：
公允價值基於在活躍市場上類似資產和負債的報價價格以及爲金融工具直接或間接地而言，在金融工具的整個期限內基於對金融工具可觀察的輸入。
加權
流動性
價值
2
總計
加權的
流動性
價值
2
下面是公允價值計量中使用的計價方法的說明：
加權的
流動性
價值
2
二級
加權
流動性
價值
2
總計
加權
流動性
價值
2
現金餘額
3
證券（在資產負債表內和外）
總HQLA
4
1 根據第三季度65個數據點的平均值計算 2024年第三季度65個數據點和61個數據點計算 2 在適用折扣率和可能的情況下，對2級限額進行限制後計算 增加的非利息收入主要來自於存款服務費、交換費和二級市場抵押貸款收入的增加。與最近一個相關的季度和2023年第二季度相比，抵押貸款銷售收入有所改善。公司在2024年6月30日的季度內錄得了92000美元的抵押貸款銷售收入，而在2024年3月31日的季度內錄得了62000美元，在2023年第二季度錄得了51000美元。 2 計算在折扣率應用後，以及2級限額有效時 證券（在資產負債表內和外）
下級資產由以下內容組成： 3包括現金和存放在中央銀行以及符合瑞士金融市場監管機構規定的其他餘額。 4根據瑞士金融市場監管機構要求計算。
2024年9月30日第三支柱報告 | UBS集團 | 流動性和資金
UBS集團 | 流動性和資金 14
第三季度流動性覆蓋率發展 2024年上半年
巨大的告別巡演 每月一次 價格 LCR 的 號 UBS 集團 減少了 12.7%的百分比 點數 to 199.2%, 剩餘期限 的。 這個
審慎要求 通過溝通 瑞士 金融市場 監管機構 （FINMA）。 季度平均LCR的變動主要受到淨穩定資金比率的下降推動
負債流動性比率的下降主要受到16760億美元的高質量流動性資產減少至36060億美元的影響，主要反映了 高度流動性資產減少176億美元至360.6億美元，主要反映了
低 現金 可用的最 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 號 融資 的 交易 資產 and 經濟。 增加 fo@microcaprodeo.com 瑞士 監管 如果NEP OpCo按照其合夥協議解散，則將通過一種稱爲清算的過程出售或處置其資產。NEP OpCo首先將用於償還任何未償付的負債，包括款項的IDR費用，接下來用於支付如果有的話OpCo A系列首選單位持有人的適用清算優先權，最後按照其各自的正資本帳戶餘額比例向NEP OpCo的投票普通單位、非投票普通單位和OpCo P類單位持有人支付。 reserve
而是 平均 淨現金 現金流出增加 增加26億美元 至1811億美元， 反映 淨資產較高 資金流出較多
來自衍生品的更高流出和存款的更高流出， 部分抵消了不可撤銷貸款承諾的流出減少 。貸款承諾流出低於以往。
LIQ1：流動性覆蓋率（LCR）
24年第三季度平均
1
24年第二季度平均
1
以億美元計，除非另有說明
未加權
價值
加權
價值
2
未加權
價值
加權
價值
2
高質量流動資產（HQLA）
1
總HQLA
現金流出
2
零售存款和小型企業客戶存款
3
其中：穩定存款
4
其中：不穩定存款
5
無抵押批發融資
6
其中：經營性存款（所有交易對手）
7
其中：非經營性存款（所有交易對手）
8
其中：無抵押債務
9
擔保的批發融資
10
額外要求：
11
其中：與衍生品及其他交易相關的資金流出
12
其中：由於債務產品資金流失引起的流出
3
13
其中：承諾的信貸和流動性設施
14
其他合同性融資義務
15
其他有條件的融資義務
16
總現金流出
現金流入
17
擔保貸款
18
來自完全履約暴露的流入
19
其他現金流入
20
總現金流入
平均第3季度24
1
平均第2季度24
1
美元十億，除非另有說明
調整後總利潤
價值
4
調整後總計
價值
4
流動性覆蓋率（LCR）
21
高品質流動性資產總量
22
淨現金流出量
23
流動性覆蓋率（LCR）%
1 基於65個數據點的平均計算 2024年第三季度61個數據點 2024年第二季度61個數據點 2 在減值、流入和流出後計算 利率。 3包括
與資產支持證券、抵押債券、其他結構化融資工具、資產支持、商業票據有關的流出 結構化實體（信託公司）、證券投資工具和
其他類似融資設施。 4在減值、流入和流出率的應用後計算 以及如適用的Level 2資產和現金流入限額。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要的受監管子公司和子群體 | 介紹 15
重要受監管子公司
及子集團
介紹
這些部分的披露範圍
以下各節包括資本和其他監管信息，截至2024年9月30日，適用於瑞銀股份有限公司綜合財務報表， 截至2024年9月30日，適用於瑞銀股份有限公司綜合財務報表的資本和其他監管信息
瑞銀 獨立的， 瑞銀瑞士有限公司 獨立的， 瑞士聯合銀行歐洲股份公司 合併的， 瑞士聯合銀行美洲控股有限責任公司
合併及瑞士信貸國際獨立經營。以下各部分的資本信息基於支柱1
資本要求。 實體可能 可能受到民事 對重要的 額外柱 2要求， 這代表 額外
根據各個實體的風險設定的必要資本金額，並與監管機構達成協議。
美銀美林控股有限責任公司合併
美國聯邦儲備委員會壓力資本緩衝要求
2024年8月，聯邦 儲備委員會指定瑞士銀行 美國控股有限責任公司一項壓力 資本緩衝（SCB) 爲9.3%
截至2024年10月1日 (先前 9.1%) 根據聯儲局 董事會的SCb規則，導致 共同的資本一級要求總計爲13.8%。我們美國的中間控股公司的SCb基於 股東權益
先前 發佈的結果
。 聯邦 聯儲局委員會2024年 多德-弗蘭克法案壓力 測試 （DFAST），在這裏 瑞銀美洲控股有限責任公司超過了最低資本要求
在嚴重不利情況下。 在嚴重不利情況下。
2024年9月30日第3支柱報告 |
重要的受監管子公司和子分組 | 瑞銀集團 16
瑞銀集團
2024年第三季度關鍵指標
巨大的告別巡演 表格 下面 是 基於 聲明 巴塞爾 委員會 聲明 銀行業務 監督 (BCBS) 巴塞爾協議三 規則 and 國際財務報告準則 會計
標準。
過去五年 第三季度 2024年，一級資本增加 1資本增加 增加25億美元 達到1007億美元。 普通股權益 一級資本（CET1）
資本 增加 除 14億美元 to 844億美元， 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 運營 爲人民幣4640萬(合美元640萬)，相比2023年第一季度的人民幣1030萬和2023年第四季度的人民幣2660萬。 之前 稅 的 12億美元， 外匯
貨幣翻譯(b) 調整 收益 的 美元15億美元 and 經濟。 增加 fo@microcaprodeo.com 符合條件 延期 稅 資產 被認爲是《關心艾滋病基金會》發佈的一份報告中資助HIV相關計劃的慈善資助商的第一名。 對於 temporary
差異 的 美元0.3億美元， 部分 抵消 除 股息 應計 的 10億美元 and 判斷 稅 expenses 的 3億美元。
額外的 一級 (AT1) 資本 已發行的 除 號 集團 and 聲明 lent to 瑞銀 增加 除 USD 1.1bn to 16.3十億美元，
反映了新AT1的發行 相當於16億美元 資本工具。 以及正面影響 來自利息 1.6十億美元和 正面影響 率
風險對沖，外匯 貨幣翻譯和 其他影響，部分 被AT1召喚 資本工具相當於 1.0億美元。
到期。
在中 號 第三 季度 的 2024, 風險加權 資產 (RWA) 增加 除 美元5.6十億 to 美元515.5十億, 驅動 除 a
美元10.8十億 增加 fo@microcaprodeo.com 貨幣翻譯(b) 效果， 在一定程度上 抵消 除 下降 的 美元3.6億 由此產生的 來自 資產 大小 and 其他
運動主要受到較低的驅動 信貸和交易對手信用 風險資本佔用計量標準，以及16億美元 由模型帶來的
更新和方法論改變。
2024年第三季度，槓桿比率分母（LRD）增加了 472億美元至1611.2億美元，
受到貨幣影響驅動 美元54.2億的部分抵消 由資產規模和 其他7.1億美元的變動。 資產規模
and 其他 動作 是 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to a 減少 fo@microcaprodeo.com 現金 and 餘額 在 中央 banks, as 好 as 下降 在MF患者中
貸款餘額有所增加，部分被交易組合資產和其他金融資產的增加部分抵消。此外，存在
資產負債表外敞口和證券融資交易敞口減少，部分被更高 衍生品
相應地，瑞士聯合銀行AG綜合 CET1 資本比率從 16.3% 上升至 16.4%，反映出 CET1 資本的增加
部分抵消 風險加權資產的增加。巴塞爾 III 槓桿比率從 6.2% 下降至 6.3%，反映了
LRD的增加，部分抵消了更高的一級 1級資本。
巨大的告別巡演 每月一次 價格 流動性 覆蓋範圍 比率 (the LCR) 的 瑞銀 合併的 增加 2.2 percentage 點數 就
196.3%。 變化 季度 平均LCR 主要受 推動 Equinor的增加 高質量 流動資產
（HQLA）的 美元80.3億至360.6億美元。 此增加主要歸因於 的顯著影響 的效果 合併 瑞銀股份有限公司
和瑞士信貸股份有限公司的合併，僅包括合併後21天的影響 第二季度的平均流動性覆蓋率
的 2024. 巨大的告別巡演 增加 fo@microcaprodeo.com 高質量流動資產 礦山 部分地 抵銷 除 a 40.1億美元 增加 fo@microcaprodeo.com 假想淨的 現金 資金外流 to 1837億美元，
主要歸因於合併效應 瑞士銀行和瑞士信貸銀行的合併 僅有21天的合併後階段
效果被包括在2024年第二季度的平均LCR中。 2024年第二季度。
截至 30九月 2024, 號 假想淨的 穩定 資金比率 減少了 0.9個百分點 點 to 126.8%. 可用 穩定
資金增加 增加了206億美元 美元903.4億美元， 主要由 由於更高的 客戶存款， 主要是由於 貨幣
效應的影響。所需穩定資金增加了213億美元，達到712.7億美元，主要反映了交易
資產和貸款資產的增加，後者增加主要是 受貨幣影響驅動。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要的受監管子公司和子集團 | 瑞士銀行集團 17
KM1：關鍵指標
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
30.9.23
可用資本（金額）
1
調整的基礎
2
第一層資本
3
總資本
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產（RWA）
4a
最低資本要求
1
以風險加權資產爲基礎的資本比率（佔RWA的百分比）
5
普通股一級資本比率（CET1比率）（%）
6
一級資本比率（Tier 1比率）（%）
7
總資本比率（%）
附加的CET1緩衝要求佔風險加權資產的百分比
8
資本保全緩衝要求（%）
9
反週期性緩衝要求（%）
9a
瑞士按揭貸款的額外反週期性緩衝 (%)
10
銀行G-SIb和 / 或D-SIb額外要求（%）
2
11
銀行CET1特定緩衝要求的總和（%）
3
12
滿足銀行最低資本要求後可用的CET1（%）
4
巴塞爾Ⅲ槓桿比率
13
巴塞爾Ⅲ槓桿比率總敞口測量
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
流動性覆蓋率（LCR）
5
15
總高質量流動資產（HQLA）
16
淨現金流出總額
16a
其中：現金流出
16b
其中：現金流入
17
流動資產比率（LCR）%
196.34
194.12
191.38
189.71
176.56
淨穩定資金比率（NSFR）
18
總可用穩定資金
903,402
882,760
19
總需求穩定資金
712,729
691,477
20
NSFR（%）
126.75
127.66
1 計算爲風險加權資產總額的8%，基於 總資本最低要求， 不包括CET1緩衝資本要求。 兩個瑞士SRb進行和已成關注 瑞士銀行UBS AG的要求和信息 淨虧損 $(4,756) $(8,663) $(10,178) $(12,020)
在本部分下面提供。 不包括直接或間接以瑞士住宅爲抵押物的風險加權頭寸的非BCBS資本緩衝要求。 代表可用的CET1比率
用於滿足緩衝要求。 滿足緩衝要求的CET1比率。 根據CET1比率計算 減去BCBS CET1 資本要求，並在適用情況下減去 BCBS第二級資本要求 用CET1資本滿足。 5在應用haircuts、流入和流出率後計算
以及在適用情況下對第二級資產和現金設定上限之後計算 與此相關。 inflows. Calculated based on an average of 65 data points in the third quarter of
2024 and 61 data points in the second quarter of 2024, of which 40 data points were before the merger (i.e. from 2 April 2024 until 30 May 2024), and 21 data points were after the merger (i.e. from 31 May 2024
until 30 June 2024). For the prior-quarter data points, refer to the respective Pillar 3 Report, available under 「Pillar 3 disclosures」 at ubs.com/investors, for more information.
30 September 2024 Pillar 3 Report |
重要的受監管子公司和子集團 | 瑞士聯合銀行股份有限公司合併 18
瑞士系統性重要銀行即將以及已經成爲關注焦點 要求和信息
下表 提供 瑞士系統性 重要銀行風險加權資產- and LRD-based going and gone concern
requirements and information as required by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA); details regarding
eligible gone concern instruments are also provided below .
未償還金額 high- and low-trigger 具有吸收損失能力的 第二層 資本 工具， 不符合巴塞爾III的 第二層 資本
工具, and 總 吸收損失的 符合資本要求的 無抵押 債務 工具 are 符合條件 to 符合 已經走了 關注
直到距到期前一年才需滿足的要求。
更多 信息 關於 號 去 and 消失了 關注 ESTMA and 信息 是 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； fo@microcaprodeo.com 號 “Total loss-
absorbing capacity” 部分 的 號 瑞銀 年度薪酬 報告 2023, 可用的 在...之下 “年度 報告” 電話
ubs.com/investors.
瑞士SRB進行和關注要求與信息
截至30.9.24
RWA
LRD
美元萬元，除非另有說明
佔總額的%
佔總額的%
需要的持續經營資本
總持續經營資本
1
1
普通股權一級資本
2
其中：最低資本
其中：緩衝資本
其中：逆週期緩衝
最大額外一級資本
其中：額外一級資本
其中：額外一級緩衝資本
符合條件的未來資本
總未來資本
普通股權一級資本
總損失吸收額外第1級資本
其中：高觸發損失吸收額外第1級資本
其中：低觸發損失吸收額外第1級資本
3
需要的紓困負債資本
總紓困損失吸收能力
4,5,6
其中：基本要求，包括市場份額和LRD的附加項
7
7
合格的紓困資本
全部失去關注的吸收損失能力
總二級資本
其中：不符合巴塞爾III標準的二級資本
符合TLAC要求的無擔保債務
總共吸收損失能力
所需的總損失吸收能力
符合條件的總損失吸收能力
風險加權資產/槓桿比率分母
風險加權資產
槓桿比率分母
風險加權資產（RWA）和槓桿的適用附加費率分別爲1.51%和0.52%。 分母（LRD）中，風險加權資產爲7個點子，而點子爲2。 分母體現了瑞士金融市場監管局（FINMA）的第二支柱資本要求。
與供應鏈相關的33800萬美元的資金融通公司事項。 信貸風險歌德的重要性。 我們的最低普通資本一級槓桿比率要求爲3.52%，包括1.5%的基本要求， 一項 1.5%的基礎緩衝資本
需求，0.25%的LRD附加要求，基於我們的瑞士信貸業務的0.25%市場份額附加要求以及0.02%的支柱2資本附加要求 涉及供應鏈融資基金問題在
瑞士信貸。 3個現有未償付的低觸發額外 第一層資本工具符合 按照同意的標準在瑞銀的作爲 AG綜合層面作爲持續關注資本 根據FINMA，直到首次 起始日。截至他們的
第一個到期日，這些工具符合持續經營要求。 4 最長可使用25% 的持續經營要求來滿足 剩餘期限在
一年到兩年之間的工具 。一旦至少 75% 的持續經營要求得到滿足 最低已去 關注要求已 已滿足 具有 剩餘期限 大於 兩年所有 具有 剩餘
剩餘期限在一年到兩年之間的資格仍然有效 將被包括在全部潛在性破產資本中 從2023年1月1日起，可解決性 系統重要銀行（SIBs）的潛在性破產資本需求折扣已被取代爲
降低後的基礎潛在性破產資本需求 相當於總額的75% 總額的75%相當於總額的75% 持續經營要求（不包括逆週期 緩衝要求）。 6 截至2024年7月，FINMA
具有 可對 徵收 高達25%的 附加費。 總額遞增 關注資本需求 應該識別解決未來解決障礙 某SIB的 應該確定可解決性的障礙 在未來解決性中 評估。
7 包括1.08%的RWA和0.38%的LRD適用附加費。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要受監管子公司和子集團 | 瑞士UBS銀行合併 19
瑞士SRB進行中和解散信息
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
符合可行性的繼續經營資本
總繼續經營資本
總一級資本
普通股權一級資本
總損失吸收額外一類資本
其中：高閾值損失吸收額外一類資本
其中：低閾值損失吸收額外一類資本
符合條件的潛在關鍵資本
全部失去關注的吸收損失能力
總第二層資本
其中：非巴塞爾III依從的第二層資本
TLAC合格的無抵押債務
總共吸收損失能力
總共吸收損失能力
風險加權資產/槓桿比例分母
風險加權資產
槓桿比率分母
資本和吸收損失能力比率（%）
持續經營資本比率
其中：普通股一級資本比率
破產關注損失吸收能力比率
總吸收損失能力比率
槓桿比率（%）
持續營運槓桿比率
其中：普通股一級槓桿比率
破產關注槓桿比率
TLAC槓桿比率
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要的受監管子公司和子團體 | 瑞銀AG獨立 20
瑞銀AG獨立
2024年第三季度關鍵指標
巨大的告別巡演 表格 下面 是 基於 聲明 巴塞爾 委員會 聲明 銀行業務 監督 (BCBS) 巴塞爾協議三 規則 and 國際財務報告準則 會計
標準。
過去五年 第三季度 2024年底 第一層資本 增加 以19億美元 至994億美元。 普通股權益 第一層（CET1）
資本增加了80億美元至 831億美元，主要是由於稅前運營利潤爲17億美元 ，部分被額外的 應計退資
所抵消 。 資本 回報。 瑞銀集團 10億美元。 額外的 一級資本債券（AT1） 資本 由 這個
集團 and 聲明 lent to 瑞銀 增加 除 USD 1.1bn to 163億美元， 反映 號 發行 的 新 AT1 資本
工具 相當於16億美元，利率風險對沖、外匯翻譯等產生積極影響
其他效應的影響，部分被AT1資本工具的回購所抵消 相當於10億美元。
過渡期風險加權資產（RWA）增加了 107億美元，達到5652億美元 美元。 第三季度 2024年， 權益相關
受驅動 升高 fo@microcaprodeo.com 參與 RWA和 市場 風險資產加權 部分 抵消 由一個全球註記表示, 減少 在信貸 和對手方
信用風險RWA。
過去五年 第三季度 2024年， 槓桿 比率分母 （LRD） 增加 美元22.6億美元 美元944.4億美元，
由貨幣影響推動 爲24.9億美元，部分抵消 資產規模和 其他2.3億美元的波動。 資產規模
的變動 主要受到驅動 通過一 利率 現金和 中央銀行的餘額，以 隨着貸款的減少 其他 弱化 餘額，
在一定程度上被交易資產、證券融資、交易風險和衍生品風險增加部分抵消。 交易資產，證券融資，交易風險和衍生品風險的交易暴露也出現增加。
相應地，瑞銀AG獨立核心一級資本比率從14.8%下降至14.7%， 反映出根據過渡條款的風險加權資產。 過渡風險加權資產，
的 過渡風險加權資產。 部分抵消 由 的 CET1資本。 公司的 巴塞爾III槓桿 比率下降 就
從10.6%上升至10.5%，反映了LRD的增加，部分地 抵消了前述一級資本增加。
巨大的告別巡演 每月一次 價格 流動性 覆蓋範圍 比率 (the LCR) 的 瑞銀 獨立的 增加 12.7 percentage 點數 就
282.3%，仍然高於 監管要求 由瑞士金融市場監督 （FINMA）通知。 公司有權授權
中的變動 季度 價格 LCR是 主要由 通過 增加 在高質量 流動資產驅動
高質量流動性資產（HQLA） 332億美元至1702億美元。 這一增長主要是由 大幅歸因於 的影響 和瑞士信貸AG合併的結果，僅包括合併後21天的影響 瑞銀股份有限公司
和瑞士信貸AG合併的結果，僅包括合併後21天的影響 第二季度的平均LCR
的 2024. 巨大的告別巡演 增加 fo@microcaprodeo.com 高質量流動資產 礦山 部分 抵消 除 a 美元10.0十億 增加 fo@microcaprodeo.com 假想淨的 現金 資金外流 to 美元60.4億美元，
主要歸因於合併效應 瑞士聯合銀行股份公司和瑞士信貸股份公司的合併， 僅包括合併後21天的數據
對2024年第二季度的平均LCR的影響 僅包括合併後21天的數據
截至 2024年9月30日， 淨額 穩定資金 比率下降 2.1個百分點 至100.4%, 仍高於
號 prudential 需求 通信 除 FINMA. 可用 穩定 融資 減少了 稍微 除 16億美元 就
4464億美元， 主要 驅動 除 低 從ECTS處 存款。 所需選票 穩定 資金。 增加 除 美元7.6十億 就
美元444.9十億，主要受更高的交易資產驅動，部分抵消 低放貸資產。
2024年9月30日支柱3報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞銀AG獨立 21
KM1: 關鍵指標
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
30.9.23
可用資本（金額）
1
調整的基礎
2
第一層資本
3
總資本
風險加權資產（金額）
1
4
總風險加權資產（RWA）
4a
最低資本要求
2
基於風險的資本比例，佔風險加權資產的百分比
1
5
核心一級資本比率（%）
6
一級資本比率（%）
7
總資本比率（%）
附加的核心一級資本緩衝要求，佔風險加權資產的百分比
8
資本保全緩衝要求（%）
9
反週期性緩衝要求（%）
9a
瑞士按揭貸款額外的反週期性資本緩衝 (%)
10
系統重要性銀行和/或國內系統重要性銀行額外要求（%）
3
11
銀行核心一級資本特定緩衝要求的總和（%）
4
12
滿足銀行最低資本要求後的核心一級資本可用餘額（%）
5
巴塞爾III槓桿比率
13
巴塞爾III槓桿比率暴露度測量總和
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
流動性覆蓋率（LCR）
6
15
總高質量流動資產（HQLA）
16
總淨現金流出
16a
其中：現金流出
16b
其中：現金流入
17
流動性覆蓋率（LCR）%
282.26
淨穩定資金比率（NSFR）
7
18
總可用穩定資金
446,435
448,005
274,568
19
總必要穩定資金
444,875
437,275
288,322
20
NSFR (%)
100.35
102.45
95.23
1 Based on phase-in rules for RWA. Refer to 「Swiss systemically relevant bank going and gone concern requirements and information」 below for more information. 2 Calculated as 8% of total RWA, based on total
capital minimum requirements, excluding CET1 buffer requirements. 3 Swiss SRb going and gone concern requirements and information for UBS AG standalone are provided below in this section. 4 Excludes non-
BCBS capital buffer requirements for risk-weighted positions that are directly or indirectly backed 通過瑞士的住宅物業。 5代表可供滿足緩衝要求的CET1比率。 可用於滿足緩衝要求。
按照CET1比率減去BCBS CET1資本要求和如適用的，減去用CET1資本滿足的BCBS第2級資本要求計算。 在應用折讓率、流入和流出率後計算。
以及如適用的資產二級上的上限。 以及如適用的， 二級資產的上限和 cash inflows. Calculated based on an average of 65 data points in the third quarter of 2024 and 61 data points 在第二季度
2024, of which 40 data points were before the merger (i.e. from 2 April 2024 until 30 2024年5月)，共有21個數據點 合併後（即從 2024年5月31日至2024年6月30日) 。有關上季度數據
點，請參閱 相關的第三支柱 報告，可在 「第三支柱披露」下查看 在ubs.com/investors, 此鏈接。 7 根據 根據17h條款 第3段和 4的 流動性管理條例, 瑞銀股份有限公司
獨立需保持NSFR最低80%，不考慮UBS瑞士銀行AG的過度資金達100% 考慮這種過度資金之後。
2024年9月30日第3支柱報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞銀獨立 22
瑞士系統性重要銀行的展望和富集範圍 要求和信息
巨大的告別巡演 桌子 下面 提供 details 的 號 瑞士 系統性地 相關的 bank (SRB) RWA- and LRD-based 去 and 消失
關注要求 and 信息 根據要求 由瑞士金融市場監督管理局（FINMA）; details 關於 符合條件 已經走了 關注儀器 在損益表中確認。
也提供如下。
瑞士銀行獨立 正在接受 給一個 關注於資本 基於要求 按和 的：(i) 該 名義價值 因素。
關注於 發行的工具 由瑞銀 實體和 持有 公司 公司；（ii）75% 的 資本要求 導致
從第三方接觸 獨立的 基礎; 和 (iii) 一個 緩衝要求等於 爲總額的30% 該集團的已消失 擔憂
資本要求 瑞銀 AG的合併 敞口。 截至 2024年1月 緩衝要求 已經 被取消。 fully
phased in. The gone concern capital coverage ratio reflects how much gone concern capital is available to meet the gone
concern requirement. Outstanding high- and low-trigger loss-absorbing tier 2 capital 不符合巴塞爾III標準的工具，
二級資本工具， 以及符合全面損失吸收能力資格的無抵押債務工具， 有資格用於滿足未清償的要求，
直到距離到期前一年。
關於更多信息 即將進行和 未清償要求的詳細信息 提供在 “UBS AG 獨立”部分的
2023年12月31日支柱3報告中的 支柱3披露”在
ubs.com/investors。
瑞士SRb進行和關注要求以及信息
截至24年9月30日
RWA，逐步實施
RWA，自18年1月1日起全面實施
LRD
以百萬美元計算，除非另有說明
百分比
百分比
百分比
必要的持續關注資本
總經營資本
1
1
1
普通股一級資本
其中：最低資本
其中：緩衝資本
其中：逆週期緩衝資本
最大附加第一層資本
其中：附加第一層資本
其中：附加第一層緩衝資本
符合條件的持續經營資本
總持續經營資本
普通股一級資本
總損失吸收額外一級資本
其中：高觸發損失吸收額外一級資本
其中：低觸發損失吸收額外一級資本
風險加權資產/槓桿比率分母
風險加權資產
槓桿比率分母
需要經營持續資本
2
較高的風險加權資產- 或者基於法定存款準備-
全部失去關注的吸收損失能力
符合條件的經營持續資本
全部失去關注的吸收損失能力
資不抵債資本覆蓋比率
1 包括適用的附加組件 爲風險加權資產（RWA，初始階段）的1.50% 資產（RWA，初始階段）的1,49% 爲風險加權資產（RWA，完全適用）和 爲槓桿比率分母（LRD）的0.54%，其中6個點子 爲槓桿比率分母（LRD）的0.54% 爲槓桿比率分母（LRD）的0.54%，其中6個點子 其中6個點子 界於
RWA phase-in, 5 basis points for RWA fully applied and 4 basis points for LRD reflect the FINMA Pillar 2 capital add-on of USD 33800萬 related to the supply chain finance funds matter at Credit Suisse. 2 A maximum
of 25% of the gone concern requirements can be met with instruments that have a remaining maturity of between one and two years. Once at least 75% of the minimum gone concern requirement has been met
with instruments that have a remaining maturity of greater than two years, all instruments that have a remaining maturity of between one and two years remain eligible to be included in the total gone concern capital.
30 September 2024 Pillar 3 Report |
重要的受監管子公司和子集團 | 瑞士聯合銀行獨立運營 23
瑞士SRb繼續運營和麪臨潛在風險的信息
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
符合繼續運營資本
總體繼續運營資本
總體一級資本
普通股權一級資本
總的吸收額外一級資本
其中：高觸發損失吸收額外一級資本
其中：低觸發損失吸收額外一級資本
符合可行的關注資本
全部失去關注的吸收損失能力
總二級資本
其中：非巴塞爾三要求的二級資本
TLAC合格的無擔保債務
總共吸收損失能力
總共吸收損失能力
前往和已經關注比率的分母
風險加權資產，逐步引入
其中：在瑞士註冊子公司的投資
1
其中：在外國註冊子公司的投資
1
截至28年1月1日全面適用的風險加權資產
其中：在瑞士註冊子公司的投資
1
其中：對外國註冊子公司的投資
1
槓桿比率分母
資本和吸收損失能力比率（%）
持續經營資本比率，過渡期內
其中：普通股一級資本比率，過渡期內
持續經營資本比率，全面實施截至28年1月1日
其中：普通股一級資本比率，全面實施截至28年1月1日
槓桿比率（%）
持續營運槓桿比率
其中：普通權益一級槓桿比率
資本覆蓋比率（%）
資不抵債資本覆蓋比率
1 淨敞口 直接和間接投資，包括監管 持有的投資 包括監管 資本工具。 在瑞士設立的 子公司和 直接和 間接投資，包括 持有監管
資本工具在 外國設立的子公司 風險加權 分別爲230%和 320%， 目前的 年。 風險權重將會逐漸提高 5個百分點 。 每年點數 適用於瑞士-
國內投資每年20個百分點，外國投資每年20個百分點，直到分別適用250%和400%的全面風險權重。 被應用。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要的受監管子公司和子集團 UBS瑞士AG獨立運作 24
瑞士瑞銀AG獨立的財務信息
瑞銀瑞士分行與瑞士信貸（瑞士）合併 公司
業務。 7月1日 2024, 號 合併 的 UBS 瑞士AG and 信用貸款 瑞士 （瑞士）AG 礦山 完成, 與
瑞士UBS銀行根據瑞士法律的規定繼承了所有權利和義務。 瑞士信貸銀行（瑞士）股份有限公司的一切權利和義務。
變成 號 指導 or indirect 股東 的 所有板塊 的 號 前任 指導 and indirect 子公司 的 信用貸款 瑞士
(瑞士) AG。 UBS 被 佔計 對於 號 合併 在...之下 國際財務報告準則 會計 標準， 包括 普通的 控制
會計準則。 原則。 國際財務報告準則 會計 標準 are 號 基礎 對於 巴塞爾 委員會 聲明 銀行業務 監督 (BCBS)
Basel III rules. Prior periods have not been restated. Under Swiss generally accepted accounting principles, UBS has initially
recognized the assets and liabilities retroactively as of 1 根據它們以前的賬面價值，於2024年4月。
瑞銀和瑞士信貸合併 銀行（瑞士）股份公司導致風險加權資產（RWA）增加807億瑞士法郎， 包括地板的影響，以及108億 瑞士法郎的RWA增加80.7億，
包括地板的影響，以及108億 瑞士法郎的RWA增加80.7億， 瑞士法郎的RWA增加80.7億， 普通股權增加 一級資本(CET1) 的
合併日期。 流動性覆蓋率 (LCR)增加，同時 淨穩定資金比率 (NSFR)爲
UBS 瑞士AG 獨立的 減少了 fo@microcaprodeo.com 號 第三 季度 的 2024, 包括 號 影響 的 號 合併 的 瑞銀
瑞士信貸銀行和瑞士信用銀行 AG。兩家 流動性覆蓋率 和淨穩定資金比率 遠高於 監管要求。
›
請參考「瑞士信貸的整合」中的“最近 瑞銀集團第三季度「發展」部分 2024年報告，
可在「季度報告」下找到
ubs.com/investors
，有關瑞士信貸整合的更多信息
2024年第三季度關鍵指標
以下表格基於BCBS巴塞爾III規則和IFRS 會計準則。
2024年第三季度，CET1資本增加了94億瑞士法郎，達到220億瑞士法郎，主要是由於瑞銀瑞士銀行有限公司和瑞士信貸銀行（瑞士）有限公司合併導致的。
10.8億瑞士法郎的增加，以及12億瑞士法郎的營業利潤，部分抵消了額外的股息計提。
瑞士法郎749億
總計 風險加權資產 增加 除 瑞士法郎749億 to 1852億瑞士法郎， 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to 號 合併 的 UBS 瑞士AG and 信用貸款 瑞士
(瑞士) AG，導致了一個 RWA增加了80.7億瑞士法郎。 除了那次合併，RWA減少了 58億瑞士法郎，
主要是由於負面淨新信貸所帶來的更低信用風險。 貸款。
槓桿比率分母（LRD）增加了2303億瑞士法郎，至5675億瑞士法郎，主要是由於瑞銀瑞士銀行和瑞士信貸（Schweiz）銀行合併，導致LRD增加234.6億瑞士法郎。 LRD）增加了2303億瑞士法郎，至5675億瑞士法郎，主要是由於瑞銀瑞士銀行和瑞士信貸 （Schweiz）銀行合併，導致
瑞士信貸 （Schweiz）銀行合併，進而導致 LRD增加234.6億瑞士法郎。 不包括
那樣的 合併， 號 LRD 減少了 除 瑞士法郎 4.3 億。 主要 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to a 減少 fo@microcaprodeo.com 證券 融資 交易。
餘額和信貸承諾。
巨大的告別巡演 每月一次 價格 LCR 的 UBS 瑞士AG 增加 0.8百分比 點數 to 146.7%, 剩餘期限 的。 這個
審慎要求 通過溝通 瑞士 金融市場 監督管理機構 (FINMA)。該 變動
號 每月一次 價格 LCR 礦山 主要 驅動 除 a 479億瑞士法郎 增加 fo@microcaprodeo.com 高質量 流動 資產 (HQLA) 就
瑞士信貸（瑞士）股份有限公司的HQLA貢獻顯著，這導致總額達到1260億瑞士法郎。
瑞士UBS AG的合併 和瑞士信貸（Schweiz）AG之間的合併 其中包括來自瑞士UBS AG的資金 這款電動三輪車提供了卓越的舒適度和支撐作用，減輕了騎手的背部和關節的壓力。它是尋求輕鬆騎行體驗而不影響性能和效率的人的絕佳選擇。後置電機可以在加減速時更好地控制和操縱，而前叉懸掛可最小化不平的路面對車輛的衝擊。此三輪車還配備了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系統、可摺疊車把、胖胎、後差速器和停車剎車。此外，它還有一個拖車管，可以輕鬆地搬運大貨物。還有一個適用於身材較矮的騎手的Mini版本。
高質量流動性資產的增加部分被瑞士法郎的淨現金流出增加了32.4億瑞士法郎所抵消 達860億瑞士法郎，主要是由於 860億瑞士法郎中現金淨流出增加了32.4億瑞士法郎，主要是由於
假想淨的 現金 資金外流 來自 信用貸款 瑞士 (瑞士) AG, 主要 相關的 to 從ECTS處 存款， 55686664 資產 and 貸款
承諾。
依照 的 30九月 2024, 號 NSFR 減少了 1.4百分比 點數 to 134.7%, 剩餘期限 的。 號 保德信
需求 通信 除 金融市場監督管理局。 可用 穩定 融資 增加 除 1442億瑞士法郎 to 瑞士法郎369.2bn，
主要受到驅動 瑞銀瑞士和瑞士信貸的合併 AG，主要反映 客戶存款， AG，主要反映
存款, 監管 資本 and 債務 證券 已發行。 所需選票 穩定 資金支持 增加 除 瑞郎108.7億瑞士法郎 就
瑞郎274.0億瑞士法郎，主要是因爲貢獻 由 瑞銀的合併 瑞士AG和瑞士信貸 瑞士（Schweiz）AG，主要 反映
貸款資產。
2024年9月30日支柱3報告 |
重要受監管子公司和子集團 | 瑞士UBS AG獨立 25
KM1：關鍵指標
瑞士法郎百萬，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
30.9.23
可用資本（金額）
1
調整的基礎
2
第一層資本
3
總資本
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產（RWA）
4a
最低資本要求
1
4b
總風險加權資產（前底線）
基於風險的資本比率佔風險權重資產比例的百分比
5
普通股一級資本比率（%）
6
一級資本比率（%）
7
總資本比率（%）
額外普通股一級資本緩衝要求佔風險權重資產的百分比
8
資本保守緩衝要求（%）
9
反週期性緩衝要求（%）
9a
瑞士抵押貸款額外反週期性緩衝 (%)
10
系統重要性銀行和/或D-SIb附加要求（%）
2
11
銀行CET1特定緩衝要求總和（%）
3
12
在滿足銀行最低資本要求後的可用CET1（%）
4
巴塞爾III槓桿比率
13
巴塞爾III槓桿比率總敞口測量
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
流動性覆蓋率（LCR）
5
15
總高質量流動資產（HQLA）
16
總淨資金外流
16a
其中：現金流出
16b
其中：現金流入
17
流動性覆蓋率（LCR）（%）
淨穩定資金比率（NSFR）
6
18
總可利用穩定資金
369,168
224,953
224,591
222,709
221,883
19
總需求穩定資金
274,029
165,291
166,818
166,100
165,543
20
NSFR（%）
134.72
136.10
134.63
134.08
134.03
根據總資產的8%，根據總資本最低要求計算，不包括CET1緩衝要求。 2 瑞士SRb關注和關注瑞士AG的要求和信息 UBS。
提供如下信息。 排除非BCBS 資本緩衝要求 適用於風險加權頭寸的 直接或間接擔保的 按居住物業 在瑞士。 4 代表了 CET1比率 即
可用於滿足緩衝要求的資本。計算爲 CET1 比率 減去 BCBS CET1 資本要求，並在適用的情況下減去 BCBS 類別 2 資本要求由 CET1 資本滿足。 5 Calculated
after the application of haircuts, inflow and outflow rates, as well as, where applicable, caps on Level 2 assets and cash inflows. Calculated based on an average of 65 data points in the third quarter of 2024 and 61
data points in the second quarter of 2024. For the prior-quarter data points, refer to the respective Pillar 3 Report, available under 「Pillar 3 disclosures」 at ubs.com/investors, for more information. 6 UBS Switzerland
AG需要在持續基礎上保持至少100%的NSFR 根據流動性條例第17h條第1款的規定，至少需要維持100%的資金流動規模比率 流動性條例第17h條第1款規定的要求 部分多餘資金用於滿足瑞士聯合銀行AG的NSFR要求 部分多餘資金用於滿足瑞士聯合銀行AG獨立運作的NSFR要求
2024年9月30日第三支柱報告 | 瑞士聯合銀行AG獨立運作的重要監管子公司和子團體
2024年9月30日第三支柱報告 | 重要監管子公司和子團體
2024年9月30日第三支柱報告 | 重要監管子公司和子團體 | 瑞士瑞銀獨立運營 26
瑞士系統性重要銀行進行並已成爲關注焦點 要求和信息
巨大的告別巡演 表格 下面 提供 details 的 瑞士 系統性 相關的 bank (SRB) RWA- and 基於LRD的 去 and 已消失
關注要求 以及信息 根據要求 根據FINMA的要求 ; 有關詳細信息 符合條件 關注的問題 工具 在損益表中確認。
也在下面提供。
瑞士UBS銀行被認爲是瑞士銀行法下的SRB 瑞士SRB在瑞士銀行法下屬於銀行破產風險管理機制 並受資本監管約束 獨立存在
特定基礎編制的。 依照 的 30九月 2024, 號 去 關注 資本 and 發揮...的優勢 比率 ESTMA 對於 UBS 瑞士AG
獨立性分別爲15.28%（包括逆週期緩衝 比例爲0.98%）和5.00%。
瑞士SRB 框架和 持續營商要求 適用於 瑞銀瑞士有限公司 獨立存在 相同
適用於那些 瑞銀集團股份有限公司合併。 關注現狀要求 相當於集團62%的 集團的
去 關注 要求, 不含 號 逆週期 緩衝 而是 未償還金額 總 具有吸收損失能力的
符合承載能力要求的 無抵押 債務 工具 are 符合條件 to 符合 已經走了 關心 要求 直到 之一 年 在做出投資ADSs的決定之前
如果任何指數的最終值低於其初始值，則您將無權在到期時獲得條件數字回報。
這個項目已經結束 要求爲8.87% 基於RWA的要求 要求爲3.10% 基於LRD的要求 要求。
›
請參考在UBS集團2023年年度報告的「我們的資本和資本比率」章節 顯著受管制子公司”部分的「資本、流動性和資金、及資產負債表」 請參考在UBS集團2023年年度報告的「資本、流動性和融資、以及資產負債表」章節
有關UBS AG和聯合責任的更多信息，請查看「年度報告」 ，請查看「年度報告」
ubs.com/investors
，獲取更多信息
UBS AG和聯合責任的詳情 瑞士UBS銀行
瑞士SRb持續經營要求和信息
截至30.9.24年
權重資產
利率風險部位
瑞士法郎百萬瑞士法郎，除非另有說明
百分比
百分比
所需經營資本
總經營資本
1
1
普通股一級資本
其中：最低資本
其中：緩衝資本
其中：反週期性緩衝資本
最大附加第一層資本
其中：附加第一層資本
其中：額外一級資本緩衝
符合要求的持續經營資本
總持續經營資本
普通股一級資本
總損失吸收額外一級資本
其中：高觸發損失吸收額外一級資本
所需持續經營資本
2
全部失去關注的吸收損失能力
of which: base requirement including add-ons for market share and LRD
3
3
Eligible gone concern capital
全部失去關注的吸收損失能力
TLAC-eligible unsecured debt
總共吸收損失能力
Required total loss-absorbing capacity
Eligible total loss-absorbing capacity
風險加權資產/槓桿比例分母
風險加權資產
槓桿比率分母
1 包括風險加權資產（RWA）的適用附加值1.44%和槓桿比例分母(LRD)的0.50%。 2 最多25%的止損要求可以通過滿足以下條件的工具來實現
剩餘期限介於一年至兩年之間。一旦至少75%的最低止損要求通過剩餘期限大於兩年的工具得到滿足，所有 剩餘期限介於一年至兩年之間的工具仍然有資格被包括在總止損資本中。
剩餘期限介於一年至兩年之間的工具仍然有資格被包括在總止損資本中。 3包括適用的風險加權資產的0.89%和流動風險分攤的0.31%。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞士UBS銀行獨立業績 27
瑞士SRb實質性規模和有關信息
瑞士法郎百萬（除非另有說明）
30.9.24
30.6.24
符合流動資本要求的資本
總的流動資本
一級資本總額
普通股權一級資本
附加一級資本總額
其中：高觸發損失吸收附加一級資本
符合條件的關注資本
全部失去關注的吸收損失能力
TLAC符合條件的無抵押債務
總共吸收損失能力
總共吸收損失能力
風險加權資產/槓桿比率分母
風險加權資產
槓桿比率分母
資本和吸收損失能力比率（%）
持續經營資本比率
其中：普通股一級資本比率
破產損失吸收能力比率
總吸收損失能力比率
槓桿比率（%）
持續營運槓桿比率
其中：普通股一級槓桿比率
潛在關注槓桿比率
TLAC槓桿比率
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞銀瑞士AG獨立運營 28
資本工具
瑞士瑞銀AG資本工具 - 主要特點
按發行日期呈現。
股本
附加一級資本
1
發行人
瑞士瑞銀AG，瑞士
瑞士UBS公司，
瑞士
瑞士UBS公司，
瑞士
瑞士UBS公司，
瑞士
瑞士UBS公司，
瑞士
瑞士UBS銀行，
瑞士
瑞士UBS銀行，
瑞士
瑞士UBS銀行，
瑞士
2
唯一標識符（例如，私募的CUSIP、ISIN或彭博標識符
）
–
–
3
工具的適用法律
瑞士
瑞士
3a
實現TLAC期限表第13條的可執行性要求的方式（適用其他受TLAC資格限制的工具）
實現TLAC期限表第13條的可執行性要求的方式（適用其他受TLAC資格限制的工具所適用的外國法）
不適用
無
不適用
監管對待
4
過渡性巴塞爾III規則
1
CET1 – 資本的持續關注
附加一級資本
5
過渡後的巴塞爾III規則
2
CET1 – 資本的持續關注
附加一級資本
6
在獨立 / 集團 / 集團和獨立符合條件
瑞士瑞銀集團合併和
獨立
瑞士瑞銀集團合併和獨立
7
工具類型（由各司法管轄區指定的類型）
普通股
貸款
3
8
納入監管資本的金額（以百萬爲單位的貨幣，截至最近的報告日期）
截至最近的報告日期）
1
10.0瑞士法郎
1,000瑞士法郎
825瑞士法郎
475瑞士法郎
500瑞士法郎
700瑞士法郎
675瑞士法郎
825瑞士法郎
9
工具的票面價值（以百萬貨幣計）
10.0 瑞士法郎
1,000 瑞士法郎
825 瑞士法郎
475 瑞士法郎
500 瑞士法郎
700 瑞士法郎
675 瑞士法郎
825瑞士法郎
10
會計分類
4
歸屬於瑞士UBS AG的股權
股東
由銀行持有，以攤銷成本計
11
發行的原始日期
–
2017年12月18日
2018年12月12日
2019年12月11日
2020年10月29日
2021年3月11日
2021年6月2日
2021年6月2日
12
永久或有期限
–
永續債
13
原到期日
–
–
14
發行方通話需事先獲得監管部門批准
–
是的
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要的受監管子公司和子團體 | 瑞士UBS銀行獨立 29
瑞士UBS銀行的資本工具-關鍵特徵（續）
按發行日期呈現。
股本
附加一級資本
15
可選撥打日期、條件性撥打日期和贖回
金額
–
第一可選擇
償還日期:
2022年12月18日
5
第一可選擇
償還日期:
2023年12月12日
5
首次可選擇性
償還日期：
2024年12月11日
首次可選擇性
償還日期：
2025年10月29日
首次可選擇性
還款日期：
2026年3月11日
首選項
還款日期：
2026年6月2日
首選項
還款日期：
2028年6月2日
第一個可選擇還款日期後隨時償還。
償還需獲得FINMA批准。 可選擇還款金額： 本金金額及任何
計息。
應於
第一個可選擇
還款日期或
每
第二階段利益
付款日期
之後。
償還主體
須經瑞士金融市場監督管理局批准。
可選擇的償還
金額：本金
總額
隨時可用的任何應計
和未付利息
作任何賬務責任
最初可選擇還款日期還款
或在任何利息支付日期
的第一個可選擇的還款日期或
或在任何利息支付日期
的任何利息支付日期
此後。
還款受
FINMA批准。
可選還款
金額：本金
金額，加上任何已計提的
未支付利息
及未支付的利息
在那方面。
16
如果適用後續通話日期
–
由於稅務或監管事件可能提前償還。 根據稅務事件償還，需獲得瑞士金融市場監管局批准。
償還金額：本金金額，加上 應計未付利息。
2024年9月30日第三支柱報告
重要的受監管子公司和子集團 | 瑞銀瑞士獨立 30
瑞銀瑞士AG的資本工具-關鍵特徵（續）
按發行日期排序。
股本
附加一級資本
票息
17
固定或浮動股息/利率
–
Floating
18
優惠利率和任何相關指數
–
三個月瑞郎瑞歐銀行間利率
Compound
+ 250 點子
按年度計，每季度
三個月瑞郎瑞歐銀行間利率
複利
+ 489 點子
每年每季度
3個月瑞郎短期利率基準利率
複利
+433個點子
每年每季度
3個月瑞郎短期利率基準利率
複利
+397個點子
每年季度
3個月的瑞法國家銀行法郎瑞士法郞同業拆借利率
複利
+ 337個點子
每年季度
3個月的瑞法國家銀行法郎瑞士法郞同業拆借利率
複利
+ 307個點子
每年季度
3個月瑞瑞
複利
+ 308個點子
每年季度
19
存在股息暫停器
–
沒有
20
完全自由、部分自由或強制性
完全自主決定
完全自主決定
21
存在提升或其他獎勵以贖回
–
沒有
22
非累積或累積
非累積
非累積
23
可轉換或不可轉換
–
不可轉換
24
如果可轉換，請填寫轉換觸發條件
–
–
25
如果可轉換，請填寫全額或部分轉換
–
–
26
如果可轉換，請填寫轉換率
–
–
27
如果可轉換，請填寫強制或選擇轉換
–
–
28
如果可轉換，請指定轉換爲的工具類型
–
–
29
如果可轉換，請指定轉換爲的發行人
–
–
30
減記特徵
–
是的
31
如有減值，減值觸發條件爲
–
觸發條件：CET1比率低於7%
瑞士金融市場監管局裁定需要進行減值，以確保瑞士聯合銀行 瑞士聯合銀行的可行性；或者瑞士聯合銀行獲得政府支持的承諾
以確保瑞士聯合銀行的可行性。受適用條件約束。 如果發生減值，完全或部分
32
如果有減值，完全或部分
–
全部
33
如果減記，是永久的還是暫時的
–
永久
34
如果暫時減記，寫入機制的說明
–
–
34a
次級債務的類型
法定
約定剩餘期限（年）
35
在清算中的次級債務地位（請註明
儀器類型立即高於法定實體破產債權人階層的儀器
法定實體破產債權人優先級的穩固法律
除非在章程中另有規定
協會，一旦債務清償完畢，清算公司的資產將被分配給股東
按照他們的貢獻比例
考慮到附加的優先權
基於他們的貢獻和考慮到附加的優先權
certain categories of shares (Art. 745,
Swiss Code of Obligations)
Subject to any obligations that are mandatorily preferred by law, each obligation of UBS Switzerland AG that is unsubordinated or is subordinated and not
ranked junior (such as all classes of share capital) or at par (such as tier 1 instruments)
36
Non-compliant transitioned features
–
–
37
If yes, specify non-compliant features
–
–
根據瑞士SRb要求（包括過渡安排 2 根據瑞士SRb要求（包括過渡安排 2 根據瑞士SRb要求 適用於2020年1月1日以後 3 UBS AG,蘇黎世分行發放的貸款 由瑞士UBS AG，蘇黎世分行發放 4 在UBS瑞士公司財務報表中應用 AG的財務報表中應用 根據瑞士簿記準則。 5. 實體決定不 觸發該電話
期權。尚無償還日期。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要受監管子公司和子集團 | 瑞銀瑞士AG獨立 31
瑞士瑞銀AG資本工具-主要特點（續）
按發行日期排列。
附加一級資本
1
發行人
瑞士UBS銀行
瑞士UBS銀行
瑞士UBS銀行
瑞士UBS銀行
瑞士UBS銀行
2
工具唯一標識符（例如CUSIP、ISIN或彭博標識符）
私人配售的管轄法
–
3
工具的適用法律
瑞士
3a
實現TLAC條款表第13節的可執行性要求方式（適用外國法律的其他TLAC合格工具）
實現TLAC條款表第13節的可執行性要求方式（適用外國法律的其他TLAC合格工具）
實現TLAC條款表第13節的可執行性要求方式（適用外國法律的其他TLAC合格工具）
無
監管對待
4
過渡期巴塞爾三監管規則
1
附加一級資本
5
過渡後的巴塞爾三監管規則
2
附加一級資本
6
獨立/集團/集團和獨立資格
瑞士環球銀行全面和獨立
7
工具類型（由每個司法管轄區具體規定的類型）
票據
3
8
監管資本中確認的金額（單位：百萬）
截至最近的報告日期
1
500瑞士法郎
700瑞士法郎
700瑞士法郎
700瑞士法郎
500瑞士法郎
9
工具的票面價值（單位：百萬貨幣）
500瑞士法郎
700瑞士法郎
700瑞士法郎
700瑞士法郎
500瑞士法郎
10
會計分類
4
由於銀行按攤銷成本持有
11
發行日期
2018年5月31日
2018年12月17日
2018年12月17日
2018年12月17日
2022年5月31日
12
永續或有到期日
永續債
13
原始到期日
–
14
發行人呼叫須獲監管機構事先批准
是的
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要監管子公司和子組織 | 瑞銀瑞士獨立 32
瑞銀瑞士獨立的資本工具 - 主要特點（續）
按發行日期列示。
附加一級資本
15
可選通知日期、有條件通知日期和贖回
金額
第一可選償還日期：
2023年5月31日
5
第一可選償還日期：
2024年6月17日
5
第一可選償還日期：
2025年6月17日
首次可選擇償還日期：
2026年6月17日
首次可選擇償還日期：
2027年5月31日
可在首次可選擇償還日期或之後的任何利息 支付日期償還。
償還需獲得FINMA批准。可選擇償還金額： 本金金額及任何應計利息 未清償的利息。
16
如適用，後續調用日期
由於稅收或資本事件，可能提前還款。 由於稅收事件而導致的償還需獲得瑞士金融監管機構批准。
償還金額：本金金額及 應計和未支付的利息。
2024年9月30日第三支柱報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞士聯合銀行AG獨立 33
瑞士聯合銀行AG的資本工具-主要特點（續）
根據發行日期呈現。
附加一級資本
票息
17
固定或浮動股息/票息
Floating
18
優惠券利率和任何相關指數
3個月瑞郎瑞士法郞隔夜利率複合
+ 314個基本點
年度每季度
3個月瑞郎瑞士法郞隔夜利率複合
+ 408個基本點
年度每季度
3個月瑞郎瑞士法郞隔夜利率複合
+ 413 點子
每年每季度
3個月SARON複利
+ 418 點子
每年每季度
3個月SARON複利
+ 601 點子
每年每季度
19
紅利暫停條款的存在
沒有
20
完全自主、部分自主或強制
完全自主
21
存在提升或其他贖回激勵
沒有
22
不積累或累積
不積累
23
可轉換或不可轉換
不可轉換
24
如果可轉換，轉換觸發器
–
25
如果可轉換，全部或部分
–
26
如果可轉換，轉換率
–
27
如果可轉換，強制或選擇性轉換
–
28
如果可轉換，指定可轉換的工具類型
–
29
如果可轉換，指定將其轉換爲的工具的發行者
–
30
寫下特性
是的
31
如有寫下, 寫下觸發器
觸發器: CET1比率低於7%
瑞士金融市場監管局（FINMA）確定有必要進行寫下以確保瑞銀瑞士AG的可行性；或者瑞士UBS AG獲得政府支持承諾，FINMA確定有必要確保瑞士UBS AG的可行性。受適用條件約束。 瑞士金融市場監管局（FINMA）確定有必要進行寫下以確保瑞銀瑞士AG的可行性；或者瑞士UBS AG獲得政府支持承諾，FINMA確定有必要確保瑞士UBS AG的可行性。受適用條件約束。 FINMA確定有必要確保
瑞士UBS AG的可行性。受適用條件約束。
32
如果減記，完全或部分減記
全部
33
如果減記，永久或臨時減記
永久
34
如果臨時減記，描述減記機制
–
34a
次級債務類型
約定剩餘期限（年）
35
在清算中的次位順位（請具體說明
處於法律實體相關的破產債權人級別體系中立即高於儀器類型
法定義務要求的情況下，瑞士職業銀行（UBS Switzerland AG）的每個無次序或次序次之債務
受法律和義務適用的義務，這些義務包括UBS瑞士股份公司的非次級和次級 及不屬於初級（例如所有股類的股本）或等額（例如第一層工具類型） 不符合過渡要求的功能
如果是，請指明不符合規定的功能
36
不符合過渡要求的功能
–
37
如果是，請指明不符合規定的功能
–
1 Based on Swiss SRb (including transitional arrangement) 而是 2 Based on Swiss SRb requirements applicable as of 1 January 2020. 3 Notes subscribed by UBS AG, Zurich Branch. 4 As applied in UBS Switzerland AG’s financial statements under Swiss GAAP. 實體決定不行使該
認購期權。目前尚無償還日期。
2024年9月30日支柱3報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞士銀行歐洲股份公司合併 34
瑞士銀行歐洲股份公司合併
2024年第三季度關鍵指標
下表提供有關監管資本組成的信息， 資本比例、槓桿比率和流動性
的 瑞銀歐洲SE 合併的 基於 聲明 巴塞爾 委員會 聲明 銀行業務 監督 支柱1 ESTMA and 在MF患者中
符合歐盟監管規則和IFRS會計準則。
在中 號 第三 季度 的 2024, 可用的 資本 礦山 穩定的, and 風險加權 資產 增加 除 歐元0.2億 就
主要由場外交易和典當貸款推動，部分抵消了匯率下降。
交易衍生品。 槓桿率敞口減少 減少60億歐元，至501億歐元， 主要反映出與央行的變化。 餘額
與央行。
巨大的告別巡演 價格 流動性 覆蓋範圍 比率 保持 好 的。 號 監管 ESTMA 的 100% 在 145.2%, 和 a
歐元 0.5 億 減少 fo@microcaprodeo.com 高質量 流動資產 以及網絡直播。 歐元0.1億 減少 fo@microcaprodeo.com 總 假想淨的 現金流出。 巨大的告別巡演 假想淨的 穩定
融資 比率 減少了 2.2 百分點 點數 to 127.4%, 主要是 反映 a 歐元0.4十億 減少 fo@microcaprodeo.com 可用的 穩定
由於跨公司資金減少而導致資金支持。
KM1：關鍵指標
1
歐元百萬，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
2
31.3.24
2
31.12.23
30.9.23
2
可用資本（金額）
1
調整的基礎
2
第一層資本
3
總資本
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產（RWA）
4a
最低資本要求
3
風險資本比率佔風險加權資產的百分比
5
普通股一級資本比率（CET1比率）（%）
6
第一級資本比率（Tier 1比率）（%）
7
總資本比率（%）
額外的普通股一級資本緩衝要求佔風險加權資產的百分比
8
資本保護緩衝要求（%）
9
逆週期緩衝要求（%）
10
銀行G-SIb和/或D-SIb附加要求（%）
11
銀行CET1特定緩衝需求的總和（%）
12
滿足銀行最低資本要求後可用的 CET1（%）
4
巴塞爾III槓桿比率
13
巴塞爾III槓桿比率總暴露度測量
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
5
流動性覆蓋率（LCR）
6
15
總高質量流動資產（HQLA）
16
淨現金流出總額
17
LCR（%）
淨穩定資金比率（NSFR）
18
總可利用穩定資金
19
總必要穩定資金
20
NSFR（%）
基於適用的歐盟監管規則。 比較數據已經重新調整以符合提交給歐洲央行的監管報告。 根據提交給歐洲央行的監管報告計算，計算總RWA的8%，基於總資本最低要求，不包括CET1緩衝。 計算爲總RWA的8%，基於總資本最低要求，不包括CET1緩衝。
代表可用於滿足緩衝區的CET1比例 而是 代表可用於滿足緩衝區的CET1比例 可用於滿足緩衝區的CET1比例 要求。按照CET1比率減去 4.5％並在考慮後，
如適用，已用於滿足第1柱和/或總資本比率要求的CET1資本 根據柱1。 基於第1柱資本。 6 數字是基於12個
‑
個月的平均值。
2024年9月30日第3柱報告 |
重要的受監管子公司和子公司集團 | 瑞銀美洲控股有限責任公司合併 35
瑞銀美洲控股有限責任公司合併
2024年第三季度關鍵指標
下面的表 是 基於 巴塞爾委員會 銀行業務 監督 (BCBS) 支柱 1要求 在 按照
符合美國巴塞爾III規則。
生效 2023年10月1日 以及通過 30九月 2024年，瑞銀 美洲控股 有限責任公司是 贖回 一種壓力 資本
緩衝 (一家港商銀行) 達9.1%, fo@microcaprodeo.com 除此之外 號 最低資本 而是 未獲得的單位或股票 SCb成立 確定 由 聯邦
儲備理事會跟隨 the completion of 2023年綜合 資本分析和 審查（CCAR） 基於
多德-弗蘭克法案 壓力測試 （DFAST）結果 以及計劃 未來的股息。 根據 結果 的 2024年CCAR， 這個
美洲聯合銀行（UBS Americas Holding LLC）的SCb調整爲9.3%， 自2024年10月1日生效，直至9月30日。 2025.
在第三季度期間 2024年，普通股一級資本 資本增加了30億美元 達到233億美元，主要受營運利潤和遞延稅款資產減少的推動
由營運利潤增加和遞延稅款資產減少引起 由淨營運虧損產生的遞延稅款資產。風險加權資產（RWA） 風險加權資產（RWA）
增加 美元0.7十億美元 美元84.9十億美元，由於 給一個 美元1.8十億美元的增加 在信貸 風險重估資產， 部分抵消 由一個全球註記表示, 1.1十億美元
減少 fo@microcaprodeo.com 市場 風險 RWA。 槓桿 比率 45.0 計算 聲明 經濟。 價格 基準基礎 減少了 除 81億美元 就
1976億美元，主要是由於金融資產減少 非交易持有。
平均 流動性覆蓋比率 下降了17.6個百分點至 130.1%，由增加驅動 通過淨現金流出總量的增加部分抵消 通過添加瑞士信貸持有的高品質流動資產增加
Credit Suisse Holdings (USA)公司，因在2024年6月重組後的加入。 該公司的平均淨穩定資金比例增加了1.9個百分點
至137.3%。這是由於 至137.3%。這是由於
一 可用穩定資金增加了47億美元 主要是受監管資本增加的驅動 由於瑞士信貸控股公司（美國）重新歸屬，監管資本增加
一部分抵消，所需穩定資金增加23億美元
主要歸因於其他資產增加 其他資產增加導致所需的穩定資金增加23億美元。
›
請參閱2024年6月30日支柱文件中的「瑞士聯合銀行美洲控股有限責任公司合併」部分 請參閱2024年6月30日支柱文件中的「瑞士聯合銀行美洲控股有限責任公司合併」部分 3份報告，可在「第3支柱」下找到
披露詳細信息，請點擊
ubs.com/investors
，有關瑞士信貸控股的重組更多信息 （美國），公司
2024年9月30日第3支柱報告 |
重要的受監管子公司和分組 | 瑞士銀行美國控股有限責任公司綜合 36
KM1: 關鍵指標
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
1
31.3.24
31.12.23
30.9.23
可用資本（金額）
1
普通股 Tier 1 (CET1)
2
第一層
3
總資本
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產 (RWA)
4a
最低資本要求
2
基於風險的資本比率佔風險加權資產的百分比
5
普通股一級資本比率（%）
6
一級資本比率（%）
7
總資本比率（%）
額外的普通股一級資本緩衝要求佔風險加權資產的百分比
8
BCBS資本保守緩衝要求（%）
8a
美國壓力測試資本緩衝要求（%）
9
逆週期緩衝要求（%）
10
銀行G-SIb和/或D-SIb附加要求（%）
11
BCBS銀行CET1特定緩衝要求總計（%）
11a
美國銀行特定資本緩衝要求總計（%）
12
在滿足銀行最低資本要求後的CET1可用比例（%）
3
巴塞爾III槓桿資本比率
13
巴塞爾III槓桿資本比率總計
4
14
巴塞爾III槓桿資本比率（%）
5
14a
巴塞爾III補充槓桿比率敞口度量總額
4
14b
巴塞爾III補充槓桿比率（%）
5
流動性覆蓋率（LCR）
15
總體高質量流動性資產（HQLA）
6
16
總淨現金流出
7
6
17
LCR（%）
6
淨穩定融資比率（NSFR）
18
總可利用穩定資金
6
8
19
所需的穩定資金總額
7
6
8
20
NSFR（%）
6
8
1 法規信息包括瑞士信貸控股（美國）公司，該公司於2024年6月7日轉入瑞士銀行美洲控股有限責任公司。之前的期間未經重述。 美洲控股有限責任公司於2024年6月7日將該實體歸併。之前的期間未經重述。 2 根據總最低資本要求計算爲總RWA的8%，不包括CET1緩衝要求。 3 代表可用於滿足緩衝要求的CET1比率。計算爲CET1
比率的可用部分，根據總最低資本要求計算爲總RWA的8%，不包括CET1緩衝要求。 3 代表可用於滿足緩衝要求的CET1比率。計算爲CET1比率的可用部分。 ratio minus
the BCBS CET1 capital requirement and, where applicable, minus the BCBS additional tier 1 and tier 2 capital requirements met with CET1 capital. 4 Leverage exposure for 30 June 2024 has been calculated as if
the reparenting of Credit Suisse Holdings (USA), Inc., occurred on the first day 日曆季度。 以第一層資本爲基礎。 流動性覆蓋率和淨穩定資金比率。 2024年6月30日的穩定資金比率，
按照美國瑞士信貸控股公司（Credit Suisse Holdings (USA), Inc.）的業務活動期間的簡單日均值計算，始於 2024年6月7日。 根據聯邦儲備銀行的調整規則，按全額的85%反映。
聯邦儲備銀行配套規定下的全額的85%。 2023年9月30日的比較信息已經重新公佈 用於修訂可用穩定資金和必要穩定資金。這些 修訂與
瑞士信貸控股（美國）公司的中轉無關。
2024年9月30日支柱3報告 |
重要監管子公司和子集團 | 瑞士信貸國際獨立 37
瑞士信貸國際獨立
2024年第三季度的關鍵指標
表格 下面是 基於 巴塞爾委員會 銀行業監管委員會（BCBS）支柱 監督 1個要求 在 按照
根據英國監管機構規定和IFRS 會計準則。
2024年第三季度，瑞士信貸國際獨立經營的普通股Tier 1資本增加了 0.1億美元至
。 12.9十億美元，主要 由於 減少 大寫字母 扣除。 總資本 增加 0.1十億美元至
風險加權資產（RWA）減少了27億美元，至14.1億美元 17.0億美元， 受信用風險RWA減少驅動
and 市場 風險 風險加權資產 它的重要性還與其在推動科學研究方面的作用有關。氦氣被用於物理學、生物學、工程學和其他科學研究領域，並且液氦已經在16個諾貝爾獎獲獎項目中使用。 to a 減少 fo@microcaprodeo.com 交易 活動。 槓桿 比率 暴露 減少了 除 美元30億 就
美元552億，主要受減少推動 在交易庫存中， 現金和衍生工具。
平均流動性覆蓋率 增長率爲367.2%，相比之下，今年第二季度爲345.3% 在2024年第二季度。 該變動
由高質量流動資產增加40億美元所推動，反映了國庫控制資產和貨幣影響的增加，以及淨現金流出減少20億美元 資產注入泰晤士河控制的資產和貨幣影響，以及淨現金流出減少20億美元
和淨現金流出減少20億美元 .
巨大的告別巡演 假想淨的 穩定 融資 比率 (the NSFR) 的 信用貸款 Suisse 國際 獨立的 保持 的。 號 監管
100%的要求， 相比之下達到182.9%， 以150.8% 在第二 2024年第二季度 2024年。 這一動向 在NSFR指標
是由 由一個全球註記表示, 減少 35億美元的資金 必要的穩定 資金，主要是 反映衍生品 s 敞口的減少， 交易庫存和未經擔保的貸款。這一情況
由18億美元的減少所抵消 1.8億美元的減少。 主要受穩定的可用資金支持
主要由於長期資金和資本的減少。
KM1：關鍵指標
以美元指數計，除非另有說明
30.9.24
30.6.24
31.3.24
31.12.23
1
30.9.23
可用資本（金額）
1
調整的基礎
2
第一層資本
3
總資本
風險加權資產（金額）
4
總風險加權資產（RWA）
4a
最低資本要求
2
風險基準資本比率佔風險加權資產百分比
5
核心一級資本比率（%）
6
一級資本比率（%）
7
總資本比率（%）
額外的核心一級資本緩衝要求佔風險加權資產的百分比
8
BCBS資本保藏緩衝要求（%）
9
反週期性緩衝要求（%）
10
銀行G-SIb和/或D-SIb附加要求（%）
11
BCBS銀行CET1特定緩衝要求總和（%）
12
滿足銀行最低資本要求後的可Tier 1資本比率（%）
3
巴塞爾III槓桿比率
13
巴塞爾III槓桿比率總計曝險度
14
巴塞爾III槓桿比率（%）
4
流動性覆蓋比率（LCR）
5
15
總高質量流動資產（HQLA）
16
總淨現金流出量
17
LCR（%）
淨穩定資金比率（NSFR）
18
總可用穩定資金
19
總必需穩定資金
20
NSFR（%）
1. 比較信息已與瑞士信貸國際獨立財務報表對齊 最終2023年經審計財務報表。 2. 根據總最低資本要求的8%，計算出總風險資本加權總額（RWA），
不包括CET1緩衝要求。 3. 代表可用於滿足緩衝要求的CET1比率。計算方式爲CET1比率減去BCBS 的CET1資本要求，如適用，則再減去
用CET1資本滿足的BCBS附加第1、第2層資本要求。 4. 根據第1層資本基礎。 根據支柱1要求，使用12個月的平均值進行計算。
2024年9月30日支柱3報告 |
附錄 38
合併後的IFRS
縮寫經常在我們的財務報告中使用
A
ABS 資產支持證券
AG 股份公司
股東大會(AGM) 股東大會
股東
人工智能 人工智能
高級內部評級法 高級內部評級-
基於
AIV alternative investment
vehicle
資產負債管理委員會 Asset and Liability
薪酬特別委員會
AMA 先進測量
爲了折現剩餘租賃付款而推導出適當的增量借貸利率的方法。公司與具有類似信用評級和可比質量的其他公司進行比較，併爲各種租賃期限推導出隱含利率，租賃期限範圍爲多年。租賃期限可能包括有合理把握公司將行使該選項的延期期權。此外，對於所有資產類別，公司不承認包含12個月或更短期限的短期租賃作爲資產的權益或租賃負債。公司在租賃期內按直線法確認營業租賃費用。
AML 反洗錢
AoA 公司章程
APM 替代表現
測量
ARR：2.077億美元，高於四位分析師平均預估的2.081億美元。 備選參考利率
ARS 拍賣利率證券
ASF 可用穩定資金
AT1 附加第一層
資產管理規模 管理資產規模
B
巴塞爾銀行監督委員會 巴塞爾委員會
銀行監管
BIS 國際清算銀行
清算
董事會 董事會
C
CAO 資本充足
條例
CCAR 綜合資本
分析和審閱
CCF 信貸轉換因子
CCP 中央對手方
CCR 交易對手信用風險
CCRC 企業文化和
責任委員會
信用違約掉期 信貸違約掉期
中國東方航空 商品交易法案
首席執行官 首席執行官
普通股股本的風險調整資本率 普通股權一級
首席財務官 首席財務官
CGU 現金創生單位
瑞士法郎 瑞士法郎
CIO 100獎項表彰利用信息技術以創新方式創造業務價值的機構。拖拉機供應公司憑藉其利用生成式人工智能（AI）提升客戶服務和提高轉化率的開創性項目獲獎。 首席投資辦公室
C&ORC 合規&運營
風險控制
賽富時 信用風險緩解（信貸 風險）或綜合風險
綜合風險
衡量（市場風險）
中央標準時間 綜合壓力測試
CUSIP 統一委員會
證券識別
程序
CVA 信用評估調整
D
DBO 確定福利義務
DCCP 延期待定
資本計劃
DE&I 多元化、公平和
包容
DFAST 多德-弗蘭克法案壓力測試
DM 貼現率
司法部 美國司法部
遞延稅資產 遞延稅款資產
DVA 評估減值調整
E
證件號碼 違約暴露
EB 執行董事會
GDPR規定了對GDPR適用的個人數據轉移到未被認爲提供足夠保護的第三國的監管。GDPR還引入了許多數據處理和通知要求，並增加了罰款額度。特別是在GDPR下，對某些GDPR要求的違規行爲可以處以高達2000萬歐元或非合規公司年度全球營業收入的4%的罰款，以較高者爲準。這些處罰是除了客戶和數據主體提起的任何民事訴訟要求之外的。 歐洲委員會
ECB 歐洲央行
藝康集團 預計信用損失
特別股東大會 股東大會
股東特別大會
EIR 有效利率
EL 預期損失
歐洲、中東、非洲 歐洲，中東和
非洲
EOP 股權所有計劃
每股收益 earnings per share
ESG獎：表彰環境、社會和管治（ESG）策略的傑出實施； 環境、社會和
治理
環境和社會責任 環境和社會
爲什麼這可能對洛克希德馬丁構成問題？首先看看新一代空間股的小型衛星，它們可以像GOES或GeoXO一樣執行相同的功能，而價格遠低於GOES或GeoXO。
ETD exchange-traded derivatives
交易所交易基金 exchange-traded fund
歐盟 歐盟
eur 歐元
歐洲銀行同業拆借利率 歐元銀行間拆借利率
股東權益的經濟價值 股本經濟價值
安永 安永有限公司
F
FA 金融顧問
FCA 英國金融行爲監管
公司有權授權
聯邦存款保險公司 聯邦存款保險
公司
金融市場監督管理局 瑞士金融市場
監督機構
FMIA 瑞士金融市場
基礎設施法
FSB 金融穩定委員會
FTA 瑞士聯邦稅
管理
FVA 資金估值
調整
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產或金融負債(FVOCI) 其他公允價值
綜合收益中的公允價值
FVTPL 通過盈利或公允價值
損失
外匯期貨 外匯
G
通用會計準則 普遍認可
會計準則
gbp 英鎊
GCRG 集團合規
監管與治理
GDP 國內生產總值
GEB 集團執行委員會
溫室氣體 溫室氣體
GIA 集團內部審計
GRI 全球報告倡議
全球系統重要性銀行 全球性系統性
重要銀行
H
高質量流動資產
高質量流動資產
I
IAS 國際會計
標準
國際會計準則委員會 國際會計
準則委員會
IBOR 銀行間報價利率，「interbank offered rate」
IFRIC 國際金融
報告解釋
薪酬特別委員會
國際財務報告準則 會計準則
會計 由IASB發佈
標準
IRB 內部評級模型
利率風險利差風險 利率風險在
銀行賬本
ISDA 國際掉期和
衍生品協會
國際證券識別編號 國際證券
Singlepoint公司
2024年9月30日第三支柱報告 |
附錄 39
我們財務報告中經常使用的縮寫 (續)
K
KRT 主要風險承擔者
L
LAS 流動性調整壓力
LCR 流動性覆蓋比率
LGD 違約損失
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦同業拆借報價
費率
有限責任公司 有限責任公司
LoD lines of defense
LRD leverage ratio denominator
LTIP 長期 激勵計劃
LTV 貸款價值比
M
合併與收購 併購
地鐵 主要風險承擔者
N
NII 淨利息收入
NSFR net stable funding ratio
NYSE 紐約證券交易所
O
OCA own credit adjustment
收益 other comprehensive
收入
經合組織 Organisation for Economic
Co-operation and
場外交易 over-the-counter
P
Pest Control Insulation，簡稱PCI purchased credit impaired
PD。 違約概率
PIT 時點
盈虧 損益
電力購買協議 購買價格分配
Q
QCCP qualifying central
counterparty
R
RBC risk-based capital
RbM risk-based monitoring
股權房地產投資信託(reits) 房地產投資信託
RMBS 住宅抵押
抵押債券
RniV 風險不在VaR中
RoCET1 CET1資本回報率
RoU right-of-use
rTSR relative total shareholder
return
風險加權資產 risk-weighted assets
S
南澳州 標準化方法或
匿名股份公司
SA-CCR 標準化方法用於
交易對手信用風險
SAR股票增值權獎勵是指根據計劃第6(c)條規定的股票增值權獎勵，並代表一個未投資和未保障的承諾，根據適用的獎勵協議的條款，承諾交付股票、現金、其他證券、其他獎勵或其他財產，其價值等於SAR的每股公允市場價值超過行權價格每股的部分。 特別行政區
人民的特別行政區
中華人民共和國
SDG 可持續發展
目標
SEC 美國證券交易委員會
佣金
SFT 證券融資
交易
SI 可持續投資或
可持續性投資
新加坡銀行間同業拆息 新加坡銀行間
報價利率
SICR 信貸顯著增加
風險
六 SIX瑞士交易所
我們在中國爲中小企業提供各種業務服務。 中小型
實體
SMF 高級管理層
功能
SNB 瑞士國家銀行
SOR 新加坡掉期報價利率
SPPI 僅償還本金
和利息
SRB 系統重要性銀行
SRM 特定風險度量
SVaR 壓力值-at-risk
T
系統性重要銀行 過於龐大以至於無法失敗
氣候相關金融披露標準 任務 氣候相關金融披露標準
與氣候相關的財務披露
TIBOR 東京 同業拆借報價
費率
TLAC TLAC（總體損失吸收能力）
TTC 經濟週期
U
美元 美元
V
VaR 風險價值
增值稅
增值稅
這是我們財務報告中經常使用的縮寫的一般列表。並非所有縮寫都會在這份具體報告中出現。 列出的縮寫可能並非全部出現在這份特定報告中。
截至2024年9月30日第三支柱報告 |
30 September 2024 Pillar 3 Report |
附錄 40
警告聲明 |
of an offer to buy or sell any securities or other financial instruments in Switzerland, the United States or any other jurisdiction. No investment decision relating
to securities of or relating to UBS Group AG, UBS AG or their affiliates should be made on the basis of this report. Refer to UBS’s most recent annual report on
Form 20-
F,
季度報告和其他信息 提供給或提交給 美國證券交易委員會 （SEC）的6-K表格 可在
ubs.com/investors
，獲取更多信息。
舍入 |
在文字和表格中披露的百分比 是根據未舍入的數字計算出的。 報告期間披露的絕對變化 在文本中提取的數字，
可從相關表格中呈現的數字計算而得。 一個圓角的基礎。
表格 |
作爲實際或圓整基礎的零值通常表示相應數字在實際或四捨五入基礎上爲零。 數值
在圓整基礎上爲零的值可以在實際基礎上是負數 或正數。
網站 |
併入本報告中。
瑞銀集團 AG
郵政信箱
CH-8098 蘇黎世
ubs.com
簽名。
根據1934年證券交易法的要求，報告人已經授權其代表簽署此報告。 註冊代表已經按照規定使本報告由下面簽字人代表他們簽署，特此授權。
特此授權，由下列授權人代表簽署報告。
瑞銀集團 AG
簽署人：_/s/ David Kelly _____________
姓名： David Kelly
標題： 董事總經理
作者：Ella Campi
姓名： Ella Campi
標題： 執行董事
瑞銀股份有限公司
作者：David Kelly
姓名： David Kelly
標題： 董事總經理
作者：Ella Campi
姓名： Ella Campi
標題： 執行董事
日期： November 8, 2024