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barclays bank plc 市場連結證券 |
根據433條規定申報 登記聲明 編號333-265158
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市場連結證券-自動可調式，帶有條件優惠券和條件下跌 面值有風險證券，與道瓊斯指數表現最差相關聯®，納斯達克-100指數® 和羅素2000指數® 指數到期日為2027年9月29日 2024年9月20日的期权协议附属初步定价文件 2024年9月20日的初步定价补充协议（以下简称“PPS”) |
條款摘要
| 薪酬 | barclays bank plc |
| 市場措施 | 道瓊斯指數® （下稱“道瓊斯指數”)，納斯達克100指數® （下稱“NDX指數”)和羅素2000® 指數（即“RTY指数（每一個都是“）指數”) |
| 定價日期 | 2024年9月30日 |
| 發行日期 | If, on any monthly Observation Date, the Observation Value of |
| 最後計算日 | 2027年9月24日 |
| 規定到期日 | 2027年9月29日 |
| 本金金額 | 每個證券的$1,000。 |
| 附帶票息支付 | 在每個附帶票息支付日期，如果相關計算日上表現最差的指數的收盤水平大於或等於其閾值水平，您將按照相應的附帶票息率每年收到一筆附帶票息支付。每一筆「附帶票息支付」將按照以下方式計算每一安防：（$1,000 × 附帶票息率）/4。 |
| 條件性優待券支付日期 | 每季度，在每個計算日後的第三個業務日； 提供 有關最終計算日的條件性票息支付日期將為規定的到期日 |
| 有条件票息利率 | 至少每年8.05％，取決於定價日確定 |
| 自動看漲 | 如果2025年3月至2027年6月的任何一個計算日中表現最差的指數的收盤水平大於或等於其起始水平，則證券將自動被看漲，在相應的看漲結算日期，您將有資格收到每個證券的美元現金支付，金額等於應當支付的本金加上應有的條件性票息，證券將不會被自動看漲，直至第二個計算日，即發行日後約六個月。 |
| 計算天數 | 每年三月、六月、九月和十二月的第24天，自2024年12月起至2027年9月止， 提供 即2027年9月計算日將是最終計算日 |
| 看漲結束日期 | 適用計算日後的條件性票息支付日 |
| 到期支付金額（每份安防） |
到期支付金額將等於: · 如果在最終計算日，表現最差的指数的結束水平大於或等於其閾值：$1,000； 或 · 如果在最終計算日，表現最差的指数的結束水平低於其閾值： $1,000 × 最終計算日表現最差指數的績效因子 |
| 最低表現指数 | 對於任何計算日，指數該計算日上表現最差的指数 |
| 業績因子 | 關於任何計算日的指數，其在該計算日的收盤水平除以其初始水平 |
| 起點水平 | 對於每個指数，它的收盤水平是在定價日期 |
| 結束水平 | 對於每個指数，它的收盤水平是在最終計算日 |
条款摘要（续）
| 阈值水平 | 对于每个指数，其起始水平的70% |
| 計算代理 | barclays bank plc |
| 面額 | 1,000美元及其整數倍數 |
| CUSIP/ISIN | 06745Y2X9 / US06745Y2X95 |
| 代理商折扣 | 最高可達2.325％；包括使用交易商名稱威爾斯法戈顧問（WFA）的經銷商可能會獲得1.75％的銷售提成，WFA可能會收取0.075％的分銷費用。選定的經銷商可能會因市場營銷和其他服務而獲得多達0.35％的費用。 |
假設的結算金額配置（到期金額）
如果證券在指定到期日期之前未自動終止，並且最後計算日最差表現指數的結束水平小於其閾值水平，您將在到期時失去超過30％，甚至全部的本金金額。
即使最後計算日最低表現指數的收盤價格顯著超過其起始水平，證券的回報也將僅限於您的條件性付息，（如果有）您將不會分享任何指數的升值。
任何證券的支付金額，包括本金的任何偿还，均取决于巴克莱银行公众有限公司的信用状况，并不得由任何第三方做出保证。
尽管有其他證券條款或巴克莱银行公众有限公司与任何證券持有人或有益人或代表證券持有人的受托人之间的任何协议、安排或了解排斥，但通过购买證券，每位證券持有人和有益人承认、接受、同意受其相关的英国解析当局的英国摆脱权的行使所约束，并同意。请参阅“对英国解析权的同意”中的PPS。
發行人根據其內部定價模型，在定價日期估計證券價值預計為每個證券在$940.60至$970.60之間。預估價值預計低於證券的原始發行價格。請參閱PPS中“關於我們對證券的預估價值的其他信息”。
投資者在做出投資決策之前應仔細審查附帶的PPS、產品補充、基礎補充、招股說明書補充和招股說明書。
PPS:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000095010324013799/dp218241_424b2-6390wfpps.htm
證券具有複雜的特性，投資於該證券涉及的風險與投資於傳統債務證券不相同。請參閱本交易結構及隨附的PPS中的「精選風險考量」以及隨附的產品補充說明書和說明書的「風險因素」。
這份條款文件並未提供投資者在做出投資決策之前應該考慮的所有信息。
這些證券是我們的無擔保和優先債務。這些證券不是Barclays Bank PLC的存款負債，也不受英國金融服務補償計劃、美國聯邦存款保險公司或其他任何政府機構或存款保險機構的保險，亦不受美國、 英國或其他司法管轄區的保險覆蓋。
風險注意事項
證券投資涉及重大風險。投資證券與直接投資任何指數或其元件並不等同。您應仔細閱讀附表及產品補充資料中的風險披露，以及隨附PPS中的“選定的風險考量”一節。以下風險在隨附PPS中的“選定的風險考量”一節中詳細討論。
| · | 如果證券未在規定到期前自動贖回，您在證券到期時可能會損失部分或全部本金金額。 |
| · | 這些證券不提供固定利息支付，可能在一個或多個有條件的票面利息支付日期上未收到票面利息支付，甚至在整個證券的任何時期內都可能不存在票面利息支付。 |
| · | 這些證券受到每個指數的全部風險影響，如果任何指數表現不佳，即使其他指數表現良好，這些證券亦將受到負面影響。 |
| · | 您可能完全暴露於最低表現指數在最後計算日從起始水平下降的情況，但將無法參與任何指數的正面表現。 |
| · | 您的證券回報將完全取決於每個計算日最低表現指數的表現，您將無法從表現較好的指數的表現中獲益。 |
| · | 更高的有條件票面利率與更大的風險相關聯。 |
| · | 您將面臨再投資風險。 |
| · | 您將面臨與指數之間關係產生的風險。 |
| · | 任何證券的支付金額將根據指定日期的指数收盤水平來決定。 |
| · | 持有這些證券不等同於擁有構成任何或所有指数的證券。 |
| · | 無法保證隱含在證券中的投資觀點會成功。 |
| · | 對於投資這些證券的美國聯邦所得稅後果存在不確定性。 |
| · | 這些證券受到barclays bank plc的信用風險影響。 |
| · | 如果相關的英國解決當局行使任何英國強制備案權力，您可能會失去部分或全部投資。 |
| · | 對於與非美國股票價值相關的證券投資存在風險，特別是對於NDX指数。 |
| · | 這些證券受到小市值公司風險影響，尤其是對於RTY指数。 |
| · | 每個指数反映了構成該指数的證券的價格回報，而不是總回報。 |
| · | 我們無法控制任何未受關聯公司的行動，其證券被包括為指數的元件。 |
| · | 我們及我們的關聯公司與任何指數贊助商都沒有關聯，並且未獨立驗證其對公開資訊的披露。 |
| · | 對指數的調整可能會對證券價值和到期時您將收到的金額產生不利影響。 |
| · | 指數的歷史表現不代表其未來表現。 |
| · | 巴克萊銀行、富國證券有限責任公司或其各自關聯公司可能提供的研究、意見或建議存在潛在不一致。 |
| · | 我們、我們的關聯公司以及任何其他代理人和/或參與交易商可能從事各種活動或作出決定，可能會對您的證券產生重大影響，在各種方式創建利益衝突。 |
| · | 這些證券將不會在任何證券交易所上市，我們並不預期這些證券將建立交易市場。 |
| · | 到期前的證券價值將受到眾多因素的影響，其中一些與複雜的方式相關。 |
| · | 您證券的預估價值預計將低於您證券的原始發行價格。 |
| · | 如果我們的債務證券在二級市場上交易的水準基于這樣的預估價值，則您的證券的預估價值可能會較低。 |
| · | 證券的預估價值基于我們的內部定價模型，這可能被證明是不準確的並且可能與其他金融機構的定價模型有所不同。 |
| · | 您證券的預估價值並不是一種預測，您在二級市場上（如有）可能賣出您證券的價格，而這樣的二級市場價格（如果有的話）可能會較低於您證券的原始發行價格，並且可能低於您證券的預估價值。 |
| · | 我們最初在二級市場購買證券的臨時價格和我們最初為客戶賬戶結單使用的價值，如果我們提供任何客戶賬戶結單的話，可能不代表您證券未來價格的趨勢。 |
巴克萊銀行plc已向證監會提交了一份登記申明書（包括招股章程），涉及本交易條款的發行。在您進行投資之前，您應閱讀2022年5月23日簽署的招股章程，2022年6月27日簽署的招股章程補充說明，2022年10月17日簽署的產品補充說明書WF-1號，2022年6月27日簽署的基礎補充說明書，以及巴克萊銀行plc向證監會提交的PPS和其他文件，以獲取有關巴克萊銀行plc和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證監會網站上的EDGAR（網址為www.sec.gov）免費獲得這些文件以及巴克萊銀行plc提交的其他文件。或者，巴克萊銀行plc或參與本次發行的任何代理人或經銷商將安排向您發送這些文件，如果您致電給您的巴克萊銀行plc銷售代表，這些經銷商或免費撥打1-888-227-2275（分機2-3430）請求它們。每份文件均可從巴克萊資本公司獲得，地址為745 Seventh Avenue—Attn: US InvSol Support，New York，NY 10019。
根據本交易明細表的用語，"我們"，"我們"和"我們"指的是barclays bank plc。富國銀行顧問是富國清算服務有限責任公司和富國顧問財務網絡有限責任公司使用的商業名稱，是SIPC的成員，是富國公司的獨立註冊經紀商和非銀行聯屬公司。