凱雷信用收益基金（CCIF）2024年8月基礎債務人信用類型的分散化 基礎債務人比例 總計 第一流通貸款 96.59% 無抵押貸款 0.00% 第二流通貸款 0.70% 高級擔保債券 1.87% 高級無擔保債券 0.82% 無抵押債券 0.02% 總計 100.00% 過去表現並不預示未來結果，也不能保證未來回報。請查看重要信息。 1. 由於四捨五入，百分比可能不會加起來。 標的代號CCIF 預計總淨資產價值 $1.1431億 預計每股淨資產價值 $7.44 收盤價每股 $8.65 溢價 / 折價 16.26% 總市值 $1.3297億 當前股息收益率 14.18% 根據2024年11月以前宣佈的股息計算的當前股息收益率 14.57% 普通股股息支付頻率 月度 餅圖參考PPT模板以進行樣式設計 投資組合摘要 基礎投資組合的獨特借款基礎債務人數量 1,356 基礎貸款數量 1,899 基礎貸款餘額 $223.9億 平均單個貸款債務人風險敞口 0.07% 貨幣: 美元風險敞口 100.00% 高級擔保貸款間接風險敞口 96.59% 平均下級OC緩衝 4.38% 貸款抵押品市場價值加權平均 97.42% 前5個股票持倉 Madison Park Funding LXII 3.98% Benefit Street Partners CLO XXIII 3.85% Voya CLO 2020-2 3.82% AIMCO CLO 10 3.70% CIFC Funding 2020-III 3.48% 基礎債務人信用多樣化1 基礎投資組合的股票數據截至2024年8月 前5個持倉 剩餘CLO再投資期加權平均 2.3年 最近12個月包括基礎貸款交換在內的違約率 1.39% 標的代號CCIA 每股收盤價 $25.78 首選股數據截至2024年8月 98.53% 1.47% CLO股權 遺留房地產貸款
0.1% 1.1% 4.1% 11.1% 34.9% 16.8% 31.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ 加權平均 = 4.6年 前10個基礎債務人 比例 總計 Asurion 0.60% Medline 0.56% Sedgwick Claims Management Service 0.55% Transdigm 0.54% 凱撒娛樂 0.50% TIBCO Software 0.50% Altice France 0.48% Peraton 0.48% Brookfield WEC Holdings 0.45% Virgin Media 0.43% 總計 5.09% 前10個基礎債務人行業 行業 比例 總計 高科技 12.76% 醫療保健和製藥 11.44% 銀行、金融、保險和房地產 9.60% 服務業：商業 7.62% 酒店、遊戲和休閒 5.20% 化學品、塑料和橡膠 4.82% 建築和施工 4.60% 資本設備 4.10% 電信業 4.08% 航空航天和國防 4.03% 總計 68.24% 加權平均評級分佈 加權平均到期分佈 基礎債務人前10個 行業 基礎債務人前10個 行業 加權平均標價分佈 基礎貸款指標 凱雷信用收益基金（CCIF）2024年8月 加權平均 = 97.5 – 100 加權平均 = 3.0 – 3.5% 加權平均 = B+ 過去表現並不預示未來結果，也不能保證未來回報。請查看重要信息。 1. 由於四捨五入，百分比可能不會加起來。 0.2% 0.1% 0.5% 1.5% 5.9%7.0% 11.4% 16.1% 35.3% 15.9% 3.9% 1.0% 1.0%0.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2.0% 1.7% 3.9% 5.8% 6.3% 35.5% 44.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2.6% 11.6% 15.2% 19.5% 22.7% 13.9% 7.2% 3.9% 1.9% 1.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
© 2023凱雷信用收益基金。保留所有權利。投資者應與其財務顧問諮詢CCIF在其投資組合中的適用性。投資CCIF涉及高風險，包括您可能得不到任何回報或可能失去部分或全部投資的風險。這是一個非多元化的封閉式基金。CCIF普通股的股票上市在紐約證券交易所。封閉式基金的股票經常以折價方式交易，這可能會增加投資者的損失風險。CCIF無法預測其股票是否將以淨資產淨值（NAV）的價格交易，低於或高於淨資產淨值。不能保證CCIF的投資目標能夠實現，或者CCIF支付的月度分紅能夠保持在目標水平，亦或根本不支付紅利。CCIF的分紅可能來自無限額的發售收入或借款，這可能構成對CCIF用於投資的資本的回報，並減少可用於投資的資本金額。對股東的資本回報就是對其在CCIF中原始投資的部分回報，從而降低其投資的稅基。本材料僅供一般和教育用途，不旨在提供法律或稅務建議，不構成要約購買或出售CCIF股票，並不用於避免根據美國聯邦稅法可能徵收的任何罰款。請就您具體的法律，投資或稅務情況諮詢您的律師或其他顧問。投資涉及風險。CCIF主要投資於下等級工具，通常被稱爲「高收益」證券或「垃圾」債券。CCIF將其資產的相當大比例投資於CLO次級債務和股權證券，這些債務和股權證券的風險往往與其他類型的信用工具的風險不同或更爲顯著。由於投資高收益證券存在的風險，投資CCIF應被視爲投機性的。在投資之前，投資者應仔細考慮CCIF的投資目標，風險，費用和支出。CCIF向美國證券交易委員會（「SEC」）的備案文件中包含了有關CCIF的投資目標，風險，費用和支出以及有關CCIF的其他信息。在投資之前，請仔細閱讀這些備案文件。CCIF的註冊文件可以在美國證券交易委員會（「SEC」）的網站（www.sec.gov）或CCIF的網站www.carlylecreditincomefund.com上找到。關於凱雷凱雷集團（NASDAQ：CG）是一家全球性投資公司，擁有豐富的行業經驗，在全球股權投資，全球信用投資和全球投資解決方案三個業務領域利用私募資本。截至2024年6月30日，凱雷的資產管理規模約爲4350億美元，凱雷的目標是明智投資，併爲投資者，投資組合公司以及我們生活和投資的社區創造價值。截至2024年6月30日，凱雷集團在4個大陸的29個辦公室有2200多名員工。3凱雷信用收益基金（CCIF）2024年8月，過去的表現不預示將來的結果或對將來收益的保證。請參閱重要信息。