登記聲明書編號333-264388
根據規則433提交

本文件修正並重申於2024年8月28日提交的自由書面簡章

自2024年9月9日起完成
於2022年5月26日的招股說明書定價補充文件。
於2022年5月26日之招股說明書補充文件及於2022年9月22日之產品補充文件。

美金[ ]
高級中期票據，I系列
到期日為2026年3月31日的市場連動票據
與標普500指數相關^® 指数

備註條款：¹

¹預期之中。請參閱下方的“備註關鍵詞”以獲得更多詳細信息。

¹ 所以總的“代理佣金”和“蒙特利爾銀行的收益”將反映蒙特利爾銀行在定價日之前或之時建立對沖頭寸時的匯總金額，該金額可能會有所變動，取決於市場狀況。一些經銷商為某些按費用計算的諮詢帳戶購買了這些票據，他們可能放棄部分或全部的出售優惠、費用或佣金。投資者購買這些帳戶中的票據的公開發售價可能介於986.25美元和1000美元之間。我們或我們的聯營公司還可能向某些經銷商支付轉介費，以便分發這些票據。

投資於票券涉及風險，包括在此文件的P-5頁開始之「選定風險因素」部分、產品補充文件PS-5頁開始之「票券之其他風險因素」部分及招股章程補充文件之S-1頁開始及招股章程第8頁之「風險因素」部分所描述的風險。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會尚未批準或未批准這些票證，亦未對本文檔、產品補充說明書、說明書或招股書的準確性發表意見。未經授權的陳述將視為犯罪。票證將是我們的無擔保責任，並不是由美國聯邦存款保險公司、存款保險基金、加拿大存款保險公司或任何其他政府機構、機構或其他實體保險的儲蓄賬戶或存款。

根據上述條款，在此日期，債券的預估初始價值為每1000美元本金975.40美元。債券的預估初始值可能與定價日期的值有所不同，但不會低於每1000美元本金925.00美元。然而，如下面更詳細討論，債券的實際價值在任何時候都會受到許多因素影響，無法準確預測。

BMO資本市場

備註的關鍵字詞:

¹ 預期且受市場干擾事件的影響，詳見隨附產品補充說明。如果我們對預期的定價日期和結算日期進行任何更改，則估值日期和到期日期將被更改，以使票據的規定期限保持大致相同。

² 依據計算代理所確定，且在某些情況下可能需要進行調整。請參閱產品補充資料中的“總條款-調整指數參考資產”以獲得更多資訊。

收益範例

以下表格顯示基於不同假設的參考資產的最終水平（和對應的百分比變動）下，投資該票據的假設支付剖面，反映了100.00％的上行槓桿因子和最高回報率為8.00％。請參見下方的“以1,000美元投資該票據的到期日假設支付的詳細示例”。

備註的附加條款

您應該與2022年9月22日的產品補充、2022年5月26日的招股補充以及2022年5月26日的招股說明書一起閱讀本文件。 本文件與下列文件一起包含了票據的條款並取代了之前的口頭聲明和任何其他書面資料，包括初步或指示性定價條款、通信、交易想法、實施結構、樣本結構、事實說明、手冊或本公司或代理商的其他教育材料。 您應仔細考慮產品補充資料中與票據有關的其他風險因素，因為該票據涉及與傳統債務證券不相關的風險。我們建議您在投資該票據之前諮詢您的投資、法律、稅務、會計和其他顧問。

您可以透過美國證券交易委員會網站 (www.sec.gov) 存取這些文件，方法如下（如果這個網址有更改，請查看我們在美國證券交易委員會網站的相關申報）：

2022年9月22日的產品補充說明：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922011396/j922220424b2.htm

2022年5月26日的招股章程補充文件及招股章程：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm

我們在SEC網站上的中央指數鍵（CIk）為927971。本文件中使用的“我們”、“我們”或“我們的”指的是蒙特利爾銀行。

我們已向證券交易委員會提交了一份登記聲明（包括招股說明書），以進行本文所涉及的發行。在投資前，您應該閱讀該登記聲明中的招股說明書和我們向證券交易委員會提交的其他文件，以獲取關於我們和本次發行的更加完整的信息。您可以免費瀏覽證券交易委員會的網站http://www.sec.gov獲取這些文件。或者，如果您致電我們的代理人免費撥打1-877-369-5412，我們將安排向您發送招股說明書（以招股說明書補充和產品補充為補充）

風險注意事項

投資備忘錄存在顯著風險。投資備忘錄並非直接投資參考資產的等效。這些風險在產品補充說明書的“與備忘錄相關的其他風險因素”一節中有更詳細的解釋。

有關債券結構或特徵相關的風險

基準資產相關風險

一般風險因素

請仔細閱讀本定價補充資料中的“美國聯邦稅資訊”一節，附帶產品補充資料中的“補充稅務考慮事項—補充美國聯邦所得稅考慮事項”一節，附帶招股說明書中的“美國聯邦所得稅”一節，以及附帶招股說明書補充資料中的“特定所得稅後果”一節。 您應該諮詢您的稅務顧問關於您自己的稅務狀況。

在投資1,000美元的票據中，假設到期付款的例子

以下表格展示了在到期時對票據的假設支付。假設支付是基於對該票據的1000美元投資、假設的初始水平為100.00、最大收益率為8.00％、最大贖回金額為1080.00美元、以及一系列假想最終水平和對到期支付的影響。

以下所示之假想示範旨在協助您理解備忘錄條款。實際到期時收到的現金金額將取決於參考資產的最終水平。您可能會在到期時損失部分或全部本金。

以下例子說明了如何計算上表中列出的回報。

例1：基準資產水平由假定的初始水平100.00下降到假定的最終水平90.00，代表百分比變動為-10.00%。 因為基準資產的百分比變動為負，投資者將於到期時獲得每1000美元本金的1000美元付款。

示例2：参考资产的水平从假设的初始水平100.00上升到假设的最终水平105.00，代表了5.00%的百分比变动。 由于参考资产的假设最终水平大于其假设的初始水平，并且百分比变动乘以上限杠杆因子不超过最大回报，投资者在到期时会收到1,050.00美元的支付，每1,000美元的本金金额的票据，计算如下：

$1,000 + $1,000 x (5.00% x 100.00%) = $1,050.00

第三個例子：參考資產的水平從假想的初始水平100.00增加到假想的最終水平120.00，表示百分比變動為20.00%。 因為參考資產的假想最終水平大於其假想初始水平，且百分比變動乘以上限槓桿因子超過最大回報，投資者在到期時將收到每1000美元面額的票據的1080美元（最大贖回金額）的支付。此例中票據的回報率低於參考資產的百分比變動。

美國聯邦稅務信息

我們打算處理這些筆記，並在我們的律師Mayer Brown LLP的意見中，這些筆記應視為債務工具，受美國聯邦所得稅目的條件付款債務工具的特殊規定約束。請參閱2022年9月22日的產品補充說明中的討論，其中提到了“額外稅務考慮事項-額外美國聯邦所得稅考慮事項-將筆記視為負債的情況-筆記的期限超過一年”，該討論適用於這些筆記。

根據目前國內稅務局的指南，在「股息等價」支付上的代扣稅（如產品補充說明所述），如果有的話，將不適用於此定價補充文件當日發行的備忘錄，除非該備忘錄為「delta-one」工具。根據我們的確定，該備忘錄不是delta-one工具，非美國持有人（如產品補充說明所定義）通常不應對備忘錄的股息等價支付進行代扣稅。

配售補充計劃（利益衝突）

BMOCm將按照封面上設定的佣金，以Purchase的價格從我們這裡購買債券。 BMOCm已告知我們，在將債券分發給其他經銷商銷售時，每個經銷商或經銷商委託BMOCM重新提供債券時參與的每位額外的經銷商，將從BMOCm獲得佣金，該佣金不超過封面頁面上的佣金。在債券的分銷中，我們或我們的附屬公司也可能向某些經銷商支付介紹費。

購買備售筆記以銷售給某些收費顧問賬戶的某些經銷商可能放棄一些或全部的出售傭金、費用或佣金。對於在這些賬戶中購買筆記的投資者，公開發售價格可能低於本文件封面上所訂明的本金金額的100%。將筆記持有在這些賬戶中的投資者可能會被投資顧問或該賬戶的經理根據這些賬戶中持有的資產，包括筆記，收取費用。

我們將在定價日後一個業務日以上的日期交付備忘錄。根據1934年修正的證券交易法(以下簡稱“交易法”)15c6-1條規定，次級市場的交易通常要求在一個業務日內結算，除非任何這樣的交易方明確地同意其他方式。因此，希望在發行日前一個業務日以上交易備忘錄的購買者將需要指定替代結算安排，以防止未能成功結算。

我們直接或間接擁有所有BMOCm的債權證券。根據FINRA規則5121，BMOCm未經客戶事先書面批准，不得在此次發行中銷售其自主帳戶。

我們保留撤回、取消或修改債券發售以及拒絕全部或部分訂單的權利。在我們接受訂單之前，您可以取消對債券的任何訂單。

您不應將此筆債券的發行視為推薦購買與參考資產聯繫的投資的價值或該債券的投資適合性。

BMOCm可能會但不一定在票據市場上掌握市場。BMOCm將自行判斷所願意提供的任何次級市場價格。

我們可能在備忘錄的初始銷售中使用與該備忘錄相關的最終定價補充資料。此外，BMOCm或我們的其他聯營公司可能會在備忘錄的初始銷售後的市場做市交易中使用最終定價補充資料。除非BMOCm或我們在銷售確認書中另行通知您，否則最終定價補充資料將由BMOCm用於市場做市交易。

在發行註釋後約三個月的期間內，我們或我們的聯營公司願意從投資者手中買入註釋的價格（如有）及BMOCm可能通過一個或多個財務信息供應商公佈的註釋價值，並且可能顯示在任何券商的賬戶結單上，將從我們當時預估註釋價值中暫時上調。這個暫時性的上調代表（a）我們或我們的聯營公司預計在註釋期間能夠實現對沖利潤的一部分，以及（b）與本次發行相關的承銷折扣和銷售回扣。這個暫時性的上調額度將在三個月的期間內以直線方式下降至零。

本文件所載的債券及相關的債券購買要約及出售係根據本文件所提供的條款和條件進行，並且並非在任何非美國司法管轄區內進行公開發行，僅根據相關司法管轄區允許的私人發行向個別指定的投資者提供。該債券未在美國以外的任何證券交易所或註冊處進行登記，且未經任何非美國證券或銀行監管機構登記。本文件內容未經任何非美國證券或銀行監管機構審查或批准。任何希望從美國以外購買該債券的人，應尋求有關的法律顧問或律師，以了解購買這些債券的相關要求。

英屬維爾京群島。 這些說明文件未在英屬維爾京群島法律法規下註冊，且英屬維爾京群島監管機構未對本文件的準確性或充分性進行評論或批准。本定價補充說明檔和相關文件不得為英屬維爾京群島《證券和投資商業法案 2010》的任何公眾成員提供發行、邀請或招攬。

開曼群島。 根據開曼群島《公司法》（修訂版），除非在邀請的時候發行人已經在開曼群島證券交易所上市，否則不能由發行人或其任何交易商代表發行人向開曼群島公眾發出認購票據的邀請。目前發行人未在開曼群島證券交易所上市，因此，發行人（或代表其的任何交易商）不會向開曼群島公眾發出這樣的邀請。在此，不向開曼群島公眾發出任何這樣的邀請。

多明尼加共和國。 本報價補充資料內之任何內容均不構成在多明尼加共和國銷售證券的要約。本票券未經多明尼加共和國證券市場監督管理局（Superintendencia del Mercado de Valores）依據《多明尼加證券市場法令》第249-17號（「證券法249-17」）註冊，且不得在多明尼加共和國內或向在證券法249-17及其法規下所定之多明尼加人士（Dominican persons）或其戶頭或利益提供或銷售本票券。未能遵守此等規定可能導致違反證券法249-17及其法規。

以色列。 此定價補充說明僅針對《以色列證券法》1968年第一章程的投資者，並已修訂。未就此兌換票據準備或提交招股章程，在以色列銷售此債券只能對象於《以色列證券法》1968年第一章程的投資者。

在以色列沒有採取任何行動，允許發行票據或將任何發行文件或任何其他資料分發給以色列的公眾。 特別是，以色列證券管理局沒有審核或核准任何發行文件或其他資料。 在以色列向受邀人提供的任何資料不得再生產或用於其他任何目的，也不得提供給除我們或銷售代理直接提供副本的任何其他人。

本價格補充文件或任何與票據相關的其他發售材料，均不應被視為提供建議或建議，包括根據《1995年投資建議，投資營銷和投資組合管理法》提供的投資建議或投資營銷，購買任何票據。購買任何票據將基於投資者自己的理解，為投資者自己的利益和投資者自己的帳戶，而不是為了分發或向其他方提供。在購買票據時，每位投資者聲明擁有財務和商業事務方面的知識、專業知識和經驗，可以評估票據投資的風險和優勢，而不依賴任何所提供的材料。

墨西哥。 這些票據未在由墨西哥國家銀行和證券委員會維護的國家證券登記處進行登記，因此不能在墨西哥公開發售或出售。本定價補充說明及有關文件不得在墨西哥公開散發。根據證券市場法第8條，票據只能以私募方式發行。

瑞士。 本定價補充說明書不構成任何購買或投資任何票證的要約或招攬。本定價補充說明書及與票證相關的任何其他發行或市場營銷材料亦不符合瑞士金融服務法第35條等規定（「FinSA」）對於票證在瑞士公開發行的要求，且對於票證在瑞士的發行未編制此類招股章程，亦不會為此類發行或票證編製。

此定價補充文件以及與該票據有關的任何其他發售或市場營銷資料均未經瑞士審核機構（Prüfstelle）批准或提交。並未申請或打算在瑞士任何交易場所（包括SIX Swiss Exchange或其他交易所或多邊交易設施）上市。此定價補充文件以及與該票據有關的任何其他發售或市場營銷資料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開發行。

根據FinSA，直接或間接地，在瑞士境內，此類票券不得在公開市場公開募集，除非符合以下情況：(i) 符合FinSA第36條第1項所列的招股豁免條件；或(ii) 瑞士的公開發行的限制範圍之外，不得要求發行人或任何發行人發布FinSA第35條規定的刊登招股章程。而且如果適用，此類票券的發行必須遵守以下額外的限制。發行人未對任何需要發行人或任何發行人根據FinSA第35條規定發布招股章程的票券發行進行授權。為了本款提供，“公開發行”應根據FinSA第3條g、h號及瑞士金融服務條例（“FinSO”）的相關規定進行解釋。

這些註釋不構成瑞士集體投資計劃法規定的共同投資計劃的參與。它們不受瑞士金融市場監管機構（“FINMA”）批准或監管，而購買這些註釋的投資者也不會經受CISA的保護或FINMA的監管。

瑞士私人客戶禁止提供 - 沒有根據58條金融服務法（FinSA）製作或相當文件 （金融工具基本資料表）進行基本資料填寫 根據第59條第2款FinSA的外國法律的需求。因此，以下是 其他限制：根據第86條第2款所定義的“帶有衍生工具特性的債務證券” 2 FinSO不得在FinSA第58條第1款所定義的範圍內提供，也不得提供此價格補充和 任何其他有關該等票據的發行或市場推廣材料，以供 Switzerland 內任何 FinSA中的零售客戶（Privatkunde）使用。

筆記或可在以下所有板塊出售，並提供，在各個情況下，任何銷售均依據該地區的所有適用法律：

有關該票據初步估值的額外信息

本日之估計票面初值，將於與票面有關的最終定價補充文件封面上註明，等於下列假設元件之值之和：

用於確定初始預估價值的內部資金費率通常表示我們傳統固定利率債務信用利差的折扣。這些衍生工具的價值是從我們的內部定價模型中得出的。這些模型是基於一些因素，如可比衍生工具的交易市場價格和其他輸入，包括波動率、股息率、利率期貨和其他因素等。因此，定價日上估計的票據初始值將基於定價日的市場條件來確定。

參考資產

所有披露在本定價補充資料中，有關參考資產的資訊，包括但不限於其組成、計算方法和元件的變化，以及其歷史收盤水平，均來自於適用贊助人準備的公開資訊。這些資訊反映了贊助人的政策，並可能隨時有所更改。贊助人擁有參考資產的版權和所有權。贊助人沒有繼續發佈以及可能停止發佈參考資產的義務。我們和BMO資本市場沒有承擔任何有關計算、維護或發佈參考資產或其任何後繼版本的責任。我們鼓勵您在做出有關票據的投資決策之前，檢視參考資產的最新水平。

標準普爾500指數^® 指數（“SPX”）

標準普爾500指數^® 指數衡量美國市場大型股票表現。S&P 500指數^® 指數包含500家領先企業，涵蓋了約80%的市場總市值。S&P 500的水平計算是基於特定時間500家公司普通股票的總市值相對於基期1941年至1943年500家類似公司普通股票的平均總市值的相對值。^® 指數的計算基於特定時間500家公司普通股票的總市值相對於基期1941年至1943年500家類似公司普通股票的平均總市值的相對值。

S&P根據S&P 500指數成分股的價格進行計算。^® S&P 500指數是根據S&P 500成分股的價格進行計算的。^® S&P 500指數不考慮成分股支付的分紅派息的價值。因此，票據的回報率不會反映您實際擁有S&P 500成分股並收到分紅的回報率。^® S&P 500指數成分股的股息已支付，票據的回報不會考慮到這些股息。

S&P 500 的計算^® 指數

標普目前使用以下方法來計算S&P 500指數，但不能保證標普不會以可能影響到最終支付的方式修改或更改此方法。^® 指數編製，標普目前採用以下方法計算 S&P 500指數，但不能保證標普不會以可能影響到到期時付款的方式修改或更改此方法。

S&P 500的任何成分股票的市場價值都有歷史可循，被計算為每股市場價格與當時未平仓股票數量之乘積。^® 在2005年3月，標普開始將S&P 500指數由市值加權公式調整到浮動調整公式，然後在2005年9月16日將S&P 500指數完全調整到浮動調整。標普選股標準對S&P 500指數的選股並未因調整而改變。然而，調整會影響每個公司在S&P 500指數中的權重。^® S&P 500指數的市場價值在歷史上是由每股市場價格與那時未平倉股票數量的乘積計算出來的。在2005年3月，標普開始將S&P 500指數由市值加權公式調整到浮動調整公式的一半，然後在2005年9月16日將S&P 500指數完全調整到浮動調整。標普的S&P 500指數股票選擇標準並未因浮動調整而改變。但是，調整會影響每間公司在S&P 500指數中的權重。^® 標普選股標準並未因浮動調整而改變，選擇進入S&P 500指數的股票依然符合原來的標準。但是，股票發行公司在S&P 500指數中的權重受到浮動調整的影響。^® 浮動調整會影響每個公司在S&P 500指數中的權重，但是標普選股標準並未因此改變。^® S&P 500指數的浮動調整是指根據股票的流通股數對指數進行調整，歷史上，任何成分的S&P 500指數股票的市場價值都是通過每股市場價格和當時未平倉股票數量之乘積計算的。

在浮動調整下，計算S&P 500指數所使用的股票數量僅反映可供投資者購買的股票，而非公司所有的已發行流通股。^® 浮動調整排除被控制群體、其他上市公司或政府機構所密切持有的股份。

2012年9月，除了「散戶擁有者」持有的占流通股比例達5%以上的股份之外，所有占股量比例達5%以上的股份都被從S&P 500指數的漂移量計算中刪除。^® 通常，這些「控制持有人」包括高管和董事、私募股權、創投和專門的股權投資公司，控制擁有股份的其他上市公司、策略合作夥伴、持有受限股份的股東、員工和家庭信託、與公司相關的基金會、持有未上市股份類別的股東、在各級政府實體（除政府養老金/養老金基金之外）內佔5%或更多的股份的任何個人，以及在監管文件中報告的任何個人。然而，像存款銀行、養老金基金、共同基金和ETF提供商、公司的401(k)計劃、各級政府的養老金/養老金基金、保險公司的投資基金、資產管理公司和投資基金、獨立基金會和儲蓄和投資計劃這樣的大股東持股，通常會被認為是流通股份的一部分。

庫藏股、期權、股權參與單位、認股權證、優先股、可轉換股票和權利證書不屬於流通股份。信託持有的股份，以便允許國外投資者，如存托憑證和加拿大可換股，通常是流通股份的一部分，除非這些股份形成一個控制塊。

對於每支股票，將浮動股份數除以總股份數，得到一個可投資的權重因子（“IWF”）。可流通股份定義為總流通股票減去持有控制權的股東持有的股票。此計算對控股權的最小閾值為5％。例如，如果一公司的管理層持有該公司3％的股份，且沒有其他控股團體持有該公司5％以上的股份，則S＆P將分配一個IWF為1.00的公司，因為沒有任何控股團體達到5％的閾值。但是，如果一公司的管理層持有該公司3％的股份，而另一控股團體持有該公司20％的股份，則S＆P將分配一個IWF為0.77的公司，反映公司傑出股份23％被認為是持有控制權的股份。截至2017年7月31日，擁有多個股份類別線的公司不再符合加入S＆P 500指數的條件。S＆P 500指數的成份公司在2017年7月31日之前擁有多個股份類別線的被保留並繼續包括在S＆P 500指數中。如果S＆P 500指數的成分公司重組為多個股份類別線結構，則S＆P指數委員會可以自行決定此公司是否繼續留在S＆P 500指數中，以減少股票的輪換。^® S＆P 500指數的成分公司^® 在2017年7月31日之前擁有多個股份類別線的公司被保留並繼續包括在S＆P 500指數中。^® S＆P 500指數的成分公司^® 如果S＆P 500指數的成份公司重組為多個股份類別線結構，^® 為了減少輪換，該公司將繼續留在S＆P 500指數中，具體決定由S＆P指數委員會裁量。

標準普爾500指數^® 大盤使用基本加權總數法計算指數。S&P 500的水平^® 反映了所有500個成分股相對於1941年至1943年的基期的總市值。指數值用於代表這個計算結果，以便更容易使用和跟踪隨時間的變化。基期內成分股的實際總市值已被設定為指數水平的10。通常用1941-43 = 10來表示。實際上，S&P 500每天的計算是通過將成分股的總市值除以“指數除數”來完成的。單獨來看，指數除數是一個任意的數字。然而，在計算S&P 500指數的背景下^® 成分股的總市值除以“指數除數”來計算。指數除數本身是一個任意的數字。然而，在計算S&P 500指數時^®指数是指連接到S&P 500 初始基點水平的連結。^® 指数。指數除數使S&P 500 可以持續呈現可比性。^®指数是S&P 500 所有調整的操作點，以保持可比性。^® 指数維護是指數的維護。

指數維護

指数维护包括监控和完成公司新增和删除、股份变动、拆股并股、送转以及由于公司重组或分拆而导致的股价调整。一些公司行为，例如拆股并股和送转，需要对S&P 500公司的普通股数和股价进行调整。^® 指数不需要进行指数除数调整。

為了防止S&P 500指數的變化，需要進行影響S&P 500指數總市值的企業行動的調整。通過根據市值變化調整指數除數，可以保持S&P 500指數的水平不變，並且不反映S&P 500指數中個別公司的企業行動。指數除數的調整在交易結束後、S&P 500指數收盤水平計算後進行。^® 為防止因企業行動而對S&P 500指數產生影響，需要對影響S&P 500指數總市值的企業行動進行指數除數調整。^® 通過調整指數除數以反映市值變化，保持S&P 500指數水平不變，並不反映S&P 500指數中的個別公司企業行動。^® S&P 500指數的權重是按其市值的總和計算的，但權重變化只反映了市場的所見所聞，而不是該市場中單個公司的真實表現。^® 指數除數的調整是在交易結束後計算S&P 500指數收盤水平後進行的。^® S&P 500指數的收盤水平是在交易結束後計算的。

當一家公司的總發行股數因公開發行而上漲或下跌超過5%時，應盡快予以公布，其他因任何原因使發行股數上漲或下跌超過5%的變動（例如，由於投標要約、荷蘭式拍賣、自願換股要約、公司股票回購、私募、收購私人公司或在主要交易所上市的非指數公司、贖回、選擇權、認股權、優先股轉換、票據、債務、股權參與、市場銷售等重新資本化行為），則週度予以公佈，通常於星期五公佈，並在隔週星期五交易結束後實行。若因市場股權上漲或下跌超過5%，導致公司的IWF相應改變5個百分點或以上，則IWF與股權變動同步更新。由於部分股票要約所產生的IWF變化將按情況逐案處理。

授權協議

我們與標普道瓊斯指數有限責任公司（以下簡稱「標普」）簽署了一項非排他性許可協議，以交換費用的形式授權我們及我們的某些聯營公司使用S&P 500指數，與某些證券，包括票據，相關聯。S&P 500指數^® 是由標普擁有和出版的指數。^® 我們與標普道瓊斯指數有限責任公司（以下簡稱「標普」）簽署了一項非排他性許可協議，以交換費用的形式授權我們及我們的某些聯營公司使用S&P 500指數，與某些證券，包括票據，相關聯。S&P 500指數是由標普擁有和出版的指數。

我們和S&P之間的許可協議規定，在此定價補充說明中必須設置以下語言:

這些筆記並不是由S&P Dow Jones Indices LLC、道瓊斯、Standard and Poor’s Financial Services LLC或它們各自的附屬機構（以下簡稱“S&P Dow Jones Indices”）贊助、認可、銷售或促銷。S&P Dow Jones Indices對持有人或任何公眾成員投資證券公司或特定的筆記尤其是S&P 500指數的建議能力不作出陳述或保證，明示或暗示。^® S&P Dow Jones Indices與我們僅就S&P 500指數的授權使用以及S&P Dow Jones Indices和/或其第三方許可方的某些商標、服務標誌和/或商號，與我們唯一的關係是指授權使用。^® S&P 500指數的確定、組成和計算由S&P Dow Jones Indices獨立進行，不考慮我們或筆記。S&P Dow Jones Indices在確定、組成或計算S&P 500指數時沒有責任考慮我們的需求或筆記持有人的需求。^® S&P Dow Jones Indices不負責確定筆記的價格和金額，不參與筆記的發行或出售的時間點的確定，不負責確定或計算筆記轉換為現金的公式。S&P Dow Jones Indices在管理、市場營銷或交易筆記方面沒有任何義務或責任。^® 不能保證基於S&P 500指數的投資產品能夠準確跟踪指數表現或提供積極的投資回報。S&P Dow Jones Indices LLC及其子公司不是投資顧問。將某個證券或期貨合約納入指數並不表示S&P Dow Jones Indices推薦買入、賣出或持有該證券或期貨合約，也不被視為投資建議。^® 儘管如上所述，CME Group Inc及其附屬機構可能獨立發行和/或贊助與我們發行的筆記無關但可能與筆記相似且有競爭力的金融產品。此外，CME Group Inc及其附屬機構可能交易與S&P 500指數表現相關的金融產品。這種交易可能會對筆記的價值產生影響。^®

標準普爾道瓊斯指數不保證標準普爾500指數的適當性、準確性、及時性和/或完整性。^® 指標或任何相關數據或任何通信，包括口頭或書面通信（包括電子通信），不受限於對相關事項的通信。標準普爾道瓊斯指數不對其中的任何錯誤、疏漏或延遲承擔任何損害或責任。標準普爾道瓊斯指數不作出明示或暗示的保證，並明確放棄所有的商品性或適銷特定目的或用途，或對我們、票據持有人或任何其他人或實體從使用標準普爾500指數的結果的保證。^® 指數或任何相關數據。在任何情況下，標準普爾道瓊斯指數不對任何間接、特殊、附帶、懲罰性或衍生的損害（包括但不限於利潤損失、交易損失、失去時間或商譽）承擔責任，即使他們已被告知可能發生此類損害，無論是合同、侵權行為、嚴格責任還是其他方式。在標準普爾道瓊斯指數和我們之間的任何協議或安排除了標準普爾道瓊斯指數的許可者之外，沒有第三方受益人。

標準普爾指數^® 是標普金融服務有限責任公司和道瓊斯的註冊商標。^® 是道瓊斯商標控股有限責任公司的註冊商標。這些商標已經被蒙特利爾銀行授權使用。"標準普爾"。^®"S&P 500"期貨，"S&P 500"是S&P的商標。該備忘錄未經S&P贊助、認可、銷售或推廣，S&P對於投資該備忘錄的適宜性不作任何聲明。^®這些商標已被分授權應特定目的使用了本譯文，其中的“S&P”是標準普爾的商標。^®” 是標準普爾的商標。本票券未獲得標準普爾的贊助、認可、銷售或推廣，標準普爾對於投資本票券的適宜性不作任何陳述。

歷史 資訊

以下圖表顯示了從2019年9月9日至2024年9月6日的S&P 500®指數每日歷史收盤水平。我們根據彭博專業服務(Bloomberg Professional® service)的信息，未經獨立驗證，獲得了圖表中的收盤水平信息。 參考資產的過去表現不代表參考資產的未來表現。

14