基金名稱: |
基金地址: | 100 Bellevue Parkway,Wilmington,DE 19809 |
2024年半年度報告 (未經審計) |
貝萊德核心債券信託(BHK) |
貝萊德企業高收益基金公司(HyT) |
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ) |
貝萊德浮動利率收入信託(BGT) |
未投保FDIC·可能貶值·無銀行擔保 |
累計分佈總數 對於財政期而言 |
累計總額細分百分比 財政期分配 | ||||||||||
信任名稱 |
淨 收入 |
已實現淨 資本收益 短期 |
已實現淨 資本收益 長期的 |
回歸 資本 (a) |
因此每個 共同 分享 |
淨 收入 |
已實現淨 資本收益 短期 |
已實現淨 資本收益 長期的 |
回歸 資本 |
因此每個 共同 分享 | |
BHK |
$ 0.291321 |
$ — |
$ — |
$ 0.156279 |
$ 0.447600 |
65 % |
— % |
— % |
35 % |
100 % | |
HYT |
0.382004 |
— |
— |
0.085396 |
0.467400 |
82 |
— |
— |
18 |
100 | |
BTZ |
0.340964 |
— |
— |
0.162436 |
0.503400 |
68 |
— |
— |
32 |
100 | |
BGT |
0.593371 |
— |
— |
0.128309 |
0.721680 |
82 |
— |
— |
18 |
100 |
(a) |
每家信託公司估計,它分配的資金超過了淨收益和已實現的淨資本收益;因此,分配的一部分可能是資本返還。資本的返還可能 例如,當股東在信託中的部分或全部投資返還給股東時,就會發生這種情況。資本回報並不一定反映信託公司的投資 業績,不應與“收益”或“收入”混淆。當分配超過總回報表現時,差額將降低信託公司的每股資產淨值。 |
信任名稱 |
每筆金額 普通股 |
BHK |
$ 0.074600 |
HYT |
0.077900 |
BTZ |
0.083900 |
BGT |
0.120280 |
紐約證券交易所的股票代碼 |
BHK |
首次發售日期 |
二00一年十一月二十七日 |
截至2024年6月30日收盤價的當前分派率(10.65美元) (a) |
8.41% |
每股普通股當月分派 (b) |
$0.074600 |
普通股當期年化分配 (b) |
$0.895200 |
截至2024年6月30日的槓桿率 (c) |
35% |
(a) |
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能 包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。 |
(b) |
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。 |
(c) |
代表逆回購協議占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括歸因於任何借款的任何資產)減去 其負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。用於 關於信託使用的槓桿技術的討論,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
06/30/24 |
12/31/23 |
變化 |
高 |
低 | |
收市價 |
$ 10.65 |
$ 10.91 |
(2.38 ) % |
$ 11.00 |
$ 10.23 |
資產淨值 |
10.51 |
11.02 |
(4.63 ) |
11.02 |
10.24 |
平均年度總回報 | ||||
6個月 |
1年 |
5年 |
10年 | |
資產淨值方面的信任 (a)(b) |
(0.52 ) % |
4.77 % |
(0.14 ) % |
3.10 % |
以市價信任 (a)(b) |
1.82 |
9.06 |
1.42 |
4.05 |
彭博社美國信用指數 (c) |
(0.46 ) |
4.42 |
0.54 |
2.21 |
參考基準 (d) |
(0.90 ) |
3.30 |
0.23 |
2.28 |
彭博社美國長期政府/信用指數 (e) |
(4.10 ) |
(1.58 ) |
(2.22 ) |
1.65 |
彭博中級信用指數 (f) |
0.93 |
5.60 |
1.32 |
2.20 |
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數 (g) |
2.58 |
10.43 |
3.90 |
4.30 |
彭博CMBS,有資格獲得美國綜合指數 (h) |
1.53 |
5.76 |
0.69 |
1.95 |
彭博MBS指數 (i) |
(0.98 ) |
2.12 |
(0.76 ) |
0.89 |
彭博ABS指數 (j) |
1.66 |
5.46 |
1.62 |
1.84 |
(a) |
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。 |
(b) |
的 在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) |
衡量投資級、美元計價、固定利率、應稅企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數組成 以及包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局在內的非公司組成部分。 |
(d) |
參考基準由彭博美國長期政府/信用指數(40%)、彭博中級信用指數(24%)和彭博美國企業高 收益率2%發行者上限指數(16%);符合美國綜合指數資格的彭博CMBS(8%);彭博MBS指數(8%);以及彭博ABS指數(4%)。參考文獻 Benchmark的指數內容和權重在過去幾個時期可能有所不同。 |
(e) |
一種非託管指數,是彭博美國政府/信貸指數的多頭成分。它包括公開發行的美國國債、美國政府機構債務、應稅 美國各州和領土及其政治分支發行的債務、美國和非美國公司發行的債務、非美國政府債務和超國家債務。 |
(f) |
一種非託管指數,是彭博美國信用指數的中間組成部分。彭博美國信用指數包括公開發行的美國企業和外國企業 滿足指定期限、流動性和質量要求的債券和有擔保票據。 |
(g) |
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及 沒有發行人占該指數的2%以上。 |
(h) |
一種非託管指數,是彭博美國綜合指數的CMBS組成部分。 |
(i) |
一種非託管指數,是市值加權指數,涵蓋彭博美國綜合債券指數的抵押貸款支持證券部分。它是由 政府國家抵押貸款協會(Ginnie Mae)、聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Mae)和 聯邦住房貸款抵押公司(Freddie Mac),未償金額至少為15000美金,加權平均期限至少為1年。該指數包括 收入的再投資。 |
(j) |
一種非託管指數,是彭博美國綜合指數的資產支持證券組成部分。 |
投資組合組成 | |
投資類型 |
的百分之 總投資 (a) |
公司債券 |
41.7 % |
美國國債的現金流 |
15.1 |
美國政府贊助機構證券 |
12.8 |
資產支持證券 |
10.8 |
非機構抵押貸款支持證券 |
9.2 |
優先證券 |
4.2 |
市政債券 |
2.4 |
浮動利率貸款利息 |
2.4 |
外國機構義務 |
1.1 |
固定利率貸款利息 |
0.3 |
信用質量分配 | |
信用評級 (b) |
的百分之 總投資 (a) |
AAA/AAA (c) |
36.1 % |
AA/AA |
4.4 |
A |
12.7 |
BBB/BaA |
18.4 |
Bb/Ba |
9.7 |
B |
10.4 |
CCC/CAA |
2.2 |
CC |
— (d) |
C |
0.2 |
D |
— (d) |
N/R (e) |
5.9 |
(a) |
不包括短期證券。 |
(b) |
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級 機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級 評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量 評級可能會發生變化。 |
(c) |
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對 行業、個人投資和/或發行人。使用這種方法,投資顧問認為未評級的美國政府支持的機構證券和美國國債 與評級為AAA/AAA的投資具有類似的信用質量。 |
(d) |
四捨五入至0.1%以下。 |
(e) |
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對 行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場 被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。 |
紐約證券交易所的股票代碼 |
HYT |
首次發售日期 |
2003年5月30日 |
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(9.69美金) (a) |
9.65% |
每股普通股當月分派 (b) |
$0.077900 |
普通股當期年化分配 (b) |
$0.934800 |
截至2024年6月30日的槓桿率 (c) |
26% |
(a) |
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能 包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。 |
(b) |
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。 |
(c) |
代表未償銀行借款占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括可歸屬於借款的任何資產)減去總和 負債(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。的視角論述 信託使用的槓桿技術,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
06/30/24 |
12/31/23 |
變化 |
高 |
低 | |
收市價 |
$ 9.69 |
$ 9.43 |
2.76 % |
$ 9.93 |
$ 9.26 |
資產淨值 |
9.60 |
9.73 |
(1.34 ) |
9.73 |
9.42 |
平均年度總回報 | ||||
6個月 |
1年 |
5年 |
10年 | |
資產淨值方面的信任 (a)(b) |
3.56 % |
13.05 % |
5.17 % |
5.54 % |
以市價信任 (a)(b) |
7.85 |
20.12 |
7.34 |
6.64 |
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數 (c) |
2.58 |
10.43 |
3.90 |
4.30 |
(a) |
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。 |
(b) |
的 在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) |
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及 沒有發行人占該指數的2%以上。 |
投資組合組成 | |
投資類型 |
的百分之 總投資 |
公司債券 |
81.3 % |
浮動利率貸款利息 |
11.5 |
優先證券 |
2.9 |
投資公司 |
2.6 |
固定利率貸款利息 |
1.0 |
其他 * |
0.7 |
信用質量分配 | |
信用評級 (a) |
的百分之 總投資 |
A |
0.1 % |
BBB/Baa |
3.4 |
BB/BA |
33.3 |
B |
48.6 |
CCC/CAA |
9.1 |
D |
— (b) |
N/R (c) |
5.5 |
(a) |
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級 機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級 評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量 評級可能會發生變化。 |
(b) |
四捨五入至0.1%以下。 |
(c) |
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對 行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場 被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。 |
* |
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下 ’ 的總投資。詳情請參閱綜合投資計劃表。 |
紐約證券交易所的股票代碼 |
BTZ |
首次發售日期 |
2006年12月27日 |
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(10.71美金) (a) |
9.40% |
每股普通股當月分派 (b) |
$0.083900 |
普通股當期年化分配 (b) |
$1.006800 |
截至2024年6月30日的槓桿率 (c) |
36% |
(a) |
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能 包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。 |
(b) |
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。 |
(c) |
代表逆回購協議占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括歸因於任何借款的任何資產)減去 其負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。用於 關於信託使用的槓桿技術的討論,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
06/30/24 |
12/31/23 |
變化 |
高 |
低 | |
收市價 |
$ 10.71 |
$ 10.32 |
3.78 % |
$ 11.12 |
$ 10.01 |
資產淨值 |
11.27 |
11.59 |
(2.76 ) |
11.60 |
11.03 |
平均年度總回報 | ||||
6個月 |
1年 |
5年 |
10年 | |
資產淨值方面的信任 (a)(b) |
1.93 % |
10.72 % |
2.97 % |
4.30 % |
以市價信任 (a)(b) |
8.78 |
16.31 |
4.37 |
5.10 |
參考基準 (c) |
0.92 |
6.94 |
1.87 |
3.15 |
彭博社美國信用指數 (d) |
(0.46 ) |
4.42 |
0.54 |
2.21 |
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數 (e) |
2.58 |
10.43 |
3.90 |
4.30 |
彭博美金資本證券指數 (f) |
1.92 |
8.20 |
2.06 |
3.62 |
(a) |
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。 |
(b) |
的 信任 ’ S對資產淨值的折讓在期內收窄,這解釋了按市價計算的業績與按資產淨值計算的業績存在差異的原因。 |
(c) |
參考基準由彭博美國信貸指數(50.36%)、彭博美國企業高收益率2%發行人上限指數(29.93%)和彭博指數組成 美金資本證券指數(19.71%)。 |
(d) |
衡量投資級、美元計價、固定利率、應稅企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數組成 以及包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局在內的非公司組成部分。 |
(e) |
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及 沒有發行人占該指數的2%以上。 |
(f) |
一種非託管指數,跟蹤以美金計價的固定利率投資級資本證券。 |
投資組合組成 | |
投資類型 |
的百分之 總投資 (a) |
公司債券 |
72.9 % |
資產支持證券 |
12.0 |
優先證券 |
8.1 |
浮動利率貸款利息 |
4.8 |
外國機構義務 |
1.3 |
其他 * |
0.9 |
信用質量分配 | |
信用評級 (b) |
的百分之 總投資 (a) |
AAA/AAA |
7.4 % |
AA/AA |
4.2 |
A |
12.3 |
BBB/BaA |
34.9 |
Bb/Ba |
20.5 |
B |
16.6 |
CCC/CAA |
2.4 |
N/R (c) |
1.7 |
(a) |
不包括短期證券、短期投資和期權(如果有的話)。 |
(b) |
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級 機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級 評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量 評級可能會發生變化。 |
(c) |
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對 行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場 被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。 |
* |
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下 ’ 的總投資。詳情請參閱投資計劃表。 |
紐約證券交易所的股票代碼 |
BGT |
首次發售日期 |
2004年8月30日 |
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(12.76美金) (a) |
11.31% |
每股普通股當月分派 (b) |
$0.120280 |
普通股當期年化分配 (b) |
$1.443360 |
截至2024年6月30日的槓桿率 (c) |
24% |
(a) |
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能 包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。 |
(b) |
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。 |
(c) |
代表未償銀行借款占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括可歸屬於借款的任何資產)減去總和 負債(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。的視角論述 信託使用的槓桿技術,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
06/30/24 |
12/31/23 |
變化 |
高 |
低 | |
收市價 |
$ |
$ |
3.07 % |
$ |
$ |
資產淨值 |
(1.24 ) |
平均年度總回報 | ||||
6個月 |
1年 |
5年 |
10年 | |
資產淨值方面的信任 (a)(b) |
4.48 % |
11.91 % |
6.38 % |
5.52 % |
以市價信任 (a)(b) |
9.04 |
22.57 |
9.09 |
6.04 |
晨星LSTA槓桿貸款指數 (c) |
4.40 |
11.11 |
5.53 |
4.60 |
(a) |
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。 |
(b) |
的 在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) |
一種非託管市值加權指數,旨在根據利差、利息支付和市場權重衡量美國槓桿貸款市場的表現 單一貸款工具權重上限為2%。 |
投資組合組成 | |
投資類型 |
的百分之 總投資 (a) |
浮動利率貸款利息 |
93.5 % |
資產支持證券 |
2.3 |
投資公司 |
1.7 |
公司債券 |
1.7 |
其他 * |
0.8 |
信用質量分配 | |
信用評級 (b) |
的百分之 總投資 (a) |
A |
0.1 % |
BBB/BaA |
9.6 |
Bb/Ba |
26.0 |
B |
55.4 |
CCC/CAA |
5.0 |
N/R (c) |
3.9 |
(a) |
不包括短期證券。 |
(b) |
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級 機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級 評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量 評級可能會發生變化。 |
(c) |
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對 行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場 被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。 |
* |
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下 ’ 的總投資。詳情請參閱投資計劃表。 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券 | |||
522 Funding CLO Ltd.,系列2019-4A,DR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 3.91%),9.24%,04/20/30 (a)(b) |
USD |
600 |
$ 603,068 |
AGL CLO Ltd.,系列2020-3A,D級,(3個月。CME 學期SOFR + 3.56%),8.89%,01/15/33 (a)(b) |
250 |
250,795 | |
AIMCO CLO,2018年系列-BA,SVR級,(3個月。CME 學期SOFR + 2.40%),7.73%,04/16/37 (a)(b) |
650 |
651,549 | |
Apidos CLO XXII,系列2015- 22 A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.21%),8.54%,04/20/31 (a)(b) |
250 |
251,057 | |
Apidos CLO XXIV,系列2016- 24 A,A1 AL,(3個月。 CME學期SOFR + 1.21%),6.54%,10/20/30 (a)(b) |
463 |
463,229 | |
Apidos CLO XXVI,系列2017- 26 A,A1 AR級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.16%),6.49%,07/18/29 (a)(b) |
467 |
467,146 | |
Apidos CLO XXVII,系列2017- 27 A,A1 R級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.19%),6.51%,07/17/30 (a)(b) |
137 |
136,666 | |
Assurant CLO I Ltd.,系列2017-1A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.41%),7.74%,10/20/34 (a)(b) |
500 |
501,044 | |
Assurant CLO IV Ltd.,系列2019-4A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.66%),7.99%,04/20/30 (a)(b) |
500 |
500,425 | |
貝恩資本信貸CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2021-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.36%), 8.68%, 07/24/34 |
250 |
246,188 | |
系列2021-5A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%), 7.24%, 10/23/34 |
500 |
500,120 | |
Ballyrock CLO Ltd.,系列2022- 21 A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 8.76%),14.08%,10/20/35 (a)(b) |
500 |
518,038 | |
巴林斯CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2017-1A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.86%), 9.19%, 07/18/29 |
250 |
251,318 | |
系列2018-2A,A2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.81%), 7.14%, 04/15/30 |
1,500 |
1,503,738 | |
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 2015-8A系列, A2 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.71%),7.04%, 01/20/31 (a)(b) |
1,500 |
1,504,443 | |
Benefit Street Partners CLO十四Ltd.,系列2018- 14 A, B類,(3個月。CME學期SOFR + 1.71%),7.04%, 04/20/31 (a)(b) |
1,500 |
1,504,406 | |
Birch Grove CLO Ltd.,系列2021-3A,D1級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.46%),8.79%,01/19/35 (a)(b) |
250 |
249,251 | |
藍山CLO XXVIII有限公司,系列2021- 28 A, D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.16%),8.49%, 04/15/34 (a)(b) |
500 |
492,576 | |
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 22 A,C級, (3個月。CME學期SOFR + 2.60%),7.91%, 04/15/37 (a)(b) |
1,200 |
1,216,035 | |
巴克霍恩公園CLO有限公司,系列2019-1A,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.71%, 07/18/34 (a)(b) |
2,500 |
2,500,004 | |
Canyon Capital CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2016-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.16%), 7.49%, 07/15/31 |
250 |
250,253 | |
系列2021-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.61%), 8.94%, 04/15/34 |
500 |
501,244 | |
凱雷全球市場策略CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2013-1A,A1 RR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.21%),6.53%,08/14/30 |
74 |
73,624 | |
系列2013-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.61%), 8.93%, 08/14/30 |
1,000 |
1,000,394 | |
CarVal CLO II Ltd.,系列2019-1A,DR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.46%),8.79%,04/20/32 (a)(b) |
500 |
501,709 | |
CarVal CLO III Ltd.,系列2019-2A,E級,(3個月。 CME學期SOFR + 6.70%),12.03%,07/20/32 (a)(b) |
500 |
493,636 | |
CarVal CLO VC Ltd.,系列2021-2A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.51%),8.84%,10/15/34 (a)(b) |
250 |
250,827 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
CBAm Ltd.,系列2017-1A,C級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.66%),7.99%,07/20/30 (a)(b) |
USD |
350 |
$ 350,519 |
Cedar Funding IX CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2018-9A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.24%), 6.57%, 04/20/31 |
206 |
206,827 | |
系列2018-9A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 2.86%), 8.19%, 04/20/31 |
250 |
250,029 | |
Cedar Funding VII CLO Ltd.,2018-7A系列,A1級, (3個月。CME學期SOFR + 1.26%),6.59%, 01/20/31 (a)(b) |
403 |
403,286 | |
Cedar Funding X CLO Ltd.,系列2019-10A,BR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%, 10/20/32 (a)(b) |
930 |
929,968 | |
Cedar Funding十四CLO Ltd.,系列2021- 14 A,b類, (3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%, 07/15/33 (a)(b) |
500 |
499,543 | |
Cedar Funding XV CLO Ltd.,系列2022- 15 A,b類, (3個月。CME學期SOFR + 1.80%),7.12%, 04/20/35 (a)(b) |
400 |
399,970 | |
CIFC Funding Ltd. (a)(b) |
|||
系列2013-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.81%), 9.14%, 07/16/30 |
500 |
502,417 | |
系列2014- 2 RA,B1級,(3個月。CME學期SOFR + 3.06%),8.38%,04/24/30 |
750 |
752,327 | |
系列2014-3A,BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.39%,10/22/31 |
250 |
251,014 | |
系列2015-1A,ARR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.37%),6.70%,01/22/31 |
725 |
726,336 | |
系列2015-3A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.13%), 6.46%, 04/19/29 |
107 |
107,277 | |
系列2017-1A,NCR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.45%),7.73%,04/21/37 |
1,000 |
1,011,883 | |
系列2017-2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.21%), 6.54%, 04/20/30 |
363 |
363,432 | |
系列2017-4A,A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.21%),6.53%,10/24/30 |
317 |
317,205 | |
系列2019-1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.36%), 8.69%, 04/20/32 |
500 |
501,718 | |
系列2020-1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.36%), 8.69%, 07/15/36 |
500 |
501,266 | |
系列2022-7A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 3.85%), 9.17%, 10/22/35 |
500 |
503,203 | |
系列2022-7A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 5.35%), 10.67%, 10/22/35 |
600 |
608,059 | |
CWHW循環房屋股權貸款信託, 2006年系列-I,1A級,(1個月。期限SOFR +0.25%), 5.58%, 01/15/37 (a) |
894 |
818,813 | |
Dewolf Park CLO Ltd.,系列2017-1A,DR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.11%),8.44%,10/15/30 (a)(b) |
280 |
280,257 | |
德萊頓CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2017- 53 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.66%), 6.99%, 01/15/31 |
1,320 |
1,321,082 | |
系列2018- 64 A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 2.91%), 8.24%, 04/18/31 |
1,250 |
1,247,252 | |
系列2022- 106 A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 3.90%),9.23%,10/15/35 |
500 |
503,091 | |
德萊頓高級貸款基金 (a)(b) |
|||
系列2015- 37 A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.36%),6.69%,01/15/31 |
225 |
225,257 | |
系列2017- 50 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%), 7.24%, 07/15/30 |
250 |
251,036 | |
伊頓萬斯CLO有限公司,系列2015-1A,A2 R級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.51%),6.84%,01/20/30 (a)(b) |
1,000 |
1,002,100 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
EDvestinU私立教育貸款第3期有限責任公司, 系列2021-A,b類,3.50%,11/25/50 (b) |
USD |
110 |
$ 87,731 |
Elmwood CLO 21 Ltd.,系列2022-8A,CR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 2.70%),8.02%,10/20/36 (a)(b) |
500 |
506,430 | |
Elmwood CLO 26 Ltd,系列2026-1A,C級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.40%),7.69%,04/18/37 (a)(b) |
1,300 |
1,312,560 | |
Elmwood CLO V Ltd.,系列2020-2A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,10/20/34 (a)(b) |
436 |
436,973 | |
埃爾姆伍德CLO VI有限公司 (a)(b) |
|||
系列2020-3A,BR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%), 7.24%, 10/20/34 |
250 |
251,149 | |
系列2020-3A,BRR級,07/18/37 (c) |
250 |
250,000 | |
Fairstone Financial Issue Trust I,系列2020-1A, C類,5.16%,10/20/39 (b) |
CAD |
170 |
116,446 |
Flatiron CLO Ltd.,系列2018-1A,A級,(3個月。CME 學期SOFR + 1.21%),6.53%,04/17/31 (a)(b) |
USD |
944 |
944,384 |
銀河CLO有限公司,系列2023- 31 A,E級,(3個月。CME 學期SOFR + 8.43%),13.76%,04/15/36 (a)(b) |
350 |
365,216 | |
銀河XX CLO有限公司,系列2015- 20 A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.01%),7.34%,04/20/31 (a)(b) |
250 |
250,251 | |
Galaxy XXVII CLO Ltd.,系列2018- 27 A,A級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.28%),6.61%,05/16/31 (a)(b) |
1,268 |
1,268,636 | |
Generate CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.41%), 6.74%, 01/22/31 |
176 |
175,978 | |
系列4A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.41%), 8.74%, 04/20/32 |
1,500 |
1,500,472 | |
系列6A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.76%), 9.09%, 01/22/35 |
750 |
753,518 | |
GoldenTree貸款管理美國CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列12 A,b類,(3個月。CME學期SOFR + 1.95%), 7.27%, 04/20/34 |
1,000 |
1,004,754 | |
系列2018-3A,B1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.81%), 7.14%, 04/20/30 |
250 |
250,478 | |
系列2019-5A,BR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.86%), 7.18%, 04/24/31 |
500 |
501,790 | |
Golub Capital Partners CLO Ltd.,系列2021- 55 A, E級,(3個月。CME學期SOFR + 6.82%),12.15%, 07/20/34 (a)(b) |
250 |
250,583 | |
Gracie Point International Funding LLC,系列2023-1A, D類,(90天平均SOFR + 4.50%),9.85%, 09/01/26 (a)(b) |
162 |
164,264 | |
Grippen Park CLO Ltd.,系列2017-1A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.56%),8.89%,01/20/30 (a)(b) |
250 |
250,105 | |
Highbridge Loan Management Ltd.系列3A-2014, CR級,(3個月CME學期SOFR + 3.86%),9.19%, 07/18/29 (a)(b) |
1,000 |
1,005,346 | |
訴訟費剩餘,系列2020-1,A類,4.00%, 10/30/27 (d) |
229 |
227,393 | |
長灘抵押貸款信託,系列2006-8, 2A 4級,(1個月。期限SOFR +0.59%),5.94%, 09/25/36 (a) |
5,921 |
1,582,531 | |
麥迪遜公園資助LIV有限公司,系列2022- 54 A, E1級,(3個月。CME學期SOFR + 8.95%),14.27%, 10/21/34 (a)(b) |
263 |
271,702 | |
麥迪遜公園融資LIX有限公司,系列2021- 59 A, A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.50%),6.83%, 04/18/37 (a)(b) |
1,300 |
1,301,109 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
麥迪遜公園資助XLVIII有限公司,系列2021- 48 A, E級,(3個月。CME學期SOFR + 6.51%),11.84%, 04/19/33 (a)(b) |
USD |
500 |
$ 501,432 |
麥迪遜公園資助十七有限公司,系列2015- 17 A, DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.19%, 07/21/30 (a)(b) |
1,000 |
1,005,424 | |
麥迪遜公園資助XXIII有限公司 (a)(b) |
|||
系列2017- 23 A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.23%),6.56%,07/27/31 |
958 |
958,809 | |
系列2017- 23 A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,07/27/31 |
600 |
600,358 | |
麥迪遜公園資助XXIV有限公司,系列2019- 34 A, DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.94%, 04/25/32 (a)(b) |
250 |
251,140 | |
麥迪遜公園資助XXXVII有限公司,系列2019- 37 A, BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.95%), 7.27%, 04/15/37 (a)(b) |
1,000 |
1,005,267 | |
麥迪遜公園資助XXXVIII有限公司,系列2021- 38 A, C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.16%),7.48%, 07/17/34 (a)(b) |
250 |
249,452 | |
Marble Point CLO XVII Ltd.系列2020-1A,D級, (3個月。CME學期SOFR + 4.01%),9.34%, 04/20/33 (a)(b) |
250 |
250,031 | |
Marble Point CLO XXIII Ltd. 2021-4A系列,D1級, (3個月。CME學期SOFR + 3.91%),9.24%, 01/22/35 (a)(b) |
250 |
250,252 | |
Mariner Finance發行信託,系列2022-AA, A類,6.45%,10/20/37 (b) |
515 |
515,943 | |
Navient私立教育回收貸款信託 (b) |
|||
2019年系列-D,A2 A級,3.01%,12/15/59 |
457 |
432,472 | |
2019年系列-GA,A級,2.40%,10/15/68 |
160 |
150,125 | |
2021年系列-CA,A級,1.06%,10/15/69 |
732 |
644,963 | |
2021年系列-DA,C級,3.48%,04/15/60 |
770 |
682,006 | |
2021年系列-DA,D類,4.00%,04/15/60 |
440 |
400,740 | |
2021年系列-EA,A級,0.97%,12/16/69 |
869 |
755,764 | |
系列2023-A,A級,5.51%,10/15/71 |
154 |
154,347 | |
內爾內特學生貸款信託 (b) |
|||
系列2021-A,D級,4.93%,04/20/62 |
460 |
380,386 | |
2021年系列-BA,b級,2.68%,04/20/62 |
1,983 |
1,641,568 | |
2021年系列賽-CA,AFL級,(1個月。學期SOFR + 0.85%), 6.19%, 04/20/62 (a) |
338 |
335,462 | |
Neuberger Berman貸款顧問CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2019- 35 R,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.30%),7.63%,01/19/33 |
1,500 |
1,511,902 | |
系列2020- 37 A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.39%,07/20/31 |
1,162 |
1,161,792 | |
Neuberger Berman貸款顧問NBLA CLO Ltd., 系列2022- 52 A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 5.75%), 11.07%, 10/24/35 (a)(b) |
568 |
577,563 | |
OCP CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列16- 11 R,B1 R2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.95%),7.27%,04/26/36 |
500 |
504,043 | |
系列2015-9A,BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.75%),7.08%,01/15/33 |
250 |
250,513 | |
系列2017- 13 A,A1 AR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.22%),6.55%,07/15/30 |
881 |
881,861 | |
系列2017- 14 A,A2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.76%),7.09%,11/20/30 |
1,620 |
1,623,232 | |
Octagon 54 Ltd.,系列2021-1A,D級,(3個月。CME 學期SOFR + 3.31%),8.64%,07/15/34 (a)(b) |
250 |
245,016 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
Octagon Investment Partners XV Ltd.系列2013-1A, A1 RR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.23%), 6.56%, 07/19/30 (a)(b) |
USD |
1,981 |
$ 1,982,233 |
Octagon Investment Partners XVII Ltd.系列2013-1A, BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.66%), 6.99%, 01/25/31 (a)(b) |
500 |
500,520 | |
八角投資夥伴二十一有限公司,系列2014-1A, AAR 3級,(3個月。CME學期SOFR + 1.26%), 6.58%, 02/14/31 (a)(b) |
239 |
239,082 | |
Octagon Investment Partners XXII Ltd.系列2014-1A, DRR級,(3個月CME學期SOFR + 3.01%), 8.34%, 01/22/30 (a)(b) |
500 |
500,108 | |
OZLm VIII Ltd.,系列2014-8A,NCR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.41%),8.73%,10/17/29 (a)(b) |
875 |
875,453 | |
OZLm二十一有限公司,系列2017- 21 A,C級,(3個月。CME 學期SOFR + 2.93%),8.26%,01/20/31 (a)(b) |
1,000 |
1,001,410 | |
帕爾默廣場CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2013-2A,A2 R3級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.76%),7.08%,10/17/31 |
250 |
250,468 | |
系列2015-2A,CR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 3.01%),8.34%,07/20/30 |
250 |
250,526 | |
系列2020- 3 ARR,A1 R2級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.65%),6.97%,11/15/36 |
250 |
251,780 | |
系列2020- 3 ARR,A2 R2級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.30%),7.62%,11/15/36 |
250 |
254,063 | |
系列2022 - 4A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 4.00%), 9.32%, 10/20/35 |
1,000 |
1,012,223 | |
帕爾默廣場貸款融資有限公司 (a)(b) |
|||
系列2021 - 1A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.16%), 6.49%, 04/20/29 |
28 |
28,165 | |
系列2021 - 2A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.06%), 6.39%, 05/20/29 |
55 |
54,697 | |
系列2021 - 3A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.06%), 6.39%, 07/20/29 |
254 |
254,005 | |
公園大道機構顧問CLO有限公司,2017年系列賽- 1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +7.07%), 12.39%, 02/14/34 (a)(b) |
1,300 |
1,251,765 | |
Prodigy Finance DA,系列2021 - 1A,C級,(1個月。 學期SOFR +3.86%),9.21%,07/25/51 (a)(b) |
68 |
69,000 | |
拉德CLO有限公司,系列2019 - 3A,DR級,(3個月。CME 學期SOFR +3.01%),8.34%,04/15/32 (a)(b) |
400 |
400,407 | |
賽船會XI Funding Ltd.,系列2018 - 1A,D級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR +3.11%),8.43%,07/17/31 (a)(b) |
370 |
370,003 | |
帆船賽第十八屆融資有限公司,系列2021 - 1A,b級, (3個月。CME學期SOFR +1.71%),7.04%, 01/15/34 (a)(b) |
850 |
851,970 | |
區域管理髮行信託,系列20220 - 20收件箱, A類,7.10%,11/17/32 (b) |
200 |
201,411 | |
共和金融發行信託,系列2020-A, C類,4.05%,11/20/30 (b) |
240 |
232,784 | |
Romark CLO Ltd.,系列2017 - 1A,b級,(3個月。CME 學期SOFR +2.41%),7.74%,10/23/30 (a)(b) |
500 |
500,075 | |
沙克爾頓CLO有限公司,系列2015 - 7 RA,C級,(3個月。 CME學期SOFR +2.61%),7.94%,07/15/31 (a)(b) |
250 |
250,268 | |
Signal Peak CLO Ltd.,系列2017 - 4A,XR級,(3個月。 CME學期SOFR +1.21%),6.54%,10/26/34 (a)(b) |
900 |
900,140 | |
SMb私立教育貸款信託 (b) |
|||
2019年系列-A,A2 A級,3.44%,07/15/36 |
1,014 |
978,507 | |
2019年系列-b,A2 A級,2.84%,06/15/37 |
211 |
201,140 | |
2021-A系列,A20級,1.59%,01/15/53 |
325 |
290,529 | |
系列2021-A,b類,2.31%,01/15/53 |
221 |
207,381 | |
系列2021-C,C級,3.00%,01/15/53 |
127 |
106,456 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
SMb私立教育貸款信託 (b) (續) |
|||
系列2021-C,D類,3.93%,01/15/53 |
USD |
86 |
$ 76,260 |
系列2021-D,A1 A級,1.34%,03/17/53 |
990 |
895,787 | |
系列2022-C,A1 A級,4.48%,05/16/50 |
315 |
305,980 | |
系列2023-b,A10級工作人員,(30天平均SOFR + 1.80%), 7.13%, 10/16/56 (a) |
207 |
211,780 | |
2023-C系列,A1 A級,5.67%,11/15/52 |
1,473 |
1,486,585 | |
英鎊CooFS信託基金 (d) |
|||
系列2004 - 1,A級,2.00%,04/15/29 |
700 |
7,002 | |
系列2004 - 2,類別注釋,2.08%,03/30/30 (b) |
402 |
4,024 | |
結構性資產證券公司通過 證書,系列2002-AL 1,A2級,3.45%, 02/25/32 |
23 |
20,337 | |
Subway Funding LLC,系列2024 - 1A,A2 I類, 6.03%, 07/30/54 (b) |
295 |
297,623 | |
Symphony CLO XXXII Ltd.,系列2022 - 32A,b類, (3個月。CME學期SOFR + 1.85%),7.18%, 04/23/35 (a)(b) |
600 |
600,491 | |
TCI-Symphony CLO Ltd.,系列2017-1A,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.19%),6.52%, 07/15/30 (a)(b) |
391 |
391,416 | |
TCW CLO Ltd.,系列2020-1A,DRR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.66%),8.99%,04/20/34 (a)(b) |
250 |
250,180 | |
TICI CLO IX Ltd.,系列2017-9A,D級,(3個月。CME 學期SOFR + 3.16%),8.49%,01/20/31 (a)(b) |
500 |
500,432 | |
TICI CLO XV Ltd.,系列2020- 15 A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.41%),8.74%,04/20/33 (a)(b) |
250 |
250,655 | |
支架CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2017-1A,B1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 2.01%),7.34%,04/25/32 |
1,750 |
1,747,734 | |
系列2017-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.16%), 8.49%, 04/25/32 |
250 |
250,352 | |
系列2017-1A,NCR級,07/25/37 (c) |
1,750 |
1,750,000 | |
系列2017-1A,D1 RR級,07/25/37 (c) |
250 |
250,000 | |
三體CAVU Ltd. (a)(b) |
|||
系列2019-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 4.98%), 10.31%, 11/26/32 |
500 |
500,420 | |
系列2021-2A,D1級,(3個月。CME學期SOFR + 3.51%), 8.84%, 10/25/34 |
500 |
499,969 | |
系列2022-1,E級,(3個月。CME學期SOFR + 9.08%), 14.40%, 10/22/35 |
500 |
513,483 | |
系列2022-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 6.12%), 11.44%, 01/20/36 |
400 |
408,715 | |
系列2023-1,E級,(3個月。CME學期SOFR + 8.94%), 14.26%, 07/20/36 |
500 |
521,753 | |
Unique Pub Finance Co. PLC,系列02,N類, 6.46%, 03/30/32 (e) |
GBP |
6 |
7,856 |
Voya CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2014-2A,A1 RR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.28%),6.60%,04/17/30 |
USD |
97 |
97,118 |
系列2017-2A,A2 AR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.91%),7.24%,06/07/30 |
250 |
250,187 | |
系列2017-3A,A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.30%),6.63%,04/20/34 |
1,900 |
1,900,499 | |
系列2018-2A,A2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.51%), 6.84%, 07/15/31 |
1,000 |
1,000,500 | |
惠特斯通公園CLO有限公司,系列2021-1A,B1級, (3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%, 01/20/35 (a)(b) |
725 |
725,092 | |
Whitebox CLO I Ltd.,系列2019-1A,D1 RR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 3.10%),8.44%,07/24/36 (a)(b) |
500 |
500,000 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
Whitebox CLO II Ltd.,系列2020-2A,DR級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.61%),8.93%,10/24/34 (a)(b) |
USD |
500 |
$ 501,526 |
Whitebox CLO III Ltd. (a)(b) |
|||
系列2021-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.61%), 8.94%, 10/15/34 |
250 |
250,769 | |
系列2021-3A,E級,(3個月。CME學期SOFR + 7.11%), 12.44%, 10/15/34 |
250 |
251,020 | |
資產支持證券總額-17.0% (Cost:97,182,958美金) |
96,661,726 | ||
公司債券 | |||
廣告公司 (b) — 0.1% | |||
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日 |
325 |
311,927 | |
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29 |
69 |
63,729 | |
375,656 | |||
航空航天與國防-3.1% | |||
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日 (b) |
170 |
173,295 | |
波音公司 |
|||
6.30%, 05/01/29 (b) |
1,840 |
1,865,871 | |
2.95%, 02/01/30 |
800 |
684,902 | |
3.60%, 05/01/34 |
550 |
442,509 | |
6.53%, 05/01/34 (b)(f) |
435 |
445,396 | |
龐巴迪公司 (b) |
|||
7.88%, 04/15/27 |
69 |
69,176 | |
6.00%, 02/15/28 (f) |
261 |
257,997 | |
7.50%, 02/01/29 |
3 |
3,109 | |
8.75%, 11/15/30 (f) |
294 |
317,750 | |
7.25%, 07/01/31 |
83 |
85,218 | |
7.00%, 06/01/32 |
136 |
137,889 | |
7.45%, 05/01/34 |
100 |
112,324 | |
巴西航空工業公司荷蘭財務BV,7.00%,07/28/30 (b) |
263 |
274,424 | |
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列,7.38%, 08/15/26 (b)(f) |
200 |
198,000 | |
通用電氣公司,6.15%,08/07/37 |
2,150 |
2,248,318 | |
L3哈里斯技術公司 |
|||
2.90%, 12/15/29 |
1,200 |
1,070,268 | |
1.80%, 01/15/31 |
300 |
242,715 | |
洛克希德·馬丁公司,3.80%,03/01/45 |
800 |
637,707 | |
諾斯羅普·格魯曼公司 |
|||
4.70%, 03/15/33 |
400 |
385,901 | |
3.85%, 04/15/45 |
850 |
662,253 | |
RTX Corp. |
|||
2.38%, 03/15/32 |
1,000 |
819,631 | |
5.15%, 02/27/33 |
900 |
890,652 | |
4.50%, 06/01/42 |
300 |
259,833 | |
精神航空系統公司 (b) |
|||
9.38%, 11/30/29 |
296 |
318,685 | |
9.75%, 11/15/30 |
279 |
307,769 | |
TransDigm,Inc. (b) |
|||
6.75%, 08/15/28 |
614 |
621,506 | |
6.38%, 03/01/29 (f) |
1,225 |
1,231,178 | |
7.13%, 12/01/31 |
466 |
480,156 | |
6.63%, 03/01/32 (f) |
1,599 |
1,615,085 | |
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日 (b) |
476 |
498,962 | |
17,358,479 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空貨運和物流-0.2% | |||
聯邦快遞公司,4.75%,11/15/45 (f) |
USD |
1,250 |
$ 1,077,635 |
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30 (b) |
15 |
15,186 | |
1,092,821 | |||
汽車零部件-0.6% | |||
Aptiv PLC,4.40%,10/01/46 |
465 |
362,844 | |
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日 (b)(f) |
217 |
222,528 | |
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司 |
|||
4.38%, 05/15/26 (e) |
EUR |
200 |
213,119 |
8.50%, 05/15/27 (b)(f) |
USD |
1,287 |
1,294,260 |
6.75%, 05/15/28 (b) |
340 |
344,098 | |
達納融資盧森堡SARL,8.50%,07/15/31 (e) |
EUR |
100 |
116,587 |
Forvia SE,3.75%,28年6月15日 (e) |
100 |
103,080 | |
加勒特運動控股公司/ Garrett GX I SARL,7.75%, 05/31/32 (b) |
USD |
262 |
265,517 |
固特異輪胎橡膠有限公司5.63%,04/30/33 |
81 |
73,218 | |
菲尼亞公司,6.75%,29年4月15日 (b) |
80 |
81,187 | |
舍弗勒股份公司,4.75%,29年8月14日 (e) |
EUR |
100 |
107,791 |
天尼科公司,8.00%,11/17/28 (b) |
USD |
39 |
35,503 |
采埃孚金融有限公司,3.75%,28年9月21日 (e) |
EUR |
100 |
103,620 |
3,323,352 | |||
汽車-0.9% | |||
阿斯伯里汽車集團公司,4.50%,03/01/28 |
USD |
10 |
9,475 |
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司,10.38%,29年3月31日 (e) |
GBP |
100 |
125,462 |
旋轉木馬公司 (b)(g) |
|||
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30 |
USD |
70 |
76,627 |
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31 |
363 |
408,822 | |
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32 (b) |
117 |
120,986 | |
福特汽車公司,4.75%,01/15/43 |
2,000 |
1,617,302 | |
福特汽車信貸有限責任公司,7.20%,06/10/30 (f) |
200 |
210,383 | |
通用汽車公司,6.25%,10/02/43 |
2,506 |
2,495,543 | |
RCI Banque SA,(5年期歐元掉期+2.85%),2.63%, 02/18/30 (a)(e) |
EUR |
100 |
105,223 |
5,169,823 | |||
銀行-5.3% | |||
Alpha Bank SA,(1年期歐元掉期+2.43%),5.00%, 05/12/30 (a)(e) |
100 |
107,365 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,(3-mo. Euribor + 2.05%),4.75%,03/15/29 (a)(e) |
100 |
107,277 | |
曼谷銀行/香港,(5年期CMt + 4.73%), 5.00% (a)(e)(h) |
USD |
500 |
486,250 |
印度尼西亞國家銀行Persero Tbk PT,3.75%, 03/30/26 (e) |
252 |
240,818 | |
美國銀行公司,(3個月。CME學期SOFR + 1.57%), 4.27%, 07/23/29 (a)(f) |
4,000 |
3,854,053 | |
巴克萊銀行有限公司,1.00%,29年2月16日 (i) |
229 |
237,409 | |
巴克萊銀行,(1年期CMt + 1.05%),2.28%, 11/24/27 (a)(f) |
3,000 |
2,779,212 | |
BNP Paribas SA,(5年期CMt + 3.73%),8.00% (a)(b)(h) |
1,000 |
1,003,728 | |
花旗集團公司,(1天SOFR +2.34%),6.27%, 11/17/33 (a)(f) |
1,567 |
1,641,171 | |
瑞士信貸股份公司/紐約,5.00%,07/09/27 |
900 |
892,590 | |
德意志銀行股份公司/紐約,(1天SOFR + 3.18%), 6.72%, 01/18/29 (a)(f) |
850 |
877,185 | |
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30 (b) |
65 |
69,922 | |
高盛集團公司(3個月。CME學期SOFR + 1.56%), 4.22%, 05/01/29 (a)(f) |
4,000 |
3,850,498 | |
滙豐控股有限公司,6.10%,01/14/42 |
610 |
648,885 | |
JPMorgan Chase & Co. (a) |
|||
(1天SOFR + 1.18%),2.55%,11/08/32 (f) |
1,000 |
832,685 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
銀行(續) | |||
JPMorgan Chase & Co. (a) (續) |
|||
(1天SOFR + 1.62%),5.34%,01/23/35 |
USD |
540 |
$ 536,772 |
(1天SOFR + 2.08%),4.91%,07/25/33 |
1,381 |
1,341,278 | |
(3個月。CME學期SOFR + 1.42%),3.70%,05/06/30 |
1,000 |
935,031 | |
(3個月。CME學期SOFR + 2.46%),3.11%,04/22/41 |
800 |
598,714 | |
摩根史坦利 (a) |
|||
(1天SOFR + 1.73%),5.12%,02/01/29 (f) |
3,000 |
2,988,140 | |
(1天SOFR + 1.73%),5.47%,01/18/35 |
600 |
598,434 | |
希臘國家銀行SA,(5年期歐元區ICE 互換+3.15%),5.88%,06/28/35 (a)(e) |
EUR |
100 |
108,060 |
NatWest Group PLC,(1年期CMt + 2.27%),5.52%, 09/30/28 (a) |
USD |
1,000 |
1,000,342 |
渣打銀行,(5年期美金ICE掉期+ 1.97%), 4.87%, 03/15/33 (a)(b) |
500 |
478,030 | |
Wells Fargo & Co. (a) |
|||
(1天SOFR + 1.78%),5.50%,01/23/35 (f) |
1,290 |
1,285,476 | |
(1天SOFR + 2.02%),5.39%,04/24/34 |
1,124 |
1,111,150 | |
(1天SOFR + 2.53%),3.07%,04/30/41 (f) |
2,250 |
1,649,885 | |
30,260,360 | |||
飲料-0.8% | |||
安海斯-布希公司LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide,Inc.,4.90%,02/01/46 (f) |
4,600 |
4,241,015 | |
Keurig Dr. Pepper,Inc.,2.25%,03/15/31 |
400 |
332,953 | |
4,573,968 | |||
生物技術-0.6% | |||
Amgen公司 |
|||
5.25%, 03/02/30 (f) |
800 |
805,869 | |
4.20%, 03/01/33 |
1,000 |
926,440 | |
5.25%, 03/02/33 |
600 |
598,251 | |
4.40%, 05/01/45 |
650 |
546,930 | |
埃拉達公司,5.25%,06/23/45 |
500 |
469,862 | |
Cidron Aida Finco SARL,5.00%,04/01/28 (e) |
EUR |
100 |
98,992 |
3,446,344 | |||
Broadline Retail - 0.4% | |||
Amazon.com,Inc.,4.05%,2017年8月22日 (f) |
USD |
1,500 |
1,248,815 |
LCM Investments Holdings II LLC (b) |
|||
4.88%, 05/01/29 |
55 |
51,410 | |
8.25%, 08/01/31 (f) |
244 |
254,609 | |
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司, 7.13%, 04/01/26 (b) |
44 |
43,469 | |
樂天集團公司 (b) |
|||
11.25%, 02/15/27 |
200 |
213,601 | |
9.75%, 04/15/29 |
200 |
206,150 | |
2,018,054 | |||
建築材料-0.7% | |||
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34 (b) |
115 |
113,851 | |
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%,08/01/28 (b)(f) |
183 |
179,413 | |
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司 |
|||
6.38%, 12/15/30 (b) |
EUR |
110 |
122,222 |
6.38%, 12/15/30 (e) |
100 |
111,111 | |
6.63%, 12/15/30 (b)(f) |
USD |
1,408 |
1,418,985 |
07/15/31 (b)(c) |
122 |
123,525 | |
Jeld-Wen,Inc.,4.63%,12/15/25 (b) |
122 |
119,834 | |
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32 (b) |
79 |
79,893 | |
新企業石石灰有限公司,Inc. (b) |
|||
5.25%, 07/15/28 |
55 |
51,927 | |
9.75%, 07/15/28 |
32 |
32,533 | |
士麥那即食混凝土有限責任公司 (b) |
|||
6.00%, 11/01/28 |
262 |
255,965 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築材料(續) | |||
士麥那即食混凝土有限責任公司 (b) (續) |
|||
8.88%, 11/15/31 |
USD |
479 |
$ 508,184 |
標準工業公司 (b) |
|||
5.00%, 02/15/27 |
157 |
152,614 | |
4.75%, 01/15/28 |
3 |
2,854 | |
4.38%, 07/15/30 |
170 |
153,598 | |
3.38%, 01/15/31 |
44 |
37,071 | |
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料金融公司, 7.25%, 01/15/31 (b)(f) |
295 |
305,518 | |
3,769,098 | |||
建築產品-1.1% | |||
燈塔屋頂供應公司 (b) |
|||
4.13%, 05/15/29 |
68 |
61,946 | |
6.50%, 08/01/30 |
76 |
76,685 | |
基金會建築材料公司6.00%,03/01/29 (b) |
47 |
41,710 | |
家得寶公司,5.88%,12/16/36 |
1,660 |
1,758,849 | |
Lowe ’ s Cos.,Inc. |
|||
1.70%, 10/15/30 |
1,600 |
1,306,355 | |
5.00%, 04/15/33 (f) |
1,000 |
984,604 | |
4.38%, 09/15/45 |
1,000 |
819,378 | |
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28 (b) |
974 |
939,804 | |
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK), 8.25%, 03/15/26 (b)(f)(g) |
218 |
218,005 | |
6,207,336 | |||
資本市場-0.4% | |||
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日 (b) |
135 |
135,673 | |
戰神資本公司 |
|||
5.88%, 03/01/29 |
90 |
88,704 | |
5.95%, 07/15/29 |
180 |
176,951 | |
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30 (b) |
65 |
70,693 | |
黑石私人信貸基金 |
|||
3.25%, 03/15/27 |
53 |
48,930 | |
5.95%, 07/16/29 (b) |
76 |
74,431 | |
6.25%, 01/25/31 (b) |
103 |
102,408 | |
藍貓頭鷹資本公司 |
|||
3.75%, 07/22/25 |
129 |
125,755 | |
3.40%, 07/15/26 |
12 |
11,307 | |
Blue Owl Capital Corp. II,8.45%,11/15/26 (b) |
94 |
96,984 | |
藍貓頭鷹信貸收入公司 |
|||
7.75%, 09/16/27 |
215 |
220,913 | |
6.60%, 09/15/29 (b) |
60 |
59,187 | |
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%, 04/15/29 (b)(f) |
129 |
122,353 | |
伊坎企業有限公司/伊坎企業財務公司 |
|||
6.25%, 05/15/26 |
115 |
114,092 | |
5.25%, 05/15/27 |
431 |
404,547 | |
9.75%, 01/15/29 (b) |
188 |
194,768 | |
4.38%, 02/01/29 |
142 |
121,416 | |
9.00%, 06/15/30 (b) |
106 |
105,465 | |
道富公司,第一輪,(5年CMt + 2.61%), 6.70% (a)(h) |
171 |
172,019 | |
2,446,596 | |||
化學品-0.8% | |||
Axalta Coating Systems Dutch Holding b BV,7.25%, 02/15/31 (b) |
173 |
179,651 | |
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,29年2月15日 (b)(f) |
198 |
177,147 | |
Braskem Idesa SAPI,6.99%,02/20/32 (b) |
200 |
152,200 | |
凱慕斯公司 |
|||
5.38%, 05/15/27 |
144 |
136,688 | |
5.75%, 11/15/28 (b) |
118 |
108,943 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
化學品(續) | |||
凱慕斯公司 (續) |
|||
4.63%, 11/15/29 (b) |
USD |
157 |
$ 135,177 |
Element Solutions,Inc. 3.88%,09/01/28 (b) |
470 |
431,935 | |
HB Fuller Co.,4.25%,10/15/28 |
74 |
69,747 | |
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日 (b) |
200 |
173,488 | |
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,9.00%, 07/01/28 (b)(f) |
220 |
221,742 | |
INEOS Quattro Finance 2 PLC,8.50%,29年3月15日 (e) |
EUR |
100 |
113,387 |
科比美國Midco 2,Inc.,(9.25%現金或10.00% PIK), 9.25%, 11/01/26 (b)(g) |
USD |
194 |
158,721 |
LSF 11 A5 HoldCo LLC,6.63%,10/15/29 (b) |
90 |
85,180 | |
奧林巴斯水務美國控股公司 |
|||
9.63%, 11/15/28 (e) |
EUR |
100 |
114,739 |
9.75%, 11/15/28 (b)(f) |
USD |
363 |
384,043 |
7.25%, 06/15/31 (b) |
320 |
318,083 | |
Sasol Finance USA LLC,6.50%,09/27/28 |
200 |
190,312 | |
舍溫威廉士公司,4.50%,06/01/47 |
350 |
295,137 | |
Sk Invictus Intermediate II SARL,5.00%,10/30/29 (b) |
311 |
281,646 | |
WR Grace Holdings LLC (b) |
|||
4.88%, 06/15/27 |
105 |
101,255 | |
5.63%, 08/15/29 (f) |
677 |
623,988 | |
7.38%, 03/01/31 |
152 |
154,046 | |
4,607,255 | |||
商業服務和用品-2.7% | |||
ADt Security Corp. (b) |
|||
4.13%, 08/01/29 |
19 |
17,522 | |
4.88%, 07/15/32 |
39 |
35,814 | |
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31 (b) |
821 |
823,136 | |
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. (b) |
|||
6.63%, 07/15/26 (f) |
14 |
13,958 | |
9.75%, 07/15/27 |
63 |
62,615 | |
6.00%, 06/01/29 (f) |
898 |
786,096 | |
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance 公司/阿特拉斯Luxco 4 SARL |
|||
4.63%, 06/01/28 (b) |
729 |
664,492 | |
4.88%, 06/01/28 (e) |
GBP |
100 |
113,611 |
APX集團公司,5.75%,29年7月15日 (b)(f) |
USD |
181 |
173,657 |
BEP V Modular Services Finance II PLC,4.75%, 11/30/28 (e) |
EUR |
100 |
99,609 |
布洛克公司 |
|||
2.75%, 06/01/26 |
USD |
450 |
425,069 |
3.50%, 06/01/31 |
43 |
37,094 | |
6.50%, 05/15/32 (b)(f) |
917 |
929,279 | |
Boels Topholding BV,5.75%,05/15/30 (e) |
EUR |
100 |
108,487 |
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31 (b) |
USD |
400 |
417,061 |
邊緣 ’ s有限 (b) |
|||
6.50%, 06/15/29 |
85 |
85,891 | |
6.75%, 06/15/32 |
128 |
128,939 | |
堡壘交通和基礎設施投資者 有限責任公司 (b) |
|||
7.88%, 12/01/30 |
502 |
525,157 | |
7.00%, 05/01/31 |
521 |
532,284 | |
7.00%, 06/15/32 |
340 |
344,810 | |
加爾達世界安全公司 (b) |
|||
4.63%, 02/15/27 |
88 |
84,089 | |
9.50%, 11/01/27 |
96 |
96,444 | |
7.75%, 02/15/28 |
370 |
376,840 | |
6.00%, 06/01/29 |
57 |
52,003 | |
全球支付公司,1.50%,03/01/31 (b)(i) |
346 |
316,763 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
大峽谷大學,5.13%,10/01/28 |
USD |
702 |
$ 633,071 |
Herc Holdings,Inc (b) |
|||
5.50%, 07/15/27 |
85 |
83,670 | |
6.63%, 06/15/29 |
149 |
151,089 | |
ITR特許權有限責任公司,4.20%,25年7月15日 (b)(f) |
4,000 |
3,899,226 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%, 05/15/29 (b) |
82 |
76,448 | |
穆迪 ’ s Corp.,2.75%,08/19/41 |
350 |
242,043 | |
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日 (b) |
99 |
91,696 | |
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance, Inc. (b) |
|||
5.75%, 04/15/26 |
50 |
49,620 | |
6.25%, 01/15/28 (f) |
216 |
212,851 | |
Q-Park Holding I BV,02/15/30 (c)(e) |
EUR |
100 |
106,827 |
國際服務公司,4.00%,05/15/31 |
USD |
20 |
17,811 |
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub,Inc. 4.63%, 11/01/26 (b) |
370 |
358,256 | |
Shift4 Payments,Inc. 0.00%,12/15/25 (i)(j) |
112 |
128,775 | |
Sotheby ’ s, 7.38%, 10/15/27 (b)(f) |
465 |
388,301 | |
Sotheby ’ s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29 (b)(f) |
400 |
297,671 | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH,6.00%, 07/30/26 (e) |
EUR |
88 |
94,064 |
Transurban Finance Co. Pty.有限公司,4.13%,26年2月2日 (b) |
USD |
580 |
567,113 |
北美聯合租賃公司6.13%,03/15/34 (b) |
102 |
101,628 | |
眩暈控股抗體,9.25%,10/15/27 (e) |
EUR |
100 |
113,253 |
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32 (b) |
USD |
333 |
343,920 |
威廉士蘇格蘭人公司 (b) |
|||
6.63%, 06/15/29 |
104 |
104,823 | |
7.38%, 10/01/31 |
199 |
204,792 | |
15,517,668 | |||
通訊設備-0.0% | |||
康普公司,4.75%,09/01/29 (b) |
108 |
74,769 | |
建築與工程-0.3% | |||
多米尼加航空公司Siglo XI SA,6.75%, 03/30/29 (b) |
200 |
205,250 | |
Arcosa,Inc. 4.38%,29年4月15日 (b) |
117 |
108,649 | |
Azzurra Aeroporti SpA,2.63%,05/30/27 (e) |
EUR |
100 |
101,230 |
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30 (b) |
USD |
1,004 |
1,085,017 |
派克公司,8.63%,01/31/31 (b) |
57 |
60,381 | |
1,560,527 | |||
建築材料 (b) — 0.1% | |||
Dealer Tire LLC/Dt Issuer LLC,8.00%,02/01/28 |
111 |
107,112 | |
蓋茨公司,6.88%,07/01/29 |
161 |
163,808 | |
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29 |
42 |
37,017 | |
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29 |
70 |
71,998 | |
379,935 | |||
消費金融-0.8% | |||
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日 (b) |
88 |
92,445 | |
第一資本金融公司,(1天SOFR +2.60%), 5.82%, 02/01/34 (a)(f) |
440 |
435,485 | |
FMR LLC,4.95%,02/01/33 (b) |
2,300 |
2,236,015 | |
摩根大通金融有限責任公司,0.50%,27年6月15日 (i) |
191 |
202,746 | |
納維恩特公司 |
|||
5.50%, 03/15/29 |
30 |
27,390 | |
9.38%, 07/25/30 |
148 |
155,618 | |
一梅因金融公司 |
|||
3.50%, 01/15/27 |
116 |
108,686 | |
6.63%, 01/15/28 |
78 |
78,277 | |
9.00%, 01/15/29 (f) |
200 |
211,004 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
消費金融(續) | |||
一梅因金融公司 (續) |
|||
5.38%, 11/15/29 |
USD |
30 |
$ 28,136 |
7.88%, 03/15/30 |
247 |
254,671 | |
4.00%, 09/15/30 |
115 |
98,698 | |
7.50%, 05/15/31 |
58 |
58,689 | |
雷蒙德·詹姆斯金融公司4.95%,07/15/46 |
400 |
359,990 | |
4,347,850 | |||
消費品分銷和零售-0.4% | |||
艾伯森公司,公司/西夫韋公司/新艾伯森 LP/Albertsons LLC (b) |
|||
3.25%, 03/15/26 |
34 |
32,660 | |
5.88%, 02/15/28 |
62 |
61,280 | |
6.50%, 02/15/28 |
80 |
80,379 | |
3.50%, 03/15/29 |
198 |
178,109 | |
4.88%, 02/15/30 |
55 |
51,975 | |
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27 (b) |
249 |
241,282 | |
卡夫亨氏食品公司 |
|||
5.00%, 06/04/42 |
500 |
452,092 | |
4.38%, 06/01/46 |
200 |
162,656 | |
蘭姆韋斯頓控股公司 (b) |
|||
4.13%, 01/31/30 |
90 |
81,729 | |
4.38%, 01/31/32 |
94 |
83,836 | |
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29 (b) |
34 |
30,954 | |
波斯特控股公司 (b) |
|||
4.63%, 04/15/30 |
67 |
61,567 | |
4.50%, 09/15/31 |
9 |
8,067 | |
6.25%, 02/15/32 |
169 |
169,220 | |
美國食品公司 (b) |
|||
6.88%, 09/15/28 |
93 |
95,085 | |
4.75%, 02/15/29 |
44 |
41,733 | |
4.63%, 06/01/30 |
27 |
25,085 | |
7.25%, 01/15/32 (f) |
148 |
153,593 | |
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28 (b) |
50 |
45,138 | |
沃爾格林靴子聯盟公司,3.20%,04/15/30 (f) |
19 |
15,905 | |
2,072,345 | |||
容器和包裝-0.7% | |||
Ardagh Metal Packing Finance USA LLC/Ardagh Metal Packing Finance PLC,4.00%,09/01/29 (b)(f) |
666 |
563,606 | |
Ardagh Packing Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. |
|||
2.13%, 08/15/26 (e) |
EUR |
200 |
177,566 |
4.13%, 08/15/26 (b) |
USD |
202 |
175,329 |
克萊德斯代爾收購控股公司 (b) |
|||
6.63%, 04/15/29 |
219 |
215,241 | |
8.75%, 04/15/30 (f) |
476 |
465,840 | |
LABL公司 (b) |
|||
6.75%, 07/15/26 |
40 |
39,500 | |
5.88%, 11/01/28 |
89 |
81,155 | |
9.50%, 11/01/28 |
301 |
303,371 | |
毛瑟包裝解決方案控股公司 (b) |
|||
7.88%, 04/15/27 (f) |
1,742 |
1,776,825 | |
9.25%, 04/15/27 |
44 |
44,028 | |
ONE歐洲集團BV,6.25%,28年5月15日 |
EUR |
100 |
110,710 |
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司 (b) |
|||
6.63%, 05/13/27 |
USD |
27 |
26,945 |
7.25%, 05/15/31 |
118 |
117,795 | |
密封空氣公司 (b) |
|||
5.00%, 04/15/29 |
38 |
36,165 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
容器和包裝(續) | |||
密封空氣公司 (b) (續) |
|||
6.50%, 07/15/32 |
USD |
101 |
$ 100,433 |
Trident TIP Holdings,Inc. 12.75%,12/31/28 (b) |
23 |
25,121 | |
4,259,630 | |||
多元化的消費服務 (b) — 0.1% | |||
Match Group Holdings II LLC |
|||
5.63%, 02/15/29 |
6 |
5,763 | |
4.13%, 08/01/30 |
20 |
17,696 | |
3.63%, 10/01/31 (f) |
134 |
113,502 | |
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%,09/01/25 |
189 |
163,435 | |
300,396 | |||
多元化房地產投資信託基金-1.7% | |||
美國鐵塔公司,2.90%,01/15/30 (f) |
2,500 |
2,203,895 | |
皇冠城堡公司 |
|||
3.10%, 11/15/29 |
750 |
669,554 | |
2.10%, 04/01/31 |
1,000 |
809,827 | |
RP運營LP,4.50%,06/01/45 |
1,155 |
966,982 | |
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC,8.00%, 06/15/27 (b) |
130 |
135,153 | |
紅山信息管理服務公司 5.00%, 07/15/32 (b) |
127 |
116,007 | |
Prologis LP,4.63%,01/15/33 (f) |
1,000 |
957,729 | |
SBA Communications Corp. |
|||
3.13%, 02/01/29 (f) |
321 |
286,187 | |
3.88%, 02/15/27 |
18 |
17,154 | |
Simon Property Group LP,4.75%,03/15/42 |
1,670 |
1,471,282 | |
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本 有限責任公司 (b) |
|||
10.50%, 02/15/28 (f) |
901 |
882,333 | |
10.50%, 02/15/28 |
157 |
153,747 | |
Ventas Realty LP,4.13%,26年1月15日 |
870 |
850,065 | |
9,519,915 | |||
多元化電信服務-4.0% | |||
Altice Finance SA (b) |
|||
9.63%, 07/15/27 |
217 |
198,836 | |
5.75%, 08/15/29 |
200 |
145,211 | |
Altice France SA/法國 |
|||
11.50%, 02/01/27 (e) |
EUR |
100 |
87,577 |
5.13%, 07/15/29 (b) |
USD |
544 |
357,735 |
5.50%, 10/15/29 (b) |
200 |
131,817 | |
AT & t,Inc. |
|||
6.38%, 03/01/41 |
520 |
548,182 | |
5.15%, 03/15/42 |
1,200 |
1,111,046 | |
4.75%, 05/15/46 |
1,500 |
1,297,309 | |
加拿大貝爾電話公司或加拿大貝爾,3.65%, 03/17/51 |
335 |
240,325 | |
有線電視光路有限責任公司 (b) |
|||
3.88%, 09/15/27 |
220 |
194,514 | |
5.63%, 09/15/28 |
200 |
161,264 | |
Cellnex Telecom SA,系列CLNX,2.13%,08/11/30 (e)(i) |
EUR |
100 |
106,777 |
Connect Finco SARL/Connect美國Finco LLC,6.75%, 10/01/26 (b) |
USD |
300 |
289,545 |
前沿通信控股有限責任公司 (b) |
|||
5.00%, 05/01/28 (f) |
293 |
276,034 | |
8.75%, 05/15/30 (f) |
1,073 |
1,105,665 | |
8.63%, 03/15/31 |
198 |
203,965 | |
GCI LLC,4.75%,10/15/28 (b) |
72 |
65,720 | |
伊利亞特控股SASU (b) |
|||
6.50%, 10/15/26 |
256 |
254,866 | |
8.50%, 04/15/31 |
200 |
202,508 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化電信服務(續) | |||
伊利亞特SA (e) |
|||
5.38%, 06/14/27 |
EUR |
100 |
$ 108,873 |
5.63%, 02/15/30 |
100 |
109,594 | |
Kaixo Bondco Telecom SA,5.13%,09/30/29 (e) |
100 |
103,882 | |
Kenbourne Invest SA,6.88%,24年11月26日 (b) |
USD |
233 |
99,025 |
三級融資公司 (b) |
|||
10.50%, 04/15/29 |
744 |
742,140 | |
4.88%, 06/15/29 |
306 |
174,562 | |
11.00%, 11/15/29 (f) |
677 |
692,499 | |
10.50%, 05/15/30 (f) |
686 |
679,424 | |
Lorca Telecom Bondco SA,5.75%,29年4月30日 (e) |
EUR |
100 |
109,639 |
Lumen科技公司 (b) |
|||
4.13%, 04/15/29 |
USD |
140 |
90,895 |
4.13%, 04/15/30 |
140 |
87,405 | |
Network i2 i Ltd.,(5年CMt + 4.27%)、5.65% (a)(e)(h) |
400 |
395,800 | |
羅傑斯通訊公司,7.50%,08/15/38 (f) |
2,325 |
2,704,676 | |
Sable International Finance Ltd. 5.75%,09/07/27 (b) |
200 |
192,688 | |
軟銀集團公司 (e) |
|||
2.88%, 01/06/27 |
EUR |
100 |
101,363 |
3.88%, 07/06/32 |
100 |
95,850 | |
義大利電信資本SA (b) |
|||
6.00%, 09/30/34 |
USD |
200 |
189,277 |
7.20%, 07/18/36 |
200 |
206,120 | |
t-Mobile美國、Inc. |
|||
2.55%, 02/15/31 |
500 |
424,437 | |
4.50%, 04/15/50 |
500 |
417,583 | |
Verizon Communications,Inc. 6.55%,09/15/43 (f) |
5,000 |
5,488,777 | |
Vmed O2英國融資I PLC,4.50%,07/15/31 (e) |
GBP |
100 |
104,257 |
沃達豐集團有限公司,4.25%,09/17/50 (f) |
USD |
700 |
546,105 |
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance 公司,7.75%,08/15/28 (b) |
110 |
103,625 | |
扎約集團控股公司 (b) |
|||
4.00%, 03/01/27 (f) |
1,773 |
1,417,985 | |
6.13%, 03/01/28 |
458 |
306,656 | |
22,672,033 | |||
電力公用事業- 5.0% | |||
巴爾的摩天然氣和電力公司 |
|||
3.50%, 08/15/46 |
800 |
576,939 | |
3.75%, 08/15/47 |
500 |
374,486 | |
CenterPoint Energy Houston Electric LLC,4.45%, 10/01/32 |
750 |
710,140 | |
Clearway Energy Operating LLC,4.75%,28年3月15日 (b) |
93 |
88,864 | |
克利夫蘭電氣照明公司,5.95%,12/15/36 |
434 |
439,683 | |
杜克能源卡羅萊納州有限責任公司 |
|||
6.10%, 06/01/37 |
640 |
659,586 | |
6.00%, 01/15/38 |
1,675 |
1,741,973 | |
杜克能源佛羅里達有限責任公司 |
|||
6.35%, 09/15/37 (f) |
2,775 |
2,953,999 | |
6.40%, 06/15/38 |
770 |
825,106 | |
E.ON International Finance BV,6.65%,04/30/38 (b) |
2,000 |
2,153,121 | |
愛迪生國際,A輪,(5年CMt + 4.70%), 5.38% (a)(h) |
21 |
20,457 | |
Electricite de France SA,5.60%,01/27/40 (b) |
2,800 |
2,735,591 | |
Eversource Energy,2.55%,03/15/31 |
350 |
290,975 | |
Mong Duong Finance Holdings BV,5.13%,05/07/29 (e) |
486 |
462,505 | |
NextEra Energy運營合作夥伴LP (b) |
|||
3.88%, 10/15/26 |
41 |
38,988 | |
7.25%, 01/15/29 |
106 |
108,700 | |
NiSource,Inc.,1.70%,02/15/31 |
400 |
318,102 | |
NRG能源公司7.00%,03/15/33 (b) |
74 |
78,115 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
電力公用事業(續) | |||
俄亥俄電力公司,D系列,6.60%,03/01/33 (f) |
USD |
3,000 |
$ 3,175,247 |
Oncor Electric Delivery Co. LLC |
|||
4.15%, 06/01/32 |
1,000 |
931,819 | |
4.55%, 09/15/32 (f) |
1,000 |
955,504 | |
聖地亞哥天然氣電力公司 |
|||
4.95%, 08/15/28 |
1,565 |
1,557,796 | |
系列VVV,1.70%,10/01/30 |
750 |
615,467 | |
南加州愛迪生公司,5.63%,02/01/36 |
1,300 |
1,297,689 | |
明星能源地熱瓦揚溫都有限公司,6.75%, 04/24/33 (e) |
203 |
204,343 | |
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30 (b) |
91 |
97,026 | |
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29 |
44 |
45,915 | |
維吉尼亞電力公司,A系列,6.00%, 05/15/37 (f) |
3,920 |
4,039,793 | |
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00% (a)(b)(h) |
100 |
100,850 | |
瑞致達運營有限責任公司 (b) |
|||
5.00%, 07/31/27 |
12 |
11,608 | |
7.75%, 10/15/31 |
233 |
242,644 | |
6.88%, 04/15/32 |
203 |
206,080 | |
6.95%, 10/15/33 |
79 |
84,553 | |
28,143,664 | |||
電氣設備-0.1% | |||
Nexans SA,4.25%,03/11/30 (e) |
EUR |
100 |
105,914 |
WESCO Distribution,Inc. (b) |
|||
6.38%, 03/15/29 |
USD |
106 |
106,383 |
6.63%, 03/15/32 |
132 |
133,390 | |
345,687 | |||
電子設備、儀器和零部件- 0.4% | |||
連貫公司,5.00%,12/15/29 (b)(f) |
236 |
223,344 | |
康寧公司,4.38%,11/15/57 |
2,000 |
1,568,656 | |
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32 (b) |
48 |
49,772 | |
伊莫拉合併公司,4.75%,29年5月15日 (b) |
40 |
37,394 | |
Sensata科技公司6.63%,07/15/32 (b) |
200 |
201,431 | |
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32 (b) |
63 |
63,709 | |
2,144,306 | |||
能源設備和服務-0.3% | |||
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.88%, 04/01/27 (b) |
218 |
218,869 | |
哈利伯頓公司,5.00%,11/15/45 (f) |
500 |
452,620 | |
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日 (b)(f) |
330 |
338,275 | |
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28 |
45 |
44,485 | |
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮 金融公司 |
|||
6.88%, 09/01/27 |
66 |
66,124 | |
7.13%, 03/15/29 (b) |
244 |
245,856 | |
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30 (b)(f) |
193 |
199,994 | |
1,566,223 | |||
娛樂-0.2% | |||
博因美國公司,4.75%,29年5月15日 (b) |
142 |
132,500 | |
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日 (b) |
54 |
47,383 | |
Walt Disney Co. |
|||
7.63%, 11/30/28 |
385 |
425,491 | |
5.40%, 10/01/43 |
500 |
494,636 | |
1,100,010 | |||
環境、維護和安全服務-0.5% | |||
清潔港公司,6.38%,02/01/31 (b) |
53 |
53,138 | |
科萬塔控股公司 |
|||
4.88%, 12/01/29 (b) |
92 |
83,971 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
環境、維護和安全服務(續) | |||
科萬塔控股公司 (續) |
|||
5.00%, 09/01/30 |
USD |
48 |
$ 43,383 |
GFL環境公司 (b) |
|||
4.00%, 08/01/28 |
174 |
161,717 | |
3.50%, 09/01/28 |
43 |
39,640 | |
4.75%, 06/15/29 (f) |
148 |
139,677 | |
4.38%, 08/15/29 |
301 |
277,391 | |
6.75%, 01/15/31 |
102 |
104,059 | |
麥迪遜IAQ LLC (b) |
|||
4.13%, 06/30/28 |
172 |
160,412 | |
5.88%, 06/30/29 (f) |
374 |
347,969 | |
Paprec Holding SA,7.25%,11/17/29 (e) |
EUR |
100 |
112,452 |
廢物管理公司,2.95%,06/01/41 |
USD |
350 |
252,977 |
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日 (b) |
813 |
801,786 | |
2,578,572 | |||
金融服務-0.9% | |||
伯克希爾哈撒韋金融公司,4.40%,05/15/42 (f) |
500 |
453,003 | |
藍貓頭鷹信貸收入公司,6.65%,03/15/31 |
210 |
205,243 | |
Enact Holdings,Inc. 6.25%,29年5月28日 |
73 |
73,021 | |
自由抵押控股有限責任公司 (b) |
|||
9.25%, 02/01/29 |
226 |
225,854 | |
9.13%, 05/15/31 |
150 |
145,965 | |
格卡姆財務有限公司 (b) |
|||
7.75%, 05/15/26 |
30 |
30,613 | |
8.00%, 02/15/27 |
120 |
123,951 | |
8.00%, 06/15/28 |
113 |
119,017 | |
6.88%, 04/15/29 |
138 |
140,415 | |
環球飛機租賃有限公司,(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%,09/15/24 (b)(g) |
233 |
224,766 | |
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施資本, 公司,07/01/34 (b)(c) |
81 |
79,295 | |
HPS企業貸款基金,6.75%,29年1月30日 (b) |
140 |
141,029 | |
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%, 08/15/28 (b) |
220 |
202,943 | |
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital 金融公司 (b) |
|||
4.25%, 02/01/27 |
42 |
39,779 | |
4.75%, 06/15/29 |
46 |
42,493 | |
07/15/31 (c) |
125 |
126,094 | |
獅門資本控股1,Inc.,5.50%,29年4月15日 (b) |
155 |
137,628 | |
麥格理航空金融控股有限公司 (b) |
|||
6.40%, 03/26/29 |
40 |
40,677 | |
8.13%, 03/30/29 |
176 |
186,066 | |
6.50%, 03/26/31 |
95 |
97,690 | |
國民之星抵押控股公司 (b) |
|||
5.00%, 02/01/26 |
898 |
878,929 | |
5.13%, 12/15/30 |
87 |
79,778 | |
5.75%, 11/15/31 |
115 |
108,090 | |
7.13%, 02/01/32 (f) |
376 |
378,197 | |
彭尼麥克金融服務公司 (b) |
|||
7.88%, 12/15/29 |
177 |
182,519 | |
7.13%, 11/15/30 |
149 |
148,541 | |
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer,Inc. (b) |
|||
2.88%, 10/15/26 (f) |
604 |
564,068 | |
3.88%, 03/01/31 |
98 |
85,405 | |
4.00%, 10/15/33 |
56 |
47,191 | |
5,308,260 | |||
食品-0.4% | |||
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%,04/01/25 (e) |
EUR |
100 |
105,890 |
阿拉馬克服務公司,5.00%,02/01/28 (b)(f) |
USD |
298 |
288,203 |
B & G食品公司,09/15/28 (b)(c) |
48 |
48,779 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
食品(續) | |||
Bellis Acquisition Co. PLC,8.13%,05/14/30 (e) |
GBP |
100 |
$ 126,252 |
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc. (b) |
|||
4.63%, 11/15/28 |
USD |
466 |
440,094 |
7.63%, 07/01/29 |
736 |
758,011 | |
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26 (e) |
EUR |
100 |
105,866 |
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31 (b) |
USD |
93 |
96,096 |
Lion/Polaris Lux 4 SA,07/01/29 (a)(c)(e) |
EUR |
100 |
107,095 |
2,076,286 | |||
燃氣公司 (b) — 0.2% | |||
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.,9.38%, 06/01/28 |
USD |
193 |
198,106 |
KeySpan Gas East Corp. 5.82%,04/01/41 |
1,010 |
968,262 | |
1,166,368 | |||
地面交通-1.3% | |||
伯靈頓北方聖達菲有限責任公司,5.75%,05/01/40 |
1,890 |
1,939,927 | |
Genesee & Wyoming,Inc.,6.25%,04/15/32 (b) |
227 |
226,150 | |
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31 (b)(f) |
129 |
120,238 | |
利馬地鐵2號線財務有限公司,5.88%,07/05/34 (b) |
2,146 |
2,116,312 | |
諾福克南方公司,2.30%,05/15/31 (f) |
1,800 |
1,511,609 | |
Uber技術公司 |
|||
0.00%, 12/15/25 (i)(j) |
99 |
106,128 | |
4.50%, 08/15/29 (b)(f) |
277 |
263,923 | |
2028年系列,0.88%,12/01/28 (b)(i) |
316 |
375,724 | |
聯合太平洋公司 |
|||
3.38%, 02/14/42 |
350 |
269,538 | |
3.84%, 03/20/60 |
800 |
587,404 | |
7,516,953 | |||
醫療保健設備和用品-0.7% | |||
Avantor Funding,Inc. |
|||
2.63%, 11/01/25 (e) |
EUR |
100 |
104,695 |
4.63%, 07/15/28 (b)(f) |
USD |
158 |
150,353 |
3.88%, 11/01/29 (b) |
17 |
15,459 | |
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28 (b) |
760 |
778,050 | |
Medline借款人LP (b) |
|||
3.88%, 04/01/29 |
224 |
206,284 | |
5.25%, 10/01/29 (f) |
703 |
670,892 | |
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc.,6.25%, 04/01/29 (b) |
221 |
223,501 | |
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30 (b) |
136 |
146,824 | |
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31 (b) |
105 |
105,156 | |
賽默飛世爾科技公司 |
|||
5.09%, 08/10/33 |
495 |
493,740 | |
5.30%, 02/01/44 (f) |
1,000 |
975,046 | |
3,870,000 | |||
醫療保健提供者和服務- 1.9% | |||
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.50%,07/01/28 (b) |
3 |
2,934 | |
Aetna,Inc. 4.50%,05/15/42 |
575 |
478,873 | |
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日 (b) |
232 |
220,237 | |
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司 (b) |
|||
5.00%, 07/15/27 |
98 |
96,095 | |
3.13%, 02/15/29 |
56 |
53,597 | |
3.50%, 04/01/30 |
184 |
176,141 | |
CHS/社區衛生系統公司 (b) |
|||
5.63%, 03/15/27 (f) |
227 |
211,384 | |
6.00%, 01/15/29 (f) |
406 |
358,298 | |
5.25%, 05/15/30 (f) |
570 |
469,960 | |
4.75%, 02/15/31 (f) |
323 |
253,952 | |
10.88%, 01/15/32 |
306 |
318,481 | |
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32 (b)(c) |
134 |
135,763 | |
Elevance Health,Inc. 4.65%,2014年8月15日 |
1,500 |
1,306,183 | |
Encompass Health Corp.,4.75%,02/01/30 |
217 |
203,046 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30 (b)(f) |
USD |
132 |
$ 131,153 |
HCA,Inc.,5.50%,06/15/47 |
1,090 |
1,007,678 | |
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29 (b) |
355 |
331,812 | |
LifePoint Health,Inc (b) |
|||
9.88%, 08/15/30 (f) |
215 |
229,281 | |
11.00%, 10/15/30 (f) |
313 |
344,853 | |
10.00%, 06/01/32 |
146 |
149,272 | |
Molina Healthcare,Inc. (b) |
|||
4.38%, 06/15/28 |
32 |
30,120 | |
3.88%, 11/15/30 |
122 |
108,459 | |
諾斯韋爾醫療保健公司,4.26%,11/01/47 |
725 |
586,711 | |
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30 (b) |
622 |
653,036 | |
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32 (b)(f) |
337 |
340,416 | |
特尼特醫療保健公司,6.75%,05/15/31 |
344 |
349,164 | |
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日 (b) |
133 |
130,977 | |
聯合健康集團公司 |
|||
5.80%, 03/15/36 (f) |
1,750 |
1,829,965 | |
3.05%, 05/15/41 |
600 |
442,834 | |
10,950,675 | |||
醫療保健房地產投資信託基金-0.1% | |||
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp. |
|||
2.50%, 03/24/26 |
GBP |
200 |
216,679 |
5.25%, 08/01/26 |
USD |
26 |
23,627 |
5.00%, 10/15/27 |
28 |
23,126 | |
4.63%, 08/01/29 |
272 |
197,421 | |
3.50%, 03/15/31 |
387 |
252,175 | |
713,028 | |||
醫療保健技術-0.2% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30 (b)(f) |
1,290 |
1,187,702 | |
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.3% | |||
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic Property LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%,02/01/30 (b) |
121 |
122,443 | |
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. (b) |
|||
7.25%, 07/15/28 |
172 |
177,861 | |
6.50%, 04/01/32 |
319 |
319,023 | |
服務財產信託 |
|||
8.63%, 11/15/31 (b) |
752 |
783,820 | |
8.88%, 06/15/32 |
253 |
235,982 | |
1,639,129 | |||
酒店、餐館和休閒場所- 2.5% | |||
漢堡王(國際餐廳品牌公司)/新 紅色金融公司 (b) |
|||
3.88%, 01/15/28 |
39 |
36,527 | |
4.38%, 01/15/28 |
122 |
115,067 | |
4.00%, 10/15/30 |
98 |
86,269 | |
凱撒娛樂公司 (b) |
|||
4.63%, 10/15/29 (f) |
102 |
93,511 | |
7.00%, 02/15/30 |
462 |
472,017 | |
6.50%, 02/15/32 |
430 |
432,109 | |
嘉年華公司 (b) |
|||
4.00%, 08/01/28 |
119 |
111,674 | |
6.00%, 05/01/29 (f) |
425 |
419,823 | |
7.00%, 08/15/29 |
75 |
77,744 | |
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%,05/01/28 (b) |
1,454 |
1,574,077 | |
邱吉爾唐斯公司 (b) |
|||
5.50%, 04/01/27 |
83 |
81,664 | |
4.75%, 01/15/28 |
207 |
197,715 | |
5.75%, 04/01/30 |
241 |
234,092 | |
6.75%, 05/01/31 |
263 |
264,424 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
Corvias Campus Living -MSG LLC,5.30%,07/01/50 (d) |
USD |
5,533 |
$ 1,966,923 |
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment 財務公司,Inc. (b) |
|||
4.63%, 01/15/29 |
162 |
147,527 | |
6.75%, 01/15/30 |
84 |
73,765 | |
希爾頓國內運營有限公司,Inc. |
|||
3.75%, 05/01/29 (b) |
80 |
73,357 | |
4.88%, 01/15/30 |
19 |
18,236 | |
4.00%, 05/01/31 (b) |
79 |
70,713 | |
3.63%, 02/15/32 (b) |
38 |
32,885 | |
6.13%, 04/01/32 (b)(f) |
111 |
111,538 | |
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓 盛大假期借款人Esc,6.63%,01/15/32 (b) |
147 |
147,688 | |
Light & Wonder國際公司 (b) |
|||
7.25%, 11/15/29 |
96 |
98,045 | |
7.50%, 09/01/31 |
132 |
136,385 | |
林德布拉德探險控股公司,9.00%,28年5月15日 (b) |
96 |
98,694 | |
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日 (b) |
57 |
56,285 | |
Lotttomatica SpA/Roma,(3個月。EURIBOR + 4.00%), 7.79%, 12/15/30 (a)(e) |
EUR |
100 |
108,436 |
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29 (b) |
USD |
162 |
152,535 |
新銳度假村財務有限公司 (b) |
|||
4.88%, 06/06/25 |
200 |
196,000 | |
5.75%, 07/21/28 |
200 |
187,000 | |
5.38%, 12/04/29 |
400 |
359,198 | |
7.63%, 04/17/32 |
200 |
198,500 | |
梅林娛樂集團美國控股公司7.38%, 02/15/31 (b) |
200 |
203,772 | |
MG中國控股有限公司 |
|||
5.88%, 05/15/26 (e) |
450 |
444,797 | |
4.75%, 02/01/27 (b) |
200 |
190,600 | |
NCL株式會社 (b) |
|||
5.88%, 03/15/26 |
112 |
110,726 | |
8.38%, 02/01/28 |
95 |
99,269 | |
8.13%, 01/15/29 |
77 |
80,677 | |
7.75%, 02/15/29 |
84 |
87,335 | |
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日 (b) |
84 |
82,953 | |
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30 (b) |
191 |
196,014 | |
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment 金融公司 (b) |
|||
5.63%, 09/01/29 |
63 |
45,306 | |
5.88%, 09/01/31 |
79 |
53,727 | |
Raising Cane ’ s Restaurants LLC,9.38%,05/01/29 (b) |
90 |
97,203 | |
皇家加勒比遊輪有限公司 (b)(f) |
|||
9.25%, 01/15/29 |
116 |
123,837 | |
6.25%, 03/15/32 |
196 |
197,647 | |
Sabre GLBL,Inc. (b) |
|||
8.63%, 06/01/27 (f) |
331 |
304,939 | |
11.25%, 12/15/27 |
17 |
16,525 | |
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲 美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30 (b) |
171 |
166,694 | |
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31 (b)(f) |
459 |
467,313 | |
六旗娛樂公司/六旗主題公園, 公司,6.63%,05/01/32 (b)(f) |
458 |
465,436 | |
車站賭場有限責任公司 (b) |
|||
4.50%, 02/15/28 |
123 |
115,735 | |
6.63%, 03/15/32 |
113 |
112,445 | |
影城有限公司7.00%,27年2月15日 (e) |
200 |
199,688 | |
維爾度假村公司,6.50%,05/15/32 (b)(f) |
193 |
195,308 | |
維京遊輪有限公司 (b) |
|||
5.88%, 09/15/27 |
95 |
94,017 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
維京遊輪有限公司 (b) (續) |
|||
7.00%, 02/15/29 |
USD |
34 |
$ 34,181 |
9.13%, 07/15/31 |
316 |
342,248 | |
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%,29年2月15日 (b) |
111 |
108,509 | |
永利澳門有限公司 |
|||
4.88%, 10/01/24 (e) |
200 |
199,092 | |
5.63%, 08/26/28 (b) |
400 |
374,400 | |
5.13%, 12/15/29 (b) |
200 |
180,688 | |
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本 Corp. (b) |
|||
5.13%, 10/01/29 |
225 |
213,989 | |
7.13%, 02/15/31 (f) |
263 |
272,711 | |
14,308,204 | |||
家用耐用品-0.1% | |||
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31 (b) |
49 |
48,898 | |
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield 美國住宅有限責任公司,5.00%,06/15/29 (b) |
141 |
128,782 | |
CD & R Smokey Buyer,Inc.,6.75%,25年7月15日 (b) |
173 |
171,902 | |
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28 (b) |
73 |
74,746 | |
帝國社區公司,9.75%,05/01/29 (b) |
42 |
42,735 | |
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28 (b) |
56 |
58,330 | |
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日 (b)(i) |
15 |
14,895 | |
斯考特斯奇蹟集團有限公司 |
|||
4.50%, 10/15/29 |
84 |
76,781 | |
4.38%, 02/01/32 |
46 |
39,628 | |
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日 (b) |
76 |
79,321 | |
Tempur Sealy國際公司3.88%,10/15/31 (b) |
45 |
37,616 | |
773,634 | |||
家居用品-0.0% | |||
中央花園寵物公司 |
|||
5.13%, 02/01/28 |
35 |
34,040 | |
4.13%, 10/15/30 (f) |
105 |
93,579 | |
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31 (c) |
32 |
32,032 | |
Spectrum Brands,Inc (b) |
|||
3.38%, 06/01/29 (i) |
103 |
99,189 | |
3.88%, 03/15/31 |
22 |
18,386 | |
277,226 | |||
獨立電力和可再生電力生產商-0.1% | |||
卡爾平公司 (b) |
|||
5.13%, 03/15/28 |
92 |
88,481 | |
5.00%, 02/01/31 |
41 |
38,265 | |
Greenko Dutch BV,3.85%,26年3月29日 (e) |
182 |
171,819 | |
格林科太陽能模里西斯有限公司,5.95%,26年7月29日 (e) |
200 |
195,188 | |
印度清潔技術能源,4.70%,08/10/26 (b) |
213 |
202,469 | |
SCC Power PLC (b)(g) |
|||
(4.00%現金和4.00% PIK),8.00%,12/31/28 |
259 |
101,295 | |
(4.00%現金或4.00% PIK),4.00%,05/17/32 |
140 |
19,809 | |
817,326 | |||
工業集團-0.1% | |||
伊頓公司,4.15%,11/02/42 |
500 |
424,824 | |
保險-3.5% | |||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%,11/06/30 (b) |
145 |
145,100 | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co- 發行人 (b) |
|||
4.25%, 10/15/27 |
348 |
325,844 | |
6.75%, 10/15/27 (f) |
934 |
921,260 | |
6.75%, 04/15/28 |
210 |
210,333 | |
5.88%, 11/01/29 (f) |
901 |
843,107 | |
7.00%, 01/15/31 |
623 |
629,370 | |
Amsterdam Group,Inc.,6.38%,29年2月15日 (b) |
85 |
85,232 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
保險(續) | |||
怡安全球有限公司,4.60%,06/14/44 |
USD |
500 |
$ 426,612 |
阿多納芬科有限公司 |
|||
6.88%, 02/15/31 (e) |
EUR |
200 |
208,480 |
7.75%, 02/15/31 (b) |
USD |
430 |
425,083 |
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32 (b) |
385 |
376,034 | |
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32 (b) |
237 |
237,894 | |
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫 保險集團控股金融,7.13%, 05/15/31 (b) |
42 |
42,488 | |
富威集團控股有限公司,8.40%,29年5月4日 (e) |
230 |
235,031 | |
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance LLC (b) |
|||
7.25%, 02/15/31 |
859 |
852,578 | |
8.13%, 02/15/32 |
586 |
582,188 | |
HUb國際有限公司 (b) |
|||
7.25%, 06/15/30 |
1,645 |
1,686,341 | |
7.38%, 01/31/32 (f) |
2,156 |
2,186,361 | |
Jones Deslauriers保險管理公司 (b) |
|||
8.50%, 03/15/30 |
288 |
300,347 | |
10.50%, 12/15/30 |
183 |
196,515 | |
Liberty Mutual集團公司,6.50%,05/01/42 (b) |
2,000 |
1,978,353 | |
Marsh & McLennan Cos.,公司,5.88%,08/01/33 (f) |
1,500 |
1,572,769 | |
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31 (b) |
1,561 |
1,578,848 | |
進步公司,3.00%,03/15/32 |
750 |
650,598 | |
保誠金融公司 |
|||
5.90%, 03/17/36 |
500 |
513,821 | |
5.70%, 12/14/36 |
1,625 |
1,663,662 | |
Ryan Specialty LLC,4.38%,02/01/30 (b) |
96 |
88,911 | |
美國教師保險與年金協會, 4.27%, 05/15/47 (b) |
700 |
556,875 | |
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32 (b)(f) |
295 |
299,615 | |
19,819,650 | |||
互動媒體與服務- 0.0% | |||
謳歌財經美國,公司/ Acuriis Finance SARL,5.00%, 05/01/28 (b) |
272 |
241,563 | |
IT服務-0.5% | |||
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26 (b) |
258 |
246,793 | |
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26 (b) |
163 |
157,574 | |
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資 公司,公司,8.00%,29年6月15日 (b)(f) |
270 |
274,143 | |
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%, 06/15/29 (b)(f) |
217 |
215,928 | |
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31 (b) |
313 |
320,684 | |
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32 (b) |
85 |
86,314 | |
國際商用機器公司 |
|||
4.40%, 07/27/32 |
500 |
475,526 | |
4.75%, 02/06/33 (f) |
550 |
535,748 | |
2.95%, 05/15/50 (f) |
750 |
475,090 | |
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28 (b) |
142 |
132,060 | |
Twilio公司 |
|||
3.63%, 03/15/29 |
117 |
105,240 | |
3.88%, 03/15/31 |
117 |
102,900 | |
3,128,000 | |||
休閒產品-0.0% | |||
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28 (b) |
21 |
21,762 | |
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31 (b)(f) |
183 |
181,829 | |
美泰公司,6.20%,10/01/40 |
83 |
81,812 | |
285,403 | |||
機械-0.5% | |||
查特工業公司 (b) |
|||
7.50%, 01/01/30 (f) |
277 |
286,242 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
機械(續) | |||
查特工業公司 (b) (續) |
|||
9.50%, 01/01/31 |
USD |
61 |
$ 66,091 |
伊薩布公司,6.25%,29年4月15日 (b) |
145 |
145,870 | |
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%,12/15/28 (b) |
82 |
60,439 | |
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦共同借款人 LLC,9.00%,29年2月15日 (b) |
489 |
506,366 | |
奧特合併公司,7.88%,10/15/29 (b) |
78 |
35,100 | |
特雷克斯公司,5.00%,29年5月15日 (b) |
110 |
104,379 | |
Tk電梯控股有限公司 |
|||
6.63%, 07/15/28 (e) |
EUR |
91 |
93,723 |
7.63%, 07/15/28 (b) |
USD |
400 |
396,949 |
Tk電梯Midco GmbH,4.38%,07/15/27 (e) |
EUR |
303 |
312,768 |
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27 (b) |
USD |
741 |
718,263 |
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28 (b) |
330 |
308,178 | |
3,034,368 | |||
海洋運輸-0.0% | |||
達諾斯公司,8.50%,03/01/28 (b) |
100 |
102,695 | |
媒體-3.2% | |||
Cable One,Inc |
|||
0.00%, 03/15/26 (i)(j) |
62 |
54,250 | |
1.13%, 03/15/28 (i) |
394 |
292,458 | |
4.00%, 11/15/30 (b) |
28 |
20,898 | |
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp (b) |
|||
5.13%, 05/01/27 |
77 |
73,931 | |
5.38%, 06/01/29 |
21 |
19,105 | |
6.38%, 09/01/29 (f) |
610 |
579,823 | |
4.75%, 03/01/30 |
82 |
71,022 | |
4.25%, 02/01/31 |
262 |
213,908 | |
7.38%, 03/01/31 (f) |
1,093 |
1,077,703 | |
4.75%, 02/01/32 |
182 |
149,053 | |
4.25%, 01/15/34 (f) |
253 |
192,042 | |
Charter Communications Operating LLC/Charter 通訊運營資本 |
|||
5.38%, 05/01/47 |
1,100 |
878,797 | |
4.80%, 03/01/50 |
1,000 |
733,588 | |
清晰頻道戶外控股公司 (b) |
|||
5.13%, 08/15/27 |
171 |
163,302 | |
7.75%, 04/15/28 (f) |
237 |
207,376 | |
9.00%, 09/15/28 (f) |
811 |
849,081 | |
7.50%, 06/01/29 (f) |
448 |
374,358 | |
7.88%, 04/01/30 (f) |
382 |
384,501 | |
CMG Media Corp.,8.88%,12/15/27 (b) |
213 |
121,482 | |
Comcast Corp. |
|||
6.45%, 03/15/37 |
790 |
853,635 | |
3.90%, 03/01/38 |
1,500 |
1,271,312 | |
4.70%, 10/15/48 (f) |
3,000 |
2,652,523 | |
CSC Holdings LLC (b) |
|||
11.25%, 05/15/28 |
600 |
522,531 | |
11.75%, 01/31/29 |
200 |
170,571 | |
Diretv Finance LLC/Diretv Finance Co-義務人公司, 5.88%, 08/15/27 (b) |
507 |
476,877 | |
Discovery Communications LLC,3.45%,25年3月15日 |
210 |
206,499 | |
DISH星展公司 (b) |
|||
5.25%, 12/01/26 |
717 |
565,564 | |
5.75%, 12/01/28 |
78 |
54,078 | |
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27 (b) |
547 |
536,333 | |
格雷電視公司 (b) |
|||
7.00%, 05/15/27 (f) |
177 |
162,965 | |
10.50%, 07/15/29 |
232 |
233,248 | |
Interpublic Group of Cos.,公司,5.40%,10/01/48 (f) |
500 |
461,941 | |
拉馬爾媒體公司,4.00%,02/15/30 |
21 |
19,039 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
媒體(續) | |||
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. (b) |
|||
5.00%, 08/15/27 (f) |
USD |
177 |
$ 171,339 |
4.25%, 01/15/29 (f) |
211 |
192,394 | |
4.63%, 03/15/30 |
66 |
59,429 | |
7.38%, 02/15/31 |
93 |
96,786 | |
Pinewood Finco PLC,6.00%,03/27/30 (e) |
GBP |
100 |
124,198 |
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc. (b) |
|||
4.50%, 09/15/26 |
USD |
189 |
144,016 |
6.50%, 09/15/28 |
183 |
90,696 | |
Sirius Xm Radio,Inc. (b) |
|||
3.13%, 09/01/26 |
28 |
26,343 | |
5.00%, 08/01/27 |
428 |
409,691 | |
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31 (b) |
303 |
275,129 | |
TCI Communications,Inc. 7.88%,26年2月15日 |
610 |
634,965 | |
Univision Communications,Inc. (b) |
|||
6.63%, 06/01/27 |
158 |
151,260 | |
8.00%, 08/15/28 (f) |
512 |
499,317 | |
7.38%, 06/30/30 (f) |
120 |
111,620 | |
8.50%, 07/31/31 |
244 |
237,007 | |
VZ擔保融資BV,3.50%,01/15/32 (e) |
EUR |
100 |
93,570 |
Ziggo BV,4.88%,01/15/30 (b) |
USD |
200 |
177,802 |
18,139,356 | |||
金屬與採礦業-1.0% | |||
ABJA Investment Co. Pte.公司 (e) |
|||
5.95%, 07/31/24 |
250 |
249,358 | |
5.45%, 01/24/28 |
200 |
198,500 | |
先進排水系統公司 (b) |
|||
5.00%, 09/30/27 |
78 |
76,258 | |
6.38%, 06/15/30 |
247 |
247,893 | |
阿森納AIC母公司 (b) |
|||
8.00%, 10/01/30 |
161 |
168,953 | |
11.50%, 10/01/31 |
495 |
553,916 | |
ATI公司 |
|||
5.88%, 12/01/27 |
97 |
95,709 | |
7.25%, 08/15/30 |
208 |
214,709 | |
5.13%, 10/01/31 |
110 |
101,676 | |
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.,6.63%, 01/31/29 (b) |
302 |
302,672 | |
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30 (f) |
151 |
155,458 | |
Constellium SE |
|||
4.25%, 02/15/26 (e) |
EUR |
100 |
106,452 |
3.75%, 04/15/29 (b)(f) |
USD |
591 |
535,816 |
凱撒鋁業公司 (b) |
|||
4.63%, 03/01/28 |
145 |
135,671 | |
4.50%, 06/01/31 |
366 |
324,109 | |
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27 (b) |
273 |
274,742 | |
諾維利斯公司 (b) |
|||
3.25%, 11/15/26 (f) |
542 |
510,024 | |
4.75%, 01/30/30 (f) |
328 |
304,287 | |
3.88%, 08/15/31 |
200 |
173,157 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH,3.38%,29年4月15日 (e) |
EUR |
100 |
100,669 |
力拓金融美國有限公司,4.75%,03/22/42 |
USD |
400 |
369,313 |
Samarco Mineracao SA,(9.00%PIK),9.00%, 06/30/31 (e)(g) |
44 |
41,114 | |
淡水河谷海外有限公司,6.40%,06/28/54 |
35 |
34,640 | |
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32 (b) |
200 |
207,103 | |
Vedanta Resources Finance II PLC,13.88%,27年1月21日 (e) |
94 |
92,561 | |
5,574,760 | |||
抵押房地產投資信託基金(REIT)-0.0% | |||
Starwood Property Trust,Inc. 7.25%,04/01/29 (b) |
94 |
95,008 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
Office房地產投資信託基金-0.1% | |||
亞歷山大房地產股票公司 |
|||
4.75%, 04/15/35 |
USD |
140 |
$ 130,306 |
4.00%, 02/01/50 |
550 |
408,112 | |
538,418 | |||
石油、天然氣和消耗燃料-7.0% | |||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 8.25%, 02/15/26 (b) |
431 |
435,712 | |
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游 金融公司 (b) |
|||
5.75%, 01/15/28 |
39 |
38,340 | |
5.38%, 06/15/29 |
140 |
135,710 | |
6.63%, 02/01/32 |
185 |
186,665 | |
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. (b) |
|||
9.00%, 11/01/27 |
251 |
310,794 | |
8.25%, 12/31/28 (f) |
453 |
464,097 | |
5.88%, 06/30/29 |
44 |
43,000 | |
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30 (b) |
144 |
150,595 | |
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. (b) |
|||
7.00%, 07/15/29 |
120 |
122,207 | |
7.25%, 07/15/32 |
97 |
99,730 | |
Borr IHS Ltd./ Borr Finance LLC,10.38%,11/15/30 (b) |
195 |
203,186 | |
Buckeye Partners LP |
|||
6.88%, 07/01/29 (b) |
52 |
52,194 | |
5.85%, 11/15/43 |
94 |
80,669 | |
5.60%, 10/15/44 |
59 |
46,494 | |
伯靈頓資源有限責任公司,5.95%,10/15/36 |
685 |
713,915 | |
切薩皮克能源公司,5.88%,02/01/29 (b) |
28 |
27,719 | |
CITGO石油公司,8.38%,29年1月15日 (b) |
322 |
331,890 | |
Civitas Resources,Inc. (b) |
|||
8.38%, 07/01/28 |
166 |
173,940 | |
8.63%, 11/01/30 |
182 |
195,144 | |
8.75%, 07/01/31 |
336 |
359,839 | |
CNX Midstream Partners LP,4.75%,04/15/30 (b) |
66 |
59,477 | |
CNX資源公司,7.38%,01/15/31 (b) |
70 |
71,569 | |
康斯托克資源公司 (b) |
|||
6.75%, 03/01/29 (f) |
387 |
375,049 | |
6.75%, 03/01/29 |
72 |
69,222 | |
5.88%, 01/15/30 |
447 |
415,942 | |
ConocoPhillips,6.50%,02/01/39 |
600 |
659,528 | |
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%, 06/15/31 (b) |
500 |
473,963 | |
新月能源金融有限責任公司 (b) |
|||
7.63%, 04/01/32 (f) |
230 |
234,414 | |
7.38%, 01/15/33 |
206 |
206,444 | |
德文郡能源公司 |
|||
5.85%, 12/15/25 |
1,000 |
1,002,480 | |
4.75%, 05/15/42 |
300 |
251,221 | |
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司, 8.50%, 10/01/30 (b) |
140 |
146,953 | |
Dt Midstream,Inc.,4.38%,06/15/31 (b) |
209 |
190,362 | |
Ecopetrol SA,8.88%,01/13/33 |
175 |
180,688 | |
恩布里奇公司 (a) |
|||
(3個月。CME學期SOFR + 3.90%),6.25%,03/01/78 |
1,935 |
1,855,449 | |
(5年CMt + 4.43%),8.50%,01/15/84 |
123 |
132,598 | |
系列20-A,(5年CMt + 5.31%),5.75%,07/15/80 |
950 |
896,470 | |
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%, 05/01/31 (b) |
121 |
126,166 | |
能源以色列金融有限公司,8.50%,09/30/33 (b)(e) |
55 |
52,608 | |
能源轉移LP |
|||
5.30%, 04/15/47 |
540 |
476,958 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
能源轉移LP (續) |
|||
(5年CMt + 4.02%),8.00%,05/15/54 (a)(f) |
USD |
397 |
$ 415,258 |
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50% (a)(h) |
307 |
302,810 | |
Enterprise Products Operating LLC,6.13%,10/15/39 |
1,400 |
1,474,341 | |
EOG資源公司5.10%,01/15/36 |
200 |
194,408 | |
EQm Midstream Partners LP (b) |
|||
4.50%, 01/15/29 |
13 |
12,268 | |
6.38%, 04/01/29 |
201 |
203,032 | |
7.50%, 06/01/30 |
57 |
60,830 | |
FTAI Infra Escrow Holdings LLC,10.50%,06/01/27 (b) |
57 |
60,350 | |
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
|||
7.75%, 02/01/28 |
118 |
119,253 | |
8.25%, 01/15/29 |
209 |
215,759 | |
8.88%, 04/15/30 |
163 |
171,463 | |
7.88%, 05/15/32 |
197 |
198,878 | |
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32 (b) |
115 |
116,765 | |
赫斯公司,4.30%,04/01/27 |
1,100 |
1,072,540 | |
Hess Midstream Operations LP,6.50%,06/01/29 (b) |
138 |
139,899 | |
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. (b) |
|||
6.25%, 11/01/28 |
70 |
69,135 | |
5.75%, 02/01/29 |
127 |
122,894 | |
6.00%, 04/15/30 |
12 |
11,591 | |
8.38%, 11/01/33 |
320 |
341,042 | |
6.88%, 05/15/34 |
181 |
179,043 | |
霍華德中游能源合作夥伴有限公司 (b) |
|||
8.88%, 07/15/28 |
179 |
189,405 | |
7.38%, 07/15/32 |
169 |
171,629 | |
HPCL-Mittal Energy Ltd.,5.45%,10/22/26 (e) |
200 |
195,875 | |
Impulsora Pipeline LLC,6.05%,01/01/43 (d) |
1,567 |
1,319,452 | |
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29 (b)(f) |
232 |
210,193 | |
金德摩根公司5.05%,02/15/46 (f) |
1,400 |
1,225,286 | |
Kinetik Holdings LP (b) |
|||
6.63%, 12/15/28 |
36 |
36,574 | |
5.88%, 06/15/30 |
60 |
59,125 | |
利維坦邦德有限公司,6.75%,06/30/30 (b)(e) |
22 |
19,589 | |
馬拉松石油公司,6.50%,03/01/41 (f) |
1,150 |
1,196,855 | |
鬥牛士資源公司 (b) |
|||
6.88%, 04/15/28 (f) |
139 |
141,090 | |
6.50%, 04/15/32 |
159 |
159,012 | |
Medco Oak Tree Pte.有限公司,7.38%,05/14/26 (e) |
288 |
289,800 | |
MPLX LP |
|||
4.25%, 12/01/27 |
250 |
241,905 | |
4.80%, 02/15/29 |
500 |
490,094 | |
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42 |
18 |
15,962 | |
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日 (b)(f) |
177 |
168,894 | |
納博斯工業公司 (b) |
|||
7.38%, 05/15/27 |
75 |
76,289 | |
9.13%, 01/31/30 |
118 |
122,240 | |
新堡壘能源公司 (b) |
|||
6.75%, 09/15/25 |
40 |
38,830 | |
8.75%, 03/15/29 (f) |
272 |
248,300 | |
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. (b) |
|||
8.13%, 02/15/29 (f) |
325 |
331,146 | |
8.38%, 02/15/32 |
658 |
668,130 | |
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30 (b) |
209 |
217,510 | |
北方石油天然氣公司 |
|||
8.13%, 03/01/28 (b) |
513 |
518,789 | |
3.63%, 04/15/29 (i) |
96 |
110,496 | |
8.75%, 06/15/31 (b) |
212 |
222,448 | |
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32 (b)(c) |
93 |
93,163 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
帕特森-UTI能源公司7.15%,10/01/33 |
USD |
65 |
$ 68,849 |
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%, 09/15/30 (b) |
158 |
161,749 | |
Permian Resources Operating LLC (b) |
|||
8.00%, 04/15/27 |
189 |
193,241 | |
5.88%, 07/01/29 |
170 |
167,397 | |
9.88%, 07/15/31 |
209 |
231,343 | |
7.00%, 01/15/32 (f) |
208 |
213,671 | |
Petroleos Mexicanos |
|||
4.25%, 01/15/25 |
55 |
54,285 | |
6.50%, 03/13/27 (f) |
142 |
135,241 | |
8.75%, 06/02/29 |
204 |
200,462 | |
5.95%, 01/28/31 (f) |
245 |
196,919 | |
6.70%, 02/16/32 |
117 |
97,890 | |
6.38%, 01/23/45 |
48 |
31,008 | |
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29 (b) |
113 |
116,463 | |
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日 (b) |
9 |
8,903 | |
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29 (b) |
111 |
103,902 | |
Rockies Express Pipeline LLC,4.95%,07/15/29 (b) |
36 |
33,890 | |
Sabine Pass液化有限責任公司,5.88%,26年6月30日 |
1,750 |
1,757,009 | |
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29 (b) |
109 |
110,019 | |
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio Finance 公司,7.88%,11/01/28 (b) |
247 |
255,391 | |
SM能源公司,6.50%,07/15/28 |
28 |
27,759 | |
森科爾能源公司,6.50%,06/15/38 |
1,000 |
1,047,228 | |
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. (b) |
|||
5.50%, 01/15/28 |
95 |
90,890 | |
7.38%, 02/15/29 |
299 |
300,461 | |
6.00%, 12/31/30 |
2 |
1,863 | |
6.00%, 09/01/31 |
88 |
82,240 | |
塔洛斯生產公司 (b) |
|||
9.00%, 02/01/29 |
117 |
122,797 | |
9.38%, 02/01/31 |
98 |
103,469 | |
TransCanada PipeLines Ltd.,4.63%,03/01/34 |
500 |
468,622 | |
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28 (b) |
82 |
83,276 | |
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%,02/01/28 (b) |
125 |
129,011 | |
跨洋公司 (b) |
|||
8.00%, 02/01/27 |
224 |
223,224 | |
8.25%, 05/15/29 |
354 |
354,878 | |
8.75%, 02/15/30 (f) |
436 |
457,327 | |
8.50%, 05/15/31 |
450 |
450,193 | |
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30 (b) |
537 |
555,926 | |
Venture Global Calcasieu Pass LLC (b) |
|||
3.88%, 08/15/29 |
182 |
165,755 | |
4.13%, 08/15/31 |
3 |
2,692 | |
3.88%, 11/01/33 |
409 |
348,512 | |
Venture Global LNG,Inc. (b) |
|||
8.13%, 06/01/28 |
391 |
402,815 | |
9.50%, 02/01/29 (f) |
1,403 |
1,536,420 | |
8.38%, 06/01/31 (f) |
875 |
907,577 | |
9.88%, 02/01/32 |
925 |
1,006,793 | |
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30 (b) |
108 |
106,145 | |
Vital Energy,Inc |
|||
9.75%, 10/15/30 (f) |
209 |
228,205 | |
7.88%, 04/15/32 (b) |
321 |
326,325 | |
39,977,076 | |||
造紙和林業產品-0.2% | |||
國際造紙公司,6.00%,11/15/41 |
870 |
874,033 | |
客運航空公司-0.8% | |||
加拿大航空,3.88%,08/15/26 (b) |
125 |
118,899 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
客運航空公司(續) | |||
法航-KLm,4.63%,29年5月23日 (e) |
EUR |
100 |
$ 105,468 |
美國航空傳遞信託 |
|||
系列2015-2,A級,4.00%,03/22/29 |
USD |
932 |
882,853 |
系列2015-2,AA級,3.60%,03/22/29 |
932 |
883,186 | |
美國航空公司,8.50%,29年5月15日 (b)(f) |
282 |
292,989 | |
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 04/20/29 (b) |
24 |
23,825 | |
Finnair OYJ,4.75%,05/24/29 (e) |
EUR |
100 |
105,390 |
聯合航空傳遞信託,系列2023-1, A級,4.30%,27年2月15日 |
USD |
2,113 |
2,080,048 |
聯合航空公司 (b)(f) |
|||
4.38%, 04/15/26 |
113 |
109,159 | |
4.63%, 04/15/29 |
252 |
234,690 | |
4,836,507 | |||
個人護理產品-0.0% | |||
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望 國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30 (b) |
81 |
82,199 | |
製藥-1.8% | |||
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日 (b) |
189 |
181,738 | |
艾伯維公司 |
|||
3.20%, 05/14/26 (f) |
500 |
482,800 | |
4.55%, 03/15/35 (f) |
2,140 |
2,029,915 | |
4.45%, 05/14/46 |
2,095 |
1,818,455 | |
貝頓·迪金森公司 |
|||
4.30%, 08/22/32 |
750 |
702,908 | |
4.69%, 12/15/44 (f) |
600 |
528,624 | |
百時美施貴寶公司 |
|||
3.55%, 03/15/42 |
350 |
272,147 | |
4.35%, 11/15/47 |
300 |
249,917 | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH,3.50%,27年11月2日 (e) |
EUR |
100 |
102,469 |
CVS Health Corp. |
|||
5.13%, 07/20/45 |
USD |
700 |
616,044 |
5.05%, 03/25/48 (f) |
1,821 |
1,568,986 | |
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31 (b)(f) |
164 |
169,244 | |
Grifols SA,2.25%,11/15/27 (e) |
EUR |
100 |
95,850 |
Jazz Securities DEC,4.38%,29年1月15日 (b) |
USD |
200 |
185,672 |
選項護理健康公司,4.38%,10/31/29 (b) |
76 |
69,761 | |
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人BV, 7.88%, 05/15/34 (b) |
200 |
205,501 | |
武田製藥有限公司,2.05%,03/31/30 |
500 |
421,958 | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,7.38%, 09/15/29 |
EUR |
100 |
118,501 |
Teva製藥金融荷蘭III BV |
|||
3.15%, 10/01/26 |
USD |
299 |
281,060 |
4.75%, 05/09/27 |
200 |
192,875 | |
7.88%, 09/15/29 |
200 |
214,937 | |
10,509,362 | |||
專業服務 (b) — 0.2% | |||
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28 |
607 |
550,791 | |
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29 (f) |
338 |
313,944 | |
864,735 | |||
房地產管理與開發-0.2% | |||
Agps Bondco PLC,5.50%,11/13/26 (e) |
EUR |
100 |
34,913 |
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere聯合發行人 Corp. |
|||
7.00%, 04/15/30 (b) |
USD |
150 |
122,413 |
系列AI,7.00%,04/15/30 |
170 |
138,681 | |
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,8.88%, 09/01/31 (b) |
203 |
213,565 | |
幻想控股集團有限公司 (e) |
|||
11.75%, 04/17/22 |
200 |
2,000 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
房地產管理與開發(續) | |||
幻想控股集團有限公司 (e) (續) |
|||
10.88%, 01/09/23 |
USD |
307 |
$ 4,452 |
11.88%, 06/01/23 |
400 |
5,400 | |
9.25%, 07/28/23 |
300 |
3,450 | |
i-595 Express LLC,3.31%,12/31/31 (d) |
656 |
605,068 | |
1,129,942 | |||
半導體和半導體設備-1.2% | |||
ams-OsRAm AG,10.50%,29年3月30日 (e) |
EUR |
100 |
112,048 |
博通公司 |
|||
4.75%, 04/15/29 (f) |
USD |
2,500 |
2,465,735 |
4.15%, 04/15/32 (b) |
1,500 |
1,383,947 | |
Entegris,Inc.,4.75%,29年4月15日 (b) |
338 |
323,384 | |
鑄造合資企業Holdco LLC (b) |
|||
6.25%, 01/25/35 (f) |
200 |
204,240 | |
6.40%, 01/25/38 |
200 |
206,140 | |
英特爾公司 |
|||
5.13%, 02/10/30 |
750 |
753,138 | |
2.00%, 08/12/31 (f) |
1,000 |
813,792 | |
KLA Corp. 3.30%,03/01/50 |
500 |
352,019 | |
CLARCOM,Inc.,4.65%,05/20/35 (f) |
250 |
243,237 | |
6,857,680 | |||
軟體-2.7% | |||
博克瑟母公司,Inc. |
|||
6.50%, 10/02/25 (e) |
EUR |
100 |
107,095 |
7.13%, 10/02/25 (b) |
USD |
81 |
81,061 |
9.13%, 03/01/26 (b)(f) |
516 |
516,401 | |
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30 (b) |
304 |
313,941 | |
克萊維特科學控股公司 (b)(f) |
|||
3.88%, 07/01/28 |
743 |
690,081 | |
4.88%, 07/01/29 |
392 |
363,800 | |
雲軟體集團公司 (b) |
|||
6.50%, 03/31/29 (f) |
1,983 |
1,904,304 | |
9.00%, 09/30/29 (f) |
1,102 |
1,069,183 | |
8.25%, 06/30/32 |
1,034 |
1,053,900 | |
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日 (b) |
61 |
61,880 | |
Elastic NV,4.13%,07/15/29 (b) |
129 |
117,785 | |
費爾艾薩克公司,4.00%,28年6月15日 (b) |
45 |
42,093 | |
富達國家信息服務公司4.50%, 08/15/46 |
1,000 |
822,545 | |
Fiserv,Inc. 4.40%,07/01/49 (f) |
500 |
405,773 | |
邁克菲公司,7.38%,02/15/30 (b)(f) |
410 |
378,780 | |
微軟公司,2.92%,03/17/52 (f) |
1,600 |
1,086,152 | |
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28 (b)(f) |
357 |
346,025 | |
甲骨文公司 |
|||
5.38%, 07/15/40 (f) |
3,025 |
2,876,486 | |
4.00%, 11/15/47 |
400 |
302,832 | |
3.95%, 03/25/51 (f) |
600 |
443,625 | |
SS & C科技公司 (b) |
|||
5.50%, 09/30/27 (f) |
160 |
157,553 | |
6.50%, 06/01/32 |
373 |
376,244 | |
UKG,Inc.,6.88%,02/01/31 (b) |
1,451 |
1,469,181 | |
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance Corp., 3.88%, 02/01/29 (b) |
303 |
275,129 | |
15,261,849 | |||
專業房地產投資信託基金-0.2% | |||
皇冠城堡公司,2.90%,04/01/41 |
350 |
242,213 | |
Equinix,Inc.,2.50%,05/15/31 |
500 |
418,862 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
專業房地產投資信託基金(續) | |||
Iron Mountain公司 (b) |
|||
7.00%, 02/15/29 |
USD |
194 |
$ 197,413 |
5.63%, 07/15/32 |
62 |
58,873 | |
917,361 | |||
專業零售 (b) — 0.1% | |||
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28 |
209 |
222,518 | |
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp. 7.75%, 02/15/29 (f) |
250 |
243,467 | |
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29 |
122 |
115,940 | |
581,925 | |||
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.3% | |||
蘋果公司,3.75%,11/13/47 (f) |
1,000 |
797,629 | |
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29 (b) |
158 |
170,757 | |
希捷硬碟開曼島 |
|||
8.25%, 12/15/29 (f) |
174 |
186,615 | |
8.50%, 07/15/31 |
319 |
343,571 | |
1,498,572 | |||
紡織品、服裝和奢侈品 (b) — 0.0% | |||
哈尼斯布蘭德公司 |
|||
4.88%, 05/15/26 |
117 |
114,461 | |
9.00%, 02/15/31 |
8 |
8,382 | |
利維·施特勞斯公司3.50%,03/01/31 |
11 |
9,516 | |
132,359 | |||
菸草-0.9% | |||
奧馳亞集團公司 (f) |
|||
2.45%, 02/04/32 |
200 |
161,716 | |
5.38%, 01/31/44 |
2,000 |
1,873,688 | |
雷諾茲美國公司 |
|||
4.45%, 06/12/25 |
394 |
389,385 | |
7.00%, 08/04/41 |
1,000 |
1,030,827 | |
5.85%, 08/15/45 |
1,500 |
1,383,496 | |
4,839,112 | |||
貿易公司和分銷商- 0.0% | |||
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29 (b) |
138 |
127,710 | |
交通基礎設施-0.0% | |||
GMS海得拉巴國際機場有限公司,4.25%, 10/27/27 (e) |
200 |
187,312 | |
自來水公用事業-0.2% | |||
美國水務資本公司,4.45%,06/01/32 |
1,350 |
1,284,703 | |
公司債券總額-65.7% (Cost:386,958,496美金) |
373,183,945 | ||
固定利率貸款利息 | |||
醫療保健技術-0.3% | |||
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,05/01/31 |
1,666 |
1,655,879 | |
媒體-0.1% | |||
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV 定期貸款,15.00% (d)(h) |
636 |
618,510 | |
固定利率貸款利息總額-0.4% (Cost:2,297,374美金) |
2,274,389 | ||
浮動利率貸款利息 (a) | |||
航空航天與國防-0.2% | |||
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,10/31/30 (k) |
124 |
124,183 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空航天與國防(續) | |||
庫比克公司 |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限 + 4.51%),9.86%,05/25/28 |
USD |
119 |
$ 86,952 |
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限 + 4.51%),9.86%,05/25/28 |
19 |
14,065 | |
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 08/24/28 |
50 |
49,822 | |
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+3.50%),8.83%,04/21/31 |
73 |
73,365 | |
佩拉頓公司 |
|||
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR + 7.85%), 13.18%, 02/01/29 |
303 |
303,775 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 02/01/28 |
150 |
149,591 | |
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%, 08/24/28 |
19 |
19,210 | |
820,963 | |||
航空貨運和物流- 0.0% | |||
Clue Opco LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR 0.75%下限+4.50%),9.83%,12/19/30 |
121 |
112,303 | |
汽車零部件-0.0% | |||
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、 02/23/29 |
153 |
153,574 | |
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28 |
82 |
78,736 | |
232,310 | |||
銀行 (k) — 0.0% | |||
Chrysaor Bidco SARL |
|||
美金延遲提款定期貸款,05/14/31 |
3 |
2,694 | |
美金定期貸款b,05/14/31 |
36 |
36,424 | |
39,118 | |||
Broadline Retail - 0.1% | |||
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%,03/15/30 |
380 |
379,872 | |
建築材料-0.0% | |||
Chariot Buyer LLC,2024年增量定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 11/03/28 |
99 |
98,958 | |
基石建築品牌公司,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.83%, 05/02/31 |
42 |
41,650 | |
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31 (k) |
67 |
66,916 | |
207,524 | |||
建築產品-0.0% | |||
基金會建築材料公司2024年定期貸款B2, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%), 9.33%, 01/29/31 |
55 |
54,679 | |
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31 (d)(k) |
31 |
31,000 | |
White Cap Buyer LLC |
|||
2024年定期貸款b,10/19/29 (k) |
78 |
78,102 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%), 8.59%, 10/19/27 |
45 |
45,374 | |
209,155 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資本市場-0.0% | |||
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,04/30/31 |
USD |
69 |
$ 68,914 |
化學品-0.2% | |||
Aruba Investments Holdings LLC,2020年第二個連續期限 貸款,(1個月。CME學期SOFR + 7.85%),13.19%, 11/24/28 |
64 |
61,148 | |
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、 08/18/28 |
121 |
120,716 | |
探索買家公司,定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+4.38%)、9.68%、 10/04/29 |
358 |
356,547 | |
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28 |
92 |
88,623 | |
Momentive Performance Matters Inc.,2023年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.50%), 9.84%, 03/29/28 (d) |
230 |
229,248 | |
Nouryon USA LLC |
|||
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,04/03/28 (d) |
7 |
7,018 | |
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.83%,04/03/28 |
22 |
22,027 | |
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限 貸款b,06/20/31 (k) |
2 |
2,001 | |
887,328 | |||
商業服務和用品-0.2% | |||
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量 定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.85%),9.19%,05/12/28 |
195 |
193,668 | |
APi Group DE,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 01/03/29 |
24 |
23,973 | |
AVSC Holding Corp. 2018年第二次連續貸款,(1個月。 CME期限SOFR為1.00%下限+7.36%)、12.71%、 09/01/25 |
156 |
153,194 | |
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、 06/02/31 |
159 |
159,399 | |
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.51%),9.84%,12/15/28 |
93 |
61,156 | |
TruGreen LP,2020年第二次扣押期限貸款,(3個月。CME 期限SOFR為0.75%下限+8.76%)、14.09%、 11/02/28 |
23 |
17,857 | |
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、 01/30/31 |
496 |
499,011 | |
1,108,258 | |||
通訊設備-0.0% | |||
維亞薩特公司2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.61%), 9.94%, 05/30/30 |
123 |
109,554 | |
建築與工程-0.2% | |||
Apple Bidco LLC,2022年增量定期貸款,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%, 09/22/28 |
32 |
31,743 | |
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.83%, 08/01/30 |
607 |
609,227 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築與工程(續) | |||
Brown Group Holding LLC,2022年增量定期貸款 B2, 07/02/29 (k) |
USD |
41 |
$ 40,949 |
鉻合金公司,2024年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.75%),9.06%,03/27/31 |
172 |
172,215 | |
854,134 | |||
建築材料-0.0% | |||
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31 (k) |
106 |
106,067 | |
消費品分銷和零售-0.0% | |||
BCPD帝國控股公司,2024年定期貸款,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%, 12/11/28 |
78 |
77,766 | |
容器和包裝- 0.0% | |||
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.50%), 8.83%, 04/15/27 |
77 |
77,042 | |
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%)、9.30%、 09/15/28 |
92 |
91,784 | |
168,826 | |||
多元化消費服務-0.1% | |||
Ascend Learning LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 5.85%), 11.19%, 12/10/29 |
83 |
80,967 | |
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.60%), 8.94%, 12/11/28 |
105 |
104,979 | |
OMNIA Partners LLC,2024年定期貸款b,(3個月CME SOFR期限為0.00%下限+3.25%)、8.57%、 07/25/30 |
37 |
36,839 | |
PG Investment Co. 59 SARL,定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、 03/26/31 |
126 |
126,683 | |
349,468 | |||
多元化電信服務-0.1% | |||
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%), 10.83%, 08/15/28 |
93 |
67,699 | |
Digicel國際金融有限公司,2024年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 6.75%),12.07%,05/25/27 |
387 |
373,631 | |
邊疆通信公司,2024年定期貸款b, 07/01/31 (d)(k) |
41 |
40,897 | |
Frontier Communications Holdings LLC,2021年第一順位 定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.75%), 9.21%, 10/08/27 |
142 |
142,079 | |
三級融資公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/29 |
38 |
37,015 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/30 |
38 |
37,090 | |
Lumen科技公司,2024年定期貸款A, 06/01/28 (k) |
46 |
37,920 | |
Windstream Services LLC,2020年退出定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 6.35%),11.69%,09/21/27 |
69 |
68,703 | |
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.11%)、8.46%、 03/09/27 |
10 |
9,075 | |
814,109 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
電子設備、儀器和零部件- 0.0% | |||
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金 定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 4.00%),8.58%,11/22/29 |
USD |
66 |
$ 66,104 |
能源設備和服務- 0.0% | |||
Lealand Finance Co. BV,2020年全年貸款, (1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,06/30/27 |
8 |
3,968 | |
娛樂-0.0% | |||
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 11/12/29 |
116 |
115,680 | |
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b, 06/25/31 (k) |
50 |
50,126 | |
165,806 | |||
環境、維護和安全服務- 0.0% | |||
GFL環境公司2024年定期貸款b, 06/27/31 (d)(k) |
63 |
63,000 | |
金融服務-0.1% | |||
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,05/17/31 |
112 |
111,825 | |
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
|||
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27 |
33 |
33,040 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28 |
145 |
144,637 | |
289,502 | |||
食品- 0.0% | |||
Chobani LLC,2023年增量定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.08%、 10/25/27 |
147 |
147,812 | |
地面交通-0.0% | |||
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 04/10/31 |
243 |
242,665 | |
醫療保健設備和用品-0.2% | |||
鮑什隆公司 |
|||
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28 |
128 |
127,633 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%), 8.69%, 05/10/27 |
315 |
311,664 | |
Medline借款人LP,2024年美金附加定期貸款b, 10/23/28 (k) |
278 |
278,000 | |
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%, 05/30/31 |
103 |
102,657 | |
819,954 | |||
醫療保健提供者和服務- 0.2% | |||
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、 11/08/27 |
129 |
129,566 | |
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b, 06/26/31 (d)(k) |
24 |
24,060 | |
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b,08/01/29 (k) |
104 |
103,573 | |
LifePoint Health,Inc |
|||
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%,05/17/31 |
107 |
107,101 | |
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+4.75%),10.06%,11/16/28 |
68 |
68,146 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28 |
USD |
60 |
$ 59,788 |
Quorum Health Corp. 2020年定期貸款,(3個月CME SOFR期限為1.00%下限+8.35%)、13.65%、 04/29/25 |
118 |
87,174 | |
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30 |
237 |
236,909 | |
手術中心控股公司,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 12/19/30 |
68 |
67,783 | |
884,100 | |||
醫療保健技術-0.3% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、 02/15/29 |
943 |
938,929 | |
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27 |
283 |
273,598 | |
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28 |
195 |
195,255 | |
1,407,782 | |||
酒店、餐館和休閒場所- 0.1% | |||
10117780 C無限責任公司,2024年期限 貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+ 1.75%), 7.09%, 09/20/30 |
120 |
119,569 | |
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31 (k) |
146 |
145,545 | |
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME 學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28 |
113 |
111,953 | |
Entain PLC,2024年美金定期貸款B3,(6個月。CME學期 SOFR為0.50%下限+2.75%),8.01%,10/31/29 |
105 |
105,300 | |
Sabre GLBL,Inc. |
|||
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
46 |
41,143 | |
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
72 |
64,854 | |
588,364 | |||
家用耐用品-0.1% | |||
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME 學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日 |
144 |
142,769 | |
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28 |
279 |
237,880 | |
380,649 | |||
保險-0.2% | |||
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款B5, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 02/14/31 |
179 |
178,911 | |
塞奇威克索賠管理服務公司,2023年任期 貸款b,2028年2月24日 (k) |
46 |
45,991 | |
Truist Insurance Holdings LLC |
|||
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31 |
296 |
296,264 | |
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32 |
801 |
815,354 | |
1,336,520 | |||
IT服務-0.1% | |||
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,07/06/29 (k) |
63 |
61,922 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
IT服務(續) | |||
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,06/27/31 (d)(k) |
USD |
368 |
$ 368,000 |
米切爾國際公司2024年第一筆連續期限貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%), 8.59%, 06/17/31 |
151 |
149,490 | |
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. 2024年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%), 9.07%, 10/28/30 |
119 |
119,234 | |
698,646 | |||
機械-0.3% | |||
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29 |
201 |
202,572 | |
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+5.00%),10.33%, 02/15/29 |
575 |
576,274 | |
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.79%, 04/30/30 |
536 |
538,053 | |
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 01/27/31 |
82 |
82,018 | |
1,398,917 | |||
媒體-0.2% | |||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.11%), 9.46%, 08/23/28 |
308 |
307,488 | |
CSC Holdings LLC |
|||
2019年定期貸款B5,(1個月美國倫敦銀行同業拆款利率為0.00%下限 + 2.50%),7.94%,04/15/27 |
213 |
176,869 | |
2022年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+4.50%),9.83%,01/18/28 |
200 |
191,858 | |
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、 06/04/29 |
76 |
72,105 | |
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、 09/25/26 |
160 |
128,980 | |
Univision Communications,Inc. 2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.61%), 8.96%, 01/23/29 |
20 |
20,036 | |
897,336 | |||
金屬與採礦業-0.0% | |||
STS Operating,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.10%)、9.44%、 03/25/31 |
32 |
32,170 | |
石油、天然氣和消耗燃料-0.2% | |||
Ecopetrol SA,2023年定期貸款,(6個月CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.00%,09/06/30 (d) |
150 |
153,705 | |
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28 |
65 |
64,518 | |
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29 |
77 |
77,196 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+5.00%),10.33%,10/27/28 |
USD |
431 |
$ 418,860 |
NGL Energy Operating LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.50%),9.84%, 02/02/31 |
110 |
109,980 | |
824,259 | |||
客運航空公司-0.0% | |||
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28 |
216 |
223,061 | |
個人護理產品-0.0% | |||
KC/ONE Development Corp.,公司,2024年美金期限 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.50%), 9.84%, 08/15/28 |
120 |
119,875 | |
製藥-0.1% | |||
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+5.50%)、10.84%、 05/04/28 |
47 |
47,575 | |
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b, 02/01/27 (k) |
238 |
247,730 | |
遠藤金融控股公司,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、 04/23/31 |
236 |
235,559 | |
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、 05/19/31 |
43 |
42,792 | |
573,656 | |||
專業服務-0.0% | |||
CoreLogic,Inc.定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.61%),8.96%,06/02/28 |
85 |
83,514 | |
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29 |
138 |
111,354 | |
194,868 | |||
房地產管理與開發-0.0% | |||
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,2024年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.75%), 9.09%, 01/31/30 (d) |
50 |
50,263 | |
軟體-0.6% | |||
應用系統公司,2024年第二次連續貸款,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、 02/23/32 |
122 |
125,965 | |
博克瑟母公司,公司,2023年美金定期貸款,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.34%、 12/29/28 |
165 |
165,317 | |
演員與船員薪資有限責任公司,2021年增量定期貸款, 12/29/28 (k) |
81 |
80,993 | |
雲軟體集團公司 |
|||
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.50%),9.83%,03/21/31 |
212 |
212,430 | |
2024年美金定期貸款b,(2個月CME學期SOFR 0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29 |
286 |
285,693 | |
Cloudera,Inc. 2021年第二次連續貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29 |
234 |
231,013 | |
達美Topco,Inc. |
|||
2024年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.00%地板+5.25%),10.60%,11/30/29 |
32 |
32,384 | |
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+3.50%),8.85%,11/30/29 |
160 |
159,867 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
軟體(續) | |||
埃盧西安控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 3.60%),8.94%,10/09/29 |
USD |
166 |
$ 166,853 |
Genesys Cloud Services Holdings II LLC,定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,12/01/27 |
124 |
124,463 | |
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、 03/01/29 |
91 |
90,691 | |
MH Sub I LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.00%地板+6.25%),9.59%,02/23/29 |
35 |
34,765 | |
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.25%),9.59%,05/03/28 |
392 |
391,728 | |
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31 (k) |
189 |
184,216 | |
Planview Parent,Inc.,2024年第二筆連續貸款, 12/18/28 (k) |
105 |
101,380 | |
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28 |
84 |
83,608 | |
RealPage,Inc.,第一次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR + 3.11%),8.46%,04/24/28 |
214 |
207,709 | |
Sovos合規有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+4.61%)、9.96%、 08/11/28 |
116 |
114,874 | |
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 05/09/31 |
188 |
188,521 | |
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31 |
185 |
185,601 | |
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31 |
61 |
61,075 | |
3,229,146 | |||
專業零售-0.0% | |||
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28 |
201 |
200,355 | |
浮動利率貸款利息總額-3.8% (Cost:21,326,286美金) |
21,384,447 | ||
外國機構義務 | |||
巴林-0.0% |
|||
巴林政府國際債券,5.45%, 09/16/32 (e) |
200 |
183,500 | |
加拿大-1.1% |
|||
DPP Financial,Inc. 5.60%,11/25/39 (b) |
5,890 |
6,120,889 | |
哥倫比亞-0.1% |
|||
哥倫比亞政府國際債券 |
|||
4.50%, 01/28/26 |
300 |
293,250 | |
8.00%, 04/20/33 (f) |
200 |
207,300 | |
500,550 | |||
多米尼加共和國-0.1% |
|||
多米尼加共和國國際債券 |
|||
6.88%, 01/29/26 (e) |
115 |
116,294 | |
5.95%, 01/25/27 (e) |
228 |
226,632 | |
4.50%, 01/30/30 (b) |
226 |
205,942 | |
7.05%, 02/03/31 (b) |
150 |
154,406 | |
703,274 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
埃及-0.0% |
|||
埃及政府國際債券,7.50%, 02/16/61 (b) |
USD |
219 |
$ 146,388 |
瓜地馬拉-0.1% |
|||
瓜地馬拉政府債券 (b) |
|||
5.25%, 08/10/29 |
200 |
192,000 | |
5.38%, 04/24/32 |
200 |
189,688 | |
381,688 | |||
匈牙利-0.0% |
|||
匈牙利政府國際債券,5.38%, 09/12/33 (e) |
EUR |
66 |
73,164 |
象牙海岸-0.1% |
|||
象牙海岸政府國際債券 (e) |
|||
6.38%, 03/03/28 |
USD |
200 |
193,250 |
5.88%, 10/17/31 |
EUR |
192 |
185,253 |
378,503 | |||
摩洛哥-0.0% |
|||
摩洛哥政府國際債券,2.38%, 12/15/27 (b) |
USD |
200 |
177,800 |
阿曼-0.1% |
|||
阿曼政府國際債券 (e) |
|||
6.50%, 03/08/47 |
228 |
227,430 | |
6.75%, 01/17/48 |
200 |
203,687 | |
431,117 | |||
羅馬尼亞-0.1% |
|||
羅馬尼亞政府國際債券 |
|||
5.25%, 11/25/27 (b) |
102 |
100,164 | |
2.50%, 02/08/30 (e) |
EUR |
222 |
207,809 |
2.12%, 07/16/31 (e) |
226 |
194,914 | |
502,887 | |||
塞內加爾-0.0% |
|||
塞內加爾政府國際債券,6.25%, 05/23/33 (e) |
USD |
200 |
167,250 |
南非-0.1% |
|||
南非共和國政府國際債券, 5.88%, 04/20/32 (f) |
200 |
185,250 | |
烏克蘭-0.0% |
|||
烏克蘭政府國際債券 (l)(m) |
|||
7.75%, 11/13/26 (e) |
385 |
117,040 | |
7.25%, 03/15/33 (b) |
200 |
56,900 | |
173,940 | |||
外國機構義務總額-1.8% (Cost:10,301,856美金) |
10,126,200 | ||
市政債券 | |||
加利福尼亞州-1.1% |
|||
加州洛杉磯市,GO,A輪, 可持續發展債券,5.00%,09/01/42 |
2,000 |
1,957,044 | |
East Bay市政公用事業區供水系統 收入,RB,BAb,5.87%,06/01/40 |
1,900 |
1,990,900 | |
奧克斯納德聯合高中區,退款GO, (BAM),3.18%,08/01/43 |
1,600 |
1,212,735 | |
加利福尼亞州,退款GO,5.13%,03/01/38 |
1,000 |
984,932 | |
6,145,611 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
喬治亞州-0.4% |
|||
喬治亞州市電力局,退款RB, BAb,7.06%,04/01/57 |
USD |
1,884 |
$ 2,107,818 |
夏威夷-0.3% |
|||
夏威夷檀香山市縣廢水系統 收入,退款RB,A系列,2.62%,07/01/45 |
1,000 |
673,038 | |
夏威夷州,GO,GK系列,6.15%,10/01/38 |
1,000 |
1,071,908 | |
1,744,946 | |||
伊利諾州-0.3% |
|||
伊利諾州,GO,5.10%,06/01/33 |
1,882 |
1,847,823 | |
麻薩諸塞州-0.3% |
|||
麻薩諸塞州教育融資局, 退款RB,A系列,6.35%,07/01/49 |
1,355 |
1,370,181 | |
麻薩諸塞大學建築管理局, 退款RB,系列3,3.43%,11/01/40 |
500 |
404,424 | |
1,774,605 | |||
紐約-1.4% |
|||
大都會交通管理局,RB,BAb,7.34%, 11/15/39 |
1,295 |
1,502,991 | |
紐約市工業發展局,退款 RB,(年度股東大會),3.19%,03/01/40 |
165 |
125,683 | |
紐約市市政水務局, 退款RB、BAB |
|||
5.72%, 06/15/42 |
1,390 |
1,396,645 | |
6.01%, 06/15/42 |
1,000 |
1,039,952 | |
紐約州宿舍管理局、RB、BAB |
|||
D系列,5.60%,03/15/40 |
1,900 |
1,912,903 | |
F系列,5.63%,03/15/39 |
1,100 |
1,110,402 | |
紐約和新澤西港務局,RB, 系列159,6.04%,12/01/29 |
780 |
819,964 | |
7,908,540 | |||
市政債券總額-3.8% (Cost:21,351,745美金) |
21,529,343 | ||
非機構抵押貸款支持證券 | |||
抵押抵押貸款債務-9.7% | |||
另類貸款信託 |
|||
系列2005- 64 CB,1A 15級,5.50%,12/25/35 |
352 |
301,936 | |
2006年系列-OA 21,A1級,(1個月。學期SOFR + 0.30%), 5.64%, 03/20/47 (a) |
331 |
265,488 | |
2007系列-OA 10,2A 1級,(1個月。學期SOFR + 0.61%), 5.96%, 09/25/47 (a) |
3,876 |
546,882 | |
美國銀行融資信託,系列2007-2, 1A 2級,6.00%,03/25/37 |
197 |
146,998 | |
Bravo住宅融資信託 (b) |
|||
2021年系列-NQM 1,A1級,0.94%,02/25/49 (a) |
622 |
551,912 | |
2023年系列-NQM 3,A1級,4.85%,09/25/62 |
433 |
421,436 | |
2023年系列-NQM 4,A1級,6.44%,05/25/63 |
1,334 |
1,341,650 | |
Chase Home Lending Mortgage Trust,2019年系列- ATR 1,A12級,6.50%,2019年4月25日 (a)(b) |
481 |
473,557 | |
CIm信託 (b) |
|||
2023年系列-I1,A1級,6.03%,04/25/58 |
1,157 |
1,143,256 | |
2023年系列-I2,A1級,6.64%,12/25/67 |
1,144 |
1,143,566 | |
COlt抵押貸款信託 (b) |
|||
系列2020-2,M1級,5.25%,03/25/65 (a) |
3,050 |
2,964,419 | |
系列2020-3,M1級,3.36%,04/27/65 (a) |
3,820 |
3,492,478 | |
系列2022-1,A1級,4.55%,04/25/67 (a) |
1,457 |
1,444,627 | |
系列2022-7,A1級,5.16%,04/25/67 |
1,886 |
1,854,112 | |
系列2022-9,A1級,6.79%,12/25/67 |
300 |
300,746 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
抵押抵押債務(續) | |||
COlt抵押貸款信託 (b) (續) |
|||
系列2023-2,A1級,6.60%,07/25/68 |
USD |
1,342 |
$ 1,348,246 |
瑞士信貸抵押資本證書信託基金, 2022年系列-NQM 5,A1級,5.17%,05/25/67 (a)(b) |
2,573 |
2,545,539 | |
Deephaven住宅抵押貸款信託,系列2022-2, A1級,4.30%,03/25/67 (a)(b) |
248 |
234,692 | |
艾靈頓金融抵押信託基金 (a)(b) |
|||
系列2020-1,M1級,5.24%,05/25/65 |
1,500 |
1,470,637 | |
系列2021-2,A1級,0.93%,06/25/66 |
188 |
153,669 | |
Flagstar Mortgage Trust,系列2021-4,A1類, 2.50%, 06/01/51 (a)(b) |
2,353 |
1,862,527 | |
GCAt Trust,2022年系列-NQM 3,A1類,4.35%, 04/25/67 (a)(b) |
1,091 |
1,058,150 | |
GS抵押貸款支持證券公司信託,2022年系列- PJ 2,A4級,2.50%,06/25/52 (a)(b) |
1,010 |
801,399 | |
GS抵押貸款支持證券信託,系列2021-PJ 2, A2級,2.50%,11/25/51 (a)(b) |
881 |
698,173 | |
GSR抵押貸款信託,系列2007-4F,3A 1類, 6.00%, 07/25/37 |
77 |
49,104 | |
家園機會基金信託,系列2022-1, A1級,5.08%,07/25/67 (b) |
1,139 |
1,125,505 | |
摩根大通抵押貸款信託 |
|||
系列2006-S3,1A 12級,6.50%,08/25/36 |
42 |
13,155 | |
系列2022-OSC 1,A1級,4.75%,01/25/63 (a)(b) |
448 |
425,636 | |
2022年系列-NV 3,A30級工作人員,3.00%,09/25/52 (a)(b) |
706 |
582,839 | |
系列2023-OSC 1,A1級,4.63%,07/25/63 (a)(b) |
313 |
298,152 | |
Mello抵押貸款資本接受,系列2022-NV 2, A3級,3.00%,04/25/52 (a)(b) |
750 |
619,431 | |
美林抵押貸款投資者信託基金,系列2006-A3, 3A 1級,5.53%,05/25/36 (a) |
112 |
73,617 | |
MFA信託 (b) |
|||
2021年系列-NQM 1,M1級,2.31%,04/25/65 (a) |
2,750 |
2,138,318 | |
2023年系列-NQM 1,A1級,5.75%,11/25/67 |
802 |
796,295 | |
2023年系列-NQM 3,A1級,6.62%,07/25/68 |
1,548 |
1,556,677 | |
Mill City Mortgage Trust,系列2023-NQM 2,A1類, 6.24%, 12/25/67 (b) |
1,689 |
1,683,363 | |
OFX信託 (b) |
|||
系列2022-ISC 3,A1級,3.00%,02/25/52 (a) |
667 |
550,790 | |
2022年系列-NQM 9,A1 A級,6.45%,09/25/62 |
491 |
490,663 | |
2023年系列-NQM 1,A1級,6.12%,11/25/62 (a) |
644 |
643,631 | |
2023年系列-NQM 5,A1 A級,6.57%,06/25/63 |
1,438 |
1,448,991 | |
2023年系列-NQM 6,A1級,6.52%,07/25/63 |
1,181 |
1,185,413 | |
PRKCM信託,2023年系列-AFC 2,A1類,6.48%, 06/25/58 (b) |
1,410 |
1,410,385 | |
RCKt抵押信託,系列2022-2,A1類,3.00%, 02/25/52 (a)(b) |
985 |
814,192 | |
SG住宅抵押信託,系列2022-2,A1類, 5.35%, 08/25/62 (b) |
641 |
632,152 | |
Spruce Hill Mortgage Loan Trust,系列2022-SH 1, A1 A級,4.10%,07/25/57 (b) |
670 |
633,862 | |
STAR Trust,2021-1系列,M1級,2.36%, 05/25/65 (a)(b) |
2,050 |
1,625,619 | |
Starwood Mortgage Residential Trust,系列2020-3, M1級,3.54%,04/25/65 (a)(b) |
2,000 |
1,724,487 | |
Verus證券化信託 (b) |
|||
系列2022-3,A1級,4.13%,02/25/67 |
2,665 |
2,482,266 | |
系列2022-7,A1級,5.15%,07/25/67 |
1,535 |
1,516,655 | |
系列2022-NV 2,A1級,6.79%,10/25/67 |
443 |
444,383 | |
系列2023-1,A1級,5.85%,12/25/67 |
886 |
880,164 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
抵押抵押債務(續) | |||
Verus證券化信託 (b) (續) |
|||
系列2023-5,A1級,6.48%,06/25/68 |
USD |
1,245 |
$ 1,246,558 |
RST Trust,系列2023-2,A1級,6.60%,10/25/58 (b) |
1,369 |
1,371,585 | |
55,029,983 | |||
商業抵押貸款支持證券-4.8% | |||
3650 R商業抵押信託,系列2021-PF 1, A5級,2.52%,11/15/54 |
1,250 |
1,026,641 | |
BAMLL商業抵押證券信託基金, 系列2015- 200 P,C級,3.72%,04/14/33 (a)(b) |
4,170 |
4,005,895 | |
Bayview商業資產信託,系列2007-2A, A1級,(1個月。期限SOFR +0.52%),5.86%, 07/25/37 (a)(b) |
572 |
529,104 | |
GX商業抵押信託 (a)(b) |
|||
2021年系列-CIP,A級,(1個月。學期SOFR + 1.04%), 6.36%, 12/15/38 |
605 |
598,197 | |
2021年系列-SOAR,A級,(1個月。學期SOFR + 0.78%), 6.11%, 06/15/38 |
1,482 |
1,465,060 | |
系列2021-XL 2,A級,(1個月。學期SOFR + 0.80%), 6.13%, 10/15/38 |
352 |
348,217 | |
2022年系列-LP 2,A級,(1個月。學期SOFR + 1.01%), 6.34%, 02/15/39 |
1,392 |
1,376,034 | |
2024年系列-MF,C級,(1個月。學期SOFR + 1.94%), 7.27%, 02/15/39 |
510 |
503,625 | |
系列2024-XL 4,C級,(1個月。學期SOFR + 2.19%), 7.52%, 02/15/39 |
98 |
98,066 | |
GX信託 (a)(b) |
|||
2021年系列賽-SBA,Ajet級,(1個月。學期SOFR + 0.91%), 6.24%, 02/15/36 |
1,690 |
1,668,347 | |
2022年系列VAMF,A級,(1個月。學期SOFR + 0.85%), 6.18%, 01/15/39 |
1,300 |
1,282,133 | |
2022年系列-平均成績A級,(1個月。學期SOFR + 2.17%), 7.49%, 08/15/39 |
640 |
640,730 | |
2024年系列-比奧,C級,(1個月。學期SOFR + 2.64%), 7.97%, 02/15/41 |
240 |
238,952 | |
2024年系列-CNYN,C級,(1個月。學期SOFR + 1.94%), 7.27%, 04/15/29 |
795 |
790,885 | |
2024年系列-PAt,b級,(1個月。學期SOFR + 3.04%), 8.37%, 03/15/41 |
170 |
169,787 | |
Cantor商業房地產貸款,2019年系列- CF 2,A5級,2.87%,11/15/52 |
550 |
475,390 | |
世紀廣場大廈,2019年系列-CPt,C級, 3.10%, 11/13/39 (a)(b) |
250 |
197,046 | |
冷存儲信託,系列2020-ICE 5,A級,(1個月。 學期SOFR + 1.01%),6.34%,11/15/37 (a)(b) |
238 |
236,992 | |
瑞士信貸抵押資本證書信託基金, 2020年系列-事實,D級,(1個月。學期SOFR + 4.07%), 9.40%, 10/15/37 (a)(b) |
900 |
821,386 | |
CSMC BHAR,2021系列-BHAR,C級,(1個月。Term SOFR + 2.11%),7.44%,11/15/38 (a)(b) |
300 |
297,757 | |
DC Trust,2024年系列-HLTN,C類,7.29%, 04/13/28 (a)(b) |
220 |
221,145 | |
長住美國信託基金,2021年系列-ESH, D級,(1個月。期限SOFR +2.36%),7.69%, 07/15/38 (a)(b) |
1,752 |
1,750,951 | |
GS抵押證券信託,系列2019-GC 38, AAb類,3.84%,02/10/52 |
849 |
822,613 | |
摩根大通商業抵押證券 信託,系列2022-ACb,A級,(30天平均SOFR + 1.40%),6.73%,03/15/39 (a)(b) |
1,700 |
1,678,764 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業抵押貸款支持證券(續) | |||
JW商業抵押信託,2024年系列-MRCO, C級,(1個月。期限SOFR +2.39%),7.71%, 06/15/39 (a)(b) |
USD |
800 |
$ 795,997 |
摩根史坦利美銀美林信託基金, 2015年系列-C22,A4級,3.31%,04/15/48 |
1,200 |
1,174,177 | |
STWD Trust,2021年系列-FLWR,A級,(1個月。Term SOFR + 0.69%),6.02%,07/15/36 (a)(b) |
1,207 |
1,191,171 | |
瑞銀商業抵押貸款信託,系列2019-C18, A4級,3.04%,12/15/52 |
1,200 |
1,045,137 | |
富國銀行商業抵押信託 |
|||
2016年系列-LC 25,A4級,3.64%,12/15/59 |
1,700 |
1,621,955 | |
2024年系列-BPRC,D級,07/15/43 (c) |
250 |
247,499 | |
27,319,653 | |||
非機構抵押貸款支持證券總額-14.5% (Cost:87,493,657美金) |
82,349,636 | ||
優先證券 | |||
資本信託-6.2% (a) | |||
汽車-0.0% |
|||
大眾汽車國際金融NV,3.88% (e)(h) |
EUR |
100 |
99,679 |
銀行 (h) — 5.3% |
|||
AIb Group PLC,5.25% (e) |
200 |
213,387 | |
北方商業銀行(Banco Mercantil del Norte SA),6.75% (b) |
USD |
200 |
198,438 |
美國銀行公司,FF系列,5.88% (f) |
3,500 |
3,480,807 | |
紐約梅隆銀行,F系列,4.63% (f) |
2,750 |
2,652,244 | |
巴克萊銀行 |
|||
4.38% |
310 |
260,308 | |
9.63% |
640 |
693,819 | |
BNP Paribas SA,4.63% (b) |
2,000 |
1,601,547 | |
花旗集團公司,AA系列,7.63% |
208 |
216,565 | |
滙豐控股有限公司 |
|||
4.70% |
275 |
234,399 | |
6.50% (f) |
1,090 |
1,073,059 | |
6.00% (f) |
435 |
420,035 | |
6.38% |
1,000 |
997,002 | |
ING Groep NV,NC 10系列,4.25% |
1,500 |
1,167,624 | |
摩根大通公司FF系列,5.00% |
2,500 |
2,492,849 | |
Krung Thai Bank plc/開曼群島,4.40% (e) |
252 |
239,558 | |
勞埃德銀行集團有限公司 |
|||
8.00% |
200 |
204,441 | |
6.75% |
595 |
592,771 | |
7.50% |
1,750 |
1,749,368 | |
NatWest Group PLC |
|||
8.13% |
225 |
227,328 | |
6.00% |
1,575 |
1,540,723 | |
Nordea Bank Abp,6.13% (b) |
2,960 |
2,944,751 | |
PNC金融服務集團公司 |
|||
第五輪,6.20% |
205 |
204,202 | |
W系列,6.25% (f) |
1,705 |
1,661,472 | |
里扎爾商業銀行公司,6.50% (e) |
200 |
197,625 | |
美國Bancorp,J系列,5.30% (f) |
1,900 |
1,842,428 | |
UBS Group AG (b) |
|||
4.88% |
2,000 |
1,831,645 | |
NC 10系列,9.25% |
200 |
223,978 | |
NC 5系列,9.25% |
400 |
430,361 | |
富國銀行,7.63% (f) |
300 |
319,471 | |
友利銀行,4.25% (e) |
250 |
247,813 | |
30,160,018 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
消費金融-0.2% |
|||
查爾斯施瓦布公司,H系列,4.00% (h) |
USD |
1,500 |
$ 1,281,021 |
多元化電信服務 (e) — 0.1% |
|||
Telefonica Europe BV,6.14% (h) |
EUR |
200 |
224,350 |
沃達豐集團有限公司,6.50%,08/30/84 |
100 |
114,993 | |
339,343 | |||
電力公用事業-0.6% |
|||
愛迪生國際,b系列,5.00% (h) |
USD |
169 |
160,753 |
EDP - Energias de Portugal SA,5.94%,04/23/83 (e) |
EUR |
100 |
111,509 |
Electricite de France SA,3.38% (e)(h) |
200 |
186,654 | |
Next Era Energy Capital Holdings,Inc. 5.65%,1979年1月5日 |
USD |
2,750 |
2,624,704 |
NRG能源公司10.25% (b)(h) |
340 |
371,861 | |
瑞致達公司,7.00% (b)(h) |
141 |
139,775 | |
3,595,256 | |||
35,475,317 |
股份 |
|||
優先股-0.3% (a)(h) | |||
資本市場-0.3% |
|||
摩根史坦利,k輪,5.85% |
66,567 |
1,653,524 | |
金融服務- 0.0% |
|||
聯邦國民抵押貸款協會,S系列 |
10,000 |
51,300 | |
1,704,824 | |||
信託優先-0.2% | |||
銀行-0.2% |
|||
花旗集團資本XIII,11.96%,10/30/40 (a) |
29,583 |
865,895 | |
865,895 | |||
優先證券總額-6.7% (Cost:39,093,957美金) |
38,046,036 |
Par (000) |
|||
美國政府贊助機構證券 | |||
代理義務-1.1% |
|||
房利美,5.63%,07/15/37 (f) |
USD |
1,600 |
1,754,659 |
Resolution Funding Corp.主要地帶,0.00%, 04/15/30 (j) |
6,055 |
4,626,947 | |
6,381,606 | |||
抵押抵押貸款債務-4.9% |
|||
房利美REMICS |
|||
2015-47系列,GL級,3.50%,07/25/45 |
1,636 |
1,429,906 | |
系列2022-25,KL級,4.00%,05/25/52 |
14,500 |
12,577,784 | |
弗雷迪麥克REMICS |
|||
系列4350,DY級,4.00%,06/15/44 |
1,544 |
1,460,586 | |
系列4398,ZX級,4.00%,09/15/54 |
11,327 |
9,810,005 | |
系列4549,TZ級,4.00%,11/15/45 |
2,898 |
2,733,331 | |
28,011,612 | |||
僅限利息抵押貸款債務- 0.0% |
|||
房利美REMICS,2012-47系列,NI類,4.50%, 04/25/42 |
767 |
121,784 | |
Ginnie Mae,2009-116系列,KS級,(1個月。Term SOFR + 6.36%),1.03%,12/16/39 (a) |
551 |
40,125 | |
161,909 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
抵押貸款支持證券 (f) — 14.2% |
|||
房利美抵押貸款支持證券 |
|||
4.50%, 07/01/55 |
USD |
2,635 |
$ 2,507,798 |
4.00%, 02/01/56 - 04/01/56 |
2,802 |
2,590,841 | |
房地美抵押貸款支持證券,4.50%, 03/01/47 |
520 |
506,195 | |
Ginnie Mae抵押貸款支持證券,5.50%, 08/15/33 |
20 |
20,555 | |
統一抵押貸款支持證券 |
|||
1.50%, 05/01/31 |
5,577 |
5,079,858 | |
5.00%, 08/01/34 - 07/15/54 (n) |
20,873 |
20,477,216 | |
4.50%, 06/01/37 - 07/15/54 (n) |
5,756 |
5,613,999 | |
5.50%, 12/01/37 - 07/15/54 (n) |
22,829 |
22,652,880 | |
6.00%, 12/01/38 |
188 |
192,338 | |
3.00%, 02/01/52 |
1,884 |
1,603,310 | |
3.50%, 04/01/52 - 04/01/53 |
3,896 |
3,474,434 | |
4.00%, 05/01/52 - 07/15/54 (n) |
11,422 |
10,486,218 | |
6.50%, 10/01/53 |
5,109 |
5,202,235 | |
80,407,877 | |||
美國政府贊助機構證券總額-20.2% (Cost:121,059,360美金) |
114,963,004 | ||
美國國債的現金流 | |||
美國國債 (f) |
|||
3.00%, 11/15/44 |
33,795 |
26,393,103 | |
2.50%, 02/15/46 |
57,350 |
40,409,348 | |
2.75%, 11/15/47 |
2,000 |
1,454,062 | |
4.63%, 05/15/54 |
31,000 |
31,431,094 | |
美國國債 (f) |
|||
5.00%, 10/31/25 |
26,000 |
26,003,047 | |
3.63%, 05/31/28 |
1,900 |
1,845,894 | |
4.88%, 10/31/28 |
7,800 |
7,945,641 | |
美國財政部債務總額-23.8% (Cost:160,724,906美金) |
135,482,189 | ||
長期投資總額-157.7% (Cost:947,790,595美金) |
896,000,915 |
安全 |
股份 |
值 | |
短期證券 | |||
貨幣市場基金-1.0% |
|||
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股票、 5.19% (o)(p) |
5,865,155 |
$ 5,865,155 | |
短期證券總額-1.0% (Cost:5,865,155美金) |
5,865,155 | ||
總投資-158.7% (Cost:953,655,750美金) |
901,866,070 | ||
超過其他資產的負債-(58.7)% |
(333,648,140 ) | ||
淨資產-100.0% |
$ 568,217,930 |
(a) |
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的 截至期末的利率。安全描述還包括參考率和 如果已發佈並可用,請進行傳播。 |
(b) |
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券, 經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售, 合格機構投資者。 |
(c) |
發行時的證券。 |
(d) |
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在 公允價值等級制度。 |
(e) |
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家 根據1933年證券法S法規。 |
(f) |
全部或部分證券已被質押為與以下事項相關的抵押品 未完成的逆回購協議。 |
(g) |
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券 和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。 |
(h) |
永久證券,沒有指定到期日。 |
(i) |
可轉換證券。 |
(j) |
零息債券。 |
(k) |
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息 此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。 |
(l) |
發行人申請破產和/或違約。 |
(m) |
不產生收入的安全。 |
(n) |
代表或包括TBA交易。 |
(o) |
信託的附屬機構。 |
(p) |
截至期末的7天年化收益率。 |
關聯發行人 |
值 12/31/23 |
購買 按成本 |
收益 從銷售 |
淨 實現 收益(損失) |
變化 未實現 讚賞 (折舊) |
值 06/30/24 |
股份 舉行 06/30/24 |
收入 |
資本收益 分布 從 底層 資金 |
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股 |
$ 11,900,896 |
$ — |
$ (6,035,741 ) (a) |
$ — |
$ — |
$ 5,865,155 |
5,865,155 |
$ 185,695 |
$ — |
(a) |
代表購買(出售)的淨額。 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
BNP Paribas SA |
5.38 % (b) |
09/05/23 |
開放 |
$ 17,781,250 |
$ 18,579,327 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.38 (b) |
09/05/23 |
開放 |
26,909,269 |
28,119,999 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.38 (b) |
11/06/23 |
開放 |
26,097,500 |
27,028,202 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.38 (b) |
11/06/23 |
開放 |
7,926,750 |
8,209,356 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
BNP Paribas SA |
5.47 % (b) |
01/05/24 |
開放 |
$ 1,832,000 |
$ 1,880,397 |
美國政府贊助 機構證券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
02/13/24 |
開放 |
537,625 |
548,568 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
02/13/24 |
開放 |
2,737,500 |
2,793,222 |
公司債券 |
開放/需求 |
巴克萊資本公司 |
5.49 (b) |
03/15/24 |
開放 |
2,542,969 |
2,583,688 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
04/01/24 |
開放 |
199,098 |
201,850 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/02/24 |
開放 |
245,340 |
248,701 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
04/08/24 |
開放 |
1,267,500 |
1,283,017 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/11/24 |
開放 |
4,066,354 |
4,116,584 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
467,812 |
473,166 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
184,451 |
186,562 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
126,348 |
127,794 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
204,997 |
207,342 |
外國機構義務 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.40 (b) |
04/12/24 |
開放 |
513,006 |
518,932 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
903,750 |
914,343 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
132,645 |
134,200 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
306,500 |
310,093 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
106,195 |
107,440 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
130,020 |
131,544 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
1,736,875 |
1,757,233 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
87,281 |
88,304 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/16/24 |
開放 |
1,404,434 |
1,420,593 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
287,788 |
290,805 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
192,276 |
194,292 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
202,231 |
204,351 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
04/26/24 |
開放 |
823,750 |
831,405 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.30 (b) |
04/29/24 |
開放 |
292,000 |
294,665 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.30 (b) |
04/29/24 |
開放 |
401,644 |
405,310 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.35 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,062,547 |
1,072,338 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.35 (b) |
04/29/24 |
開放 |
871,500 |
879,230 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.37 (b) |
04/29/24 |
開放 |
101,550 |
102,489 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.37 (b) |
04/29/24 |
開放 |
3,115,000 |
3,143,809 |
資金信託 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
40,375 |
40,750 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
119,510 |
120,619 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,214,212 |
1,225,484 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
04/29/24 |
開放 |
408,100 |
411,909 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.44 (b) |
04/29/24 |
開放 |
98,169 |
99,088 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.44 (b) |
04/29/24 |
開放 |
179,575 |
181,257 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
186,760 |
188,513 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
401,875 |
405,647 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
190,250 |
192,036 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
281,250 |
283,890 |
資金信託 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
114,431 |
115,505 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
164,666 |
166,212 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
259,341 |
261,775 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,087,177 |
1,097,382 |
資金信託 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.48 (b) |
04/29/24 |
開放 |
135,975 |
137,258 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
463,125 |
467,476 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
199,361 |
201,246 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
356,720 |
359,984 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
762,000 |
768,972 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
310,792 |
313,636 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
882,656 |
890,733 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.46 (b) |
04/30/24 |
開放 |
104,479 |
105,445 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.46 (b) |
04/30/24 |
開放 |
181,196 |
182,873 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
05/01/24 |
開放 |
3,840,000 |
3,873,984 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/06/24 |
開放 |
292,927 |
295,425 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.48 (b) |
05/06/24 |
開放 |
5,318,750 |
5,363,280 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,816,625 |
2,840,249 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,924,900 |
3,957,820 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
05/10/24 |
開放 |
247,500 |
249,398 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
05/13/24 |
開放 |
1,336,612 |
1,346,473 |
公司債券 |
開放/需求 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
野村證券國際公司 |
5.48 % (b) |
05/15/24 |
開放 |
$ 619,794 |
$ 624,228 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.25 (b) |
05/20/24 |
開放 |
162,346 |
163,317 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.35 (b) |
05/20/24 |
開放 |
427,470 |
430,075 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.35 (b) |
05/20/24 |
開放 |
193,200 |
194,377 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
1,042,000 |
1,048,468 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
1,939,375 |
1,951,413 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
1,518,750 |
1,528,177 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
3,052,500 |
3,071,447 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
424,410 |
427,044 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
397,500 |
399,967 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
947,500 |
953,381 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
2,767,500 |
2,784,678 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
271,050 |
272,692 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
396,997 |
399,402 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
136,089 |
136,913 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/20/24 |
開放 |
374,637 |
376,976 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
05/22/24 |
開放 |
411,619 |
414,036 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
475,151 |
477,977 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
384,070 |
386,354 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
273,375 |
275,001 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/22/24 |
開放 |
11,480 |
11,550 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/22/24 |
開放 |
801,890 |
806,773 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/23/24 |
開放 |
113,285 |
113,954 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
4.65 (b) |
05/23/24 |
開放 |
407,670 |
409,671 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.15 (b) |
05/23/24 |
開放 |
409,399 |
411,624 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
05/30/24 |
開放 |
191,000 |
191,920 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/30/24 |
開放 |
652,342 |
655,526 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
06/06/24 |
開放 |
164,000 |
164,605 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
06/06/24 |
開放 |
493,125 |
494,943 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/07/24 |
開放 |
309,400 |
310,518 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/07/24 |
開放 |
305,699 |
306,803 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,417,823 |
1,421,687 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,213,919 |
1,217,227 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,561,843 |
1,566,099 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
495,956 |
497,307 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
543,382 |
544,863 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
316,720 |
317,583 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
4,933,041 |
4,946,483 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
250,910 |
251,593 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
601,413 |
603,052 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,892,509 |
1,897,666 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
2,492,608 |
2,499,400 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
766,894 |
768,984 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,773,770 |
1,778,603 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
151,881 |
152,295 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,571,554 |
1,575,837 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
BNP Paribas SA |
5.45 % |
06/12/24 |
07/15/24 |
$ 242,981 |
$ 243,643 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,508,961 |
1,513,072 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,703,278 |
1,707,919 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,682,266 |
1,686,850 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,778,299 |
1,783,145 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,471,466 |
1,475,476 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
958,105 |
960,716 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,528,777 |
1,532,943 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
993,335 |
996,042 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
1,019,892 |
1,022,671 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
2,368,426 |
2,374,880 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
187,587 |
188,098 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
429,852 |
431,023 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
220,292 |
220,892 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
874,380 |
876,762 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
931,469 |
934,007 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
BNP Paribas SA |
5.45 |
06/12/24 |
07/15/24 |
5,064,852 |
5,078,654 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
坎托·菲茨傑拉德公司 |
5.46 |
06/12/24 |
07/15/24 |
382,421 |
383,465 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
大和資本市場美國公司 |
5.46 |
06/12/24 |
07/15/24 |
19,948 |
20,002 |
美國政府贊助 機構證券 |
長達30天 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
948,750 |
951,464 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
102,290 |
102,583 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
176,820 |
177,326 |
公司債券 |
開放/需求 |
巴克萊銀行 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
2,343,750 |
2,350,184 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
2.00 |
06/13/24 |
08/01/24 |
15,509 |
15,524 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.00 |
06/13/24 |
08/01/24 |
147,889 |
148,185 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
105,619 |
105,856 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
258,591 |
259,173 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
115,133 |
115,446 |
資金信託 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
178,988 |
179,476 |
資金信託 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
1,006,250 |
1,008,992 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
925,000 |
927,521 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
1,205,625 |
1,208,910 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
776,250 |
778,365 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
986,450 |
989,138 |
資金信託 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
2,106,250 |
2,111,990 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
182,750 |
183,248 |
資金信託 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
210,311 |
210,884 |
資金信託 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
1,150,000 |
1,153,134 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.00 (b) |
06/14/24 |
開放 |
214,540 |
215,047 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國銀行證券公司 |
5.15 |
06/17/24 |
07/17/24 |
588,190 |
589,368 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.15 |
06/17/24 |
07/17/24 |
237,868 |
238,344 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.15 |
06/17/24 |
07/17/24 |
276,360 |
276,913 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.25 |
06/17/24 |
07/17/24 |
167,265 |
167,606 |
公司債券 |
長達30天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
美國銀行證券公司 |
5.30 % |
06/17/24 |
07/17/24 |
$ 127,715 |
$ 127,978 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
510,750 |
511,813 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
164,840 |
165,183 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
294,937 |
295,551 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
154,395 |
154,716 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
293,185 |
293,795 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
200,825 |
201,243 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
165,381 |
165,725 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
443,125 |
444,056 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
130,095 |
130,368 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
169,785 |
170,142 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
135,135 |
135,419 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
113,958 |
114,197 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
187,188 |
187,581 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,366,972 |
1,369,843 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
101,365 |
101,578 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
211,270 |
211,714 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
219,403 |
219,863 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
680,722 |
682,152 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
331,110 |
331,805 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
172,515 |
172,877 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
222,530 |
222,997 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
129,200 |
129,471 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
239,020 |
239,522 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 (c) |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
145,189 |
145,189 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,572,250 |
1,575,582 |
資金信託 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
831,648 |
833,411 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
3,690,000 |
3,697,821 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,603,125 |
1,606,523 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
440,000 |
440,933 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,902,500 |
2,908,652 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
541,296 |
542,443 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,639,790 |
2,645,385 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
776,250 |
777,895 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
313,630 |
314,295 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
149,988 |
150,306 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
140,088 |
140,385 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
374,062 |
374,855 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
220,585 |
221,053 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
118,346 |
118,597 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
239,610 |
240,118 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
200,273 |
200,697 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
91,913 |
92,107 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
116,836 |
117,084 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
142,054 |
142,355 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
132,809 |
133,090 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
70,508 |
70,657 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
279,563 |
280,155 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
82,369 |
82,543 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
425,820 |
426,722 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
208,204 |
208,645 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
661,195 |
662,596 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
197,055 |
197,473 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
351,250 |
351,994 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
101,860 |
102,076 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
142,755 |
143,058 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
407,882 |
408,747 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
102,950 |
103,168 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
195,415 |
195,829 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
147,163 |
147,474 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 (c) |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
264,977 |
264,977 |
公司債券 |
長達30天 |
美林國際 |
5.32 |
06/17/24 |
07/17/24 |
161,560 |
161,894 |
外國機構義務 |
長達30天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 % |
06/18/24 |
08/07/24 |
$ 976,511 |
$ 978,363 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.30 |
06/18/24 |
08/07/24 |
259,069 |
259,565 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.35 |
06/18/24 |
08/07/24 |
157,309 |
157,613 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.40 |
06/18/24 |
08/07/24 |
139,750 |
140,023 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
350,333 |
351,023 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
84,185 |
84,351 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
113,040 |
113,262 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
250,624 |
251,117 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
197,164 |
197,552 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
248,023 |
248,511 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
1,137,500 |
1,139,739 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
116,544 |
116,773 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
86,728 |
86,898 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
119,000 |
119,234 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
146,453 |
146,741 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
135,520 |
135,787 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
1,572,876 |
1,575,972 |
公司債券 |
31 - 90天 |
野村證券國際公司 |
5.44 (b) |
06/21/24 |
開放 |
31,677,311 |
31,724,739 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.44 (b) |
06/26/24 |
開放 |
1,850,125 |
1,851,252 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.44 (b) |
06/26/24 |
開放 |
1,482,500 |
1,483,403 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.44 (b) |
06/26/24 |
開放 |
23,413,312 |
23,427,569 |
美國國債的現金流 |
開放/需求 |
美國銀行證券公司 |
4.50 |
06/28/24 |
07/17/24 |
123,015 |
123,061 |
公司債券 |
長達30天 |
$ 302,154,026 |
$ 306,379,817 |
(a) |
某些協議沒有規定期限,任何一方都可以隨時終止。 |
(b) |
可變利率證券。截至期末和到期的利率是指所欠本金可以通過需求收回的日期。 |
(c) |
所有或部分證券已作為與未完成的逆回購協議相關的抵押品進行抵押。 |
描述 |
數量 合同 |
到期 日期 |
名義 金額(000) |
價值/ 未實現 讚賞 (折舊) |
多頭合約 |
||||
10-年份美國超長國庫券 |
335 |
09/19/24 |
$ 37,949 |
$ 242,961 |
超級美國國債 |
475 |
09/19/24 |
59,167 |
176,627 |
2-年期美國國債 |
57 |
09/30/24 |
11,640 |
21,231 |
440,819 | ||||
空頭合約 |
||||
10-年期美國國債 |
825 |
09/19/24 |
90,621 |
(703,379 ) |
美國長期債券 |
154 |
09/19/24 |
18,153 |
(64,850 ) |
5-年期美國國債 |
185 |
09/30/24 |
19,705 |
(51,166 ) |
(819,395 ) | ||||
$ (378,576 ) |
購買的貨幣 |
出售貨幣 |
交易對手 |
結算日 |
未實現 讚賞 (折舊) | ||
USD |
75,635 |
EUR |
69,855 |
摩根史坦利國際有限公司 |
07/17/24 |
$ 772 |
USD |
198,622 |
EUR |
183,443 |
摩根史坦利國際有限公司 |
07/17/24 |
2,026 |
USD |
370,562 |
EUR |
342,242 |
摩根史坦利國際有限公司 |
07/17/24 |
3,781 |
USD |
7,046,288 |
EUR |
6,545,000 |
BNP Paribas SA |
09/18/24 |
10,776 |
USD |
372,923 |
GBP |
294,000 |
花旗銀行 |
09/18/24 |
1,066 |
貨幣 購買 |
出售貨幣 |
交易對手 |
結算日 |
未實現 讚賞 (折舊) | ||
USD |
196,529 |
GBP |
155,000 |
摩根大通銀行不適用 |
09/18/24 |
$ 482 |
USD |
152,200 |
GBP |
120,000 |
渣打銀行 |
09/18/24 |
421 |
19,324 | ||||||
USD |
107,973 |
CAD |
148,000 |
加拿大皇家銀行 |
09/18/24 |
(408 ) |
$ 18,916 |
參考義務/指數 |
融資 所付房價如何 信託 |
支付 頻率 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
CDX.NA.IG.41.V1 |
1.00 % |
季度 |
12/20/28 |
USD |
25,210 |
$ (539,364 ) |
$ (333,257 ) |
$ (206,107 ) |
CDX.NA.HY.42.V1 |
5.00 |
季度 |
06/20/29 |
USD |
5,180 |
(331,632 ) |
(314,110 ) |
(17,522 ) |
$ (870,996 ) |
$ (647,367 ) |
$ (223,629 ) |
參考義務/指數 |
融資 收到的費率 信託 |
支付 頻率 |
交易對手 |
終止 日期 |
信用 評級 (a) |
名義 金額(000) (b) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
維珍媒體財經有限公司 |
5.00 % |
季度 |
摩根大通銀行不適用 |
12/20/25 |
B- |
EUR |
10 |
$ 540 |
$ 486 |
$ 54 |
CMA CGm SA |
5.00 |
季度 |
Morgan Stanley & Co. International PLC |
06/20/27 |
N/R |
EUR |
20 |
2,392 |
3,070 |
(678 ) |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
美國銀行不適用 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
5 |
(167 ) |
(875 ) |
708 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
3 |
(100 ) |
(512 ) |
412 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
9 |
(282 ) |
(1,441 ) |
1,159 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
花旗銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
3 |
(82 ) |
(429 ) |
347 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
摩根大通銀行不適用 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
6 |
(171 ) |
(906 ) |
735 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
Morgan Stanley & Co. International PLC |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
4 |
(124 ) |
(644 ) |
520 |
佛吉亞東南部 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
06/20/29 |
BB |
EUR |
13 |
1,440 |
1,716 |
(276 ) |
Ziggo Bond Company b.V. |
5.00 |
季度 |
美國銀行不適用 |
06/20/29 |
B- |
EUR |
7 |
379 |
569 |
(190 ) |
CMBX.NA.15 |
3.00 |
每月 |
Morgan Stanley & Co. International PLC |
11/15/64 |
N/R |
USD |
4,710 |
(815,124 ) |
(868,697 ) |
53,573 |
$ (811,299 ) |
$ (867,663 ) |
$ 56,364 |
(a) |
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。 |
(b) |
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。 |
描述 |
交換 保費 支付 |
交換 保費 接收 |
未實現 讚賞 |
未實現 折舊 |
集中清算掉期 (a) |
$ — |
$ (647,367 ) |
$ — |
$ (223,629 ) |
場外互換 |
5,841 |
(873,504 ) |
57,508 |
(1,144 ) |
(a) |
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度 資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
資產-衍生金融工具 |
|||||||
期貨合約 期貨合約未實現增值 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 440,819 |
$ — |
$ 440,819 |
遠期外匯合約 遠期外幣未實現增值 合同 |
— |
— |
— |
19,324 |
— |
— |
19,324 |
互換-場外交易 場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價 |
— |
63,349 |
— |
— |
— |
— |
63,349 |
$ — |
$ 63,349 |
$ — |
$ 19,324 |
$ 440,819 |
$ — |
$ 523,492 | |
負債-衍生金融工具 |
|||||||
期貨合約 期貨合約未實現折舊 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 819,395 |
$ — |
$ 819,395 |
遠期外匯合約 遠期外幣兌換未實現貶值 合同 |
— |
— |
— |
408 |
— |
— |
408 |
掉期-集中清算 中央清算掉期未實現折舊 (a) |
— |
223,629 |
— |
— |
— |
— |
223,629 |
互換-場外交易 場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價 |
— |
874,648 |
— |
— |
— |
— |
874,648 |
$ — |
$ 1,098,277 |
$ — |
$ 408 |
$ 819,395 |
$ — |
$ 1,918,080 |
(a) |
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中 和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計 收益(損失)。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
實現淨收益(虧損)來自: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 1,085,714 |
$ — |
$ 1,085,714 |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
204,468 |
— |
— |
204,468 |
購買的期權 (a) |
— |
— |
— |
— |
(541 ) |
— |
(541 ) |
簽出認沽期權 |
— |
— |
— |
— |
131 |
— |
131 |
掉期 |
— |
(442,346 ) |
— |
— |
— |
— |
(442,346 ) |
$ — |
$ (442,346 ) |
$ — |
$ 204,468 |
$ 1,085,304 |
$ — |
$ 847,426 | |
未實現增值(折舊)淨變化: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ (5,366,488 ) |
$ — |
$ (5,366,488 ) |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
88,150 |
— |
— |
88,150 |
掉期 |
— |
276,220 |
— |
— |
— |
— |
276,220 |
$ — |
$ 276,220 |
$ — |
$ 88,150 |
$ (5,366,488 ) |
$ — |
$ (5,002,118 ) |
(a) |
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。 |
期貨合約: |
|
合同的平均名義價值-長期 |
$ 124,198,493 |
合同的平均名義價值-空頭 |
$ 132,269,250 |
遠期外幣兌換合同: |
|
平均購買金額-美金 |
$ 8,137,193 |
選項: |
|
購買期權合同的平均價值 |
$ 70 |
所寫期權合同的平均價值 |
$ 8 |
信用違約掉期: |
|
平均名義價值-購買保護 |
$ 31,953,050 |
平均名義價值-出售保護 |
$ 4,796,122 |
資產 |
負債 | |
衍生金融工具 |
||
期貨合約 |
$ 588,328 |
$ 1,405,197 |
遠期外匯合約 |
19,324 |
408 |
掉期-集中清算 |
4,843 |
— |
互換-場外交易 (a) |
63,349 |
874,648 |
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
675,844 |
2,280,253 |
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品 |
(593,171 ) |
(1,405,197 ) |
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額 |
$ 82,673 |
$ 875,056 |
(a) |
資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。 |
交易對手 |
衍生物 資產 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 接收 |
現金 抵押品 接收 |
淨額 衍生 資產 (b)(c) |
美國銀行不適用 |
$ 1,277 |
$ (1,065 ) |
$ — |
$ — |
$ 212 |
巴克萊銀行 |
3,287 |
(2,229 ) |
— |
— |
1,058 |
BNP Paribas SA |
10,776 |
— |
— |
— |
10,776 |
花旗銀行 |
1,413 |
(429 ) |
— |
— |
984 |
摩根大通銀行不適用 |
1,757 |
(906 ) |
— |
— |
851 |
摩根史坦利國際有限公司 |
63,742 |
(63,742 ) |
— |
— |
— |
渣打銀行 |
421 |
— |
— |
— |
421 |
$ 82,673 |
$ (68,371 ) |
$ — |
$ — |
$ 14,302 |
交易對手 |
衍生物 負債 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 承諾 |
現金 抵押品 承諾 (d) |
淨額 衍生 負債 (b)(e) |
美國銀行不適用 |
$ 1,065 |
$ (1,065 ) |
$ — |
$ — |
$ — |
巴克萊銀行 |
2,229 |
(2,229 ) |
— |
— |
— |
花旗銀行 |
429 |
(429 ) |
— |
— |
— |
摩根大通銀行不適用 |
906 |
(906 ) |
— |
— |
— |
摩根史坦利國際有限公司 |
870,019 |
(63,742 ) |
— |
(806,277 ) |
— |
加拿大皇家銀行 |
408 |
— |
— |
— |
408 |
$ 875,056 |
$ (68,371 ) |
$ — |
$ (806,277 ) |
$ 408 |
(a) |
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。 |
(b) |
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。 |
(c) |
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。 |
(d) |
出於財務報告目的,不會顯示從個別交易對手收到/質押的超額抵押品(如果有的話)。 |
(e) |
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
資產 |
||||
投資 |
||||
長期投資 |
||||
資產支持證券 |
$ — |
$ 96,423,307 |
$ 238,419 |
$ 96,661,726 |
公司債券 |
||||
廣告公司 |
— |
375,656 |
— |
375,656 |
Aerospace & Defense |
— |
17,358,479 |
— |
17,358,479 |
航空貨運與物流 |
— |
1,092,821 |
— |
1,092,821 |
汽車零部件 |
— |
3,323,352 |
— |
3,323,352 |
汽車 |
— |
5,169,823 |
— |
5,169,823 |
銀行 |
— |
30,260,360 |
— |
30,260,360 |
飲料 |
— |
4,573,968 |
— |
4,573,968 |
生物技術 |
— |
3,446,344 |
— |
3,446,344 |
Broadline Retail |
— |
2,018,054 |
— |
2,018,054 |
建材 |
— |
3,769,098 |
— |
3,769,098 |
建築產品 |
— |
6,207,336 |
— |
6,207,336 |
資本市場 |
— |
2,446,596 |
— |
2,446,596 |
化學品 |
— |
4,607,255 |
— |
4,607,255 |
商業服務和用品 |
— |
15,517,668 |
— |
15,517,668 |
通信設備 |
— |
74,769 |
— |
74,769 |
建築與工程 |
— |
1,560,527 |
— |
1,560,527 |
建築材料 |
— |
379,935 |
— |
379,935 |
消費金融 |
— |
4,347,850 |
— |
4,347,850 |
消費品分銷與零售 |
— |
2,072,345 |
— |
2,072,345 |
容器和包裝 |
— |
4,259,630 |
— |
4,259,630 |
多元化的消費服務 |
— |
300,396 |
— |
300,396 |
多樣化的reit |
— |
9,519,915 |
— |
9,519,915 |
多元化電信服務 |
106,777 |
22,565,256 |
— |
22,672,033 |
電力公共事業 |
— |
28,143,664 |
— |
28,143,664 |
電氣設備 |
— |
345,687 |
— |
345,687 |
電子設備、儀器和零部件 |
— |
2,144,306 |
— |
2,144,306 |
能源設備與服務 |
— |
1,566,223 |
— |
1,566,223 |
娛樂 |
— |
1,100,010 |
— |
1,100,010 |
環境、維護和安全服務 |
— |
2,578,572 |
— |
2,578,572 |
金融服務 |
— |
5,308,260 |
— |
5,308,260 |
食品 |
— |
2,076,286 |
— |
2,076,286 |
燃氣公司 |
— |
1,166,368 |
— |
1,166,368 |
陸運 |
— |
7,516,953 |
— |
7,516,953 |
醫療保健設備和用品 |
— |
3,870,000 |
— |
3,870,000 |
醫療保健提供者和服務 |
— |
10,950,675 |
— |
10,950,675 |
醫療保健房地產投資信託基金 |
— |
713,028 |
— |
713,028 |
保健技術 |
— |
1,187,702 |
— |
1,187,702 |
酒店及度假村房地產投資信託基金 |
— |
1,639,129 |
— |
1,639,129 |
酒店、餐廳和休閒場所 |
— |
12,341,281 |
1,966,923 |
14,308,204 |
家用耐用品 |
— |
773,634 |
— |
773,634 |
家用產品 |
— |
277,226 |
— |
277,226 |
獨立電力和可再生電力生產商 |
— |
817,326 |
— |
817,326 |
工業集團 |
— |
424,824 |
— |
424,824 |
保險 |
— |
19,819,650 |
— |
19,819,650 |
互動媒體與服務 |
— |
241,563 |
— |
241,563 |
It服務 |
— |
3,128,000 |
— |
3,128,000 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
公司債券(續) |
||||
休閒用品 |
$ — |
$ 285,403 |
$ — |
$ 285,403 |
機械 |
— |
3,034,368 |
— |
3,034,368 |
海洋運輸 |
— |
102,695 |
— |
102,695 |
媒體 |
— |
18,139,356 |
— |
18,139,356 |
Metals & Mining |
— |
5,574,760 |
— |
5,574,760 |
抵押房地產投資信託基金(REIT) |
— |
95,008 |
— |
95,008 |
辦公室房地產投資信託基金 |
— |
538,418 |
— |
538,418 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
— |
38,657,624 |
1,319,452 |
39,977,076 |
造紙和林業產品 |
— |
874,033 |
— |
874,033 |
客運航空公司 |
— |
4,836,507 |
— |
4,836,507 |
個人護理產品 |
— |
82,199 |
— |
82,199 |
製藥 |
— |
10,509,362 |
— |
10,509,362 |
專業服務 |
— |
864,735 |
— |
864,735 |
房地產管理與開發 |
— |
524,874 |
605,068 |
1,129,942 |
半導體和半導體設備 |
— |
6,857,680 |
— |
6,857,680 |
軟體 |
— |
15,261,849 |
— |
15,261,849 |
專業房地產投資信託基金 |
— |
917,361 |
— |
917,361 |
專業零售 |
— |
581,925 |
— |
581,925 |
技術硬體、存儲和外圍設備 |
— |
1,498,572 |
— |
1,498,572 |
紡織品、服裝和奢侈品 |
— |
132,359 |
— |
132,359 |
菸草 |
— |
4,839,112 |
— |
4,839,112 |
貿易公司和分銷商 |
— |
127,710 |
— |
127,710 |
交通基礎設施 |
— |
187,312 |
— |
187,312 |
水公用事業 |
— |
1,284,703 |
— |
1,284,703 |
固定利率貸款利息 |
— |
1,655,879 |
618,510 |
2,274,389 |
浮動利率貸款利息 |
— |
20,417,256 |
967,191 |
21,384,447 |
外國機構義務 |
— |
10,126,200 |
— |
10,126,200 |
市政債券 |
— |
21,529,343 |
— |
21,529,343 |
非機構抵押貸款支持證券 |
— |
82,349,636 |
— |
82,349,636 |
優先證券 |
||||
資金信託 |
— |
35,475,317 |
— |
35,475,317 |
優先股 |
||||
資本市場 |
1,653,524 |
— |
— |
1,653,524 |
金融服務 |
— |
51,300 |
— |
51,300 |
信託優先 |
865,895 |
— |
— |
865,895 |
美國政府贊助機構證券 |
— |
114,963,004 |
— |
114,963,004 |
美國國債的現金流 |
— |
135,482,189 |
— |
135,482,189 |
短期證券 |
||||
貨幣市場基金 |
5,865,155 |
— |
— |
5,865,155 |
無準備金浮動利率貸款利息 |
— |
48 |
— |
48 |
$ 8,491,351 |
$ 887,659,204 |
$ 5,715,563 |
$ 901,866,118 | |
衍生金融工具 (a) |
||||
資產 |
||||
信用合約 |
$ — |
$ 57,508 |
$ — |
$ 57,508 |
外匯合約 |
— |
19,324 |
— |
19,324 |
利率合約 |
440,819 |
— |
— |
440,819 |
負債 |
||||
信用合約 |
— |
(224,773 ) |
— |
(224,773 ) |
外匯合約 |
— |
(408 ) |
— |
(408 ) |
利率合約 |
(819,395 ) |
— |
— |
(819,395 ) |
$ (378,576 ) |
$ (148,349 ) |
$ — |
$ (526,925 ) |
(a) |
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換 合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。 |
資產支持 證券 |
企業 債券 |
固定 利率貸款 利益 |
浮動 利率貸款 利益 |
總 | |
資產 |
|||||
截至2023年12月31日的年初餘額 |
$ 961,517 |
$ 4,014,607 |
$ — |
$ 311,432 |
$ 5,287,556 |
轉入3級 |
— |
— |
— |
291,490 |
291,490 |
轉出3級 |
(500,050 ) |
— |
— |
(261,419 ) |
(761,469 ) |
累積折扣/保費 |
(11,139 ) |
— |
— |
542 |
(10,597 ) |
已實現淨收益(損失) |
2,094 |
— |
— |
1,178 |
3,272 |
未實現增值(折舊)淨變化 (a)(b) |
17,026 |
(50,418 ) |
(11,130 ) |
10,567 |
(33,955 ) |
購買 |
— |
— |
629,640 |
664,493 |
1,294,133 |
銷售 |
(231,029 ) |
(72,746 ) |
— |
(51,092 ) |
(354,867 ) |
截至2024年6月30日期末餘額 |
$ 238,419 |
$ 3,891,443 |
$ 618,510 |
$ 967,191 |
$ 5,715,563 |
截至2024年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化 (b) |
$ 17,026 |
$ (50,418 ) |
$ (11,130 ) |
$ 11,647 |
$ (32,875 ) |
(a) |
計入經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。 |
(b) |
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為 通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券 | |||
Ares XXXIIR CLO Ltd.,系列2014- 32 RA,b級, (3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.38%, 05/15/30 (a)(b) |
USD |
500 |
$ 499,376 |
Arini歐洲CLO I ADC,系列1X,D類, (3個月。歐元區同業拆款利率+6.04%),9.96%, 07/15/36 (a)(c) |
EUR |
100 |
110,299 |
藍山富士Eur CLO IV ADC,系列4X, 急診室班,(3個月。歐元區同業拆款利率+6.21%)、10.01%、 02/25/34 (a)(c) |
100 |
107,552 | |
Cairn CLO XV ADC,系列2023- 16 X,D類, (3個月。歐元區同業拆款利率+5.20%)、9.14%、 01/15/37 (a)(c) |
100 |
108,436 | |
CIFC歐洲資助CLO I DA,系列1X, DR級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.20%)、7.11%、 07/15/32 (a)(c) |
100 |
107,444 | |
Contego CLO VII ADC,7 X系列,D類,(3個月。 歐元區同業拆款利率+3.95%),7.84%,05/14/32 (a)(c) |
100 |
108,320 | |
Contego CLO VIII ADC,8X系列,ER類,(3- 密蘇里州歐元區同業拆款利率+6.06%),9.94%,01/25/34 (a)(c) |
100 |
106,559 | |
CVC Cordatus貸款基金XXII DAC,系列22 X, D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.15%)、6.87%、 12/15/34 (a)(c) |
100 |
107,469 | |
Galaxy XXVIII CLO Ltd.,系列2018- 28 A,C級, (3個月。CME學期SOFR + 2.21%),7.54%, 07/15/31 (a)(b) |
USD |
250 |
250,143 |
Greene King Finance PLC (a) |
|||
系列06,B2級,(3個月。倫敦銀行間拆借利率英鎊+ 2.20%), 7.32%, 03/15/36 (c) |
GBP |
100 |
108,083 |
系列B1,(3個月。倫敦銀行間拆借利率英鎊+1.92%)、7.15%、 12/15/34 |
100 |
107,483 | |
Margay CLO I ADC,系列1X,D類,(3個月。 歐元區+ 6.40%),10.31%,07/15/36 (a)(c) |
EUR |
100 |
110,201 |
Neuberger Berman貸款顧問Euro CLO DA, 系列2021-2X,E級,(3個月。歐洲銀行同業拆息+ 6.06%), 9.97%, 04/15/34 (a)(c) |
100 |
107,120 | |
Palmer Square歐洲CLO DA,2023年系列- 1X,D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+6.20%)、 10.11%, 07/15/36 (a)(c) |
100 |
109,236 | |
羅克菲爾德公園CLO DA (a)(c) |
|||
系列1X,C級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.00%), 6.92%, 07/16/34 |
100 |
106,365 | |
系列1X,D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+5.95%)、 9.87%, 07/16/34 |
100 |
108,217 | |
Unique Pub Finance Co. PLC,系列02,N類, 6.46%, 03/30/32 (c) |
GBP |
89 |
116,536 |
資產支持證券總額-0.2% (Cost:2,414,670美金) |
2,378,839 |
股份 |
|||
普通股 | |||
建築產品-0.1% |
|||
傑爾德文控股公司 (d) |
69,618 |
937,755 | |
資本市場-0.0% |
|||
Ardagh MP USA,Inc.,(收購於21年2月8日,成本: $929,163) (d)(e) |
77,042 |
261,943 |
安全 |
股份 |
值 | |
電氣設備-0.0% |
|||
SunPower公司 (d) |
1,025 |
$ 3,034 | |
能源設備和服務- 0.0% |
|||
九能源服務公司 (d) |
2,390 |
4,015 | |
生命科學工具和服務- 0.1% |
|||
Avantor公司 (d) |
69,632 |
1,476,198 | |
金屬和採礦業-0.2% |
|||
Constellium SE,A級 (d) |
138,993 |
2,620,018 | |
石油、天然氣和消耗燃料 (d) — 0.1% |
|||
Kcad Holdings I Ltd. (f) |
2,223,465,984 |
22,235 | |
NGL Energy Partners LP |
135,089 |
683,550 | |
705,785 | |||
房地產管理與開發-0.0% |
|||
阿德勒集團SA (b)(d) |
3,728 |
645 | |
半導體和半導體設備- 0.0% |
|||
邁信太陽能科技有限公司 (d) |
128 |
109 | |
專業房地產投資信託基金-0.3% |
|||
皇冠城堡公司 |
6,915 |
675,596 | |
VICI Properties,Inc. |
143,766 |
4,117,458 | |
4,793,054 | |||
普通股總數-0.8% (Cost:35,761,842美金) |
10,802,556 |
Par (000) |
|||
公司債券 | |||
廣告公司 (b) — 0.3% | |||
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日 |
USD |
3,552 |
3,409,120 |
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29 |
553 |
510,761 | |
3,919,881 | |||
Aerospace & Defense (b) — 4.7% | |||
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日 |
1,413 |
1,440,390 | |
波音公司 |
|||
6.86%, 05/01/54 |
2,700 |
2,770,664 | |
7.01%, 05/01/64 |
1,735 |
1,776,414 | |
龐巴迪公司 |
|||
7.88%, 04/15/27 |
660 |
661,680 | |
6.00%, 02/15/28 |
3,089 |
3,053,465 | |
7.50%, 02/01/29 |
341 |
353,356 | |
8.75%, 11/15/30 |
2,381 |
2,573,344 | |
7.25%, 07/01/31 |
814 |
835,750 | |
7.00%, 06/01/32 |
1,290 |
1,307,919 | |
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列, 7.38%, 08/15/26 |
3,695 |
3,658,050 | |
精神航空系統公司 |
|||
9.38%, 11/30/29 |
2,657 |
2,860,625 | |
9.75%, 11/15/30 |
2,077 |
2,291,172 | |
TransDigm,Inc. |
|||
6.75%, 08/15/28 |
6,979 |
7,064,311 | |
6.38%, 03/01/29 |
13,230 |
13,296,719 | |
7.13%, 12/01/31 |
3,631 |
3,741,299 | |
6.63%, 03/01/32 |
13,365 |
13,499,444 | |
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日 |
4,087 |
4,284,155 | |
65,468,757 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空貨運和物流- 0.0% | |||
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30 (b) |
USD |
126 |
$ 127,564 |
汽車零部件-2.3% | |||
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日 (b) |
1,906 |
1,954,553 | |
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日 (b) |
1,456 |
1,455,558 | |
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司 |
|||
4.38%, 05/15/26 (c) |
EUR |
1,576 |
1,679,379 |
8.50%, 05/15/27 (b) |
USD |
14,182 |
14,262,001 |
6.75%, 05/15/28 (b) |
7,384 |
7,472,999 | |
達納融資盧森堡SARL,8.50%, 07/15/31 (c) |
EUR |
100 |
116,587 |
福維亞SE (c) |
|||
2.75%, 02/15/27 |
167 |
170,647 | |
5.50%, 06/15/31 |
215 |
231,981 | |
加勒特運動控股公司/加勒特GX I SARL, 7.75%, 05/31/32 (b) |
USD |
2,357 |
2,388,636 |
固特異歐洲BV,2.75%,08/15/28 (c) |
EUR |
100 |
96,792 |
固特異輪胎橡膠有限公司5.63%,04/30/33 |
USD |
311 |
281,119 |
IHO Verwaltungs GmbH,(8.75%現金或9.50% PIK),8.75%,05/15/28 (c)(g) |
EUR |
116 |
132,919 |
Mahle GmbH,6.50%,05/02/31 (c) |
106 |
115,536 | |
天尼科公司,8.00%,11/17/28 (b) |
USD |
738 |
671,835 |
采埃孚歐洲財務BV,6.13%,03/13/29 (c) |
EUR |
100 |
113,151 |
采埃孚財務有限公司 (c) |
|||
5.75%, 08/03/26 |
200 |
219,545 | |
2.00%, 05/06/27 |
200 |
199,861 | |
2.75%, 05/25/27 |
100 |
101,763 | |
31,664,862 | |||
汽車-0.7% | |||
阿斯伯里汽車集團公司,5.00%,02/15/32 (b) |
USD |
901 |
816,313 |
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司 |
|||
10.00%, 03/31/29 (b) |
767 |
755,733 | |
10.38%, 03/31/29 (c) |
GBP |
104 |
130,480 |
旋轉木馬公司 (b)(g) |
|||
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30 |
USD |
1,200 |
1,313,598 |
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31 |
3,336 |
3,751,605 | |
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32 (b) |
1,123 |
1,161,263 | |
RCI Banque SA (a)(c) |
|||
(5年期歐元掉期+2.85%),2.63%,02/18/30 |
EUR |
600 |
631,337 |
10/09/34 (h) |
100 |
106,834 | |
沃巴什國家公司,4.50%,10/15/28 (b) |
USD |
1,072 |
964,610 |
9,631,773 | |||
銀行-0.9% | |||
Alpha Bank SA,(1年期歐元掉期+2.43%), 5.00%, 05/12/30 (a)(c) |
EUR |
125 |
134,206 |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,(3-mo. 歐元區+ 2.05%),4.75%,29年3月15日 (a)(c) |
100 |
107,277 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,(5年期歐元 掉期+4.27%)、6.88% (a)(c)(i) |
200 |
211,593 | |
Banco de Credito Social Cooperativo SA,(1年 歐元ICE掉期+4.27%)、7.50%、 09/14/29 (a)(c) |
200 |
237,209 | |
薩巴德爾銀行 (a)(c) |
|||
(5年期歐元掉期+2.95%),2.50%,04/15/31 |
100 |
102,823 | |
(5年期歐元掉期+3.15%),6.00%,08/16/33 |
100 |
111,214 | |
Banco Espresso to Santo SA |
|||
4.75%, 01/15/18 (a)(c) |
1,900 |
569,746 | |
4.00%, 01/21/19 |
1,100 |
329,853 | |
桑坦德銀行,6.92%,08/08/33 |
USD |
1,000 |
1,043,980 |
Commerzbank AG (a)(c) |
|||
(5年期歐元掉期+6.36%),6.13% (i) |
EUR |
400 |
424,364 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
銀行(續) | |||
Commerzbank AG (a)(c) (續) |
|||
(5年期歐元區ICE掉期+3.70%),6.75%, 10/05/33 |
EUR |
100 |
$ 115,198 |
(h)(i) |
200 |
213,597 | |
德意志銀行 (a)(c)(i) |
|||
(5年期歐元區ICE掉期+ 4.55%)、4.50% |
200 |
191,165 | |
(5年期EURIBOR ICE掉期+5.26%)、8.13% |
200 |
215,625 | |
Eurobank SA,(5年期EURIBOR ICE Swap + 2.17%), 4.88%, 04/30/31 (a)(c) |
100 |
107,451 | |
第一公民銀行信託公司,6.00%,04/01/36 |
USD |
3,261 |
3,173,999 |
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30 (b) |
537 |
577,666 | |
Intesa Sanpaolo SpA |
|||
5.71%, 01/15/26 (b) |
400 |
396,197 | |
5.15%, 06/10/30 (c) |
GBP |
125 |
145,790 |
(1年CMt + 2.60%),4.20%,06/01/32 (a)(b) |
USD |
855 |
723,374 |
(1年CMt + 2.75%),4.95%,06/01/42 (a)(b) |
630 |
470,767 | |
希臘國家銀行SA,(5年期歐元區ICE 互換+3.15%),5.88%,06/28/35 (a)(c) |
EUR |
175 |
189,104 |
多倫多自治領銀行,07/31/84 (a)(h) |
USD |
2,046 |
2,040,885 |
UniCredit SpA,(5年期歐元掉期+2.80%), 2.73%, 01/15/32 (a)(c) |
EUR |
200 |
204,011 |
12,037,094 | |||
生物技術 (c) — 0.0% | |||
Cidron Aida Finco SARL |
|||
5.00%, 04/01/28 |
163 |
161,357 | |
6.25%, 04/01/28 |
GBP |
133 |
155,600 |
316,957 | |||
Broadline Retail (b) — 0.5% | |||
Ken Garff Automotive LLC,4.88%,09/15/28 |
USD |
680 |
630,239 |
LCM Investments Holdings II LLC |
|||
4.88%, 05/01/29 |
968 |
904,819 | |
8.25%, 08/01/31 |
1,940 |
2,024,349 | |
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司, 7.13%, 04/01/26 |
697 |
688,594 | |
樂天集團公司 |
|||
11.25%, 02/15/27 |
1,108 |
1,183,352 | |
9.75%, 04/15/29 |
1,842 |
1,898,642 | |
7,329,995 | |||
建築材料-2.7% | |||
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34 (b) |
1,003 |
992,981 | |
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%, 08/01/28 (b) |
1,092 |
1,070,593 | |
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司 |
|||
6.38%, 12/15/30 (b) |
EUR |
840 |
933,333 |
6.38%, 12/15/30 (c) |
200 |
222,222 | |
6.63%, 12/15/30 (b) |
USD |
15,582 |
15,703,571 |
07/15/31 (b)(h) |
1,146 |
1,160,325 | |
Ht Troplast GmbH,9.38%,28年7月15日 (c) |
EUR |
124 |
130,062 |
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32 (b) |
USD |
719 |
727,125 |
新企業石石灰有限公司,Inc. (b) |
|||
5.25%, 07/15/28 |
435 |
410,693 | |
9.75%, 07/15/28 |
692 |
703,525 | |
PCO GmbH,4.75%,26年4月15日 (c) |
EUR |
100 |
90,549 |
士麥那即食混凝土有限責任公司 (b) |
|||
6.00%, 11/01/28 |
USD |
4,762 |
4,652,310 |
8.88%, 11/15/31 |
3,579 |
3,797,054 | |
標準工業公司 |
|||
2.25%, 11/21/26 (c) |
EUR |
511 |
516,857 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築材料(續) | |||
標準工業公司 (續) |
|||
3.38%, 01/15/31 (b) |
USD |
4,044 |
$ 3,407,192 |
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料財務 公司,7.25%,01/15/31 (b) |
2,402 |
2,487,641 | |
37,006,033 | |||
建築產品 (b) — 0.9% | |||
Beacon Roofing Supply,Inc. 6.50%,08/01/30 |
1,396 |
1,408,575 | |
基金會建築材料公司6.00%, 03/01/29 |
440 |
390,476 | |
特種建築產品控股有限責任公司/SPC 金融公司,6.38%,09/30/26 |
386 |
379,256 | |
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28 |
7,872 |
7,595,623 | |
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK), 8.25%, 03/15/26 (g) |
2,707 |
2,707,062 | |
12,480,992 | |||
資本市場-1.4% | |||
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日 (b) |
1,070 |
1,075,333 | |
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30 (b) |
450 |
489,415 | |
黑石私人信貸基金 (b) |
|||
5.95%, 07/16/29 |
697 |
682,615 | |
6.25%, 01/25/31 |
833 |
828,216 | |
藍貓頭鷹資本公司,3.40%,26年7月15日 |
333 |
313,769 | |
Blue Owl Capital Corp. II,8.45%,11/15/26 (b) |
767 |
791,347 | |
藍貓頭鷹信貸收入公司 |
|||
7.75%, 09/16/27 |
1,852 |
1,902,936 | |
6.60%, 09/15/29 (b) |
425 |
419,241 | |
藍貓頭鷹科技金融公司II,6.75%, 04/04/29 (b) |
522 |
510,673 | |
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%, 04/15/29 (b) |
1,129 |
1,070,824 | |
伊坎企業LP/伊坎企業財務 Corp. |
|||
6.25%, 05/15/26 |
282 |
279,773 | |
5.25%, 05/15/27 |
4,462 |
4,188,136 | |
9.75%, 01/15/29 (b) |
1,542 |
1,597,509 | |
4.38%, 02/01/29 |
1,689 |
1,444,165 | |
9.00%, 06/15/30 (b) |
1,001 |
995,950 | |
雷曼兄弟控股公司 |
|||
5.38%, 10/17/17 (d)(j) |
EUR |
350 |
1,162 |
4.75%, 01/16/19 (d)(j) |
1,890 |
6,275 | |
0.00%, 02/05/19 (a)(d)(j) |
3,950 |
13,114 | |
0.00%, 12/31/49 (a)(d)(j) |
USD |
1,535 |
460 |
0.00%, 12/31/49 |
430 |
129 | |
橡樹戰略信貸基金,8.40%,11/14/28 (b) |
861 |
910,085 | |
道富公司,第一輪,(5年CMt + 2.61%), 6.70% (a)(i) |
1,390 |
1,398,286 | |
18,919,413 | |||
化學品-2.2% | |||
凱慕斯公司 |
|||
4.00%, 05/15/26 |
EUR |
206 |
213,446 |
5.38%, 05/15/27 |
USD |
1,239 |
1,176,083 |
5.75%, 11/15/28 (b) |
1,320 |
1,218,686 | |
4.63%, 11/15/29 (b) |
792 |
681,913 | |
FIS Fabbrica Italiana SinteguardSpA,5.63%, 08/01/27 (c) |
EUR |
100 |
104,821 |
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日 (b) |
USD |
3,799 |
3,295,405 |
Herens Midco SARL,5.25%,05/15/29 (c) |
EUR |
102 |
84,385 |
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc., 9.00%, 07/01/28 (b) |
USD |
1,557 |
1,569,330 |
INEOS Finance PLC,6.38%,29年4月15日 (c) |
EUR |
128 |
141,023 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
化學品(續) | |||
INEOS Quattro Finance 2 PLC (c) |
|||
2.50%, 01/15/26 |
EUR |
100 |
$ 103,743 |
8.50%, 03/15/29 |
186 |
210,900 | |
Ingevity Corp. 3.88%,11/01/28 (b) |
USD |
494 |
448,206 |
科比美國Midco 2,Inc.,(9.25%現金或10.00% PIK),9.25%,11/01/26 (b)(g) |
1,486 |
1,215,657 | |
克洛諾斯國際公司9.50%,29年3月15日 (c) |
EUR |
170 |
197,350 |
LSF 11 A5 HoldCo LLC,6.63%,10/15/29 (b) |
USD |
725 |
686,176 |
Nobian Finance BV,3.63%,07/15/26 (c) |
EUR |
106 |
111,539 |
奧林巴斯水務美國控股公司 |
|||
9.63%, 11/15/28 (c) |
179 |
205,383 | |
9.75%, 11/15/28 (b) |
USD |
4,842 |
5,122,694 |
5.38%, 10/01/29 (c) |
EUR |
100 |
96,826 |
7.25%, 06/15/31 (b) |
USD |
3,040 |
3,021,790 |
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC (c) |
|||
9.50%, 07/15/28 |
EUR |
100 |
115,732 |
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.38%),8.21%,11/01/26 (a) |
100 |
107,630 | |
Sk Invictus中間體II SARL,5.00%, 10/30/29 (b) |
USD |
3,950 |
3,577,171 |
WR Grace Holdings LLC (b) |
|||
5.63%, 08/15/29 |
6,651 |
6,130,196 | |
7.38%, 03/01/31 |
1,174 |
1,189,807 | |
31,025,892 | |||
商業服務和用品-5.8% | |||
ADt安全公司,4.88%,07/15/32 (b) |
790 |
725,458 | |
Albion Finance 1 SARL/亞力克控股公司, 6.13%, 10/15/26 (b) |
940 |
927,901 | |
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31 (b) |
5,880 |
5,895,300 | |
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球 金融公司 (b) |
|||
6.63%, 07/15/26 |
389 |
387,823 | |
9.75%, 07/15/27 |
892 |
886,554 | |
6.00%, 06/01/29 |
7,236 |
6,334,287 | |
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球 金融公司/阿特拉斯Luxco 4 SARL |
|||
4.63%, 06/01/28 (b) |
3,857 |
3,516,563 | |
4.88%, 06/01/28 (c) |
GBP |
300 |
340,833 |
APi Group DE,Inc.,4.75%,10/15/29 (b) |
USD |
1,283 |
1,197,081 |
APX集團公司 (b) |
|||
6.75%, 02/15/27 |
1,337 |
1,333,536 | |
5.75%, 07/15/29 |
1,478 |
1,418,037 | |
BEP V模塊化服務財務II PLC (c) |
|||
4.75%, 11/30/28 |
EUR |
200 |
199,218 |
6.13%, 11/30/28 |
GBP |
100 |
115,286 |
布洛克公司,6.50%,05/15/32 (b) |
USD |
5,364 |
5,435,824 |
Boels Topholding BV (c) |
|||
6.25%, 02/15/29 |
EUR |
107 |
119,155 |
5.75%, 05/15/30 |
100 |
108,487 | |
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31 (b) |
USD |
5,445 |
5,677,241 |
邊緣 ’ s有限 (b) |
|||
6.50%, 06/15/29 |
801 |
809,397 | |
6.75%, 06/15/32 |
1,208 |
1,216,866 | |
Cedacri Mergeco SpA,(3個月。歐元區同業拆款利率+5.50%)、 9.33%, 05/15/28 (a)(c) |
EUR |
100 |
107,229 |
EC Finance PLC,3.00%,10/15/26 (c) |
109 |
112,940 | |
堡壘交通和基礎設施投資者 有限責任公司 (b) |
|||
5.50%, 05/01/28 |
USD |
4,066 |
3,942,173 |
7.88%, 12/01/30 |
3,853 |
4,030,735 | |
7.00%, 05/01/31 |
5,079 |
5,189,001 | |
7.00%, 06/15/32 |
3,221 |
3,266,566 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
加爾達世界安全公司 (b) |
|||
4.63%, 02/15/27 |
USD |
936 |
$ 894,405 |
9.50%, 11/01/27 |
492 |
494,276 | |
7.75%, 02/15/28 |
3,360 |
3,422,116 | |
6.00%, 06/01/29 |
500 |
456,163 | |
全球支付公司,1.50%,03/01/31 (b)(k) |
2,786 |
2,550,583 | |
Herc Holdings,Inc. 6.63%,06/15/29 (b) |
1,409 |
1,428,758 | |
La Financiere Atalian SASU,(3.50%現金和 5.00% PIK),8.50%,06/30/28 (g) |
EUR |
148 |
92,905 |
Loxam SAS (c) |
|||
6.38%, 05/15/28 |
115 |
126,567 | |
6.38%, 05/31/29 |
101 |
111,435 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%, 05/15/29 (b) |
USD |
763 |
711,335 |
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日 (b) |
1,016 |
941,047 | |
Nexi SpA,0.00%,28年2月24日 (c)(k)(l) |
EUR |
200 |
182,587 |
帕赫爾貝爾比德科SpA (c) |
|||
7.13%, 05/17/31 |
100 |
110,576 | |
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.25%),8.07%,05/17/31 (a) |
100 |
108,583 | |
Prime Security Services借款人LLC/Prime 金融公司,6.25%,28年1月15日 (b) |
USD |
3,405 |
3,355,365 |
Q-Park Holding I BV (c) |
|||
5.13%, 03/01/29 |
EUR |
100 |
107,423 |
02/15/30 (h) |
124 |
132,466 | |
保留SpA,7.25%,02/01/26 (c) |
100 |
98,527 | |
Sotheby ’ s, 7.38%, 10/15/27 (b) |
USD |
5,001 |
4,176,113 |
Sotheby ’ s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29 (b) |
1,191 |
886,315 | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH,6.00%, 07/30/26 (c) |
EUR |
88 |
94,064 |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH,5.38%, 07/15/29 (c) |
100 |
107,979 | |
眩暈控股公司 (c) |
|||
3.88%, 07/15/26 |
140 |
148,059 | |
9.25%, 10/15/27 |
100 |
113,253 | |
7.13%, 02/01/28 |
100 |
111,700 | |
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32 (b) |
USD |
3,141 |
3,244,000 |
威廉士蘇格蘭人公司 (b) |
|||
6.63%, 06/15/29 |
993 |
1,000,858 | |
7.38%, 10/01/31 |
1,966 |
2,023,226 | |
Worldline SA/法國,0.00%,07/30/26 (c)(k)(l) |
EUR |
225 |
222,786 |
80,746,961 | |||
通信設備 (b) — 0.1% | |||
康普公司,4.75%,09/01/29 |
USD |
515 |
356,540 |
Viavi Solutions,Inc. 3.75%,10/01/29 |
528 |
445,928 | |
802,468 | |||
建築與工程-0.7% | |||
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30 (b) |
7,805 |
8,434,817 | |
企業結構Wireless Italiane SpA,1.63%, 10/21/28 (c) |
EUR |
200 |
197,578 |
派克公司,8.63%,01/31/31 (b) |
USD |
461 |
488,346 |
Salini SpA,4.00%,05/30/28 (c)(k) |
EUR |
100 |
104,781 |
9,225,522 | |||
建築材料 (b) — 0.3% | |||
美國建築商和承包商供應公司,公司, 3.88%, 11/15/29 |
USD |
1,603 |
1,433,861 |
Dealer Tire LLC/Dt Issuer LLC,8.00%,02/01/28 |
1,030 |
993,919 | |
蓋茨公司,6.88%,07/01/29 |
1,519 |
1,545,491 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築材料(續) | |||
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29 |
USD |
290 |
$ 255,597 |
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29 |
658 |
676,786 | |
4,905,654 | |||
消費金融-0.8% | |||
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日 (b) |
721 |
757,423 | |
摩根大通金融有限責任公司,0.50%, 06/15/27 (k) |
1,053 |
1,117,759 | |
Navient Corp. 9.38%,07/25/30 |
959 |
1,008,364 | |
一梅因金融公司 |
|||
6.63%, 01/15/28 |
3,592 |
3,604,737 | |
9.00%, 01/15/29 |
1,443 |
1,522,397 | |
5.38%, 11/15/29 |
503 |
471,741 | |
7.88%, 03/15/30 |
2,026 |
2,088,919 | |
4.00%, 09/15/30 |
451 |
387,067 | |
7.50%, 05/15/31 |
546 |
552,484 | |
11,510,891 | |||
消費品分銷和零售-0.4% | |||
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27 (b) |
2,306 |
2,234,519 | |
市場Bidco Finco PLC,5.50%,11/04/27 (c) |
GBP |
156 |
182,411 |
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29 (b) |
USD |
81 |
73,743 |
波斯特控股公司 (b) |
|||
5.50%, 12/15/29 |
734 |
708,246 | |
4.50%, 09/15/31 |
215 |
192,715 | |
Premier Foods Finance PLC,3.50%,10/15/26 (c) |
GBP |
100 |
121,773 |
美國食品公司,7.25%,01/15/32 (b) |
USD |
1,232 |
1,278,560 |
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28 (b) |
470 |
424,298 | |
5,216,265 | |||
容器和包裝-3.5% | |||
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh 金屬包裝財務有限公司 |
|||
6.00%, 06/15/27 (b) |
2,341 |
2,300,319 | |
3.25%, 09/01/28 (b) |
1,708 |
1,500,647 | |
3.00%, 09/01/29 (c) |
EUR |
464 |
401,264 |
4.00%, 09/01/29 (b) |
USD |
6,715 |
5,682,605 |
阿爾達包裝金融有限公司/阿爾達控股 USA公司 |
|||
2.13%, 08/15/26 (c) |
EUR |
1,370 |
1,216,325 |
4.13%, 08/15/26 (b) |
USD |
3,078 |
2,671,601 |
克萊德斯代爾收購控股公司 (b) |
|||
6.63%, 04/15/29 |
2,900 |
2,850,218 | |
8.75%, 04/15/30 |
4,356 |
4,263,021 | |
皇冠歐洲控股公司 (c) |
|||
3.38%, 05/15/25 |
EUR |
100 |
106,231 |
5.00%, 05/15/28 |
100 |
109,772 | |
Fiber Bidco SpA (c) |
|||
6.13%, 06/15/31 |
100 |
106,024 | |
(3個月。歐元區+ 4.00%),7.71%,01/15/30 (a) |
100 |
108,167 | |
Fiber Midco SpA,(10.00%PIK),10.00%, 06/15/29 (c)(g) |
100 |
106,908 | |
圖形包裝國際有限責任公司,2.63%, 02/01/29 (c) |
456 |
453,051 | |
Kleopatra Finco SARL,4.25%,03/01/26 (c) |
100 |
94,056 | |
LABL公司 (b) |
|||
6.75%, 07/15/26 |
USD |
367 |
362,415 |
5.88%, 11/01/28 |
1,158 |
1,055,930 | |
9.50%, 11/01/28 |
2,391 |
2,409,836 | |
毛瑟包裝解決方案控股公司 (b) |
|||
7.88%, 04/15/27 |
17,773 |
18,128,304 | |
9.25%, 04/15/27 |
370 |
370,238 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
容器和包裝(續) | |||
ONE歐洲集團BV |
|||
6.25%, 05/15/28 (b) |
EUR |
620 |
$ 686,399 |
6.25%, 05/15/28 (c) |
100 |
110,710 | |
5.25%, 06/01/29 (c) |
100 |
107,469 | |
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司 (b) |
|||
6.63%, 05/13/27 |
USD |
211 |
210,570 |
7.25%, 05/15/31 |
1,005 |
1,003,256 | |
希耳德空氣公司,6.50%,07/15/32 (b) |
952 |
946,658 | |
泰坦控股II BV,5.13%,07/15/29 (c) |
EUR |
102 |
110,400 |
Trident TIP Holdings,Inc. 12.75%,12/31/28 (b) |
USD |
621 |
678,259 |
48,150,653 | |||
多元化的消費服務 (b) — 0.4% | |||
Match Group Holdings II LLC |
|||
4.63%, 06/01/28 |
2,149 |
2,010,865 | |
5.63%, 02/15/29 |
2,261 |
2,171,786 | |
4.13%, 08/01/30 |
872 |
771,529 | |
3.63%, 10/01/31 |
464 |
393,021 | |
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%, 09/01/25 |
165 |
142,681 | |
5,489,882 | |||
多元化房地產投資信託基金-0.9% | |||
全球淨租賃公司/全球淨租賃運營 Partnership LP,3.75%,12/15/27 (b) |
590 |
516,920 | |
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC (b) |
|||
3.38%, 06/15/26 |
1,021 |
962,749 | |
8.00%, 06/15/27 |
1,059 |
1,100,977 | |
Iron Mountain信息管理服務, 公司,5.00%,07/15/32 (b) |
776 |
708,830 | |
Iron Mountain UK PLC,3.88%,25年11月15日 (c) |
GBP |
100 |
123,393 |
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./ CSL Capital LLC,10.50%,28年2月15日 (b) |
USD |
9,232 |
9,040,733 |
VICI Properties LP |
|||
5.63%, 05/15/52 |
70 |
63,025 | |
6.13%, 04/01/54 |
565 |
542,369 | |
13,058,996 | |||
多元化電信服務-6.5% | |||
Altice Finance SA |
|||
9.63%, 07/15/27 (b) |
2,218 |
2,032,341 | |
5.00%, 01/15/28 (b) |
3,071 |
2,335,279 | |
4.25%, 08/15/29 (c) |
EUR |
101 |
81,855 |
5.75%, 08/15/29 (b) |
USD |
2,216 |
1,608,942 |
Altice France SA,3.38%,28年1月15日 (c) |
EUR |
100 |
74,947 |
Altice France SA/法國 |
|||
11.50%, 02/01/27 (c) |
100 |
87,577 | |
5.13%, 01/15/29 (b) |
USD |
1,781 |
1,162,096 |
5.13%, 07/15/29 (b) |
3,556 |
2,338,429 | |
5.50%, 10/15/29 (b) |
1,400 |
922,722 | |
有線電視光路有限責任公司 (b) |
|||
3.88%, 09/15/27 |
600 |
530,491 | |
5.63%, 09/15/28 |
1,201 |
968,392 | |
Cellnex Telecom SA (c)(k) |
|||
CLNX系列,2.13%,08/11/30 |
EUR |
300 |
320,332 |
CLNX系列,0.75%,11/20/31 |
100 |
87,641 | |
CK Hutchison Group Telecom Finance SA,2.63%, 10/17/34 (c) |
GBP |
200 |
184,288 |
連接Finco SARL/連接美國Finco LLC, 6.75%, 10/01/26 (b) |
USD |
2,800 |
2,702,423 |
前沿通信控股有限責任公司 (b) |
|||
5.88%, 10/15/27 |
251 |
245,053 | |
5.00%, 05/01/28 |
345 |
325,023 | |
8.75%, 05/15/30 |
13,640 |
14,055,237 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化電信服務(續) | |||
前沿通訊控股 有限責任公司 (b) (續) |
|||
8.63%, 03/15/31 |
USD |
1,334 |
$ 1,374,189 |
GCI LLC,4.75%,10/15/28 (b) |
426 |
388,844 | |
Global Switch Finance BV,1.38%,10/07/30 (c) |
EUR |
106 |
103,029 |
伊利亞特控股SASU |
|||
6.50%, 10/15/26 (b) |
USD |
3,457 |
3,441,687 |
7.00%, 10/15/28 (b) |
828 |
821,069 | |
6.88%, 04/15/31 (c) |
EUR |
101 |
109,778 |
8.50%, 04/15/31 (b) |
USD |
3,025 |
3,062,929 |
伊利亞特SA (c) |
|||
5.38%, 06/14/27 |
EUR |
100 |
108,873 |
5.38%, 02/15/29 |
300 |
326,753 | |
5.63%, 02/15/30 |
100 |
109,594 | |
Kaixo Bondco Telecom SA,5.13%,09/30/29 (c) |
100 |
103,882 | |
三級融資公司 (b) |
|||
10.50%, 04/15/29 |
USD |
7,116 |
7,098,210 |
4.88%, 06/15/29 |
2,580 |
1,470,627 | |
11.00%, 11/15/29 |
5,959 |
6,097,521 | |
10.50%, 05/15/30 |
7,309 |
7,238,937 | |
10.75%, 12/15/30 |
24 |
23,940 | |
自由哥斯大黎加高級擔保財務, 10.88%, 01/15/31 (b) |
643 |
681,982 | |
Lorca Telecom Bondco SA (c) |
|||
4.00%, 09/18/27 |
EUR |
174 |
181,715 |
5.75%, 04/30/29 |
296 |
324,530 | |
Lumen科技公司 (b) |
|||
4.13%, 04/15/29 |
USD |
844 |
548,964 |
4.13%, 04/15/30 |
844 |
527,881 | |
Sable International Finance Ltd. 5.75%, 09/07/27 (b) |
539 |
519,293 | |
軟銀集團公司 (c) |
|||
2.13%, 07/06/24 |
EUR |
249 |
266,432 |
3.13%, 09/19/25 |
226 |
236,589 | |
01/08/29 (h) |
130 |
139,224 | |
3.88%, 07/06/32 |
300 |
287,550 | |
07/08/32 (h) |
128 |
137,082 | |
義大利電信資本SA (b) |
|||
6.38%, 11/15/33 |
USD |
803 |
785,543 |
6.00%, 09/30/34 |
2,917 |
2,760,605 | |
7.20%, 07/18/36 |
1,668 |
1,719,041 | |
義大利電信SpA/米蘭,2.75%,25年4月15日 (c) |
EUR |
139 |
146,778 |
Vmed O2英國財務I PLC |
|||
4.00%, 01/31/29 (c) |
GBP |
200 |
218,563 |
4.25%, 01/31/31 (b) |
USD |
3,172 |
2,632,371 |
4.50%, 07/15/31 (c) |
GBP |
201 |
209,556 |
4.75%, 07/15/31 (b) |
USD |
324 |
273,254 |
7.75%, 04/15/32 (b) |
976 |
952,030 | |
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow 金融公司,7.75%,08/15/28 (b) |
1,215 |
1,144,585 | |
Wp/ap Telecom Holdings III BV,5.50%,01/15/30 (c) |
EUR |
116 |
114,913 |
扎約集團控股公司 (b) |
|||
4.00%, 03/01/27 |
USD |
15,617 |
12,489,942 |
6.13%, 03/01/28 |
2,743 |
1,836,588 | |
91,077,941 | |||
電力公用事業-1.2% | |||
A2 A SpA,(5年期EURIBOR ICE掉期+2.26%), 5.00% (a)(c)(i) |
EUR |
150 |
142,565 |
Clearway Energy Operating LLC,3.75%, 01/15/32 (b) |
USD |
104 |
88,422 |
愛迪生國際,A系列,(5年CMt + 4.70%), 5.38% (a)(i) |
2,940 |
2,864,000 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
電力公用事業(續) | |||
EDP - Energias de Portugal SA (a)(c) |
|||
(5年期歐元掉期+1.84%),1.70%,07/20/80 |
EUR |
100 |
$ 104,150 |
(5年期歐元掉期+ 2.38%),1.88%,08/02/81 |
200 |
202,988 | |
Engie SA,(5年期歐元掉期+1.94%), 4.75% (a)(c)(i) |
100 |
106,400 | |
第一能源公司,4.00%,05/01/26 (k) |
USD |
3,288 |
3,251,832 |
Next Era Energy Capital Holdings,Inc.(5年CMt + 2.46%),6.75%,06/15/54 (a) |
1,435 |
1,443,228 | |
NextEra Energy運營合作夥伴LP (b) |
|||
3.88%, 10/15/26 |
345 |
328,071 | |
7.25%, 01/15/29 |
866 |
888,057 | |
PG & E公司,4.25%,12/01/27 (b)(k) |
1,161 |
1,170,869 | |
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30 (b) |
716 |
763,416 | |
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29 |
358 |
373,579 | |
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00% (a)(b)(i) |
994 |
1,002,450 | |
瑞致達運營有限責任公司 (b) |
|||
7.75%, 10/15/31 |
1,921 |
2,000,512 | |
6.88%, 04/15/32 |
1,970 |
1,999,889 | |
16,730,428 | |||
電氣設備-0.1% | |||
Nexans SA,4.25%,03/11/30 (c) |
EUR |
100 |
105,914 |
WESCO Distribution,Inc.,6.63%,03/15/32 (b) |
USD |
1,153 |
1,165,137 |
1,271,051 | |||
電子設備、儀器和零部件 (b) — 0.3% | |||
連貫公司,5.00%,12/15/29 |
953 |
901,895 | |
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32 |
525 |
544,384 | |
Sensata Technology,Inc. |
|||
3.75%, 02/15/31 |
79 |
68,856 | |
6.63%, 07/15/32 |
1,781 |
1,793,740 | |
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32 |
591 |
597,654 | |
3,906,529 | |||
能源設備和服務-1.0% | |||
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. (b) |
|||
6.88%, 04/01/27 |
3,405 |
3,418,569 | |
6.25%, 04/01/28 |
801 |
793,297 | |
EnerFlex Ltd.,9.00%,10/15/27 (b) |
1,227 |
1,242,424 | |
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日 (b) |
2,606 |
2,671,348 | |
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28 |
369 |
364,781 | |
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮 金融公司 |
|||
6.88%, 09/01/27 |
1,112 |
1,114,084 | |
7.13%, 03/15/29 (b) |
2,153 |
2,169,380 | |
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30 (b) |
1,980 |
2,051,749 | |
13,825,632 | |||
娛樂-0.5% | |||
博因美國公司,4.75%,29年5月15日 (b) |
1,869 |
1,743,963 | |
CPUK財務有限公司 (c) |
|||
4.50%, 08/28/27 |
GBP |
100 |
117,852 |
3.59%, 02/28/42 |
101 |
124,612 | |
InterMedia and Communication SpA,6.75%, 02/09/27 (c) |
EUR |
100 |
105,489 |
Live Nation Entertainment,Inc. 4.75%,10/15/27 (b) |
USD |
2,827 |
2,709,186 |
Motion Bondco DA,6.63%,27年11月15日 (b) |
861 |
833,943 | |
Motion Finco SARL,7.38%,06/15/30 (c) |
EUR |
100 |
111,379 |
Odeon Finco PLC,12.75%,11/01/27 (b) |
USD |
1,503 |
1,575,329 |
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日 (b) |
421 |
369,410 | |
7,691,163 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
環境、維護和安全服務-1.5% | |||
清潔港公司,6.38%,02/01/31 (b) |
USD |
1,065 |
$ 1,067,774 |
科萬塔控股公司 |
|||
4.88%, 12/01/29 (b) |
2,689 |
2,454,325 | |
5.00%, 09/01/30 |
454 |
410,333 | |
GFL環境公司 (b) |
|||
4.75%, 06/15/29 |
2,070 |
1,953,590 | |
4.38%, 08/15/29 |
3,627 |
3,342,517 | |
麥迪遜IAQ LLC (b) |
|||
4.13%, 06/30/28 |
1,351 |
1,259,980 | |
5.88%, 06/30/29 |
2,645 |
2,460,905 | |
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日 (b) |
7,766 |
7,658,883 | |
20,608,307 | |||
金融服務-2.6% | |||
AG TTMt Escrow Issuer LLC,8.63%,27年9月30日 (b) |
495 |
513,205 | |
藍貓頭鷹信貸收入公司,6.65%,03/15/31 |
1,410 |
1,378,060 | |
Enact Holdings,Inc. 6.25%,29年5月28日 |
680 |
680,201 | |
安可資本集團公司,5.38%,26年2月15日 (c) |
GBP |
100 |
124,514 |
自由抵押控股有限責任公司 (b) |
|||
9.25%, 02/01/29 |
USD |
2,001 |
1,999,708 |
9.13%, 05/15/31 |
1,382 |
1,344,824 | |
Garfunkelux Holdco 3 SA,6.75%,11/01/25 (c) |
EUR |
100 |
71,245 |
格卡姆財務有限公司 (b) |
|||
7.75%, 05/15/26 |
USD |
237 |
241,840 |
8.00%, 06/15/28 |
640 |
674,077 | |
6.88%, 04/15/29 |
1,248 |
1,269,840 | |
環球飛機租賃有限公司 (b)(g) |
|||
(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%,09/15/24 |
734 |
707,724 | |
2021年系列,(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%, 09/15/24 |
1,619 |
1,558,857 | |
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施 資本公司,07/01/34 (b)(h) |
746 |
730,298 | |
HPS企業貸款基金,6.75%,29年1月30日 (b) |
935 |
941,873 | |
Intrum AB (c) |
|||
3.00%, 09/15/27 |
EUR |
117 |
80,699 |
9.25%, 03/15/28 |
226 |
160,421 | |
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%, 08/15/28 (b) |
USD |
1,679 |
1,548,827 |
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder 資本金融公司 (b) |
|||
4.75%, 06/15/29 |
826 |
763,023 | |
07/15/31 (h) |
1,139 |
1,148,966 | |
獅門資本控股1,Inc.,5.50%, 04/15/29 (b) |
1,076 |
955,402 | |
麥格理航空金融控股有限公司,8.13%, 03/30/29 (b) |
1,523 |
1,610,108 | |
中型金融發行人信託,6.50%,05/01/28 (b) |
1,073 |
1,014,716 | |
國民之星抵押控股公司 (b) |
|||
5.00%, 02/01/26 |
7,379 |
7,222,293 | |
6.00%, 01/15/27 |
2 |
1,979 | |
5.13%, 12/15/30 |
433 |
397,057 | |
5.75%, 11/15/31 |
1,505 |
1,414,574 | |
7.13%, 02/01/32 |
3,901 |
3,923,793 | |
彭尼麥克金融服務公司 (b) |
|||
7.88%, 12/15/29 |
1,449 |
1,494,184 | |
7.13%, 11/15/30 |
1,404 |
1,399,674 | |
ProGroup AG,5.13%,29年4月15日 (c) |
EUR |
100 |
107,376 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金融服務(續) | |||
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行人, Inc. (b) |
|||
3.88%, 03/01/31 |
USD |
784 |
$ 683,243 |
4.00%, 10/15/33 |
431 |
363,199 | |
36,525,800 | |||
食品-1.0% | |||
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%, 04/01/25 (c) |
EUR |
582 |
616,281 |
B & G食品公司,09/15/28 (b)(h) |
USD |
452 |
459,334 |
Bellis Acquisition Co. PLC,8.13%,05/14/30 (c) |
GBP |
258 |
325,730 |
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc. (b) |
|||
4.63%, 11/15/28 |
USD |
3,990 |
3,768,189 |
7.63%, 07/01/29 |
6,033 |
6,213,423 | |
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26 (c) |
EUR |
457 |
483,808 |
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31 (b) |
USD |
758 |
783,232 |
Lion/Polaris Lux 4 SA,07/01/29 (a)(c)(h) |
EUR |
100 |
107,095 |
皮卡德集團SAS (c) |
|||
3.88%, 07/01/26 |
112 |
119,503 | |
07/01/29 (h) |
100 |
106,968 | |
西蒙斯食品公司/西蒙斯熟食店, 公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料, 4.63%, 03/01/29 (b) |
USD |
512 |
450,232 |
Tereos Finance Groupe I SA,7.25%,28年4月15日 (c) |
EUR |
100 |
112,599 |
13,546,394 | |||
天然氣公用事業-0.2% | |||
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.38%, 06/01/28 (b) |
USD |
1,593 |
1,635,141 |
郊區丙烷合作夥伴LP/郊區能源 金融公司,5.00%,06/01/31 (b) |
537 |
483,590 | |
UGI International LLC,2.50%,12/01/29 (c) |
EUR |
100 |
95,088 |
2,213,819 | |||
地面交通-0.4% | |||
Metalline East LLC,11.00%,01/31/30 (b) |
USD |
1,110 |
1,012,170 |
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31 (b) |
1,038 |
967,497 | |
Mobico Group PLC,(5年期英國政府債券 + 4.14%)、4.25% (a)(c)(i) |
GBP |
154 |
176,209 |
Uber技術公司 (k) |
|||
0.00%, 12/15/25 (l) |
USD |
419 |
449,168 |
2028年系列,0.88%,12/01/28 (b) |
2,083 |
2,476,687 | |
5,081,731 | |||
醫療保健設備和用品-1.1% | |||
Avantor Funding,Inc. (c) |
|||
2.63%, 11/01/25 |
EUR |
527 |
551,743 |
3.88%, 07/15/28 |
100 |
104,284 | |
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28 (b) |
USD |
6,265 |
6,413,794 |
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29 (b) |
5,797 |
5,532,232 | |
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc., 6.25%, 04/01/29 (b) |
1,013 |
1,024,465 | |
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30 (b) |
963 |
1,039,647 | |
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31 (b) |
996 |
997,479 | |
15,663,644 | |||
醫療保健提供者和服務- 3.0% | |||
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.50%,07/01/28 (b) |
25 |
24,451 | |
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日 (b) |
2,061 |
1,956,500 | |
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司 (b) |
|||
5.00%, 07/15/27 |
1,857 |
1,820,894 | |
3.13%, 02/15/29 |
3,659 |
3,501,964 | |
3.50%, 04/01/30 |
524 |
501,619 | |
CHS/社區衛生系統公司 (b) |
|||
5.63%, 03/15/27 |
2,509 |
2,336,398 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
CHS/社區衛生系統公司 (b) (續) |
|||
6.00%, 01/15/29 |
USD |
3,050 |
$ 2,691,646 |
5.25%, 05/15/30 |
5,001 |
4,123,285 | |
4.75%, 02/15/31 |
3,331 |
2,618,934 | |
10.88%, 01/15/32 |
2,899 |
3,017,240 | |
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32 (b)(h) |
1,267 |
1,283,674 | |
Ephios Subco 3 SARL,7.88%,01/31/31 (c) |
EUR |
118 |
134,362 |
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30 (b) |
USD |
1,036 |
1,029,356 |
艾昆緯公司 (c) |
|||
1.75%, 03/15/26 |
EUR |
330 |
338,881 |
2.25%, 03/15/29 |
100 |
96,952 | |
LifePoint Health,Inc (b) |
|||
9.88%, 08/15/30 |
USD |
1,337 |
1,425,809 |
11.00%, 10/15/30 |
3,059 |
3,370,308 | |
10.00%, 06/01/32 |
1,384 |
1,415,020 | |
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30 (b) |
5,512 |
5,787,029 | |
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32 (b) |
3,221 |
3,253,645 | |
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日 (b) |
1,279 |
1,259,545 | |
41,987,512 | |||
醫療保健房地產投資信託基金-0.3% | |||
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp. |
|||
2.50%, 03/24/26 |
GBP |
793 |
859,133 |
5.25%, 08/01/26 |
USD |
286 |
259,899 |
5.00%, 10/15/27 |
260 |
214,736 | |
4.63%, 08/01/29 |
4,092 |
2,970,028 | |
3.50%, 03/15/31 |
25 |
16,291 | |
4,320,087 | |||
醫療保健技術-0.8% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30 (b) |
12,036 |
11,081,536 | |
酒店及度假村房地產投資信託基金- 1.5% | |||
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic Property LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%, 02/01/30 (b) |
1,145 |
1,158,654 | |
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. (b) |
|||
7.25%, 07/15/28 |
1,748 |
1,807,565 | |
4.50%, 02/15/29 |
4,594 |
4,308,294 | |
6.50%, 04/01/32 |
4,003 |
4,003,289 | |
RL J Lodging Trust LP,4.00%,09/15/29 (b) |
749 |
661,540 | |
服務財產信託 |
|||
8.63%, 11/15/31 (b) |
5,772 |
6,016,235 | |
8.88%, 06/15/32 |
2,430 |
2,266,546 | |
20,222,123 | |||
酒店、餐館和休閒場所- 8.7% | |||
英國Allwyn Entertainment Finance PLC |
|||
7.88%, 04/30/29 (b) |
800 |
821,250 | |
7.25%, 04/30/30 (c) |
EUR |
100 |
113,119 |
Bertrand Franchise Finance SAS,(3個月Euribor + 3.75%),7.49%,07/18/30 (a)(c) |
120 |
129,080 | |
博伊德遊戲公司,4.75%,06/15/31 (b) |
USD |
19 |
17,220 |
凱撒娛樂公司 (b) |
|||
8.13%, 07/01/27 |
8,537 |
8,710,574 | |
4.63%, 10/15/29 |
2,159 |
1,979,308 | |
7.00%, 02/15/30 |
8,047 |
8,221,467 | |
6.50%, 02/15/32 |
3,491 |
3,508,120 | |
嘉年華公司 (b) |
|||
5.75%, 03/01/27 |
3,982 |
3,933,909 | |
6.00%, 05/01/29 |
4,345 |
4,292,077 | |
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%, 05/01/28 (b) |
12,966 |
14,036,782 | |
嘉年華PLC,1.00%,10/28/29 |
EUR |
100 |
87,446 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
邱吉爾唐斯公司 (b) |
|||
5.75%, 04/01/30 |
USD |
1,065 |
$ 1,034,472 |
6.75%, 05/01/31 |
10,229 |
10,284,380 | |
Cirsa Finance International SARL (c) |
|||
6.50%, 03/15/29 |
EUR |
100 |
110,254 |
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.50%),8.37%,07/31/28 (a) |
100 |
108,166 | |
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment 財務公司,Inc. (b) |
|||
4.63%, 01/15/29 |
USD |
4,391 |
3,998,712 |
6.75%, 01/15/30 |
671 |
589,243 | |
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓 盛大假期借款人Esc,6.63%, 01/15/32 (b) |
1,205 |
1,210,642 | |
IRb控股公司,7.00%,25年6月15日 (b) |
794 |
794,173 | |
Life Time,Inc. 8.00%,26年4月15日 (b) |
1,262 |
1,276,845 | |
Light & Wonder國際公司 (b) |
|||
7.00%, 05/15/28 |
706 |
709,648 | |
7.25%, 11/15/29 |
241 |
246,135 | |
7.50%, 09/01/31 |
1,096 |
1,132,409 | |
林德布拉德探險控股公司,9.00%, 05/15/28 (b) |
811 |
833,758 | |
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日 (b) |
1,214 |
1,198,769 | |
Lotttomatica SpA/羅馬 (c) |
|||
5.38%, 06/01/30 |
EUR |
100 |
108,434 |
(3個月。歐元區同業拆款利率+3.25%),7.05%,06/01/31 (a) |
100 |
108,574 | |
(3個月。歐元區+ 4.00%),7.79%,12/15/30 (a) |
100 |
108,436 | |
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29 (b) |
USD |
1,447 |
1,362,455 |
新銳度假村財務有限公司 (b) |
|||
4.88%, 06/06/25 |
1,071 |
1,049,580 | |
5.63%, 07/17/27 |
200 |
190,063 | |
5.75%, 07/21/28 |
600 |
561,000 | |
5.38%, 12/04/29 |
3,283 |
2,948,118 | |
7.63%, 04/17/32 |
1,334 |
1,323,995 | |
梅林娛樂集團美國控股公司 7.38%, 02/15/31 (b) |
1,935 |
1,971,492 | |
MG中國控股有限公司 (b) |
|||
5.25%, 06/18/25 |
600 |
593,250 | |
4.75%, 02/01/27 |
440 |
419,320 | |
7.13%, 06/26/31 |
474 |
476,417 | |
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩 金融公司,4.88%,05/01/29 (b) |
578 |
538,402 | |
NCL株式會社 (b) |
|||
5.88%, 03/15/26 |
1,798 |
1,777,544 | |
8.38%, 02/01/28 |
719 |
751,313 | |
8.13%, 01/15/29 |
631 |
661,132 | |
7.75%, 02/15/29 |
1,782 |
1,852,747 | |
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日 (b) |
849 |
838,417 | |
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30 (b) |
1,481 |
1,519,876 | |
Pinnacle Bidco PLC (c) |
|||
8.25%, 10/11/28 |
EUR |
100 |
113,521 |
10.00%, 10/11/28 |
GBP |
100 |
134,153 |
Premier Entertainment Sub LLC/Premier 娛樂金融公司,5.63%,09/01/29 (b) |
USD |
1,188 |
854,350 |
Raising Cane ’ s Restaurants LLC,9.38%, 05/01/29 (b) |
721 |
778,707 | |
皇家加勒比遊輪有限公司,6.25%,03/15/32 (b) |
1,714 |
1,728,399 | |
Sabre GLBL,Inc. (b) |
|||
8.63%, 06/01/27 |
2,300 |
2,118,911 | |
11.25%, 12/15/27 |
101 |
98,180 | |
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲 美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30 (b) |
1,028 |
1,002,111 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31 (b) |
USD |
4,662 |
$ 4,746,438 |
六旗娛樂公司/六旗主題 帕克斯公司,6.63%,05/01/32 (b) |
510 |
518,280 | |
車站賭場有限責任公司 (b) |
|||
4.63%, 12/01/31 |
2,431 |
2,166,758 | |
6.63%, 03/15/32 |
988 |
983,147 | |
TUI AG,5.88%,29年3月15日 (c) |
EUR |
120 |
130,442 |
TUI Cruises GmbH,6.50%,26年5月15日 (c) |
91 |
98,143 | |
維京遊輪有限公司 (b) |
|||
5.88%, 09/15/27 |
USD |
1,436 |
1,421,143 |
7.00%, 02/15/29 |
269 |
270,433 | |
9.13%, 07/15/31 |
3,780 |
4,093,984 | |
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%, 02/15/29 (b) |
886 |
866,115 | |
永利澳門有限公司 (b) |
|||
5.50%, 01/15/26 |
962 |
941,877 | |
5.50%, 10/01/27 |
200 |
190,000 | |
5.63%, 08/26/28 |
4,507 |
4,218,552 | |
5.13%, 12/15/29 |
1,358 |
1,226,868 | |
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本 Corp. (b) |
|||
5.13%, 10/01/29 |
1,884 |
1,791,804 | |
7.13%, 02/15/31 |
2,228 |
2,310,266 | |
121,341,105 | |||
家用耐用品-0.7% | |||
阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲財務 公司,4.63%,04/01/30 (b) |
636 |
568,431 | |
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31 (b) |
451 |
450,059 | |
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield 美國住宅有限責任公司,5.00%,06/15/29 (b) |
1,154 |
1,054,005 | |
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28 (b) |
607 |
621,517 | |
帝國社區公司,9.75%,05/01/29 (b) |
394 |
400,895 | |
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28 (b) |
453 |
471,847 | |
馬塔米集團公司,4.63%,03/01/30 (b) |
903 |
834,705 | |
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日 (b)(k) |
134 |
133,062 | |
新家園公司,公司,9.25%,10/01/29 (b) |
1,145 |
1,147,794 | |
斯考特斯奇蹟集團有限公司 |
|||
4.50%, 10/15/29 |
229 |
209,320 | |
4.38%, 02/01/32 |
1,696 |
1,461,077 | |
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日 (b) |
618 |
645,008 | |
Tempur Sealy國際公司3.88%,10/15/31 (b) |
1,434 |
1,198,681 | |
9,196,401 | |||
家用產品 (b) — 0.1% | |||
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31 (h) |
296 |
296,296 | |
Spectrum Brands,Inc |
|||
3.38%, 06/01/29 (k) |
964 |
928,332 | |
3.88%, 03/15/31 |
176 |
147,088 | |
1,371,716 | |||
獨立電力和可再生電力生產商 (b) — 0.4% | |||
卡爾平公司 |
|||
5.13%, 03/15/28 |
300 |
288,525 | |
4.63%, 02/01/29 |
2,297 |
2,131,148 | |
5.00%, 02/01/31 |
187 |
174,526 | |
NextEra Energy Partners LP (k) |
|||
0.00%, 11/15/25 (l) |
1,564 |
1,412,292 | |
2.50%, 06/15/26 |
1,063 |
969,991 | |
4,976,482 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
保險-8.3% | |||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%, 11/06/30 (b) |
USD |
1,371 |
$ 1,371,950 |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings 聯合發行人 (b) |
|||
6.75%, 10/15/27 |
12,648 |
12,475,475 | |
6.75%, 04/15/28 |
3,113 |
3,117,940 | |
5.88%, 11/01/29 |
5,353 |
5,009,049 | |
7.00%, 01/15/31 |
5,068 |
5,119,816 | |
Amsterdam Group,Inc. (b) |
|||
6.38%, 02/15/29 |
721 |
722,966 | |
4.88%, 06/30/29 |
878 |
816,773 | |
阿多納芬科有限公司 |
|||
6.88%, 02/15/31 (c) |
EUR |
436 |
454,485 |
7.75%, 02/15/31 (b) |
USD |
3,309 |
3,271,160 |
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32 (b) |
3,214 |
3,139,149 | |
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32 (b) |
1,975 |
1,982,450 | |
AXA SA,(5年期歐元區ICE掉期+3.84%), 6.38% (a)(c)(i) |
EUR |
125 |
136,743 |
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫 保險集團控股金融,7.13%, 05/15/31 (b) |
USD |
397 |
401,613 |
富威集團控股有限公司,8.40%,29年5月4日 (c) |
2,725 |
2,784,609 | |
銀河Bidco有限公司,6.50%,07/31/26 (c) |
GBP |
200 |
249,028 |
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance LLC (b) |
|||
7.25%, 02/15/31 |
USD |
8,841 |
8,774,908 |
8.13%, 02/15/32 |
4,366 |
4,337,599 | |
HUb國際有限公司 (b) |
|||
7.25%, 06/15/30 |
18,052 |
18,505,665 | |
7.38%, 01/31/32 |
20,648 |
20,938,765 | |
Jones Deslauriers保險管理公司 (b) |
|||
8.50%, 03/15/30 |
2,894 |
3,018,072 | |
10.50%, 12/15/30 |
1,397 |
1,500,171 | |
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31 (b) |
14,531 |
14,697,147 | |
Phoenix Group Holdings PLC,(5年CMt + 4.19%), 8.50% (a)(c)(i) |
200 |
196,756 | |
UnipolSai Assicurazioni SpA,4.90%,05/23/34 (c) |
EUR |
100 |
105,451 |
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32 (b) |
USD |
2,420 |
2,457,858 |
115,585,598 | |||
互動媒體與服務-0.1% | |||
謳歌財經美國,公司/謳歌財經SARL, 5.00%, 05/01/28 (b) |
2,232 |
1,982,234 | |
IT服務-1.2% | |||
Atos SE (c) |
|||
0.00%, 11/06/24 (k) |
EUR |
100 |
13,922 |
2.50%, 11/07/28 |
100 |
13,922 | |
1.00%, 11/12/29 |
100 |
14,746 | |
班夫合併子公司,8.38%,09/01/26 (c) |
100 |
106,833 | |
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26 (b) |
USD |
2,652 |
2,536,804 |
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk 金融公司,公司,8.00%,29年6月15日 (b) |
2,401 |
2,437,843 | |
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%, 06/15/29 (b) |
6,114 |
6,083,787 | |
工程- Ingegneria Informatica - SpA,11.13%, 05/15/28 (c) |
EUR |
222 |
245,126 |
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31 (b) |
USD |
2,971 |
3,043,938 |
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32 (b) |
802 |
814,402 | |
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28 (b) |
1,213 |
1,128,090 | |
16,439,413 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
休閒產品-0.1% | |||
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28 (b) |
USD |
174 |
$ 180,311 |
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31 (b) |
1,525 |
1,515,240 | |
美泰公司,6.20%,10/01/40 |
51 |
50,270 | |
1,745,821 | |||
機械-1.7% | |||
查特工業公司 (b) |
|||
7.50%, 01/01/30 |
3,648 |
3,769,719 | |
9.50%, 01/01/31 |
537 |
581,820 | |
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%, 12/15/28 (b) |
646 |
476,144 | |
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦公司- 借款人有限責任公司,9.00%,29年2月15日 (b) |
3,988 |
4,129,630 | |
IMA Industria Machchine Automatiche SpA (c) |
|||
3.75%, 01/15/28 |
EUR |
100 |
101,807 |
(3個月。歐元區+ 3.75%),7.65%,29年4月15日 (a) |
200 |
215,775 | |
Nova Alexandre III SAS,(3個月歐洲銀行同業拆息+ 5.25%), 9.11%, 07/15/29 (a)(c) |
100 |
106,827 | |
奧特合併公司,7.88%,10/15/29 (b) |
USD |
621 |
279,450 |
Tk電梯控股有限公司 |
|||
6.63%, 07/15/28 (c) |
EUR |
900 |
927,952 |
7.63%, 07/15/28 (b) |
USD |
3,445 |
3,418,722 |
Tk電梯Midco GmbH,4.38%,07/15/27 (c) |
EUR |
992 |
1,023,978 |
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27 (b) |
USD |
8,235 |
7,982,319 |
23,014,143 | |||
媒體-7.8% | |||
Banijay Entertainment SASU |
|||
7.00%, 05/01/29 (c) |
EUR |
113 |
126,161 |
8.13%, 05/01/29 (b) |
USD |
480 |
490,896 |
Cable One,Inc |
|||
0.00%, 03/15/26 (k)(l) |
475 |
415,625 | |
1.13%, 03/15/28 (k) |
1,577 |
1,170,574 | |
4.00%, 11/15/30 (b) |
1,849 |
1,380,000 | |
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp (b) |
|||
5.38%, 06/01/29 |
91 |
82,789 | |
4.75%, 03/01/30 |
492 |
426,134 | |
4.25%, 02/01/31 |
1,121 |
915,230 | |
7.38%, 03/01/31 |
23,220 |
22,895,263 | |
4.75%, 02/01/32 |
3,491 |
2,859,026 | |
4.25%, 01/15/34 |
305 |
231,513 | |
清晰頻道戶外控股公司 (b) |
|||
5.13%, 08/15/27 |
440 |
420,193 | |
9.00%, 09/15/28 |
4,662 |
4,880,909 | |
7.50%, 06/01/29 |
8,995 |
7,516,403 | |
7.88%, 04/01/30 |
3,960 |
3,985,922 | |
CMG Media Corp.,8.88%,12/15/27 (b) |
1,482 |
845,240 | |
CSC Holdings LLC (b) |
|||
5.50%, 04/15/27 |
600 |
486,684 | |
11.25%, 05/15/28 |
5,500 |
4,789,871 | |
11.75%, 01/31/29 |
4,000 |
3,411,416 | |
Diretv Finance LLC/Diretv Finance Co- 義務人公司,5.88%,27年8月15日 (b) |
3,472 |
3,265,716 | |
DISH星展公司 (b) |
|||
5.25%, 12/01/26 |
3,102 |
2,446,833 | |
5.75%, 12/01/28 |
2,128 |
1,475,371 | |
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27 (b) |
5,446 |
5,339,800 | |
格雷電視公司 (b) |
|||
7.00%, 05/15/27 |
1,500 |
1,381,055 | |
10.50%, 07/15/29 |
2,083 |
2,094,206 | |
LCPR高級擔保融資DA,6.75%, 10/15/27 (b) |
4,783 |
4,479,445 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
媒體(續) | |||
中部大陸通訊/中部大陸財務 公司,5.38%,27年8月15日 (b) |
USD |
972 |
$ 933,120 |
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. (b) |
|||
5.00%, 08/15/27 |
1,440 |
1,393,947 | |
4.25%, 01/15/29 |
1,152 |
1,050,416 | |
4.63%, 03/15/30 |
1,550 |
1,395,686 | |
7.38%, 02/15/31 |
1,528 |
1,590,203 | |
松林財務有限公司3.63%,11/15/27 (c) |
GBP |
100 |
116,139 |
Pinewood Finco PLC,6.00%,03/27/30 (c) |
181 |
224,798 | |
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc. (b) |
|||
4.50%, 09/15/26 |
USD |
676 |
515,105 |
6.50%, 09/15/28 |
1,410 |
698,805 | |
DCS & RDS SA,2.50%,02/05/25 (c) |
EUR |
100 |
105,435 |
Sirius Xm Radio,Inc. (b) |
|||
5.00%, 08/01/27 |
USD |
6,814 |
6,522,505 |
4.00%, 07/15/28 |
381 |
344,178 | |
Summer BidCo BV,(10.00% Cash或10.75% PIK), 10.00%, 02/15/29 (c)(g) |
EUR |
103 |
110,927 |
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31 (b) |
USD |
3,270 |
2,969,209 |
Tele Columbus AG,(10.00% PIK),10.00%, 01/01/29 (c)(g) |
EUR |
289 |
229,779 |
Telenet Finance盧森堡票據SARL,5.50%, 03/01/28 (b) |
USD |
2,000 |
1,894,606 |
聯合集團BV (c) |
|||
4.00%, 11/15/27 |
EUR |
100 |
103,882 |
6.75%, 02/15/31 |
193 |
211,861 | |
Univision Communications,Inc. (b) |
|||
6.63%, 06/01/27 |
USD |
2,678 |
2,563,761 |
8.00%, 08/15/28 |
3,795 |
3,700,990 | |
8.50%, 07/31/31 |
2,313 |
2,246,709 | |
維珍媒體擔保金融有限公司 |
|||
4.13%, 08/15/30 (c) |
GBP |
100 |
104,920 |
4.50%, 08/15/30 (b) |
USD |
200 |
169,587 |
VZ擔保融資BV,3.50%,01/15/32 (c) |
EUR |
170 |
159,069 |
Ziggo Bond Co. BV,5.13%,02/28/30 (b) |
USD |
868 |
737,509 |
Ziggo BV,4.88%,01/15/30 (b) |
1,165 |
1,035,695 | |
108,941,116 | |||
金屬和採礦業-3.8% | |||
先進排水系統公司,6.38%, 06/15/30 (b) |
4,547 |
4,563,437 | |
阿森納AIC母公司 (b) |
|||
8.00%, 10/01/30 |
1,197 |
1,256,127 | |
11.50%, 10/01/31 |
4,367 |
4,886,768 | |
ATI公司 |
|||
5.88%, 12/01/27 |
886 |
874,207 | |
7.25%, 08/15/30 |
2,612 |
2,696,255 | |
5.13%, 10/01/31 |
1,063 |
982,564 | |
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30 |
1,314 |
1,352,792 | |
Constellium SE |
|||
4.25%, 02/15/26 (c) |
EUR |
394 |
419,421 |
5.63%, 06/15/28 (b) |
USD |
4,620 |
4,521,686 |
Eramet SA,6.50%,11/30/29 (c) |
EUR |
100 |
107,392 |
ERO Copper Corp.,6.50%,02/15/30 (b) |
USD |
1,179 |
1,137,653 |
第一量子礦產有限公司,9.38%,03/01/29 (b) |
3,182 |
3,329,168 | |
凱撒鋁業公司 (b) |
|||
4.63%, 03/01/28 |
5,712 |
5,344,512 | |
4.50%, 06/01/31 |
3,833 |
3,394,287 | |
礦產資源有限公司,9.25%,10/01/28 (b) |
155 |
162,677 | |
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27 (b) |
2,830 |
2,848,061 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金屬與採礦(續) | |||
諾維利斯公司 (b) |
|||
4.75%, 01/30/30 |
USD |
7,685 |
$ 7,129,412 |
3.88%, 08/15/31 |
5,237 |
4,534,106 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH,3.38%,29年4月15日 (c) |
EUR |
1,029 |
1,035,888 |
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32 (b) |
USD |
1,599 |
1,655,785 |
52,232,198 | |||
抵押房地產投資信託基金(REIT) (b) — 0.1% | |||
喜達屋地產信託公司 |
|||
4.38%, 01/15/27 |
190 |
179,887 | |
7.25%, 04/01/29 |
879 |
888,424 | |
1,068,311 | |||
多公用事業-0.0% | |||
泰晤士水務公司財務有限公司,4.00%, 04/18/27 (c) |
EUR |
100 |
93,180 |
石油、天然氣和消耗燃料-13.9% | |||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 8.25%, 02/15/26 (b) |
USD |
3,870 |
3,912,307 |
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游 金融公司,6.63%,02/01/32 (b) |
1,514 |
1,527,623 | |
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU 金融公司 (b) |
|||
9.00%, 11/01/27 |
2,223 |
2,752,574 | |
8.25%, 12/31/28 |
4,293 |
4,398,166 | |
5.88%, 06/30/29 |
1,814 |
1,772,764 | |
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30 (b) |
920 |
962,136 | |
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. (b) |
|||
7.00%, 07/15/29 |
1,140 |
1,160,965 | |
7.25%, 07/15/32 |
918 |
943,840 | |
Borr IHS Ltd./博爾金融有限責任公司 (b) |
|||
10.00%, 11/15/28 |
1,456 |
1,515,894 | |
10.38%, 11/15/30 |
971 |
1,012,884 | |
Buckeye Partners LP |
|||
6.88%, 07/01/29 (b) |
495 |
496,849 | |
5.85%, 11/15/43 |
816 |
700,278 | |
5.60%, 10/15/44 |
553 |
435,780 | |
CITGO石油公司 (b) |
|||
7.00%, 06/15/25 |
2,745 |
2,744,254 | |
8.38%, 01/15/29 |
2,678 |
2,760,249 | |
Civitas Resources,Inc. (b) |
|||
8.38%, 07/01/28 |
3,250 |
3,405,444 | |
8.63%, 11/01/30 |
1,556 |
1,668,374 | |
8.75%, 07/01/31 |
3,662 |
3,921,819 | |
CNX Midstream Partners LP,4.75%,04/15/30 (b) |
520 |
468,605 | |
CNX資源公司,7.38%,01/15/31 (b) |
473 |
483,603 | |
康斯托克資源公司 (b) |
|||
6.75%, 03/01/29 |
4,908 |
4,751,073 | |
5.88%, 01/15/30 |
2,474 |
2,302,106 | |
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%, 06/15/31 (b) |
6,898 |
6,538,793 | |
新月能源金融有限責任公司 (b) |
|||
7.63%, 04/01/32 |
2,351 |
2,396,118 | |
7.38%, 01/15/33 |
1,960 |
1,964,226 | |
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司, 8.50%, 10/01/30 (b) |
1,138 |
1,194,519 | |
恩布里奇公司 (a) |
|||
(5年CMt + 2.97%),7.20%,06/27/54 |
810 |
814,876 | |
(5年CMt + 3.12%),7.38%,03/15/55 |
1,104 |
1,106,208 | |
(5年CMt + 4.43%),8.50%,01/15/84 |
1,023 |
1,102,827 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%, 05/01/31 (b) |
USD |
1,151 |
$ 1,200,138 |
能源轉移LP (a) |
|||
(5年CMt + 2.83%),7.13%,10/01/54 |
1,564 |
1,543,019 | |
(5年CMt + 4.02%),8.00%,05/15/54 |
2,991 |
3,128,559 | |
系列b,(3個月。LIBOR美國+4.16%)、6.63% (i) |
588 |
570,613 | |
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50% (i) |
2,326 |
2,294,251 | |
EnQuest PLC,11.63%,11/01/27 (b) |
200 |
203,176 | |
EQm Midstream Partners LP,6.38%,04/01/29 (b) |
1,761 |
1,778,798 | |
FTAI Infra Escrow Holdings LLC,10.50%, 06/01/27 (b) |
769 |
814,192 | |
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
|||
7.75%, 02/01/28 |
559 |
564,935 | |
8.25%, 01/15/29 |
1,716 |
1,771,494 | |
8.88%, 04/15/30 |
550 |
578,557 | |
7.88%, 05/15/32 |
1,866 |
1,883,785 | |
Harbour Energy PLC,5.50%,10/15/26 (b) |
420 |
411,713 | |
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32 (b) |
1,103 |
1,119,927 | |
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. (b) |
|||
6.25%, 11/01/28 |
514 |
507,649 | |
5.75%, 02/01/29 |
1,299 |
1,257,001 | |
6.00%, 04/15/30 |
130 |
125,573 | |
8.38%, 11/01/33 |
3,048 |
3,248,427 | |
6.88%, 05/15/34 |
1,720 |
1,701,400 | |
霍華德中游能源合作夥伴有限公司 (b) |
|||
8.88%, 07/15/28 |
1,391 |
1,471,856 | |
7.38%, 07/15/32 |
1,602 |
1,626,919 | |
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29 (b) |
1,889 |
1,711,445 | |
Kinetik Holdings LP,5.88%,06/15/30 (b) |
923 |
909,534 | |
鬥牛士資源公司,6.50%,04/15/32 (b) |
1,546 |
1,546,114 | |
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42 |
141 |
125,037 | |
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日 (b) |
1,164 |
1,110,693 | |
納博斯工業公司 (b) |
|||
7.38%, 05/15/27 |
682 |
693,724 | |
9.13%, 01/31/30 |
893 |
925,090 | |
新堡壘能源公司 (b) |
|||
6.75%, 09/15/25 |
565 |
548,471 | |
8.75%, 03/15/29 |
2,515 |
2,295,863 | |
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. (b) |
|||
8.13%, 02/15/29 |
2,642 |
2,691,963 | |
8.38%, 02/15/32 |
5,346 |
5,428,302 | |
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30 (b) |
1,620 |
1,685,962 | |
北方石油天然氣公司 (b) |
|||
8.13%, 03/01/28 |
6,436 |
6,508,630 | |
8.75%, 06/15/31 |
1,642 |
1,722,924 | |
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32 (b)(h) |
873 |
874,528 | |
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%, 09/15/30 (b) |
1,008 |
1,031,916 | |
Permian Resources Operating LLC,9.88%, 07/15/31 (b) |
1,614 |
1,786,546 | |
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29 (b) |
984 |
1,014,152 | |
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日 (b) |
76 |
75,183 | |
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29 (b) |
1,011 |
946,349 | |
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29 (b) |
1,023 |
1,032,563 | |
Seadrill Finance Ltd. 8.38%,08/01/30 (b) |
1,273 |
1,330,514 | |
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio 金融公司,7.88%,11/01/28 (b) |
1,774 |
1,834,265 | |
SM能源公司 |
|||
6.75%, 09/15/26 |
659 |
659,219 | |
6.50%, 07/15/28 |
141 |
139,787 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
西南能源公司,4.75%,02/01/32 |
USD |
2,256 |
$ 2,075,350 |
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy 金融公司 (b) |
|||
5.50%, 01/15/28 |
1,616 |
1,546,089 | |
7.38%, 02/15/29 |
2,434 |
2,445,895 | |
6.00%, 12/31/30 |
66 |
61,492 | |
6.00%, 09/01/31 |
686 |
641,099 | |
塔洛斯生產公司 (b) |
|||
9.00%, 02/01/29 |
947 |
993,918 | |
9.38%, 02/01/31 |
791 |
835,145 | |
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28 (b) |
670 |
680,428 | |
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%, 02/01/28 (b) |
518 |
534,621 | |
跨洋公司 (b) |
|||
8.00%, 02/01/27 |
1,621 |
1,615,382 | |
8.25%, 05/15/29 |
3,421 |
3,429,481 | |
8.75%, 02/15/30 |
4,097 |
4,301,139 | |
8.50%, 05/15/31 |
4,352 |
4,353,867 | |
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30 (b) |
4,407 |
4,562,316 | |
Vantage Drilling International,9.50%,28年2月15日 (b) |
2,353 |
2,389,363 | |
Venture Global LNG,Inc. (b) |
|||
8.13%, 06/01/28 |
2,992 |
3,082,409 | |
9.50%, 02/01/29 |
11,277 |
12,349,402 | |
8.38%, 06/01/31 |
7,340 |
7,613,276 | |
9.88%, 02/01/32 |
7,425 |
8,081,556 | |
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30 (b) |
807 |
793,142 | |
Vital Energy,Inc |
|||
9.75%, 10/15/30 |
1,574 |
1,718,633 | |
7.88%, 04/15/32 (b) |
3,026 |
3,076,201 | |
192,826,114 | |||
造紙和林業產品- 0.0% | |||
Ahlstrom Holding 3 Oy,3.63%,02/04/28 (c) |
EUR |
109 |
110,341 |
客運航空公司-0.7% | |||
法航-KLm,4.63%,29年5月23日 (c) |
100 |
105,468 | |
美國航空公司,8.50%,29年5月15日 (b) |
USD |
2,271 |
2,359,494 |
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 04/20/29 (b) |
1,894 |
1,842,929 | |
Finnair OYJ,4.75%,05/24/29 (c) |
EUR |
100 |
105,390 |
國際聯合航空集團SA, 3.75%, 03/25/29 (c) |
100 |
105,208 | |
聯合航空公司,4.63%,29年4月15日 (b) |
USD |
5,099 |
4,748,750 |
9,267,239 | |||
個人護理產品-0.1% | |||
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望 國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30 (b) |
1,179 |
1,196,447 | |
製藥-0.6% | |||
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日 (b) |
1,132 |
1,088,505 | |
鮑什健康公司,公司,11.00%,09/30/28 (b) |
492 |
437,880 | |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH |
|||
5.50%, 01/15/28 (b) |
543 |
502,325 | |
7.50%, 05/15/30 (c) |
EUR |
105 |
117,610 |
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31 (b) |
USD |
1,579 |
1,629,492 |
Grifols SA,2.25%,11/15/27 (c) |
EUR |
814 |
780,220 |
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人 BV,7.88%,05/15/34 (b) |
USD |
1,000 |
1,027,503 |
羅西尼SARL,6.75%,10/30/25 (c) |
EUR |
101 |
108,309 |
Teva製藥金融荷蘭II BV |
|||
3.75%, 05/09/27 |
100 |
104,285 | |
7.38%, 09/15/29 |
192 |
227,521 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
製藥(續) | |||
Teva製藥金融荷蘭II BV (續) |
|||
7.88%, 09/15/31 |
EUR |
100 |
$ 123,159 |
Teva製藥金融荷蘭III BV |
|||
7.88%, 09/15/29 |
USD |
1,670 |
1,794,728 |
8.13%, 09/15/31 |
912 |
1,011,465 | |
8,953,002 | |||
專業服務 (b) — 0.5% | |||
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28 |
2,658 |
2,411,864 | |
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29 |
4,746 |
4,408,224 | |
6,820,088 | |||
房地產管理與開發-0.6% | |||
ADLER Group SA,(21.00%PIK),21.00%, 07/31/25 (g) |
EUR |
100 |
125,225 |
Agps Bondco PLC (c) |
|||
6.00%, 08/05/25 |
200 |
69,665 | |
5.50%, 11/13/26 |
200 |
69,826 | |
5.00%, 01/14/29 |
100 |
34,806 | |
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co- 發行人公司 |
|||
7.00%, 04/15/30 (b) |
USD |
1,314 |
1,074,559 |
系列AI,7.00%,04/15/30 |
1,781 |
1,456,147 | |
Aroundtown Finance SARL,(5年英國 政府債券+4.49%)、8.63% (a)(i) |
GBP |
215 |
202,099 |
Aroundtown SA,0.38%,27年4月15日 (c) |
EUR |
100 |
92,835 |
Citycon Treasury BV,2.38%,27年1月15日 (c) |
100 |
98,643 | |
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司 (b) |
|||
6.75%, 05/15/28 |
USD |
1,451 |
1,440,302 |
8.88%, 09/01/31 |
1,483 |
1,560,183 | |
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88%, 10/15/24 (c) |
EUR |
100 |
88,325 |
海姆斯塔登博斯塔德財政部BV,1.38%,03/03/27 |
100 |
92,865 | |
霍華德休斯公司,4.38%,02/01/31 (b) |
USD |
2,347 |
2,020,893 |
Vivion Investments SARL,3.00%,08/08/24 (c) |
EUR |
100 |
106,292 |
8,532,665 | |||
零售房地產投資信託基金-0.1% | |||
布魯克菲爾德房地產投資信託公司/ BPR積雲 LLC/BPR Nimbus LLC/PGSI Sellco LLC,4.50%, 04/01/27 (b) |
USD |
866 |
805,953 |
半導體和半導體設備-0.3% | |||
ams-OsRAm AG (c) |
|||
2.13%, 11/03/27 (k) |
EUR |
100 |
84,337 |
10.50%, 03/30/29 |
137 |
153,506 | |
鑄造合資企業Holdco LLC,6.40%,2038年1月25日 (b) |
USD |
980 |
1,010,085 |
MKS儀器公司1.25%,06/01/30 (b)(k) |
1,267 |
1,348,958 | |
Synaptics,Inc. 4.00%,29年6月15日 (b) |
1,375 |
1,245,909 | |
3,842,795 | |||
軟體-6.0% | |||
博克瑟母公司,Inc. |
|||
6.50%, 10/02/25 (c) |
EUR |
173 |
185,274 |
7.13%, 10/02/25 (b) |
USD |
3,099 |
3,101,343 |
9.13%, 03/01/26 (b) |
4,864 |
4,867,779 | |
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30 (b) |
2,592 |
2,676,756 | |
克萊維特科學控股公司 (b) |
|||
3.88%, 07/01/28 |
891 |
827,540 | |
4.88%, 07/01/29 |
4,562 |
4,233,820 | |
雲軟體集團公司 (b) |
|||
6.50%, 03/31/29 |
17,231 |
16,547,183 | |
9.00%, 09/30/29 |
8,519 |
8,265,307 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
軟體(續) | |||
雲軟體集團公司 (b) (續) |
|||
8.25%, 06/30/32 |
USD |
9,796 |
$ 9,984,534 |
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日 (b) |
588 |
596,479 | |
Helios軟體控股公司/ ION Corporate 解決方案財務SARL |
|||
4.63%, 05/01/28 (b) |
400 |
357,163 | |
7.88%, 05/01/29 (c) |
EUR |
137 |
146,870 |
8.75%, 05/01/29 (b) |
USD |
782 |
796,243 |
ION Trading Technologies SARL,9.50%, 05/30/29 (b) |
513 |
522,516 | |
邁克菲公司,7.38%,02/15/30 (b) |
3,901 |
3,603,950 | |
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28 (b) |
2,675 |
2,592,765 | |
SS & C技術公司6.50%,06/01/32 (b) |
3,595 |
3,626,264 | |
UKG,Inc.,6.88%,02/01/31 (b) |
15,077 |
15,265,915 | |
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance 公司,3.88%,29年1月2日 (b) |
6,304 |
5,724,132 | |
83,921,833 | |||
專業房地產投資信託基金 (b) — 0.5% | |||
Iron Mountain公司 |
|||
7.00%, 02/15/29 |
3,761 |
3,827,160 | |
5.63%, 07/15/32 |
3,252 |
3,087,983 | |
6,915,143 | |||
專業零售-0.5% | |||
ANGI Group LLC,3.88%,08/15/28 (b) |
869 |
746,677 | |
CD & R Firefly Bidco PLC,8.63%,29年4月30日 (c) |
GBP |
104 |
133,142 |
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28 (b) |
USD |
1,943 |
2,068,669 |
Goldstory SAS,6.75%,02/01/30 (c) |
EUR |
100 |
108,434 |
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp. 7.75%, 02/15/29 (b) |
USD |
2,561 |
2,494,077 |
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29 (b) |
1,127 |
1,071,019 | |
6,622,018 | |||
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.3% | |||
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29 (b) |
1,234 |
1,333,635 | |
希捷硬碟開曼島,8.50%,07/15/31 |
2,507 |
2,700,099 | |
4,033,734 | |||
紡織品、服裝和奢侈品- 0.1% | |||
Crocs公司 (b) |
|||
4.25%, 03/15/29 |
217 |
197,791 | |
4.13%, 08/15/31 |
282 |
245,533 | |
歐洲TopSoho SARL,4.00%,09/21/21 (c)(k) |
EUR |
200 |
49,874 |
哈尼斯布蘭德公司 (b) |
|||
4.88%, 05/15/26 |
USD |
989 |
967,541 |
9.00%, 02/15/31 |
80 |
83,819 | |
PrestigeBidCo GmbH,07/01/29 (a)(c)(h) |
EUR |
100 |
107,898 |
1,652,456 | |||
貿易公司和分銷商-0.1% | |||
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29 (b) |
USD |
2,104 |
1,947,119 |
交通基礎設施-0.0% | |||
法蘭克福機場服務公司法蘭克福機場服務全球, 4.25%, 06/11/32 (c) |
EUR |
66 |
71,285 |
希思羅機場金融有限公司,6.63%,03/01/31 (c) |
GBP |
100 |
124,988 |
西格里集團ApS,(3個月歐元區同業拆款利率+4.75%)、 8.65%, 04/22/30 (a) |
EUR |
100 |
108,164 |
Stena International SA,7.25%,01/15/31 (b) |
USD |
200 |
204,436 |
508,873 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
無線電信服務-0.0% | |||
Cellnex Finance Co. SA,2.00%,09/15/32 (c) |
EUR |
100 |
$ 92,017 |
公司債券總額-108.8% (Cost:1,498,456,879美金) |
1,510,825,757 | ||
固定利率貸款利息 | |||
醫療保健技術-1.0% | |||
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%, 05/01/31 |
USD |
13,480 |
13,400,915 |
媒體-0.3% | |||
摩根史坦利國際有限公司, 2024年CCIBV定期貸款,15.00% (f)(i) |
5,170 |
5,027,825 | |
固定利率貸款利息總額-1.3% (Cost:18,603,646美金) |
18,428,740 | ||
浮動利率貸款利息 (a) | |||
航空航天與國防-0.5% | |||
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b, 10/31/30 (m) |
568 |
572,108 | |
庫比克公司 |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75% 樓層+4.51%),9.86%,05/25/28 |
628 |
360,891 | |
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75% 樓層+4.51%),9.86%,05/25/28 |
266 |
193,721 | |
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.50%), 8.84%, 08/24/28 |
441 |
441,902 | |
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、 04/21/31 |
657 |
660,285 | |
佩拉頓公司 |
|||
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR + 7.85%),13.18%,02/01/29 |
2,777 |
2,784,056 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 02/01/28 |
1,351 |
1,350,576 | |
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 08/24/28 |
170 |
170,386 | |
6,533,925 | |||
航空貨運和物流-0.1% | |||
Clue Opco LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+4.50%)、9.83%、 12/19/30 |
988 |
919,154 | |
汽車零部件-0.1% | |||
冠軍融資公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.75%), 10.08%, 02/23/29 |
1,240 |
1,244,650 | |
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28 |
707 |
677,399 | |
1,922,049 | |||
銀行 (m) — 0.0% | |||
Chrysaor Bidco SARL |
|||
美金延遲提款定期貸款,05/14/31 |
24 |
24,452 | |
美金定期貸款b,05/14/31 |
330 |
330,627 | |
355,079 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
Broadline Retail - 0.2% | |||
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延長期限 貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 4.75%), 10.09%, 03/15/30 |
USD |
3,554 |
$ 3,548,426 |
建築材料-0.1% | |||
Chariot Buyer LLC,2024年增量定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.84%, 11/03/28 |
794 |
795,662 | |
基石建築品牌公司,2024年定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.50%), 9.83%, 05/02/31 |
384 |
380,801 | |
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31 (m) |
611 |
610,236 | |
1,786,699 | |||
建築產品-0.2% | |||
基金會建築材料公司2024年定期貸款 B2,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.00%), 9.33%, 01/29/31 |
446 |
443,400 | |
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31 (f)(m) |
568 |
568,000 | |
White Cap Buyer LLC |
|||
2024年定期貸款b,10/19/29 (m) |
713 |
713,933 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%), 8.59%, 10/19/27 |
629 |
629,043 | |
2,354,376 | |||
資本市場-0.0% | |||
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%, 04/30/31 |
705 |
704,119 | |
化學品-0.5% | |||
Aruba Investments Holdings LLC,2020年第二順位 定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 7.85%), 13.19%, 11/24/28 |
443 |
420,723 | |
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 08/18/28 |
987 |
982,265 | |
探索買家公司,定期貸款,(3個月 CME學期SOFR為0.50%下限+4.38%), 9.68%, 10/04/29 |
2,483 |
2,476,130 | |
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 4.03%),9.36%, 07/03/28 |
617 |
597,239 | |
Momentive Performance Matters Inc.,2023年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.50%), 9.84%, 03/29/28 (f) |
1,924 |
1,918,961 | |
Nouryon USA LLC |
|||
2024年增量定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、 04/03/28 (f) |
64 |
64,160 | |
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR在0.00%下限+3.50%),8.83%, 04/03/28 |
200 |
200,249 | |
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.50%),8.85%,06/20/31 |
14 |
14,006 | |
6,673,733 | |||
商業服務和用品-0.7% | |||
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量 定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.85%),9.19%,05/12/28 |
1,801 |
1,793,659 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
APi Group DE,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 01/03/29 |
USD |
217 |
$ 216,747 |
AVSC Holding Corp. 2018年第二筆連續貸款, (1個月。CME學期SOFR為1.00%下限+ 7.36%), 12.71%, 09/01/25 |
639 |
626,137 | |
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.25%), 9.59%, 02/01/29 |
811 |
814,802 | |
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%), 8.60%, 06/02/31 |
1,456 |
1,459,655 | |
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,Term 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限 + 4.51%),9.84%,12/15/28 |
1,273 |
838,999 | |
TruGreen LP,2020年第二次扣押期限貸款,(3個月。 CME學期SOFR為0.75%下限+8.76%), 14.09%, 11/02/28 |
191 |
146,430 | |
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%), 9.09%, 01/30/31 |
4,034 |
4,058,486 | |
9,954,915 | |||
通訊設備-0.1% | |||
維亞薩特公司2023年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 4.61%),9.94%,05/30/30 |
1,031 |
915,166 | |
建築與工程-0.6% | |||
Apple Bidco LLC,2022年增量定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.84%, 09/22/28 |
648 |
648,651 | |
品牌工業服務公司2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.50%), 9.83%, 08/01/30 |
4,742 |
4,755,486 | |
Brown Group Holding LLC,2022年增量期限 貸款B2,07/02/29 (m) |
336 |
335,580 | |
鉻合金公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.06%、 03/27/31 |
1,553 |
1,554,941 | |
k霍夫奈企業,第三修正案 左輪手槍,06/30/26 (f)(m) |
1,865 |
1,837,025 | |
9,131,683 | |||
建築材料-0.1% | |||
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31 (m) |
971 |
971,603 | |
消費品分銷和零售-0.0% | |||
BCPD帝國控股公司,2024年定期貸款,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.00%), 9.34%, 12/11/28 |
634 |
634,093 | |
容器和包裝-0.2% | |||
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月 CME學期SOFR為0.50%下限+5.10%), 10.44%, 10/29/28 |
963 |
949,220 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
容器和包裝(續) | |||
毛瑟包裝解決方案控股有限公司, 2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.83%,04/15/27 |
USD |
730 |
$ 730,397 |
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.00%), 9.30%, 09/15/28 |
705 |
705,668 | |
2,385,285 | |||
多元化消費服務-0.2% | |||
Ascend Learning LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR + 5.85%),11.19%,12/10/29 |
657 |
640,904 | |
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.60%), 8.94%, 12/11/28 |
857 |
855,606 | |
PG Investment Co. 59 SARL,定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.83%, 03/26/31 |
1,122 |
1,128,081 | |
2,624,591 | |||
多元化電信服務-0.4% | |||
Digicel國際金融有限公司,2024年定期貸款, (3個月。CME學期SOFR + 6.75%),12.07%, 05/25/27 |
1,997 |
1,927,843 | |
邊疆通信公司,2024年定期貸款b, 07/01/31 (f)(m) |
378 |
377,055 | |
Frontier Communications Holdings LLC,2021年第一名 短期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.75%), 9.21%, 10/08/27 |
691 |
690,066 | |
三級融資公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、 04/15/29 |
236 |
230,371 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、 04/15/30 |
237 |
230,837 | |
Lumen科技公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29 |
819 |
561,931 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30 |
837 |
558,315 | |
2024年定期貸款A,06/01/28 (m) |
450 |
370,006 | |
Windstream Services LLC,2020年退出定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 6.35%),11.69%, 09/21/27 |
639 |
638,239 | |
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%), 8.46%, 03/09/27 |
100 |
86,916 | |
5,671,579 | |||
電子設備、儀器和零部件- 0.1% | |||
英邁微公司,2023年定期貸款,(3個月CME 學期SOFR + 3.26%),8.60%,06/30/28 |
916 |
919,701 | |
羅珀工業產品投資有限公司 2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.00%),8.58%, 11/22/29 |
440 |
440,061 | |
1,359,762 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
能源設備和服務- 0.0% | |||
Lealand Finance Co. BV,2020年全年 貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%, 06/30/27 |
USD |
90 |
$ 42,939 |
娛樂-0.1% | |||
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.83%, 11/12/29 |
937 |
936,411 | |
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b, 06/25/31 (m) |
462 |
460,559 | |
1,396,970 | |||
環境、維護和安全服務- 0.0% | |||
GFL環境公司2024年定期貸款b, 06/27/31 (f)(m) |
575 |
575,000 | |
金融服務-0.2% | |||
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 05/17/31 |
1,038 |
1,036,381 | |
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
|||
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為1.00%下限+3.75%)、9.08%、 04/09/27 |
103 |
103,063 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME 學期SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28 |
1,206 |
1,202,985 | |
2,342,429 | |||
食品-0.1% | |||
Chobani LLC,2023年增量定期貸款,(1個月 CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%), 9.08%, 10/25/27 |
1,204 |
1,208,465 | |
地面交通-0.2% | |||
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%), 7.33%, 04/10/31 |
2,295 |
2,291,833 | |
醫療保健設備和用品-0.7% | |||
鮑什隆公司 |
|||
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 09/29/28 |
1,064 |
1,060,640 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%), 8.69%, 05/10/27 |
2,345 |
2,318,065 | |
Medline借款人LP |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.09%,10/23/28 |
2,487 |
2,490,245 | |
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28 (m) |
2,569 |
2,569,000 | |
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.25%), 8.59%, 05/30/31 |
953 |
949,826 | |
9,387,776 | |||
醫療保健提供者和服務- 0.6% | |||
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%), 8.83%, 11/08/27 |
1,049 |
1,050,481 | |
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b, 06/26/31 (f)(m) |
214 |
214,535 | |
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b, 08/01/29 (m) |
952 |
948,087 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
LifePoint Health,Inc |
|||
2024年增量定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%, 05/17/31 |
USD |
984 |
$ 984,925 |
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.06%,11/16/28 |
655 |
657,887 | |
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款, (1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%, 11/15/28 |
479 |
480,295 | |
Quorum Health Corp. 2020年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR為1.00%下限+8.35%), 13.65%, 04/29/25 |
1,481 |
1,095,807 | |
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR在0.00%下限+3.75%)、9.08%、 09/27/30 |
1,955 |
1,952,528 | |
手術中心控股公司,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.50%), 8.83%, 12/19/30 |
676 |
676,815 | |
8,061,360 | |||
醫療保健技術-0.9% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%), 8.59%, 02/15/29 |
9,614 |
9,571,632 | |
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27 |
1,796 |
1,736,880 | |
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28 |
1,340 |
1,338,897 | |
12,647,409 | |||
酒店、餐館和休閒場所- 0.5% | |||
10117780 C無限責任公司, 2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+1.75%),7.09%,09/20/30 |
1,126 |
1,121,958 | |
嘉年華公司,2024年定期貸款B1,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+2.75%)、8.09%、 10/18/28 |
2,229 |
2,231,155 | |
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31 (m) |
667 |
664,505 | |
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28 |
1,032 |
1,026,847 | |
Entain PLC,2024年美金定期貸款B3,(6個月。CME 期限SOFR為0.50%下限+2.75%)、8.01%、 10/31/29 |
969 |
970,200 | |
Sabre GLBL,Inc. |
|||
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
290 |
260,151 | |
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
457 |
409,757 | |
6,684,573 | |||
家用耐用品-0.2% | |||
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月 CME學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日 |
1,113 |
1,102,332 | |
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.11%),9.46%, 10/06/28 |
2,042 |
1,743,621 | |
2,845,953 | |||
保險-1.1% | |||
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款 B6,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.83%, 11/06/30 |
3,726 |
3,734,606 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
保險(續) | |||
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款 B5,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.84%, 02/14/31 |
USD |
1,675 |
$ 1,678,169 |
塞奇威克索賠管理服務公司, 2023年定期貸款b,02/24/28 (m) |
423 |
422,921 | |
Truist Insurance Holdings LLC |
|||
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31 |
2,668 |
2,670,374 | |
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32 |
6,500 |
6,616,480 | |
15,122,550 | |||
IT服務-0.5% | |||
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b, 07/06/29 (m) |
575 |
566,013 | |
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b, 06/27/31 (f)(m) |
3,403 |
3,403,000 | |
米切爾國際公司2024年第一個連續期限 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.25%), 8.59%, 06/17/31 |
1,400 |
1,386,000 | |
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. 2024年任期 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.75%),9.07%,10/28/30 |
1,041 |
1,043,302 | |
6,398,315 | |||
機械-1.1% | |||
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、 04/05/29 |
1,450 |
1,457,793 | |
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b, (6個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 5.00%), 10.33%, 02/15/29 |
8,283 |
8,296,529 | |
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.79%, 04/30/30 |
4,347 |
4,366,546 | |
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月 CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%), 8.09%, 01/27/31 |
664 |
664,146 | |
14,785,014 | |||
媒體-0.7% | |||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.11%), 9.46%, 08/23/28 |
4,468 |
4,468,321 | |
CSC Holdings LLC |
|||
2019年定期貸款B5,(1個月美國Libor為0.00% 樓層+2.50%),7.94%,04/15/27 |
1,268 |
1,050,588 | |
2022年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+4.50%),9.83%,01/18/28 |
2,620 |
2,513,884 | |
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR為0.00%下限+5.25%), 10.58%, 06/04/29 |
706 |
669,818 | |
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.75%下限+3.36%), 8.71%, 09/25/26 |
1,393 |
1,124,826 | |
Univision Communications,Inc. 2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.61%), 8.96%, 01/23/29 |
187 |
184,430 | |
10,011,867 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金屬與採礦業-0.0% | |||
STS Operating,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR為0.00%下限+4.10%), 9.44%, 03/25/31 |
USD |
812 |
$ 812,766 |
石油、天然氣和消耗燃料-0.4% | |||
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR + 3.50%),9.09%, 12/21/28 |
681 |
679,584 | |
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 4.60%),9.94%, 09/19/29 |
420 |
421,658 | |
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+5.00%)、10.33%、 10/27/28 |
3,455 |
3,356,683 | |
NGL Energy Operating LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.50%), 9.84%, 02/02/31 |
890 |
891,834 | |
5,349,759 | |||
客運航空公司-0.1% | |||
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 5.01%),10.34%, 04/20/28 |
1,747 |
1,802,663 | |
個人護理產品-0.1% | |||
KC/ONE Development Corp.,公司,2024年美金 定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+4.50%),9.84%,08/15/28 |
1,009 |
1,010,944 | |
製藥-0.4% | |||
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 5.50%), 10.84%, 05/04/28 |
391 |
392,933 | |
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b, 02/01/27 (m) |
2,213 |
2,301,338 | |
遠藤金融控股公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.50%), 9.83%, 04/23/31 |
2,233 |
2,228,824 | |
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%), 7.83%, 05/19/31 |
393 |
393,089 | |
5,316,184 | |||
專業服務-0.3% | |||
CoreLogic公司 |
|||
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 6.61%), 11.96%, 06/04/29 |
1,107 |
1,079,542 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.61%),8.96%,06/02/28 |
2,473 |
2,432,576 | |
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+4.75%)、10.08%、 04/29/29 |
477 |
384,968 | |
3,897,086 | |||
房地產管理與開發-0.0% | |||
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司 2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.75%),9.09%,01/31/30 (f) |
420 |
422,120 | |
軟體-3.0% | |||
應用系統公司,2024年第二筆連續貸款, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 5.25%), 10.58%, 02/23/32 |
983 |
1,014,948 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
軟體(續) | |||
博克瑟母公司,公司,2023年美金定期貸款,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+4.25%), 9.34%, 12/29/28 |
USD |
2,601 |
$ 2,603,562 |
演員和工作人員薪資有限責任公司,2021年增量期限 貸款,12/29/28 (m) |
839 |
838,924 | |
雲軟體集團公司 |
|||
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+4.50%),9.83%,03/21/31 |
1,903 |
1,906,863 | |
2024年美金定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.00%),9.33%, 03/30/29 |
3,664 |
3,658,717 | |
Cloudera,Inc. 2021年第二筆連續貸款,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 6.10%),11.44%, 10/08/29 |
1,896 |
1,874,155 | |
達美Topco,Inc. |
|||
2024年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR在0.00%下限+5.25%)、10.60%、 11/30/29 |
299 |
302,588 | |
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.85%,11/30/29 |
1,486 |
1,484,767 | |
Ellucian Holdings,Inc |
|||
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR在1.00%下限+8.10%)、13.44%、 10/09/28 |
6,454 |
6,462,401 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.60%), 8.94%, 10/09/29 |
1,329 |
1,334,283 | |
Genesys雲服務控股II LLC,期限 貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.86%), 9.21%, 12/01/27 |
1,001 |
1,006,746 | |
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%), 8.58%, 03/01/29 |
1,205 |
1,201,640 | |
MH Sub I LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+6.25%)、9.59%、 02/23/29 |
288 |
286,065 | |
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+4.25%),9.59%,05/03/28 |
3,910 |
3,903,806 | |
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31 (m) |
1,742 |
1,697,910 | |
Planview Parent,Inc. (m) |
|||
2024年第二次連續貸款,12/18/28 |
863 |
833,152 | |
第二次連續貸款,2028年12月18日 |
13 |
12,902 | |
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%, 08/31/28 |
762 |
762,426 | |
RealPage,Inc.,第二次連續貸款,(1個月。CME 學期SOFR + 6.61%),11.96%,29年4月23日 |
7,231 |
7,032,482 | |
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%), 7.34%, 05/09/31 |
1,763 |
1,765,151 | |
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR在0.00%下限+3.25%)、8.58%、 02/10/31 |
1,743 |
1,748,665 | |
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、 04/14/31 |
576 |
576,707 | |
42,308,860 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
專業零售-0.1% | |||
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28 |
USD |
1,292 |
$ 1,287,048 |
浮動利率貸款利息總額-15.4% (Cost:213,805,998美金) |
214,456,120 |
股份 |
|||
投資公司 | |||
固定收益基金-3.4% |
|||
iShares廣泛美金高收益公司債券 ETF (n) |
890,000 |
32,289,200 | |
SPDR Blackstone高級貸款ETF |
362,691 |
15,160,484 | |
47,449,684 | |||
投資公司總數-3.4% (Cost:47,569,572美金) |
47,449,684 |
Par (000) |
|||
優先證券 | |||
資本信託-3.2% (a) | |||
汽車 (i) — 0.1% |
|||
通用汽車金融公司,公司,C系列, 5.70% |
USD |
655 |
614,861 |
大眾汽車國際金融NV,3.88% (c) |
EUR |
200 |
199,358 |
814,219 | |||
銀行 (i) — 2.1% |
|||
AIb Group PLC,5.25% (c) |
210 |
224,056 | |
愛爾蘭銀行集團有限公司,7.50% (c) |
200 |
217,671 | |
巴克萊銀行 |
|||
4.38% |
USD |
2,490 |
2,090,863 |
8.00% |
980 |
995,033 | |
9.63% |
3,745 |
4,059,925 | |
CaixaBank SA,7.50% (c) |
EUR |
200 |
222,758 |
花旗集團公司 |
|||
AA系列,7.63% |
USD |
1,571 |
1,635,694 |
CC系列,7.13% |
3,685 |
3,676,756 | |
Cooperatieve Rabobank UA,4.38% (c) |
EUR |
200 |
203,481 |
滙豐控股有限公司,4.75% (c) |
200 |
200,535 | |
ING Groep NV,8.00% (c) |
USD |
200 |
203,875 |
KBC Group NV,8.00% (c) |
EUR |
200 |
227,042 |
勞埃德銀行集團有限公司 |
|||
8.00% |
USD |
1,320 |
1,349,308 |
4.95% (c) |
EUR |
200 |
210,991 |
NatWest Group PLC,8.13% |
USD |
1,115 |
1,126,535 |
PNC金融服務集團公司 |
|||
第五輪,6.20% |
1,417 |
1,411,487 | |
W系列,6.25% |
1,572 |
1,531,867 | |
法國興業銀行,7.88% (c) |
EUR |
100 |
108,969 |
UBS Group AG |
|||
4.38% (b) |
USD |
950 |
770,501 |
7.75% (b) |
2,535 |
2,585,819 | |
7.00% (c) |
200 |
199,751 | |
NC 10系列,9.25% (b) |
2,519 |
2,821,008 | |
NC 5系列,9.25% (b) |
2,275 |
2,447,679 | |
28,521,604 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築與工程- 0.0% |
|||
Abertis Institustructuras Finance BV,3.25% (c)(i) |
EUR |
200 |
$ 208,300 |
多元化電信服務 (c) — 0.1% |
|||
英國電信有限公司,5.13%,10/03/54 |
200 |
214,724 | |
Telefonica Europe BV (i) |
|||
7.13% |
200 |
232,349 | |
6.14% |
300 |
336,524 | |
6.75% |
100 |
116,194 | |
5.75% |
100 |
109,532 | |
Vodafone Group Plc |
|||
2.63%, 08/27/80 |
400 |
411,808 | |
3.00%, 08/27/80 |
100 |
96,756 | |
6.50%, 08/30/84 |
100 |
114,993 | |
1,632,880 | |||
電力公用事業-0.9% |
|||
AES公司,7.60%,01/15/55 |
USD |
1,441 |
1,458,816 |
Dominion Energy,Inc. |
|||
A系列,6.88%,02/01/55 |
1,497 |
1,528,211 | |
系列b,7.00%,06/01/54 |
865 |
900,001 | |
愛迪生國際,b系列,5.00% (i) |
1,263 |
1,201,368 | |
EDP - Energias de Portugal SA (c) |
|||
5.94%, 04/23/83 |
EUR |
100 |
111,510 |
4.75%, 05/29/54 |
100 |
106,426 | |
Electricite de France SA (c)(i) |
|||
6.00% |
GBP |
300 |
369,402 |
3.00% |
EUR |
200 |
196,523 |
3.38% |
200 |
186,654 | |
Naturgy Finance BV,2.37% (c)(i) |
200 |
202,961 | |
NRG能源公司10.25% (b)(i) |
USD |
2,518 |
2,753,962 |
Orsted A/S,2.50% (c) |
GBP |
100 |
90,699 |
Terna - Rete Elettrica Nazionale,4.75% (c)(i) |
EUR |
125 |
132,195 |
瑞致達公司,7.00% (b)(i) |
USD |
2,860 |
2,835,150 |
12,073,878 | |||
天然氣公用事業- 0.0% |
|||
Centrica PLC,6.50%,05/21/55 (c) |
GBP |
100 |
127,674 |
醫療保健提供者和服務- 0.0% |
|||
Clariane SE,13.17% (c)(i) |
200 |
238,599 | |
酒店、餐館和休閒- 0.0% |
|||
雅高SA,2.63% (c)(i) |
EUR |
100 |
105,271 |
工業集團-0.0% |
|||
阿爾斯通SA,5.87% (c)(i) |
100 |
108,605 | |
保險-0.0% |
|||
Poste Italiane SpA,2.63% (c)(i) |
100 |
93,954 | |
石油、天然氣和消耗燃料 (c) — 0.0% |
|||
Repsol International Finance BV,4.25% (i) |
124 |
130,575 | |
Var Energi ASA,7.86%,11/15/83 |
100 |
116,198 | |
246,773 | |||
製藥 (c) — 0.0% |
|||
Bayer AG |
|||
4.50%, 03/25/82 |
200 |
206,014 | |
7.00%, 09/25/83 |
100 |
110,469 | |
系列NC 5,6.63%,09/25/83 |
100 |
108,223 | |
424,706 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
房地產管理與開發-0.0% |
|||
海姆斯塔登博斯塔德抗體,2.63% (c)(i) |
EUR |
375 |
$ 247,992 |
44,844,455 |
股份 |
|||
優先股-0.7% | |||
互動媒體與服務-0.7% |
|||
字節跳動有限公司,E-1系列,(收購於20年11月11日, 費用:6,330,867美金) (d)(e)(f) |
57,777 |
9,764,891 | |
無線電信服務-0.0% |
|||
CF-b L2(D)LLC,(收購於2015年8月4日,成本: $676,934) (d)(e) |
691,319 |
3,470 | |
Ligado Networks LLC (f)(o) |
32,168 |
8,042 | |
11,512 | |||
9,776,403 | |||
優先證券總額-3.9% (Cost:55,968,469美金) |
54,620,858 | ||
總投資-133.8% (Cost:1,872,581,076美金) |
1,858,962,554 | ||
超過其他資產的負債-(33.8)% |
(469,617,342 ) | ||
淨資產-100.0% |
$ 1,389,345,212 |
(a) |
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的 截至期末的利率。安全描述還包括參考率和 如果已發佈並可用,請進行傳播。 |
(b) |
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券, 經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售, 合格機構投資者。 |
(c) |
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家 根據1933年證券法S法規。 |
(d) |
不產生收入的安全。 |
(e) |
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制 現值為10,030,304美金的證券,占其截至2011年淨資產的0.7% 期末,原價為7,936,964美金。 |
(f) |
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在 公允價值等級制度。 |
(g) |
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券 和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。 |
(h) |
發行時的證券。 |
(i) |
永久證券,沒有指定到期日。 |
(j) |
發行人申請破產和/或違約。 |
(k) |
可轉換證券。 |
(l) |
零息債券。 |
(m) |
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息 此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。 |
(n) |
信託的附屬機構。 |
(o) |
全部或部分證券由全資子公司持有。見附註 1 的 有關全資子公司的詳細信息,請參閱合併財務報表附註。 |
關聯發行人 |
值 12/31/23 |
購買 按成本 |
收益 從銷售 |
淨 實現 收益(損失) |
變化 未實現 讚賞 (折舊) |
值 06/30/24 |
股份 舉行 06/30/24 |
收入 |
資本收益 分布 從 底層 資金 |
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股 (a) |
$ 34,146 |
$ — |
$ (34,146 ) (b) |
$ — |
$ — |
$ — |
— |
$ 63,641 |
$ — |
iShares廣泛美金高收益公司債券ETF |
— |
32,369,300 |
— |
— |
(80,100 ) |
32,289,200 |
890,000 |
— |
— |
$ — |
$ (80,100 ) |
$ 32,289,200 |
$ 63,641 |
$ — |
(a) |
截至期末,該實體不再持有。 |
(b) |
代表購買(出售)的淨額。 |
描述 |
數量 合同 |
到期 日期 |
名義 金額(000) |
價值/ 未實現 讚賞 (折舊) |
空頭合約 |
||||
美國長期債券 |
25 |
09/19/24 |
$ 2,947 |
$ (11,595 ) |
超級美國國債 |
15 |
09/19/24 |
1,868 |
(7,048 ) |
$ (18,643 ) |
購買的貨幣 |
出售貨幣 |
交易對手 |
結算日 |
未實現 讚賞 (折舊) | ||
USD |
31,511 |
EUR |
29,000 |
巴克萊銀行 |
09/18/24 |
$ 338 |
USD |
25,513,159 |
EUR |
23,698,098 |
BNP Paribas SA |
09/18/24 |
39,018 |
USD |
107,817 |
EUR |
100,000 |
德意志銀行 |
09/18/24 |
322 |
USD |
344,913 |
EUR |
320,000 |
State Street Bank and Trust Co. |
09/18/24 |
930 |
USD |
16,564,283 |
EUR |
15,390,902 |
Toronto-Dominion Bank |
09/18/24 |
19,916 |
USD |
856,200 |
GBP |
675,000 |
花旗銀行 |
09/18/24 |
2,447 |
USD |
2,897,677 |
GBP |
2,285,000 |
高盛國際 |
09/18/24 |
7,563 |
USD |
1,965,291 |
GBP |
1,550,000 |
摩根大通銀行不適用 |
09/18/24 |
4,820 |
$ 75,354 |
參考義務/指數 |
融資 收到的費率 信託 |
支付 頻率 |
終止 日期 |
信用 評級 (a) |
名義 金額(000) (b) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
CDX.NA.HY.42.V1 |
5.00 % |
季度 |
06/20/29 |
B |
USD |
16,772 |
$ 1,073,746 |
$ 1,113,568 |
$ (39,822 ) |
(a) |
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。 |
(b) |
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。 |
參考義務/指數 |
融資 所付房價如何 信託 |
支付 頻率 |
交易對手 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
霍夫納尼亞企業公司 |
5.00 % |
季度 |
巴克萊銀行 |
06/20/29 |
USD |
373 |
$ (33,256 ) |
$ (30,728 ) |
$ (2,528 ) |
霍夫納尼亞企業公司 |
5.00 |
季度 |
高盛國際 |
06/20/29 |
USD |
373 |
(33,256 ) |
(33,171 ) |
(85 ) |
馬特霍恩電信控股有限公司 |
5.00 |
季度 |
高盛國際 |
06/20/29 |
EUR |
135 |
(17,305 ) |
(16,567 ) |
(738 ) |
$ (83,817 ) |
$ (80,466 ) |
$ (3,351 ) |
參考義務/指數 |
融資 收到的費率 信託 |
支付 頻率 |
交易對手 |
終止 日期 |
信用 評級 (a) |
名義 金額(000) (b) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
維珍媒體財經有限公司 |
5.00 % |
季度 |
摩根大通銀行不適用 |
12/20/25 |
B- |
EUR |
70 |
$ 3,782 |
$ 3,403 |
$ 379 |
CMA CGm SA |
5.00 |
季度 |
Morgan Stanley & Co. International PLC |
06/20/27 |
N/R |
EUR |
125 |
14,949 |
19,185 |
(4,236 ) |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
美國銀行不適用 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
35 |
(1,084 ) |
(5,692 ) |
4,608 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
21 |
(652 ) |
(3,334 ) |
2,682 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
60 |
(1,832 ) |
(9,372 ) |
7,540 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
花旗銀行 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
17 |
(532 ) |
(2,791 ) |
2,259 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
摩根大通銀行不適用 |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
36 |
(1,112 ) |
(5,893 ) |
4,781 |
阿德勒房地產股份公司 |
5.00 |
季度 |
Morgan Stanley & Co. International PLC |
12/20/27 |
N/R |
EUR |
26 |
(807 ) |
(4,193 ) |
3,386 |
佛吉亞東南部 |
5.00 |
季度 |
巴克萊銀行 |
06/20/29 |
BB |
EUR |
80 |
8,862 |
10,558 |
(1,696 ) |
日出HoldCo IV b.V. |
5.00 |
季度 |
美國銀行不適用 |
06/20/29 |
B |
EUR |
43 |
5,223 |
4,208 |
1,015 |
日出HoldCo IV b.V. |
5.00 |
季度 |
德意志銀行 |
06/20/29 |
B |
EUR |
27 |
3,255 |
2,570 |
685 |
Ziggo Bond Company b.V. |
5.00 |
季度 |
美國銀行不適用 |
06/20/29 |
B- |
EUR |
44 |
2,341 |
3,516 |
(1,175 ) |
Ziggo Bond Company b.V. |
5.00 |
季度 |
高盛國際 |
06/20/29 |
B- |
EUR |
78 |
4,152 |
3,626 |
526 |
$ 36,545 |
$ 15,791 |
$ 20,754 |
(a) |
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。 |
(b) |
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。 |
由信託支付 |
信託收到 |
||||||||||
費率/參考 |
頻率 |
費率/參考 |
頻率 |
交易對手 |
有效 日期 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根大通 銀行不適用 |
N/A |
09/20/24 |
USD |
1,535 |
$ 24,547 |
$ (18,935 ) |
$ 43,482 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
09/20/24 |
USD |
693 |
17,687 |
(7,102 ) |
24,789 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
09/20/24 |
USD |
693 |
12,648 |
(7,929 ) |
20,577 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
09/20/24 |
USD |
693 |
10,809 |
(8,136 ) |
18,945 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx USD 液體槓桿 貸款指標 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
09/20/24 |
USD |
7,500 |
11,808 |
(63,386 ) |
75,194 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
9,430 |
236,077 |
(98,052 ) |
334,129 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
312 |
4,026 |
(3,709 ) |
7,735 |
由信託支付 |
信託收到 |
||||||||||
費率/參考 |
頻率 |
費率/參考 |
頻率 |
交易對手 |
有效 日期 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
312 |
$ 5,063 |
$ (3,849 ) |
$ 8,912 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx $ Liquid 高收益指數 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
346 |
5,196 |
(4,320 ) |
9,516 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx USD 液體槓桿 貸款指標 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
7,500 |
5,795 |
(55,583 ) |
61,378 |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx USD 液體槓桿 貸款指標 |
處死時 |
摩根史坦利& 公司國際 PLC |
N/A |
12/20/24 |
USD |
13,872 |
(4,221 ) |
(162,795 ) |
158,574 |
$ 329,435 |
$ (433,796 ) |
$ 763,231 |
描述 |
交換 保費 支付 |
交換 保費 接收 |
未實現 讚賞 |
未實現 折舊 |
集中清算掉期 (a) |
$ 1,113,568 |
$ — |
$ — |
$ (39,822 ) |
場外互換 |
47,066 |
(545,537 ) |
791,092 |
(10,458 ) |
(a) |
包括綜合投資表中報告的集中清算掉期的累積增值(折舊)。僅報告當天的變化幅度 在綜合資產與負債表中,並扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
資產-衍生金融工具 |
|||||||
遠期外匯合約 遠期外幣未實現增值 合同 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 75,354 |
$ — |
$ — |
$ 75,354 |
互換-場外交易 場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價 |
— |
74,927 |
— |
— |
763,231 |
— |
838,158 |
$ — |
$ 74,927 |
$ — |
$ 75,354 |
$ 763,231 |
$ — |
$ 913,512 | |
負債-衍生金融工具 |
|||||||
期貨合約 期貨合約未實現折舊 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 18,643 |
$ — |
$ 18,643 |
掉期-集中清算 中央清算掉期未實現折舊 (a) |
— |
39,822 |
— |
— |
— |
— |
39,822 |
互換-場外交易 場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價 |
— |
122,199 |
— |
— |
433,796 |
— |
555,995 |
$ — |
$ 162,021 |
$ — |
$ — |
$ 452,439 |
$ — |
$ 614,460 |
(a) |
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在綜合投資表中報告。在 合併資產負債表,應收帳款或應付帳款以及累計未實現增值(折舊)淨額中僅報告當天的變動幅度 計入累計收益(虧損)。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
實現淨收益(虧損)來自: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ (263,314 ) |
$ — |
$ (208,946 ) |
$ — |
$ (472,260 ) |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
1,279,730 |
— |
— |
1,279,730 |
購買的期權 (a) |
— |
— |
(455,420 ) |
— |
(2,346 ) |
— |
(457,766 ) |
簽出認沽期權 |
— |
— |
126,822 |
— |
871 |
— |
127,693 |
掉期 |
— |
1,454,415 |
— |
— |
531,337 |
— |
1,985,752 |
$ — |
$ 1,454,415 |
$ (591,912 ) |
$ 1,279,730 |
$ 320,916 |
$ — |
$ 2,463,149 | |
未實現增值(折舊)淨變化: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 75,290 |
$ — |
$ 75,290 |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
466,139 |
— |
— |
466,139 |
購買的期權 (b) |
— |
— |
170,115 |
— |
— |
— |
170,115 |
簽出認沽期權 |
— |
— |
(51,791 ) |
— |
— |
— |
(51,791 ) |
掉期 |
— |
(853,293 ) |
— |
— |
(630,864 ) |
— |
(1,484,157 ) |
$ — |
$ (853,293 ) |
$ 118,324 |
$ 466,139 |
$ (555,574 ) |
$ — |
$ (824,404 ) |
(a) |
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。 |
(b) |
購買的期權包括在投資未實現增值(折舊)的淨變化中-無關聯。 |
期貨合約: |
|
合同的平均名義價值-長期 |
$ — (a) |
合同的平均名義價值-空頭 |
$ 2,601,157 |
遠期外幣兌換合同: |
|
平均購買金額-美金 |
$ 48,180,939 |
選項: |
|
購買期權合同的平均價值 |
$ 563 |
所寫期權合同的平均價值 |
$ 63 |
信用違約掉期: |
|
平均名義價值-購買保護 |
$ 445,289 |
平均名義價值-出售保護 |
$ 17,403,579 |
總回報掉期: |
|
平均名義價值 |
$ 28,450,000 |
(a) |
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。 |
資產 |
負債 | |
衍生金融工具 |
||
期貨合約 |
$ 72,464 |
$ — |
遠期外匯合約 |
75,354 |
— |
掉期-集中清算 |
— |
9,172 |
互換-場外交易 (a) |
838,158 |
555,995 |
合併資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
985,976 |
565,167 |
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品 |
(72,464 ) |
(9,172 ) |
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額 |
$ 913,512 |
$ 555,995 |
(a) |
包括合併資產負債表中場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。 |
交易對手 |
衍生物 資產 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 接收 |
現金 抵押品 接收 |
淨額 衍生 資產 (b)(c) |
美國銀行不適用 |
$ 13,347 |
$ (6,867 ) |
$ — |
$ — |
$ 6,480 |
巴克萊銀行 |
21,118 |
(21,118 ) |
— |
— |
— |
BNP Paribas SA |
39,018 |
— |
— |
— |
39,018 |
花旗銀行 |
4,706 |
(2,791 ) |
— |
— |
1,915 |
德意志銀行 |
3,577 |
— |
— |
— |
3,577 |
高盛國際 |
11,715 |
(11,715 ) |
— |
— |
— |
摩根大通銀行不適用 |
56,865 |
(24,828 ) |
— |
— |
32,037 |
摩根史坦利國際有限公司 |
742,320 |
(423,290 ) |
— |
— |
319,030 |
State Street Bank and Trust Co. |
930 |
— |
— |
— |
930 |
Toronto-Dominion Bank |
19,916 |
— |
— |
— |
19,916 |
$ 913,512 |
$ (490,609 ) |
$ — |
$ — |
$ 422,903 |
交易對手 |
衍生物 負債 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 承諾 |
現金 抵押品 承諾 |
淨額 衍生 負債 (b)(d) |
美國銀行不適用 |
$ 6,867 |
$ (6,867 ) |
$ — |
$ — |
$ — |
巴克萊銀行 |
47,658 |
(21,118 ) |
— |
— |
26,540 |
花旗銀行 |
2,791 |
(2,791 ) |
— |
— |
— |
高盛國際 |
50,561 |
(11,715 ) |
— |
— |
38,846 |
摩根大通銀行不適用 |
24,828 |
(24,828 ) |
— |
— |
— |
摩根史坦利國際有限公司 |
423,290 |
(423,290 ) |
— |
— |
— |
$ 555,995 |
$ (490,609 ) |
$ — |
$ — |
$ 65,386 |
(a) |
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。 |
(b) |
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。 |
(c) |
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。 |
(d) |
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
資產 |
||||
投資 |
||||
長期投資 |
||||
資產支持證券 |
$ — |
$ 2,378,839 |
$ — |
$ 2,378,839 |
普通股 |
||||
建築產品 |
937,755 |
— |
— |
937,755 |
資本市場 |
— |
261,943 |
— |
261,943 |
電氣設備 |
3,034 |
— |
— |
3,034 |
能源設備與服務 |
4,015 |
— |
— |
4,015 |
生命科學工具與服務 |
1,476,198 |
— |
— |
1,476,198 |
Metals & Mining |
2,620,018 |
— |
— |
2,620,018 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
683,550 |
— |
22,235 |
705,785 |
房地產管理與開發 |
645 |
— |
— |
645 |
半導體和半導體設備 |
109 |
— |
— |
109 |
專業房地產投資信託基金 |
4,793,054 |
— |
— |
4,793,054 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
公司債券 |
||||
廣告公司 |
$ — |
$ 3,919,881 |
$ — |
$ 3,919,881 |
Aerospace & Defense |
— |
65,468,757 |
— |
65,468,757 |
航空貨運與物流 |
— |
127,564 |
— |
127,564 |
汽車零部件 |
— |
31,664,862 |
— |
31,664,862 |
汽車 |
— |
9,631,773 |
— |
9,631,773 |
銀行 |
— |
12,037,094 |
— |
12,037,094 |
生物技術 |
— |
316,957 |
— |
316,957 |
Broadline Retail |
— |
7,329,995 |
— |
7,329,995 |
建材 |
— |
37,006,033 |
— |
37,006,033 |
建築產品 |
— |
12,480,992 |
— |
12,480,992 |
資本市場 |
— |
18,919,413 |
— |
18,919,413 |
化學品 |
— |
31,025,892 |
— |
31,025,892 |
商業服務和用品 |
405,373 |
80,341,588 |
— |
80,746,961 |
通信設備 |
— |
802,468 |
— |
802,468 |
建築與工程 |
— |
9,225,522 |
— |
9,225,522 |
建築材料 |
— |
4,905,654 |
— |
4,905,654 |
消費金融 |
— |
11,510,891 |
— |
11,510,891 |
消費品分銷與零售 |
— |
5,216,265 |
— |
5,216,265 |
容器和包裝 |
— |
48,150,653 |
— |
48,150,653 |
多元化的消費服務 |
— |
5,489,882 |
— |
5,489,882 |
多樣化的reit |
— |
13,058,996 |
— |
13,058,996 |
多元化電信服務 |
407,973 |
90,669,968 |
— |
91,077,941 |
電力公共事業 |
— |
16,730,428 |
— |
16,730,428 |
電氣設備 |
— |
1,271,051 |
— |
1,271,051 |
電子設備、儀器和零部件 |
— |
3,906,529 |
— |
3,906,529 |
能源設備與服務 |
— |
13,825,632 |
— |
13,825,632 |
娛樂 |
— |
7,691,163 |
— |
7,691,163 |
環境、維護和安全服務 |
— |
20,608,307 |
— |
20,608,307 |
金融服務 |
— |
36,525,800 |
— |
36,525,800 |
食品 |
— |
13,546,394 |
— |
13,546,394 |
燃氣公司 |
— |
2,213,819 |
— |
2,213,819 |
陸運 |
— |
5,081,731 |
— |
5,081,731 |
醫療保健設備和用品 |
— |
15,663,644 |
— |
15,663,644 |
醫療保健提供者和服務 |
— |
41,987,512 |
— |
41,987,512 |
醫療保健房地產投資信託基金 |
— |
4,320,087 |
— |
4,320,087 |
保健技術 |
— |
11,081,536 |
— |
11,081,536 |
酒店及度假村房地產投資信託基金 |
— |
20,222,123 |
— |
20,222,123 |
酒店、餐廳和休閒場所 |
— |
121,341,105 |
— |
121,341,105 |
家用耐用品 |
— |
9,196,401 |
— |
9,196,401 |
家用產品 |
— |
1,371,716 |
— |
1,371,716 |
獨立電力和可再生電力生產商 |
— |
4,976,482 |
— |
4,976,482 |
保險 |
— |
115,585,598 |
— |
115,585,598 |
互動媒體與服務 |
— |
1,982,234 |
— |
1,982,234 |
It服務 |
13,922 |
16,425,491 |
— |
16,439,413 |
休閒用品 |
— |
1,745,821 |
— |
1,745,821 |
機械 |
— |
23,014,143 |
— |
23,014,143 |
媒體 |
— |
108,941,116 |
— |
108,941,116 |
Metals & Mining |
— |
52,232,198 |
— |
52,232,198 |
抵押房地產投資信託基金(REIT) |
— |
1,068,311 |
— |
1,068,311 |
多公用事業 |
— |
93,180 |
— |
93,180 |
石油、天然氣和消耗燃料 |
— |
192,826,114 |
— |
192,826,114 |
造紙和林業產品 |
— |
110,341 |
— |
110,341 |
客運航空公司 |
— |
9,267,239 |
— |
9,267,239 |
個人護理產品 |
— |
1,196,447 |
— |
1,196,447 |
製藥 |
— |
8,953,002 |
— |
8,953,002 |
專業服務 |
— |
6,820,088 |
— |
6,820,088 |
房地產管理與開發 |
— |
8,532,665 |
— |
8,532,665 |
零售REIT |
— |
805,953 |
— |
805,953 |
半導體和半導體設備 |
84,337 |
3,758,458 |
— |
3,842,795 |
軟體 |
— |
83,921,833 |
— |
83,921,833 |
專業房地產投資信託基金 |
— |
6,915,143 |
— |
6,915,143 |
專業零售 |
— |
6,622,018 |
— |
6,622,018 |
技術硬體、存儲和外圍設備 |
— |
4,033,734 |
— |
4,033,734 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
公司債券(續) |
||||
紡織品、服裝和奢侈品 |
$ 49,874 |
$ 1,602,582 |
$ — |
$ 1,652,456 |
貿易公司和分銷商 |
— |
1,947,119 |
— |
1,947,119 |
交通基礎設施 |
— |
508,873 |
— |
508,873 |
無線電信服務 |
— |
92,017 |
— |
92,017 |
固定利率貸款利息 |
— |
13,400,915 |
5,027,825 |
18,428,740 |
浮動利率貸款利息 |
— |
205,076,264 |
9,379,856 |
214,456,120 |
投資公司 |
47,449,684 |
— |
— |
47,449,684 |
優先證券 |
||||
資金信託 |
— |
44,844,455 |
— |
44,844,455 |
優先股 |
— |
— |
9,772,933 |
9,772,933 |
無準備金浮動利率貸款利息 (a) |
— |
410 |
— |
410 |
$ 58,929,541 |
$ 1,775,827,104 |
$ 24,202,849 |
1,858,959,494 | |
以資產淨值計價的投資 (b) |
3,470 | |||
$ 1,858,962,964 | ||||
衍生金融工具 (c) |
||||
資產 |
||||
信用合約 |
$ — |
$ 27,861 |
$ — |
$ 27,861 |
外匯合約 |
— |
75,354 |
— |
75,354 |
利率合約 |
— |
763,231 |
— |
763,231 |
負債 |
||||
信用合約 |
— |
(50,280 ) |
— |
(50,280 ) |
利率合約 |
(18,643 ) |
— |
— |
(18,643 ) |
$ (18,643 ) |
$ 816,166 |
$ — |
$ 797,523 |
(a) |
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。 |
(b) |
由於沒有市場報價,信託的某些投資使用資產淨值作為實際權宜方法進行了公平估值,因此已被排除在公平價值之外 等級制度。 |
(c) |
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換 合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。 |
共同 股票 |
固定 利率貸款 利益 |
浮動 利率貸款 利益 |
優選 股票 |
總 | |
資產 |
|||||
截至2023年12月31日的年初餘額 |
$ 22,235 |
$ — |
$ 6,449,900 |
$ 12,598,203 |
$ 19,070,338 |
轉入3級 |
— |
— |
1,124,648 |
— |
1,124,648 |
轉出3級 |
— |
— |
(2,171,890 ) |
— |
(2,171,890 ) |
累積折扣/保費 |
— |
2,635 |
28,082 |
— |
30,717 |
已實現淨收益(損失) |
— |
— |
(223,023 ) |
612,355 |
389,332 |
未實現增值(折舊)淨變化 (a)(b) |
— |
(93,110 ) |
393,811 |
(216,826 ) |
83,875 |
購買 |
— |
5,118,300 |
8,164,150 |
— |
13,282,450 |
銷售 |
— |
— |
(4,385,822 ) |
(3,220,799 ) |
(7,606,621 ) |
截至2024年6月30日期末餘額 |
$ 22,235 |
$ 5,027,825 |
$ 9,379,856 |
$ 9,772,933 |
$ 24,202,849 |
截至2024年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化 (b) |
$ — |
$ (93,110 ) |
$ 94,809 |
$ 128,039 |
$ 129,738 |
(a) |
計入合併經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。 |
(b) |
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為 通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券 | |||
522 Funding CLO Ltd.,2019-5A系列,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.33%),6.66%, 04/15/35 (a)(b) |
USD |
2,500 |
$ 2,502,977 |
720 East CLO IV Ltd.,系列2024-1A,A1級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.60%),6.89%, 04/15/37 (a)(b) |
2,000 |
2,010,220 | |
AGL CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2020-5A,A1 R級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.42%),6.75%,07/20/34 |
1,000 |
1,000,800 | |
系列2021- 12 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,07/20/34 |
890 |
892,907 | |
AIMCO CLO Ltd.,系列2021- 14 A,A級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.25%),6.58%,04/20/34 (a)(b) |
3,000 |
2,999,748 | |
Allegro CLO VI Ltd. (a)(b) |
|||
系列2017-2A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.76%), 7.08%, 01/17/31 |
360 |
360,260 | |
系列2017-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.06%), 7.38%, 01/17/31 |
2,400 |
2,393,284 | |
Apidos CLO XV,系列2013- 15 A,DRR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.96%),8.29%,04/20/31 (a)(b) |
1,000 |
1,000,618 | |
Apidos CLO XX,系列2015- 20 A,BRR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.21%),7.54%,07/16/31 (a)(b) |
1,000 |
1,001,504 | |
Apidos CLO XXXIII,系列2020- 33 A,AR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.73%, 10/24/34 (a)(b) |
2,000 |
2,005,933 | |
Apidos CLO XXVII,系列2021- 37 A,A級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.39%),6.72%,10/22/34 (a)(b) |
3,000 |
3,009,760 | |
Ares XLVII CLO Ltd.,系列2018- 47 A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.96%),8.29%,04/15/30 (a)(b) |
1,500 |
1,500,627 | |
Ares XLVIII CLO Ltd.,系列2018- 48 A,C級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 2.06%),7.39%, 07/20/30 (a)(b) |
500 |
500,920 | |
阿特拉斯高級貸款基金XII有限公司,系列2018- 12 A, A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.44%), 6.76%, 10/24/31 (a)(b) |
332 |
332,380 | |
Atrium XV,系列15 A,C級,(3個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.79%,01/23/31 (a)(b) |
250 |
250,392 | |
Ballyrock CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2018-1A,A2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,04/20/31 |
1,500 |
1,504,105 | |
系列2019-2A,BRR級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.40%),7.62%,02/20/36 |
1,000 |
1,005,804 | |
系列2022- 19 A,A1級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.33%),6.65%,04/20/35 |
2,000 |
2,006,522 | |
Benefit Street Partners CLO XII Ltd.,系列2017- 12 A, B類,(3個月。CME學期SOFR + 2.26%),7.59%, 10/15/30 (a)(b) |
1,000 |
1,002,890 | |
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd.,2018年系列賽- 16 A,A1 R級,(3個月CME學期SOFR + 1.29%), 6.61%, 01/17/32 (a)(b) |
1,842 |
1,846,347 | |
Benefit Street Partners CLO XXI Ltd.,2020年系列賽- 21 A,A1 R級,(3個月CME學期SOFR + 1.43%), 6.76%, 10/15/34 (a)(b) |
1,300 |
1,301,200 | |
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 22 A,C級, (3個月。CME學期SOFR + 2.60%),7.91%, 04/15/37 (a)(b) |
1,500 |
1,520,044 | |
巴克霍恩公園CLO有限公司,系列2019-1A,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.71%, 07/18/34 (a)(b) |
1,000 |
1,000,002 | |
峽谷CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2020-3A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.76%), 8.09%, 01/15/34 |
500 |
501,430 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
峽谷CLO有限公司 (a)(b) (續) |
|||
系列2021-3A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.96%), 7.29%, 07/15/34 |
USD |
1,800 |
$ 1,805,493 |
系列2021-4,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.43%), 6.76%, 10/15/34 |
1,500 |
1,501,049 | |
凱雷CLO Ltd.,C17 A系列,BR級,(3個月CME 學期SOFR + 2.11%),7.44%,04/30/31 (a)(b) |
1,000 |
997,052 | |
CarVal CLO I Ltd.,系列2018-1A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 3.15%),8.48%,07/16/31 (a)(b) |
500 |
503,091 | |
Cedar Funding XII CLO Ltd.,系列2020- 12 A, A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.39%), 6.72%, 10/25/34 (a)(b) |
1,500 |
1,501,500 | |
Cedar Funding十四CLO Ltd.,系列2021- 14 A, A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.36%),6.69%, 07/15/33 (a)(b) |
2,000 |
2,003,511 | |
CIFC Funding Ltd. (a)(b) |
|||
系列2013-2A,A3 LR級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.21%),7.54%,10/18/30 |
1,000 |
999,963 | |
系列2015-4A,A1 A2級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.33%),6.66%,04/20/34 |
1,000 |
1,000,500 | |
系列2018-1A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.01%), 7.34%, 04/18/31 |
1,000 |
1,001,786 | |
系列2018-1A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 2.91%), 8.24%, 04/18/31 |
1,200 |
1,206,003 | |
系列2019-2A,BR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.76%),7.08%,04/17/34 |
900 |
901,488 | |
系列2019-5A,A2 RS級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.01%),7.34%,01/15/35 |
1,000 |
1,005,696 | |
系列2020-2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.43%),6.76%,10/20/34 |
1,200 |
1,202,510 | |
系列2020-3A,A1 R級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.39%),6.72%,10/20/34 |
1,000 |
1,002,723 | |
系列2021- 1 AR,A1 R級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.42%),6.76%,07/25/37 |
1,500 |
1,500,000 | |
Clover CLO LLC (a)(b) |
|||
系列2018-1A,A1 RR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.53%),6.85%,04/20/37 |
3,500 |
3,501,967 | |
系列2021-1A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.36%), 6.69%, 04/22/34 |
2,000 |
2,000,016 | |
系列2021-2A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 2.01%), 7.34%, 07/20/34 |
1,000 |
1,007,255 | |
Clover CLO Ltd.,系列2019-2A,AR級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.36%),6.69%,10/25/33 (a)(b) |
1,000 |
1,001,150 | |
直徑資本CLO有限公司,系列2021-1A, A1 A級,(3個月CME學期SOFR + 1.50%), 6.83%, 07/15/36 (a)(b) |
2,810 |
2,812,645 | |
德萊頓CLO有限公司,系列2020- 77 A,AR級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,05/20/34 (a)(b) |
3,500 |
3,502,450 | |
Elmwood CLO 15 Ltd.,系列2022-2A,A1級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.34%),6.66%, 04/22/35 (a)(b) |
1,200 |
1,203,513 | |
Elmwood CLO 26 Ltd,系列2026-1A,C級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.40%),7.69%,04/18/37 (a)(b) |
1,000 |
1,009,661 | |
Elmwood CLO II Ltd.,系列2019-2A,AR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.74%, 04/20/34 (a)(b) |
2,000 |
2,003,181 | |
Elmwood CLO V Ltd.,系列2022-2A,AR級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.74%, 10/20/34 (a)(b) |
2,830 |
2,838,701 | |
Elmwood CLO VII Ltd.,系列2020-4A,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.63%),6.95%, 01/17/34 (a)(b) |
2,000 |
2,006,649 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
Elmwood CLO Xi Ltd.,系列2021-4A,b級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,10/20/34 (a)(b) |
USD |
1,250 |
$ 1,251,230 |
Elmwood CLO XII Ltd.,系列2019-2A,b類,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.96%),7.29%, 01/20/35 (a)(b) |
2,000 |
2,011,299 | |
Flatiron CLO Ltd.,系列2021-1A,A1級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.37%),6.70%,07/19/34 (a)(b) |
1,931 |
1,935,535 | |
銀河XX CLO有限公司,系列2015- 20 A,D1 R級, (3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%, 04/20/31 (a)(b) |
1,000 |
1,002,189 | |
Generate CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2A,CR級,(3個月CME學期SOFR + 2.11%), 7.44%, 01/22/31 |
1,500 |
1,501,479 | |
系列2A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 2.86%), 8.19%, 01/22/31 |
1,800 |
1,799,947 | |
系列6A,DR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.46%), 6.79%, 01/22/35 |
2,500 |
2,502,524 | |
Golub Capital Partners CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2019- 41 A,AR級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.58%),6.91%,01/20/34 |
1,000 |
1,001,301 | |
系列2021- 53 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.39%,07/20/34 |
1,000 |
1,006,598 | |
HalseyPoint CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2021-4A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.48%), 6.81%, 04/20/34 |
2,000 |
2,004,000 | |
系列2021-5A,A1 A級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.47%),6.80%,01/30/35 |
1,000 |
1,001,621 | |
Highbridge Loan Management Ltd.系列4A-2014, A2 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.76%), 7.09%, 01/28/30 (a)(b) |
650 |
651,481 | |
HPS貸款管理有限公司,系列6A-2015, BR級,(3個月。CME學期SOFR +2.01%), 7.35%, 02/05/31 (a)(b) |
1,500 |
1,501,470 | |
朗點公園CLO有限公司,系列2017-1A,b級, (3個月。CME學期SOFR + 1.96%),7.28%, 01/17/30 (a)(b) |
1,000 |
1,002,008 | |
麥迪遜公園基金有限公司,系列2021- 50 A, A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.40%),6.73%, 04/19/34 (a)(b) |
2,520 |
2,521,288 | |
麥迪遜公園融資LIX有限公司,系列2021- 59 A, A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.50%), 6.83%, 04/18/37 (a)(b) |
1,000 |
1,000,853 | |
麥迪遜公園資助XLVIII有限公司,系列2021- 48 A, A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.41%),6.74%, 04/19/33 (a)(b) |
1,000 |
1,000,454 | |
麥迪遜公園資助XXVII有限公司 (a)(b) |
|||
系列2018- 27 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.39%,04/20/30 |
1,000 |
999,601 | |
系列2018- 27 A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%,04/20/30 |
1,000 |
1,000,245 | |
麥迪遜公園資助XXXVIII有限公司,系列2021- 38 A, A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.70%, 07/17/34 (a)(b) |
1,070 |
1,073,125 | |
馬拉松CLO有限公司,系列2020- 15 ARRR, C1 R3級,2037年8月15日 (a)(b)(c) |
1,500 |
1,500,000 | |
Marble Point CLO Xi Ltd.,系列2017-2A,b級, (3個月。CME學期SOFR + 1.76%),7.09%, 12/18/30 (a)(b) |
1,000 |
1,000,971 | |
MP CLO III Ltd.,系列2013-1A,CR級,(3個月。 CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,10/20/30 (a)(b) |
1,000 |
1,001,966 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
Neuberger Berman貸款顧問CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2017- 26 A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.01%),7.34%,10/18/30 |
USD |
1,500 |
$ 1,497,202 |
系列2018- 27 A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%,01/15/30 |
1,000 |
1,000,917 | |
系列2021- 45 A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.39%),6.72%,10/14/35 |
3,000 |
3,006,731 | |
系列2021- 46 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%),7.24%,01/20/36 |
1,450 |
1,456,057 | |
系列2022- 47 A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.30%),6.63%,04/14/35 |
1,000 |
1,001,008 | |
新山CLO有限公司,系列2024-5A,A級, (3個月。CME學期SOFR + 1.57%),6.87%, 04/20/36 (a)(b) |
2,500 |
2,516,460 | |
橡樹CLO有限公司,系列2022-2A,A1 R級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.55%),6.88%,07/15/33 (a)(b) |
2,000 |
2,001,933 | |
OCP CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2017- 14 A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 2.21%),7.54%,11/20/30 |
1,000 |
1,000,944 | |
系列2026- 11 R,CR 2級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.35%),7.67%,04/26/36 |
1,500 |
1,509,871 | |
Octagon Investment Partners 26 Ltd.系列2016-1A, DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.11%), 8.44%, 07/15/30 (a)(b) |
500 |
495,419 | |
Octagon Investment Partners 34 Ltd.系列2017-1A, B1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.66%), 6.99%, 01/20/30 (a)(b) |
1,000 |
1,001,041 | |
Octagon Investment Partners XVII Ltd. (a)(b) |
|||
系列2013-1A,BR 2級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.66%),6.99%,01/25/31 |
1,000 |
1,001,041 | |
系列2013-1A,CR 2級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.96%),7.29%,01/25/31 |
1,000 |
999,949 | |
Octagon Investment Partners XXII Ltd. 2014年系列賽- 1A,NCR級,(3個月CME學期SOFR +2.16%), 7.49%, 01/22/30 (a)(b) |
900 |
901,647 | |
OHA信貸融資有限公司 (a)(b) |
|||
系列2019-3A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.40%),6.73%,07/02/35 |
1,750 |
1,752,193 | |
系列2020-5A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.43%),6.76%,04/18/33 |
1,000 |
1,000,513 | |
系列2020-7A,AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.30%),6.63%,02/24/37 |
1,250 |
1,251,058 | |
系列2021-10A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.39%),6.72%,01/18/36 |
1,500 |
1,504,488 | |
OHA Credit Partners XII Ltd.,系列2015- 12 AR, D1 R2級,(3個月。CME學期SOFR + 3.50%), 8.83%, 04/23/37 (a)(b) |
600 |
605,593 | |
OHA Credit Partners十六,系列2021- 16 A,A類, (3個月。CME學期SOFR + 1.41%),6.74%, 10/18/34 (a)(b) |
750 |
750,878 | |
帕爾默廣場CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2015-1A,A2 R4級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.96%),7.29%,05/21/34 |
2,500 |
2,503,675 | |
系列2019-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.31%),8.63%,11/14/34 |
1,000 |
1,002,594 | |
系列2020- 3 ARR,A1 R2級,(3個月。CME學期 SOFR + 1.65%),6.97%,11/15/36 |
1,500 |
1,510,682 | |
系列2021-2A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.41%), 6.74%, 07/15/34 |
2,000 |
2,003,000 | |
系列2021-4A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%), 7.24%, 10/15/34 |
2,500 |
2,509,471 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
Post CLO Ltd.,系列2024-1,A1級,(3個月。CME 學期SOFR + 1.60%),6.87%,04/20/37 (a)(b) |
USD |
2,000 |
$ 2,010,253 |
帆船賽VI資助有限公司,系列2016-1A,AR 2級, (3個月。CME學期SOFR + 1.42%),6.75%, 04/20/34 (a)(b) |
2,000 |
2,000,000 | |
帆船賽VII資助有限公司,系列2016-1A,DR 2級, (3個月。CME學期SOFR + 3.31%),8.66%, 06/20/34 (a)(b) |
500 |
500,781 | |
賽艇十二號資助有限公司,系列2019- 12 R,AR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.36%),6.69%, 10/15/32 (a)(b) |
1,500 |
1,503,208 | |
賽艇十六世基金有限公司 (a)(b) |
|||
系列2019-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.96%), 8.29%, 01/15/33 |
1,000 |
1,000,864 | |
系列2019-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 4.16%), 9.49%, 01/15/33 |
1,000 |
1,002,245 | |
帆船賽第十八屆融資有限公司,系列2021 - 1A,b級, (3個月。CME學期SOFR +1.71%),7.04%, 01/15/34 (a)(b) |
1,000 |
1,002,317 | |
帆船賽XXVII資助有限公司,系列2024-1A,A1級, (3個月。CME學期SOFR + 1.53%),6.83%, 04/26/37 (a)(b) |
2,000 |
2,002,384 | |
帆船賽XXVIII資助有限公司,系列2024-2A, A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.55%), 6.87%, 04/25/37 (a)(b) |
1,500 |
1,505,250 | |
羅克福德大廈CLO有限公司 (a)(b) |
|||
系列2017-3A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.45%), 6.78%, 10/20/30 |
1,241 |
1,241,483 | |
系列2017-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR + 2.91%), 8.24%, 10/20/30 |
1,000 |
1,001,021 | |
RR有限公司 (a)(b) |
|||
系列2018-5A,CR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.60%),8.92%,07/15/39 |
650 |
645,370 | |
系列2024- 29 RA,A2 R級,07/15/39 (c) |
2,000 |
2,000,000 | |
RRx Ltd.,系列2021-3A,A2級,(3個月。CME學期 SOFR + 2.01%),7.34%,04/15/34 (a)(b) |
2,000 |
2,010,284 | |
Signal Peak CLO Ltd. (a)(b) |
|||
系列2020-8A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.53%), 6.86%, 04/20/33 |
6,000 |
6,016,835 | |
系列2020-8A,b級,(3個月。CME學期SOFR + 1.91%), 7.24%, 04/20/33 |
1,650 |
1,652,520 | |
第六街CLO XX有限公司,2021- 20 A系列,A1級, (3個月。CME學期SOFR + 1.42%),6.75%, 10/20/34 (a)(b) |
1,325 |
1,326,210 | |
斯圖爾特公園CLO有限公司,系列2015-1A,DR級, (3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%, 01/15/30 (a)(b) |
1,500 |
1,488,765 | |
Symphony CLO XXIV Ltd.,2020- 24 AR系列, AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.20%), 6.53%, 01/23/32 (a)(b) |
949 |
949,524 | |
Symphony CLO XXVIII Ltd.,系列2021- 28 A,A級, (3個月。CME學期SOFR + 1.40%),6.73%, 10/23/34 (a)(b) |
1,900 |
1,902,478 | |
TCI-Flatiron CLO Ltd.,系列2016-1A,AR 3級, (3個月。CME學期SOFR + 1.10%),6.42%, 01/17/32 (a)(b) |
587 |
586,843 | |
Tiaa CLO III Ltd.,系列2017-2A,A級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,01/16/31 (a)(b) |
1,569 |
1,569,336 | |
TICI CLO IX Ltd.,系列2017-9A,A級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.40%),6.73%,01/20/31 (a)(b) |
406 |
406,893 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券(續) | |||
TICI CLO VI Ltd.,系列2016-6A,AR 2級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,01/15/34 (a)(b) |
USD |
2,000 |
$ 2,001,032 |
TICI CLO X Ltd.,系列2018-10A,b級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.73%),7.06%,04/20/31 (a)(b) |
1,300 |
1,301,488 | |
TICI CLO XII Ltd.,系列2018- 12 A,BR級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.91%),7.24%,07/15/34 (a)(b) |
1,000 |
1,001,588 | |
TICI CLO十四有限公司,系列2019- 14 A,A2 R級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.91%),7.24%, 10/20/32 (a)(b) |
1,750 |
1,752,122 | |
Trestles CLO IV Ltd.,系列2021-4A,A級,(3個月。 CME學期SOFR + 1.43%),6.76%,07/21/34 (a)(b) |
2,000 |
2,005,473 | |
三體CAVU Ltd. (a)(b) |
|||
系列2021-2A,B1級,(3個月。CME學期SOFR + 2.01%),7.34%,10/25/34 |
1,500 |
1,501,336 | |
系列2022-2A,A級,(3個月。CME學期SOFR + 2.50%), 7.82%, 01/20/36 |
2,500 |
2,517,678 | |
系列2022-2A,B1級,(3個月。CME學期SOFR + 3.40%),8.72%,01/20/36 |
1,500 |
1,504,357 | |
Whitebox CLO I Ltd.,2019-1A系列,A1 RR級, (3個月。CME學期SOFR + 1.32%),6.66%, 07/24/36 (a)(b) |
1,000 |
1,000,000 | |
Whitebox CLO IV Ltd. (a)(b) |
|||
系列2023-4A,A1級,(3個月。CME學期SOFR + 2.15%),7.47%,04/20/36 |
2,000 |
2,013,929 | |
系列2023-4A,B1級,(3個月。CME學期SOFR + 2.60%),7.92%,04/20/36 |
1,000 |
1,009,934 | |
資產支持證券總額-18.5% (Cost:191,704,391美金) |
194,459,578 |
股份 |
|||
普通股 | |||
娛樂-0.0% |
|||
Learfield Communications LLC,(收購於23年6月9日, 費用:8,979美金) (d)(e)(f) |
715 |
38,253 | |
金融服務- 0.0% |
|||
Travelport Finance盧森堡SARL (d)(e) |
25 |
67,466 | |
醫療保健提供者和服務- 0.0% |
|||
Envision Healthcare Corp.(收購於23年11月3日,成本: $100,499) (e)(f) |
3,236 |
33,169 | |
貿易公司和分銷商- 0.0% |
|||
TMk Hawk母公司 (d)(e) |
935 |
8,178 | |
普通股總數-0.0% (Cost:222,431美金) |
147,066 |
Par (000) |
|||
公司債券 | |||
廣告公司 (b) — 0.1% | |||
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日 |
USD |
664 |
637,291 |
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29 |
209 |
193,036 | |
830,327 | |||
航空航天與國防-4.4% | |||
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日 (b) |
385 |
392,463 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空航天與國防(續) | |||
波音公司 |
|||
5.15%, 05/01/30 (g) |
USD |
6,775 |
$ 6,505,938 |
6.86%, 05/01/54 (b) |
5,320 |
5,459,234 | |
7.01%, 05/01/64 (b) |
2,285 |
2,339,543 | |
龐巴迪公司 (b) |
|||
7.88%, 04/15/27 |
325 |
325,827 | |
7.50%, 02/01/29 (g) |
138 |
143,000 | |
8.75%, 11/15/30 (g) |
647 |
699,267 | |
7.25%, 07/01/31 |
147 |
150,928 | |
7.00%, 06/01/32 |
362 |
367,029 | |
7.45%, 05/01/34 |
327 |
367,299 | |
巴西航空工業公司荷蘭財務BV,7.00%,07/28/30 (b) |
565 |
589,542 | |
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列,7.38%, 08/15/26 (b)(g) |
1,000 |
990,000 | |
通用動力公司,4.25%,04/01/50 (g) |
1,260 |
1,061,286 | |
穆格公司,4.25%,12/15/27 (b) |
320 |
302,980 | |
諾斯羅普·格魯曼公司 (g) |
|||
4.03%, 10/15/47 |
2,400 |
1,896,551 | |
5.25%, 05/01/50 |
3,050 |
2,893,589 | |
RTX Corp. |
|||
4.63%, 11/16/48 (g) |
2,805 |
2,407,486 | |
3.13%, 07/01/50 (g) |
3,545 |
2,327,815 | |
6.40%, 03/15/54 |
1,100 |
1,199,355 | |
Signature Aviation美國控股公司4.00%, 03/01/28 (b) |
541 |
485,548 | |
精神航空系統公司 (b) |
|||
9.38%, 11/30/29 |
712 |
766,566 | |
9.75%, 11/15/30 |
717 |
790,934 | |
TransDigm,Inc. (b) |
|||
6.75%, 08/15/28 |
3,087 |
3,124,735 | |
6.38%, 03/01/29 (g) |
3,616 |
3,634,235 | |
7.13%, 12/01/31 |
1,444 |
1,487,864 | |
6.63%, 03/01/32 (g) |
3,653 |
3,689,747 | |
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日 (b) |
1,302 |
1,364,808 | |
45,763,569 | |||
航空貨運和物流-0.5% | |||
聯邦快遞公司,5.25%,05/15/50 (g) |
6,000 |
5,581,283 | |
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30 (b) |
31 |
31,385 | |
5,612,668 | |||
汽車零部件-1.1% | |||
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日 (b)(g) |
490 |
502,482 | |
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日 (b) |
631 |
630,808 | |
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司 |
|||
4.38%, 05/15/26 (h) |
EUR |
246 |
262,137 |
8.50%, 05/15/27 (b)(g) |
USD |
7,045 |
7,084,741 |
6.75%, 05/15/28 (b)(g) |
1,071 |
1,083,909 | |
加勒特運動控股公司/加勒特GX I SARL, 7.75%, 05/31/32 (b) |
829 |
840,127 | |
固特異輪胎橡膠公司 |
|||
5.00%, 07/15/29 (g) |
207 |
192,674 | |
5.63%, 04/30/33 |
53 |
47,908 | |
菲尼亞公司,6.75%,29年4月15日 (b) |
219 |
222,250 | |
瑞安有限公司,5.38%,05/11/26 (h) |
200 |
199,562 | |
天尼科公司,8.00%,11/17/28 (b) |
234 |
213,021 | |
11,279,619 | |||
汽車-1.5% | |||
阿斯伯里汽車集團公司 |
|||
4.50%, 03/01/28 |
221 |
209,390 | |
5.00%, 02/15/32 (b) |
293 |
265,460 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
汽車(續) | |||
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司,10.00%, 03/31/29 (b) |
USD |
218 |
$ 214,798 |
旋轉木馬公司 (b)(i) |
|||
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30 |
385 |
421,446 | |
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31 |
897 |
1,008,391 | |
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32 (b) |
307 |
317,460 | |
福特汽車公司 |
|||
3.25%, 02/12/32 |
171 |
141,320 | |
6.10%, 08/19/32 (g) |
3,129 |
3,124,533 | |
福特汽車信貸有限責任公司,7.20%,06/10/30 |
821 |
863,622 | |
通用汽車有限 (g) |
|||
6.25%, 10/02/43 |
940 |
936,078 | |
5.95%, 04/01/49 |
3,455 |
3,353,232 | |
現代資本美國 (h) |
|||
5.50%, 03/30/26 |
200 |
199,789 | |
2.38%, 10/15/27 |
200 |
182,406 | |
(1天SOFR + 1.32%),6.68%,11/03/25 (a) |
200 |
201,252 | |
現代資本服務公司5.13%,02/05/29 (h) |
225 |
222,820 | |
捷豹路虎汽車有限公司,4.50%, 10/01/27 (h) |
500 |
474,338 | |
日產汽車接受有限責任公司 |
|||
6.95%, 09/15/26 (b)(g) |
3,265 |
3,343,458 | |
6.95%, 09/15/26 (h) |
75 |
76,802 | |
7.05%, 09/15/28 (h) |
150 |
156,119 | |
日產汽車有限公司4.81%,09/17/30 (h) |
200 |
185,790 | |
TML Holdings Pte.有限公司,4.35%,06/09/26 (h) |
200 |
192,688 | |
16,091,192 | |||
銀行-9.8% | |||
ABQ財務有限公司,3.13%,09/24/24 (h) |
200 |
198,526 | |
阿布扎比商業銀行PJSC,3.50%, 03/31/27 (h) |
212 |
202,725 | |
中國農業銀行株式會社/紐約,1.25%, 01/19/26 (h) |
200 |
188,024 | |
澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司,(5年 CMt + 1.70%),2.57%,11/25/35 (a)(b)(g) |
5,445 |
4,470,517 | |
曼谷銀行/香港 (h) |
|||
4.45%, 09/19/28 |
200 |
193,442 | |
(5年CMt + 1.90%),3.73%,09/25/34 (a) |
200 |
177,142 | |
(5年CMt + 4.73%),5.00% (a)(j) |
922 |
896,645 | |
Bank Mandiri Persero Tbk PT,5.50%,04/04/26 (h) |
200 |
199,625 | |
印度尼西亞國家銀行Persero Tbk PT,3.75%, 03/30/26 (h) |
200 |
191,125 | |
美國銀行 (a)(g) |
|||
(1天SOFR + 1.83%),4.57%,04/27/33 |
9,380 |
8,845,921 | |
(1天SOFR + 1.99%),6.20%,11/10/28 |
3,090 |
3,182,169 | |
中國銀行株式會社/倫敦,0.97%,11/02/24 (h) |
200 |
196,870 | |
中國銀行株式會社/盧森堡,1.40%,26年4月28日 (h) |
200 |
186,836 | |
東亞銀行 (a)(h) |
|||
(1年CMt + 2.30%),6.63%,03/13/27 |
250 |
250,927 | |
(5年CMt + 2.30%),4.88%,04/22/32 |
750 |
712,455 | |
中國信託銀行國際有限公司,(5年CMt + 1.65%), 6.00%, 12/05/33 (a)(h) |
250 |
256,406 | |
中國建設銀行株式會社,(5年CMt + 2.15%)、 2.45%, 06/24/30 (a)(h) |
200 |
193,986 | |
花旗集團公司 (g) |
|||
6.68%, 09/13/43 |
4,125 |
4,496,752 | |
(1天SOFR + 2.66%),6.17%,05/25/34 (a) |
2,740 |
2,786,553 | |
德意志銀行股份公司/紐約 (a)(g) |
|||
(1天SOFR + 1.87%),2.13%,11/24/26 |
3,260 |
3,093,751 | |
(1天SOFR + 2.51%),6.82%,11/20/29 |
3,975 |
4,133,949 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
銀行(續) | |||
第一阿布扎比銀行PJSC,5.00%,29年2月28日 (h) |
USD |
200 |
$ 198,750 |
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30 (b) |
147 |
158,132 | |
高盛集團公司(1天SOFR +1.85%), 3.62%, 03/15/28 (a)(g) |
1,830 |
1,749,803 | |
中國工商銀行株式會社/洪 Kong,2.95%,06/01/25 (h) |
200 |
195,600 | |
中國工商銀行澳門有限公司 (5年CMt + 1.65%),2.88%,09/12/29 (a)(h) |
200 |
198,863 | |
Intesa Sanpaolo SpA,5.71%,26年1月15日 (b)(g) |
9,840 |
9,746,455 | |
摩根大通公司(1天SOFR +2.58%), 5.72%, 09/14/33 (a)(g) |
11,000 |
11,152,272 | |
Kasikornbank plc/香港,(5年期CMt + 1.70%), 3.34%, 10/02/31 (a)(h) |
468 |
436,410 | |
KeyCorp,(1日SOFR指數+2.42%),6.40%, 03/06/35 (a) |
1,995 |
2,022,607 | |
國民銀行,5.25%,05/08/29 (h) |
200 |
202,146 | |
麥格理銀行有限公司,6.80%,01/18/33 (b)(g) |
5,110 |
5,349,525 | |
大都會銀行信託公司 (h) |
|||
5.38%, 03/06/29 |
320 |
320,600 | |
5.50%, 03/06/34 |
275 |
273,281 | |
農協銀行,4.00%,01/06/26 (h) |
200 |
196,062 | |
Qnb財務有限公司,2.63%,05/12/25 (h) |
200 |
194,500 | |
新韓金融集團有限公司1.35%,26年10月1日 (h) |
200 |
187,875 | |
SNB Funding Ltd.,2.75%,10/02/24 (h) |
200 |
198,546 | |
渣打銀行,(1年期CMt + 2.10%), 6.10%, 01/11/35 (a)(h) |
200 |
202,938 | |
多倫多自治領銀行,07/31/84 (a)(c) |
8,570 |
8,548,575 | |
Truist Financial Corp.,(1天SOFR +2.05%),6.05%, 06/08/27 (a)(g) |
9,310 |
9,375,206 | |
瑞銀集團股份公司,(1年期CMt + 1.55%),4.49%, 05/12/26 (a)(b) |
2,585 |
2,554,514 | |
UniCredit SpA,(5年期CMt + 4.75%),5.46%, 06/30/35 (a)(b) |
6,135 |
5,747,113 | |
大華銀行有限公司1.25%,26年4月14日 (h) |
200 |
186,792 | |
Wells Fargo & Co. (g) |
|||
5.61%, 01/15/44 |
4,119 |
3,951,399 | |
(1天SOFR + 1.51%),3.53%,28年3月24日 (a) |
4,075 |
3,886,929 | |
西太平洋銀行公司(1天SOFR +0.81%), 6.16%, 04/16/29 (a) |
200 |
200,726 | |
102,489,965 | |||
飲料 (g) — 1.0% | |||
安海斯-布希公司LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide,Inc.,4.90%,02/01/46 |
6,170 |
5,688,491 | |
百威英博全球公司,5.55%, 01/23/49 |
5,000 |
5,037,382 | |
10,725,873 | |||
生物技術-0.5% | |||
埃拉達公司,5.25%,06/23/45 (g) |
6,000 |
5,638,338 | |
Broadline Retail - 0.2% | |||
阿里巴巴集團控股有限公司 |
|||
3.60%, 11/28/24 |
200 |
198,318 | |
2.70%, 02/09/41 |
200 |
135,254 | |
LCM Investments Holdings II LLC (b)(g) |
|||
4.88%, 05/01/29 |
535 |
500,081 | |
8.25%, 08/01/31 |
532 |
555,131 | |
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司, 7.13%, 04/01/26 (b) |
222 |
219,322 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
Broadline Retail(續) | |||
樂天集團公司 |
|||
9.75%, 04/15/29 (b) |
USD |
522 |
$ 538,052 |
9.75%, 04/15/29 (h) |
200 |
206,150 | |
2,352,308 | |||
建築材料-1.1% | |||
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34 (b) |
274 |
271,263 | |
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%, 08/01/28 (b)(g) |
336 |
329,413 | |
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司 (b) |
|||
6.38%, 12/15/30 |
EUR |
240 |
266,667 |
6.63%, 12/15/30 (g) |
USD |
4,324 |
4,357,736 |
07/15/31 (c) |
321 |
325,013 | |
Jeld-Wen,Inc.,4.63%,12/15/25 (b) |
163 |
160,106 | |
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32 (b) |
202 |
204,283 | |
新企業石石灰有限公司,Inc. (b) |
|||
5.25%, 07/15/28 (g) |
163 |
153,892 | |
9.75%, 07/15/28 |
28 |
28,466 | |
士麥那即食混凝土有限責任公司 (b) |
|||
6.00%, 11/01/28 (g) |
1,146 |
1,119,602 | |
8.88%, 11/15/31 |
1,013 |
1,074,718 | |
標準工業公司 |
|||
2.25%, 11/21/26 (h) |
EUR |
156 |
157,788 |
5.00%, 02/15/27 (b) |
USD |
412 |
400,490 |
4.38%, 07/15/30 (b) |
1,443 |
1,303,775 | |
3.38%, 01/15/31 (b) |
393 |
331,114 | |
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料財務 Corp. (b) |
|||
5.25%, 01/15/29 |
90 |
86,690 | |
7.25%, 01/15/31 (g) |
659 |
682,496 | |
11,253,512 | |||
建築產品-0.7% | |||
燈塔屋頂供應公司 (b) |
|||
4.13%, 05/15/29 |
23 |
20,952 | |
6.50%, 08/01/30 |
265 |
267,387 | |
Lowe ’ s Cos.,公司,5.63%,04/15/53 (g) |
4,345 |
4,207,130 | |
特種建築產品控股有限責任公司/SPC Finance 公司,6.38%,09/30/26 (b) |
113 |
111,026 | |
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28 (b) |
2,338 |
2,255,915 | |
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK), 8.25%, 03/15/26 (b)(g)(i) |
290 |
290,007 | |
7,152,417 | |||
資本市場-1.2% | |||
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日 (b) |
4,525 |
4,547,554 | |
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30 (b) |
140 |
152,262 | |
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%, 04/15/29 (b)(g) |
447 |
423,967 | |
伊坎企業有限公司/伊坎企業財務公司 |
|||
6.25%, 05/15/26 |
788 |
781,778 | |
5.25%, 05/15/27 (g) |
2,860 |
2,684,462 | |
9.75%, 01/15/29 (b) |
426 |
441,335 | |
4.38%, 02/01/29 (g) |
374 |
319,786 | |
9.00%, 06/15/30 (b) |
282 |
280,577 | |
道富公司,(1天SOFR +1.72%),5.82%, 11/04/28 (a)(g) |
2,925 |
2,984,258 | |
12,615,979 | |||
化學品-2.6% | |||
Axalta Coating Systems Dutch Holding b BV,7.25%, 02/15/31 (b) |
384 |
398,763 | |
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,29年2月15日 (b)(g) |
940 |
841,001 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
化學品(續) | |||
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems 荷蘭控股b BV,4.75%,27年6月15日 (b) |
USD |
305 |
$ 296,559 |
藍星金融控股有限公司,3.38%,07/16/24 (h) |
200 |
199,800 | |
凱慕斯公司 |
|||
5.38%, 05/15/27 |
328 |
311,344 | |
5.75%, 11/15/28 (b) |
365 |
336,985 | |
4.63%, 11/15/29 (b) |
348 |
299,628 | |
中國國航香港芬布里奇有限公司,2.00%,25年9月22日 (h) |
300 |
286,969 | |
杜邦公司,5.42%,11/15/48 (g) |
7,500 |
7,768,775 | |
Element Solutions,Inc. 3.88%,09/01/28 (b) |
3,039 |
2,792,871 | |
GC金庫中心有限公司2.98%,03/18/31 (h) |
200 |
168,875 | |
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日 (b) |
200 |
173,488 | |
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc., 9.00%, 07/01/28 (b)(g) |
445 |
448,524 | |
Ingevity Corp. 3.88%,11/01/28 (b) |
100 |
90,730 | |
LG化學有限公司2.38%,07/07/31 (h) |
200 |
165,125 | |
LY b Finance Co. BV,8.10%,27年3月15日 (b) |
6,000 |
6,347,096 | |
奧林巴斯水務美國控股公司 (b) |
|||
9.75%, 11/15/28 (g) |
1,466 |
1,550,985 | |
7.25%, 06/15/31 |
853 |
847,891 | |
Sk Invictus Intermediate II SARL,5.00%,10/30/29 (b) |
1,061 |
960,855 | |
UPL株式會社,(5年CMt + 3.87%)、5.25% (a)(h)(j) |
500 |
360,156 | |
WR Grace Holdings LLC (b) |
|||
4.88%, 06/15/27 |
224 |
216,010 | |
5.63%, 08/15/29 (g) |
2,575 |
2,373,366 | |
7.38%, 03/01/31 |
373 |
378,022 | |
27,613,818 | |||
商業服務和用品-3.6% | |||
ADt Security Corp. (b) |
|||
4.13%, 08/01/29 |
91 |
83,922 | |
4.88%, 07/15/32 |
518 |
475,680 | |
Aercap全球航空信託基金,(3個月。CME學期SOFR + 4.56%),6.50%,06/15/45 (a)(b)(g) |
5,000 |
4,988,466 | |
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31 (b) |
1,579 |
1,583,109 | |
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. (b)(g) |
|||
6.63%, 07/15/26 |
176 |
175,467 | |
9.75%, 07/15/27 |
958 |
952,152 | |
6.00%, 06/01/29 |
200 |
175,077 | |
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance 公司/ Atlas Luxco 4 SARL,4.63%,06/01/28 (b) |
2,588 |
2,358,949 | |
APX集團公司,5.75%,29年7月15日 (b)(g) |
555 |
532,484 | |
布洛克公司 |
|||
2.75%, 06/01/26 |
1,258 |
1,188,303 | |
3.50%, 06/01/31 |
189 |
163,042 | |
6.50%, 05/15/32 (b)(g) |
2,991 |
3,031,050 | |
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31 (b) |
1,442 |
1,503,504 | |
邊緣 ’ s有限 (b) |
|||
6.50%, 06/15/29 |
225 |
227,359 | |
6.75%, 06/15/32 |
340 |
342,495 | |
CMHI Finance BVI Co. Ltd,(5年CMt + 6.62%)、 3.88% (a)(h)(j) |
200 |
194,250 | |
堡壘交通和基礎設施投資者 有限責任公司 (b) |
|||
5.50%, 05/01/28 (g) |
1,306 |
1,266,227 | |
7.88%, 12/01/30 |
967 |
1,011,607 | |
7.00%, 05/01/31 |
1,437 |
1,468,123 | |
7.00%, 06/15/32 |
903 |
915,774 | |
加爾達世界安全公司 (b) |
|||
4.63%, 02/15/27 |
194 |
185,379 | |
9.50%, 11/01/27 |
165 |
165,763 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
加爾達世界安全公司 (b) (續) |
|||
7.75%, 02/15/28 |
USD |
860 |
$ 875,899 |
6.00%, 06/01/29 |
148 |
135,024 | |
全球支付公司,5.95%,08/15/52 (g) |
4,547 |
4,380,122 | |
Herc Holdings,Inc (b) |
|||
5.50%, 07/15/27 (g) |
1,057 |
1,040,459 | |
6.63%, 06/15/29 |
395 |
400,539 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%, 05/15/29 (b) |
310 |
289,009 | |
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日 (b) |
121 |
112,073 | |
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance, Inc. (b) |
|||
5.75%, 04/15/26 |
19 |
18,856 | |
6.25%, 01/15/28 (g) |
879 |
866,187 | |
國際服務公司 |
|||
5.13%, 06/01/29 |
468 |
454,741 | |
3.38%, 08/15/30 |
1,318 |
1,147,050 | |
4.00%, 05/15/31 |
364 |
324,170 | |
上海港集團英屬維京群島發展二有限公司, 1.50%, 07/13/25 (h) |
200 |
191,875 | |
Shift 4 Payments LLC/Shift 4 Payments財務子公司, 公司,4.63%,11/01/26 (b) |
665 |
643,892 | |
Sotheby ’ s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29 (b)(g) |
882 |
656,364 | |
北美聯合租賃公司6.13%,03/15/34 (b) |
255 |
254,070 | |
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32 (b) |
867 |
895,431 | |
威廉士蘇格蘭人公司 (b) |
|||
6.13%, 06/15/25 |
823 |
821,621 | |
4.63%, 08/15/28 |
269 |
254,360 | |
6.63%, 06/15/29 |
278 |
280,200 | |
7.38%, 10/01/31 |
589 |
606,145 | |
37,636,269 | |||
通信設備 (b) — 0.0% | |||
康普公司,4.75%,09/01/29 |
284 |
196,616 | |
Viavi Solutions,Inc. 3.75%,10/01/29 |
227 |
191,715 | |
388,331 | |||
建築與工程-0.3% | |||
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30 (b) |
2,257 |
2,439,127 | |
戴科姆工業公司,4.50%,29年4月15日 (b) |
26 |
24,331 | |
派克公司,8.63%,01/31/31 (b) |
126 |
133,474 | |
Summit Digitel基礎設施有限公司,2.88%,08/12/31 (h) |
200 |
165,750 | |
2,762,682 | |||
建築材料 (b) — 0.1% | |||
美國建築商和承包商供應公司,公司, 3.88%, 11/15/29 |
24 |
21,468 | |
蓋茨公司,6.88%,07/01/29 |
419 |
426,307 | |
H & E設備服務公司3.88%,12/15/28 (g) |
132 |
119,099 | |
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29 |
97 |
85,493 | |
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29 |
184 |
189,253 | |
841,620 | |||
消費金融-0.5% | |||
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日 (b) |
198 |
208,002 | |
中國平安保險海外控股有限公司 6.13%, 05/16/34 (h) |
200 |
202,750 | |
現代信用卡有限公司5.75%,29年4月24日 (h) |
345 |
346,739 | |
Kb國民卡有限公司,4.00%,06/09/25 (h) |
200 |
197,092 | |
Muthoot Finance Ltd. 7.13%,28年2月14日 (h) |
275 |
277,836 | |
納維恩特公司 |
|||
5.50%, 03/15/29 (g) |
480 |
438,249 | |
9.38%, 07/25/30 |
414 |
435,310 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
消費金融(續) | |||
一梅因金融公司 |
|||
6.63%, 01/15/28 (g) |
USD |
295 |
$ 296,046 |
9.00%, 01/15/29 (g) |
573 |
604,528 | |
5.38%, 11/15/29 (g) |
1,090 |
1,022,262 | |
7.88%, 03/15/30 |
532 |
548,522 | |
4.00%, 09/15/30 |
109 |
93,548 | |
7.50%, 05/15/31 |
154 |
155,829 | |
新韓卡株式會社1.38%,10/19/25 (h) |
200 |
189,313 | |
SL m Corp.,3.13%,11/02/26 |
347 |
323,220 | |
5,339,246 | |||
消費品分銷和零售-2.4% | |||
艾伯森公司,公司/西夫韋公司/新艾伯森 LP/Albertsons LLC (b) |
|||
3.25%, 03/15/26 |
1,147 |
1,101,808 | |
4.63%, 01/15/27 |
1,961 |
1,894,165 | |
5.88%, 02/15/28 |
898 |
887,573 | |
6.50%, 02/15/28 |
118 |
118,559 | |
3.50%, 03/15/29 |
158 |
142,128 | |
4.88%, 02/15/30 (g) |
264 |
249,480 | |
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27 (b) |
685 |
663,767 | |
CK和記國際21有限公司,2.50%,04/15/31 (h) |
200 |
168,732 | |
CK和記國際23有限公司 (h) |
|||
4.75%, 04/21/28 |
400 |
394,684 | |
4.88%, 04/21/33 |
400 |
386,472 | |
CK和記國際24有限公司,5.50%,04/26/34 (h) |
200 |
199,858 | |
通用磨坊公司 (g) |
|||
5.24%, 11/18/25 |
935 |
931,516 | |
4.20%, 04/17/28 |
620 |
600,523 | |
卡夫亨氏食品公司 |
|||
4.25%, 03/01/31 |
68 |
64,480 | |
5.00%, 07/15/35 (g) |
214 |
207,607 | |
7.13%, 08/01/39 (b)(g) |
4,415 |
4,971,940 | |
4.63%, 10/01/39 |
100 |
88,580 | |
5.00%, 06/04/42 |
12 |
10,850 | |
4.38%, 06/01/46 |
158 |
128,498 | |
5.50%, 06/01/50 (g) |
2,825 |
2,702,629 | |
蘭姆韋斯頓控股公司 (b) |
|||
4.88%, 05/15/28 |
460 |
445,492 | |
4.13%, 01/31/30 (g) |
515 |
467,673 | |
4.38%, 01/31/32 (g) |
643 |
573,472 | |
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29 (b) |
851 |
774,758 | |
波斯特控股公司 (b) |
|||
4.63%, 04/15/30 (g) |
434 |
398,810 | |
4.50%, 09/15/31 |
72 |
64,537 | |
6.25%, 02/15/32 |
388 |
388,504 | |
美國食品公司 (b) |
|||
6.88%, 09/15/28 |
132 |
134,959 | |
4.75%, 02/15/29 (g) |
595 |
564,346 | |
4.63%, 06/01/30 |
67 |
62,247 | |
7.25%, 01/15/32 (g) |
338 |
350,774 | |
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28 (b) |
123 |
111,040 | |
沃爾格林靴子聯盟公司,3.20%,04/15/30 (g) |
52 |
43,530 | |
沃爾瑪公司,5.25%,09/01/35 (g) |
5,150 |
5,287,808 | |
25,581,799 | |||
容器和包裝-1.4% | |||
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh 金屬包裝財務有限公司 (b) |
|||
6.00%, 06/15/27 |
509 |
500,155 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
容器和包裝(續) | |||
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh 金屬包裝財務有限公司 (b) (續) |
|||
3.25%, 09/01/28 |
USD |
200 |
$ 175,720 |
4.00%, 09/01/29 (g) |
2,400 |
2,031,013 | |
Ardagh Packing Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. |
|||
2.13%, 08/15/26 (h) |
EUR |
304 |
269,900 |
4.13%, 08/15/26 (b) |
USD |
700 |
607,577 |
鮑爾公司,3.13%,09/15/31 (g) |
234 |
197,911 | |
Canpack SA/Canpack U.S. LLC,3.13%,11/01/25 (b) |
228 |
218,691 | |
克萊德斯代爾收購控股公司 (b) |
|||
6.63%, 04/15/29 |
287 |
282,073 | |
8.75%, 04/15/30 (g) |
1,046 |
1,023,673 | |
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4.25%, 09/30/26 |
224 |
215,835 | |
LABL公司 (b) |
|||
6.75%, 07/15/26 |
97 |
95,788 | |
5.88%, 11/01/28 |
438 |
399,393 | |
9.50%, 11/01/28 |
710 |
715,593 | |
毛瑟包裝解決方案控股公司 (b) |
|||
7.88%, 04/15/27 (g) |
5,124 |
5,226,435 | |
9.25%, 04/15/27 |
102 |
102,065 | |
ONE歐洲集團BV,6.25%,28年5月15日 (b) |
EUR |
175 |
193,742 |
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司 (b) |
|||
6.63%, 05/13/27 |
USD |
59 |
58,880 |
7.25%, 05/15/31 (g) |
264 |
263,542 | |
密封空氣公司 (b) |
|||
4.00%, 12/01/27 |
109 |
102,441 | |
5.00%, 04/15/29 |
86 |
81,848 | |
6.50%, 07/15/32 |
268 |
266,496 | |
希爾空氣公司/ Sealed Air Corp.美國,6.13%, 02/01/28 (b) |
121 |
120,708 | |
Trivium Packing Finance BV,5.50%,26年8月15日 (b) |
1,000 |
979,787 | |
14,129,266 | |||
多元化的消費服務 (b) — 0.1% | |||
Match Group Holdings II LLC |
|||
4.13%, 08/01/30 |
383 |
338,871 | |
3.63%, 10/01/31 (g) |
217 |
183,805 | |
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%, 09/01/25 |
447 |
386,537 | |
909,213 | |||
多元化房地產投資信託基金-2.0% | |||
美國鐵塔公司,3.60%,28年1月15日 (g) |
4,000 |
3,774,397 | |
皇冠城堡公司,3.65%,09/01/27 (g) |
8,000 |
7,602,437 | |
全球淨租賃公司/全球淨租賃運營 Partnership LP,3.75%,12/15/27 (b) |
197 |
172,599 | |
普洛斯Capital LP/普洛斯融資II,Inc. 3.25%, 01/15/32 (g) |
725 |
609,248 | |
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC,8.00%, 06/15/27 (b) |
292 |
303,574 | |
紅山信息管理服務公司 5.00%, 07/15/32 (b) |
534 |
487,777 | |
SBA Communications Corp. |
|||
3.13%, 02/01/29 (g) |
3,003 |
2,677,317 | |
3.88%, 02/15/27 |
30 |
28,591 | |
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本 有限責任公司 (b) |
|||
10.50%, 02/15/28 (g) |
2,385 |
2,335,588 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化的房地產投資信託基金(續) | |||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本 有限責任公司 (b) (續) |
|||
10.50%, 02/15/28 |
USD |
418 |
$ 409,340 |
VICI Properties LP,5.13%,05/15/32 |
3,155 |
3,005,881 | |
21,406,749 | |||
多元化電信服務-8.4% | |||
Altice Finance SA (b) |
|||
9.63%, 07/15/27 |
491 |
449,901 | |
5.75%, 08/15/29 |
1,080 |
784,142 | |
Altice France SA/法國 (b) |
|||
5.13%, 01/15/29 |
1,546 |
1,008,759 | |
5.13%, 07/15/29 |
1,196 |
786,491 | |
AT & t,Inc. |
|||
4.65%, 06/01/44 |
28 |
23,927 | |
4.35%, 06/15/45 |
95 |
78,779 | |
3.50%, 09/15/53 (g) |
15,960 |
10,834,251 | |
有線電視光路有限責任公司 (b) |
|||
3.88%, 09/15/27 |
368 |
325,368 | |
5.63%, 09/15/28 |
540 |
435,413 | |
Connect Finco SARL/Connect美國Finco LLC,6.75%, 10/01/26 (b)(g) |
800 |
772,121 | |
Digicel中間體控股有限公司/ Digicel International Finance Ltd/Difl美國,(9.00%現金和3.00% PIK), 12.00%, 05/25/27 (i) |
665 |
655,887 | |
前沿通信控股有限責任公司 (b) |
|||
5.88%, 10/15/27 |
68 |
66,389 | |
5.00%, 05/01/28 (g) |
640 |
602,940 | |
8.75%, 05/15/30 (g) |
3,345 |
3,446,830 | |
8.63%, 03/15/31 |
395 |
406,900 | |
GCI LLC,4.75%,10/15/28 (b) |
160 |
146,045 | |
環球電信公司,(5年CMt + 5.53%)、 4.20% (a)(h)(j) |
700 |
672,656 | |
香港電訊資本第四有限公司,3.00%,26年7月14日 (h) |
200 |
190,500 | |
伊利亞特控股SASU (b) |
|||
6.50%, 10/15/26 |
719 |
715,815 | |
7.00%, 10/15/28 (g) |
735 |
728,847 | |
8.50%, 04/15/31 |
1,185 |
1,199,858 | |
三級融資公司 (b) |
|||
10.50%, 04/15/29 |
1,205 |
1,201,988 | |
4.88%, 06/15/29 |
882 |
502,799 | |
11.00%, 11/15/29 (g) |
1,874 |
1,917,388 | |
10.50%, 05/15/30 (g) |
2,491 |
2,467,122 | |
10.75%, 12/15/30 |
83 |
82,793 | |
Lumen科技公司 (b) |
|||
4.13%, 04/15/29 |
370 |
240,638 | |
4.13%, 04/15/30 |
370 |
231,396 | |
Network i2 i Ltd.,(5年CMt + 4.27%)、5.65% (a)(h)(j) |
695 |
687,703 | |
Sprint資本公司 (g) |
|||
6.88%, 11/15/28 |
3,063 |
3,247,092 | |
8.75%, 03/15/32 |
2,041 |
2,454,940 | |
Sprint LLC,7.63%,03/01/26 |
1,096 |
1,126,228 | |
Telecom Italia Capital SA,6.00%,09/30/34 (b) |
840 |
813,242 | |
Telefonica Thomsiones SA,5.21%,03/08/47 (g) |
5,000 |
4,416,248 | |
t-Mobile美國、Inc. |
|||
4.75%, 02/01/28 (g) |
1,013 |
997,534 | |
2.63%, 02/15/29 |
438 |
392,305 | |
3.38%, 04/15/29 (g) |
676 |
624,268 | |
2.88%, 02/15/31 (g) |
235 |
203,794 | |
3.50%, 04/15/31 (g) |
990 |
889,432 | |
5.05%, 07/15/33 (g) |
2,000 |
1,956,616 | |
Verizon Communications,Inc. (g) |
|||
6.40%, 09/15/33 |
9,475 |
10,282,662 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化電信服務(續) | |||
Verizon Communications,Inc. (g) (續) |
|||
6.55%, 09/15/43 |
USD |
13,225 |
$ 14,517,814 |
5.01%, 04/15/49 |
6,998 |
6,761,589 | |
Vmed O2英國財務I PLC (b) |
|||
4.75%, 07/15/31 |
934 |
787,713 | |
7.75%, 04/15/32 |
276 |
269,222 | |
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance 公司,7.75%,08/15/28 (b) |
197 |
185,583 | |
扎約集團控股公司 (b) |
|||
4.00%, 03/01/27 (g) |
7,102 |
5,679,937 | |
6.13%, 03/01/28 |
990 |
662,859 | |
87,932,724 | |||
電力公用事業- 4.7% | |||
阿布扎比國家能源公司PJSC,4.38%, 04/23/25 (h) |
200 |
197,875 | |
中國華能集團香港金庫 管理控股有限公司,1.60%,01/20/26 (h) |
200 |
188,938 | |
Clearway Energy Operating LLC (b) |
|||
4.75%, 03/15/28 |
592 |
565,671 | |
3.75%, 01/15/32 |
307 |
261,014 | |
Continuum Energy Aura Pte.有限公司,9.50%,27年2月24日 (h) |
200 |
205,625 | |
愛迪生國際,A輪,(5年CMt + 4.70%), 5.38% (a)(j) |
217 |
211,390 | |
Emera,Inc.,系列16-A,(3個月。LIBOR美國+5.44%)、 6.75%, 06/15/76 (a) |
7,500 |
7,443,323 | |
FirstEnergy Corp. |
|||
4.00%, 05/01/26 (k) |
905 |
895,045 | |
2.65%, 03/01/30 |
73 |
63,455 | |
JERA Co.,公司,3.67%,27年4月14日 (h) |
200 |
191,245 | |
韓國西部電力有限公司4.13%,25年6月28日 (h) |
200 |
197,250 | |
LLPL Capital Pte.有限公司,6.88%,02/04/39 (h) |
155 |
155,029 | |
Minejesa Capital BV,4.63%,08/10/30 (h) |
186 |
178,173 | |
Mong Duong Finance Holdings BV,5.13%,05/07/29 (h) |
510 |
485,791 | |
Next Era Energy Capital Holdings,Inc.(3個月。LIBOR 美國+2.41%),4.80%,12/01/77 (a)(g) |
5,000 |
4,610,203 | |
NextEra Energy運營合作夥伴LP (b) |
|||
4.25%, 07/15/24 |
712 |
710,879 | |
4.25%, 09/15/24 |
26 |
25,708 | |
3.88%, 10/15/26 |
92 |
87,486 | |
7.25%, 01/15/29 |
239 |
245,087 | |
NRG能源公司6.63%,27年1月15日 |
618 |
616,767 | |
Oncor Electric Delivery Co. LLC,5.30%,06/01/42 (g) |
2,750 |
2,649,527 | |
太平洋煤氣電力公司 |
|||
6.95%, 03/15/34 |
1,020 |
1,098,259 | |
4.20%, 06/01/41 (g) |
2,310 |
1,809,484 | |
模式能源運營LP/模式能源 運營公司,4.50%,08/15/28 (b) |
542 |
501,684 | |
佩魯薩漢佩塞羅·普特佩魯薩漢·利斯特里克 Negara,3.00%,06/30/30 (h) |
350 |
302,386 | |
PG&E公司 |
|||
4.25%, 12/01/27 (b)(k) |
319 |
321,711 | |
5.25%, 07/01/30 |
226 |
215,836 | |
進步能源公司,7.00%,10/30/31 (g) |
12,000 |
13,023,010 | |
ReNew Wind Energy AP 2/ReNew Power Ptt Ltd.其他 9子公司,4.50%,07/14/28 (h) |
550 |
500,672 | |
Sempra,(5年CMt + 4.55%),4.88% (a)(j) |
4,375 |
4,291,069 | |
南加州愛迪生公司,5.88%,12/01/53 (g) |
4,000 |
3,990,238 | |
明星能源Geelix Darajat II/明星能源 Gezens Salak,4.85%,10/14/38 (h) |
200 |
182,813 | |
國家電網海外投資英屬維京群島有限公司 (h) |
|||
1.00%, 08/05/25 |
200 |
190,702 | |
3.50%, 05/04/27 |
200 |
192,274 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
電力公用事業(續) | |||
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30 (b) |
USD |
202 |
$ 215,377 |
三峽金融一開曼群島有限公司3.15%, 06/02/26 (h) |
200 |
192,812 | |
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29 |
72 |
75,133 | |
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00% (a)(b)(j) |
247 |
249,100 | |
瑞致達運營有限責任公司 (b) |
|||
5.50%, 09/01/26 |
23 |
22,682 | |
5.63%, 02/15/27 |
812 |
798,392 | |
5.00%, 07/31/27 |
23 |
22,249 | |
7.75%, 10/15/31 |
718 |
747,719 | |
6.88%, 04/15/32 |
556 |
564,436 | |
49,693,519 | |||
電氣設備 (b) — 0.2% | |||
WESCO Distribution,Inc. |
|||
7.25%, 06/15/28 (g) |
1,043 |
1,061,710 | |
6.38%, 03/15/29 |
189 |
189,683 | |
6.63%, 03/15/32 |
315 |
318,315 | |
1,569,708 | |||
電子設備、儀器和零部件 (b) — 0.4% | |||
連貫公司,5.00%,12/15/29 (g) |
687 |
650,160 | |
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32 |
114 |
118,209 | |
伊莫拉合併公司,4.75%,29年5月15日 (g) |
573 |
535,664 | |
Sensata Technology BV,4.00%,29年4月15日 |
207 |
190,047 | |
Sensata Technology,Inc. |
|||
4.38%, 02/15/30 |
2,150 |
1,974,563 | |
3.75%, 02/15/31 (g) |
416 |
362,585 | |
6.63%, 07/15/32 |
612 |
616,378 | |
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32 |
166 |
167,869 | |
4,615,475 | |||
能源設備和服務-0.4% | |||
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. (b) |
|||
6.88%, 04/01/27 |
1,154 |
1,158,599 | |
6.25%, 04/01/28 |
98 |
97,058 | |
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日 (b)(g) |
757 |
775,983 | |
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28 |
101 |
99,845 | |
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮 金融公司 |
|||
6.88%, 09/01/27 |
473 |
473,886 | |
7.13%, 03/15/29 (b) |
611 |
615,648 | |
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30 (b)(g) |
761 |
788,576 | |
4,009,595 | |||
娛樂-0.8% | |||
博因美國公司,4.75%,29年5月15日 (b) |
611 |
570,124 | |
Live Nation Entertainment,Inc (b) |
|||
4.88%, 11/01/24 |
136 |
135,436 | |
6.50%, 05/15/27 (g) |
2,284 |
2,297,078 | |
4.75%, 10/15/27 (g) |
580 |
555,829 | |
3.75%, 01/15/28 |
155 |
143,976 | |
Motion Bondco DA,6.63%,27年11月15日 (b) |
200 |
193,715 | |
Netflix公司 |
|||
3.63%, 06/15/25 (b) |
210 |
206,198 | |
5.88%, 11/15/28 (g) |
1,698 |
1,749,481 | |
5.38%, 11/15/29 (b)(g) |
2,007 |
2,026,595 | |
4.88%, 06/15/30 (b) |
461 |
453,751 | |
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日 (b) |
114 |
100,030 | |
8,432,213 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
環境、維護和安全服務-0.7% | |||
清潔港公司 (b) |
|||
5.13%, 07/15/29 |
USD |
1,142 |
$ 1,096,969 |
6.38%, 02/01/31 |
100 |
100,260 | |
科萬塔控股公司 |
|||
4.88%, 12/01/29 (b)(g) |
142 |
129,607 | |
5.00%, 09/01/30 |
282 |
254,876 | |
GFL環境公司 (b) |
|||
3.75%, 08/01/25 (g) |
443 |
439,021 | |
4.00%, 08/01/28 |
36 |
33,459 | |
3.50%, 09/01/28 |
376 |
346,623 | |
4.75%, 06/15/29 (g) |
558 |
526,620 | |
4.38%, 08/15/29 |
629 |
579,665 | |
6.75%, 01/15/31 |
604 |
616,191 | |
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29 (b)(g) |
884 |
822,473 | |
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日 (b) |
1,975 |
1,947,759 | |
6,893,523 | |||
金融服務-1.2% | |||
中國銀行航空有限公司1.75%,26年1月21日 (h) |
200 |
189,084 | |
中國航空美國公司5.25%,01/14/30 (h) |
200 |
199,040 | |
中國辛達2020 I管理有限公司 (h) |
|||
3.25%, 01/28/27 |
200 |
188,274 | |
3.00%, 03/18/27 |
200 |
186,444 | |
中信株式會社,3.70%,06/14/26 (h) |
200 |
193,772 | |
CMB國際租賃管理有限公司 (h) |
|||
1.88%, 08/12/25 |
200 |
191,920 | |
(1天SOFR + 0.76%),6.13%,06/04/27 (a) |
200 |
200,142 | |
遠東地平線有限公司,6.63%,27年4月16日 (h) |
290 |
290,853 | |
自由抵押控股有限責任公司 (b) |
|||
9.25%, 02/01/29 |
546 |
545,648 | |
9.13%, 05/15/31 |
377 |
366,859 | |
格卡姆財務有限公司 (b) |
|||
7.75%, 05/15/26 |
66 |
67,348 | |
8.00%, 02/15/27 |
307 |
317,107 | |
8.00%, 06/15/28 |
202 |
212,756 | |
6.88%, 04/15/29 |
462 |
470,085 | |
環球飛機租賃有限公司,(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%,09/15/24 (b)(i) |
350 |
338,265 | |
華融財務二有限公司4.63%,06/03/26 (h) |
200 |
192,500 | |
ICBCIL財務有限公司1.75%,08/25/25 (h) |
200 |
191,482 | |
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%, 08/15/28 (b) |
475 |
438,173 | |
吉IC智信有限公司,3.50%,11/24/27 (h) |
200 |
190,286 | |
科迪特全球有限公司,2023年系列,1級,4.95%, 05/25/26 (h) |
200 |
198,498 | |
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital 金融公司 (b) |
|||
4.75%, 06/15/29 |
398 |
367,655 | |
07/15/31 (c) |
319 |
321,791 | |
獅門資本控股1,Inc.,5.50%,29年4月15日 (b) |
388 |
344,513 | |
麥格理航空金融控股有限公司 (b) |
|||
6.40%, 03/26/29 |
90 |
91,522 | |
8.13%, 03/30/29 |
301 |
318,216 | |
6.50%, 03/26/31 |
230 |
236,512 | |
Manappuram Finance Ltd.,7.38%,05/12/28 (h) |
200 |
197,750 | |
國民之星抵押控股公司 (b) |
|||
5.00%, 02/01/26 |
2,402 |
2,350,989 | |
6.00%, 01/15/27 |
244 |
241,399 | |
5.13%, 12/15/30 |
113 |
103,620 | |
5.75%, 11/15/31 |
436 |
409,803 | |
彭尼麥克金融服務公司 (b) |
|||
7.88%, 12/15/29 |
401 |
413,504 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金融服務(續) | |||
彭尼麥克金融服務公司 (b) (續) |
|||
7.13%, 11/15/30 |
USD |
396 |
$ 394,780 |
電力金融株式會社,3.75%,12/06/27 (h) |
200 |
188,750 | |
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行人, Inc. (b) |
|||
2.88%, 10/15/26 (g) |
1,095 |
1,022,606 | |
3.88%, 03/01/31 (g) |
545 |
474,958 | |
4.00%, 10/15/33 |
116 |
97,752 | |
12,744,656 | |||
食品-0.4% | |||
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%, 04/01/25 (h) |
EUR |
200 |
211,780 |
阿拉馬克服務公司,5.00%,02/01/28 (b)(g) |
USD |
552 |
533,852 |
B & G食品公司,09/15/28 (b)(c) |
127 |
129,061 | |
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc. (b) |
|||
4.63%, 11/15/28 |
675 |
637,476 | |
7.63%, 07/01/29 |
1,660 |
1,709,644 | |
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26 (h) |
EUR |
100 |
105,866 |
達令配料公司,6.00%,06/15/30 (b)(g) |
USD |
714 |
702,052 |
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31 (b) |
210 |
216,990 | |
西蒙斯食品公司/西蒙斯熟食店, 公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料,4.63%, 03/01/29 (b) |
275 |
241,824 | |
4,488,545 | |||
燃氣公司 (b) — 0.1% | |||
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.38%, 06/01/28 |
453 |
464,983 | |
郊區丙烷合作夥伴LP/郊區能源 金融公司,5.00%,06/01/31 |
237 |
213,428 | |
678,411 | |||
地面交通-2.3% | |||
BNSF資助信託I,(3個月。LIBOR美國+2.35%)、 6.61%, 12/15/55 (a)(g) |
6,125 |
6,120,343 | |
Metalline East LLC,11.00%,01/31/30 (b) |
311 |
283,590 | |
CNX Corp.,3.80%,04/15/50 (g) |
770 |
587,748 | |
Genesee & Wyoming,Inc.,6.25%,04/15/32 (b) |
625 |
622,659 | |
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31 (b)(g) |
218 |
203,193 | |
諾福克南方公司,6.00%,2105年3月15日 |
12,700 |
12,078,638 | |
SF Holding Investment 2021 Ltd. 2.38%,11/17/26 (h) |
200 |
185,921 | |
Uber技術公司 (b)(g) |
|||
8.00%, 11/01/26 |
514 |
518,458 | |
7.50%, 09/15/27 |
1,023 |
1,043,070 | |
6.25%, 01/15/28 |
1,847 |
1,849,170 | |
4.50%, 08/15/29 |
803 |
765,090 | |
24,257,880 | |||
醫療保健設備和用品-1.0% | |||
Avantor Funding,Inc. |
|||
2.63%, 11/01/25 (h) |
EUR |
300 |
314,085 |
4.63%, 07/15/28 (b)(g) |
USD |
2,191 |
2,084,953 |
3.88%, 11/01/29 (b) |
395 |
359,198 | |
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28 (b) |
1,975 |
2,021,906 | |
Medline借款人LP (b) |
|||
3.88%, 04/01/29 |
362 |
333,369 | |
5.25%, 10/01/29 (g) |
2,905 |
2,772,320 | |
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc.,6.25%, 04/01/29 (b) |
783 |
791,862 | |
美敦力公司,4.63%,03/15/45 (g) |
647 |
584,362 | |
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30 (b) |
328 |
354,106 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健設備及用品(續) | |||
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31 (b) |
USD |
279 |
$ 279,414 |
Teleflex,Inc. 4.25%,06/01/28 (b)(g) |
637 |
600,290 | |
10,495,865 | |||
醫療保健提供者和服務- 3.9% | |||
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.00%,29年4月15日 (b) |
52 |
49,415 | |
Aetna,Inc. 3.88%,2017年8月15日 (g) |
3,500 |
2,541,272 | |
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日 (b) |
609 |
578,121 | |
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司 (b) |
|||
5.00%, 07/15/27 |
900 |
882,501 | |
3.13%, 02/15/29 |
338 |
323,494 | |
3.50%, 04/01/30 |
289 |
276,656 | |
查爾斯河實驗室國際公司,4.00%, 03/15/31 (b) |
68 |
60,649 | |
CHS/社區衛生系統公司 (b) |
|||
5.63%, 03/15/27 (g) |
690 |
642,533 | |
6.00%, 01/15/29 (g) |
1,469 |
1,296,403 | |
5.25%, 05/15/30 (g) |
993 |
818,721 | |
4.75%, 02/15/31 (g) |
479 |
376,604 | |
10.88%, 01/15/32 |
812 |
845,119 | |
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32 (b)(c) |
355 |
359,672 | |
Elevance Health,Inc. 4.55%,03/01/48 (g) |
5,000 |
4,251,822 | |
Encompass Health Corp. |
|||
4.75%, 02/01/30 (g) |
795 |
743,879 | |
4.63%, 04/01/31 |
409 |
375,348 | |
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30 (b)(g) |
289 |
287,147 | |
HCA公司 |
|||
5.38%, 09/01/26 |
359 |
358,105 | |
5.63%, 09/01/28 (g) |
833 |
840,430 | |
5.25%, 06/15/49 (g) |
3,500 |
3,119,515 | |
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29 (b) |
1,134 |
1,059,928 | |
艾昆緯公司 (b) |
|||
5.00%, 10/15/26 |
354 |
347,335 | |
5.00%, 05/15/27 (g) |
200 |
195,141 | |
6.50%, 05/15/30 |
314 |
318,722 | |
LifePoint Health,Inc (b) |
|||
9.88%, 08/15/30 (g) |
440 |
469,227 | |
11.00%, 10/15/30 (g) |
741 |
816,410 | |
10.00%, 06/01/32 |
390 |
398,741 | |
Molina Healthcare,Inc. (b) |
|||
4.38%, 06/15/28 (g) |
659 |
620,274 | |
3.88%, 11/15/30 |
491 |
436,501 | |
3.88%, 05/15/32 (g) |
198 |
171,566 | |
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30 (b) |
1,128 |
1,184,283 | |
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32 (b)(g) |
897 |
906,091 | |
特尼特醫療保健公司 |
|||
6.13%, 06/15/30 |
243 |
241,359 | |
6.75%, 05/15/31 |
3,342 |
3,392,172 | |
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日 (b)(g) |
357 |
351,570 | |
聯合健康集團公司,6.88%,02/15/38 (g) |
10,000 |
11,456,239 | |
41,392,965 | |||
醫療保健房地產投資信託基金-0.2% | |||
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp. |
|||
2.50%, 03/24/26 |
GBP |
100 |
108,340 |
5.25%, 08/01/26 |
USD |
78 |
70,882 |
5.00%, 10/15/27 |
62 |
51,206 | |
4.63%, 08/01/29 (g) |
278 |
201,776 | |
3.50%, 03/15/31 |
1,689 |
1,100,579 | |
1,532,783 | |||
醫療保健技術-0.3% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30 (b)(g) |
3,280 |
3,019,893 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.6% | |||
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic Property LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%,02/01/30 (b) |
USD |
315 |
$ 318,756 |
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
|||
4.75%, 10/15/27 |
30 |
28,883 | |
7.25%, 07/15/28 (b) |
485 |
501,527 | |
4.50%, 02/15/29 (b)(g) |
1,704 |
1,598,027 | |
6.50%, 04/01/32 (b) |
1,132 |
1,132,082 | |
RL J Lodging Trust LP,4.00%,09/15/29 (b) |
199 |
175,763 | |
服務財產信託 |
|||
8.63%, 11/15/31 (b) |
1,619 |
1,687,506 | |
8.88%, 06/15/32 |
625 |
582,959 | |
6,025,503 | |||
酒店、餐館和休閒場所- 5.1% | |||
博伊德遊戲公司 |
|||
4.75%, 12/01/27 |
118 |
113,572 | |
4.75%, 06/15/31 (b)(g) |
644 |
583,661 | |
漢堡王(國際餐廳品牌, 公司)/新紅財經公司 (b) |
|||
3.88%, 01/15/28 |
1,128 |
1,056,479 | |
4.38%, 01/15/28 |
2,509 |
2,366,423 | |
4.00%, 10/15/30 |
176 |
154,933 | |
凱撒娛樂公司 (b) |
|||
8.13%, 07/01/27 (g) |
2,241 |
2,286,564 | |
4.63%, 10/15/29 (g) |
1,205 |
1,104,709 | |
7.00%, 02/15/30 (g) |
2,875 |
2,937,333 | |
6.50%, 02/15/32 |
961 |
965,713 | |
嘉年華公司 (b) |
|||
7.63%, 03/01/26 |
273 |
275,699 | |
5.75%, 03/01/27 |
1,011 |
998,790 | |
4.00%, 08/01/28 |
325 |
304,992 | |
6.00%, 05/01/29 |
1,470 |
1,452,095 | |
7.00%, 08/15/29 |
122 |
126,464 | |
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%,05/01/28 (b) |
3,899 |
4,220,994 | |
冠軍路徑控股有限公司 (h) |
|||
4.50%, 01/27/26 |
500 |
479,531 | |
4.85%, 01/27/28 |
500 |
456,250 | |
邱吉爾唐斯公司 (b) |
|||
5.50%, 04/01/27 |
1,407 |
1,384,354 | |
4.75%, 01/15/28 |
730 |
697,255 | |
5.75%, 04/01/30 |
1,506 |
1,462,830 | |
6.75%, 05/01/31 |
554 |
556,999 | |
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment 財務公司,Inc. (b) |
|||
4.63%, 01/15/29 |
821 |
747,653 | |
6.75%, 01/15/30 (g) |
228 |
200,220 | |
Flutter Treasury Designed Activities Co.,6.38%, 04/29/29 (b) |
224 |
225,418 | |
Fortune Star BVI Ltd. (h) |
|||
5.95%, 10/19/25 |
269 |
258,240 | |
5.00%, 05/18/26 |
344 |
320,565 | |
3.95%, 10/02/26 |
EUR |
200 |
193,476 |
海底撈國際控股有限公司2.15%,26年1月14日 (h) |
USD |
200 |
189,000 |
希爾頓國內運營有限公司,Inc. |
|||
3.75%, 05/01/29 (b) |
259 |
237,493 | |
4.88%, 01/15/30 (g) |
833 |
799,492 | |
4.00%, 05/01/31 (b) |
248 |
221,986 | |
3.63%, 02/15/32 (b) |
12 |
10,385 | |
6.13%, 04/01/32 (b)(g) |
291 |
292,412 | |
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓 盛大假期借款人Esc,6.63%,01/15/32 (b) |
332 |
333,554 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
拉斯維加斯金沙集團 |
|||
3.50%, 08/18/26 |
USD |
96 |
$ 91,597 |
3.90%, 08/08/29 |
88 |
80,494 | |
生命時間公司 (b) |
|||
5.75%, 01/15/26 |
256 |
254,872 | |
8.00%, 04/15/26 |
254 |
256,988 | |
Light & Wonder國際公司 (b) |
|||
7.00%, 05/15/28 |
451 |
453,330 | |
7.25%, 11/15/29 |
218 |
222,644 | |
7.50%, 09/01/31 |
655 |
676,759 | |
林德布拉德探險控股公司,9.00%, 05/15/28 (b) |
17 |
17,477 | |
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日 (b) |
245 |
241,926 | |
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29 (b) |
401 |
377,570 | |
萬豪國際公司EE系列,5.75%, 05/01/25 (g) |
1,295 |
1,295,971 | |
麥當勞 ’ s Corp.,4.20%,04/01/50 |
480 |
382,616 | |
新銳度假村財務有限公司 |
|||
4.88%, 06/06/25 (h) |
400 |
392,000 | |
4.88%, 06/06/25 (b) |
200 |
196,000 | |
5.75%, 07/21/28 (h) |
300 |
280,500 | |
5.38%, 12/04/29 (b) |
586 |
526,225 | |
7.63%, 04/17/32 (b) |
376 |
373,180 | |
7.63%, 04/17/32 (h) |
200 |
198,500 | |
梅林娛樂集團美國控股公司 7.38%, 02/15/31 (b) |
423 |
430,977 | |
梅林娛樂有限公司,5.75%,06/15/26 (b) |
440 |
433,490 | |
MG中國控股有限公司 |
|||
5.88%, 05/15/26 (h) |
200 |
197,688 | |
4.75%, 02/01/27 (b) |
200 |
190,600 | |
7.13%, 06/26/31 (b) |
200 |
201,020 | |
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩 金融公司,4.88%,05/01/29 (b) |
313 |
291,557 | |
NCL株式會社 (b) |
|||
5.88%, 03/15/26 |
124 |
122,589 | |
8.38%, 02/01/28 |
206 |
215,258 | |
8.13%, 01/15/29 |
171 |
179,166 | |
7.75%, 02/15/29 (g) |
294 |
305,672 | |
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日 (b)(g) |
530 |
523,393 | |
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30 (b) |
236 |
242,195 | |
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment 金融公司 (b) |
|||
5.63%, 09/01/29 |
242 |
174,034 | |
5.88%, 09/01/31 |
242 |
164,580 | |
Raising Cane ’ s Restaurants LLC,9.38%,05/01/29 (b) |
195 |
210,607 | |
皇家加勒比遊輪有限公司 (b) |
|||
4.25%, 07/01/26 |
200 |
193,559 | |
5.38%, 07/15/27 |
378 |
372,187 | |
5.50%, 04/01/28 |
162 |
159,933 | |
9.25%, 01/15/29 (g) |
305 |
325,607 | |
7.25%, 01/15/30 |
263 |
272,314 | |
6.25%, 03/15/32 (g) |
468 |
471,932 | |
Sabre GLBL,Inc. (b) |
|||
8.63%, 06/01/27 (g) |
489 |
450,499 | |
11.25%, 12/15/27 |
73 |
70,962 | |
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲 美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30 (b) |
410 |
399,675 | |
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31 (b)(g) |
1,423 |
1,448,773 | |
六旗娛樂公司/六旗主題公園, 公司,6.63%,05/01/32 (b)(g) |
1,139 |
1,157,493 | |
六旗主題公園公司,7.00%,07/01/25 (b)(l) |
224 |
224,704 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
車站賭場有限責任公司 (b) |
|||
4.63%, 12/01/31 |
USD |
976 |
$ 869,912 |
6.63%, 03/15/32 |
261 |
259,718 | |
影城有限公司7.00%,27年2月15日 (h) |
200 |
199,687 | |
Studio City Finance Ltd (h) |
|||
6.50%, 01/15/28 |
300 |
285,375 | |
5.00%, 01/15/29 |
530 |
466,566 | |
Sunny Express Enterprises Corp. 2.95%,03/01/27 (h) |
200 |
189,375 | |
維爾度假村公司,6.50%,05/15/32 (b)(g) |
518 |
524,194 | |
維京遊輪有限公司 (b) |
|||
5.88%, 09/15/27 (g) |
350 |
346,379 | |
7.00%, 02/15/29 |
74 |
74,394 | |
9.13%, 07/15/31 |
1,253 |
1,357,080 | |
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%,29年2月15日 (b) |
283 |
276,649 | |
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司, 5.25%, 05/15/27 (b) |
3 |
2,926 | |
永利澳門有限公司 |
|||
4.88%, 10/01/24 (h) |
200 |
199,092 | |
5.50%, 01/15/26 (h) |
230 |
225,189 | |
5.50%, 01/15/26 (b) |
200 |
195,817 | |
5.63%, 08/26/28 (b) |
1,501 |
1,404,936 | |
5.13%, 12/15/29 (b) |
614 |
554,711 | |
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本 Corp. (b) |
|||
5.13%, 10/01/29 |
1,337 |
1,271,572 | |
7.13%, 02/15/31 (g) |
700 |
725,847 | |
53,194,066 | |||
家用耐用品-0.4% | |||
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31 (b) |
129 |
128,731 | |
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield 美國住宅有限責任公司,4.88%,02/15/30 (b) |
699 |
625,239 | |
CD & R Smokey Buyer,Inc.,6.75%,25年7月15日 (b)(g) |
225 |
223,572 | |
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28 (b) |
168 |
172,018 | |
帝國社區公司,9.75%,05/01/29 (b) |
111 |
112,942 | |
倫納公司,5.25%,06/01/26 (g) |
890 |
887,484 | |
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28 (b) |
183 |
190,614 | |
馬塔米集團公司,4.63%,03/01/30 (b) |
427 |
394,706 | |
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日 (b)(k) |
36 |
35,748 | |
新家園公司,公司,9.25%,10/01/29 (b) |
324 |
324,791 | |
普特集團公司 |
|||
5.00%, 01/15/27 |
55 |
54,577 | |
7.88%, 06/15/32 |
56 |
64,056 | |
斯考特斯奇蹟集團有限公司 |
|||
4.50%, 10/15/29 |
45 |
41,133 | |
4.00%, 04/01/31 |
250 |
215,694 | |
4.38%, 02/01/32 |
187 |
161,097 | |
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日 (b) |
171 |
178,473 | |
Tempur Sealy國際公司 (b) |
|||
4.00%, 04/15/29 |
563 |
507,722 | |
3.88%, 10/15/31 |
9 |
7,523 | |
托爾兄弟金融公司,4.35%,28年2月15日 |
35 |
33,802 | |
4,359,922 | |||
家居用品-0.0% | |||
中央花園寵物公司 |
|||
5.13%, 02/01/28 |
80 |
77,807 | |
4.13%, 10/15/30 (g) |
246 |
219,242 | |
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31 (b)(c) |
83 |
83,083 | |
Spectrum Brands,Inc. 3.88%,03/15/31 (b) |
20 |
16,714 | |
396,846 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
獨立電力和可再生電力生產商-0.6% | |||
Alexander Funding Trust II,7.47%,07/31/28 (b) |
USD |
520 |
$ 550,238 |
卡爾平公司 (b) |
|||
5.25%, 06/01/26 |
379 |
374,804 | |
5.13%, 03/15/28 (g) |
2,807 |
2,699,628 | |
5.00%, 02/01/31 |
136 |
126,928 | |
Greenko Dutch BV,3.85%,26年3月29日 (h) |
734 |
692,432 | |
印度綠色電力控股公司,4.00%,02/22/27 (h) |
653 |
607,987 | |
NextEra Energy Partners LP (b)(k) |
|||
0.00%, 11/15/25 (m) |
424 |
382,872 | |
2.50%, 06/15/26 |
284 |
259,151 | |
ReNew Ptt Ltd.,5.88%,27年5月3日 (h) |
200 |
193,706 | |
5,887,746 | |||
保險-5.7% | |||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%, 11/06/30 (b) |
385 |
385,267 | |
AIA集團有限公司(5年CMt + 1.76%)、2.70% (a)(h)(j) |
200 |
187,875 | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co- 發行人 (b) |
|||
4.25%, 10/15/27 |
41 |
38,390 | |
6.75%, 10/15/27 (g) |
2,734 |
2,696,707 | |
6.75%, 04/15/28 (g) |
961 |
962,525 | |
5.88%, 11/01/29 |
11 |
10,293 | |
7.00%, 01/15/31 |
1,333 |
1,346,629 | |
好事達公司,系列b,(3個月。CME學期SOFR + 3.20%), 8.52%, 08/15/53 (a)(g) |
5,000 |
4,996,146 | |
Amsterdam Group,Inc. (b) |
|||
6.38%, 02/15/29 |
330 |
330,900 | |
4.88%, 06/30/29 |
380 |
353,501 | |
怡安全球有限公司,4.25%,12/12/42 (g) |
6,500 |
5,263,504 | |
怡安北美公司5.75%,03/01/54 (g) |
3,330 |
3,256,924 | |
阿爾多納金融有限公司,7.75%,02/15/31 (b) |
987 |
975,713 | |
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32 (b) |
882 |
861,459 | |
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32 (b) |
544 |
546,052 | |
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫 保險集團控股金融,7.13%, 05/15/31 (b) |
112 |
113,301 | |
農民交易所資本II,(3月。倫敦銀行同業拆款利率美國+ 3.74%), 6.15%, 11/01/53 (a)(b)(g) |
4,890 |
4,400,677 | |
富威集團控股有限公司,07/02/31 (c)(h) |
400 |
406,220 | |
國民產物保險株式會社 3.35%, 06/01/26 (h) |
200 |
188,500 | |
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance LLC (b) |
|||
7.25%, 02/15/31 |
2,447 |
2,428,707 | |
8.13%, 02/15/32 |
1,360 |
1,351,153 | |
HUb國際有限公司 (b) |
|||
7.25%, 06/15/30 |
4,862 |
4,984,187 | |
7.38%, 01/31/32 (g) |
5,433 |
5,509,508 | |
Jones Deslauriers保險管理公司 (b) |
|||
8.50%, 03/15/30 |
816 |
850,984 | |
10.50%, 12/15/30 |
400 |
429,541 | |
西北互助人壽保險公司,6.06%, 03/30/40 (b) |
12,000 |
12,467,016 | |
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31 (b) |
4,107 |
4,153,959 | |
Ryan Specialty LLC,4.38%,02/01/30 (b) |
226 |
209,312 | |
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32 (b)(g) |
670 |
680,481 | |
60,385,431 | |||
互動媒體與服務-0.1% | |||
謳歌財經美國,公司/ Acuriis Finance SARL,5.00%, 05/01/28 (b) |
724 |
642,983 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
互動媒體與服務(續) | |||
百度公司,1.63%,27年2月23日 |
USD |
200 |
$ 182,158 |
騰訊控股 (h) |
|||
3.60%, 01/19/28 |
200 |
189,937 | |
3.68%, 04/22/41 (g) |
200 |
154,750 | |
微博公司,3.50%,07/05/24 |
200 |
199,940 | |
1,369,768 | |||
IT服務-1.0% | |||
Booking Holdings,Inc. 3.55%,28年3月15日 (g) |
3,375 |
3,209,198 | |
CA Magnum Holdings |
|||
5.38%, 10/31/26 (b) |
964 |
922,126 | |
5.38%, 10/31/26 (h) |
700 |
669,594 | |
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26 (b) |
1,176 |
1,136,854 | |
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資 公司,公司,8.00%,29年6月15日 (b)(g) |
661 |
671,143 | |
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%, 06/15/29 (b)(g) |
765 |
761,220 | |
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31 (b) |
837 |
857,548 | |
Go Daddy Operating Co. LLC/廣東財務有限公司,公司, 3.50%, 03/01/29 (b) |
777 |
701,676 | |
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32 (b) |
226 |
229,495 | |
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28 (b) |
93 |
86,490 | |
Twilio公司 |
|||
3.63%, 03/15/29 |
259 |
232,967 | |
3.88%, 03/15/31 |
558 |
490,752 | |
Wipro IT Services LLC,1.50%,06/23/26 (h) |
200 |
185,436 | |
10,154,499 | |||
休閒產品-0.1% | |||
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28 (b) |
48 |
49,741 | |
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31 (b)(g) |
418 |
415,325 | |
美泰公司 |
|||
3.75%, 04/01/29 (b) |
122 |
112,512 | |
6.20%, 10/01/40 |
513 |
505,659 | |
1,083,237 | |||
機械-0.9% | |||
BWX科技公司 (b) |
|||
4.13%, 06/30/28 |
70 |
65,336 | |
4.13%, 04/15/29 |
248 |
228,887 | |
查特工業公司 (b) |
|||
7.50%, 01/01/30 (g) |
946 |
977,564 | |
9.50%, 01/01/31 |
93 |
100,762 | |
伊薩布公司,6.25%,29年4月15日 (b) |
405 |
407,429 | |
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%,12/15/28 (b) |
200 |
147,413 | |
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦公司- 借款人有限責任公司,9.00%,29年2月15日 (b) |
1,057 |
1,094,538 | |
富豪雷克斯諾德公司,6.40%,04/15/33 (g) |
510 |
521,825 | |
特雷克斯公司,5.00%,29年5月15日 (b) |
688 |
652,840 | |
Tk電梯Holdco GmbH,7.63%,28年7月15日 (b) |
796 |
789,928 | |
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27 (b) |
3,002 |
2,909,887 | |
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28 (b) |
1,191 |
1,112,241 | |
9,008,650 | |||
媒體-6.6% | |||
Banijay Entertainment SASU,8.13%,05/01/29 (b) |
200 |
204,540 | |
Cable One,Inc |
|||
0.00%, 03/15/26 (k)(m) |
136 |
119,000 | |
4.00%, 11/15/30 (b)(g) |
325 |
242,564 | |
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp (b) |
|||
5.38%, 06/01/29 |
131 |
119,179 | |
6.38%, 09/01/29 (g) |
7,991 |
7,595,681 | |
4.75%, 03/01/30 (g) |
229 |
198,343 | |
4.50%, 08/15/30 |
113 |
95,663 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
媒體(續) | |||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. (b) (續) |
|||
4.25%, 02/01/31 |
USD |
1,618 |
$ 1,321,001 |
7.38%, 03/01/31 (g) |
3,146 |
3,101,972 | |
4.75%, 02/01/32 |
100 |
81,897 | |
4.25%, 01/15/34 (g) |
1,209 |
917,701 | |
Charter Communications Operating LLC/Charter 通訊運營資本 |
|||
6.38%, 10/23/35 |
479 |
467,025 | |
6.48%, 10/23/45 |
9,584 |
8,753,838 | |
5.38%, 05/01/47 |
1,500 |
1,198,360 | |
6.83%, 10/23/55 |
3,540 |
3,346,972 | |
清晰頻道戶外控股公司 (b)(g) |
|||
5.13%, 08/15/27 |
2,099 |
2,004,513 | |
7.75%, 04/15/28 |
1,309 |
1,145,380 | |
9.00%, 09/15/28 |
4,791 |
5,015,966 | |
7.88%, 04/01/30 |
954 |
960,245 | |
康卡斯特公司,3.75%,04/01/40 (g) |
545 |
443,340 | |
考克斯通訊公司,8.38%,03/01/39 (b)(g) |
5,000 |
5,879,079 | |
CSC Holdings LLC (b) |
|||
11.25%, 05/15/28 |
2,000 |
1,741,771 | |
11.75%, 01/31/29 (g) |
600 |
511,713 | |
Diretv Finance LLC/Diretv Finance共同義務人, 公司,5.88%,27年8月15日 (b) |
1,309 |
1,231,228 | |
Discovery Communications LLC,4.88%,04/01/43 (g) |
4,000 |
3,134,933 | |
DISH星展公司 (b) |
|||
5.25%, 12/01/26 |
1,214 |
957,594 | |
5.75%, 12/01/28 |
77 |
53,385 | |
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27 (b) |
1,698 |
1,664,888 | |
格雷電視公司 (b) |
|||
7.00%, 05/15/27 (g) |
438 |
403,268 | |
10.50%, 07/15/29 |
598 |
601,217 | |
Interpublic Group of Cos.,公司,5.40%,10/01/48 (g) |
2,215 |
2,046,399 | |
LCPR高級擔保融資DA,6.75%, 10/15/27 (b) |
860 |
805,420 | |
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. (b) |
|||
5.00%, 08/15/27 (g) |
869 |
841,208 | |
4.25%, 01/15/29 (g) |
373 |
340,109 | |
4.63%, 03/15/30 |
176 |
158,478 | |
7.38%, 02/15/31 |
412 |
428,772 | |
派拉蒙全球,5.85%,09/01/43 (g) |
1,300 |
1,022,318 | |
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc. (b) |
|||
4.50%, 09/15/26 |
586 |
446,526 | |
6.50%, 09/15/28 |
243 |
120,432 | |
Sirius Xm Radio,Inc. (b) |
|||
3.13%, 09/01/26 |
62 |
58,332 | |
5.00%, 08/01/27 |
651 |
623,151 | |
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31 (b) |
768 |
697,356 | |
Telenet Finance盧森堡票據SARL,5.50%, 03/01/28 (b) |
1,000 |
947,303 | |
時代華納有線有限責任公司,6.55%,05/01/37 |
3,519 |
3,332,508 | |
Univision Communications,Inc. (b) |
|||
6.63%, 06/01/27 |
325 |
311,136 | |
8.00%, 08/15/28 (g) |
1,253 |
1,221,961 | |
8.50%, 07/31/31 |
648 |
629,428 | |
Virgin Media供應商融資票據IV DA,5.00%, 07/15/28 (b) |
1,452 |
1,291,998 | |
Ziggo BV,4.88%,01/15/30 (b) |
605 |
537,850 | |
69,372,941 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金屬和採礦業-2.3% | |||
ABJA Investment Co. Pte.有限公司,5.45%,28年1月24日 (h) |
USD |
306 |
$ 303,705 |
先進排水系統公司 (b) |
|||
5.00%, 09/30/27 |
90 |
87,990 | |
6.38%, 06/15/30 |
724 |
726,617 | |
阿森納AIC母公司 (b) |
|||
8.00%, 10/01/30 |
268 |
281,238 | |
11.50%, 10/01/31 (g) |
1,202 |
1,345,064 | |
ATI公司 |
|||
5.88%, 12/01/27 |
253 |
249,632 | |
7.25%, 08/15/30 |
657 |
678,193 | |
5.13%, 10/01/31 |
656 |
606,361 | |
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.,6.63%, 01/31/29 (b) |
2,424 |
2,429,396 | |
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30 (g) |
108 |
111,188 | |
中鋁資本控股有限公司,2.13%,06/03/26 (h) |
200 |
187,875 | |
Constellium SE (b) |
|||
5.88%, 02/15/26 |
830 |
825,660 | |
3.75%, 04/15/29 (g) |
1,731 |
1,569,371 | |
第一量子礦產有限公司,9.38%,03/01/29 (b) |
826 |
864,203 | |
JSW鋼鐵有限公司3.95%,27年5月4日 (h) |
500 |
467,813 | |
凱撒鋁業公司 (b)(g) |
|||
4.63%, 03/01/28 |
1,058 |
989,932 | |
4.50%, 06/01/31 |
1,017 |
900,597 | |
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27 (b) |
1,547 |
1,556,873 | |
諾維利斯公司 (b) |
|||
3.25%, 11/15/26 |
599 |
563,662 | |
4.75%, 01/30/30 (g) |
3,350 |
3,107,811 | |
3.88%, 08/15/31 |
1,265 |
1,095,216 | |
佩里亞瑪控股有限責任公司,5.95%,26年4月19日 (h) |
200 |
197,500 | |
美國滾柱軸承有限公司4.38%,10/15/29 (b) |
249 |
229,139 | |
南方銅業公司,5.88%,04/23/45 (g) |
3,870 |
3,836,138 | |
鋼鐵動力公司,3.25%,10/15/50 |
1,145 |
754,262 | |
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32 (b) |
449 |
464,945 | |
24,430,381 | |||
抵押房地產投資信託基金(REIT) (b) — 0.0% | |||
喜達屋地產信託公司 |
|||
4.38%, 01/15/27 |
70 |
66,274 | |
7.25%, 04/01/29 |
250 |
252,680 | |
318,954 | |||
石油、天然氣和消耗燃料-13.4% | |||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 8.25%, 02/15/26 (b) |
521 |
526,696 | |
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游 金融公司 (b) |
|||
5.75%, 01/15/28 |
127 |
124,851 | |
5.38%, 06/15/29 |
1,095 |
1,061,446 | |
6.63%, 02/01/32 |
417 |
420,752 | |
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. (b) |
|||
9.00%, 11/01/27 |
377 |
466,811 | |
8.25%, 12/31/28 (g) |
1,220 |
1,249,886 | |
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30 (b) |
340 |
355,572 | |
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. (b) |
|||
7.00%, 07/15/29 |
321 |
326,903 | |
7.25%, 07/15/32 |
258 |
265,262 | |
Borr IHS Ltd./博爾金融有限責任公司 (b) |
|||
10.00%, 11/15/28 (g) |
242 |
252,315 | |
10.38%, 11/15/30 |
265 |
276,333 | |
Buckeye Partners LP |
|||
4.13%, 03/01/25 (b) |
399 |
393,603 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
Buckeye Partners LP (續) |
|||
6.88%, 07/01/29 (b) |
USD |
139 |
$ 139,519 |
5.85%, 11/15/43 |
383 |
328,684 | |
5.60%, 10/15/44 |
191 |
150,513 | |
切薩皮克能源公司,5.88%,02/01/29 (b) |
80 |
79,196 | |
CITGO石油公司,8.38%,29年1月15日 (b) |
733 |
755,513 | |
Civitas Resources,Inc. (b) |
|||
8.38%, 07/01/28 |
596 |
624,506 | |
8.63%, 11/01/30 (g) |
280 |
300,222 | |
8.75%, 07/01/31 |
1,029 |
1,102,008 | |
中海石油財務2014年ULC,2014年系列,4.88%, 04/30/44 |
250 |
238,840 | |
CNOOC Finance 2015 USA LLC,2015年系列,3.50%, 05/05/25 |
250 |
245,950 | |
CNX資源公司,7.38%,01/15/31 (b) |
166 |
169,721 | |
康斯托克資源公司 (b) |
|||
6.75%, 03/01/29 (g) |
528 |
511,695 | |
6.75%, 03/01/29 |
197 |
189,400 | |
5.88%, 01/15/30 |
1,078 |
1,003,100 | |
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%, 06/15/31 (b) |
2,468 |
2,339,481 | |
新月能源金融有限責任公司 (b) |
|||
7.63%, 04/01/32 (g) |
366 |
373,024 | |
7.38%, 01/15/33 |
548 |
549,182 | |
德文郡能源公司 |
|||
5.25%, 09/15/24 |
100 |
99,936 | |
5.25%, 10/15/27 |
130 |
129,589 | |
5.88%, 06/15/28 |
204 |
204,663 | |
4.50%, 01/15/30 |
117 |
112,574 | |
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司, 8.50%, 10/01/30 (b) |
318 |
333,793 | |
響尾蛇能源公司 (g) |
|||
3.50%, 12/01/29 |
692 |
638,160 | |
6.25%, 03/15/33 |
2,880 |
3,012,203 | |
Dt Midstream,Inc. (b) |
|||
4.13%, 06/15/29 (g) |
591 |
545,993 | |
4.38%, 06/15/31 |
568 |
517,348 | |
恩布里奇公司 |
|||
6.70%, 11/15/53 (g) |
5,595 |
6,109,461 | |
(3個月。CME學期SOFR + 3.90%),6.25%, 03/01/78 (a) |
5,000 |
4,794,441 | |
系列16-A,(3個月。CME學期SOFR + 4.15%), 6.00%, 01/15/77 (a)(g) |
5,880 |
5,710,714 | |
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%, 05/01/31 (b) |
323 |
336,790 | |
奮進能源資源LP/EER Finance,Inc. 5.75%, 01/30/28 (b) |
518 |
522,867 | |
能源轉移LP |
|||
5.50%, 06/01/27 |
406 |
407,154 | |
7.38%, 02/01/31 (b) |
417 |
435,135 | |
6.13%, 12/15/45 (g) |
3,579 |
3,508,888 | |
系列b,(3個月。LIBOR美國+4.16%)、6.63% (a)(j) |
5,000 |
4,852,151 | |
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50% (a)(j) |
121 |
119,348 | |
EnLink Midstream Partners LP,4.85%,26年7月15日 |
35 |
34,349 | |
企業產品運營有限責任公司 (g) |
|||
4.90%, 05/15/46 |
5,375 |
4,847,181 | |
E系列(3個月。CME學期SOFR + 3.29%),5.25%, 08/16/77 (a) |
4,800 |
4,590,323 | |
EQm Midstream Partners LP (b) |
|||
6.38%, 04/01/29 |
481 |
485,861 | |
7.50%, 06/01/30 |
141 |
150,473 | |
4.75%, 01/15/31 (g) |
802 |
749,906 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
埃克森美孚公司,3.45%,04/15/51 (g) |
USD |
3,890 |
$ 2,807,366 |
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
|||
7.75%, 02/01/28 |
393 |
397,172 | |
8.25%, 01/15/29 |
463 |
477,973 | |
8.88%, 04/15/30 |
270 |
284,019 | |
7.88%, 05/15/32 |
525 |
530,004 | |
Harbour Energy PLC,5.50%,10/15/26 (b) |
200 |
196,054 | |
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32 (b) |
308 |
312,727 | |
Hess Midstream Operations LP,6.50%,06/01/29 (b) |
368 |
373,065 | |
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. (b) |
|||
6.25%, 11/01/28 |
238 |
235,059 | |
5.75%, 02/01/29 |
272 |
263,206 | |
6.00%, 04/15/30 |
32 |
30,910 | |
8.38%, 11/01/33 |
876 |
933,603 | |
6.88%, 05/15/34 |
484 |
478,766 | |
霍華德中游能源合作夥伴有限公司 (b) |
|||
8.88%, 07/15/28 |
390 |
412,670 | |
7.38%, 07/15/32 |
450 |
457,000 | |
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29 (b)(g) |
711 |
644,170 | |
金德摩根公司 |
|||
7.80%, 08/01/31 |
197 |
222,726 | |
7.75%, 01/15/32 (g) |
4,586 |
5,175,631 | |
Kinetik Holdings LP (b) |
|||
6.63%, 12/15/28 |
83 |
84,325 | |
5.88%, 06/15/30 (g) |
179 |
176,389 | |
馬拉松石油公司,5.13%,12/15/26 (g) |
937 |
933,472 | |
鬥牛士資源公司 (b) |
|||
6.88%, 04/15/28 |
274 |
278,120 | |
6.50%, 04/15/32 |
437 |
437,032 | |
Medco Bell Pte.有限公司,6.38%,27年1月30日 (h) |
300 |
294,844 | |
Medco Laurel Tree Pte.有限公司,6.95%,11/12/28 (h) |
400 |
390,744 | |
MPLX LP |
|||
5.20%, 03/01/47 (g) |
3,500 |
3,125,279 | |
4.70%, 04/15/48 (g) |
5,000 |
4,112,728 | |
5.50%, 02/15/49 (g) |
2,640 |
2,435,293 | |
5.65%, 03/01/53 |
885 |
832,655 | |
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42 |
47 |
41,679 | |
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日 (b)(g) |
788 |
751,913 | |
納博斯工業公司 (b) |
|||
7.38%, 05/15/27 |
126 |
128,166 | |
9.13%, 01/31/30 |
262 |
271,415 | |
新堡壘能源公司 (b) |
|||
6.75%, 09/15/25 |
496 |
481,489 | |
8.75%, 03/15/29 (g) |
906 |
827,058 | |
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. (b) |
|||
8.13%, 02/15/29 (g) |
726 |
739,729 | |
8.38%, 02/15/32 |
1,470 |
1,492,631 | |
NGL PipeCo LLC,7.77%,12/15/37 (b) |
1,117 |
1,289,038 | |
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30 (b) |
486 |
505,788 | |
北方石油天然氣公司 |
|||
8.13%, 03/01/28 (b) |
1,220 |
1,233,768 | |
3.63%, 04/15/29 (k) |
212 |
244,012 | |
8.75%, 06/15/31 (b) |
470 |
493,163 | |
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32 (b)(c) |
244 |
244,427 | |
NuStar Logistics LP,6.00%,06/01/26 |
163 |
162,747 | |
西方石油公司,6.20%,03/15/40 |
568 |
569,107 | |
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%, 09/15/30 (b) |
269 |
275,382 | |
Permian Resources Operating LLC (b) |
|||
7.75%, 02/15/26 |
154 |
155,254 | |
8.00%, 04/15/27 |
444 |
453,963 | |
5.88%, 07/01/29 |
1,002 |
986,657 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
Permian Resources Operating LLC (b) (續) |
|||
9.88%, 07/15/31 |
USD |
459 |
$ 508,070 |
7.00%, 01/15/32 (g) |
472 |
484,870 | |
佩爾塔米娜·佩爾塞羅PT (h) |
|||
1.40%, 02/09/26 |
250 |
233,672 | |
2.30%, 02/09/31 |
200 |
166,063 | |
墨西哥石油公司,6.70%,02/16/32 |
695 |
581,486 | |
馬來西亞國家石油公司 (h) |
|||
2.48%, 01/28/32 |
200 |
165,838 | |
4.50%, 03/18/45 |
200 |
172,134 | |
Plains All American Pipeline LP,系列b,(3個月。CME 學期SOFR +4.37%)、9.69% (a)(j) |
2,215 |
2,205,272 | |
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29 (b) |
269 |
277,243 | |
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日 (b) |
18 |
17,807 | |
信實工業有限公司,3.67%,11/30/27 (h) |
300 |
284,719 | |
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29 (b) |
376 |
351,956 | |
Rockies Express Pipeline LLC,6.88%,04/15/40 (b) |
580 |
554,409 | |
Sabine Pass液化有限責任公司,5.88%,26年6月30日 (g) |
1,481 |
1,486,932 | |
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29 (b) |
288 |
290,692 | |
Seadrill Finance Ltd. 8.38%,08/01/30 (b) |
222 |
232,030 | |
中國石化集團海外發展2018有限公司, 2.30%, 01/08/31 (h) |
500 |
434,980 | |
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio Finance 公司,7.88%,11/01/28 (b) |
574 |
593,499 | |
SM能源公司,6.75%,26年9月15日 |
393 |
393,130 | |
西南能源公司 |
|||
5.70%, 01/23/25 |
29 |
28,910 | |
5.38%, 02/01/29 |
308 |
299,379 | |
4.75%, 02/01/32 |
8 |
7,359 | |
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.,5.88%,28年3月15日 |
317 |
315,619 | |
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. (b) |
|||
6.00%, 03/01/27 |
150 |
147,839 | |
5.50%, 01/15/28 |
108 |
103,328 | |
7.38%, 02/15/29 |
672 |
675,284 | |
6.00%, 12/31/30 |
70 |
65,219 | |
6.00%, 09/01/31 |
239 |
223,357 | |
塔洛斯生產公司 (b) |
|||
9.00%, 02/01/29 |
261 |
273,931 | |
9.38%, 02/01/31 |
218 |
230,167 | |
TransCanada PipeLines Ltd.,4.88%,05/15/48 (g) |
4,000 |
3,512,970 | |
Transscanada Trust,(3個月。LIBOR美國+3.53%)、 5.63%, 05/20/75 (a)(g) |
2,755 |
2,709,646 | |
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28 (b) |
184 |
186,864 | |
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%,02/01/28 (b) |
269 |
277,631 | |
跨洋公司 (b) |
|||
8.00%, 02/01/27 |
445 |
443,458 | |
8.25%, 05/15/29 |
965 |
967,392 | |
8.75%, 02/15/30 (g) |
1,446 |
1,517,493 | |
8.50%, 05/15/31 |
1,227 |
1,227,526 | |
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30 (b) |
1,224 |
1,267,137 | |
Venture Global Calcasieu Pass LLC (b) |
|||
3.88%, 08/15/29 |
1,535 |
1,397,986 | |
4.13%, 08/15/31 |
312 |
279,978 | |
3.88%, 11/01/33 |
786 |
669,756 | |
Venture Global LNG,Inc. (b) |
|||
8.13%, 06/01/28 |
582 |
599,586 | |
9.50%, 02/01/29 (g) |
3,121 |
3,417,796 | |
8.38%, 06/01/31 (g) |
2,216 |
2,298,504 | |
9.88%, 02/01/32 |
2,244 |
2,442,426 | |
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30 (b) |
270 |
265,364 | |
Vital Energy,Inc |
|||
9.75%, 10/15/30 (g) |
480 |
524,107 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
Vital Energy,Inc (續) |
|||
7.88%, 04/15/32 (b) |
USD |
859 |
$ 873,251 |
威廉士公司,Inc. (g) |
|||
8.75%, 03/15/32 |
2,478 |
2,960,812 | |
5.10%, 09/15/45 |
5,075 |
4,572,223 | |
伍德賽德金融有限公司,3.70%,26年9月15日 (h) |
200 |
192,281 | |
141,160,054 | |||
造紙和林業產品 (g) — 1.5% | |||
國際紙業有限 |
|||
8.70%, 06/15/38 |
4,000 |
4,926,195 | |
7.30%, 11/15/39 |
10,000 |
11,285,517 | |
16,211,712 | |||
客運航空公司-1.0% | |||
加拿大航空,3.88%,08/15/26 (b) |
549 |
522,204 | |
美國航空公司,8.50%,29年5月15日 (b)(g) |
606 |
629,614 | |
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 04/20/29 (b)(g) |
897 |
872,628 | |
Military Plus Holdings LLC/Military Plus Intelligence 房地產資產有限公司,6.50%,06/20/27 (b)(g) |
749 |
750,939 | |
新加坡航空有限公司,3.00%,07/20/26 (h) |
200 |
190,483 | |
土耳其航空傳遞信託,系列2015-1, A級,4.20%,28年9月15日 (b) |
1,208 |
1,131,168 | |
聯合航空傳遞信託,系列2020-1, A級,5.88%,29年4月15日 (g) |
3,741 |
3,751,061 | |
聯合航空公司 (b)(g) |
|||
4.38%, 04/15/26 |
932 |
900,319 | |
4.63%, 04/15/29 |
1,362 |
1,268,444 | |
10,016,860 | |||
個人護理產品 (b) — 0.0% | |||
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望 國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30 |
250 |
253,700 | |
Prestige Brands,Inc. 3.75%,04/01/31 |
233 |
202,794 | |
456,494 | |||
製藥- 3.8% | |||
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日 (b) |
550 |
528,867 | |
艾伯維公司 (g) |
|||
4.75%, 03/15/45 |
5,485 |
4,978,615 | |
4.70%, 05/14/45 |
3,255 |
2,940,221 | |
鮑什健康公司,公司,11.00%,09/30/28 (b) |
738 |
656,820 | |
拜耳美國金融有限責任公司,6.88%,11/21/53 (b) |
715 |
734,543 | |
CVS Health Corp. (g) |
|||
5.13%, 07/20/45 |
3,879 |
3,413,764 | |
5.05%, 03/25/48 |
8,205 |
7,069,486 | |
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31 (b)(g) |
445 |
459,230 | |
Jazz Securities DEC,4.38%,29年1月15日 (b) |
853 |
791,890 | |
默克公司,公司,6.50%,12/01/33 (g) |
6,420 |
7,127,087 | |
選項護理健康公司,4.38%,10/31/29 (b)(g) |
461 |
423,156 | |
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人BV (b) |
|||
4.13%, 04/30/28 (g) |
1,233 |
1,145,083 | |
7.88%, 05/15/34 |
323 |
331,884 | |
TRA Health Sciences,Inc.,2.88%,26年7月15日 (b) |
707 |
671,943 | |
武田製藥有限公司,2.05%,03/31/30 (g) |
8,270 |
6,979,193 | |
Teva製藥金融荷蘭III BV |
|||
3.15%, 10/01/26 |
1,174 |
1,103,560 | |
4.75%, 05/09/27 |
200 |
192,875 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
製藥(續) | |||
Teva製藥金融荷蘭III BV (續) |
|||
7.88%, 09/15/29 |
USD |
451 |
$ 484,684 |
8.13%, 09/15/31 |
200 |
221,812 | |
40,254,713 | |||
專業服務 (b) — 0.2% | |||
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28 |
1,488 |
1,350,208 | |
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29 (g) |
592 |
549,867 | |
1,900,075 | |||
房地產管理與開發-0.6% | |||
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere聯合發行人 Corp. |
|||
7.00%, 04/15/30 (b) |
408 |
333,945 | |
系列AI,7.00%,04/15/30 |
320 |
261,662 | |
AYT Finance Ltd.,3.90% (h)(j) |
300 |
186,937 | |
中國海外金融開曼七號有限公司4.75%, 04/26/28 (h) |
200 |
193,306 | |
華潤置地有限公司,3.75%,24年8月26日 (h) |
200 |
199,294 | |
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,8.88%, 09/01/31 (b) |
216 |
227,242 | |
幻想控股集團有限公司,7.95%,07/05/22 (h) |
1,050 |
10,500 | |
霍華德休斯公司,4.13%,02/01/29 (b) |
176 |
157,394 | |
新地鐵全球有限公司,4.50%,26年2月5日 (h) |
349 |
212,345 | |
西北佛羅里達木材金融有限責任公司,4.75%, 03/04/29 (b) |
4,485 |
4,170,748 | |
中化離岸資本有限公司,1.50%, 09/23/26 (h) |
200 |
183,312 | |
Sunac中國控股有限公司 (h)(i) |
|||
(1.00 % PIK),1.00%,09/30/32 (k) |
22 |
1,409 | |
(5.00%現金或6.00% PIK),6.00%,09/30/26 |
18 |
2,328 | |
(5.25%現金或6.25% PIK),6.25%,09/30/27 |
18 |
2,036 | |
(5.50%現金或6.50% PIK),6.50%,09/30/27 |
37 |
3,801 | |
(5.75%現金或6.75% PIK),6.75%,09/30/28 |
55 |
5,360 | |
(6.00%現金或7.00% PIK),7.00%,09/30/29 |
55 |
4,953 | |
(6.25%現金或7.25% PIK),7.25%,09/30/30 |
26 |
2,201 | |
Wharf REIC Finance BVI Ltd.,2.88%,05/07/30 (h) |
200 |
176,062 | |
揚戈正義國際有限公司 (h) |
|||
8.25%, 11/25/23 |
200 |
500 | |
7.50%, 04/15/24 |
200 |
500 | |
6,335,835 | |||
零售房地產投資信託基金-0.0% | |||
布魯克菲爾德房地產投資信託公司/ BPR積雲LLC/BPR Nimbus LLC/PGSI Sellco LLC,4.50%,04/01/27 (b) |
328 |
305,257 | |
半導體和半導體設備-2.2% | |||
博通公司,5.00%,04/15/30 (g) |
10,970 |
10,974,504 | |
Entegris,Inc.,4.75%,29年4月15日 (b) |
258 |
246,843 | |
林研究公司,4.88%,2019年3月15日 (g) |
875 |
800,038 | |
Nvidia Corp. (g) |
|||
3.50%, 04/01/50 |
2,785 |
2,137,905 | |
3.70%, 04/01/60 |
1,760 |
1,330,935 | |
恩智浦BV/恩智浦Funding LLC/恩智浦美國公司 |
|||
4.40%, 06/01/27 |
750 |
733,492 | |
3.40%, 05/01/30 |
1,755 |
1,586,169 | |
QUALCOMm有限公司的 (g) |
|||
4.30%, 05/20/47 |
3,500 |
2,987,247 | |
6.00%, 05/20/53 |
1,993 |
2,150,068 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
半導體及半導體設備(續) | |||
Synaptics,Inc. 4.00%,29年6月15日 (b) |
USD |
16 |
$ 14,498 |
台積電全球有限公司,2.25%,04/23/31 (h) |
250 |
210,469 | |
23,172,168 | |||
軟體-2.6% | |||
博克瑟母公司,Inc. (b) |
|||
7.13%, 10/02/25 (g) |
764 |
764,578 | |
9.13%, 03/01/26 |
392 |
392,305 | |
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30 (b) |
717 |
740,445 | |
克萊維特科學控股公司 (b)(g) |
|||
3.88%, 07/01/28 |
1,831 |
1,700,590 | |
4.88%, 07/01/29 |
1,122 |
1,041,286 | |
雲軟體集團公司 (b) |
|||
6.50%, 03/31/29 (g) |
4,381 |
4,207,139 | |
9.00%, 09/30/29 (g) |
2,593 |
2,515,781 | |
8.25%, 06/30/32 |
2,744 |
2,796,811 | |
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日 (b) |
167 |
169,408 | |
Elastic NV,4.13%,07/15/29 (b) |
718 |
655,579 | |
費爾艾薩克公司,4.00%,28年6月15日 (b) |
393 |
367,612 | |
Helios軟體控股公司/ ION企業解決方案 財務SARL (b) |
|||
4.63%, 05/01/28 |
205 |
183,046 | |
8.75%, 05/01/29 |
219 |
222,989 | |
ION Trading Technologies SARL,9.50%,05/30/29 (b) |
200 |
203,710 | |
邁克菲公司,7.38%,02/15/30 (b)(g) |
779 |
719,681 | |
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28 (b)(g) |
217 |
210,329 | |
甲骨文公司 (g) |
|||
3.95%, 03/25/51 |
4,425 |
3,271,736 | |
5.55%, 02/06/53 |
1,280 |
1,211,077 | |
PTC公司 (b) |
|||
3.63%, 02/15/25 |
166 |
163,953 | |
4.00%, 02/15/28 |
365 |
343,546 | |
SS & C科技公司 (b) |
|||
5.50%, 09/30/27 (g) |
3,632 |
3,576,452 | |
6.50%, 06/01/32 |
1,008 |
1,016,766 | |
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance Corp., 3.88%, 02/01/29 (b) |
1,112 |
1,009,714 | |
27,484,533 | |||
專業房地產投資信託基金-0.2% | |||
皇冠城堡公司,4.15%,07/01/50 (g) |
820 |
636,798 | |
Iron Mountain公司 (b) |
|||
4.88%, 09/15/27 (g) |
606 |
587,633 | |
7.00%, 02/15/29 |
798 |
812,038 | |
5.63%, 07/15/32 |
493 |
468,135 | |
2,504,604 | |||
專業零售 (b) — 0.3% | |||
ANGI Group LLC,3.88%,08/15/28 |
432 |
371,190 | |
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28 |
418 |
445,035 | |
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp |
|||
4.75%, 02/15/28 |
481 |
446,790 | |
7.75%, 02/15/29 (g) |
1,567 |
1,526,052 | |
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29 |
303 |
287,949 | |
3,077,016 | |||
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.5% | |||
戴爾國際有限責任公司/電磁兼容公司 (g) |
|||
5.85%, 07/15/25 |
2,395 |
2,400,803 | |
8.35%, 07/15/46 |
1,005 |
1,270,906 | |
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29 (b) |
355 |
383,663 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
技術硬體、存儲和外圍設備(續) | |||
希捷硬碟開曼島 |
|||
8.25%, 12/15/29 (g) |
USD |
589 |
$ 631,703 |
8.50%, 07/15/31 |
701 |
754,994 | |
5,442,069 | |||
紡織品、服裝和奢侈品 (b) — 0.1% | |||
Crocs,Inc. 4.13%,08/15/31 |
244 |
212,447 | |
哈尼斯布蘭德公司 |
|||
4.88%, 05/15/26 (g) |
196 |
191,747 | |
9.00%, 02/15/31 |
21 |
22,003 | |
利維·施特勞斯公司3.50%,03/01/31 |
523 |
452,432 | |
878,629 | |||
菸草 (g) — 2.1% | |||
奧馳亞集團公司,10.20%,02/06/39 |
13,392 |
18,456,211 | |
BAT資本公司,4.54%,2017年8月15日 |
1,999 |
1,539,198 | |
雷諾茲美國公司,5.85%,08/15/45 |
2,335 |
2,153,642 | |
22,149,051 | |||
貿易公司和分銷商- 0.0% | |||
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29 (b) |
350 |
323,903 | |
公司債券總額-112.0% (Cost:1,201,665,401美金) |
1,177,833,432 | ||
固定利率貸款利息 | |||
醫療保健技術-0.0% | |||
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%, 05/01/31 |
145 |
144,155 | |
媒體-0.0% | |||
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV 定期貸款,15.00% (d)(j) |
130 |
126,425 | |
固定利率貸款利息總額-0.0% (Cost:273,766美金) |
270,580 | ||
浮動利率貸款利息 (a) | |||
航空航天與國防-0.3% | |||
巴恩斯集團公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%, 09/03/30 |
176 |
176,050 | |
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%, 10/31/30 |
187 |
187,812 | |
Cobham Ultra SeniorCo SARL,美金定期貸款b, (6個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%), 9.26%, 08/03/29 |
160 |
154,835 | |
庫比克公司 |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75% 樓層+4.51%),9.86%,05/25/28 |
507 |
368,558 | |
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75% 樓層+4.51%),9.86%,05/25/28 |
78 |
56,289 | |
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 08/24/28 |
455 |
456,163 | |
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、 04/21/31 |
162 |
162,810 | |
佩拉頓公司 |
|||
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR + 7.85%), 13.18%, 02/01/29 |
112 |
112,676 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空航天與國防(續) | |||
佩拉頓公司 (續) |
|||
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 02/01/28 |
USD |
330 |
$ 329,851 |
塞坦塔飛機租賃ADC,2024年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%), 7.08%, 11/05/28 |
75 |
75,375 | |
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%, 08/24/28 |
175 |
175,885 | |
TransDigm,Inc. |
|||
2023年定期貸款J,(3個月CME學期SOFR 1.00%地板+2.50%),7.84%,02/28/31 |
431 |
432,090 | |
2024年定期貸款k,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.75%),8.08%,03/22/30 |
41 |
40,955 | |
2,729,349 | |||
航空貨運和物流- 0.0% | |||
Rand Parent LLC,2023年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.58%、 03/17/30 |
43 |
43,225 | |
汽車零部件-0.1% | |||
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、 02/23/29 |
346 |
347,297 | |
Clarios Global LP |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.00%),8.34%,05/06/30 |
317 |
317,652 | |
2024年美金定期貸款b,05/06/30 (n) |
14 |
14,017 | |
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28 |
166 |
159,005 | |
837,971 | |||
汽車-0.0% | |||
經銷商輪胎金融有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款b,07/02/31 (d)(n) |
182 |
181,542 | |
2024年定期貸款B3,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.75%),9.09%,12/14/27 |
220 |
219,298 | |
RVR Dealership Holdings LLC,定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/08/28 |
22 |
20,006 | |
420,846 | |||
銀行-0.0% | |||
Ascensus Holdings,Inc.定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.61%),8.96%,08/02/28 |
434 |
433,420 | |
飲料-0.1% | |||
裸汁有限責任公司 |
|||
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR + 6.10%), 11.43%, 01/24/30 |
225 |
179,842 | |
定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.35%),8.68%,01/24/29 |
554 |
512,800 | |
692,642 | |||
Broadline Retail - 0.1% | |||
Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC,期限 貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%, 11/24/28 |
131 |
130,114 | |
StubHub Holdco Sub LLC,2024年長期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%, 03/15/30 |
567 |
566,749 | |
696,863 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築材料-0.2% | |||
AC Products Holdings,Inc. 2021年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.51%),9.85%,05/17/28 |
USD |
169 |
$ 142,612 |
戰車買家有限責任公司 |
|||
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,11/03/28 |
82 |
81,965 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.35%),8.69%,11/03/28 |
368 |
367,304 | |
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31 (n) |
173 |
172,784 | |
奧斯卡收購公司LLC,定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.25%),9.58%,04/29/29 |
244 |
243,700 | |
士麥那Ready Mix Concrete LLC,2023年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 04/02/29 (d) |
66 |
66,422 | |
標準工業公司,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%, 09/22/28 |
72 |
72,194 | |
Summit Matters LLC,2023年增量定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%), 7.80%, 01/12/29 |
90 |
90,336 | |
Wilsonart LLC,2021年定期貸款E,(3個月CME學期 SOFR為1.00%下限+3.35%),8.68%,12/31/26 |
336 |
336,049 | |
1,573,366 | |||
建築產品-0.2% | |||
AZZ,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.25%),8.59%,05/13/29 |
32 |
32,182 | |
Beacon Roofing Supply,Inc. 2024年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%), 7.35%, 05/19/28 |
223 |
223,678 | |
CP Atlas Buyer,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.85%)、9.19%、 11/23/27 |
175 |
170,604 | |
CP Iris Holdco I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、 10/02/28 |
62 |
61,610 | |
CPG International LLC,2022年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 2.60%),7.94%,29年4月28日 |
87 |
87,497 | |
翡翠債務合併子有限責任公司,定期貸款b,(1個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%, 05/31/30 |
250 |
249,414 | |
基金會建築材料公司2024年定期貸款 B2,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.00%), 9.33%, 01/29/31 |
303 |
301,472 | |
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31 (d)(n) |
71 |
71,355 | |
Peer Holding III BV,2024年美金定期貸款B5, 06/20/31 (n) |
97 |
97,041 | |
White Cap Buyer LLC |
|||
2024年定期貸款b,10/19/29 (n) |
101 |
101,132 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%), 8.59%, 10/19/27 |
231 |
231,063 | |
1,627,048 | |||
資本市場-0.1% | |||
Areec Group,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 08/09/30 |
82 |
82,262 | |
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%, 04/30/31 |
85 |
84,894 | |
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器 |
|||
2023年增量定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,10/22/27 |
80 |
79,885 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資本市場(續) | |||
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器 (續) |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+2.50%),7.84%,10/22/26 |
USD |
253 |
$ 252,956 |
Focus Financial Partners LLC |
|||
2021年定期貸款B4,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.85%,06/30/28 |
181 |
180,514 | |
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.09%,06/30/28 |
168 |
167,640 | |
學習護理集團美國第二公司,2024年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.00%), 9.34%, 08/11/28 |
27 |
27,016 | |
奧特羅控股公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 08/17/28 |
274 |
275,327 | |
1,150,494 | |||
化學品-0.3% | |||
Arc Falcon I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.60%),8.94%,09/30/28 |
213 |
211,953 | |
Aruba Investments Holdings LLC,2020年美金期限 貸款,(1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%, 11/24/27 |
73 |
72,450 | |
Ascend Performance Matters Operations LLC, 2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.75%地板+4.85%),10.07%,08/27/26 |
64 |
63,723 | |
Axalta Coating Systems美國控股公司2024年任期 貸款B6,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 2.00%), 7.33%, 12/20/29 |
178 |
178,630 | |
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、 08/18/28 |
147 |
146,156 | |
德比買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR在0.50%下限+3.50%)、8.83%、 11/01/30 |
317 |
318,493 | |
Ecovyst催化劑技術有限責任公司,2024年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 2.25%), 7.60%, 06/12/31 |
183 |
183,047 | |
Element Solutions,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%, 12/18/30 |
246 |
245,991 | |
HB Fuller Co.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,02/15/30 |
121 |
121,243 | |
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28 |
137 |
132,109 | |
INEOS美國財務有限責任公司,2023年美金定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.35%), 8.60%, 02/18/30 |
71 |
70,978 | |
LSF 11 A5 Holdco LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.61%),8.96%,10/15/28 (d) |
236 |
231,330 | |
Momentive Performance Matters Inc.,2023年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.50%), 9.84%, 03/29/28 (d) |
284 |
282,951 | |
Nouryon USA LLC,2024年美金定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 04/03/28 |
163 |
163,390 | |
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.85%, 06/20/31 |
107 |
109,231 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
化學品(續) | |||
PQ化學公司,2017年美金定期貸款B2,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.70%),8.91%, 10/14/24 |
USD |
200 |
$ 184,855 |
Potters借款人LP,2024年定期貸款,(3個月。CME 期限SOFR為0.75%下限+3.75%)、9.08%、 12/14/27 |
63 |
63,059 | |
SCIHS Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+ 3.50%), 8.83%, 03/16/27 |
79 |
78,889 | |
Sparta U.S. HoldCo LLC,2021年定期貸款,(1周 CME期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.58%、 08/02/30 |
231 |
230,440 | |
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 3.25%),8.59%,28年9月22日 |
198 |
198,247 | |
3,287,165 | |||
商業服務和用品-0.4% | |||
行動環境組織公司,2023年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.33%, 10/24/30 (d) |
75 |
75,184 | |
Albion Finance 3 SARL,美金定期貸款,(3個月。 CME學期SOFR + 5.51%),10.84%,08/17/26 |
219 |
219,087 | |
AlixPartners LLP,2021年美金定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 2.61%),7.96%,02/04/28 |
243 |
243,237 | |
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量 定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.85%),9.19%,05/12/28 |
631 |
628,167 | |
Amentum政府服務控股有限責任公司, 2022年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.00%), 9.34%, 02/15/29 |
53 |
53,232 | |
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B1,(1個月CME 術語SOFR +3.35%,0.25%PIK),9.19%, 03/03/25 (i) |
182 |
180,494 | |
Boost Newco借款人LLC,美金定期貸款b,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%, 01/31/31 |
407 |
406,943 | |
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.59%、 02/01/29 |
112 |
113,122 | |
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、 06/02/31 |
44 |
44,110 | |
JFL-Tiger Acquisition Co.,公司,定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、 10/17/30 |
69 |
68,712 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+ 3.75%), 9.09%, 05/04/28 |
356 |
356,886 | |
MX控股美國,公司,2023年美金定期貸款B1 D, (1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+2.86%), 8.21%, 07/31/28 |
26 |
25,837 | |
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.51%), 9.84%, 12/15/28 |
130 |
85,842 | |
Prime Security Services借款人LLC,2024年任期 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 2.25%), 7.58%, 10/13/30 |
110 |
109,620 | |
Ryan LLC,定期貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.50%地板+3.50%),8.84%,11/14/30 |
11 |
11,003 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
Sotheby ’ s,2021年定期貸款b,(3個月。CME學期 SOFR + 4.76%),10.09%,01/15/27 |
USD |
365 |
$ 333,501 |
TruGreen LP,2020年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 4.10%),9.44%,11/02/27 |
234 |
225,533 | |
維斯蒂斯公司,定期貸款,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.25%),7.58%,02/22/31 |
160 |
158,670 | |
Viad Corp.初始貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.25%),9.59%,07/30/28 |
128 |
128,122 | |
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、 01/30/31 |
334 |
336,027 | |
3,803,329 | |||
通訊設備-0.0% | |||
Ciena Corp.,2020年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,10/24/30 |
203 |
203,370 | |
維亞薩特公司 |
|||
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.61%), 9.94%, 05/30/30 |
73 |
65,158 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 4.50%),9.84%,03/02/29 |
149 |
132,439 | |
400,967 | |||
建築與工程-0.2% | |||
AECOm,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+1.88%),7.22%,04/17/31 |
157 |
157,818 | |
蘋果Bidco LLC |
|||
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.86%),8.21%,09/22/28 |
153 |
152,988 | |
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,09/22/28 |
157 |
157,434 | |
品牌工業服務公司2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.83%, 08/01/30 |
560 |
561,703 | |
布朗集團控股有限責任公司 (n) |
|||
2022年增量定期貸款B2,07/02/29 |
210 |
209,470 | |
定期貸款b,06/07/28 |
167 |
166,658 | |
Legence Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.60%)、8.94%、 12/16/27 |
61 |
61,425 | |
派克公司,2021年增量定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,28年1月21日 |
125 |
125,174 | |
Propulsion BC Newco LLC,定期貸款,09/14/29 (n) |
29 |
29,066 | |
USIC控股公司,2021年定期貸款,(3個月CME 學期SOFR + 3.61%),9.08%,05/12/28 |
146 |
141,092 | |
1,762,828 | |||
建築材料-0.1% | |||
美國建築商和承包商供應公司,公司, 2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,01/31/31 |
121 |
121,085 | |
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31 (n) |
177 |
177,110 | |
新AMI I LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+6.00%),11.34%,03/08/29 |
96 |
91,574 | |
Quikrete Holdings,Inc |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.50%),7.84%,04/14/31 |
99 |
98,907 | |
2024年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.25%),7.59%,03/19/29 |
74 |
74,244 | |
562,920 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
消費金融-0.0% | |||
愛德曼金融引擎中心有限責任公司,2024年任期 貸款b,04/07/28 (n) |
USD |
78 |
$ 77,960 |
消費品分銷和零售-0.0% | |||
美國食品公司 |
|||
2019年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 2.11%), 7.46%, 09/13/26 |
40 |
40,241 | |
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,11/22/28 |
91 |
90,764 | |
131,005 | |||
容器和包裝-0.1% | |||
Charter Next Generation,Inc. 2024年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%), 8.84%, 12/01/27 |
456 |
456,221 | |
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+5.10%)、10.44%、 10/29/28 |
145 |
142,702 | |
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.50%), 8.83%, 04/15/27 |
158 |
158,663 | |
Pregis TopCo LLC,第一次扣押期限貸款,(1個月。CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 07/31/26 |
77 |
77,593 | |
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%, 09/15/28 |
149 |
149,037 | |
984,216 | |||
分銷商-0.0% | |||
PAI Holdco,Inc.,2020年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+4.01%),9.34%,10/28/27 |
201 |
183,466 | |
多元化消費服務-0.1% | |||
Ascend Learning LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 學期SOFR + 3.60%),8.94%,12/11/28 |
82 |
81,441 | |
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021年定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR + 2.36%),7.71%, 11/24/28 |
215 |
215,120 | |
KUEHG Corp.,2024年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.50%),9.83%,06/12/30 |
166 |
166,268 | |
春天教育集團公司定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%, 10/04/30 |
193 |
193,912 | |
Veritas美國,公司,2021年美金定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 5.11%),10.46%,09/01/25 |
137 |
119,128 | |
775,869 | |||
多元化電信服務-0.2% | |||
Altice Financing SA,2017年美金第一筆連續期限貸款, (3個月。美國LIBOR為0.00%下限+2.75%)、8.34%、 01/31/26 (d) |
246 |
226,699 | |
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%), 10.83%, 08/15/28 |
288 |
210,645 | |
連接Finco SARL |
|||
2024年長期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.50%),9.84%,09/27/29 |
155 |
145,479 | |
2024年非長期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,12/11/26 |
151 |
148,846 | |
銥星有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+2.25%)、7.59%、 09/20/30 |
91 |
90,583 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化電信服務(續) | |||
三級融資公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、 04/15/29 |
USD |
90 |
$ 87,668 |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、 04/15/30 |
90 |
87,845 | |
Lumen科技公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29 |
101 |
69,459 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30 |
103 |
69,012 | |
2024年定期貸款A,06/01/28 (n) |
12 |
9,906 | |
ORBCOMm,Inc.,定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+4.36%),9.78%,09/01/28 |
147 |
126,383 | |
日出融資合作夥伴,2021年美金定期貸款 AX,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.44%, 01/31/29 |
45 |
44,796 | |
Virgin Media Bristol LLC,2020年美金定期貸款Q, (1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.69%, 01/31/29 |
225 |
214,594 | |
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.11%),8.46%, 03/09/27 |
585 |
507,316 | |
2,039,231 | |||
電力公用事業- 0.0% | |||
漢密爾頓項目收購有限責任公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%), 9.09%, 05/22/31 |
37 |
37,198 | |
NRG能源公司2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,04/16/31 |
172 |
171,484 | |
208,682 | |||
電氣設備-0.0% | |||
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一次連續期限貸款, (3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+5.01%), 10.35%, 06/23/28 |
296 |
296,218 | |
電子設備、儀器和零部件- 0.1% | |||
Celestica Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+1.75%),7.09%,06/20/31 (d) |
56 |
55,930 | |
連貫公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.50%),7.84%,07/02/29 |
106 |
106,373 | |
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金 定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.00%),8.58%,11/22/29 |
356 |
356,228 | |
518,531 | |||
娛樂-0.3% | |||
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%), 8.44%, 04/22/26 |
161 |
152,323 | |
貴族科技公司,2022年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 2.35%),7.68%,29年5月24日 |
12 |
11,520 | |
創意藝術家代理有限責任公司,2024年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%), 8.59%, 11/27/28 |
429 |
430,747 | |
Delta 2 Lux SARL,2022年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.58%、 01/15/30 |
284 |
284,415 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
娛樂(續) | |||
Live Nation Entertainment,Inc.定期貸款B4,(1個月 CME術語SOFR + 1.85%),7.19%,10/19/26 |
USD |
447 |
$ 446,325 |
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 11/12/29 |
236 |
236,347 | |
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b, 06/25/31 (n) |
91 |
91,229 | |
Playtika Holding Corp. 2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.86%)、8.21%、 03/13/28 |
229 |
228,286 | |
SMG美國Midco 2,Inc.,2020年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.93%)、8.09%、 01/23/25 |
150 |
149,866 | |
UFC Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 3.01%),8.34%,26年4月29日 |
356 |
356,753 | |
威廉·莫里斯奮進娛樂有限責任公司,2018年第一名 短期貸款,(1個月CME學期SOFR +2.86%), 8.21%, 05/18/25 |
458 |
457,900 | |
WMG收購公司,2024年定期貸款I,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 01/24/31 |
438 |
438,206 | |
3,283,917 | |||
環境、維護和安全服務-0.1% | |||
清潔港公司,2023年定期貸款,(1個月CME 術語SOFR + 1.86%),7.21%,10/08/28 |
160 |
161,098 | |
科萬塔控股公司 |
|||
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.84%,11/30/28 |
82 |
81,742 | |
2021年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.84%,11/30/28 |
6 |
6,264 | |
過濾集團公司,2021年增量定期貸款, (1個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.96%, 10/21/28 |
425 |
426,847 | |
GFL環境公司 |
|||
2023年第一筆扣押期限貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.50%下限+2.50%),7.83%,05/31/27 |
159 |
158,908 | |
2024年定期貸款b,06/27/31 (d)(n) |
96 |
96,000 | |
Madison IAQ LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 2.75%),8.09%,06/21/28 |
447 |
447,086 | |
Packers Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.35%)、8.69%、 03/09/28 |
125 |
67,476 | |
1,445,421 | |||
金融服務-0.2% | |||
ABG Intermediate Holdings 2 LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 3.60%),8.93%, 12/21/28 |
153 |
153,210 | |
貝隆金融美國有限責任公司 |
|||
2018年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 2.51%), 7.84%, 11/13/25 |
367 |
367,278 | |
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR + 2.35%),7.68%,04/18/29 |
54 |
53,662 | |
2023年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 2.26%), 7.51%, 04/13/28 |
178 |
177,536 | |
Cogeco Finance 2 LP,2023年增量定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR + 2.61%),7.96%, 09/01/28 |
124 |
119,838 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
金融服務(續) | |||
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,05/17/31 |
USD |
133 |
$ 132,793 |
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
|||
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27 |
746 |
744,806 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28 |
190 |
189,525 | |
再融資SARL,2024年美金定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 02/15/31 |
176 |
175,797 | |
LBm Acquisition LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR + 3.85%),9.19%,12/17/27 |
95 |
95,194 | |
獅門資本控股有限責任公司,2018年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 2.35%),7.69%, 03/24/25 |
187 |
186,945 | |
Oxea Holding Drei GmbH,2024年b部分定期貸款, (3個月。CME學期SOFR為3.00%下限+8.00%), 13.34%, 06/22/25 |
41 |
37,776 | |
2,434,360 | |||
食品-0.2% | |||
第八大道食品及食品公司,2018年第一順位 定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.86%), 9.21%, 10/01/25 |
178 |
168,631 | |
阿拉馬克服務公司 |
|||
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,04/06/28 |
113 |
113,047 | |
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,06/22/30 |
241 |
241,504 | |
B & G食品公司,2019年定期貸款B4,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%, 10/10/26 |
85 |
84,368 | |
Chobani LLC |
|||
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 10/25/27 |
582 |
583,219 | |
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,27年10月25日 |
93 |
92,882 | |
弗羅內里美國,公司,2020年美金定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.35%)、7.69%、 01/29/27 |
558 |
556,897 | |
H-Food Holdings LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 3.95%),9.30%,05/23/25 |
54 |
39,472 | |
Nomad Foods U.S. LLC,定期貸款B4,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.81%、 11/12/29 |
74 |
74,250 | |
Triton Water Holdings,Inc.定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.51%)、8.85%、 03/31/28 |
121 |
121,049 | |
UTZ Quality Foods LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%, 01/20/28 |
308 |
309,065 | |
2,384,384 | |||
地面交通-0.1% | |||
AIT全球物流控股公司,2021年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR + 4.85%),10.18%, 04/06/28 |
98 |
97,518 | |
Avis Budget Car Rental LLC,2020年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.86%),7.21%,08/06/27 |
70 |
69,204 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
地面運輸(續) | |||
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 04/10/31 |
USD |
233 |
$ 232,678 |
赫茲公司 |
|||
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 3.51%), 8.86%, 06/30/28 |
58 |
52,699 | |
2021年定期貸款C,(3個月CME學期SOFR + 3.51%), 8.86%, 06/30/28 |
11 |
10,239 | |
SIRVA Worldwide,Inc. 2018年第一筆連續期限貸款, (默認),0.00%,08/04/25 |
76 |
53,252 | |
Uber技術公司,2023年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%, 03/03/30 |
275 |
276,340 | |
791,930 | |||
醫療保健設備和用品-0.2% | |||
Avantor Funding,Inc.,2024年定期貸款,(1個月CME 學期SOFR + 2.10%),7.44%,11/08/27 |
200 |
199,973 | |
鮑什隆公司 |
|||
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28 |
111 |
110,813 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%), 8.69%, 05/10/27 |
316 |
312,536 | |
Insulet Corp.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.00%),8.34%,05/04/28 |
109 |
109,413 | |
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.00%), 8.33%, 10/19/27 |
241 |
238,167 | |
Medline借款人LP |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.09%,10/23/28 |
684 |
685,028 | |
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28 (n) |
224 |
224,000 | |
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%), 8.59%, 05/30/31 |
290 |
289,034 | |
2,168,964 | |||
醫療保健提供者和服務- 0.2% | |||
Catalent Pharma Solutions,Inc. 2021年定期貸款B3, (1個月。CME學期SOFR + 2.11%),7.46%,28年2月22日 |
240 |
240,032 | |
CHG醫療服務公司 |
|||
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.69%, 09/29/28 |
182 |
182,465 | |
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,09/29/28 |
36 |
35,880 | |
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、 11/08/27 |
256 |
256,463 | |
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b, 06/26/31 (d)(n) |
22 |
22,055 | |
Electronic BidCo,Inc. 2021年定期貸款,(1個月CME 學期SOFR + 3.11%),8.46%,11/01/28 |
334 |
333,733 | |
EyeCare Partners LLC |
|||
2024年第二筆到期貸款b,(3個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+4.61%)、10.04%、 11/30/28 |
176 |
107,022 | |
2024年超級優先新資金一期貸款 A,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 5.75%), 11.08%, 08/31/28 |
57 |
56,758 | |
Fortrea Holdings,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,07/01/30 |
22 |
21,528 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
ICON盧森堡SARL |
|||
2024年LUX定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28 |
USD |
57 |
$ 57,306 |
2024年美國定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28 |
14 |
14,502 | |
艾昆緯公司2023年美金定期貸款B4,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 01/02/31 |
158 |
158,724 | |
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28 |
365 |
365,046 | |
Reverb Buyer,Inc.,2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 3.35%),8.69%,11/01/28 |
116 |
87,160 | |
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30 |
163 |
162,938 | |
手術中心控股公司,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.83%, 12/19/30 |
157 |
156,564 | |
Vizient,Inc.,2022年定期貸款B7,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.35%),7.69%,05/16/29 |
31 |
31,466 | |
WCG中間公司,2024年定期貸款,(1個月 CME期限SOFR為1.00%下限+3.50%)、8.84%、 01/08/27 |
118 |
117,851 | |
2,407,493 | |||
醫療保健技術-0.2% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、 02/15/29 |
454 |
452,179 | |
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.25%),8.58%,05/01/31 |
239 |
237,904 | |
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27 |
363 |
350,582 | |
PointClick Care技術公司2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.00%), 8.33%, 12/29/27 |
98 |
98,367 | |
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28 |
623 |
621,824 | |
Waystar Technology,Inc. 2024年美金定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%), 9.33%, 10/22/29 |
93 |
93,294 | |
1,854,150 | |||
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.0% | |||
RHP Hotel Properties LP,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%, 05/18/30 |
79 |
79,491 | |
酒店、餐館和休閒場所- 0.6% | |||
10117780 C無限責任公司,2024年期限 貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+ 1.75%), 7.09%, 09/20/30 |
276 |
275,463 | |
艾姆布里奇收購有限公司,公司,2019年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.21%, 02/02/26 |
249 |
242,595 | |
奧爾特拉山公司 |
|||
2024年附加定期貸款b,05/31/30 (n) |
27 |
27,118 | |
2024年定期貸款B5,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.84%,05/31/30 |
123 |
123,103 | |
Bally ’ s Corp.,2021年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.51%),8.84%,10/02/28 |
148 |
140,697 | |
凱撒娛樂公司 |
|||
2024年定期貸款B1,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.10%,02/06/31 |
342 |
341,872 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
凱撒娛樂公司 (續) |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.10%,02/06/30 |
USD |
133 |
$ 132,488 |
嘉年華公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,08/08/27 |
123 |
123,388 | |
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,05/01/31 |
160 |
159,501 | |
邱吉爾唐斯公司,2021年增量定期貸款B1, (1個月。CME學期SOFR + 2.10%),7.44%, 03/17/28 |
182 |
182,043 | |
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME 學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28 |
293 |
291,997 | |
Fertitta Entertainment LLC,2022年定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.75%),9.08%,29年1月27日 |
634 |
634,146 | |
Flutter Finance BV,定期貸款b,(3個月。CME學期 SOFR + 2.25%),7.58%,11/25/30 |
461 |
460,399 | |
四季酒店有限公司,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%, 11/30/29 |
438 |
438,870 | |
希爾頓國內運營有限公司,公司,2023年定期貸款 B4,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 1.75%), 7.10%, 11/08/30 |
330 |
330,539 | |
IRb控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 術語SOFR + 2.85%),8.19%,12/15/27 |
381 |
380,934 | |
Light & Wonder國際公司 |
|||
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.07%,04/14/29 |
191 |
190,738 | |
2024年定期貸款B2,04/14/29 (n) |
8 |
7,994 | |
賓夕法尼亞娛樂公司,2022年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 2.85%),8.19%,05/03/29 |
192 |
192,339 | |
Playa Resorts Holding BV,2022年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.09%、 01/05/29 |
56 |
56,152 | |
Sabre GLBL,Inc. |
|||
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
34 |
30,275 | |
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
53 |
47,447 | |
科學遊戲控股有限責任公司,2024年美金定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%), 8.31%, 04/04/29 |
74 |
73,815 | |
海洋世界公園與娛樂公司,2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 2.50%), 7.84%, 08/25/28 |
55 |
55,172 | |
Station Casinos LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME 期限SOFR為0.00%下限+2.25%)、7.59%、 03/14/31 |
344 |
343,738 | |
Whatabrands LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME 期限SOFR為0.50%下限+2.75%)、8.09%、 08/03/28 |
414 |
413,985 | |
溫德姆酒店及度假村公司,2024年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%), 7.09%, 05/24/30 |
159 |
158,831 | |
5,855,639 | |||
家用耐用品-0.1% | |||
AI Aqua Merger Sub,Inc.,2023年增量期限 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.25%), 9.59%, 07/31/28 |
223 |
223,167 | |
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME 學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日 |
326 |
322,455 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
家用耐用品(續) | |||
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28 |
USD |
310 |
$ 264,988 |
Weber-Stephen Products LLC,定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,10/30/27 |
440 |
407,832 | |
1,218,442 | |||
獨立電力和可再生電力生產商- 0.0% | |||
卡爾派恩建設金融有限公司, 2023年再融資定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,07/31/30 |
146 |
145,365 | |
卡爾平公司,定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+2.00%),7.34%,01/31/31 |
80 |
79,700 | |
Constellation Renewables LLC,2020年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 2.76%),8.11%,12/15/27 |
225 |
225,386 | |
450,451 | |||
保險-0.4% | |||
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款B6, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.83%, 11/06/30 |
749 |
750,575 | |
Amsterdam Group,Inc.,2021年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 2.36%),7.59%,28年2月19日 |
385 |
384,357 | |
Amynta Agency借款人公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%), 9.10%, 02/28/28 |
328 |
328,227 | |
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款 B5,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.84%, 02/14/31 |
546 |
546,729 | |
鮑德溫保險集團控股有限責任公司,2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.25%), 8.59%, 05/26/31 (d) |
88 |
87,555 | |
HUb International Ltd.,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.25%)、8.57%、 06/20/30 |
537 |
538,449 | |
Jones Deslauriers保險管理公司 2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.83%,03/15/30 |
143 |
142,571 | |
Ryan Specialty LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,09/01/27 |
159 |
159,698 | |
塞奇威克索賠管理服務公司, 2023年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.75%),9.09%,02/24/28 |
509 |
509,133 | |
Truist Insurance Holdings LLC |
|||
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31 |
409 |
409,364 | |
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32 |
107 |
108,918 | |
USI公司 |
|||
2024年定期貸款(2029),(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+2.75%),8.08%,11/22/29 |
430 |
430,124 | |
2024年定期貸款(2030),(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+2.75%),8.08%,09/27/30 |
131 |
130,957 | |
4,526,657 | |||
互動媒體與服務- 0.0% | |||
謳歌財經美國,公司,2021年美金定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR + 4.15%),9.48%, 02/16/28 |
50 |
49,979 | |
IT服務-0.3% | |||
Asurion LLC |
|||
2020年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 12/23/26 |
289 |
286,435 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
IT服務(續) | |||
Asurion LLC (續) |
|||
2021年第二次連續期限貸款B3,(1個月。CME學期 SOFR + 5.36%),10.71%,01/31/28 |
USD |
175 |
$ 162,341 |
2021年第二次扣押期限貸款B4,(1個月。CME學期 SOFR + 5.36%),10.71%,01/20/29 |
44 |
40,466 | |
2023年定期貸款B11,(1個月CME學期SOFR + 4.35%), 9.69%, 08/19/28 |
74 |
73,552 | |
卡米洛特美國收購有限責任公司,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%), 8.09%, 01/31/31 |
404 |
404,848 | |
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、 07/06/29 |
432 |
425,150 | |
Epicor軟體公司 |
|||
2024年延遲提款定期貸款,05/30/31 (n) |
4 |
4,216 | |
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+3.25%),8.58%,05/23/31 |
182 |
182,317 | |
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b, 06/27/31 (d)(n) |
75 |
75,000 | |
Go Daddy運營有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,11/09/29 |
185 |
185,155 | |
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+1.75%),7.09%,05/30/31 |
209 |
208,849 | |
Magenta Buyer LLC |
|||
2021年美金第一次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+5.26%)、10.59%、 07/27/28 |
128 |
70,732 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+8.51%)、13.84%、 07/27/29 |
193 |
56,687 | |
米切爾國際公司 |
|||
2024年第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.50%下限+3.25%),8.59%,06/17/31 |
295 |
292,050 | |
2024年第二次連續貸款,06/17/32 (n) |
71 |
70,601 | |
Venga Finance SARL,2021年美金定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 5.01%),10.36%,06/28/29 |
82 |
81,585 | |
2,619,984 | |||
休閒產品-0.0% | |||
芬德樂器公司,2021年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%, 12/01/28 |
74 |
73,064 | |
機械-0.2% | |||
哥倫布麥金農公司/紐約,2024年定期貸款 (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%), 7.83%, 05/14/28 |
58 |
58,568 | |
斗山山貓北美公司 |
|||
2022年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 2.35%), 7.68%, 04/20/29 |
36 |
36,228 | |
2024年定期貸款,04/20/29 (n) |
16 |
16,004 | |
通用電力系統公司,2019年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 1.85%),7.18%, 12/13/26 |
40 |
39,975 | |
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29 |
267 |
268,344 | |
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+5.00%), 10.33%, 02/15/29 |
734 |
735,608 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
機械(續) | |||
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.79%, 04/30/30 |
USD |
534 |
$ 536,728 |
Vertiv集團公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 03/02/27 |
345 |
345,170 | |
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 01/27/31 |
198 |
198,044 | |
Zurn LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%下限+2.11%),7.46%,10/04/28 |
97 |
97,014 | |
2,331,683 | |||
媒體-0.1% | |||
A L Parent LLC,2023年收回定期貸款,(1個月。 CME期限SOFR為2.00%下限+5.50%)、10.84%、 06/30/28 |
118 |
118,466 | |
Charter Communications Operating LLC,2023年任期 貸款B4,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 2.00%), 7.30%, 12/07/30 |
156 |
153,905 | |
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 4.11%), 9.46%, 08/23/28 |
83 |
83,517 | |
CSC Holdings LLC,2019年定期貸款B5,(1個月LIBOR 美國0.00%下限+2.50%),7.94%,04/15/27 |
177 |
146,720 | |
DirecTV Finance LLC,定期貸款,(1個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+5.11%),10.46%,08/02/27 |
143 |
143,455 | |
MEL Entertainment LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 08/31/30 |
94 |
93,924 | |
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、 06/04/29 |
45 |
42,694 | |
NEP Group,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR +3.25%,1.50%PIK),10.21%,08/19/26 (i) |
254 |
239,152 | |
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、 09/25/26 |
373 |
301,338 | |
辛克萊電視集團公司2022年定期貸款B4, (1個月。CME學期SOFR + 3.85%),9.19%, 04/21/29 |
68 |
45,822 | |
Ziggo融資合作夥伴,美金定期貸款I,(1個月。 CME學期SOFR + 2.61%),7.94%,04/30/28 |
126 |
121,660 | |
1,490,653 | |||
石油、天然氣和消耗燃料-0.1% | |||
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28 |
437 |
435,618 | |
GIP試點收購合作夥伴LP,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%), 7.83%, 10/04/30 |
34 |
33,993 | |
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29 |
26 |
25,623 | |
Medallion Midland Acquisition LP,2023年定期貸款, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 10/18/28 |
258 |
259,302 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | |||
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+5.00%)、10.33%、 10/27/28 |
USD |
228 |
$ 221,753 |
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, 2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.11%), 8.44%, 10/05/28 |
361 |
360,921 | |
1,337,210 | |||
造紙和林業產品- 0.0% | |||
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+1.85%),7.19%, 09/07/27 |
294 |
293,754 | |
客運航空公司-0.1% | |||
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28 |
349 |
359,750 | |
加拿大航空,2024年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.50%),7.85%,03/21/31 |
205 |
205,549 | |
美國航空公司 |
|||
AA系列,2017年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME 學期SOFR + 1.85%),7.07%,27年1月29日 |
299 |
297,598 | |
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%下限+2.50%),7.77%,06/04/29 |
62 |
61,845 | |
AA系列,2023年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 2.86%),8.19%,28年2月15日 |
161 |
160,027 | |
Military Plus Holdings LLC,2020年定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 5.25%),10.74%,06/21/27 |
224 |
228,746 | |
聯合航空公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 02/22/31 |
177 |
177,713 | |
西捷航空有限公司,定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 3.10%),8.44%,12/11/26 |
10 |
10,013 | |
1,501,241 | |||
製藥-0.1% | |||
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%), 10.84%, 05/04/28 |
122 |
122,715 | |
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 5.35%),10.69%,02/01/27 |
135 |
123,080 | |
Elanco Animal Health,Inc.定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+1.85%)、7.18%、 08/01/27 |
294 |
293,168 | |
爵士融資Lux S.a.r.l.,2024年第一次連續貸款b, 05/05/28 (n) |
148 |
147,997 | |
Jazz Finance Lux SARL,2024年定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,05/05/28 |
263 |
262,407 | |
選項護理健康公司,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、 10/27/28 |
127 |
127,205 | |
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、 05/19/31 |
120 |
119,419 | |
Perrigo Investments LLC,定期貸款b,(1個月CME 術語SOFR + 2.35%),7.69%,04/20/29 |
114 |
113,558 | |
精準醫療集團有限責任公司,2021年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+3.10%), 8.43%, 11/18/27 |
151 |
150,610 | |
1,460,159 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
專業服務-0.3% | |||
CoreLogic公司 |
|||
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 6.61%), 11.96%, 06/04/29 |
USD |
100 |
$ 97,500 |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.61%),8.96%,06/02/28 |
429 |
421,919 | |
Dayforce,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+2.50%),7.84%,02/26/31 (d) |
296 |
296,370 | |
鄧白氏公司,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.10%、 01/18/29 |
1,202 |
1,167,029 | |
元素材料技術集團美國控股, 公司,2022年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 4.35%),9.68%,07/06/29 |
239 |
240,013 | |
Fleetcor科技運營有限責任公司,2021年任期 貸款B4,(1個月CME學期SOFR + 1.85%),7.19%, 04/28/28 |
221 |
221,333 | |
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29 |
110 |
88,956 | |
跨聯盟有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.34%,12/01/28 |
315 |
314,228 | |
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+1.75%),7.19%,06/24/31 |
111 |
110,209 | |
2,957,557 | |||
房地產管理與開發-0.0% | |||
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司 |
|||
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 2.86%), 8.21%, 08/21/25 |
6 |
5,942 | |
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.75%),9.09%,01/31/30 (d) |
74 |
74,184 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.25%),8.34%,01/31/30 (d) |
63 |
63,218 | |
143,344 | |||
半導體和半導體設備-0.1% | |||
Entegris,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+1.75%),7.08%,07/06/29 |
120 |
119,970 | |
MKS儀器公司 |
|||
2023年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.83%,08/17/29 |
195 |
194,718 | |
2024年美金定期貸款b,08/17/29 (n) |
32 |
31,993 | |
Synaptics,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%下限+2.51%),7.85%,12/02/28 |
109 |
108,975 | |
455,656 | |||
軟體-0.7% | |||
應用系統公司,2024年第一筆連續期限貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.83%, 02/24/31 |
421 |
423,746 | |
梭魚網絡公司,2022年定期貸款,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.81%、 08/15/29 |
72 |
71,443 | |
CC智能解決方案公司定期貸款,(1個月CME 術語SOFR + 2.36%),7.71%,09/21/28 |
308 |
307,796 | |
雲軟體集團公司 |
|||
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.50%),9.83%,03/21/31 |
147 |
147,298 | |
2024年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29 |
848 |
846,968 | |
Cloudera公司 |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29 |
113 |
111,729 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
軟體(續) | |||
Cloudera公司 (續) |
|||
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 10/08/28 (d) |
USD |
88 |
$ 88,400 |
Drake Software LLC,2024年定期貸款b,06/26/31 (d)(n) |
76 |
75,240 | |
埃盧西安控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 3.60%),8.94%,10/09/29 |
361 |
362,249 | |
Gen Digital,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+1.75%),7.09%,09/12/29 |
278 |
277,095 | |
Genesys雲服務控股II LLC |
|||
第一次扣押定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR 0.75%地板+3.50%),8.84%,12/01/27 |
411 |
413,269 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.86%), 9.21%, 12/01/27 |
154 |
154,575 | |
Helios Software Holdings,Inc. 2024年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%), 9.08%, 07/18/30 |
152 |
152,072 | |
Informatica LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,10/27/28 |
418 |
418,501 | |
ION Trading Finance Ltd,2024年定期貸款,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.35%, 04/01/28 |
55 |
54,468 | |
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、 03/01/29 |
432 |
431,396 | |
MH Sub I LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.00%下限+6.25%),9.59%,29年2月23日 |
108 |
107,005 | |
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.25%),9.59%,05/03/28 |
248 |
247,873 | |
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31 (n) |
110 |
107,216 | |
Planview Parent,Inc.,2024年定期貸款,12/17/27 (n) |
36 |
35,860 | |
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28 |
640 |
640,773 | |
RealPage,Inc.,第一次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR + 3.11%),8.46%,04/24/28 |
462 |
448,095 | |
Severin Acquisition LLC,2018年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%, 08/01/27 |
156 |
156,165 | |
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 05/09/31 |
166 |
166,692 | |
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31 |
504 |
505,459 | |
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31 |
329 |
329,275 | |
7,080,658 | |||
專業零售-0.1% | |||
EG America LLC,2021年定期貸款,(3個月SOFR OIS CMPD + 4.51%),9.82%,26年3月31日 (d) |
159 |
158,289 | |
LS Group OpCo Acquistition LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.00%), 8.34%, 04/23/31 |
65 |
64,970 | |
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28 |
209 |
208,172 | |
修復硬體公司 |
|||
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.35%),8.69%,10/20/28 |
88 |
85,966 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +2.61%), 7.96%, 10/20/28 |
90 |
86,353 | |
603,750 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.1% | |||
Tempo Acquisition LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、 08/31/28 |
USD |
579 |
$ 580,065 |
紡織品、服裝和奢侈品- 0.0% | |||
Hanesbrands,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.75%)、9.09%、 03/08/30 |
57 |
57,371 | |
貿易公司和分銷商-0.1% | |||
核心和主要LP |
|||
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,02/09/31 |
93 |
92,826 | |
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,07/27/28 |
550 |
550,485 | |
TMk Hawk母公司 (d) |
|||
2024年PIk定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 11.00%), 11.00%, 12/15/31 |
2 |
1,763 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 1.00%樓層+5.25%),10.59%,06/30/29 |
67 |
45,746 | |
690,820 | |||
交通基礎設施-0.0% | |||
OLA Netherlands BV,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 6.35%),11.69%,12/15/26 |
121 |
120,124 | |
無線電信服務-0.0% | |||
GOGO中間控股有限責任公司,定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,04/30/28 |
63 |
62,475 | |
SBA Senior Finance II LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%, 01/25/31 |
198 |
198,160 | |
260,635 | |||
浮動利率貸款利息總額-7.5% (Cost:79,045,967美金) |
78,246,617 | ||
外國機構義務 | |||
巴西-0.5% |
|||
巴西政府國際債券,5.00%, 01/27/45 |
6,525 |
4,994,887 | |
中國-0.0% |
|||
國家開發銀行/香港,2.00%, 02/16/27 (h) |
200 |
186,664 | |
中國進出口銀行,3.38%,03/14/27 (h) |
200 |
193,182 | |
379,846 | |||
哥倫比亞-0.3% |
|||
哥倫比亞政府國際債券,5.63%, 02/26/44 (g) |
4,000 |
3,064,000 | |
香港-0.0% |
|||
機場管理局,3.25%,01/12/52 (h) |
200 |
143,338 | |
印度-0.0% |
|||
印度進出口銀行,3.88%,02/01/28 (h) |
200 |
191,125 | |
印度尼西亞-0.2% |
|||
印度尼西亞政府國際債券 |
|||
4.65%, 09/20/32 |
250 |
240,859 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
印度尼西亞(續) |
|||
印度尼西亞政府國際債券 (續) |
|||
4.85%, 01/11/33 (g) |
USD |
200 |
$ 195,437 |
5.25%, 01/17/42 (h) |
200 |
196,022 | |
4.75%, 07/18/47 (h) |
200 |
183,272 | |
3.70%, 10/30/49 |
200 |
152,313 | |
3.50%, 02/14/50 (g) |
200 |
146,670 | |
Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亞III (h) |
|||
1.50%, 06/09/26 |
200 |
185,923 | |
4.40%, 06/06/27 |
200 |
195,798 | |
1,496,294 | |||
墨西哥-0.5% |
|||
墨西哥政府國際債券,4.75%, 03/08/44 (g) |
5,800 |
4,648,700 | |
巴基斯坦-0.1% |
|||
巴基斯坦政府國際債券 (h) |
|||
6.00%, 04/08/26 |
450 |
404,578 | |
7.38%, 04/08/31 |
200 |
157,313 | |
561,891 | |||
菲律賓-0.0% |
|||
菲律賓政府國際債券 |
|||
3.70%, 03/01/41 |
300 |
243,033 | |
2.65%, 12/10/45 |
200 |
131,062 | |
374,095 | |||
韓國-0.0% |
|||
韓國國家石油公司4.88%,29年3月4日 (h) |
200 |
197,802 | |
沙烏地阿拉伯-0.0% |
|||
沙特政府國際債券 (h) |
|||
4.00%, 04/17/25 |
200 |
197,625 | |
4.50%, 10/26/46 |
200 |
169,563 | |
367,188 | |||
韓國-0.1% |
|||
韓國進出口銀行,1.63%,01/18/27 |
200 |
184,164 | |
韓國開發銀行 |
|||
2.00%, 02/24/25 |
200 |
195,636 | |
4.38%, 02/15/33 |
200 |
190,560 | |
韓國高速公路公司,1.13%,05/17/26 (h) |
200 |
185,314 | |
755,674 | |||
阿拉伯聯合大公國-0.0% |
|||
沙迦伊斯蘭教計劃有限公司,6.09%,03/19/34 (h) |
250 |
254,766 | |
烏拉圭-0.3% |
|||
烏拉圭政府國際債券,5.10%, 06/18/50 (g) |
3,500 |
3,303,125 | |
外國機構義務總額-2.0% (Cost:24,233,500美金) |
20,732,731 |
安全 |
股份 |
值 | |
投資公司 | |||
固定收益基金-0.4% |
|||
英順優先貸款ETF |
170,000 |
$ 3,576,800 | |
投資公司總數-0.4% (Cost:3,564,061美金) |
3,576,800 |
Par (000) |
|||
市政債券 | |||
紐約-1.0% |
|||
大都會交通管理局,RB,BAb,6.55%, 11/15/31 |
USD |
10,000 |
10,566,118 |
市政債券總額-1.0% (Cost:9,833,900美金) |
10,566,118 | ||
優先證券 | |||
資本信託-11.9% | |||
汽車-0.2% |
|||
通用汽車金融公司,公司,C系列, 5.70% (a)(j) |
2,565 |
2,407,812 | |
銀行-8.1% |
|||
巴克萊銀行 (a)(j) |
|||
4.38% |
1,630 |
1,368,718 | |
9.63% |
3,340 |
3,620,867 | |
BNP Paribas SA (a)(b)(j) |
|||
4.63% |
13,999 |
11,210,031 | |
7.38% |
4,535 |
4,523,685 | |
花旗集團公司,Bb系列,7.20% (a)(j) |
6,750 |
6,917,008 | |
HDFC銀行有限公司,3.70% (a)(h)(j) |
200 |
185,250 | |
滙豐資本融資美金1 LP,10.18% (a)(b)(j) |
11,835 |
14,291,058 | |
中國工商銀行株式會社 3.20% (a)(h)(j) |
300 |
284,796 | |
摩根大通公司8.75%,09/01/30 (g) |
2,000 |
2,337,136 | |
Kasikornbank plc/香港,4.00% (a)(h)(j) |
300 |
276,000 | |
勞埃德銀行集團有限公司,7.50% (a)(j) |
8,285 |
8,282,006 | |
麥格理銀行有限公司,6.13% (a)(b)(j) |
1,885 |
1,854,711 | |
三菱日聯金融集團公司8.20% (a)(j) |
425 |
456,614 | |
NatWest Group PLC (a)(j) |
|||
8.13% |
5,275 |
5,329,570 | |
8.00% |
970 |
976,407 | |
Nordea Bank Abp,6.63% (a)(b)(j) |
5,540 |
5,497,935 | |
PNC金融服務集團公司 (a)(j) |
|||
第五輪,6.20% (g) |
5,529 |
5,507,489 | |
W系列,6.25% |
1,250 |
1,218,088 | |
里扎爾商業銀行公司,6.50% (a)(h)(j) |
700 |
691,688 | |
渣打銀行,7.88% (a)(h)(j) |
400 |
400,500 | |
UBS Group AG (a)(b)(j) |
|||
7.75% |
4,845 |
4,942,128 | |
NC 10系列,9.25% |
4,807 |
5,383,321 | |
85,555,006 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務和用品-0.0% |
|||
皇家資本BV,5.00% (a)(h)(j) |
USD |
200 |
$ 197,187 |
多元化電信服務-0.5% |
|||
沃達豐集團有限公司,7.00%,04/04/79 (a) |
4,745 |
4,889,239 | |
電力公共事業 (a) — 1.1% |
|||
Dominion Energy,Inc.系列b,7.00%,06/01/54 |
1,810 |
1,883,240 | |
PPL Capital Funding,Inc. A系列,8.26%,03/30/67 |
8,300 |
8,234,419 | |
瑞致達公司,7.00% (b)(j) |
1,155 |
1,144,964 | |
11,262,623 | |||
保險-1.8% |
|||
ACE Capital Trust II,9.70%,04/01/30 (g) |
7,000 |
8,303,956 | |
愛荷華州Cos Capital Trust II公平性,b系列,8.42%, 04/01/27 |
5,000 |
4,739,145 | |
京保生命保險有限公司5.90%,06/15/52 (a)(h) |
200 |
199,250 | |
NPS,Inc.,6.40%,12/15/66 (g) |
5,000 |
5,060,775 | |
18,303,126 | |||
石油、天然氣和消耗燃料-0.2% |
|||
Enterprise Products Operating LLC,8.39%, 06/01/67 (a) |
2,500 |
2,473,699 | |
客運航空公司 (a)(h)(j) — 0.0% |
|||
機場管理局 |
|||
2.10% |
200 |
188,000 | |
2.40% |
200 |
180,000 | |
368,000 | |||
房地產管理與開發-0.0% |
|||
NWD Finance BVI Ltd.,4.13% (a)(h)(j) |
209 |
125,400 | |
125,582,092 |
股份 |
|||
優先股-0.5% | |||
互動媒體與服務-0.5% |
|||
字節跳動有限公司,E-1系列,(收購於20年11月11日,成本: $3,189,595) (d)(e)(f) |
29,109 |
4,919,712 | |
4,919,712 | |||
優先證券總額-12.4% (Cost:133,170,619美金) |
130,501,804 | ||
權證 | |||
消費者自由裁量權-0.0% |
|||
服務國王(Carnelian Point),(可撤銷01/14/23, 1股1令,過期06/30/27,罷工 價格10.00美金) (e) |
321 |
— | |
總授權書-0.0% (Cost: $ — ) |
— | ||
長期投資總額-153.8% (Cost:1,643,714,036美金) |
1,616,334,726 |
安全 |
股份 |
值 | |
短期證券 | |||
貨幣市場基金-1.0% |
|||
貝萊德流動性基金-機構基金 股份,5.19% (o)(p) |
10,963,298 |
$ 10,963,298 | |
短期證券總額-1.0% (Cost:10,963,298美金) |
10,963,298 | ||
購買期權-0.1% (Cost:1,488,890美金) |
1,440,381 | ||
認購期權前的總投資-154.9% (Cost:1,656,166,224美金) |
1,628,738,405 | ||
書面期權-(0.1)% (已收到保費:$(829,772)) |
(843,150 ) | ||
總投資,扣除已發行期權- 154.8% (Cost:1,655,336,452美金) |
1,627,895,255 | ||
超過其他資產的負債-(54.8)% |
(576,587,107 ) | ||
淨資產-100.0% |
$ 1,051,308,148 |
(a) |
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的 截至期末的利率。安全描述還包括參考率和 如果已發佈並可用,請進行傳播。 |
(b) |
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券, 經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售, 合格機構投資者。 |
(c) |
發行時的證券。 |
(d) |
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在 公允價值等級制度。 |
(e) |
不產生收入的安全。 |
(f) |
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制 現值為4,991,134美金的證券,占其截至2017年淨資產的0.5% 期末,原價為3,299,073美金。 |
(g) |
全部或部分證券已被質押為與以下事項相關的抵押品 未完成的逆回購協議。 |
(h) |
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家 根據1933年證券法S法規。 |
(i) |
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券 和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。 |
(j) |
永久證券,沒有指定到期日。 |
(k) |
可轉換證券。 |
(l) |
所有或部分證券已被質押和/或隔離作為抵押品 與未完成的交易所交易期權的聯繫。 |
(m) |
零息債券。 |
(n) |
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息 此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。 |
(o) |
信託的附屬機構。 |
(p) |
截至期末的7天年化收益率。 |
關聯發行人 |
值 12/31/23 |
購買 按成本 |
收益 從銷售 |
淨 實現 收益(損失) |
變化 未實現 讚賞 (折舊) |
值 06/30/24 |
股份 舉行 06/30/24 |
收入 |
資本收益 分布 從 底層 資金 |
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股 |
$ 16,341,334 |
$ — |
$ (5,378,036 ) (a) |
$ — |
$ — |
$ 10,963,298 |
10,963,298 |
$ 272,118 |
$ — |
(a) |
代表購買(出售)的淨額。 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
巴克萊資本公司 |
5.37 % (b) |
01/29/24 |
開放 |
$ 3,449,137 |
$ 3,527,855 |
公司債券 |
開放/需求 |
巴克萊資本公司 |
5.50 (b) |
01/29/24 |
開放 |
159,500 |
163,228 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
02/05/24 |
開放 |
7,006,747 |
7,157,638 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
03/21/24 |
開放 |
857,371 |
870,578 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
03/21/24 |
開放 |
563,920 |
572,606 |
公司債券 |
開放/需求 |
摩根史坦利國際有限公司 |
5.15 (b) |
04/01/24 |
開放 |
853,760 |
864,752 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/08/24 |
開放 |
3,123,656 |
3,163,194 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
04/08/24 |
開放 |
210,790 |
213,371 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國Bancorp投資公司 |
5.31 (b) |
04/08/24 |
開放 |
1,380,000 |
1,396,895 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.00 (b) |
04/12/24 |
開放 |
186,429 |
188,423 |
外國機構義務 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
3,113,954 |
3,149,587 |
外國機構義務 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.35 (b) |
04/12/24 |
開放 |
489,375 |
494,975 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.40 (b) |
04/12/24 |
開放 |
630,089 |
637,367 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
550,094 |
556,541 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
488,255 |
493,978 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
554,588 |
561,088 |
公司債券 |
開放/需求 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
野村證券國際公司 |
5.48 % (b) |
04/12/24 |
開放 |
$ 383,125 |
$ 387,616 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
186,615 |
188,802 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
172,250 |
174,269 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
500,108 |
505,969 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
440,325 |
445,486 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
703,575 |
711,822 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
1,845,000 |
1,866,625 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
215,683 |
218,211 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
284,665 |
288,002 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
886,250 |
896,638 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
204,488 |
206,884 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
161,618 |
163,512 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
171,973 |
173,988 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
04/12/24 |
開放 |
183,773 |
185,927 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/18/24 |
開放 |
8,395,100 |
8,489,839 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
286,057 |
289,056 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
925,710 |
935,415 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
161,000 |
162,688 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
113,850 |
115,044 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
207,681 |
209,859 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
677,206 |
684,306 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
695,858 |
703,153 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
418,425 |
422,812 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
174,420 |
176,249 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
734,419 |
742,119 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
04/22/24 |
開放 |
147,108 |
148,650 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.30 (b) |
04/29/24 |
開放 |
643,860 |
649,737 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.32 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,894,750 |
1,912,110 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.35 (b) |
04/29/24 |
開放 |
518,000 |
522,773 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.35 (b) |
04/29/24 |
開放 |
2,611,180 |
2,634,340 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
690,413 |
696,821 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
2,012,930 |
2,031,616 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.39 (b) |
04/29/24 |
開放 |
80,845 |
81,595 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/29/24 |
開放 |
723,284 |
730,010 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,864,912 |
1,882,320 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.44 (b) |
04/29/24 |
開放 |
363,231 |
366,634 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.44 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,900,000 |
1,917,801 |
資金信託 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
374,500 |
378,015 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
529,690 |
534,662 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
300,873 |
303,697 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
321,500 |
324,518 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
685,294 |
691,726 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
526,692 |
531,636 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
4,612,500 |
4,655,793 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
325,848 |
328,906 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.45 (b) |
04/29/24 |
開放 |
190,938 |
192,730 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
04/29/24 |
開放 |
677,988 |
684,375 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,019,940 |
1,029,548 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.48 (b) |
04/29/24 |
開放 |
709,091 |
715,784 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.48 (b) |
04/29/24 |
開放 |
310,538 |
313,468 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
345,573 |
348,840 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
202,500 |
204,415 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
274,050 |
276,641 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,418,567 |
1,431,980 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
1,471,380 |
1,485,292 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
541,450 |
546,569 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
04/29/24 |
開放 |
233,269 |
235,474 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.50 (b) |
04/29/24 |
開放 |
4,487,500 |
4,530,007 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.50 (b) |
04/29/24 |
開放 |
2,375,625 |
2,398,127 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
163,575 |
165,072 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.40 (b) |
04/30/24 |
開放 |
2,235,390 |
2,255,844 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.46 (b) |
04/30/24 |
開放 |
285,044 |
287,681 |
公司債券 |
開放/需求 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
BNP Paribas SA |
5.46 % (b) |
04/30/24 |
開放 |
$ 273,904 |
$ 276,438 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.46 (b) |
04/30/24 |
開放 |
464,781 |
469,081 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.46 (b) |
04/30/24 |
開放 |
320,314 |
323,277 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/30/24 |
開放 |
1,441,902 |
1,455,316 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/30/24 |
開放 |
1,360,162 |
1,372,815 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/30/24 |
開放 |
2,647,797 |
2,672,429 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
04/30/24 |
開放 |
1,540,582 |
1,554,914 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
05/01/24 |
開放 |
776,782 |
783,864 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
05/01/24 |
開放 |
996,975 |
1,006,064 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/01/24 |
開放 |
1,446,776 |
1,460,235 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.47 (b) |
05/03/24 |
開放 |
489,067 |
493,451 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/06/24 |
開放 |
629,483 |
634,849 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.48 (b) |
05/06/24 |
開放 |
5,887,656 |
5,936,949 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,125,937 |
4,160,544 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
6,616,000 |
6,671,492 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
6,957,675 |
7,016,033 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
5,490,000 |
5,536,047 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,344,599 |
2,364,264 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
840,262 |
847,310 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
5,619,375 |
5,666,508 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
1,237,406 |
1,247,785 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,471,875 |
2,492,608 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,306,847 |
3,334,584 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
614,150 |
619,301 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,840,906 |
2,864,734 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
861,075 |
868,297 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
7,857,500 |
7,923,405 |
資金信託 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,041,394 |
3,066,903 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,030,000 |
3,055,414 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,610,000 |
3,640,279 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,962,500 |
3,995,735 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
804,886 |
811,637 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,785,662 |
4,825,802 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
1,233,487 |
1,243,833 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
908,119 |
915,736 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,698,062 |
3,729,080 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,255,000 |
2,273,914 |
資金信託 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
615,000 |
620,158 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
9,158,712 |
9,235,531 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
10,407,787 |
10,495,083 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,806,831 |
4,847,149 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
558,250 |
562,932 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,372,700 |
2,392,601 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
1,443,975 |
1,456,086 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
770,000 |
776,458 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,014,375 |
3,039,658 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,598,750 |
2,620,547 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
904,205 |
911,789 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
14,068,094 |
14,186,090 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
419,650 |
423,170 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,054,375 |
3,079,994 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
11,150,000 |
11,243,521 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,310,625 |
4,346,780 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,954,375 |
2,979,155 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,818,725 |
2,842,367 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
1,761,375 |
1,776,149 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,098,581 |
2,116,183 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,998,740 |
5,040,667 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
3,431,366 |
3,460,147 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
562,081 |
566,796 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,326,144 |
2,345,654 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
1,017,250 |
1,025,782 |
公司債券 |
開放/需求 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 % (b) |
05/06/24 |
開放 |
$ 570,400 |
$ 575,184 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,260,712 |
4,296,449 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
4,310,775 |
4,346,932 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/06/24 |
開放 |
2,705,750 |
2,728,445 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/09/24 |
開放 |
1,021,849 |
1,030,108 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.41 (b) |
05/10/24 |
開放 |
918,325 |
925,501 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.50 (b) |
05/10/24 |
開放 |
8,350,000 |
8,416,336 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
05/10/24 |
開放 |
1,956,375 |
1,971,889 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
05/13/24 |
開放 |
590,655 |
595,012 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.42 (b) |
05/13/24 |
開放 |
6,022,522 |
6,066,952 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/13/24 |
開放 |
243,870 |
245,692 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.35 (b) |
05/20/24 |
開放 |
1,252,032 |
1,259,661 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.35 (b) |
05/20/24 |
開放 |
469,560 |
472,421 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
826,250 |
831,379 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
1,830,000 |
1,841,359 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/20/24 |
開放 |
813,750 |
818,801 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
249,288 |
250,798 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
605,475 |
609,144 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
172,351 |
173,396 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
241,474 |
242,937 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
201,880 |
203,103 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.32 (b) |
05/20/24 |
開放 |
164,705 |
165,703 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/20/24 |
開放 |
711,811 |
716,254 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
422,453 |
424,965 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
177,573 |
178,629 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
1,481,527 |
1,490,339 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
1,033,805 |
1,039,954 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
669,263 |
673,243 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/22/24 |
開放 |
124,960 |
125,703 |
公司債券 |
開放/需求 |
高盛有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/22/24 |
開放 |
144,320 |
145,194 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.44 (b) |
05/23/24 |
開放 |
813,170 |
817,962 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.47 (b) |
05/23/24 |
開放 |
169,275 |
170,278 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.48 (b) |
05/23/24 |
開放 |
176,500 |
177,548 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/23/24 |
開放 |
148,086 |
148,967 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.48 (b) |
05/23/24 |
開放 |
138,173 |
138,993 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
4.65 (b) |
05/23/24 |
開放 |
2,409,825 |
2,421,653 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.15 (b) |
05/23/24 |
開放 |
1,286,036 |
1,293,027 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 (b) |
05/23/24 |
開放 |
160,250 |
161,138 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.45 (b) |
05/23/24 |
開放 |
4,357,187 |
4,382,253 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.50 (b) |
05/23/24 |
開放 |
4,781,250 |
4,809,008 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.50 (b) |
05/23/24 |
開放 |
1,961,842 |
1,973,232 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.50 (b) |
05/23/24 |
開放 |
11,012,500 |
11,076,434 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
05/30/24 |
開放 |
1,491,855 |
1,499,135 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
06/04/24 |
開放 |
299,880 |
301,115 |
公司債券 |
開放/需求 |
BNP Paribas SA |
5.49 (b) |
06/04/24 |
開放 |
533,280 |
535,476 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/07/24 |
開放 |
680,000 |
682,457 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/07/24 |
開放 |
1,353,809 |
1,358,701 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/07/24 |
開放 |
1,089,000 |
1,092,935 |
公司債券 |
開放/需求 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.50 (b) |
06/07/24 |
開放 |
3,963,937 |
3,978,472 |
公司債券 |
開放/需求 |
道明證券(美國)有限責任公司 |
5.49 (b) |
06/07/24 |
開放 |
620,310 |
622,580 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
1,302,400 |
1,306,126 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
329,065 |
330,006 |
公司債券 |
開放/需求 |
野村證券國際公司 |
5.42 (b) |
06/12/24 |
開放 |
407,318 |
408,483 |
公司債券 |
開放/需求 |
巴克萊資本公司 |
2.00 |
06/13/24 |
08/01/24 |
42,445 |
42,487 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
3.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
131,432 |
131,662 |
外國機構義務 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.00 |
06/13/24 |
08/01/24 |
658,399 |
659,715 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.00 |
06/13/24 |
08/01/24 |
142,888 |
143,174 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.25 |
06/13/24 |
08/01/24 |
207,594 |
208,035 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
635,056 |
636,485 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
178,488 |
178,889 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
4.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
167,136 |
167,512 |
外國機構義務 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.40 |
06/13/24 |
08/01/24 |
2,783,523 |
2,791,039 |
外國機構義務 |
31 - 90天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
巴克萊資本公司 |
5.45 % |
06/13/24 |
08/01/24 |
$ 4,206,250 |
$ 4,217,712 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.45 |
06/13/24 |
08/01/24 |
2,531,156 |
2,538,054 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
2,050,000 |
2,055,627 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
1,250,625 |
1,254,058 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
3,028,200 |
3,036,512 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
3,162,969 |
3,171,651 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.49 |
06/13/24 |
08/01/24 |
3,184,312 |
3,193,053 |
公司債券 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.50 |
06/13/24 |
08/01/24 |
3,751,201 |
3,761,517 |
外國機構義務 |
31 - 90天 |
巴克萊資本公司 |
5.00 (b) |
06/14/24 |
開放 |
714,608 |
716,295 |
公司債券 |
開放/需求 |
美國銀行證券公司 |
4.25 |
06/17/24 |
07/17/24 |
3,277,931 |
3,283,349 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.15 |
06/17/24 |
07/17/24 |
416,620 |
417,454 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.15 |
06/17/24 |
07/17/24 |
791,010 |
792,594 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.20 |
06/17/24 |
07/17/24 |
417,600 |
418,445 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.25 |
06/17/24 |
07/17/24 |
146,970 |
147,270 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.25 |
06/17/24 |
07/17/24 |
486,911 |
487,905 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.30 |
06/17/24 |
07/17/24 |
346,544 |
347,258 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
374,060 |
374,838 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
958,507 |
960,502 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
333,125 |
333,818 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,036,750 |
1,038,907 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,775,992 |
1,779,688 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,234,394 |
4,243,204 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
968,681 |
970,697 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
7,890,000 |
7,906,416 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,811,444 |
2,817,293 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
894,200 |
896,060 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,991,199 |
1,995,342 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,013,512 |
1,015,621 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,235,000 |
2,239,650 |
資金信託 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,522,180 |
1,525,347 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
582,175 |
583,386 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
732,195 |
733,718 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
470,576 |
471,555 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.35 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,161,238 |
1,163,654 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,580,259 |
1,583,577 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
514,500 |
515,580 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,776,524 |
1,780,254 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
103,075 |
103,291 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
238,688 |
239,189 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
240,295 |
240,800 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
393,765 |
394,591 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
181,878 |
182,259 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,590,724 |
1,594,064 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,138,125 |
1,140,515 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
986,104 |
988,175 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,454,942 |
1,457,998 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
796,591 |
798,264 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
318,090 |
318,758 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
302,006 |
302,640 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,200,000 |
1,202,520 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,681,312 |
1,684,843 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,545,019 |
1,548,263 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
389,550 |
390,368 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
641,550 |
642,897 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
339,660 |
340,373 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
589,820 |
591,059 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,633,312 |
1,636,742 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
458,250 |
459,212 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
796,661 |
798,334 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
608,000 |
609,277 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
176,700 |
177,071 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/17/24 |
07/17/24 |
407,051 |
407,906 |
公司債券 |
長達30天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
美國銀行證券公司 (c) |
5.40 % |
06/17/24 |
07/17/24 |
$ 491,472 |
$ 491,472 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
80,719 |
80,890 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
318,488 |
319,163 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,413,241 |
2,418,356 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,053,750 |
1,055,983 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
295,850 |
296,477 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
406,830 |
407,692 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
394,975 |
395,812 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
421,358 |
422,251 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
3,356,250 |
3,363,363 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
361,744 |
362,510 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
289,795 |
290,409 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
358,136 |
358,895 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
199,080 |
199,502 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
862,356 |
864,184 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
332,804 |
333,509 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
407,231 |
408,094 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
796,714 |
798,402 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
251,404 |
251,937 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
349,375 |
350,115 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,258,425 |
1,261,092 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,385,000 |
5,396,413 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
645,975 |
647,344 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,917,500 |
1,921,564 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,624,507 |
1,627,951 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,396,997 |
1,399,958 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,193,750 |
4,202,638 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
7,546,875 |
7,562,870 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,073,250 |
5,084,002 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
395,966 |
396,806 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
547,748 |
548,908 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
260,820 |
261,373 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,651,815 |
1,655,316 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
527,305 |
528,423 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
163,850 |
164,197 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
527,468 |
528,585 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
500,830 |
501,892 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
84,645 |
84,824 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,556,625 |
1,559,924 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
973,350 |
975,413 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
285,285 |
285,890 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
283,193 |
283,793 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
771,975 |
773,611 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,401,018 |
5,412,465 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
3,525,384 |
3,532,856 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
319,983 |
320,661 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
505,339 |
506,410 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
131,789 |
132,068 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
544,898 |
546,052 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
716,495 |
718,014 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
3,915,000 |
3,923,298 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 (c) |
5.45 |
06/17/24 |
07/17/24 |
582,284 |
582,284 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.48 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,748,750 |
2,754,608 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.48 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,895,000 |
2,901,170 |
資金信託 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.49 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,488,425 |
5,500,143 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
912,535 |
914,487 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,141,040 |
2,145,619 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
760,372 |
761,998 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,998,600 |
5,009,291 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,571,680 |
1,575,042 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,337,987 |
1,340,849 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
1,027,090 |
1,029,287 |
公司債券 |
長達30天 |
交易對手 |
興趣 率 |
貿易 日期 |
成熟 日期 (a) |
面值 |
面值 包括 應計利息 |
非現金基礎類型 抵押品 |
剩餘 合約到期 的各項協定 (a) |
美國銀行證券公司 |
5.50 % |
06/17/24 |
07/17/24 |
$ 2,363,212 |
$ 2,368,267 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
10,067,187 |
10,088,720 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,965,669 |
5,978,429 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
710,205 |
711,724 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,458,000 |
4,467,535 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,273,724 |
5,285,004 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
2,930,400 |
2,936,668 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,655,000 |
4,664,957 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
4,378,400 |
4,387,765 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.50 |
06/17/24 |
07/17/24 |
5,624,942 |
5,636,973 |
公司債券 |
長達30天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 |
06/18/24 |
08/07/24 |
1,517,500 |
1,520,377 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.30 |
06/18/24 |
08/07/24 |
689,569 |
690,889 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.35 |
06/18/24 |
08/07/24 |
868,849 |
870,527 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.40 |
06/18/24 |
08/07/24 |
174,688 |
175,028 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
491,768 |
492,735 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
260,415 |
260,928 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
140,425 |
140,701 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
558,090 |
559,188 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
625,110 |
626,340 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
331,785 |
332,438 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
262,021 |
262,537 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
257,113 |
257,619 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
2,823,750 |
2,829,307 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
304,201 |
304,800 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
728,611 |
730,045 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
892,500 |
894,257 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
320,498 |
321,128 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
260,005 |
260,517 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
259,050 |
259,560 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
323,925 |
324,563 |
公司債券 |
31 - 90天 |
摩根大通證券有限責任公司 |
5.45 |
06/18/24 |
08/07/24 |
366,902 |
367,624 |
公司債券 |
31 - 90天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/21/24 |
07/17/24 |
559,548 |
560,387 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
5.40 |
06/25/24 |
07/17/24 |
746,042 |
746,714 |
公司債券 |
長達30天 |
美國銀行證券公司 |
4.50 |
06/28/24 |
07/17/24 |
304,410 |
304,524 |
公司債券 |
長達30天 |
$ 590,065,645 |
$ 593,653,858 |
(a) |
某些協議沒有規定期限,任何一方都可以隨時終止。 |
(b) |
可變利率證券。截至期末和到期的利率是指所欠本金可以通過需求收回的日期。 |
(c) |
所有或部分證券已作為與未完成的逆回購協議相關的抵押品進行抵押。 |
描述 |
數量 合同 |
到期 日期 |
名義 金額(000) |
價值/ 未實現 讚賞 (折舊) |
多頭合約 |
||||
10-年期美國國債 |
544 |
09/19/24 |
$ 59,755 |
$ 279,591 |
5-年期美國國債 |
974 |
09/30/24 |
103,746 |
659,204 |
938,795 | ||||
空頭合約 |
||||
10-年份美國超長國庫券 |
494 |
09/19/24 |
55,961 |
(407,928 ) |
美國長期債券 |
843 |
09/19/24 |
99,369 |
(336,411 ) |
超級美國國債 |
84 |
09/19/24 |
10,463 |
(39,466 ) |
2-年期美國國債 |
78 |
09/30/24 |
15,929 |
(27,932 ) |
(811,737 ) | ||||
$ 127,058 |
購買的貨幣 |
出售貨幣 |
交易對手 |
結算日 |
未實現 讚賞 (折舊) | ||
USD |
2,009,289 |
EUR |
1,865,000 |
德意志銀行 |
09/18/24 |
$ 4,518 |
USD |
7,611 |
GBP |
6,000 |
花旗銀行 |
09/18/24 |
22 |
USD |
25,363 |
GBP |
20,000 |
高盛國際 |
09/18/24 |
66 |
USD |
25,376 |
GBP |
20,000 |
HSBC Bank PLC |
09/18/24 |
80 |
USD |
31,698 |
GBP |
25,000 |
摩根大通銀行不適用 |
09/18/24 |
78 |
$ 4,764 |
描述 |
數量 合同 |
到期 日期 |
行使價 |
名義 金額(000) |
值 | ||
呼叫 |
|||||||
3-月份SOFR未來 |
5,621 |
06/13/25 |
USD |
97.00 |
USD |
1,344,684 |
$ 1,440,381 |
描述 |
數量 合同 |
到期 日期 |
行使價 |
名義 金額(000) |
值 | ||
呼叫 |
|||||||
3-月份SOFR未來 |
5,621 |
06/13/25 |
USD |
97.50 |
USD |
1,344,684 |
$ (843,150 ) |
參考義務/指數 |
融資 所付房價如何 信託 |
支付 頻率 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
CDX.NA.HY.41.V2 |
5.00 % |
季度 |
12/20/28 |
USD |
54,450 |
$ (3,543,825 ) |
$ (385,503 ) |
$ (3,158,322 ) |
描述 |
交換 保費 支付 |
交換 保費 接收 |
未實現 讚賞 |
未實現 折舊 |
值 |
集中清算掉期 (a) |
$ — |
$ (385,503 ) |
$ — |
$ (3,158,322 ) |
$ — |
簽出認沽期權 |
N/A |
N/A |
— |
(13,378 ) |
(843,150 ) |
(a) |
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度 資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
資產-衍生金融工具 |
|||||||
期貨合約 期貨合約未實現增值 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 938,795 |
$ — |
$ 938,795 |
遠期外匯合約 遠期外幣未實現增值 合同 |
— |
— |
— |
4,764 |
— |
— |
4,764 |
購買的期權 按價值投資-無關聯 (b) |
— |
— |
— |
— |
1,440,381 |
— |
1,440,381 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 4,764 |
$ 2,379,176 |
$ — |
$ 2,383,940 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
負債-衍生金融工具 |
|||||||
期貨合約 期貨合約未實現折舊 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 811,737 |
$ — |
$ 811,737 |
簽出認沽期權 按價值計價的期權 |
— |
— |
— |
— |
843,150 |
— |
843,150 |
掉期-集中清算 中央清算掉期未實現折舊 (a) |
— |
3,158,322 |
— |
— |
— |
— |
3,158,322 |
$ — |
$ 3,158,322 |
$ — |
$ — |
$ 1,654,887 |
$ — |
$ 4,813,209 |
(a) |
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中 和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計 收益(損失)。 |
(b) |
包括按投資計劃中報告的價值購買的期權。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
實現淨收益(虧損)來自: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ (163,761 ) |
$ — |
$ 374,893 |
$ — |
$ 211,132 |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
56,064 |
— |
— |
56,064 |
購買的期權 (a) |
— |
— |
(665,484 ) |
— |
(752,734 ) |
— |
(1,418,218 ) |
簽出認沽期權 |
— |
— |
205,893 |
— |
248,266 |
— |
454,159 |
掉期 |
— |
(1,174,542 ) |
— |
— |
— |
— |
(1,174,542 ) |
$ — |
$ (1,174,542 ) |
$ (623,352 ) |
$ 56,064 |
$ (129,575 ) |
$ — |
$ (1,871,405 ) | |
未實現增值(折舊)淨變化: |
|||||||
期貨合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 7,538,424 |
$ — |
$ 7,538,424 |
遠期外匯合約 |
— |
— |
— |
16,625 |
— |
— |
16,625 |
購買的期權 (b) |
— |
— |
148,747 |
— |
596,163 |
— |
744,910 |
簽出認沽期權 |
— |
— |
(44,986 ) |
— |
(227,519 ) |
— |
(272,505 ) |
掉期 |
— |
(303,402 ) |
— |
— |
— |
— |
(303,402 ) |
$ — |
$ (303,402 ) |
$ 103,761 |
$ 16,625 |
$ 7,907,068 |
$ — |
$ 7,724,052 |
(a) |
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。 |
(b) |
購買的期權包括在投資未實現增值(折舊)的淨變化中-無關聯。 |
期貨合約: |
|
合同的平均名義價值-長期 |
$ 179,216,782 |
合同的平均名義價值-空頭 |
$ 232,181,540 |
遠期外幣兌換合同: |
|
平均購買金額-美金 |
$ 2,032,891 |
平均銷售金額-美金 |
$ — (a) |
選項: |
|
購買期權合同的平均價值 |
$ 720,191 |
所寫期權合同的平均價值 |
$ 421,575 |
信用違約掉期: |
|
平均名義價值-購買保護 |
$ 54,450,000 |
(a) |
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。 |
資產 |
負債 | |
衍生金融工具 |
||
期貨合約 |
$ 1,781,172 |
$ 412,233 |
遠期外匯合約 |
4,764 |
— |
選項 |
1,440,381 (a) |
843,150 |
掉期-集中清算 |
46,380 |
— |
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
3,272,697 |
1,255,383 |
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品 |
(3,267,933 ) |
(1,255,383 ) |
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額 |
$ 4,764 |
$ — |
(a) |
包括按價值購買的期權,該期權包含在按價值投資中-與資產負債表無關並在投資附表中報告。 |
交易對手 |
衍生物 資產 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 |
非現金 抵押品 接收 |
現金 抵押品 接收 |
淨額 衍生 資產 (a)(b) |
花旗銀行 |
$ 22 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 22 |
德意志銀行 |
4,518 |
— |
— |
— |
4,518 |
高盛國際 |
66 |
— |
— |
— |
66 |
HSBC Bank PLC |
80 |
— |
— |
— |
80 |
摩根大通銀行不適用 |
78 |
— |
— |
— |
78 |
$ 4,764 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 4,764 |
(a) |
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。 |
(b) |
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
資產 |
||||
投資 |
||||
長期投資 |
||||
資產支持證券 |
$ — |
$ 194,459,578 |
$ — |
$ 194,459,578 |
普通股 |
— |
33,169 |
113,897 |
147,066 |
公司債券 |
— |
1,177,833,432 |
— |
1,177,833,432 |
固定利率貸款利息 |
— |
144,155 |
126,425 |
270,580 |
浮動利率貸款利息 |
— |
75,971,384 |
2,275,233 |
78,246,617 |
外國機構義務 |
— |
20,732,731 |
— |
20,732,731 |
投資公司 |
3,576,800 |
— |
— |
3,576,800 |
市政債券 |
— |
10,566,118 |
— |
10,566,118 |
優先證券 |
||||
資金信託 |
— |
125,582,092 |
— |
125,582,092 |
優先股 |
— |
— |
4,919,712 |
4,919,712 |
權證 |
— |
— |
— |
— |
短期證券 |
||||
貨幣市場基金 |
10,963,298 |
— |
— |
10,963,298 |
購買的期權 |
||||
利率合約 |
1,440,381 |
— |
— |
1,440,381 |
無準備金浮動利率貸款利息 (a) |
— |
27 |
150 |
177 |
$ 15,980,479 |
$ 1,605,322,686 |
$ 7,435,417 |
$ 1,628,738,582 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
衍生金融工具 (b) |
||||
資產 |
||||
外匯合約 |
$ — |
$ 4,764 |
$ — |
$ 4,764 |
利率合約 |
938,795 |
— |
— |
938,795 |
負債 |
||||
信用合約 |
— |
(3,158,322 ) |
— |
(3,158,322 ) |
利率合約 |
(1,654,887 ) |
— |
— |
(1,654,887 ) |
$ (716,092 ) |
$ (3,153,558 ) |
$ — |
$ (3,869,650 ) |
(a) |
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。 |
(b) |
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換 合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
資產支持證券 | |||
Ballyrock CLO Ltd.,系列2023- 25 A,C級,(3個月。 CME學期SOFR + 4.70%),10.02%,01/25/36 (a)(b) |
$ |
1,000 |
$ 1,015,189 |
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 23 A,D1級, (3個月。CME學期SOFR + 3.85%),9.18%, 05/15/37 (a)(b) |
1,000 |
1,012,491 | |
Golub Capital Partners CLO Ltd.,系列20230-660, D級,(3個月。CME學期SOFR + 5.50%),10.82%, 04/25/36 (a)(b) |
1,000 |
1,020,795 | |
帕爾默廣場CLO有限公司,系列2023-2A,D級,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 5.00%),10.32%, 04/20/36 (a)(b) |
1,000 |
1,024,165 | |
派克峰CLO有限公司,2023-14系列,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 5.45%),10.77%,04/20/36 (a)(b) |
1,000 |
1,043,721 | |
梧桐樹CLO有限公司,系列2023-3A,D1 R級, (3個月。CME學期SOFR + 4.25%),9.57%, 04/20/37 (a)(b) |
1,880 |
1,901,483 | |
Symphony CLO Ltd.,系列2023- 40 A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 5.00%),10.33%,01/14/34 (a)(b) |
1,000 |
1,016,008 | |
Whitebox CLO IV Ltd.,系列2023-4A,D級,(3個月。 CME學期SOFR + 5.15%),10.47%,04/20/36 (a)(b) |
1,000 |
1,031,207 | |
資產支持證券總額-3.1% (Cost:8,880,000美金) |
9,065,059 |
股份 |
|||
普通股 | |||
汽車零部件-0.0% |
|||
李爾公司 |
178 |
20,329 | |
建築與工程- 0.0% |
|||
麥克德莫特國際有限公司 (c) |
76,644 |
22,227 | |
能源設備和服務- 0.0% |
|||
Project Investor Holdings LLC,(收購於2019年2月12日,成本: $0) (c)(d)(e) |
3,738 |
— | |
娛樂-0.1% |
|||
Learfield Communications LLC,(收購於23年6月9日, 費用:52,679美金) (c)(d)(e) |
4,192 |
224,272 | |
金融服務 (c) — 0.2% |
|||
NMG母公司 |
2,218 |
221,800 | |
Travelport Finance盧森堡SARL (d) |
165 |
445,277 | |
667,077 | |||
醫療保健提供者和服務- 0.1% |
|||
Envision Healthcare Corp.(收購於23年11月3日,成本: $610,403) (c)(e) |
19,653 |
201,443 | |
家居用品-0.0% |
|||
Berkline Benchcraft Equity LLC (c)(d) |
6,155 |
— | |
工業集團-0.0% |
|||
Ameriforge Group,Inc (c)(d) |
832 |
8 |
安全 |
股份 |
值 | |
貿易公司和分銷商- 0.0% |
|||
TMk Hawk母公司 (c)(d) |
14,592 |
$ 127,676 | |
普通股總數-0.4% (Cost:2,735,680美金) |
1,263,032 |
Par (000) |
|||
公司債券 | |||
汽車零部件 (b) — 0.2% | |||
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日 |
$ |
135 |
138,439 |
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日 |
275 |
274,916 | |
413,355 | |||
建築材料-0.0% | |||
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料金融公司, 5.25%, 01/15/29 (b) |
73 |
70,315 | |
建築產品-0.1% | |||
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28 (b) |
155 |
149,558 | |
化學品 (b) — 0.1% | |||
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,9.00%, 07/01/28 |
32 |
32,253 | |
WR Grace Holdings LLC,5.63%,08/15/29 |
409 |
376,974 | |
409,227 | |||
建築與工程-0.1% | |||
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30 (b) |
154 |
166,427 | |
建築材料-0.1% | |||
威斯科飛機控股公司,9.00%,11/15/26 (b) |
926 |
324,100 | |
多元化房地產投資信託基金-0.0% | |||
VICI Properties LP/VICI Note Co.,公司,4.63%, 06/15/25 (b) |
85 |
83,889 | |
多元化電信服務 (b) — 0.2% | |||
三級融資公司,11.00%,11/15/29 |
322 |
329,351 | |
扎約集團控股公司,6.13%,03/01/28 |
155 |
103,781 | |
433,132 | |||
電力公用事業- 0.0% | |||
德克薩斯競爭電力控股公司,m輪,5.03%, 11/10/17 (c)(d)(f) |
1,050 |
— | |
娛樂-0.1% | |||
Odeon Finco PLC,12.75%,11/01/27 (b) |
374 |
391,998 | |
環境、維護和安全服務-0.2% | |||
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29 (b) |
742 |
690,356 | |
陸運 (b) — 0.1% | |||
Uber技術公司 |
|||
6.25%, 01/15/28 |
137 |
137,161 | |
4.50%, 08/15/29 |
235 |
223,906 | |
361,067 | |||
醫療保健設備和用品-0.1% | |||
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29 (b) |
237 |
226,175 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒場所 (b) — 0.2% | |||
凱撒娛樂公司,4.63%,10/15/29 |
$ |
240 |
$ 220,025 |
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment 財務公司,公司,6.75%,01/15/30 |
395 |
346,872 | |
566,897 | |||
家用耐用品-0.1% | |||
託管發行人公司,6.50%,10/01/29 (b) |
230 |
123,892 | |
家居用品-0.0% | |||
Berkline Benchcraft LLC,4.50%,05/03/12 (a)(d) |
400 |
— | |
保險-0.1% | |||
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co- 發行人,6.75%,10/15/27 (b) |
220 |
216,999 | |
IT服務-0.0% | |||
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資 公司,公司,8.00%,29年6月15日 (b) |
118 |
119,811 | |
機械 (b) — 0.3% | |||
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦共同借款人 LLC,9.00%,29年2月15日 |
216 |
223,671 | |
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28 |
556 |
519,233 | |
742,904 | |||
媒體-0.1% | |||
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.,4.50%, 09/15/26 (b) |
353 |
268,982 | |
房地產管理與開發-0.0% | |||
Realalogy Group LLC/Realalogy聯合發行公司,5.75%, 01/15/29 (b) |
29 |
17,849 | |
軟體-0.1% | |||
雲軟體集團公司9.00%,09/30/29 (b) |
379 |
367,714 | |
專業零售-0.1% | |||
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28 (b) |
285 |
303,433 | |
無線電信服務-0.0% | |||
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK),15.50%, 11/01/23 (b)(g) |
163 |
23,196 | |
公司債券總額-2.3% (Cost:7,158,710美金) |
6,471,276 | ||
固定利率貸款利息 | |||
商業服務和用品-0.2% | |||
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B3,(10.00% PIK), 15.00%, 10/15/26 (g) |
657 |
678,217 | |
醫療保健技術-0.2% | |||
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,05/01/31 |
667 |
663,111 | |
媒體-0.2% | |||
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV 定期貸款,15.00% (d)(h) |
460 |
447,350 | |
固定利率貸款利息總額-0.6% (Cost:1,767,792美金) |
1,788,678 | ||
浮動利率貸款利息 (a) | |||
航空航天與國防-4.7% | |||
巴恩斯集團公司,2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,09/03/30 |
641 |
642,358 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
航空航天與國防(續) | |||
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、 10/31/30 |
$ |
678 |
$ 680,372 |
Cobham Ultra SeniorCo SARL,美金定期貸款b,(6- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%), 9.26%, 08/03/29 |
226 |
218,773 | |
庫比克公司 |
|||
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限 + 4.51%),9.86%,05/25/28 |
2,181 |
1,586,252 | |
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限 + 4.51%),9.86%,05/25/28 |
439 |
319,589 | |
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 08/24/28 |
2,645 |
2,653,136 | |
NORDAM Group,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 5.70%),10.94%,04/09/26 |
447 |
429,331 | |
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+3.50%),8.83%,04/21/31 |
184 |
184,920 | |
佩拉頓公司 |
|||
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR + 7.85%), 13.18%, 02/01/29 |
1,044 |
1,046,271 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 02/01/28 |
1,895 |
1,894,027 | |
塞坦塔飛機租賃DA,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+1.75%)、7.08%、 11/05/28 |
413 |
415,065 | |
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%, 08/24/28 |
1,020 |
1,022,981 | |
TransDigm,Inc. |
|||
2023年定期貸款J,(3個月CME學期SOFR為1.00% 樓層+2.50%),7.84%,02/28/31 |
2,304 |
2,308,288 | |
2024年定期貸款k,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+2.75%),8.08%,03/22/30 |
73 |
72,920 | |
13,474,283 | |||
航空貨運和物流-0.1% | |||
Rand Parent LLC,2023年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.25%),9.58%,03/17/30 |
149 |
149,199 | |
汽車零部件-1.2% | |||
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、 02/23/29 |
1,438 |
1,443,392 | |
Clarios Global LP |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+3.00%),8.34%,05/06/30 |
1,437 |
1,438,321 | |
2024年美金定期貸款b,05/06/30 (i) |
24 |
24,030 | |
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28 |
691 |
661,881 | |
3,567,624 | |||
汽車-0.8% | |||
經銷商輪胎金融有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款b,07/02/31 (d)(i) |
721 |
719,185 | |
2024年定期貸款B3,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.75%),9.09%,12/14/27 |
1,545 |
1,540,206 | |
RVR Dealership Holdings LLC,定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/08/28 |
147 |
135,823 | |
2,395,214 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
銀行-0.6% | |||
Ascensus Holdings,Inc.定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.61%),8.96%,08/02/28 |
$ |
1,676 |
$ 1,673,847 |
飲料-1.1% | |||
裸汁有限責任公司 |
|||
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR + 6.10%), 11.43%, 01/24/30 |
1,157 |
922,903 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.35%), 8.68%, 01/24/29 |
2,360 |
2,184,568 | |
3,107,471 | |||
Broadline Retail - 1.1% | |||
Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC,期限 貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%, 11/24/28 |
424 |
422,144 | |
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%,03/15/30 |
2,684 |
2,680,087 | |
沃夫控股公司,第一次連續貸款,(3個月。CME 學期SOFR + 4.01%),9.35%,12/21/27 |
232 |
190,928 | |
3,293,159 | |||
建築材料-2.9% | |||
AC Products Holdings,Inc. 2021年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.51%),9.85%,05/17/28 |
999 |
843,178 | |
戰車買家有限責任公司 |
|||
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,11/03/28 |
391 |
391,833 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.35%),8.69%,11/03/28 |
1,493 |
1,490,859 | |
基石建築品牌公司,2021年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 3.35%),8.68%,04/12/28 |
155 |
151,436 | |
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31 (i) |
829 |
827,964 | |
奧斯卡收購公司LLC,定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.25%),9.58%,04/29/29 |
864 |
862,675 | |
士麥那Ready Mix Concrete LLC,2023年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 04/02/29 (d) |
326 |
327,681 | |
標準工業公司,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%, 09/22/28 |
970 |
971,899 | |
Summit Matters LLC,2023年增量定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%), 7.80%, 01/12/29 |
447 |
449,673 | |
Wilsonart LLC,2021年定期貸款E,(3個月CME學期 SOFR為1.00%下限+3.35%),8.68%,12/31/26 |
1,926 |
1,925,932 | |
8,243,130 | |||
建築產品-2.4% | |||
AZZ,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+3.25%),8.59%,05/13/29 |
161 |
162,192 | |
Beacon Roofing Supply,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%, 05/19/28 |
887 |
889,038 | |
CP Atlas Buyer,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.85%)、9.19%、 11/23/27 |
891 |
868,164 | |
CP Iris Holdco I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,10/02/28 |
360 |
358,622 | |
CPG International LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 2.60%),7.94%,29年4月28日 |
475 |
474,846 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築產品(續) | |||
翡翠債務合併子有限責任公司,定期貸款b,(1個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%, 05/31/30 |
$ |
1,038 |
$ 1,036,483 |
基金會建築材料公司2024年定期貸款B2, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%), 9.33%, 01/29/31 |
1,033 |
1,026,978 | |
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31 (d)(i) |
351 |
351,878 | |
Peer Holding III BV,2024年美金定期貸款B5, 06/20/31 (i) |
406 |
406,171 | |
White Cap Buyer LLC |
|||
2024年定期貸款b,10/19/29 (i) |
486 |
486,636 | |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%), 8.59%, 10/19/27 |
743 |
743,942 | |
6,804,950 | |||
資本市場-1.9% | |||
Areec Group,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,08/09/30 |
372 |
372,586 | |
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,04/30/31 |
401 |
400,499 | |
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器 |
|||
2023年增量定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,10/22/27 |
439 |
439,859 | |
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%下限 + 2.50%),7.84%,10/22/26 |
1,341 |
1,342,425 | |
Focus Financial Partners LLC |
|||
2021年定期貸款B4,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.85%,06/30/28 |
890 |
888,716 | |
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.09%,06/30/28 |
625 |
623,636 | |
學習護理集團美國第二公司,2024年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.00%), 9.34%, 08/11/28 |
135 |
136,082 | |
奧特羅控股公司,2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,08/17/28 |
1,234 |
1,237,342 | |
5,441,145 | |||
化學品-5.6% | |||
Arc Falcon I,Inc.,2021年第二次連續貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 7.10%),12.44%,09/30/29 |
572 |
516,945 | |
阿魯巴投資控股有限責任公司 |
|||
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 7.85%), 13.19%, 11/24/28 |
885 |
840,308 | |
2020年美金定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.10%), 9.44%, 11/24/27 |
463 |
459,248 | |
Ascend Performance Matters Operations LLC, 2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75% 樓層+4.85%),10.07%,08/27/26 |
297 |
296,021 | |
Axalta Coating Systems美國控股公司2024年任期 貸款B6,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 2.00%), 7.33%, 12/20/29 |
772 |
773,248 | |
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、 08/18/28 |
705 |
701,152 | |
德比買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.83%,11/01/30 |
1,272 |
1,276,976 | |
Ecovyst催化劑技術有限責任公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.25%), 7.60%, 06/12/31 |
1,051 |
1,049,197 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
化學品(續) | |||
Element Solutions,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%, 12/18/30 |
$ |
1,207 |
$ 1,207,879 |
HB Fuller Co.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,02/15/30 |
178 |
178,093 | |
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28 |
652 |
631,348 | |
INEOS美國財務有限責任公司,2023年美金定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.35%), 8.60%, 02/18/30 |
413 |
410,093 | |
LSF 11 A5 Holdco LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.61%),8.96%,10/15/28 (d) |
1,105 |
1,083,014 | |
Momentive Performance Matters Inc.,2023年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.50%), 9.84%, 03/29/28 (d) |
1,359 |
1,355,312 | |
NIC Acquisition Corp,定期貸款,(3個月CME學期 SOFR + 4.01%),9.35%,12/29/27 |
277 |
230,502 | |
Nouryon USA LLC,2024年美金定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、 04/03/28 |
779 |
779,908 | |
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限 貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.50%), 8.85%, 06/20/31 |
522 |
523,850 | |
PQ化學公司,2017年美金定期貸款B2,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.70%),8.91%, 10/14/24 |
962 |
887,529 | |
Potters借款人LP,2024年定期貸款,(3個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+3.75%),9.08%,12/14/27 |
322 |
323,108 | |
SCIHS Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%), 8.83%, 03/16/27 |
639 |
639,119 | |
Sparta U.S. HoldCo LLC,2021年定期貸款,(1周CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.58%、 08/02/30 |
1,036 |
1,035,465 | |
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 3.25%),8.59%,28年9月22日 |
850 |
852,383 | |
16,050,698 | |||
商業服務和用品-5.7% | |||
行動環境組織公司,2023年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.33%, 10/24/30 (d) |
395 |
396,969 | |
Albion Finance 3 SARL,美金定期貸款,(3個月。CME 學期SOFR + 5.51%),10.84%,08/17/26 |
1,196 |
1,197,818 | |
AlixPartners LLP,2021年美金定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 2.61%),7.96%,02/04/28 |
1,215 |
1,214,875 | |
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量 定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 3.85%),9.19%,05/12/28 |
2,498 |
2,486,504 | |
Amentum政府服務控股有限責任公司, 2022年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.00%), 9.34%, 02/15/29 |
478 |
479,833 | |
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B1,(1個月CME 術語SOFR +3.35%,0.25%PIK),9.19%,03/03/25 (g) |
612 |
606,238 | |
Boost Newco借款人LLC,美金定期貸款b,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%, 01/31/31 |
1,566 |
1,565,781 | |
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.59%、 02/01/29 |
263 |
264,647 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
商業服務與用品(續) | |||
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、 06/02/31 |
$ |
202 |
$ 202,507 |
JFL-Tiger Acquisition Co.,公司,定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、 10/17/30 |
361 |
361,485 | |
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+ 3.75%), 9.09%, 05/04/28 |
1,820 |
1,822,229 | |
MX控股美國,公司,2023年美金定期貸款B1 D,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+2.86%), 8.21%, 07/31/28 |
120 |
120,239 | |
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.51%),9.84%,12/15/28 |
490 |
322,699 | |
Prime Security Services借款人LLC,2024年定期貸款 b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.25%), 7.58%, 10/13/30 |
444 |
443,461 | |
Ryan LLC,定期貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.50%地板+3.50%),8.84%,11/14/30 |
51 |
51,012 | |
Sotheby ’ s,2021年定期貸款b,(3個月。CME學期SOFR + 4.76%),10.09%,01/15/27 |
1,665 |
1,523,303 | |
TruGreen LP,2020年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.10%),9.44%,11/02/27 |
1,002 |
963,836 | |
維斯蒂斯公司,定期貸款,(3個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.25%),7.58%,02/22/31 |
614 |
610,878 | |
Viad Corp.初始貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.25%), 9.59%, 07/30/28 |
597 |
597,338 | |
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、 01/30/31 |
1,176 |
1,183,138 | |
16,414,790 | |||
通訊設備-0.6% | |||
Ciena Corp.,2020年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,10/24/30 |
857 |
859,353 | |
維亞薩特公司 |
|||
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.61%), 9.94%, 05/30/30 |
346 |
307,184 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+ 4.50%), 9.84%, 03/02/29 |
701 |
625,667 | |
1,792,204 | |||
建築與工程-2.5% | |||
AECOm,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+1.88%),7.22%,04/17/31 |
720 |
723,751 | |
蘋果Bidco LLC |
|||
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.86%),8.21%,09/22/28 |
790 |
790,733 | |
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,09/22/28 |
452 |
453,024 | |
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%), 9.83%, 08/01/30 |
2,210 |
2,216,300 | |
布朗集團控股有限責任公司 (i) |
|||
2022年增量定期貸款B2,07/02/29 |
387 |
386,536 | |
定期貸款b,06/07/28 |
702 |
701,122 | |
Legence Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.60%)、8.94%、 12/16/27 |
136 |
135,540 | |
派克公司,2021年增量定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 3.11%),8.46%,28年1月21日 |
644 |
645,081 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
建築與工程(續) | |||
Propulsion BC Newco LLC,定期貸款,09/14/29 (i) |
$ |
136 |
$ 136,311 |
USIC控股公司,2021年定期貸款,(3個月CME學期 SOFR + 3.61%),9.08%,05/12/28 |
1,064 |
1,026,092 | |
7,214,490 | |||
建築材料-0.9% | |||
美國建築商和承包商供應公司,公司, 2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+2.00%),7.34%,01/31/31 |
998 |
999,035 | |
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31 (i) |
877 |
877,544 | |
新AMI I LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+6.00%),11.34%,03/08/29 |
515 |
491,313 | |
Quikrete Holdings,Inc. 2024年定期貸款B1,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%, 03/19/29 |
381 |
381,121 | |
2,749,013 | |||
消費金融-0.1% | |||
愛德曼金融引擎中心有限責任公司,2024年定期貸款 B, 04/07/28 (i) |
393 |
392,916 | |
消費品分銷和零售-0.3% | |||
美國食品公司 |
|||
2019年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 2.11%), 7.46%, 09/13/26 |
574 |
574,896 | |
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+2.00%),7.34%,11/22/28 |
373 |
374,196 | |
949,092 | |||
容器和包裝-2.2% | |||
Charter Next Generation,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.84%、 12/01/27 |
2,291 |
2,293,611 | |
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+5.10%)、10.44%、 10/29/28 |
975 |
961,389 | |
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.50%), 8.83%, 04/15/27 |
823 |
823,710 | |
Pregis TopCo LLC |
|||
第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.00%地板+4.00%),9.34%,07/31/26 |
411 |
410,708 | |
2021年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 4.11%),9.46%,07/31/26 |
426 |
425,122 | |
雷諾茲消費品有限責任公司,定期貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 1.85%),7.19%,02/04/27 |
788 |
788,582 | |
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%, 09/15/28 |
782 |
783,312 | |
6,486,434 | |||
分銷商-0.2% | |||
PAI Holdco,Inc.,2020年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+4.01%),9.34%,10/28/27 |
620 |
566,528 | |
多元化消費服務-1.3% | |||
Ascend Learning LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 學期SOFR + 3.60%),8.94%,12/11/28 |
379 |
378,569 | |
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021年定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR + 2.36%),7.71%, 11/24/28 |
564 |
563,020 | |
Hoya Midco LLC,2022年定期貸款,02/03/29 (i) |
574 |
575,435 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
多元化消費服務(續) | |||
KUEHG Corp.,2024年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.50%),9.83%,06/12/30 |
$ |
857 |
$ 859,220 |
春天教育集團公司定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%, 10/04/30 |
956 |
959,864 | |
Veritas美國,公司,2021年美金定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 5.11%),10.46%,09/01/25 |
496 |
430,312 | |
3,766,420 | |||
多元化電信服務-3.5% | |||
Altice Financing SA,2017年美金第一筆連續期限貸款, (3個月。美國LIBOR為0.00%下限+2.75%)、8.34%、 01/31/26 (d) |
935 |
860,460 | |
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%), 10.83%, 08/15/28 |
1,403 |
1,026,825 | |
連接Finco SARL |
|||
2024年長期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.50%),9.84%,09/27/29 |
776 |
730,213 | |
2024年非長期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,12/11/26 |
778 |
766,835 | |
銥星有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+2.25%)、7.59%、 09/20/30 |
404 |
403,145 | |
三級融資公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/29 |
594 |
580,386 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/30 |
598 |
581,558 | |
Lumen科技公司 |
|||
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29 |
458 |
314,107 | |
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30 |
467 |
311,303 | |
2024年定期貸款A,06/01/28 (i) |
80 |
65,583 | |
ORBCOMm,Inc.,定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.75%下限+4.36%),9.78%,09/01/28 |
529 |
456,369 | |
日出融資合作夥伴,2021年美金定期貸款 AX,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.44%, 01/31/29 |
474 |
470,583 | |
維珍媒體布里斯托有限責任公司 |
|||
2020年美金定期貸款Q,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.69%, 01/31/29 |
278 |
265,142 | |
美金定期貸款N,(1個月CME學期SOFR + 2.61%), 7.94%, 01/31/28 |
609 |
581,581 | |
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.11%)、8.46%、 03/09/27 |
3,113 |
2,702,280 | |
10,116,370 | |||
電力公用事業-0.3% | |||
漢密爾頓項目收購有限責任公司,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%), 9.09%, 05/22/31 |
194 |
195,040 | |
NRG能源公司2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,04/16/31 |
767 |
766,694 | |
961,734 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
電氣設備-0.5% | |||
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一次連續期限貸款, (3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+5.01%), 10.35%, 06/23/28 |
$ |
1,367 |
$ 1,367,879 |
電子設備、儀器和零部件- 1.0% | |||
Celestica Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+1.75%),7.09%,06/20/31 (d) |
276 |
275,655 | |
連貫公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.50%),7.84%,07/02/29 |
911 |
910,550 | |
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金 定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 4.00%),8.58%,11/22/29 |
1,674 |
1,674,784 | |
2,860,989 | |||
能源設備和服務- 0.0% | |||
Lealand Finance Co. BV,2020年全年貸款, (1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,06/30/27 |
25 |
11,837 | |
娛樂- 4.4% | |||
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%), 8.44%, 04/22/26 |
917 |
866,894 | |
貴族科技公司,2022年定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 2.35%),7.68%,29年5月24日 |
62 |
62,111 | |
創意藝術家代理有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%, 11/27/28 |
1,815 |
1,821,983 | |
Delta 2 Lux SARL,2022年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.25%),7.58%,01/15/30 |
1,137 |
1,138,660 | |
Live Nation Entertainment,Inc.定期貸款B4,(1個月 CME術語SOFR + 1.85%),7.19%,10/19/26 |
1,531 |
1,527,000 | |
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 11/12/29 |
779 |
778,847 | |
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b, 06/25/31 (i) |
442 |
442,283 | |
Playtika Holding Corp. 2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.86%)、8.21%、 03/13/28 |
1,042 |
1,041,650 | |
SMG美國Midco 2,Inc.,2020年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.93%)、8.09%、 01/23/25 |
925 |
923,504 | |
UFC Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 3.01%),8.34%,26年4月29日 |
544 |
545,085 | |
威廉·莫里斯奮進娛樂有限責任公司,2018年第一名 短期貸款,(1個月CME學期SOFR +2.86%), 8.21%, 05/18/25 |
1,611 |
1,612,378 | |
WMG收購公司,2024年定期貸款I,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 01/24/31 |
1,829 |
1,829,329 | |
12,589,724 | |||
環境、維護和安全服務-2.7% | |||
清潔港公司,2023年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 1.86%),7.21%,10/08/28 |
630 |
632,584 | |
科萬塔控股公司 |
|||
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.50%),7.84%,11/30/28 |
689 |
688,137 | |
2021年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.50%),7.84%,11/30/28 |
53 |
52,732 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.08%,11/30/28 |
537 |
536,912 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
環境、維護和安全服務(續) | |||
科萬塔控股公司 (續) |
|||
2024年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.08%,11/30/28 |
$ |
29 |
$ 29,339 |
過濾集團公司,2021年增量定期貸款, (1個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.96%,10/21/28 |
2,153 |
2,162,340 | |
FinCo I LLC,2023年定期貸款,(3個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.00%),8.33%,06/27/29 |
377 |
378,311 | |
GFL環境公司 |
|||
2023年第一筆扣押期限貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.50%下限+2.50%),7.83%,05/31/27 |
444 |
444,444 | |
2024年定期貸款b,06/27/31 (d)(i) |
459 |
459,000 | |
Madison IAQ LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 2.75%),8.09%,06/21/28 |
2,259 |
2,259,210 | |
Packers Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.35%)、8.69%、 03/09/28 |
552 |
298,102 | |
7,941,111 | |||
金融服務-4.4% | |||
ABG Intermediate Holdings 2 LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%), 8.09%, 12/21/28 |
780 |
779,820 | |
貝隆金融美國有限責任公司 |
|||
2018年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 2.51%), 7.84%, 11/13/25 |
264 |
264,353 | |
2019年美金定期貸款B3,(3個月CME學期SOFR + 2.51%), 7.84%, 10/30/26 |
646 |
646,513 | |
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR + 2.35%), 7.68%, 04/18/29 |
287 |
287,191 | |
2023年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 2.26%), 7.51%, 04/13/28 |
2,651 |
2,651,009 | |
Cogeco Finance 2 LP,2023年增量定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 2.61%),7.96%,09/01/28 |
621 |
599,229 | |
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,05/17/31 |
605 |
604,056 | |
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
|||
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27 |
3,733 |
3,728,777 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28 |
1,114 |
1,111,215 | |
再融資SARL,2024年美金定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 02/15/31 |
1,007 |
1,007,836 | |
LBm Acquisition LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR + 3.85%),9.19%,12/17/27 |
309 |
308,296 | |
獅門資本控股有限責任公司,2018年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 2.35%),7.69%,25年3月24日 |
589 |
587,821 | |
Oxea Holding Drei GmbH,2024年b部分定期貸款, (3個月。CME學期SOFR為3.00%下限+8.00%), 13.34%, 06/22/25 |
197 |
181,369 | |
12,757,485 | |||
食品-2.9% | |||
第八大道食品及食品公司 |
|||
2018年第一筆連續期限貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.86%), 9.21%, 10/01/25 |
819 |
775,147 | |
2021年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 4.86%),10.21%,10/01/25 |
925 |
874,206 | |
阿拉馬克服務公司,2024年定期貸款B8,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 06/22/30 |
464 |
464,269 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
食品(續) | |||
Chobani LLC |
|||
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 10/25/27 |
$ |
1,953 |
$ 1,957,027 |
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,27年10月25日 |
503 |
505,358 | |
弗羅內里美國,公司,2020年美金定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.35%)、7.69%、 01/29/27 |
2,145 |
2,143,270 | |
H-Food Holdings LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 3.95%),9.30%,05/23/25 |
306 |
222,478 | |
Nomad Foods U.S. LLC,定期貸款B4,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.81%、 11/12/29 |
617 |
617,479 | |
Triton Water Holdings,Inc.定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.51%)、8.85%、 03/31/28 |
573 |
572,789 | |
UTZ Quality Foods LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 01/20/28 |
341 |
341,653 | |
8,473,676 | |||
地面交通-1.2% | |||
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR + 4.85%),10.18%,04/06/28 |
351 |
351,160 | |
Avis Budget Car Rental LLC,2020年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 1.86%),7.21%,08/06/27 |
400 |
395,349 | |
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 04/10/31 |
1,167 |
1,165,389 | |
赫茲公司 |
|||
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 3.51%), 8.86%, 06/30/28 |
267 |
241,010 | |
2021年定期貸款C,(3個月CME學期SOFR + 3.51%), 8.86%, 06/30/28 |
52 |
46,826 | |
SIRVA Worldwide,Inc. 2018年第一筆連續期限貸款, (默認),0.00%,08/04/25 |
694 |
485,620 | |
Uber技術公司,2023年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 03/03/30 |
778 |
781,114 | |
3,466,468 | |||
醫療保健設備和用品-3.0% | |||
Avantor Funding,Inc.,2024年定期貸款,(1個月CME 學期SOFR + 2.10%),7.44%,11/08/27 |
654 |
656,311 | |
鮑什隆公司 |
|||
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28 |
576 |
573,854 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%), 8.69%, 05/10/27 |
1,378 |
1,361,905 | |
Insulet Corp.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+3.00%),8.34%,05/04/28 |
464 |
465,596 | |
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%), 8.33%, 10/19/27 |
906 |
895,134 | |
Medline借款人LP |
|||
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.09%,10/23/28 |
2,406 |
2,409,241 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健設備及用品(續) | |||
Medline借款人LP (續) |
|||
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28 (i) |
$ |
1,089 |
$ 1,089,000 |
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%, 05/30/31 |
1,372 |
1,367,431 | |
8,818,472 | |||
醫療保健提供者和服務- 4.4% | |||
Catalent Pharma Solutions,Inc. 2021年定期貸款B3, (1個月。CME學期SOFR + 2.11%),7.46%,28年2月22日 |
1,162 |
1,160,484 | |
CHG醫療服務公司 |
|||
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.69%, 09/29/28 |
621 |
621,943 | |
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,09/29/28 |
132 |
132,556 | |
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、 11/08/27 |
1,351 |
1,353,654 | |
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b, 06/26/31 (d)(i) |
110 |
110,275 | |
Electronic BidCo,Inc. 2021年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 3.11%),8.46%,11/01/28 |
1,331 |
1,329,584 | |
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b,(3個月。CME 期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%, 08/01/29 |
145 |
144,043 | |
EyeCare Partners LLC |
|||
2024年第二筆到期貸款b,(3個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+4.61%),10.04%,11/30/28 |
1,394 |
848,519 | |
2024年超級優先新資金一期貸款A, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.75%), 11.08%, 08/31/28 |
389 |
389,270 | |
2024年第三期外貸款C,(3個月。CME學期 SOFR在0.00%下限+6.75%)、12.08%、 11/30/28 (d) |
27 |
4,568 | |
Fortrea Holdings,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,07/01/30 |
69 |
68,708 | |
ICON盧森堡SARL |
|||
2024年LUX定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28 |
349 |
350,553 | |
2024年美國定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28 |
89 |
89,417 | |
Ingenovis Health,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 4.36%),9.71%,03/06/28 |
476 |
402,493 | |
艾昆緯公司2023年美金定期貸款B4,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,01/02/31 |
749 |
751,692 | |
醫療解決方案控股公司,2021年第二個連續任期 貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+ 7.10%), 12.44%, 11/01/29 |
377 |
255,730 | |
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28 |
1,864 |
1,866,807 | |
Reverb Buyer,Inc.,2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。 CME學期SOFR + 3.35%),8.69%,11/01/28 |
557 |
418,037 | |
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30 |
691 |
690,502 | |
手術中心控股公司,2024年定期貸款b, 12/19/30 (i) |
730 |
731,197 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
醫療保健提供者和服務(續) | |||
Vizient,Inc.,2022年定期貸款B7,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+2.35%),7.69%,05/16/29 |
$ |
205 |
$ 205,514 |
WCG中間公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為1.00%下限+3.50%)、8.84%、 01/08/27 |
671 |
670,421 | |
12,595,967 | |||
醫療保健技術-3.0% | |||
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、 02/15/29 |
1,906 |
1,897,596 | |
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.25%),8.58%,05/01/31 |
1,216 |
1,208,353 | |
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME 學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27 |
1,879 |
1,817,664 | |
PointClick Care技術公司2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.00%), 8.33%, 12/29/27 |
342 |
343,282 | |
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME 學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28 |
2,886 |
2,883,344 | |
Waystar Technology,Inc. 2024年美金定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%), 9.33%, 10/22/29 |
330 |
329,752 | |
Zelis Payments Buyer,Inc.定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 09/28/29 |
144 |
143,932 | |
8,623,923 | |||
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.1% | |||
RHP Hotel Properties LP,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%, 05/18/30 |
302 |
302,064 | |
酒店、餐館和休閒場所- 8.4% | |||
10117780 C無限責任公司,2024年期限 貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+ 1.75%), 7.09%, 09/20/30 |
990 |
986,852 | |
艾姆布里奇收購有限公司,公司,2019年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,02/02/26 |
1,107 |
1,078,770 | |
奧爾特拉山公司 |
|||
2024年附加定期貸款b,05/31/30 (i) |
137 |
137,600 | |
2024年定期貸款B5,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+3.50%),8.84%,05/31/30 |
431 |
433,177 | |
Bally ’ s Corp.,2021年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.51%),8.84%,10/02/28 |
740 |
701,592 | |
凱撒娛樂公司 |
|||
2024年定期貸款B1,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.75%),8.10%,02/06/31 |
1,772 |
1,770,334 | |
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限 + 2.75%),8.10%,02/06/30 |
727 |
725,844 | |
嘉年華公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME學期 SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,08/08/27 |
548 |
550,021 | |
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31 (i) |
208 |
207,222 | |
邱吉爾唐斯公司,2021年增量定期貸款B1, (1個月。CME學期SOFR + 2.10%),7.44%,28年3月17日 |
889 |
889,928 | |
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME 學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28 |
1,351 |
1,342,189 | |
Fertitta Entertainment LLC,2022年定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.75%),9.08%,29年1月27日 |
2,508 |
2,509,430 | |
Flutter Finance BV,定期貸款b,(3個月。CME學期 SOFR + 2.25%),7.58%,11/25/30 |
2,200 |
2,198,581 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
酒店、餐廳和休閒(續) | |||
四季酒店有限公司,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%, 11/30/29 |
$ |
1,944 |
$ 1,949,901 |
希爾頓國內運營有限公司,公司,2023年定期貸款B4, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%), 7.10%, 11/08/30 |
485 |
485,335 | |
IRb控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 2.85%),8.19%,12/15/27 |
1,463 |
1,461,756 | |
Light & Wonder國際公司 |
|||
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+2.75%),8.07%,04/14/29 |
665 |
664,428 | |
2024年定期貸款B2,04/14/29 (i) |
28 |
27,980 | |
賓夕法尼亞娛樂公司,2022年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 2.85%),8.19%,05/03/29 |
901 |
901,644 | |
Playa Resorts Holding BV,2022年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.09%、 01/05/29 |
292 |
291,598 | |
Sabre GLBL,Inc. |
|||
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
165 |
148,156 | |
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR + 3.61%), 8.96%, 12/17/27 |
257 |
230,138 | |
科學遊戲控股有限責任公司,2024年美金定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%), 8.31%, 04/04/29 |
258 |
257,355 | |
海洋世界公園與娛樂公司,2024年定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%), 7.84%, 08/25/28 |
335 |
334,971 | |
Station Casinos LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME 期限SOFR為0.00%下限+2.25%)、7.59%、 03/14/31 |
1,247 |
1,245,429 | |
Whatabrands LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR為0.50%下限+2.75%),8.09%,08/03/28 |
1,878 |
1,877,182 | |
溫德姆酒店及度假村公司,2024年定期貸款,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%), 7.09%, 05/24/30 |
840 |
840,168 | |
24,247,581 | |||
家用耐用品-1.8% | |||
AI Aqua Merger Sub,Inc.,2023年增量定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.25%), 9.59%, 07/31/28 |
896 |
896,672 | |
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME 學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日 |
1,466 |
1,451,243 | |
Serta Simmons Bedding LLC,2023年新期限貸款, (3個月。CME學期SOFR + 7.61%),12.95%,06/29/28 |
307 |
243,977 | |
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28 |
1,061 |
906,219 | |
Weber-Stephen Products LLC,定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,10/30/27 |
1,896 |
1,757,655 | |
5,255,766 | |||
獨立電力和可再生電力生產商-0.6% | |||
Calpine Construction Finance Co. LP,2023年再融資 定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限 + 2.00%),7.34%,07/31/30 |
752 |
748,582 | |
卡爾平公司,定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+2.00%),7.34%,01/31/31 |
363 |
361,639 | |
Constellation Renewables LLC,2020年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR + 2.76%),8.11%,12/15/27 |
703 |
703,827 | |
1,814,048 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
工業集團-0.1% | |||
Stitch收購公司,2024年定期貸款, (默認),0.00%,07/28/28 |
$ |
685 |
$ 273,883 |
保險-8.0% | |||
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款B6, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.83%, 11/06/30 |
4,204 |
4,213,965 | |
Amsterdam Group,Inc.,2021年定期貸款b,(1個月CME 學期SOFR + 2.36%),7.59%,28年2月19日 |
1,809 |
1,807,176 | |
Amynta Agency借款人公司,2024年定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%), 9.10%, 02/28/28 |
1,400 |
1,402,329 | |
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款B5, (1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%), 8.84%, 02/14/31 |
2,410 |
2,414,804 | |
鮑德溫保險集團控股有限責任公司,2024年定期貸款 b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%), 8.59%, 05/26/31 (d) |
338 |
337,208 | |
HUb International Ltd.,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.25%)、8.57%、 06/20/30 |
3,051 |
3,055,997 | |
Jones Deslauriers保險管理公司 2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+3.50%),8.83%,03/15/30 |
696 |
695,907 | |
Ryan Specialty LLC,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,09/01/27 |
828 |
831,087 | |
塞奇威克索賠管理服務公司,2023年任期 貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 3.75%), 9.09%, 02/24/28 |
2,647 |
2,646,409 | |
Truist Insurance Holdings LLC |
|||
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31 |
1,870 |
1,871,664 | |
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32 |
618 |
629,075 | |
USI公司 |
|||
2024年定期貸款(2029),(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+2.75%),8.08%,11/22/29 |
2,486 |
2,485,025 | |
2024年定期貸款(2030),(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+2.75%),8.08%,09/27/30 |
681 |
680,578 | |
23,071,224 | |||
互動媒體與服務-0.1% | |||
謳歌財經美國,公司,2021年美金定期貸款b,(3- 密蘇里州CME學期SOFR + 4.15%),9.48%,28年2月16日 |
263 |
263,260 | |
IT服務-4.0% | |||
Asurion LLC |
|||
2020年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 12/23/26 |
180 |
178,331 | |
2021年第二次連續期限貸款B3,(1個月。CME學期 SOFR + 5.36%),10.71%,01/31/28 |
689 |
638,881 | |
2021年第二次扣押期限貸款B4,(1個月。CME學期 SOFR + 5.36%),10.71%,01/20/29 |
654 |
601,477 | |
2021年定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 07/31/27 |
150 |
146,902 | |
2023年定期貸款B11,(1個月CME學期SOFR + 4.35%), 9.69%, 08/19/28 |
993 |
984,804 | |
Camelot美國收購有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%, 01/31/31 |
2,004 |
2,006,828 | |
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、 07/06/29 |
1,920 |
1,891,460 | |
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,06/27/31 (d)(i) |
358 |
358,000 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
IT服務(續) | |||
Go Daddy運營有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.00%),7.34%,11/09/29 |
$ |
904 |
$ 904,498 |
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+1.75%),7.09%,05/30/31 |
892 |
890,955 | |
Magenta Buyer LLC |
|||
2021年美金第一次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+5.26%),10.59%,07/27/28 |
796 |
439,163 | |
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+8.51%),13.84%,07/27/29 |
1,033 |
302,871 | |
米切爾國際公司 |
|||
2024年第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.50%地板+3.25%),8.59%,06/17/31 |
1,405 |
1,390,950 | |
2024年第二次連續貸款,06/17/32 (i) |
484 |
481,280 | |
Venga Finance SARL,2021年美金定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 5.01%),10.36%,06/28/29 |
395 |
394,691 | |
11,611,091 | |||
休閒產品-0.1% | |||
芬德樂器公司,2021年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%,12/01/28 |
281 |
276,152 | |
機械-3.6% | |||
哥倫布麥金農公司/紐約,2024年定期貸款 (3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%), 7.83%, 05/14/28 |
201 |
202,402 | |
斗山山貓北美公司 |
|||
2022年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR + 2.35%), 7.68%, 04/20/29 |
162 |
162,163 | |
2024年定期貸款,04/20/29 (i) |
60 |
60,015 | |
通用電力系統公司,2019年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 1.85%),7.18%,12/13/26 |
200 |
199,876 | |
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29 |
1,008 |
1,013,664 | |
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+5.00%),10.33%, 02/15/29 |
3,919 |
3,924,880 | |
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3個月 CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.79%, 04/30/30 |
2,408 |
2,418,996 | |
Vertiv集團公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%, 03/02/27 |
1,541 |
1,543,514 | |
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 01/27/31 |
704 |
704,155 | |
Zurn LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%下限+2.11%),7.46%,10/04/28 |
68 |
68,448 | |
10,298,113 | |||
媒體-2.5% | |||
A L Parent LLC,2023年收回定期貸款,(1個月。 CME期限SOFR為2.00%下限+5.50%)、10.84%、 06/30/28 |
295 |
295,551 | |
Charter Communications Operating LLC,2023年任期 貸款B4,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+ 2.00%), 7.30%, 12/07/30 |
854 |
844,024 | |
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年定期貸款, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.11%), 9.46%, 08/23/28 |
439 |
438,873 | |
CMG Media Corp.,2021年定期貸款,(3個月CME學期 SOFR + 3.60%),8.93%,12/17/26 |
— (j) |
112 | |
CSC Holdings LLC,2019年定期貸款B5,(1個月LIBOR 美國0.00%下限+2.50%),7.94%,04/15/27 |
883 |
732,203 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
媒體(續) | |||
DirecTV Finance LLC,定期貸款,(1個月。CME學期 SOFR為0.75%下限+5.11%),10.46%,08/02/27 |
$ |
592 |
$ 592,204 |
MEL Entertainment LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%, 08/31/30 |
654 |
656,161 | |
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、 06/04/29 |
150 |
142,313 | |
NEP集團公司 |
|||
2018年第一筆連續期限貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.36%), 8.71%, 08/19/26 |
100 |
94,564 | |
2023年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +3.25%, 1.50% PIK),10.21%,08/19/26 (g) |
1,196 |
1,126,397 | |
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、 09/25/26 |
1,604 |
1,295,297 | |
辛克萊電視集團公司2022年定期貸款B4,(1- 密蘇里州CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,04/21/29 |
347 |
234,062 | |
Ziggo融資合作夥伴,美金定期貸款I,(1個月。 CME學期SOFR + 2.61%),7.94%,04/30/28 |
733 |
707,756 | |
7,159,517 | |||
石油、天然氣和消耗燃料-2.5% | |||
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28 |
2,243 |
2,239,219 | |
GIP試點收購合作夥伴LP,2024年定期貸款b, (3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%), 7.83%, 10/04/30 |
171 |
170,884 | |
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29 |
162 |
162,605 | |
Medallion Midland Acquisition LP,2023年定期貸款,(3- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%), 8.84%, 10/18/28 |
1,319 |
1,324,319 | |
墨菲美國公司,定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 1.86%),7.19%,01/31/28 |
388 |
388,388 | |
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.75%下限+5.00%),10.33%,10/27/28 |
1,090 |
1,059,119 | |
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, 2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.11%), 8.44%, 10/05/28 |
1,880 |
1,878,517 | |
7,223,051 | |||
造紙和林業產品-0.5% | |||
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+1.85%),7.19%, 09/07/27 |
1,311 |
1,310,858 | |
客運航空公司-1.9% | |||
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月 CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28 |
807 |
833,008 | |
加拿大航空,2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.00%下限+2.50%),7.85%,03/21/31 |
513 |
512,874 | |
美國航空公司 |
|||
AA系列,2017年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME 學期SOFR + 1.85%),7.07%,27年1月29日 |
166 |
164,836 | |
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR 0.00%地板+2.50%),7.77%,06/04/29 |
993 |
990,518 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
客運航空公司(續) | |||
美國航空公司 (續) |
|||
AA系列,2023年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 2.86%),8.19%,28年2月15日 |
$ |
782 |
$ 779,564 |
Military Plus Holdings LLC,2020年定期貸款b,(3個月。 CME學期SOFR + 5.25%),10.74%,06/21/27 |
1,191 |
1,214,128 | |
聯合航空公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、 02/22/31 |
875 |
875,586 | |
西捷航空有限公司,定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 3.10%),8.44%,12/11/26 |
47 |
46,973 | |
5,417,487 | |||
個人護理產品-0.0% | |||
Prestige Brands,Inc. 2021年定期貸款B5,(1個月CME 學期SOFR + 2.11%),7.46%,07/03/28 |
29 |
28,870 | |
製藥-2.1% | |||
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,(1- 密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%), 10.84%, 05/04/28 |
732 |
735,548 | |
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,(1個月 CME學期SOFR + 5.35%),10.69%,02/01/27 |
647 |
588,363 | |
Elanco Animal Health,Inc.定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+1.85%)、7.18%、 08/01/27 |
920 |
916,494 | |
爵士融資Lux S.a.r.l.,2024年第一次連續貸款b, 05/05/28 (i) |
316 |
315,994 | |
Jazz Finance Lux SARL,2024年定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,05/05/28 |
1,230 |
1,230,375 | |
選項護理健康公司,2021年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、 10/27/28 |
495 |
497,399 | |
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、 05/19/31 |
589 |
589,135 | |
Perrigo Investments LLC,定期貸款b,(1個月CME 術語SOFR + 2.35%),7.69%,04/20/29 |
571 |
567,791 | |
精準醫療集團有限責任公司,2021年定期貸款,(3個月 CME期限SOFR為0.75%下限+3.10%)、8.43%、 11/18/27 |
749 |
744,922 | |
6,186,021 | |||
專業服務-4.4% | |||
CoreLogic公司 |
|||
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 6.61%), 11.96%, 06/04/29 |
673 |
656,565 | |
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.61%), 8.96%, 06/02/28 |
2,047 |
2,013,824 | |
Dayforce,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%地板+2.50%),7.84%,02/26/31 (d) |
1,153 |
1,154,441 | |
鄧白氏公司,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.10%、 01/18/29 |
3,874 |
3,873,714 | |
Element Matters Technology Group美國控股公司 2022年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 4.35%), 9.68%, 07/06/29 |
1,170 |
1,172,972 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
專業服務(續) | |||
Fleetcor科技運營有限責任公司,2021年任期 貸款B4,(1個月CME學期SOFR + 1.85%),7.19%, 04/28/28 |
$ |
1,232 |
$ 1,232,508 |
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期 SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29 |
573 |
462,296 | |
跨聯盟有限責任公司 |
|||
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.00%),7.34%,12/01/28 |
1,131 |
1,129,965 | |
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR 0.00%樓層+1.75%),7.19%,06/24/31 |
1,126 |
1,124,884 | |
12,821,169 | |||
房地產管理與開發-0.3% | |||
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司 |
|||
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 2.86%), 8.21%, 08/21/25 |
29 |
28,774 | |
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.75%),9.09%,01/31/30 (d) |
399 |
400,995 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+3.00%),8.34%,01/31/30 (d) |
320 |
319,915 | |
749,684 | |||
半導體和半導體設備-0.6% | |||
Entegris,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+1.75%),7.08%,07/06/29 |
575 |
574,856 | |
MKS儀器公司 |
|||
2023年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.50%地板+2.50%),7.83%,08/17/29 |
709 |
708,711 | |
2024年美金定期貸款b,08/17/29 (i) |
129 |
128,973 | |
Synaptics,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%下限+2.51%),7.85%,12/02/28 |
380 |
379,487 | |
1,792,027 | |||
軟體-12.0% | |||
應用系統公司,2024年第一筆連續期限貸款,(3個月。 CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%, 02/24/31 |
2,006 |
2,019,583 | |
梭魚網絡公司,2022年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.81%、 08/15/29 |
386 |
384,574 | |
CC智能解決方案公司定期貸款,(1個月CME 術語SOFR + 2.36%),7.71%,09/21/28 |
1,276 |
1,275,537 | |
雲軟體集團公司 |
|||
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.50%),9.83%,03/21/31 |
724 |
725,470 | |
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR 0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29 |
3,330 |
3,324,954 | |
Cloudera公司 |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期 SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29 |
482 |
476,577 | |
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.85%), 9.19%, 10/08/28 (d) |
522 |
521,609 | |
Drake Software LLC,2024年定期貸款b,06/26/31 (d)(i) |
363 |
359,370 | |
E2 openLLC,2020年定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR + 3.61%),8.96%,02/04/28 |
173 |
173,617 | |
Ellucian Holdings,Inc |
|||
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 1.00%樓層+8.10%),13.44%,10/09/28 |
1,075 |
1,076,752 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.60%), 8.94%, 10/09/29 |
1,723 |
1,730,024 | |
Gen Digital,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+1.75%),7.09%,09/12/29 |
1,250 |
1,244,853 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
軟體(續) | |||
Genesys雲服務控股II LLC |
|||
第一次扣押定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR 0.75%地板+3.50%),8.84%,12/01/27 |
$ |
1,994 |
$ 2,002,697 |
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.86%), 9.21%, 12/01/27 |
776 |
780,905 | |
Helios Software Holdings,Inc. 2024年定期貸款,(3個月 CME期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.08%、 07/18/30 |
794 |
795,145 | |
Informatica LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,10/27/28 |
1,867 |
1,871,252 | |
ION Trading Finance Ltd,2024年定期貸款,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.35%, 04/01/28 |
306 |
305,705 | |
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、 03/01/29 |
2,165 |
2,159,874 | |
MH Sub I LLC |
|||
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR 0.00%地板+6.25%),9.59%,02/23/29 |
625 |
620,437 | |
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50% 樓層+4.25%),9.59%,05/03/28 |
1,673 |
1,669,963 | |
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31 (i) |
523 |
509,763 | |
Planview Parent,Inc.,2024年定期貸款,12/17/27 (i) |
149 |
148,416 | |
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28 |
2,045 |
2,046,267 | |
RealPage,Inc |
|||
第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%), 8.46%, 04/24/28 |
2,047 |
1,986,906 | |
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR + 6.61%), 11.96%, 04/23/29 |
1,695 |
1,648,491 | |
Severin Acquisition LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME 期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%, 08/01/27 |
793 |
795,272 | |
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%, 05/09/31 |
581 |
581,438 | |
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR 0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31 |
2,151 |
2,157,696 | |
Voyage Australia Pty.有限公司,美金定期貸款b,(3個月 CME學期SOFR + 3.76%),9.09%,07/20/28 |
144 |
143,901 | |
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期 SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31 |
1,279 |
1,281,024 | |
34,818,072 | |||
專業零售-0.8% | |||
EG America LLC,2021年定期貸款,(3個月SOFR OIS CMPD + 4.51%),9.82%,26年3月31日 (d) |
173 |
172,421 | |
LS Group OpCo Acquistition LLC,2024年定期貸款b, (1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.00%), 8.34%, 04/23/31 |
351 |
350,842 | |
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28 |
1,165 |
1,159,928 | |
修復硬體公司,2022年增量期限 貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.35%),8.69%, 10/20/28 |
525 |
511,019 | |
2,194,210 | |||
技術硬體、存儲和外圍設備- 1.0% | |||
Tempo Acquisition LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME 期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、 08/31/28 |
2,918 |
2,923,071 |
安全 |
Par (000) |
值 | |
紡織品、服裝和奢侈品- 0.1% | |||
Hanesbrands,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME學期 SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,03/08/30 |
$ |
317 |
$ 317,517 |
貿易公司和分銷商-1.3% | |||
核心和主要LP |
|||
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期 SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,02/09/31 |
487 |
487,087 | |
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00% 樓層+2.00%),7.34%,07/27/28 |
2,489 |
2,490,682 | |
TMk Hawk母公司 (d) |
|||
2024年PIk定期貸款,(3個月CME學期SOFR + 11.00%), 11.00%, 12/15/31 |
33 |
27,517 | |
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為1.00% 樓層+5.25%),10.59%,06/30/29 |
1,050 |
714,209 | |
3,719,495 | |||
交通基礎設施-0.2% | |||
OLA Netherlands BV,定期貸款,(1個月CME學期 SOFR + 6.35%),11.69%,12/15/26 |
515 |
512,653 | |
無線電信服務-0.5% | |||
GOGO中間控股有限責任公司,定期貸款b,(1個月。 CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,04/30/28 |
569 |
567,047 | |
SBA Senior Finance II LLC,2024年定期貸款b,(1個月 CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%, 01/25/31 |
941 |
941,741 | |
1,508,788 | |||
浮動利率貸款利息總額-125.0% (Cost:365,802,325美金) |
361,213,914 |
股份 |
|||
投資公司 | |||
股票基金-0.2% |
|||
Janus Henderson AAA CLO ETF |
10,000 |
508,800 | |
固定收益基金-2.1% |
|||
英順優先貸款ETF |
145,400 |
3,059,216 | |
iShares 0-5年期高收益公司債券ETF (k) |
5,000 |
211,000 | |
iShares iBoxx $高收益公司債券ETF (k) |
38,000 |
2,931,320 | |
6,201,536 | |||
投資公司總數-2.3% (Cost:6,673,523美金) |
6,710,336 |
有益的 利息(000) |
|||
其他利益 | |||
資本市場-0.0% |
|||
千禧年索賠信託基金 (d)(l) |
$ |
991 |
— |
工業集團-0.0% |
|||
千禧公司索賠 (d)(l) |
930 |
— | |
其他權益總額-0.0% (Cost: $ — ) |
— |
安全 |
股份 |
值 | |
權證 | |||
消費者自由裁量權-0.0% |
|||
服務國王(Carnelian Point),(可撤銷01/14/23, 1股換1份令狀,有效期06/30/27,執行價 10.00美金) (c) |
1,675 |
$ — | |
石油、天然氣和消耗燃料-0.0% |
|||
加州資源公司,(已發布/可撤銷 20年3月11日,1股換1份令,過期10/27/24, 執行價36.00美金) (c) |
617 |
11,004 | |
總授權書-0.0% (Cost: $ — ) |
11,004 | ||
長期投資總額-133.7% (Cost:393,018,030美金) |
386,523,299 | ||
短期證券 | |||
貨幣市場基金-0.6% |
|||
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股票、 5.19% (k)(m) |
1,653,955 |
1,653,955 | |
短期證券總額-0.6% (Cost:1,653,955美金) |
1,653,955 | ||
總投資-134.3% (Cost:394,671,985美金) |
388,177,254 | ||
超過其他資產的負債-(34.3)% |
(99,094,730 ) | ||
淨資產-100.0% |
$ 289,082,524 |
(a) |
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的 截至期末的利率。安全描述還包括參考率和 如果已發佈並可用,請進行傳播。 |
(b) |
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券, 經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售, 合格機構投資者。 |
(c) |
不產生收入的安全。 |
(d) |
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在 公允價值等級制度。 |
(e) |
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制 現值為425,715美金的證券,占其截至2011年淨資產的0.2% 期末,原價為663,082美金。 |
(f) |
發行人申請破產和/或違約。 |
(g) |
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券 和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。 |
(h) |
永久證券,沒有指定到期日。 |
(i) |
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息 此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。 |
(j) |
四捨五入不到1,000。 |
(k) |
信託的附屬機構。 |
(l) |
其他權益代表清算信託和其他重組中的受益權益 或私人實體。 |
(m) |
截至期末的7天年化收益率。 |
關聯發行人 |
值 12/31/23 |
購買 按成本 |
收益 從銷售 |
淨 實現 收益(損失) |
變化 未實現 讚賞 (折舊) |
值 06/30/24 |
股份 舉行 06/30/24 |
收入 |
資本收益 分布 從 底層 資金 |
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股 |
$ — |
$ 1,653,955 (a) |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 1,653,955 |
1,653,955 |
$ 7,522 |
$ — |
iShares 0-5年期高收益公司債券ETF |
211,100 |
— |
— |
— |
(100 ) |
211,000 |
5,000 |
5,980 |
— |
iShares iBoxx $高收益公司債券ETF |
1,547,800 |
1,751,210 |
(385,757 ) |
6,297 |
11,770 |
2,931,320 |
38,000 |
48,977 |
— |
$ 6,297 |
$ 11,670 |
$ 4,796,275 |
$ 62,479 |
$ — |
(a) |
代表購買(出售)的淨額。 |
購買的貨幣 |
出售貨幣 |
交易對手 |
結算日 |
未實現 讚賞 (折舊) | ||
USD |
69,764 |
GBP |
55,000 |
花旗銀行 |
09/18/24 |
$ 199 |
USD |
240,945 |
GBP |
190,000 |
高盛國際 |
09/18/24 |
629 |
USD |
253,764 |
GBP |
200,000 |
HSBC Bank PLC |
09/18/24 |
800 |
USD |
297,964 |
GBP |
235,000 |
摩根大通銀行不適用 |
09/18/24 |
731 |
USD |
228,299 |
GBP |
180,000 |
渣打銀行 |
09/18/24 |
632 |
$ 2,991 |
參考義務/指數 |
融資 收到的費率 信託 |
支付 頻率 |
終止 日期 |
信用 評級 (a) |
名義 金額(000) (b) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
CDX.NA.HY.39.V3 |
5.00 % |
季度 |
12/20/27 |
CCC+ |
USD |
2,729 |
$ 171,028 |
$ (30,458 ) |
$ 201,486 |
CDX.NA.HY.40.V2 |
5.00 |
季度 |
06/20/28 |
B- |
USD |
2,732 |
175,691 |
60,427 |
115,264 |
$ 346,719 |
$ 29,969 |
$ 316,750 |
(a) |
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。 |
(b) |
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。 |
由信託支付 |
信託收到 |
||||||||||
費率/參考 |
頻率 |
費率/參考 |
頻率 |
交易對手 |
有效 日期 |
終止 日期 |
名義 金額(000) |
值 |
前期 溢價 支付 (收到) |
未實現 讚賞 (折舊) | |
1-日SOFR,5.33% |
季度 |
Markit iBoxx USD 液體槓桿 貸款指標 |
處死時 |
摩根大通 銀行不適用 |
N/A |
09/20/24 |
USD |
5,500 |
$ 71,905 |
$ (811 ) |
$ 72,716 |
描述 |
交換 保費 支付 |
交換 保費 接收 |
未實現 讚賞 |
未實現 折舊 |
集中清算掉期 (a) |
$ 60,427 |
$ (30,458 ) |
$ 316,750 |
$ — |
場外互換 |
— |
(811 ) |
72,716 |
— |
(a) |
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度 資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
資產-衍生金融工具 |
|||||||
遠期外匯合約 遠期外幣未實現增值 合同 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 2,991 |
$ — |
$ — |
$ 2,991 |
掉期-集中清算 中央清算掉期未實現增值 (a) |
— |
316,750 |
— |
— |
— |
— |
316,750 |
互換-場外交易 場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價 |
— |
— |
— |
— |
72,716 |
— |
72,716 |
$ — |
$ 316,750 |
$ — |
$ 2,991 |
$ 72,716 |
$ — |
$ 392,457 | |
負債-衍生金融工具 |
|||||||
互換-場外交易 場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 811 |
$ — |
$ 811 |
(a) |
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中 和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計 收益(損失)。 |
商品 合同 |
信用 合同 |
股權 合同 |
外國 貨幣 交換 合同 |
興趣 率 合同 |
其他 合同 |
總 | |
實現淨收益(虧損)來自: |
|||||||
遠期外匯合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 3,060 |
$ — |
$ — |
$ 3,060 |
掉期 |
— |
135,124 |
— |
— |
7,554 |
— |
142,678 |
$ — |
$ 135,124 |
$ — |
$ 3,060 |
$ 7,554 |
$ — |
$ 145,738 | |
未實現增值(折舊)淨變化: |
|||||||
遠期外匯合約 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 9,279 |
$ — |
$ — |
$ 9,279 |
掉期 |
— |
5,508 |
— |
— |
32,271 |
— |
37,779 |
$ — |
$ 5,508 |
$ — |
$ 9,279 |
$ 32,271 |
$ — |
$ 47,058 |
遠期外幣兌換合同: |
|
平均購買金額-美金 |
$ 1,047,277 |
平均銷售金額-美金 |
$ — (a) |
信用違約掉期: |
|
平均名義價值-出售保護 |
$ 5,461,700 |
總回報掉期: |
|
平均名義價值 |
$ 5,500,000 |
(a) |
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。 |
資產 |
負債 | |
衍生金融工具 |
||
遠期外匯合約 |
$ 2,991 |
$ — |
掉期-集中清算 |
— |
3,527 |
互換-場外交易 (a) |
72,716 |
811 |
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
75,707 |
4,338 |
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品 |
— |
(3,527 ) |
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額 |
$ 75,707 |
$ 811 |
(a) |
資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。 |
交易對手 |
衍生物 資產 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 接收 |
現金 抵押品 接收 |
淨額 衍生 資產 (b)(c) |
花旗銀行 |
$ 199 |
$ — |
$ — |
$ — |
$ 199 |
高盛國際 |
629 |
— |
— |
— |
629 |
HSBC Bank PLC |
800 |
— |
— |
— |
800 |
摩根大通銀行不適用 |
73,447 |
(811 ) |
— |
— |
72,636 |
渣打銀行 |
632 |
— |
— |
— |
632 |
$ 75,707 |
$ (811 ) |
$ — |
$ — |
$ 74,896 |
交易對手 |
衍生物 負債 受 MNA由 交易對手 |
衍生物 可用 用於膠版 (a) |
非現金 抵押品 承諾 |
現金 抵押品 承諾 |
淨額 衍生 負債 (b)(d) |
摩根大通銀行不適用 |
$ 811 |
$ (811 ) |
$ — |
$ — |
$ — |
(a) |
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。 |
(b) |
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。 |
(c) |
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。 |
(d) |
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。 |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
資產 |
||||
投資 |
||||
長期投資 |
||||
資產支持證券 |
$ — |
$ 9,065,059 |
$ — |
$ 9,065,059 |
普通股 |
||||
汽車零部件 |
20,329 |
— |
— |
20,329 |
建築與工程 |
— |
22,227 |
— |
22,227 |
能源設備與服務 |
— |
— |
— |
— |
娛樂 |
— |
— |
224,272 |
224,272 |
金融服務 |
— |
221,800 |
445,277 |
667,077 |
醫療保健提供者和服務 |
— |
201,443 |
— |
201,443 |
家用產品 |
— |
— |
— |
— |
1級 |
2級 |
3級 |
總 | |
普通股(續) |
||||
工業集團 |
$ — |
$ — |
$ 8 |
$ 8 |
貿易公司和分銷商 |
— |
— |
127,676 |
127,676 |
公司債券 |
— |
6,471,276 |
— |
6,471,276 |
固定利率貸款利息 |
— |
1,341,328 |
447,350 |
1,788,678 |
浮動利率貸款利息 |
— |
350,904,232 |
10,309,682 |
361,213,914 |
投資公司 |
6,710,336 |
— |
— |
6,710,336 |
其他利益 |
— |
— |
— |
— |
權證 |
11,004 |
— |
— |
11,004 |
短期證券 |
||||
貨幣市場基金 |
1,653,955 |
— |
— |
1,653,955 |
無準備金浮動利率貸款利息 (a) |
— |
— |
737 |
737 |
$ 8,395,624 |
$ 368,227,365 |
$ 11,555,002 |
$ 388,177,991 | |
衍生金融工具 (b) |
||||
資產 |
||||
信用合約 |
$ — |
$ 316,750 |
$ — |
$ 316,750 |
外匯合約 |
— |
2,991 |
— |
2,991 |
利率合約 |
— |
72,716 |
— |
72,716 |
$ — |
$ 392,457 |
$ — |
$ 392,457 |
(a) |
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。 |
(b) |
衍生金融工具是掉期和遠期外幣兌換合同。掉期和遠期外幣兌換合同按未實現估值 工具的增值(折舊)。 |
共同 股票 |
企業 債券 |
固定 利率貸款 利益 |
浮動 利率貸款 利益 |
其他 利益 |
沒有著落 浮動 利率貸款 利益 |
總 | |
資產 |
|||||||
截至2023年12月31日的年初餘額 |
$ 325,558 |
$ 26,858 |
$ — |
$ 11,688,747 |
$ — (a) |
$ 590 |
$ 12,041,753 |
轉入3級 (b) |
8 |
— |
— |
3,930,157 |
— |
— |
3,930,165 |
轉出3級 (c) |
(147,398 ) |
(26,858 ) |
— |
(4,776,493 ) |
— |
— |
(4,950,749 ) |
累積折扣/保費 |
— |
— |
234 |
32,953 |
— |
— |
33,187 |
已實現淨收益(損失) |
— |
— |
— |
(542,519 ) |
— |
— |
(542,519 ) |
未實現增值(折舊)淨變化 (d)(e) |
(206,579 ) |
— |
(8,284 ) |
296,864 |
— |
147 |
82,148 |
購買 |
825,644 |
— |
455,400 |
7,144,032 |
— |
— |
8,425,076 |
銷售 |
— |
— |
— |
(7,464,059 ) |
— |
— |
(7,464,059 ) |
截至2024年6月30日期末餘額 |
$ 797,233 |
$ — |
$ 447,350 |
$ 10,309,682 |
$ — (a) |
$ 737 |
$ 11,555,002 |
6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化, 2024 (e) |
$ (206,579 ) |
$ — |
$ (8,284 ) |
$ (283,443 ) |
$ — |
$ 147 |
$ (498,159 ) |
(a) |
四捨五入不到1美金。 |
(b) |
截至2023年12月31日,該信託使用可觀察輸入數據來確定某些投資的價值。截至2024年6月30日,該信託在 確定相同投資的價值。因此,投資初期價值從披露層次結構的第2級轉移至第3級。 |
(c) |
截至2023年12月31日,該信託在確定某些投資的價值時使用了重大不可觀察輸入數據。截至2024年6月30日,信託使用可觀察輸入 確定相同投資的價值。因此,投資初期價值從披露層次結構中的第3級轉移至第2級。 |
(d) |
計入經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。 |
(e) |
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為 通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。 |
BHK |
HYT (a) |
BTZ |
BGT | |
資產 |
||||
投資,按價值計算-無關聯 (b) |
896,000,915美金 |
1,826,673,354美金 |
1,617,775,107美金 |
383,380,979美金 |
投資,按價值計算-附屬 (c) |
5,865,155 |
32,289,200 |
10,963,298 |
4,796,275 |
現金 |
362,905 |
1,868,026 |
1,082,103 |
— |
現金承諾: |
||||
抵押品-逆回購協議 |
1,033,836 |
— |
1,684,293 |
— |
抵押品-交易所交易期權 |
— |
— |
1,320,000 |
— |
抵押品-場外衍生品 |
964,000 |
— |
— |
— |
期貨合約 |
1,967,000 |
177,000 |
3,456,000 |
— |
集中清算掉期 |
566,000 |
1,373,000 |
2,717,000 |
373,000 |
外幣,按價值計算 (d) |
478,830 |
905,244 |
1,467 |
— |
警告: |
||||
已售投資 |
1,653,193 |
11,524,912 |
4,108,401 |
9,048,438 |
簽出認沽期權 |
— |
— |
870,388 |
— |
反向回購協議 |
264,977 |
— |
806,453 |
— |
出售股本 |
— |
796,067 |
— |
114,596 |
股息-無關聯 |
24,339 |
59,663 |
— |
— |
部門-附屬 |
28,492 |
5,676 |
56,240 |
1,781 |
興趣-無關聯 |
10,507,665 |
31,333,242 |
24,776,694 |
3,577,431 |
期貨合約的變動保證金 |
588,328 |
72,464 |
1,781,172 |
— |
中央清算掉期的變動保證金 |
4,843 |
— |
46,380 |
— |
已支付的掉期溢價 |
5,841 |
47,066 |
— |
— |
未實現的欣賞: |
||||
遠期外匯合約 |
19,324 |
75,354 |
4,764 |
2,991 |
場外掉期 |
57,508 |
791,092 |
— |
72,716 |
無準備金浮動利率貸款利息 |
48 |
410 |
177 |
737 |
延期發行成本 |
154,199 |
189,164 |
— |
192,470 |
預付費用 |
11,495 |
29,954 |
27,512 |
5,385 |
總資產 |
920,558,893 |
1,908,210,888 |
1,671,477,449 |
401,566,799 |
負債 |
||||
銀行透支 |
— |
— |
— |
2,662,242 |
外國銀行透支 (e) |
— |
— |
— |
226,096 |
應付掮客 |
358,254 |
— |
— |
— |
作為逆回購協議抵押品收到的現金 |
125,000 |
— |
— |
— |
以價值計價的期權 (f) |
— |
— |
843,150 |
— |
逆回購協議,按價值計算 |
306,379,817 |
— |
593,653,858 |
— |
警告: |
||||
購買的投資 |
42,474,657 |
33,850,022 |
18,110,158 |
18,602,592 |
反向回購協議 |
— |
— |
3,512,046 |
— |
會計服務費 |
40,920 |
67,323 |
60,056 |
21,625 |
銀行借貸 |
— |
480,000,000 |
— |
90,000,000 |
託管費 |
21,774 |
19,389 |
27,588 |
9,147 |
收入股息分配 |
— |
— |
347,582 |
— |
利息開支 |
— |
2,653,789 |
— |
485,979 |
投資顧問費 |
349,323 |
919,384 |
833,261 |
231,233 |
受託人 ’ 和軍官 ’ 袍金 |
206,885 |
588,521 |
719,947 |
172,883 |
簽出認沽期權 |
— |
— |
1,496,555 |
— |
其他應計費用 |
7,418 |
63,897 |
— |
7,749 |
專業費用 |
60,952 |
84,841 |
38,161 |
44,319 |
重組成本 |
— |
— |
67,446 |
— |
過戶代理費用 |
35,710 |
53,343 |
47,260 |
16,072 |
期貨合約的變動保證金 |
1,405,197 |
— |
412,233 |
— |
中央清算掉期的變動保證金 |
— |
9,172 |
— |
3,527 |
收到的掉期溢價 |
873,504 |
545,537 |
— |
811 |
BHK |
HYT (a) |
BTZ |
BGT | |
未實現折舊: |
||||
遠期外匯合約 |
408 |
— |
— |
— |
場外掉期 |
1,144 |
10,458 |
— |
— |
總負債 |
352,340,963 |
518,865,676 |
620,169,301 |
112,484,275 |
承擔及或然負債 |
||||
淨資產 |
568,217,930美金 |
1,389,345,212美金 |
1,051,308,148美金 |
289,082,524美金 |
淨資產組成 |
||||
實收資本 (g)(h)(i) |
735,855,771美金 |
1,671,092,998美金 |
1,195,243,185美金 |
331,817,268美金 |
累計虧損 |
(167,637,841) |
(281,747,786) |
(143,935,037) |
(42,734,744) |
淨資產 |
568,217,930美金 |
1,389,345,212美金 |
1,051,308,148美金 |
289,082,524美金 |
資產淨值 |
10.51美金 |
9.60美金 |
11.27美金 |
12.74美金 |
(a) 合併資產負債表。 | ||||
(b) 投資,按成本計算 — 無黨派 |
$947,790,595 |
$1,840,211,776 |
$1,645,202,926 |
$389,943,750 |
(c) 投資,按成本計算 — 附屬 |
$5,865,155 |
$32,369,300 |
$10,963,298 |
$4,728,235 |
(d) 外幣,按成本價 |
$499,192 |
$904,708 |
$1,469 |
$— |
(e) 外國銀行透支,按成本 |
$— |
$— |
$— |
$226,849 |
(f) 已收到的保費 |
$— |
$— |
$829,772 |
$— |
(g) 流通股 |
54,058,073 |
144,772,118 |
93,324,457 |
|
(h) 授權股份 |
無限 |
200萬 |
無限 |
無限 |
(i) 面值 |
$0.001 |
$0.10 |
$0.001 |
$0.001 |
BHK |
HYT (a) |
BTZ |
BGT | |
投資收益 |
||||
股息-無關聯 |
$ 93,737 |
$ 1,103,531 |
$ 192,898 |
$ 133,427 |
部門-附屬 |
185,695 |
63,641 |
272,118 |
62,479 |
興趣-無關聯 |
25,538,364 |
72,755,848 |
53,496,302 |
17,091,305 |
其他收入-無關聯 |
148,413 |
1,436,057 |
394,059 |
221,664 |
外國預扣稅 |
— |
(106,137 ) |
(31,248 ) |
— |
總投資收益 |
25,966,209 |
75,252,940 |
54,324,129 |
17,508,875 |
費用 |
||||
投資諮詢 |
2,132,869 |
5,578,466 |
5,157,244 |
1,413,372 |
專業 |
61,404 |
83,835 |
52,014 |
76,016 |
庫務署 |
58,115 |
100,139 |
87,128 |
31,677 |
轉移劑 |
43,962 |
64,992 |
53,428 |
21,643 |
受託人和官員 |
31,327 |
82,097 |
81,613 |
22,484 |
託管人 |
29,795 |
24,975 |
34,027 |
13,414 |
登記 |
9,277 |
24,570 |
16,049 |
4,190 |
印刷及本地郵件郵費 |
5,484 |
5,327 |
15,241 |
8,361 |
雜項 |
26,850 |
33,120 |
25,798 |
18,371 |
總費用(不包括利息費用和費用) |
2,399,083 |
5,997,521 |
5,522,542 |
1,609,528 |
利息費用和費用-無關聯 |
7,771,660 |
15,480,203 |
16,504,289 |
2,865,230 |
總支出 |
10,170,743 |
21,477,724 |
22,026,831 |
4,474,758 |
減: |
||||
經理免除和/或報銷費用 |
(2,825 ) |
(8,189 ) |
(3,956 ) |
(8,353 ) |
免除和/或報銷費用後的總費用 |
10,167,918 |
21,469,535 |
22,022,875 |
4,466,405 |
淨投資收入 |
15,798,291 |
53,783,405 |
32,301,254 |
13,042,470 |
實現和未實現的收益(損失) |
||||
已實現淨收益(損失)來自: |
||||
投資-無關聯 |
(1,289,063 ) |
5,450,276 |
(6,425,725 ) |
(1,590,876 ) |
投資-附屬 |
— |
— |
— |
6,297 |
遠期外匯合約 |
204,468 |
1,279,730 |
56,064 |
3,060 |
外幣交易 |
(13,544 ) |
(117,995 ) |
(3,460 ) |
(2,622 ) |
期貨合約 |
1,085,714 |
(472,260 ) |
211,132 |
— |
簽出認沽期權 |
131 |
127,693 |
454,159 |
— |
掉期 |
(442,346 ) |
1,985,752 |
(1,174,542 ) |
142,678 |
(454,640 ) |
8,253,196 |
(6,882,372 ) |
(1,441,463 ) | |
以下項目未實現增值(折舊)淨變化: |
||||
投資-無關聯 |
(13,387,669 ) |
(13,259,941 ) |
(16,202,348 ) |
802,533 |
投資-附屬 |
— |
(80,100 ) |
— |
11,670 |
遠期外匯合約 |
88,150 |
466,139 |
16,625 |
9,279 |
外幣折算 |
(37,132 ) |
(17,718 ) |
(274 ) |
2,022 |
期貨合約 |
(5,366,488 ) |
75,290 |
7,538,424 |
— |
簽出認沽期權 |
— |
(51,791 ) |
(272,505 ) |
— |
掉期 |
276,220 |
(1,484,157 ) |
(303,402 ) |
37,779 |
無準備金浮動利率貸款利息 |
4 |
410 |
57 |
147 |
(18,426,915 ) |
(14,351,868 ) |
(9,223,423 ) |
863,430 | |
已實現和未實現淨損失 |
(18,881,555 ) |
(6,098,672 ) |
(16,105,795 ) |
(578,033 ) |
來自運營的網絡資產增加(減少) |
$ (3,083,264 ) |
$ 47,684,733 |
$ 16,195,459 |
$ 12,464,437 |
(a) 綜合運營報表。 |
BHK |
HYT (a) | |||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 | |
淨資產增加(減少) |
||||
操作 |
||||
淨投資收入 |
$ 15,798,291 |
$ 30,495,756 |
$ 53,783,405 |
$ 98,034,200 |
已實現淨收益(損失) |
(454,640 ) |
(43,069,479 ) |
8,253,196 |
(91,289,423 ) |
未實現增值(折舊)淨變化 |
(18,426,915 ) |
67,835,399 |
(14,351,868 ) |
195,807,750 |
經營淨資產淨增加(減少) |
(3,083,264 ) |
55,261,676 |
47,684,733 |
202,552,527 |
人分派 股東 (b) |
||||
來自淨投資收益 |
(24,182,859 ) (c) |
(29,123,925 ) |
(66,867,491 ) (c) |
(98,129,727 ) |
資本回報 |
— |
(19,226,456 ) |
— |
(35,266,158 ) |
向股東分配導致淨資產減少 |
(24,182,859 ) |
(48,350,381 ) |
(66,867,491 ) |
(133,395,885 ) |
資本股份交易 |
||||
發行股票淨收益 |
— |
— |
15,216,067 |
— |
分配再投資 |
501,442 |
— |
4,711,649 |
— |
股本股交易淨資產淨增加 |
501,442 |
— |
19,927,716 |
— |
淨資產 |
||||
淨資產增加(減少)總額 |
(26,764,681 ) |
6,911,295 |
744,958 |
69,156,642 |
期初 |
594,982,611 |
588,071,316 |
1,388,600,254 |
1,319,443,612 |
期末 |
$ 568,217,930 |
$ 594,982,611 |
$ 1,389,345,212 |
$ 1,388,600,254 |
(a) |
合併淨資產變動表。 |
(b) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(c) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
BTZ |
BGT | |||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 | |
淨資產增加(減少) |
||||
操作 |
||||
淨投資收入 |
$ 32,301,254 |
$ 62,833,044 |
$ 13,042,470 |
$ 27,159,166 |
已實現淨虧損 |
(6,882,372 ) |
(51,972,943 ) |
(1,441,463 ) |
(2,265,654 ) |
未實現增值(折舊)淨變化 |
(9,223,423 ) |
121,297,601 |
863,430 |
14,206,252 |
經營淨資產淨增加 |
16,195,459 |
132,157,702 |
12,464,437 |
39,099,764 |
人分派 股東 (a) |
||||
來自淨投資收益 |
(46,979,532 ) (b) |
(59,066,496 ) |
(16,148,702 ) (b) |
(27,396,917 ) |
資本回報 |
— |
(35,061,131 ) |
— |
(1,235,218 ) |
向股東分配導致淨資產減少 |
(46,979,532 ) |
(94,127,627 ) |
(16,148,702 ) |
(28,632,135 ) |
資本股份交易 |
||||
發行股票淨收益 |
— |
— |
4,579,085 |
— |
分配再投資 |
— |
— |
367,040 |
— |
股份回購計劃導致的股份贖回(包括交易成本) |
— |
(1,823,893 ) |
— |
(624,592 ) |
股本股交易淨資產淨增加(減少) |
— |
(1,823,893 ) |
4,946,125 |
(624,592 ) |
淨資產 |
||||
淨資產增加(減少)總額 |
(30,784,073 ) |
36,206,182 |
1,261,860 |
9,843,037 |
期初 |
1,082,092,221 |
1,045,886,039 |
287,820,664 |
277,977,627 |
期末 |
$ 1,051,308,148 |
$ 1,082,092,221 |
$ 289,082,524 |
$ 287,820,664 |
(a) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(b) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
BHK |
HYT (a) |
BTZ |
BGT | |
運營活動提供(用於)現金 |
||||
經營淨資產淨增加(減少) |
$ (3,083,264 ) |
$ 47,684,733 |
$ 16,195,459 |
$ 12,464,437 |
調整以調節運營產生的淨資產淨增加(減少)與以下機構提供的淨現金 經營活動: |
||||
出售長期投資和本金償還/償還的收益 |
505,379,048 |
902,848,382 |
1,610,671,873 |
82,914,270 |
購買長期投資 |
(505,529,026 ) |
(785,467,816 ) |
(1,605,518,041 ) |
(78,030,557 ) |
短期證券出售(購買)淨收益 |
6,011,206 |
151,845 |
5,365,382 |
(1,645,239 ) |
溢價攤銷和投資折扣累積和其他費用 |
(1,218,400 ) |
(6,289,273 ) |
(945,219 ) |
(405,949 ) |
實物支付收入 |
— |
— |
8,408 |
22,555 |
就所寫的平倉期權支付的保費 |
(95 ) |
(7,707 ) |
1,483,375 |
— |
從所寫期權中收到的保費 |
227 |
33,197 |
84,213 |
— |
投資和所寫期權的已實現(收益)淨損失 |
1,292,524 |
(5,576,756 ) |
5,975,028 |
1,584,579 |
投資、期權、掉期、外幣兌換的未實現(增值)淨折舊 和無準備金浮動利率貸款利息 |
13,284,916 |
13,552,994 |
16,458,183 |
(855,900 ) |
資產(增加)減少 |
||||
應收款項 |
||||
部門-附屬 |
14,772 |
1,957 |
30,533 |
(1,583 ) |
股息-無關聯 |
— |
(59,663 ) |
— |
— |
興趣-無關聯 |
3,947 |
1,109,774 |
(46,657 ) |
732,076 |
期貨合約的變動保證金 |
(557,766 ) |
(51,872 ) |
(1,366,414 ) |
— |
中央清算掉期的變動保證金 |
3,315 |
— |
(17,306 ) |
— |
已支付的掉期溢價 |
928 |
(14,926 ) |
— |
— |
預付費用 |
(6,501 ) |
(17,733 ) |
(17,642 ) |
(2,664 ) |
延期發行成本。 |
(2,000 ) |
4,247 |
— |
39,281 |
負債增加(減少) |
||||
應付掮客 |
358,254 |
— |
— |
— |
收到的現金 |
||||
抵押品-逆回購協議 |
(8,095,490 ) |
— |
(12,629,943 ) |
— |
抵押品-場外衍生品 |
— |
(950,000 ) |
— |
— |
抵押品- TBA承諾 |
(269,000 ) |
— |
— |
— |
應付款項 |
||||
會計服務費 |
(2,194 ) |
(893 ) |
(3,450 ) |
(760 ) |
託管費 |
193 |
(1,333 ) |
(2,467 ) |
354 |
利息開支 |
1,844,387 |
(532,463 ) |
1,224,222 |
(44,259 ) |
投資顧問費 |
(24,367 ) |
(77,521 ) |
(34,127 ) |
(10,967 ) |
受託人 ’ 和軍官 ’ 袍金 |
(38,353 ) |
(58,844 ) |
(106,640 ) |
(40,943 ) |
其他應計費用 |
(54,402 ) |
(51,798 ) |
(100,335 ) |
(4,619 ) |
專業費用 |
(20,298 ) |
(36,285 ) |
(11,366 ) |
(29,271 ) |
重組成本 |
— |
— |
67,446 |
— |
過戶代理費用 |
16,845 |
26,811 |
22,364 |
5,364 |
期貨合約的變動保證金 |
997,680 |
— |
412,233 |
— |
中央清算掉期的變動保證金 |
— |
(30,818 ) |
— |
1,785 |
收到的掉期溢價 |
(8,123 ) |
395,112 |
— |
(16,860 ) |
經營活動提供的淨現金 |
10,298,963 |
166,583,351 |
37,199,112 |
16,675,130 |
融資活動提供(用於)現金 |
||||
支付給股東的現金股息 |
(23,681,417 ) |
(62,155,842 ) |
(46,631,950 ) |
(15,781,662 ) |
支付提供成本 |
— |
— |
— |
(35,649 ) |
銀行借款付款 |
— |
(575,000,000 ) |
— |
(65,000,000 ) |
銀行借款收益 |
— |
459,000,000 |
— |
58,000,000 |
銀行透支增加(減少) |
— |
(27,326 ) |
(29,565 ) |
1,642,692 |
發行股本收益 |
— |
14,420,000 |
— |
4,464,489 |
逆回購協議淨借款 |
11,462,531 |
— |
4,305,803 |
— |
用於融資活動的淨現金 |
(12,218,886 ) |
(163,763,168 ) |
(42,355,712 ) |
(16,710,130 ) |
外匯波動對現金的影響 |
||||
外匯波動對現金的影響 |
(32,430 ) |
552 |
(12 ) |
— |
BHK |
HYT (a) |
BTZ |
BGT | |
現金和外幣 |
||||
限制和不限制現金和外幣淨增加(減少) |
$ (1,952,353 ) |
$ 2,820,735 |
$ (5,156,612 ) |
$ (35,000 ) |
年初受限制和不受限制現金和外幣 |
7,324,924 |
1,502,535 |
15,417,475 |
408,000 |
期末受限制和不受限制現金和外幣 |
$ 5,372,571 |
$ 4,323,270 |
$ 10,260,863 |
$ 373,000 |
現金流量信息的補充披露 |
||||
本期支付的利息費用現金 |
$ 5,927,273 |
$ 16,012,666 |
$ 15,280,067 |
$ 2,909,489 |
非現金融資活動 |
||||
分配再投資 |
$ 501,442 |
$ 4,711,649 |
$ — |
$ 367,040 |
受限制和不受限制現金和外幣的重新調整 在 年底 資產和負債報表的期限 |
||||
現金 |
$ 362,905 |
$ 1,868,026 |
$ 1,082,103 |
$ — |
現金已抵押 |
||||
抵押品-逆回購協議 |
1,033,836 |
— |
1,684,293 |
— |
抵押品-交易所交易期權 |
— |
— |
1,320,000 |
— |
抵押品-場外衍生品 |
964,000 |
— |
— |
— |
期貨合約 |
1,967,000 |
177,000 |
3,456,000 |
— |
集中清算掉期 |
566,000 |
1,373,000 |
2,717,000 |
373,000 |
外幣價值 |
478,830 |
905,244 |
1,467 |
— |
$ 5,372,571 |
$ 4,323,270 |
$ 10,260,863 |
$ 373,000 |
(a) |
合併現金流量表。 |
BHK | |||||||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 09/01/19 至12/31/19 |
止年度 08/31/19 | |
資產淨值,期末 |
$ 11.02 |
$ 10.89 |
$ 15.47 |
$ 16.45 |
$ 15.32 |
$ 15.79 |
$ 14.08 |
淨投資收入 (a) |
0.29 |
0.56 |
0.64 |
0.72 |
0.72 |
0.22 |
0.66 |
淨已實現和未實現收益(損失) |
(0.35 ) |
0.47 |
(4.40 ) |
(0.65 ) |
1.24 |
(0.36 ) |
1.82 |
投資運營淨增加(減少) |
(0.06 ) |
1.03 |
(3.76 ) |
0.07 |
1.96 |
(0.14 ) |
2.48 |
分布 (b) |
|||||||
來自淨投資收益 |
(0.45 ) (c) |
(0.54 ) |
(0.69 ) |
(0.80 ) |
(0.64 ) |
(0.27 ) |
(0.73 ) |
來自已實現淨收益 |
— |
— |
(0.11 ) |
(0.25 ) |
(0.19 ) |
(0.04 ) |
(0.04 ) |
資本回報 |
— |
(0.36 ) |
(0.02 ) |
— |
— |
(0.02 ) |
— |
分派總額 |
(0.45 ) |
(0.90 ) |
(0.82 ) |
(1.05 ) |
(0.83 ) |
(0.33 ) |
(0.77 ) |
期末資產淨值 |
$ 10.51 |
$ 11.02 |
$ 10.89 |
$ 15.47 |
$ 16.45 |
$ 15.32 |
$ 15.79 |
期末市場價格 |
$ 10.65 |
$ 10.91 |
$ 10.38 |
$ 16.51 |
$ 16.30 |
$ 14.58 |
$ 14.56 |
總回報 (d) |
|||||||
基於淨資產價值 |
(0.52 )% (e) |
10.12 % |
(24.44 )% |
0.50 % (f) |
13.24 % |
(0.75 )% (e) |
18.86 % |
參照市場價格 |
1.82 % (e) |
14.38 % |
(32.52 )% |
8.25 % |
17.90 % |
2.43 % (e) |
20.09 % |
與平均淨資產的比率 (g) |
|||||||
總支出 |
3.56 % (h) |
3.69 % |
1.95 % |
0.85 % |
0.91 % |
1.42 % (h)(i) |
1.72 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.56 % (h) |
3.69 % |
1.95 % |
0.85 % |
0.90 % |
1.42 % (h) |
1.72 % |
免除和/或報銷費用後的總費用(不包括) 利息開支 |
0.84 % (h) |
0.88 % |
0.90 % |
0.81 % |
0.75 % |
0.79 % (h) |
0.77 % |
淨投資收入 |
5.53 % (h) |
5.23 % |
5.13 % |
4.50 % |
4.52 % |
4.15 % (h) |
4.63 % |
補充數據 |
|||||||
淨資產,期末(000) |
$ 568,218 |
$ 594,983 |
$ 588,071 |
$ 835,314 |
$ 886,970 |
$ 826,349 |
$ 851,650 |
未償借款,期末(000) |
$ 306,380 |
$ 292,808 |
$ 387,219 |
$ 405,522 |
$ 296,921 |
$ 271,749 |
$ 273,621 |
投資組合周轉率 (j) |
57 % |
133 % |
104 % |
54 % |
69 % |
21 % |
27 % |
(a) |
基於平均流通股。 |
(b) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(c) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
(d) |
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何 銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(e) |
未按年計算。 |
(f) |
包括附屬公司的付款,這對基金的總回報沒有影響。 |
(g) |
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。 |
(h) |
年度化。 |
(i) |
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.45%。 |
(j) |
包括抵押貸款美金滾動交易(「MDR」)。有關投資組合周轉率的其他信息如下: |
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 09/01/19 至12/31/19 |
止年度 08/31/19 | |
投資組合周轉率(不包括MDR) |
37 % |
81 % |
76 % |
34 % |
55 % |
11 % |
27 % |
HYT (a) | |||||||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 09/01/19 至12/31/19 |
止年度 08/31/19 | |
資產淨值,期末 |
$ 9.73 |
$ 9.25 |
$ 11.99 |
$ 11.95 |
$ 11.91 |
$ 11.82 |
$ 11.90 |
淨投資收入 (b) |
0.38 |
0.69 |
0.67 |
0.76 |
0.79 |
0.25 |
0.79 |
淨已實現和未實現收益(損失) |
(0.04 ) |
0.72 |
(2.42 ) |
0.21 |
0.18 |
0.22 |
(0.01 ) |
投資運營淨增加(減少) |
0.34 |
1.41 |
(1.75 ) |
0.97 |
0.97 |
0.47 |
0.78 |
分布 (c) |
|||||||
來自淨投資收益 |
(0.47 ) (d) |
(0.68 ) |
(0.60 ) |
(0.80 ) |
(0.82 ) |
(0.35 ) |
(0.86 ) |
資本回報 |
— |
(0.25 ) |
(0.26 ) |
(0.13 ) |
(0.11 ) |
(0.03 ) |
— |
分派總額 |
(0.47 ) |
(0.93 ) |
(0.86 ) |
(0.93 ) |
(0.93 ) |
(0.38 ) |
(0.86 ) |
配股的稀釋效應 (Note 11) |
— |
— |
(0.13 ) |
— |
— |
— |
— |
期末資產淨值 |
$ 9.60 |
$ 9.73 |
$ 9.25 |
$ 11.99 |
$ 11.95 |
$ 11.91 |
$ 11.82 |
期末市場價格 |
$ 9.69 |
$ 9.43 |
$ 8.74 |
$ 12.34 |
$ 11.43 |
$ 11.20 |
$ 10.51 |
總回報 (e) |
|||||||
基於淨資產價值 |
3.56 % (f) |
16.80 % |
(15.71 )% |
8.42 % |
9.57 % |
4.28 % (f) |
8.06 % |
參照市場價格 |
7.85 % (f) |
19.80 % |
(22.62 )% |
16.66 % |
11.45 % |
10.28 % (f) |
6.86 % |
與平均淨資產的比率 (g) |
|||||||
總支出 |
3.14 % (h) |
3.35 % |
1.89 % |
1.35 % |
1.50 % |
1.92 % (h)(i) |
2.19 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.14 % (h) |
3.35 % |
1.89 % |
1.34 % |
1.49 % |
1.92 % (h) |
2.19 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 不包括利息費用和費用 |
0.88 % (h) |
0.91 % |
0.91 % |
0.93 % |
0.94 % |
0.93 % (h) |
0.92 % |
淨投資收入 |
7.86 % (h) |
7.34 % |
6.61 % |
6.30 % |
7.06 % |
6.39 % (h) |
6.87 % |
補充數據 |
|||||||
淨資產,期末(000) |
$ 1,389,345 |
$ 1,388,600 |
$ 1,319,444 |
$ 1,465,171 |
$ 1,456,907 |
$ 1,451,868 |
$ 1,440,436 |
未償借款,期末(000) |
$ 480,000 |
$ 596,000 |
$ 529,000 |
$ 647,000 |
$ 685,000 |
$ 607,000 |
$ 486,000 |
資產覆蓋,期末每1,000美金銀行 借貸 (j) |
$ 3,894 |
$ 3,330 |
$ 3,494 |
$ 3,265 |
$ 3,127 |
$ 3,392 |
$ 3,965 |
投資組合周轉率 |
43 % |
62 % |
45 % |
54 % |
82 % |
20 % |
64 % |
(a) |
合併財務摘要。 |
(b) |
基於平均流通股。 |
(c) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(d) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
(e) |
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何 銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(f) |
未按年計算。 |
(g) |
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。 |
(h) |
年度化。 |
(i) |
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.95%。 |
(j) |
減去信任計算 ’ 信託的總負債(不包括銀行借款) ’ 的總資產,並將其除以銀行借款金額,然後乘以結果 1,000。 |
BTZ | |||||||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 11/01/19 至12/31/19 |
止年度 10/31/19 | |
資產淨值,期末 |
$ 11.59 |
$ 11.19 |
$ 15.10 |
$ 15.71 |
$ 14.97 |
$ 14.94 |
$ 13.72 |
淨投資收入 (a) |
0.35 |
0.67 |
0.77 |
0.85 |
0.84 |
0.13 |
0.79 |
淨已實現和未實現收益(損失) |
(0.17 ) |
0.74 |
(3.76 ) |
(0.45 ) |
0.91 |
0.15 |
1.25 |
投資運營淨增加(減少) |
0.18 |
1.41 |
(2.99 ) |
0.40 |
1.75 |
0.28 |
2.04 |
分布 (b) |
|||||||
來自淨投資收益 |
(0.50 ) (c) |
(0.63 ) |
(0.70 ) |
(0.86 ) |
(0.85 ) |
(0.23 ) |
(0.79 ) |
資本回報 |
— |
(0.38 ) |
(0.22 ) |
(0.15 ) |
(0.16 ) |
(0.02 ) |
(0.03 ) |
分派總額 |
(0.50 ) |
(1.01 ) |
(0.92 ) |
(1.01 ) |
(1.01 ) |
(0.25 ) |
(0.82 ) |
期末資產淨值 |
$ 11.27 |
$ 11.59 |
$ 11.19 |
$ 15.10 |
$ 15.71 |
$ 14.97 |
$ 14.94 |
期末市場價格 |
$ 10.71 |
$ 10.32 |
$ 10.10 |
$ 15.05 |
$ 14.71 |
$ 13.98 |
$ 13.55 |
總回報 (d) |
|||||||
基於淨資產價值 |
1.93 % (e) |
14.24 % |
(19.50 )% |
2.73 % |
12.78 % |
2.02 % (e) |
16.17 % |
參照市場價格 |
8.78 % (e) |
12.70 % |
(27.10 )% |
9.36 % |
13.07 % |
5.05 % (e) |
23.34 % |
與平均淨資產的比率 (f) |
|||||||
總支出 |
4.18 % (g) |
3.98 % |
1.79 % |
1.12 % |
1.35 % |
1.68 % (g)(h) |
2.26 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 |
4.18 % (g) |
3.97 % |
1.79 % |
1.12 % |
1.35 % |
1.68 % (g) |
2.25 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 不包括利息費用 |
1.05 % (g) |
1.03 % |
0.94 % |
0.94 % |
0.94 % |
0.92 % (g) |
1.08 % |
淨投資收入 |
6.13 % (g) |
5.99 % |
6.22 % |
5.49 % |
5.69 % |
5.29 % (g) |
5.57 % |
補充數據 |
|||||||
淨資產,期末(000) |
$ 1,051,308 |
$ 1,082,092 |
$ 1,045,886 |
$ 1,412,147 |
$ 1,468,153 |
$ 1,554,828 |
$ 1,551,243 |
未償借款,期末(000) |
$ 593,654 |
$ 590,829 |
$ 589,324 |
$ 587,017 |
$ 614,172 |
$ 577,231 |
$ 568,461 |
投資組合周轉率 (i) |
91 % |
155 % |
42 % |
20 % |
34 % |
2 % |
18 % |
(a) |
基於平均流通股。 |
(b) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(c) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
(d) |
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何 銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(e) |
未按年計算。 |
(f) |
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。 |
(g) |
年度化。 |
(h) |
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.70%。 |
(i) |
包括抵押貸款美金滾動交易(「MDR」)。有關投資組合周轉率的其他信息如下: |
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 11/01/19 至12/31/19 |
止年度 10/31/19 | |
投資組合周轉率(不包括MDR) |
62 % |
93 % |
42 % |
20 % |
34 % |
2 % |
18 % |
BGT | |||||||
止六個月 06/30/24 (未經審計) |
止年度 12/31/23 |
止年度 12/31/22 |
止年度 12/31/21 |
止年度 12/31/20 |
日期間 11/01/19 至12/31/19 |
止年度 10/31/19 | |
資產淨值,期末 |
$ 12.90 |
$ 12.43 |
$ 13.44 |
$ 13.40 |
$ 14.10 |
$ 13.95 |
$ 14.33 |
淨投資收入 (a) |
0.58 |
1.22 |
0.82 |
0.65 |
0.66 |
0.12 |
0.80 |
淨已實現和未實現收益(損失) |
(0.02 ) |
0.53 |
(1.08 ) |
0.17 |
(0.47 ) |
0.26 |
(0.37 ) |
投資運營淨增加(減少) |
0.56 |
1.75 |
(0.26 ) |
0.82 |
0.19 |
0.38 |
0.43 |
分布 (b) |
|||||||
來自淨投資收益 |
(0.72 ) (c) |
(1.22 ) |
(0.75 ) |
(0.66 ) |
(0.69 ) |
(0.23 ) |
(0.81 ) |
資本回報 |
— |
(0.06 ) |
— |
(0.12 ) |
(0.20 ) |
— |
— |
分派總額 |
(0.72 ) |
(1.28 ) |
(0.75 ) |
(0.78 ) |
(0.89 ) |
(0.23 ) |
(0.81 ) |
期末資產淨值 |
$ 12.74 |
$ 12.90 |
$ 12.43 |
$ 13.44 |
$ 13.40 |
$ 14.10 |
$ 13.95 |
期末市場價格 |
$ 12.76 |
$ 12.38 |
$ 10.94 |
$ 13.99 |
$ 11.79 |
$ 12.87 |
$ 12.42 |
總回報 (d) |
|||||||
基於淨資產價值 |
4.48 % (e) |
15.69 % |
(1.32 )% |
6.43 % |
2.83 % |
2.89 % (e) |
4.00 % |
參照市場價格 |
9.04 % (e) |
26.14 % |
(16.56 )% |
25.91 % |
(0.88 )% |
5.48 % (e) |
4.31 % |
與平均淨資產的比率 (f) |
|||||||
總支出 |
3.13 % (g) |
3.04 % |
2.20 % |
1.61 % |
1.72 % |
2.11 % (g) |
2.41 % |
免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.13 % (g) |
3.03 % |
2.20 % |
1.60 % |
1.70 % |
2.11 % (g) |
2.41 % |
免除和/或報銷費用後的總費用(不包括) 利息費用和費用 |
1.12 % (g) |
1.09 % |
1.17 % |
1.19 % |
1.17 % |
1.28 % (g) |
1.16 % |
淨投資收入 |
9.13 % (g) |
9.57 % |
6.40 % |
4.82 % |
5.13 % |
5.23 % (g) |
5.68 % |
補充數據 |
|||||||
淨資產,期末(000) |
$ 289,083 |
$ 287,821 |
$ 277,978 |
$ 300,712 |
$ 300,126 |
$ 323,708 |
$ 321,091 |
未償借款,期末(000) |
$ 90,000 |
$ 97,000 |
$ 91,000 |
$ 143,000 |
$ 129,000 |
$ 130,000 |
$ 123,000 |
資產覆蓋率,期末每1,000美金銀行借款 (h) |
$ 4,212 |
$ 3,967 |
$ 4,055 |
$ 3,103 |
$ 3,327 |
$ 3,490 |
$ 3,610 |
投資組合周轉率 |
23 % |
25 % |
16 % |
50 % |
65 % |
6 % |
53 % |
(a) |
基於平均流通股。 |
(b) |
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。 |
(c) |
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。 |
(d) |
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何 銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(e) |
未按年計算。 |
(f) |
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。 |
(g) |
年度化。 |
(h) |
減去信任計算 ’ 信託的總負債(不包括銀行借款) ’ 的總資產,並將其除以銀行借款金額,然後乘以結果 1,000。 |
信任名稱 |
本文中稱為 |
有組織 |
多元化經營 分類 |
貝萊德核心債券信託 |
BHK |
德拉瓦 |
多樣化 |
貝萊德企業高收益基金公司 |
HYT |
馬里蘭 |
多樣化 |
貝萊德信貸分配收入信託 |
BTZ |
德拉瓦 |
多樣化 |
貝萊德浮動利率收入信託 |
BGT |
德拉瓦 |
多樣化 |
評估委員會和第三方定價服務通常考慮的標準投入 | ||
市場法 |
(i) |
最近的市場交易,包括隨後的幾輪融資,在標的投資或可比發行人; |
(ii) |
資本結構中的資本重組和其他交易;以及 | |
(iii) |
相當於可比發行商的本益比。 | |
收入法 |
(i) |
對未來現金流進行貼現,並根據流動性、信貸和/或市場風險進行適當調整; |
(ii) |
類似投資或資產在活躍市場的報價;以及 | |
(iii) |
其他風險因素,如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險、回收率、 清算金額和/或違約率。 | |
成本法 |
(i) |
經審計或未經審計的財務報表、投資者通信以及私營部門發佈的財務或運營指標 公司; |
(ii) |
與私人公司相當的相關指數或上市公司的估值變化; | |
(iii) |
相關新聞和其他公共來源;以及 | |
(iv) |
私人公司的已知二級市場交易 ’ S在可比公司中的權益和並購活動 給私人公司。 |
信任名稱 |
借款人 |
Par |
承諾 量 |
值 |
未實現 讚賞 (折舊) |
BHK |
Groundworks,LLC |
$ 11,881 |
$ 11,822 |
$ 11,870 |
$ 48 |
$ 48 | |||||
HYT |
Groundworks,LLC |
$ 101,053 |
$ 100,548 |
$ 100,958 |
$ 410 |
$ 410 | |||||
BTZ |
行動環境集團有限公司 |
$ 11,999 |
$ 11,909 |
$ 12,059 |
150 |
Epicor軟體公司 |
12,913 |
12,933 |
12,960 |
27 | |
$ 177 | |||||
BGT |
行動環境集團有限公司 |
$ 58,993 |
$ 58,551 |
$ 59,288 |
$ 737 |
$ 737 |
信任名稱 |
平均金額 優秀 |
加權平均 利率 |
BHK |
$ 285,483,057 |
5.46 % |
BTZ |
615,211,576 |
5.39 |
信託名稱/交易對手 |
逆回購 協定 |
公平值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 (a) |
現金抵押品 已承諾/已收到 (a) |
淨額 (b) |
BHK |
||||
巴克萊銀行 |
$ (2,350,184 ) |
$ 2,350,184 |
$ — |
$ — |
巴克萊資本公司 |
(12,194,577 ) |
12,194,577 |
— |
— |
BNP Paribas SA |
(146,368,014 ) |
146,193,656 |
174,358 |
— |
美國銀行證券公司 |
(29,239,771 ) |
29,239,771 |
— |
— |
坎托·菲茨傑拉德公司 |
(383,465 ) |
383,465 |
— |
— |
大和資本市場美國公司 |
(20,002 ) |
20,002 |
— |
— |
高盛有限責任公司 |
(13,077,848 ) |
13,077,848 |
— |
— |
摩根大通證券有限責任公司 |
(6,102,524 ) |
6,102,524 |
— |
— |
美林國際 |
(161,894 ) |
161,894 |
— |
— |
野村證券國際公司 |
(69,143,168 ) |
68,571,921 |
571,247 |
— |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
(821,295 ) |
821,295 |
— |
— |
道明證券(美國)有限責任公司 |
(16,277,933 ) |
16,277,933 |
— |
— |
美國Bancorp投資公司 |
(10,239,142 ) |
10,146,003 |
— |
(93,139 ) |
$ (306,379,817 ) |
$ 305,541,073 |
$ 745,605 |
$ (93,139 ) |
(a) |
與開放式逆回購協議相關的淨抵押品(包括應計利息(如有)已被抵押/收到,價值為318,464,653美金。淨盈餘 為財務報告目的,不顯示向個別交易對手抵押的抵押品(如果有的話)。 |
(b) |
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。 |
信託名稱/交易對手 |
逆回購 協定 |
公平值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 (a) |
現金抵押品 已承諾/已收到 (a) |
淨額 (b) |
BTZ |
||||
巴克萊資本公司 |
$ (32,594,560 ) |
$ 32,594,560 |
$ — |
$ — |
BNP Paribas SA |
(66,071,699 ) |
66,071,699 |
— |
— |
美國銀行證券公司 |
(197,938,863 ) |
197,938,863 |
— |
— |
高盛有限責任公司 |
(5,368,815 ) |
5,368,815 |
— |
— |
摩根大通證券有限責任公司 |
(12,481,108 ) |
12,481,108 |
— |
— |
摩根史坦利國際有限公司 |
(864,752 ) |
864,752 |
— |
— |
野村證券國際公司 |
(25,892,397 ) |
25,892,397 |
— |
— |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
(38,511,553 ) |
38,511,553 |
— |
— |
道明證券(美國)有限責任公司 |
(205,162,207 ) |
205,162,207 |
— |
— |
美國Bancorp投資公司 |
(8,767,904 ) |
8,422,094 |
— |
(345,810 ) |
$ (593,653,858 ) |
$ 593,308,048 |
$ — |
$ (345,810 ) |
(a) |
與開放式逆回購協議相關的淨抵押品(包括應計利息(如有)已被抵押/收到,價值為646,933,387美金。淨盈餘 為財務報告目的,不顯示向個別交易對手抵押的抵押品(如果有的話)。 |
(b) |
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。 |
BHK |
BTZ |
BGT | |
投資顧問費 |
0.50 % |
0.62 % |
0.75 % |
信任名稱 |
費用免除和/或報銷 由經理 |
BHK |
$ 2,825 |
HYT |
768 |
BTZ |
3,956 |
BGT |
106 |
信任名稱 |
費用免除和/或報銷 由經理 |
HYT |
$ 7,421 |
BGT |
8,247 |
美國政府證券 |
其他證券 | |||
信任名稱 |
購買 |
銷售 |
購買 |
銷售 |
BHK |
$ 406,977,102 |
$ 380,354,739 |
$ 104,494,043 |
$ 119,535,887 |
HYT |
— |
— |
810,533,081 |
905,368,016 |
BTZ |
1,271,413,581 |
1,343,643,901 |
271,846,120 |
270,441,553 |
BGT |
— |
— |
90,144,094 |
89,304,502 |
信任名稱 |
購買 |
銷售 |
BHK |
$ 177,956,351 |
$ 177,937,341 |
BTZ |
484,848,440 |
484,752,926 |
信任名稱 |
未到期 資本損失 結轉 |
合格 年末 普通虧損 |
BHK |
$ (99,713,074 ) |
$ (157,383 ) |
HYT |
(257,494,631 ) |
— |
BTZ |
(93,705,915 ) |
(62,503 ) |
BGT |
(31,648,106 ) |
— |
信任名稱 |
稅費 |
未實現毛額 讚賞 |
未實現毛額 折舊 |
未實現淨 讚賞 (折舊) |
BHK |
$ 954,822,561 |
$ 12,088,433 |
$ (65,571,849 ) |
$ (53,483,416 ) |
HYT |
1,876,314,677 |
44,480,399 |
(61,034,999 ) |
(16,554,600 ) |
BTZ |
1,661,147,058 |
36,396,110 |
(71,844,641 ) |
(35,448,531 ) |
BGT |
394,856,690 |
3,039,313 |
(9,326,292 ) |
(6,286,979 ) |
信任名稱 |
承諾額 |
HYT |
$ 758,000,000 |
BGT |
157,000,000 |
信任名稱 |
最大 借入金額 |
平均金額 優秀 |
每日加權平均 利率 |
HYT |
$ 617,000,000 |
$ 493,483,516 |
6.22 % |
BGT |
99,000,000 |
91,692,308 |
6.22 |
止六個月 |
止年度 | |
信任名稱 |
06/30/24 |
12/31/23 |
BHK |
47,371 |
— |
HYT |
489,751 |
— |
BGT |
28,614 |
— |
信任名稱 |
宣言 日期 |
記錄 日期 |
應付/ 支付日期 |
股息每股 普通股 | |
BHK |
07/01/24 |
07/15/24 |
07/31/24 |
$ 0.074600 | |
08/01/24 |
08/15/24 |
08/30/24 |
0.074600 | ||
HYT |
07/01/24 |
07/15/24 |
07/31/24 |
0.077900 | |
08/01/24 |
08/15/24 |
08/30/24 |
0.077900 | ||
BTZ |
07/01/24 |
07/15/24 |
07/31/24 |
0.083900 | |
08/01/24 |
08/15/24 |
08/30/24 |
0.083900 | ||
BGT |
07/01/24 |
07/15/24 |
07/31/24 |
0.120280 | |
08/01/24 |
08/15/24 |
08/30/24 |
0.120280 |
(b)不適用
第2項- | 道德準則-不適用於本半年度報告 |
第3項- | 審計委員會財務專家-不適用於本半年度報告 |
第4項- | 首席公證費用和服務-不適用於本半年度報告 |
第5項- | 上市註冊人審計委員會-不適用於本半年度報告 |
第6項- | 投資 |
(a)註冊人的投資計劃作為根據本表格第1(a)項提交的股東報告的一部分包含在內。
(b)不適用,因為自2011年起涵蓋的半年度期間沒有此類撤資 之前的N-CSR表格備案。
第7項- | 財務報表和財務摘要 開放式 管理投資公司-不適用 |
第8項- | 與公證的變化和分歧 開放式 管理投資公司-不適用 |
第9項- | 代理披露 開放式 管理投資公司-不適用 |
第10項- | 支付給董事、高級管理人員和其他人員的薪酬 開放式 管理投資公司-不適用 |
項目11 - | 關於投資諮詢合同批准依據的聲明-註冊人關於投資諮詢合同批准依據的聲明作為根據本表格第1(a)項提交的股東報告的一部分包含在內。 |
第12項- | 代理投票政策和程式的披露 用於封閉式管理 投資公司--不適用於本半年度報告 |
項目13 - | 投資組合經理 封閉式管理 投資公司 |
(a)不適用於本半年度報告
(b)截至本申請之日,最近的年度報告中確定的任何投資組合經理均未發生任何變化 表格N-CSR。
項目14 - | 購買股票證券 通過封閉式管理 投資公司和關聯買家-不適用,因為在本報告涵蓋期間沒有此類購買。 |
項目15 - | 將事項提交證券持有人投票-這些程式沒有重大變化。 |
第16項- | 控制和程式 |
(a)註冊人的執行長和財務長或履行類似職能的人員得出的結論是,註冊人的披露控制和程式(定義見 根據第30 a-3(c)條 1940年投資公司法(經修訂)(「1940年法案」)根據對這些控制和程式的評估,自本報告提交之日起90天內生效 根據第30 a-3(b)條 1940年法案和規則 13 a-15(b) 或 15 d-15(b) 根據經修訂的1934年證券交易法。
(b)註冊人對財務報告的內部控制(定義見 根據第30 a-3(d)條 1940年法案)在本報告涵蓋期間發生的對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的事件。
項目17 - | 證券借貸活動的披露 用於封閉式管理 投資公司-不適用於本半年度報告 |
第18項- | 收回錯誤判給的賠償-不適用 |
項目19 - | 隨附展品 |
(a)(1)道德準則-不適用於本半年度報告
(a)(2)根據規則採用的上市標準所要求的任何政策 10D-1 根據《交易法》(17 CFR 240.10D-1) 由註冊人證券上市的註冊全國證券交易所或註冊全國證券協會執行-不適用
(a)(4)任何購買證券的書面邀請 規則23 c-1 - 不適用
(a)(5)註冊人獨立公證的變更-不適用
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,登記人已正式促使以下簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。
貝萊德浮動利率收入信託
作者: |
/s/ John m.佩爾洛夫斯基 | |||
John M.佩爾洛夫斯基 | ||||
執行長(執行長) | ||||
貝萊德浮動利率收入信託 |
日期:2024年8月22日
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,本報告已由以下人員代表註冊人以所示身份和日期簽署。
作者: |
/s/ John m.佩爾洛夫斯基 | |||
John M.佩爾洛夫斯基 | ||||
執行長(執行長) | ||||
貝萊德浮動利率收入信託 |
日期:2024年8月22日
作者: |
/s/特倫特·沃克 | |||
特倫特·沃克 | ||||
財務長(財務長) | ||||
貝萊德浮動利率收入信託 |
日期:2024年8月22日