0001287480N-CSRS 0001287480 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 2024-06-30 0001287480 2023-12-31 0001287480 cik 0001287480:CounterPartyCreditRiskMember 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 cik 0001287480:非法流動風險成員 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 cik 0001287480:MarketRiskMember 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 cik 0001287480:估值風險會員 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 cik 0001287480:地理資產類別風險成員 2024-01-01 2024-06-30 0001287480 cik 0001287480:LiborTransitionRiskMember 2024-01-01 2024-06-30 xbrli:股票 iso4217:USD xbrli:股票
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
N-CSR
註冊企業投資公司的經認證股東報告
投資公司法檔案號:811-21566
 
基金名稱:   貝萊德浮動利率收入信託 (BGT)
 
基金地址:   100 Bellevue Parkway,Wilmington,DE 19809
服務代理人姓名和地址:John m. Perlowski,執行長,
貝萊德
浮動利率收入信託,50 Hudson Yards,New York,NY 10001
註冊人的電話號碼,包括地區代碼:(800)
882-0052,
選項4
財年結束日期:2024年12月31日
報告期日期:2024年6月30日

第1項-向股東報告
(a)隨函附上致股東的報告。

2024年6月30日
2024年半年度報告

(未經審計)
貝萊德核心債券信託(BHK)
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
未投保FDIC·可能貶值·無銀行擔保

補充資訊 
(未經審計)
第19(A)條公告
貝萊德核心債券信託
s(BHK),貝萊德企業高收益基金公司' s(HyT),貝萊德信貸分配收入信託
s(BTZ)和貝萊德浮動利率
收益信託
(BGT)(統稱為「信託」,或單獨稱為「信託」)報告的分配金額和來源是估計值,並根據
監管要求,並且不用於稅務申報目的。用於課徵申報的實際金額和來源將取決於每個信託的
年內的投資經驗,可能會根據稅務法規而發生變化。每個信託將在每個日曆年提供一份表格1099-DIV,該表格將告訴您
如何出於美國聯邦所得稅目的報告這些分配。
2024年6月30日
 
 
累計分佈總數

對於財政期而言
累計總額細分百分比

財政期分配
信任名稱
 

收入
已實現淨

資本收益

短期
已實現淨

資本收益

長期的
回歸

資本
(a)
因此每個

共同

分享

收入
已實現淨

資本收益

短期
已實現淨

資本收益

長期的
回歸

資本
因此每個

共同

分享
BHK
 
$ 
0.291321
$ 
$ 
$ 
0.156279
$ 
0.447600
65
% 
% 
% 
35
% 
100
% 
HYT
 
0.382004
0.085396
0.467400
82
18
100
BTZ
 
0.340964
0.162436
0.503400
68
32
100
BGT
 
0.593371
0.128309
0.721680
82
18
100
(a)
每家信託公司估計,它分配的資金超過了淨收益和已實現的淨資本收益;因此,分配的一部分可能是資本返還。資本的返還可能
例如,當股東在信託中的部分或全部投資返還給股東時,就會發生這種情況。資本回報並不一定反映信託公司的投資
業績,不應與“收益”或“收入”混淆。當分配超過總回報表現時,差額將降低信託公司的每股資產淨值。
第19(A)條信託公告(視情況而定)可在貝萊德網站上查閱,網址為
Blackrock.com
.
託管分銷計劃
各信託基金經其董事會(「董事會」)批准,已採用符合其投資目標和政策的管理分配計劃,以
支持收入、資本收益和/或資本回報的平均分配(「計劃」)。根據計劃,信託目前分配以下固定金額
按月計算每股。
信任名稱
每筆金額

普通股
BHK
$ 
0.074600
HYT
0.077900
BTZ
0.083900
BGT
0.120280
每股分配的固定金額可由各信託自行決定更改
s董事會。每個信託目前不依賴任何豁免救濟
經修訂的1940年投資公司法(「1940年法案」)第19(b)條。根據其計劃,信託將向其股東分配所有可用的投資收入
根據經修訂的1986年《國內稅法》(下稱《稅法》)的要求。如果沒有賺取足夠的收入(包括淨投資收入和短期資本收益)
信託公司將按月將長期資本收益和/或資本回報分配給股東,以維持水準分佈。每個月分發到
預計股東將按照董事會確定的固定金額進行分配;然而,信託可以不時進行額外的分配,包括額外的資本
在納稅年度結束時的收益分配,如果需要滿足法規和/或1940年法案規定的要求。
股東不應對信託作出任何結論
S的投資業績從這些分配的金額或從計劃的條款來看。每種信任
S合計
回報業績顯示在其財務亮點表格中。
每種信任
S董事會可以修改、暫停或終止信託
S計劃在沒有事先通知信託的情況下隨時進行
S股東如果認為這樣的行為是最好的
信託基金或其股東的利益。暫停或終止該計劃可能產生產生交易折扣的效果(如果信託
S的股票交易價格等於或高於
資產淨值)或擴大現有交易折扣。每個信託都面臨風險,這些風險可能會對其維持水準分佈的能力產生不利影響。實例
潛在風險包括但不限於影響市場的經濟衰退、利率變化、市場波動減少、公司停牌或
減少公司股息派發及守則的更改。請參閱香港電臺
S,HYT
S與華大基因
S關於信託的更完整描述的招股說明書
的風險。
2
2024 
貝萊德對股東的半年度報告


槓桿化的好處和風險
信託可利用槓桿來提高其普通股(“普通股”)的分派率和資產淨值(“NAV”)。然而,沒有
保證在所有利率環境下都能實現這些目標。
一般來說,槓桿的概念是基於這樣的前提,即基於短期利率的槓桿的融資成本通常低於收入
一家信託公司用槓桿收益購買其長期投資組合所賺取的收益。每個信託的總資產(包括資產)
從槓桿中獲得)投資於收益更高的組合投資,每個信託
S股東從增量淨收入中受益。賺取的利息
用槓桿收益購買的證券(在支付槓桿成本後)以股息的形式支付給股東,這些投資組合所持資產的價值
(減去槓桿負債)反映在每股資產淨值中。
為了說明這些概念,假設一個信託的資本是10000美元萬,它利用槓桿獲得額外的3,000美元萬,創造了13000美元的萬可用總價值
用於長期收益證券的投資。如果當前的短期利率為3%,長期利率為6%,則收益率曲線具有強烈的正值。
坡度。在這種情況下,信託公司從槓桿獲得的3,000美元萬收益的融資成本是基於較低的短期利率。同時,
信託用槓桿收益購買的證券根據較長期利率賺取收入。在這種情況下,信託的槓桿融資成本為
遠低於信託從這種槓桿收益獲得的長期投資的收入,因此普通股的持有者
(“普通股股東”)是增加的淨收入的受益者。
然而,為了使股東受益,用槓桿收益購買的資產回報率必須超過與槓桿相關的持續成本。如果利息和
槓桿的其他成本超過信託
S用槓桿購買的資產收益收益,給股東帶來的收益比沒有使用槓桿的信託要低。
此外,信託的價值
組合投資通常與長期利率的走向成反比,儘管其他因素也會影響價值。
有價證券投資。相比之下,每個信託的金額
S債務於其各自的槓桿安排下一般不會隨利率波動。
因此,利率的變化可能會影響信託公司
NAVS是積極的還是消極的。未來利率走向的變化很難預測
準確,而且不能保證信託
S打算的加槓桿戰略將會成功。
槓桿的使用通常也會導致每個信託基金髮生更大的變化
S的資產淨值、市價和股息率都高於無槓桿可比投資組合。在衰落中
在市場上,槓桿可能導致信託股票的資產淨值和市場價格比沒有槓桿的情況下更大的跌幅。此外,可能需要每個信任
在不適當的時候或以不良價值出售組合證券,以符合適用於槓桿使用的監管要求或按
槓桿工具的條款,這可能會導致信託產生損失。槓桿的使用可能會限制信託投資於某些類型的證券或使用某些
套期保值策略的類型。每個信託都會產生與使用槓桿有關的費用,所有這些費用都由股東承擔,可能會減少
股東們。此外,在每個信託的計算範圍內
S的投資顧問費包括用槓桿的收益購買的資產,投資
須向信託基金支付的顧問費
投資顧問將比信託公司沒有使用槓桿的情況下更高。
如財務報表附註所述,各信託公司可透過信貸安排或逆回購協定利用槓桿。
根據1940年修訂的《投資公司法》(下稱《1940年法案》),每個信託基金都被允許借錢(包括使用ToB信託基金)或發行債務
證券高達其管理資產總額的331/3%。信託可以自願選擇將其槓桿率限制在1940年法案允許的最高金額以下。在……裡面
此外,信託還可能受到其信貸安排施加的某些資產覆蓋範圍、槓桿或投資組合組合要求,這些要求可能比
1940年法案規定的條款。
衍生金融工具
信託基金可投資於各種衍生金融工具。這些工具用於獲得對證券、商品、指數、市場和/或其他資產的敞口。
不擁有或實際託管證券、商品和/或其他參考資產,或管理市場、股權、信貸、利率、外匯
匯率、商品和/或其他風險。衍生金融工具可能會產生一種形式的經濟槓桿,並涉及風險,包括不完善的
衍生金融工具的價值與標的資產之間的相關性、交易對手可能違約或該工具的流動性不足。
根據1940年法案下的規則18F-4,除其他外,信託必須以有限的方式使用帶有嵌入槓桿的衍生金融工具,或者
遵守基於風險價值的基金槓桿風險外部限制。信託基金
衍生金融工具的成功使用取決於投資顧問的
準確預測相關市場走勢的能力,這一點不能保證。使用這些工具可能會造成比不使用它們更大的損失,
可能會限制信託公司可以實現的投資增值金額,和/或可能會導致支付給股東的分紅減少。信託基金
對這些專案的投資
財務報表附註中詳細討論了工具(如有)。
4
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

信任摘要 
截至2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
投資目標
貝萊德核心債券信託
s(BHK)(「信託」)
投資目標是提供當期收益和資本增值。該信託基金尋求實現其投資
目標在正常市場條件下,將其管理資產的至少75%投資於投資時具有投資級質量的債券。低於正常
根據市場情況,本信託計劃將其資產主要投資於多元化的投資級債券組合,其中可能包括但不限於公司債券、
美國政府和機構證券以及抵押貸款相關證券。信託可以將其管理的總資產的25%投資於債券,在投資時,
被穆迪投資者服務公司(“穆迪”)、S全球評級公司(“S”)、惠譽評級(“惠譽”)或其他國家認可的評級機構評為BA/BB級或以下
或未評級但被投資顧問判定為具有可比質量的債券。該信託可將其管理的總資產的10%投資於在
外幣。信託可以直接投資於此類證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任資訊
紐約證券交易所的股票代碼
BHK
首次發售日期
二00一年十一月二十七日
截至2024年6月30日收盤價的當前分派率(10.65美元)
(a)
8.41%
每股普通股當月分派
(b)
$0.074600
普通股當期年化分配
(b)
$0.895200
截至2024年6月30日的槓桿率
(c)
35%
(a)
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能
包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。
(b)
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。
(c)
代表逆回購協議占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括歸因於任何借款的任何資產)減去
其負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。用於
關於信託使用的槓桿技術的討論,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。
市場價格和每股資產淨值摘要
 
06/30/24
12/31/23
變化
收市價
$ 
10.65
$ 
10.91
(2.38
)
% 
$ 
11.00
$ 
10.23
資產淨值
10.51
11.02
(4.63
)
11.02
10.24
性能
截至2024年6月30日止期間的回報率如下:
 
 
平均年度總回報
 
6個月
1年
5年
10年
資產淨值方面的信任
(a)(b)
(0.52
)
% 
4.77
% 
(0.14
)
% 
3.10
% 
以市價信任
(a)(b)
1.82
9.06
1.42
4.05
彭博社美國信用指數
(c)
(0.46
)
4.42
0.54
2.21
參考基準
(d)
(0.90
)
3.30
0.23
2.28
彭博社美國長期政府/信用指數
(e)
(4.10
)
(1.58
)
(2.22
)
1.65
彭博中級信用指數
(f)
0.93
5.60
1.32
2.20
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數
(g)
2.58
10.43
3.90
4.30
彭博CMBS,有資格獲得美國綜合指數
(h)
1.53
5.76
0.69
1.95
彭博MBS指數
(i)
(0.98
)
2.12
(0.76
)
0.89
彭博ABS指數
(j)
1.66
5.46
1.62
1.84
(a)
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。
(b)
在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。
(c)
衡量投資級、美元計價、固定利率、應稅企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數組成
以及包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局在內的非公司組成部分。
(d)
參考基準由彭博美國長期政府/信用指數(40%)、彭博中級信用指數(24%)和彭博美國企業高
收益率2%發行者上限指數(16%);符合美國綜合指數資格的彭博CMBS(8%);彭博MBS指數(8%);以及彭博ABS指數(4%)。參考文獻
Benchmark的指數內容和權重在過去幾個時期可能有所不同。
(e)
一種非託管指數,是彭博美國政府/信貸指數的多頭成分。它包括公開發行的美國國債、美國政府機構債務、應稅
美國各州和領土及其政治分支發行的債務、美國和非美國公司發行的債務、非美國政府債務和超國家債務。
(f)
一種非託管指數,是彭博美國信用指數的中間組成部分。彭博美國信用指數包括公開發行的美國企業和外國企業
滿足指定期限、流動性和質量要求的債券和有擔保票據。
(g)
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及
沒有發行人占該指數的2%以上。
(h)
一種非託管指數,是彭博美國綜合指數的CMBS組成部分。
信任總結
5

信任摘要 
截至2024年6月30日
(續)
貝萊德核心債券信託(BHK)
(i)
一種非託管指數,是市值加權指數,涵蓋彭博美國綜合債券指數的抵押貸款支持證券部分。它是由
政府國家抵押貸款協會(Ginnie Mae)、聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Mae)和
聯邦住房貸款抵押公司(Freddie Mac),未償金額至少為15000美金,加權平均期限至少為1年。該指數包括
收入的再投資。
(j)
一種非託管指數,是彭博美國綜合指數的資產支持證券組成部分。
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。

過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金
是主動管理的,並且不尋求跟蹤或複製
任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託基金的投資策略、投資組合成分或過去或未來。
性能。
有關該信託基金歷史業績的更多資訊,請參閱
Blackrock.com
.
以下討論涉及基於資產淨值的信託絕對業績:
哪些因素會影響績效?
對美國信貸部門的風險敞口,包括高收益公司債券、投資級公司債券、銀行貸款和抵押貸款債券(「CLO」)
信託基金在這段時間的表現。對非機構抵押貸款支持證券(“MBS”)和新興市場債務的持有也被證明是相加的。
信託公司利用衍生工具來對沖和/或對投資組合中的利率、信用風險和/或外匯頭寸採取直接看法。信託基金的用途
期內表現減損的衍生工具。
描述最近的投資組合活動。
該信託基金青睞CLO作為具有吸引力的風險調整後收入的高質量來源,同時隨著利差的擴大,略微減少了對投資級公司債券的敞口
收緊並在該行業獲得收益。該信託基金亦減少對資本證券(即次級銀行債務)的配置,原因是擔心
銀行業。相反,在穩健的基本面的支持下,該信託基金維持了對美國高收益公司債券的25%的最高配置。
該信託基金維持特定的每月分配給股東的做法,導致投資組合周轉率低於大多數傳統固定收益產品
投資組合。在此期間,由於借貸成本上升,信託減少了槓桿的使用,以賺取正的結轉資產並提高
分紅。
描述期末的投資組合定位。
期末,該信託維持對非政府利差部門的多元化敞口,包括投資級和高收益公司債券、商業債券、
抵押貸款支持證券、資產支持證券以及非機構MBS(程度較輕)。該信託基金還持有政府相關部門的敞口,如
美國公債、機構債和機構MBS。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。

這些觀點並不是對未來事件的預測,也不是對未來結果的保證。
6
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

信任摘要 
截至2024年6月30日
(續)
貝萊德核心債券信託(BHK)
信託基金總投資概覽
投資組合組成
投資類型
的百分之

總投資
(a)
公司債券
41.7
%
美國國債的現金流
15.1
美國政府贊助機構證券
12.8
資產支持證券
10.8
非機構抵押貸款支持證券
9.2
優先證券
4.2
市政債券
2.4
浮動利率貸款利息
2.4
外國機構義務
1.1
固定利率貸款利息
0.3
信用質量分配
信用評級
(b)
的百分之

總投資
(a)
AAA/AAA
(c)
36.1
%
AA/AA
4.4
A
12.7
BBB/BaA
18.4
Bb/Ba
9.7
B
10.4
CCC/CAA
2.2
CC
(d)
C
0.2
D
(d)
N/R
(e)
5.9
(a)
不包括短期證券。
(b)
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級
機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級
評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量
評級可能會發生變化。
(c)
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對
行業、個人投資和/或發行人。使用這種方法,投資顧問認為未評級的美國政府支持的機構證券和美國國債
與評級為AAA/AAA的投資具有類似的信用質量。
(d)
四捨五入至0.1%以下。
(e)
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對
行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場
被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。
信任總結
7

信任摘要 
截至2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
投資目標
貝萊德企業高收益基金公司
s(HyT)(「信託」)
主要投資目標是為股東提供當前收入。信託基金的二級
投資目標是為股東提供資本增值。該信託旨在主要投資於多元化的固定收益投資組合來實現其目標
投資時被評級低於投資級別的證券,或者如果未評級,投資顧問認為具有可比質量的證券。信託
可以直接投資於固定收益證券或通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任資訊
紐約證券交易所的股票代碼
HYT
首次發售日期
2003年5月30日
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(9.69美金)
(a)
9.65%
每股普通股當月分派
(b)
$0.077900
普通股當期年化分配
(b)
$0.934800
截至2024年6月30日的槓桿率
(c)
26%
(a)
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能
包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。
(b)
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。
(c)
代表未償銀行借款占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括可歸屬於借款的任何資產)減去總和
負債(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。的視角論述
信託使用的槓桿技術,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。
市場價格和每股資產淨值摘要
 
06/30/24
12/31/23
變化
收市價
$ 
9.69
$ 
9.43
2.76
% 
$ 
9.93
$ 
9.26
資產淨值
9.60
9.73
(1.34
)
9.73
9.42
性能
截至2024年6月30日止期間的回報率如下:
 
 
平均年度總回報
 
6個月
1年
5年
10年
資產淨值方面的信任
(a)(b)
3.56
% 
13.05
% 
5.17
% 
5.54
% 
以市價信任
(a)(b)
7.85
20.12
7.34
6.64
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數
(c)
2.58
10.43
3.90
4.30
(a)
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。
(b)
在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。
(c)
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及
沒有發行人占該指數的2%以上。
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。

過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金
是主動管理的,並且不尋求跟蹤或複製
任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託基金的投資策略、投資組合成分或過去或未來。
性能。
有關該信託基金歷史業績的更多資訊,請參閱
Blackrock.com
.
以下討論涉及基於資產淨值的信託絕對業績:
哪些因素會影響績效?
從行業角度來看,技術、中游能源和獨立能源是最大的絕對貢獻者。在信用評級方面,億評級的債券處於領先地位
貢獻者,其次是BBS和CCCS。從資產配置的角度來看,高收益是對回報最有意義的貢獻者,但銀行貸款和
投資級企業也是可加性的。
有線電視、衛星電視和無線電視是行業層面上唯一值得注意的批評者。在信用等級方面,沒有明顯的批評者。在資產方面
在分配方面,敞篷車是一個輕微的批評者。
信託基金維持每月向股東分配的特定水準的做法,並未對信託基金的投資策略產生實質影響。
8
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

信任摘要 
截至2024年6月30日
(續)
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
描述最近的投資組合活動。
雖然關鍵的定位主題大體上保持一致,但投資顧問策略性地導航了行業和發行人層面的定位,以利用市場
機遇。隨著更有趣的相對價值的形成,它增加了對銀行貸款的配置,並降低了信託在投資級企業中的地位。在……裡面
此外,它繼續使用衍生品和高收益交易所交易基金(ETF)來管理投資組合的定位。
描述期末的投資組合定位。
該信託基金仍然減持BB級債券,增持B級和部分CCCS。這家投資顧問維持了對銀行的戰術性(但有意義的)配置
貸款和投資級企業。領先的行業增持包括科技、財產和傷亡、有線、航空航太和國防,並實現多元化
製造業,而零售商和工程機械是最大的低估者之一。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。

這些觀點並不是對未來事件的預測,也不是對未來結果的保證。
信託基金總投資概覽
投資組合組成
投資類型
的百分之

總投資
公司債券
81.3
%
浮動利率貸款利息
11.5
優先證券
2.9
投資公司
2.6
固定利率貸款利息
1.0
其他 *
0.7
信用質量分配
信用評級
(a)
的百分之

總投資
A
0.1
%
BBB/Baa
3.4
BB/BA
33.3
B
48.6
CCC/CAA
9.1
D
(b)
N/R
(c)
5.5
(a)
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級
機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級
評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量
評級可能會發生變化。
(b)
四捨五入至0.1%以下。
(c)
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對
行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場
被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。
*
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下
的總投資。詳情請參閱綜合投資計劃表。
信任總結
9

信任摘要 
截至2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
投資目標
貝萊德信貸分配收入信託
s(BTZ)(「信託」)
投資目標是提供當前收入、當前收益和資本增值。信託基金尋求
在正常市場條件下,通過將至少80%的資產投資於信貸相關證券來實現其投資目標,包括但不限於投資
評級公司債券、高收益債券(通常稱為「垃圾」債券)、銀行貸款、優先證券或可轉換債券或具有經濟性的衍生品
與這些信貸相關證券類似的特徵。信託可以直接投資於此類證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任資訊
紐約證券交易所的股票代碼
BTZ
首次發售日期
2006年12月27日
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(10.71美金)
(a)
9.40%
每股普通股當月分派
(b)
$0.083900
普通股當期年化分配
(b)
$1.006800
截至2024年6月30日的槓桿率
(c)
36%
(a)
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能
包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。
(b)
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。
(c)
代表逆回購協議占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括歸因於任何借款的任何資產)減去
其負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。用於
關於信託使用的槓桿技術的討論,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。
市場價格和每股資產淨值摘要
 
06/30/24
12/31/23
變化
收市價
$ 
10.71
$ 
10.32
3.78
% 
$ 
11.12
$ 
10.01
資產淨值
11.27
11.59
(2.76
)
11.60
11.03
性能
截至2024年6月30日止期間的回報率如下:
 
 
平均年度總回報
 
6個月
1年
5年
10年
資產淨值方面的信任
(a)(b)
1.93
% 
10.72
% 
2.97
% 
4.30
% 
以市價信任
(a)(b)
8.78
16.31
4.37
5.10
參考基準
(c)
0.92
6.94
1.87
3.15
彭博社美國信用指數
(d)
(0.46
)
4.42
0.54
2.21
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數
(e)
2.58
10.43
3.90
4.30
彭博美金資本證券指數
(f)
1.92
8.20
2.06
3.62
(a)
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。
(b)
信任
S對資產淨值的折讓在期內收窄,這解釋了按市價計算的業績與按資產淨值計算的業績存在差異的原因。
(c)
參考基準由彭博美國信貸指數(50.36%)、彭博美國企業高收益率2%發行人上限指數(29.93%)和彭博指數組成
美金資本證券指數(19.71%)。
(d)
衡量投資級、美元計價、固定利率、應稅企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數組成
以及包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局在內的非公司組成部分。
(e)
非託管指數由滿足以下標準的發行人組成:發行債券面值至少為15,000美金;最高信用評級為Ba 1;至少一年到期;以及
沒有發行人占該指數的2%以上。
(f)
一種非託管指數,跟蹤以美金計價的固定利率投資級資本證券。
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。

過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金
是主動管理的,並且不尋求跟蹤或複製
任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託基金的投資策略、投資組合成分或過去或未來。
性能。
有關該信託基金歷史業績的更多資訊,請參閱
Blackrock.com
.
10
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

信任摘要 
截至2024年6月30日
(續)
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
以下討論涉及基於資產淨值的信託絕對業績:
哪些因素會影響績效?
該信託在此期間業績的貢獻主要來自美國信貸風險,特別是高收益公司債券、貸款抵押債券(「CLO」),
資本證券和浮動利率銀行貸款。亞洲公司債券和歐洲高收益公司債券的分配也做出了貢獻。
美國和歐洲對投資級公司債券的分配以及新興市場公司債券的持有量都降低了業績。
對即將公佈的抵押貸款支持證券的持有量也拖累了回報。
除了使用槓桿外,該信託還將衍生品作為其投資戰略的一部分,包括對沖非美國外匯敞口的遠期合約。
頭寸回到美元和利率期貨,根據需要策略性地調整久期頭寸。信託基金使用衍生品對
這段時間的表現。
信託公司維持特定的每月分配給股東的水準的做法並沒有對信託公司的投資戰略產生實質性影響。
描述最近的投資組合活動。
在此期間,信託增加了對浮動利率證券的敞口,包括CLO和銀行貸款。該信託基金還增持了資本證券和亞洲
公司債券。對美國和歐洲投資級和高收益公司債券的敞口都略有下降。
描述期末的投資組合定位。
於期末,信託業的定位相對保守,在利率水準較高的情況下傾向於浮息證券。在這方面,CLO分配
鑑於這一資產類別具有吸引力的浮動利率收入和結構性保護,該指數接近歷史高點。同樣,對銀行貸款的敞口也高於往常,整體收益率也較高。
目前仍處於高位,違約率已開始趨於平穩。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的意見,並可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些
觀點並不是對未來事件的預測,也不能保證未來結果。
信託基金總投資概覽
投資組合組成
投資類型
的百分之

總投資
(a)
公司債券
72.9
%
資產支持證券
12.0
優先證券
8.1
浮動利率貸款利息
4.8
外國機構義務
1.3
其他 *
0.9
信用質量分配
信用評級
(b)
的百分之

總投資
(a)
AAA/AAA
7.4
%
AA/AA
4.2
A
12.3
BBB/BaA
34.9
Bb/Ba
20.5
B
16.6
CCC/CAA
2.4
N/R
(c)
1.7
(a)
不包括短期證券、短期投資和期權(如果有的話)。
(b)
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級
機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級
評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量
評級可能會發生變化。
(c)
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對
行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場
被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。
*
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下
的總投資。詳情請參閱投資計劃表。
信任總結
11

信任摘要 
截至2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
投資目標
貝萊德浮動利率收入信託
s(BGT)(「信託」)
主要投資目標是提供高水平的當前收入。信託的二次投資
目標是尋求將資本保存到與其高當前收入的主要目標一致的程度。該信託旨在通過以下方式實現其投資目標
在正常市場條件下,主要將至少80%的資產投資於美國和非美國發行人的浮動和可變利率工具,包括大量
其部分資產為全球浮動和可變利率證券,包括向企業和其他商業實體提供的高級有擔保浮動利率貸款。在正常
根據市場情況,信託預計其投資組合的平均有效期限將不超過1.5年。信託可以直接投資於此類證券或
通過使用衍生物合成。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任資訊
紐約證券交易所的股票代碼
BGT
首次發售日期
2004年8月30日
截至2024年6月30日收盤價的當前分配率(12.76美金)
(a)
11.31%
每股普通股當月分派
(b)
$0.120280
普通股當期年化分配
(b)
$1.443360
截至2024年6月30日的槓桿率
(c)
24%
(a)
當前收市價的分配率是通過當前每股年化分配除以收市價計算得出的。當前的分配率可能
包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不代表未來的結果。
(b)
分配率不是固定的,並且可能會發生變化。分配的一部分可能被視為資本回報或淨已實現收益。
(c)
代表未償銀行借款占總管理資產的百分比,總管理資產是信託的總資產(包括可歸屬於借款的任何資產)減去總和
負債(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能產生經濟槓桿的衍生品或其他工具。的視角論述
信託使用的槓桿技術,請參閱槓桿和衍生金融工具的好處和風險。
市場價格和每股資產淨值摘要
 
06/30/24
12/31/23
變化
收市價
$ 
12.76
$ 
12.38
3.07
% 
$ 
13.74
$ 
12.04
資產淨值
12.74
12.90
(1.24
)
12.95
12.71
性能
截至2024年6月30日止期間的回報率如下:
 
 
平均年度總回報
 
6個月
1年
5年
10年
資產淨值方面的信任
(a)(b)
4.48
% 
11.91
% 
6.38
% 
5.52
% 
以市價信任
(a)(b)
9.04
22.57
9.09
6.04
晨星LSTA槓桿貸款指數
(c)
4.40
11.11
5.53
4.60
(a)
所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果反映了信託對槓桿的使用(如果有的話)。
(b)
在此期間,信託從對資產淨值的折讓轉變為溢價,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。
(c)
一種非託管市值加權指數,旨在根據利差、利息支付和市場權重衡量美國槓桿貸款市場的表現
單一貸款工具權重上限為2%。
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。

過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金
是主動管理的,並且不尋求跟蹤或複製
任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託基金的投資策略、投資組合成分或過去或未來。
性能。
有關該信託基金歷史業績的更多資訊,請參閱
Blackrock.com
.
以下討論涉及基於資產淨值的信託絕對業績:
哪些因素會影響績效?
從行業角度來看,技術和醫療保健是最大的絕對貢獻者。從信用評級來看,低評級債券是主要貢獻者,其次是BB和
CC。從配置的角度來看,銀行貸款是最大的貢獻者。
在行業層面,餐館是絕對業績唯一值得注意的批評者。信託對CC評級問題的分配也有所減少。
信託基金維持每月向股東分配的特定水準的做法,並未對信託基金的投資策略產生實質影響。
12
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

信任摘要 
截至2024年6月30日
(續)
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
描述最近的投資組合活動。
該投資顧問增加了信託對BBB評級債券的配置,增加了對BBB評級債券的增持程度,並削減了其在PCC中的頭寸。它還增加
對B2的分配,從輕微不足轉向輕微超重。相反,它將B1的頭寸從超重降至不足。
該信託繼續在貸款和高收益市場中使用流動性、基於指數的衍生品來管理其頭寸。
描述期末的投資組合定位。
該信託基金的BBB和BB超重。它還對PCC保持了雖小但重要的增持,以利用獨特的機會。基金部門
定位很大程度上是自下而上的安全選擇的結果,但自上而下的考慮因素被納入對單個問題的分析中。雖然技術繼續
由於其指數權重較大,該投資組合代表了最大的絕對配置,因此相對於行業而言,該投資組合權重較低。信託基金的超基準分配
仍然有限。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的意見,並可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些
觀點並不是對未來事件的預測,也不能保證未來結果。
信託基金總投資概覽
投資組合組成
投資類型
的百分之

總投資
(a)
浮動利率貸款利息
93.5
%
資產支持證券
2.3
投資公司
1.7
公司債券
1.7
其他 *
0.8
信用質量分配
信用評級
(b)
的百分之

總投資
(a)
A
0.1
%
BBB/BaA
9.6
Bb/Ba
26.0
B
55.4
CCC/CAA
5.0
N/R
(c)
3.9
(a)
不包括短期證券。
(b)
就本報告而言,以上所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪投資者服務公司給予的最高評級(如果評級不同)。這些評級
機構是獨立的、國家認可的統計評級組織,並被廣泛使用。投資級評級為BBB/Baa或更高的信用評級。低於投資級
評級為BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量
評級可能會發生變化。
(c)
投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級和對
行業和個人投資。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2024年6月30日,市場
被投資顧問視為投資級的未評級證券的價值佔總投資的不到1.0%。
*
包括一個或多個投資類別,單獨占信託的1.0%以下
的總投資。詳情請參閱投資計劃表。
信任總結
13

投資時間表
(未經審計)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)

安全
 
Par

(000)
資產支持證券
522 Funding CLO Ltd.,系列2019-4A,DR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 3.91%),9.24%,04/20/30
(a)(b)
USD
600
$ 
603,068
AGL CLO Ltd.,系列2020-3A,D級,(3個月。CME
學期SOFR + 3.56%),8.89%,01/15/33
(a)(b)
 
250
250,795
AIMCO CLO,2018年系列-BA,SVR級,(3個月。CME
學期SOFR + 2.40%),7.73%,04/16/37
(a)(b)
 
650
651,549
Apidos CLO XXII,系列2015- 22 A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.21%),8.54%,04/20/31
(a)(b)
 
250
251,057
Apidos CLO XXIV,系列2016- 24 A,A1 AL,(3個月。
CME學期SOFR + 1.21%),6.54%,10/20/30
(a)(b)
 
463
463,229
Apidos CLO XXVI,系列2017- 26 A,A1 AR級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.16%),6.49%,07/18/29
(a)(b)
 
467
467,146
Apidos CLO XXVII,系列2017- 27 A,A1 R級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.19%),6.51%,07/17/30
(a)(b)
 
137
136,666
Assurant CLO I Ltd.,系列2017-1A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.41%),7.74%,10/20/34
(a)(b)
 
500
501,044
Assurant CLO IV Ltd.,系列2019-4A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.66%),7.99%,04/20/30
(a)(b)
 
500
500,425
貝恩資本信貸CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2021-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
3.36%), 8.68%, 07/24/34
 
250
246,188
系列2021-5A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.91%), 7.24%, 10/23/34
 
500
500,120
Ballyrock CLO Ltd.,系列2022- 21 A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 8.76%),14.08%,10/20/35
(a)(b)
 
500
518,038
巴林斯CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2017-1A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
3.86%), 9.19%, 07/18/29
 
250
251,318
系列2018-2A,A2級,(3個月。CME學期SOFR +
1.81%), 7.14%, 04/15/30
 
1,500
1,503,738
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 2015-8A系列,
A2 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.71%),7.04%,
01/20/31
(a)(b)
 
1,500
1,504,443
Benefit Street Partners CLO十四Ltd.,系列2018- 14 A,
B類,(3個月。CME學期SOFR + 1.71%),7.04%,
04/20/31
(a)(b)
 
1,500
1,504,406
Birch Grove CLO Ltd.,系列2021-3A,D1級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.46%),8.79%,01/19/35
(a)(b)
 
250
249,251
藍山CLO XXVIII有限公司,系列2021- 28 A,
D級,(3個月。CME學期SOFR + 3.16%),8.49%,
04/15/34
(a)(b)
 
500
492,576
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 22 A,C級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.60%),7.91%,
04/15/37
(a)(b)
 
1,200
1,216,035
巴克霍恩公園CLO有限公司,系列2019-1A,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,
07/18/34
(a)(b)
 
2,500
2,500,004
Canyon Capital CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2016-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR +
2.16%), 7.49%, 07/15/31
 
250
250,253
系列2021-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
3.61%), 8.94%, 04/15/34
 
500
501,244
凱雷全球市場策略CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2013-1A,A1 RR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.21%),6.53%,08/14/30
 
74
73,624
系列2013-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.61%), 8.93%, 08/14/30
 
1,000
1,000,394
CarVal CLO II Ltd.,系列2019-1A,DR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.46%),8.79%,04/20/32
(a)(b)
 
500
501,709
CarVal CLO III Ltd.,系列2019-2A,E級,(3個月。
CME學期SOFR + 6.70%),12.03%,07/20/32
(a)(b)
 
500
493,636
CarVal CLO VC Ltd.,系列2021-2A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.51%),8.84%,10/15/34
(a)(b)
 
250
250,827
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
CBAm Ltd.,系列2017-1A,C級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.66%),7.99%,07/20/30
(a)(b)
USD
350
$ 
350,519
Cedar Funding IX CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2018-9A,A1級,(3個月。CME學期SOFR +
1.24%), 6.57%, 04/20/31
 
206
206,827
系列2018-9A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
2.86%), 8.19%, 04/20/31
 
250
250,029
Cedar Funding VII CLO Ltd.,2018-7A系列,A1級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.26%),6.59%,
01/20/31
(a)(b)
 
403
403,286
Cedar Funding X CLO Ltd.,系列2019-10A,BR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,
10/20/32
(a)(b)
 
930
929,968
Cedar Funding十四CLO Ltd.,系列2021- 14 A,b類,
(3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,
07/15/33
(a)(b)
 
500
499,543
Cedar Funding XV CLO Ltd.,系列2022- 15 A,b類,
(3個月。CME學期SOFR + 1.80%),7.12%,
04/20/35
(a)(b)
 
400
399,970
CIFC Funding Ltd.
(a)(b)
 
系列2013-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.81%), 9.14%, 07/16/30
 
500
502,417
系列2014- 2 RA,B1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.06%),8.38%,04/24/30
 
750
752,327
系列2014-3A,BR 2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.06%),7.39%,10/22/31
 
250
251,014
系列2015-1A,ARR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.37%),6.70%,01/22/31
 
725
726,336
系列2015-3A,AR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.13%), 6.46%, 04/19/29
 
107
107,277
系列2017-1A,NCR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.45%),7.73%,04/21/37
 
1,000
1,011,883
系列2017-2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.21%), 6.54%, 04/20/30
 
363
363,432
系列2017-4A,A1 R級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.21%),6.53%,10/24/30
 
317
317,205
系列2019-1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.36%), 8.69%, 04/20/32
 
500
501,718
系列2020-1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.36%), 8.69%, 07/15/36
 
500
501,266
系列2022-7A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
3.85%), 9.17%, 10/22/35
 
500
503,203
系列2022-7A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
5.35%), 10.67%, 10/22/35
 
600
608,059
CWHW循環房屋股權貸款信託,
2006年系列-I,1A級,(1個月。期限SOFR +0.25%),
5.58%, 01/15/37
(a)
 
894
818,813
Dewolf Park CLO Ltd.,系列2017-1A,DR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.11%),8.44%,10/15/30
(a)(b)
 
280
280,257
德萊頓CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2017- 53 A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.66%), 6.99%, 01/15/31
 
1,320
1,321,082
系列2018- 64 A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
2.91%), 8.24%, 04/18/31
 
1,250
1,247,252
系列2022- 106 A,C級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.90%),9.23%,10/15/35
 
500
503,091
德萊頓高級貸款基金
(a)(b)
 
系列2015- 37 A,AR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.36%),6.69%,01/15/31
 
225
225,257
系列2017- 50 A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.91%), 7.24%, 07/15/30
 
250
251,036
伊頓萬斯CLO有限公司,系列2015-1A,A2 R級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.51%),6.84%,01/20/30
(a)(b)
 
1,000
1,002,100
14
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
EDvestinU私立教育貸款第3期有限責任公司,
系列2021-A,b類,3.50%,11/25/50
(b)
USD
110
$ 
87,731
Elmwood CLO 21 Ltd.,系列2022-8A,CR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 2.70%),8.02%,10/20/36
(a)(b)
 
500
506,430
Elmwood CLO 26 Ltd,系列2026-1A,C級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.40%),7.69%,04/18/37
(a)(b)
 
1,300
1,312,560
Elmwood CLO V Ltd.,系列2020-2A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,10/20/34
(a)(b)
 
436
436,973
埃爾姆伍德CLO VI有限公司
(a)(b)
 
系列2020-3A,BR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.91%), 7.24%, 10/20/34
 
250
251,149
系列2020-3A,BRR級,07/18/37
(c)
 
250
250,000
Fairstone Financial Issue Trust I,系列2020-1A,
C類,5.16%,10/20/39
(b)
CAD
170
116,446
Flatiron CLO Ltd.,系列2018-1A,A級,(3個月。CME
學期SOFR + 1.21%),6.53%,04/17/31
(a)(b)
USD
944
944,384
銀河CLO有限公司,系列2023- 31 A,E級,(3個月。CME
學期SOFR + 8.43%),13.76%,04/15/36
(a)(b)
 
350
365,216
銀河XX CLO有限公司,系列2015- 20 A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.01%),7.34%,04/20/31
(a)(b)
 
250
250,251
Galaxy XXVII CLO Ltd.,系列2018- 27 A,A級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.28%),6.61%,05/16/31
(a)(b)
 
1,268
1,268,636
Generate CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.41%), 6.74%, 01/22/31
 
176
175,978
系列4A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.41%), 8.74%, 04/20/32
 
1,500
1,500,472
系列6A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.76%), 9.09%, 01/22/35
 
750
753,518
GoldenTree貸款管理美國CLO有限公司
(a)(b)
 
系列12 A,b類,(3個月。CME學期SOFR +
1.95%), 7.27%, 04/20/34
 
1,000
1,004,754
系列2018-3A,B1級,(3個月。CME學期SOFR +
1.81%), 7.14%, 04/20/30
 
250
250,478
系列2019-5A,BR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.86%), 7.18%, 04/24/31
 
500
501,790
Golub Capital Partners CLO Ltd.,系列2021- 55 A,
E級,(3個月。CME學期SOFR + 6.82%),12.15%,
07/20/34
(a)(b)
 
250
250,583
Gracie Point International Funding LLC,系列2023-1A,
D類,(90天平均SOFR + 4.50%),9.85%,
09/01/26
(a)(b)
 
162
164,264
Grippen Park CLO Ltd.,系列2017-1A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.56%),8.89%,01/20/30
(a)(b)
 
250
250,105
Highbridge Loan Management Ltd.系列3A-2014,
CR級,(3個月CME學期SOFR + 3.86%),9.19%,
07/18/29
(a)(b)
 
1,000
1,005,346
訴訟費剩餘,系列2020-1,A類,4.00%,
10/30/27
(d)
 
229
227,393
長灘抵押貸款信託,系列2006-8,
2A 4級,(1個月。期限SOFR +0.59%),5.94%,
09/25/36
(a)
 
5,921
1,582,531
麥迪遜公園資助LIV有限公司,系列2022- 54 A,
E1級,(3個月。CME學期SOFR + 8.95%),14.27%,
10/21/34
(a)(b)
 
263
271,702
麥迪遜公園融資LIX有限公司,系列2021- 59 A,
A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.50%),6.83%,
04/18/37
(a)(b)
 
1,300
1,301,109
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
麥迪遜公園資助XLVIII有限公司,系列2021- 48 A,
E級,(3個月。CME學期SOFR + 6.51%),11.84%,
04/19/33
(a)(b)
USD
500
$ 
501,432
麥迪遜公園資助十七有限公司,系列2015- 17 A,
DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.19%,
07/21/30
(a)(b)
 
1,000
1,005,424
麥迪遜公園資助XXIII有限公司
(a)(b)
 
系列2017- 23 A,AR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.23%),6.56%,07/27/31
 
958
958,809
系列2017- 23 A,CR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.26%),7.59%,07/27/31
 
600
600,358
麥迪遜公園資助XXIV有限公司,系列2019- 34 A,
DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.94%,
04/25/32
(a)(b)
 
250
251,140
麥迪遜公園資助XXXVII有限公司,系列2019- 37 A,
BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.95%),
7.27%, 04/15/37
(a)(b)
 
1,000
1,005,267
麥迪遜公園資助XXXVIII有限公司,系列2021- 38 A,
C級,(3個月。CME學期SOFR + 2.16%),7.48%,
07/17/34
(a)(b)
 
250
249,452
Marble Point CLO XVII Ltd.系列2020-1A,D級,
(3個月。CME學期SOFR + 4.01%),9.34%,
04/20/33
(a)(b)
 
250
250,031
Marble Point CLO XXIII Ltd. 2021-4A系列,D1級,
(3個月。CME學期SOFR + 3.91%),9.24%,
01/22/35
(a)(b)
 
250
250,252
Mariner Finance發行信託,系列2022-AA,
A類,6.45%,10/20/37
(b)
 
515
515,943
Navient私立教育回收貸款信託
(b)
 
2019年系列-D,A2 A級,3.01%,12/15/59
 
457
432,472
2019年系列-GA,A級,2.40%,10/15/68
 
160
150,125
2021年系列-CA,A級,1.06%,10/15/69
 
732
644,963
2021年系列-DA,C級,3.48%,04/15/60
 
770
682,006
2021年系列-DA,D類,4.00%,04/15/60
 
440
400,740
2021年系列-EA,A級,0.97%,12/16/69
 
869
755,764
系列2023-A,A級,5.51%,10/15/71
 
154
154,347
內爾內特學生貸款信託
(b)
 
系列2021-A,D級,4.93%,04/20/62
 
460
380,386
2021年系列-BA,b級,2.68%,04/20/62
 
1,983
1,641,568
2021年系列賽-CA,AFL級,(1個月。學期SOFR +
0.85%), 6.19%, 04/20/62
(a)
 
338
335,462
Neuberger Berman貸款顧問CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2019- 35 R,CR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.30%),7.63%,01/19/33
 
1,500
1,511,902
系列2020- 37 A,CR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.06%),7.39%,07/20/31
 
1,162
1,161,792
Neuberger Berman貸款顧問NBLA CLO Ltd.,
系列2022- 52 A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
5.75%), 11.07%, 10/24/35
(a)(b)
 
568
577,563
OCP CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列16- 11 R,B1 R2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.95%),7.27%,04/26/36
 
500
504,043
系列2015-9A,BR 2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.75%),7.08%,01/15/33
 
250
250,513
系列2017- 13 A,A1 AR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.22%),6.55%,07/15/30
 
881
881,861
系列2017- 14 A,A2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.76%),7.09%,11/20/30
 
1,620
1,623,232
Octagon 54 Ltd.,系列2021-1A,D級,(3個月。CME
學期SOFR + 3.31%),8.64%,07/15/34
(a)(b)
 
250
245,016
投資時間表
15

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
Octagon Investment Partners XV Ltd.系列2013-1A,
A1 RR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.23%),
6.56%, 07/19/30
(a)(b)
USD
1,981
$ 
1,982,233
Octagon Investment Partners XVII Ltd.系列2013-1A,
BR 2級,(3個月。CME學期SOFR + 1.66%),
6.99%, 01/25/31
(a)(b)
 
500
500,520
八角投資夥伴二十一有限公司,系列2014-1A,
AAR 3級,(3個月。CME學期SOFR + 1.26%),
6.58%, 02/14/31
(a)(b)
 
239
239,082
Octagon Investment Partners XXII Ltd.系列2014-1A,
DRR級,(3個月CME學期SOFR + 3.01%),
8.34%, 01/22/30
(a)(b)
 
500
500,108
OZLm VIII Ltd.,系列2014-8A,NCR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.41%),8.73%,10/17/29
(a)(b)
 
875
875,453
OZLm二十一有限公司,系列2017- 21 A,C級,(3個月。CME
學期SOFR + 2.93%),8.26%,01/20/31
(a)(b)
 
1,000
1,001,410
帕爾默廣場CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2013-2A,A2 R3級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.76%),7.08%,10/17/31
 
250
250,468
系列2015-2A,CR 2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.01%),8.34%,07/20/30
 
250
250,526
系列2020- 3 ARR,A1 R2級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.65%),6.97%,11/15/36
 
250
251,780
系列2020- 3 ARR,A2 R2級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.30%),7.62%,11/15/36
 
250
254,063
系列2022 - 4A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
4.00%), 9.32%, 10/20/35
 
1,000
1,012,223
帕爾默廣場貸款融資有限公司
(a)(b)
 
系列2021 - 1A,A1級,(3個月。CME學期SOFR +
1.16%), 6.49%, 04/20/29
 
28
28,165
系列2021 - 2A,A1級,(3個月。CME學期SOFR +
1.06%), 6.39%, 05/20/29
 
55
54,697
系列2021 - 3A,A1級,(3個月。CME學期SOFR +
1.06%), 6.39%, 07/20/29
 
254
254,005
公園大道機構顧問CLO有限公司,2017年系列賽-
1A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +7.07%),
12.39%, 02/14/34
(a)(b)
 
1,300
1,251,765
Prodigy Finance DA,系列2021 - 1A,C級,(1個月。
學期SOFR +3.86%),9.21%,07/25/51
(a)(b)
 
68
69,000
拉德CLO有限公司,系列2019 - 3A,DR級,(3個月。CME
學期SOFR +3.01%),8.34%,04/15/32
(a)(b)
 
400
400,407
賽船會XI Funding Ltd.,系列2018 - 1A,D級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR +3.11%),8.43%,07/17/31
(a)(b)
 
370
370,003
帆船賽第十八屆融資有限公司,系列2021 - 1A,b級,
(3個月。CME學期SOFR +1.71%),7.04%,
01/15/34
(a)(b)
 
850
851,970
區域管理髮行信託,系列20220 - 20收件箱,
A類,7.10%,11/17/32
(b)
 
200
201,411
共和金融發行信託,系列2020-A,
C類,4.05%,11/20/30
(b)
 
240
232,784
Romark CLO Ltd.,系列2017 - 1A,b級,(3個月。CME
學期SOFR +2.41%),7.74%,10/23/30
(a)(b)
 
500
500,075
沙克爾頓CLO有限公司,系列2015 - 7 RA,C級,(3個月。
CME學期SOFR +2.61%),7.94%,07/15/31
(a)(b)
 
250
250,268
Signal Peak CLO Ltd.,系列2017 - 4A,XR級,(3個月。
CME學期SOFR +1.21%),6.54%,10/26/34
(a)(b)
 
900
900,140
SMb私立教育貸款信託
(b)
 
2019年系列-A,A2 A級,3.44%,07/15/36
 
1,014
978,507
2019年系列-b,A2 A級,2.84%,06/15/37
 
211
201,140
2021-A系列,A20級,1.59%,01/15/53
 
325
290,529
系列2021-A,b類,2.31%,01/15/53
 
221
207,381
系列2021-C,C級,3.00%,01/15/53
 
127
106,456
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
SMb私立教育貸款信託
(b)
(續)
 
系列2021-C,D類,3.93%,01/15/53
USD
86
$ 
76,260
系列2021-D,A1 A級,1.34%,03/17/53
 
990
895,787
系列2022-C,A1 A級,4.48%,05/16/50
 
315
305,980
系列2023-b,A10級工作人員,(30天平均SOFR +
1.80%), 7.13%, 10/16/56
(a)
 
207
211,780
2023-C系列,A1 A級,5.67%,11/15/52
 
1,473
1,486,585
英鎊CooFS信託基金
(d)
 
系列2004 - 1,A級,2.00%,04/15/29
 
700
7,002
系列2004 - 2,類別注釋,2.08%,03/30/30
(b)
 
402
4,024
結構性資產證券公司通過
證書,系列2002-AL 1,A2級,3.45%,
02/25/32
 
23
20,337
Subway Funding LLC,系列2024 - 1A,A2 I類,
6.03%, 07/30/54
(b)
 
295
297,623
Symphony CLO XXXII Ltd.,系列2022 - 32A,b類,
(3個月。CME學期SOFR + 1.85%),7.18%,
04/23/35
(a)(b)
 
600
600,491
TCI-Symphony CLO Ltd.,系列2017-1A,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.19%),6.52%,
07/15/30
(a)(b)
 
391
391,416
TCW CLO Ltd.,系列2020-1A,DRR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.66%),8.99%,04/20/34
(a)(b)
 
250
250,180
TICI CLO IX Ltd.,系列2017-9A,D級,(3個月。CME
學期SOFR + 3.16%),8.49%,01/20/31
(a)(b)
 
500
500,432
TICI CLO XV Ltd.,系列2020- 15 A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.41%),8.74%,04/20/33
(a)(b)
 
250
250,655
支架CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2017-1A,B1 R級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.01%),7.34%,04/25/32
 
1,750
1,747,734
系列2017-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR +
3.16%), 8.49%, 04/25/32
 
250
250,352
系列2017-1A,NCR級,07/25/37
(c)
 
1,750
1,750,000
系列2017-1A,D1 RR級,07/25/37
(c)
 
250
250,000
三體CAVU Ltd.
(a)(b)
 
系列2019-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
4.98%), 10.31%, 11/26/32
 
500
500,420
系列2021-2A,D1級,(3個月。CME學期SOFR +
3.51%), 8.84%, 10/25/34
 
500
499,969
系列2022-1,E級,(3個月。CME學期SOFR +
9.08%), 14.40%, 10/22/35
 
500
513,483
系列2022-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
6.12%), 11.44%, 01/20/36
 
400
408,715
系列2023-1,E級,(3個月。CME學期SOFR +
8.94%), 14.26%, 07/20/36
 
500
521,753
Unique Pub Finance Co. PLC,系列02,N類,
6.46%, 03/30/32
(e)
GBP
6
7,856
Voya CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2014-2A,A1 RR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.28%),6.60%,04/17/30
USD
97
97,118
系列2017-2A,A2 AR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.91%),7.24%,06/07/30
 
250
250,187
系列2017-3A,A1 R級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.30%),6.63%,04/20/34
 
1,900
1,900,499
系列2018-2A,A2級,(3個月。CME學期SOFR +
1.51%), 6.84%, 07/15/31
 
1,000
1,000,500
惠特斯通公園CLO有限公司,系列2021-1A,B1級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,
01/20/35
(a)(b)
 
725
725,092
Whitebox CLO I Ltd.,系列2019-1A,D1 RR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 3.10%),8.44%,07/24/36
(a)(b)
 
500
500,000
16
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
Whitebox CLO II Ltd.,系列2020-2A,DR級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.61%),8.93%,10/24/34
(a)(b)
USD
500
$ 
501,526
Whitebox CLO III Ltd.
(a)(b)
 
系列2021-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
3.61%), 8.94%, 10/15/34
 
250
250,769
系列2021-3A,E級,(3個月。CME學期SOFR +
7.11%), 12.44%, 10/15/34
 
250
251,020
資產支持證券總額-17.0%

(Cost:97,182,958美金)
96,661,726
公司債券
廣告公司
(b)
— 0.1%
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日
 
325
311,927
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29
 
69
63,729
 
 
375,656
航空航天與國防-3.1%
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日
(b)
 
170
173,295
波音公司
 
6.30%, 05/01/29
(b)
 
1,840
1,865,871
2.95%, 02/01/30
 
800
684,902
3.60%, 05/01/34
 
550
442,509
6.53%, 05/01/34
(b)(f)
 
435
445,396
龐巴迪公司
(b)
 
7.88%, 04/15/27
 
69
69,176
6.00%, 02/15/28
(f)
 
261
257,997
7.50%, 02/01/29
 
3
3,109
8.75%, 11/15/30
(f)
 
294
317,750
7.25%, 07/01/31
 
83
85,218
7.00%, 06/01/32
 
136
137,889
7.45%, 05/01/34
 
100
112,324
巴西航空工業公司荷蘭財務BV,7.00%,07/28/30
(b)
 
263
274,424
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列,7.38%,
08/15/26
(b)(f)
 
200
198,000
通用電氣公司,6.15%,08/07/37
 
2,150
2,248,318
L3哈里斯技術公司
 
2.90%, 12/15/29
 
1,200
1,070,268
1.80%, 01/15/31
 
300
242,715
洛克希德·馬丁公司,3.80%,03/01/45
 
800
637,707
諾斯羅普·格魯曼公司
 
4.70%, 03/15/33
 
400
385,901
3.85%, 04/15/45
 
850
662,253
RTX Corp.
 
2.38%, 03/15/32
 
1,000
819,631
5.15%, 02/27/33
 
900
890,652
4.50%, 06/01/42
 
300
259,833
精神航空系統公司
(b)
 
9.38%, 11/30/29
 
296
318,685
9.75%, 11/15/30
 
279
307,769
TransDigm,Inc.
(b)
 
6.75%, 08/15/28
 
614
621,506
6.38%, 03/01/29
(f)
 
1,225
1,231,178
7.13%, 12/01/31
 
466
480,156
6.63%, 03/01/32
(f)
 
1,599
1,615,085
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日
(b)
 
476
498,962
 
 
17,358,479
安全
 
Par
(000)
航空貨運和物流-0.2%
聯邦快遞公司,4.75%,11/15/45
(f)
USD
1,250
$ 
1,077,635
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30
(b)
 
15
15,186
 
 
1,092,821
汽車零部件-0.6%
Aptiv PLC,4.40%,10/01/46
 
465
362,844
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日
(b)(f)
 
217
222,528
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司
 
4.38%, 05/15/26
(e)
EUR
200
213,119
8.50%, 05/15/27
(b)(f)
USD
1,287
1,294,260
6.75%, 05/15/28
(b)
 
340
344,098
達納融資盧森堡SARL,8.50%,07/15/31
(e)
EUR
100
116,587
Forvia SE,3.75%,28年6月15日
(e)
 
100
103,080
加勒特運動控股公司/ Garrett GX I SARL,7.75%,
05/31/32
(b)
USD
262
265,517
固特異輪胎橡膠有限公司5.63%,04/30/33
 
81
73,218
菲尼亞公司,6.75%,29年4月15日
(b)
 
80
81,187
舍弗勒股份公司,4.75%,29年8月14日
(e)
EUR
100
107,791
天尼科公司,8.00%,11/17/28
(b)
USD
39
35,503
采埃孚金融有限公司,3.75%,28年9月21日
(e)
EUR
100
103,620
 
 
3,323,352
汽車-0.9%
阿斯伯里汽車集團公司,4.50%,03/01/28
USD
10
9,475
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司,10.38%,29年3月31日
(e)
GBP
100
125,462
旋轉木馬公司
(b)(g)
 
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30
USD
70
76,627
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31
 
363
408,822
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32
(b)
 
117
120,986
福特汽車公司,4.75%,01/15/43
 
2,000
1,617,302
福特汽車信貸有限責任公司,7.20%,06/10/30
(f)
 
200
210,383
通用汽車公司,6.25%,10/02/43
 
2,506
2,495,543
RCI Banque SA,(5年期歐元掉期+2.85%),2.63%,
02/18/30
(a)(e)
EUR
100
105,223
 
 
5,169,823
銀行-5.3%
Alpha Bank SA,(1年期歐元掉期+2.43%),5.00%,
05/12/30
(a)(e)
 
100
107,365
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,(3-mo. Euribor
+ 2.05%),4.75%,03/15/29
(a)(e)
 
100
107,277
曼谷銀行/香港,(5年期CMt + 4.73%),
5.00%
(a)(e)(h)
USD
500
486,250
印度尼西亞國家銀行Persero Tbk PT,3.75%,
03/30/26
(e)
 
252
240,818
美國銀行公司,(3個月。CME學期SOFR +
1.57%), 4.27%, 07/23/29
(a)(f)
 
4,000
3,854,053
巴克萊銀行有限公司,1.00%,29年2月16日
(i)
 
229
237,409
巴克萊銀行,(1年期CMt + 1.05%),2.28%,
11/24/27
(a)(f)
 
3,000
2,779,212
BNP Paribas SA,(5年期CMt + 3.73%),8.00%
(a)(b)(h)
 
1,000
1,003,728
花旗集團公司,(1天SOFR +2.34%),6.27%,
11/17/33
(a)(f)
 
1,567
1,641,171
瑞士信貸股份公司/紐約,5.00%,07/09/27
 
900
892,590
德意志銀行股份公司/紐約,(1天SOFR + 3.18%),
6.72%, 01/18/29
(a)(f)
 
850
877,185
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30
(b)
 
65
69,922
高盛集團公司(3個月。CME學期SOFR +
1.56%), 4.22%, 05/01/29
(a)(f)
 
4,000
3,850,498
滙豐控股有限公司,6.10%,01/14/42
 
610
648,885
JPMorgan Chase & Co.
(a)
 
(1天SOFR + 1.18%),2.55%,11/08/32
(f)
 
1,000
832,685
投資時間表
17

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
銀行(續)
JPMorgan Chase & Co.
(a)
(續)
 
(1天SOFR + 1.62%),5.34%,01/23/35
USD
540
$ 
536,772
(1天SOFR + 2.08%),4.91%,07/25/33
 
1,381
1,341,278
(3個月。CME學期SOFR + 1.42%),3.70%,05/06/30
 
1,000
935,031
(3個月。CME學期SOFR + 2.46%),3.11%,04/22/41
 
800
598,714
摩根史坦利
(a)
 
(1天SOFR + 1.73%),5.12%,02/01/29
(f)
 
3,000
2,988,140
(1天SOFR + 1.73%),5.47%,01/18/35
 
600
598,434
希臘國家銀行SA,(5年期歐元區ICE
互換+3.15%),5.88%,06/28/35
(a)(e)
EUR
100
108,060
NatWest Group PLC,(1年期CMt + 2.27%),5.52%,
09/30/28
(a)
USD
1,000
1,000,342
渣打銀行,(5年期美金ICE掉期+
1.97%), 4.87%, 03/15/33
(a)(b)
 
500
478,030
Wells Fargo & Co.
(a)
 
(1天SOFR + 1.78%),5.50%,01/23/35
(f)
 
1,290
1,285,476
(1天SOFR + 2.02%),5.39%,04/24/34
 
1,124
1,111,150
(1天SOFR + 2.53%),3.07%,04/30/41
(f)
 
2,250
1,649,885
 
 
30,260,360
飲料-0.8%
安海斯-布希公司LLC/Anheuser-Busch InBev
Worldwide,Inc.,4.90%,02/01/46
(f)
 
4,600
4,241,015
Keurig Dr. Pepper,Inc.,2.25%,03/15/31
 
400
332,953
 
 
4,573,968
生物技術-0.6%
Amgen公司
 
5.25%, 03/02/30
(f)
 
800
805,869
4.20%, 03/01/33
 
1,000
926,440
5.25%, 03/02/33
 
600
598,251
4.40%, 05/01/45
 
650
546,930
埃拉達公司,5.25%,06/23/45
 
500
469,862
Cidron Aida Finco SARL,5.00%,04/01/28
(e)
EUR
100
98,992
 
 
3,446,344
Broadline Retail - 0.4%
Amazon.com,Inc.,4.05%,2017年8月22日
(f)
USD
1,500
1,248,815
LCM Investments Holdings II LLC
(b)
 
4.88%, 05/01/29
 
55
51,410
8.25%, 08/01/31
(f)
 
244
254,609
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司,
7.13%, 04/01/26
(b)
 
44
43,469
樂天集團公司
(b)
 
11.25%, 02/15/27
 
200
213,601
9.75%, 04/15/29
 
200
206,150
 
 
2,018,054
建築材料-0.7%
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34
(b)
 
115
113,851
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%,08/01/28
(b)(f)
 
183
179,413
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司
 
6.38%, 12/15/30
(b)
EUR
110
122,222
6.38%, 12/15/30
(e)
 
100
111,111
6.63%, 12/15/30
(b)(f)
USD
1,408
1,418,985
07/15/31
(b)(c)
 
122
123,525
Jeld-Wen,Inc.,4.63%,12/15/25
(b)
 
122
119,834
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32
(b)
 
79
79,893
新企業石石灰有限公司,Inc.
(b)
 
5.25%, 07/15/28
 
55
51,927
9.75%, 07/15/28
 
32
32,533
士麥那即食混凝土有限責任公司
(b)
 
6.00%, 11/01/28
 
262
255,965
安全
 
Par
(000)
建築材料(續)
士麥那即食混凝土有限責任公司
(b)
(續)
 
8.88%, 11/15/31
USD
479
$ 
508,184
標準工業公司
(b)
 
5.00%, 02/15/27
 
157
152,614
4.75%, 01/15/28
 
3
2,854
4.38%, 07/15/30
 
170
153,598
3.38%, 01/15/31
 
44
37,071
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料金融公司,
7.25%, 01/15/31
(b)(f)
 
295
305,518
 
 
3,769,098
建築產品-1.1%
燈塔屋頂供應公司
(b)
 
4.13%, 05/15/29
 
68
61,946
6.50%, 08/01/30
 
76
76,685
基金會建築材料公司6.00%,03/01/29
(b)
 
47
41,710
家得寶公司,5.88%,12/16/36
 
1,660
1,758,849
Lowe
s Cos.,Inc.
 
1.70%, 10/15/30
 
1,600
1,306,355
5.00%, 04/15/33
(f)
 
1,000
984,604
4.38%, 09/15/45
 
1,000
819,378
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28
(b)
 
974
939,804
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK),
8.25%, 03/15/26
(b)(f)(g)
 
218
218,005
 
 
6,207,336
資本市場-0.4%
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日
(b)
 
135
135,673
戰神資本公司
 
5.88%, 03/01/29
 
90
88,704
5.95%, 07/15/29
 
180
176,951
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30
(b)
 
65
70,693
黑石私人信貸基金
 
3.25%, 03/15/27
 
53
48,930
5.95%, 07/16/29
(b)
 
76
74,431
6.25%, 01/25/31
(b)
 
103
102,408
藍貓頭鷹資本公司
 
3.75%, 07/22/25
 
129
125,755
3.40%, 07/15/26
 
12
11,307
Blue Owl Capital Corp. II,8.45%,11/15/26
(b)
 
94
96,984
藍貓頭鷹信貸收入公司
 
7.75%, 09/16/27
 
215
220,913
6.60%, 09/15/29
(b)
 
60
59,187
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%,
04/15/29
(b)(f)
 
129
122,353
伊坎企業有限公司/伊坎企業財務公司
 
6.25%, 05/15/26
 
115
114,092
5.25%, 05/15/27
 
431
404,547
9.75%, 01/15/29
(b)
 
188
194,768
4.38%, 02/01/29
 
142
121,416
9.00%, 06/15/30
(b)
 
106
105,465
道富公司,第一輪,(5年CMt + 2.61%),
6.70%
(a)(h)
 
171
172,019
 
 
2,446,596
化學品-0.8%
Axalta Coating Systems Dutch Holding b BV,7.25%,
02/15/31
(b)
 
173
179,651
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,29年2月15日
(b)(f)
 
198
177,147
Braskem Idesa SAPI,6.99%,02/20/32
(b)
 
200
152,200
凱慕斯公司
 
5.38%, 05/15/27
 
144
136,688
5.75%, 11/15/28
(b)
 
118
108,943
18
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
化學品(續)
凱慕斯公司
(續)
 
4.63%, 11/15/29
(b)
USD
157
$ 
135,177
Element Solutions,Inc. 3.88%,09/01/28
(b)
 
470
431,935
HB Fuller Co.,4.25%,10/15/28
 
74
69,747
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日
(b)
 
200
173,488
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,9.00%,
07/01/28
(b)(f)
 
220
221,742
INEOS Quattro Finance 2 PLC,8.50%,29年3月15日
(e)
EUR
100
113,387
科比美國Midco 2,Inc.,(9.25%現金或10.00% PIK),
9.25%, 11/01/26
(b)(g)
USD
194
158,721
LSF 11 A5 HoldCo LLC,6.63%,10/15/29
(b)
 
90
85,180
奧林巴斯水務美國控股公司
 
9.63%, 11/15/28
(e)
EUR
100
114,739
9.75%, 11/15/28
(b)(f)
USD
363
384,043
7.25%, 06/15/31
(b)
 
320
318,083
Sasol Finance USA LLC,6.50%,09/27/28
 
200
190,312
舍溫威廉士公司,4.50%,06/01/47
 
350
295,137
Sk Invictus Intermediate II SARL,5.00%,10/30/29
(b)
 
311
281,646
WR Grace Holdings LLC
(b)
 
4.88%, 06/15/27
 
105
101,255
5.63%, 08/15/29
(f)
 
677
623,988
7.38%, 03/01/31
 
152
154,046
 
 
4,607,255
商業服務和用品-2.7%
ADt Security Corp.
(b)
 
4.13%, 08/01/29
 
19
17,522
4.88%, 07/15/32
 
39
35,814
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31
(b)
 
821
823,136
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
Corp.
(b)
 
6.63%, 07/15/26
(f)
 
14
13,958
9.75%, 07/15/27
 
63
62,615
6.00%, 06/01/29
(f)
 
898
786,096
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
公司/阿特拉斯Luxco 4 SARL
 
4.63%, 06/01/28
(b)
 
729
664,492
4.88%, 06/01/28
(e)
GBP
100
113,611
APX集團公司,5.75%,29年7月15日
(b)(f)
USD
181
173,657
BEP V Modular Services Finance II PLC,4.75%,
11/30/28
(e)
EUR
100
99,609
布洛克公司
 
2.75%, 06/01/26
USD
450
425,069
3.50%, 06/01/31
 
43
37,094
6.50%, 05/15/32
(b)(f)
 
917
929,279
Boels Topholding BV,5.75%,05/15/30
(e)
EUR
100
108,487
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31
(b)
USD
400
417,061
邊緣
s有限
(b)
 
6.50%, 06/15/29
 
85
85,891
6.75%, 06/15/32
 
128
128,939
堡壘交通和基礎設施投資者
有限責任公司
(b)
 
7.88%, 12/01/30
 
502
525,157
7.00%, 05/01/31
 
521
532,284
7.00%, 06/15/32
 
340
344,810
加爾達世界安全公司
(b)
 
4.63%, 02/15/27
 
88
84,089
9.50%, 11/01/27
 
96
96,444
7.75%, 02/15/28
 
370
376,840
6.00%, 06/01/29
 
57
52,003
全球支付公司,1.50%,03/01/31
(b)(i)
 
346
316,763
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
大峽谷大學,5.13%,10/01/28
USD
702
$ 
633,071
Herc Holdings,Inc
(b)
 
5.50%, 07/15/27
 
85
83,670
6.63%, 06/15/29
 
149
151,089
ITR特許權有限責任公司,4.20%,25年7月15日
(b)(f)
 
4,000
3,899,226
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%,
05/15/29
(b)
 
82
76,448
穆迪
s Corp.,2.75%,08/19/41
 
350
242,043
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日
(b)
 
99
91,696
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance,
Inc.
(b)
 
5.75%, 04/15/26
 
50
49,620
6.25%, 01/15/28
(f)
 
216
212,851
Q-Park Holding I BV,02/15/30
(c)(e)
EUR
100
106,827
國際服務公司,4.00%,05/15/31
USD
20
17,811
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub,Inc.
4.63%, 11/01/26
(b)
 
370
358,256
Shift4 Payments,Inc. 0.00%,12/15/25
(i)(j)
 
112
128,775
Sotheby
s, 7.38%, 10/15/27
(b)(f)
 
465
388,301
Sotheby
s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29
(b)(f)
 
400
297,671
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH,6.00%,
07/30/26
(e)
EUR
88
94,064
Transurban Finance Co. Pty.有限公司,4.13%,26年2月2日
(b)
USD
580
567,113
北美聯合租賃公司6.13%,03/15/34
(b)
 
102
101,628
眩暈控股抗體,9.25%,10/15/27
(e)
EUR
100
113,253
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32
(b)
USD
333
343,920
威廉士蘇格蘭人公司
(b)
 
6.63%, 06/15/29
 
104
104,823
7.38%, 10/01/31
 
199
204,792
 
 
15,517,668
通訊設備-0.0%
康普公司,4.75%,09/01/29
(b)
 
108
74,769
建築與工程-0.3%
多米尼加航空公司Siglo XI SA,6.75%,
03/30/29
(b)
 
200
205,250
Arcosa,Inc. 4.38%,29年4月15日
(b)
 
117
108,649
Azzurra Aeroporti SpA,2.63%,05/30/27
(e)
EUR
100
101,230
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30
(b)
USD
1,004
1,085,017
派克公司,8.63%,01/31/31
(b)
 
57
60,381
 
 
1,560,527
建築材料
(b)
— 0.1%
Dealer Tire LLC/Dt Issuer LLC,8.00%,02/01/28
 
111
107,112
蓋茨公司,6.88%,07/01/29
 
161
163,808
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29
 
42
37,017
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29
 
70
71,998
 
 
379,935
消費金融-0.8%
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日
(b)
 
88
92,445
第一資本金融公司,(1天SOFR +2.60%),
5.82%, 02/01/34
(a)(f)
 
440
435,485
FMR LLC,4.95%,02/01/33
(b)
 
2,300
2,236,015
摩根大通金融有限責任公司,0.50%,27年6月15日
(i)
 
191
202,746
納維恩特公司
 
5.50%, 03/15/29
 
30
27,390
9.38%, 07/25/30
 
148
155,618
一梅因金融公司
 
3.50%, 01/15/27
 
116
108,686
6.63%, 01/15/28
 
78
78,277
9.00%, 01/15/29
(f)
 
200
211,004
投資時間表
19

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
消費金融(續)
一梅因金融公司
(續)
 
5.38%, 11/15/29
USD
30
$ 
28,136
7.88%, 03/15/30
 
247
254,671
4.00%, 09/15/30
 
115
98,698
7.50%, 05/15/31
 
58
58,689
雷蒙德·詹姆斯金融公司4.95%,07/15/46
 
400
359,990
 
 
4,347,850
消費品分銷和零售-0.4%
艾伯森公司,公司/西夫韋公司/新艾伯森
LP/Albertsons LLC
(b)
 
3.25%, 03/15/26
 
34
32,660
5.88%, 02/15/28
 
62
61,280
6.50%, 02/15/28
 
80
80,379
3.50%, 03/15/29
 
198
178,109
4.88%, 02/15/30
 
55
51,975
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27
(b)
 
249
241,282
卡夫亨氏食品公司
 
5.00%, 06/04/42
 
500
452,092
4.38%, 06/01/46
 
200
162,656
蘭姆韋斯頓控股公司
(b)
 
4.13%, 01/31/30
 
90
81,729
4.38%, 01/31/32
 
94
83,836
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29
(b)
 
34
30,954
波斯特控股公司
(b)
 
4.63%, 04/15/30
 
67
61,567
4.50%, 09/15/31
 
9
8,067
6.25%, 02/15/32
 
169
169,220
美國食品公司
(b)
 
6.88%, 09/15/28
 
93
95,085
4.75%, 02/15/29
 
44
41,733
4.63%, 06/01/30
 
27
25,085
7.25%, 01/15/32
(f)
 
148
153,593
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28
(b)
 
50
45,138
沃爾格林靴子聯盟公司,3.20%,04/15/30
(f)
 
19
15,905
 
 
2,072,345
容器和包裝-0.7%
Ardagh Metal Packing Finance USA LLC/Ardagh Metal
Packing Finance PLC,4.00%,09/01/29
(b)(f)
 
666
563,606
Ardagh Packing Finance PLC/Ardagh Holdings USA,
Inc.
 
2.13%, 08/15/26
(e)
EUR
200
177,566
4.13%, 08/15/26
(b)
USD
202
175,329
克萊德斯代爾收購控股公司
(b)
 
6.63%, 04/15/29
 
219
215,241
8.75%, 04/15/30
(f)
 
476
465,840
LABL公司
(b)
 
6.75%, 07/15/26
 
40
39,500
5.88%, 11/01/28
 
89
81,155
9.50%, 11/01/28
 
301
303,371
毛瑟包裝解決方案控股公司
(b)
 
7.88%, 04/15/27
(f)
 
1,742
1,776,825
9.25%, 04/15/27
 
44
44,028
ONE歐洲集團BV,6.25%,28年5月15日
EUR
100
110,710
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司
(b)
 
6.63%, 05/13/27
USD
27
26,945
7.25%, 05/15/31
 
118
117,795
密封空氣公司
(b)
 
5.00%, 04/15/29
 
38
36,165
安全
 
Par
(000)
容器和包裝(續)
密封空氣公司
(b)
(續)
 
6.50%, 07/15/32
USD
101
$ 
100,433
Trident TIP Holdings,Inc. 12.75%,12/31/28
(b)
 
23
25,121
 
 
4,259,630
多元化的消費服務
(b)
— 0.1%
Match Group Holdings II LLC
 
5.63%, 02/15/29
 
6
5,763
4.13%, 08/01/30
 
20
17,696
3.63%, 10/01/31
(f)
 
134
113,502
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%,09/01/25
 
189
163,435
 
 
300,396
多元化房地產投資信託基金-1.7%
美國鐵塔公司,2.90%,01/15/30
(f)
 
2,500
2,203,895
皇冠城堡公司
 
3.10%, 11/15/29
 
750
669,554
2.10%, 04/01/31
 
1,000
809,827
RP運營LP,4.50%,06/01/45
 
1,155
966,982
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC,8.00%,
06/15/27
(b)
 
130
135,153
紅山信息管理服務公司
5.00%, 07/15/32
(b)
 
127
116,007
Prologis LP,4.63%,01/15/33
(f)
 
1,000
957,729
SBA Communications Corp.
 
3.13%, 02/01/29
(f)
 
321
286,187
3.88%, 02/15/27
 
18
17,154
Simon Property Group LP,4.75%,03/15/42
 
1,670
1,471,282
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本
有限責任公司
(b)
 
10.50%, 02/15/28
(f)
 
901
882,333
10.50%, 02/15/28
 
157
153,747
Ventas Realty LP,4.13%,26年1月15日
 
870
850,065
 
 
9,519,915
多元化電信服務-4.0%
Altice Finance SA
(b)
 
9.63%, 07/15/27
 
217
198,836
5.75%, 08/15/29
 
200
145,211
Altice France SA/法國
 
11.50%, 02/01/27
(e)
EUR
100
87,577
5.13%, 07/15/29
(b)
USD
544
357,735
5.50%, 10/15/29
(b)
 
200
131,817
AT & t,Inc.
 
6.38%, 03/01/41
 
520
548,182
5.15%, 03/15/42
 
1,200
1,111,046
4.75%, 05/15/46
 
1,500
1,297,309
加拿大貝爾電話公司或加拿大貝爾,3.65%,
03/17/51
 
335
240,325
有線電視光路有限責任公司
(b)
 
3.88%, 09/15/27
 
220
194,514
5.63%, 09/15/28
 
200
161,264
Cellnex Telecom SA,系列CLNX,2.13%,08/11/30
(e)(i)
EUR
100
106,777
Connect Finco SARL/Connect美國Finco LLC,6.75%,
10/01/26
(b)
USD
300
289,545
前沿通信控股有限責任公司
(b)
 
5.00%, 05/01/28
(f)
 
293
276,034
8.75%, 05/15/30
(f)
 
1,073
1,105,665
8.63%, 03/15/31
 
198
203,965
GCI LLC,4.75%,10/15/28
(b)
 
72
65,720
伊利亞特控股SASU
(b)
 
6.50%, 10/15/26
 
256
254,866
8.50%, 04/15/31
 
200
202,508
20
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
多元化電信服務(續)
伊利亞特SA
(e)
 
5.38%, 06/14/27
EUR
100
$ 
108,873
5.63%, 02/15/30
 
100
109,594
Kaixo Bondco Telecom SA,5.13%,09/30/29
(e)
 
100
103,882
Kenbourne Invest SA,6.88%,24年11月26日
(b)
USD
233
99,025
三級融資公司
(b)
 
10.50%, 04/15/29
 
744
742,140
4.88%, 06/15/29
 
306
174,562
11.00%, 11/15/29
(f)
 
677
692,499
10.50%, 05/15/30
(f)
 
686
679,424
Lorca Telecom Bondco SA,5.75%,29年4月30日
(e)
EUR
100
109,639
Lumen科技公司
(b)
 
4.13%, 04/15/29
USD
140
90,895
4.13%, 04/15/30
 
140
87,405
Network i2 i Ltd.,(5年CMt + 4.27%)、5.65%
(a)(e)(h)
 
400
395,800
羅傑斯通訊公司,7.50%,08/15/38
(f)
 
2,325
2,704,676
Sable International Finance Ltd. 5.75%,09/07/27
(b)
 
200
192,688
軟銀集團公司
(e)
 
2.88%, 01/06/27
EUR
100
101,363
3.88%, 07/06/32
 
100
95,850
義大利電信資本SA
(b)
 
6.00%, 09/30/34
USD
200
189,277
7.20%, 07/18/36
 
200
206,120
t-Mobile美國、Inc.
 
2.55%, 02/15/31
 
500
424,437
4.50%, 04/15/50
 
500
417,583
Verizon Communications,Inc. 6.55%,09/15/43
(f)
 
5,000
5,488,777
Vmed O2英國融資I PLC,4.50%,07/15/31
(e)
GBP
100
104,257
沃達豐集團有限公司,4.25%,09/17/50
(f)
USD
700
546,105
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance
公司,7.75%,08/15/28
(b)
 
110
103,625
扎約集團控股公司
(b)
 
4.00%, 03/01/27
(f)
 
1,773
1,417,985
6.13%, 03/01/28
 
458
306,656
 
 
22,672,033
電力公用事業- 5.0%
巴爾的摩天然氣和電力公司
 
3.50%, 08/15/46
 
800
576,939
3.75%, 08/15/47
 
500
374,486
CenterPoint Energy Houston Electric LLC,4.45%,
10/01/32
 
750
710,140
Clearway Energy Operating LLC,4.75%,28年3月15日
(b)
 
93
88,864
克利夫蘭電氣照明公司,5.95%,12/15/36
 
434
439,683
杜克能源卡羅萊納州有限責任公司
 
6.10%, 06/01/37
 
640
659,586
6.00%, 01/15/38
 
1,675
1,741,973
杜克能源佛羅里達有限責任公司
 
6.35%, 09/15/37
(f)
 
2,775
2,953,999
6.40%, 06/15/38
 
770
825,106
E.ON International Finance BV,6.65%,04/30/38
(b)
 
2,000
2,153,121
愛迪生國際,A輪,(5年CMt + 4.70%),
5.38%
(a)(h)
 
21
20,457
Electricite de France SA,5.60%,01/27/40
(b)
 
2,800
2,735,591
Eversource Energy,2.55%,03/15/31
 
350
290,975
Mong Duong Finance Holdings BV,5.13%,05/07/29
(e)
 
486
462,505
NextEra Energy運營合作夥伴LP
(b)
 
3.88%, 10/15/26
 
41
38,988
7.25%, 01/15/29
 
106
108,700
NiSource,Inc.,1.70%,02/15/31
 
400
318,102
NRG能源公司7.00%,03/15/33
(b)
 
74
78,115
安全
 
Par
(000)
電力公用事業(續)
俄亥俄電力公司,D系列,6.60%,03/01/33
(f)
USD
3,000
$ 
3,175,247
Oncor Electric Delivery Co. LLC
 
4.15%, 06/01/32
 
1,000
931,819
4.55%, 09/15/32
(f)
 
1,000
955,504
聖地亞哥天然氣電力公司
 
4.95%, 08/15/28
 
1,565
1,557,796
系列VVV,1.70%,10/01/30
 
750
615,467
南加州愛迪生公司,5.63%,02/01/36
 
1,300
1,297,689
明星能源地熱瓦揚溫都有限公司,6.75%,
04/24/33
(e)
 
203
204,343
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30
(b)
 
91
97,026
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29
 
44
45,915
維吉尼亞電力公司,A系列,6.00%,
05/15/37
(f)
 
3,920
4,039,793
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00%
(a)(b)(h)
 
100
100,850
瑞致達運營有限責任公司
(b)
 
5.00%, 07/31/27
 
12
11,608
7.75%, 10/15/31
 
233
242,644
6.88%, 04/15/32
 
203
206,080
6.95%, 10/15/33
 
79
84,553
 
 
28,143,664
電氣設備-0.1%
Nexans SA,4.25%,03/11/30
(e)
EUR
100
105,914
WESCO Distribution,Inc.
(b)
 
6.38%, 03/15/29
USD
106
106,383
6.63%, 03/15/32
 
132
133,390
 
 
345,687
電子設備、儀器和零部件- 0.4%
連貫公司,5.00%,12/15/29
(b)(f)
 
236
223,344
康寧公司,4.38%,11/15/57
 
2,000
1,568,656
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32
(b)
 
48
49,772
伊莫拉合併公司,4.75%,29年5月15日
(b)
 
40
37,394
Sensata科技公司6.63%,07/15/32
(b)
 
200
201,431
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32
(b)
 
63
63,709
 
 
2,144,306
能源設備和服務-0.3%
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.,
6.88%, 04/01/27
(b)
 
218
218,869
哈利伯頓公司,5.00%,11/15/45
(f)
 
500
452,620
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日
(b)(f)
 
330
338,275
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28
 
45
44,485
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮
金融公司
 
6.88%, 09/01/27
 
66
66,124
7.13%, 03/15/29
(b)
 
244
245,856
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30
(b)(f)
 
193
199,994
 
 
1,566,223
娛樂-0.2%
博因美國公司,4.75%,29年5月15日
(b)
 
142
132,500
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日
(b)
 
54
47,383
Walt Disney Co.
 
7.63%, 11/30/28
 
385
425,491
5.40%, 10/01/43
 
500
494,636
 
 
1,100,010
環境、維護和安全服務-0.5%
清潔港公司,6.38%,02/01/31
(b)
 
53
53,138
科萬塔控股公司
 
4.88%, 12/01/29
(b)
 
92
83,971
投資時間表
21

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
環境、維護和安全服務(續)
科萬塔控股公司
(續)
 
5.00%, 09/01/30
USD
48
$ 
43,383
GFL環境公司
(b)
 
4.00%, 08/01/28
 
174
161,717
3.50%, 09/01/28
 
43
39,640
4.75%, 06/15/29
(f)
 
148
139,677
4.38%, 08/15/29
 
301
277,391
6.75%, 01/15/31
 
102
104,059
麥迪遜IAQ LLC
(b)
 
4.13%, 06/30/28
 
172
160,412
5.88%, 06/30/29
(f)
 
374
347,969
Paprec Holding SA,7.25%,11/17/29
(e)
EUR
100
112,452
廢物管理公司,2.95%,06/01/41
USD
350
252,977
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日
(b)
 
813
801,786
 
 
2,578,572
金融服務-0.9%
伯克希爾哈撒韋金融公司,4.40%,05/15/42
(f)
 
500
453,003
藍貓頭鷹信貸收入公司,6.65%,03/15/31
 
210
205,243
Enact Holdings,Inc. 6.25%,29年5月28日
 
73
73,021
自由抵押控股有限責任公司
(b)
 
9.25%, 02/01/29
 
226
225,854
9.13%, 05/15/31
 
150
145,965
格卡姆財務有限公司
(b)
 
7.75%, 05/15/26
 
30
30,613
8.00%, 02/15/27
 
120
123,951
8.00%, 06/15/28
 
113
119,017
6.88%, 04/15/29
 
138
140,415
環球飛機租賃有限公司,(6.50%現金或7.25%
PIK),6.50%,09/15/24
(b)(g)
 
233
224,766
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施資本,
公司,07/01/34
(b)(c)
 
81
79,295
HPS企業貸款基金,6.75%,29年1月30日
(b)
 
140
141,029
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%,
08/15/28
(b)
 
220
202,943
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital
金融公司
(b)
 
4.25%, 02/01/27
 
42
39,779
4.75%, 06/15/29
 
46
42,493
07/15/31
(c)
 
125
126,094
獅門資本控股1,Inc.,5.50%,29年4月15日
(b)
 
155
137,628
麥格理航空金融控股有限公司
(b)
 
6.40%, 03/26/29
 
40
40,677
8.13%, 03/30/29
 
176
186,066
6.50%, 03/26/31
 
95
97,690
國民之星抵押控股公司
(b)
 
5.00%, 02/01/26
 
898
878,929
5.13%, 12/15/30
 
87
79,778
5.75%, 11/15/31
 
115
108,090
7.13%, 02/01/32
(f)
 
376
378,197
彭尼麥克金融服務公司
(b)
 
7.88%, 12/15/29
 
177
182,519
7.13%, 11/15/30
 
149
148,541
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer,Inc.
(b)
 
2.88%, 10/15/26
(f)
 
604
564,068
3.88%, 03/01/31
 
98
85,405
4.00%, 10/15/33
 
56
47,191
 
 
5,308,260
食品-0.4%
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%,04/01/25
(e)
EUR
100
105,890
阿拉馬克服務公司,5.00%,02/01/28
(b)(f)
USD
298
288,203
B & G食品公司,09/15/28
(b)(c)
 
48
48,779
安全
 
Par
(000)
食品(續)
Bellis Acquisition Co. PLC,8.13%,05/14/30
(e)
GBP
100
$ 
126,252
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc.
(b)
 
4.63%, 11/15/28
USD
466
440,094
7.63%, 07/01/29
 
736
758,011
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26
(e)
EUR
100
105,866
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31
(b)
USD
93
96,096
Lion/Polaris Lux 4 SA,07/01/29
(a)(c)(e)
EUR
100
107,095
 
 
2,076,286
燃氣公司
(b)
— 0.2%
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.,9.38%,
06/01/28
USD
193
198,106
KeySpan Gas East Corp. 5.82%,04/01/41
 
1,010
968,262
 
 
1,166,368
地面交通-1.3%
伯靈頓北方聖達菲有限責任公司,5.75%,05/01/40
 
1,890
1,939,927
Genesee & Wyoming,Inc.,6.25%,04/15/32
(b)
 
227
226,150
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31
(b)(f)
 
129
120,238
利馬地鐵2號線財務有限公司,5.88%,07/05/34
(b)
 
2,146
2,116,312
諾福克南方公司,2.30%,05/15/31
(f)
 
1,800
1,511,609
Uber技術公司
 
0.00%, 12/15/25
(i)(j)
 
99
106,128
4.50%, 08/15/29
(b)(f)
 
277
263,923
2028年系列,0.88%,12/01/28
(b)(i)
 
316
375,724
聯合太平洋公司
 
3.38%, 02/14/42
 
350
269,538
3.84%, 03/20/60
 
800
587,404
 
 
7,516,953
醫療保健設備和用品-0.7%
Avantor Funding,Inc.
 
2.63%, 11/01/25
(e)
EUR
100
104,695
4.63%, 07/15/28
(b)(f)
USD
158
150,353
3.88%, 11/01/29
(b)
 
17
15,459
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28
(b)
 
760
778,050
Medline借款人LP
(b)
 
3.88%, 04/01/29
 
224
206,284
5.25%, 10/01/29
(f)
 
703
670,892
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc.,6.25%,
04/01/29
(b)
 
221
223,501
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30
(b)
 
136
146,824
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31
(b)
 
105
105,156
賽默飛世爾科技公司
 
5.09%, 08/10/33
 
495
493,740
5.30%, 02/01/44
(f)
 
1,000
975,046
 
 
3,870,000
醫療保健提供者和服務- 1.9%
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.50%,07/01/28
(b)
 
3
2,934
Aetna,Inc. 4.50%,05/15/42
 
575
478,873
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日
(b)
 
232
220,237
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司
(b)
 
5.00%, 07/15/27
 
98
96,095
3.13%, 02/15/29
 
56
53,597
3.50%, 04/01/30
 
184
176,141
CHS/社區衛生系統公司
(b)
 
5.63%, 03/15/27
(f)
 
227
211,384
6.00%, 01/15/29
(f)
 
406
358,298
5.25%, 05/15/30
(f)
 
570
469,960
4.75%, 02/15/31
(f)
 
323
253,952
10.88%, 01/15/32
 
306
318,481
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32
(b)(c)
 
134
135,763
Elevance Health,Inc. 4.65%,2014年8月15日
 
1,500
1,306,183
Encompass Health Corp.,4.75%,02/01/30
 
217
203,046
22
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30
(b)(f)
USD
132
$ 
131,153
HCA,Inc.,5.50%,06/15/47
 
1,090
1,007,678
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29
(b)
 
355
331,812
LifePoint Health,Inc
(b)
 
9.88%, 08/15/30
(f)
 
215
229,281
11.00%, 10/15/30
(f)
 
313
344,853
10.00%, 06/01/32
 
146
149,272
Molina Healthcare,Inc.
(b)
 
4.38%, 06/15/28
 
32
30,120
3.88%, 11/15/30
 
122
108,459
諾斯韋爾醫療保健公司,4.26%,11/01/47
 
725
586,711
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30
(b)
 
622
653,036
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32
(b)(f)
 
337
340,416
特尼特醫療保健公司,6.75%,05/15/31
 
344
349,164
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日
(b)
 
133
130,977
聯合健康集團公司
 
5.80%, 03/15/36
(f)
 
1,750
1,829,965
3.05%, 05/15/41
 
600
442,834
 
 
10,950,675
醫療保健房地產投資信託基金-0.1%
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp.
 
2.50%, 03/24/26
GBP
200
216,679
5.25%, 08/01/26
USD
26
23,627
5.00%, 10/15/27
 
28
23,126
4.63%, 08/01/29
 
272
197,421
3.50%, 03/15/31
 
387
252,175
 
 
713,028
醫療保健技術-0.2%
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30
(b)(f)
 
1,290
1,187,702
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.3%
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic Property
LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%,02/01/30
(b)
 
121
122,443
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.
(b)
 
7.25%, 07/15/28
 
172
177,861
6.50%, 04/01/32
 
319
319,023
服務財產信託
 
8.63%, 11/15/31
(b)
 
752
783,820
8.88%, 06/15/32
 
253
235,982
 
 
1,639,129
酒店、餐館和休閒場所- 2.5%
漢堡王(國際餐廳品牌公司)/新
紅色金融公司
(b)
 
3.88%, 01/15/28
 
39
36,527
4.38%, 01/15/28
 
122
115,067
4.00%, 10/15/30
 
98
86,269
凱撒娛樂公司
(b)
 
4.63%, 10/15/29
(f)
 
102
93,511
7.00%, 02/15/30
 
462
472,017
6.50%, 02/15/32
 
430
432,109
嘉年華公司
(b)
 
4.00%, 08/01/28
 
119
111,674
6.00%, 05/01/29
(f)
 
425
419,823
7.00%, 08/15/29
 
75
77,744
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%,05/01/28
(b)
 
1,454
1,574,077
邱吉爾唐斯公司
(b)
 
5.50%, 04/01/27
 
83
81,664
4.75%, 01/15/28
 
207
197,715
5.75%, 04/01/30
 
241
234,092
6.75%, 05/01/31
 
263
264,424
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
Corvias Campus Living -MSG LLC,5.30%,07/01/50
(d)
USD
5,533
$ 
1,966,923
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment
財務公司,Inc.
(b)
 
4.63%, 01/15/29
 
162
147,527
6.75%, 01/15/30
 
84
73,765
希爾頓國內運營有限公司,Inc.
 
3.75%, 05/01/29
(b)
 
80
73,357
4.88%, 01/15/30
 
19
18,236
4.00%, 05/01/31
(b)
 
79
70,713
3.63%, 02/15/32
(b)
 
38
32,885
6.13%, 04/01/32
(b)(f)
 
111
111,538
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓
盛大假期借款人Esc,6.63%,01/15/32
(b)
 
147
147,688
Light & Wonder國際公司
(b)
 
7.25%, 11/15/29
 
96
98,045
7.50%, 09/01/31
 
132
136,385
林德布拉德探險控股公司,9.00%,28年5月15日
(b)
 
96
98,694
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日
(b)
 
57
56,285
Lotttomatica SpA/Roma,(3個月。EURIBOR + 4.00%),
7.79%, 12/15/30
(a)(e)
EUR
100
108,436
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29
(b)
USD
162
152,535
新銳度假村財務有限公司
(b)
 
4.88%, 06/06/25
 
200
196,000
5.75%, 07/21/28
 
200
187,000
5.38%, 12/04/29
 
400
359,198
7.63%, 04/17/32
 
200
198,500
梅林娛樂集團美國控股公司7.38%,
02/15/31
(b)
 
200
203,772
MG中國控股有限公司
 
5.88%, 05/15/26
(e)
 
450
444,797
4.75%, 02/01/27
(b)
 
200
190,600
NCL株式會社
(b)
 
5.88%, 03/15/26
 
112
110,726
8.38%, 02/01/28
 
95
99,269
8.13%, 01/15/29
 
77
80,677
7.75%, 02/15/29
 
84
87,335
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日
(b)
 
84
82,953
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30
(b)
 
191
196,014
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment
金融公司
(b)
 
5.63%, 09/01/29
 
63
45,306
5.88%, 09/01/31
 
79
53,727
Raising Cane
s Restaurants LLC,9.38%,05/01/29
(b)
 
90
97,203
皇家加勒比遊輪有限公司
(b)(f)
 
9.25%, 01/15/29
 
116
123,837
6.25%, 03/15/32
 
196
197,647
Sabre GLBL,Inc.
(b)
 
8.63%, 06/01/27
(f)
 
331
304,939
11.25%, 12/15/27
 
17
16,525
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲
美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30
(b)
 
171
166,694
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31
(b)(f)
 
459
467,313
六旗娛樂公司/六旗主題公園,
公司,6.63%,05/01/32
(b)(f)
 
458
465,436
車站賭場有限責任公司
(b)
 
4.50%, 02/15/28
 
123
115,735
6.63%, 03/15/32
 
113
112,445
影城有限公司7.00%,27年2月15日
(e)
 
200
199,688
維爾度假村公司,6.50%,05/15/32
(b)(f)
 
193
195,308
維京遊輪有限公司
(b)
 
5.88%, 09/15/27
 
95
94,017
投資時間表
23

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
維京遊輪有限公司
(b)
(續)
 
7.00%, 02/15/29
USD
34
$ 
34,181
9.13%, 07/15/31
 
316
342,248
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%,29年2月15日
(b)
 
111
108,509
永利澳門有限公司
 
4.88%, 10/01/24
(e)
 
200
199,092
5.63%, 08/26/28
(b)
 
400
374,400
5.13%, 12/15/29
(b)
 
200
180,688
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本
Corp.
(b)
 
5.13%, 10/01/29
 
225
213,989
7.13%, 02/15/31
(f)
 
263
272,711
 
 
14,308,204
家用耐用品-0.1%
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31
(b)
 
49
48,898
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield
美國住宅有限責任公司,5.00%,06/15/29
(b)
 
141
128,782
CD & R Smokey Buyer,Inc.,6.75%,25年7月15日
(b)
 
173
171,902
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28
(b)
 
73
74,746
帝國社區公司,9.75%,05/01/29
(b)
 
42
42,735
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28
(b)
 
56
58,330
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日
(b)(i)
 
15
14,895
斯考特斯奇蹟集團有限公司
 
4.50%, 10/15/29
 
84
76,781
4.38%, 02/01/32
 
46
39,628
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日
(b)
 
76
79,321
Tempur Sealy國際公司3.88%,10/15/31
(b)
 
45
37,616
 
 
773,634
家居用品-0.0%
中央花園寵物公司
 
5.13%, 02/01/28
 
35
34,040
4.13%, 10/15/30
(f)
 
105
93,579
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31
(c)
 
32
32,032
Spectrum Brands,Inc
(b)
 
3.38%, 06/01/29
(i)
 
103
99,189
3.88%, 03/15/31
 
22
18,386
 
 
277,226
獨立電力和可再生電力生產商-0.1%
卡爾平公司
(b)
 
5.13%, 03/15/28
 
92
88,481
5.00%, 02/01/31
 
41
38,265
Greenko Dutch BV,3.85%,26年3月29日
(e)
 
182
171,819
格林科太陽能模里西斯有限公司,5.95%,26年7月29日
(e)
 
200
195,188
印度清潔技術能源,4.70%,08/10/26
(b)
 
213
202,469
SCC Power PLC
(b)(g)
 
(4.00%現金和4.00% PIK),8.00%,12/31/28
 
259
101,295
(4.00%現金或4.00% PIK),4.00%,05/17/32
 
140
19,809
 
 
817,326
工業集團-0.1%
伊頓公司,4.15%,11/02/42
 
500
424,824
保險-3.5%
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%,11/06/30
(b)
 
145
145,100
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-
發行人
(b)
 
4.25%, 10/15/27
 
348
325,844
6.75%, 10/15/27
(f)
 
934
921,260
6.75%, 04/15/28
 
210
210,333
5.88%, 11/01/29
(f)
 
901
843,107
7.00%, 01/15/31
 
623
629,370
Amsterdam Group,Inc.,6.38%,29年2月15日
(b)
 
85
85,232
安全
 
Par
(000)
保險(續)
怡安全球有限公司,4.60%,06/14/44
USD
500
$ 
426,612
阿多納芬科有限公司
 
6.88%, 02/15/31
(e)
EUR
200
208,480
7.75%, 02/15/31
(b)
USD
430
425,083
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32
(b)
 
385
376,034
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32
(b)
 
237
237,894
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫
保險集團控股金融,7.13%,
05/15/31
(b)
 
42
42,488
富威集團控股有限公司,8.40%,29年5月4日
(e)
 
230
235,031
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance
2 PLC/Howden US Refinance LLC
(b)
 
7.25%, 02/15/31
 
859
852,578
8.13%, 02/15/32
 
586
582,188
HUb國際有限公司
(b)
 
7.25%, 06/15/30
 
1,645
1,686,341
7.38%, 01/31/32
(f)
 
2,156
2,186,361
Jones Deslauriers保險管理公司
(b)
 
8.50%, 03/15/30
 
288
300,347
10.50%, 12/15/30
 
183
196,515
Liberty Mutual集團公司,6.50%,05/01/42
(b)
 
2,000
1,978,353
Marsh & McLennan Cos.,公司,5.88%,08/01/33
(f)
 
1,500
1,572,769
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31
(b)
 
1,561
1,578,848
進步公司,3.00%,03/15/32
 
750
650,598
保誠金融公司
 
5.90%, 03/17/36
 
500
513,821
5.70%, 12/14/36
 
1,625
1,663,662
Ryan Specialty LLC,4.38%,02/01/30
(b)
 
96
88,911
美國教師保險與年金協會,
4.27%, 05/15/47
(b)
 
700
556,875
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32
(b)(f)
 
295
299,615
 
 
19,819,650
互動媒體與服務- 0.0%
謳歌財經美國,公司/ Acuriis Finance SARL,5.00%,
05/01/28
(b)
 
272
241,563
IT服務-0.5%
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26
(b)
 
258
246,793
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26
(b)
 
163
157,574
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資
公司,公司,8.00%,29年6月15日
(b)(f)
 
270
274,143
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%,
06/15/29
(b)(f)
 
217
215,928
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31
(b)
 
313
320,684
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32
(b)
 
85
86,314
國際商用機器公司
 
4.40%, 07/27/32
 
500
475,526
4.75%, 02/06/33
(f)
 
550
535,748
2.95%, 05/15/50
(f)
 
750
475,090
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28
(b)
 
142
132,060
Twilio公司
 
3.63%, 03/15/29
 
117
105,240
3.88%, 03/15/31
 
117
102,900
 
 
3,128,000
休閒產品-0.0%
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28
(b)
 
21
21,762
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31
(b)(f)
 
183
181,829
美泰公司,6.20%,10/01/40
 
83
81,812
 
 
285,403
機械-0.5%
查特工業公司
(b)
 
7.50%, 01/01/30
(f)
 
277
286,242
24
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
機械(續)
查特工業公司
(b)
(續)
 
9.50%, 01/01/31
USD
61
$ 
66,091
伊薩布公司,6.25%,29年4月15日
(b)
 
145
145,870
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%,12/15/28
(b)
 
82
60,439
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦共同借款人
LLC,9.00%,29年2月15日
(b)
 
489
506,366
奧特合併公司,7.88%,10/15/29
(b)
 
78
35,100
特雷克斯公司,5.00%,29年5月15日
(b)
 
110
104,379
Tk電梯控股有限公司
 
6.63%, 07/15/28
(e)
EUR
91
93,723
7.63%, 07/15/28
(b)
USD
400
396,949
Tk電梯Midco GmbH,4.38%,07/15/27
(e)
EUR
303
312,768
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27
(b)
USD
741
718,263
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28
(b)
 
330
308,178
 
 
3,034,368
海洋運輸-0.0%
達諾斯公司,8.50%,03/01/28
(b)
 
100
102,695
媒體-3.2%
Cable One,Inc
 
0.00%, 03/15/26
(i)(j)
 
62
54,250
1.13%, 03/15/28
(i)
 
394
292,458
4.00%, 11/15/30
(b)
 
28
20,898
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp
(b)
 
5.13%, 05/01/27
 
77
73,931
5.38%, 06/01/29
 
21
19,105
6.38%, 09/01/29
(f)
 
610
579,823
4.75%, 03/01/30
 
82
71,022
4.25%, 02/01/31
 
262
213,908
7.38%, 03/01/31
(f)
 
1,093
1,077,703
4.75%, 02/01/32
 
182
149,053
4.25%, 01/15/34
(f)
 
253
192,042
Charter Communications Operating LLC/Charter
通訊運營資本
 
5.38%, 05/01/47
 
1,100
878,797
4.80%, 03/01/50
 
1,000
733,588
清晰頻道戶外控股公司
(b)
 
5.13%, 08/15/27
 
171
163,302
7.75%, 04/15/28
(f)
 
237
207,376
9.00%, 09/15/28
(f)
 
811
849,081
7.50%, 06/01/29
(f)
 
448
374,358
7.88%, 04/01/30
(f)
 
382
384,501
CMG Media Corp.,8.88%,12/15/27
(b)
 
213
121,482
Comcast Corp.
 
6.45%, 03/15/37
 
790
853,635
3.90%, 03/01/38
 
1,500
1,271,312
4.70%, 10/15/48
(f)
 
3,000
2,652,523
CSC Holdings LLC
(b)
 
11.25%, 05/15/28
 
600
522,531
11.75%, 01/31/29
 
200
170,571
Diretv Finance LLC/Diretv Finance Co-義務人公司,
5.88%, 08/15/27
(b)
 
507
476,877
Discovery Communications LLC,3.45%,25年3月15日
 
210
206,499
DISH星展公司
(b)
 
5.25%, 12/01/26
 
717
565,564
5.75%, 12/01/28
 
78
54,078
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27
(b)
 
547
536,333
格雷電視公司
(b)
 
7.00%, 05/15/27
(f)
 
177
162,965
10.50%, 07/15/29
 
232
233,248
Interpublic Group of Cos.,公司,5.40%,10/01/48
(f)
 
500
461,941
拉馬爾媒體公司,4.00%,02/15/30
 
21
19,039
安全
 
Par
(000)
媒體(續)
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital
Corp.
(b)
 
5.00%, 08/15/27
(f)
USD
177
$ 
171,339
4.25%, 01/15/29
(f)
 
211
192,394
4.63%, 03/15/30
 
66
59,429
7.38%, 02/15/31
 
93
96,786
Pinewood Finco PLC,6.00%,03/27/30
(e)
GBP
100
124,198
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.
(b)
 
4.50%, 09/15/26
USD
189
144,016
6.50%, 09/15/28
 
183
90,696
Sirius Xm Radio,Inc.
(b)
 
3.13%, 09/01/26
 
28
26,343
5.00%, 08/01/27
 
428
409,691
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31
(b)
 
303
275,129
TCI Communications,Inc. 7.88%,26年2月15日
 
610
634,965
Univision Communications,Inc.
(b)
 
6.63%, 06/01/27
 
158
151,260
8.00%, 08/15/28
(f)
 
512
499,317
7.38%, 06/30/30
(f)
 
120
111,620
8.50%, 07/31/31
 
244
237,007
VZ擔保融資BV,3.50%,01/15/32
(e)
EUR
100
93,570
Ziggo BV,4.88%,01/15/30
(b)
USD
200
177,802
 
 
18,139,356
金屬與採礦業-1.0%
ABJA Investment Co. Pte.公司
(e)
 
5.95%, 07/31/24
 
250
249,358
5.45%, 01/24/28
 
200
198,500
先進排水系統公司
(b)
 
5.00%, 09/30/27
 
78
76,258
6.38%, 06/15/30
 
247
247,893
阿森納AIC母公司
(b)
 
8.00%, 10/01/30
 
161
168,953
11.50%, 10/01/31
 
495
553,916
ATI公司
 
5.88%, 12/01/27
 
97
95,709
7.25%, 08/15/30
 
208
214,709
5.13%, 10/01/31
 
110
101,676
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.,6.63%,
01/31/29
(b)
 
302
302,672
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30
(f)
 
151
155,458
Constellium SE
 
4.25%, 02/15/26
(e)
EUR
100
106,452
3.75%, 04/15/29
(b)(f)
USD
591
535,816
凱撒鋁業公司
(b)
 
4.63%, 03/01/28
 
145
135,671
4.50%, 06/01/31
 
366
324,109
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27
(b)
 
273
274,742
諾維利斯公司
(b)
 
3.25%, 11/15/26
(f)
 
542
510,024
4.75%, 01/30/30
(f)
 
328
304,287
3.88%, 08/15/31
 
200
173,157
Novelis Sheet Ingot GmbH,3.38%,29年4月15日
(e)
EUR
100
100,669
力拓金融美國有限公司,4.75%,03/22/42
USD
400
369,313
Samarco Mineracao SA,(9.00%PIK),9.00%,
06/30/31
(e)(g)
 
44
41,114
淡水河谷海外有限公司,6.40%,06/28/54
 
35
34,640
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32
(b)
 
200
207,103
Vedanta Resources Finance II PLC,13.88%,27年1月21日
(e)
 
94
92,561
 
 
5,574,760
抵押房地產投資信託基金(REIT)-0.0%
Starwood Property Trust,Inc. 7.25%,04/01/29
(b)
 
94
95,008
投資時間表
25

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
Office房地產投資信託基金-0.1%
亞歷山大房地產股票公司
 
4.75%, 04/15/35
USD
140
$ 
130,306
4.00%, 02/01/50
 
550
408,112
 
 
538,418
石油、天然氣和消耗燃料-7.0%
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,
8.25%, 02/15/26
(b)
 
431
435,712
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游
金融公司
(b)
 
5.75%, 01/15/28
 
39
38,340
5.38%, 06/15/29
 
140
135,710
6.63%, 02/01/32
 
185
186,665
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance
Corp.
(b)
 
9.00%, 11/01/27
 
251
310,794
8.25%, 12/31/28
(f)
 
453
464,097
5.88%, 06/30/29
 
44
43,000
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30
(b)
 
144
150,595
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.
(b)
 
7.00%, 07/15/29
 
120
122,207
7.25%, 07/15/32
 
97
99,730
Borr IHS Ltd./ Borr Finance LLC,10.38%,11/15/30
(b)
 
195
203,186
Buckeye Partners LP
 
6.88%, 07/01/29
(b)
 
52
52,194
5.85%, 11/15/43
 
94
80,669
5.60%, 10/15/44
 
59
46,494
伯靈頓資源有限責任公司,5.95%,10/15/36
 
685
713,915
切薩皮克能源公司,5.88%,02/01/29
(b)
 
28
27,719
CITGO石油公司,8.38%,29年1月15日
(b)
 
322
331,890
Civitas Resources,Inc.
(b)
 
8.38%, 07/01/28
 
166
173,940
8.63%, 11/01/30
 
182
195,144
8.75%, 07/01/31
 
336
359,839
CNX Midstream Partners LP,4.75%,04/15/30
(b)
 
66
59,477
CNX資源公司,7.38%,01/15/31
(b)
 
70
71,569
康斯托克資源公司
(b)
 
6.75%, 03/01/29
(f)
 
387
375,049
6.75%, 03/01/29
 
72
69,222
5.88%, 01/15/30
 
447
415,942
ConocoPhillips,6.50%,02/01/39
 
600
659,528
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%,
06/15/31
(b)
 
500
473,963
新月能源金融有限責任公司
(b)
 
7.63%, 04/01/32
(f)
 
230
234,414
7.38%, 01/15/33
 
206
206,444
德文郡能源公司
 
5.85%, 12/15/25
 
1,000
1,002,480
4.75%, 05/15/42
 
300
251,221
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司,
8.50%, 10/01/30
(b)
 
140
146,953
Dt Midstream,Inc.,4.38%,06/15/31
(b)
 
209
190,362
Ecopetrol SA,8.88%,01/13/33
 
175
180,688
恩布里奇公司
(a)
 
(3個月。CME學期SOFR + 3.90%),6.25%,03/01/78
 
1,935
1,855,449
(5年CMt + 4.43%),8.50%,01/15/84
 
123
132,598
系列20-A,(5年CMt + 5.31%),5.75%,07/15/80
 
950
896,470
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%,
05/01/31
(b)
 
121
126,166
能源以色列金融有限公司,8.50%,09/30/33
(b)(e)
 
55
52,608
能源轉移LP
 
5.30%, 04/15/47
 
540
476,958
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
能源轉移LP
(續)
 
(5年CMt + 4.02%),8.00%,05/15/54
(a)(f)
USD
397
$ 
415,258
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50%
(a)(h)
 
307
302,810
Enterprise Products Operating LLC,6.13%,10/15/39
 
1,400
1,474,341
EOG資源公司5.10%,01/15/36
 
200
194,408
EQm Midstream Partners LP
(b)
 
4.50%, 01/15/29
 
13
12,268
6.38%, 04/01/29
 
201
203,032
7.50%, 06/01/30
 
57
60,830
FTAI Infra Escrow Holdings LLC,10.50%,06/01/27
(b)
 
57
60,350
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
 
7.75%, 02/01/28
 
118
119,253
8.25%, 01/15/29
 
209
215,759
8.88%, 04/15/30
 
163
171,463
7.88%, 05/15/32
 
197
198,878
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32
(b)
 
115
116,765
赫斯公司,4.30%,04/01/27
 
1,100
1,072,540
Hess Midstream Operations LP,6.50%,06/01/29
(b)
 
138
139,899
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
(b)
 
6.25%, 11/01/28
 
70
69,135
5.75%, 02/01/29
 
127
122,894
6.00%, 04/15/30
 
12
11,591
8.38%, 11/01/33
 
320
341,042
6.88%, 05/15/34
 
181
179,043
霍華德中游能源合作夥伴有限公司
(b)
 
8.88%, 07/15/28
 
179
189,405
7.38%, 07/15/32
 
169
171,629
HPCL-Mittal Energy Ltd.,5.45%,10/22/26
(e)
 
200
195,875
Impulsora Pipeline LLC,6.05%,01/01/43
(d)
 
1,567
1,319,452
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29
(b)(f)
 
232
210,193
金德摩根公司5.05%,02/15/46
(f)
 
1,400
1,225,286
Kinetik Holdings LP
(b)
 
6.63%, 12/15/28
 
36
36,574
5.88%, 06/15/30
 
60
59,125
利維坦邦德有限公司,6.75%,06/30/30
(b)(e)
 
22
19,589
馬拉松石油公司,6.50%,03/01/41
(f)
 
1,150
1,196,855
鬥牛士資源公司
(b)
 
6.88%, 04/15/28
(f)
 
139
141,090
6.50%, 04/15/32
 
159
159,012
Medco Oak Tree Pte.有限公司,7.38%,05/14/26
(e)
 
288
289,800
MPLX LP
 
4.25%, 12/01/27
 
250
241,905
4.80%, 02/15/29
 
500
490,094
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42
 
18
15,962
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日
(b)(f)
 
177
168,894
納博斯工業公司
(b)
 
7.38%, 05/15/27
 
75
76,289
9.13%, 01/31/30
 
118
122,240
新堡壘能源公司
(b)
 
6.75%, 09/15/25
 
40
38,830
8.75%, 03/15/29
(f)
 
272
248,300
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance
Corp.
(b)
 
8.13%, 02/15/29
(f)
 
325
331,146
8.38%, 02/15/32
 
658
668,130
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30
(b)
 
209
217,510
北方石油天然氣公司
 
8.13%, 03/01/28
(b)
 
513
518,789
3.63%, 04/15/29
(i)
 
96
110,496
8.75%, 06/15/31
(b)
 
212
222,448
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32
(b)(c)
 
93
93,163
26
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
帕特森-UTI能源公司7.15%,10/01/33
USD
65
$ 
68,849
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%,
09/15/30
(b)
 
158
161,749
Permian Resources Operating LLC
(b)
 
8.00%, 04/15/27
 
189
193,241
5.88%, 07/01/29
 
170
167,397
9.88%, 07/15/31
 
209
231,343
7.00%, 01/15/32
(f)
 
208
213,671
Petroleos Mexicanos
 
4.25%, 01/15/25
 
55
54,285
6.50%, 03/13/27
(f)
 
142
135,241
8.75%, 06/02/29
 
204
200,462
5.95%, 01/28/31
(f)
 
245
196,919
6.70%, 02/16/32
 
117
97,890
6.38%, 01/23/45
 
48
31,008
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29
(b)
 
113
116,463
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日
(b)
 
9
8,903
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29
(b)
 
111
103,902
Rockies Express Pipeline LLC,4.95%,07/15/29
(b)
 
36
33,890
Sabine Pass液化有限責任公司,5.88%,26年6月30日
 
1,750
1,757,009
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29
(b)
 
109
110,019
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio Finance
公司,7.88%,11/01/28
(b)
 
247
255,391
SM能源公司,6.50%,07/15/28
 
28
27,759
森科爾能源公司,6.50%,06/15/38
 
1,000
1,047,228
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance
Corp.
(b)
 
5.50%, 01/15/28
 
95
90,890
7.38%, 02/15/29
 
299
300,461
6.00%, 12/31/30
 
2
1,863
6.00%, 09/01/31
 
88
82,240
塔洛斯生產公司
(b)
 
9.00%, 02/01/29
 
117
122,797
9.38%, 02/01/31
 
98
103,469
TransCanada PipeLines Ltd.,4.63%,03/01/34
 
500
468,622
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28
(b)
 
82
83,276
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%,02/01/28
(b)
 
125
129,011
跨洋公司
(b)
 
8.00%, 02/01/27
 
224
223,224
8.25%, 05/15/29
 
354
354,878
8.75%, 02/15/30
(f)
 
436
457,327
8.50%, 05/15/31
 
450
450,193
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30
(b)
 
537
555,926
Venture Global Calcasieu Pass LLC
(b)
 
3.88%, 08/15/29
 
182
165,755
4.13%, 08/15/31
 
3
2,692
3.88%, 11/01/33
 
409
348,512
Venture Global LNG,Inc.
(b)
 
8.13%, 06/01/28
 
391
402,815
9.50%, 02/01/29
(f)
 
1,403
1,536,420
8.38%, 06/01/31
(f)
 
875
907,577
9.88%, 02/01/32
 
925
1,006,793
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30
(b)
 
108
106,145
Vital Energy,Inc
 
9.75%, 10/15/30
(f)
 
209
228,205
7.88%, 04/15/32
(b)
 
321
326,325
 
 
39,977,076
造紙和林業產品-0.2%
國際造紙公司,6.00%,11/15/41
 
870
874,033
客運航空公司-0.8%
加拿大航空,3.88%,08/15/26
(b)
 
125
118,899
安全
 
Par
(000)
客運航空公司(續)
法航-KLm,4.63%,29年5月23日
(e)
EUR
100
$ 
105,468
美國航空傳遞信託
 
系列2015-2,A級,4.00%,03/22/29
USD
932
882,853
系列2015-2,AA級,3.60%,03/22/29
 
932
883,186
美國航空公司,8.50%,29年5月15日
(b)(f)
 
282
292,989
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd.,
5.75%, 04/20/29
(b)
 
24
23,825
Finnair OYJ,4.75%,05/24/29
(e)
EUR
100
105,390
聯合航空傳遞信託,系列2023-1,
A級,4.30%,27年2月15日
USD
2,113
2,080,048
聯合航空公司
(b)(f)
 
4.38%, 04/15/26
 
113
109,159
4.63%, 04/15/29
 
252
234,690
 
 
4,836,507
個人護理產品-0.0%
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望
國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30
(b)
 
81
82,199
製藥-1.8%
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日
(b)
 
189
181,738
艾伯維公司
 
3.20%, 05/14/26
(f)
 
500
482,800
4.55%, 03/15/35
(f)
 
2,140
2,029,915
4.45%, 05/14/46
 
2,095
1,818,455
貝頓·迪金森公司
 
4.30%, 08/22/32
 
750
702,908
4.69%, 12/15/44
(f)
 
600
528,624
百時美施貴寶公司
 
3.55%, 03/15/42
 
350
272,147
4.35%, 11/15/47
 
300
249,917
Cheplapharm Arzneimittel GmbH,3.50%,27年11月2日
(e)
EUR
100
102,469
CVS Health Corp.
 
5.13%, 07/20/45
USD
700
616,044
5.05%, 03/25/48
(f)
 
1,821
1,568,986
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31
(b)(f)
 
164
169,244
Grifols SA,2.25%,11/15/27
(e)
EUR
100
95,850
Jazz Securities DEC,4.38%,29年1月15日
(b)
USD
200
185,672
選項護理健康公司,4.38%,10/31/29
(b)
 
76
69,761
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人BV,
7.88%, 05/15/34
(b)
 
200
205,501
武田製藥有限公司,2.05%,03/31/30
 
500
421,958
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,7.38%,
09/15/29
EUR
100
118,501
Teva製藥金融荷蘭III BV
 
3.15%, 10/01/26
USD
299
281,060
4.75%, 05/09/27
 
200
192,875
7.88%, 09/15/29
 
200
214,937
 
 
10,509,362
專業服務
(b)
— 0.2%
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28
 
607
550,791
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29
(f)
 
338
313,944
 
 
864,735
房地產管理與開發-0.2%
Agps Bondco PLC,5.50%,11/13/26
(e)
EUR
100
34,913
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere聯合發行人
Corp.
 
7.00%, 04/15/30
(b)
USD
150
122,413
系列AI,7.00%,04/15/30
 
170
138,681
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,8.88%,
09/01/31
(b)
 
203
213,565
幻想控股集團有限公司
(e)
 
11.75%, 04/17/22
 
200
2,000
投資時間表
27

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
房地產管理與開發(續)
幻想控股集團有限公司
(e)
(續)
 
10.88%, 01/09/23
USD
307
$ 
4,452
11.88%, 06/01/23
 
400
5,400
9.25%, 07/28/23
 
300
3,450
i-595 Express LLC,3.31%,12/31/31
(d)
 
656
605,068
 
 
1,129,942
半導體和半導體設備-1.2%
ams-OsRAm AG,10.50%,29年3月30日
(e)
EUR
100
112,048
博通公司
 
4.75%, 04/15/29
(f)
USD
2,500
2,465,735
4.15%, 04/15/32
(b)
 
1,500
1,383,947
Entegris,Inc.,4.75%,29年4月15日
(b)
 
338
323,384
鑄造合資企業Holdco LLC
(b)
 
6.25%, 01/25/35
(f)
 
200
204,240
6.40%, 01/25/38
 
200
206,140
英特爾公司
 
5.13%, 02/10/30
 
750
753,138
2.00%, 08/12/31
(f)
 
1,000
813,792
KLA Corp. 3.30%,03/01/50
 
500
352,019
CLARCOM,Inc.,4.65%,05/20/35
(f)
 
250
243,237
 
 
6,857,680
軟體-2.7%
博克瑟母公司,Inc.
 
6.50%, 10/02/25
(e)
EUR
100
107,095
7.13%, 10/02/25
(b)
USD
81
81,061
9.13%, 03/01/26
(b)(f)
 
516
516,401
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30
(b)
 
304
313,941
克萊維特科學控股公司
(b)(f)
 
3.88%, 07/01/28
 
743
690,081
4.88%, 07/01/29
 
392
363,800
雲軟體集團公司
(b)
 
6.50%, 03/31/29
(f)
 
1,983
1,904,304
9.00%, 09/30/29
(f)
 
1,102
1,069,183
8.25%, 06/30/32
 
1,034
1,053,900
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日
(b)
 
61
61,880
Elastic NV,4.13%,07/15/29
(b)
 
129
117,785
費爾艾薩克公司,4.00%,28年6月15日
(b)
 
45
42,093
富達國家信息服務公司4.50%,
08/15/46
 
1,000
822,545
Fiserv,Inc. 4.40%,07/01/49
(f)
 
500
405,773
邁克菲公司,7.38%,02/15/30
(b)(f)
 
410
378,780
微軟公司,2.92%,03/17/52
(f)
 
1,600
1,086,152
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28
(b)(f)
 
357
346,025
甲骨文公司
 
5.38%, 07/15/40
(f)
 
3,025
2,876,486
4.00%, 11/15/47
 
400
302,832
3.95%, 03/25/51
(f)
 
600
443,625
SS & C科技公司
(b)
 
5.50%, 09/30/27
(f)
 
160
157,553
6.50%, 06/01/32
 
373
376,244
UKG,Inc.,6.88%,02/01/31
(b)
 
1,451
1,469,181
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance Corp.,
3.88%, 02/01/29
(b)
 
303
275,129
 
 
15,261,849
專業房地產投資信託基金-0.2%
皇冠城堡公司,2.90%,04/01/41
 
350
242,213
Equinix,Inc.,2.50%,05/15/31
 
500
418,862
安全
 
Par
(000)
專業房地產投資信託基金(續)
Iron Mountain公司
(b)
 
7.00%, 02/15/29
USD
194
$ 
197,413
5.63%, 07/15/32
 
62
58,873
 
 
917,361
專業零售
(b)
— 0.1%
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28
 
209
222,518
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp. 7.75%,
02/15/29
(f)
 
250
243,467
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29
 
122
115,940
 
 
581,925
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.3%
蘋果公司,3.75%,11/13/47
(f)
 
1,000
797,629
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29
(b)
 
158
170,757
希捷硬碟開曼島
 
8.25%, 12/15/29
(f)
 
174
186,615
8.50%, 07/15/31
 
319
343,571
 
 
1,498,572
紡織品、服裝和奢侈品
(b)
— 0.0%
哈尼斯布蘭德公司
 
4.88%, 05/15/26
 
117
114,461
9.00%, 02/15/31
 
8
8,382
利維·施特勞斯公司3.50%,03/01/31
 
11
9,516
 
 
132,359
菸草-0.9%
奧馳亞集團公司
(f)
 
2.45%, 02/04/32
 
200
161,716
5.38%, 01/31/44
 
2,000
1,873,688
雷諾茲美國公司
 
4.45%, 06/12/25
 
394
389,385
7.00%, 08/04/41
 
1,000
1,030,827
5.85%, 08/15/45
 
1,500
1,383,496
 
 
4,839,112
貿易公司和分銷商- 0.0%
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29
(b)
 
138
127,710
交通基礎設施-0.0%
GMS海得拉巴國際機場有限公司,4.25%,
10/27/27
(e)
 
200
187,312
自來水公用事業-0.2%
美國水務資本公司,4.45%,06/01/32
 
1,350
1,284,703
公司債券總額-65.7%

(Cost:386,958,496美金)
373,183,945
固定利率貸款利息
醫療保健技術-0.3%
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,05/01/31
 
1,666
1,655,879
媒體-0.1%
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV
定期貸款,15.00%
(d)(h)
 
636
618,510
固定利率貸款利息總額-0.4%

(Cost:2,297,374美金)
2,274,389
浮動利率貸款利息
(a)
航空航天與國防-0.2%
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,10/31/30
(k)
 
124
124,183
28
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
航空航天與國防(續)
庫比克公司
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限
+ 4.51%),9.86%,05/25/28
USD
119
$ 
86,952
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限
+ 4.51%),9.86%,05/25/28
 
19
14,065
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 08/24/28
 
50
49,822
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+3.50%),8.83%,04/21/31
 
73
73,365
佩拉頓公司
 
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR +
7.85%), 13.18%, 02/01/29
 
303
303,775
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 02/01/28
 
150
149,591
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,
08/24/28
 
19
19,210
 
 
820,963
航空貨運和物流- 0.0%
Clue Opco LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR
0.75%下限+4.50%),9.83%,12/19/30
 
121
112,303
汽車零部件-0.0%
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、
02/23/29
 
153
153,574
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28
 
82
78,736
 
 
232,310
銀行
(k)
— 0.0%
Chrysaor Bidco SARL
 
美金延遲提款定期貸款,05/14/31
 
3
2,694
美金定期貸款b,05/14/31
 
36
36,424
 
 
39,118
Broadline Retail - 0.1%
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%,03/15/30
 
380
379,872
建築材料-0.0%
Chariot Buyer LLC,2024年增量定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 11/03/28
 
99
98,958
基石建築品牌公司,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.83%, 05/02/31
 
42
41,650
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31
(k)
 
67
66,916
 
 
207,524
建築產品-0.0%
基金會建築材料公司2024年定期貸款B2,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%),
9.33%, 01/29/31
 
55
54,679
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31
(d)(k)
 
31
31,000
White Cap Buyer LLC
 
2024年定期貸款b,10/19/29
(k)
 
78
78,102
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%),
8.59%, 10/19/27
 
45
45,374
 
 
209,155
安全
 
Par
(000)
資本市場-0.0%
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,04/30/31
USD
69
$ 
68,914
化學品-0.2%
Aruba Investments Holdings LLC,2020年第二個連續期限
貸款,(1個月。CME學期SOFR + 7.85%),13.19%,
11/24/28
 
64
61,148
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、
08/18/28
 
121
120,716
探索買家公司,定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+4.38%)、9.68%、
10/04/29
 
358
356,547
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28
 
92
88,623
Momentive Performance Matters Inc.,2023年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.50%),
9.84%, 03/29/28
(d)
 
230
229,248
Nouryon USA LLC
 
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,04/03/28
(d)
 
7
7,018
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.83%,04/03/28
 
22
22,027
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限
貸款b,06/20/31
(k)
 
2
2,001
 
 
887,328
商業服務和用品-0.2%
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.85%),9.19%,05/12/28
 
195
193,668
APi Group DE,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
01/03/29
 
24
23,973
AVSC Holding Corp. 2018年第二次連續貸款,(1個月。
CME期限SOFR為1.00%下限+7.36%)、12.71%、
09/01/25
 
156
153,194
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、
06/02/31
 
159
159,399
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.51%),9.84%,12/15/28
 
93
61,156
TruGreen LP,2020年第二次扣押期限貸款,(3個月。CME
期限SOFR為0.75%下限+8.76%)、14.09%、
11/02/28
 
23
17,857
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、
01/30/31
 
496
499,011
 
 
1,108,258
通訊設備-0.0%
維亞薩特公司2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR +
4.61%), 9.94%, 05/30/30
 
123
109,554
建築與工程-0.2%
Apple Bidco LLC,2022年增量定期貸款,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,
09/22/28
 
32
31,743
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.83%, 08/01/30
 
607
609,227
投資時間表
29

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
建築與工程(續)
Brown Group Holding LLC,2022年增量定期貸款
B2, 07/02/29
(k)
USD
41
$ 
40,949
鉻合金公司,2024年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.75%),9.06%,03/27/31
 
172
172,215
 
 
854,134
建築材料-0.0%
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31
(k)
 
106
106,067
消費品分銷和零售-0.0%
BCPD帝國控股公司,2024年定期貸款,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%,
12/11/28
 
78
77,766
容器和包裝- 0.0%
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.50%), 8.83%, 04/15/27
 
77
77,042
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%)、9.30%、
09/15/28
 
92
91,784
 
 
168,826
多元化消費服務-0.1%
Ascend Learning LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
5.85%), 11.19%, 12/10/29
 
83
80,967
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.60%),
8.94%, 12/11/28
 
105
104,979
OMNIA Partners LLC,2024年定期貸款b,(3個月CME
SOFR期限為0.00%下限+3.25%)、8.57%、
07/25/30
 
37
36,839
PG Investment Co. 59 SARL,定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、
03/26/31
 
126
126,683
 
 
349,468
多元化電信服務-0.1%
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%),
10.83%, 08/15/28
 
93
67,699
Digicel國際金融有限公司,2024年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 6.75%),12.07%,05/25/27
 
387
373,631
邊疆通信公司,2024年定期貸款b,
07/01/31
(d)(k)
 
41
40,897
Frontier Communications Holdings LLC,2021年第一順位
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.75%),
9.21%, 10/08/27
 
142
142,079
三級融資公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/29
 
38
37,015
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/30
 
38
37,090
Lumen科技公司,2024年定期貸款A,
06/01/28
(k)
 
46
37,920
Windstream Services LLC,2020年退出定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 6.35%),11.69%,09/21/27
 
69
68,703
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.11%)、8.46%、
03/09/27
 
10
9,075
 
 
814,109
安全
 
Par
(000)
電子設備、儀器和零部件- 0.0%
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 4.00%),8.58%,11/22/29
USD
66
$ 
66,104
能源設備和服務- 0.0%
Lealand Finance Co. BV,2020年全年貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,06/30/27
 
8
3,968
娛樂-0.0%
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
11/12/29
 
116
115,680
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b,
06/25/31
(k)
 
50
50,126
 
 
165,806
環境、維護和安全服務- 0.0%
GFL環境公司2024年定期貸款b,
06/27/31
(d)(k)
 
63
63,000
金融服務-0.1%
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,05/17/31
 
112
111,825
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司
 
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27
 
33
33,040
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28
 
145
144,637
 
 
289,502
食品- 0.0%
Chobani LLC,2023年增量定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.08%、
10/25/27
 
147
147,812
地面交通-0.0%
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
04/10/31
 
243
242,665
醫療保健設備和用品-0.2%
鮑什隆公司
 
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28
 
128
127,633
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%),
8.69%, 05/10/27
 
315
311,664
Medline借款人LP,2024年美金附加定期貸款b,
10/23/28
(k)
 
278
278,000
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%,
05/30/31
 
103
102,657
 
 
819,954
醫療保健提供者和服務- 0.2%
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、
11/08/27
 
129
129,566
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b,
06/26/31
(d)(k)
 
24
24,060
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b,08/01/29
(k)
 
104
103,573
LifePoint Health,Inc
 
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%,05/17/31
 
107
107,101
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+4.75%),10.06%,11/16/28
 
68
68,146
30
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28
USD
60
$ 
59,788
Quorum Health Corp. 2020年定期貸款,(3個月CME
SOFR期限為1.00%下限+8.35%)、13.65%、
04/29/25
 
118
87,174
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30
 
237
236,909
手術中心控股公司,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
12/19/30
 
68
67,783
 
 
884,100
醫療保健技術-0.3%
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、
02/15/29
 
943
938,929
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27
 
283
273,598
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28
 
195
195,255
 
 
1,407,782
酒店、餐館和休閒場所- 0.1%
10117780 C無限責任公司,2024年期限
貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+
1.75%), 7.09%, 09/20/30
 
120
119,569
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31
(k)
 
146
145,545
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME
學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28
 
113
111,953
Entain PLC,2024年美金定期貸款B3,(6個月。CME學期
SOFR為0.50%下限+2.75%),8.01%,10/31/29
 
105
105,300
Sabre GLBL,Inc.
 
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
46
41,143
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
72
64,854
 
 
588,364
家用耐用品-0.1%
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME
學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日
 
144
142,769
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28
 
279
237,880
 
 
380,649
保險-0.2%
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款B5,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 02/14/31
 
179
178,911
塞奇威克索賠管理服務公司,2023年任期
貸款b,2028年2月24日
(k)
 
46
45,991
Truist Insurance Holdings LLC
 
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31
 
296
296,264
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32
 
801
815,354
 
 
1,336,520
IT服務-0.1%
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,07/06/29
(k)
 
63
61,922
安全
 
Par
(000)
IT服務(續)
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,06/27/31
(d)(k)
USD
368
$ 
368,000
米切爾國際公司2024年第一筆連續期限貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%),
8.59%, 06/17/31
 
151
149,490
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. 2024年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%),
9.07%, 10/28/30
 
119
119,234
 
 
698,646
機械-0.3%
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29
 
201
202,572
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+5.00%),10.33%,
02/15/29
 
575
576,274
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.79%,
04/30/30
 
536
538,053
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
01/27/31
 
82
82,018
 
 
1,398,917
媒體-0.2%
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.11%),
9.46%, 08/23/28
 
308
307,488
CSC Holdings LLC
 
2019年定期貸款B5,(1個月美國倫敦銀行同業拆款利率為0.00%下限
+ 2.50%),7.94%,04/15/27
 
213
176,869
2022年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+4.50%),9.83%,01/18/28
 
200
191,858
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、
06/04/29
 
76
72,105
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、
09/25/26
 
160
128,980
Univision Communications,Inc. 2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.61%),
8.96%, 01/23/29
 
20
20,036
 
 
897,336
金屬與採礦業-0.0%
STS Operating,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.10%)、9.44%、
03/25/31
 
32
32,170
石油、天然氣和消耗燃料-0.2%
Ecopetrol SA,2023年定期貸款,(6個月CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.00%,09/06/30
(d)
 
150
153,705
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28
 
65
64,518
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29
 
77
77,196
投資時間表
31

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+5.00%),10.33%,10/27/28
USD
431
$ 
418,860
NGL Energy Operating LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.50%),9.84%,
02/02/31
 
110
109,980
 
 
824,259
客運航空公司-0.0%
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28
 
216
223,061
個人護理產品-0.0%
KC/ONE Development Corp.,公司,2024年美金期限
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.50%), 9.84%, 08/15/28
 
120
119,875
製藥-0.1%
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+5.50%)、10.84%、
05/04/28
 
47
47,575
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,
02/01/27
(k)
 
238
247,730
遠藤金融控股公司,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、
04/23/31
 
236
235,559
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、
05/19/31
 
43
42,792
 
 
573,656
專業服務-0.0%
CoreLogic,Inc.定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.61%),8.96%,06/02/28
 
85
83,514
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29
 
138
111,354
 
 
194,868
房地產管理與開發-0.0%
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,2024年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.75%), 9.09%, 01/31/30
(d)
 
50
50,263
軟體-0.6%
應用系統公司,2024年第二次連續貸款,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、
02/23/32
 
122
125,965
博克瑟母公司,公司,2023年美金定期貸款,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.34%、
12/29/28
 
165
165,317
演員與船員薪資有限責任公司,2021年增量定期貸款,
12/29/28
(k)
 
81
80,993
雲軟體集團公司
 
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.50%),9.83%,03/21/31
 
212
212,430
2024年美金定期貸款b,(2個月CME學期SOFR
0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29
 
286
285,693
Cloudera,Inc. 2021年第二次連續貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29
 
234
231,013
達美Topco,Inc.
 
2024年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.00%地板+5.25%),10.60%,11/30/29
 
32
32,384
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+3.50%),8.85%,11/30/29
 
160
159,867
安全
 
Par
(000)
軟體(續)
埃盧西安控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 3.60%),8.94%,10/09/29
USD
166
$ 
166,853
Genesys Cloud Services Holdings II LLC,定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,12/01/27
 
124
124,463
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、
03/01/29
 
91
90,691
MH Sub I LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.00%地板+6.25%),9.59%,02/23/29
 
35
34,765
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.25%),9.59%,05/03/28
 
392
391,728
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31
(k)
 
189
184,216
Planview Parent,Inc.,2024年第二筆連續貸款,
12/18/28
(k)
 
105
101,380
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28
 
84
83,608
RealPage,Inc.,第一次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR + 3.11%),8.46%,04/24/28
 
214
207,709
Sovos合規有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+4.61%)、9.96%、
08/11/28
 
116
114,874
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
05/09/31
 
188
188,521
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31
 
185
185,601
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31
 
61
61,075
 
 
3,229,146
專業零售-0.0%
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28
 
201
200,355
浮動利率貸款利息總額-3.8%

(Cost:21,326,286美金)
21,384,447
外國機構義務
巴林-0.0%
巴林政府國際債券,5.45%,
09/16/32
(e)
 
200
183,500
加拿大-1.1%
DPP Financial,Inc. 5.60%,11/25/39
(b)
 
5,890
6,120,889
哥倫比亞-0.1%
哥倫比亞政府國際債券
 
4.50%, 01/28/26
 
300
293,250
8.00%, 04/20/33
(f)
 
200
207,300
 
 
500,550
多米尼加共和國-0.1%
多米尼加共和國國際債券
 
6.88%, 01/29/26
(e)
 
115
116,294
5.95%, 01/25/27
(e)
 
228
226,632
4.50%, 01/30/30
(b)
 
226
205,942
7.05%, 02/03/31
(b)
 
150
154,406
 
 
703,274
32
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
埃及-0.0%
埃及政府國際債券,7.50%,
02/16/61
(b)
USD
219
$ 
146,388
瓜地馬拉-0.1%
瓜地馬拉政府債券
(b)
 
5.25%, 08/10/29
 
200
192,000
5.38%, 04/24/32
 
200
189,688
 
 
381,688
匈牙利-0.0%
匈牙利政府國際債券,5.38%,
09/12/33
(e)
EUR
66
73,164
象牙海岸-0.1%
象牙海岸政府國際債券
(e)
 
6.38%, 03/03/28
USD
200
193,250
5.88%, 10/17/31
EUR
192
185,253
 
 
378,503
摩洛哥-0.0%
摩洛哥政府國際債券,2.38%,
12/15/27
(b)
USD
200
177,800
阿曼-0.1%
阿曼政府國際債券
(e)
 
6.50%, 03/08/47
 
228
227,430
6.75%, 01/17/48
 
200
203,687
 
 
431,117
羅馬尼亞-0.1%
羅馬尼亞政府國際債券
 
5.25%, 11/25/27
(b)
 
102
100,164
2.50%, 02/08/30
(e)
EUR
222
207,809
2.12%, 07/16/31
(e)
 
226
194,914
 
 
502,887
塞內加爾-0.0%
塞內加爾政府國際債券,6.25%,
05/23/33
(e)
USD
200
167,250
南非-0.1%
南非共和國政府國際債券,
5.88%, 04/20/32
(f)
 
200
185,250
烏克蘭-0.0%
烏克蘭政府國際債券
(l)(m)
 
7.75%, 11/13/26
(e)
 
385
117,040
7.25%, 03/15/33
(b)
 
200
56,900
 
 
173,940
外國機構義務總額-1.8%

(Cost:10,301,856美金)
10,126,200
市政債券
加利福尼亞州-1.1%
加州洛杉磯市,GO,A輪,
可持續發展債券,5.00%,09/01/42
 
2,000
1,957,044
East Bay市政公用事業區供水系統
收入,RB,BAb,5.87%,06/01/40
 
1,900
1,990,900
奧克斯納德聯合高中區,退款GO,
(BAM),3.18%,08/01/43
 
1,600
1,212,735
加利福尼亞州,退款GO,5.13%,03/01/38
 
1,000
984,932
 
 
6,145,611
安全
 
Par
(000)
喬治亞州-0.4%
喬治亞州市電力局,退款RB,
BAb,7.06%,04/01/57
USD
1,884
$ 
2,107,818
夏威夷-0.3%
夏威夷檀香山市縣廢水系統
收入,退款RB,A系列,2.62%,07/01/45
 
1,000
673,038
夏威夷州,GO,GK系列,6.15%,10/01/38
 
1,000
1,071,908
 
 
1,744,946
伊利諾州-0.3%
伊利諾州,GO,5.10%,06/01/33
 
1,882
1,847,823
麻薩諸塞州-0.3%
麻薩諸塞州教育融資局,
退款RB,A系列,6.35%,07/01/49
 
1,355
1,370,181
麻薩諸塞大學建築管理局,
退款RB,系列3,3.43%,11/01/40
 
500
404,424
 
 
1,774,605
紐約-1.4%
大都會交通管理局,RB,BAb,7.34%,
11/15/39
 
1,295
1,502,991
紐約市工業發展局,退款
RB,(年度股東大會),3.19%,03/01/40
 
165
125,683
紐約市市政水務局,
退款RB、BAB
 
5.72%, 06/15/42
 
1,390
1,396,645
6.01%, 06/15/42
 
1,000
1,039,952
紐約州宿舍管理局、RB、BAB
 
D系列,5.60%,03/15/40
 
1,900
1,912,903
F系列,5.63%,03/15/39
 
1,100
1,110,402
紐約和新澤西港務局,RB,
系列159,6.04%,12/01/29
 
780
819,964
 
 
7,908,540
市政債券總額-3.8%

(Cost:21,351,745美金)
21,529,343
非機構抵押貸款支持證券
抵押抵押貸款債務-9.7%
另類貸款信託
 
系列2005- 64 CB,1A 15級,5.50%,12/25/35
 
352
301,936
2006年系列-OA 21,A1級,(1個月。學期SOFR +
0.30%), 5.64%, 03/20/47
(a)
 
331
265,488
2007系列-OA 10,2A 1級,(1個月。學期SOFR +
0.61%), 5.96%, 09/25/47
(a)
 
3,876
546,882
美國銀行融資信託,系列2007-2,
1A 2級,6.00%,03/25/37
 
197
146,998
Bravo住宅融資信託
(b)
 
2021年系列-NQM 1,A1級,0.94%,02/25/49
(a)
 
622
551,912
2023年系列-NQM 3,A1級,4.85%,09/25/62
 
433
421,436
2023年系列-NQM 4,A1級,6.44%,05/25/63
 
1,334
1,341,650
Chase Home Lending Mortgage Trust,2019年系列-
ATR 1,A12級,6.50%,2019年4月25日
(a)(b)
 
481
473,557
CIm信託
(b)
 
2023年系列-I1,A1級,6.03%,04/25/58
 
1,157
1,143,256
2023年系列-I2,A1級,6.64%,12/25/67
 
1,144
1,143,566
COlt抵押貸款信託
(b)
 
系列2020-2,M1級,5.25%,03/25/65
(a)
 
3,050
2,964,419
系列2020-3,M1級,3.36%,04/27/65
(a)
 
3,820
3,492,478
系列2022-1,A1級,4.55%,04/25/67
(a)
 
1,457
1,444,627
系列2022-7,A1級,5.16%,04/25/67
 
1,886
1,854,112
系列2022-9,A1級,6.79%,12/25/67
 
300
300,746
投資時間表
33

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
抵押抵押債務(續)
COlt抵押貸款信託
(b)
(續)
 
系列2023-2,A1級,6.60%,07/25/68
USD
1,342
$ 
1,348,246
瑞士信貸抵押資本證書信託基金,
2022年系列-NQM 5,A1級,5.17%,05/25/67
(a)(b)
 
2,573
2,545,539
Deephaven住宅抵押貸款信託,系列2022-2,
A1級,4.30%,03/25/67
(a)(b)
 
248
234,692
艾靈頓金融抵押信託基金
(a)(b)
 
系列2020-1,M1級,5.24%,05/25/65
 
1,500
1,470,637
系列2021-2,A1級,0.93%,06/25/66
 
188
153,669
Flagstar Mortgage Trust,系列2021-4,A1類,
2.50%, 06/01/51
(a)(b)
 
2,353
1,862,527
GCAt Trust,2022年系列-NQM 3,A1類,4.35%,
04/25/67
(a)(b)
 
1,091
1,058,150
GS抵押貸款支持證券公司信託,2022年系列-
PJ 2,A4級,2.50%,06/25/52
(a)(b)
 
1,010
801,399
GS抵押貸款支持證券信託,系列2021-PJ 2,
A2級,2.50%,11/25/51
(a)(b)
 
881
698,173
GSR抵押貸款信託,系列2007-4F,3A 1類,
6.00%, 07/25/37
 
77
49,104
家園機會基金信託,系列2022-1,
A1級,5.08%,07/25/67
(b)
 
1,139
1,125,505
摩根大通抵押貸款信託
 
系列2006-S3,1A 12級,6.50%,08/25/36
 
42
13,155
系列2022-OSC 1,A1級,4.75%,01/25/63
(a)(b)
 
448
425,636
2022年系列-NV 3,A30級工作人員,3.00%,09/25/52
(a)(b)
 
706
582,839
系列2023-OSC 1,A1級,4.63%,07/25/63
(a)(b)
 
313
298,152
Mello抵押貸款資本接受,系列2022-NV 2,
A3級,3.00%,04/25/52
(a)(b)
 
750
619,431
美林抵押貸款投資者信託基金,系列2006-A3,
3A 1級,5.53%,05/25/36
(a)
 
112
73,617
MFA信託
(b)
 
2021年系列-NQM 1,M1級,2.31%,04/25/65
(a)
 
2,750
2,138,318
2023年系列-NQM 1,A1級,5.75%,11/25/67
 
802
796,295
2023年系列-NQM 3,A1級,6.62%,07/25/68
 
1,548
1,556,677
Mill City Mortgage Trust,系列2023-NQM 2,A1類,
6.24%, 12/25/67
(b)
 
1,689
1,683,363
OFX信託
(b)
 
系列2022-ISC 3,A1級,3.00%,02/25/52
(a)
 
667
550,790
2022年系列-NQM 9,A1 A級,6.45%,09/25/62
 
491
490,663
2023年系列-NQM 1,A1級,6.12%,11/25/62
(a)
 
644
643,631
2023年系列-NQM 5,A1 A級,6.57%,06/25/63
 
1,438
1,448,991
2023年系列-NQM 6,A1級,6.52%,07/25/63
 
1,181
1,185,413
PRKCM信託,2023年系列-AFC 2,A1類,6.48%,
06/25/58
(b)
 
1,410
1,410,385
RCKt抵押信託,系列2022-2,A1類,3.00%,
02/25/52
(a)(b)
 
985
814,192
SG住宅抵押信託,系列2022-2,A1類,
5.35%, 08/25/62
(b)
 
641
632,152
Spruce Hill Mortgage Loan Trust,系列2022-SH 1,
A1 A級,4.10%,07/25/57
(b)
 
670
633,862
STAR Trust,2021-1系列,M1級,2.36%,
05/25/65
(a)(b)
 
2,050
1,625,619
Starwood Mortgage Residential Trust,系列2020-3,
M1級,3.54%,04/25/65
(a)(b)
 
2,000
1,724,487
Verus證券化信託
(b)
 
系列2022-3,A1級,4.13%,02/25/67
 
2,665
2,482,266
系列2022-7,A1級,5.15%,07/25/67
 
1,535
1,516,655
系列2022-NV 2,A1級,6.79%,10/25/67
 
443
444,383
系列2023-1,A1級,5.85%,12/25/67
 
886
880,164
安全
 
Par
(000)
抵押抵押債務(續)
Verus證券化信託
(b)
(續)
 
系列2023-5,A1級,6.48%,06/25/68
USD
1,245
$ 
1,246,558
RST Trust,系列2023-2,A1級,6.60%,10/25/58
(b)
 
1,369
1,371,585
 
 
55,029,983
商業抵押貸款支持證券-4.8%
3650 R商業抵押信託,系列2021-PF 1,
A5級,2.52%,11/15/54
 
1,250
1,026,641
BAMLL商業抵押證券信託基金,
系列2015- 200 P,C級,3.72%,04/14/33
(a)(b)
 
4,170
4,005,895
Bayview商業資產信託,系列2007-2A,
A1級,(1個月。期限SOFR +0.52%),5.86%,
07/25/37
(a)(b)
 
572
529,104
GX商業抵押信託
(a)(b)
 
2021年系列-CIP,A級,(1個月。學期SOFR +
1.04%), 6.36%, 12/15/38
 
605
598,197
2021年系列-SOAR,A級,(1個月。學期SOFR +
0.78%), 6.11%, 06/15/38
 
1,482
1,465,060
系列2021-XL 2,A級,(1個月。學期SOFR +
0.80%), 6.13%, 10/15/38
 
352
348,217
2022年系列-LP 2,A級,(1個月。學期SOFR +
1.01%), 6.34%, 02/15/39
 
1,392
1,376,034
2024年系列-MF,C級,(1個月。學期SOFR +
1.94%), 7.27%, 02/15/39
 
510
503,625
系列2024-XL 4,C級,(1個月。學期SOFR +
2.19%), 7.52%, 02/15/39
 
98
98,066
GX信託
(a)(b)
 
2021年系列賽-SBA,Ajet級,(1個月。學期SOFR +
0.91%), 6.24%, 02/15/36
 
1,690
1,668,347
2022年系列VAMF,A級,(1個月。學期SOFR +
0.85%), 6.18%, 01/15/39
 
1,300
1,282,133
2022年系列-平均成績A級,(1個月。學期SOFR +
2.17%), 7.49%, 08/15/39
 
640
640,730
2024年系列-比奧,C級,(1個月。學期SOFR +
2.64%), 7.97%, 02/15/41
 
240
238,952
2024年系列-CNYN,C級,(1個月。學期SOFR +
1.94%), 7.27%, 04/15/29
 
795
790,885
2024年系列-PAt,b級,(1個月。學期SOFR +
3.04%), 8.37%, 03/15/41
 
170
169,787
Cantor商業房地產貸款,2019年系列-
CF 2,A5級,2.87%,11/15/52
 
550
475,390
世紀廣場大廈,2019年系列-CPt,C級,
3.10%, 11/13/39
(a)(b)
 
250
197,046
冷存儲信託,系列2020-ICE 5,A級,(1個月。
學期SOFR + 1.01%),6.34%,11/15/37
(a)(b)
 
238
236,992
瑞士信貸抵押資本證書信託基金,
2020年系列-事實,D級,(1個月。學期SOFR +
4.07%), 9.40%, 10/15/37
(a)(b)
 
900
821,386
CSMC BHAR,2021系列-BHAR,C級,(1個月。Term
SOFR + 2.11%),7.44%,11/15/38
(a)(b)
 
300
297,757
DC Trust,2024年系列-HLTN,C類,7.29%,
04/13/28
(a)(b)
 
220
221,145
長住美國信託基金,2021年系列-ESH,
D級,(1個月。期限SOFR +2.36%),7.69%,
07/15/38
(a)(b)
 
1,752
1,750,951
GS抵押證券信託,系列2019-GC 38,
AAb類,3.84%,02/10/52
 
849
822,613
摩根大通商業抵押證券
信託,系列2022-ACb,A級,(30天平均SOFR
+ 1.40%),6.73%,03/15/39
(a)(b)
 
1,700
1,678,764
34
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
商業抵押貸款支持證券(續)
JW商業抵押信託,2024年系列-MRCO,
C級,(1個月。期限SOFR +2.39%),7.71%,
06/15/39
(a)(b)
USD
800
$ 
795,997
摩根史坦利美銀美林信託基金,
2015年系列-C22,A4級,3.31%,04/15/48
 
1,200
1,174,177
STWD Trust,2021年系列-FLWR,A級,(1個月。Term
SOFR + 0.69%),6.02%,07/15/36
(a)(b)
 
1,207
1,191,171
瑞銀商業抵押貸款信託,系列2019-C18,
A4級,3.04%,12/15/52
 
1,200
1,045,137
富國銀行商業抵押信託
 
2016年系列-LC 25,A4級,3.64%,12/15/59
 
1,700
1,621,955
2024年系列-BPRC,D級,07/15/43
(c)
 
250
247,499
 
 
27,319,653
非機構抵押貸款支持證券總額-14.5%

(Cost:87,493,657美金)
82,349,636
優先證券
資本信託-6.2%
(a)
汽車-0.0%
大眾汽車國際金融NV,3.88%
(e)(h)
EUR
100
99,679
銀行
(h)
— 5.3%
AIb Group PLC,5.25%
(e)
 
200
213,387
北方商業銀行(Banco Mercantil del Norte SA),6.75%
(b)
USD
200
198,438
美國銀行公司,FF系列,5.88%
(f)
 
3,500
3,480,807
紐約梅隆銀行,F系列,4.63%
(f)
 
2,750
2,652,244
巴克萊銀行
 
4.38%
 
310
260,308
9.63%
 
640
693,819
BNP Paribas SA,4.63%
(b)
 
2,000
1,601,547
花旗集團公司,AA系列,7.63%
 
208
216,565
滙豐控股有限公司
 
4.70%
 
275
234,399
6.50%
(f)
 
1,090
1,073,059
6.00%
(f)
 
435
420,035
6.38%
 
1,000
997,002
ING Groep NV,NC 10系列,4.25%
 
1,500
1,167,624
摩根大通公司FF系列,5.00%
 
2,500
2,492,849
Krung Thai Bank plc/開曼群島,4.40%
(e)
 
252
239,558
勞埃德銀行集團有限公司
 
8.00%
 
200
204,441
6.75%
 
595
592,771
7.50%
 
1,750
1,749,368
NatWest Group PLC
 
8.13%
 
225
227,328
6.00%
 
1,575
1,540,723
Nordea Bank Abp,6.13%
(b)
 
2,960
2,944,751
PNC金融服務集團公司
 
第五輪,6.20%
 
205
204,202
W系列,6.25%
(f)
 
1,705
1,661,472
里扎爾商業銀行公司,6.50%
(e)
 
200
197,625
美國Bancorp,J系列,5.30%
(f)
 
1,900
1,842,428
UBS Group AG
(b)
 
4.88%
 
2,000
1,831,645
NC 10系列,9.25%
 
200
223,978
NC 5系列,9.25%
 
400
430,361
富國銀行,7.63%
(f)
 
300
319,471
友利銀行,4.25%
(e)
 
250
247,813
 
 
30,160,018
安全
 
Par
(000)
消費金融-0.2%
查爾斯施瓦布公司,H系列,4.00%
(h)
USD
1,500
$ 
1,281,021
多元化電信服務
(e)
— 0.1%
Telefonica Europe BV,6.14%
(h)
EUR
200
224,350
沃達豐集團有限公司,6.50%,08/30/84
 
100
114,993
 
 
339,343
電力公用事業-0.6%
愛迪生國際,b系列,5.00%
(h)
USD
169
160,753
EDP - Energias de Portugal SA,5.94%,04/23/83
(e)
EUR
100
111,509
Electricite de France SA,3.38%
(e)(h)
 
200
186,654
Next Era Energy Capital Holdings,Inc. 5.65%,1979年1月5日
USD
2,750
2,624,704
NRG能源公司10.25%
(b)(h)
 
340
371,861
瑞致達公司,7.00%
(b)(h)
 
141
139,775
 
 
3,595,256
 
35,475,317
 
 

股份
 
優先股-0.3%
(a)(h)
資本市場-0.3%
摩根史坦利,k輪,5.85%
 
66,567
1,653,524
金融服務- 0.0%
聯邦國民抵押貸款協會,S系列
 
10,000
51,300
 
1,704,824
信託優先-0.2%
銀行-0.2%
花旗集團資本XIII,11.96%,10/30/40
(a)
 
29,583
865,895
 
865,895
優先證券總額-6.7%

(Cost:39,093,957美金)
38,046,036
 
 
Par

(000)
 
美國政府贊助機構證券
代理義務-1.1%
房利美,5.63%,07/15/37
(f)
USD
1,600
1,754,659
Resolution Funding Corp.主要地帶,0.00%,
04/15/30
(j)
 
6,055
4,626,947
 
 
6,381,606
抵押抵押貸款債務-4.9%
房利美REMICS
 
2015-47系列,GL級,3.50%,07/25/45
 
1,636
1,429,906
系列2022-25,KL級,4.00%,05/25/52
 
14,500
12,577,784
弗雷迪麥克REMICS
 
系列4350,DY級,4.00%,06/15/44
 
1,544
1,460,586
系列4398,ZX級,4.00%,09/15/54
 
11,327
9,810,005
系列4549,TZ級,4.00%,11/15/45
 
2,898
2,733,331
 
 
28,011,612
僅限利息抵押貸款債務- 0.0%
房利美REMICS,2012-47系列,NI類,4.50%,
04/25/42
 
767
121,784
Ginnie Mae,2009-116系列,KS級,(1個月。Term
SOFR + 6.36%),1.03%,12/16/39
(a)
 
551
40,125
 
 
161,909
投資時間表
35

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
抵押貸款支持證券
(f)
— 14.2%
房利美抵押貸款支持證券
 
4.50%, 07/01/55
USD
2,635
$ 
2,507,798
4.00%, 02/01/56 - 04/01/56
 
2,802
2,590,841
房地美抵押貸款支持證券,4.50%,
03/01/47
 
520
506,195
Ginnie Mae抵押貸款支持證券,5.50%,
08/15/33
 
20
20,555
統一抵押貸款支持證券
 
1.50%, 05/01/31
 
5,577
5,079,858
5.00%, 08/01/34 - 07/15/54
(n)
 
20,873
20,477,216
4.50%, 06/01/37 - 07/15/54
(n)
 
5,756
5,613,999
5.50%, 12/01/37 - 07/15/54
(n)
 
22,829
22,652,880
6.00%, 12/01/38
 
188
192,338
3.00%, 02/01/52
 
1,884
1,603,310
3.50%, 04/01/52 - 04/01/53
 
3,896
3,474,434
4.00%, 05/01/52 - 07/15/54
(n)
 
11,422
10,486,218
6.50%, 10/01/53
 
5,109
5,202,235
 
 
80,407,877
美國政府贊助機構證券總額-20.2%

(Cost:121,059,360美金)
114,963,004
美國國債的現金流
美國國債
(f)
 
3.00%, 11/15/44
 
33,795
26,393,103
2.50%, 02/15/46
 
57,350
40,409,348
2.75%, 11/15/47
 
2,000
1,454,062
4.63%, 05/15/54
 
31,000
31,431,094
美國國債
(f)
 
5.00%, 10/31/25
 
26,000
26,003,047
3.63%, 05/31/28
 
1,900
1,845,894
4.88%, 10/31/28
 
7,800
7,945,641
美國財政部債務總額-23.8%

(Cost:160,724,906美金)
135,482,189
長期投資總額-157.7%

(Cost:947,790,595美金)
896,000,915
安全
 

股份
短期證券
貨幣市場基金-1.0%
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股票、
5.19%
(o)(p)
 
5,865,155
$
5,865,155
短期證券總額-1.0%

(Cost:5,865,155美金)
5,865,155
總投資-158.7%

(Cost:953,655,750美金)
901,866,070
超過其他資產的負債-(58.7)%
(333,648,140
)
淨資產-100.0%
$
568,217,930
(a)
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的
截至期末的利率。安全描述還包括參考率和
如果已發佈並可用,請進行傳播。
(b)
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券,
經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售,
合格機構投資者。
(c)
發行時的證券。
(d)
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在
公允價值等級制度。
(e)
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家
根據1933年證券法S法規。
(f)
全部或部分證券已被質押為與以下事項相關的抵押品
未完成的逆回購協議。
(g)
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券
和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。
(h)
永久證券,沒有指定到期日。
(i)
可轉換證券。
(j)
零息債券。
(k)
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息
此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。
(l)
發行人申請破產和/或違約。
(m)
不產生收入的安全。
(n)
代表或包括TBA交易。
(o)
信託的附屬機構。
(p)
截至期末的7天年化收益率。
就本報告而言,行業和部門子分類可能與信託出於合規目的使用的分類不同。
關聯公司
根據《投資公司法》第2(a)(3)條,截至2024年6月30日止六個月內對被視為信託附屬公司的發行人的投資
1940年經修訂如下:
關聯發行人

12/31/23
購買

按成本
收益

從銷售

實現

收益(損失)
變化

未實現

讚賞

(折舊)

06/30/24
股份

舉行

06/30/24
收入
資本收益

分布


底層

資金
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股
$ 
11,900,896
$ 
$ 
(6,035,741
)
(a)
$ 
$ 
$ 
5,865,155
5,865,155
$ 
185,695
$ 
(a)
代表購買(出售)的淨額。
反向回購協議
交易對手
興趣

貿易

日期
成熟

日期
(a)
面值
面值

包括

應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘

合約到期

的各項協定
(a)
BNP Paribas SA
5.38
%
(b)
09/05/23
開放
$ 
17,781,250
$ 
18,579,327
美國國債的現金流
開放/需求
BNP Paribas SA
5.38
(b)
09/05/23
開放
26,909,269
28,119,999
美國國債的現金流
開放/需求
BNP Paribas SA
5.38
(b)
11/06/23
開放
26,097,500
27,028,202
美國國債的現金流
開放/需求
BNP Paribas SA
5.38
(b)
11/06/23
開放
7,926,750
8,209,356
美國國債的現金流
開放/需求
36
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
BNP Paribas SA
5.47
%
(b)
01/05/24
開放
$ 
1,832,000
$ 
1,880,397
美國政府贊助
機構證券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
02/13/24
開放
537,625
548,568
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
02/13/24
開放
2,737,500
2,793,222
公司債券
開放/需求
巴克萊資本公司
5.49
(b)
03/15/24
開放
2,542,969
2,583,688
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
04/01/24
開放
199,098
201,850
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/02/24
開放
245,340
248,701
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
04/08/24
開放
1,267,500
1,283,017
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/11/24
開放
4,066,354
4,116,584
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
467,812
473,166
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
184,451
186,562
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
126,348
127,794
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
204,997
207,342
外國機構義務
開放/需求
野村證券國際公司
5.40
(b)
04/12/24
開放
513,006
518,932
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
903,750
914,343
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
132,645
134,200
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
306,500
310,093
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
106,195
107,440
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
130,020
131,544
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
1,736,875
1,757,233
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
87,281
88,304
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/16/24
開放
1,404,434
1,420,593
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
287,788
290,805
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
192,276
194,292
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
202,231
204,351
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
04/26/24
開放
823,750
831,405
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.30
(b)
04/29/24
開放
292,000
294,665
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.30
(b)
04/29/24
開放
401,644
405,310
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.35
(b)
04/29/24
開放
1,062,547
1,072,338
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.35
(b)
04/29/24
開放
871,500
879,230
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.37
(b)
04/29/24
開放
101,550
102,489
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.37
(b)
04/29/24
開放
3,115,000
3,143,809
資金信託
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
40,375
40,750
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
119,510
120,619
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
1,214,212
1,225,484
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
04/29/24
開放
408,100
411,909
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.44
(b)
04/29/24
開放
98,169
99,088
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.44
(b)
04/29/24
開放
179,575
181,257
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
186,760
188,513
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
401,875
405,647
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
190,250
192,036
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
281,250
283,890
資金信託
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
114,431
115,505
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
164,666
166,212
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
259,341
261,775
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
1,087,177
1,097,382
資金信託
開放/需求
BNP Paribas SA
5.48
(b)
04/29/24
開放
135,975
137,258
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
463,125
467,476
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
199,361
201,246
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
356,720
359,984
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
762,000
768,972
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
310,792
313,636
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
882,656
890,733
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.46
(b)
04/30/24
開放
104,479
105,445
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.46
(b)
04/30/24
開放
181,196
182,873
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
05/01/24
開放
3,840,000
3,873,984
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/06/24
開放
292,927
295,425
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.48
(b)
05/06/24
開放
5,318,750
5,363,280
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,816,625
2,840,249
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,924,900
3,957,820
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
05/10/24
開放
247,500
249,398
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
05/13/24
開放
1,336,612
1,346,473
公司債券
開放/需求
投資時間表
37

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
野村證券國際公司
5.48
%
(b)
05/15/24
開放
$ 
619,794
$ 
624,228
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.25
(b)
05/20/24
開放
162,346
163,317
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.35
(b)
05/20/24
開放
427,470
430,075
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.35
(b)
05/20/24
開放
193,200
194,377
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
1,042,000
1,048,468
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
1,939,375
1,951,413
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
1,518,750
1,528,177
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
3,052,500
3,071,447
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
424,410
427,044
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
397,500
399,967
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
947,500
953,381
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
2,767,500
2,784,678
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
271,050
272,692
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
396,997
399,402
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
136,089
136,913
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/20/24
開放
374,637
376,976
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
05/22/24
開放
411,619
414,036
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
475,151
477,977
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
384,070
386,354
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
273,375
275,001
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/22/24
開放
11,480
11,550
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/22/24
開放
801,890
806,773
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/23/24
開放
113,285
113,954
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
4.65
(b)
05/23/24
開放
407,670
409,671
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.15
(b)
05/23/24
開放
409,399
411,624
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
05/30/24
開放
191,000
191,920
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/30/24
開放
652,342
655,526
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
06/06/24
開放
164,000
164,605
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
06/06/24
開放
493,125
494,943
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/07/24
開放
309,400
310,518
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/07/24
開放
305,699
306,803
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,417,823
1,421,687
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,213,919
1,217,227
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,561,843
1,566,099
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
495,956
497,307
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
543,382
544,863
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
316,720
317,583
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
4,933,041
4,946,483
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
250,910
251,593
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
601,413
603,052
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,892,509
1,897,666
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
2,492,608
2,499,400
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
766,894
768,984
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,773,770
1,778,603
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
151,881
152,295
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,571,554
1,575,837
美國政府贊助
機構證券
長達30天
38
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
BNP Paribas SA
5.45
% 
06/12/24
07/15/24
$ 
242,981
$ 
243,643
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,508,961
1,513,072
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,703,278
1,707,919
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,682,266
1,686,850
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,778,299
1,783,145
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,471,466
1,475,476
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
958,105
960,716
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,528,777
1,532,943
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
993,335
996,042
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
1,019,892
1,022,671
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
2,368,426
2,374,880
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
187,587
188,098
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
429,852
431,023
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
220,292
220,892
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
874,380
876,762
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
931,469
934,007
美國政府贊助
機構證券
長達30天
BNP Paribas SA
5.45
06/12/24
07/15/24
5,064,852
5,078,654
美國政府贊助
機構證券
長達30天
坎托·菲茨傑拉德公司
5.46
06/12/24
07/15/24
382,421
383,465
美國政府贊助
機構證券
長達30天
大和資本市場美國公司
5.46
06/12/24
07/15/24
19,948
20,002
美國政府贊助
機構證券
長達30天
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
948,750
951,464
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
102,290
102,583
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
176,820
177,326
公司債券
開放/需求
巴克萊銀行
5.49
06/13/24
08/01/24
2,343,750
2,350,184
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
2.00
06/13/24
08/01/24
15,509
15,524
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.00
06/13/24
08/01/24
147,889
148,185
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.50
06/13/24
08/01/24
105,619
105,856
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.50
06/13/24
08/01/24
258,591
259,173
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
115,133
115,446
資金信託
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
178,988
179,476
資金信託
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
1,006,250
1,008,992
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
925,000
927,521
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
1,205,625
1,208,910
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
776,250
778,365
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
986,450
989,138
資金信託
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
2,106,250
2,111,990
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
182,750
183,248
資金信託
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
210,311
210,884
資金信託
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
1,150,000
1,153,134
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.00
(b)
06/14/24
開放
214,540
215,047
公司債券
開放/需求
美國銀行證券公司
5.15
06/17/24
07/17/24
588,190
589,368
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.15
06/17/24
07/17/24
237,868
238,344
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.15
06/17/24
07/17/24
276,360
276,913
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.25
06/17/24
07/17/24
167,265
167,606
公司債券
長達30天
投資時間表
39

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
美國銀行證券公司
5.30
% 
06/17/24
07/17/24
$ 
127,715
$ 
127,978
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
510,750
511,813
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
164,840
165,183
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
294,937
295,551
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
154,395
154,716
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
293,185
293,795
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
200,825
201,243
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
165,381
165,725
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
443,125
444,056
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
130,095
130,368
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
169,785
170,142
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
135,135
135,419
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
113,958
114,197
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
187,188
187,581
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,366,972
1,369,843
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
101,365
101,578
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
211,270
211,714
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
219,403
219,863
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
680,722
682,152
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
331,110
331,805
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
172,515
172,877
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
222,530
222,997
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
129,200
129,471
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
239,020
239,522
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
(c)
5.40
06/17/24
07/17/24
145,189
145,189
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,572,250
1,575,582
資金信託
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
831,648
833,411
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
3,690,000
3,697,821
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,603,125
1,606,523
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
440,000
440,933
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
2,902,500
2,908,652
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
541,296
542,443
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
2,639,790
2,645,385
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
776,250
777,895
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
313,630
314,295
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
149,988
150,306
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
140,088
140,385
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
374,062
374,855
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
220,585
221,053
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
118,346
118,597
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
239,610
240,118
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
200,273
200,697
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
91,913
92,107
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
116,836
117,084
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
142,054
142,355
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
132,809
133,090
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
70,508
70,657
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
279,563
280,155
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
82,369
82,543
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
425,820
426,722
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
208,204
208,645
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
661,195
662,596
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
197,055
197,473
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
351,250
351,994
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
101,860
102,076
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
142,755
143,058
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
407,882
408,747
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
102,950
103,168
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
195,415
195,829
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
147,163
147,474
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
(c)
5.45
06/17/24
07/17/24
264,977
264,977
公司債券
長達30天
美林國際
5.32
06/17/24
07/17/24
161,560
161,894
外國機構義務
長達30天
40
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
摩根大通證券有限責任公司
5.25
% 
06/18/24
08/07/24
$ 
976,511
$ 
978,363
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.30
06/18/24
08/07/24
259,069
259,565
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.35
06/18/24
08/07/24
157,309
157,613
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.40
06/18/24
08/07/24
139,750
140,023
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
350,333
351,023
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
84,185
84,351
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
113,040
113,262
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
250,624
251,117
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
197,164
197,552
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
248,023
248,511
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
1,137,500
1,139,739
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
116,544
116,773
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
86,728
86,898
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
119,000
119,234
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
146,453
146,741
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
135,520
135,787
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
1,572,876
1,575,972
公司債券
31 - 90天
野村證券國際公司
5.44
(b)
06/21/24
開放
31,677,311
31,724,739
美國國債的現金流
開放/需求
野村證券國際公司
5.44
(b)
06/26/24
開放
1,850,125
1,851,252
美國國債的現金流
開放/需求
野村證券國際公司
5.44
(b)
06/26/24
開放
1,482,500
1,483,403
美國國債的現金流
開放/需求
野村證券國際公司
5.44
(b)
06/26/24
開放
23,413,312
23,427,569
美國國債的現金流
開放/需求
美國銀行證券公司
4.50
06/28/24
07/17/24
123,015
123,061
公司債券
長達30天
 
 
 
$ 
302,154,026
$ 
306,379,817
 
 
(a)
某些協議沒有規定期限,任何一方都可以隨時終止。
(b)
可變利率證券。截至期末和到期的利率是指所欠本金可以通過需求收回的日期。
(c)
所有或部分證券已作為與未完成的逆回購協議相關的抵押品進行抵押。
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述
數量

合同
到期

日期
名義

金額(000)
價值/

未實現

讚賞

(折舊)
多頭合約
10-年份美國超長國庫券
335
09/19/24
$ 
37,949
$ 
242,961
超級美國國債
475
09/19/24
59,167
176,627
2-年期美國國債
57
09/30/24
11,640
21,231
 
440,819
空頭合約
10-年期美國國債
825
09/19/24
90,621
(703,379
)
美國長期債券
154
09/19/24
18,153
(64,850
)
5-年期美國國債
185
09/30/24
19,705
(51,166
)
 
(819,395
)
 
$ 
(378,576
)
遠期外匯合約
購買的貨幣
出售貨幣
交易對手
結算日
未實現

讚賞

(折舊)
USD
75,635
EUR
69,855
摩根史坦利國際有限公司
07/17/24
$ 
772
USD
198,622
EUR
183,443
摩根史坦利國際有限公司
07/17/24
2,026
USD
370,562
EUR
342,242
摩根史坦利國際有限公司
07/17/24
3,781
USD
7,046,288
EUR
6,545,000
BNP Paribas SA
09/18/24
10,776
USD
372,923
GBP
294,000
花旗銀行
09/18/24
1,066
投資時間表
41

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
遠期外幣兌換合同(續)
貨幣
購買
出售貨幣
交易對手
結算日
未實現
讚賞
(折舊)
USD
196,529
GBP
155,000
摩根大通銀行不適用
09/18/24
$ 
482
USD
152,200
GBP
120,000
渣打銀行
09/18/24
421
 
 
 
 
 
 
19,324
USD
107,973
CAD
148,000
加拿大皇家銀行
09/18/24
(408
)
 
$ 
18,916
集中清算信用違約互換-購買保護
參考義務/指數
融資

所付房價如何

信託
支付

頻率
終止

日期
名義

金額(000)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
CDX.NA.IG.41.V1
1.00
% 
季度
12/20/28
USD
25,210
$ 
(539,364
)
$ 
(333,257
)
$ 
(206,107
)
CDX.NA.HY.42.V1
5.00
季度
06/20/29
USD
5,180
(331,632
)
(314,110
)
(17,522
)
 
 
$ 
(870,996
)
$ 
(647,367
)
$ 
(223,629
)
場外信用違約互換-出售保護
參考義務/指數
融資

收到的費率

信託
支付

頻率
交易對手
終止

日期
信用

評級
(a)
名義

金額(000)
(b)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
維珍媒體財經有限公司
5.00
% 
季度
摩根大通銀行不適用
12/20/25
B-
EUR
10
$ 
540
$ 
486
$ 
54
CMA CGm SA
5.00
季度
Morgan Stanley & Co.
International PLC
06/20/27
N/R
EUR
20
2,392
3,070
(678
)
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
美國銀行不適用
12/20/27
N/R
EUR
5
(167
)
(875
)
708
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
巴克萊銀行
12/20/27
N/R
EUR
3
(100
)
(512
)
412
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
巴克萊銀行
12/20/27
N/R
EUR
9
(282
)
(1,441
)
1,159
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
花旗銀行
12/20/27
N/R
EUR
3
(82
)
(429
)
347
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
摩根大通銀行不適用
12/20/27
N/R
EUR
6
(171
)
(906
)
735
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
Morgan Stanley & Co.
International PLC
12/20/27
N/R
EUR
4
(124
)
(644
)
520
佛吉亞東南部
5.00
季度
巴克萊銀行
06/20/29
BB
EUR
13
1,440
1,716
(276
)
Ziggo Bond Company b.V.
5.00
季度
美國銀行不適用
06/20/29
B-
EUR
7
379
569
(190
)
CMBX.NA.15
3.00
每月
Morgan Stanley & Co.
International PLC
11/15/64
N/R
USD
4,710
(815,124
)
(868,697
)
53,573
 
 
 
 
 
 
$ 
(811,299
)
$ 
(867,663
)
$ 
56,364
(a)
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。
(b)
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。
集中清算掉期和場外掉期資產負債表中報告的餘額
描述
交換

保費

支付
交換

保費

接收
未實現

讚賞
未實現

折舊
集中清算掉期
(a)
$ 
$ 
(647,367
)
$ 
$ 
(223,629
)
場外互換
5,841
(873,504
)
57,508
(1,144
)
(a)
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度
資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。
42
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
資產-衍生金融工具
期貨合約

期貨合約未實現增值
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
440,819
$ 
$ 
440,819
遠期外匯合約

遠期外幣未實現增值
合同
19,324
19,324
互換-場外交易

場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價
63,349
63,349
 
$ 
$ 
63,349
$ 
$ 
19,324
$ 
440,819
$ 
$ 
523,492
負債-衍生金融工具
期貨合約

期貨合約未實現折舊
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
819,395
$ 
$ 
819,395
遠期外匯合約

遠期外幣兌換未實現貶值
合同
408
408
掉期-集中清算

中央清算掉期未實現折舊
(a)
223,629
223,629
互換-場外交易

場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價
874,648
874,648
 
$ 
$ 
1,098,277
$ 
$ 
408
$ 
819,395
$ 
$ 
1,918,080
(a)
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中
和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計
收益(損失)。
截至2024年6月30日止期間,經營報表中衍生金融工具的影響如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
實現淨收益(虧損)來自:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
1,085,714
$ 
$ 
1,085,714
遠期外匯合約
204,468
204,468
購買的期權
(a)
(541
)
(541
)
簽出認沽期權
131
131
掉期
(442,346
)
(442,346
)
 
$ 
$ 
(442,346
)
$ 
$ 
204,468
$ 
1,085,304
$ 
$ 
847,426
未實現增值(折舊)淨變化:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
(5,366,488
)
$ 
$ 
(5,366,488
)
遠期外匯合約
88,150
88,150
掉期
276,220
276,220
 
$ 
$ 
276,220
$ 
$ 
88,150
$ 
(5,366,488
)
$ 
$ 
(5,002,118
)
(a)
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。
投資時間表
43

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
未償衍生金融工具的平均季度餘額
期貨合約:
合同的平均名義價值-長期
$
124,198,493
合同的平均名義價值-空頭
$
132,269,250
遠期外幣兌換合同:
平均購買金額-美金
$
8,137,193
選項:
購買期權合同的平均價值
$
70
所寫期權合同的平均價值
$
8
信用違約掉期:
平均名義價值-購買保護
$
31,953,050
平均名義價值-出售保護
$
4,796,122
有關信託衍生金融工具投資風險的更多信息,請參閱財務報表附註。
衍生金融工具-截至期末的抵消
該信託的衍生資產和負債(按類型)如下:
 
資產
負債
衍生金融工具
期貨合約
$ 
588,328
$ 
1,405,197
遠期外匯合約
19,324
408
掉期-集中清算
4,843
互換-場外交易
(a)
63,349
874,648
資產負債表中的衍生資產和負債總額
675,844
2,280,253
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品
(593,171
)
(1,405,197
)
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額
$ 
82,673
$ 
875,056
(a)
資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。
下表按交易對手列出了信託的衍生資產和負債(扣除MNA下可供抵消的金額和扣除相關抵押品)
信託收到並承諾:
交易對手
衍生物

資產


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

接收
現金

抵押品

接收
淨額

衍生

資產
(b)(c)
美國銀行不適用
$ 
1,277
$ 
(1,065
)
$ 
$ 
$ 
212
巴克萊銀行
3,287
(2,229
)
1,058
BNP Paribas SA
10,776
10,776
花旗銀行
1,413
(429
)
984
摩根大通銀行不適用
1,757
(906
)
851
摩根史坦利國際有限公司
63,742
(63,742
)
渣打銀行
421
421
 
$ 
82,673
$ 
(68,371
)
$ 
$ 
$ 
14,302
交易對手
衍生物

負債


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

承諾
現金

抵押品

承諾
(d)
淨額

衍生

負債
(b)(e)
美國銀行不適用
$ 
1,065
$ 
(1,065
)
$ 
$ 
$ 
巴克萊銀行
2,229
(2,229
)
花旗銀行
429
(429
)
摩根大通銀行不適用
906
(906
)
摩根史坦利國際有限公司
870,019
(63,742
)
(806,277
)
加拿大皇家銀行
408
408
 
$ 
875,056
$ 
(68,371
)
$ 
$ 
(806,277
)
$ 
408
(a)
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。
44
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
(b)
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。
(c)
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。
(d)
出於財務報告目的,不會顯示從個別交易對手收到/質押的超額抵押品(如果有的話)。
(e)
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。
截至期末的公允價值層次結構
各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。有關輸入水平的描述和有關信託估值政策的信息
有關金融工具的信息,請參閱財務報表附註。
下表總結了信託按公允價值層次分類的金融工具。信託的崩潰
金融工具分為主要類別
已在上述投資附表中披露。
 
1級
2級
3級
資產
投資
長期投資
資產支持證券
$ 
$ 
96,423,307
$ 
238,419
$ 
96,661,726
公司債券
廣告公司
375,656
375,656
Aerospace & Defense
17,358,479
17,358,479
航空貨運與物流
1,092,821
1,092,821
汽車零部件
3,323,352
3,323,352
汽車
5,169,823
5,169,823
銀行
30,260,360
30,260,360
飲料
4,573,968
4,573,968
生物技術
3,446,344
3,446,344
Broadline Retail
2,018,054
2,018,054
建材
3,769,098
3,769,098
建築產品
6,207,336
6,207,336
資本市場
2,446,596
2,446,596
化學品
4,607,255
4,607,255
商業服務和用品
15,517,668
15,517,668
通信設備
74,769
74,769
建築與工程
1,560,527
1,560,527
建築材料
379,935
379,935
消費金融
4,347,850
4,347,850
消費品分銷與零售
2,072,345
2,072,345
容器和包裝
4,259,630
4,259,630
多元化的消費服務
300,396
300,396
多樣化的reit
9,519,915
9,519,915
多元化電信服務
106,777
22,565,256
22,672,033
電力公共事業
28,143,664
28,143,664
電氣設備
345,687
345,687
電子設備、儀器和零部件
2,144,306
2,144,306
能源設備與服務
1,566,223
1,566,223
娛樂
1,100,010
1,100,010
環境、維護和安全服務
2,578,572
2,578,572
金融服務
5,308,260
5,308,260
食品
2,076,286
2,076,286
燃氣公司
1,166,368
1,166,368
陸運
7,516,953
7,516,953
醫療保健設備和用品
3,870,000
3,870,000
醫療保健提供者和服務
10,950,675
10,950,675
醫療保健房地產投資信託基金
713,028
713,028
保健技術
1,187,702
1,187,702
酒店及度假村房地產投資信託基金
1,639,129
1,639,129
酒店、餐廳和休閒場所
12,341,281
1,966,923
14,308,204
家用耐用品
773,634
773,634
家用產品
277,226
277,226
獨立電力和可再生電力生產商
817,326
817,326
工業集團
424,824
424,824
保險
19,819,650
19,819,650
互動媒體與服務
241,563
241,563
It服務
3,128,000
3,128,000
投資時間表
45

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
截至期末的公允價值等級(續)
 
1級
2級
3級
公司債券(續)
休閒用品
$ 
$ 
285,403
$ 
$ 
285,403
機械
3,034,368
3,034,368
海洋運輸
102,695
102,695
媒體
18,139,356
18,139,356
Metals & Mining
5,574,760
5,574,760
抵押房地產投資信託基金(REIT)
95,008
95,008
辦公室房地產投資信託基金
538,418
538,418
石油、天然氣和消耗燃料
38,657,624
1,319,452
39,977,076
造紙和林業產品
874,033
874,033
客運航空公司
4,836,507
4,836,507
個人護理產品
82,199
82,199
製藥
10,509,362
10,509,362
專業服務
864,735
864,735
房地產管理與開發
524,874
605,068
1,129,942
半導體和半導體設備
6,857,680
6,857,680
軟體
15,261,849
15,261,849
專業房地產投資信託基金
917,361
917,361
專業零售
581,925
581,925
技術硬體、存儲和外圍設備
1,498,572
1,498,572
紡織品、服裝和奢侈品
132,359
132,359
菸草
4,839,112
4,839,112
貿易公司和分銷商
127,710
127,710
交通基礎設施
187,312
187,312
水公用事業
1,284,703
1,284,703
固定利率貸款利息
1,655,879
618,510
2,274,389
浮動利率貸款利息
20,417,256
967,191
21,384,447
外國機構義務
10,126,200
10,126,200
市政債券
21,529,343
21,529,343
非機構抵押貸款支持證券
82,349,636
82,349,636
優先證券
資金信託
35,475,317
35,475,317
優先股
資本市場
1,653,524
1,653,524
金融服務
51,300
51,300
信託優先
865,895
865,895
美國政府贊助機構證券
114,963,004
114,963,004
美國國債的現金流
135,482,189
135,482,189
短期證券
貨幣市場基金
5,865,155
5,865,155
無準備金浮動利率貸款利息
48
48
 
$
8,491,351
$
887,659,204
$
5,715,563
$
901,866,118
衍生金融工具
(a)
資產
信用合約
$ 
$ 
57,508
$ 
$ 
57,508
外匯合約
19,324
19,324
利率合約
440,819
440,819
負債
信用合約
(224,773
)
(224,773
)
外匯合約
(408
)
(408
)
利率合約
(819,395
)
(819,395
)
 
$
(378,576
)
$
(148,349
)
$
$
(526,925
)
(a)
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換
合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。
就財務報表而言,信託可能持有公允價值接近其公允價值或面值的資產和/或負債,包括應計利息。
截至期末,306,379,817美金的逆回購協議被歸類為公允價值層級中的第2級。
46
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德核心債券信託(BHK)
當信託在2010年擁有大量第三級投資和衍生金融工具時,會列報第三級金融工具的對帳。
與淨資產相關的期末。下表是使用重大不可觀察輸入的第三級投資的對帳
確定公允價值:
 
資產支持

證券
企業

債券
固定

利率貸款

利益
浮動

利率貸款

利益
資產
截至2023年12月31日的年初餘額
$ 
961,517
$ 
4,014,607
$ 
$ 
311,432
$ 
5,287,556
轉入3級
291,490
291,490
轉出3級
(500,050
)
(261,419
)
(761,469
)
累積折扣/保費
(11,139
)
542
(10,597
)
已實現淨收益(損失)
2,094
1,178
3,272
未實現增值(折舊)淨變化
(a)(b)
17,026
(50,418
)
(11,130
)
10,567
(33,955
)
購買
629,640
664,493
1,294,133
銷售
(231,029
)
(72,746
)
(51,092
)
(354,867
)
截至2024年6月30日期末餘額
$ 
238,419
$ 
3,891,443
$ 
618,510
$ 
967,191
$ 
5,715,563
截至2024年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化
(b)
$ 
17,026
$ 
(50,418
)
$ 
(11,130
)
$ 
11,647
$ 
(32,875
)
(a)
計入經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。
(b)
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為
通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。
請參閱財務報表附註。
投資時間表
47

投資綜合計劃表
(未經審計)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par

(000)
資產支持證券
Ares XXXIIR CLO Ltd.,系列2014- 32 RA,b級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.06%),7.38%,
05/15/30
(a)(b)
USD
500
$ 
499,376
Arini歐洲CLO I ADC,系列1X,D類,
(3個月。歐元區同業拆款利率+6.04%),9.96%,
07/15/36
(a)(c)
EUR
100
110,299
藍山富士Eur CLO IV ADC,系列4X,
急診室班,(3個月。歐元區同業拆款利率+6.21%)、10.01%、
02/25/34
(a)(c)
 
100
107,552
Cairn CLO XV ADC,系列2023- 16 X,D類,
(3個月。歐元區同業拆款利率+5.20%)、9.14%、
01/15/37
(a)(c)
 
100
108,436
CIFC歐洲資助CLO I DA,系列1X,
DR級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.20%)、7.11%、
07/15/32
(a)(c)
 
100
107,444
Contego CLO VII ADC,7 X系列,D類,(3個月。
歐元區同業拆款利率+3.95%),7.84%,05/14/32
(a)(c)
 
100
108,320
Contego CLO VIII ADC,8X系列,ER類,(3-
密蘇里州歐元區同業拆款利率+6.06%),9.94%,01/25/34
(a)(c)
 
100
106,559
CVC Cordatus貸款基金XXII DAC,系列22 X,
D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.15%)、6.87%、
12/15/34
(a)(c)
 
100
107,469
Galaxy XXVIII CLO Ltd.,系列2018- 28 A,C級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.21%),7.54%,
07/15/31
(a)(b)
USD
250
250,143
Greene King Finance PLC
(a)
 
系列06,B2級,(3個月。倫敦銀行間拆借利率英鎊+
2.20%), 7.32%, 03/15/36
(c)
GBP
100
108,083
系列B1,(3個月。倫敦銀行間拆借利率英鎊+1.92%)、7.15%、
12/15/34
 
100
107,483
Margay CLO I ADC,系列1X,D類,(3個月。
歐元區+ 6.40%),10.31%,07/15/36
(a)(c)
EUR
100
110,201
Neuberger Berman貸款顧問Euro CLO DA,
系列2021-2X,E級,(3個月。歐洲銀行同業拆息+
6.06%), 9.97%, 04/15/34
(a)(c)
 
100
107,120
Palmer Square歐洲CLO DA,2023年系列-
1X,D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+6.20%)、
10.11%, 07/15/36
(a)(c)
 
100
109,236
羅克菲爾德公園CLO DA
(a)(c)
 
系列1X,C級,(3個月。歐元區同業拆款利率+3.00%),
6.92%, 07/16/34
 
100
106,365
系列1X,D級,(3個月。歐元區同業拆款利率+5.95%)、
9.87%, 07/16/34
 
100
108,217
Unique Pub Finance Co. PLC,系列02,N類,
6.46%, 03/30/32
(c)
GBP
89
116,536
資產支持證券總額-0.2%

(Cost:2,414,670美金)
2,378,839
 
 

股份
 
普通股
建築產品-0.1%
傑爾德文控股公司
(d)
 
69,618
937,755
資本市場-0.0%
Ardagh MP USA,Inc.,(收購於21年2月8日,成本:
$929,163)
(d)(e)
 
77,042
261,943
安全
 
股份
電氣設備-0.0%
SunPower公司
(d)
 
1,025
$ 
3,034
能源設備和服務- 0.0%
九能源服務公司
(d)
 
2,390
4,015
生命科學工具和服務- 0.1%
Avantor公司
(d)
 
69,632
1,476,198
金屬和採礦業-0.2%
Constellium SE,A級
(d)
 
138,993
2,620,018
石油、天然氣和消耗燃料
(d)
— 0.1%
Kcad Holdings I Ltd.
(f)
 
2,223,465,984
22,235
NGL Energy Partners LP
 
135,089
683,550
 
 
705,785
房地產管理與開發-0.0%
阿德勒集團SA
(b)(d)
 
3,728
645
半導體和半導體設備- 0.0%
邁信太陽能科技有限公司
(d)
 
128
109
專業房地產投資信託基金-0.3%
皇冠城堡公司
 
6,915
675,596
VICI Properties,Inc.
 
143,766
4,117,458
 
 
4,793,054
普通股總數-0.8%

(Cost:35,761,842美金)
10,802,556
 
 
Par

(000)
 
公司債券
廣告公司
(b)
— 0.3%
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日
USD
3,552
3,409,120
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29
 
553
510,761
 
 
3,919,881
Aerospace & Defense
(b)
— 4.7%
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日
 
1,413
1,440,390
波音公司
 
6.86%, 05/01/54
 
2,700
2,770,664
7.01%, 05/01/64
 
1,735
1,776,414
龐巴迪公司
 
7.88%, 04/15/27
 
660
661,680
6.00%, 02/15/28
 
3,089
3,053,465
7.50%, 02/01/29
 
341
353,356
8.75%, 11/15/30
 
2,381
2,573,344
7.25%, 07/01/31
 
814
835,750
7.00%, 06/01/32
 
1,290
1,307,919
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列,
7.38%, 08/15/26
 
3,695
3,658,050
精神航空系統公司
 
9.38%, 11/30/29
 
2,657
2,860,625
9.75%, 11/15/30
 
2,077
2,291,172
TransDigm,Inc.
 
6.75%, 08/15/28
 
6,979
7,064,311
6.38%, 03/01/29
 
13,230
13,296,719
7.13%, 12/01/31
 
3,631
3,741,299
6.63%, 03/01/32
 
13,365
13,499,444
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日
 
4,087
4,284,155
 
 
65,468,757
48
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
航空貨運和物流- 0.0%
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30
(b)
USD
126
$ 
127,564
汽車零部件-2.3%
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日
(b)
 
1,906
1,954,553
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日
(b)
 
1,456
1,455,558
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司
 
4.38%, 05/15/26
(c)
EUR
1,576
1,679,379
8.50%, 05/15/27
(b)
USD
14,182
14,262,001
6.75%, 05/15/28
(b)
 
7,384
7,472,999
達納融資盧森堡SARL,8.50%,
07/15/31
(c)
EUR
100
116,587
福維亞SE
(c)
 
2.75%, 02/15/27
 
167
170,647
5.50%, 06/15/31
 
215
231,981
加勒特運動控股公司/加勒特GX I SARL,
7.75%, 05/31/32
(b)
USD
2,357
2,388,636
固特異歐洲BV,2.75%,08/15/28
(c)
EUR
100
96,792
固特異輪胎橡膠有限公司5.63%,04/30/33
USD
311
281,119
IHO Verwaltungs GmbH,(8.75%現金或9.50%
PIK),8.75%,05/15/28
(c)(g)
EUR
116
132,919
Mahle GmbH,6.50%,05/02/31
(c)
 
106
115,536
天尼科公司,8.00%,11/17/28
(b)
USD
738
671,835
采埃孚歐洲財務BV,6.13%,03/13/29
(c)
EUR
100
113,151
采埃孚財務有限公司
(c)
 
5.75%, 08/03/26
 
200
219,545
2.00%, 05/06/27
 
200
199,861
2.75%, 05/25/27
 
100
101,763
 
 
31,664,862
汽車-0.7%
阿斯伯里汽車集團公司,5.00%,02/15/32
(b)
USD
901
816,313
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司
 
10.00%, 03/31/29
(b)
 
767
755,733
10.38%, 03/31/29
(c)
GBP
104
130,480
旋轉木馬公司
(b)(g)
 
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30
USD
1,200
1,313,598
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31
 
3,336
3,751,605
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32
(b)
 
1,123
1,161,263
RCI Banque SA
(a)(c)
 
(5年期歐元掉期+2.85%),2.63%,02/18/30
EUR
600
631,337
10/09/34
(h)
 
100
106,834
沃巴什國家公司,4.50%,10/15/28
(b)
USD
1,072
964,610
 
 
9,631,773
銀行-0.9%
Alpha Bank SA,(1年期歐元掉期+2.43%),
5.00%, 05/12/30
(a)(c)
EUR
125
134,206
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,(3-mo.
歐元區+ 2.05%),4.75%,29年3月15日
(a)(c)
 
100
107,277
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,(5年期歐元
掉期+4.27%)、6.88%
(a)(c)(i)
 
200
211,593
Banco de Credito Social Cooperativo SA,(1年
歐元ICE掉期+4.27%)、7.50%、
09/14/29
(a)(c)
 
200
237,209
薩巴德爾銀行
(a)(c)
 
(5年期歐元掉期+2.95%),2.50%,04/15/31
 
100
102,823
(5年期歐元掉期+3.15%),6.00%,08/16/33
 
100
111,214
Banco Espresso to Santo SA
 
4.75%, 01/15/18
(a)(c)
 
1,900
569,746
4.00%, 01/21/19
 
1,100
329,853
桑坦德銀行,6.92%,08/08/33
USD
1,000
1,043,980
Commerzbank AG
(a)(c)
 
(5年期歐元掉期+6.36%),6.13%
(i)
EUR
400
424,364
安全
 
Par
(000)
銀行(續)
Commerzbank AG
(a)(c)
(續)
 
(5年期歐元區ICE掉期+3.70%),6.75%,
10/05/33
EUR
100
$ 
115,198
(h)(i)
 
200
213,597
德意志銀行
(a)(c)(i)
 
(5年期歐元區ICE掉期+ 4.55%)、4.50%
 
200
191,165
(5年期EURIBOR ICE掉期+5.26%)、8.13%
 
200
215,625
Eurobank SA,(5年期EURIBOR ICE Swap +
2.17%), 4.88%, 04/30/31
(a)(c)
 
100
107,451
第一公民銀行信託公司,6.00%,04/01/36
USD
3,261
3,173,999
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30
(b)
 
537
577,666
Intesa Sanpaolo SpA
 
5.71%, 01/15/26
(b)
 
400
396,197
5.15%, 06/10/30
(c)
GBP
125
145,790
(1年CMt + 2.60%),4.20%,06/01/32
(a)(b)
USD
855
723,374
(1年CMt + 2.75%),4.95%,06/01/42
(a)(b)
 
630
470,767
希臘國家銀行SA,(5年期歐元區ICE
互換+3.15%),5.88%,06/28/35
(a)(c)
EUR
175
189,104
多倫多自治領銀行,07/31/84
(a)(h)
USD
2,046
2,040,885
UniCredit SpA,(5年期歐元掉期+2.80%),
2.73%, 01/15/32
(a)(c)
EUR
200
204,011
 
 
12,037,094
生物技術
(c)
— 0.0%
Cidron Aida Finco SARL
 
5.00%, 04/01/28
 
163
161,357
6.25%, 04/01/28
GBP
133
155,600
 
 
316,957
Broadline Retail
(b)
— 0.5%
Ken Garff Automotive LLC,4.88%,09/15/28
USD
680
630,239
LCM Investments Holdings II LLC
 
4.88%, 05/01/29
 
968
904,819
8.25%, 08/01/31
 
1,940
2,024,349
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司,
7.13%, 04/01/26
 
697
688,594
樂天集團公司
 
11.25%, 02/15/27
 
1,108
1,183,352
9.75%, 04/15/29
 
1,842
1,898,642
 
 
7,329,995
建築材料-2.7%
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34
(b)
 
1,003
992,981
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%,
08/01/28
(b)
 
1,092
1,070,593
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司
 
6.38%, 12/15/30
(b)
EUR
840
933,333
6.38%, 12/15/30
(c)
 
200
222,222
6.63%, 12/15/30
(b)
USD
15,582
15,703,571
07/15/31
(b)(h)
 
1,146
1,160,325
Ht Troplast GmbH,9.38%,28年7月15日
(c)
EUR
124
130,062
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32
(b)
USD
719
727,125
新企業石石灰有限公司,Inc.
(b)
 
5.25%, 07/15/28
 
435
410,693
9.75%, 07/15/28
 
692
703,525
PCO GmbH,4.75%,26年4月15日
(c)
EUR
100
90,549
士麥那即食混凝土有限責任公司
(b)
 
6.00%, 11/01/28
USD
4,762
4,652,310
8.88%, 11/15/31
 
3,579
3,797,054
標準工業公司
 
2.25%, 11/21/26
(c)
EUR
511
516,857
綜合投資計劃
49

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
建築材料(續)
標準工業公司
(續)
 
3.38%, 01/15/31
(b)
USD
4,044
$ 
3,407,192
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料財務
公司,7.25%,01/15/31
(b)
 
2,402
2,487,641
 
 
37,006,033
建築產品
(b)
— 0.9%
Beacon Roofing Supply,Inc. 6.50%,08/01/30
 
1,396
1,408,575
基金會建築材料公司6.00%,
03/01/29
 
440
390,476
特種建築產品控股有限責任公司/SPC
金融公司,6.38%,09/30/26
 
386
379,256
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28
 
7,872
7,595,623
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK),
8.25%, 03/15/26
(g)
 
2,707
2,707,062
 
 
12,480,992
資本市場-1.4%
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日
(b)
 
1,070
1,075,333
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30
(b)
 
450
489,415
黑石私人信貸基金
(b)
 
5.95%, 07/16/29
 
697
682,615
6.25%, 01/25/31
 
833
828,216
藍貓頭鷹資本公司,3.40%,26年7月15日
 
333
313,769
Blue Owl Capital Corp. II,8.45%,11/15/26
(b)
 
767
791,347
藍貓頭鷹信貸收入公司
 
7.75%, 09/16/27
 
1,852
1,902,936
6.60%, 09/15/29
(b)
 
425
419,241
藍貓頭鷹科技金融公司II,6.75%,
04/04/29
(b)
 
522
510,673
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%,
04/15/29
(b)
 
1,129
1,070,824
伊坎企業LP/伊坎企業財務
Corp.
 
6.25%, 05/15/26
 
282
279,773
5.25%, 05/15/27
 
4,462
4,188,136
9.75%, 01/15/29
(b)
 
1,542
1,597,509
4.38%, 02/01/29
 
1,689
1,444,165
9.00%, 06/15/30
(b)
 
1,001
995,950
雷曼兄弟控股公司
 
5.38%, 10/17/17
(d)(j)
EUR
350
1,162
4.75%, 01/16/19
(d)(j)
 
1,890
6,275
0.00%, 02/05/19
(a)(d)(j)
 
3,950
13,114
0.00%, 12/31/49
(a)(d)(j)
USD
1,535
460
0.00%, 12/31/49
 
430
129
橡樹戰略信貸基金,8.40%,11/14/28
(b)
 
861
910,085
道富公司,第一輪,(5年CMt + 2.61%),
6.70%
(a)(i)
 
1,390
1,398,286
 
 
18,919,413
化學品-2.2%
凱慕斯公司
 
4.00%, 05/15/26
EUR
206
213,446
5.38%, 05/15/27
USD
1,239
1,176,083
5.75%, 11/15/28
(b)
 
1,320
1,218,686
4.63%, 11/15/29
(b)
 
792
681,913
FIS Fabbrica Italiana SinteguardSpA,5.63%,
08/01/27
(c)
EUR
100
104,821
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日
(b)
USD
3,799
3,295,405
Herens Midco SARL,5.25%,05/15/29
(c)
EUR
102
84,385
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,
9.00%, 07/01/28
(b)
USD
1,557
1,569,330
INEOS Finance PLC,6.38%,29年4月15日
(c)
EUR
128
141,023
安全
 
Par
(000)
化學品(續)
INEOS Quattro Finance 2 PLC
(c)
 
2.50%, 01/15/26
EUR
100
$ 
103,743
8.50%, 03/15/29
 
186
210,900
Ingevity Corp. 3.88%,11/01/28
(b)
USD
494
448,206
科比美國Midco 2,Inc.,(9.25%現金或10.00%
PIK),9.25%,11/01/26
(b)(g)
 
1,486
1,215,657
克洛諾斯國際公司9.50%,29年3月15日
(c)
EUR
170
197,350
LSF 11 A5 HoldCo LLC,6.63%,10/15/29
(b)
USD
725
686,176
Nobian Finance BV,3.63%,07/15/26
(c)
EUR
106
111,539
奧林巴斯水務美國控股公司
 
9.63%, 11/15/28
(c)
 
179
205,383
9.75%, 11/15/28
(b)
USD
4,842
5,122,694
5.38%, 10/01/29
(c)
EUR
100
96,826
7.25%, 06/15/31
(b)
USD
3,040
3,021,790
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC
(c)
 
9.50%, 07/15/28
EUR
100
115,732
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.38%),8.21%,11/01/26
(a)
 
100
107,630
Sk Invictus中間體II SARL,5.00%,
10/30/29
(b)
USD
3,950
3,577,171
WR Grace Holdings LLC
(b)
 
5.63%, 08/15/29
 
6,651
6,130,196
7.38%, 03/01/31
 
1,174
1,189,807
 
 
31,025,892
商業服務和用品-5.8%
ADt安全公司,4.88%,07/15/32
(b)
 
790
725,458
Albion Finance 1 SARL/亞力克控股公司,
6.13%, 10/15/26
(b)
 
940
927,901
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31
(b)
 
5,880
5,895,300
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球
金融公司
(b)
 
6.63%, 07/15/26
 
389
387,823
9.75%, 07/15/27
 
892
886,554
6.00%, 06/01/29
 
7,236
6,334,287
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球
金融公司/阿特拉斯Luxco 4 SARL
 
4.63%, 06/01/28
(b)
 
3,857
3,516,563
4.88%, 06/01/28
(c)
GBP
300
340,833
APi Group DE,Inc.,4.75%,10/15/29
(b)
USD
1,283
1,197,081
APX集團公司
(b)
 
6.75%, 02/15/27
 
1,337
1,333,536
5.75%, 07/15/29
 
1,478
1,418,037
BEP V模塊化服務財務II PLC
(c)
 
4.75%, 11/30/28
EUR
200
199,218
6.13%, 11/30/28
GBP
100
115,286
布洛克公司,6.50%,05/15/32
(b)
USD
5,364
5,435,824
Boels Topholding BV
(c)
 
6.25%, 02/15/29
EUR
107
119,155
5.75%, 05/15/30
 
100
108,487
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31
(b)
USD
5,445
5,677,241
邊緣
s有限
(b)
 
6.50%, 06/15/29
 
801
809,397
6.75%, 06/15/32
 
1,208
1,216,866
Cedacri Mergeco SpA,(3個月。歐元區同業拆款利率+5.50%)、
9.33%, 05/15/28
(a)(c)
EUR
100
107,229
EC Finance PLC,3.00%,10/15/26
(c)
 
109
112,940
堡壘交通和基礎設施投資者
有限責任公司
(b)
 
5.50%, 05/01/28
USD
4,066
3,942,173
7.88%, 12/01/30
 
3,853
4,030,735
7.00%, 05/01/31
 
5,079
5,189,001
7.00%, 06/15/32
 
3,221
3,266,566
50
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
加爾達世界安全公司
(b)
 
4.63%, 02/15/27
USD
936
$ 
894,405
9.50%, 11/01/27
 
492
494,276
7.75%, 02/15/28
 
3,360
3,422,116
6.00%, 06/01/29
 
500
456,163
全球支付公司,1.50%,03/01/31
(b)(k)
 
2,786
2,550,583
Herc Holdings,Inc. 6.63%,06/15/29
(b)
 
1,409
1,428,758
La Financiere Atalian SASU,(3.50%現金和
5.00% PIK),8.50%,06/30/28
(g)
EUR
148
92,905
Loxam SAS
(c)
 
6.38%, 05/15/28
 
115
126,567
6.38%, 05/31/29
 
101
111,435
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%,
05/15/29
(b)
USD
763
711,335
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日
(b)
 
1,016
941,047
Nexi SpA,0.00%,28年2月24日
(c)(k)(l)
EUR
200
182,587
帕赫爾貝爾比德科SpA
(c)
 
7.13%, 05/17/31
 
100
110,576
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.25%),8.07%,05/17/31
(a)
 
100
108,583
Prime Security Services借款人LLC/Prime
金融公司,6.25%,28年1月15日
(b)
USD
3,405
3,355,365
Q-Park Holding I BV
(c)
 
5.13%, 03/01/29
EUR
100
107,423
02/15/30
(h)
 
124
132,466
保留SpA,7.25%,02/01/26
(c)
 
100
98,527
Sotheby
s, 7.38%, 10/15/27
(b)
USD
5,001
4,176,113
Sotheby
s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29
(b)
 
1,191
886,315
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH,6.00%,
07/30/26
(c)
EUR
88
94,064
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH,5.38%,
07/15/29
(c)
 
100
107,979
眩暈控股公司
(c)
 
3.88%, 07/15/26
 
140
148,059
9.25%, 10/15/27
 
100
113,253
7.13%, 02/01/28
 
100
111,700
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32
(b)
USD
3,141
3,244,000
威廉士蘇格蘭人公司
(b)
 
6.63%, 06/15/29
 
993
1,000,858
7.38%, 10/01/31
 
1,966
2,023,226
Worldline SA/法國,0.00%,07/30/26
(c)(k)(l)
EUR
225
222,786
 
 
80,746,961
通信設備
(b)
— 0.1%
康普公司,4.75%,09/01/29
USD
515
356,540
Viavi Solutions,Inc. 3.75%,10/01/29
 
528
445,928
 
 
802,468
建築與工程-0.7%
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30
(b)
 
7,805
8,434,817
企業結構Wireless Italiane SpA,1.63%,
10/21/28
(c)
EUR
200
197,578
派克公司,8.63%,01/31/31
(b)
USD
461
488,346
Salini SpA,4.00%,05/30/28
(c)(k)
EUR
100
104,781
 
 
9,225,522
建築材料
(b)
— 0.3%
美國建築商和承包商供應公司,公司,
3.88%, 11/15/29
USD
1,603
1,433,861
Dealer Tire LLC/Dt Issuer LLC,8.00%,02/01/28
 
1,030
993,919
蓋茨公司,6.88%,07/01/29
 
1,519
1,545,491
安全
 
Par
(000)
建築材料(續)
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29
USD
290
$ 
255,597
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29
 
658
676,786
 
 
4,905,654
消費金融-0.8%
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日
(b)
 
721
757,423
摩根大通金融有限責任公司,0.50%,
06/15/27
(k)
 
1,053
1,117,759
Navient Corp. 9.38%,07/25/30
 
959
1,008,364
一梅因金融公司
 
6.63%, 01/15/28
 
3,592
3,604,737
9.00%, 01/15/29
 
1,443
1,522,397
5.38%, 11/15/29
 
503
471,741
7.88%, 03/15/30
 
2,026
2,088,919
4.00%, 09/15/30
 
451
387,067
7.50%, 05/15/31
 
546
552,484
 
 
11,510,891
消費品分銷和零售-0.4%
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27
(b)
 
2,306
2,234,519
市場Bidco Finco PLC,5.50%,11/04/27
(c)
GBP
156
182,411
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29
(b)
USD
81
73,743
波斯特控股公司
(b)
 
5.50%, 12/15/29
 
734
708,246
4.50%, 09/15/31
 
215
192,715
Premier Foods Finance PLC,3.50%,10/15/26
(c)
GBP
100
121,773
美國食品公司,7.25%,01/15/32
(b)
USD
1,232
1,278,560
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28
(b)
 
470
424,298
 
 
5,216,265
容器和包裝-3.5%
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh
金屬包裝財務有限公司
 
6.00%, 06/15/27
(b)
 
2,341
2,300,319
3.25%, 09/01/28
(b)
 
1,708
1,500,647
3.00%, 09/01/29
(c)
EUR
464
401,264
4.00%, 09/01/29
(b)
USD
6,715
5,682,605
阿爾達包裝金融有限公司/阿爾達控股
USA公司
 
2.13%, 08/15/26
(c)
EUR
1,370
1,216,325
4.13%, 08/15/26
(b)
USD
3,078
2,671,601
克萊德斯代爾收購控股公司
(b)
 
6.63%, 04/15/29
 
2,900
2,850,218
8.75%, 04/15/30
 
4,356
4,263,021
皇冠歐洲控股公司
(c)
 
3.38%, 05/15/25
EUR
100
106,231
5.00%, 05/15/28
 
100
109,772
Fiber Bidco SpA
(c)
 
6.13%, 06/15/31
 
100
106,024
(3個月。歐元區+ 4.00%),7.71%,01/15/30
(a)
 
100
108,167
Fiber Midco SpA,(10.00%PIK),10.00%,
06/15/29
(c)(g)
 
100
106,908
圖形包裝國際有限責任公司,2.63%,
02/01/29
(c)
 
456
453,051
Kleopatra Finco SARL,4.25%,03/01/26
(c)
 
100
94,056
LABL公司
(b)
 
6.75%, 07/15/26
USD
367
362,415
5.88%, 11/01/28
 
1,158
1,055,930
9.50%, 11/01/28
 
2,391
2,409,836
毛瑟包裝解決方案控股公司
(b)
 
7.88%, 04/15/27
 
17,773
18,128,304
9.25%, 04/15/27
 
370
370,238
綜合投資計劃
51

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
容器和包裝(續)
ONE歐洲集團BV
 
6.25%, 05/15/28
(b)
EUR
620
$ 
686,399
6.25%, 05/15/28
(c)
 
100
110,710
5.25%, 06/01/29
(c)
 
100
107,469
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司
(b)
 
6.63%, 05/13/27
USD
211
210,570
7.25%, 05/15/31
 
1,005
1,003,256
希耳德空氣公司,6.50%,07/15/32
(b)
 
952
946,658
泰坦控股II BV,5.13%,07/15/29
(c)
EUR
102
110,400
Trident TIP Holdings,Inc. 12.75%,12/31/28
(b)
USD
621
678,259
 
 
48,150,653
多元化的消費服務
(b)
— 0.4%
Match Group Holdings II LLC
 
4.63%, 06/01/28
 
2,149
2,010,865
5.63%, 02/15/29
 
2,261
2,171,786
4.13%, 08/01/30
 
872
771,529
3.63%, 10/01/31
 
464
393,021
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%,
09/01/25
 
165
142,681
 
 
5,489,882
多元化房地產投資信託基金-0.9%
全球淨租賃公司/全球淨租賃運營
Partnership LP,3.75%,12/15/27
(b)
 
590
516,920
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC
(b)
 
3.38%, 06/15/26
 
1,021
962,749
8.00%, 06/15/27
 
1,059
1,100,977
Iron Mountain信息管理服務,
公司,5.00%,07/15/32
(b)
 
776
708,830
Iron Mountain UK PLC,3.88%,25年11月15日
(c)
GBP
100
123,393
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./ CSL
Capital LLC,10.50%,28年2月15日
(b)
USD
9,232
9,040,733
VICI Properties LP
 
5.63%, 05/15/52
 
70
63,025
6.13%, 04/01/54
 
565
542,369
 
 
13,058,996
多元化電信服務-6.5%
Altice Finance SA
 
9.63%, 07/15/27
(b)
 
2,218
2,032,341
5.00%, 01/15/28
(b)
 
3,071
2,335,279
4.25%, 08/15/29
(c)
EUR
101
81,855
5.75%, 08/15/29
(b)
USD
2,216
1,608,942
Altice France SA,3.38%,28年1月15日
(c)
EUR
100
74,947
Altice France SA/法國
 
11.50%, 02/01/27
(c)
 
100
87,577
5.13%, 01/15/29
(b)
USD
1,781
1,162,096
5.13%, 07/15/29
(b)
 
3,556
2,338,429
5.50%, 10/15/29
(b)
 
1,400
922,722
有線電視光路有限責任公司
(b)
 
3.88%, 09/15/27
 
600
530,491
5.63%, 09/15/28
 
1,201
968,392
Cellnex Telecom SA
(c)(k)
 
CLNX系列,2.13%,08/11/30
EUR
300
320,332
CLNX系列,0.75%,11/20/31
 
100
87,641
CK Hutchison Group Telecom Finance SA,2.63%,
10/17/34
(c)
GBP
200
184,288
連接Finco SARL/連接美國Finco LLC,
6.75%, 10/01/26
(b)
USD
2,800
2,702,423
前沿通信控股有限責任公司
(b)
 
5.88%, 10/15/27
 
251
245,053
5.00%, 05/01/28
 
345
325,023
8.75%, 05/15/30
 
13,640
14,055,237
安全
 
Par
(000)
多元化電信服務(續)
前沿通訊控股
有限責任公司
(b)
(續)
 
8.63%, 03/15/31
USD
1,334
$ 
1,374,189
GCI LLC,4.75%,10/15/28
(b)
 
426
388,844
Global Switch Finance BV,1.38%,10/07/30
(c)
EUR
106
103,029
伊利亞特控股SASU
 
6.50%, 10/15/26
(b)
USD
3,457
3,441,687
7.00%, 10/15/28
(b)
 
828
821,069
6.88%, 04/15/31
(c)
EUR
101
109,778
8.50%, 04/15/31
(b)
USD
3,025
3,062,929
伊利亞特SA
(c)
 
5.38%, 06/14/27
EUR
100
108,873
5.38%, 02/15/29
 
300
326,753
5.63%, 02/15/30
 
100
109,594
Kaixo Bondco Telecom SA,5.13%,09/30/29
(c)
 
100
103,882
三級融資公司
(b)
 
10.50%, 04/15/29
USD
7,116
7,098,210
4.88%, 06/15/29
 
2,580
1,470,627
11.00%, 11/15/29
 
5,959
6,097,521
10.50%, 05/15/30
 
7,309
7,238,937
10.75%, 12/15/30
 
24
23,940
自由哥斯大黎加高級擔保財務,
10.88%, 01/15/31
(b)
 
643
681,982
Lorca Telecom Bondco SA
(c)
 
4.00%, 09/18/27
EUR
174
181,715
5.75%, 04/30/29
 
296
324,530
Lumen科技公司
(b)
 
4.13%, 04/15/29
USD
844
548,964
4.13%, 04/15/30
 
844
527,881
Sable International Finance Ltd. 5.75%,
09/07/27
(b)
 
539
519,293
軟銀集團公司
(c)
 
2.13%, 07/06/24
EUR
249
266,432
3.13%, 09/19/25
 
226
236,589
01/08/29
(h)
 
130
139,224
3.88%, 07/06/32
 
300
287,550
07/08/32
(h)
 
128
137,082
義大利電信資本SA
(b)
 
6.38%, 11/15/33
USD
803
785,543
6.00%, 09/30/34
 
2,917
2,760,605
7.20%, 07/18/36
 
1,668
1,719,041
義大利電信SpA/米蘭,2.75%,25年4月15日
(c)
EUR
139
146,778
Vmed O2英國財務I PLC
 
4.00%, 01/31/29
(c)
GBP
200
218,563
4.25%, 01/31/31
(b)
USD
3,172
2,632,371
4.50%, 07/15/31
(c)
GBP
201
209,556
4.75%, 07/15/31
(b)
USD
324
273,254
7.75%, 04/15/32
(b)
 
976
952,030
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow
金融公司,7.75%,08/15/28
(b)
 
1,215
1,144,585
Wp/ap Telecom Holdings III BV,5.50%,01/15/30
(c)
EUR
116
114,913
扎約集團控股公司
(b)
 
4.00%, 03/01/27
USD
15,617
12,489,942
6.13%, 03/01/28
 
2,743
1,836,588
 
 
91,077,941
電力公用事業-1.2%
A2 A SpA,(5年期EURIBOR ICE掉期+2.26%),
5.00%
(a)(c)(i)
EUR
150
142,565
Clearway Energy Operating LLC,3.75%,
01/15/32
(b)
USD
104
88,422
愛迪生國際,A系列,(5年CMt +
4.70%), 5.38%
(a)(i)
 
2,940
2,864,000
52
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
電力公用事業(續)
EDP - Energias de Portugal SA
(a)(c)
 
(5年期歐元掉期+1.84%),1.70%,07/20/80
EUR
100
$ 
104,150
(5年期歐元掉期+ 2.38%),1.88%,08/02/81
 
200
202,988
Engie SA,(5年期歐元掉期+1.94%),
4.75%
(a)(c)(i)
 
100
106,400
第一能源公司,4.00%,05/01/26
(k)
USD
3,288
3,251,832
Next Era Energy Capital Holdings,Inc.(5年CMt
+ 2.46%),6.75%,06/15/54
(a)
 
1,435
1,443,228
NextEra Energy運營合作夥伴LP
(b)
 
3.88%, 10/15/26
 
345
328,071
7.25%, 01/15/29
 
866
888,057
PG & E公司,4.25%,12/01/27
(b)(k)
 
1,161
1,170,869
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30
(b)
 
716
763,416
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29
 
358
373,579
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00%
(a)(b)(i)
 
994
1,002,450
瑞致達運營有限責任公司
(b)
 
7.75%, 10/15/31
 
1,921
2,000,512
6.88%, 04/15/32
 
1,970
1,999,889
 
 
16,730,428
電氣設備-0.1%
Nexans SA,4.25%,03/11/30
(c)
EUR
100
105,914
WESCO Distribution,Inc.,6.63%,03/15/32
(b)
USD
1,153
1,165,137
 
 
1,271,051
電子設備、儀器和零部件
(b)
— 0.3%
連貫公司,5.00%,12/15/29
 
953
901,895
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32
 
525
544,384
Sensata Technology,Inc.
 
3.75%, 02/15/31
 
79
68,856
6.63%, 07/15/32
 
1,781
1,793,740
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32
 
591
597,654
 
 
3,906,529
能源設備和服務-1.0%
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance
Corp.
(b)
 
6.88%, 04/01/27
 
3,405
3,418,569
6.25%, 04/01/28
 
801
793,297
EnerFlex Ltd.,9.00%,10/15/27
(b)
 
1,227
1,242,424
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日
(b)
 
2,606
2,671,348
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28
 
369
364,781
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮
金融公司
 
6.88%, 09/01/27
 
1,112
1,114,084
7.13%, 03/15/29
(b)
 
2,153
2,169,380
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30
(b)
 
1,980
2,051,749
 
 
13,825,632
娛樂-0.5%
博因美國公司,4.75%,29年5月15日
(b)
 
1,869
1,743,963
CPUK財務有限公司
(c)
 
4.50%, 08/28/27
GBP
100
117,852
3.59%, 02/28/42
 
101
124,612
InterMedia and Communication SpA,6.75%,
02/09/27
(c)
EUR
100
105,489
Live Nation Entertainment,Inc. 4.75%,10/15/27
(b)
USD
2,827
2,709,186
Motion Bondco DA,6.63%,27年11月15日
(b)
 
861
833,943
Motion Finco SARL,7.38%,06/15/30
(c)
EUR
100
111,379
Odeon Finco PLC,12.75%,11/01/27
(b)
USD
1,503
1,575,329
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日
(b)
 
421
369,410
 
 
7,691,163
安全
 
Par
(000)
環境、維護和安全服務-1.5%
清潔港公司,6.38%,02/01/31
(b)
USD
1,065
$ 
1,067,774
科萬塔控股公司
 
4.88%, 12/01/29
(b)
 
2,689
2,454,325
5.00%, 09/01/30
 
454
410,333
GFL環境公司
(b)
 
4.75%, 06/15/29
 
2,070
1,953,590
4.38%, 08/15/29
 
3,627
3,342,517
麥迪遜IAQ LLC
(b)
 
4.13%, 06/30/28
 
1,351
1,259,980
5.88%, 06/30/29
 
2,645
2,460,905
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日
(b)
 
7,766
7,658,883
 
 
20,608,307
金融服務-2.6%
AG TTMt Escrow Issuer LLC,8.63%,27年9月30日
(b)
 
495
513,205
藍貓頭鷹信貸收入公司,6.65%,03/15/31
 
1,410
1,378,060
Enact Holdings,Inc. 6.25%,29年5月28日
 
680
680,201
安可資本集團公司,5.38%,26年2月15日
(c)
GBP
100
124,514
自由抵押控股有限責任公司
(b)
 
9.25%, 02/01/29
USD
2,001
1,999,708
9.13%, 05/15/31
 
1,382
1,344,824
Garfunkelux Holdco 3 SA,6.75%,11/01/25
(c)
EUR
100
71,245
格卡姆財務有限公司
(b)
 
7.75%, 05/15/26
USD
237
241,840
8.00%, 06/15/28
 
640
674,077
6.88%, 04/15/29
 
1,248
1,269,840
環球飛機租賃有限公司
(b)(g)
 
(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%,09/15/24
 
734
707,724
2021年系列,(6.50%現金或7.25% PIK),6.50%,
09/15/24
 
1,619
1,558,857
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施
資本公司,07/01/34
(b)(h)
 
746
730,298
HPS企業貸款基金,6.75%,29年1月30日
(b)
 
935
941,873
Intrum AB
(c)
 
3.00%, 09/15/27
EUR
117
80,699
9.25%, 03/15/28
 
226
160,421
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%,
08/15/28
(b)
USD
1,679
1,548,827
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder
資本金融公司
(b)
 
4.75%, 06/15/29
 
826
763,023
07/15/31
(h)
 
1,139
1,148,966
獅門資本控股1,Inc.,5.50%,
04/15/29
(b)
 
1,076
955,402
麥格理航空金融控股有限公司,8.13%,
03/30/29
(b)
 
1,523
1,610,108
中型金融發行人信託,6.50%,05/01/28
(b)
 
1,073
1,014,716
國民之星抵押控股公司
(b)
 
5.00%, 02/01/26
 
7,379
7,222,293
6.00%, 01/15/27
 
2
1,979
5.13%, 12/15/30
 
433
397,057
5.75%, 11/15/31
 
1,505
1,414,574
7.13%, 02/01/32
 
3,901
3,923,793
彭尼麥克金融服務公司
(b)
 
7.88%, 12/15/29
 
1,449
1,494,184
7.13%, 11/15/30
 
1,404
1,399,674
ProGroup AG,5.13%,29年4月15日
(c)
EUR
100
107,376
綜合投資計劃
53

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
金融服務(續)
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行人,
Inc.
(b)
 
3.88%, 03/01/31
USD
784
$ 
683,243
4.00%, 10/15/33
 
431
363,199
 
 
36,525,800
食品-1.0%
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%,
04/01/25
(c)
EUR
582
616,281
B & G食品公司,09/15/28
(b)(h)
USD
452
459,334
Bellis Acquisition Co. PLC,8.13%,05/14/30
(c)
GBP
258
325,730
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc.
(b)
 
4.63%, 11/15/28
USD
3,990
3,768,189
7.63%, 07/01/29
 
6,033
6,213,423
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26
(c)
EUR
457
483,808
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31
(b)
USD
758
783,232
Lion/Polaris Lux 4 SA,07/01/29
(a)(c)(h)
EUR
100
107,095
皮卡德集團SAS
(c)
 
3.88%, 07/01/26
 
112
119,503
07/01/29
(h)
 
100
106,968
西蒙斯食品公司/西蒙斯熟食店,
公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料,
4.63%, 03/01/29
(b)
USD
512
450,232
Tereos Finance Groupe I SA,7.25%,28年4月15日
(c)
EUR
100
112,599
 
 
13,546,394
天然氣公用事業-0.2%
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.,
9.38%, 06/01/28
(b)
USD
1,593
1,635,141
郊區丙烷合作夥伴LP/郊區能源
金融公司,5.00%,06/01/31
(b)
 
537
483,590
UGI International LLC,2.50%,12/01/29
(c)
EUR
100
95,088
 
 
2,213,819
地面交通-0.4%
Metalline East LLC,11.00%,01/31/30
(b)
USD
1,110
1,012,170
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31
(b)
 
1,038
967,497
Mobico Group PLC,(5年期英國政府債券
+ 4.14%)、4.25%
(a)(c)(i)
GBP
154
176,209
Uber技術公司
(k)
 
0.00%, 12/15/25
(l)
USD
419
449,168
2028年系列,0.88%,12/01/28
(b)
 
2,083
2,476,687
 
 
5,081,731
醫療保健設備和用品-1.1%
Avantor Funding,Inc.
(c)
 
2.63%, 11/01/25
EUR
527
551,743
3.88%, 07/15/28
 
100
104,284
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28
(b)
USD
6,265
6,413,794
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29
(b)
 
5,797
5,532,232
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc.,
6.25%, 04/01/29
(b)
 
1,013
1,024,465
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30
(b)
 
963
1,039,647
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31
(b)
 
996
997,479
 
 
15,663,644
醫療保健提供者和服務- 3.0%
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.50%,07/01/28
(b)
 
25
24,451
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日
(b)
 
2,061
1,956,500
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司
(b)
 
5.00%, 07/15/27
 
1,857
1,820,894
3.13%, 02/15/29
 
3,659
3,501,964
3.50%, 04/01/30
 
524
501,619
CHS/社區衛生系統公司
(b)
 
5.63%, 03/15/27
 
2,509
2,336,398
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
CHS/社區衛生系統公司
(b)
(續)
 
6.00%, 01/15/29
USD
3,050
$ 
2,691,646
5.25%, 05/15/30
 
5,001
4,123,285
4.75%, 02/15/31
 
3,331
2,618,934
10.88%, 01/15/32
 
2,899
3,017,240
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32
(b)(h)
 
1,267
1,283,674
Ephios Subco 3 SARL,7.88%,01/31/31
(c)
EUR
118
134,362
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30
(b)
USD
1,036
1,029,356
艾昆緯公司
(c)
 
1.75%, 03/15/26
EUR
330
338,881
2.25%, 03/15/29
 
100
96,952
LifePoint Health,Inc
(b)
 
9.88%, 08/15/30
USD
1,337
1,425,809
11.00%, 10/15/30
 
3,059
3,370,308
10.00%, 06/01/32
 
1,384
1,415,020
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30
(b)
 
5,512
5,787,029
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32
(b)
 
3,221
3,253,645
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日
(b)
 
1,279
1,259,545
 
 
41,987,512
醫療保健房地產投資信託基金-0.3%
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp.
 
2.50%, 03/24/26
GBP
793
859,133
5.25%, 08/01/26
USD
286
259,899
5.00%, 10/15/27
 
260
214,736
4.63%, 08/01/29
 
4,092
2,970,028
3.50%, 03/15/31
 
25
16,291
 
 
4,320,087
醫療保健技術-0.8%
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30
(b)
 
12,036
11,081,536
酒店及度假村房地產投資信託基金- 1.5%
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic
Property LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%,
02/01/30
(b)
 
1,145
1,158,654
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.
(b)
 
7.25%, 07/15/28
 
1,748
1,807,565
4.50%, 02/15/29
 
4,594
4,308,294
6.50%, 04/01/32
 
4,003
4,003,289
RL J Lodging Trust LP,4.00%,09/15/29
(b)
 
749
661,540
服務財產信託
 
8.63%, 11/15/31
(b)
 
5,772
6,016,235
8.88%, 06/15/32
 
2,430
2,266,546
 
 
20,222,123
酒店、餐館和休閒場所- 8.7%
英國Allwyn Entertainment Finance PLC
 
7.88%, 04/30/29
(b)
 
800
821,250
7.25%, 04/30/30
(c)
EUR
100
113,119
Bertrand Franchise Finance SAS,(3個月Euribor
+ 3.75%),7.49%,07/18/30
(a)(c)
 
120
129,080
博伊德遊戲公司,4.75%,06/15/31
(b)
USD
19
17,220
凱撒娛樂公司
(b)
 
8.13%, 07/01/27
 
8,537
8,710,574
4.63%, 10/15/29
 
2,159
1,979,308
7.00%, 02/15/30
 
8,047
8,221,467
6.50%, 02/15/32
 
3,491
3,508,120
嘉年華公司
(b)
 
5.75%, 03/01/27
 
3,982
3,933,909
6.00%, 05/01/29
 
4,345
4,292,077
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%,
05/01/28
(b)
 
12,966
14,036,782
嘉年華PLC,1.00%,10/28/29
EUR
100
87,446
54
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
邱吉爾唐斯公司
(b)
 
5.75%, 04/01/30
USD
1,065
$ 
1,034,472
6.75%, 05/01/31
 
10,229
10,284,380
Cirsa Finance International SARL
(c)
 
6.50%, 03/15/29
EUR
100
110,254
(3個月。歐元區同業拆款利率+4.50%),8.37%,07/31/28
(a)
 
100
108,166
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment
財務公司,Inc.
(b)
 
4.63%, 01/15/29
USD
4,391
3,998,712
6.75%, 01/15/30
 
671
589,243
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓
盛大假期借款人Esc,6.63%,
01/15/32
(b)
 
1,205
1,210,642
IRb控股公司,7.00%,25年6月15日
(b)
 
794
794,173
Life Time,Inc. 8.00%,26年4月15日
(b)
 
1,262
1,276,845
Light & Wonder國際公司
(b)
 
7.00%, 05/15/28
 
706
709,648
7.25%, 11/15/29
 
241
246,135
7.50%, 09/01/31
 
1,096
1,132,409
林德布拉德探險控股公司,9.00%,
05/15/28
(b)
 
811
833,758
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日
(b)
 
1,214
1,198,769
Lotttomatica SpA/羅馬
(c)
 
5.38%, 06/01/30
EUR
100
108,434
(3個月。歐元區同業拆款利率+3.25%),7.05%,06/01/31
(a)
 
100
108,574
(3個月。歐元區+ 4.00%),7.79%,12/15/30
(a)
 
100
108,436
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29
(b)
USD
1,447
1,362,455
新銳度假村財務有限公司
(b)
 
4.88%, 06/06/25
 
1,071
1,049,580
5.63%, 07/17/27
 
200
190,063
5.75%, 07/21/28
 
600
561,000
5.38%, 12/04/29
 
3,283
2,948,118
7.63%, 04/17/32
 
1,334
1,323,995
梅林娛樂集團美國控股公司
7.38%, 02/15/31
(b)
 
1,935
1,971,492
MG中國控股有限公司
(b)
 
5.25%, 06/18/25
 
600
593,250
4.75%, 02/01/27
 
440
419,320
7.13%, 06/26/31
 
474
476,417
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩
金融公司,4.88%,05/01/29
(b)
 
578
538,402
NCL株式會社
(b)
 
5.88%, 03/15/26
 
1,798
1,777,544
8.38%, 02/01/28
 
719
751,313
8.13%, 01/15/29
 
631
661,132
7.75%, 02/15/29
 
1,782
1,852,747
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日
(b)
 
849
838,417
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30
(b)
 
1,481
1,519,876
Pinnacle Bidco PLC
(c)
 
8.25%, 10/11/28
EUR
100
113,521
10.00%, 10/11/28
GBP
100
134,153
Premier Entertainment Sub LLC/Premier
娛樂金融公司,5.63%,09/01/29
(b)
USD
1,188
854,350
Raising Cane
s Restaurants LLC,9.38%,
05/01/29
(b)
 
721
778,707
皇家加勒比遊輪有限公司,6.25%,03/15/32
(b)
 
1,714
1,728,399
Sabre GLBL,Inc.
(b)
 
8.63%, 06/01/27
 
2,300
2,118,911
11.25%, 12/15/27
 
101
98,180
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲
美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30
(b)
 
1,028
1,002,111
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31
(b)
USD
4,662
$ 
4,746,438
六旗娛樂公司/六旗主題
帕克斯公司,6.63%,05/01/32
(b)
 
510
518,280
車站賭場有限責任公司
(b)
 
4.63%, 12/01/31
 
2,431
2,166,758
6.63%, 03/15/32
 
988
983,147
TUI AG,5.88%,29年3月15日
(c)
EUR
120
130,442
TUI Cruises GmbH,6.50%,26年5月15日
(c)
 
91
98,143
維京遊輪有限公司
(b)
 
5.88%, 09/15/27
USD
1,436
1,421,143
7.00%, 02/15/29
 
269
270,433
9.13%, 07/15/31
 
3,780
4,093,984
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%,
02/15/29
(b)
 
886
866,115
永利澳門有限公司
(b)
 
5.50%, 01/15/26
 
962
941,877
5.50%, 10/01/27
 
200
190,000
5.63%, 08/26/28
 
4,507
4,218,552
5.13%, 12/15/29
 
1,358
1,226,868
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本
Corp.
(b)
 
5.13%, 10/01/29
 
1,884
1,791,804
7.13%, 02/15/31
 
2,228
2,310,266
 
 
121,341,105
家用耐用品-0.7%
阿什頓伍茲美國有限責任公司/阿什頓伍茲財務
公司,4.63%,04/01/30
(b)
 
636
568,431
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31
(b)
 
451
450,059
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield
美國住宅有限責任公司,5.00%,06/15/29
(b)
 
1,154
1,054,005
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28
(b)
 
607
621,517
帝國社區公司,9.75%,05/01/29
(b)
 
394
400,895
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28
(b)
 
453
471,847
馬塔米集團公司,4.63%,03/01/30
(b)
 
903
834,705
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日
(b)(k)
 
134
133,062
新家園公司,公司,9.25%,10/01/29
(b)
 
1,145
1,147,794
斯考特斯奇蹟集團有限公司
 
4.50%, 10/15/29
 
229
209,320
4.38%, 02/01/32
 
1,696
1,461,077
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日
(b)
 
618
645,008
Tempur Sealy國際公司3.88%,10/15/31
(b)
 
1,434
1,198,681
 
 
9,196,401
家用產品
(b)
— 0.1%
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31
(h)
 
296
296,296
Spectrum Brands,Inc
 
3.38%, 06/01/29
(k)
 
964
928,332
3.88%, 03/15/31
 
176
147,088
 
 
1,371,716
獨立電力和可再生電力生產商
(b)
— 0.4%
卡爾平公司
 
5.13%, 03/15/28
 
300
288,525
4.63%, 02/01/29
 
2,297
2,131,148
5.00%, 02/01/31
 
187
174,526
NextEra Energy Partners LP
(k)
 
0.00%, 11/15/25
(l)
 
1,564
1,412,292
2.50%, 06/15/26
 
1,063
969,991
 
 
4,976,482
綜合投資計劃
55

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
保險-8.3%
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%,
11/06/30
(b)
USD
1,371
$ 
1,371,950
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings
聯合發行人
(b)
 
6.75%, 10/15/27
 
12,648
12,475,475
6.75%, 04/15/28
 
3,113
3,117,940
5.88%, 11/01/29
 
5,353
5,009,049
7.00%, 01/15/31
 
5,068
5,119,816
Amsterdam Group,Inc.
(b)
 
6.38%, 02/15/29
 
721
722,966
4.88%, 06/30/29
 
878
816,773
阿多納芬科有限公司
 
6.88%, 02/15/31
(c)
EUR
436
454,485
7.75%, 02/15/31
(b)
USD
3,309
3,271,160
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32
(b)
 
3,214
3,139,149
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32
(b)
 
1,975
1,982,450
AXA SA,(5年期歐元區ICE掉期+3.84%),
6.38%
(a)(c)(i)
EUR
125
136,743
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫
保險集團控股金融,7.13%,
05/15/31
(b)
USD
397
401,613
富威集團控股有限公司,8.40%,29年5月4日
(c)
 
2,725
2,784,609
銀河Bidco有限公司,6.50%,07/31/26
(c)
GBP
200
249,028
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance
2 PLC/Howden US Refinance LLC
(b)
 
7.25%, 02/15/31
USD
8,841
8,774,908
8.13%, 02/15/32
 
4,366
4,337,599
HUb國際有限公司
(b)
 
7.25%, 06/15/30
 
18,052
18,505,665
7.38%, 01/31/32
 
20,648
20,938,765
Jones Deslauriers保險管理公司
(b)
 
8.50%, 03/15/30
 
2,894
3,018,072
10.50%, 12/15/30
 
1,397
1,500,171
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31
(b)
 
14,531
14,697,147
Phoenix Group Holdings PLC,(5年CMt +
4.19%), 8.50%
(a)(c)(i)
 
200
196,756
UnipolSai Assicurazioni SpA,4.90%,05/23/34
(c)
EUR
100
105,451
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32
(b)
USD
2,420
2,457,858
 
 
115,585,598
互動媒體與服務-0.1%
謳歌財經美國,公司/謳歌財經SARL,
5.00%, 05/01/28
(b)
 
2,232
1,982,234
IT服務-1.2%
Atos SE
(c)
 
0.00%, 11/06/24
(k)
EUR
100
13,922
2.50%, 11/07/28
 
100
13,922
1.00%, 11/12/29
 
100
14,746
班夫合併子公司,8.38%,09/01/26
(c)
 
100
106,833
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26
(b)
USD
2,652
2,536,804
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk
金融公司,公司,8.00%,29年6月15日
(b)
 
2,401
2,437,843
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%,
06/15/29
(b)
 
6,114
6,083,787
工程- Ingegneria Informatica - SpA,11.13%,
05/15/28
(c)
EUR
222
245,126
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31
(b)
USD
2,971
3,043,938
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32
(b)
 
802
814,402
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28
(b)
 
1,213
1,128,090
 
 
16,439,413
安全
 
Par
(000)
休閒產品-0.1%
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28
(b)
USD
174
$ 
180,311
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31
(b)
 
1,525
1,515,240
美泰公司,6.20%,10/01/40
 
51
50,270
 
 
1,745,821
機械-1.7%
查特工業公司
(b)
 
7.50%, 01/01/30
 
3,648
3,769,719
9.50%, 01/01/31
 
537
581,820
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%,
12/15/28
(b)
 
646
476,144
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦公司-
借款人有限責任公司,9.00%,29年2月15日
(b)
 
3,988
4,129,630
IMA Industria Machchine Automatiche SpA
(c)
 
3.75%, 01/15/28
EUR
100
101,807
(3個月。歐元區+ 3.75%),7.65%,29年4月15日
(a)
 
200
215,775
Nova Alexandre III SAS,(3個月歐洲銀行同業拆息+
5.25%), 9.11%, 07/15/29
(a)(c)
 
100
106,827
奧特合併公司,7.88%,10/15/29
(b)
USD
621
279,450
Tk電梯控股有限公司
 
6.63%, 07/15/28
(c)
EUR
900
927,952
7.63%, 07/15/28
(b)
USD
3,445
3,418,722
Tk電梯Midco GmbH,4.38%,07/15/27
(c)
EUR
992
1,023,978
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27
(b)
USD
8,235
7,982,319
 
 
23,014,143
媒體-7.8%
Banijay Entertainment SASU
 
7.00%, 05/01/29
(c)
EUR
113
126,161
8.13%, 05/01/29
(b)
USD
480
490,896
Cable One,Inc
 
0.00%, 03/15/26
(k)(l)
 
475
415,625
1.13%, 03/15/28
(k)
 
1,577
1,170,574
4.00%, 11/15/30
(b)
 
1,849
1,380,000
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp
(b)
 
5.38%, 06/01/29
 
91
82,789
4.75%, 03/01/30
 
492
426,134
4.25%, 02/01/31
 
1,121
915,230
7.38%, 03/01/31
 
23,220
22,895,263
4.75%, 02/01/32
 
3,491
2,859,026
4.25%, 01/15/34
 
305
231,513
清晰頻道戶外控股公司
(b)
 
5.13%, 08/15/27
 
440
420,193
9.00%, 09/15/28
 
4,662
4,880,909
7.50%, 06/01/29
 
8,995
7,516,403
7.88%, 04/01/30
 
3,960
3,985,922
CMG Media Corp.,8.88%,12/15/27
(b)
 
1,482
845,240
CSC Holdings LLC
(b)
 
5.50%, 04/15/27
 
600
486,684
11.25%, 05/15/28
 
5,500
4,789,871
11.75%, 01/31/29
 
4,000
3,411,416
Diretv Finance LLC/Diretv Finance Co-
義務人公司,5.88%,27年8月15日
(b)
 
3,472
3,265,716
DISH星展公司
(b)
 
5.25%, 12/01/26
 
3,102
2,446,833
5.75%, 12/01/28
 
2,128
1,475,371
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27
(b)
 
5,446
5,339,800
格雷電視公司
(b)
 
7.00%, 05/15/27
 
1,500
1,381,055
10.50%, 07/15/29
 
2,083
2,094,206
LCPR高級擔保融資DA,6.75%,
10/15/27
(b)
 
4,783
4,479,445
56
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
媒體(續)
中部大陸通訊/中部大陸財務
公司,5.38%,27年8月15日
(b)
USD
972
$ 
933,120
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital
Corp.
(b)
 
5.00%, 08/15/27
 
1,440
1,393,947
4.25%, 01/15/29
 
1,152
1,050,416
4.63%, 03/15/30
 
1,550
1,395,686
7.38%, 02/15/31
 
1,528
1,590,203
松林財務有限公司3.63%,11/15/27
(c)
GBP
100
116,139
Pinewood Finco PLC,6.00%,03/27/30
(c)
 
181
224,798
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.
(b)
 
4.50%, 09/15/26
USD
676
515,105
6.50%, 09/15/28
 
1,410
698,805
DCS & RDS SA,2.50%,02/05/25
(c)
EUR
100
105,435
Sirius Xm Radio,Inc.
(b)
 
5.00%, 08/01/27
USD
6,814
6,522,505
4.00%, 07/15/28
 
381
344,178
Summer BidCo BV,(10.00% Cash或10.75% PIK),
10.00%, 02/15/29
(c)(g)
EUR
103
110,927
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31
(b)
USD
3,270
2,969,209
Tele Columbus AG,(10.00% PIK),10.00%,
01/01/29
(c)(g)
EUR
289
229,779
Telenet Finance盧森堡票據SARL,5.50%,
03/01/28
(b)
USD
2,000
1,894,606
聯合集團BV
(c)
 
4.00%, 11/15/27
EUR
100
103,882
6.75%, 02/15/31
 
193
211,861
Univision Communications,Inc.
(b)
 
6.63%, 06/01/27
USD
2,678
2,563,761
8.00%, 08/15/28
 
3,795
3,700,990
8.50%, 07/31/31
 
2,313
2,246,709
維珍媒體擔保金融有限公司
 
4.13%, 08/15/30
(c)
GBP
100
104,920
4.50%, 08/15/30
(b)
USD
200
169,587
VZ擔保融資BV,3.50%,01/15/32
(c)
EUR
170
159,069
Ziggo Bond Co. BV,5.13%,02/28/30
(b)
USD
868
737,509
Ziggo BV,4.88%,01/15/30
(b)
 
1,165
1,035,695
 
 
108,941,116
金屬和採礦業-3.8%
先進排水系統公司,6.38%,
06/15/30
(b)
 
4,547
4,563,437
阿森納AIC母公司
(b)
 
8.00%, 10/01/30
 
1,197
1,256,127
11.50%, 10/01/31
 
4,367
4,886,768
ATI公司
 
5.88%, 12/01/27
 
886
874,207
7.25%, 08/15/30
 
2,612
2,696,255
5.13%, 10/01/31
 
1,063
982,564
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30
 
1,314
1,352,792
Constellium SE
 
4.25%, 02/15/26
(c)
EUR
394
419,421
5.63%, 06/15/28
(b)
USD
4,620
4,521,686
Eramet SA,6.50%,11/30/29
(c)
EUR
100
107,392
ERO Copper Corp.,6.50%,02/15/30
(b)
USD
1,179
1,137,653
第一量子礦產有限公司,9.38%,03/01/29
(b)
 
3,182
3,329,168
凱撒鋁業公司
(b)
 
4.63%, 03/01/28
 
5,712
5,344,512
4.50%, 06/01/31
 
3,833
3,394,287
礦產資源有限公司,9.25%,10/01/28
(b)
 
155
162,677
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27
(b)
 
2,830
2,848,061
安全
 
Par
(000)
金屬與採礦(續)
諾維利斯公司
(b)
 
4.75%, 01/30/30
USD
7,685
$ 
7,129,412
3.88%, 08/15/31
 
5,237
4,534,106
Novelis Sheet Ingot GmbH,3.38%,29年4月15日
(c)
EUR
1,029
1,035,888
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32
(b)
USD
1,599
1,655,785
 
 
52,232,198
抵押房地產投資信託基金(REIT)
(b)
— 0.1%
喜達屋地產信託公司
 
4.38%, 01/15/27
 
190
179,887
7.25%, 04/01/29
 
879
888,424
 
 
1,068,311
多公用事業-0.0%
泰晤士水務公司財務有限公司,4.00%,
04/18/27
(c)
EUR
100
93,180
石油、天然氣和消耗燃料-13.9%
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,
8.25%, 02/15/26
(b)
USD
3,870
3,912,307
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游
金融公司,6.63%,02/01/32
(b)
 
1,514
1,527,623
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU
金融公司
(b)
 
9.00%, 11/01/27
 
2,223
2,752,574
8.25%, 12/31/28
 
4,293
4,398,166
5.88%, 06/30/29
 
1,814
1,772,764
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30
(b)
 
920
962,136
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance
Corp.
(b)
 
7.00%, 07/15/29
 
1,140
1,160,965
7.25%, 07/15/32
 
918
943,840
Borr IHS Ltd./博爾金融有限責任公司
(b)
 
10.00%, 11/15/28
 
1,456
1,515,894
10.38%, 11/15/30
 
971
1,012,884
Buckeye Partners LP
 
6.88%, 07/01/29
(b)
 
495
496,849
5.85%, 11/15/43
 
816
700,278
5.60%, 10/15/44
 
553
435,780
CITGO石油公司
(b)
 
7.00%, 06/15/25
 
2,745
2,744,254
8.38%, 01/15/29
 
2,678
2,760,249
Civitas Resources,Inc.
(b)
 
8.38%, 07/01/28
 
3,250
3,405,444
8.63%, 11/01/30
 
1,556
1,668,374
8.75%, 07/01/31
 
3,662
3,921,819
CNX Midstream Partners LP,4.75%,04/15/30
(b)
 
520
468,605
CNX資源公司,7.38%,01/15/31
(b)
 
473
483,603
康斯托克資源公司
(b)
 
6.75%, 03/01/29
 
4,908
4,751,073
5.88%, 01/15/30
 
2,474
2,302,106
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%,
06/15/31
(b)
 
6,898
6,538,793
新月能源金融有限責任公司
(b)
 
7.63%, 04/01/32
 
2,351
2,396,118
7.38%, 01/15/33
 
1,960
1,964,226
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司,
8.50%, 10/01/30
(b)
 
1,138
1,194,519
恩布里奇公司
(a)
 
(5年CMt + 2.97%),7.20%,06/27/54
 
810
814,876
(5年CMt + 3.12%),7.38%,03/15/55
 
1,104
1,106,208
(5年CMt + 4.43%),8.50%,01/15/84
 
1,023
1,102,827
綜合投資計劃
57

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%,
05/01/31
(b)
USD
1,151
$ 
1,200,138
能源轉移LP
(a)
 
(5年CMt + 2.83%),7.13%,10/01/54
 
1,564
1,543,019
(5年CMt + 4.02%),8.00%,05/15/54
 
2,991
3,128,559
系列b,(3個月。LIBOR美國+4.16%)、6.63%
(i)
 
588
570,613
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50%
(i)
 
2,326
2,294,251
EnQuest PLC,11.63%,11/01/27
(b)
 
200
203,176
EQm Midstream Partners LP,6.38%,04/01/29
(b)
 
1,761
1,778,798
FTAI Infra Escrow Holdings LLC,10.50%,
06/01/27
(b)
 
769
814,192
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
 
7.75%, 02/01/28
 
559
564,935
8.25%, 01/15/29
 
1,716
1,771,494
8.88%, 04/15/30
 
550
578,557
7.88%, 05/15/32
 
1,866
1,883,785
Harbour Energy PLC,5.50%,10/15/26
(b)
 
420
411,713
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32
(b)
 
1,103
1,119,927
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
(b)
 
6.25%, 11/01/28
 
514
507,649
5.75%, 02/01/29
 
1,299
1,257,001
6.00%, 04/15/30
 
130
125,573
8.38%, 11/01/33
 
3,048
3,248,427
6.88%, 05/15/34
 
1,720
1,701,400
霍華德中游能源合作夥伴有限公司
(b)
 
8.88%, 07/15/28
 
1,391
1,471,856
7.38%, 07/15/32
 
1,602
1,626,919
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29
(b)
 
1,889
1,711,445
Kinetik Holdings LP,5.88%,06/15/30
(b)
 
923
909,534
鬥牛士資源公司,6.50%,04/15/32
(b)
 
1,546
1,546,114
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42
 
141
125,037
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日
(b)
 
1,164
1,110,693
納博斯工業公司
(b)
 
7.38%, 05/15/27
 
682
693,724
9.13%, 01/31/30
 
893
925,090
新堡壘能源公司
(b)
 
6.75%, 09/15/25
 
565
548,471
8.75%, 03/15/29
 
2,515
2,295,863
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance
Corp.
(b)
 
8.13%, 02/15/29
 
2,642
2,691,963
8.38%, 02/15/32
 
5,346
5,428,302
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30
(b)
 
1,620
1,685,962
北方石油天然氣公司
(b)
 
8.13%, 03/01/28
 
6,436
6,508,630
8.75%, 06/15/31
 
1,642
1,722,924
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32
(b)(h)
 
873
874,528
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%,
09/15/30
(b)
 
1,008
1,031,916
Permian Resources Operating LLC,9.88%,
07/15/31
(b)
 
1,614
1,786,546
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29
(b)
 
984
1,014,152
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日
(b)
 
76
75,183
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29
(b)
 
1,011
946,349
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29
(b)
 
1,023
1,032,563
Seadrill Finance Ltd. 8.38%,08/01/30
(b)
 
1,273
1,330,514
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio
金融公司,7.88%,11/01/28
(b)
 
1,774
1,834,265
SM能源公司
 
6.75%, 09/15/26
 
659
659,219
6.50%, 07/15/28
 
141
139,787
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
西南能源公司,4.75%,02/01/32
USD
2,256
$ 
2,075,350
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy
金融公司
(b)
 
5.50%, 01/15/28
 
1,616
1,546,089
7.38%, 02/15/29
 
2,434
2,445,895
6.00%, 12/31/30
 
66
61,492
6.00%, 09/01/31
 
686
641,099
塔洛斯生產公司
(b)
 
9.00%, 02/01/29
 
947
993,918
9.38%, 02/01/31
 
791
835,145
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28
(b)
 
670
680,428
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%,
02/01/28
(b)
 
518
534,621
跨洋公司
(b)
 
8.00%, 02/01/27
 
1,621
1,615,382
8.25%, 05/15/29
 
3,421
3,429,481
8.75%, 02/15/30
 
4,097
4,301,139
8.50%, 05/15/31
 
4,352
4,353,867
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30
(b)
 
4,407
4,562,316
Vantage Drilling International,9.50%,28年2月15日
(b)
 
2,353
2,389,363
Venture Global LNG,Inc.
(b)
 
8.13%, 06/01/28
 
2,992
3,082,409
9.50%, 02/01/29
 
11,277
12,349,402
8.38%, 06/01/31
 
7,340
7,613,276
9.88%, 02/01/32
 
7,425
8,081,556
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30
(b)
 
807
793,142
Vital Energy,Inc
 
9.75%, 10/15/30
 
1,574
1,718,633
7.88%, 04/15/32
(b)
 
3,026
3,076,201
 
 
192,826,114
造紙和林業產品- 0.0%
Ahlstrom Holding 3 Oy,3.63%,02/04/28
(c)
EUR
109
110,341
客運航空公司-0.7%
法航-KLm,4.63%,29年5月23日
(c)
 
100
105,468
美國航空公司,8.50%,29年5月15日
(b)
USD
2,271
2,359,494
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd.,
5.75%, 04/20/29
(b)
 
1,894
1,842,929
Finnair OYJ,4.75%,05/24/29
(c)
EUR
100
105,390
國際聯合航空集團SA,
3.75%, 03/25/29
(c)
 
100
105,208
聯合航空公司,4.63%,29年4月15日
(b)
USD
5,099
4,748,750
 
 
9,267,239
個人護理產品-0.1%
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望
國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30
(b)
 
1,179
1,196,447
製藥-0.6%
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日
(b)
 
1,132
1,088,505
鮑什健康公司,公司,11.00%,09/30/28
(b)
 
492
437,880
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
 
5.50%, 01/15/28
(b)
 
543
502,325
7.50%, 05/15/30
(c)
EUR
105
117,610
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31
(b)
USD
1,579
1,629,492
Grifols SA,2.25%,11/15/27
(c)
EUR
814
780,220
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人
BV,7.88%,05/15/34
(b)
USD
1,000
1,027,503
羅西尼SARL,6.75%,10/30/25
(c)
EUR
101
108,309
Teva製藥金融荷蘭II BV
 
3.75%, 05/09/27
 
100
104,285
7.38%, 09/15/29
 
192
227,521
58
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
製藥(續)
Teva製藥金融荷蘭II
BV
(續)
 
7.88%, 09/15/31
EUR
100
$ 
123,159
Teva製藥金融荷蘭III BV
 
7.88%, 09/15/29
USD
1,670
1,794,728
8.13%, 09/15/31
 
912
1,011,465
 
 
8,953,002
專業服務
(b)
— 0.5%
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28
 
2,658
2,411,864
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29
 
4,746
4,408,224
 
 
6,820,088
房地產管理與開發-0.6%
ADLER Group SA,(21.00%PIK),21.00%,
07/31/25
(g)
EUR
100
125,225
Agps Bondco PLC
(c)
 
6.00%, 08/05/25
 
200
69,665
5.50%, 11/13/26
 
200
69,826
5.00%, 01/14/29
 
100
34,806
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-
發行人公司
 
7.00%, 04/15/30
(b)
USD
1,314
1,074,559
系列AI,7.00%,04/15/30
 
1,781
1,456,147
Aroundtown Finance SARL,(5年英國
政府債券+4.49%)、8.63%
(a)(i)
GBP
215
202,099
Aroundtown SA,0.38%,27年4月15日
(c)
EUR
100
92,835
Citycon Treasury BV,2.38%,27年1月15日
(c)
 
100
98,643
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司
(b)
 
6.75%, 05/15/28
USD
1,451
1,440,302
8.88%, 09/01/31
 
1,483
1,560,183
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
1.88%, 10/15/24
(c)
EUR
100
88,325
海姆斯塔登博斯塔德財政部BV,1.38%,03/03/27
 
100
92,865
霍華德休斯公司,4.38%,02/01/31
(b)
USD
2,347
2,020,893
Vivion Investments SARL,3.00%,08/08/24
(c)
EUR
100
106,292
 
 
8,532,665
零售房地產投資信託基金-0.1%
布魯克菲爾德房地產投資信託公司/ BPR積雲
LLC/BPR Nimbus LLC/PGSI Sellco LLC,4.50%,
04/01/27
(b)
USD
866
805,953
半導體和半導體設備-0.3%
ams-OsRAm AG
(c)
 
2.13%, 11/03/27
(k)
EUR
100
84,337
10.50%, 03/30/29
 
137
153,506
鑄造合資企業Holdco LLC,6.40%,2038年1月25日
(b)
USD
980
1,010,085
MKS儀器公司1.25%,06/01/30
(b)(k)
 
1,267
1,348,958
Synaptics,Inc. 4.00%,29年6月15日
(b)
 
1,375
1,245,909
 
 
3,842,795
軟體-6.0%
博克瑟母公司,Inc.
 
6.50%, 10/02/25
(c)
EUR
173
185,274
7.13%, 10/02/25
(b)
USD
3,099
3,101,343
9.13%, 03/01/26
(b)
 
4,864
4,867,779
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30
(b)
 
2,592
2,676,756
克萊維特科學控股公司
(b)
 
3.88%, 07/01/28
 
891
827,540
4.88%, 07/01/29
 
4,562
4,233,820
雲軟體集團公司
(b)
 
6.50%, 03/31/29
 
17,231
16,547,183
9.00%, 09/30/29
 
8,519
8,265,307
安全
 
Par
(000)
軟體(續)
雲軟體集團公司
(b)
(續)
 
8.25%, 06/30/32
USD
9,796
$ 
9,984,534
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日
(b)
 
588
596,479
Helios軟體控股公司/ ION Corporate
解決方案財務SARL
 
4.63%, 05/01/28
(b)
 
400
357,163
7.88%, 05/01/29
(c)
EUR
137
146,870
8.75%, 05/01/29
(b)
USD
782
796,243
ION Trading Technologies SARL,9.50%,
05/30/29
(b)
 
513
522,516
邁克菲公司,7.38%,02/15/30
(b)
 
3,901
3,603,950
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28
(b)
 
2,675
2,592,765
SS & C技術公司6.50%,06/01/32
(b)
 
3,595
3,626,264
UKG,Inc.,6.88%,02/01/31
(b)
 
15,077
15,265,915
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance
公司,3.88%,29年1月2日
(b)
 
6,304
5,724,132
 
 
83,921,833
專業房地產投資信託基金
(b)
— 0.5%
Iron Mountain公司
 
7.00%, 02/15/29
 
3,761
3,827,160
5.63%, 07/15/32
 
3,252
3,087,983
 
 
6,915,143
專業零售-0.5%
ANGI Group LLC,3.88%,08/15/28
(b)
 
869
746,677
CD & R Firefly Bidco PLC,8.63%,29年4月30日
(c)
GBP
104
133,142
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28
(b)
USD
1,943
2,068,669
Goldstory SAS,6.75%,02/01/30
(c)
EUR
100
108,434
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp. 7.75%,
02/15/29
(b)
USD
2,561
2,494,077
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29
(b)
 
1,127
1,071,019
 
 
6,622,018
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.3%
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29
(b)
 
1,234
1,333,635
希捷硬碟開曼島,8.50%,07/15/31
 
2,507
2,700,099
 
 
4,033,734
紡織品、服裝和奢侈品- 0.1%
Crocs公司
(b)
 
4.25%, 03/15/29
 
217
197,791
4.13%, 08/15/31
 
282
245,533
歐洲TopSoho SARL,4.00%,09/21/21
(c)(k)
EUR
200
49,874
哈尼斯布蘭德公司
(b)
 
4.88%, 05/15/26
USD
989
967,541
9.00%, 02/15/31
 
80
83,819
PrestigeBidCo GmbH,07/01/29
(a)(c)(h)
EUR
100
107,898
 
 
1,652,456
貿易公司和分銷商-0.1%
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29
(b)
USD
2,104
1,947,119
交通基礎設施-0.0%
法蘭克福機場服務公司法蘭克福機場服務全球,
4.25%, 06/11/32
(c)
EUR
66
71,285
希思羅機場金融有限公司,6.63%,03/01/31
(c)
GBP
100
124,988
西格里集團ApS,(3個月歐元區同業拆款利率+4.75%)、
8.65%, 04/22/30
(a)
EUR
100
108,164
Stena International SA,7.25%,01/15/31
(b)
USD
200
204,436
 
 
508,873
綜合投資計劃
59

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
無線電信服務-0.0%
Cellnex Finance Co. SA,2.00%,09/15/32
(c)
EUR
100
$        
92,017
公司債券總額-108.8%

(Cost:1,498,456,879美金)
1,510,825,757
固定利率貸款利息
醫療保健技術-1.0%
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,
05/01/31
USD
13,480
13,400,915
媒體-0.3%
摩根史坦利國際有限公司,
2024年CCIBV定期貸款,15.00%
(f)(i)
 
5,170
5,027,825
固定利率貸款利息總額-1.3%

(Cost:18,603,646美金)
18,428,740
浮動利率貸款利息
(a)
航空航天與國防-0.5%
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,
10/31/30
(m)
 
568
572,108
庫比克公司
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%
樓層+4.51%),9.86%,05/25/28
 
628
360,891
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%
樓層+4.51%),9.86%,05/25/28
 
266
193,721
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.50%), 8.84%, 08/24/28
 
441
441,902
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、
04/21/31
 
657
660,285
佩拉頓公司
 
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR
+ 7.85%),13.18%,02/01/29
 
2,777
2,784,056
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 02/01/28
 
1,351
1,350,576
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 08/24/28
 
170
170,386
 
 
6,533,925
航空貨運和物流-0.1%
Clue Opco LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+4.50%)、9.83%、
12/19/30
 
988
919,154
汽車零部件-0.1%
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.75%), 10.08%, 02/23/29
 
1,240
1,244,650
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28
 
707
677,399
 
 
1,922,049
銀行
(m)
— 0.0%
Chrysaor Bidco SARL
 
美金延遲提款定期貸款,05/14/31
 
24
24,452
美金定期貸款b,05/14/31
 
330
330,627
 
 
355,079
安全
 
Par
(000)
Broadline Retail - 0.2%
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延長期限
貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 4.75%),
10.09%, 03/15/30
USD
3,554
$ 
3,548,426
建築材料-0.1%
Chariot Buyer LLC,2024年增量定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.84%, 11/03/28
 
794
795,662
基石建築品牌公司,2024年定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.50%), 9.83%, 05/02/31
 
384
380,801
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31
(m)
 
611
610,236
 
 
1,786,699
建築產品-0.2%
基金會建築材料公司2024年定期貸款
B2,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.00%), 9.33%, 01/29/31
 
446
443,400
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31
(f)(m)
 
568
568,000
White Cap Buyer LLC
 
2024年定期貸款b,10/19/29
(m)
 
713
713,933
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%),
8.59%, 10/19/27
 
629
629,043
 
 
2,354,376
資本市場-0.0%
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,
04/30/31
 
705
704,119
化學品-0.5%
Aruba Investments Holdings LLC,2020年第二順位
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 7.85%),
13.19%, 11/24/28
 
443
420,723
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 08/18/28
 
987
982,265
探索買家公司,定期貸款,(3個月
CME學期SOFR為0.50%下限+4.38%),
9.68%, 10/04/29
 
2,483
2,476,130
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,
07/03/28
 
617
597,239
Momentive Performance Matters Inc.,2023年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.50%), 9.84%, 03/29/28
(f)
 
1,924
1,918,961
Nouryon USA LLC
 
2024年增量定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、
04/03/28
(f)
 
64
64,160
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR在0.00%下限+3.50%),8.83%,
04/03/28
 
200
200,249
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.50%),8.85%,06/20/31
 
14
14,006
 
 
6,673,733
商業服務和用品-0.7%
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.85%),9.19%,05/12/28
 
1,801
1,793,659
60
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
APi Group DE,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
01/03/29
USD
217
$ 
216,747
AVSC Holding Corp. 2018年第二筆連續貸款,
(1個月。CME學期SOFR為1.00%下限+
7.36%), 12.71%, 09/01/25
 
639
626,137
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.25%), 9.59%, 02/01/29
 
811
814,802
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%),
8.60%, 06/02/31
 
1,456
1,459,655
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,Term
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限
+ 4.51%),9.84%,12/15/28
 
1,273
838,999
TruGreen LP,2020年第二次扣押期限貸款,(3個月。
CME學期SOFR為0.75%下限+8.76%),
14.09%, 11/02/28
 
191
146,430
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%),
9.09%, 01/30/31
 
4,034
4,058,486
 
 
9,954,915
通訊設備-0.1%
維亞薩特公司2023年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 4.61%),9.94%,05/30/30
 
1,031
915,166
建築與工程-0.6%
Apple Bidco LLC,2022年增量定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.84%, 09/22/28
 
648
648,651
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.50%), 9.83%, 08/01/30
 
4,742
4,755,486
Brown Group Holding LLC,2022年增量期限
貸款B2,07/02/29
(m)
 
336
335,580
鉻合金公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.06%、
03/27/31
 
1,553
1,554,941
k霍夫奈企業,第三修正案
左輪手槍,06/30/26
(f)(m)
 
1,865
1,837,025
 
 
9,131,683
建築材料-0.1%
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31
(m)
 
971
971,603
消費品分銷和零售-0.0%
BCPD帝國控股公司,2024年定期貸款,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.00%),
9.34%, 12/11/28
 
634
634,093
容器和包裝-0.2%
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月
CME學期SOFR為0.50%下限+5.10%),
10.44%, 10/29/28
 
963
949,220
安全
 
Par
(000)
容器和包裝(續)
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.83%,04/15/27
USD
730
$ 
730,397
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.00%), 9.30%, 09/15/28
 
705
705,668
 
 
2,385,285
多元化消費服務-0.2%
Ascend Learning LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR + 5.85%),11.19%,12/10/29
 
657
640,904
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR +
3.60%), 8.94%, 12/11/28
 
857
855,606
PG Investment Co. 59 SARL,定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.83%, 03/26/31
 
1,122
1,128,081
 
 
2,624,591
多元化電信服務-0.4%
Digicel國際金融有限公司,2024年定期貸款,
(3個月。CME學期SOFR + 6.75%),12.07%,
05/25/27
 
1,997
1,927,843
邊疆通信公司,2024年定期貸款b,
07/01/31
(f)(m)
 
378
377,055
Frontier Communications Holdings LLC,2021年第一名
短期貸款,(1個月CME學期SOFR +
3.75%), 9.21%, 10/08/27
 
691
690,066
三級融資公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、
04/15/29
 
236
230,371
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、
04/15/30
 
237
230,837
Lumen科技公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29
 
819
561,931
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30
 
837
558,315
2024年定期貸款A,06/01/28
(m)
 
450
370,006
Windstream Services LLC,2020年退出定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 6.35%),11.69%,
09/21/27
 
639
638,239
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%),
8.46%, 03/09/27
 
100
86,916
 
 
5,671,579
電子設備、儀器和零部件- 0.1%
英邁微公司,2023年定期貸款,(3個月CME
學期SOFR + 3.26%),8.60%,06/30/28
 
916
919,701
羅珀工業產品投資有限公司
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.00%),8.58%,
11/22/29
 
440
440,061
 
 
1,359,762
綜合投資計劃
61

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
能源設備和服務- 0.0%
Lealand Finance Co. BV,2020年全年
貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,
06/30/27
USD
90
$ 
42,939
娛樂-0.1%
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.83%, 11/12/29
 
937
936,411
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b,
06/25/31
(m)
 
462
460,559
 
 
1,396,970
環境、維護和安全服務- 0.0%
GFL環境公司2024年定期貸款b,
06/27/31
(f)(m)
 
575
575,000
金融服務-0.2%
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
05/17/31
 
1,038
1,036,381
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司
 
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為1.00%下限+3.75%)、9.08%、
04/09/27
 
103
103,063
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME
學期SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28
 
1,206
1,202,985
 
 
2,342,429
食品-0.1%
Chobani LLC,2023年增量定期貸款,(1個月
CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%),
9.08%, 10/25/27
 
1,204
1,208,465
地面交通-0.2%
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%),
7.33%, 04/10/31
 
2,295
2,291,833
醫療保健設備和用品-0.7%
鮑什隆公司
 
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
09/29/28
 
1,064
1,060,640
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%),
8.69%, 05/10/27
 
2,345
2,318,065
Medline借款人LP
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.09%,10/23/28
 
2,487
2,490,245
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28
(m)
 
2,569
2,569,000
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.25%), 8.59%, 05/30/31
 
953
949,826
 
 
9,387,776
醫療保健提供者和服務- 0.6%
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%),
8.83%, 11/08/27
 
1,049
1,050,481
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b,
06/26/31
(f)(m)
 
214
214,535
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b,
08/01/29
(m)
 
952
948,087
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
LifePoint Health,Inc
 
2024年增量定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%,
05/17/31
USD
984
$ 
984,925
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.06%,11/16/28
 
655
657,887
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,
11/15/28
 
479
480,295
Quorum Health Corp. 2020年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR為1.00%下限+8.35%),
13.65%, 04/29/25
 
1,481
1,095,807
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR在0.00%下限+3.75%)、9.08%、
09/27/30
 
1,955
1,952,528
手術中心控股公司,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.50%), 8.83%, 12/19/30
 
676
676,815
 
 
8,061,360
醫療保健技術-0.9%
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%),
8.59%, 02/15/29
 
9,614
9,571,632
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27
 
1,796
1,736,880
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28
 
1,340
1,338,897
 
 
12,647,409
酒店、餐館和休閒場所- 0.5%
10117780 C無限責任公司,
2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+1.75%),7.09%,09/20/30
 
1,126
1,121,958
嘉年華公司,2024年定期貸款B1,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+2.75%)、8.09%、
10/18/28
 
2,229
2,231,155
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31
(m)
 
667
664,505
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28
 
1,032
1,026,847
Entain PLC,2024年美金定期貸款B3,(6個月。CME
期限SOFR為0.50%下限+2.75%)、8.01%、
10/31/29
 
969
970,200
Sabre GLBL,Inc.
 
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
290
260,151
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
457
409,757
 
 
6,684,573
家用耐用品-0.2%
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月
CME學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日
 
1,113
1,102,332
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,
10/06/28
 
2,042
1,743,621
 
 
2,845,953
保險-1.1%
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款
B6,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.83%, 11/06/30
 
3,726
3,734,606
62
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
保險(續)
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款
B5,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.84%, 02/14/31
USD
1,675
$ 
1,678,169
塞奇威克索賠管理服務公司,
2023年定期貸款b,02/24/28
(m)
 
423
422,921
Truist Insurance Holdings LLC
 
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31
 
2,668
2,670,374
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32
 
6,500
6,616,480
 
 
15,122,550
IT服務-0.5%
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,
07/06/29
(m)
 
575
566,013
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,
06/27/31
(f)(m)
 
3,403
3,403,000
米切爾國際公司2024年第一個連續期限
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.25%), 8.59%, 06/17/31
 
1,400
1,386,000
Project Alpha Intermediate Holding,Inc. 2024年任期
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.75%),9.07%,10/28/30
 
1,041
1,043,302
 
 
6,398,315
機械-1.1%
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、
04/05/29
 
1,450
1,457,793
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,
(6個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
5.00%), 10.33%, 02/15/29
 
8,283
8,296,529
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.79%, 04/30/30
 
4,347
4,366,546
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月
CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%),
8.09%, 01/27/31
 
664
664,146
 
 
14,785,014
媒體-0.7%
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.11%), 9.46%, 08/23/28
 
4,468
4,468,321
CSC Holdings LLC
 
2019年定期貸款B5,(1個月美國Libor為0.00%
樓層+2.50%),7.94%,04/15/27
 
1,268
1,050,588
2022年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+4.50%),9.83%,01/18/28
 
2,620
2,513,884
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR為0.00%下限+5.25%),
10.58%, 06/04/29
 
706
669,818
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.75%下限+3.36%),
8.71%, 09/25/26
 
1,393
1,124,826
Univision Communications,Inc. 2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.61%), 8.96%, 01/23/29
 
187
184,430
 
 
10,011,867
安全
 
Par
(000)
金屬與採礦業-0.0%
STS Operating,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR為0.00%下限+4.10%),
9.44%, 03/25/31
USD
812
$ 
812,766
石油、天然氣和消耗燃料-0.4%
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,
12/21/28
 
681
679,584
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,
09/19/29
 
420
421,658
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+5.00%)、10.33%、
10/27/28
 
3,455
3,356,683
NGL Energy Operating LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.50%), 9.84%, 02/02/31
 
890
891,834
 
 
5,349,759
客運航空公司-0.1%
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,
04/20/28
 
1,747
1,802,663
個人護理產品-0.1%
KC/ONE Development Corp.,公司,2024年美金
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+4.50%),9.84%,08/15/28
 
1,009
1,010,944
製藥-0.4%
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
5.50%), 10.84%, 05/04/28
 
391
392,933
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,
02/01/27
(m)
 
2,213
2,301,338
遠藤金融控股公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.50%), 9.83%, 04/23/31
 
2,233
2,228,824
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%),
7.83%, 05/19/31
 
393
393,089
 
 
5,316,184
專業服務-0.3%
CoreLogic公司
 
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
6.61%), 11.96%, 06/04/29
 
1,107
1,079,542
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.61%),8.96%,06/02/28
 
2,473
2,432,576
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+4.75%)、10.08%、
04/29/29
 
477
384,968
 
 
3,897,086
房地產管理與開發-0.0%
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.75%),9.09%,01/31/30
(f)
 
420
422,120
軟體-3.0%
應用系統公司,2024年第二筆連續貸款,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
5.25%), 10.58%, 02/23/32
 
983
1,014,948
綜合投資計劃
63

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
軟體(續)
博克瑟母公司,公司,2023年美金定期貸款,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+4.25%),
9.34%, 12/29/28
USD
2,601
$ 
2,603,562
演員和工作人員薪資有限責任公司,2021年增量期限
貸款,12/29/28
(m)
 
839
838,924
雲軟體集團公司
 
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+4.50%),9.83%,03/21/31
 
1,903
1,906,863
2024年美金定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.00%),9.33%,
03/30/29
 
3,664
3,658,717
Cloudera,Inc. 2021年第二筆連續貸款,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 6.10%),11.44%,
10/08/29
 
1,896
1,874,155
達美Topco,Inc.
 
2024年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR在0.00%下限+5.25%)、10.60%、
11/30/29
 
299
302,588
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.85%,11/30/29
 
1,486
1,484,767
Ellucian Holdings,Inc
 
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR在1.00%下限+8.10%)、13.44%、
10/09/28
 
6,454
6,462,401
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.60%), 8.94%, 10/09/29
 
1,329
1,334,283
Genesys雲服務控股II LLC,期限
貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.86%),
9.21%, 12/01/27
 
1,001
1,006,746
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR為0.50%下限+3.25%),
8.58%, 03/01/29
 
1,205
1,201,640
MH Sub I LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+6.25%)、9.59%、
02/23/29
 
288
286,065
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+4.25%),9.59%,05/03/28
 
3,910
3,903,806
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31
(m)
 
1,742
1,697,910
Planview Parent,Inc.
(m)
 
2024年第二次連續貸款,12/18/28
 
863
833,152
第二次連續貸款,2028年12月18日
 
13
12,902
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,
08/31/28
 
762
762,426
RealPage,Inc.,第二次連續貸款,(1個月。CME
學期SOFR + 6.61%),11.96%,29年4月23日
 
7,231
7,032,482
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%),
7.34%, 05/09/31
 
1,763
1,765,151
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR在0.00%下限+3.25%)、8.58%、
02/10/31
 
1,743
1,748,665
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、
04/14/31
 
576
576,707
 
 
42,308,860
安全
 
Par
(000)
專業零售-0.1%
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28
USD
1,292
$
1,287,048
浮動利率貸款利息總額-15.4%

(Cost:213,805,998美金)
214,456,120
 
 

股份
 
投資公司
固定收益基金-3.4%
iShares廣泛美金高收益公司債券
ETF
(n)
 
890,000
32,289,200
SPDR Blackstone高級貸款ETF
 
362,691
15,160,484
 
 
47,449,684
投資公司總數-3.4%

(Cost:47,569,572美金)
47,449,684
 
 
Par

(000)
 
優先證券
資本信託-3.2%
(a)
汽車
(i)
— 0.1%
通用汽車金融公司,公司,C系列,
5.70%
USD
655
614,861
大眾汽車國際金融NV,3.88%
(c)
EUR
200
199,358
 
 
814,219
銀行
(i)
— 2.1%
AIb Group PLC,5.25%
(c)
 
210
224,056
愛爾蘭銀行集團有限公司,7.50%
(c)
 
200
217,671
巴克萊銀行
 
4.38%
USD
2,490
2,090,863
8.00%
 
980
995,033
9.63%
 
3,745
4,059,925
CaixaBank SA,7.50%
(c)
EUR
200
222,758
花旗集團公司
 
AA系列,7.63%
USD
1,571
1,635,694
CC系列,7.13%
 
3,685
3,676,756
Cooperatieve Rabobank UA,4.38%
(c)
EUR
200
203,481
滙豐控股有限公司,4.75%
(c)
 
200
200,535
ING Groep NV,8.00%
(c)
USD
200
203,875
KBC Group NV,8.00%
(c)
EUR
200
227,042
勞埃德銀行集團有限公司
 
8.00%
USD
1,320
1,349,308
4.95%
(c)
EUR
200
210,991
NatWest Group PLC,8.13%
USD
1,115
1,126,535
PNC金融服務集團公司
 
第五輪,6.20%
 
1,417
1,411,487
W系列,6.25%
 
1,572
1,531,867
法國興業銀行,7.88%
(c)
EUR
100
108,969
UBS Group AG
 
4.38%
(b)
USD
950
770,501
7.75%
(b)
 
2,535
2,585,819
7.00%
(c)
 
200
199,751
NC 10系列,9.25%
(b)
 
2,519
2,821,008
NC 5系列,9.25%
(b)
 
2,275
2,447,679
 
 
28,521,604
64
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
建築與工程- 0.0%
Abertis Institustructuras Finance BV,3.25%
(c)(i)
EUR
200
$ 
208,300
多元化電信服務
(c)
— 0.1%
英國電信有限公司,5.13%,10/03/54
 
200
214,724
Telefonica Europe BV
(i)
 
7.13%
 
200
232,349
6.14%
 
300
336,524
6.75%
 
100
116,194
5.75%
 
100
109,532
Vodafone Group Plc
 
2.63%, 08/27/80
 
400
411,808
3.00%, 08/27/80
 
100
96,756
6.50%, 08/30/84
 
100
114,993
 
 
1,632,880
電力公用事業-0.9%
AES公司,7.60%,01/15/55
USD
1,441
1,458,816
Dominion Energy,Inc.
 
A系列,6.88%,02/01/55
 
1,497
1,528,211
系列b,7.00%,06/01/54
 
865
900,001
愛迪生國際,b系列,5.00%
(i)
 
1,263
1,201,368
EDP - Energias de Portugal SA
(c)
 
5.94%, 04/23/83
EUR
100
111,510
4.75%, 05/29/54
 
100
106,426
Electricite de France SA
(c)(i)
 
6.00%
GBP
300
369,402
3.00%
EUR
200
196,523
3.38%
 
200
186,654
Naturgy Finance BV,2.37%
(c)(i)
 
200
202,961
NRG能源公司10.25%
(b)(i)
USD
2,518
2,753,962
Orsted A/S,2.50%
(c)
GBP
100
90,699
Terna - Rete Elettrica Nazionale,4.75%
(c)(i)
EUR
125
132,195
瑞致達公司,7.00%
(b)(i)
USD
2,860
2,835,150
 
 
12,073,878
天然氣公用事業- 0.0%
Centrica PLC,6.50%,05/21/55
(c)
GBP
100
127,674
醫療保健提供者和服務- 0.0%
Clariane SE,13.17%
(c)(i)
 
200
238,599
酒店、餐館和休閒- 0.0%
雅高SA,2.63%
(c)(i)
EUR
100
105,271
工業集團-0.0%
阿爾斯通SA,5.87%
(c)(i)
 
100
108,605
保險-0.0%
Poste Italiane SpA,2.63%
(c)(i)
 
100
93,954
石油、天然氣和消耗燃料
(c)
— 0.0%
Repsol International Finance BV,4.25%
(i)
 
124
130,575
Var Energi ASA,7.86%,11/15/83
 
100
116,198
 
 
246,773
製藥
(c)
— 0.0%
Bayer AG
 
4.50%, 03/25/82
 
200
206,014
7.00%, 09/25/83
 
100
110,469
系列NC 5,6.63%,09/25/83
 
100
108,223
 
 
424,706
安全
 
Par
(000)
房地產管理與開發-0.0%
海姆斯塔登博斯塔德抗體,2.63%
(c)(i)
EUR
375
$       
247,992
 
44,844,455
 
 

股份
 
優先股-0.7%
互動媒體與服務-0.7%
字節跳動有限公司,E-1系列,(收購於20年11月11日,
費用:6,330,867美金)
(d)(e)(f)
 
57,777
9,764,891
無線電信服務-0.0%
CF-b L2(D)LLC,(收購於2015年8月4日,成本:
$676,934)
(d)(e)
 
691,319
3,470
Ligado Networks LLC
(f)(o)
 
32,168
8,042
 
 
11,512
 
9,776,403
優先證券總額-3.9%

(Cost:55,968,469美金)
54,620,858
總投資-133.8%

(Cost:1,872,581,076美金)
1,858,962,554
超過其他資產的負債-(33.8)%
(469,617,342
)
淨資產-100.0%
$ 
1,389,345,212
(a)
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的
截至期末的利率。安全描述還包括參考率和
如果已發佈並可用,請進行傳播。
(b)
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券,
經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售,
合格機構投資者。
(c)
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家
根據1933年證券法S法規。
(d)
不產生收入的安全。
(e)
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制
現值為10,030,304美金的證券,占其截至2011年淨資產的0.7%
期末,原價為7,936,964美金。
(f)
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在
公允價值等級制度。
(g)
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券
和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。
(h)
發行時的證券。
(i)
永久證券,沒有指定到期日。
(j)
發行人申請破產和/或違約。
(k)
可轉換證券。
(l)
零息債券。
(m)
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息
此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。
(n)
信託的附屬機構。
(o)
全部或部分證券由全資子公司持有。見附註
1
有關全資子公司的詳細信息,請參閱合併財務報表附註。
就本報告而言,行業和部門子分類可能與信託出於合規目的使用的分類不同。
綜合投資計劃
65

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
關聯公司
根據《投資公司法》第2(a)(3)條,截至2024年6月30日止六個月內對被視為信託附屬公司的發行人的投資
1940年經修訂如下:
關聯發行人

12/31/23
購買

按成本
收益

從銷售

實現

收益(損失)
變化

未實現

讚賞

(折舊)

06/30/24
股份

舉行

06/30/24
收入
資本收益

分布


底層

資金
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股
(a)
$ 
34,146
$ 
$ 
(34,146
)
(b)
$ 
$ 
$ 
$ 
63,641
$ 
iShares廣泛美金高收益公司債券ETF
32,369,300
(80,100
)
32,289,200
890,000
 
$ 
$ 
(80,100
)
$ 
32,289,200
$ 
63,641
$ 
(a)
截至期末,該實體不再持有。
(b)
代表購買(出售)的淨額。
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述
數量

合同
到期

日期
名義

金額(000)
價值/

未實現

讚賞

(折舊)
空頭合約
美國長期債券
25
09/19/24
$ 
2,947
$ 
(11,595
)
超級美國國債
15
09/19/24
1,868
(7,048
)
 
$ 
(18,643
)
遠期外匯合約
購買的貨幣
出售貨幣
交易對手
結算日
未實現

讚賞

(折舊)
USD
31,511
EUR
29,000
巴克萊銀行
09/18/24
$ 
338
USD
25,513,159
EUR
23,698,098
BNP Paribas SA
09/18/24
39,018
USD
107,817
EUR
100,000
德意志銀行
09/18/24
322
USD
344,913
EUR
320,000
State Street Bank and Trust Co.
09/18/24
930
USD
16,564,283
EUR
15,390,902
Toronto-Dominion Bank
09/18/24
19,916
USD
856,200
GBP
675,000
花旗銀行
09/18/24
2,447
USD
2,897,677
GBP
2,285,000
高盛國際
09/18/24
7,563
USD
1,965,291
GBP
1,550,000
摩根大通銀行不適用
09/18/24
4,820
 
 
 
 
 
 
$ 
75,354
集中清算信用違約掉期-出售保護
參考義務/指數
融資

收到的費率

信託
支付

頻率
終止

日期
信用

評級
(a)
名義

金額(000)
(b)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
CDX.NA.HY.42.V1
5.00
% 
季度
06/20/29
B
USD
16,772
$ 
1,073,746
$ 
1,113,568
$ 
(39,822
)
(a)
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。
(b)
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。
66
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
場外信用違約互換-購買保護
參考義務/指數
融資

所付房價如何

信託
支付

頻率
交易對手
終止

日期
名義

金額(000)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
霍夫納尼亞企業公司
5.00
% 
季度
巴克萊銀行
06/20/29
USD
373
$ 
(33,256
)
$ 
(30,728
)
$ 
(2,528
)
霍夫納尼亞企業公司
5.00
季度
高盛國際
06/20/29
USD
373
(33,256
)
(33,171
)
(85
)
馬特霍恩電信控股有限公司
5.00
季度
高盛國際
06/20/29
EUR
135
(17,305
)
(16,567
)
(738
)
 
 
 
 
 
$ 
(83,817
)
$ 
(80,466
)
$ 
(3,351
)
場外信用違約互換-出售保護
參考義務/指數
融資

收到的費率

信託
支付

頻率
交易對手
終止

日期
信用

評級
(a)
名義

金額(000)
(b)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
維珍媒體財經有限公司
5.00
% 
季度
摩根大通銀行不適用
12/20/25
B-
EUR
70
$ 
3,782
$ 
3,403
$ 
379
CMA CGm SA
5.00
季度
Morgan Stanley & Co.
International PLC
06/20/27
N/R
EUR
125
14,949
19,185
(4,236
)
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
美國銀行不適用
12/20/27
N/R
EUR
35
(1,084
)
(5,692
)
4,608
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
巴克萊銀行
12/20/27
N/R
EUR
21
(652
)
(3,334
)
2,682
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
巴克萊銀行
12/20/27
N/R
EUR
60
(1,832
)
(9,372
)
7,540
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
花旗銀行
12/20/27
N/R
EUR
17
(532
)
(2,791
)
2,259
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
摩根大通銀行不適用
12/20/27
N/R
EUR
36
(1,112
)
(5,893
)
4,781
阿德勒房地產股份公司
5.00
季度
Morgan Stanley & Co.
International PLC
12/20/27
N/R
EUR
26
(807
)
(4,193
)
3,386
佛吉亞東南部
5.00
季度
巴克萊銀行
06/20/29
BB
EUR
80
8,862
10,558
(1,696
)
日出HoldCo IV b.V.
5.00
季度
美國銀行不適用
06/20/29
B
EUR
43
5,223
4,208
1,015
日出HoldCo IV b.V.
5.00
季度
德意志銀行
06/20/29
B
EUR
27
3,255
2,570
685
Ziggo Bond Company b.V.
5.00
季度
美國銀行不適用
06/20/29
B-
EUR
44
2,341
3,516
(1,175
)
Ziggo Bond Company b.V.
5.00
季度
高盛國際
06/20/29
B-
EUR
78
4,152
3,626
526
 
 
 
 
 
 
$ 
36,545
$ 
15,791
$ 
20,754
(a)
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。
(b)
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。
場外總回報互換
由信託支付
信託收到
 
 
 
 
 
 
 
 
費率/參考
頻率
費率/參考
頻率
交易對手
有效

日期
終止

日期
名義

金額(000)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根大通
銀行不適用
N/A
09/20/24
USD
1,535
$ 
24,547
$ 
(18,935
)
$ 
43,482
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
09/20/24
USD
693
17,687
(7,102
)
24,789
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
09/20/24
USD
693
12,648
(7,929
)
20,577
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
09/20/24
USD
693
10,809
(8,136
)
18,945
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx USD
液體槓桿
貸款指標
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
09/20/24
USD
7,500
11,808
(63,386
)
75,194
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
9,430
236,077
(98,052
)
334,129
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
312
4,026
(3,709
)
7,735
綜合投資計劃
67

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
場外總回報互換(續)
由信託支付
信託收到
 
 
 
 
 
 
 
 
費率/參考
頻率
費率/參考
頻率
交易對手
有效
日期
終止
日期
名義
金額(000)
前期
溢價
支付
(收到)
未實現
讚賞
(折舊)
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
312
$ 
5,063
$ 
(3,849
)
$ 
8,912
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx $ Liquid
高收益指數
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
346
5,196
(4,320
)
9,516
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx USD
液體槓桿
貸款指標
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
7,500
5,795
(55,583
)
61,378
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx USD
液體槓桿
貸款指標
處死時
摩根史坦利&
公司國際
PLC
N/A
12/20/24
USD
13,872
(4,221
)
(162,795
)
158,574
 
 
 
 
 
 
 
$ 
329,435
$ 
(433,796
)
$ 
763,231
集中清算掉期和場外掉期合併資產負債表中報告的餘額
描述
交換

保費

支付
交換

保費

接收
未實現

讚賞
未實現

折舊
集中清算掉期
(a)
$ 
1,113,568
$ 
$ 
$ 
(39,822
)
場外互換
47,066
(545,537
)
791,092
(10,458
)
(a)
包括綜合投資表中報告的集中清算掉期的累積增值(折舊)。僅報告當天的變化幅度
在綜合資產與負債表中,並扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,合併資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
資產-衍生金融工具
遠期外匯合約

遠期外幣未實現增值
合同
$ 
$ 
$ 
$ 
75,354
$ 
$ 
$ 
75,354
互換-場外交易

場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價
74,927
763,231
838,158
 
$ 
$ 
74,927
$ 
$ 
75,354
$ 
763,231
$ 
$ 
913,512
負債-衍生金融工具
期貨合約

期貨合約未實現折舊
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
18,643
$ 
$ 
18,643
掉期-集中清算

中央清算掉期未實現折舊
(a)
39,822
39,822
互換-場外交易

場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價
122,199
433,796
555,995
 
$ 
$ 
162,021
$ 
$ 
$ 
452,439
$ 
$ 
614,460
(a)
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在綜合投資表中報告。在
合併資產負債表,應收帳款或應付帳款以及累計未實現增值(折舊)淨額中僅報告當天的變動幅度
計入累計收益(虧損)。
68
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
截至2024年6月30日止期間,衍生金融工具在合併經營報表中的影響如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
實現淨收益(虧損)來自:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
(263,314
)
$ 
$ 
(208,946
)
$ 
$ 
(472,260
)
遠期外匯合約
1,279,730
1,279,730
購買的期權
(a)
(455,420
)
(2,346
)
(457,766
)
簽出認沽期權
126,822
871
127,693
掉期
1,454,415
531,337
1,985,752
 
$ 
$ 
1,454,415
$ 
(591,912
)
$ 
1,279,730
$ 
320,916
$ 
$ 
2,463,149
未實現增值(折舊)淨變化:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
75,290
$ 
$ 
75,290
遠期外匯合約
466,139
466,139
購買的期權
(b)
170,115
170,115
簽出認沽期權
(51,791
)
(51,791
)
掉期
(853,293
)
(630,864
)
(1,484,157
)
 
$ 
$ 
(853,293
)
$ 
118,324
$ 
466,139
$ 
(555,574
)
$ 
$ 
(824,404
)
(a)
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。
(b)
購買的期權包括在投資未實現增值(折舊)的淨變化中-無關聯。
未償衍生金融工具的平均季度餘額
期貨合約:
合同的平均名義價值-長期
$
(a)
合同的平均名義價值-空頭
$
2,601,157
遠期外幣兌換合同:
平均購買金額-美金
$
48,180,939
選項:
購買期權合同的平均價值
$
563
所寫期權合同的平均價值
$
63
信用違約掉期:
平均名義價值-購買保護
$
445,289
平均名義價值-出售保護
$
17,403,579
總回報掉期:
平均名義價值
$
28,450,000
(a)
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。
有關信託衍生金融工具投資風險的更多信息,請參閱合併財務報表附註。
衍生金融工具-截至期末的抵消
該信託的衍生資產和負債(按類型)如下:
 
資產
負債
衍生金融工具
期貨合約
$ 
72,464
$ 
遠期外匯合約
75,354
掉期-集中清算
9,172
互換-場外交易
(a)
838,158
555,995
合併資產負債表中的衍生資產和負債總額
985,976
565,167
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品
(72,464
)
(9,172
)
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額
$ 
913,512
$ 
555,995
(a)
包括合併資產負債表中場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。
綜合投資計劃
69

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
下表按交易對手列出了信託的衍生資產和負債(扣除MNA下可供抵消的金額和扣除相關抵押品)
信託收到並承諾:
交易對手
衍生物

資產


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

接收
現金

抵押品

接收
淨額

衍生

資產
(b)(c)
美國銀行不適用
$ 
13,347
$ 
(6,867
)
$ 
$ 
$ 
6,480
巴克萊銀行
21,118
(21,118
)
BNP Paribas SA
39,018
39,018
花旗銀行
4,706
(2,791
)
1,915
德意志銀行
3,577
3,577
高盛國際
11,715
(11,715
)
摩根大通銀行不適用
56,865
(24,828
)
32,037
摩根史坦利國際有限公司
742,320
(423,290
)
319,030
State Street Bank and Trust Co.
930
930
Toronto-Dominion Bank
19,916
19,916
 
$ 
913,512
$ 
(490,609
)
$ 
$ 
$ 
422,903
交易對手
衍生物

負債


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

承諾
現金

抵押品

承諾
淨額

衍生

負債
(b)(d)
美國銀行不適用
$ 
6,867
$ 
(6,867
)
$ 
$ 
$ 
巴克萊銀行
47,658
(21,118
)
26,540
花旗銀行
2,791
(2,791
)
高盛國際
50,561
(11,715
)
38,846
摩根大通銀行不適用
24,828
(24,828
)
摩根史坦利國際有限公司
423,290
(423,290
)
 
$ 
555,995
$ 
(490,609
)
$ 
$ 
$ 
65,386
(a)
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。
(b)
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。
(c)
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。
(d)
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。
截至期末的公允價值層次結構
各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。有關輸入水平的描述和有關信託估值政策的信息
有關金融工具的信息,請參閱合併財務報表附註。
下表總結了信託按公允價值層次分類的金融工具。信託的崩潰
金融工具分為主要類別
已在上述綜合投資計劃中披露。
 
1級
2級
3級
資產
投資
長期投資
資產支持證券
$ 
$ 
2,378,839
$ 
$ 
2,378,839
普通股
建築產品
937,755
937,755
資本市場
261,943
261,943
電氣設備
3,034
3,034
能源設備與服務
4,015
4,015
生命科學工具與服務
1,476,198
1,476,198
Metals & Mining
2,620,018
2,620,018
石油、天然氣和消耗燃料
683,550
22,235
705,785
房地產管理與開發
645
645
半導體和半導體設備
109
109
專業房地產投資信託基金
4,793,054
4,793,054
70
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
截至期末的公允價值等級(續)
 
1級
2級
3級
公司債券
廣告公司
$ 
$ 
3,919,881
$ 
$ 
3,919,881
Aerospace & Defense
65,468,757
65,468,757
航空貨運與物流
127,564
127,564
汽車零部件
31,664,862
31,664,862
汽車
9,631,773
9,631,773
銀行
12,037,094
12,037,094
生物技術
316,957
316,957
Broadline Retail
7,329,995
7,329,995
建材
37,006,033
37,006,033
建築產品
12,480,992
12,480,992
資本市場
18,919,413
18,919,413
化學品
31,025,892
31,025,892
商業服務和用品
405,373
80,341,588
80,746,961
通信設備
802,468
802,468
建築與工程
9,225,522
9,225,522
建築材料
4,905,654
4,905,654
消費金融
11,510,891
11,510,891
消費品分銷與零售
5,216,265
5,216,265
容器和包裝
48,150,653
48,150,653
多元化的消費服務
5,489,882
5,489,882
多樣化的reit
13,058,996
13,058,996
多元化電信服務
407,973
90,669,968
91,077,941
電力公共事業
16,730,428
16,730,428
電氣設備
1,271,051
1,271,051
電子設備、儀器和零部件
3,906,529
3,906,529
能源設備與服務
13,825,632
13,825,632
娛樂
7,691,163
7,691,163
環境、維護和安全服務
20,608,307
20,608,307
金融服務
36,525,800
36,525,800
食品
13,546,394
13,546,394
燃氣公司
2,213,819
2,213,819
陸運
5,081,731
5,081,731
醫療保健設備和用品
15,663,644
15,663,644
醫療保健提供者和服務
41,987,512
41,987,512
醫療保健房地產投資信託基金
4,320,087
4,320,087
保健技術
11,081,536
11,081,536
酒店及度假村房地產投資信託基金
20,222,123
20,222,123
酒店、餐廳和休閒場所
121,341,105
121,341,105
家用耐用品
9,196,401
9,196,401
家用產品
1,371,716
1,371,716
獨立電力和可再生電力生產商
4,976,482
4,976,482
保險
115,585,598
115,585,598
互動媒體與服務
1,982,234
1,982,234
It服務
13,922
16,425,491
16,439,413
休閒用品
1,745,821
1,745,821
機械
23,014,143
23,014,143
媒體
108,941,116
108,941,116
Metals & Mining
52,232,198
52,232,198
抵押房地產投資信託基金(REIT)
1,068,311
1,068,311
多公用事業
93,180
93,180
石油、天然氣和消耗燃料
192,826,114
192,826,114
造紙和林業產品
110,341
110,341
客運航空公司
9,267,239
9,267,239
個人護理產品
1,196,447
1,196,447
製藥
8,953,002
8,953,002
專業服務
6,820,088
6,820,088
房地產管理與開發
8,532,665
8,532,665
零售REIT
805,953
805,953
半導體和半導體設備
84,337
3,758,458
3,842,795
軟體
83,921,833
83,921,833
專業房地產投資信託基金
6,915,143
6,915,143
專業零售
6,622,018
6,622,018
技術硬體、存儲和外圍設備
4,033,734
4,033,734
綜合投資計劃
71

投資綜合計劃表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德企業高收益基金公司(HyT)
截至期末的公允價值等級(續)
 
1級
2級
3級
公司債券(續)
紡織品、服裝和奢侈品
$ 
49,874
$ 
1,602,582
$ 
$ 
1,652,456
貿易公司和分銷商
1,947,119
1,947,119
交通基礎設施
508,873
508,873
無線電信服務
92,017
92,017
固定利率貸款利息
13,400,915
5,027,825
18,428,740
浮動利率貸款利息
205,076,264
9,379,856
214,456,120
投資公司
47,449,684
47,449,684
優先證券
資金信託
44,844,455
44,844,455
優先股
9,772,933
9,772,933
無準備金浮動利率貸款利息
(a)
410
410
 
$
58,929,541
$
1,775,827,104
$
24,202,849
1,858,959,494
以資產淨值計價的投資
(b)
3,470
 
$ 
1,858,962,964
衍生金融工具
(c)
資產
信用合約
$ 
$ 
27,861
$ 
$ 
27,861
外匯合約
75,354
75,354
利率合約
763,231
763,231
負債
信用合約
(50,280
)
(50,280
)
利率合約
(18,643
)
(18,643
)
 
$
(18,643
)
$
816,166
$
$
797,523
(a)
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。
(b)
由於沒有市場報價,信託的某些投資使用資產淨值作為實際權宜方法進行了公平估值,因此已被排除在公平價值之外
等級制度。
(c)
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換
合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。
就財務報表而言,信託可能持有公允價值接近其公允價值的資產和/或負債。截至期末,銀行借款
480,000,000美金的應付款項在公允價值層次結構中被歸類為第2級。
當信託在2010年擁有大量第三級投資和衍生金融工具時,會列報第三級金融工具的對帳。
與淨資產相關的期末。下表是使用重大不可觀察輸入的第三級投資的對帳
確定公允價值:
 
共同

股票
固定

利率貸款

利益
浮動

利率貸款

利益
優選

股票
資產
截至2023年12月31日的年初餘額
$ 
22,235
$ 
$ 
6,449,900
$ 
12,598,203
$ 
19,070,338
轉入3級
1,124,648
1,124,648
轉出3級
(2,171,890
)
(2,171,890
)
累積折扣/保費
2,635
28,082
30,717
已實現淨收益(損失)
(223,023
)
612,355
389,332
未實現增值(折舊)淨變化
(a)(b)
(93,110
)
393,811
(216,826
)
83,875
購買
5,118,300
8,164,150
13,282,450
銷售
(4,385,822
)
(3,220,799
)
(7,606,621
)
截至2024年6月30日期末餘額
$ 
22,235
$ 
5,027,825
$ 
9,379,856
$ 
9,772,933
$ 
24,202,849
截至2024年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化
(b)
$ 
$ 
(93,110
)
$ 
94,809
$ 
128,039
$ 
129,738
(a)
計入合併經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。
(b)
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為
通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。
該信託被歸類為3級的金融工具利用第三方定價信息進行估值,未經調整。此類估值基於
不可觀察的輸入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值顯著降低或提高。
請參閱財務報表附註。
72
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)

安全
 
Par

(000)
資產支持證券
522 Funding CLO Ltd.,2019-5A系列,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.33%),6.66%,
04/15/35
(a)(b)
USD
2,500
$ 
2,502,977
720 East CLO IV Ltd.,系列2024-1A,A1級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.60%),6.89%,
04/15/37
(a)(b)
 
2,000
2,010,220
AGL CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2020-5A,A1 R級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.42%),6.75%,07/20/34
 
1,000
1,000,800
系列2021- 12 A,b級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.86%),7.19%,07/20/34
 
890
892,907
AIMCO CLO Ltd.,系列2021- 14 A,A級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.25%),6.58%,04/20/34
(a)(b)
 
3,000
2,999,748
Allegro CLO VI Ltd.
(a)(b)
 
系列2017-2A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.76%), 7.08%, 01/17/31
 
360
360,260
系列2017-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
2.06%), 7.38%, 01/17/31
 
2,400
2,393,284
Apidos CLO XV,系列2013- 15 A,DRR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.96%),8.29%,04/20/31
(a)(b)
 
1,000
1,000,618
Apidos CLO XX,系列2015- 20 A,BRR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.21%),7.54%,07/16/31
(a)(b)
 
1,000
1,001,504
Apidos CLO XXXIII,系列2020- 33 A,AR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.73%,
10/24/34
(a)(b)
 
2,000
2,005,933
Apidos CLO XXVII,系列2021- 37 A,A級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.39%),6.72%,10/22/34
(a)(b)
 
3,000
3,009,760
Ares XLVII CLO Ltd.,系列2018- 47 A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.96%),8.29%,04/15/30
(a)(b)
 
1,500
1,500,627
Ares XLVIII CLO Ltd.,系列2018- 48 A,C級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 2.06%),7.39%,
07/20/30
(a)(b)
 
500
500,920
阿特拉斯高級貸款基金XII有限公司,系列2018- 12 A,
A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.44%),
6.76%, 10/24/31
(a)(b)
 
332
332,380
Atrium XV,系列15 A,C級,(3個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.79%,01/23/31
(a)(b)
 
250
250,392
Ballyrock CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2018-1A,A2級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.86%),7.19%,04/20/31
 
1,500
1,504,105
系列2019-2A,BRR級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.40%),7.62%,02/20/36
 
1,000
1,005,804
系列2022- 19 A,A1級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.33%),6.65%,04/20/35
 
2,000
2,006,522
Benefit Street Partners CLO XII Ltd.,系列2017- 12 A,
B類,(3個月。CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,
10/15/30
(a)(b)
 
1,000
1,002,890
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd.,2018年系列賽-
16 A,A1 R級,(3個月CME學期SOFR + 1.29%),
6.61%, 01/17/32
(a)(b)
 
1,842
1,846,347
Benefit Street Partners CLO XXI Ltd.,2020年系列賽-
21 A,A1 R級,(3個月CME學期SOFR + 1.43%),
6.76%, 10/15/34
(a)(b)
 
1,300
1,301,200
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 22 A,C級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.60%),7.91%,
04/15/37
(a)(b)
 
1,500
1,520,044
巴克霍恩公園CLO有限公司,系列2019-1A,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,
07/18/34
(a)(b)
 
1,000
1,000,002
峽谷CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2020-3A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
2.76%), 8.09%, 01/15/34
 
500
501,430
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
峽谷CLO有限公司
(a)(b)
(續)
 
系列2021-3A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.96%), 7.29%, 07/15/34
USD
1,800
$ 
1,805,493
系列2021-4,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.43%), 6.76%, 10/15/34
 
1,500
1,501,049
凱雷CLO Ltd.,C17 A系列,BR級,(3個月CME
學期SOFR + 2.11%),7.44%,04/30/31
(a)(b)
 
1,000
997,052
CarVal CLO I Ltd.,系列2018-1A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 3.15%),8.48%,07/16/31
(a)(b)
 
500
503,091
Cedar Funding XII CLO Ltd.,系列2020- 12 A,
A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.39%),
6.72%, 10/25/34
(a)(b)
 
1,500
1,501,500
Cedar Funding十四CLO Ltd.,系列2021- 14 A,
A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.36%),6.69%,
07/15/33
(a)(b)
 
2,000
2,003,511
CIFC Funding Ltd.
(a)(b)
 
系列2013-2A,A3 LR級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.21%),7.54%,10/18/30
 
1,000
999,963
系列2015-4A,A1 A2級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.33%),6.66%,04/20/34
 
1,000
1,000,500
系列2018-1A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
2.01%), 7.34%, 04/18/31
 
1,000
1,001,786
系列2018-1A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
2.91%), 8.24%, 04/18/31
 
1,200
1,206,003
系列2019-2A,BR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.76%),7.08%,04/17/34
 
900
901,488
系列2019-5A,A2 RS級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.01%),7.34%,01/15/35
 
1,000
1,005,696
系列2020-2A,AR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.43%),6.76%,10/20/34
 
1,200
1,202,510
系列2020-3A,A1 R級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.39%),6.72%,10/20/34
 
1,000
1,002,723
系列2021- 1 AR,A1 R級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.42%),6.76%,07/25/37
 
1,500
1,500,000
Clover CLO LLC
(a)(b)
 
系列2018-1A,A1 RR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.53%),6.85%,04/20/37
 
3,500
3,501,967
系列2021-1A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.36%), 6.69%, 04/22/34
 
2,000
2,000,016
系列2021-2A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
2.01%), 7.34%, 07/20/34
 
1,000
1,007,255
Clover CLO Ltd.,系列2019-2A,AR級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.36%),6.69%,10/25/33
(a)(b)
 
1,000
1,001,150
直徑資本CLO有限公司,系列2021-1A,
A1 A級,(3個月CME學期SOFR + 1.50%),
6.83%, 07/15/36
(a)(b)
 
2,810
2,812,645
德萊頓CLO有限公司,系列2020- 77 A,AR級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,05/20/34
(a)(b)
 
3,500
3,502,450
Elmwood CLO 15 Ltd.,系列2022-2A,A1級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.34%),6.66%,
04/22/35
(a)(b)
 
1,200
1,203,513
Elmwood CLO 26 Ltd,系列2026-1A,C級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.40%),7.69%,04/18/37
(a)(b)
 
1,000
1,009,661
Elmwood CLO II Ltd.,系列2019-2A,AR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,
04/20/34
(a)(b)
 
2,000
2,003,181
Elmwood CLO V Ltd.,系列2022-2A,AR級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,
10/20/34
(a)(b)
 
2,830
2,838,701
Elmwood CLO VII Ltd.,系列2020-4A,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.63%),6.95%,
01/17/34
(a)(b)
 
2,000
2,006,649
投資時間表
73

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
Elmwood CLO Xi Ltd.,系列2021-4A,b級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.86%),7.19%,10/20/34
(a)(b)
USD
1,250
$ 
1,251,230
Elmwood CLO XII Ltd.,系列2019-2A,b類,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.96%),7.29%,
01/20/35
(a)(b)
 
2,000
2,011,299
Flatiron CLO Ltd.,系列2021-1A,A1級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.37%),6.70%,07/19/34
(a)(b)
 
1,931
1,935,535
銀河XX CLO有限公司,系列2015- 20 A,D1 R級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%,
04/20/31
(a)(b)
 
1,000
1,002,189
Generate CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2A,CR級,(3個月CME學期SOFR +
2.11%), 7.44%, 01/22/31
 
1,500
1,501,479
系列2A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
2.86%), 8.19%, 01/22/31
 
1,800
1,799,947
系列6A,DR級,(3個月。CME學期SOFR +
1.46%), 6.79%, 01/22/35
 
2,500
2,502,524
Golub Capital Partners CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2019- 41 A,AR級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.58%),6.91%,01/20/34
 
1,000
1,001,301
系列2021- 53 A,b級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.06%),7.39%,07/20/34
 
1,000
1,006,598
HalseyPoint CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2021-4A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.48%), 6.81%, 04/20/34
 
2,000
2,004,000
系列2021-5A,A1 A級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.47%),6.80%,01/30/35
 
1,000
1,001,621
Highbridge Loan Management Ltd.系列4A-2014,
A2 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.76%),
7.09%, 01/28/30
(a)(b)
 
650
651,481
HPS貸款管理有限公司,系列6A-2015,
BR級,(3個月。CME學期SOFR +2.01%),
7.35%, 02/05/31
(a)(b)
 
1,500
1,501,470
朗點公園CLO有限公司,系列2017-1A,b級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.96%),7.28%,
01/17/30
(a)(b)
 
1,000
1,002,008
麥迪遜公園基金有限公司,系列2021- 50 A,
A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.40%),6.73%,
04/19/34
(a)(b)
 
2,520
2,521,288
麥迪遜公園融資LIX有限公司,系列2021- 59 A,
A1 R級,(3個月。CME學期SOFR + 1.50%),
6.83%, 04/18/37
(a)(b)
 
1,000
1,000,853
麥迪遜公園資助XLVIII有限公司,系列2021- 48 A,
A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,
04/19/33
(a)(b)
 
1,000
1,000,454
麥迪遜公園資助XXVII有限公司
(a)(b)
 
系列2018- 27 A,b級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.06%),7.39%,04/20/30
 
1,000
999,601
系列2018- 27 A,C級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.86%),8.19%,04/20/30
 
1,000
1,000,245
麥迪遜公園資助XXXVIII有限公司,系列2021- 38 A,
A級,(3個月。CME學期SOFR + 1.38%),6.70%,
07/17/34
(a)(b)
 
1,070
1,073,125
馬拉松CLO有限公司,系列2020- 15 ARRR,
C1 R3級,2037年8月15日
(a)(b)(c)
 
1,500
1,500,000
Marble Point CLO Xi Ltd.,系列2017-2A,b級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.76%),7.09%,
12/18/30
(a)(b)
 
1,000
1,000,971
MP CLO III Ltd.,系列2013-1A,CR級,(3個月。
CME學期SOFR + 2.26%),7.59%,10/20/30
(a)(b)
 
1,000
1,001,966
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
Neuberger Berman貸款顧問CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2017- 26 A,C級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.01%),7.34%,10/18/30
USD
1,500
$ 
1,497,202
系列2018- 27 A,D級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.86%),8.19%,01/15/30
 
1,000
1,000,917
系列2021- 45 A,A級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.39%),6.72%,10/14/35
 
3,000
3,006,731
系列2021- 46 A,b級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.91%),7.24%,01/20/36
 
1,450
1,456,057
系列2022- 47 A,A級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.30%),6.63%,04/14/35
 
1,000
1,001,008
新山CLO有限公司,系列2024-5A,A級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.57%),6.87%,
04/20/36
(a)(b)
 
2,500
2,516,460
橡樹CLO有限公司,系列2022-2A,A1 R級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.55%),6.88%,07/15/33
(a)(b)
 
2,000
2,001,933
OCP CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2017- 14 A,b級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.21%),7.54%,11/20/30
 
1,000
1,000,944
系列2026- 11 R,CR 2級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.35%),7.67%,04/26/36
 
1,500
1,509,871
Octagon Investment Partners 26 Ltd.系列2016-1A,
DR級,(3個月。CME學期SOFR + 3.11%),
8.44%, 07/15/30
(a)(b)
 
500
495,419
Octagon Investment Partners 34 Ltd.系列2017-1A,
B1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.66%),
6.99%, 01/20/30
(a)(b)
 
1,000
1,001,041
Octagon Investment Partners XVII Ltd.
(a)(b)
 
系列2013-1A,BR 2級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.66%),6.99%,01/25/31
 
1,000
1,001,041
系列2013-1A,CR 2級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.96%),7.29%,01/25/31
 
1,000
999,949
Octagon Investment Partners XXII Ltd. 2014年系列賽-
1A,NCR級,(3個月CME學期SOFR +2.16%),
7.49%, 01/22/30
(a)(b)
 
900
901,647
OHA信貸融資有限公司
(a)(b)
 
系列2019-3A,AR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.40%),6.73%,07/02/35
 
1,750
1,752,193
系列2020-5A,A1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.43%),6.76%,04/18/33
 
1,000
1,000,513
系列2020-7A,AR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.30%),6.63%,02/24/37
 
1,250
1,251,058
系列2021-10A,A級,(3個月。CME學期SOFR
+ 1.39%),6.72%,01/18/36
 
1,500
1,504,488
OHA Credit Partners XII Ltd.,系列2015- 12 AR,
D1 R2級,(3個月。CME學期SOFR + 3.50%),
8.83%, 04/23/37
(a)(b)
 
600
605,593
OHA Credit Partners十六,系列2021- 16 A,A類,
(3個月。CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,
10/18/34
(a)(b)
 
750
750,878
帕爾默廣場CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2015-1A,A2 R4級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.96%),7.29%,05/21/34
 
2,500
2,503,675
系列2019-1A,CR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.31%),8.63%,11/14/34
 
1,000
1,002,594
系列2020- 3 ARR,A1 R2級,(3個月。CME學期
SOFR + 1.65%),6.97%,11/15/36
 
1,500
1,510,682
系列2021-2A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.41%), 6.74%, 07/15/34
 
2,000
2,003,000
系列2021-4A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.91%), 7.24%, 10/15/34
 
2,500
2,509,471
74
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
Post CLO Ltd.,系列2024-1,A1級,(3個月。CME
學期SOFR + 1.60%),6.87%,04/20/37
(a)(b)
USD
2,000
$ 
2,010,253
帆船賽VI資助有限公司,系列2016-1A,AR 2級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.42%),6.75%,
04/20/34
(a)(b)
 
2,000
2,000,000
帆船賽VII資助有限公司,系列2016-1A,DR 2級,
(3個月。CME學期SOFR + 3.31%),8.66%,
06/20/34
(a)(b)
 
500
500,781
賽艇十二號資助有限公司,系列2019- 12 R,AR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.36%),6.69%,
10/15/32
(a)(b)
 
1,500
1,503,208
賽艇十六世基金有限公司
(a)(b)
 
系列2019-2A,C級,(3個月。CME學期SOFR +
2.96%), 8.29%, 01/15/33
 
1,000
1,000,864
系列2019-2A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
4.16%), 9.49%, 01/15/33
 
1,000
1,002,245
帆船賽第十八屆融資有限公司,系列2021 - 1A,b級,
(3個月。CME學期SOFR +1.71%),7.04%,
01/15/34
(a)(b)
 
1,000
1,002,317
帆船賽XXVII資助有限公司,系列2024-1A,A1級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.53%),6.83%,
04/26/37
(a)(b)
 
2,000
2,002,384
帆船賽XXVIII資助有限公司,系列2024-2A,
A1級,(3個月。CME學期SOFR + 1.55%),
6.87%, 04/25/37
(a)(b)
 
1,500
1,505,250
羅克福德大廈CLO有限公司
(a)(b)
 
系列2017-3A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.45%), 6.78%, 10/20/30
 
1,241
1,241,483
系列2017-3A,D級,(3個月。CME學期SOFR +
2.91%), 8.24%, 10/20/30
 
1,000
1,001,021
RR有限公司
(a)(b)
 
系列2018-5A,CR級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.60%),8.92%,07/15/39
 
650
645,370
系列2024- 29 RA,A2 R級,07/15/39
(c)
 
2,000
2,000,000
RRx Ltd.,系列2021-3A,A2級,(3個月。CME學期
SOFR + 2.01%),7.34%,04/15/34
(a)(b)
 
2,000
2,010,284
Signal Peak CLO Ltd.
(a)(b)
 
系列2020-8A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
1.53%), 6.86%, 04/20/33
 
6,000
6,016,835
系列2020-8A,b級,(3個月。CME學期SOFR +
1.91%), 7.24%, 04/20/33
 
1,650
1,652,520
第六街CLO XX有限公司,2021- 20 A系列,A1級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.42%),6.75%,
10/20/34
(a)(b)
 
1,325
1,326,210
斯圖爾特公園CLO有限公司,系列2015-1A,DR級,
(3個月。CME學期SOFR + 2.86%),8.19%,
01/15/30
(a)(b)
 
1,500
1,488,765
Symphony CLO XXIV Ltd.,2020- 24 AR系列,
AR級,(3個月。CME學期SOFR + 1.20%),
6.53%, 01/23/32
(a)(b)
 
949
949,524
Symphony CLO XXVIII Ltd.,系列2021- 28 A,A級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.40%),6.73%,
10/23/34
(a)(b)
 
1,900
1,902,478
TCI-Flatiron CLO Ltd.,系列2016-1A,AR 3級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.10%),6.42%,
01/17/32
(a)(b)
 
587
586,843
Tiaa CLO III Ltd.,系列2017-2A,A級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.41%),6.74%,01/16/31
(a)(b)
 
1,569
1,569,336
TICI CLO IX Ltd.,系列2017-9A,A級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.40%),6.73%,01/20/31
(a)(b)
 
406
406,893
安全
 
Par
(000)
資產支持證券(續)
TICI CLO VI Ltd.,系列2016-6A,AR 2級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.38%),6.71%,01/15/34
(a)(b)
USD
2,000
$ 
2,001,032
TICI CLO X Ltd.,系列2018-10A,b級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.73%),7.06%,04/20/31
(a)(b)
 
1,300
1,301,488
TICI CLO XII Ltd.,系列2018- 12 A,BR級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.91%),7.24%,07/15/34
(a)(b)
 
1,000
1,001,588
TICI CLO十四有限公司,系列2019- 14 A,A2 R級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.91%),7.24%,
10/20/32
(a)(b)
 
1,750
1,752,122
Trestles CLO IV Ltd.,系列2021-4A,A級,(3個月。
CME學期SOFR + 1.43%),6.76%,07/21/34
(a)(b)
 
2,000
2,005,473
三體CAVU Ltd.
(a)(b)
 
系列2021-2A,B1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.01%),7.34%,10/25/34
 
1,500
1,501,336
系列2022-2A,A級,(3個月。CME學期SOFR +
2.50%), 7.82%, 01/20/36
 
2,500
2,517,678
系列2022-2A,B1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 3.40%),8.72%,01/20/36
 
1,500
1,504,357
Whitebox CLO I Ltd.,2019-1A系列,A1 RR級,
(3個月。CME學期SOFR + 1.32%),6.66%,
07/24/36
(a)(b)
 
1,000
1,000,000
Whitebox CLO IV Ltd.
(a)(b)
 
系列2023-4A,A1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.15%),7.47%,04/20/36
 
2,000
2,013,929
系列2023-4A,B1級,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.60%),7.92%,04/20/36
 
1,000
1,009,934
資產支持證券總額-18.5%

(Cost:191,704,391美金)
194,459,578
 
 

股份
 
普通股
娛樂-0.0%
Learfield Communications LLC,(收購於23年6月9日,
費用:8,979美金)
(d)(e)(f)
 
715
38,253
金融服務- 0.0%
Travelport Finance盧森堡SARL
(d)(e)
 
25
67,466
醫療保健提供者和服務- 0.0%
Envision Healthcare Corp.(收購於23年11月3日,成本:
$100,499)
(e)(f)
 
3,236
33,169
貿易公司和分銷商- 0.0%
TMk Hawk母公司
(d)(e)
 
935
8,178
普通股總數-0.0%

(Cost:222,431美金)
147,066
 
 
Par

(000)
 
公司債券
廣告公司
(b)
— 0.1%
海王星Bidco美國,公司,9.29%,29年4月15日
USD
664
637,291
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29
 
209
193,036
 
 
830,327
航空航天與國防-4.4%
AAR託管發行人LLC,6.75%,29年3月15日
(b)
 
385
392,463
投資時間表
75

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
航空航天與國防(續)
波音公司
 
5.15%, 05/01/30
(g)
USD
6,775
$ 
6,505,938
6.86%, 05/01/54
(b)
 
5,320
5,459,234
7.01%, 05/01/64
(b)
 
2,285
2,339,543
龐巴迪公司
(b)
 
7.88%, 04/15/27
 
325
325,827
7.50%, 02/01/29
(g)
 
138
143,000
8.75%, 11/15/30
(g)
 
647
699,267
7.25%, 07/01/31
 
147
150,928
7.00%, 06/01/32
 
362
367,029
7.45%, 05/01/34
 
327
367,299
巴西航空工業公司荷蘭財務BV,7.00%,07/28/30
(b)
 
565
589,542
F-Brasile SpA/F-Brasile U.S. LLC,XR系列,7.38%,
08/15/26
(b)(g)
 
1,000
990,000
通用動力公司,4.25%,04/01/50
(g)
 
1,260
1,061,286
穆格公司,4.25%,12/15/27
(b)
 
320
302,980
諾斯羅普·格魯曼公司
(g)
 
4.03%, 10/15/47
 
2,400
1,896,551
5.25%, 05/01/50
 
3,050
2,893,589
RTX Corp.
 
4.63%, 11/16/48
(g)
 
2,805
2,407,486
3.13%, 07/01/50
(g)
 
3,545
2,327,815
6.40%, 03/15/54
 
1,100
1,199,355
Signature Aviation美國控股公司4.00%,
03/01/28
(b)
 
541
485,548
精神航空系統公司
(b)
 
9.38%, 11/30/29
 
712
766,566
9.75%, 11/15/30
 
717
790,934
TransDigm,Inc.
(b)
 
6.75%, 08/15/28
 
3,087
3,124,735
6.38%, 03/01/29
(g)
 
3,616
3,634,235
7.13%, 12/01/31
 
1,444
1,487,864
6.63%, 03/01/32
(g)
 
3,653
3,689,747
凱旋集團公司9.00%,28年3月15日
(b)
 
1,302
1,364,808
 
 
45,763,569
航空貨運和物流-0.5%
聯邦快遞公司,5.25%,05/15/50
(g)
 
6,000
5,581,283
蘭德母公司有限責任公司,8.50%,02/15/30
(b)
 
31
31,385
 
 
5,612,668
汽車零部件-1.1%
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日
(b)(g)
 
490
502,482
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日
(b)
 
631
630,808
Clarios Global LP/Clarios美國財務公司
 
4.38%, 05/15/26
(h)
EUR
246
262,137
8.50%, 05/15/27
(b)(g)
USD
7,045
7,084,741
6.75%, 05/15/28
(b)(g)
 
1,071
1,083,909
加勒特運動控股公司/加勒特GX I SARL,
7.75%, 05/31/32
(b)
 
829
840,127
固特異輪胎橡膠公司
 
5.00%, 07/15/29
(g)
 
207
192,674
5.63%, 04/30/33
 
53
47,908
菲尼亞公司,6.75%,29年4月15日
(b)
 
219
222,250
瑞安有限公司,5.38%,05/11/26
(h)
 
200
199,562
天尼科公司,8.00%,11/17/28
(b)
 
234
213,021
 
 
11,279,619
汽車-1.5%
阿斯伯里汽車集團公司
 
4.50%, 03/01/28
 
221
209,390
5.00%, 02/15/32
(b)
 
293
265,460
安全
 
Par
(000)
汽車(續)
阿斯頓·馬丁資本控股有限公司,10.00%,
03/31/29
(b)
USD
218
$ 
214,798
旋轉木馬公司
(b)(i)
 
(13.00% PIK),13.00%,06/01/30
 
385
421,446
(14.00% PIK),14.00%,06/01/31
 
897
1,008,391
美洲獅合資子公司LLC,8.00%,05/15/32
(b)
 
307
317,460
福特汽車公司
 
3.25%, 02/12/32
 
171
141,320
6.10%, 08/19/32
(g)
 
3,129
3,124,533
福特汽車信貸有限責任公司,7.20%,06/10/30
 
821
863,622
通用汽車有限
(g)
 
6.25%, 10/02/43
 
940
936,078
5.95%, 04/01/49
 
3,455
3,353,232
現代資本美國
(h)
 
5.50%, 03/30/26
 
200
199,789
2.38%, 10/15/27
 
200
182,406
(1天SOFR + 1.32%),6.68%,11/03/25
(a)
 
200
201,252
現代資本服務公司5.13%,02/05/29
(h)
 
225
222,820
捷豹路虎汽車有限公司,4.50%,
10/01/27
(h)
 
500
474,338
日產汽車接受有限責任公司
 
6.95%, 09/15/26
(b)(g)
 
3,265
3,343,458
6.95%, 09/15/26
(h)
 
75
76,802
7.05%, 09/15/28
(h)
 
150
156,119
日產汽車有限公司4.81%,09/17/30
(h)
 
200
185,790
TML Holdings Pte.有限公司,4.35%,06/09/26
(h)
 
200
192,688
 
 
16,091,192
銀行-9.8%
ABQ財務有限公司,3.13%,09/24/24
(h)
 
200
198,526
阿布扎比商業銀行PJSC,3.50%,
03/31/27
(h)
 
212
202,725
中國農業銀行株式會社/紐約,1.25%,
01/19/26
(h)
 
200
188,024
澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司,(5年
CMt + 1.70%),2.57%,11/25/35
(a)(b)(g)
 
5,445
4,470,517
曼谷銀行/香港
(h)
 
4.45%, 09/19/28
 
200
193,442
(5年CMt + 1.90%),3.73%,09/25/34
(a)
 
200
177,142
(5年CMt + 4.73%),5.00%
(a)(j)
 
922
896,645
Bank Mandiri Persero Tbk PT,5.50%,04/04/26
(h)
 
200
199,625
印度尼西亞國家銀行Persero Tbk PT,3.75%,
03/30/26
(h)
 
200
191,125
美國銀行
(a)(g)
 
(1天SOFR + 1.83%),4.57%,04/27/33
 
9,380
8,845,921
(1天SOFR + 1.99%),6.20%,11/10/28
 
3,090
3,182,169
中國銀行株式會社/倫敦,0.97%,11/02/24
(h)
 
200
196,870
中國銀行株式會社/盧森堡,1.40%,26年4月28日
(h)
 
200
186,836
東亞銀行
(a)(h)
 
(1年CMt + 2.30%),6.63%,03/13/27
 
250
250,927
(5年CMt + 2.30%),4.88%,04/22/32
 
750
712,455
中國信託銀行國際有限公司,(5年CMt +
1.65%), 6.00%, 12/05/33
(a)(h)
 
250
256,406
中國建設銀行株式會社,(5年CMt + 2.15%)、
2.45%, 06/24/30
(a)(h)
 
200
193,986
花旗集團公司
(g)
 
6.68%, 09/13/43
 
4,125
4,496,752
(1天SOFR + 2.66%),6.17%,05/25/34
(a)
 
2,740
2,786,553
德意志銀行股份公司/紐約
(a)(g)
 
(1天SOFR + 1.87%),2.13%,11/24/26
 
3,260
3,093,751
(1天SOFR + 2.51%),6.82%,11/20/29
 
3,975
4,133,949
76
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
銀行(續)
第一阿布扎比銀行PJSC,5.00%,29年2月28日
(h)
USD
200
$ 
198,750
自由抵押貸款公司,12.25%,10/01/30
(b)
 
147
158,132
高盛集團公司(1天SOFR +1.85%),
3.62%, 03/15/28
(a)(g)
 
1,830
1,749,803
中國工商銀行株式會社/洪
Kong,2.95%,06/01/25
(h)
 
200
195,600
中國工商銀行澳門有限公司
(5年CMt + 1.65%),2.88%,09/12/29
(a)(h)
 
200
198,863
Intesa Sanpaolo SpA,5.71%,26年1月15日
(b)(g)
 
9,840
9,746,455
摩根大通公司(1天SOFR +2.58%),
5.72%, 09/14/33
(a)(g)
 
11,000
11,152,272
Kasikornbank plc/香港,(5年期CMt + 1.70%),
3.34%, 10/02/31
(a)(h)
 
468
436,410
KeyCorp,(1日SOFR指數+2.42%),6.40%,
03/06/35
(a)
 
1,995
2,022,607
國民銀行,5.25%,05/08/29
(h)
 
200
202,146
麥格理銀行有限公司,6.80%,01/18/33
(b)(g)
 
5,110
5,349,525
大都會銀行信託公司
(h)
 
5.38%, 03/06/29
 
320
320,600
5.50%, 03/06/34
 
275
273,281
農協銀行,4.00%,01/06/26
(h)
 
200
196,062
Qnb財務有限公司,2.63%,05/12/25
(h)
 
200
194,500
新韓金融集團有限公司1.35%,26年10月1日
(h)
 
200
187,875
SNB Funding Ltd.,2.75%,10/02/24
(h)
 
200
198,546
渣打銀行,(1年期CMt + 2.10%),
6.10%, 01/11/35
(a)(h)
 
200
202,938
多倫多自治領銀行,07/31/84
(a)(c)
 
8,570
8,548,575
Truist Financial Corp.,(1天SOFR +2.05%),6.05%,
06/08/27
(a)(g)
 
9,310
9,375,206
瑞銀集團股份公司,(1年期CMt + 1.55%),4.49%,
05/12/26
(a)(b)
 
2,585
2,554,514
UniCredit SpA,(5年期CMt + 4.75%),5.46%,
06/30/35
(a)(b)
 
6,135
5,747,113
大華銀行有限公司1.25%,26年4月14日
(h)
 
200
186,792
Wells Fargo & Co.
(g)
 
5.61%, 01/15/44
 
4,119
3,951,399
(1天SOFR + 1.51%),3.53%,28年3月24日
(a)
 
4,075
3,886,929
西太平洋銀行公司(1天SOFR +0.81%),
6.16%, 04/16/29
(a)
 
200
200,726
 
 
102,489,965
飲料
(g)
— 1.0%
安海斯-布希公司LLC/Anheuser-Busch InBev
Worldwide,Inc.,4.90%,02/01/46
 
6,170
5,688,491
百威英博全球公司,5.55%,
01/23/49
 
5,000
5,037,382
 
 
10,725,873
生物技術-0.5%
埃拉達公司,5.25%,06/23/45
(g)
 
6,000
5,638,338
Broadline Retail - 0.2%
阿里巴巴集團控股有限公司
 
3.60%, 11/28/24
 
200
198,318
2.70%, 02/09/41
 
200
135,254
LCM Investments Holdings II LLC
(b)(g)
 
4.88%, 05/01/29
 
535
500,081
8.25%, 08/01/31
 
532
555,131
NMG Holding Co.,公司/內曼·馬庫斯集團有限責任公司,
7.13%, 04/01/26
(b)
 
222
219,322
安全
 
Par
(000)
Broadline Retail(續)
樂天集團公司
 
9.75%, 04/15/29
(b)
USD
522
$ 
538,052
9.75%, 04/15/29
(h)
 
200
206,150
 
 
2,352,308
建築材料-1.1%
建築商FirstSource,Inc.,6.38%,03/01/34
(b)
 
274
271,263
Camelot Return Merger Sub,Inc.,8.75%,
08/01/28
(b)(g)
 
336
329,413
EMRLD借款人LP/Emerald聯合發行人公司
(b)
 
6.38%, 12/15/30
EUR
240
266,667
6.63%, 12/15/30
(g)
USD
4,324
4,357,736
07/15/31
(c)
 
321
325,013
Jeld-Wen,Inc.,4.63%,12/15/25
(b)
 
163
160,106
Masterbrand,Inc. 7.00%,07/15/32
(b)
 
202
204,283
新企業石石灰有限公司,Inc.
(b)
 
5.25%, 07/15/28
(g)
 
163
153,892
9.75%, 07/15/28
 
28
28,466
士麥那即食混凝土有限責任公司
(b)
 
6.00%, 11/01/28
(g)
 
1,146
1,119,602
8.88%, 11/15/31
 
1,013
1,074,718
標準工業公司
 
2.25%, 11/21/26
(h)
EUR
156
157,788
5.00%, 02/15/27
(b)
USD
412
400,490
4.38%, 07/15/30
(b)
 
1,443
1,303,775
3.38%, 01/15/31
(b)
 
393
331,114
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料財務
Corp.
(b)
 
5.25%, 01/15/29
 
90
86,690
7.25%, 01/15/31
(g)
 
659
682,496
 
 
11,253,512
建築產品-0.7%
燈塔屋頂供應公司
(b)
 
4.13%, 05/15/29
 
23
20,952
6.50%, 08/01/30
 
265
267,387
Lowe
s Cos.,公司,5.63%,04/15/53
(g)
 
4,345
4,207,130
特種建築產品控股有限責任公司/SPC Finance
公司,6.38%,09/30/26
(b)
 
113
111,026
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28
(b)
 
2,338
2,255,915
White Capital Parent LLC,(8.25% Cash或9.00% PIK),
8.25%, 03/15/26
(b)(g)(i)
 
290
290,007
 
 
7,152,417
資本市場-1.2%
Apollo債務解決方案BDS,6.90%,29年4月13日
(b)
 
4,525
4,547,554
Areec Group,Inc. 10.00%,08/15/30
(b)
 
140
152,262
指南針集團多元化控股有限責任公司,5.25%,
04/15/29
(b)(g)
 
447
423,967
伊坎企業有限公司/伊坎企業財務公司
 
6.25%, 05/15/26
 
788
781,778
5.25%, 05/15/27
(g)
 
2,860
2,684,462
9.75%, 01/15/29
(b)
 
426
441,335
4.38%, 02/01/29
(g)
 
374
319,786
9.00%, 06/15/30
(b)
 
282
280,577
道富公司,(1天SOFR +1.72%),5.82%,
11/04/28
(a)(g)
 
2,925
2,984,258
 
 
12,615,979
化學品-2.6%
Axalta Coating Systems Dutch Holding b BV,7.25%,
02/15/31
(b)
 
384
398,763
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,29年2月15日
(b)(g)
 
940
841,001
投資時間表
77

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
化學品(續)
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems
荷蘭控股b BV,4.75%,27年6月15日
(b)
USD
305
$ 
296,559
藍星金融控股有限公司,3.38%,07/16/24
(h)
 
200
199,800
凱慕斯公司
 
5.38%, 05/15/27
 
328
311,344
5.75%, 11/15/28
(b)
 
365
336,985
4.63%, 11/15/29
(b)
 
348
299,628
中國國航香港芬布里奇有限公司,2.00%,25年9月22日
(h)
 
300
286,969
杜邦公司,5.42%,11/15/48
(g)
 
7,500
7,768,775
Element Solutions,Inc. 3.88%,09/01/28
(b)
 
3,039
2,792,871
GC金庫中心有限公司2.98%,03/18/31
(h)
 
200
168,875
Herens Holdco SARL,4.75%,28年5月15日
(b)
 
200
173,488
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,
9.00%, 07/01/28
(b)(g)
 
445
448,524
Ingevity Corp. 3.88%,11/01/28
(b)
 
100
90,730
LG化學有限公司2.38%,07/07/31
(h)
 
200
165,125
LY b Finance Co. BV,8.10%,27年3月15日
(b)
 
6,000
6,347,096
奧林巴斯水務美國控股公司
(b)
 
9.75%, 11/15/28
(g)
 
1,466
1,550,985
7.25%, 06/15/31
 
853
847,891
Sk Invictus Intermediate II SARL,5.00%,10/30/29
(b)
 
1,061
960,855
UPL株式會社,(5年CMt + 3.87%)、5.25%
(a)(h)(j)
 
500
360,156
WR Grace Holdings LLC
(b)
 
4.88%, 06/15/27
 
224
216,010
5.63%, 08/15/29
(g)
 
2,575
2,373,366
7.38%, 03/01/31
 
373
378,022
 
 
27,613,818
商業服務和用品-3.6%
ADt Security Corp.
(b)
 
4.13%, 08/01/29
 
91
83,922
4.88%, 07/15/32
 
518
475,680
Aercap全球航空信託基金,(3個月。CME學期SOFR
+ 4.56%),6.50%,06/15/45
(a)(b)(g)
 
5,000
4,988,466
Allied Universal Holdco LLC,7.88%,02/15/31
(b)
 
1,579
1,583,109
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
Corp.
(b)(g)
 
6.63%, 07/15/26
 
176
175,467
9.75%, 07/15/27
 
958
952,152
6.00%, 06/01/29
 
200
175,077
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance
公司/ Atlas Luxco 4 SARL,4.63%,06/01/28
(b)
 
2,588
2,358,949
APX集團公司,5.75%,29年7月15日
(b)(g)
 
555
532,484
布洛克公司
 
2.75%, 06/01/26
 
1,258
1,188,303
3.50%, 06/01/31
 
189
163,042
6.50%, 05/15/32
(b)(g)
 
2,991
3,031,050
Boost Newco借款人有限責任公司,7.50%,01/15/31
(b)
 
1,442
1,503,504
邊緣
s有限
(b)
 
6.50%, 06/15/29
 
225
227,359
6.75%, 06/15/32
 
340
342,495
CMHI Finance BVI Co. Ltd,(5年CMt + 6.62%)、
3.88%
(a)(h)(j)
 
200
194,250
堡壘交通和基礎設施投資者
有限責任公司
(b)
 
5.50%, 05/01/28
(g)
 
1,306
1,266,227
7.88%, 12/01/30
 
967
1,011,607
7.00%, 05/01/31
 
1,437
1,468,123
7.00%, 06/15/32
 
903
915,774
加爾達世界安全公司
(b)
 
4.63%, 02/15/27
 
194
185,379
9.50%, 11/01/27
 
165
165,763
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
加爾達世界安全公司
(b)
(續)
 
7.75%, 02/15/28
USD
860
$ 
875,899
6.00%, 06/01/29
 
148
135,024
全球支付公司,5.95%,08/15/52
(g)
 
4,547
4,380,122
Herc Holdings,Inc
(b)
 
5.50%, 07/15/27
(g)
 
1,057
1,040,459
6.63%, 06/15/29
 
395
400,539
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 6.50%,
05/15/29
(b)
 
310
289,009
NESCO Holdings II,Inc.,5.50%,29年4月15日
(b)
 
121
112,073
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance,
Inc.
(b)
 
5.75%, 04/15/26
 
19
18,856
6.25%, 01/15/28
(g)
 
879
866,187
國際服務公司
 
5.13%, 06/01/29
 
468
454,741
3.38%, 08/15/30
 
1,318
1,147,050
4.00%, 05/15/31
 
364
324,170
上海港集團英屬維京群島發展二有限公司,
1.50%, 07/13/25
(h)
 
200
191,875
Shift 4 Payments LLC/Shift 4 Payments財務子公司,
公司,4.63%,11/01/26
(b)
 
665
643,892
Sotheby
s/Bidfair Holdings,Inc.,5.88%,06/01/29
(b)(g)
 
882
656,364
北美聯合租賃公司6.13%,03/15/34
(b)
 
255
254,070
Wand NewCo 3,Inc.,7.63%,01/30/32
(b)
 
867
895,431
威廉士蘇格蘭人公司
(b)
 
6.13%, 06/15/25
 
823
821,621
4.63%, 08/15/28
 
269
254,360
6.63%, 06/15/29
 
278
280,200
7.38%, 10/01/31
 
589
606,145
 
 
37,636,269
通信設備
(b)
— 0.0%
康普公司,4.75%,09/01/29
 
284
196,616
Viavi Solutions,Inc. 3.75%,10/01/29
 
227
191,715
 
 
388,331
建築與工程-0.3%
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30
(b)
 
2,257
2,439,127
戴科姆工業公司,4.50%,29年4月15日
(b)
 
26
24,331
派克公司,8.63%,01/31/31
(b)
 
126
133,474
Summit Digitel基礎設施有限公司,2.88%,08/12/31
(h)
 
200
165,750
 
 
2,762,682
建築材料
(b)
— 0.1%
美國建築商和承包商供應公司,公司,
3.88%, 11/15/29
 
24
21,468
蓋茨公司,6.88%,07/01/29
 
419
426,307
H & E設備服務公司3.88%,12/15/28
(g)
 
132
119,099
Resideo Funding,Inc.,4.00%,09/01/29
 
97
85,493
Velocity Vehicle Group LLC,8.00%,06/01/29
 
184
189,253
 
 
841,620
消費金融-0.5%
麵包金融控股公司,9.75%,29年3月15日
(b)
 
198
208,002
中國平安保險海外控股有限公司
6.13%, 05/16/34
(h)
 
200
202,750
現代信用卡有限公司5.75%,29年4月24日
(h)
 
345
346,739
Kb國民卡有限公司,4.00%,06/09/25
(h)
 
200
197,092
Muthoot Finance Ltd. 7.13%,28年2月14日
(h)
 
275
277,836
納維恩特公司
 
5.50%, 03/15/29
(g)
 
480
438,249
9.38%, 07/25/30
 
414
435,310
78
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
消費金融(續)
一梅因金融公司
 
6.63%, 01/15/28
(g)
USD
295
$ 
296,046
9.00%, 01/15/29
(g)
 
573
604,528
5.38%, 11/15/29
(g)
 
1,090
1,022,262
7.88%, 03/15/30
 
532
548,522
4.00%, 09/15/30
 
109
93,548
7.50%, 05/15/31
 
154
155,829
新韓卡株式會社1.38%,10/19/25
(h)
 
200
189,313
SL m Corp.,3.13%,11/02/26
 
347
323,220
 
 
5,339,246
消費品分銷和零售-2.4%
艾伯森公司,公司/西夫韋公司/新艾伯森
LP/Albertsons LLC
(b)
 
3.25%, 03/15/26
 
1,147
1,101,808
4.63%, 01/15/27
 
1,961
1,894,165
5.88%, 02/15/28
 
898
887,573
6.50%, 02/15/28
 
118
118,559
3.50%, 03/15/29
 
158
142,128
4.88%, 02/15/30
(g)
 
264
249,480
BCPD帝國控股公司,7.63%,05/01/27
(b)
 
685
663,767
CK和記國際21有限公司,2.50%,04/15/31
(h)
 
200
168,732
CK和記國際23有限公司
(h)
 
4.75%, 04/21/28
 
400
394,684
4.88%, 04/21/33
 
400
386,472
CK和記國際24有限公司,5.50%,04/26/34
(h)
 
200
199,858
通用磨坊公司
(g)
 
5.24%, 11/18/25
 
935
931,516
4.20%, 04/17/28
 
620
600,523
卡夫亨氏食品公司
 
4.25%, 03/01/31
 
68
64,480
5.00%, 07/15/35
(g)
 
214
207,607
7.13%, 08/01/39
(b)(g)
 
4,415
4,971,940
4.63%, 10/01/39
 
100
88,580
5.00%, 06/04/42
 
12
10,850
4.38%, 06/01/46
 
158
128,498
5.50%, 06/01/50
(g)
 
2,825
2,702,629
蘭姆韋斯頓控股公司
(b)
 
4.88%, 05/15/28
 
460
445,492
4.13%, 01/31/30
(g)
 
515
467,673
4.38%, 01/31/32
(g)
 
643
573,472
性能食品集團公司,4.25%,08/01/29
(b)
 
851
774,758
波斯特控股公司
(b)
 
4.63%, 04/15/30
(g)
 
434
398,810
4.50%, 09/15/31
 
72
64,537
6.25%, 02/15/32
 
388
388,504
美國食品公司
(b)
 
6.88%, 09/15/28
 
132
134,959
4.75%, 02/15/29
(g)
 
595
564,346
4.63%, 06/01/30
 
67
62,247
7.25%, 01/15/32
(g)
 
338
350,774
聯合天然食品公司,6.75%,10/15/28
(b)
 
123
111,040
沃爾格林靴子聯盟公司,3.20%,04/15/30
(g)
 
52
43,530
沃爾瑪公司,5.25%,09/01/35
(g)
 
5,150
5,287,808
 
 
25,581,799
容器和包裝-1.4%
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh
金屬包裝財務有限公司
(b)
 
6.00%, 06/15/27
 
509
500,155
安全
 
Par
(000)
容器和包裝(續)
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh
金屬包裝財務有限公司
(b)
(續)
 
3.25%, 09/01/28
USD
200
$ 
175,720
4.00%, 09/01/29
(g)
 
2,400
2,031,013
Ardagh Packing Finance PLC/Ardagh Holdings USA,
Inc.
 
2.13%, 08/15/26
(h)
EUR
304
269,900
4.13%, 08/15/26
(b)
USD
700
607,577
鮑爾公司,3.13%,09/15/31
(g)
 
234
197,911
Canpack SA/Canpack U.S. LLC,3.13%,11/01/25
(b)
 
228
218,691
克萊德斯代爾收購控股公司
(b)
 
6.63%, 04/15/29
 
287
282,073
8.75%, 04/15/30
(g)
 
1,046
1,023,673
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V,
4.25%, 09/30/26
 
224
215,835
LABL公司
(b)
 
6.75%, 07/15/26
 
97
95,788
5.88%, 11/01/28
 
438
399,393
9.50%, 11/01/28
 
710
715,593
毛瑟包裝解決方案控股公司
(b)
 
7.88%, 04/15/27
(g)
 
5,124
5,226,435
9.25%, 04/15/27
 
102
102,065
ONE歐洲集團BV,6.25%,28年5月15日
(b)
EUR
175
193,742
歐文斯-布羅克威玻璃容器公司
(b)
 
6.63%, 05/13/27
USD
59
58,880
7.25%, 05/15/31
(g)
 
264
263,542
密封空氣公司
(b)
 
4.00%, 12/01/27
 
109
102,441
5.00%, 04/15/29
 
86
81,848
6.50%, 07/15/32
 
268
266,496
希爾空氣公司/ Sealed Air Corp.美國,6.13%,
02/01/28
(b)
 
121
120,708
Trivium Packing Finance BV,5.50%,26年8月15日
(b)
 
1,000
979,787
 
 
14,129,266
多元化的消費服務
(b)
— 0.1%
Match Group Holdings II LLC
 
4.13%, 08/01/30
 
383
338,871
3.63%, 10/01/31
(g)
 
217
183,805
Veritas美國,公司/ Veritas百慕達有限公司,7.50%,
09/01/25
 
447
386,537
 
 
909,213
多元化房地產投資信託基金-2.0%
美國鐵塔公司,3.60%,28年1月15日
(g)
 
4,000
3,774,397
皇冠城堡公司,3.65%,09/01/27
(g)
 
8,000
7,602,437
全球淨租賃公司/全球淨租賃運營
Partnership LP,3.75%,12/15/27
(b)
 
197
172,599
普洛斯Capital LP/普洛斯融資II,Inc. 3.25%,
01/15/32
(g)
 
725
609,248
Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC,8.00%,
06/15/27
(b)
 
292
303,574
紅山信息管理服務公司
5.00%, 07/15/32
(b)
 
534
487,777
SBA Communications Corp.
 
3.13%, 02/01/29
(g)
 
3,003
2,677,317
3.88%, 02/15/27
 
30
28,591
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本
有限責任公司
(b)
 
10.50%, 02/15/28
(g)
 
2,385
2,335,588
投資時間表
79

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
多元化的房地產投資信託基金(續)
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./中超資本
有限責任公司
(b)
(續)
 
10.50%, 02/15/28
USD
418
$ 
409,340
VICI Properties LP,5.13%,05/15/32
 
3,155
3,005,881
 
 
21,406,749
多元化電信服務-8.4%
Altice Finance SA
(b)
 
9.63%, 07/15/27
 
491
449,901
5.75%, 08/15/29
 
1,080
784,142
Altice France SA/法國
(b)
 
5.13%, 01/15/29
 
1,546
1,008,759
5.13%, 07/15/29
 
1,196
786,491
AT & t,Inc.
 
4.65%, 06/01/44
 
28
23,927
4.35%, 06/15/45
 
95
78,779
3.50%, 09/15/53
(g)
 
15,960
10,834,251
有線電視光路有限責任公司
(b)
 
3.88%, 09/15/27
 
368
325,368
5.63%, 09/15/28
 
540
435,413
Connect Finco SARL/Connect美國Finco LLC,6.75%,
10/01/26
(b)(g)
 
800
772,121
Digicel中間體控股有限公司/ Digicel International
Finance Ltd/Difl美國,(9.00%現金和3.00% PIK),
12.00%, 05/25/27
(i)
 
665
655,887
前沿通信控股有限責任公司
(b)
 
5.88%, 10/15/27
 
68
66,389
5.00%, 05/01/28
(g)
 
640
602,940
8.75%, 05/15/30
(g)
 
3,345
3,446,830
8.63%, 03/15/31
 
395
406,900
GCI LLC,4.75%,10/15/28
(b)
 
160
146,045
環球電信公司,(5年CMt + 5.53%)、
4.20%
(a)(h)(j)
 
700
672,656
香港電訊資本第四有限公司,3.00%,26年7月14日
(h)
 
200
190,500
伊利亞特控股SASU
(b)
 
6.50%, 10/15/26
 
719
715,815
7.00%, 10/15/28
(g)
 
735
728,847
8.50%, 04/15/31
 
1,185
1,199,858
三級融資公司
(b)
 
10.50%, 04/15/29
 
1,205
1,201,988
4.88%, 06/15/29
 
882
502,799
11.00%, 11/15/29
(g)
 
1,874
1,917,388
10.50%, 05/15/30
(g)
 
2,491
2,467,122
10.75%, 12/15/30
 
83
82,793
Lumen科技公司
(b)
 
4.13%, 04/15/29
 
370
240,638
4.13%, 04/15/30
 
370
231,396
Network i2 i Ltd.,(5年CMt + 4.27%)、5.65%
(a)(h)(j)
 
695
687,703
Sprint資本公司
(g)
 
6.88%, 11/15/28
 
3,063
3,247,092
8.75%, 03/15/32
 
2,041
2,454,940
Sprint LLC,7.63%,03/01/26
 
1,096
1,126,228
Telecom Italia Capital SA,6.00%,09/30/34
(b)
 
840
813,242
Telefonica Thomsiones SA,5.21%,03/08/47
(g)
 
5,000
4,416,248
t-Mobile美國、Inc.
 
4.75%, 02/01/28
(g)
 
1,013
997,534
2.63%, 02/15/29
 
438
392,305
3.38%, 04/15/29
(g)
 
676
624,268
2.88%, 02/15/31
(g)
 
235
203,794
3.50%, 04/15/31
(g)
 
990
889,432
5.05%, 07/15/33
(g)
 
2,000
1,956,616
Verizon Communications,Inc.
(g)
 
6.40%, 09/15/33
 
9,475
10,282,662
安全
 
Par
(000)
多元化電信服務(續)
Verizon Communications,Inc.
(g)
(續)
 
6.55%, 09/15/43
USD
13,225
$ 
14,517,814
5.01%, 04/15/49
 
6,998
6,761,589
Vmed O2英國財務I PLC
(b)
 
4.75%, 07/15/31
 
934
787,713
7.75%, 04/15/32
 
276
269,222
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance
公司,7.75%,08/15/28
(b)
 
197
185,583
扎約集團控股公司
(b)
 
4.00%, 03/01/27
(g)
 
7,102
5,679,937
6.13%, 03/01/28
 
990
662,859
 
 
87,932,724
電力公用事業- 4.7%
阿布扎比國家能源公司PJSC,4.38%,
04/23/25
(h)
 
200
197,875
中國華能集團香港金庫
管理控股有限公司,1.60%,01/20/26
(h)
 
200
188,938
Clearway Energy Operating LLC
(b)
 
4.75%, 03/15/28
 
592
565,671
3.75%, 01/15/32
 
307
261,014
Continuum Energy Aura Pte.有限公司,9.50%,27年2月24日
(h)
 
200
205,625
愛迪生國際,A輪,(5年CMt + 4.70%),
5.38%
(a)(j)
 
217
211,390
Emera,Inc.,系列16-A,(3個月。LIBOR美國+5.44%)、
6.75%, 06/15/76
(a)
 
7,500
7,443,323
FirstEnergy Corp.
 
4.00%, 05/01/26
(k)
 
905
895,045
2.65%, 03/01/30
 
73
63,455
JERA Co.,公司,3.67%,27年4月14日
(h)
 
200
191,245
韓國西部電力有限公司4.13%,25年6月28日
(h)
 
200
197,250
LLPL Capital Pte.有限公司,6.88%,02/04/39
(h)
 
155
155,029
Minejesa Capital BV,4.63%,08/10/30
(h)
 
186
178,173
Mong Duong Finance Holdings BV,5.13%,05/07/29
(h)
 
510
485,791
Next Era Energy Capital Holdings,Inc.(3個月。LIBOR
美國+2.41%),4.80%,12/01/77
(a)(g)
 
5,000
4,610,203
NextEra Energy運營合作夥伴LP
(b)
 
4.25%, 07/15/24
 
712
710,879
4.25%, 09/15/24
 
26
25,708
3.88%, 10/15/26
 
92
87,486
7.25%, 01/15/29
 
239
245,087
NRG能源公司6.63%,27年1月15日
 
618
616,767
Oncor Electric Delivery Co. LLC,5.30%,06/01/42
(g)
 
2,750
2,649,527
太平洋煤氣電力公司
 
6.95%, 03/15/34
 
1,020
1,098,259
4.20%, 06/01/41
(g)
 
2,310
1,809,484
模式能源運營LP/模式能源
運營公司,4.50%,08/15/28
(b)
 
542
501,684
佩魯薩漢佩塞羅·普特佩魯薩漢·利斯特里克
Negara,3.00%,06/30/30
(h)
 
350
302,386
PG&E公司
 
4.25%, 12/01/27
(b)(k)
 
319
321,711
5.25%, 07/01/30
 
226
215,836
進步能源公司,7.00%,10/30/31
(g)
 
12,000
13,023,010
ReNew Wind Energy AP 2/ReNew Power Ptt Ltd.其他
9子公司,4.50%,07/14/28
(h)
 
550
500,672
Sempra,(5年CMt + 4.55%),4.88%
(a)(j)
 
4,375
4,291,069
南加州愛迪生公司,5.88%,12/01/53
(g)
 
4,000
3,990,238
明星能源Geelix Darajat II/明星能源
Gezens Salak,4.85%,10/14/38
(h)
 
200
182,813
國家電網海外投資英屬維京群島有限公司
(h)
 
1.00%, 08/05/25
 
200
190,702
3.50%, 05/04/27
 
200
192,274
80
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
電力公用事業(續)
Talen Energy Supply LLC,8.63%,06/01/30
(b)
USD
202
$ 
215,377
三峽金融一開曼群島有限公司3.15%,
06/02/26
(h)
 
200
192,812
TransAlta Corp.,7.75%,11/15/29
 
72
75,133
瑞致達公司,(5年CMt + 6.93%),8.00%
(a)(b)(j)
 
247
249,100
瑞致達運營有限責任公司
(b)
 
5.50%, 09/01/26
 
23
22,682
5.63%, 02/15/27
 
812
798,392
5.00%, 07/31/27
 
23
22,249
7.75%, 10/15/31
 
718
747,719
6.88%, 04/15/32
 
556
564,436
 
 
49,693,519
電氣設備
(b)
— 0.2%
WESCO Distribution,Inc.
 
7.25%, 06/15/28
(g)
 
1,043
1,061,710
6.38%, 03/15/29
 
189
189,683
6.63%, 03/15/32
 
315
318,315
 
 
1,569,708
電子設備、儀器和零部件
(b)
— 0.4%
連貫公司,5.00%,12/15/29
(g)
 
687
650,160
EquipmentShare.com,Inc.,8.63%,05/15/32
 
114
118,209
伊莫拉合併公司,4.75%,29年5月15日
(g)
 
573
535,664
Sensata Technology BV,4.00%,29年4月15日
 
207
190,047
Sensata Technology,Inc.
 
4.38%, 02/15/30
 
2,150
1,974,563
3.75%, 02/15/31
(g)
 
416
362,585
6.63%, 07/15/32
 
612
616,378
斑馬技術公司,6.50%,06/01/32
 
166
167,869
 
 
4,615,475
能源設備和服務-0.4%
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance
Corp.
(b)
 
6.88%, 04/01/27
 
1,154
1,158,599
6.25%, 04/01/28
 
98
97,058
Kodiak Gas Services LLC,7.25%,29年2月15日
(b)(g)
 
757
775,983
國際海洋服務公司6.00%,02/01/28
 
101
99,845
美國壓縮合作夥伴LP/美國壓縮
金融公司
 
6.88%, 09/01/27
 
473
473,886
7.13%, 03/15/29
(b)
 
611
615,648
韋瑟福德國際有限公司,8.63%,04/30/30
(b)(g)
 
761
788,576
 
 
4,009,595
娛樂-0.8%
博因美國公司,4.75%,29年5月15日
(b)
 
611
570,124
Live Nation Entertainment,Inc
(b)
 
4.88%, 11/01/24
 
136
135,436
6.50%, 05/15/27
(g)
 
2,284
2,297,078
4.75%, 10/15/27
(g)
 
580
555,829
3.75%, 01/15/28
 
155
143,976
Motion Bondco DA,6.63%,27年11月15日
(b)
 
200
193,715
Netflix公司
 
3.63%, 06/15/25
(b)
 
210
206,198
5.88%, 11/15/28
(g)
 
1,698
1,749,481
5.38%, 11/15/29
(b)(g)
 
2,007
2,026,595
4.88%, 06/15/30
(b)
 
461
453,751
Playtika Holding Corp. 4.25%,29年3月15日
(b)
 
114
100,030
 
 
8,432,213
安全
 
Par
(000)
環境、維護和安全服務-0.7%
清潔港公司
(b)
 
5.13%, 07/15/29
USD
1,142
$ 
1,096,969
6.38%, 02/01/31
 
100
100,260
科萬塔控股公司
 
4.88%, 12/01/29
(b)(g)
 
142
129,607
5.00%, 09/01/30
 
282
254,876
GFL環境公司
(b)
 
3.75%, 08/01/25
(g)
 
443
439,021
4.00%, 08/01/28
 
36
33,459
3.50%, 09/01/28
 
376
346,623
4.75%, 06/15/29
(g)
 
558
526,620
4.38%, 08/15/29
 
629
579,665
6.75%, 01/15/31
 
604
616,191
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29
(b)(g)
 
884
822,473
Waste Pro USA,Inc.,5.50%,26年2月15日
(b)
 
1,975
1,947,759
 
 
6,893,523
金融服務-1.2%
中國銀行航空有限公司1.75%,26年1月21日
(h)
 
200
189,084
中國航空美國公司5.25%,01/14/30
(h)
 
200
199,040
中國辛達2020 I管理有限公司
(h)
 
3.25%, 01/28/27
 
200
188,274
3.00%, 03/18/27
 
200
186,444
中信株式會社,3.70%,06/14/26
(h)
 
200
193,772
CMB國際租賃管理有限公司
(h)
 
1.88%, 08/12/25
 
200
191,920
(1天SOFR + 0.76%),6.13%,06/04/27
(a)
 
200
200,142
遠東地平線有限公司,6.63%,27年4月16日
(h)
 
290
290,853
自由抵押控股有限責任公司
(b)
 
9.25%, 02/01/29
 
546
545,648
9.13%, 05/15/31
 
377
366,859
格卡姆財務有限公司
(b)
 
7.75%, 05/15/26
 
66
67,348
8.00%, 02/15/27
 
307
317,107
8.00%, 06/15/28
 
202
212,756
6.88%, 04/15/29
 
462
470,085
環球飛機租賃有限公司,(6.50%現金或7.25%
PIK),6.50%,09/15/24
(b)(i)
 
350
338,265
華融財務二有限公司4.63%,06/03/26
(h)
 
200
192,500
ICBCIL財務有限公司1.75%,08/25/25
(h)
 
200
191,482
Jefferies Finance LLC/Jfin聯合發行公司,5.00%,
08/15/28
(b)
 
475
438,173
吉IC智信有限公司,3.50%,11/24/27
(h)
 
200
190,286
科迪特全球有限公司,2023年系列,1級,4.95%,
05/25/26
(h)
 
200
198,498
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital
金融公司
(b)
 
4.75%, 06/15/29
 
398
367,655
07/15/31
(c)
 
319
321,791
獅門資本控股1,Inc.,5.50%,29年4月15日
(b)
 
388
344,513
麥格理航空金融控股有限公司
(b)
 
6.40%, 03/26/29
 
90
91,522
8.13%, 03/30/29
 
301
318,216
6.50%, 03/26/31
 
230
236,512
Manappuram Finance Ltd.,7.38%,05/12/28
(h)
 
200
197,750
國民之星抵押控股公司
(b)
 
5.00%, 02/01/26
 
2,402
2,350,989
6.00%, 01/15/27
 
244
241,399
5.13%, 12/15/30
 
113
103,620
5.75%, 11/15/31
 
436
409,803
彭尼麥克金融服務公司
(b)
 
7.88%, 12/15/29
 
401
413,504
投資時間表
81

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
金融服務(續)
彭尼麥克金融服務公司
(b)
(續)
 
7.13%, 11/15/30
USD
396
$ 
394,780
電力金融株式會社,3.75%,12/06/27
(h)
 
200
188,750
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行人,
Inc.
(b)
 
2.88%, 10/15/26
(g)
 
1,095
1,022,606
3.88%, 03/01/31
(g)
 
545
474,958
4.00%, 10/15/33
 
116
97,752
 
 
12,744,656
食品-0.4%
阿拉馬克國際金融SARL,3.13%,
04/01/25
(h)
EUR
200
211,780
阿拉馬克服務公司,5.00%,02/01/28
(b)(g)
USD
552
533,852
B & G食品公司,09/15/28
(b)(c)
 
127
129,061
Chobani LLC/Chobani Finance Corp.,Inc.
(b)
 
4.63%, 11/15/28
 
675
637,476
7.63%, 07/01/29
 
1,660
1,709,644
Darling Global Finance BV,3.63%,05/15/26
(h)
EUR
100
105,866
達令配料公司,6.00%,06/15/30
(b)(g)
USD
714
702,052
嘉年華買家公司,7.88%,03/01/31
(b)
 
210
216,990
西蒙斯食品公司/西蒙斯熟食店,
公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料,4.63%,
03/01/29
(b)
 
275
241,824
 
 
4,488,545
燃氣公司
(b)
— 0.1%
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.,
9.38%, 06/01/28
 
453
464,983
郊區丙烷合作夥伴LP/郊區能源
金融公司,5.00%,06/01/31
 
237
213,428
 
 
678,411
地面交通-2.3%
BNSF資助信託I,(3個月。LIBOR美國+2.35%)、
6.61%, 12/15/55
(a)(g)
 
6,125
6,120,343
Metalline East LLC,11.00%,01/31/30
(b)
 
311
283,590
CNX Corp.,3.80%,04/15/50
(g)
 
770
587,748
Genesee & Wyoming,Inc.,6.25%,04/15/32
(b)
 
625
622,659
GN Bondco LLC,9.50%,10/15/31
(b)(g)
 
218
203,193
諾福克南方公司,6.00%,2105年3月15日
 
12,700
12,078,638
SF Holding Investment 2021 Ltd. 2.38%,11/17/26
(h)
 
200
185,921
Uber技術公司
(b)(g)
 
8.00%, 11/01/26
 
514
518,458
7.50%, 09/15/27
 
1,023
1,043,070
6.25%, 01/15/28
 
1,847
1,849,170
4.50%, 08/15/29
 
803
765,090
 
 
24,257,880
醫療保健設備和用品-1.0%
Avantor Funding,Inc.
 
2.63%, 11/01/25
(h)
EUR
300
314,085
4.63%, 07/15/28
(b)(g)
USD
2,191
2,084,953
3.88%, 11/01/29
(b)
 
395
359,198
鮑什隆託管公司,8.38%,10/01/28
(b)
 
1,975
2,021,906
Medline借款人LP
(b)
 
3.88%, 04/01/29
 
362
333,369
5.25%, 10/01/29
(g)
 
2,905
2,772,320
Medline借款人LP/Medline Co-Issuer,Inc.,6.25%,
04/01/29
(b)
 
783
791,862
美敦力公司,4.63%,03/15/45
(g)
 
647
584,362
Neogen食品安全公司,8.63%,07/20/30
(b)
 
328
354,106
安全
 
Par
(000)
醫療保健設備及用品(續)
Sotera Health Holdings LLC,7.38%,06/01/31
(b)
USD
279
$ 
279,414
Teleflex,Inc. 4.25%,06/01/28
(b)(g)
 
637
600,290
 
 
10,495,865
醫療保健提供者和服務- 3.9%
阿卡迪亞醫療保健有限公司,公司,5.00%,29年4月15日
(b)
 
52
49,415
Aetna,Inc. 3.88%,2017年8月15日
(g)
 
3,500
2,541,272
層次分析健康合作夥伴公司,5.75%,29年7月15日
(b)
 
609
578,121
加泰隆尼亞特製藥解決方案公司
(b)
 
5.00%, 07/15/27
 
900
882,501
3.13%, 02/15/29
 
338
323,494
3.50%, 04/01/30
 
289
276,656
查爾斯河實驗室國際公司,4.00%,
03/15/31
(b)
 
68
60,649
CHS/社區衛生系統公司
(b)
 
5.63%, 03/15/27
(g)
 
690
642,533
6.00%, 01/15/29
(g)
 
1,469
1,296,403
5.25%, 05/15/30
(g)
 
993
818,721
4.75%, 02/15/31
(g)
 
479
376,604
10.88%, 01/15/32
 
812
845,119
Concentra Escrow Issuer Corp. 07/15/32
(b)(c)
 
355
359,672
Elevance Health,Inc. 4.55%,03/01/48
(g)
 
5,000
4,251,822
Encompass Health Corp.
 
4.75%, 02/01/30
(g)
 
795
743,879
4.63%, 04/01/31
 
409
375,348
Fortrea Holdings,Inc. 7.50%,07/01/30
(b)(g)
 
289
287,147
HCA公司
 
5.38%, 09/01/26
 
359
358,105
5.63%, 09/01/28
(g)
 
833
840,430
5.25%, 06/15/49
(g)
 
3,500
3,119,515
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29
(b)
 
1,134
1,059,928
艾昆緯公司
(b)
 
5.00%, 10/15/26
 
354
347,335
5.00%, 05/15/27
(g)
 
200
195,141
6.50%, 05/15/30
 
314
318,722
LifePoint Health,Inc
(b)
 
9.88%, 08/15/30
(g)
 
440
469,227
11.00%, 10/15/30
(g)
 
741
816,410
10.00%, 06/01/32
 
390
398,741
Molina Healthcare,Inc.
(b)
 
4.38%, 06/15/28
(g)
 
659
620,274
3.88%, 11/15/30
 
491
436,501
3.88%, 05/15/32
(g)
 
198
171,566
Star Parent,Inc. 9.00%,10/01/30
(b)
 
1,128
1,184,283
手術中心控股公司,7.25%,04/15/32
(b)(g)
 
897
906,091
特尼特醫療保健公司
 
6.13%, 06/15/30
 
243
241,359
6.75%, 05/15/31
 
3,342
3,392,172
美國急症護理解決方案有限責任公司,9.75%,29年5月15日
(b)(g)
 
357
351,570
聯合健康集團公司,6.88%,02/15/38
(g)
 
10,000
11,456,239
 
 
41,392,965
醫療保健房地產投資信託基金-0.2%
MPt運營合作夥伴LP/MPt Finance Corp.
 
2.50%, 03/24/26
GBP
100
108,340
5.25%, 08/01/26
USD
78
70,882
5.00%, 10/15/27
 
62
51,206
4.63%, 08/01/29
(g)
 
278
201,776
3.50%, 03/15/31
 
1,689
1,100,579
 
 
1,532,783
醫療保健技術-0.3%
AthenaHealth Group,Inc. 6.50%,02/15/30
(b)(g)
 
3,280
3,019,893
82
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.6%
Park Intermediate Holdings LLC/Pk Domestic Property
LLC/Pk Finance聯合發行人,7.00%,02/01/30
(b)
USD
315
$ 
318,756
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.
 
4.75%, 10/15/27
 
30
28,883
7.25%, 07/15/28
(b)
 
485
501,527
4.50%, 02/15/29
(b)(g)
 
1,704
1,598,027
6.50%, 04/01/32
(b)
 
1,132
1,132,082
RL J Lodging Trust LP,4.00%,09/15/29
(b)
 
199
175,763
服務財產信託
 
8.63%, 11/15/31
(b)
 
1,619
1,687,506
8.88%, 06/15/32
 
625
582,959
 
 
6,025,503
酒店、餐館和休閒場所- 5.1%
博伊德遊戲公司
 
4.75%, 12/01/27
 
118
113,572
4.75%, 06/15/31
(b)(g)
 
644
583,661
漢堡王(國際餐廳品牌,
公司)/新紅財經公司
(b)
 
3.88%, 01/15/28
 
1,128
1,056,479
4.38%, 01/15/28
 
2,509
2,366,423
4.00%, 10/15/30
 
176
154,933
凱撒娛樂公司
(b)
 
8.13%, 07/01/27
(g)
 
2,241
2,286,564
4.63%, 10/15/29
(g)
 
1,205
1,104,709
7.00%, 02/15/30
(g)
 
2,875
2,937,333
6.50%, 02/15/32
 
961
965,713
嘉年華公司
(b)
 
7.63%, 03/01/26
 
273
275,699
5.75%, 03/01/27
 
1,011
998,790
4.00%, 08/01/28
 
325
304,992
6.00%, 05/01/29
 
1,470
1,452,095
7.00%, 08/15/29
 
122
126,464
嘉年華控股百慕達有限公司,10.38%,05/01/28
(b)
 
3,899
4,220,994
冠軍路徑控股有限公司
(h)
 
4.50%, 01/27/26
 
500
479,531
4.85%, 01/27/28
 
500
456,250
邱吉爾唐斯公司
(b)
 
5.50%, 04/01/27
 
1,407
1,384,354
4.75%, 01/15/28
 
730
697,255
5.75%, 04/01/30
 
1,506
1,462,830
6.75%, 05/01/31
 
554
556,999
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment
財務公司,Inc.
(b)
 
4.63%, 01/15/29
 
821
747,653
6.75%, 01/15/30
(g)
 
228
200,220
Flutter Treasury Designed Activities Co.,6.38%,
04/29/29
(b)
 
224
225,418
Fortune Star BVI Ltd.
(h)
 
5.95%, 10/19/25
 
269
258,240
5.00%, 05/18/26
 
344
320,565
3.95%, 10/02/26
EUR
200
193,476
海底撈國際控股有限公司2.15%,26年1月14日
(h)
USD
200
189,000
希爾頓國內運營有限公司,Inc.
 
3.75%, 05/01/29
(b)
 
259
237,493
4.88%, 01/15/30
(g)
 
833
799,492
4.00%, 05/01/31
(b)
 
248
221,986
3.63%, 02/15/32
(b)
 
12
10,385
6.13%, 04/01/32
(b)(g)
 
291
292,412
希爾頓大假期借款人託管LLC/希爾頓
盛大假期借款人Esc,6.63%,01/15/32
(b)
 
332
333,554
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
拉斯維加斯金沙集團
 
3.50%, 08/18/26
USD
96
$ 
91,597
3.90%, 08/08/29
 
88
80,494
生命時間公司
(b)
 
5.75%, 01/15/26
 
256
254,872
8.00%, 04/15/26
 
254
256,988
Light & Wonder國際公司
(b)
 
7.00%, 05/15/28
 
451
453,330
7.25%, 11/15/29
 
218
222,644
7.50%, 09/01/31
 
655
676,759
林德布拉德探險控股公司,9.00%,
05/15/28
(b)
 
17
17,477
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,27年2月15日
(b)
 
245
241,926
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29
(b)
 
401
377,570
萬豪國際公司EE系列,5.75%,
05/01/25
(g)
 
1,295
1,295,971
麥當勞
s Corp.,4.20%,04/01/50
 
480
382,616
新銳度假村財務有限公司
 
4.88%, 06/06/25
(h)
 
400
392,000
4.88%, 06/06/25
(b)
 
200
196,000
5.75%, 07/21/28
(h)
 
300
280,500
5.38%, 12/04/29
(b)
 
586
526,225
7.63%, 04/17/32
(b)
 
376
373,180
7.63%, 04/17/32
(h)
 
200
198,500
梅林娛樂集團美國控股公司
7.38%, 02/15/31
(b)
 
423
430,977
梅林娛樂有限公司,5.75%,06/15/26
(b)
 
440
433,490
MG中國控股有限公司
 
5.88%, 05/15/26
(h)
 
200
197,688
4.75%, 02/01/27
(b)
 
200
190,600
7.13%, 06/26/31
(b)
 
200
201,020
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩
金融公司,4.88%,05/01/29
(b)
 
313
291,557
NCL株式會社
(b)
 
5.88%, 03/15/26
 
124
122,589
8.38%, 02/01/28
 
206
215,258
8.13%, 01/15/29
 
171
179,166
7.75%, 02/15/29
(g)
 
294
305,672
NCL財務有限公司,6.13%,28年3月15日
(b)(g)
 
530
523,393
Ontario Gaming GTA LP,8.00%,08/01/30
(b)
 
236
242,195
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment
金融公司
(b)
 
5.63%, 09/01/29
 
242
174,034
5.88%, 09/01/31
 
242
164,580
Raising Cane
s Restaurants LLC,9.38%,05/01/29
(b)
 
195
210,607
皇家加勒比遊輪有限公司
(b)
 
4.25%, 07/01/26
 
200
193,559
5.38%, 07/15/27
 
378
372,187
5.50%, 04/01/28
 
162
159,933
9.25%, 01/15/29
(g)
 
305
325,607
7.25%, 01/15/30
 
263
272,314
6.25%, 03/15/32
(g)
 
468
471,932
Sabre GLBL,Inc.
(b)
 
8.63%, 06/01/27
(g)
 
489
450,499
11.25%, 12/15/27
 
73
70,962
科學遊戲控股有限公司/科學遊戲
美國FinCo,Inc. 6.63%,03/01/30
(b)
 
410
399,675
六旗娛樂公司,7.25%,05/15/31
(b)(g)
 
1,423
1,448,773
六旗娛樂公司/六旗主題公園,
公司,6.63%,05/01/32
(b)(g)
 
1,139
1,157,493
六旗主題公園公司,7.00%,07/01/25
(b)(l)
 
224
224,704
投資時間表
83

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
車站賭場有限責任公司
(b)
 
4.63%, 12/01/31
USD
976
$ 
869,912
6.63%, 03/15/32
 
261
259,718
影城有限公司7.00%,27年2月15日
(h)
 
200
199,687
Studio City Finance Ltd
(h)
 
6.50%, 01/15/28
 
300
285,375
5.00%, 01/15/29
 
530
466,566
Sunny Express Enterprises Corp. 2.95%,03/01/27
(h)
 
200
189,375
維爾度假村公司,6.50%,05/15/32
(b)(g)
 
518
524,194
維京遊輪有限公司
(b)
 
5.88%, 09/15/27
(g)
 
350
346,379
7.00%, 02/15/29
 
74
74,394
9.13%, 07/15/31
 
1,253
1,357,080
維京海洋遊輪七號有限公司,5.63%,29年2月15日
(b)
 
283
276,649
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司,
5.25%, 05/15/27
(b)
 
3
2,926
永利澳門有限公司
 
4.88%, 10/01/24
(h)
 
200
199,092
5.50%, 01/15/26
(h)
 
230
225,189
5.50%, 01/15/26
(b)
 
200
195,817
5.63%, 08/26/28
(b)
 
1,501
1,404,936
5.13%, 12/15/29
(b)
 
614
554,711
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本
Corp.
(b)
 
5.13%, 10/01/29
 
1,337
1,271,572
7.13%, 02/15/31
(g)
 
700
725,847
 
 
53,194,066
家用耐用品-0.4%
Beazer Homes USA,Inc. 7.50%,03/15/31
(b)
 
129
128,731
布魯克菲爾德住宅地產公司/ Brookfield
美國住宅有限責任公司,4.88%,02/15/30
(b)
 
699
625,239
CD & R Smokey Buyer,Inc.,6.75%,25年7月15日
(b)(g)
 
225
223,572
Dream Finders Homes,Inc. 8.25%,08/15/28
(b)
 
168
172,018
帝國社區公司,9.75%,05/01/29
(b)
 
111
112,942
倫納公司,5.25%,06/01/26
(g)
 
890
887,484
LGI Homes,Inc. 8.75%,12/15/28
(b)
 
183
190,614
馬塔米集團公司,4.63%,03/01/30
(b)
 
427
394,706
Merchant Homes Corp. 1.75%,28年5月15日
(b)(k)
 
36
35,748
新家園公司,公司,9.25%,10/01/29
(b)
 
324
324,791
普特集團公司
 
5.00%, 01/15/27
 
55
54,577
7.88%, 06/15/32
 
56
64,056
斯考特斯奇蹟集團有限公司
 
4.50%, 10/15/29
 
45
41,133
4.00%, 04/01/31
 
250
215,694
4.38%, 02/01/32
 
187
161,097
RTL Holding Co. LLC,8.75%,29年2月15日
(b)
 
171
178,473
Tempur Sealy國際公司
(b)
 
4.00%, 04/15/29
 
563
507,722
3.88%, 10/15/31
 
9
7,523
托爾兄弟金融公司,4.35%,28年2月15日
 
35
33,802
 
 
4,359,922
家居用品-0.0%
中央花園寵物公司
 
5.13%, 02/01/28
 
80
77,807
4.13%, 10/15/30
(g)
 
246
219,242
克洛諾斯收購控股公司,06/30/31
(b)(c)
 
83
83,083
Spectrum Brands,Inc. 3.88%,03/15/31
(b)
 
20
16,714
 
 
396,846
安全
 
Par
(000)
獨立電力和可再生電力生產商-0.6%
Alexander Funding Trust II,7.47%,07/31/28
(b)
USD
520
$ 
550,238
卡爾平公司
(b)
 
5.25%, 06/01/26
 
379
374,804
5.13%, 03/15/28
(g)
 
2,807
2,699,628
5.00%, 02/01/31
 
136
126,928
Greenko Dutch BV,3.85%,26年3月29日
(h)
 
734
692,432
印度綠色電力控股公司,4.00%,02/22/27
(h)
 
653
607,987
NextEra Energy Partners LP
(b)(k)
 
0.00%, 11/15/25
(m)
 
424
382,872
2.50%, 06/15/26
 
284
259,151
ReNew Ptt Ltd.,5.88%,27年5月3日
(h)
 
200
193,706
 
 
5,887,746
保險-5.7%
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc.,7.50%,
11/06/30
(b)
 
385
385,267
AIA集團有限公司(5年CMt + 1.76%)、2.70%
(a)(h)(j)
 
200
187,875
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-
發行人
(b)
 
4.25%, 10/15/27
 
41
38,390
6.75%, 10/15/27
(g)
 
2,734
2,696,707
6.75%, 04/15/28
(g)
 
961
962,525
5.88%, 11/01/29
 
11
10,293
7.00%, 01/15/31
 
1,333
1,346,629
好事達公司,系列b,(3個月。CME學期SOFR +
3.20%), 8.52%, 08/15/53
(a)(g)
 
5,000
4,996,146
Amsterdam Group,Inc.
(b)
 
6.38%, 02/15/29
 
330
330,900
4.88%, 06/30/29
 
380
353,501
怡安全球有限公司,4.25%,12/12/42
(g)
 
6,500
5,263,504
怡安北美公司5.75%,03/01/54
(g)
 
3,330
3,256,924
阿爾多納金融有限公司,7.75%,02/15/31
(b)
 
987
975,713
阿多納集團財務有限公司,8.88%,02/15/32
(b)
 
882
861,459
保證合作夥伴公司,7.50%,02/15/32
(b)
 
544
546,052
鮑德溫保險集團控股有限責任公司/鮑德溫
保險集團控股金融,7.13%,
05/15/31
(b)
 
112
113,301
農民交易所資本II,(3月。倫敦銀行同業拆款利率美國+
3.74%), 6.15%, 11/01/53
(a)(b)(g)
 
4,890
4,400,677
富威集團控股有限公司,07/02/31
(c)(h)
 
400
406,220
國民產物保險株式會社
3.35%, 06/01/26
(h)
 
200
188,500
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance
2 PLC/Howden US Refinance LLC
(b)
 
7.25%, 02/15/31
 
2,447
2,428,707
8.13%, 02/15/32
 
1,360
1,351,153
HUb國際有限公司
(b)
 
7.25%, 06/15/30
 
4,862
4,984,187
7.38%, 01/31/32
(g)
 
5,433
5,509,508
Jones Deslauriers保險管理公司
(b)
 
8.50%, 03/15/30
 
816
850,984
10.50%, 12/15/30
 
400
429,541
西北互助人壽保險公司,6.06%,
03/30/40
(b)
 
12,000
12,467,016
Panther Escrow Issuer LLC,7.13%,06/01/31
(b)
 
4,107
4,153,959
Ryan Specialty LLC,4.38%,02/01/30
(b)
 
226
209,312
USI公司/紐約,7.50%,01/15/32
(b)(g)
 
670
680,481
 
 
60,385,431
互動媒體與服務-0.1%
謳歌財經美國,公司/ Acuriis Finance SARL,5.00%,
05/01/28
(b)
 
724
642,983
84
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
互動媒體與服務(續)
百度公司,1.63%,27年2月23日
USD
200
$ 
182,158
騰訊控股
(h)
 
3.60%, 01/19/28
 
200
189,937
3.68%, 04/22/41
(g)
 
200
154,750
微博公司,3.50%,07/05/24
 
200
199,940
 
 
1,369,768
IT服務-1.0%
Booking Holdings,Inc. 3.55%,28年3月15日
(g)
 
3,375
3,209,198
CA Magnum Holdings
 
5.38%, 10/31/26
(b)
 
964
922,126
5.38%, 10/31/26
(h)
 
700
669,594
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26
(b)
 
1,176
1,136,854
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資
公司,公司,8.00%,29年6月15日
(b)(g)
 
661
671,143
中央母公司/ CDk Global,Inc.,7.25%,
06/15/29
(b)(g)
 
765
761,220
Fortress Intermediate 3,Inc.,7.50%,06/01/31
(b)
 
837
857,548
Go Daddy Operating Co. LLC/廣東財務有限公司,公司,
3.50%, 03/01/29
(b)
 
777
701,676
Insight Enterprises,Inc. 6.63%,05/15/32
(b)
 
226
229,495
KBR,Inc.,4.75%,09/30/28
(b)
 
93
86,490
Twilio公司
 
3.63%, 03/15/29
 
259
232,967
3.88%, 03/15/31
 
558
490,752
Wipro IT Services LLC,1.50%,06/23/26
(h)
 
200
185,436
 
 
10,154,499
休閒產品-0.1%
Acushnet Co.,7.38%,10/15/28
(b)
 
48
49,741
Amer Sports Co.,6.75%,02/16/31
(b)(g)
 
418
415,325
美泰公司
 
3.75%, 04/01/29
(b)
 
122
112,512
6.20%, 10/01/40
 
513
505,659
 
 
1,083,237
機械-0.9%
BWX科技公司
(b)
 
4.13%, 06/30/28
 
70
65,336
4.13%, 04/15/29
 
248
228,887
查特工業公司
(b)
 
7.50%, 01/01/30
(g)
 
946
977,564
9.50%, 01/01/31
 
93
100,762
伊薩布公司,6.25%,29年4月15日
(b)
 
405
407,429
GrafTech Global Enterprises,Inc. 9.88%,12/15/28
(b)
 
200
147,413
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦公司-
借款人有限責任公司,9.00%,29年2月15日
(b)
 
1,057
1,094,538
富豪雷克斯諾德公司,6.40%,04/15/33
(g)
 
510
521,825
特雷克斯公司,5.00%,29年5月15日
(b)
 
688
652,840
Tk電梯Holdco GmbH,7.63%,28年7月15日
(b)
 
796
789,928
Tk電梯美國紐科公司5.25%,07/15/27
(b)
 
3,002
2,909,887
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28
(b)
 
1,191
1,112,241
 
 
9,008,650
媒體-6.6%
Banijay Entertainment SASU,8.13%,05/01/29
(b)
 
200
204,540
Cable One,Inc
 
0.00%, 03/15/26
(k)(m)
 
136
119,000
4.00%, 11/15/30
(b)(g)
 
325
242,564
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp
(b)
 
5.38%, 06/01/29
 
131
119,179
6.38%, 09/01/29
(g)
 
7,991
7,595,681
4.75%, 03/01/30
(g)
 
229
198,343
4.50%, 08/15/30
 
113
95,663
安全
 
Par
(000)
媒體(續)
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital
Corp.
(b)
(續)
 
4.25%, 02/01/31
USD
1,618
$ 
1,321,001
7.38%, 03/01/31
(g)
 
3,146
3,101,972
4.75%, 02/01/32
 
100
81,897
4.25%, 01/15/34
(g)
 
1,209
917,701
Charter Communications Operating LLC/Charter
通訊運營資本
 
6.38%, 10/23/35
 
479
467,025
6.48%, 10/23/45
 
9,584
8,753,838
5.38%, 05/01/47
 
1,500
1,198,360
6.83%, 10/23/55
 
3,540
3,346,972
清晰頻道戶外控股公司
(b)(g)
 
5.13%, 08/15/27
 
2,099
2,004,513
7.75%, 04/15/28
 
1,309
1,145,380
9.00%, 09/15/28
 
4,791
5,015,966
7.88%, 04/01/30
 
954
960,245
康卡斯特公司,3.75%,04/01/40
(g)
 
545
443,340
考克斯通訊公司,8.38%,03/01/39
(b)(g)
 
5,000
5,879,079
CSC Holdings LLC
(b)
 
11.25%, 05/15/28
 
2,000
1,741,771
11.75%, 01/31/29
(g)
 
600
511,713
Diretv Finance LLC/Diretv Finance共同義務人,
公司,5.88%,27年8月15日
(b)
 
1,309
1,231,228
Discovery Communications LLC,4.88%,04/01/43
(g)
 
4,000
3,134,933
DISH星展公司
(b)
 
5.25%, 12/01/26
 
1,214
957,594
5.75%, 12/01/28
 
77
53,385
DISH網絡公司,11.75%,11/15/27
(b)
 
1,698
1,664,888
格雷電視公司
(b)
 
7.00%, 05/15/27
(g)
 
438
403,268
10.50%, 07/15/29
 
598
601,217
Interpublic Group of Cos.,公司,5.40%,10/01/48
(g)
 
2,215
2,046,399
LCPR高級擔保融資DA,6.75%,
10/15/27
(b)
 
860
805,420
Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital
Corp.
(b)
 
5.00%, 08/15/27
(g)
 
869
841,208
4.25%, 01/15/29
(g)
 
373
340,109
4.63%, 03/15/30
 
176
158,478
7.38%, 02/15/31
 
412
428,772
派拉蒙全球,5.85%,09/01/43
(g)
 
1,300
1,022,318
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.
(b)
 
4.50%, 09/15/26
 
586
446,526
6.50%, 09/15/28
 
243
120,432
Sirius Xm Radio,Inc.
(b)
 
3.13%, 09/01/26
 
62
58,332
5.00%, 08/01/27
 
651
623,151
日出FinCo I BV,4.88%,07/15/31
(b)
 
768
697,356
Telenet Finance盧森堡票據SARL,5.50%,
03/01/28
(b)
 
1,000
947,303
時代華納有線有限責任公司,6.55%,05/01/37
 
3,519
3,332,508
Univision Communications,Inc.
(b)
 
6.63%, 06/01/27
 
325
311,136
8.00%, 08/15/28
(g)
 
1,253
1,221,961
8.50%, 07/31/31
 
648
629,428
Virgin Media供應商融資票據IV DA,5.00%,
07/15/28
(b)
 
1,452
1,291,998
Ziggo BV,4.88%,01/15/30
(b)
 
605
537,850
 
 
69,372,941
投資時間表
85

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
金屬和採礦業-2.3%
ABJA Investment Co. Pte.有限公司,5.45%,28年1月24日
(h)
USD
306
$ 
303,705
先進排水系統公司
(b)
 
5.00%, 09/30/27
 
90
87,990
6.38%, 06/15/30
 
724
726,617
阿森納AIC母公司
(b)
 
8.00%, 10/01/30
 
268
281,238
11.50%, 10/01/31
(g)
 
1,202
1,345,064
ATI公司
 
5.88%, 12/01/27
 
253
249,632
7.25%, 08/15/30
 
657
678,193
5.13%, 10/01/31
 
656
606,361
Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.,6.63%,
01/31/29
(b)
 
2,424
2,429,396
卡彭特科技公司,7.63%,03/15/30
(g)
 
108
111,188
中鋁資本控股有限公司,2.13%,06/03/26
(h)
 
200
187,875
Constellium SE
(b)
 
5.88%, 02/15/26
 
830
825,660
3.75%, 04/15/29
(g)
 
1,731
1,569,371
第一量子礦產有限公司,9.38%,03/01/29
(b)
 
826
864,203
JSW鋼鐵有限公司3.95%,27年5月4日
(h)
 
500
467,813
凱撒鋁業公司
(b)(g)
 
4.63%, 03/01/28
 
1,058
989,932
4.50%, 06/01/31
 
1,017
900,597
New Gold,Inc. 7.50%,07/15/27
(b)
 
1,547
1,556,873
諾維利斯公司
(b)
 
3.25%, 11/15/26
 
599
563,662
4.75%, 01/30/30
(g)
 
3,350
3,107,811
3.88%, 08/15/31
 
1,265
1,095,216
佩里亞瑪控股有限責任公司,5.95%,26年4月19日
(h)
 
200
197,500
美國滾柱軸承有限公司4.38%,10/15/29
(b)
 
249
229,139
南方銅業公司,5.88%,04/23/45
(g)
 
3,870
3,836,138
鋼鐵動力公司,3.25%,10/15/50
 
1,145
754,262
Vallourec SAACA,7.50%,04/15/32
(b)
 
449
464,945
 
 
24,430,381
抵押房地產投資信託基金(REIT)
(b)
— 0.0%
喜達屋地產信託公司
 
4.38%, 01/15/27
 
70
66,274
7.25%, 04/01/29
 
250
252,680
 
 
318,954
石油、天然氣和消耗燃料-13.4%
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,
8.25%, 02/15/26
(b)
 
521
526,696
焦慮中游合作夥伴LP/焦慮中游
金融公司
(b)
 
5.75%, 01/15/28
 
127
124,851
5.38%, 06/15/29
 
1,095
1,061,446
6.63%, 02/01/32
 
417
420,752
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance
Corp.
(b)
 
9.00%, 11/01/27
 
377
466,811
8.25%, 12/31/28
(g)
 
1,220
1,249,886
貝特克斯能源公司,8.50%,04/30/30
(b)
 
340
355,572
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance
Corp.
(b)
 
7.00%, 07/15/29
 
321
326,903
7.25%, 07/15/32
 
258
265,262
Borr IHS Ltd./博爾金融有限責任公司
(b)
 
10.00%, 11/15/28
(g)
 
242
252,315
10.38%, 11/15/30
 
265
276,333
Buckeye Partners LP
 
4.13%, 03/01/25
(b)
 
399
393,603
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
Buckeye Partners LP
(續)
 
6.88%, 07/01/29
(b)
USD
139
$ 
139,519
5.85%, 11/15/43
 
383
328,684
5.60%, 10/15/44
 
191
150,513
切薩皮克能源公司,5.88%,02/01/29
(b)
 
80
79,196
CITGO石油公司,8.38%,29年1月15日
(b)
 
733
755,513
Civitas Resources,Inc.
(b)
 
8.38%, 07/01/28
 
596
624,506
8.63%, 11/01/30
(g)
 
280
300,222
8.75%, 07/01/31
 
1,029
1,102,008
中海石油財務2014年ULC,2014年系列,4.88%,
04/30/44
 
250
238,840
CNOOC Finance 2015 USA LLC,2015年系列,3.50%,
05/05/25
 
250
245,950
CNX資源公司,7.38%,01/15/31
(b)
 
166
169,721
康斯托克資源公司
(b)
 
6.75%, 03/01/29
(g)
 
528
511,695
6.75%, 03/01/29
 
197
189,400
5.88%, 01/15/30
 
1,078
1,003,100
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC,5.50%,
06/15/31
(b)
 
2,468
2,339,481
新月能源金融有限責任公司
(b)
 
7.63%, 04/01/32
(g)
 
366
373,024
7.38%, 01/15/33
 
548
549,182
德文郡能源公司
 
5.25%, 09/15/24
 
100
99,936
5.25%, 10/15/27
 
130
129,589
5.88%, 06/15/28
 
204
204,663
4.50%, 01/15/30
 
117
112,574
鑽石海外資產公司/鑽石金融有限責任公司,
8.50%, 10/01/30
(b)
 
318
333,793
響尾蛇能源公司
(g)
 
3.50%, 12/01/29
 
692
638,160
6.25%, 03/15/33
 
2,880
3,012,203
Dt Midstream,Inc.
(b)
 
4.13%, 06/15/29
(g)
 
591
545,993
4.38%, 06/15/31
 
568
517,348
恩布里奇公司
 
6.70%, 11/15/53
(g)
 
5,595
6,109,461
(3個月。CME學期SOFR + 3.90%),6.25%,
03/01/78
(a)
 
5,000
4,794,441
系列16-A,(3個月。CME學期SOFR + 4.15%),
6.00%, 01/15/77
(a)(g)
 
5,880
5,710,714
Encino Acquisition Partners Holdings LLC,8.75%,
05/01/31
(b)
 
323
336,790
奮進能源資源LP/EER Finance,Inc.
5.75%, 01/30/28
(b)
 
518
522,867
能源轉移LP
 
5.50%, 06/01/27
 
406
407,154
7.38%, 02/01/31
(b)
 
417
435,135
6.13%, 12/15/45
(g)
 
3,579
3,508,888
系列b,(3個月。LIBOR美國+4.16%)、6.63%
(a)(j)
 
5,000
4,852,151
H系列,(5年CMt + 5.69%),6.50%
(a)(j)
 
121
119,348
EnLink Midstream Partners LP,4.85%,26年7月15日
 
35
34,349
企業產品運營有限責任公司
(g)
 
4.90%, 05/15/46
 
5,375
4,847,181
E系列(3個月。CME學期SOFR + 3.29%),5.25%,
08/16/77
(a)
 
4,800
4,590,323
EQm Midstream Partners LP
(b)
 
6.38%, 04/01/29
 
481
485,861
7.50%, 06/01/30
 
141
150,473
4.75%, 01/15/31
(g)
 
802
749,906
86
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
埃克森美孚公司,3.45%,04/15/51
(g)
USD
3,890
$ 
2,807,366
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.
 
7.75%, 02/01/28
 
393
397,172
8.25%, 01/15/29
 
463
477,973
8.88%, 04/15/30
 
270
284,019
7.88%, 05/15/32
 
525
530,004
Harbour Energy PLC,5.50%,10/15/26
(b)
 
200
196,054
Harvest Midstream I LP,7.50%,05/15/32
(b)
 
308
312,727
Hess Midstream Operations LP,6.50%,06/01/29
(b)
 
368
373,065
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.
(b)
 
6.25%, 11/01/28
 
238
235,059
5.75%, 02/01/29
 
272
263,206
6.00%, 04/15/30
 
32
30,910
8.38%, 11/01/33
 
876
933,603
6.88%, 05/15/34
 
484
478,766
霍華德中游能源合作夥伴有限公司
(b)
 
8.88%, 07/15/28
 
390
412,670
7.38%, 07/15/32
 
450
457,000
ITt Holdings LLC,6.50%,08/01/29
(b)(g)
 
711
644,170
金德摩根公司
 
7.80%, 08/01/31
 
197
222,726
7.75%, 01/15/32
(g)
 
4,586
5,175,631
Kinetik Holdings LP
(b)
 
6.63%, 12/15/28
 
83
84,325
5.88%, 06/15/30
(g)
 
179
176,389
馬拉松石油公司,5.13%,12/15/26
(g)
 
937
933,472
鬥牛士資源公司
(b)
 
6.88%, 04/15/28
 
274
278,120
6.50%, 04/15/32
 
437
437,032
Medco Bell Pte.有限公司,6.38%,27年1月30日
(h)
 
300
294,844
Medco Laurel Tree Pte.有限公司,6.95%,11/12/28
(h)
 
400
390,744
MPLX LP
 
5.20%, 03/01/47
(g)
 
3,500
3,125,279
4.70%, 04/15/48
(g)
 
5,000
4,112,728
5.50%, 02/15/49
(g)
 
2,640
2,435,293
5.65%, 03/01/53
 
885
832,655
墨菲石油公司,5.88%,12/01/42
 
47
41,679
納伯斯工業有限公司,7.50%,28年1月15日
(b)(g)
 
788
751,913
納博斯工業公司
(b)
 
7.38%, 05/15/27
 
126
128,166
9.13%, 01/31/30
 
262
271,415
新堡壘能源公司
(b)
 
6.75%, 09/15/25
 
496
481,489
8.75%, 03/15/29
(g)
 
906
827,058
NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance
Corp.
(b)
 
8.13%, 02/15/29
(g)
 
726
739,729
8.38%, 02/15/32
 
1,470
1,492,631
NGL PipeCo LLC,7.77%,12/15/37
(b)
 
1,117
1,289,038
Noble Finance II LLC,8.00%,04/15/30
(b)
 
486
505,788
北方石油天然氣公司
 
8.13%, 03/01/28
(b)
 
1,220
1,233,768
3.63%, 04/15/29
(k)
 
212
244,012
8.75%, 06/15/31
(b)
 
470
493,163
Northriver Midstream Finance LP,07/15/32
(b)(c)
 
244
244,427
NuStar Logistics LP,6.00%,06/01/26
 
163
162,747
西方石油公司,6.20%,03/15/40
 
568
569,107
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.,7.88%,
09/15/30
(b)
 
269
275,382
Permian Resources Operating LLC
(b)
 
7.75%, 02/15/26
 
154
155,254
8.00%, 04/15/27
 
444
453,963
5.88%, 07/01/29
 
1,002
986,657
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
Permian Resources Operating LLC
(b)
(續)
 
9.88%, 07/15/31
USD
459
$ 
508,070
7.00%, 01/15/32
(g)
 
472
484,870
佩爾塔米娜·佩爾塞羅PT
(h)
 
1.40%, 02/09/26
 
250
233,672
2.30%, 02/09/31
 
200
166,063
墨西哥石油公司,6.70%,02/16/32
 
695
581,486
馬來西亞國家石油公司
(h)
 
2.48%, 01/28/32
 
200
165,838
4.50%, 03/18/45
 
200
172,134
Plains All American Pipeline LP,系列b,(3個月。CME
學期SOFR +4.37%)、9.69%
(a)(j)
 
2,215
2,205,272
Prairie Acquisition LP,9.00%,08/01/29
(b)
 
269
277,243
精密鑽探公司,6.88%,29年1月15日
(b)
 
18
17,807
信實工業有限公司,3.67%,11/30/27
(h)
 
300
284,719
Rockcliff Energy II LLC,5.50%,10/15/29
(b)
 
376
351,956
Rockies Express Pipeline LLC,6.88%,04/15/40
(b)
 
580
554,409
Sabine Pass液化有限責任公司,5.88%,26年6月30日
(g)
 
1,481
1,486,932
土星石油天然氣公司9.63%,06/15/29
(b)
 
288
290,692
Seadrill Finance Ltd. 8.38%,08/01/30
(b)
 
222
232,030
中國石化集團海外發展2018有限公司,
2.30%, 01/08/31
(h)
 
500
434,980
Sitio特許權使用費運營合作夥伴LP/Sitio Finance
公司,7.88%,11/01/28
(b)
 
574
593,499
SM能源公司,6.75%,26年9月15日
 
393
393,130
西南能源公司
 
5.70%, 01/23/25
 
29
28,910
5.38%, 02/01/29
 
308
299,379
4.75%, 02/01/32
 
8
7,359
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.,5.88%,28年3月15日
 
317
315,619
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance
Corp.
(b)
 
6.00%, 03/01/27
 
150
147,839
5.50%, 01/15/28
 
108
103,328
7.38%, 02/15/29
 
672
675,284
6.00%, 12/31/30
 
70
65,219
6.00%, 09/01/31
 
239
223,357
塔洛斯生產公司
(b)
 
9.00%, 02/01/29
 
261
273,931
9.38%, 02/01/31
 
218
230,167
TransCanada PipeLines Ltd.,4.88%,05/15/48
(g)
 
4,000
3,512,970
Transscanada Trust,(3個月。LIBOR美國+3.53%)、
5.63%, 05/20/75
(a)(g)
 
2,755
2,709,646
跨洋Aquila有限公司,8.00%,09/30/28
(b)
 
184
186,864
跨洋泰坦融資有限公司,8.38%,02/01/28
(b)
 
269
277,631
跨洋公司
(b)
 
8.00%, 02/01/27
 
445
443,458
8.25%, 05/15/29
 
965
967,392
8.75%, 02/15/30
(g)
 
1,446
1,517,493
8.50%, 05/15/31
 
1,227
1,227,526
Valaris Ltd.,8.38%,04/30/30
(b)
 
1,224
1,267,137
Venture Global Calcasieu Pass LLC
(b)
 
3.88%, 08/15/29
 
1,535
1,397,986
4.13%, 08/15/31
 
312
279,978
3.88%, 11/01/33
 
786
669,756
Venture Global LNG,Inc.
(b)
 
8.13%, 06/01/28
 
582
599,586
9.50%, 02/01/29
(g)
 
3,121
3,417,796
8.38%, 06/01/31
(g)
 
2,216
2,298,504
9.88%, 02/01/32
 
2,244
2,442,426
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30
(b)
 
270
265,364
Vital Energy,Inc
 
9.75%, 10/15/30
(g)
 
480
524,107
投資時間表
87

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
Vital Energy,Inc
(續)
 
7.88%, 04/15/32
(b)
USD
859
$ 
873,251
威廉士公司,Inc.
(g)
 
8.75%, 03/15/32
 
2,478
2,960,812
5.10%, 09/15/45
 
5,075
4,572,223
伍德賽德金融有限公司,3.70%,26年9月15日
(h)
 
200
192,281
 
 
141,160,054
造紙和林業產品
(g)
— 1.5%
國際紙業有限
 
8.70%, 06/15/38
 
4,000
4,926,195
7.30%, 11/15/39
 
10,000
11,285,517
 
 
16,211,712
客運航空公司-1.0%
加拿大航空,3.88%,08/15/26
(b)
 
549
522,204
美國航空公司,8.50%,29年5月15日
(b)(g)
 
606
629,614
美國航空公司/ Aadvantage Loyalty IP Ltd.,
5.75%, 04/20/29
(b)(g)
 
897
872,628
Military Plus Holdings LLC/Military Plus Intelligence
房地產資產有限公司,6.50%,06/20/27
(b)(g)
 
749
750,939
新加坡航空有限公司,3.00%,07/20/26
(h)
 
200
190,483
土耳其航空傳遞信託,系列2015-1,
A級,4.20%,28年9月15日
(b)
 
1,208
1,131,168
聯合航空傳遞信託,系列2020-1,
A級,5.88%,29年4月15日
(g)
 
3,741
3,751,061
聯合航空公司
(b)(g)
 
4.38%, 04/15/26
 
932
900,319
4.63%, 04/15/29
 
1,362
1,268,444
 
 
10,016,860
個人護理產品
(b)
— 0.0%
科蒂公司/ HFC Prestige Products,Inc./氫氟碳化合物威望
國際美國有限責任公司,6.63%,07/15/30
 
250
253,700
Prestige Brands,Inc. 3.75%,04/01/31
 
233
202,794
 
 
456,494
製藥- 3.8%
1375209 BC Ltd.,9.00%,28年1月30日
(b)
 
550
528,867
艾伯維公司
(g)
 
4.75%, 03/15/45
 
5,485
4,978,615
4.70%, 05/14/45
 
3,255
2,940,221
鮑什健康公司,公司,11.00%,09/30/28
(b)
 
738
656,820
拜耳美國金融有限責任公司,6.88%,11/21/53
(b)
 
715
734,543
CVS Health Corp.
(g)
 
5.13%, 07/20/45
 
3,879
3,413,764
5.05%, 03/25/48
 
8,205
7,069,486
遠藤金融控股公司,8.50%,04/15/31
(b)(g)
 
445
459,230
Jazz Securities DEC,4.38%,29年1月15日
(b)
 
853
791,890
默克公司,公司,6.50%,12/01/33
(g)
 
6,420
7,127,087
選項護理健康公司,4.38%,10/31/29
(b)(g)
 
461
423,156
Organon & Co./ Organon外債聯合發行人BV
(b)
 
4.13%, 04/30/28
(g)
 
1,233
1,145,083
7.88%, 05/15/34
 
323
331,884
TRA Health Sciences,Inc.,2.88%,26年7月15日
(b)
 
707
671,943
武田製藥有限公司,2.05%,03/31/30
(g)
 
8,270
6,979,193
Teva製藥金融荷蘭III BV
 
3.15%, 10/01/26
 
1,174
1,103,560
4.75%, 05/09/27
 
200
192,875
安全
 
Par
(000)
製藥(續)
Teva製藥金融荷蘭III
BV
(續)
 
7.88%, 09/15/29
USD
451
$ 
484,684
8.13%, 09/15/31
 
200
221,812
 
 
40,254,713
專業服務
(b)
— 0.2%
CoreLogic,Inc. 4.50%,05/01/28
 
1,488
1,350,208
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29
(g)
 
592
549,867
 
 
1,900,075
房地產管理與開發-0.6%
Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere聯合發行人
Corp.
 
7.00%, 04/15/30
(b)
 
408
333,945
系列AI,7.00%,04/15/30
 
320
261,662
AYT Finance Ltd.,3.90%
(h)(j)
 
300
186,937
中國海外金融開曼七號有限公司4.75%,
04/26/28
(h)
 
200
193,306
華潤置地有限公司,3.75%,24年8月26日
(h)
 
200
199,294
Cushman & Wakefield美國借款人有限責任公司,8.88%,
09/01/31
(b)
 
216
227,242
幻想控股集團有限公司,7.95%,07/05/22
(h)
 
1,050
10,500
霍華德休斯公司,4.13%,02/01/29
(b)
 
176
157,394
新地鐵全球有限公司,4.50%,26年2月5日
(h)
 
349
212,345
西北佛羅里達木材金融有限責任公司,4.75%,
03/04/29
(b)
 
4,485
4,170,748
中化離岸資本有限公司,1.50%,
09/23/26
(h)
 
200
183,312
Sunac中國控股有限公司
(h)(i)
 
(1.00
% PIK),1.00%,09/30/32
(k)
 
22
1,409
(5.00%現金或6.00% PIK),6.00%,09/30/26
 
18
2,328
(5.25%現金或6.25% PIK),6.25%,09/30/27
 
18
2,036
(5.50%現金或6.50% PIK),6.50%,09/30/27
 
37
3,801
(5.75%現金或6.75% PIK),6.75%,09/30/28
 
55
5,360
(6.00%現金或7.00% PIK),7.00%,09/30/29
 
55
4,953
(6.25%現金或7.25% PIK),7.25%,09/30/30
 
26
2,201
Wharf REIC Finance BVI Ltd.,2.88%,05/07/30
(h)
 
200
176,062
揚戈正義國際有限公司
(h)
 
8.25%, 11/25/23
 
200
500
7.50%, 04/15/24
 
200
500
 
 
6,335,835
零售房地產投資信託基金-0.0%
布魯克菲爾德房地產投資信託公司/ BPR積雲LLC/BPR
Nimbus LLC/PGSI Sellco LLC,4.50%,04/01/27
(b)
 
328
305,257
半導體和半導體設備-2.2%
博通公司,5.00%,04/15/30
(g)
 
10,970
10,974,504
Entegris,Inc.,4.75%,29年4月15日
(b)
 
258
246,843
林研究公司,4.88%,2019年3月15日
(g)
 
875
800,038
Nvidia Corp.
(g)
 
3.50%, 04/01/50
 
2,785
2,137,905
3.70%, 04/01/60
 
1,760
1,330,935
恩智浦BV/恩智浦Funding LLC/恩智浦美國公司
 
4.40%, 06/01/27
 
750
733,492
3.40%, 05/01/30
 
1,755
1,586,169
QUALCOMm有限公司的
(g)
 
4.30%, 05/20/47
 
3,500
2,987,247
6.00%, 05/20/53
 
1,993
2,150,068
88
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
半導體及半導體設備(續)
Synaptics,Inc. 4.00%,29年6月15日
(b)
USD
16
$ 
14,498
台積電全球有限公司,2.25%,04/23/31
(h)
 
250
210,469
 
 
23,172,168
軟體-2.6%
博克瑟母公司,Inc.
(b)
 
7.13%, 10/02/25
(g)
 
764
764,578
9.13%, 03/01/26
 
392
392,305
Capstone借款人公司,8.00%,06/15/30
(b)
 
717
740,445
克萊維特科學控股公司
(b)(g)
 
3.88%, 07/01/28
 
1,831
1,700,590
4.88%, 07/01/29
 
1,122
1,041,286
雲軟體集團公司
(b)
 
6.50%, 03/31/29
(g)
 
4,381
4,207,139
9.00%, 09/30/29
(g)
 
2,593
2,515,781
8.25%, 06/30/32
 
2,744
2,796,811
染料達勒姆有限公司,8.63%,29年4月15日
(b)
 
167
169,408
Elastic NV,4.13%,07/15/29
(b)
 
718
655,579
費爾艾薩克公司,4.00%,28年6月15日
(b)
 
393
367,612
Helios軟體控股公司/ ION企業解決方案
財務SARL
(b)
 
4.63%, 05/01/28
 
205
183,046
8.75%, 05/01/29
 
219
222,989
ION Trading Technologies SARL,9.50%,05/30/29
(b)
 
200
203,710
邁克菲公司,7.38%,02/15/30
(b)(g)
 
779
719,681
MicroStrategy,Inc. 6.13%,06/15/28
(b)(g)
 
217
210,329
甲骨文公司
(g)
 
3.95%, 03/25/51
 
4,425
3,271,736
5.55%, 02/06/53
 
1,280
1,211,077
PTC公司
(b)
 
3.63%, 02/15/25
 
166
163,953
4.00%, 02/15/28
 
365
343,546
SS & C科技公司
(b)
 
5.50%, 09/30/27
(g)
 
3,632
3,576,452
6.50%, 06/01/32
 
1,008
1,016,766
ZoomInfo技術有限責任公司/ZoomInfo Finance Corp.,
3.88%, 02/01/29
(b)
 
1,112
1,009,714
 
 
27,484,533
專業房地產投資信託基金-0.2%
皇冠城堡公司,4.15%,07/01/50
(g)
 
820
636,798
Iron Mountain公司
(b)
 
4.88%, 09/15/27
(g)
 
606
587,633
7.00%, 02/15/29
 
798
812,038
5.63%, 07/15/32
 
493
468,135
 
 
2,504,604
專業零售
(b)
— 0.3%
ANGI Group LLC,3.88%,08/15/28
 
432
371,190
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28
 
418
445,035
PetSmart公司/ PetSmart Finance Corp
 
4.75%, 02/15/28
 
481
446,790
7.75%, 02/15/29
(g)
 
1,567
1,526,052
斯台普斯公司,10.75%,09/01/29
 
303
287,949
 
 
3,077,016
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.5%
戴爾國際有限責任公司/電磁兼容公司
(g)
 
5.85%, 07/15/25
 
2,395
2,400,803
8.35%, 07/15/46
 
1,005
1,270,906
NCR Atleos Corp.,9.50%,04/01/29
(b)
 
355
383,663
安全
 
Par
(000)
技術硬體、存儲和外圍設備(續)
希捷硬碟開曼島
 
8.25%, 12/15/29
(g)
USD
589
$ 
631,703
8.50%, 07/15/31
 
701
754,994
 
 
5,442,069
紡織品、服裝和奢侈品
(b)
— 0.1%
Crocs,Inc. 4.13%,08/15/31
 
244
212,447
哈尼斯布蘭德公司
 
4.88%, 05/15/26
(g)
 
196
191,747
9.00%, 02/15/31
 
21
22,003
利維·施特勞斯公司3.50%,03/01/31
 
523
452,432
 
 
878,629
菸草
(g)
— 2.1%
奧馳亞集團公司,10.20%,02/06/39
 
13,392
18,456,211
BAT資本公司,4.54%,2017年8月15日
 
1,999
1,539,198
雷諾茲美國公司,5.85%,08/15/45
 
2,335
2,153,642
 
 
22,149,051
貿易公司和分銷商- 0.0%
GYP Holdings III Corp. 4.63%,05/01/29
(b)
 
350
323,903
公司債券總額-112.0%

(Cost:1,201,665,401美金)
1,177,833,432
固定利率貸款利息
醫療保健技術-0.0%
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,
05/01/31
 
145
144,155
媒體-0.0%
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV
定期貸款,15.00%
(d)(j)
 
130
126,425
固定利率貸款利息總額-0.0%

(Cost:273,766美金)
270,580
浮動利率貸款利息
(a)
航空航天與國防-0.3%
巴恩斯集團公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,
09/03/30
 
176
176,050
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,
10/31/30
 
187
187,812
Cobham Ultra SeniorCo SARL,美金定期貸款b,
(6個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%),
9.26%, 08/03/29
 
160
154,835
庫比克公司
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%
樓層+4.51%),9.86%,05/25/28
 
507
368,558
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%
樓層+4.51%),9.86%,05/25/28
 
78
56,289
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 08/24/28
 
455
456,163
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、
04/21/31
 
162
162,810
佩拉頓公司
 
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR +
7.85%), 13.18%, 02/01/29
 
112
112,676
投資時間表
89

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
航空航天與國防(續)
佩拉頓公司
(續)
 
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 02/01/28
USD
330
$ 
329,851
塞坦塔飛機租賃ADC,2024年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%),
7.08%, 11/05/28
 
75
75,375
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,
08/24/28
 
175
175,885
TransDigm,Inc.
 
2023年定期貸款J,(3個月CME學期SOFR
1.00%地板+2.50%),7.84%,02/28/31
 
431
432,090
2024年定期貸款k,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.75%),8.08%,03/22/30
 
41
40,955
 
 
2,729,349
航空貨運和物流- 0.0%
Rand Parent LLC,2023年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.58%、
03/17/30
 
43
43,225
汽車零部件-0.1%
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、
02/23/29
 
346
347,297
Clarios Global LP
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.00%),8.34%,05/06/30
 
317
317,652
2024年美金定期貸款b,05/06/30
(n)
 
14
14,017
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28
 
166
159,005
 
 
837,971
汽車-0.0%
經銷商輪胎金融有限責任公司
 
2024年定期貸款b,07/02/31
(d)(n)
 
182
181,542
2024年定期貸款B3,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.75%),9.09%,12/14/27
 
220
219,298
RVR Dealership Holdings LLC,定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/08/28
 
22
20,006
 
 
420,846
銀行-0.0%
Ascensus Holdings,Inc.定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.61%),8.96%,08/02/28
 
434
433,420
飲料-0.1%
裸汁有限責任公司
 
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR +
6.10%), 11.43%, 01/24/30
 
225
179,842
定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.35%),8.68%,01/24/29
 
554
512,800
 
 
692,642
Broadline Retail - 0.1%
Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC,期限
貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,
11/24/28
 
131
130,114
StubHub Holdco Sub LLC,2024年長期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%,
03/15/30
 
567
566,749
 
 
696,863
安全
 
Par
(000)
建築材料-0.2%
AC Products Holdings,Inc. 2021年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.51%),9.85%,05/17/28
USD
169
$ 
142,612
戰車買家有限責任公司
 
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,11/03/28
 
82
81,965
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.35%),8.69%,11/03/28
 
368
367,304
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31
(n)
 
173
172,784
奧斯卡收購公司LLC,定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.25%),9.58%,04/29/29
 
244
243,700
士麥那Ready Mix Concrete LLC,2023年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 04/02/29
(d)
 
66
66,422
標準工業公司,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,
09/22/28
 
72
72,194
Summit Matters LLC,2023年增量定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%),
7.80%, 01/12/29
 
90
90,336
Wilsonart LLC,2021年定期貸款E,(3個月CME學期
SOFR為1.00%下限+3.35%),8.68%,12/31/26
 
336
336,049
 
 
1,573,366
建築產品-0.2%
AZZ,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.25%),8.59%,05/13/29
 
32
32,182
Beacon Roofing Supply,Inc. 2024年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+2.00%),
7.35%, 05/19/28
 
223
223,678
CP Atlas Buyer,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.85%)、9.19%、
11/23/27
 
175
170,604
CP Iris Holdco I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、
10/02/28
 
62
61,610
CPG International LLC,2022年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 2.60%),7.94%,29年4月28日
 
87
87,497
翡翠債務合併子有限責任公司,定期貸款b,(1個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,
05/31/30
 
250
249,414
基金會建築材料公司2024年定期貸款
B2,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.00%), 9.33%, 01/29/31
 
303
301,472
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31
(d)(n)
 
71
71,355
Peer Holding III BV,2024年美金定期貸款B5,
06/20/31
(n)
 
97
97,041
White Cap Buyer LLC
 
2024年定期貸款b,10/19/29
(n)
 
101
101,132
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%),
8.59%, 10/19/27
 
231
231,063
 
 
1,627,048
資本市場-0.1%
Areec Group,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
08/09/30
 
82
82,262
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,
04/30/31
 
85
84,894
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器
 
2023年增量定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,10/22/27
 
80
79,885
90
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
資本市場(續)
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器
(續)
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+2.50%),7.84%,10/22/26
USD
253
$ 
252,956
Focus Financial Partners LLC
 
2021年定期貸款B4,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.85%,06/30/28
 
181
180,514
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.09%,06/30/28
 
168
167,640
學習護理集團美國第二公司,2024年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.00%), 9.34%, 08/11/28
 
27
27,016
奧特羅控股公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
08/17/28
 
274
275,327
 
 
1,150,494
化學品-0.3%
Arc Falcon I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.60%),8.94%,09/30/28
 
213
211,953
Aruba Investments Holdings LLC,2020年美金期限
貸款,(1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%,
11/24/27
 
73
72,450
Ascend Performance Matters Operations LLC,
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.75%地板+4.85%),10.07%,08/27/26
 
64
63,723
Axalta Coating Systems美國控股公司2024年任期
貸款B6,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
2.00%), 7.33%, 12/20/29
 
178
178,630
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、
08/18/28
 
147
146,156
德比買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR在0.50%下限+3.50%)、8.83%、
11/01/30
 
317
318,493
Ecovyst催化劑技術有限責任公司,2024年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
2.25%), 7.60%, 06/12/31
 
183
183,047
Element Solutions,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%,
12/18/30
 
246
245,991
HB Fuller Co.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,02/15/30
 
121
121,243
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28
 
137
132,109
INEOS美國財務有限責任公司,2023年美金定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.35%),
8.60%, 02/18/30
 
71
70,978
LSF 11 A5 Holdco LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.61%),8.96%,10/15/28
(d)
 
236
231,330
Momentive Performance Matters Inc.,2023年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.50%), 9.84%, 03/29/28
(d)
 
284
282,951
Nouryon USA LLC,2024年美金定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
04/03/28
 
163
163,390
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.85%, 06/20/31
 
107
109,231
安全
 
Par
(000)
化學品(續)
PQ化學公司,2017年美金定期貸款B2,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.70%),8.91%,
10/14/24
USD
200
$ 
184,855
Potters借款人LP,2024年定期貸款,(3個月。CME
期限SOFR為0.75%下限+3.75%)、9.08%、
12/14/27
 
63
63,059
SCIHS Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+
3.50%), 8.83%, 03/16/27
 
79
78,889
Sparta U.S. HoldCo LLC,2021年定期貸款,(1周
CME期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.58%、
08/02/30
 
231
230,440
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 3.25%),8.59%,28年9月22日
 
198
198,247
 
 
3,287,165
商業服務和用品-0.4%
行動環境組織公司,2023年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.33%, 10/24/30
(d)
 
75
75,184
Albion Finance 3 SARL,美金定期貸款,(3個月。
CME學期SOFR + 5.51%),10.84%,08/17/26
 
219
219,087
AlixPartners LLP,2021年美金定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 2.61%),7.96%,02/04/28
 
243
243,237
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.85%),9.19%,05/12/28
 
631
628,167
Amentum政府服務控股有限責任公司,
2022年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.00%),
9.34%, 02/15/29
 
53
53,232
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B1,(1個月CME
術語SOFR +3.35%,0.25%PIK),9.19%,
03/03/25
(i)
 
182
180,494
Boost Newco借款人LLC,美金定期貸款b,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%,
01/31/31
 
407
406,943
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.59%、
02/01/29
 
112
113,122
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、
06/02/31
 
44
44,110
JFL-Tiger Acquisition Co.,公司,定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、
10/17/30
 
69
68,712
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+
3.75%), 9.09%, 05/04/28
 
356
356,886
MX控股美國,公司,2023年美金定期貸款B1 D,
(1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+2.86%),
8.21%, 07/31/28
 
26
25,837
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.51%), 9.84%, 12/15/28
 
130
85,842
Prime Security Services借款人LLC,2024年任期
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
2.25%), 7.58%, 10/13/30
 
110
109,620
Ryan LLC,定期貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.50%地板+3.50%),8.84%,11/14/30
 
11
11,003
投資時間表
91

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
Sotheby
s,2021年定期貸款b,(3個月。CME學期
SOFR + 4.76%),10.09%,01/15/27
USD
365
$ 
333,501
TruGreen LP,2020年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 4.10%),9.44%,11/02/27
 
234
225,533
維斯蒂斯公司,定期貸款,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.25%),7.58%,02/22/31
 
160
158,670
Viad Corp.初始貸款,(1個月CME學期SOFR
+ 4.25%),9.59%,07/30/28
 
128
128,122
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、
01/30/31
 
334
336,027
 
 
3,803,329
通訊設備-0.0%
Ciena Corp.,2020年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,10/24/30
 
203
203,370
維亞薩特公司
 
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.61%),
9.94%, 05/30/30
 
73
65,158
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 4.50%),9.84%,03/02/29
 
149
132,439
 
 
400,967
建築與工程-0.2%
AECOm,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+1.88%),7.22%,04/17/31
 
157
157,818
蘋果Bidco LLC
 
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.86%),8.21%,09/22/28
 
153
152,988
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,09/22/28
 
157
157,434
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.83%, 08/01/30
 
560
561,703
布朗集團控股有限責任公司
(n)
 
2022年增量定期貸款B2,07/02/29
 
210
209,470
定期貸款b,06/07/28
 
167
166,658
Legence Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.60%)、8.94%、
12/16/27
 
61
61,425
派克公司,2021年增量定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,28年1月21日
 
125
125,174
Propulsion BC Newco LLC,定期貸款,09/14/29
(n)
 
29
29,066
USIC控股公司,2021年定期貸款,(3個月CME
學期SOFR + 3.61%),9.08%,05/12/28
 
146
141,092
 
 
1,762,828
建築材料-0.1%
美國建築商和承包商供應公司,公司,
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,01/31/31
 
121
121,085
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31
(n)
 
177
177,110
新AMI I LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+6.00%),11.34%,03/08/29
 
96
91,574
Quikrete Holdings,Inc
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.50%),7.84%,04/14/31
 
99
98,907
2024年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.25%),7.59%,03/19/29
 
74
74,244
 
 
562,920
安全
 
Par
(000)
消費金融-0.0%
愛德曼金融引擎中心有限責任公司,2024年任期
貸款b,04/07/28
(n)
USD
78
$ 
77,960
消費品分銷和零售-0.0%
美國食品公司
 
2019年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
2.11%), 7.46%, 09/13/26
 
40
40,241
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,11/22/28
 
91
90,764
 
 
131,005
容器和包裝-0.1%
Charter Next Generation,Inc. 2024年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%),
8.84%, 12/01/27
 
456
456,221
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+5.10%)、10.44%、
10/29/28
 
145
142,702
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.50%), 8.83%, 04/15/27
 
158
158,663
Pregis TopCo LLC,第一次扣押期限貸款,(1個月。CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
07/31/26
 
77
77,593
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%,
09/15/28
 
149
149,037
 
 
984,216
分銷商-0.0%
PAI Holdco,Inc.,2020年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+4.01%),9.34%,10/28/27
 
201
183,466
多元化消費服務-0.1%
Ascend Learning LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
學期SOFR + 3.60%),8.94%,12/11/28
 
82
81,441
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021年定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR + 2.36%),7.71%,
11/24/28
 
215
215,120
KUEHG Corp.,2024年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.50%),9.83%,06/12/30
 
166
166,268
春天教育集團公司定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%,
10/04/30
 
193
193,912
Veritas美國,公司,2021年美金定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 5.11%),10.46%,09/01/25
 
137
119,128
 
 
775,869
多元化電信服務-0.2%
Altice Financing SA,2017年美金第一筆連續期限貸款,
(3個月。美國LIBOR為0.00%下限+2.75%)、8.34%、
01/31/26
(d)
 
246
226,699
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%),
10.83%, 08/15/28
 
288
210,645
連接Finco SARL
 
2024年長期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.50%),9.84%,09/27/29
 
155
145,479
2024年非長期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,12/11/26
 
151
148,846
銥星有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+2.25%)、7.59%、
09/20/30
 
91
90,583
92
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
多元化電信服務(續)
三級融資公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、
04/15/29
USD
90
$ 
87,668
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%)、11.90%、
04/15/30
 
90
87,845
Lumen科技公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29
 
101
69,459
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30
 
103
69,012
2024年定期貸款A,06/01/28
(n)
 
12
9,906
ORBCOMm,Inc.,定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+4.36%),9.78%,09/01/28
 
147
126,383
日出融資合作夥伴,2021年美金定期貸款
AX,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.44%,
01/31/29
 
45
44,796
Virgin Media Bristol LLC,2020年美金定期貸款Q,
(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.69%,
01/31/29
 
225
214,594
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.11%),8.46%,
03/09/27
 
585
507,316
 
 
2,039,231
電力公用事業- 0.0%
漢密爾頓項目收購有限責任公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%),
9.09%, 05/22/31
 
37
37,198
NRG能源公司2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,04/16/31
 
172
171,484
 
 
208,682
電氣設備-0.0%
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一次連續期限貸款,
(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+5.01%),
10.35%, 06/23/28
 
296
296,218
電子設備、儀器和零部件- 0.1%
Celestica Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+1.75%),7.09%,06/20/31
(d)
 
56
55,930
連貫公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.50%),7.84%,07/02/29
 
106
106,373
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.00%),8.58%,11/22/29
 
356
356,228
 
 
518,531
娛樂-0.3%
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%),
8.44%, 04/22/26
 
161
152,323
貴族科技公司,2022年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 2.35%),7.68%,29年5月24日
 
12
11,520
創意藝術家代理有限責任公司,2024年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%),
8.59%, 11/27/28
 
429
430,747
Delta 2 Lux SARL,2022年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.58%、
01/15/30
 
284
284,415
安全
 
Par
(000)
娛樂(續)
Live Nation Entertainment,Inc.定期貸款B4,(1個月
CME術語SOFR + 1.85%),7.19%,10/19/26
USD
447
$ 
446,325
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
11/12/29
 
236
236,347
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b,
06/25/31
(n)
 
91
91,229
Playtika Holding Corp. 2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.86%)、8.21%、
03/13/28
 
229
228,286
SMG美國Midco 2,Inc.,2020年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.93%)、8.09%、
01/23/25
 
150
149,866
UFC Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 3.01%),8.34%,26年4月29日
 
356
356,753
威廉·莫里斯奮進娛樂有限責任公司,2018年第一名
短期貸款,(1個月CME學期SOFR +2.86%),
8.21%, 05/18/25
 
458
457,900
WMG收購公司,2024年定期貸款I,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
01/24/31
 
438
438,206
 
 
3,283,917
環境、維護和安全服務-0.1%
清潔港公司,2023年定期貸款,(1個月CME
術語SOFR + 1.86%),7.21%,10/08/28
 
160
161,098
科萬塔控股公司
 
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.84%,11/30/28
 
82
81,742
2021年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.84%,11/30/28
 
6
6,264
過濾集團公司,2021年增量定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.96%,
10/21/28
 
425
426,847
GFL環境公司
 
2023年第一筆扣押期限貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.50%下限+2.50%),7.83%,05/31/27
 
159
158,908
2024年定期貸款b,06/27/31
(d)(n)
 
96
96,000
Madison IAQ LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 2.75%),8.09%,06/21/28
 
447
447,086
Packers Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.35%)、8.69%、
03/09/28
 
125
67,476
 
 
1,445,421
金融服務-0.2%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 3.60%),8.93%,
12/21/28
 
153
153,210
貝隆金融美國有限責任公司
 
2018年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
2.51%), 7.84%, 11/13/25
 
367
367,278
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR
+ 2.35%),7.68%,04/18/29
 
54
53,662
2023年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR +
2.26%), 7.51%, 04/13/28
 
178
177,536
Cogeco Finance 2 LP,2023年增量定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR + 2.61%),7.96%,
09/01/28
 
124
119,838
投資時間表
93

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
金融服務(續)
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,05/17/31
USD
133
$ 
132,793
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司
 
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27
 
746
744,806
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28
 
190
189,525
再融資SARL,2024年美金定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 02/15/31
 
176
175,797
LBm Acquisition LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR + 3.85%),9.19%,12/17/27
 
95
95,194
獅門資本控股有限責任公司,2018年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 2.35%),7.69%,
03/24/25
 
187
186,945
Oxea Holding Drei GmbH,2024年b部分定期貸款,
(3個月。CME學期SOFR為3.00%下限+8.00%),
13.34%, 06/22/25
 
41
37,776
 
 
2,434,360
食品-0.2%
第八大道食品及食品公司,2018年第一順位
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.86%),
9.21%, 10/01/25
 
178
168,631
阿拉馬克服務公司
 
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,04/06/28
 
113
113,047
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,06/22/30
 
241
241,504
B & G食品公司,2019年定期貸款B4,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,
10/10/26
 
85
84,368
Chobani LLC
 
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 10/25/27
 
582
583,219
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,27年10月25日
 
93
92,882
弗羅內里美國,公司,2020年美金定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.35%)、7.69%、
01/29/27
 
558
556,897
H-Food Holdings LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 3.95%),9.30%,05/23/25
 
54
39,472
Nomad Foods U.S. LLC,定期貸款B4,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.81%、
11/12/29
 
74
74,250
Triton Water Holdings,Inc.定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.51%)、8.85%、
03/31/28
 
121
121,049
UTZ Quality Foods LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,
01/20/28
 
308
309,065
 
 
2,384,384
地面交通-0.1%
AIT全球物流控股公司,2021年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR + 4.85%),10.18%,
04/06/28
 
98
97,518
Avis Budget Car Rental LLC,2020年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.86%),7.21%,08/06/27
 
70
69,204
安全
 
Par
(000)
地面運輸(續)
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
04/10/31
USD
233
$ 
232,678
赫茲公司
 
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
3.51%), 8.86%, 06/30/28
 
58
52,699
2021年定期貸款C,(3個月CME學期SOFR +
3.51%), 8.86%, 06/30/28
 
11
10,239
SIRVA Worldwide,Inc. 2018年第一筆連續期限貸款,
(默認),0.00%,08/04/25
 
76
53,252
Uber技術公司,2023年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,
03/03/30
 
275
276,340
 
 
791,930
醫療保健設備和用品-0.2%
Avantor Funding,Inc.,2024年定期貸款,(1個月CME
學期SOFR + 2.10%),7.44%,11/08/27
 
200
199,973
鮑什隆公司
 
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28
 
111
110,813
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%),
8.69%, 05/10/27
 
316
312,536
Insulet Corp.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.00%),8.34%,05/04/28
 
109
109,413
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.00%), 8.33%, 10/19/27
 
241
238,167
Medline借款人LP
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.09%,10/23/28
 
684
685,028
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28
(n)
 
224
224,000
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%),
8.59%, 05/30/31
 
290
289,034
 
 
2,168,964
醫療保健提供者和服務- 0.2%
Catalent Pharma Solutions,Inc. 2021年定期貸款B3,
(1個月。CME學期SOFR + 2.11%),7.46%,28年2月22日
 
240
240,032
CHG醫療服務公司
 
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.36%),
8.69%, 09/29/28
 
182
182,465
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,09/29/28
 
36
35,880
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、
11/08/27
 
256
256,463
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b,
06/26/31
(d)(n)
 
22
22,055
Electronic BidCo,Inc. 2021年定期貸款,(1個月CME
學期SOFR + 3.11%),8.46%,11/01/28
 
334
333,733
EyeCare Partners LLC
 
2024年第二筆到期貸款b,(3個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+4.61%)、10.04%、
11/30/28
 
176
107,022
2024年超級優先新資金一期貸款
A,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
5.75%), 11.08%, 08/31/28
 
57
56,758
Fortrea Holdings,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,07/01/30
 
22
21,528
94
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
ICON盧森堡SARL
 
2024年LUX定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28
USD
57
$ 
57,306
2024年美國定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28
 
14
14,502
艾昆緯公司2023年美金定期貸款B4,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
01/02/31
 
158
158,724
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28
 
365
365,046
Reverb Buyer,Inc.,2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 3.35%),8.69%,11/01/28
 
116
87,160
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30
 
163
162,938
手術中心控股公司,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.83%, 12/19/30
 
157
156,564
Vizient,Inc.,2022年定期貸款B7,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.35%),7.69%,05/16/29
 
31
31,466
WCG中間公司,2024年定期貸款,(1個月
CME期限SOFR為1.00%下限+3.50%)、8.84%、
01/08/27
 
118
117,851
 
 
2,407,493
醫療保健技術-0.2%
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、
02/15/29
 
454
452,179
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.25%),8.58%,05/01/31
 
239
237,904
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27
 
363
350,582
PointClick Care技術公司2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.00%),
8.33%, 12/29/27
 
98
98,367
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28
 
623
621,824
Waystar Technology,Inc. 2024年美金定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%),
9.33%, 10/22/29
 
93
93,294
 
 
1,854,150
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.0%
RHP Hotel Properties LP,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,
05/18/30
 
79
79,491
酒店、餐館和休閒場所- 0.6%
10117780 C無限責任公司,2024年期限
貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+
1.75%), 7.09%, 09/20/30
 
276
275,463
艾姆布里奇收購有限公司,公司,2019年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,
02/02/26
 
249
242,595
奧爾特拉山公司
 
2024年附加定期貸款b,05/31/30
(n)
 
27
27,118
2024年定期貸款B5,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.84%,05/31/30
 
123
123,103
Bally
s Corp.,2021年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.51%),8.84%,10/02/28
 
148
140,697
凱撒娛樂公司
 
2024年定期貸款B1,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.10%,02/06/31
 
342
341,872
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
凱撒娛樂公司
(續)
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.10%,02/06/30
USD
133
$ 
132,488
嘉年華公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,08/08/27
 
123
123,388
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,05/01/31
 
160
159,501
邱吉爾唐斯公司,2021年增量定期貸款B1,
(1個月。CME學期SOFR + 2.10%),7.44%,
03/17/28
 
182
182,043
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME
學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28
 
293
291,997
Fertitta Entertainment LLC,2022年定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.75%),9.08%,29年1月27日
 
634
634,146
Flutter Finance BV,定期貸款b,(3個月。CME學期
SOFR + 2.25%),7.58%,11/25/30
 
461
460,399
四季酒店有限公司,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,
11/30/29
 
438
438,870
希爾頓國內運營有限公司,公司,2023年定期貸款
B4,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
1.75%), 7.10%, 11/08/30
 
330
330,539
IRb控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
術語SOFR + 2.85%),8.19%,12/15/27
 
381
380,934
Light & Wonder國際公司
 
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.07%,04/14/29
 
191
190,738
2024年定期貸款B2,04/14/29
(n)
 
8
7,994
賓夕法尼亞娛樂公司,2022年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 2.85%),8.19%,05/03/29
 
192
192,339
Playa Resorts Holding BV,2022年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.09%、
01/05/29
 
56
56,152
Sabre GLBL,Inc.
 
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
34
30,275
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
53
47,447
科學遊戲控股有限責任公司,2024年美金定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%),
8.31%, 04/04/29
 
74
73,815
海洋世界公園與娛樂公司,2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
2.50%), 7.84%, 08/25/28
 
55
55,172
Station Casinos LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME
期限SOFR為0.00%下限+2.25%)、7.59%、
03/14/31
 
344
343,738
Whatabrands LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME
期限SOFR為0.50%下限+2.75%)、8.09%、
08/03/28
 
414
413,985
溫德姆酒店及度假村公司,2024年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%),
7.09%, 05/24/30
 
159
158,831
 
 
5,855,639
家用耐用品-0.1%
AI Aqua Merger Sub,Inc.,2023年增量期限
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
4.25%), 9.59%, 07/31/28
 
223
223,167
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME
學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日
 
326
322,455
投資時間表
95

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
家用耐用品(續)
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28
USD
310
$ 
264,988
Weber-Stephen Products LLC,定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,10/30/27
 
440
407,832
 
 
1,218,442
獨立電力和可再生電力生產商- 0.0%
卡爾派恩建設金融有限公司,
2023年再融資定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,07/31/30
 
146
145,365
卡爾平公司,定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+2.00%),7.34%,01/31/31
 
80
79,700
Constellation Renewables LLC,2020年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 2.76%),8.11%,12/15/27
 
225
225,386
 
 
450,451
保險-0.4%
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款B6,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.83%, 11/06/30
 
749
750,575
Amsterdam Group,Inc.,2021年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 2.36%),7.59%,28年2月19日
 
385
384,357
Amynta Agency借款人公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%),
9.10%, 02/28/28
 
328
328,227
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款
B5,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.84%, 02/14/31
 
546
546,729
鮑德溫保險集團控股有限責任公司,2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.25%), 8.59%, 05/26/31
(d)
 
88
87,555
HUb International Ltd.,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.25%)、8.57%、
06/20/30
 
537
538,449
Jones Deslauriers保險管理公司
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.83%,03/15/30
 
143
142,571
Ryan Specialty LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,09/01/27
 
159
159,698
塞奇威克索賠管理服務公司,
2023年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.75%),9.09%,02/24/28
 
509
509,133
Truist Insurance Holdings LLC
 
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31
 
409
409,364
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32
 
107
108,918
USI公司
 
2024年定期貸款(2029),(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+2.75%),8.08%,11/22/29
 
430
430,124
2024年定期貸款(2030),(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+2.75%),8.08%,09/27/30
 
131
130,957
 
 
4,526,657
互動媒體與服務- 0.0%
謳歌財經美國,公司,2021年美金定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR + 4.15%),9.48%,
02/16/28
 
50
49,979
IT服務-0.3%
Asurion LLC
 
2020年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 12/23/26
 
289
286,435
安全
 
Par
(000)
IT服務(續)
Asurion LLC
(續)
 
2021年第二次連續期限貸款B3,(1個月。CME學期
SOFR + 5.36%),10.71%,01/31/28
USD
175
$ 
162,341
2021年第二次扣押期限貸款B4,(1個月。CME學期
SOFR + 5.36%),10.71%,01/20/29
 
44
40,466
2023年定期貸款B11,(1個月CME學期SOFR +
4.35%), 9.69%, 08/19/28
 
74
73,552
卡米洛特美國收購有限責任公司,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%),
8.09%, 01/31/31
 
404
404,848
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、
07/06/29
 
432
425,150
Epicor軟體公司
 
2024年延遲提款定期貸款,05/30/31
(n)
 
4
4,216
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+3.25%),8.58%,05/23/31
 
182
182,317
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,
06/27/31
(d)(n)
 
75
75,000
Go Daddy運營有限責任公司
 
2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,11/09/29
 
185
185,155
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+1.75%),7.09%,05/30/31
 
209
208,849
Magenta Buyer LLC
 
2021年美金第一次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+5.26%)、10.59%、
07/27/28
 
128
70,732
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+8.51%)、13.84%、
07/27/29
 
193
56,687
米切爾國際公司
 
2024年第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.50%下限+3.25%),8.59%,06/17/31
 
295
292,050
2024年第二次連續貸款,06/17/32
(n)
 
71
70,601
Venga Finance SARL,2021年美金定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 5.01%),10.36%,06/28/29
 
82
81,585
 
 
2,619,984
休閒產品-0.0%
芬德樂器公司,2021年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%,
12/01/28
 
74
73,064
機械-0.2%
哥倫布麥金農公司/紐約,2024年定期貸款
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%),
7.83%, 05/14/28
 
58
58,568
斗山山貓北美公司
 
2022年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
2.35%), 7.68%, 04/20/29
 
36
36,228
2024年定期貸款,04/20/29
(n)
 
16
16,004
通用電力系統公司,2019年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 1.85%),7.18%,
12/13/26
 
40
39,975
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29
 
267
268,344
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+5.00%),
10.33%, 02/15/29
 
734
735,608
96
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
機械(續)
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.79%, 04/30/30
USD
534
$ 
536,728
Vertiv集團公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
03/02/27
 
345
345,170
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
01/27/31
 
198
198,044
Zurn LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%下限+2.11%),7.46%,10/04/28
 
97
97,014
 
 
2,331,683
媒體-0.1%
A L Parent LLC,2023年收回定期貸款,(1個月。
CME期限SOFR為2.00%下限+5.50%)、10.84%、
06/30/28
 
118
118,466
Charter Communications Operating LLC,2023年任期
貸款B4,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
2.00%), 7.30%, 12/07/30
 
156
153,905
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
4.11%), 9.46%, 08/23/28
 
83
83,517
CSC Holdings LLC,2019年定期貸款B5,(1個月LIBOR
美國0.00%下限+2.50%),7.94%,04/15/27
 
177
146,720
DirecTV Finance LLC,定期貸款,(1個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+5.11%),10.46%,08/02/27
 
143
143,455
MEL Entertainment LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
08/31/30
 
94
93,924
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、
06/04/29
 
45
42,694
NEP Group,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR +3.25%,1.50%PIK),10.21%,08/19/26
(i)
 
254
239,152
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、
09/25/26
 
373
301,338
辛克萊電視集團公司2022年定期貸款B4,
(1個月。CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,
04/21/29
 
68
45,822
Ziggo融資合作夥伴,美金定期貸款I,(1個月。
CME學期SOFR + 2.61%),7.94%,04/30/28
 
126
121,660
 
 
1,490,653
石油、天然氣和消耗燃料-0.1%
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28
 
437
435,618
GIP試點收購合作夥伴LP,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%),
7.83%, 10/04/30
 
34
33,993
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29
 
26
25,623
Medallion Midland Acquisition LP,2023年定期貸款,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 10/18/28
 
258
259,302
安全
 
Par
(000)
石油、天然氣和消耗性燃料(續)
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+5.00%)、10.33%、
10/27/28
USD
228
$ 
221,753
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC,
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.11%), 8.44%, 10/05/28
 
361
360,921
 
 
1,337,210
造紙和林業產品- 0.0%
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+1.85%),7.19%,
09/07/27
 
294
293,754
客運航空公司-0.1%
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28
 
349
359,750
加拿大航空,2024年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.50%),7.85%,03/21/31
 
205
205,549
美國航空公司
 
AA系列,2017年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME
學期SOFR + 1.85%),7.07%,27年1月29日
 
299
297,598
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%下限+2.50%),7.77%,06/04/29
 
62
61,845
AA系列,2023年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 2.86%),8.19%,28年2月15日
 
161
160,027
Military Plus Holdings LLC,2020年定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 5.25%),10.74%,06/21/27
 
224
228,746
聯合航空公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
02/22/31
 
177
177,713
西捷航空有限公司,定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 3.10%),8.44%,12/11/26
 
10
10,013
 
 
1,501,241
製藥-0.1%
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%),
10.84%, 05/04/28
 
122
122,715
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 5.35%),10.69%,02/01/27
 
135
123,080
Elanco Animal Health,Inc.定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+1.85%)、7.18%、
08/01/27
 
294
293,168
爵士融資Lux S.a.r.l.,2024年第一次連續貸款b,
05/05/28
(n)
 
148
147,997
Jazz Finance Lux SARL,2024年定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,05/05/28
 
263
262,407
選項護理健康公司,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、
10/27/28
 
127
127,205
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、
05/19/31
 
120
119,419
Perrigo Investments LLC,定期貸款b,(1個月CME
術語SOFR + 2.35%),7.69%,04/20/29
 
114
113,558
精準醫療集團有限責任公司,2021年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+3.10%),
8.43%, 11/18/27
 
151
150,610
 
 
1,460,159
投資時間表
97

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
專業服務-0.3%
CoreLogic公司
 
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
6.61%), 11.96%, 06/04/29
USD
100
$ 
97,500
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.61%),8.96%,06/02/28
 
429
421,919
Dayforce,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+2.50%),7.84%,02/26/31
(d)
 
296
296,370
鄧白氏公司,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.10%、
01/18/29
 
1,202
1,167,029
元素材料技術集團美國控股,
公司,2022年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR
+ 4.35%),9.68%,07/06/29
 
239
240,013
Fleetcor科技運營有限責任公司,2021年任期
貸款B4,(1個月CME學期SOFR + 1.85%),7.19%,
04/28/28
 
221
221,333
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29
 
110
88,956
跨聯盟有限責任公司
 
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.34%,12/01/28
 
315
314,228
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+1.75%),7.19%,06/24/31
 
111
110,209
 
 
2,957,557
房地產管理與開發-0.0%
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司
 
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
2.86%), 8.21%, 08/21/25
 
6
5,942
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.75%),9.09%,01/31/30
(d)
 
74
74,184
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.25%),8.34%,01/31/30
(d)
 
63
63,218
 
 
143,344
半導體和半導體設備-0.1%
Entegris,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+1.75%),7.08%,07/06/29
 
120
119,970
MKS儀器公司
 
2023年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.83%,08/17/29
 
195
194,718
2024年美金定期貸款b,08/17/29
(n)
 
32
31,993
Synaptics,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%下限+2.51%),7.85%,12/02/28
 
109
108,975
 
 
455,656
軟體-0.7%
應用系統公司,2024年第一筆連續期限貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.83%, 02/24/31
 
421
423,746
梭魚網絡公司,2022年定期貸款,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.81%、
08/15/29
 
72
71,443
CC智能解決方案公司定期貸款,(1個月CME
術語SOFR + 2.36%),7.71%,09/21/28
 
308
307,796
雲軟體集團公司
 
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.50%),9.83%,03/21/31
 
147
147,298
2024年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29
 
848
846,968
Cloudera公司
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29
 
113
111,729
安全
 
Par
(000)
軟體(續)
Cloudera公司
(續)
 
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 10/08/28
(d)
USD
88
$ 
88,400
Drake Software LLC,2024年定期貸款b,06/26/31
(d)(n)
 
76
75,240
埃盧西安控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 3.60%),8.94%,10/09/29
 
361
362,249
Gen Digital,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+1.75%),7.09%,09/12/29
 
278
277,095
Genesys雲服務控股II LLC
 
第一次扣押定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR
0.75%地板+3.50%),8.84%,12/01/27
 
411
413,269
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.86%),
9.21%, 12/01/27
 
154
154,575
Helios Software Holdings,Inc. 2024年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%),
9.08%, 07/18/30
 
152
152,072
Informatica LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,10/27/28
 
418
418,501
ION Trading Finance Ltd,2024年定期貸款,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.35%,
04/01/28
 
55
54,468
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、
03/01/29
 
432
431,396
MH Sub I LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.00%下限+6.25%),9.59%,29年2月23日
 
108
107,005
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.25%),9.59%,05/03/28
 
248
247,873
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31
(n)
 
110
107,216
Planview Parent,Inc.,2024年定期貸款,12/17/27
(n)
 
36
35,860
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28
 
640
640,773
RealPage,Inc.,第一次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR + 3.11%),8.46%,04/24/28
 
462
448,095
Severin Acquisition LLC,2018年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%,
08/01/27
 
156
156,165
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
05/09/31
 
166
166,692
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31
 
504
505,459
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31
 
329
329,275
 
 
7,080,658
專業零售-0.1%
EG America LLC,2021年定期貸款,(3個月SOFR OIS
CMPD + 4.51%),9.82%,26年3月31日
(d)
 
159
158,289
LS Group OpCo Acquistition LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.00%),
8.34%, 04/23/31
 
65
64,970
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28
 
209
208,172
修復硬體公司
 
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.35%),8.69%,10/20/28
 
88
85,966
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +2.61%),
7.96%, 10/20/28
 
90
86,353
 
 
603,750
98
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
技術硬體、存儲和外圍設備- 0.1%
Tempo Acquisition LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、
08/31/28
USD
579
$ 
580,065
紡織品、服裝和奢侈品- 0.0%
Hanesbrands,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.75%)、9.09%、
03/08/30
 
57
57,371
貿易公司和分銷商-0.1%
核心和主要LP
 
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,02/09/31
 
93
92,826
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,07/27/28
 
550
550,485
TMk Hawk母公司
(d)
 
2024年PIk定期貸款,(3個月CME學期SOFR +
11.00%), 11.00%, 12/15/31
 
2
1,763
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
1.00%樓層+5.25%),10.59%,06/30/29
 
67
45,746
 
 
690,820
交通基礎設施-0.0%
OLA Netherlands BV,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 6.35%),11.69%,12/15/26
 
121
120,124
無線電信服務-0.0%
GOGO中間控股有限責任公司,定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,04/30/28
 
63
62,475
SBA Senior Finance II LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%,
01/25/31
 
198
198,160
 
 
260,635
浮動利率貸款利息總額-7.5%

(Cost:79,045,967美金)
78,246,617
外國機構義務
巴西-0.5%
巴西政府國際債券,5.00%,
01/27/45
 
6,525
4,994,887
中國-0.0%
國家開發銀行/香港,2.00%,
02/16/27
(h)
 
200
186,664
中國進出口銀行,3.38%,03/14/27
(h)
 
200
193,182
 
 
379,846
哥倫比亞-0.3%
哥倫比亞政府國際債券,5.63%,
02/26/44
(g)
 
4,000
3,064,000
香港-0.0%
機場管理局,3.25%,01/12/52
(h)
 
200
143,338
印度-0.0%
印度進出口銀行,3.88%,02/01/28
(h)
 
200
191,125
印度尼西亞-0.2%
印度尼西亞政府國際債券
 
4.65%, 09/20/32
 
250
240,859
安全
 
Par
(000)
印度尼西亞(續)
印度尼西亞政府國際債券
(續)
 
4.85%, 01/11/33
(g)
USD
200
$ 
195,437
5.25%, 01/17/42
(h)
 
200
196,022
4.75%, 07/18/47
(h)
 
200
183,272
3.70%, 10/30/49
 
200
152,313
3.50%, 02/14/50
(g)
 
200
146,670
Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亞III
(h)
 
1.50%, 06/09/26
 
200
185,923
4.40%, 06/06/27
 
200
195,798
 
 
1,496,294
墨西哥-0.5%
墨西哥政府國際債券,4.75%,
03/08/44
(g)
 
5,800
4,648,700
巴基斯坦-0.1%
巴基斯坦政府國際債券
(h)
 
6.00%, 04/08/26
 
450
404,578
7.38%, 04/08/31
 
200
157,313
 
 
561,891
菲律賓-0.0%
菲律賓政府國際債券
 
3.70%, 03/01/41
 
300
243,033
2.65%, 12/10/45
 
200
131,062
 
 
374,095
韓國-0.0%
韓國國家石油公司4.88%,29年3月4日
(h)
 
200
197,802
沙烏地阿拉伯-0.0%
沙特政府國際債券
(h)
 
4.00%, 04/17/25
 
200
197,625
4.50%, 10/26/46
 
200
169,563
 
 
367,188
韓國-0.1%
韓國進出口銀行,1.63%,01/18/27
 
200
184,164
韓國開發銀行
 
2.00%, 02/24/25
 
200
195,636
4.38%, 02/15/33
 
200
190,560
韓國高速公路公司,1.13%,05/17/26
(h)
 
200
185,314
 
 
755,674
阿拉伯聯合大公國-0.0%
沙迦伊斯蘭教計劃有限公司,6.09%,03/19/34
(h)
 
250
254,766
烏拉圭-0.3%
烏拉圭政府國際債券,5.10%,
06/18/50
(g)
 
3,500
3,303,125
外國機構義務總額-2.0%

(Cost:24,233,500美金)
20,732,731
投資時間表
99

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 

股份
投資公司
固定收益基金-0.4%
英順優先貸款ETF
 
170,000
$
3,576,800
投資公司總數-0.4%

(Cost:3,564,061美金)
3,576,800
 
 
Par

(000)
 
市政債券
紐約-1.0%
大都會交通管理局,RB,BAb,6.55%,
11/15/31
USD
10,000
10,566,118
市政債券總額-1.0%

(Cost:9,833,900美金)
10,566,118
優先證券
資本信託-11.9%
汽車-0.2%
通用汽車金融公司,公司,C系列,
5.70%
(a)(j)
 
2,565
2,407,812
銀行-8.1%
巴克萊銀行
(a)(j)
 
4.38%
 
1,630
1,368,718
9.63%
 
3,340
3,620,867
BNP Paribas SA
(a)(b)(j)
 
4.63%
 
13,999
11,210,031
7.38%
 
4,535
4,523,685
花旗集團公司,Bb系列,7.20%
(a)(j)
 
6,750
6,917,008
HDFC銀行有限公司,3.70%
(a)(h)(j)
 
200
185,250
滙豐資本融資美金1 LP,10.18%
(a)(b)(j)
 
11,835
14,291,058
中國工商銀行株式會社
3.20%
(a)(h)(j)
 
300
284,796
摩根大通公司8.75%,09/01/30
(g)
 
2,000
2,337,136
Kasikornbank plc/香港,4.00%
(a)(h)(j)
 
300
276,000
勞埃德銀行集團有限公司,7.50%
(a)(j)
 
8,285
8,282,006
麥格理銀行有限公司,6.13%
(a)(b)(j)
 
1,885
1,854,711
三菱日聯金融集團公司8.20%
(a)(j)
 
425
456,614
NatWest Group PLC
(a)(j)
 
8.13%
 
5,275
5,329,570
8.00%
 
970
976,407
Nordea Bank Abp,6.63%
(a)(b)(j)
 
5,540
5,497,935
PNC金融服務集團公司
(a)(j)
 
第五輪,6.20%
(g)
 
5,529
5,507,489
W系列,6.25%
 
1,250
1,218,088
里扎爾商業銀行公司,6.50%
(a)(h)(j)
 
700
691,688
渣打銀行,7.88%
(a)(h)(j)
 
400
400,500
UBS Group AG
(a)(b)(j)
 
7.75%
 
4,845
4,942,128
NC 10系列,9.25%
 
4,807
5,383,321
 
 
85,555,006
安全
 
Par
(000)
商業服務和用品-0.0%
皇家資本BV,5.00%
(a)(h)(j)
USD
200
$ 
197,187
多元化電信服務-0.5%
沃達豐集團有限公司,7.00%,04/04/79
(a)
 
4,745
4,889,239
電力公共事業
(a)
— 1.1%
Dominion Energy,Inc.系列b,7.00%,06/01/54
 
1,810
1,883,240
PPL Capital Funding,Inc. A系列,8.26%,03/30/67
 
8,300
8,234,419
瑞致達公司,7.00%
(b)(j)
 
1,155
1,144,964
 
 
11,262,623
保險-1.8%
ACE Capital Trust II,9.70%,04/01/30
(g)
 
7,000
8,303,956
愛荷華州Cos Capital Trust II公平性,b系列,8.42%,
04/01/27
 
5,000
4,739,145
京保生命保險有限公司5.90%,06/15/52
(a)(h)
 
200
199,250
NPS,Inc.,6.40%,12/15/66
(g)
 
5,000
5,060,775
 
 
18,303,126
石油、天然氣和消耗燃料-0.2%
Enterprise Products Operating LLC,8.39%,
06/01/67
(a)
 
2,500
2,473,699
客運航空公司
(a)(h)(j)
— 0.0%
機場管理局
 
2.10%
 
200
188,000
2.40%
 
200
180,000
 
 
368,000
房地產管理與開發-0.0%
NWD Finance BVI Ltd.,4.13%
(a)(h)(j)
 
209
125,400
 
125,582,092
 
 

股份
 
優先股-0.5%
互動媒體與服務-0.5%
字節跳動有限公司,E-1系列,(收購於20年11月11日,成本:
$3,189,595)
(d)(e)(f)
 
29,109
4,919,712
 
4,919,712
優先證券總額-12.4%

(Cost:133,170,619美金)
130,501,804
權證
消費者自由裁量權-0.0%
服務國王(Carnelian Point),(可撤銷01/14/23,
1股1令,過期06/30/27,罷工
價格10.00美金)
(e)
 
321
總授權書-0.0%

(Cost: $
)
長期投資總額-153.8%

(Cost:1,643,714,036美金)
1,616,334,726
100
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
股份
短期證券
貨幣市場基金-1.0%
貝萊德流動性基金-機構基金
股份,5.19%
(o)(p)
 
10,963,298
$
10,963,298
短期證券總額-1.0%

(Cost:10,963,298美金)
10,963,298
購買期權-0.1%

(Cost:1,488,890美金)
1,440,381
認購期權前的總投資-154.9%

(Cost:1,656,166,224美金)
1,628,738,405
書面期權-(0.1)%

(已收到保費:$(829,772))
(843,150
)
總投資,扣除已發行期權- 154.8%

(Cost:1,655,336,452美金)
1,627,895,255
超過其他資產的負債-(54.8)%
(576,587,107
)
淨資產-100.0%
$ 
1,051,308,148
(a)
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的
截至期末的利率。安全描述還包括參考率和
如果已發佈並可用,請進行傳播。
(b)
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券,
經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售,
合格機構投資者。
(c)
發行時的證券。
(d)
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在
公允價值等級制度。
(e)
不產生收入的安全。
(f)
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制
現值為4,991,134美金的證券,占其截至2017年淨資產的0.5%
期末,原價為3,299,073美金。
(g)
全部或部分證券已被質押為與以下事項相關的抵押品
未完成的逆回購協議。
(h)
該證券可能會轉售給合格外國投資者和外國機構買家
根據1933年證券法S法規。
(i)
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券
和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。
(j)
永久證券,沒有指定到期日。
(k)
可轉換證券。
(l)
所有或部分證券已被質押和/或隔離作為抵押品
與未完成的交易所交易期權的聯繫。
(m)
零息債券。
(n)
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息
此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。
(o)
信託的附屬機構。
(p)
截至期末的7天年化收益率。
就本報告而言,行業和部門子分類可能與信託出於合規目的使用的分類不同。
關聯公司
根據《投資公司法》第2(a)(3)條,截至2024年6月30日止六個月內對被視為信託附屬公司的發行人的投資
1940年經修訂如下:
關聯發行人

12/31/23
購買

按成本
收益

從銷售

實現

收益(損失)
變化

未實現

讚賞

(折舊)

06/30/24
股份

舉行

06/30/24
收入
資本收益

分布


底層

資金
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股
$ 
16,341,334
$ 
$ 
(5,378,036
)
(a)
$ 
$ 
$ 
10,963,298
10,963,298
$ 
272,118
$ 
(a)
代表購買(出售)的淨額。
反向回購協議
交易對手
興趣

貿易

日期
成熟

日期
(a)
面值
面值

包括

應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘

合約到期

的各項協定
(a)
巴克萊資本公司
5.37
%
(b)
01/29/24
開放
$ 
3,449,137
$ 
3,527,855
公司債券
開放/需求
巴克萊資本公司
5.50
(b)
01/29/24
開放
159,500
163,228
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
02/05/24
開放
7,006,747
7,157,638
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
03/21/24
開放
857,371
870,578
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
03/21/24
開放
563,920
572,606
公司債券
開放/需求
摩根史坦利國際有限公司
5.15
(b)
04/01/24
開放
853,760
864,752
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/08/24
開放
3,123,656
3,163,194
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
04/08/24
開放
210,790
213,371
公司債券
開放/需求
美國Bancorp投資公司
5.31
(b)
04/08/24
開放
1,380,000
1,396,895
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.00
(b)
04/12/24
開放
186,429
188,423
外國機構義務
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
3,113,954
3,149,587
外國機構義務
開放/需求
野村證券國際公司
5.35
(b)
04/12/24
開放
489,375
494,975
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.40
(b)
04/12/24
開放
630,089
637,367
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
550,094
556,541
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
488,255
493,978
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
554,588
561,088
公司債券
開放/需求
投資時間表
101

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
野村證券國際公司
5.48
%
(b)
04/12/24
開放
$ 
383,125
$ 
387,616
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
186,615
188,802
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
172,250
174,269
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
500,108
505,969
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
440,325
445,486
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
703,575
711,822
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
1,845,000
1,866,625
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
215,683
218,211
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
284,665
288,002
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
886,250
896,638
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
204,488
206,884
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
161,618
163,512
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
171,973
173,988
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
04/12/24
開放
183,773
185,927
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/18/24
開放
8,395,100
8,489,839
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
286,057
289,056
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
925,710
935,415
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
161,000
162,688
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
113,850
115,044
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
207,681
209,859
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
677,206
684,306
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
695,858
703,153
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
418,425
422,812
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
174,420
176,249
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
734,419
742,119
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
04/22/24
開放
147,108
148,650
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.30
(b)
04/29/24
開放
643,860
649,737
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.32
(b)
04/29/24
開放
1,894,750
1,912,110
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.35
(b)
04/29/24
開放
518,000
522,773
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.35
(b)
04/29/24
開放
2,611,180
2,634,340
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
690,413
696,821
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
2,012,930
2,031,616
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.39
(b)
04/29/24
開放
80,845
81,595
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/29/24
開放
723,284
730,010
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
04/29/24
開放
1,864,912
1,882,320
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.44
(b)
04/29/24
開放
363,231
366,634
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.44
(b)
04/29/24
開放
1,900,000
1,917,801
資金信託
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
374,500
378,015
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
529,690
534,662
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
300,873
303,697
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
321,500
324,518
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
685,294
691,726
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
526,692
531,636
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
4,612,500
4,655,793
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
325,848
328,906
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.45
(b)
04/29/24
開放
190,938
192,730
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
04/29/24
開放
677,988
684,375
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
04/29/24
開放
1,019,940
1,029,548
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.48
(b)
04/29/24
開放
709,091
715,784
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.48
(b)
04/29/24
開放
310,538
313,468
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
345,573
348,840
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
202,500
204,415
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
274,050
276,641
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
1,418,567
1,431,980
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
1,471,380
1,485,292
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
541,450
546,569
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
04/29/24
開放
233,269
235,474
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.50
(b)
04/29/24
開放
4,487,500
4,530,007
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.50
(b)
04/29/24
開放
2,375,625
2,398,127
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
163,575
165,072
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.40
(b)
04/30/24
開放
2,235,390
2,255,844
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.46
(b)
04/30/24
開放
285,044
287,681
公司債券
開放/需求
102
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
BNP Paribas SA
5.46
%
(b)
04/30/24
開放
$ 
273,904
$ 
276,438
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.46
(b)
04/30/24
開放
464,781
469,081
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.46
(b)
04/30/24
開放
320,314
323,277
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/30/24
開放
1,441,902
1,455,316
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/30/24
開放
1,360,162
1,372,815
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/30/24
開放
2,647,797
2,672,429
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
04/30/24
開放
1,540,582
1,554,914
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
05/01/24
開放
776,782
783,864
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
05/01/24
開放
996,975
1,006,064
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/01/24
開放
1,446,776
1,460,235
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.47
(b)
05/03/24
開放
489,067
493,451
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/06/24
開放
629,483
634,849
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.48
(b)
05/06/24
開放
5,887,656
5,936,949
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,125,937
4,160,544
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
6,616,000
6,671,492
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
6,957,675
7,016,033
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
5,490,000
5,536,047
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,344,599
2,364,264
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
840,262
847,310
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
5,619,375
5,666,508
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
1,237,406
1,247,785
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,471,875
2,492,608
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,306,847
3,334,584
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
614,150
619,301
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,840,906
2,864,734
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
861,075
868,297
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
7,857,500
7,923,405
資金信託
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,041,394
3,066,903
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,030,000
3,055,414
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,610,000
3,640,279
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,962,500
3,995,735
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
804,886
811,637
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,785,662
4,825,802
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
1,233,487
1,243,833
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
908,119
915,736
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,698,062
3,729,080
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,255,000
2,273,914
資金信託
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
615,000
620,158
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
9,158,712
9,235,531
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
10,407,787
10,495,083
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,806,831
4,847,149
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
558,250
562,932
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,372,700
2,392,601
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
1,443,975
1,456,086
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
770,000
776,458
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,014,375
3,039,658
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,598,750
2,620,547
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
904,205
911,789
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
14,068,094
14,186,090
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
419,650
423,170
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,054,375
3,079,994
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
11,150,000
11,243,521
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,310,625
4,346,780
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,954,375
2,979,155
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,818,725
2,842,367
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
1,761,375
1,776,149
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,098,581
2,116,183
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,998,740
5,040,667
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
3,431,366
3,460,147
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
562,081
566,796
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,326,144
2,345,654
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
1,017,250
1,025,782
公司債券
開放/需求
投資時間表
103

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
%
(b)
05/06/24
開放
$ 
570,400
$ 
575,184
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,260,712
4,296,449
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
4,310,775
4,346,932
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/06/24
開放
2,705,750
2,728,445
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/09/24
開放
1,021,849
1,030,108
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.41
(b)
05/10/24
開放
918,325
925,501
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.50
(b)
05/10/24
開放
8,350,000
8,416,336
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
05/10/24
開放
1,956,375
1,971,889
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
05/13/24
開放
590,655
595,012
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.42
(b)
05/13/24
開放
6,022,522
6,066,952
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/13/24
開放
243,870
245,692
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.35
(b)
05/20/24
開放
1,252,032
1,259,661
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.35
(b)
05/20/24
開放
469,560
472,421
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
826,250
831,379
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
1,830,000
1,841,359
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/20/24
開放
813,750
818,801
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
249,288
250,798
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
605,475
609,144
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
172,351
173,396
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
241,474
242,937
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
201,880
203,103
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.32
(b)
05/20/24
開放
164,705
165,703
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/20/24
開放
711,811
716,254
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
422,453
424,965
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
177,573
178,629
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
1,481,527
1,490,339
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
1,033,805
1,039,954
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
669,263
673,243
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/22/24
開放
124,960
125,703
公司債券
開放/需求
高盛有限責任公司
5.45
(b)
05/22/24
開放
144,320
145,194
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.44
(b)
05/23/24
開放
813,170
817,962
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.47
(b)
05/23/24
開放
169,275
170,278
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.48
(b)
05/23/24
開放
176,500
177,548
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/23/24
開放
148,086
148,967
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.48
(b)
05/23/24
開放
138,173
138,993
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
4.65
(b)
05/23/24
開放
2,409,825
2,421,653
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.15
(b)
05/23/24
開放
1,286,036
1,293,027
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.25
(b)
05/23/24
開放
160,250
161,138
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.45
(b)
05/23/24
開放
4,357,187
4,382,253
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.50
(b)
05/23/24
開放
4,781,250
4,809,008
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.50
(b)
05/23/24
開放
1,961,842
1,973,232
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.50
(b)
05/23/24
開放
11,012,500
11,076,434
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
05/30/24
開放
1,491,855
1,499,135
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
06/04/24
開放
299,880
301,115
公司債券
開放/需求
BNP Paribas SA
5.49
(b)
06/04/24
開放
533,280
535,476
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/07/24
開放
680,000
682,457
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/07/24
開放
1,353,809
1,358,701
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/07/24
開放
1,089,000
1,092,935
公司債券
開放/需求
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
5.50
(b)
06/07/24
開放
3,963,937
3,978,472
公司債券
開放/需求
道明證券(美國)有限責任公司
5.49
(b)
06/07/24
開放
620,310
622,580
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
1,302,400
1,306,126
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
329,065
330,006
公司債券
開放/需求
野村證券國際公司
5.42
(b)
06/12/24
開放
407,318
408,483
公司債券
開放/需求
巴克萊資本公司
2.00
06/13/24
08/01/24
42,445
42,487
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
3.50
06/13/24
08/01/24
131,432
131,662
外國機構義務
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.00
06/13/24
08/01/24
658,399
659,715
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.00
06/13/24
08/01/24
142,888
143,174
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.25
06/13/24
08/01/24
207,594
208,035
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.50
06/13/24
08/01/24
635,056
636,485
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.50
06/13/24
08/01/24
178,488
178,889
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
4.50
06/13/24
08/01/24
167,136
167,512
外國機構義務
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.40
06/13/24
08/01/24
2,783,523
2,791,039
外國機構義務
31 - 90天
104
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
巴克萊資本公司
5.45
% 
06/13/24
08/01/24
$ 
4,206,250
$ 
4,217,712
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.45
06/13/24
08/01/24
2,531,156
2,538,054
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.49
06/13/24
08/01/24
2,050,000
2,055,627
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.49
06/13/24
08/01/24
1,250,625
1,254,058
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.49
06/13/24
08/01/24
3,028,200
3,036,512
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.49
06/13/24
08/01/24
3,162,969
3,171,651
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.49
06/13/24
08/01/24
3,184,312
3,193,053
公司債券
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.50
06/13/24
08/01/24
3,751,201
3,761,517
外國機構義務
31 - 90天
巴克萊資本公司
5.00
(b)
06/14/24
開放
714,608
716,295
公司債券
開放/需求
美國銀行證券公司
4.25
06/17/24
07/17/24
3,277,931
3,283,349
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.15
06/17/24
07/17/24
416,620
417,454
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.15
06/17/24
07/17/24
791,010
792,594
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.20
06/17/24
07/17/24
417,600
418,445
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.25
06/17/24
07/17/24
146,970
147,270
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.25
06/17/24
07/17/24
486,911
487,905
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.30
06/17/24
07/17/24
346,544
347,258
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
374,060
374,838
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
958,507
960,502
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
333,125
333,818
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,036,750
1,038,907
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,775,992
1,779,688
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
4,234,394
4,243,204
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
968,681
970,697
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
7,890,000
7,906,416
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
2,811,444
2,817,293
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
894,200
896,060
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,991,199
1,995,342
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,013,512
1,015,621
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
2,235,000
2,239,650
資金信託
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,522,180
1,525,347
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
582,175
583,386
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
732,195
733,718
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
470,576
471,555
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.35
06/17/24
07/17/24
1,161,238
1,163,654
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,580,259
1,583,577
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
514,500
515,580
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,776,524
1,780,254
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
103,075
103,291
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
238,688
239,189
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
240,295
240,800
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
393,765
394,591
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
181,878
182,259
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,590,724
1,594,064
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,138,125
1,140,515
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
986,104
988,175
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,454,942
1,457,998
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
796,591
798,264
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
318,090
318,758
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
302,006
302,640
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,200,000
1,202,520
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,681,312
1,684,843
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,545,019
1,548,263
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
389,550
390,368
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
641,550
642,897
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
339,660
340,373
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
589,820
591,059
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
1,633,312
1,636,742
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
458,250
459,212
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
796,661
798,334
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
608,000
609,277
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
176,700
177,071
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/17/24
07/17/24
407,051
407,906
公司債券
長達30天
投資時間表
105

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
美國銀行證券公司
(c)
5.40
% 
06/17/24
07/17/24
$ 
491,472
$ 
491,472
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
80,719
80,890
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
318,488
319,163
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
2,413,241
2,418,356
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,053,750
1,055,983
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
295,850
296,477
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
406,830
407,692
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
394,975
395,812
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
421,358
422,251
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
3,356,250
3,363,363
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
361,744
362,510
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
289,795
290,409
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
358,136
358,895
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
199,080
199,502
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
862,356
864,184
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
332,804
333,509
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
407,231
408,094
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
796,714
798,402
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
251,404
251,937
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
349,375
350,115
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,258,425
1,261,092
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
5,385,000
5,396,413
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
645,975
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,917,500
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,624,507
1,627,951
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,396,997
1,399,958
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
4,193,750
4,202,638
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
7,546,875
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
5,073,250
5,084,002
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
395,966
396,806
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
547,748
548,908
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
260,820
261,373
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,651,815
1,655,316
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
527,305
528,423
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
163,850
164,197
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
527,468
528,585
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
500,830
501,892
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
84,645
84,824
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
1,556,625
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
973,350
975,413
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
285,285
285,890
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
283,193
283,793
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
771,975
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
5,401,018
5,412,465
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
3,525,384
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
319,983
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
505,339
506,410
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
131,789
132,068
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
544,898
546,052
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
716,495
718,014
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.45
06/17/24
07/17/24
3,915,000
3,923,298
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
(c)
5.45
06/17/24
07/17/24
582,284
582,284
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.48
06/17/24
07/17/24
2,748,750
2,754,608
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.48
06/17/24
07/17/24
2,895,000
2,901,170
資金信託
長達30天
美國銀行證券公司
5.49
06/17/24
07/17/24
5,488,425
5,500,143
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
912,535
914,487
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
2,141,040
2,145,619
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
760,372
761,998
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
4,998,600
5,009,291
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
1,571,680
1,575,042
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
1,337,987
1,340,849
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
1,027,090
1,029,287
公司債券
長達30天
106
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
反向回購協議(續)
交易對手
興趣
貿易
日期
成熟
日期
(a)
面值
面值
包括
應計利息
非現金基礎類型
抵押品
剩餘
合約到期
的各項協定
(a)
美國銀行證券公司
5.50
% 
06/17/24
07/17/24
$ 
2,363,212
$ 
2,368,267
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
10,067,187
10,088,720
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
5,965,669
5,978,429
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
710,205
711,724
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
4,458,000
4,467,535
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
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公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
2,930,400
2,936,668
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
4,655,000
4,664,957
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
4,378,400
4,387,765
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.50
06/17/24
07/17/24
5,624,942
5,636,973
公司債券
長達30天
摩根大通證券有限責任公司
5.25
06/18/24
08/07/24
1,517,500
1,520,377
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.30
06/18/24
08/07/24
689,569
690,889
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.35
06/18/24
08/07/24
868,849
870,527
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.40
06/18/24
08/07/24
174,688
175,028
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
491,768
492,735
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
260,415
260,928
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
140,425
140,701
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
558,090
559,188
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
625,110
626,340
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
331,785
332,438
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
262,021
262,537
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
257,113
257,619
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
2,823,750
2,829,307
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
304,201
304,800
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
728,611
730,045
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
892,500
894,257
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
320,498
321,128
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
260,005
260,517
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
259,050
259,560
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
323,925
324,563
公司債券
31 - 90天
摩根大通證券有限責任公司
5.45
06/18/24
08/07/24
366,902
367,624
公司債券
31 - 90天
美國銀行證券公司
5.40
06/21/24
07/17/24
559,548
560,387
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
5.40
06/25/24
07/17/24
746,042
746,714
公司債券
長達30天
美國銀行證券公司
4.50
06/28/24
07/17/24
304,410
304,524
公司債券
長達30天
 
 
 
$ 
590,065,645
$ 
593,653,858
 
 
(a)
某些協議沒有規定期限,任何一方都可以隨時終止。
(b)
可變利率證券。截至期末和到期的利率是指所欠本金可以通過需求收回的日期。
(c)
所有或部分證券已作為與未完成的逆回購協議相關的抵押品進行抵押。
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述
數量

合同
到期

日期
名義

金額(000)
價值/

未實現

讚賞

(折舊)
多頭合約
10-年期美國國債
544
09/19/24
$ 
59,755
$ 
279,591
5-年期美國國債
974
09/30/24
103,746
659,204
 
938,795
空頭合約
10-年份美國超長國庫券
494
09/19/24
55,961
(407,928
)
美國長期債券
843
09/19/24
99,369
(336,411
)
超級美國國債
84
09/19/24
10,463
(39,466
)
2-年期美國國債
78
09/30/24
15,929
(27,932
)
 
(811,737
)
 
$ 
127,058
投資時間表
107

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
遠期外匯合約
購買的貨幣
出售貨幣
交易對手
結算日
未實現

讚賞

(折舊)
USD
2,009,289
EUR
1,865,000
德意志銀行
09/18/24
$ 
4,518
USD
7,611
GBP
6,000
花旗銀行
09/18/24
22
USD
25,363
GBP
20,000
高盛國際
09/18/24
66
USD
25,376
GBP
20,000
HSBC Bank PLC
09/18/24
80
USD
31,698
GBP
25,000
摩根大通銀行不適用
09/18/24
78
 
 
 
 
 
 
$ 
4,764
購買的交易所交易期權
描述
數量

合同
到期

日期
行使價
名義

金額(000)
呼叫
 
 
3-月份SOFR未來
5,621
06/13/25
USD
97.00
USD
1,344,684
$ 
1,440,381
交易所交易期權
描述
數量

合同
到期

日期
行使價
名義

金額(000)
呼叫 
 
 
3-月份SOFR未來
5,621
06/13/25
USD
97.50
USD
1,344,684
$ 
(843,150
)
集中清算信用違約互換-購買保護
參考義務/指數
融資

所付房價如何

信託
支付

頻率
終止

日期
名義

金額(000)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
CDX.NA.HY.41.V2
5.00
% 
季度
12/20/28
USD
54,450
$ 
(3,543,825
)
$ 
(385,503
)
$ 
(3,158,322
)
集中清算掉期和期權資產負債表中報告的餘額
描述
交換

保費

支付
交換

保費

接收
未實現

讚賞
未實現

折舊
集中清算掉期
(a)
$ 
$ 
(385,503
)
$ 
$ 
(3,158,322
)
$ 
簽出認沽期權
N/A
N/A
(13,378
)
(843,150
)
(a)
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度
資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
資產-衍生金融工具
期貨合約

期貨合約未實現增值
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
938,795
$ 
$ 
938,795
遠期外匯合約

遠期外幣未實現增值
合同
4,764
4,764
購買的期權

按價值投資-無關聯
(b)
1,440,381
1,440,381
 
$ 
$ 
$ 
$ 
4,764
$ 
2,379,176
$ 
$ 
2,383,940
108
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
按風險敞口分類的衍生金融工具(續)
 
商品
合同
信用
合同
股權
合同
外國
貨幣
交換
合同
興趣
合同
其他
合同
負債-衍生金融工具
期貨合約

期貨合約未實現折舊
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
811,737
$ 
$ 
811,737
簽出認沽期權

按價值計價的期權
843,150
843,150
掉期-集中清算

中央清算掉期未實現折舊
(a)
3,158,322
3,158,322
 
$ 
$ 
3,158,322
$ 
$ 
$ 
1,654,887
$ 
$ 
4,813,209
(a)
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中
和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計
收益(損失)。
(b)
包括按投資計劃中報告的價值購買的期權。
截至2024年6月30日止期間,經營報表中衍生金融工具的影響如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
實現淨收益(虧損)來自:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
(163,761
)
$ 
$ 
374,893
$ 
$ 
211,132
遠期外匯合約
56,064
56,064
購買的期權
(a)
(665,484
)
(752,734
)
(1,418,218
)
簽出認沽期權
205,893
248,266
454,159
掉期
(1,174,542
)
(1,174,542
)
 
$ 
$ 
(1,174,542
)
$ 
(623,352
)
$ 
56,064
$ 
(129,575
)
$ 
$ 
(1,871,405
)
未實現增值(折舊)淨變化:
期貨合約
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
7,538,424
$ 
$ 
7,538,424
遠期外匯合約
16,625
16,625
購買的期權
(b)
148,747
596,163
744,910
簽出認沽期權
(44,986
)
(227,519
)
(272,505
)
掉期
(303,402
)
(303,402
)
 
$ 
$ 
(303,402
)
$ 
103,761
$ 
16,625
$ 
7,907,068
$ 
$ 
7,724,052
(a)
購買的期權包括在投資的淨已實現收益(損失)中-無關聯。
(b)
購買的期權包括在投資未實現增值(折舊)的淨變化中-無關聯。
未償衍生金融工具的平均季度餘額
期貨合約:
合同的平均名義價值-長期
$
179,216,782
合同的平均名義價值-空頭
$
232,181,540
遠期外幣兌換合同:
平均購買金額-美金
$
2,032,891
平均銷售金額-美金
$
(a)
選項:
購買期權合同的平均價值
$
720,191
所寫期權合同的平均價值
$
421,575
信用違約掉期:
平均名義價值-購買保護
$
54,450,000
(a)
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。
有關信託衍生金融工具投資風險的更多信息,請參閱財務報表附註。
投資時間表
109

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
衍生金融工具-截至期末的抵消
該信託的衍生資產和負債(按類型)如下:
 
資產
負債
衍生金融工具
期貨合約
$ 
1,781,172
$ 
412,233
遠期外匯合約
4,764
選項
1,440,381
(a)
843,150
掉期-集中清算
46,380
資產負債表中的衍生資產和負債總額
3,272,697
1,255,383
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品
(3,267,933
)
(1,255,383
)
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額
$ 
4,764
$ 
(a)
包括按價值購買的期權,該期權包含在按價值投資中-與資產負債表無關並在投資附表中報告。
下表按交易對手列出了信託的衍生資產(扣除MNA下可供抵消的金額以及扣除MNA收到的相關抵押品)
信任:
交易對手
衍生物

資產


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
非現金

抵押品

接收
現金

抵押品

接收
淨額

衍生

資產
(a)(b)
花旗銀行
$ 
22
$ 
$ 
$ 
$ 
22
德意志銀行
4,518
4,518
高盛國際
66
66
HSBC Bank PLC
80
80
摩根大通銀行不適用
78
78
 
$ 
4,764
$ 
$ 
$ 
$ 
4,764
(a)
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。
(b)
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。
截至期末的公允價值層次結構
各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。有關輸入水平的描述和有關信託估值政策的信息
有關金融工具的信息,請參閱財務報表附註。
下表總結了信託按公允價值層次分類的金融工具。信託的崩潰
金融工具分為主要類別
已在上述投資附表中披露。
 
1級
2級
3級
資產
投資
長期投資
資產支持證券
$ 
$ 
194,459,578
$ 
$ 
194,459,578
普通股
33,169
113,897
147,066
公司債券
1,177,833,432
1,177,833,432
固定利率貸款利息
144,155
126,425
270,580
浮動利率貸款利息
75,971,384
2,275,233
78,246,617
外國機構義務
20,732,731
20,732,731
投資公司
3,576,800
3,576,800
市政債券
10,566,118
10,566,118
優先證券
資金信託
125,582,092
125,582,092
優先股
4,919,712
4,919,712
權證
短期證券
貨幣市場基金
10,963,298
10,963,298
購買的期權
利率合約
1,440,381
1,440,381
無準備金浮動利率貸款利息
(a)
27
150
177
 
$
15,980,479
$
1,605,322,686
$
7,435,417
$
1,628,738,582
110
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德信貸分配收入信託(BTZ)
截至期末的公允價值等級(續)
 
1級
2級
3級
衍生金融工具
(b)
資產
外匯合約
$ 
$ 
4,764
$ 
$ 
4,764
利率合約
938,795
938,795
負債
信用合約
(3,158,322
)
(3,158,322
)
利率合約
(1,654,887
)
(1,654,887
)
 
$
(716,092
)
$
(3,153,558
)
$
$
(3,869,650
)
(a)
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。
(b)
衍生金融工具包括掉期、期貨合約和遠期外幣兌換合約。掉期、期貨合約和遠期外幣兌換
合同按工具未實現的增值(折舊)進行估值。
就財務報表而言,信託可能持有公允價值接近其公允價值或面值的資產和/或負債,包括應計利息。
截至期末,價值593,653,858美金的逆回購協議被歸類為公允價值層級中的第2級。
請參閱財務報表附註。
投資時間表
111

投資時間表
(未經審計)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)

安全
 
Par

(000)
資產支持證券
Ballyrock CLO Ltd.,系列2023- 25 A,C級,(3個月。
CME學期SOFR + 4.70%),10.02%,01/25/36
(a)(b)
$
1,000
$ 
1,015,189
布萊恩特公園資助有限公司,系列2024- 23 A,D1級,
(3個月。CME學期SOFR + 3.85%),9.18%,
05/15/37
(a)(b)
 
1,000
1,012,491
Golub Capital Partners CLO Ltd.,系列20230-660,
D級,(3個月。CME學期SOFR + 5.50%),10.82%,
04/25/36
(a)(b)
 
1,000
1,020,795
帕爾默廣場CLO有限公司,系列2023-2A,D級,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 5.00%),10.32%,
04/20/36
(a)(b)
 
1,000
1,024,165
派克峰CLO有限公司,2023-14系列,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 5.45%),10.77%,04/20/36
(a)(b)
 
1,000
1,043,721
梧桐樹CLO有限公司,系列2023-3A,D1 R級,
(3個月。CME學期SOFR + 4.25%),9.57%,
04/20/37
(a)(b)
 
1,880
1,901,483
Symphony CLO Ltd.,系列2023- 40 A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 5.00%),10.33%,01/14/34
(a)(b)
 
1,000
1,016,008
Whitebox CLO IV Ltd.,系列2023-4A,D級,(3個月。
CME學期SOFR + 5.15%),10.47%,04/20/36
(a)(b)
 
1,000
1,031,207
資產支持證券總額-3.1%

(Cost:8,880,000美金)
9,065,059
 
 

股份
 
普通股
汽車零部件-0.0%
李爾公司
 
178
20,329
建築與工程- 0.0%
麥克德莫特國際有限公司
(c)
 
76,644
22,227
能源設備和服務- 0.0%
Project Investor Holdings LLC,(收購於2019年2月12日,成本:
$0)
(c)(d)(e)
 
3,738
娛樂-0.1%
Learfield Communications LLC,(收購於23年6月9日,
費用:52,679美金)
(c)(d)(e)
 
4,192
224,272
金融服務
(c)
— 0.2%
NMG母公司
 
2,218
221,800
Travelport Finance盧森堡SARL
(d)
 
165
445,277
 
 
667,077
醫療保健提供者和服務- 0.1%
Envision Healthcare Corp.(收購於23年11月3日,成本:
$610,403)
(c)(e)
 
19,653
201,443
家居用品-0.0%
Berkline Benchcraft Equity LLC
(c)(d)
 
6,155
工業集團-0.0%
Ameriforge Group,Inc
(c)(d)
 
832
8
安全
 
股份
貿易公司和分銷商- 0.0%
TMk Hawk母公司
(c)(d)
 
14,592
$
127,676
普通股總數-0.4%

(Cost:2,735,680美金)
1,263,032
 
 
Par

(000)
 
公司債券
汽車零部件
(b)
— 0.2%
冠軍融資公司,8.75%,29年2月15日
$
135
138,439
Clarios Global LP,6.75%,25年5月15日
 
275
274,916
 
 
413,355
建築材料-0.0%
頂峰材料有限責任公司/頂峰材料金融公司,
5.25%, 01/15/29
(b)
 
73
70,315
建築產品-0.1%
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28
(b)
 
155
149,558
化學品
(b)
— 0.1%
Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV,Inc.,9.00%,
07/01/28
 
32
32,253
WR Grace Holdings LLC,5.63%,08/15/29
 
409
376,974
 
 
409,227
建築與工程-0.1%
品牌工業服務公司10.38%,08/01/30
(b)
 
154
166,427
建築材料-0.1%
威斯科飛機控股公司,9.00%,11/15/26
(b)
 
926
324,100
多元化房地產投資信託基金-0.0%
VICI Properties LP/VICI Note Co.,公司,4.63%,
06/15/25
(b)
 
85
83,889
多元化電信服務
(b)
— 0.2%
三級融資公司,11.00%,11/15/29
 
322
329,351
扎約集團控股公司,6.13%,03/01/28
 
155
103,781
 
 
433,132
電力公用事業- 0.0%
德克薩斯競爭電力控股公司,m輪,5.03%,
11/10/17
(c)(d)(f)
 
1,050
娛樂-0.1%
Odeon Finco PLC,12.75%,11/01/27
(b)
 
374
391,998
環境、維護和安全服務-0.2%
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29
(b)
 
742
690,356
陸運
(b)
— 0.1%
Uber技術公司
 
6.25%, 01/15/28
 
137
137,161
4.50%, 08/15/29
 
235
223,906
 
 
361,067
醫療保健設備和用品-0.1%
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29
(b)
 
237
226,175
112
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒場所
(b)
— 0.2%
凱撒娛樂公司,4.63%,10/15/29
$
240
$ 
220,025
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment
財務公司,公司,6.75%,01/15/30
 
395
346,872
 
 
566,897
家用耐用品-0.1%
託管發行人公司,6.50%,10/01/29
(b)
 
230
123,892
家居用品-0.0%
Berkline Benchcraft LLC,4.50%,05/03/12
(a)(d)
 
400
保險-0.1%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-
發行人,6.75%,10/15/27
(b)
 
220
216,999
IT服務-0.0%
中央母公司LLC/CDk Global II LLC/CDk融資
公司,公司,8.00%,29年6月15日
(b)
 
118
119,811
機械
(b)
— 0.3%
赫斯基注射成型系統有限公司/泰坦共同借款人
LLC,9.00%,29年2月15日
 
216
223,671
Vertiv集團公司,4.13%,11/15/28
 
556
519,233
 
 
742,904
媒體-0.1%
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.,4.50%,
09/15/26
(b)
 
353
268,982
房地產管理與開發-0.0%
Realalogy Group LLC/Realalogy聯合發行公司,5.75%,
01/15/29
(b)
 
29
17,849
軟體-0.1%
雲軟體集團公司9.00%,09/30/29
(b)
 
379
367,714
專業零售-0.1%
eG Global Finance PLC,12.00%,11/30/28
(b)
 
285
303,433
無線電信服務-0.0%
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK),15.50%,
11/01/23
(b)(g)
 
163
23,196
公司債券總額-2.3%

(Cost:7,158,710美金)
6,471,276
固定利率貸款利息
商業服務和用品-0.2%
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B3,(10.00% PIK),
15.00%, 10/15/26
(g)
 
657
678,217
醫療保健技術-0.2%
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款b,7.63%,05/01/31
 
667
663,111
媒體-0.2%
摩根史坦利國際有限公司,2024年CCIBV
定期貸款,15.00%
(d)(h)
 
460
447,350
固定利率貸款利息總額-0.6%

(Cost:1,767,792美金)
1,788,678
浮動利率貸款利息
(a)
航空航天與國防-4.7%
巴恩斯集團公司,2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,09/03/30
 
641
642,358
安全
 
Par
(000)
航空航天與國防(續)
Bleriot美國Bidco,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、
10/31/30
$
678
$ 
680,372
Cobham Ultra SeniorCo SARL,美金定期貸款b,(6-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%),
9.26%, 08/03/29
 
226
218,773
庫比克公司
 
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限
+ 4.51%),9.86%,05/25/28
 
2,181
1,586,252
定期貸款C,(3個月CME學期SOFR為0.75%下限
+ 4.51%),9.86%,05/25/28
 
439
319,589
王朝收購有限公司,公司,2024年定期貸款B1,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 08/24/28
 
2,645
2,653,136
NORDAM Group,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 5.70%),10.94%,04/09/26
 
447
429,331
Ovation Parent,Inc. 2024年定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+3.50%),8.83%,04/21/31
 
184
184,920
佩拉頓公司
 
第二次扣押期限貸款B1,(3個月。CME學期SOFR +
7.85%), 13.18%, 02/01/29
 
1,044
1,046,271
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 02/01/28
 
1,895
1,894,027
塞坦塔飛機租賃DA,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+1.75%)、7.08%、
11/05/28
 
413
415,065
標準航空有限公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,
08/24/28
 
1,020
1,022,981
TransDigm,Inc.
 
2023年定期貸款J,(3個月CME學期SOFR為1.00%
樓層+2.50%),7.84%,02/28/31
 
2,304
2,308,288
2024年定期貸款k,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+2.75%),8.08%,03/22/30
 
73
72,920
 
 
13,474,283
航空貨運和物流-0.1%
Rand Parent LLC,2023年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.25%),9.58%,03/17/30
 
149
149,199
汽車零部件-1.2%
冠軍融資公司,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.75%)、10.08%、
02/23/29
 
1,438
1,443,392
Clarios Global LP
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+3.00%),8.34%,05/06/30
 
1,437
1,438,321
2024年美金定期貸款b,05/06/30
(i)
 
24
24,030
天尼科公司,2022年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR + 5.10%),10.43%,11/17/28
 
691
661,881
 
 
3,567,624
汽車-0.8%
經銷商輪胎金融有限責任公司
 
2024年定期貸款b,07/02/31
(d)(i)
 
721
719,185
2024年定期貸款B3,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.75%),9.09%,12/14/27
 
1,545
1,540,206
RVR Dealership Holdings LLC,定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,02/08/28
 
147
135,823
 
 
2,395,214
投資時間表
113

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
銀行-0.6%
Ascensus Holdings,Inc.定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.61%),8.96%,08/02/28
$
1,676
$ 
1,673,847
飲料-1.1%
裸汁有限責任公司
 
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR +
6.10%), 11.43%, 01/24/30
 
1,157
922,903
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+
3.35%), 8.68%, 01/24/29
 
2,360
2,184,568
 
 
3,107,471
Broadline Retail - 1.1%
Fanatics Commerce Intermediate Holdco LLC,期限
貸款b,(1個月。CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,
11/24/28
 
424
422,144
StubHub Holdco Sub LLC,2024年延期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.75%),10.09%,03/15/30
 
2,684
2,680,087
沃夫控股公司,第一次連續貸款,(3個月。CME
學期SOFR + 4.01%),9.35%,12/21/27
 
232
190,928
 
 
3,293,159
建築材料-2.9%
AC Products Holdings,Inc. 2021年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.51%),9.85%,05/17/28
 
999
843,178
戰車買家有限責任公司
 
2024年增量定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,11/03/28
 
391
391,833
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.35%),8.69%,11/03/28
 
1,493
1,490,859
基石建築品牌公司,2021年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 3.35%),8.68%,04/12/28
 
155
151,436
Emrld借款人LP,2024年定期貸款b,06/18/31
(i)
 
829
827,964
奧斯卡收購公司LLC,定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.25%),9.58%,04/29/29
 
864
862,675
士麥那Ready Mix Concrete LLC,2023年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 04/02/29
(d)
 
326
327,681
標準工業公司,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,
09/22/28
 
970
971,899
Summit Matters LLC,2023年增量定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%),
7.80%, 01/12/29
 
447
449,673
Wilsonart LLC,2021年定期貸款E,(3個月CME學期
SOFR為1.00%下限+3.35%),8.68%,12/31/26
 
1,926
1,925,932
 
 
8,243,130
建築產品-2.4%
AZZ,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+3.25%),8.59%,05/13/29
 
161
162,192
Beacon Roofing Supply,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%,
05/19/28
 
887
889,038
CP Atlas Buyer,Inc. 2021年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.85%)、9.19%、
11/23/27
 
891
868,164
CP Iris Holdco I,Inc.,2021年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,10/02/28
 
360
358,622
CPG International LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 2.60%),7.94%,29年4月28日
 
475
474,846
安全
 
Par
(000)
建築產品(續)
翡翠債務合併子有限責任公司,定期貸款b,(1個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+2.50%),7.84%,
05/31/30
$
1,038
$ 
1,036,483
基金會建築材料公司2024年定期貸款B2,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%),
9.33%, 01/29/31
 
1,033
1,026,978
格爾夫賽德供應公司,定期貸款b,06/17/31
(d)(i)
 
351
351,878
Peer Holding III BV,2024年美金定期貸款B5,
06/20/31
(i)
 
406
406,171
White Cap Buyer LLC
 
2024年定期貸款b,10/19/29
(i)
 
486
486,636
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.25%),
8.59%, 10/19/27
 
743
743,942
 
 
6,804,950
資本市場-1.9%
Areec Group,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,08/09/30
 
372
372,586
Azalea Topco,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.50%),8.84%,04/30/31
 
401
400,499
卡斯爾萊克航空一號數字轉換器
 
2023年增量定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,10/22/27
 
439
439,859
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%下限
+ 2.50%),7.84%,10/22/26
 
1,341
1,342,425
Focus Financial Partners LLC
 
2021年定期貸款B4,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.85%,06/30/28
 
890
888,716
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.09%,06/30/28
 
625
623,636
學習護理集團美國第二公司,2024年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.00%),
9.34%, 08/11/28
 
135
136,082
奧特羅控股公司,2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,08/17/28
 
1,234
1,237,342
 
 
5,441,145
化學品-5.6%
Arc Falcon I,Inc.,2021年第二次連續貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 7.10%),12.44%,09/30/29
 
572
516,945
阿魯巴投資控股有限責任公司
 
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
7.85%), 13.19%, 11/24/28
 
885
840,308
2020年美金定期貸款,(1個月CME學期SOFR +
4.10%), 9.44%, 11/24/27
 
463
459,248
Ascend Performance Matters Operations LLC,
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.75%
樓層+4.85%),10.07%,08/27/26
 
297
296,021
Axalta Coating Systems美國控股公司2024年任期
貸款B6,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
2.00%), 7.33%, 12/20/29
 
772
773,248
凱慕斯公司,2023年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.50%)、8.84%、
08/18/28
 
705
701,152
德比買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.83%,11/01/30
 
1,272
1,276,976
Ecovyst催化劑技術有限責任公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.25%),
7.60%, 06/12/31
 
1,051
1,049,197
114
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
化學品(續)
Element Solutions,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%,
12/18/30
$
1,207
$ 
1,207,879
HB Fuller Co.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,02/15/30
 
178
178,093
赫倫斯美國Holdco公司,美金定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 4.03%),9.36%,07/03/28
 
652
631,348
INEOS美國財務有限責任公司,2023年美金定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.35%),
8.60%, 02/18/30
 
413
410,093
LSF 11 A5 Holdco LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.61%),8.96%,10/15/28
(d)
 
1,105
1,083,014
Momentive Performance Matters Inc.,2023年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.50%),
9.84%, 03/29/28
(d)
 
1,359
1,355,312
NIC Acquisition Corp,定期貸款,(3個月CME學期
SOFR + 4.01%),9.35%,12/29/27
 
277
230,502
Nouryon USA LLC,2024年美金定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.50%)、8.83%、
04/03/28
 
779
779,908
奧林巴斯水務美國控股公司,2024年美金期限
貸款b,(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
3.50%), 8.85%, 06/20/31
 
522
523,850
PQ化學公司,2017年美金定期貸款B2,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.70%),8.91%,
10/14/24
 
962
887,529
Potters借款人LP,2024年定期貸款,(3個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+3.75%),9.08%,12/14/27
 
322
323,108
SCIHS Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.50%),
8.83%, 03/16/27
 
639
639,119
Sparta U.S. HoldCo LLC,2021年定期貸款,(1周CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.58%、
08/02/30
 
1,036
1,035,465
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 3.25%),8.59%,28年9月22日
 
850
852,383
 
 
16,050,698
商業服務和用品-5.7%
行動環境組織公司,2023年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.33%, 10/24/30
(d)
 
395
396,969
Albion Finance 3 SARL,美金定期貸款,(3個月。CME
學期SOFR + 5.51%),10.84%,08/17/26
 
1,196
1,197,818
AlixPartners LLP,2021年美金定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 2.61%),7.96%,02/04/28
 
1,215
1,214,875
Allied Universal Holdco LLC,2021年美金增量
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 3.85%),9.19%,05/12/28
 
2,498
2,486,504
Amentum政府服務控股有限責任公司,
2022年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.00%),
9.34%, 02/15/29
 
478
479,833
AVSC Holding Corp. 2020年定期貸款B1,(1個月CME
術語SOFR +3.35%,0.25%PIK),9.19%,03/03/25
(g)
 
612
606,238
Boost Newco借款人LLC,美金定期貸款b,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%,
01/31/31
 
1,566
1,565,781
加爾達世界安全公司,2022年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+4.25%)、9.59%、
02/01/29
 
263
264,647
安全
 
Par
(000)
商業服務與用品(續)
均富律師事務所/芝加哥,定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.60%、
06/02/31
$
202
$ 
202,507
JFL-Tiger Acquisition Co.,公司,定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.83%、
10/17/30
 
361
361,485
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.75%下限+
3.75%), 9.09%, 05/04/28
 
1,820
1,822,229
MX控股美國,公司,2023年美金定期貸款B1 D,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.75%下限+2.86%),
8.21%, 07/31/28
 
120
120,239
BEP USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.51%),9.84%,12/15/28
 
490
322,699
Prime Security Services借款人LLC,2024年定期貸款
b,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.25%),
7.58%, 10/13/30
 
444
443,461
Ryan LLC,定期貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.50%地板+3.50%),8.84%,11/14/30
 
51
51,012
Sotheby
s,2021年定期貸款b,(3個月。CME學期SOFR
+ 4.76%),10.09%,01/15/27
 
1,665
1,523,303
TruGreen LP,2020年定期貸款,(1個月CME學期SOFR
+ 4.10%),9.44%,11/02/27
 
1,002
963,836
維斯蒂斯公司,定期貸款,(3個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.25%),7.58%,02/22/31
 
614
610,878
Viad Corp.初始貸款,(1個月CME學期SOFR +
4.25%), 9.59%, 07/30/28
 
597
597,338
Wand NewCo 3,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.09%、
01/30/31
 
1,176
1,183,138
 
 
16,414,790
通訊設備-0.6%
Ciena Corp.,2020年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,10/24/30
 
857
859,353
維亞薩特公司
 
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 4.61%),
9.94%, 05/30/30
 
346
307,184
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+
4.50%), 9.84%, 03/02/29
 
701
625,667
 
 
1,792,204
建築與工程-2.5%
AECOm,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+1.88%),7.22%,04/17/31
 
720
723,751
蘋果Bidco LLC
 
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.86%),8.21%,09/22/28
 
790
790,733
2022年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,09/22/28
 
452
453,024
品牌工業服務公司2024年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.50%下限+4.50%),
9.83%, 08/01/30
 
2,210
2,216,300
布朗集團控股有限責任公司
(i)
 
2022年增量定期貸款B2,07/02/29
 
387
386,536
定期貸款b,06/07/28
 
702
701,122
Legence Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.60%)、8.94%、
12/16/27
 
136
135,540
派克公司,2021年增量定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 3.11%),8.46%,28年1月21日
 
644
645,081
投資時間表
115

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
建築與工程(續)
Propulsion BC Newco LLC,定期貸款,09/14/29
(i)
$
136
$ 
136,311
USIC控股公司,2021年定期貸款,(3個月CME學期
SOFR + 3.61%),9.08%,05/12/28
 
1,064
1,026,092
 
 
7,214,490
建築材料-0.9%
美國建築商和承包商供應公司,公司,
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+2.00%),7.34%,01/31/31
 
998
999,035
蓋茨公司,2024年定期貸款B5,06/04/31
(i)
 
877
877,544
新AMI I LLC,2022年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+6.00%),11.34%,03/08/29
 
515
491,313
Quikrete Holdings,Inc. 2024年定期貸款B1,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,
03/19/29
 
381
381,121
 
 
2,749,013
消費金融-0.1%
愛德曼金融引擎中心有限責任公司,2024年定期貸款
B, 04/07/28
(i)
 
393
392,916
消費品分銷和零售-0.3%
美國食品公司
 
2019年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
2.11%), 7.46%, 09/13/26
 
574
574,896
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+2.00%),7.34%,11/22/28
 
373
374,196
 
 
949,092
容器和包裝-2.2%
Charter Next Generation,Inc. 2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.84%、
12/01/27
 
2,291
2,293,611
LABL,Inc.,2021年美金第一次扣押期限貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+5.10%)、10.44%、
10/29/28
 
975
961,389
毛瑟包裝解決方案控股有限公司,2024年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.50%), 8.83%, 04/15/27
 
823
823,710
Pregis TopCo LLC
 
第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.00%地板+4.00%),9.34%,07/31/26
 
411
410,708
2021年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 4.11%),9.46%,07/31/26
 
426
425,122
雷諾茲消費品有限責任公司,定期貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 1.85%),7.19%,02/04/27
 
788
788,582
Trident TIP Holdings,Inc. 2024年定期貸款B6,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+4.00%),9.34%,
09/15/28
 
782
783,312
 
 
6,486,434
分銷商-0.2%
PAI Holdco,Inc.,2020年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+4.01%),9.34%,10/28/27
 
620
566,528
多元化消費服務-1.3%
Ascend Learning LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
學期SOFR + 3.60%),8.94%,12/11/28
 
379
378,569
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021年定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR + 2.36%),7.71%,
11/24/28
 
564
563,020
Hoya Midco LLC,2022年定期貸款,02/03/29
(i)
 
574
575,435
安全
 
Par
(000)
多元化消費服務(續)
KUEHG Corp.,2024年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.50%),9.83%,06/12/30
$
857
$ 
859,220
春天教育集團公司定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.33%,
10/04/30
 
956
959,864
Veritas美國,公司,2021年美金定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 5.11%),10.46%,09/01/25
 
496
430,312
 
 
3,766,420
多元化電信服務-3.5%
Altice Financing SA,2017年美金第一筆連續期限貸款,
(3個月。美國LIBOR為0.00%下限+2.75%)、8.34%、
01/31/26
(d)
 
935
860,460
Altice France SA/France,2023年美金定期貸款B14,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%),
10.83%, 08/15/28
 
1,403
1,026,825
連接Finco SARL
 
2024年長期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.50%),9.84%,09/27/29
 
776
730,213
2024年非長期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,12/11/26
 
778
766,835
銥星有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+2.25%)、7.59%、
09/20/30
 
404
403,145
三級融資公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/29
 
594
580,386
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為2.00%下限+6.56%),11.90%,04/15/30
 
598
581,558
Lumen科技公司
 
2024年長期貸款B1,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/29
 
458
314,107
2024年長期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR + 2.46%),7.81%,04/15/30
 
467
311,303
2024年定期貸款A,06/01/28
(i)
 
80
65,583
ORBCOMm,Inc.,定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.75%下限+4.36%),9.78%,09/01/28
 
529
456,369
日出融資合作夥伴,2021年美金定期貸款
AX,(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.44%,
01/31/29
 
474
470,583
維珍媒體布里斯托有限責任公司
 
2020年美金定期貸款Q,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.69%, 01/31/29
 
278
265,142
美金定期貸款N,(1個月CME學期SOFR +
2.61%), 7.94%, 01/31/28
 
609
581,581
扎約集團控股公司,美金定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.11%)、8.46%、
03/09/27
 
3,113
2,702,280
 
 
10,116,370
電力公用事業-0.3%
漢密爾頓項目收購有限責任公司,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.75%),
9.09%, 05/22/31
 
194
195,040
NRG能源公司2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,04/16/31
 
767
766,694
 
 
961,734
116
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
電氣設備-0.5%
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一次連續期限貸款,
(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+5.01%),
10.35%, 06/23/28
$
1,367
$ 
1,367,879
電子設備、儀器和零部件- 1.0%
Celestica Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+1.75%),7.09%,06/20/31
(d)
 
276
275,655
連貫公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.50%),7.84%,07/02/29
 
911
910,550
羅珀工業產品投資有限公司2024年美金
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 4.00%),8.58%,11/22/29
 
1,674
1,674,784
 
 
2,860,989
能源設備和服務- 0.0%
Lealand Finance Co. BV,2020年全年貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,06/30/27
 
25
11,837
娛樂- 4.4%
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.11%),
8.44%, 04/22/26
 
917
866,894
貴族科技公司,2022年定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 2.35%),7.68%,29年5月24日
 
62
62,111
創意藝術家代理有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%,
11/27/28
 
1,815
1,821,983
Delta 2 Lux SARL,2022年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.25%),7.58%,01/15/30
 
1,137
1,138,660
Live Nation Entertainment,Inc.定期貸款B4,(1個月
CME術語SOFR + 1.85%),7.19%,10/19/26
 
1,531
1,527,000
Motion Finco SARL,2024年美金定期貸款b,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
11/12/29
 
779
778,847
OVG Business Services LLC,2024年定期貸款b,
06/25/31
(i)
 
442
442,283
Playtika Holding Corp. 2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.86%)、8.21%、
03/13/28
 
1,042
1,041,650
SMG美國Midco 2,Inc.,2020年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.93%)、8.09%、
01/23/25
 
925
923,504
UFC Holdings LLC,2021年定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 3.01%),8.34%,26年4月29日
 
544
545,085
威廉·莫里斯奮進娛樂有限責任公司,2018年第一名
短期貸款,(1個月CME學期SOFR +2.86%),
8.21%, 05/18/25
 
1,611
1,612,378
WMG收購公司,2024年定期貸款I,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
01/24/31
 
1,829
1,829,329
 
 
12,589,724
環境、維護和安全服務-2.7%
清潔港公司,2023年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 1.86%),7.21%,10/08/28
 
630
632,584
科萬塔控股公司
 
2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.50%),7.84%,11/30/28
 
689
688,137
2021年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.50%),7.84%,11/30/28
 
53
52,732
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.08%,11/30/28
 
537
536,912
安全
 
Par
(000)
環境、維護和安全服務(續)
科萬塔控股公司
(續)
 
2024年定期貸款C,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.08%,11/30/28
$
29
$ 
29,339
過濾集團公司,2021年增量定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 3.61%),8.96%,10/21/28
 
2,153
2,162,340
FinCo I LLC,2023年定期貸款,(3個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.00%),8.33%,06/27/29
 
377
378,311
GFL環境公司
 
2023年第一筆扣押期限貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.50%下限+2.50%),7.83%,05/31/27
 
444
444,444
2024年定期貸款b,06/27/31
(d)(i)
 
459
459,000
Madison IAQ LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR
+ 2.75%),8.09%,06/21/28
 
2,259
2,259,210
Packers Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.35%)、8.69%、
03/09/28
 
552
298,102
 
 
7,941,111
金融服務-4.4%
ABG Intermediate Holdings 2 LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.75%),
8.09%, 12/21/28
 
780
779,820
貝隆金融美國有限責任公司
 
2018年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
2.51%), 7.84%, 11/13/25
 
264
264,353
2019年美金定期貸款B3,(3個月CME學期SOFR +
2.51%), 7.84%, 10/30/26
 
646
646,513
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR +
2.35%), 7.68%, 04/18/29
 
287
287,191
2023年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR +
2.26%), 7.51%, 04/13/28
 
2,651
2,651,009
Cogeco Finance 2 LP,2023年增量定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 2.61%),7.96%,09/01/28
 
621
599,229
CPI Holdco b LLC,定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,05/17/31
 
605
604,056
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司
 
2020年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
1.00%樓層+3.75%),9.08%,04/09/27
 
3,733
3,728,777
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR + 7.01%),12.35%,04/07/28
 
1,114
1,111,215
再融資SARL,2024年美金定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 02/15/31
 
1,007
1,007,836
LBm Acquisition LLC,定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR + 3.85%),9.19%,12/17/27
 
309
308,296
獅門資本控股有限責任公司,2018年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 2.35%),7.69%,25年3月24日
 
589
587,821
Oxea Holding Drei GmbH,2024年b部分定期貸款,
(3個月。CME學期SOFR為3.00%下限+8.00%),
13.34%, 06/22/25
 
197
181,369
 
 
12,757,485
食品-2.9%
第八大道食品及食品公司
 
2018年第一筆連續期限貸款,(1個月。CME學期SOFR +
3.86%), 9.21%, 10/01/25
 
819
775,147
2021年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 4.86%),10.21%,10/01/25
 
925
874,206
阿拉馬克服務公司,2024年定期貸款B8,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
06/22/30
 
464
464,269
投資時間表
117

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
食品(續)
Chobani LLC
 
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 10/25/27
$
1,953
$ 
1,957,027
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.75%),9.08%,27年10月25日
 
503
505,358
弗羅內里美國,公司,2020年美金定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.35%)、7.69%、
01/29/27
 
2,145
2,143,270
H-Food Holdings LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 3.95%),9.30%,05/23/25
 
306
222,478
Nomad Foods U.S. LLC,定期貸款B4,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.81%、
11/12/29
 
617
617,479
Triton Water Holdings,Inc.定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.51%)、8.85%、
03/31/28
 
573
572,789
UTZ Quality Foods LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
01/20/28
 
341
341,653
 
 
8,473,676
地面交通-1.2%
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR + 4.85%),10.18%,04/06/28
 
351
351,160
Avis Budget Car Rental LLC,2020年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 1.86%),7.21%,08/06/27
 
400
395,349
Genesee & Wyoming,Inc.,2024年定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
04/10/31
 
1,167
1,165,389
赫茲公司
 
2021年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
3.51%), 8.86%, 06/30/28
 
267
241,010
2021年定期貸款C,(3個月CME學期SOFR +
3.51%), 8.86%, 06/30/28
 
52
46,826
SIRVA Worldwide,Inc. 2018年第一筆連續期限貸款,
(默認),0.00%,08/04/25
 
694
485,620
Uber技術公司,2023年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
03/03/30
 
778
781,114
 
 
3,466,468
醫療保健設備和用品-3.0%
Avantor Funding,Inc.,2024年定期貸款,(1個月CME
學期SOFR + 2.10%),7.44%,11/08/27
 
654
656,311
鮑什隆公司
 
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,09/29/28
 
576
573,854
定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.35%),
8.69%, 05/10/27
 
1,378
1,361,905
Insulet Corp.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+3.00%),8.34%,05/04/28
 
464
465,596
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%),
8.33%, 10/19/27
 
906
895,134
Medline借款人LP
 
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.09%,10/23/28
 
2,406
2,409,241
安全
 
Par
(000)
醫療保健設備及用品(續)
Medline借款人LP
(續)
 
2024年美金附加定期貸款b,10/23/28
(i)
$
1,089
$ 
1,089,000
Sotera Health Holdings LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.25%),8.59%,
05/30/31
 
1,372
1,367,431
 
 
8,818,472
醫療保健提供者和服務- 4.4%
Catalent Pharma Solutions,Inc. 2021年定期貸款B3,
(1個月。CME學期SOFR + 2.11%),7.46%,28年2月22日
 
1,162
1,160,484
CHG醫療服務公司
 
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.36%),
8.69%, 09/29/28
 
621
621,943
2023年增量定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,09/29/28
 
132
132,556
Cnt Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.50%)、8.83%、
11/08/27
 
1,351
1,353,654
Concentra Health Services,Inc.定期貸款b,
06/26/31
(d)(i)
 
110
110,275
Electronic BidCo,Inc. 2021年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 3.11%),8.46%,11/01/28
 
1,331
1,329,584
Ensemble RCom LLC,2024年定期貸款b,(3個月。CME
期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%,
08/01/29
 
145
144,043
EyeCare Partners LLC
 
2024年第二筆到期貸款b,(3個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+4.61%),10.04%,11/30/28
 
1,394
848,519
2024年超級優先新資金一期貸款A,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+5.75%),
11.08%, 08/31/28
 
389
389,270
2024年第三期外貸款C,(3個月。CME學期
SOFR在0.00%下限+6.75%)、12.08%、
11/30/28
(d)
 
27
4,568
Fortrea Holdings,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,07/01/30
 
69
68,708
ICON盧森堡SARL
 
2024年LUX定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28
 
349
350,553
2024年美國定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.33%,07/03/28
 
89
89,417
Ingenovis Health,Inc.,定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 4.36%),9.71%,03/06/28
 
476
402,493
艾昆緯公司2023年美金定期貸款B4,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,01/02/31
 
749
751,692
醫療解決方案控股公司,2021年第二個連續任期
貸款,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+
7.10%), 12.44%, 11/01/29
 
377
255,730
Phoenix Newco,Inc. 2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,11/15/28
 
1,864
1,866,807
Reverb Buyer,Inc.,2021年第一筆連續期限貸款,(1個月。
CME學期SOFR + 3.35%),8.69%,11/01/28
 
557
418,037
Star Parent,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.75%),9.08%,09/27/30
 
691
690,502
手術中心控股公司,2024年定期貸款b,
12/19/30
(i)
 
730
731,197
118
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
醫療保健提供者和服務(續)
Vizient,Inc.,2022年定期貸款B7,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+2.35%),7.69%,05/16/29
$
205
$ 
205,514
WCG中間公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為1.00%下限+3.50%)、8.84%、
01/08/27
 
671
670,421
 
 
12,595,967
醫療保健技術-3.0%
AthenaHealth Group,Inc. 2022年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.59%、
02/15/29
 
1,906
1,897,596
Cotiviti,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.25%),8.58%,05/01/31
 
1,216
1,208,353
蓋威爾收購公司,定期貸款b,(3個月CME
學期SOFR + 4.10%),9.43%,10/01/27
 
1,879
1,817,664
PointClick Care技術公司2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.75%下限+3.00%),
8.33%, 12/29/27
 
342
343,282
Polaris Newco LLC,美金定期貸款b,(3個月。CME
學期SOFR + 4.26%),9.59%,06/02/28
 
2,886
2,883,344
Waystar Technology,Inc. 2024年美金定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.00%),
9.33%, 10/22/29
 
330
329,752
Zelis Payments Buyer,Inc.定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
09/28/29
 
144
143,932
 
 
8,623,923
酒店及度假村房地產投資信託基金- 0.1%
RHP Hotel Properties LP,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,
05/18/30
 
302
302,064
酒店、餐館和休閒場所- 8.4%
10117780 C無限責任公司,2024年期限
貸款B6,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限+
1.75%), 7.09%, 09/20/30
 
990
986,852
艾姆布里奇收購有限公司,公司,2019年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,02/02/26
 
1,107
1,078,770
奧爾特拉山公司
 
2024年附加定期貸款b,05/31/30
(i)
 
137
137,600
2024年定期貸款B5,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+3.50%),8.84%,05/31/30
 
431
433,177
Bally
s Corp.,2021年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.51%),8.84%,10/02/28
 
740
701,592
凱撒娛樂公司
 
2024年定期貸款B1,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.75%),8.10%,02/06/31
 
1,772
1,770,334
定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.50%下限
+ 2.75%),8.10%,02/06/30
 
727
725,844
嘉年華公司,2024年定期貸款B2,(1個月CME學期
SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,08/08/27
 
548
550,021
Cedar Fair LP,2024年定期貸款b,05/01/31
(i)
 
208
207,222
邱吉爾唐斯公司,2021年增量定期貸款B1,
(1個月。CME學期SOFR + 2.10%),7.44%,28年3月17日
 
889
889,928
城市足球集團有限公司2024年定期貸款,(3個月CME
學期SOFR + 3.00%),8.59%,07/21/28
 
1,351
1,342,189
Fertitta Entertainment LLC,2022年定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.75%),9.08%,29年1月27日
 
2,508
2,509,430
Flutter Finance BV,定期貸款b,(3個月。CME學期
SOFR + 2.25%),7.58%,11/25/30
 
2,200
2,198,581
安全
 
Par
(000)
酒店、餐廳和休閒(續)
四季酒店有限公司,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%),7.34%,
11/30/29
$
1,944
$ 
1,949,901
希爾頓國內運營有限公司,公司,2023年定期貸款B4,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%),
7.10%, 11/08/30
 
485
485,335
IRb控股公司,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 2.85%),8.19%,12/15/27
 
1,463
1,461,756
Light & Wonder國際公司
 
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+2.75%),8.07%,04/14/29
 
665
664,428
2024年定期貸款B2,04/14/29
(i)
 
28
27,980
賓夕法尼亞娛樂公司,2022年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 2.85%),8.19%,05/03/29
 
901
901,644
Playa Resorts Holding BV,2022年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.09%、
01/05/29
 
292
291,598
Sabre GLBL,Inc.
 
2021年定期貸款B1,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
165
148,156
2021年定期貸款B2,(1個月CME學期SOFR +
3.61%), 8.96%, 12/17/27
 
257
230,138
科學遊戲控股有限責任公司,2024年美金定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.00%),
8.31%, 04/04/29
 
258
257,355
海洋世界公園與娛樂公司,2024年定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%),
7.84%, 08/25/28
 
335
334,971
Station Casinos LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME
期限SOFR為0.00%下限+2.25%)、7.59%、
03/14/31
 
1,247
1,245,429
Whatabrands LLC,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR為0.50%下限+2.75%),8.09%,08/03/28
 
1,878
1,877,182
溫德姆酒店及度假村公司,2024年定期貸款,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+1.75%),
7.09%, 05/24/30
 
840
840,168
 
 
24,247,581
家用耐用品-1.8%
AI Aqua Merger Sub,Inc.,2023年增量定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+4.25%),
9.59%, 07/31/28
 
896
896,672
亨特·道格拉斯公司,美金定期貸款B1,(3個月CME
學期SOFR + 3.50%),8.84%,29年2月26日
 
1,466
1,451,243
Serta Simmons Bedding LLC,2023年新期限貸款,
(3個月。CME學期SOFR + 7.61%),12.95%,06/29/28
 
307
243,977
Sunset Debt Merger Sub,Inc. 2021年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 4.11%),9.46%,10/06/28
 
1,061
906,219
Weber-Stephen Products LLC,定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.36%),8.71%,10/30/27
 
1,896
1,757,655
 
 
5,255,766
獨立電力和可再生電力生產商-0.6%
Calpine Construction Finance Co. LP,2023年再融資
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.00%下限
+ 2.00%),7.34%,07/31/30
 
752
748,582
卡爾平公司,定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+2.00%),7.34%,01/31/31
 
363
361,639
Constellation Renewables LLC,2020年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR + 2.76%),8.11%,12/15/27
 
703
703,827
 
 
1,814,048
投資時間表
119

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
工業集團-0.1%
Stitch收購公司,2024年定期貸款,
(默認),0.00%,07/28/28
$
685
$ 
273,883
保險-8.0%
Alliant Holdings Intermediate LLC,2023年定期貸款B6,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.83%, 11/06/30
 
4,204
4,213,965
Amsterdam Group,Inc.,2021年定期貸款b,(1個月CME
學期SOFR + 2.36%),7.59%,28年2月19日
 
1,809
1,807,176
Amynta Agency借款人公司,2024年定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.75%),
9.10%, 02/28/28
 
1,400
1,402,329
保證合作夥伴公司,2024年增量定期貸款B5,
(1個月。CME學期SOFR為0.50%下限+3.50%),
8.84%, 02/14/31
 
2,410
2,414,804
鮑德溫保險集團控股有限責任公司,2024年定期貸款
b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.25%),
8.59%, 05/26/31
(d)
 
338
337,208
HUb International Ltd.,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.25%)、8.57%、
06/20/30
 
3,051
3,055,997
Jones Deslauriers保險管理公司
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+3.50%),8.83%,03/15/30
 
696
695,907
Ryan Specialty LLC,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.75%下限+2.75%),8.09%,09/01/27
 
828
831,087
塞奇威克索賠管理服務公司,2023年任期
貸款b,(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
3.75%), 9.09%, 02/24/28
 
2,647
2,646,409
Truist Insurance Holdings LLC
 
第一次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+3.25%),8.58%,05/06/31
 
1,870
1,871,664
第二次連續貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%樓層+4.75%),10.08%,05/06/32
 
618
629,075
USI公司
 
2024年定期貸款(2029),(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+2.75%),8.08%,11/22/29
 
2,486
2,485,025
2024年定期貸款(2030),(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+2.75%),8.08%,09/27/30
 
681
680,578
 
 
23,071,224
互動媒體與服務-0.1%
謳歌財經美國,公司,2021年美金定期貸款b,(3-
密蘇里州CME學期SOFR + 4.15%),9.48%,28年2月16日
 
263
263,260
IT服務-4.0%
Asurion LLC
 
2020年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 12/23/26
 
180
178,331
2021年第二次連續期限貸款B3,(1個月。CME學期
SOFR + 5.36%),10.71%,01/31/28
 
689
638,881
2021年第二次扣押期限貸款B4,(1個月。CME學期
SOFR + 5.36%),10.71%,01/20/29
 
654
601,477
2021年定期貸款B 9,(1個月CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 07/31/27
 
150
146,902
2023年定期貸款B11,(1個月CME學期SOFR +
4.35%), 9.69%, 08/19/28
 
993
984,804
Camelot美國收購有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+2.75%),8.09%,
01/31/31
 
2,004
2,006,828
Central Parent,Inc. 2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.25%)、8.58%、
07/06/29
 
1,920
1,891,460
Fortress Intermediate 3,Inc,定期貸款b,06/27/31
(d)(i)
 
358
358,000
安全
 
Par
(000)
IT服務(續)
Go Daddy運營有限責任公司
 
2024年定期貸款B6,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.00%),7.34%,11/09/29
$
904
$ 
904,498
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+1.75%),7.09%,05/30/31
 
892
890,955
Magenta Buyer LLC
 
2021年美金第一次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+5.26%),10.59%,07/27/28
 
796
439,163
2021年美金第二次連續貸款,(3個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+8.51%),13.84%,07/27/29
 
1,033
302,871
米切爾國際公司
 
2024年第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.50%地板+3.25%),8.59%,06/17/31
 
1,405
1,390,950
2024年第二次連續貸款,06/17/32
(i)
 
484
481,280
Venga Finance SARL,2021年美金定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 5.01%),10.36%,06/28/29
 
395
394,691
 
 
11,611,091
休閒產品-0.1%
芬德樂器公司,2021年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR + 4.10%),9.44%,12/01/28
 
281
276,152
機械-3.6%
哥倫布麥金農公司/紐約,2024年定期貸款
(3個月。CME學期SOFR為0.50%下限+2.50%),
7.83%, 05/14/28
 
201
202,402
斗山山貓北美公司
 
2022年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR +
2.35%), 7.68%, 04/20/29
 
162
162,163
2024年定期貸款,04/20/29
(i)
 
60
60,015
通用電力系統公司,2019年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 1.85%),7.18%,12/13/26
 
200
199,876
SPX Flow,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.50%),8.84%,04/05/29
 
1,008
1,013,664
泰坦收購有限公司/加拿大,2024年定期貸款b,(6個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+5.00%),10.33%,
02/15/29
 
3,919
3,924,880
Tk電梯美國紐科公司美金定期貸款b,(3個月
CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%),8.79%,
04/30/30
 
2,408
2,418,996
Vertiv集團公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.33%,
03/02/27
 
1,541
1,543,514
Wec美國控股有限公司,2024年定期貸款,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
01/27/31
 
704
704,155
Zurn LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%下限+2.11%),7.46%,10/04/28
 
68
68,448
 
 
10,298,113
媒體-2.5%
A L Parent LLC,2023年收回定期貸款,(1個月。
CME期限SOFR為2.00%下限+5.50%)、10.84%、
06/30/28
 
295
295,551
Charter Communications Operating LLC,2023年任期
貸款B4,(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+
2.00%), 7.30%, 12/07/30
 
854
844,024
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc. 2024年定期貸款,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+4.11%),
9.46%, 08/23/28
 
439
438,873
CMG Media Corp.,2021年定期貸款,(3個月CME學期
SOFR + 3.60%),8.93%,12/17/26
 
(j)
112
CSC Holdings LLC,2019年定期貸款B5,(1個月LIBOR
美國0.00%下限+2.50%),7.94%,04/15/27
 
883
732,203
120
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
媒體(續)
DirecTV Finance LLC,定期貸款,(1個月。CME學期
SOFR為0.75%下限+5.11%),10.46%,08/02/27
$
592
$ 
592,204
MEL Entertainment LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.34%,
08/31/30
 
654
656,161
格雷電視公司,2024年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+5.25%)、10.58%、
06/04/29
 
150
142,313
NEP集團公司
 
2018年第一筆連續期限貸款,(1個月。CME學期SOFR +
3.36%), 8.71%, 08/19/26
 
100
94,564
2023年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +3.25%,
1.50% PIK),10.21%,08/19/26
(g)
 
1,196
1,126,397
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.75%下限+3.36%)、8.71%、
09/25/26
 
1,604
1,295,297
辛克萊電視集團公司2022年定期貸款B4,(1-
密蘇里州CME學期SOFR + 3.85%),9.19%,04/21/29
 
347
234,062
Ziggo融資合作夥伴,美金定期貸款I,(1個月。
CME學期SOFR + 2.61%),7.94%,04/30/28
 
733
707,756
 
 
7,159,517
石油、天然氣和消耗燃料-2.5%
Freeport LNG Investments LLC,定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 3.50%),9.09%,12/21/28
 
2,243
2,239,219
GIP試點收購合作夥伴LP,2024年定期貸款b,
(3個月。CME學期SOFR為0.00%下限+2.50%),
7.83%, 10/04/30
 
171
170,884
M6 ETX Holdings II Midco LLC,定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 4.60%),9.94%,09/19/29
 
162
162,605
Medallion Midland Acquisition LP,2023年定期貸款,(3-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+3.50%),
8.84%, 10/18/28
 
1,319
1,324,319
墨菲美國公司,定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 1.86%),7.19%,01/31/28
 
388
388,388
新堡壘能源公司,定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.75%下限+5.00%),10.33%,10/27/28
 
1,090
1,059,119
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC,
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.11%), 8.44%, 10/05/28
 
1,880
1,878,517
 
 
7,223,051
造紙和林業產品-0.5%
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+1.85%),7.19%,
09/07/27
 
1,311
1,310,858
客運航空公司-1.9%
Aadvantage Loyalty IP Ltd.,2021年定期貸款,(3個月
CME學期SOFR + 5.01%),10.34%,04/20/28
 
807
833,008
加拿大航空,2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.00%下限+2.50%),7.85%,03/21/31
 
513
512,874
美國航空公司
 
AA系列,2017年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME
學期SOFR + 1.85%),7.07%,27年1月29日
 
166
164,836
2023年第一筆連續期限貸款,(3個月。CME學期SOFR
0.00%地板+2.50%),7.77%,06/04/29
 
993
990,518
安全
 
Par
(000)
客運航空公司(續)
美國航空公司
(續)
 
AA系列,2023年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 2.86%),8.19%,28年2月15日
$
782
$ 
779,564
Military Plus Holdings LLC,2020年定期貸款b,(3個月。
CME學期SOFR + 5.25%),10.74%,06/21/27
 
1,191
1,214,128
聯合航空公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.09%、
02/22/31
 
875
875,586
西捷航空有限公司,定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 3.10%),8.44%,12/11/26
 
47
46,973
 
 
5,417,487
個人護理產品-0.0%
Prestige Brands,Inc. 2021年定期貸款B5,(1個月CME
學期SOFR + 2.11%),7.46%,07/03/28
 
29
28,870
製藥-2.1%
Essential Pharmaceuticals LLC,2023年定期貸款b,(1-
密蘇里州CME學期SOFR為0.00%下限+5.50%),
10.84%, 05/04/28
 
732
735,548
鮑什健康美洲公司,2022年定期貸款b,(1個月
CME學期SOFR + 5.35%),10.69%,02/01/27
 
647
588,363
Elanco Animal Health,Inc.定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+1.85%)、7.18%、
08/01/27
 
920
916,494
爵士融資Lux S.a.r.l.,2024年第一次連續貸款b,
05/05/28
(i)
 
316
315,994
Jazz Finance Lux SARL,2024年定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.11%),8.46%,05/05/28
 
1,230
1,230,375
選項護理健康公司,2021年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、
10/27/28
 
495
497,399
Organon & Co.,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.50%)、7.83%、
05/19/31
 
589
589,135
Perrigo Investments LLC,定期貸款b,(1個月CME
術語SOFR + 2.35%),7.69%,04/20/29
 
571
567,791
精準醫療集團有限責任公司,2021年定期貸款,(3個月
CME期限SOFR為0.75%下限+3.10%)、8.43%、
11/18/27
 
749
744,922
 
 
6,186,021
專業服務-4.4%
CoreLogic公司
 
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
6.61%), 11.96%, 06/04/29
 
673
656,565
定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%下限+
3.61%), 8.96%, 06/02/28
 
2,047
2,013,824
Dayforce,Inc.定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%地板+2.50%),7.84%,02/26/31
(d)
 
1,153
1,154,441
鄧白氏公司,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.00%下限+2.75%)、8.10%、
01/18/29
 
3,874
3,873,714
Element Matters Technology Group美國控股公司
2022年美金定期貸款,(3個月CME學期SOFR +
4.35%), 9.68%, 07/06/29
 
1,170
1,172,972
投資時間表
121

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
專業服務(續)
Fleetcor科技運營有限責任公司,2021年任期
貸款B4,(1個月CME學期SOFR + 1.85%),7.19%,
04/28/28
$
1,232
$ 
1,232,508
銀河美國Opco,Inc.定期貸款,(3個月CME學期
SOFR為0.50%下限+4.75%),10.08%,04/29/29
 
573
462,296
跨聯盟有限責任公司
 
2024年定期貸款B7,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.00%),7.34%,12/01/28
 
1,131
1,129,965
2024年定期貸款B8,(1個月CME學期SOFR
0.00%樓層+1.75%),7.19%,06/24/31
 
1,126
1,124,884
 
 
12,821,169
房地產管理與開發-0.3%
Cushman & Wakefield美國借款人有限公司
 
2020年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
2.86%), 8.21%, 08/21/25
 
29
28,774
2024年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.75%),9.09%,01/31/30
(d)
 
399
400,995
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+3.00%),8.34%,01/31/30
(d)
 
320
319,915
 
 
749,684
半導體和半導體設備-0.6%
Entegris,Inc.,2023年定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+1.75%),7.08%,07/06/29
 
575
574,856
MKS儀器公司
 
2023年美金定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.50%地板+2.50%),7.83%,08/17/29
 
709
708,711
2024年美金定期貸款b,08/17/29
(i)
 
129
128,973
Synaptics,Inc.定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%下限+2.51%),7.85%,12/02/28
 
380
379,487
 
 
1,792,027
軟體-12.0%
應用系統公司,2024年第一筆連續期限貸款,(3個月。
CME期限SOFR為0.00%下限+3.50%),8.83%,
02/24/31
 
2,006
2,019,583
梭魚網絡公司,2022年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.50%下限+4.50%)、9.81%、
08/15/29
 
386
384,574
CC智能解決方案公司定期貸款,(1個月CME
術語SOFR + 2.36%),7.71%,09/21/28
 
1,276
1,275,537
雲軟體集團公司
 
2024年定期貸款,(3個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.50%),9.83%,03/21/31
 
724
725,470
2024年美金定期貸款b,(3個月CME學期SOFR
0.50%地板+4.00%),9.33%,03/30/29
 
3,330
3,324,954
Cloudera公司
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期
SOFR + 6.10%),11.44%,10/08/29
 
482
476,577
2021年定期貸款,(1個月CME學期SOFR + 3.85%),
9.19%, 10/08/28
(d)
 
522
521,609
Drake Software LLC,2024年定期貸款b,06/26/31
(d)(i)
 
363
359,370
E2 openLLC,2020年定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR + 3.61%),8.96%,02/04/28
 
173
173,617
Ellucian Holdings,Inc
 
2020年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
1.00%樓層+8.10%),13.44%,10/09/28
 
1,075
1,076,752
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR +
3.60%), 8.94%, 10/09/29
 
1,723
1,730,024
Gen Digital,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+1.75%),7.09%,09/12/29
 
1,250
1,244,853
安全
 
Par
(000)
軟體(續)
Genesys雲服務控股II LLC
 
第一次扣押定期貸款b,(1個月。CME學期SOFR
0.75%地板+3.50%),8.84%,12/01/27
$
1,994
$ 
2,002,697
定期貸款b,(1個月CME學期SOFR + 3.86%),
9.21%, 12/01/27
 
776
780,905
Helios Software Holdings,Inc. 2024年定期貸款,(3個月
CME期限SOFR為0.00%下限+3.75%)、9.08%、
07/18/30
 
794
795,145
Informatica LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,10/27/28
 
1,867
1,871,252
ION Trading Finance Ltd,2024年定期貸款,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+4.00%),9.35%,
04/01/28
 
306
305,705
邁克菲公司,2024年美金定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+3.25%)、8.58%、
03/01/29
 
2,165
2,159,874
MH Sub I LLC
 
2021年第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR
0.00%地板+6.25%),9.59%,02/23/29
 
625
620,437
2023年定期貸款,(1個月CME學期SOFR為0.50%
樓層+4.25%),9.59%,05/03/28
 
1,673
1,669,963
Modena Buyer LLC,定期貸款,07/01/31
(i)
 
523
509,763
Planview Parent,Inc.,2024年定期貸款,12/17/27
(i)
 
149
148,416
Proofpoint,Inc. 2024年定期貸款,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.00%),8.34%,08/31/28
 
2,045
2,046,267
RealPage,Inc
 
第一次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
3.11%), 8.46%, 04/24/28
 
2,047
1,986,906
第二次連續貸款,(1個月。CME學期SOFR +
6.61%), 11.96%, 04/23/29
 
1,695
1,648,491
Severin Acquisition LLC,2018年定期貸款b,(3個月CME
期限SOFR為0.00%下限+3.00%),8.33%,
08/01/27
 
793
795,272
SS & C技術公司2024年定期貸款B8,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.34%,
05/09/31
 
581
581,438
UKG,Inc.,2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR
0.00%下限+3.25%),8.58%,02/10/31
 
2,151
2,157,696
Voyage Australia Pty.有限公司,美金定期貸款b,(3個月
CME學期SOFR + 3.76%),9.09%,07/20/28
 
144
143,901
VS買家有限責任公司,2024年定期貸款b,(1個月。CME學期
SOFR為0.00%下限+3.25%),8.58%,04/14/31
 
1,279
1,281,024
 
 
34,818,072
專業零售-0.8%
EG America LLC,2021年定期貸款,(3個月SOFR OIS
CMPD + 4.51%),9.82%,26年3月31日
(d)
 
173
172,421
LS Group OpCo Acquistition LLC,2024年定期貸款b,
(1個月。CME學期SOFR為0.00%下限+3.00%),
8.34%, 04/23/31
 
351
350,842
PetSmart LLC,2021年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR + 3.85%),9.19%,02/11/28
 
1,165
1,159,928
修復硬體公司,2022年增量期限
貸款,(1個月。CME學期SOFR + 3.35%),8.69%,
10/20/28
 
525
511,019
 
 
2,194,210
技術硬體、存儲和外圍設備- 1.0%
Tempo Acquisition LLC,2024年定期貸款b,(1個月CME
期限SOFR為0.50%下限+2.25%)、7.59%、
08/31/28
 
2,918
2,923,071
122
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
(顯示的百分比基於淨資產)
安全
 
Par
(000)
紡織品、服裝和奢侈品- 0.1%
Hanesbrands,Inc. 2023年定期貸款b,(1個月CME學期
SOFR為0.50%下限+3.75%),9.09%,03/08/30
$
317
$ 
317,517
貿易公司和分銷商-1.3%
核心和主要LP
 
2024年增量定期貸款b,(3個月CME學期
SOFR為0.00%下限+2.25%),7.59%,02/09/31
 
487
487,087
2024年定期貸款b,(3個月CME學期SOFR為0.00%
樓層+2.00%),7.34%,07/27/28
 
2,489
2,490,682
TMk Hawk母公司
(d)
 
2024年PIk定期貸款,(3個月CME學期SOFR +
11.00%), 11.00%, 12/15/31
 
33
27,517
2024年定期貸款b,(1個月CME學期SOFR為1.00%
樓層+5.25%),10.59%,06/30/29
 
1,050
714,209
 
 
3,719,495
交通基礎設施-0.2%
OLA Netherlands BV,定期貸款,(1個月CME學期
SOFR + 6.35%),11.69%,12/15/26
 
515
512,653
無線電信服務-0.5%
GOGO中間控股有限責任公司,定期貸款b,(1個月。
CME學期SOFR + 3.86%),9.21%,04/30/28
 
569
567,047
SBA Senior Finance II LLC,2024年定期貸款b,(1個月
CME期限SOFR為0.00%下限+2.00%),7.35%,
01/25/31
 
941
941,741
 
 
1,508,788
浮動利率貸款利息總額-125.0%

(Cost:365,802,325美金)
361,213,914
 
 

股份
 
投資公司
股票基金-0.2%
Janus Henderson AAA CLO ETF
 
10,000
508,800
固定收益基金-2.1%
英順優先貸款ETF
 
145,400
3,059,216
iShares 0-5年期高收益公司債券ETF
(k)
 
5,000
211,000
iShares iBoxx $高收益公司債券ETF
(k)
 
38,000
2,931,320
 
 
6,201,536
投資公司總數-2.3%

(Cost:6,673,523美金)
6,710,336
 
 
有益的

利息(000)
 
其他利益
資本市場-0.0%
千禧年索賠信託基金
(d)(l)
$
991
工業集團-0.0%
千禧公司索賠
(d)(l)
 
930
其他權益總額-0.0%

(Cost: $
)
安全
 

股份
權證
消費者自由裁量權-0.0%
服務國王(Carnelian Point),(可撤銷01/14/23,
1股換1份令狀,有效期06/30/27,執行價
10.00美金)
(c)
 
1,675
$ 
石油、天然氣和消耗燃料-0.0%
加州資源公司,(已發布/可撤銷
20年3月11日,1股換1份令,過期10/27/24,
執行價36.00美金)
(c)
 
617
11,004
總授權書-0.0%

(Cost: $
)
11,004
長期投資總額-133.7%

(Cost:393,018,030美金)
386,523,299
短期證券
貨幣市場基金-0.6%
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股票、
5.19%
(k)(m)
 
1,653,955
1,653,955
短期證券總額-0.6%

(Cost:1,653,955美金)
1,653,955
總投資-134.3%

(Cost:394,671,985美金)
388,177,254
超過其他資產的負債-(34.3)%
(99,094,730
)
淨資產-100.0%
$ 
289,082,524
(a)
可變利率證券。利率定期重置。顯示的比率是有效的
截至期末的利率。安全描述還包括參考率和
如果已發佈並可用,請進行傳播。
(b)
根據1933年證券法第144 A條免於登記的證券,
經修改。這些證券可以在豁免登記的交易中轉售,
合格機構投資者。
(c)
不產生收入的安全。
(d)
證券是使用重大不可觀察輸入進行估值的,並在
公允價值等級制度。
(e)
轉售方面的限制證券,不包括144 A證券。信託持有限制
現值為425,715美金的證券,占其截至2011年淨資產的0.2%
期末,原價為663,082美金。
(f)
發行人申請破產和/或違約。
(g)
可能以額外面值/股份支付利息/股息的實物支付證券
和/或現金。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。
(h)
永久證券,沒有指定到期日。
(i)
代表期末未結算的貸款承諾。與之相關的某些詳細信息
此購買在結算日期之前尚不清楚,包括息票利率。
(j)
四捨五入不到1,000。
(k)
信託的附屬機構。
(l)
其他權益代表清算信託和其他重組中的受益權益
或私人實體。
(m)
截至期末的7天年化收益率。
就本報告而言,行業和部門子分類可能與信託出於合規目的使用的分類不同。
投資時間表
123

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
關聯公司
根據《投資公司法》第2(a)(3)條,截至2024年6月30日止六個月內對被視為信託附屬公司的發行人的投資
1940年經修訂如下:
關聯發行人

12/31/23
購買

按成本
收益

從銷售

實現

收益(損失)
變化

未實現

讚賞

(折舊)

06/30/24
股份

舉行

06/30/24
收入
資本收益

分布


底層

資金
貝萊德流動性基金起訴基金、機構股
$ 
$ 
1,653,955
(a)
$ 
$ 
$ 
$ 
1,653,955
1,653,955
$ 
7,522
$ 
iShares 0-5年期高收益公司債券ETF
211,100
(100
)
211,000
5,000
5,980
iShares iBoxx $高收益公司債券ETF
1,547,800
1,751,210
(385,757
)
6,297
11,770
2,931,320
38,000
48,977
 
$ 
6,297
$ 
11,670
$ 
4,796,275
$ 
62,479
$ 
(a)
代表購買(出售)的淨額。
截至期末未償還的衍生金融工具
遠期外匯合約
購買的貨幣
出售貨幣
交易對手
結算日
未實現

讚賞

(折舊)
USD
69,764
GBP
55,000
花旗銀行
09/18/24
$ 
199
USD
240,945
GBP
190,000
高盛國際
09/18/24
629
USD
253,764
GBP
200,000
HSBC Bank PLC
09/18/24
800
USD
297,964
GBP
235,000
摩根大通銀行不適用
09/18/24
731
USD
228,299
GBP
180,000
渣打銀行
09/18/24
632
 
 
 
 
 
 
$ 
2,991
集中清算信用違約掉期-出售保護
參考義務/指數
融資

收到的費率

信託
支付

頻率
終止

日期
信用

評級
(a)
名義

金額(000)
(b)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
CDX.NA.HY.39.V3
5.00
% 
季度
12/20/27
CCC+
USD
2,729
$ 
171,028
$ 
(30,458
)
$ 
201,486
CDX.NA.HY.40.V2
5.00
季度
06/20/28
B-
USD
2,732
175,691
60,427
115,264
 
 
 
 
 
$ 
346,719
$ 
29,969
$ 
316,750
(a)
使用標準普爾全球評級機構提供的發行人或指數基礎證券的評級(如適用)。
(b)
如果發生協議條款規定的負面信用事件,信託可以支付的最高潛在金額。
場外總回報互換
由信託支付
信託收到
 
 
 
 
 
 
 
 
費率/參考
頻率
費率/參考
頻率
交易對手
有效

日期
終止

日期
名義

金額(000)
前期

溢價

支付

(收到)
未實現

讚賞

(折舊)
1-日SOFR,5.33%
季度
Markit iBoxx USD
液體槓桿
貸款指標
處死時
摩根大通
銀行不適用
N/A
09/20/24
USD
5,500
$ 
71,905
$ 
(811
)
$ 
72,716
124
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
集中清算掉期和場外掉期資產負債表中報告的餘額
描述
交換

保費

支付
交換

保費

接收
未實現

讚賞
未實現

折舊
集中清算掉期
(a)
$ 
60,427
$ 
(30,458
)
$ 
316,750
$ 
場外互換
(811
)
72,716
(a)
包括集中清算掉期的累積增值(折舊),如投資計劃中報告的。僅報告當天的變化幅度
資產與負債表,扣除任何之前支付(已收到)的掉期溢價金額。
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
資產-衍生金融工具
遠期外匯合約

遠期外幣未實現增值
合同
$ 
$ 
$ 
$ 
2,991
$ 
$ 
$ 
2,991
掉期-集中清算

中央清算掉期未實現增值
(a)
316,750
316,750
互換-場外交易

場外掉期未實現增值;已支付的掉期溢價
72,716
72,716
 
$ 
$ 
316,750
$ 
$ 
2,991
$ 
72,716
$ 
$ 
392,457
負債-衍生金融工具
互換-場外交易

場外掉期未實現折舊;收到的掉期溢價
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
811
$ 
$ 
811
(a)
期貨合約和集中清算掉期(如果有)的淨累積未實現增值(折舊)在投資附表中報告。在資產表中
和負債,應收帳款或應付帳款中僅報告當天的變動幅度,而累計未實現增值(折舊)淨額計入累計
收益(損失)。
截至2024年6月30日止期間,經營報表中衍生金融工具的影響如下:
 
商品

合同
信用

合同
股權

合同
外國

貨幣

交換

合同
興趣


合同
其他

合同
實現淨收益(虧損)來自:
遠期外匯合約
$ 
$ 
$ 
$ 
3,060
$ 
$ 
$ 
3,060
掉期
135,124
7,554
142,678
 
$ 
$ 
135,124
$ 
$ 
3,060
$ 
7,554
$ 
$ 
145,738
未實現增值(折舊)淨變化:
遠期外匯合約
$ 
$ 
$ 
$ 
9,279
$ 
$ 
$ 
9,279
掉期
5,508
32,271
37,779
 
$ 
$ 
5,508
$ 
$ 
9,279
$ 
32,271
$ 
$ 
47,058
未償衍生金融工具的平均季度餘額
遠期外幣兌換合同:
平均購買金額-美金
$
1,047,277
平均銷售金額-美金
$
(a)
信用違約掉期:
平均名義價值-出售保護
$
5,461,700
總回報掉期:
平均名義價值
$
5,500,000
(a)
任何季度末均未持有衍生金融工具。風險暴露表作為該期間活動的指標。
有關信託衍生金融工具投資風險的更多信息,請參閱財務報表附註。
投資時間表
125

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
衍生金融工具-截至期末的抵消
該信託的衍生資產和負債(按類型)如下:
 
資產
負債
衍生金融工具
遠期外匯合約
$ 
2,991
$ 
掉期-集中清算
3,527
互換-場外交易
(a)
72,716
811
資產負債表中的衍生資產和負債總額
75,707
4,338
不受主淨結算協議或類似協議(「MNA」)約束的衍生品
(3,527
)
受多邊核計劃約束的衍生資產和負債總額
$ 
75,707
$ 
811
(a)
資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已付/已收)。
下表按交易對手列出了信託的衍生資產和負債(扣除MNA下可供抵消的金額和扣除相關抵押品)
信託收到並承諾:
交易對手
衍生物

資產


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

接收
現金

抵押品

接收
淨額

衍生

資產
(b)(c)
花旗銀行
$ 
199
$ 
$ 
$ 
$ 
199
高盛國際
629
629
HSBC Bank PLC
800
800
摩根大通銀行不適用
73,447
(811
)
72,636
渣打銀行
632
632
 
$ 
75,707
$ 
(811
)
$ 
$ 
$ 
74,896
交易對手
衍生物

負債


MNA由

交易對手
衍生物

可用

用於膠版
(a)
非現金

抵押品

承諾
現金

抵押品

承諾
淨額

衍生

負債
(b)(d)
摩根大通銀行不適用
$ 
811
$ 
(811
)
$ 
$ 
$ 
(a)
可供抵消的衍生品金額僅限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債金額。
(b)
淨金額還可能包括無需抵押的遠期外幣兌換合同。
(c)
淨金額指在違約情況下應收交易對手的淨金額。
(d)
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。
截至期末的公允價值層次結構
各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。有關輸入水平的描述和有關信託估值政策的信息
有關金融工具的信息,請參閱財務報表附註。
下表總結了信託按公允價值層次分類的金融工具。信託的崩潰
金融工具分為主要類別
已在上述投資附表中披露。
 
1級
2級
3級
資產
投資
長期投資
資產支持證券
$ 
$ 
9,065,059
$ 
$ 
9,065,059
普通股
汽車零部件
20,329
20,329
建築與工程
22,227
22,227
能源設備與服務
娛樂
224,272
224,272
金融服務
221,800
445,277
667,077
醫療保健提供者和服務
201,443
201,443
家用產品
126
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資時間表
(未經審計)
(續)
2024年6月30日
貝萊德浮動利率收入信託(BGT)
截至期末的公允價值等級(續)
 
1級
2級
3級
普通股(續)
工業集團
$ 
$ 
$ 
8
$ 
8
貿易公司和分銷商
127,676
127,676
公司債券
6,471,276
6,471,276
固定利率貸款利息
1,341,328
447,350
1,788,678
浮動利率貸款利息
350,904,232
10,309,682
361,213,914
投資公司
6,710,336
6,710,336
其他利益
權證
11,004
11,004
短期證券
貨幣市場基金
1,653,955
1,653,955
無準備金浮動利率貸款利息
(a)
737
737
 
$
8,395,624
$
368,227,365
$
11,555,002
$
388,177,991
衍生金融工具
(b)
資產
信用合約
$ 
$ 
316,750
$ 
$ 
316,750
外匯合約
2,991
2,991
利率合約
72,716
72,716
 
$
$
392,457
$
$
392,457
(a)
無準備金浮動利率貸款利息按承諾未實現增值(折舊)進行估值。
(b)
衍生金融工具是掉期和遠期外幣兌換合同。掉期和遠期外幣兌換合同按未實現估值
工具的增值(折舊)。
就財務報表而言,信託可能持有公允價值接近其公允價值的資產和/或負債。截至期末,銀行借款
90,000,000美金的應付款項在公允價值層次結構中被歸類為第2級。
當信託在2010年擁有大量第三級投資和衍生金融工具時,會列報第三級金融工具的對帳。
與淨資產相關的期末。下表是使用重大不可觀察輸入的第三級投資的對帳
確定公允價值:
 
共同

股票
企業

債券
固定

利率貸款

利益
浮動

利率貸款

利益
其他

利益
沒有著落

浮動

利率貸款

利益
資產
截至2023年12月31日的年初餘額
$ 
325,558
$ 
26,858
$ 
$ 
11,688,747
$ 
(a)
$ 
590
$ 
12,041,753
轉入3級
(b)
8
3,930,157
3,930,165
轉出3級
(c)
(147,398
)
(26,858
)
(4,776,493
)
(4,950,749
)
累積折扣/保費
234
32,953
33,187
已實現淨收益(損失)
(542,519
)
(542,519
)
未實現增值(折舊)淨變化
(d)(e)
(206,579
)
(8,284
)
296,864
147
82,148
購買
825,644
455,400
7,144,032
8,425,076
銷售
(7,464,059
)
(7,464,059
)
截至2024年6月30日期末餘額
$ 
797,233
$ 
$ 
447,350
$ 
10,309,682
$ 
(a)
$ 
737
$ 
11,555,002
6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化,
2024
(e)
$ 
(206,579
)
$ 
$ 
(8,284
)
$ 
(283,443
)
$ 
$ 
147
$ 
(498,159
)
(a)
四捨五入不到1美金。
(b)
截至2023年12月31日,該信託使用可觀察輸入數據來確定某些投資的價值。截至2024年6月30日,該信託在
確定相同投資的價值。因此,投資初期價值從披露層次結構的第2級轉移至第3級。
(c)
截至2023年12月31日,該信託在確定某些投資的價值時使用了重大不可觀察輸入數據。截至2024年6月30日,信託使用可觀察輸入
確定相同投資的價值。因此,投資初期價值從披露層次結構中的第3級轉移至第2級。
(d)
計入經營報表中未實現增值(折舊)的相關淨變化。
(e)
截至2024年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異為
通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資。
該信託被歸類為3級的金融工具利用第三方定價信息進行估值,未經調整。此類估值基於
不可觀察的輸入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值顯著降低或提高。
請參閱財務報表附註。
投資時間表
127

資產負債表中的
(未經審計)
2024年6月30日
 
BHK
HYT
(a)
BTZ
BGT
資產
投資,按價值計算-無關聯
(b)
896,000,915美金
1,826,673,354美金
1,617,775,107美金
383,380,979美金
投資,按價值計算-附屬
(c)
5,865,155
32,289,200
10,963,298
4,796,275
現金
362,905
1,868,026
1,082,103
現金承諾:
抵押品-逆回購協議
1,033,836
1,684,293
抵押品-交易所交易期權
1,320,000
抵押品-場外衍生品
964,000
期貨合約
1,967,000
177,000
3,456,000
集中清算掉期
566,000
1,373,000
2,717,000
373,000
外幣,按價值計算
(d)
478,830
905,244
1,467
警告:
已售投資
1,653,193
11,524,912
4,108,401
9,048,438
簽出認沽期權
870,388
反向回購協議
264,977
806,453
出售股本
796,067
114,596
股息-無關聯
24,339
59,663
部門-附屬
28,492
5,676
56,240
1,781
興趣-無關聯
10,507,665
31,333,242
24,776,694
3,577,431
期貨合約的變動保證金
588,328
72,464
1,781,172
中央清算掉期的變動保證金
4,843
46,380
已支付的掉期溢價
5,841
47,066
未實現的欣賞:
遠期外匯合約
19,324
75,354
4,764
2,991
場外掉期
57,508
791,092
72,716
無準備金浮動利率貸款利息
48
410
177
737
延期發行成本
154,199
189,164
192,470
預付費用
11,495
29,954
27,512
5,385
總資產
920,558,893
1,908,210,888
1,671,477,449
401,566,799
負債
銀行透支
2,662,242
外國銀行透支
(e)
226,096
應付掮客
358,254
作為逆回購協議抵押品收到的現金
125,000
以價值計價的期權
(f)
843,150
逆回購協議,按價值計算
306,379,817
593,653,858
警告:
購買的投資
42,474,657
33,850,022
18,110,158
18,602,592
反向回購協議
3,512,046
會計服務費
40,920
67,323
60,056
21,625
銀行借貸
480,000,000
90,000,000
託管費
21,774
19,389
27,588
9,147
收入股息分配
347,582
利息開支
2,653,789
485,979
投資顧問費
349,323
919,384
833,261
231,233
受託人
和軍官
袍金
206,885
588,521
719,947
172,883
簽出認沽期權
1,496,555
其他應計費用
7,418
63,897
7,749
專業費用
60,952
84,841
38,161
44,319
重組成本
67,446
過戶代理費用
35,710
53,343
47,260
16,072
期貨合約的變動保證金
1,405,197
412,233
中央清算掉期的變動保證金
9,172
3,527
收到的掉期溢價
873,504
545,537
811
128
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

資產負債表中的
(未經審計)(續)
2024年6月30日
 
BHK
HYT
(a)
BTZ
BGT
未實現折舊:
遠期外匯合約
408
場外掉期
1,144
10,458
總負債
352,340,963
518,865,676
620,169,301
112,484,275
承擔及或然負債
淨資產
568,217,930美金
1,389,345,212美金
1,051,308,148美金
289,082,524美金
淨資產組成
實收資本
(g)(h)(i)
735,855,771美金
1,671,092,998美金
1,195,243,185美金
331,817,268美金
累計虧損
(167,637,841)
(281,747,786)
(143,935,037)
(42,734,744)
淨資產
568,217,930美金
1,389,345,212美金
1,051,308,148美金
289,082,524美金
資產淨值
10.51美金
9.60美金
11.27美金
12.74美金
(a)
合併資產負債表。
(b)
投資,按成本計算
無黨派
$947,790,595
$1,840,211,776
$1,645,202,926
$389,943,750
(c)
投資,按成本計算
附屬
$5,865,155
$32,369,300
$10,963,298
$4,728,235
(d)
外幣,按成本價
$499,192
$904,708
$1,469
$—
(e)
外國銀行透支,按成本
$—
$—
$—
$226,849
(f)
已收到的保費
$—
$—
$829,772
$—
(g)
流通股
54,058,073
144,772,118
93,324,457
22,695,386
(h)
授權股份
無限
200萬
無限
無限
(i)
面值
$0.001
$0.10
$0.001
$0.001
請參閱財務報表附註。
財務報表
129

經營報表
(未經審計)
截至2024年6月30日的六個月
 
BHK
HYT
(a)
BTZ
BGT
投資收益
股息-無關聯
$
93,737
$
1,103,531
$
192,898
$
133,427
部門-附屬
185,695
63,641
272,118
62,479
興趣-無關聯
25,538,364
72,755,848
53,496,302
17,091,305
其他收入-無關聯
148,413
1,436,057
394,059
221,664
外國預扣稅
(106,137
)
(31,248
)
總投資收益
25,966,209
75,252,940
54,324,129
17,508,875
費用
投資諮詢
2,132,869
5,578,466
5,157,244
1,413,372
專業
61,404
83,835
52,014
76,016
庫務署
58,115
100,139
87,128
31,677
轉移劑
43,962
64,992
53,428
21,643
受託人和官員
31,327
82,097
81,613
22,484
託管人
29,795
24,975
34,027
13,414
登記
9,277
24,570
16,049
4,190
印刷及本地郵件郵費
5,484
5,327
15,241
8,361
雜項
26,850
33,120
25,798
18,371
總費用(不包括利息費用和費用)
2,399,083
5,997,521
5,522,542
1,609,528
利息費用和費用-無關聯
7,771,660
15,480,203
16,504,289
2,865,230
總支出
10,170,743
21,477,724
22,026,831
4,474,758
減:
經理免除和/或報銷費用
(2,825
)
(8,189
)
(3,956
)
(8,353
)
免除和/或報銷費用後的總費用
10,167,918
21,469,535
22,022,875
4,466,405
淨投資收入
15,798,291
53,783,405
32,301,254
13,042,470
實現和未實現的收益(損失)
已實現淨收益(損失)來自:
投資-無關聯
(1,289,063
)
5,450,276
(6,425,725
)
(1,590,876
)
投資-附屬
6,297
遠期外匯合約
204,468
1,279,730
56,064
3,060
外幣交易
(13,544
)
(117,995
)
(3,460
)
(2,622
)
期貨合約
1,085,714
(472,260
)
211,132
簽出認沽期權
131
127,693
454,159
掉期
(442,346
)
1,985,752
(1,174,542
)
142,678
 
(454,640
)
8,253,196
(6,882,372
)
(1,441,463
)
以下項目未實現增值(折舊)淨變化:
投資-無關聯
(13,387,669
)
(13,259,941
)
(16,202,348
)
802,533
投資-附屬
(80,100
)
11,670
遠期外匯合約
88,150
466,139
16,625
9,279
外幣折算
(37,132
)
(17,718
)
(274
)
2,022
期貨合約
(5,366,488
)
75,290
7,538,424
簽出認沽期權
(51,791
)
(272,505
)
掉期
276,220
(1,484,157
)
(303,402
)
37,779
無準備金浮動利率貸款利息
4
410
57
147
 
(18,426,915
)
(14,351,868
)
(9,223,423
)
863,430
已實現和未實現淨損失
(18,881,555
)
(6,098,672
)
(16,105,795
)
(578,033
)
來自運營的網絡資產增加(減少)
$
(3,083,264
)
$
47,684,733
$
16,195,459
$
12,464,437
(a)
綜合運營報表。
請參閱財務報表附註。
130
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

淨資產變動表
 
BHK
HYT
(a)
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
淨資產增加(減少)
操作
淨投資收入
$
15,798,291
$
30,495,756
$
53,783,405
$
98,034,200
已實現淨收益(損失)
(454,640
)
(43,069,479
)
8,253,196
(91,289,423
)
未實現增值(折舊)淨變化
(18,426,915
)
67,835,399
(14,351,868
)
195,807,750
經營淨資產淨增加(減少)
(3,083,264
)
55,261,676
47,684,733
202,552,527
人分派
股東
(b)
來自淨投資收益
(24,182,859
)
(c)
(29,123,925
)
(66,867,491
)
(c)
(98,129,727
)
資本回報
(19,226,456
)
(35,266,158
)
向股東分配導致淨資產減少
(24,182,859
)
(48,350,381
)
(66,867,491
)
(133,395,885
)
資本股份交易
發行股票淨收益
15,216,067
分配再投資
501,442
4,711,649
股本股交易淨資產淨增加
501,442
19,927,716
淨資產
淨資產增加(減少)總額
(26,764,681
)
6,911,295
744,958
69,156,642
期初
594,982,611
588,071,316
1,388,600,254
1,319,443,612
期末
$
568,217,930
$
594,982,611
$
1,389,345,212
$
1,388,600,254
(a)
合併淨資產變動表。
(b)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(c)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
請參閱財務報表附註。
財務報表
131

淨資產變動表
 (續)
 
BTZ
BGT
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
淨資產增加(減少)
操作
淨投資收入
$
32,301,254
$
62,833,044
$
13,042,470
$
27,159,166
已實現淨虧損
(6,882,372
)
(51,972,943
)
(1,441,463
)
(2,265,654
)
未實現增值(折舊)淨變化
(9,223,423
)
121,297,601
863,430
14,206,252
經營淨資產淨增加
16,195,459
132,157,702
12,464,437
39,099,764
人分派
股東
(a)
來自淨投資收益
(46,979,532
)
(b)
(59,066,496
)
(16,148,702
)
(b)
(27,396,917
)
資本回報
(35,061,131
)
(1,235,218
)
向股東分配導致淨資產減少
(46,979,532
)
(94,127,627
)
(16,148,702
)
(28,632,135
)
資本股份交易
發行股票淨收益
4,579,085
分配再投資
367,040
股份回購計劃導致的股份贖回(包括交易成本)
(1,823,893
)
(624,592
)
股本股交易淨資產淨增加(減少)
(1,823,893
)
4,946,125
(624,592
)
淨資產
淨資產增加(減少)總額
(30,784,073
)
36,206,182
1,261,860
9,843,037
期初
1,082,092,221
1,045,886,039
287,820,664
277,977,627
期末
$
1,051,308,148
$
1,082,092,221
$
289,082,524
$
287,820,664
(a)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(b)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
請參閱財務報表附註。
132
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

現金流量表
(未經審計)
截至2024年6月30日的六個月
 
BHK
HYT
(a)
BTZ
BGT
運營活動提供(用於)現金
經營淨資產淨增加(減少)
$
(3,083,264
)
$
47,684,733
$
16,195,459
$
12,464,437
調整以調節運營產生的淨資產淨增加(減少)與以下機構提供的淨現金
經營活動:
出售長期投資和本金償還/償還的收益
505,379,048
902,848,382
1,610,671,873
82,914,270
購買長期投資
(505,529,026
)
(785,467,816
)
(1,605,518,041
)
(78,030,557
)
短期證券出售(購買)淨收益
6,011,206
151,845
5,365,382
(1,645,239
)
溢價攤銷和投資折扣累積和其他費用
(1,218,400
)
(6,289,273
)
(945,219
)
(405,949
)
實物支付收入
8,408
22,555
就所寫的平倉期權支付的保費
(95
)
(7,707
)
1,483,375
從所寫期權中收到的保費
227
33,197
84,213
投資和所寫期權的已實現(收益)淨損失
1,292,524
(5,576,756
)
5,975,028
1,584,579
投資、期權、掉期、外幣兌換的未實現(增值)淨折舊
和無準備金浮動利率貸款利息
13,284,916
13,552,994
16,458,183
(855,900
)
資產(增加)減少
應收款項
部門-附屬
14,772
1,957
30,533
(1,583
)
股息-無關聯
(59,663
)
興趣-無關聯
3,947
1,109,774
(46,657
)
732,076
期貨合約的變動保證金
(557,766
)
(51,872
)
(1,366,414
)
中央清算掉期的變動保證金
3,315
(17,306
)
已支付的掉期溢價
928
(14,926
)
預付費用
(6,501
)
(17,733
)
(17,642
)
(2,664
)
延期發行成本。
(2,000
)
4,247
39,281
負債增加(減少)
應付掮客
358,254
收到的現金
抵押品-逆回購協議
(8,095,490
)
(12,629,943
)
抵押品-場外衍生品
(950,000
)
抵押品- TBA承諾
(269,000
)
應付款項
會計服務費
(2,194
)
(893
)
(3,450
)
(760
)
託管費
193
(1,333
)
(2,467
)
354
利息開支
1,844,387
(532,463
)
1,224,222
(44,259
)
投資顧問費
(24,367
)
(77,521
)
(34,127
)
(10,967
)
受託人
和軍官
袍金
(38,353
)
(58,844
)
(106,640
)
(40,943
)
其他應計費用
(54,402
)
(51,798
)
(100,335
)
(4,619
)
專業費用
(20,298
)
(36,285
)
(11,366
)
(29,271
)
重組成本
67,446
過戶代理費用
16,845
26,811
22,364
5,364
期貨合約的變動保證金
997,680
412,233
中央清算掉期的變動保證金
(30,818
)
1,785
收到的掉期溢價
(8,123
)
395,112
(16,860
)
經營活動提供的淨現金
10,298,963
166,583,351
37,199,112
16,675,130
融資活動提供(用於)現金
支付給股東的現金股息
(23,681,417
)
(62,155,842
)
(46,631,950
)
(15,781,662
)
支付提供成本
(35,649
)
銀行借款付款
(575,000,000
)
(65,000,000
)
銀行借款收益
459,000,000
58,000,000
銀行透支增加(減少)
(27,326
)
(29,565
)
1,642,692
發行股本收益
14,420,000
4,464,489
逆回購協議淨借款
11,462,531
4,305,803
用於融資活動的淨現金
(12,218,886
)
(163,763,168
)
(42,355,712
)
(16,710,130
)
外匯波動對現金的影響
外匯波動對現金的影響
(32,430
)
552
(12
)
財務報表
133

現金流量表
(未經審計)(續)
截至2024年6月30日的六個月
 
BHK
HYT
(a)
BTZ
BGT
現金和外幣
限制和不限制現金和外幣淨增加(減少)
$
(1,952,353
)
$
2,820,735
$
(5,156,612
)
$
(35,000
)
年初受限制和不受限制現金和外幣
7,324,924
1,502,535
15,417,475
408,000
期末受限制和不受限制現金和外幣
$
5,372,571
$
4,323,270
$
10,260,863
$
373,000
現金流量信息的補充披露
本期支付的利息費用現金
$
5,927,273
$
16,012,666
$
15,280,067
$
2,909,489
非現金融資活動
分配再投資
$
501,442
$
4,711,649
$
$
367,040
受限制和不受限制現金和外幣的重新調整
年底
資產和負債報表的期限
現金
$
362,905
$
1,868,026
$
1,082,103
$
現金已抵押
抵押品-逆回購協議
1,033,836
1,684,293
抵押品-交易所交易期權
1,320,000
抵押品-場外衍生品
964,000
期貨合約
1,967,000
177,000
3,456,000
集中清算掉期
566,000
1,373,000
2,717,000
373,000
外幣價值
478,830
905,244
1,467
 
$
5,372,571
$
4,323,270
$
10,260,863
$
373,000
(a)
合併現金流量表。
請參閱財務報表附註。
134
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務摘要
(For每個時期的流通股)
 
BHK
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

09/01/19

至12/31/19
止年度

08/31/19
 
資產淨值,期末
$
11.02
$
10.89
$
15.47
$
16.45
$
15.32
$
15.79
$
14.08
淨投資收入
(a)
0.29
0.56
0.64
0.72
0.72
0.22
0.66
淨已實現和未實現收益(損失)
(0.35
)
0.47
(4.40
)
(0.65
)
1.24
(0.36
)
1.82
投資運營淨增加(減少)
(0.06
)
1.03
(3.76
)
0.07
1.96
(0.14
)
2.48
分布
(b)
來自淨投資收益
(0.45
)
(c)
(0.54
)
(0.69
)
(0.80
)
(0.64
)
(0.27
)
(0.73
)
來自已實現淨收益
(0.11
)
(0.25
)
(0.19
)
(0.04
)
(0.04
)
資本回報
(0.36
)
(0.02
)
(0.02
)
分派總額
(0.45
)
(0.90
)
(0.82
)
(1.05
)
(0.83
)
(0.33
)
(0.77
)
期末資產淨值
$
10.51
$
11.02
$
10.89
$
15.47
$
16.45
$
15.32
$
15.79
期末市場價格
$
10.65
$
10.91
$
10.38
$
16.51
$
16.30
$
14.58
$
14.56
總回報
(d)
基於淨資產價值
(0.52
)%
(e)
10.12
%
(24.44
)%
0.50
%
(f)
13.24
%
(0.75
)%
(e)
18.86
%
參照市場價格
1.82
%
(e)
14.38
%
(32.52
)%
8.25
%
17.90
%
2.43
%
(e)
20.09
%
與平均淨資產的比率
(g)
總支出
3.56
%
(h)
3.69
%
1.95
%
0.85
%
0.91
%
1.42
%
(h)(i)
1.72
%
免除和/或報銷費用後的總費用
3.56
%
(h)
3.69
%
1.95
%
0.85
%
0.90
%
1.42
%
(h)
1.72
%
免除和/或報銷費用後的總費用(不包括)
利息開支
0.84
%
(h)
0.88
%
0.90
%
0.81
%
0.75
%
0.79
%
(h)
0.77
%
淨投資收入
5.53
%
(h)
5.23
%
5.13
%
4.50
%
4.52
%
4.15
%
(h)
4.63
%
補充數據
淨資產,期末(000)
$
568,218
$
594,983
$
588,071
$
835,314
$
886,970
$
826,349
$
851,650
未償借款,期末(000)
$
306,380
$
292,808
$
387,219
$
405,522
$
296,921
$
271,749
$
273,621
投資組合周轉率
(j)
57
%
133
%
104
%
54
%
69
%
21
%
27
%
(a)
基於平均流通股。
(b)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(c)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
(d)
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何
銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。
(e)
未按年計算。
(f)
包括附屬公司的付款,這對基金的總回報沒有影響。
(g)
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。
(h)
年度化。
(i)
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.45%。
(j)
包括抵押貸款美金滾動交易(「MDR」)。有關投資組合周轉率的其他信息如下:
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

09/01/19

至12/31/19
止年度

08/31/19
 
投資組合周轉率(不包括MDR)
37
%
81
%
76
%
34
%
55
%
11
%
27
%
請參閱財務報表附註。
財務摘要
135

財務摘要
 (續)
(For每個時期的流通股)
 
HYT
(a)
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

09/01/19

至12/31/19
止年度

08/31/19
 
資產淨值,期末
$
9.73
$
9.25
$
11.99
$
11.95
$
11.91
$
11.82
$
11.90
淨投資收入
(b)
0.38
0.69
0.67
0.76
0.79
0.25
0.79
淨已實現和未實現收益(損失)
(0.04
)
0.72
(2.42
)
0.21
0.18
0.22
(0.01
)
投資運營淨增加(減少)
0.34
1.41
(1.75
)
0.97
0.97
0.47
0.78
分布
(c)
來自淨投資收益
(0.47
)
(d)
(0.68
)
(0.60
)
(0.80
)
(0.82
)
(0.35
)
(0.86
)
資本回報
(0.25
)
(0.26
)
(0.13
)
(0.11
)
(0.03
)
分派總額
(0.47
)
(0.93
)
(0.86
)
(0.93
)
(0.93
)
(0.38
)
(0.86
)
配股的稀釋效應
(Note 11)
(0.13
)
期末資產淨值
$
9.60
$
9.73
$
9.25
$
11.99
$
11.95
$
11.91
$
11.82
期末市場價格
$
9.69
$
9.43
$
8.74
$
12.34
$
11.43
$
11.20
$
10.51
總回報
(e)
基於淨資產價值
3.56
%
(f)
16.80
%
(15.71
)%
8.42
%
9.57
%
4.28
%
(f)
8.06
%
參照市場價格
7.85
%
(f)
19.80
%
(22.62
)%
16.66
%
11.45
%
10.28
%
(f)
6.86
%
與平均淨資產的比率
(g)
總支出
3.14
%
(h)
3.35
%
1.89
%
1.35
%
1.50
%
1.92
%
(h)(i)
2.19
%
免除和/或報銷費用後的總費用
3.14
%
(h)
3.35
%
1.89
%
1.34
%
1.49
%
1.92
%
(h)
2.19
%
免除和/或報銷費用後的總費用
不包括利息費用和費用
0.88
%
(h)
0.91
%
0.91
%
0.93
%
0.94
%
0.93
%
(h)
0.92
%
淨投資收入
7.86
%
(h)
7.34
%
6.61
%
6.30
%
7.06
%
6.39
%
(h)
6.87
%
補充數據
淨資產,期末(000)
$
1,389,345
$
1,388,600
$
1,319,444
$
1,465,171
$
1,456,907
$
1,451,868
$
1,440,436
未償借款,期末(000)
$
480,000
$
596,000
$
529,000
$
647,000
$
685,000
$
607,000
$
486,000
資產覆蓋,期末每1,000美金銀行
借貸
(j)
$
3,894
$
3,330
$
3,494
$
3,265
$
3,127
$
3,392
$
3,965
投資組合周轉率
43
%
62
%
45
%
54
%
82
%
20
%
64
%
(a)
合併財務摘要。
(b)
基於平均流通股。
(c)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(d)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
(e)
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何
銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。
(f)
未按年計算。
(g)
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。
(h)
年度化。
(i)
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.95%。
(j)
減去信任計算
信託的總負債(不包括銀行借款)
的總資產,並將其除以銀行借款金額,然後乘以結果
1,000。
請參閱財務報表附註。
136
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務摘要
 (續)
(For每個時期的流通股)
 
BTZ
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

11/01/19

至12/31/19
止年度

10/31/19
 
資產淨值,期末
$
11.59
$
11.19
$
15.10
$
15.71
$
14.97
$
14.94
$
13.72
淨投資收入
(a)
0.35
0.67
0.77
0.85
0.84
0.13
0.79
淨已實現和未實現收益(損失)
(0.17
)
0.74
(3.76
)
(0.45
)
0.91
0.15
1.25
投資運營淨增加(減少)
0.18
1.41
(2.99
)
0.40
1.75
0.28
2.04
分布
(b)
來自淨投資收益
(0.50
)
(c)
(0.63
)
(0.70
)
(0.86
)
(0.85
)
(0.23
)
(0.79
)
資本回報
(0.38
)
(0.22
)
(0.15
)
(0.16
)
(0.02
)
(0.03
)
分派總額
(0.50
)
(1.01
)
(0.92
)
(1.01
)
(1.01
)
(0.25
)
(0.82
)
期末資產淨值
$
11.27
$
11.59
$
11.19
$
15.10
$
15.71
$
14.97
$
14.94
期末市場價格
$
10.71
$
10.32
$
10.10
$
15.05
$
14.71
$
13.98
$
13.55
總回報
(d)
基於淨資產價值
1.93
%
(e)
14.24
%
(19.50
)%
2.73
%
12.78
%
2.02
%
(e)
16.17
%
參照市場價格
8.78
%
(e)
12.70
%
(27.10
)%
9.36
%
13.07
%
5.05
%
(e)
23.34
%
與平均淨資產的比率
(f)
總支出
4.18
%
(g)
3.98
%
1.79
%
1.12
%
1.35
%
1.68
%
(g)(h)
2.26
%
免除和/或報銷費用後的總費用
4.18
%
(g)
3.97
%
1.79
%
1.12
%
1.35
%
1.68
%
(g)
2.25
%
免除和/或報銷費用後的總費用
不包括利息費用
1.05
%
(g)
1.03
%
0.94
%
0.94
%
0.94
%
0.92
%
(g)
1.08
%
淨投資收入
6.13
%
(g)
5.99
%
6.22
%
5.49
%
5.69
%
5.29
%
(g)
5.57
%
補充數據
淨資產,期末(000)
$
1,051,308
$
1,082,092
$
1,045,886
$
1,412,147
$
1,468,153
$
1,554,828
$
1,551,243
未償借款,期末(000)
$
593,654
$
590,829
$
589,324
$
587,017
$
614,172
$
577,231
$
568,461
投資組合周轉率
(i)
91
%
155
%
42
%
20
%
34
%
2
%
18
%
(a)
基於平均流通股。
(b)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(c)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
(d)
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何
銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。
(e)
未按年計算。
(f)
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。
(g)
年度化。
(h)
在計算費用比率時,審計費用沒有按年計算。如果這些費用按年計算,則總費用為1.70%。
(i)
包括抵押貸款美金滾動交易(「MDR」)。有關投資組合周轉率的其他信息如下:
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

11/01/19

至12/31/19
止年度

10/31/19
 
投資組合周轉率(不包括MDR)
62
%
93
%
42
%
20
%
34
%
2
%
18
%
請參閱財務報表附註。
財務摘要
137

財務摘要
 (續)
(For每個時期的流通股)
 
BGT
 
止六個月

06/30/24

(未經審計)
止年度

12/31/23
止年度

12/31/22
止年度

12/31/21
止年度

12/31/20
日期間

11/01/19

至12/31/19
止年度

10/31/19
 
資產淨值,期末
$
12.90
$
12.43
$
13.44
$
13.40
$
14.10
$
13.95
$
14.33
淨投資收入
(a)
0.58
1.22
0.82
0.65
0.66
0.12
0.80
淨已實現和未實現收益(損失)
(0.02
)
0.53
(1.08
)
0.17
(0.47
)
0.26
(0.37
)
投資運營淨增加(減少)
0.56
1.75
(0.26
)
0.82
0.19
0.38
0.43
分布
(b)
來自淨投資收益
(0.72
)
(c)
(1.22
)
(0.75
)
(0.66
)
(0.69
)
(0.23
)
(0.81
)
資本回報
(0.06
)
(0.12
)
(0.20
)
分派總額
(0.72
)
(1.28
)
(0.75
)
(0.78
)
(0.89
)
(0.23
)
(0.81
)
期末資產淨值
$
12.74
$
12.90
$
12.43
$
13.44
$
13.40
$
14.10
$
13.95
期末市場價格
$
12.76
$
12.38
$
10.94
$
13.99
$
11.79
$
12.87
$
12.42
總回報
(d)
基於淨資產價值
4.48
%
(e)
15.69
%
(1.32
)%
6.43
%
2.83
%
2.89
%
(e)
4.00
%
參照市場價格
9.04
%
(e)
26.14
%
(16.56
)%
25.91
%
(0.88
)%
5.48
%
(e)
4.31
%
與平均淨資產的比率
(f)
總支出
3.13
%
(g)
3.04
%
2.20
%
1.61
%
1.72
%
2.11
%
(g)
2.41
%
免除和/或報銷費用後的總費用
3.13
%
(g)
3.03
%
2.20
%
1.60
%
1.70
%
2.11
%
(g)
2.41
%
免除和/或報銷費用後的總費用(不包括)
利息費用和費用
1.12
%
(g)
1.09
%
1.17
%
1.19
%
1.17
%
1.28
%
(g)
1.16
%
淨投資收入
9.13
%
(g)
9.57
%
6.40
%
4.82
%
5.13
%
5.23
%
(g)
5.68
%
補充數據
淨資產,期末(000)
$
289,083
$
287,821
$
277,978
$
300,712
$
300,126
$
323,708
$
321,091
未償借款,期末(000)
$
90,000
$
97,000
$
91,000
$
143,000
$
129,000
$
130,000
$
123,000
資產覆蓋率,期末每1,000美金銀行借款
(h)
$
4,212
$
3,967
$
4,055
$
3,103
$
3,327
$
3,490
$
3,610
投資組合周轉率
23
%
25
%
16
%
50
%
65
%
6
%
53
%
(a)
基於平均流通股。
(b)
根據美國聯邦所得稅法規確定的年度分配。
(c)
淨投資收益的一部分分配可能被視為財年末的資本回報或淨已實現收益。
(d)
基於市場價格的總回報(可以顯著高於或低於淨資產價值)可能會導致截然不同的回報。在適用的情況下,排除任何
銷售費用並假設按實際再投資價格對分配進行再投資。
(e)
未按年計算。
(f)
不包括因投資基礎基金而間接產生的費用和開支。
(g)
年度化。
(h)
減去信任計算
信託的總負債(不包括銀行借款)
的總資產,並將其除以銀行借款金額,然後乘以結果
1,000。
請參閱財務報表附註。
138
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計)
1.
組織
以下公司根據經修訂的1940年投資公司法(「1940年法案」)註冊為封閉式管理投資公司,以下簡稱
在此統稱為「信託」,或單獨稱為「信託」:
信任名稱
本文中稱為
有組織
多元化經營

分類
貝萊德核心債券信託
BHK
德拉瓦
多樣化
貝萊德企業高收益基金公司
HYT
馬里蘭
多樣化
貝萊德信貸分配收入信託
BTZ
德拉瓦
多樣化
貝萊德浮動利率收入信託
BGT
德拉瓦
多樣化
在本報告中,信託的董事會和董事會統稱為“董事會”,其受託人統稱為“董事會”
在本報告中通篇稱為“受託人”。信託每日釐定及公佈其普通股的資產淨值(“資產淨值”)。
該等信託連同由貝萊德顧問有限公司(“基金經理”)或其聯屬公司提供意見的若干其他註冊投資公司,包括於
基金簡稱貝萊德固定收益綜合體。
合併依據:
隨附的HYT綜合財務報表包括HYT附屬公司(“應課稅附屬公司”)的賬目,該附屬公司為
HYT的全資應稅子公司。應課稅附屬公司使HYT能夠持有某些傳遞投資,並滿足受監管的投資公司稅
要求。應稅子公司持有的投資所取得的收入和實現的收益應向該子公司納稅。如有收入的稅務準備,請註明。
作為HYT的綜合經營報表中的所得稅。已實現和未實現收益的稅務準備(如果有的話)作為已實現和(或)收益的減少額列入。
HYT合併經營報表中的未實現收益(虧損)。截至2024年6月30日的應付或遞延稅款(如有)在合併報表中披露
資產和負債。HYT可將其總資產的最高25%投資於應稅子公司。截至期末,應稅子公司的淨資產為8,042美元,其中
不到HYT合併淨資產的0.1%。公司間賬戶和交易(如果有的話)已被註銷。應課稅子公司應繳納相同的稅款
適用於HYT的投資政策和限制。
2.
主要會計政策
財務報表是按照美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的,這可能需要
管理層作出估計和假設,以影響財務報表中報告的資產和負債額、或有資產的披露和
財務報表之日的負債和報告的本報告所述期間業務淨資產增減數額。實際效果
可能與這些估計不同。根據美國公認會計準則,每個信託公司被視為投資公司,並遵循適用於
投資公司。以下是主要會計政策的摘要:
投資
交易和收入確認:
就財務報告而言,投資交易在交易執行之日予以記錄。
投資交易的已實現損益採用特定的確認方法確定。
股息收入和資本利得分配(如果有的話)為
記錄在除股息日期。非現金股利(如有)於除股息日按公允價值入賬。
不含股息的外國證券的股息
當信託獲知除股息日期時,可能已經過去的日期隨後被記錄下來。根據適用的外國稅法,不同稅種的預扣稅
可以對資本利得、股息和利息徵收稅率。
經發行人通知,房地產投資信託收取的部分股息收入可以
重新指定為減少相關投資和/或已實現收益的成本。
利息收入,包括債務溢價和折扣的攤銷和增加
證券和實物支付利息每天按應計制確認。
對於可轉換證券,債務工具應占的溢價進行攤銷,但
歸因於轉換功能的保費不會攤銷。
外幣折算:
每個
信託基金的帳簿和記錄以美金保存。以外幣計價的證券和其他資產和負債
以紐約證券交易所(“NYSE”)收盤時確定的匯率換算成美元。購買和出售投資是
按有關交易日期的現行匯率記錄。一般來說,當美元對一種外幣升值時,
以該貨幣計價的投資將會貶值;如果美元的相對價值下降,則會產生相反的影響。
每個
信任
出於財務報告目的,並未將外匯價位波動的影響與投資市場價格波動的影響區分開來。
因此,在經營報表中沒有將匯率變化對投資的影響與這些投資的市場價格變化的影響分開
投資,但作為投資已實現和未實現淨收益(損失)的組成部分。每個
信託報告已實現外匯收益(虧損)
與貨幣有關的交易為財務報告目的已實現淨收益(損失)的組成部分,而此類組成部分通常被視為普通收入
用於美國聯邦所得稅目的。每個
信託公司選擇將某些遠期外幣兌換合同的已實現收益(損失)視為資本收益(損失),
美國聯盟所得稅的目的。
外國稅收:
信託公司可能要對收入、股票股息、投資資本利得或某些外國公司繳納外國稅(其中一部分可以收回)。
貨幣交易。所有外國稅收都是按照適用的外國稅收法規和稅率入賬的
信任
投資。這些外國稅,如果有的話,由每個人繳納。
信託,並在其業務報表中反映如下:從來源上扣繳的外國稅款作為
收入減少,證券借貸收入的外國稅列示為證券借貸收入的減少,股票股息的外國稅列示為
“預提外國稅”、出售投資所得資本利得的外國稅和外幣交易的外國稅包括在各自的淨額內。
已實現損益類別。截至2024年6月30日的應付或遞延外國稅款(如有)在資產負債表中披露。
財務報表附註
139

財務報表附註
(未經審計) (續)
信託公司在某些司法管轄區提交預扣稅申報,以追回之前預扣的部分金額。信託公司可根據下列條件記錄應收款項
可回收性,包括司法管轄區的適用法律、支付歷史和市場慣例等因素。經營報表包括納稅申報
已記錄的以及與追回外國預扣稅有關的專業費用和其他費用(如果有)。
銀行透支:
這個
在本報告所述期間,信託基金的未付現金付款超過了託管人存放的現金金額。信託基金
有義務
償還託管人的任何透支,包括任何相關的費用或支出,如適用。出於財務報告的目的,透支費(如果有的話)計入利息。
營業報表中的費用。
抵押:
如果交易所或交易對手協定要求,信託可被要求向交易所交付/存入現金和/或證券,或
作為某些投資的抵押品的經紀-交易商或託管人。
分發:
淨投資收益的分配按月申報和支付。
資本收益的分配在除息日期記錄,並至少
每年。
超過基金當前和累計收益和利潤(按稅收計算)的分配部分(如果有的話)構成免稅申報表
資本的。分配的性質和時間根據美國聯邦所得稅法規確定,該法規可能與美國公認會計原則不同。
遞延薪酬計劃:
根據各信託機構批准的延期補償計劃(“計劃”)
S董事局非“利害關係人”受託人
根據1940年法案(“獨立受託人”)的定義,信託公司可以推遲支付其整個建築群年度薪酬的一部分。遞延金額的大致回報為
雖然等值的美元投資於獨立受託人選定的貝萊德固定收益綜合體中某些基金的普通股。這
對獨立受託人具有相同的經濟效果,猶如獨立受託人將遞延款項直接投資於貝萊德基金的某些基金
固定收益綜合體。
該計劃沒有資金,其下的債務是針對每個信託的一般資產的一般無擔保債權,視情況而定。遞延補償
如有任何責任,則包括在受託人
和軍官
S在資產負債表中應支付的費用,並將繼續作為信託公司的負債,直至支付該金額
根據《計劃》發放。參與人遞延賬戶價值的淨增值(折舊)在
貝萊德的固定收益複雜,並在經營報表上反映為受託人和高級管理人員的費用。受託人和高級管理人員的開支可能為負數
遞延賬款價值減少的結果。
賠償:
在正常的業務過程中,信託訂立的合同包含提供一般賠償的各種代表。一種信任
s
這些安排下的最大風險敞口是未知的,因為它涉及對信託的未來潛在索賠,而這不能任何確定性地預測。
其他:
與信託直接相關的費用計入該信託。由多個基金分擔的其他營運開支,包括基金經理管理的其他基金,包括
根據相對淨資產或其他適當方法在這些基金之間按比例分配。
3.
投資估值與公允價值計量
投資
估值政策:
每個
信任
S投資按公允價值(也稱為“市場價值”)進行估值。
財務報表)每天信託基金
自報告日期起對企業開放,並為財務報告目的開放。美國公認會計原則將公允價值定義為基金出售資產或支付轉移所得的價格
在計量日市場參與者之間的有序交易中的負債。董事會已經批准了對每一位
作為估值的信託經理
每一項的指定人
相互信任。相互信任
信託根據基金經理的政策,使用各種獨立交易商或定價服務來確定其金融工具的公允價值。
如果證券的市場價格不容易獲得或在其他方面不能準確反映證券的公允價值,則該證券將按照
反映公允價值的經理政策和程式。基金經理已成立一個委員會(“估價委員會”),負責制訂定價政策和程式,以及
在貝萊德其他定價委員會的協助下,監督所有金融工具的定價職能。
公允價值投入和方法:
以下方法和投入用於確定每個信託的公允價值
S資產負債:
在認可證券交易所交易的股權投資,按照當日股票在其主要股票所在交易所的正式收盤價估值。
交換了。在認可交易所交易的股票投資,如果當天沒有出售,可以按最後可用出價(多頭頭寸)或要約計價。
(空頭頭寸)價格。
容易獲得市場報價的固定收益投資通常使用最後可用買入價或提供的當前市場報價進行估值。
由獨立經銷商或第三方定價服務。浮動利率貸款利息按一家或多家獨立經紀商的投標價格的平均值估值,或
從第三方定價服務獲得的經銷商。定價服務通常對固定收益證券進行估值,假設機構融資交易有序進行。
但基金可以持有或交易規模較小的此類證券。單手交易價格可能低於機構輪交易價格。定價服務可以
使用矩陣定價或估值模型,該模型利用某些輸入和假設來得出價值,包括交易數據(例如,最近的代表性投標和
報價)、市場數據、信用質量資訊、感知的市場動向、新聞和其他相關資訊。某些固定收益證券,包括有資產擔保的證券
而抵押貸款相關證券可以基於考慮實體每一部分的估計現金流的估值模型進行估值,建立
基準收益率,並根據該部分的獨特屬性,制定與基準收益率的特定部分的估計利差。攤餘成本法
可對剩餘期限不超過60天的債務債務使用估值方法,除非管理人確定這種方法不代表
公允價值。
在認可證券交易所買賣的交易所買賣基金(“交易所買賣基金”)及封閉式基金按當日的正式收市價估值。
股票主要進行交易的交易所。在認可交易所買賣的ETF及封閉式基金,如當日並無銷售,則可予估值
以最後可用的買入(多頭)或賣出(空頭)價格。
140
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
對開放式美國共同基金(包括貨幣市場基金)的投資以當日公佈的資產淨值計算。
期貨合約的估值基於該合約交易所當天最後報告的結算或交易價格。
遠期外匯合約按買賣價格之間的平均值估值,並於紐約證券交易所收盤時確定。
以當日標的貨幣的現行遠期匯率計算。
交易所交易期權的估值是在期權交易所在的期權市場收盤時,最後一次出價和要價之間的平均值。在交易所交易的股票
沒有平均價格的期權按最後買入(多頭頭寸)或要價(空頭頭寸)估值。如果沒有出價或要價,則前一天的價格將
除非確定前一天的價格不再反映期權的公允價值,否則不得使用該期權。場外(“OTC”)期權和掉期期權
(“掉期”)由獨立的定價服務使用數學模型進行估值,該數學模型結合了許多市場數據因素,如交易和
標的工具的價格。
掉期協議利用獨立定價服務或通過掮客每天收到的報價進行估值,這些報價使用每日掉期曲線和模型得出
其中納入了許多市場數據因素,例如貼現現金流、交易和基礎參考工具的價值。
一般來說,外國證券的交易每天在紐約證券交易所收盤前的不同時間基本完成。每個工作日,信託公司都會使用
由獨立定價服務提供的當前市場因素對某些外國工具進行估值(“系統公允價值價格”)。系統公允價值價格為
旨在對此類外國證券在紐約證交所收盤時的公允價值進行估值,這是在當地市場收盤後進行的。
如果發生預計將對此類投資的價值產生重大影響的事件(例如,市場波動、公司公告或自然災害),或在
這些估值方法的應用導致一項投資的價格被認為不能代表該投資的市場價值,或者如果價格不能代表該投資的市場價值。
,則估值委員會將根據經理的政策和程式對投資進行估值,以反映公允價值(公允價值
投資“)。估值委員會可採用的公允估值方法包括市場法、收益法和成本法。估值
貼現現金流、使用市場可比價格和矩陣定價等技術是估值方法的類型,通常用於確定公允價值。
在確定公允價值投資的價格時,估值委員會尋求確定每個信託可能合理地預期收到或支付的價格
當前以公平交易方式出售或購買該資產或負債的行為。公允價值的確定應基於估值的所有可用因素
委員會認為相關並符合公允價值計量原則。
對於私人持有的公司或基金(“私人公司”或統稱為“私人公司”)和其他公允價值投資發行的股權或債務的投資,
估值委員會使用的公允估值方法和估值委員會使用的第三方定價服務包括一種或多種方法,但
但不限於,以下輸入。
 
評估委員會和第三方定價服務通常考慮的標準投入
市場法
(i)
最近的市場交易,包括隨後的幾輪融資,在標的投資或可比發行人;
 
(ii)
資本結構中的資本重組和其他交易;以及
 
(iii)
相當於可比發行商的本益比。
收入法
(i)
對未來現金流進行貼現,並根據流動性、信貸和/或市場風險進行適當調整;
 
(ii)
類似投資或資產在活躍市場的報價;以及
 
(iii)
其他風險因素,如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險、回收率、
清算金額和/或違約率。
成本法
(i)
經審計或未經審計的財務報表、投資者通信以及私營部門發佈的財務或運營指標
公司;
 
(ii)
與私人公司相當的相關指數或上市公司的估值變化;
 
(iii)
相關新聞和其他公共來源;以及
 
(iv)
私人公司的已知二級市場交易
S在可比公司中的權益和並購活動
給私人公司。
私營公司發行的一系列優先股的投資通常利用市場法進行估值,以確定公司的企業價值。是這樣的
投資通常包含不同於同一發行人的其他系列優先股和普通股的權利和優先股。企業價值評估技術,如
期權定價模型(OPM)、概率加權預期收益模型(PWERM)、現值法或這些技術的混合被認為是適當的
在這種情況下。這些估值技術的使用涉及確定投資的退出方案,以便適當地分配企業
在其資本結構的各個部分中,公司的價值。
私人公司不受適用於信託持有的其他投資的上市公司披露、時間安排和報告標準的約束。通常情況下,最
私人公司最近可獲得的資訊是截至信託計算其資產淨值的日期之前的日期。這一因素可能會導致
投資的價值和信託出售投資時可能獲得的價格。
公允價值層次結構:
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。這些對估值技術的投入被歸類為公允價值
為財務報告目的,由三個大體級別組成的層次結構如下:
第1級--活躍市場/交易所對每個信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價;
財務報表附註
141

財務報表附註
(未經審計) (續)
第2級-其他可觀察到的投入(包括但不限於,活躍市場中類似資產或負債的報價、相同或
在不活躍的市場中類似的資產或負債,對資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率
曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場證實的投入);以及
級別3--不可觀察到的投入,基於在該情況下可獲得的最佳資訊,達到不可觀察到的程度(包括估值
委員會
S在確定金融工具公允價值時使用的假設)。
該層次結構將相同資產或負債的活躍市場中未調整的報價給予最高優先級(第1級衡量標準),最低優先級為
無法觀察到的輸入(3級測量)。因此,在確定公允價值時,對第3級分類工具的判斷程度最大。
用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別。在這種情況下,出於披露目的,公允價值層次分類為
根據對整個公允價值計量具有重大意義的最低水準投入確定。
被歸類為3級的投資具有重大不可察覺
估值委員會在確定公允價值投資價格時使用的投入。3級投資包括由私人公司發行的股權或債務,這些公司可能
沒有二級市場和/或投資者數量有限。
為金融工具確定的價值的分類是基於定價。
金融工具的透明度,並不一定表明與投資這些證券相關的風險。
截至2024年6月30日,由於沒有可用的市場報價,HyT的某些投資使用資產淨值作為實際權宜方法進行了公平估值,因此已被排除在外
來自公允價值等級制度。
4.
證券及其他投資
資產支持證券和抵押貸款支持證券:
資產支持證券通常以傳遞憑證或債務工具的形式發行。資產支持證券
作為傳遞證書發行的代表基礎資產池中不可分割的部分所有權權益。作為債務工具發行的資產支持證券,
也稱為抵押債券,通常作為專門為擁有此類資產而組織的特殊目的實體的債務發行,
發行這種債券。有資產擔保的證券通常由代表若干不同當事人的債務的資產池支持。某些品種的產量特徵
資產支持證券可能不同於傳統的債務證券。其中一個主要區別是,所有或主要部分債務可以在任何時候預付,因為
標的資產(即貸款)可以隨時預付。因此,市場利率的下降可能會導致提前還款水準的增加,如
借款人,特別是抵押貸款人,對貸款進行再融資和償還。提高資產擔保證券的提前還款率將產生縮短的效果。
證券的到期日。此外,基金隨後可能不得不以較低的利率將收益再投資。如果一家基金購買了這樣的資產支持證券
在溢價的情況下,比預期更快的預付款速度可能會導致本金的損失,達到所支付的溢價的程度。
對於抵押傳遞證券(“抵押資產”),美國政府的機構和工具之間有許多重要的區別
這些公司發行抵押貸款相關證券,以及他們發行的證券。例如,由Ginnie Mae擔保的抵押貸款相關證券
Ginnie Mae及時支付本金和利息,這種擔保得到了美國的充分信用和信用的支持。然而,抵押貸款相關證券
由Freddie Mac和Fannie Mae發行,包括Freddie Mac和Fannie Mae擔保的抵押貸款傳遞證書,這些證書完全是Freddie的義務
Mac和Fannie Mae並不得到美國的完全信任和信貸支持,也不享有美國的全部信用和信貸,但得到了發行人從美國財政部借款的權利的支持。
非機構抵押貸款支持證券是由非政府發行人發行的證券,沒有直接或間接的政府付款擔保,並受
面對各種各樣的風險。非機構抵押貸款僅是借款人的義務,通常不由任何其他個人或實體擔保或擔保。這個
借款人償還貸款的能力取決於借款人的收入或資產。一些因素,包括普遍的經濟低迷,天災,
恐怖主義、社會動盪和內亂可能會削弱借款人償還貸款的能力。
債務抵押債券:
債務抵押債券(CDO),包括債務抵押債券(CBO)和貸款抵押債券(CLO)
資產支持證券的類型。CDO是由多元化的債務證券(CBO)池或銀團銀行貸款(CLO)支持的實體。CDO的現金流
可以被分成多個部分,稱為“部分”,這將在風險狀況和收益率方面有所不同。風險最大的部分是從屬部分或“股權”部分。這一批股票
最大的違約風險來自CDO中的標的資產,並在除最嚴重情況外的所有情況下保護其他更優先的部分不會違約。
由於較初級的部分不會出現違約,因此“優先”部分通常會擁有比標的證券更高的信用評級和更低的收益率。
經常獲得一個或多個國家認可的評級機構的投資級評級。儘管較初級的部分受到保護,但高級部分可以
經歷實際違約造成的重大損失,對未來違約的敏感度增加,以及一個或多個保護部分因變化而消失
在基礎資產池的信用檔案中。
多類直通證券:
多類別傳遞證券,包括抵押抵押債券(“CMO”)和商業抵押支持證券
證券可以由Ginnie Mae、美國政府機構或機構發行,也可以由抵押貸款的私人發起人或投資者組成的信託基金髮行。在……裡面
一般而言,CMO是法人實體的債務義務,以住宅或商業抵押貸款或抵押資產池為抵押。對這些東西的付款
用於支付CMO或多個直通證券。多類別傳遞證券代表抵押的直接所有權利益
資產。CMO的類別包括純利息(“IOS”)、純本金(“POS”)、計劃攤銷類別和目標攤銷類別。IOS和POS被剝離
抵押貸款支持證券,代表抵押貸款池中的利息,其現金流已被分離為利息和主要組成部分。IOS收到
現金流的利息部分,而POS收到本金部分。IOS和POS可能會隨著利率的變化而極不穩定。隨著利率的上升
而下跌時,iOS的價值往往與利率的走勢相同。當基礎抵押貸款的提前還款額上升時,POS表現最好,因為這增加了
本金返還利率和PO到期收益率。當採購訂單的抵押貸款支付速度慢於預期時,採購訂單的壽命為
延長了到期收益率,降低了到期收益率。如果基礎抵押資產的本金預付款超過預期,則基金的初始投資
IOS可能不會完全恢復。
142
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
剝離抵押貸款支持證券:
剝離的抵押貸款支持證券通常由美國政府及其機構和機構發行。剝離的
抵押貸款支持證券通常由兩個類別構成,這兩個類別的利率(IO)和本金(POS)分配比例不同,
抵押資產。剝離的抵押貸款支持證券可能會私下發行。
零息債券:
零息債券通常以面值的大幅折扣價發行,不規定定期支付利息。這些債券可能
與規定定期支付利息的其他類似期限的債務相比,市場價值的波動性更大。
資本證券和信託優先證券:
資本證券,包括信託優先證券,通常由公司發行,通常以
具有優先證券特性的計息票據。在信託優先證券的情況下,公司的關聯業務信託發行這些證券,
通常以次級債券或類似結構證券的實益權益的形式存在。證券的結構可以是固定的,也可以是可調整的
可以有永久到期日或指定到期日的優惠券。對於信託優先證券,發行銀行或公司向信託支付利息,然後再進行分配。
作為股息出售給這些證券的持有者。可以推遲分紅,而不會造成違約或加速事件,儘管到期不會發生,除非
累計付款義務已經履行。延期付款不影響在公開市場上購買或出售這些證券。這些證券
通常評級低於發行公司的優先債務證券,並可由發行人自由贖回。
優先股:
優先股在清算時優先於普通股(通常在獲得股息方面也是如此),但從屬於
各方面的發行人。一般來說,股息率固定且無轉換因素的優先股的市值與利率和
可轉換優先股的市場價格通常也反映了轉換價值的某些要素。因為優先股的地位比債務低
對於發行人的證券和其他債務,發行人信用質量的惡化將導致優先股價值的變化大於優先股的變化。
具有相似聲明收益率特徵的債務證券。與債務證券的利息支付不同,優先股股息只有在發行人董事會宣佈的情況下才能支付
關於導演的。優先股還可能受到可選或強制贖回條款的約束。
認股權證:
權證賦予基金購買一定數量的普通股的權利,且不產生收益。收購價和股份數量如下
可在某些條件下進行調整,直至認股權證的到期日(如果有的話)。如果標的股票的價格在上市前沒有上升到執行價以上
權證到期,權證通常到期時沒有任何價值,基金將損失它為權證支付的任何金額。因此,權證的投資可能會涉及更大的風險。
而不是投資普通股。權證可以在與其標的股票相同的市場交易;然而,權證的價格不一定隨
標的股票的價格。
浮動利率貸款利息:
浮動利率貸款利息通常由銀行、其他金融機構或私下和公開地發放給公司(“借款人”)。
提供給公司(“貸款人”)。浮動利率貸款利息通常是非投資級的,通常涉及財務狀況不佳或不確定的借款人。
以及高槓桿率或處於破產程式中的公司。此外,浮動利率貸款利息的交易可能會延遲結算,這可能會導致
出售所得收益不能隨時用於基金進行額外投資或履行贖回義務。浮動利率貸款利息可全額包括
有資金的定期貸款或迴圈信用額度。浮動利率貸款利息通常在借款人的公司資本結構中處於優先地位。浮動利率貸款利息
一般來說,支付利息的利率是根據基本貸款利率加上保費定期確定的。由於利率只是定期重置,因此普遍存在的變化
利率(尤其是突然而重大的變化)可以預期會引起基金資產淨值的一些波動,因為基金投資於浮動利率貸款。
興趣。基本貸款利率通常是一家或多家歐洲銀行提供的貸款利率,如有擔保的隔夜融資利率(SOFR)和最優惠利率
由一家或多家美國銀行提供的利率或存單利率。浮動利率貸款利息可能涉及外國借款人,投資可能以
外幣。就基金的投資政策而言,這些投資被視為債務證券投資。
當基金購買浮動利率貸款利率時,它可能會收到融資費,當它出售浮動利率貸款利率時,它可能會支付融資費。在持續的基礎上,
基金可獲得基於浮動利率貸款利息的基礎信用額度金額的未提取部分的承諾費。設施和承諾費是
通常在貸款期限或承諾期內分別攤銷至收入。同意費和修改費計入收入。提前還款
基金在借款人提前支付浮動利率貸款利息時可能收到的罰金被記為已實現收益。一隻基金可以投資於多個
貸款的一系列或幾個部分。不同的系列或部分可能有不同的條款,並帶有不同的相關風險。
浮動利率貸款利息通常可以根據借款人的選擇自由收回。基金可通過參與貸款(“參與”)的形式投資於此類貸款
來自第三方的全部或部分貸款的轉讓(“轉讓”)。參與通常會導致基金只與貸款人有合同關係,而不是
與借款人的關係。基金有權只從出售參與權的貸款人那裡獲得本金、利息和它有權獲得的任何費用的付款,而且只有在
貸款人收到借款人的付款。在購買參與方面,基金通常無權強制借款人遵守規定
與貸款協定的條款,也不對借款人的任何抵銷權。基金不得直接受益於支持其貸款的任何抵押品。
購買了參賽權。因此,基金承擔借款人和出售參與權的貸款人的信用風險。A基金對貸款的投資
參與利益涉及作為交易當事方的金融仲介機構的破產風險。在貸款人無力償債的情況下
在參與時,基金可被視為貸款人的一般債權人,不得從貸款人和借款人之間的任何抵銷中受益。任務通常會導致
與借款人有直接合同關係的基金,基金可以強制借款人遵守貸款協定的條款。
至於浮動利率貸款利息,信託公司亦可訂立無資金來源的浮動利率貸款利息(“承諾”)。關於這些承諾,a
基金賺取承諾費,通常設定為承諾額的百分比。這類費用收入包括在經營報表的利息收入中,
財務報表附註
143

財務報表附註
(未經審計) (續)
在承諾期內得到了適當的認可。無準備金浮動利率貸款利息每日按市價計價,並包括任何未實現的增值(折舊)
在資產負債表以及經營報表中。截至期末,信託擁有以下無資金浮動利率貸款利息:
信任名稱
借款人
Par
承諾

未實現

讚賞

(折舊)
BHK
Groundworks,LLC
$
11,881
$ 
11,822
$
11,870
$ 
48
 
 
 
$ 
48
HYT
Groundworks,LLC
$
101,053
$ 
100,548
$
100,958
$ 
410
 
 
 
$ 
410
BTZ
行動環境集團有限公司
$
11,999
$ 
11,909
$
12,059
150
 
Epicor軟體公司
12,913
12,933
12,960
27
 
 
 
$ 
177
BGT
行動環境集團有限公司
$
58,993
$ 
58,551
$
59,288
$ 
737
 
 
 
$ 
737
遠期承諾、發行時和延遲交割證券:
信託可以在發行時購買證券,也可以買賣證券
在前瞻性承諾的基礎上。此類交易的結算通常在作出購買或銷售承諾後一個月或更長時間內進行。信託基金可能
在這種條件下購買證券的意圖是實際獲得證券,但可以簽訂單獨的協定,在結算日之前出售證券。
由於所購買證券的價值在結算前可能會波動,信託公司可能被要求在結算時支付比證券價值更高的費用。此外,一個基金是
無權獲得任何在結算前賺取的利息。當在延遲交付的基礎上購買證券時,信託承擔
安全,包括價格和收益率波動的風險。在對方違約的情況下,信託
損失的最大數額是未實現的增值
發行時未結算的交易記錄。這些類型的證券可以被認為是無資金來源的,並可能要求
委託支付未來的現金付款。沒有資金的人
承付款按市價計價,任何未實現的升值(折舊)在資產和負債表以及下列各項報表中分別列報
行動。
TBA承諾:
TBA承諾是購買或出售證券的遠期協定,包括以固定價格支付的抵押貸款支持證券
並在商定的未來結算日期交貨。在交易日期,將交割的具體證券尚未確定。然而,交割的證券必須滿足
指定條款,包括髮行人、利率和按揭條款。當達成TBA承諾時,基金可以佔有或交付以抵押支持的標的
證券,但可以延長結算或滾動交易。TBA承諾涉及如果要購買或出售的證券的價值下降或增加時的損失風險,
在結算日期之前,如果與TBA交易有關的費用或延遲,或者如果交易對手未能完成交易。
為了更好地定義合同權利並確保有助於基金減輕交易對手風險的權利,基金可在Master項下作出TBA承諾
證券遠期交易協定(每個,一個“MSFTA”)。
除其他事項外,MSFTA通常包含抵押品過帳條款和淨額結算條款
違約和/或終止事件。抵押品需求通常是通過計算此類協定下每筆交易的按市值計價的金額來計算的,並且
將這一數額與基金和交易對手目前質押的抵押品的價值進行比較。已質押以支付基金債務的現金抵押品
從對手方收到的現金抵押品,如果有的話,在資產負債表中單獨報告,作為TBA承諾的抵押品
或作為TBA承諾抵押品收到的現金。基金質押的非現金抵押品,如有的話,在《投資表》中註明。通常情況下,基金是
允許出售、再質押或使用其收到的抵押品;但不允許交易對手這樣做。在欠基金的金額沒有完全抵押的情況下,
無論是否簽訂了合同,基金都要承擔交易對手不履行義務而蒙受損失的風險。
按揭成交金額:
信託公司可以出售TBA抵押貸款支持證券,並同時簽訂合同回購基本上類似的(即,相同類型,
票面利率和到期日)以約定價格在未來某一特定日期發行的證券。在出售和回購期間,基金無權收取利息。
以及出售證券的本金支付。抵押貸款美元滾動交易被視為購買和銷售,基金在這些交易中實現收益和損失。
抵押貸款美元滾動涉及的風險是,基金需要購買的證券的市值可能會跌至商定的回購價格以下。
證券
逆回購協定:
逆回購協定是與合格的第三方經紀交易商達成的協定,根據該協定,基金將證券出售給銀行或
並同意以雙方商定的日期和價格回購相同的證券。基金從出售中獲得現金,用於其他投資目的。
在逆回購協定期限內,基金繼續收取出售證券的本金和利息。某些協定沒有
規定的到期日,任何一方都可以隨時終止。已發行和未償還的逆回購協議價值的利息是基於
在發行時確定的具有競爭力的市場利率。基金可以利用逆回購協定,當預期將從
交易收益的投資大於交易的利息支出。逆回購協定存在槓桿風險。如果一隻基金遭受損失
如果投資於逆回購協定的交易收益出現虧損,基金仍將被要求支付全額回購價格。此外,一個基金
仍受制於回購證券市值跌破回購價格的風險。在這種情況下,政府基金將被要求返還一部分
從交易中獲得的現金或向交易對手提供額外證券。
以交付證券換取的現金加上應付給交易對手的應計利息,在面值的資產負債表中記為負債。
包括應計利息在內的價值。由於逆回購協定的短期性質,面值接近公允價值。基金支付的利息
向對手方支付的費用在營業報表中記為利息支出的組成部分。在對證券需求增加的時期,基金可能會收到
交易對手使用證券的一種費用,這可能會給基金帶來利息收入。
144
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
於截至二零二四年六月三十日止六個月內,每日平均未償還逆回購協定金額及信託之加權平均利率為
具體如下:
信任名稱
平均金額

優秀
加權平均

利率
BHK
$ 
285,483,057
5.46
% 
BTZ
615,211,576
5.39
逆回購交易是由基金根據主回購協定(每個協定,“MRA”)進行的,該協定允許基金在某些情況下,
包括違約事件(如破產或資不抵債),用持有和/或過帳給交易對手的抵押品抵銷MRA項下的應付款和/或應收款,以及
創建一筆應支付給基金或來自基金的單一淨付款。對於逆回購交易,通常允許MRA下的基金和交易對手出售、再質押、
或者使用與交易相關的抵押品。某一司法管轄區的破產法或破產法可對這種權利施加限制或禁止
在MRA交易對手破產或資不抵債的情況下進行抵銷。根據MRA的條款,基金接受或過帳證券和現金作為抵押品
超過基金在交易到期時支付或收到的回購價格的市場價值。在MRA對手方破產或資不抵債時,
如果基金持有的現金抵押品和購買的證券的總市值小於回購金額,則該基金被視為無擔保債權人。
價格。因此,在MRA終止時收到任何欠基金的差額或結清的款項可能會被推遲或根本收不到。
截至期末,下表是BHk和BTZ交易對手方開放式逆回購協議的摘要,這些協議須根據淨額的GMA進行抵消
依據:
信託名稱/交易對手
逆回購

協定
公平值

非現金抵押品

承諾包括

應計利息
(a)
現金抵押品

已承諾/已收到
(a)
淨額
(b)
BHK
巴克萊銀行
$ 
(2,350,184
)
$ 
2,350,184
$ 
$ 
巴克萊資本公司
(12,194,577
)
12,194,577
BNP Paribas SA
(146,368,014
)
146,193,656
174,358
美國銀行證券公司
(29,239,771
)
29,239,771
坎托·菲茨傑拉德公司
(383,465
)
383,465
大和資本市場美國公司
(20,002
)
20,002
高盛有限責任公司
(13,077,848
)
13,077,848
摩根大通證券有限責任公司
(6,102,524
)
6,102,524
美林國際
(161,894
)
161,894
野村證券國際公司
(69,143,168
)
68,571,921
571,247
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
(821,295
)
821,295
道明證券(美國)有限責任公司
(16,277,933
)
16,277,933
美國Bancorp投資公司
(10,239,142
)
10,146,003
(93,139
)
 
$ 
(306,379,817
)
$ 
305,541,073
$ 
745,605
$ 
(93,139
)
(a)
與開放式逆回購協議相關的淨抵押品(包括應計利息(如有)已被抵押/收到,價值為318,464,653美金。淨盈餘
為財務報告目的,不顯示向個別交易對手抵押的抵押品(如果有的話)。
(b)
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。
信託名稱/交易對手
逆回購

協定
公平值

非現金抵押品

承諾包括

應計利息
(a)
現金抵押品

已承諾/已收到
(a)
淨額
(b)
BTZ
巴克萊資本公司
$ 
(32,594,560
)
$ 
32,594,560
$ 
$ 
BNP Paribas SA
(66,071,699
)
66,071,699
美國銀行證券公司
(197,938,863
)
197,938,863
高盛有限責任公司
(5,368,815
)
5,368,815
摩根大通證券有限責任公司
(12,481,108
)
12,481,108
摩根史坦利國際有限公司
(864,752
)
864,752
野村證券國際公司
(25,892,397
)
25,892,397
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
(38,511,553
)
38,511,553
道明證券(美國)有限責任公司
(205,162,207
)
205,162,207
美國Bancorp投資公司
(8,767,904
)
8,422,094
(345,810
)
 
$ 
(593,653,858
)
$ 
593,308,048
$ 
$ 
(345,810
)
(a)
與開放式逆回購協議相關的淨抵押品(包括應計利息(如有)已被抵押/收到,價值為646,933,387美金。淨盈餘
為財務報告目的,不顯示向個別交易對手抵押的抵押品(如果有的話)。
(b)
淨金額指在違約情況下應付交易對手的淨金額。
如果MTA項下證券的交易對手申請破產或破產,基金對協議收益的使用可能會受到限制,
交易對手或其受託人或接管人決定是否執行基金回購證券的義務。
財務報表附註
145

財務報表附註
(未經審計) (續)
5.
衍生金融工具
信託基金使用衍生合約進行各種組合投資策略,以增加信託基金的回報和/或管理其對某些
信用風險、股權風險、利率風險、外幣匯率風險、商品價格風險或其他風險(如通貨膨脹風險)。衍生金融
按風險敞口分類的工具包括在投資附表中。這些合約可以在交易所或場外交易。
期貨合同:
購買或出售期貨合同是為了獲得或管理利率變化(利率風險)和價值變化的風險
股權證券(股權風險)或外幣(外幣匯率風險)。
期貨合約是信託公司和交易對手之間以特定價格買賣特定數量的標的工具的交易所交易協定,
在指定的日期。根據合同的條款,通過在結算日實物交付標的票據或通過支付
結算日的現金金額。訂立期貨合約時,信託公司須以現金或證券的形式向經紀存入初始保證金。
根據合同的大小和風險狀況而變化的金額。然後,初始保證金存款必須在合同有效期內保持在既定水準。
被視為受限的質押額計入資產負債表中期貨合約的現金質押額。
存放作為初始保證金的證券在投資附表中指定,而存放的現金(如有)則在
資產負債表。根據合約,信託同意從經紀收取或向經紀支付相當於每日市場波動的現金。
合同價值(“變動幅度”)。變動保證金記為未實現增值(折舊),如有變動保證金則記為應收(或應付)變動保證金
關於資產負債表中的期貨合同。當合同結束時,已實現的收益或損失被記錄在相當於
合同打開時的名義金額與合同關閉時的名義金額之間的差額。期貨合約的使用涉及
期貨合約價格走勢與利率、外幣匯率或相關資產走勢存在不完全相關的風險。
遠期外匯合約
:訂立遠期外幣兌換合約,以增加或減少對外幣的風險敞口
貨幣匯率風險)。
遠期外幣兌換合同是指買賣雙方在特定日期以固定匯率買賣一種貨幣的協定。這些合同有助於
管理對信託基金所持部分投資計價的貨幣的總體風險敞口,在某些情況下,可用於獲得風險敞口
到一個特定的市場。這些合約是在場外交易,而不是在有組織的交易所進行交易。
合同按每日市值計價,市值變動在報表中記為未實現升值(折舊)。
資產和負債。什麼時候
合同結束時,已實現的損益被記錄在報表中
等於打開時的值與
是關門的時候。無本金交割遠期外匯合約與交易對手以現金結算,不交割外幣。對.的使用
遠期外幣兌換合約涉及遠期外幣兌換合約的價值因市場波動而出現不利變動的風險。
參考外幣的價值,且該價值可能超過金額(S)
反映在資產和負債表中。為遠期承諾的現金金額
外幣兌換合同被認為是受限制的,幷包括在資產和負債表中作為場外衍生品抵押品質押的現金中。
信託基金
s
場外衍生品交易對手信用風險的損失風險一般限於從信託持有的任何抵押品中扣除的未實現收益總額。
選項:
信託公司可以購買和發行看漲期權和看跌期權,以增加或減少其對標的工具風險的敞口,包括股權風險、利息
利率風險和/或商品價格風險,和/或在期權的情況下,從期權溢價中獲得收益。
看漲期權賦予期權的購買者(持有者)購買的權利(但不是義務),並使賣家(買受人)有義務賣出(當期權被行使時)
在期權期間的任何時間或特定時間,以行權價或行使價的標的工具。看跌期權賦予持有者出售的權利,並有義務
在期權期間的任何時間或特定時間,作者以行權價或執行價購買標的工具。
在購買期權時支付的保費和在認購期權時收到的保費,以及每日市值的波動,都計入按價值計算的投資-
在資產和負債表中分別按價值列示的非關聯和期權。當通過行使期權購買或出售一種工具時,
溢價抵銷標的工具的成本或收益。當期權到期時,已實現的收益或虧損被記錄在經營報表中
收到或支付的保費的範圍。當期權成交或賣出時,收益或虧損按成交成本的程度記錄在經營報表中
交易超過收到或支付的保費。當信託公司發行看漲期權時,這類期權通常是“擔保”的,這意味著他們持有標的工具
以期權對手方的要求為準。當信託公司發行看跌期權時,現金被分離成足以支付債務的金額。這些金額,即
被視為受限的,計入作為資產負債表所列期權抵押品的現金質押。
在購買和承銷期權時,信託承擔標的工具價值發生不利變化的風險或它們可能無法達成的風險
由於市場流動性不佳而導致的收盤交易。行使書面期權可能導致信託公司在不會購買或出售證券的情況下購買或出售證券,或以一定的價格
與目前的市場價值不同。
掉期:
簽訂掉期合約是為了管理對發行人、市場和證券的敞口。此類合同是信託與下列交易對手之間的協定
定期支付指定名義金額的淨付款或終止合同時的淨付款。掉期協定是在場外交易市場私下談判的,可能是
作為雙邊合同訂立(“場外掉期”)或集中清算(“集中清算掉期”)。
對於場外掉期,任何已支付的預付保費和任何已收到的預付費用在報表中分別顯示為已支付的掉期保費和已收到的掉期保費
資產和負債,並在合同期限內攤銷。市場價值的每日波動被記錄為年場外掉期的未實現升值(貶值)
這些報表
資產和負債。收到或支付的款項在業務報表中分別記為已實現收益或虧損。當場外交易掉期
終止,則在報表中記錄已實現的損益
相當於完成交易的收益(或成本)與
信託基金
合同中的依據(如果有的話)。一般來說,合同的依據是收到或支付的保險費。
146
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
在集中清算的掉期中,掉期合同執行後立即將掉期合同續期給中央交易對手(“CCP”),CCP成為
信託基金
掉期交易對手。每個
需要信託,才能通過經紀人與CCP對接。一旦進入集中清算的掉期,每個
需要信任才能
將初始保證金以現金或證券的形式存入經紀商,保證金的金額根據特定掉期的規模和風險狀況而變化。存入的證券
由於初始保證金在投資明細表中指定,存放的現金在報表中顯示為中央清算掉期的質押現金
資產和
負債。被認為是限制性現金的質押額,包括在資產負債表中為集中清算掉期而質押的現金。
根據合同,每個人
信託同意收取經紀人的變動保證金或向其支付保證金。差異邊際記為未實現增值(折舊)和
在資產負債表中顯示為集中清算掉期的應收(或應付)變動保證金。從交易對手收到(支付給)的付款是
在合同期限內攤銷,並在業務報表中記錄為已實現收益(虧損),包括終止時的收益(虧損)。
信用違約互換-訂立信用違約互換是為了管理對市場或市場某些部門的風險敞口,以減少違約的風險敞口。
公司和/或主權發行人,或對基金沒有其他風險敞口的公司和/或主權發行人的風險敞口(信用風險)。
信託基金
可能買入或賣出(寫出)單一名稱發行人(公司或主權)、一組單一名稱發行人或交易者的信用違約互換
索引。信用違約互換是一種協定,在這種協定中,保護買方向賣方支付固定的定期付款,以換取來自保護的承諾。
如果涉及的實體發生負信用事件(例如,破產、無法付款、債務加速、
否認、暫停或重組)。作為買方,如果基礎信用事件發生,信託公司
是否會(I)從賣方收到與名義金額相等的金額
互換和交付參考證券或構成指數的標的證券的金額,或(Ii)收到等於名義金額的現金淨結算額
掉期減去組成指數的證券或標的證券的回收價值。作為賣方(作者),如果基礎信用事件發生,信託
或者向買方支付相當於掉期名義金額的金額,並接受參考證券或構成指數的標的證券的交割,或者
支付相當於掉期名義金額減去組成指數的證券或標的證券的回收價值的現金結算淨額。
總回報互換-達成總回報互換,以獲得對證券或市場的敞口,而不擁有此類證券或直接投資於此類市場或
將一種證券或市場(如固定收益)的風險/收益與另一種證券或市場(如股票或商品價格)(股票風險、商品價格)進行交換
風險和/或利率風險)。
總回報互換是一種交換現金流的協定,其中一方承諾根據總回報(分配)進行付款
加上資本收益/損失)的標的工具或一籃子標的工具,以換取固定或浮動利率的利息支付。如果總回報為
交易的相關工具(S)或指數超過或低於抵消性固定利率或浮動利率債務,信託從或
向交易對手付款。
利率互換-利率互換是為了增加或減少對利率的敞口,或管理期限、收益率曲線或利率(利率
利率風險)。
利率互換是一方支付固定或浮動的利息,以換取另一方的利息流的協定
固定的或浮動的、在指定時間內按相同名義金額支付的款項。在更復雜的利率掉期中,名義本金金額可能
隨著時間的推移遞減(或攤銷)。
掉期交易在不同程度上涉及的利率、信貸和市場風險因素超過了資產和資產負債表中確認的數額。
負債此類風險涉及這些協議沒有流動性市場的可能性,協議的對手方可能會違約其義務
履行或不同意協議中合同條款的含義,以及相關利率和/或市場價值可能發生不利變化
與這些交易。
總編網安排:
為了界定其合同權利並確保有助於其減輕交易對手風險的權利,信託可以訂立一項國際
掉期和衍生品協會,Inc.主協定(“ISDA主協定”)或與其衍生品合約交易對手的類似協定。ISDA大師
協定是雙方之間的雙邊協定。
信託和管理某些場外衍生品的交易對手,除其他外,通常包含抵押品過帳
違約和/或終止事件發生時的條款和淨值撥備。根據ISDA主協定,a
在某些情況下,信託可能與
交易對手若干衍生金融工具的應付款及/或應收賬款連同抵押品持有及/或過帳,並創造單一淨付款。《公約》的規定
ISDA主協定通常允許在違約的情況下進行單次淨付款,包括交易對手的破產或資不抵債。然而,破產或
特定法域的破產法可以對破產、資不抵債或其他事件中的抵銷權施加限制或禁止。
抵押品要求:
對於根據ISDA主協定交易的衍生品,抵押品要求通常是通過計算按市值計價的金額來計算的
根據該協定進行的每筆交易,並將該金額與信託公司目前質押的任何抵押品的價值進行比較
和交易對手。
已質押以支付信託債務的現金抵押品
從對手方收到的現金抵押品,如有的話,在報表中單獨報告
以現金質押作為抵押品的資產和作為抵押品收到的現金負債。附表中註明信託公司質押的非現金抵押品(如有)
投資。一般來說,在要求轉讓之前,應付或欠交易對手的抵押品金額受到某個最低轉讓金額門檻的限制,即
在信託基金的業務結束時決定。*任何額外的所需抵押品均交付給信託公司/由信託公司質押
在下一個工作日。通常,交易對手
不得出售、再質押或使用其收到的現金和非現金抵押品。一個
信任
通常同意不使用收到的非現金抵押品,但如果沒有違約,可能會
或基礎ISDA主協定中定義的某些其他情況,允許使用收到的現金抵押品。在這種情況下,可根據以下規定支付利息
與交易對手的抵押品協定。以應付信託基金的款額為限
從交易對手沒有完全抵押的,每個
信任
承擔損失的風險
因交易對手不履行。同樣,在一定程度上,
信託基金
向交易對手和立場交付抵押品
準備好在下列條件下履行職責
他們的
與此類交易對手的協定,每一方
信任
在對方未能履行義務的情況下,承擔抵押品價值損失的風險
退還此類抵押品。根據協定條款,並非所有衍生品合約都需要抵押品。
財務報表附註
147

財務報表附註
(未經審計) (續)
出於財務報告的目的,信託基金
不抵銷資產負債表中受淨額結算安排約束的衍生資產和衍生負債
和責任。
6.
與關聯公司的投資諮詢協定和其他交易
投資諮詢:
每個信託基金與信託基金管理人簽訂了投資諮詢協定
投資顧問和一家間接全資子公司
貝萊德股份有限公司(以下簡稱“貝萊德”),提供投資諮詢和行政服務。管理人負責管理每個信託基金
S的投資組合和
提供每個信託運作所需的人員、設施、設備和某些其他服務。
對於此類服務,BHk、BTZ和BGt按年率向經理支付每月費用,金額相當於信託每周平均價值的以下百分比
s
管理資產。
 
BHK
BTZ
BGT
投資顧問費
0.50
% 
0.62
% 
0.75
% 
為了計算這些費用,「管理資產」確定為信託的總資產(包括任何可歸因於借入投資資金的資產
目的)減去其應計負債的總和(為投資目的借入的資金除外)。
對於此類服務,HYT向經理支付月費,年率相當於HYT每日平均淨資產價值的0.60%,外加任何債務收益
用於槓桿化的證券或未償還借款。
在計算這項費用時,“淨資產”是指信託機構的總資產減去其應計負債的總和。
經理為應稅子公司提供投資管理和其他服務。經理不會從應稅人員中獲得單獨的補償
提供投資管理或行政服務的子公司。然而,HYT根據HYT的淨資產,加上任何債務的收益向經理支付
用於槓桿的證券或未償還借款,包括應稅子公司的資產。
就每個信託基金而言,基金經理與貝萊德國際有限公司(“北京國際金融有限公司”)訂立獨立的分諮詢協定,而就BHK及BTZ而言,
貝萊德(新加坡)有限公司(“BSL”)(統稱為“子顧問”)均為基金經理的聯屬公司。經理為他們為此提供的服務向BIL和BSL付費
BIL和BSL(視情況而定)擔任分顧問的每個信託的一部分,相當於每個信託支付的投資諮詢費的一個百分比的月費
致經理。
經銷費:
BHK、HYT及BGT已與基金經理的聯屬公司貝萊德投資有限責任公司(“BRIL”)訂立分銷協定,以
透過股權發售(“發售”)(“發售協定”)按合理最佳基準分銷BHK、HYT及BGT普通股。
根據分銷協定,BRIL將收取出售普通股的佣金,佣金率為出售所得總收入的1.00%
BHK、HYT和BGT的普通股和部分佣金將被重新允許給BRIL聘請的經紀交易商。BRIL在年內保留的佣金
截至2024年6月30日的期間,BHK、HYT和BGT分別為0美元、30,754美元和9,262美元。
費用減免和報銷:
關於每個
信託基金,基金經理根據合同同意按投資額免除其投資諮詢費
每人的諮詢費
信託通過其對附屬貨幣市場基金的投資間接向經理付款(「附屬貨幣市場基金豁免」),直至6月30日,
2025.
大多數獨立受託人提前90天通知或通過未償投票的過半數投票終止合同協議
的證券
信任
這些金額包含在經理在運營報表中免除和/或報銷的費用中。 截至2024年6月30日的六個月內,
豁免金額如下:
信任名稱
費用免除和/或報銷

由經理
BHK
$ 
2,825
HYT
768
BTZ
3,956
BGT
106
基金經理根據合同同意免除對每個專案的任何部分的投資諮詢費。
信任
S資產投資於關聯股權和固定收益互惠
截至2025年6月30日收取合同管理費的基金和附屬交易所交易基金。此後,該協議可以每年續簽,並且
可在90天通知後終止,每一項均須經多數信託批准
獨立受託人。這些金額包含在豁免的費用和/或
由經理在運營說明書中報銷。截至2024年6月30日止六個月,根據這些規定豁免的投資諮詢費金額
安排如下:
信任名稱
費用免除和/或報銷

由經理
HYT
$ 
7,421
BGT
8,247
受託人和官員:
信託的某些受託人和/或高級管理人員是貝萊德或其附屬公司的董事和/或高級管理人員。信託向經理報銷一部分費用
向信託基金支付的賠償金額
首席合規官,包含在運營說明書中的受託人和官員中。
148
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
7.
 
購銷
截至2024年6月30日的六個月,投資的買賣(包括支付/支付、抵押貸款美金滾動,不包括短期證券)為
以下是:
 
美國政府證券
其他證券
信任名稱
購買
銷售
購買
銷售
BHK
$ 
406,977,102
$ 
380,354,739
$ 
104,494,043
$ 
119,535,887
HYT
810,533,081
905,368,016
BTZ
1,271,413,581
1,343,643,901
271,846,120
270,441,553
BGT
90,144,094
89,304,502
六個月
截至2024年6月30日,與抵押貸款美金卷相關的買賣如下:
信任名稱
購買
銷售
BHK
$ 
177,956,351
$ 
177,937,341
BTZ
484,848,440
484,752,926
8.
所得稅信息
是每一
信任
其政策是遵守1986年《國內稅收法》(經修訂)的要求,適用於受監管的投資公司,並分配
其幾乎所有應稅收入均歸股東所有。因此,不需要美國聯邦所得稅規定,但與應課徵相關的任何稅收除外
子公司
每個
信託提交美國聯邦以及各州和地方課徵申報表。目前沒有正在審查所得稅申報表。每項訴訟的訴訟時效
信任
s
美國聯邦課徵申報表通常在提交後保持三年的開放期。每個人的訴訟時效
信任
的州和地方課徵申報表可能會保留
根據司法管轄區的不同,開放一年。
管理層已經分析了截至2024年6月30日的稅收法律法規及其對信託基金的應用,包括開放納稅申報年,並不認為
有任何不確定的稅務狀況需要在信託基金中確認納稅義務
財務報表。
截至2023年12月31日,信託基金擁有可用於抵消未來已實現資本收益和符合條件的年末虧損的非到期資本損失結轉如下:
信任名稱
未到期

資本損失

結轉
合格

年末

普通虧損
BHK
$ 
(99,713,074
)
$ 
(157,383
)
HYT
(257,494,631
)
BTZ
(93,705,915
)
(62,503
)
BGT
(31,648,106
)
截至2024年6月30日,美國聯邦所得稅的未實現增值和折舊總額基於投資成本(包括空頭頭寸和衍生品,如果有)
目的如下:
信任名稱
稅費
未實現毛額

讚賞
未實現毛額

折舊
未實現淨

讚賞

(折舊)
BHK
$ 
954,822,561
$ 
12,088,433
$ 
(65,571,849
)
$ 
(53,483,416
)
HYT
1,876,314,677
44,480,399
(61,034,999
)
(16,554,600
)
BTZ
1,661,147,058
36,396,110
(71,844,641
)
(35,448,531
)
BGT
394,856,690
3,039,313
(9,326,292
)
(6,286,979
)
9.
銀行借貸
Hyt和BGT
是與道富銀行簽訂的高級承諾擔保、360天滾動信貸額度和單獨擔保協議(「SSb協議」)的一方
和信託公司(「TSB」)。SSb可以在360天書面通知Hyt和BGt後選擇終止其承諾。截至期末,Hyt和BGT
未收到任何於期間集會及
終止通知。Hyt和BGT
已將其幾乎所有資產的擔保權益授予SSb。
SSb協議允許以下最大承諾金額:
信任名稱
承諾額
HYT
$ 
758,000,000
BGT
157,000,000
財務報表附註
149

財務報表附註
(未經審計) (續)
SSB將以HYT和BGT的價格向HYT和BGT提供預付款,BGT可以選擇(A)每日簡單SOFR加0.80%或(B)一個月期限SOFR加0.80%。SOFR和One
月期限SOFR的下限為0%。
此外,HYT和BGT支付了承諾費(根據每天未使用的承諾額計算)。截至期末對HYT和BGT的預付款(如果有)列於
作為銀行借款的資產負債表。根據信貸額度和浮動利率項下借款的短期性質,賬面價值
借款金額接近公允價值。
HYT和BGT不得宣佈股息或對股份進行其他分配或購買任何此類股份,如果在宣佈、分配或購買時,資產
未償還借款的覆蓋率不到300%。
截至2024年6月30日止六個月內,信貸項下的最高借款金額、每日平均借款及加權平均利率(如有)
協定內容如下:
信任名稱
最大

借入金額
平均金額

優秀
每日加權平均

利率
HYT
$ 
617,000,000
$ 
493,483,516
6.22
% 
BGT
99,000,000
91,692,308
6.22
10.
主要風險
在正常的業務過程中,信託公司
投資於證券或其他工具,並可進行某些交易,而該等活動須符合
信任不同的
風險,包括市場波動(市場風險)或發行人未能履行其所有義務。證券或其他票據的價值也可以
受各種因素影響,包括但不限於:(一)一般經濟;(二)整體市場以及當地、區域或全球政治和/或社會不穩定;
(3)各國之間的規章、稅收或國際稅收條約;或(4)貨幣、利率和價格波動。局部、地區性或全球性事件,如戰爭,
恐怖主義行為、傳染病的傳播或其他公共衛生問題、經濟衰退或其他事件可能會對信託基金及其投資產生重大影響。
流動性不足風險:
*每個信託基金可以不受限制地投資於流動性差或流動性較差的投資,或者沒有現成的二級市場的投資
否則流動性不佳,包括私募證券。信託公司可能無法以與信託公司大致相同的價格處置這類投資。
如果此類投資的交易範圍更廣,則出售這些投資,而由於這種流動性不足,信託公司可能不得不出售其他投資或從事借款交易,如果
為履行其義務籌集資金是必要的。有限的流動性也會影響投資的市場價格,從而對信託公司的資產淨值和投資能力產生不利影響
股息分配。私人發行的債務證券通常低於投資級質量,經常沒有評級,並存在許多與投資相同的風險。
低於投資級的公共債務證券。
市場風險:
每個
信託可能面臨提前還款風險,這是指借款人可能提前行使期權提前償還本金的風險。
利率下降的時期,這將迫使每個
再投資於低收益證券的信託。每個
信任
還可能面臨再投資風險,這就是風險
從每個人身上獲得的收入
信託的投資組合將下降,如果每個
信託投資到期的、交易的或稱為固定收益證券的收益,市場利率是
在每個下面
信託投資組合的當前收益率。
市政證券面臨訴訟、立法或其他政治事件、當地商業或經濟狀況、信用評級下調或破產的風險
發行人的風險可能對發行人支付本金和/或利息的能力產生重大影響,或以其他方式影響此類證券的價值。市政
證券可能會受到政治或經濟變化的重大影響,包括證券發行後法律的變化,以及
與市政市場有關的、稅收、立法變更或市政證券持有人的權利,包括與發行人破產有關的。市政證券
由特定專案或特定資產的當前或預期收入支持的,可能會因支持該專案的稅收優惠終止而受到負面影響
或資產,或無法為專案或資產收取收入。市政債券的流動性可能不如應稅債券,而且公開發行的債券也可能較少
有關市政證券發行人財務狀況的可用信息比其他證券發行人的信息要多。
估值風險:
股票的市值,如普通股和優先證券,或與股票有關的投資,如期貨和期權,可能會因此而縮水。
與特定公司沒有具體關係的一般市場狀況。它們也可能由於影響一個或多個特定行業的因素而下降。
A
信託可以投資於非流動性的投資。非流動性投資是指任何一種
合理預期的信託不能在當前市場條件下出售或處置
在沒有出售或處置的情況下,在七個日曆日或更短的時間內顯著改變投資的市場價值。一個
信託公司在出售非流動性產品時可能會遇到困難
以其認為值得的價格及時進行投資。價格可能在短期或較長時間內大幅波動,以回應公司,
市場或經濟新聞。市場也往往是週期性波動的,有價格上漲和下跌的時期。這種波動可能會導致每個
Trust的資產淨值將經歷重大變化
在短時間內增加或減少。如果證券和其他市場普遍下跌,一隻股票的資產淨值
信任可能會失去價值,而不管
證券和其他票據的個別結果,其中
信任是一種投資。
信託在出售任何特定證券組合投資時可能獲得的價格可能與信託不同
S對投資的估值,特別是對交易在
市場清淡或波動,或使用公平估值技術或獨立定價服務提供的價格進行估值。重大不可觀察的輸入的變化和
由於缺乏可觀察到的投入而產生的假設(即上市公司倍數、增長率、退出時間)可能對由此產生的公允價值產生重大影響,因此
一種信任
S的經營成果。因此,出售一項投資的價格可能低於信託的價值,而信託可以實現更高的價值
出售投資的損失低於預期或者收益低於預期。一種信任
S對其投資進行估值的能力也可能受到技術問題和/或
定價服務或其他第三方服務提供商的錯誤。
交易對手信用風險:
信託可能面臨交易對手信用風險,或實體可能無法或無法履行與以下相關的承諾的風險
不穩定的或開放的
交易
,包括及時支付利息和/或本金或履行其義務。信託通過以下方式管理交易對手信用風險
150
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

財務報表附註
(未經審計) (續)
只與管理人認為有財政資源履行其義務的交易對手進行交易,並通過監測
那些交易對手。可能使信託面臨市場、發行人和交易對手信用風險的金融資產,主要包括金融工具和
應收交易對手應收賬款。信託的範圍
與這些金融資產有關的市場、發行人和交易對手信用風險敞口約為
其價值計入資產負債表,減去信託持有的任何抵押品。
如果衍生合約的價值因標的的市場利率或價值的不利變化而下降,則衍生合約可能遭受按市值計價的損失。
樂器。如果交易對手不履行合同,也可能發生損失。
對於購買的場外期權,每個
信託承擔所支付的保費數額加上市場價值的正變化的損失風險,該市場價值淨額扣除
對手方不履行合同的信託。信託公司提供的期權通常不會產生交易對手信用風險,因為通常情況下,由信託公司提供的期權
責成信託公司,而不是交易對手履行義務。信託公司可能面臨與期權交易對手信用風險有關的風險,
信任
存款
與書面期權的交易對手的抵押品。
由於購買了交易所交易的期權以及交易所交易的期貨和集中清算的掉期,信託公司的交易對手信用風險較小,因為交易所或
清算所作為此類工具的交易對手,為可能的違約提供擔保。票據交換所位於合同的買方和賣方之間;
因此,信用風險僅限於票據交換所的倒閉。雖然根據適用法律可以存在抵銷權,但信託不具有與
發生違約(包括破產或資不抵債)時的清算經紀人或票據交換所。此外,信用風險存在於交易所交易的期貨和集中交易的
根據結算經紀商客戶賬戶中持有的初始保證金和變動保證金清算掉期。而清算經紀商則被要求隔離客戶
保證金來自他們自己的資產,如果結算經紀人破產或破產,而當時總金額出現缺口
結算經紀人為其所有客戶持有的保證金,通常情況下,差額將按比例分配給結算經紀人的所有客戶,這可能會導致
信託基金的損失。
地域/資產類別風險:
多元化的投資組合在適當且與基金目標一致的情況下,可以最大限度地降低特定基金價格變化的風險
投資將對基金的資產淨值產生重大影響。每個基金的投資集中度
信託的投資組合在其投資計劃中披露。
信託公司將很大一部分資產投資於高收益證券。評級低於投資級的高收益證券(通常稱為“垃圾債券”)
或未評級的證券可能被認為是投機性的,涉及的風險水準高於評級較高的類似期限的證券,更有可能違約。高收益證券可能
如果債券是由信譽較差的發行人發行的,高收益證券的發行人可能無法履行其利息或本金支付義務。高收益證券是
受極端價格波動的影響,流動性可能低於評級較高的固定收益證券,即使在正常經濟條件下也是如此,並經常有贖回
功能。
信託公司將很大一部分資產投資於固定收益證券和/或使用與固定收益市場掛鉤的衍生品。市場利率的變動或
經濟狀況可能會影響此類投資的價值和/或流動性。利率風險是指債券和其他固定收益證券價格下跌的風險。
隨著利率上升,隨著利率下降而增加。在利率處於歷史低位的時期,信託公司可能面臨更大的利率上升風險。這個
美國聯盟儲備委員會已經提高了聯盟基金利率,作為其應對通貨膨脹努力的一部分。利率的變化可能會對市場產生不可預測的影響,可能會導致
加劇了市場波動性,並可能對信託基金產生負面影響
性能。
信託公司可以將其資產的很大一部分投資於美國發行人的證券。
進出口的減少,貿易法規的變化,
美國的通貨膨脹和/或經濟衰退可能會對美國經濟和在美國交易所上市的證券產生實質性的不利影響。建議
美國採取的政策和立法變化也可能對美國市場以及某些證券的價值產生重大影響。
政府機構預計,在可預見的未來,美國將繼續保持較高的公共債務水準,這可能會制約未來的經濟
成長。可能出現的情況可能會阻止及時支付美國政府債務的利息或本金,例如達到立法的“債務上限”。是這樣的
不付款將給美國經濟和全球金融體系帶來嚴重的負面後果。如果美國與某些國家的關係惡化,
可能會對依賴美國進行貿易的發行人產生不利影響。美國也經歷了更多的內部動盪和不和諧。如果這些趨勢
如果繼續下去,它們可能會對美國經濟和信託投資的發行人產生不利影響。
一定的
信託基金
投資
他們的很大一部分人
由商業或住宅抵押貸款支持的證券或持有抵押貸款和其他資產支持的發行人的資產
證券。當基金以這種方式集中投資時,它承擔了更大的證券發行人提前還款或延期還款的風險。中的更改
經濟狀況,包括這些證券相關資產的拖欠和/或違約,可能會影響這些頭寸的價值、收入和/或流動性。投資
在這些專案中的百分比
證券
列於《投資明細表》中。
倫敦銀行間同業拆借利率過渡風險
:信託公司可能面臨最近從倫敦銀行間同業拆借利率過渡到或繼續與倫敦銀行同業拆借利率掛鉤的金融工具的風險敞口
(“倫敦銀行同業拆借利率”)以決定付款義務、融資條款、對沖策略或投資價值。英國金融市場行為監管局,負責監管
Libor,已停止發佈所有LIBOR設置,但一些美元LIBOR設置將繼續以合成方法發佈,直到2024年9月30日
某些遺留合同。SOFR越來越多地在自願的基礎上用於新的文書和交易。根據美國實施法定法規的規定
後備機制取代LIBOR,基於SOFR的基準利率在某些金融合約中取代了LIBOR。倫敦銀行間同業拆借利率過渡的最終效果
信託基金的進程是不確定的。
11.
 
資本股交易。
BHK、BTZ和BGT被授權發行不限數量的股票,面值0.001美元,所有這些股票最初都被歸類為普通股。 Hyt被授權發布
20000股NPS股票,面值0.10美金,所有這些股票最初均被歸類為普通股。然而,董事會有權將任何未發行的普通股重新分類至
未經普通股股東批准的優先股。
財務報表附註
151

財務報表附註
(未經審計) (續)
普通股
香港電訊、香港電訊和華大電訊已向美國證券交易委員會提交招股說明書,允許它們分別通過以下途徑額外發行1500萬股、4000萬股和1100萬股普通股
股權擱置計劃(“擱置計劃”)。根據貨架發售計劃,BHK、HYT和BGT可能會視乎市場情況不時籌集額外股本。
以不同的金額並利用各種發行方式,淨價等於或高於每個信託的每股普通股資產淨值(在定價後48小時內計算)。
截至2024年6月30日,分別有15,000,000股、38,417,553股和10,8,865股普通股仍可根據擱置發售發行。在截至的期間內
2024年6月30日,BHK、HYT和BGT分別發行了0、1,582,447和351,135股票。請參閱其他資訊--的貨架產品計劃
其他資訊。
BHK、HYT及BGT因出售貨架而產生的初步成本於資產負債表中記為“遞延發售成本”。AS
出售股份時,出售股份應佔成本的一部分將從實收資本中扣除。貨架發售結束時的任何剩餘遞延費用
這段時間將從費用中扣除。
在本報告所示期間,由於股息再投資,已發行和已發行的股票增加了以下數額:
 
止六個月
止年度
信任名稱
06/30/24
12/31/23
BHK
47,371
HYT
489,751
BGT
28,614
信託基金參與公開市場股份回購計劃(“回購計劃”)。從2023年12月1日到2024年11月30日,每個信託基金可以
根據回購計劃,根據回購計劃,根據11月30日收盤時的已發行普通股,回購至多5%的已發行普通股。
2023年,但須符合某些條件。回購計劃具有增值效應,因為股票的購買價格低於信託資產淨值。概不保證本
信託將購買任何特定金額的股份。
截至2024年6月30日止六個月,信託基金沒有回購任何股份。
截至2024年6月30日的六個月內,BTZ已發行和發行股票保持不變。
截至2023年12月31日止年度,由於BTZ和BGt的股票回購,已發行股票和已發行股票分別減少182,646股和55,022股。
截至2023年12月31日止年度,BHk和Hyt已發行和發行股份保持不變。
12.
後續事件
管理層對所有後續事件對信託的影響的評估
財務報表已完成至財務報表發布之日,
注意到以下項目:
信託申報並支付或將向普通股股東支付分配如下:
信任名稱
宣言

日期
記錄

日期
應付/

支付日期
 
股息每股

普通股
BHK
07/01/24
07/15/24
07/31/24
$ 
0.074600
 
08/01/24
08/15/24
08/30/24
0.074600
HYT
07/01/24
07/15/24
07/31/24
0.077900
 
08/01/24
08/15/24
08/30/24
0.077900
BTZ
07/01/24
07/15/24
07/31/24
0.083900
 
08/01/24
08/15/24
08/30/24
0.083900
BGT
07/01/24
07/15/24
07/31/24
0.120280
 
08/01/24
08/15/24
08/30/24
0.120280
152
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

投資諮詢協議和子諮詢協議的披露
貝萊德核心債券信託的董事會/受託人(視情況而定)(統稱為“董事會”,其成員稱為“董事會成員”),
貝萊德企業級高收益基金有限公司、貝萊德信用分配收益信託基金和貝萊德浮動利率收益信託基金(統稱為
基金和各基金)於2024年5月3日(5月會議)和2024年6月6日至7日(6月會議)舉行會議,審議是否批准繼續提供投資諮詢
各基金與各基金的投資顧問貝萊德顧問有限責任公司(“經理”)之間的協定(“諮詢協定”)。委員會亦審議了
批准繼續(1)基金經理貝萊德國際有限公司(“BIL”)與各基金及
(2)貝萊德(新加坡)有限公司(“BRS”及BIL,“附屬顧問”)及BHK及BTZ各自的經理。經理和副顧問被推薦
在此稱為“貝萊德”。諮詢協定和分諮詢協定在本協定中稱為“協定”。
審批流程
按照1940年《投資公司法》(“1940年法案”)的要求,聯委會審議核准延續每項協定。
以年度為基礎的基金。不是1940年法案所界定的每個基金的“利害關係人”的董事會成員被認為是獨立的董事會成員(
“獨立董事”)。董事會的審議經過了長達一年的審議過程,在此期間董事會及其委員會評估了貝萊德的各種
向每個基金提供的服務,包括審查書面材料和口頭介紹,以及審查應下列要求提供的補充資料
獨立董事會成員。董事會每年舉行四次季度會議,每次會議為期兩天,並舉行額外的特別會議和
全年執行會議,視需要而定。董事會各委員會在全年也舉行了類似的會議。董事會還另外舉行了一次為期一天的會議,以
考慮有關續簽協定的具體資訊。在審議續簽協定時,審計委員會除其他外,評估了,
貝萊德、貝萊德的人員和關聯公司向每個基金提供的服務的範圍和質量,包括(視情況而定):投資管理服務;
會計監督;行政和股東服務;監督每個基金的服務提供者;風險管理和監督;以及法律、監管和
合規服務。在這一年中,包括在合同續簽過程中,獨立法律顧問向獨立董事會成員提供了諮詢意見,
在貝萊德管理層不在場的各種高管會議上會見了獨立法律顧問。
在這一年中,董事會通過其各委員會直接採取行動,審議了與其年度審議續簽協定有關的資料,
包括貝萊德為各基金及其股東提供的服務和支持。貝萊德還向董事會提供了補充資料,以回應
董事會提出的具體問題。聯委會審議的事項包括:(A)一年、三年、五年和/或成立以來的投資業績
適用的期間,對照同行基金、相關基準和其他適用的業績指標,以及貝萊德的高級管理人員和投資組合
經理的投資業績分析,以及相對於同行、基準和其他業績指標表現優異或不佳的原因,
(B)槓桿管理(如適用);(C)費用,包括諮詢費、行政管理費(如適用),以及每個公司向貝萊德及其關聯公司支付的其他金額
服務基金;(D)基金業務費用以及貝萊德如何為每個基金分配費用;(E)用於風險監督和合規報告的資源
與每個基金的投資目標、政策和限制的執行,以及滿足監管要求有關;(F)貝萊德和每個基金堅持
適用的合規政策和程式;(G)貝萊德及其關聯公司和
(H)貝萊德和其他服務提供者的內部控制以及風險和合規監督機制;(I)貝萊德的
董事會批准的代理投票政策的實施;(j)投資組合交易的執行質量;(k)貝萊德對各基金估值的實施和
流動性程式;(l)分析開放式基金、封閉式基金、
次級建議共同基金、集體投資信託和機構獨立帳戶產品渠道(如適用),以及它們之間的相似之處和差異
與每個基金相比提供的產品和服務;(m)貝萊德對其投資專業人士的薪酬方法以及激勵措施和
它創建的問責制,以及投資專業人士對其管理的基金的投資;(n)貝萊德業務的定期更新;和(o)每個基金的
與同行基金相比的市場折扣/溢價。
在5月會議之前和籌備期間,董事會收到並審查了具體與續簽協定有關的材料。獨立董事
成員們不斷與他們的獨立法律顧問和貝萊德一起審查向董事會提供的資訊的性質和範圍,以
更好地協助其審議。與5月會議有關的材料除其他外包括:(A)獨立匯編和編寫的資料
由Broadbridge Financial Solutions,Inc.(“Broadbridge”)基於理柏分類或晨星類別,就每隻基金的費用和支出進行比較
與Broadbridge確定的同業基金組(“費用同業”)以及每個基金與同業基金組相比的投資業績
(“業績同行”);(B)關於費用同行和業績同行的組成的資訊以及對布羅德里奇方法的說明;(C)關於
貝萊德及其關聯公司根據協定實現的估計利潤以及對貝萊德及其關聯公司產生的影響利益的討論;(D)一般分析
貝萊德就其他類型投資產品(例如機構賬戶)收取的投資管理費提供的資料,並建議
共同基金、封閉式基金和開放式基金,根據適用的類似投資任務;(E)審查非管理費;(F)存在、影響和
與每一基金分享潛在規模經濟的情況;(G)每一基金支付給貝萊德的總額匯總表;及(H)各種補充資料
董事會酌情就貝萊德和各基金的業務提出了要求。
在5月份的會議上,董事會審查了與審議協定有關的材料,獨立董事會成員向貝萊德提出了問題
並請求提供更多資訊。貝萊德在6月會議之前用補充的書面資料回應了這些問題和要求,等等
董事會成員審查了答覆。
在六月的會議上,董事會完成了對以下事項的評估:(a)貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量;(b)投資
與其績效同行和其他指標(如適用)相比,各基金的績效;(c)諮詢費和服務的估計成本以及估計
貝萊德及其附屬公司從與各基金的關係中實現的利潤;(d)各基金與其同行相比的費用和支出;(e)存在和
分享潛在的規模經濟;(F)貝萊德與每個基金的關係給貝萊德及其關聯公司帶來的任何影響;及(G)其他因素
董事會成員認為相關的。
董事會還審議了它認為對審批過程很重要的其他事項,例如向貝萊德或其關聯公司支付的與證券借貸有關的其他款項
和現金管理,以及貝萊德與基金投資組合持股的估值和定價相關的服務。委員會注意到貝萊德的工作人員願意
與董事會進行公開、坦率的討論。審計委員會逐個基金地評價了它所掌握的資料。以下段落提供了更多資訊
投資諮詢協議和子諮詢協議的披露
153

披露投資諮詢協定和分諮詢協定 
(續)
關於與聯委會決定有關的一些主要因素的資訊。審計委員會成員沒有確定任何具體資訊或任何單一因素為
每個董事會成員可能對所審議的不同專案和因素賦予不同的權重。
A.服務的性質、範圍和質量
貝萊德提供
董事會,包括獨立董事會成員,審查了貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量,包括投資諮詢服務,
以及由此產生的每個基金的業績。年內,董事會將基金的業績與同類封閉式基金的業績進行了比較,
適用的相關基準和績效指標。董事會會見了貝萊德負責投資活動的高級管理人員,包括
高級投資官。審計委員會還審查了每個基金的投資組合管理小組提供的材料,討論每個基金的業績、投資
策略和前景。
除其他因素外,董事會考慮了貝萊德:各基金投資組合管理團隊的經驗;研究能力;
他們管理的基金中的投資組合經理;投資組合交易能力;技術的使用;遵守承諾;信用分析能力;風險分析和
監督能力;以及培訓和留住投資組合經理和其他研究、諮詢和管理人員的辦法。董事會還審議了
貝萊德的整體風險管理計劃,包括貝萊德及其附屬公司應對網路安全風險的持續努力,以及貝萊德的風險和
定量分析小組。審計委員會審查了貝萊德關於每個基金投資組合管理團隊和貝萊德的薪酬結構。
有能力吸引和留住高素質人才,並創造業績激勵。
除投資諮詢服務外,審計委員會還審議了每項服務的行政和其他非投資諮詢服務的性質和質量。
基金。貝萊德及其關聯公司為每個基金提供一定的管理、股東和其他服務(除了
第三方)以及各基金運作所需的幹事和其他人員。特別是,貝萊德及其附屬公司為每個基金提供行政管理
除其他外,服務包括:(I)負責披露檔案、與BHK、HYT和BGT的股權擱置計劃有關的註冊聲明,以及
定期股東報告;(2)準備與分析員的通信,以支持每個基金的二級市場交易;(3)監督日常會計和定價;
(4)負責定期向監管機構和證券交易所提交檔案;(5)監督和協調第三方服務提供者的活動,其中包括:
每個基金的託管人、基金會計師、轉讓代理人和審計師;(Vi)組織董事會會議並準備董事會會議的材料;(Vii)提供法律援助
和合規支助;(8)提供分析和其他支助,協助董事會審議諸如合併、合併或改變用途等戰略問題
(九)履行或管理每個基金運作所必需的行政職能,例如稅務申報、費用管理、
滿足監管備案要求,並提供股東呼叫中心等服務。董事會審查了貝萊德基金管理的結構和職責,
股東服務部以及法律和合規部門,並審議了貝萊德確保遵守適用法律和
規章制度。董事會審議了貝萊德業務連續性計劃的運作情況。
聯委會注意到,酌情就每個基金聘請次級顧問,有助於提供投資諮詢和按投資進行交易
來自非美國司法管轄區的人員。委員會認為,這一安排為投資組合管理團隊提供了額外的靈活性,這可能使每個人受益。
基金及其股東。
B.評估各基金的投資業績
董事會,包括獨立董事會成員,在全年和5月會議上審查和審議了每個基金的業績歷史。在……裡面
在為5月會議做準備時,董事會收到了布羅德里奇獨立編寫的報告,其中包括對每個基金截至#年業績的分析。
2023年12月31日,與其業績同行相比。業績資訊基於淨資產價值(“NAV”),並利用理柏數據。理柏方法論
計算基金的總回報,假設分佈在基金的前日期資產淨值進行再投資。Broadbridge按四分位數對基金進行排名,從第一位到第四位。
其中,第一個是最理想的四分位數位置,而第四個是最不理想的。在審查過程中,審計委員會收到並審查了關於
每個基金的投資業績與其業績同行和某些業績指標的比較(“業績指標”)。董事會及其表現
監督委員會定期審查和會見基金管理層,討論各基金全年的業績。
在評價業績時,審計委員會特別注意業績記錄不佳的基金。審計委員會還注意到,雖然它發現提供的數據
由於Broadbridge普遍有用,它認識到了這些數據的侷限性,特別是基金與其業績同行之間可能存在顯著差異
(例如,投資目標和戰略)。此外,審計委員會認識到,執行情況數據反映了截至某一特定日期的一段時期的情況,
選擇不同的績效週期可能會產生顯著不同的結果。董事會還承認,即使只有一項措施也可能影響長期業績
一個投資主題可能會對長期業績產生不成比例的影響。
董事會檢討及考慮香港銀行相對於香港銀行業績指標的表現。根據相對於表現指標的整體評級,香港銀行一般
表現符合預期。董事會注意到,貝萊德認為業績指標是香港銀行合適的業績比較指標,而且
貝萊德已向董事會解釋了其這樣認為的理由。
董事會就HYT的業績指標檢討及考慮HYT的業績。根據相對於績效指標的總體評級,HYT一般
表現符合預期。審計委員會注意到,貝萊德認為業績指標是HYT的適當業績比較,而且
貝萊德已向董事會解釋了其這樣認為的理由。
董事會審查並考慮了BTZ相對於BTZ的業績指標的業績。根據相對於績效指標的總體評級,BTZ一般
表現低於預期。審計委員會注意到,貝萊德認為,業績指標是BTZ的適當業績比較,而且
貝萊德已向董事會解釋了其這樣認為的理由。董事會和貝萊德回顧了BTZ相對於業績指標的表現不佳。
154
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

披露投資諮詢協定和分諮詢協定 
(續)
董事會審查並考慮了BGT相對於BGT績效指標的績效。根據相對於績效指標的總體評級,BGT通常
表現符合預期。董事會指出,貝萊德認為績效指標是BGt的適當績效比較,並且
貝萊德已向董事會解釋了其這樣認為的理由。
C.審議諮詢/管理費和服務的估計成本以及貝萊德及其關聯方從#年實現的估計利潤
他們與每個基金的關係
聯委會,包括獨立委員會成員,審查了每個基金的合同管理費費率與其費用同行的費率。契約性
管理費費率是指諮詢費和任何管理費的組合,但不考慮任何報銷或費用減免。董事會還
比較每個基金的總費用比率,以及其實際管理費費率佔管理資產的百分比,這是每個基金的總資產(包括
可歸因於為投資目的借入的資金的資產)減去每個基金的應計負債的總和(為投資目的借入的資金除外)
它的費用同行也是如此。總費用比率表示基金的總淨運營費用,不包括任何與投資有關的費用。總費用比率給出了
對於任何費用報銷或費用豁免,實際管理費費率將對任何管理費報銷或豁免生效。董事會
認為布羅德里奇報告中每個基金的費用和費用資訊反映了特定期間的資訊,以及歷史資產水準和費用
可能與目前的水準不同,特別是在市場動盪的時期。董事會審議了貝萊德及其關聯公司提供的服務和收取的費用
適用的具有類似投資任務的其他類型的客戶,包括機構賬戶和次級諮詢共同基金(包括由第三方贊助的共同基金
派對)。
董事會收到並審查了與貝萊德財務狀況相關的報表。 董事會審查了貝萊德的盈利能力方法,並提供了
估計盈利能力分析,詳細說明瞭貝萊德為向每個基金提供服務而賺取的收入和發生的費用。委員會審查了
貝萊德對董事會目前監管的每個基金和其他基金在截至2023年12月31日的年度的估計盈利能力與可用資金
匯總前兩年提供的估計盈利能力數據。董事會審查了貝萊德對其他某些美國基金集團的估計盈利能力
由經理和/或其附屬公司管理。審計委員會審查了貝萊德在估計盈利能力分析中分配費用的假設和方法,
注意到在各種諮詢產品之間分配費用的固有侷限性。審計委員會認識到,盈利能力可能受到許多因素的影響,包括:
除其他事項外,管理人的費用減免和費用報銷、管理的基金類型、費用分配的精確度和業務組合。董事會
因此認識到計算和比較單個基金層面的盈利能力是困難的。
審計委員會注意到,一般而言,其他顧問的個別基金或產品線盈利情況並不是公開的。董事會審查了貝萊德的整體經營情況
一般來說,利潤率與其他某些上市資產管理公司的利潤率相比。董事會考慮了貝萊德與其他律師事務所的不同之處,
包括貝萊德的技術貢獻、貝萊德的費用管理以及相關產品組合。
董事會考慮貝萊德是否擁有吸引和留住高素質投資管理人員履行其義務所需的財務資源
根據協定,並繼續提供審計委員會期望的高質量服務。委員會進一步審議了各種因素,包括但不限於
貝萊德在服務每個基金時對時間和資源的承諾、風險承擔和責任狀況,包括與貝萊德對
對於開放式基金、封閉式基金、次級建議共同基金、集合投資信託基金和機構投資信託基金具有類似投資授權的其他產品
單獨的客戶產品渠道(如果適用)。
董事會注意到,BHK的合同管理費率位居前四分之一,實際管理費率和總費用率均位居第四
相對於費用同行的第一個四分位數。
董事會注意到,海易交通的合同管理費率位居前四分之一,實際管理費率和總費用率均位居第四
相對於費用同行的第一個四分位數。
董事會注意到,BTZ的合同管理費率位居前四分之一,實際管理費率和總費用率位居第一和
第二個四分位數分別相對於收件箱同行。
董事會注意到,BGT的合同管理費率位居前四分位,實際管理費率和總費用率均位居前四分位
相對於費用同行的第一個四分位數。
D.規模經濟
聯委會,包括獨立聯委會成員,審議了任何規模經濟可能以各種方式使每個基金受益的程度,作為下列資產
基金的每一次增加。聯委會審議了多種因素,包括諮詢費費率和分界點,以及適用的費用豁免。董事會審議了每一項
基金的資產水準,以及目前的費用是否合適。
根據聯委會對這一問題的審查和審議,聯委會的結論是,大多數封閉式基金沒有基金水準的斷點,因為封閉式基金
在首次公開募股後,一般不會經歷實質性的增長。封閉式基金通常在基金成立時按規模定價。審計委員會注意到,儘管
BHk、Hyt和BGt各自可以根據其股權擱置計劃、BHK、Hyt和BGT各自資產的增長不時進行額外的股票發行
將主要通過其投資組合的增值來實現。
E.董事會成員認為相關的其他因素
董事會,包括獨立董事成員,也考慮到貝萊德或其關聯公司可能從貝萊德的
分別與每個基金建立有形和無形的關係,例如貝萊德利用其管理其他投資組合的投資專業人員的能力,以及其
風險管理人員,提高貝萊德在投資諮詢界的知名度,以及聘請貝萊德的關聯公司作為服務提供商
每個基金,包括行政、證券借貸和現金管理服務。關於證券借貸,委員會年內亦曾考慮
投資諮詢協議和子諮詢協議的披露
155

披露投資諮詢協定和分諮詢協定 
(續)
由獨立第三方顧問提供的與各貝萊德關聯公司作為證券借貸代理的業績相關的資訊。董事會還審議了
貝萊德的整體經營及其擴大規模和提高經營質量的努力。審計委員會還注意到,在符合適用法律的情況下,貝萊德
可使用並受益於通過某些註冊基金交易產生的軟美元獲得的第三方研究,以幫助管理其所有或多個其他客戶
帳目。
在審議該協議時,董事會還收到了有關貝萊德行紀和軟美金實踐的信息。董事會收到
貝萊德的報告,包括全年的經紀佣金和交易執行做法的資訊。
董事會還審議了貝萊德在其封閉式基金產品線方面執行的各種值得注意的舉措和項目。這些舉措包括
開發股權擱置計劃;努力消除與基金合併的產品重疊;持續提供服務,以管理日益複雜的槓桿;定期
評估股份回購和對某些貝萊德基金的其他支持舉措;努力降低基金折扣,包括繼續與
股東、基金分析師和財務顧問。關於後者,獨立董事注意到貝萊德繼續致力於支持
通過旨在籌集投資者和分析師的全面二級市場溝通計劃,為其封閉式基金的普通股提供二級市場
對封閉式基金的認識和理解。貝萊德的支持服務包括:贊助和參加會議;交流
與封閉式基金分析師全年跟蹤貝萊德基金;為封閉式基金提供營銷和產品更新;維護和
加強封閉式基金網站建設。
結論
在6月會議上,為了繼續5月會議期間進行的討論,並作為理事會長達一年的審議進程的結果,理事會,
包括獨立董事會成員,一致批准經理與每個基金之間的諮詢協定繼續執行,為期一年
截至2025年6月30日,以及(1)經理、BIL和各基金以及(2)經理、BRS以及BHk和BTZ各自之間的子諮詢協議,為期一年
截至2025年6月30日。根據對所有上述因素的總體評估以及其他信息,董事會(包括獨立董事會)
成員們信納協定的條款是公平合理的,符合每個基金及其股東的最佳利益。在達成其決定時
在批准協定時,董事會沒有將任何單一因素或一組因素確定為最重要或最重要的因素,而是將所有因素放在一起考慮,不同的董事會
各位議員可能對所考慮的不同因素有不同的權重。獨立委員會成員在整個年度由獨立法律顧問提供意見。
審議過程。
156
2024 
貝萊德對股東的半年度報告

附加信息
信任認證
信託基金
都在紐約證券交易所上市交易,並已向紐約證券交易所提交了關於遵守紐約證券交易所上市規定的年度首席執行官證書
標準。這些信託公司向美國證券交易委員會提交了薩班斯-奧克斯利法案第302條所要求的首席執行官和首席財務官的認證。
環境、社會和治理(“ESG”)一體化
儘管信託不尋求實施具體的可持續性目標、戰略或流程,除非另有披露,但信託管理層將考慮ESG因素
作為信託基金投資過程的一部分。信託管理部門將ESG集成視為將財務上重要的ESG數據或資訊整合到
投資過程,目標是提高風險調整後的回報。這些ESG注意事項根據信託的不同而不同
特定的投資策略和
可能包括考慮第三方研究以及考慮貝萊德專有研究涉及發行人的ESG風險和機會。這個
信託中使用的ESG特徵
投資過程預計會隨著時間的推移而發展,一個或多個特徵可能不會與所有發行人相關
有資格獲得投資的公司。其中某些考慮因素可能會影響信託基金
對某些公司或行業的曝險。當信任管理查看ESG時
有可能對信託作出貢獻的考慮因素
長期的業績,不能保證一定會取得這樣的成果。
股利政策
每個信託公司的政策是每月向股東分配資金。為了向股東提供更穩定的股息分配水準,每個信託公司都聘請了
受管分配計劃(以下簡稱計劃),其目標是通過根據預期設定分配率,為股東提供一致和可預測的現金流
各信託基金的長期回報。

每個信託基金在任何特定月份支付的分派可能多於或少於每個信託基金在該月所賺取的投資淨收益。
此外,分配的最終稅收特徵在每個信託基金年終後確定,並在每個信託基金提交給股東的年度報告中報告。
分配可以被描述為普通收入、資本收益和/或資本回報。每個信託的應納稅淨投資收益和已實現資本收益淨額
(“應納稅所得額”)可能不足以支持已支付的分配水準。如果分派超過信託的當期和累計收益,且
利潤,超出的部分可被視為資本的免稅回報。

資本返還是指投資者原始投資的一部分返還。資本返還預計不應納稅,但它降低了股東在其
從而減少其股東在隨後處置其股票時的任何損失或增加任何收益。有可能有很大一部分人
在日曆年支付的分配可能最終歸類為資本返還,用於美國聯盟所得稅目的,當最終確定來源和
並對其分佈特徵進行了分析。

在某些情況下,這種分配可能會超過信託公司的總回報表現。當總分配超過該期間的總回報表現時,
差額減少了信託公司的總資產和每股淨資產值,因此可能會提高信託公司的費用比率,降低
信託基金可用於長期投資的資產額。
一般信息
BTZ不提供其附加信息聲明的複本,因為BTZ
s的股份並未連續發售,這意味著聲明
BTZ的附加信息在BTZ的產品完成後尚未更新,BTZ附加信息聲明中包含的信息可能已更新
變得過時。
BHK
S,HYT
S與華大基因
的附加信息聲明包括有關董事會的附加信息,可根據以下人士的要求免費獲取
致電(800)882-0052。
以下是自2023年12月31日以來的某些變化的摘要。此資訊可能不會反映自您
購買了相關信託基金。
除非在此另有說明,信託沒有任何變化
會延遲或阻止未經批准的信託的控制權變更的章程或附例
被股東們。
根據1940年《投資公司法》第23(C)條,每一信託公司可不時在公開市場或在
私人交易。
有關信託的季度業績、半年度和年報、當前資產淨值和其他資訊,可在貝萊德的網站上找到,該網站可以
訪問地址:
Blackrock.com
。本報告中提及貝萊德網站的任何內容都是為了讓投資者能夠公開獲取有關信託公司和DO的資訊
沒有,也不打算將貝萊德的網站納入本報告。
電子交付
股東可以通過以下方式註冊季度報表、年度和半年度股東報告以及招股說明書(僅適用於BHk、PYt和BGt)的電子郵件通知
參加電子交付計劃。貝萊德網站上提供股東報告的電子複本,以及招股說明書(僅限BHk、PYt和BGt)。
要登記電子交付,請執行以下操作:
附加信息
157

其他資訊 
(續)
在投資顧問公司、銀行或券商持有賬戶的股東:
請聯繫您的財務顧問。請注意,並非所有投資顧問、銀行或經紀公司都可以提供這項服務。
家居
信託將僅郵寄一份股東文件複本,包括僅限BHk、Hyt和BGt、招股說明書、年度和半年度報告、規則30 e-3通知和
委託書,致在同一地址擁有多個帳戶的股東。這種做法通常被稱為「居家」,旨在減少開支,
消除股東檔案的重複郵寄。除非您另有指示,否則您的股東檔案的郵寄可能會無限期保留。如果你這麼做了
不希望這些檔案的郵寄與其他家庭成員的檔案一起郵寄,請致電信託基金
電話:(800)882-0052。
可用投資季度表
信託公司向美國證券交易委員會提交了每個財政年度第一季度和第三季度的完整投資組合持有表,作為他們在Form N-Port報告中的展示。這個
信託基金
表格N-Port可在美國證券交易委員會網站上查閱,網址為
Sec.gov
。此外,每個信託基金都持有每個財年第一季度和第三季度的投資組合
可在以下位置獲得
Blackrock.com/fundreports
.
代理投票政策、程式和投票記錄的可用性
描述信託用來確定如何投票與投資組合證券有關的代理的政策和程式,以及有關信託如何投票的資訊
與信託所持證券有關的委託書
在截至6月30日的最近12個月期間,可通過撥打(800)請求(1)免費獲取投資組合
(2)貝萊德網站:
Blackrock.com
;及(3)美國證券交易委員會網站:
Sec.gov
.
信任更新的可用性
貝萊德將在其網站上的封閉式基金部分每月更新信託基金的業績和某些其他數據
Blackrock.com
以及
不時根據需要提供某些其他重要資訊。建議投資者和其他人查看網站,瞭解最新的業績資訊和新聞稿
信託基金的其他重要資訊。引用貝萊德網站的目的是讓投資者能夠公開獲取有關信託公司和Do的資訊
沒有,也不打算將貝萊德的網站納入本報告。
貨架供應計劃
BHk、Hyt和BGt可能會不時尋求通過貨架發行籌集額外股本。 在貨架發售中,BHk、Hyt和BGt可能會根據市場情況而定
條件下,通過以等於或高於BHK的淨價不時發行不同金額的新普通股來籌集額外股本
S,HYT
S與華大基因
之資產淨值並依
每股普通股價值(「NV」)(定價後48小時內計算)。 雖然任何此類貨架出售都可能允許BHk、Hyt和BGt尋求額外投資
在不需要出售現有證券組合投資的情況下提供機會,也可能帶來風險--包括增發普通股可能會將範圍限制在
普通股可以在二級市場上以高於資產淨值的價格交易。
香港電訊、和記黃埔和華大基因分別於2022年2月9日、2022年12月29日和2023年1月3日向美國證券交易委員會提交了最終招股說明書。這
報告及BHK、HYT和BGT的招股說明書並不是出售BHK、HYT和BGT普通股的要約,也不是要約收購BHK、HYT和BGT Common的要約
不允許此類要約或出售的任何司法管轄區的股票。BHK、HYT和BGT的招股說明書包含了關於BHK、HYT和BGT的重要資訊,
包括其投資目標、風險、收費和費用。請投資者仔細閱讀香港交易所、香港電訊及華大電訊的招股說明書。
投資。香港電臺、香港電訊及華大電訊的最終招股章程可於以下地址向貝萊德索取:
Blackrock.com
.
貝萊德隱私權原則
貝萊德致力於維護其現任和前任基金投資者和個人客戶(統稱為客戶)的隱私,並保護他們的非公開
個人資訊。以下資訊旨在幫助您瞭解貝萊德收集了哪些個人資訊、我們如何保護這些資訊以及為什麼
在某些情況下,我們會與選定的當事方分享此類資訊。
如果您所在的司法管轄區特定的法律、規則或法規要求貝萊德為您提供設置之外的額外或不同的隱私相關權利
在下列情況下,貝萊德將遵守那些具體的法律、法規或規章。
貝萊德從不同來源獲取或核實您的個人非公開資訊,包括:(I)我們從您那裡收到的資訊,或者,如果
適用的,您的金融仲介,在申請、表格或其他檔案上;(Ii)關於您與我們、我們的關聯公司或其他人的交易的資訊;(Iii)我們
從消費者報告機構接收;以及(Iv)通過訪問我們的網站。
貝萊德不向非關聯第三方出售或披露有關其客戶的任何非公開個人資訊,除非法律允許或有必要做出回應
以滿足監管要求或服務客戶帳戶。這些非關聯的第三方必須保護這些資訊的機密性和安全性,並且只能使用這些資訊
為了它的預期目的。
我們可能會與我們的關聯公司共享資訊,為您的帳戶提供服務,或向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的資訊
你。此外,貝萊德還限制貝萊德員工訪問其客戶的非公開個人資訊,這些員工具有合法的業務需求
資訊。貝萊德維護旨在保護其客戶非公開個人資訊的物理、電子和程式保障措施,包括
與適當存儲和處置此類資訊有關的程式。
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貝萊德對股東的半年度報告

其他資訊 
(續)
信任和服務提供商
投資顧問
貝萊德顧問有限責任公司

郵編:19809,威爾明頓
副顧問
貝萊德國際有限公司

愛丁堡,EH3 8BL

聯合王國
貝萊德(新加坡)有限公司
(a)

079912新加坡
會計代理人和託管人
道富銀行和信託公司

麻薩諸塞州波士頓02114
(a)
適用於BHk和BTZ。
轉移劑
Computer share Trust Company,N.A.

麻薩諸塞州坎頓02021
獨立特許會計師事務所
德勤公證事務所

麻薩諸塞州波士頓02116
法律顧問
Willkie Farr & Gallagher LLP

紐約州紐約州10019
信託地址
貝爾維尤大道100號

郵編:19809,威爾明頓
附加信息
159

本報告中使用的術語表
貨幣縮寫
CAD
加元
EUR
歐元
GBP
英鎊
USD
美金
投資組合縮寫
周年大會
保證市政公司
Bab
建立美國債券
BAM
建設美國互助保險公司
CLO
抵押貸款義務
CMT
持續成熟金庫
DAC
指定活動公司
ETF
上市交易基金
Euribor
歐洲銀行同業拆息
一般義務債券
LIBOR
倫敦銀行同業拆息
PIK
實物支付
PJSC
公開股份公司
RB
收入債券
產業信託
房地產投資信託
SG
Syncora保證
SOFR
有擔保隔夜融資利率
SPDR
標準普爾存托憑證
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2024 
貝萊德對股東的半年度報告

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本報告面向當前持有者。這不是招股說明書。本報告中顯示的過去績效結果不應
被認為是未來表現的代表。此處的聲明和其他信息均為日期並受約束
變化
TAXBOND-06/24-SAR


(b)不適用

 

第2項-

道德準則-不適用於本半年度報告

 

第3項-

審計委員會財務專家-不適用於本半年度報告

 

第4項-

首席公證費用和服務-不適用於本半年度報告

 

第5項-

上市註冊人審計委員會-不適用於本半年度報告

 

第6項-

投資

(a)註冊人的投資計劃作為根據本表格第1(a)項提交的股東報告的一部分包含在內。

(b)不適用,因為自2011年起涵蓋的半年度期間沒有此類撤資 之前的N-CSR表格備案。

 

第7項-

財務報表和財務摘要 開放式 管理投資公司-不適用

 

第8項-

與公證的變化和分歧 開放式 管理投資公司-不適用

 

第9項-

代理披露 開放式 管理投資公司-不適用

 

第10項-

支付給董事、高級管理人員和其他人員的薪酬 開放式 管理投資公司-不適用

 

項目11 -

關於投資諮詢合同批准依據的聲明-註冊人關於投資諮詢合同批准依據的聲明作為根據本表格第1(a)項提交的股東報告的一部分包含在內。

 

第12項-

代理投票政策和程式的披露 用於封閉式管理 投資公司--不適用於本半年度報告

 

項目13 -

投資組合經理 封閉式管理 投資公司

(a)不適用於本半年度報告

(b)截至本申請之日,最近的年度報告中確定的任何投資組合經理均未發生任何變化 表格N-CSR。

 

項目14 -

購買股票證券 通過封閉式管理 投資公司和關聯買家-不適用,因為在本報告涵蓋期間沒有此類購買。

 

項目15 -

將事項提交證券持有人投票-這些程式沒有重大變化。


第16項-

控制和程式

(a)註冊人的執行長和財務長或履行類似職能的人員得出的結論是,註冊人的披露控制和程式(定義見 根據第30 a-3(c)條 1940年投資公司法(經修訂)(「1940年法案」)根據對這些控制和程式的評估,自本報告提交之日起90天內生效 根據第30 a-3(b)條 1940年法案和規則 13 a-15(b)15 d-15(b) 根據經修訂的1934年證券交易法。

(b)註冊人對財務報告的內部控制(定義見 根據第30 a-3(d)條 1940年法案)在本報告涵蓋期間發生的對註冊人對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的事件。

 

項目17 -

證券借貸活動的披露 用於封閉式管理 投資公司-不適用於本半年度報告

 

第18項-

收回錯誤判給的賠償-不適用

 

項目19 -

隨附展品

(a)(1)道德準則-不適用於本半年度報告

(a)(2)根據規則採用的上市標準所要求的任何政策 10D-1 根據《交易法》(17 CFR 240.10D-1) 由註冊人證券上市的註冊全國證券交易所或註冊全國證券協會執行-不適用

(a)(3)附有第302節證明

(a)(4)任何購買證券的書面邀請 規則23 c-1 - 不適用

(a)(5)註冊人獨立公證的變更-不適用

(b)第906節隨附證書


根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,登記人已正式促使以下簽署人代表其簽署本報告,並經正式授權。

貝萊德浮動利率收入信託

 

 

作者:

    

/s/ John m.佩爾洛夫斯基       

      

John M.佩爾洛夫斯基

      

執行長(執行長)

      

貝萊德浮動利率收入信託

日期:2024年8月22日

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,本報告已由以下人員代表註冊人以所示身份和日期簽署。

 

 

作者:

    

/s/ John m.佩爾洛夫斯基       

      

John M.佩爾洛夫斯基

      

執行長(執行長)

      

貝萊德浮動利率收入信託

日期:2024年8月22日

 

 

作者:

    

/s/特倫特·沃克         

      

特倫特·沃克

      

財務長(財務長)

      

貝萊德浮動利率收入信託

日期:2024年8月22日