认购期权全线下挫 持仓量再创历史新高

2016-12-21 08:55:54  中国证券报

昨日50ETF再度下挫,50ETF12月认购期权全线下跌,12月认沽期权多数上涨。其中,12月平值标准认购期权“50ETF购12月2300”震荡收低,最终收报0.0124元,跌24.85%;12月平值标准认沽期权“50ETF沽12月2300”明显上涨,最终收报0.0384元,涨43.28%。

成交方面,周二期权成交量和持仓均增加,持仓量再创历史新高。成交量方面,单日成交835195张,较上一个交易日增加296114张,增幅为54.93%。其中,认购期权成交407027张,认沽期权成交428168张。期权成交量认沽认购比为1.05,上一交易日为0.88。持仓方面,期权持仓总量增加0.90%至1690322张。成交量/持仓量比值为49.41%。

波动率方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2300”隐含波动率为13.89%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2300”隐含波动率为20.06%。两者价差有所拉大。

光大期货期权部张毅表示,现阶段考虑到美联储刚刚加息,国内债券市场近期波动明显,对于稳健型投资者,建议先在场外耐心思考和观察。对于激进型投资者,考虑到12月期权将于12月28日到期,仍可按原定的交易计划持有12月虚值认购期权(2.35行权价)空头部位,以期把握12月期权到期前时间价值加速衰减的机会。

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