近日,法國巴黎銀行子公司BNP PARIBAS ARBITRAGE, SA披露了13F文件,公佈截至2021年3月31的一季度的美股持倉,整體投資組合市值達683.46億美元,相比2020年年末的537.62億美元增加27%。
法巴持有美股證券獲得增持的爲2294只,在一季度新開倉146只,290只證券被清倉。
前十大持倉佔比16%,納指看空期權居首
法巴銀行的前十大持倉證券中,投資者較爲熟悉的有科技巨頭$蘋果(AAPL.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$阿里巴巴(BABA.US)$等,其中蘋果、微軟分別在一季度得到290%、283%的增持。
此外,法巴持倉中還有不少指數ETF。其中$納指100ETF(QQQ.US)$位列第三位,持倉市值達12億美元,值得注意的是QQQ的看空期權位列第一大持倉。
此外,指數ETF還有$MSCI全球ETF-iShares(ACWI.US)$、$SPDR標普生物科技ETF-SPDR(XBI.US)$,而美股市場成交最爲活躍的ETF$標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)$僅位列第九大持倉。
增持百度、蔚來,新開倉ARKK看空期權
以增持比例來看,法巴在一季度大幅增持了$居里(CRIS.US)$、$趣店(QD.US)$、$商品指數ETF-PowerShares DB(DBC.US)$、$Playa Hotels & Resorts NV(PLYA.US)$等。但這些證券的市值較小,佔投資組合的比例較低。
值得注意的是,法巴銀行加倉了百度、京東、拼多多、蔚來等中概股。具體持倉數量如下:
21Q1法巴新開倉的證券,還是以各類ETF的看空、看多期權爲主,其中$債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債(HYG.US)$看多期權獲得最大規模開倉,市值達3.72億美元。
此外,$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$的看空期權、拉丁美洲電商平台$MercadoLibre(MELI.US)$的看多期權也獲得較大規模增持。
ARKK今年年內下跌11%,其重倉股特斯拉自高點回撤已達23%。
明星股期權遭減持
一季度,法巴減持規模較大的證券均爲明星公司的看空、看跌期權,其中蘋果、特斯拉、亞馬遜、英偉達的相關期權位居前列。
清倉證券中也是以期權爲主,但這些期權此前的持倉規模均較小。
編輯/Ray