此次修订，一是采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性；二是设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，使得样本一级行业合计权重分布与样本空间相应行业自由流通市值合计占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性；三是引入ESG可持续投资理念，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，降低样本发生重大负面风险事件概率。2024年11月29日，上交所公告，根據指數規則，經指數專家委員會審議，上海證券交易所與中證指數有限公司決定調整上證50、上證180、上證380、科創50等指數樣本，於2024年12月13日收市後生效。其中上證180指數更換18只樣本。
中證指數官網數據顯示，上證180指數是在原上證30指數編制方案的基礎上作進一步完善後形成的，以滬市A股爲樣本空間，選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務報告無重大問題、股票價格無明顯異常波動或市場操縱的公司，並按照中證一級行業的自由流通市值比例分配樣本只數，在行業內選取綜合排名最靠前的180只股票作爲樣本股，旨在建立一個反映上海證券市場的概貌和運行狀況、能夠作爲投資評價尺度及金融衍生產品基礎的基準指數。
上海證券交易所與中證指數公司日前宣佈對上證180指數編制方案進行修訂，並將於2024年12月16日正式實施。
此次修訂，一是採用流動性篩選與市值排序相結合的選樣方法，進一步提高樣本市值覆蓋度，增強指數表徵性；二是設置個股、前五大樣本權重上限，新增行業均衡規則，使得樣本一級行業合計權重分佈與樣本空間相應行業自由流通市值合計佔比保持一致，進一步提升指數對宏觀產業結構變革、滬市公司行業分佈的代表性；三是引入ESG可持續投資理念，剔除中證ESG評價結果在C及以下的上市公司證券，降低樣本發生重大負面風險事件概率。
此外，指數還創新性地引入「行業中性」約束條件，使得上證180指數樣本權重行業分佈基本與滬市整體行業特徵保持一致。經典規模指數選樣方法與「行業中性」權重約束相結合，不僅能將滬市核心大市值上市公司證券選入樣本，還能夠在權重分佈上動態反映滬市上市公司行業結構變遷的歷程。上證180指數方案優化後，指數定位更加清晰，指數表徵性、投資性和穩定性均有提升，更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現。
本條資訊內容與數據僅供參考，不構成投資建議。
