重点聚焦
1、 $台积电 (TSM.US)$ 绩后大涨近10%刷新历史新高,总市值突破1万亿美元。隔夜期权交易量冲高至96万张,环比前一日激增2.5倍,看涨比例大幅升至65%。
期权异动方面,明年2月21日到期、195美元行权的call成交量最高,达到近7.6万张,但未平仓量仅余1340张。同时,亦有大户卖出今年11月15日到期、行权价175美元的call单,涉资超1.74亿美元。
与此同时,本周五到期的call单纷纷暴赚,其中197.5美元行权的call涨幅近超过400%。
台积电此前公布了第三季度财报,在截至9月30日的季度中,台积电营收录得7596.9亿新台币(235亿美元),较上年同期增长了39%(以美元计增长了36%)当季净利润录得3252.58亿元新台币(101亿美元),同比增长54.2%,各项指标全线强于预期,还上调了业绩指引。
相关链接:台积电期权聚焦:10月17日盘中现超3亿美元期权交易
2、 $英伟达 (NVDA.US)$ 隔夜收涨近1%,盘中一度刷新历史高点,期权交易量环比增近40%,看涨占比67%,其中,本周五到期、140美元行权的call单成交量最高,成交超48万张,未平仓量超13万张。
3、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 昨夜收跌超2%,盘前反弹超3%,隔夜期权成交量小幅冲高,其中本周五到期、行权价105美元的call单最为活跃,成交量和未平仓量均约2万张。
一、美股期权成交榜
二、ETF期权成交榜
三、个股隐含波动率(IV)排行榜
用期权计算器,计算未来期权理论价格!
个股页> 期权> 期权链> 选择一张期权> 价格计算器> 更改条件,计算未来期权理论价!
风险提示
期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。
免责声明
本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下,你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示,例如“止蚀”或“限价”等指示,亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,你的未平仓合约可能会被平仓。然而,你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此,你在买卖前应研究及理解期权,以及根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权,便应熟悉行使期权及期权到期时的程式,以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。
编辑/new
重點聚焦
1、 $台積電 (TSM.US)$ 績後大漲近10%刷新歷史新高,總市值突破1萬億美元。隔夜期權交易量衝高至96萬張,環比前一日激增2.5倍,看漲比例大幅升至65%。
期權異動方面,明年2月21日到期、195美元行權的call成交量最高,達到近7.6萬張,但未平倉量僅餘1340張。同時,亦有大戶賣出今年11月15日到期、行權價175美元的call單,涉資超1.74億美元。
與此同時,本週五到期的call單紛紛暴賺,其中197.5美元行權的call漲幅近超過400%。
台積電此前公佈了第三季度業績,在截至9月30日的季度中,台積電營收錄得7596.9億新臺幣(235億美元),較上年同期增長了39%(以美元計增長了36%)當季淨利潤錄得3252.58億元新臺幣(101億美元),同比增長54.2%,各項指標全線強於預期,還上調了業績指引。
相關鏈接:台積電期權聚焦:10月17日盤中現超3億美元期權交易
2、 $英偉達 (NVDA.US)$ 隔夜收漲近1%,盤中一度刷新歷史高點,期權交易量環比增近40%,看漲佔比67%,其中,本週五到期、140美元行權的call單成交量最高,成交超48萬張,未平倉量超13萬張。
3、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 昨夜收跌超2%,盤前反彈超3%,隔夜期權成交量小幅衝高,其中本週五到期、行權價105美元的call單最爲活躍,成交量和未平倉量均約2萬張。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅(IV)排行榜
用期權計算器,計算未來期權理論價格!
個股頁> 期權> 期權鏈> 選擇一張期權> 價格計算器> 更改條件,計算未來期權理論價!
風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
免責聲明
本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下,你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,你的未平倉合約可能會被平倉。然而,你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此,你在買賣前應研究及理解期權,以及根據本身的財政狀況及投資目標,仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權,便應熟悉行使期權及期權到期時的程式,以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。
編輯/new