芝加哥商品交易所（CME）也证实，“有分析指出，這筆交易可能是押注聯儲局今年的寬鬆幅度會低於當前的預期。
不到半年，SOFR期貨交易量又破紀錄了。
據彭博報道，週三，美國短期利率市場驚現一筆大宗交易，涉及11.8萬份合約，刷新了今年4月7.5萬筆交易的歷史記錄，再創新高。
芝加哥商品交易所（CME）也證實，“這是該產品迄今爲止最大的一筆交易”。
這筆大宗交易與擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤，而該利率的表現與聯儲局貨幣政策近期的路徑密切相關。有分析指出，這筆交易可能是押注聯儲局今年的寬鬆幅度會低於當前的預期，亦或是投資者認爲該合約的交易價格已接近年內高點，選擇獲利了結，並平倉多頭頭寸。
據掉期交易員推測，2024年聯儲局將額外減息75個點子，高於政策制定者所宣佈的額外減息50個點子的目標。
值得注意的是，這筆大宗交易成交後不久，2024年12月到期的SOFR基礎價格迅速下跌，表明這筆交易可能是由賣方發起的。而近期一直在2022年的低點附近徘徊的兩年期美國國債收益率迅速逆轉，並升至日內高點。
截至目前，美國兩年前國債收益率報3.569%。
在9月初，市場上出現了大量買盤，價格較週三的價格低了約20點。具體來看，這筆交易的規模相當於「每變化一個點子的風險權重約爲300萬美元」。如果交易價格上漲20個點子，那麼相當於6000萬美元的利潤。
此外，芝商所在亞洲交易時段早盤發佈的初步未平倉合約數據顯示，該合約的價格有所上漲。分析認爲，這對交易員來說可能意味着一個新的頭寸，儘管增幅並不顯著。