重點聚焦
1、 $英偉達 (NVDA.US)$ 漲3.54%,期權成交29.54萬張,引伸波幅降至38.32%,看漲比升至62.7%。
期權鏈上,成交量最多的是本週五到期,行權價爲110美元的call單,成交12.17萬張。
大單成交現多空分歧,大戶賣出下週五(9月20日)到期行權價爲113美元的call單,涉資1131.6萬美元,看空英偉達;另有大戶買入今年10月18日到期,行權價爲109美元的call單,涉資1792萬美元,看漲英偉達。
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2、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 漲2.63%,引伸波幅爲68.31%,連續五個交易日抬升。期權鏈上,本週五到期行權價爲220美元的call單成交量最多。
值得留意的是,聯儲局9月議息會議將於9月17日至18日召開,有大戶同時賣出下週五(9月20日)到期,行權價爲230美元的call單,共計賣出3萬張,涉資逾1000萬美元,押注特斯拉短期下跌或用於對沖股價。
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3、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 跌1.33%,是週一「七巨頭」中唯一下跌的個股。期權成交方面,谷歌-A期權成交量較上一交易日增長21%,看漲比例升至61.2%。
期權鏈上,本週五到期行權價爲150美元的call單成交最多;大戶押注1033.88萬買入下週五到期行權價爲170美元的put單,看跌谷歌。
消息面上,9月9日週一,美國北弗吉尼亞聯邦法院開審谷歌反壟斷第二案。司法部指控,谷歌非法控制了用於購買和銷售數字廣告的軟件市場,即廣告技術,試圖迫使谷歌放棄其Ad Manager產品。
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4、$Palantir (PLTR.US)$ 勁升14.08%,創2月份以來最大單日漲幅,期權成交量暴增1.31倍,引伸波幅下降至25.54%。期權鏈上,成交量最多的是本週五到期行權價爲32美元的put單。一張今年10月11日到期,行權價爲38美元的call壕賺8倍!另外,多張年內到期的價內call單均壕賺3-5倍。
消息面上,根據標普道瓊斯指數公司發佈的新聞稿,科技公司戴爾和Palantir將取代Etsy和美國航空加入標普500指數,變動將於9月23日美股交易開始前生效。
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一、美股期權成交榜
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二、ETF期權成交榜
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三、個股引伸波幅(IV)排行榜
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風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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編輯/Rocky