share_log

每日期权追踪 | 特斯拉期权成交量续升,一call单壕赚8倍;大户精准埋伏!博通隔夜卖call大单精准押注

每日期權追蹤 | 特斯拉期權成交量續升,一call單壕賺8倍;大戶精準埋伏!博通隔夜賣call大單精準押注

富途資訊 ·  09/06 17:37

重點聚焦

1、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 升4.9%,領銜「七姐妹」,期權成交量較上一交易日增長62.46%,看漲比例升至61.3%;引伸波幅爲56.8%,已連續三個交易日上升。

期權鏈上,成交量最高的,是今日到期行權價爲230美元的call單;其中,今日到期行權價爲250美元的call單昨夜壕賺8倍!

查詢成交額居前的大單發現,有大戶出手1.9億美元賣call:其中一筆是賣出今年10月18日到期210美元的call單,另一筆是賣出今年11月18日到期225美元的call單,押注特斯拉股價到期日前不會大幅上漲。

消息面上,特斯拉AI團隊稱明年一季度將在中國和歐洲推出FSD系統,有待監管方批准。特斯拉中國人士稱,消息屬實,目前等待監管部門審批。

2、 $博通 (AVGO.US)$ 跌0.84%,投資者紛紛用期權下注業績,成交量較上個交易日增長1.46倍。

期權鏈上,成交最多的是今日到期行權價爲160美元的call單;另有大戶下注190萬,賣出明年1月17日到期,行權價爲170美元的call單。

消息面上,博通第三財季AI產品收入不及預期,第四財季營收指引遜色,盤後跌逾7%。

3、 $美國銀行 (BAC.US)$ 跌0.89%,期權成交量較上一交易日增長1.6倍,看漲比例急劇升至84.4%。

期權鏈上交易最多的一單是9月20日到期行權價爲35美元的call,成交近6萬張;成交第二的是9月20日到期行權價爲32美元的call單。

9月6日報道,根據美國證券交易委員會(SEC)9月5日披露的文件,美國銀行股東BERKSHIRE HATHAWAY INC於9月3日、4日、5日以每股平均價40.5433美元售出1,874.63萬股普通股股份,價值約爲7.6億美元。

4、  昨夜「小非農」ADP數據不及預期, $債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 (HYG.US)$ 引伸波幅較上一交易日顯著放大,由0.98升至4.02。

期權鏈上,投資者賣put看漲HYG,10月8日到期,行權價爲76美元和75美元的put單成交量位居第二、第三,並且賣出方向佔據絕大多數。

另外,黃金及白銀ETF: $SPDR黄金ETF (GLD.US)$ $白銀ETF-iShares (SLV.US)$ 的期權成交量爆升進入前十。其中,SLV昨夜升2.14%,多張今日到期的call單翻倍。

一、美股期權成交榜

二、ETF期權成交

三、個股引伸波幅(IV)排行榜

風險提示

期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。

引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。

交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。

免責聲明

本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下,你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,你的未平倉合約可能會被平倉。然而,你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此,你在買賣前應研究及理解期權,以及根據本身的財政狀況及投資目標,仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權,便應熟悉行使期權及期權到期時的程式,以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

編輯/Rocky

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論