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重點聚焦
1、$英偉達 (NVDA.US)$隔夜漲超1%再創新高，拆股落地前夕，期權交易量、引伸波幅均連續三日下降；期權成交量居前三的均爲本週五到期的call，分別押注股價上漲至1200/1150/1160美元。此外。期權異動大單顯示，不少大戶選擇賣call賺取期權溢價。
2、$遊戲驛站 (GME.US)$隔夜跌超5%，引伸波幅較前一日降超兩成，期權看漲佔比66.5%；期權異動方面，有大單分別賣出1000多張本週五到期、30美元行權的call，兩單涉資均超過30萬美元。
值得注意的是，meme股“帶頭大哥”Keith Gill持倉的期權——6月21日到期、20美元call較前一日下跌近20%。
3、$嘉年華郵輪 (CCL.US)$股價表現優異，兩日續升累計漲幅超12%。昨日期權成交26萬張，爲30日成交均值的三倍多，看漲比接近77%；其中，成交最活躍的爲週五到期、17美元行權的call單，成交量超過5萬張，且漲幅高達460%，其次是7月19日到期、17美元行權的call單，該期權未平倉量超過2.3萬張。
4、$20+年以上美國國債ETF-iShares (TLT.US)$隔夜期權成交50萬張，交易量環比前一日放大近35%，看漲佔比76.7%。期權鏈上最火爆的是8月16日到期、100美元行權的call，該單昨日漲幅超過60%，仍有1.5萬張未平倉量；此外，2天后到期、94美元行權的call漲幅高達320%。
繼週一ISM製造業數據萎縮後，週二公佈的美國4月JOLTS職位空缺數遠低於預期，顯示勞動力市場降溫跡象。數據公佈後，10年期美債收益率一度降近10個點子，至近三週新低。互換市場數據顯示，交易員已將聯儲局首降25個點子的預期從12月提前至11月。據悉，隨着看漲情緒升溫，近期的未平倉美債合約模式指向空頭回補。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅（IV）排行榜
風險提示
期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
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