编者按:本栏目聚焦美股期权市场,涵盖热门个股、股指、ETF以及高波动率个股的期权成交情况,每个交易日结束后定时更新,为牛友提供多维度机会参考,助力牛友掌握投资先机!
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一、美股期权成交榜
1、$英伟达 (NVDA.US)$隔夜再跌超2%,看涨比降至62%,值得注意的是,明日到期、900美元行权价位的期权单呈多空焦灼态势,其中,900美元行权的put单成交量激增,成交张数高达7.2万,未平仓量2万张,该单期权金涨幅接近75%;900美元行权的call单成交位居其后,为6.7万张,未平仓则仅剩7800张。
2、$嘉年华邮轮 (CCL.US)$绩后期权成交火爆,总成交超51万张合约,较30日均量放大近4倍,看涨占比高达73%;明日到期、行权价17、18美元的call单最受热捧,分别成交5.4万张与3.9万张,未平仓量1.3万张与2.4万张;此外,也有大量call单押注股价上涨至20美元,该单于4月19日到期,未平仓量接近3万张。
3、$特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$隔夜再度飙涨超14%,三日累升近80%,期权成交量亦激增,至32万张,期权链上,在明日到期的call和put都呈火热态势,其中,70美元行权的call、60美元行权的put与90美元行权的call成交量均在1.5万张以上。
市场分析认为,期权活动表明DJT可能会出现与此前英伟达、AMC等股票类似的狂热走势。由于交易者大量购买深度虚值看涨期权,促使卖出看涨期权的做市商通过购买股票来对冲风险,从而推动股价大幅上涨,这一现象被称为伽玛挤压(gamma squeeze)。
二、个股隐含波动率(IV)异动榜
工业大麻公司$Canopy Growth (CGC.US)$隔夜飙涨近33%,8个交易日累计上涨210%。该股隐含波动率连续多日位于高位,昨日期权成交16万张,为30日平均量的近5倍,看涨占比高达73.3%。
消息面上,德国联邦参议院上周通过大麻合法化法案。Canopy Growth在欧洲也有业务,可能是其股价大幅上涨的催化剂。此外,拜登政府本月发表评论说,可能根据联邦法律将大麻从目前的附表一管制物质重新归类为附表三。
风险提示
期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。
免责声明
本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下,你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示,例如“止蚀”或“限价”等指示,亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,你的未平仓合约可能会被平仓。然而,你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此,你在买卖前应研究及理解期权,以及根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权,便应熟悉行使期权及期权到期时的程式,以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。
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編者按:本欄目聚焦美股期權市場,涵蓋熱門個股、股指、ETF以及高波動率個股的期權成交情況,每個交易日結束後定時更新,爲牛友提供多維度機會參考,助力牛友掌握投資先機!
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一、美股期權成交榜
1、$英偉達 (NVDA.US)$隔夜再跌超2%,看漲比降至62%,值得注意的是,明日到期、900美元行權價位的期權單呈多空焦灼態勢,其中,900美元行權的put單成交量激增,成交張數高達7.2萬,未平倉量2萬張,該單期權金漲幅接近75%;900美元行權的call單成交位居其後,爲6.7萬張,未平倉則僅剩7800張。
2、$嘉年華郵輪 (CCL.US)$績後期權成交火爆,總成交超51萬張合約,較30日均量放大近4倍,看漲佔比高達73%;明日到期、行權價17、18美元的call單最受熱捧,分別成交5.4萬張與3.9萬張,未平倉量1.3萬張與2.4萬張;此外,也有大量call單押注股價上漲至20美元,該單于4月19日到期,未平倉量接近3萬張。
3、$特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$隔夜再度飆漲超14%,三日累升近80%,期權成交量亦激增,至32萬張,期權鏈上,在明日到期的call和put都呈火熱態勢,其中,70美元行權的call、60美元行權的put與90美元行權的call成交量均在1.5萬張以上。
市場分析認爲,期權活動表明DJT可能會出現與此前英偉達、AMC等股票類似的狂熱走勢。由於交易者大量購買深度虛值看漲期權,促使賣出看漲期權的做市商通過購買股票來對沖風險,從而推動股價大幅上漲,這一現象被稱爲伽瑪擠壓(gamma squeeze)。
二、個股隱含波動率(IV)異動榜
工業大麻公司$Canopy Growth (CGC.US)$隔夜飆漲近33%,8個交易日累計上漲210%。該股隱含波動率連續多日位於高位,昨日期權成交16萬張,爲30日平均量的近5倍,看漲佔比高達73.3%。
消息面上,德國聯邦參議院上週通過大麻合法化法案。Canopy Growth在歐洲也有業務,可能是其股價大幅上漲的催化劑。此外,拜登政府本月發表評論說,可能根據聯邦法律將大麻從目前的附表一管制物質重新歸類爲附表三。
風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和隱含波動率。
隱含波動率反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的隱含波動率。
交易員和投資者使用隱含波動率來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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