NYMEX原油期货(USO)(USL)净多仓为596,466手,周变动51,260手,持仓变动显示市场对油价上涨有所期待。
COMEX黄金期货(GLD)净多仓为195,084手,周变动减少706手,但周持仓变动比率较低。
美国10Y国债期货(IEF)(TLT)净多仓周变动24,773手,占净多仓比重超过1/3,显示市场变动较大,且更看好多仓方向。
芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)多单持仓减少127,658手,周变动仅为25,651,显示市场对该波动率指数上升并不十分看好。
美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。
据CFTC持仓报告,11月14日,WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较11月7日均有上升,Cboe标普500波动率指数、ICE美元指数投机净多仓则有所下降。(图片来源:CFTC,新浪财经) 期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。
按照CFTC的定义,「商业」(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。「非商业」(Non-Commercial)则通常指参与「投机」(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。
通常,投资者更关心「可报告持仓」(Reportable Positions)中的「非商业」部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由「非商业」持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。
《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中「仅期货」(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。
(线索Clues / 李涛)
NYMEX原油期貨(USO)(USL)淨多倉爲596,466手,周變動51,260手,持倉變動顯示市場對油價上漲有所期待。
COMEX黃金期貨(GLD)淨多倉爲195,084手,周變動減少706手,但周持倉變動比率較低。
美國10Y國債期貨(IEF)(TLT)淨多倉周變動24,773手,佔淨多倉比重超過1/3,顯示市場變動較大,且更看好多倉方向。
芝加哥期權交易所(CBOE)VIX指數期貨(VXX)多單持倉減少127,658手,周變動僅爲25,651,顯示市場對該波動率指數上升並不十分看好。
美國商品期貨委員會( U.S. Commodity Futures Trading Commission,簡稱CFTC)是美國期貨及衍生品市場的監管機構。
據CFTC持倉報告,11月14日,WTI原油、COMEX黃金、CBOT美國10Y國債的投機淨多倉較11月7日均有上升,Cboe標普500波動率指數、ICE美元指數投機淨多倉則有所下降。(圖片來源:CFTC,新浪財經) 期貨及衍生品持倉報告(The Commitments of Traders,簡稱COT)由CFTC公佈,逢週五發佈(遇節日會順延至下一個交易日),數據截至當週二。該系列報告涵蓋NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期貨、期權、互換等衍生品。
按照CFTC的定義,「商業」(Commercial)是指涉及到大宗商品的生產、加工或銷售的實體。「非商業」(Non-Commercial)則通常指參與「投機」(speculative)的交易商,當中包含對沖基金等資產管理公司。
通常,投資者更關心「可報告持倉」(Reportable Positions)中的「非商業」部分裏的淨多倉(Net Positions)。這個指標是由「非商業」持倉中多倉(Long)減去空倉(Short)得到,投資者關心該值的周度變化。研究者如果將這些數據拉到更長時間窗口去考察,也可以在一定程度識別出該品種投機力量的變化趨勢。
《線索Clues》引用的數據是COT系列報告中「僅期貨」(Futures Only)部分,即不含期權等其它衍生品。這也是主流財經數據提供應商常用的報告口徑。
(線索Clues / 李濤)