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南华期货:期权日报(2021/11/26)

新浪财经 ·  {{timeTz}}

  南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

  南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

  一、 期权策略跟踪

  行情判断:50ETF震荡走势

  期权持仓:卖出一手50ETF购12月3.5认购期权;买入一手50ETF购12月3.6认购期权;卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权;买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权

  二、金融期权数据

  上一交易日50ETF期权隐含波动率上涨,沪深300期权隐含波动率下降。近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率,远月期权隐波大幅下降,短期市场波动平稳。南华50ETF期权波动率指数是19.81,南华沪深300期权波动率指数是17.95,南华波动率指数下降,股市延续震荡走势,预期50ETF短期维持区间震荡,建议投资者构建买入鹰式组合策略。

  三、商品期权数据

  昨日日盘数据来看,标的走势依然分化,但是值得注意的是,农产品期权标的板块单中,除棕榈油上涨之外,其余期权标的基本呈现下跌或持平状态。同时,其期权隐含波动率板来看也整体下跌,呈现出价、波都弱的状态,其余板块基本维持分化,没有呈现出明显的板块效应。

  免责申明

  本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更,在任何情况下,我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

  另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经南华期货公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“南华期货公司”,并保留我公司的一切权利。

风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表富途的任何立场,不构成与富途相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。富途竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此富途不做任何保证和承诺。

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