重點聚焦
1、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 隔夜再漲超1%,全月累計漲幅已達到20%;期權看漲比例小幅降至59%。期權鏈上,明日到期、260和255美元行權的call最爲活躍,分別成交近10萬張與8.5萬張,其中260美元行權的call未平倉量高達6.2萬張。
高盛分析師建議在特斯拉於10月2日發佈第三季度業績和10月10日舉行Robotaxi活動之前買入看漲期權。
高盛汽車業分析師Mark Delaney也預計,得益於中國市場的強勁增長,特斯拉第三季度收益將與市場普遍預期相符,即環比增長4%,同比增長6%。
2、$美光科技 (MU.US)$ 盤前漲幅達到16%。該股績前期權交易量放大至57萬張,約爲日均成交的3倍之多,看漲比例近七成,看漲期權紛紛遭搶籌;其中,本週五到期、100美元和110美元行權的call成交量最高,前者未平倉量高達2.3萬張。
美光本財季營收預計創歷史新高,營收指引最高增長88%,EPS指引高端較分析師預期高近20%,預計本財年營收將創「可觀的紀錄」。美光預計,2025年,HBM市場規模將由2023年的40億美元增至250多億美元,2025年初公司將加大生產HBM3E 12H產品。
3、指數ETF期權方面, $SPDR 標普500指數ETF (SPY.US)$ 、 $納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$ 成交量與前一日大致持平,看跌比均有上升,分別爲56%、57%。
$中國大盤股ETF-iShares (FXI.US)$ 成交量有所萎縮,至51萬張,前一日爲116萬張,看漲比連日佔上風,達70%,昨日10月18日到期、31美元行權的call成交量最高,有近6萬份合約易手,未平倉量仍有3萬張。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅(IV)排行榜
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風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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