重點聚焦
1、 $特斯拉 (TSLA.US)$ 隔夜勁升近5%,股價站上250美元關口,已收復年內所有跌幅,期權看漲比64%,引伸波幅升至88%的年內百分位水平。本週五到期、行權價250與260美元的call成交量最高,分別成交14萬張與7萬張,未平倉量5萬張與4.5萬張。以上兩張call期權金漲幅均約1.7倍。
2、 中概股集體狂飆,盤前再度走強。$阿里巴巴 (BABA.US)$隔夜漲超2%,盤前再漲近5%; $京東 (JD.US)$ 隔夜漲超4%,盤前再漲超7%。兩者期權成交量齊放大。
其中,阿里看漲佔比78%,多張本週五到期的看漲期權遭搶籌,同時期權金翻倍大漲;另外,未平倉量最高的期權爲10月18日到期、行權價分別爲85和90美元的call單,未平倉量均在2.5萬張以上。京東期權看漲比飆升至80%。
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中國大盤股ETF期權看漲比飆升至80%。對中國資產的樂觀情緒升溫,投資者開始搶購中概ETF的看漲期權。隨着投資者買入大量看漲期權,FXI的一個月期看跌期權斜率,即看跌期權相對於看漲期權的溢價在當天首次接近平價,這是自7月以來的首次。
3、 禁售期結束後拋售加劇,$特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$ 已連跌六日累計跌超32%。期權交易連續三日放量,隔夜錄得成交近16萬張,其中看跌佔比回落至56%,引伸波幅超180%。本週五到期、13美元行權的call成交量居前,共有超7200份合約易手,未平倉量僅爲293張。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅(IV)排行榜
用期權計算器,計算未來期權理論價格
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風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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