金融界8月27日消息，上證指數低開震盪，中證500波動率加權指數 (500波動，000804)報12928.66點。
數據統計顯示，中證500波動率加權指數近一個月下跌1.63%，近三個月下跌10.68%，年至今下跌5.22%。
據了解，中證波動率加權指數系列以對應母指數爲樣本空間，選取歷史波動率最小的100只證券作爲指數樣本，並以歷史波動率的倒數作爲權重分配依據，以實現母指數在低波動率因子下的風險暴露。該指數以2004年12月31日爲基日，以1000.0點爲點子。
從指數持倉來看，中證500波動率加權指數十大權重分別爲：雅戈爾（1.59%）、首創環保（1.52%）、鄭州銀行（1.48%）、寧滬高速（1.4%）、渝農商行（1.4%）、青農商行（1.4%）、貴陽銀行（1.38%）、遼港股份（1.38%）、蘇能股份（1.38%）、浙江龍盛（1.32%）。
從中證500波動率加權指數持倉的市場板塊來看，上海證券交易所佔比65.75%、深圳證券交易所佔比34.25%。
從中證500波動率加權指數持倉樣本的行業來看，工業佔比21.88%、金融佔比21.47%、原材料佔比16.86%、公用事業佔比15.36%、主要消費佔比8.33%、醫藥衛生佔比6.26%、能源佔比4.49%、可選消費佔比3.39%、信息技術佔比1.19%、房地產佔比0.77%。
資料顯示，指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別爲每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調整的樣本比例一般不超過30%。權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合併、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。