重點聚焦
隔夜,納指和標普500指數在開盤觸及歷史新高後,便呈現回撤狀態。與此同時,備受關注的半導體板塊出現分歧,英偉達高位跳水,AMD逆市收漲近5%。
據分析,週四市場的異動也可能與週五的“三巫聚首”有關。根據統計,本週五大約有價值超5萬億美元的美股指數、個股、ETF期權到期。週五收盤後同樣也是標普道瓊斯指數每個季度調整權重的日子,一大堆跟蹤指數的ETF也會跟着一起調整持倉。
1、$英偉達 (NVDA.US)$隔夜股價跳水收跌超3%,盤中振幅達到8%。期權總成交量環比前一交易日激增近一倍,其中,沽購比由0.58放大至0.7,表明看跌期權需求有顯著增加。期權鏈中,成交量前兩名的爲今日到期、140美元行權的call及130美元行權的put,成交量分別55萬張、43萬張,未平倉量分別爲14萬張及6萬張。
根據期權平台SpotGamma的估計,所謂的“三巫日”將有價值約5.5萬億美元的與指數、股票和交易所交易基金(ETF)掛鉤的期權到期,將是有史以來規模最大的一次。由於投資者和交易員需要在這些合約到期之前調整他們的持倉,在“三巫日”前後,市場往往會經歷較大的波動和成交量的增加。
與英偉達相關的即將到期的合約價值在所有標的資產中位居第二,僅次於標普500指數。而三巫日前夕,英偉達看跌期權交易呈現激增趨勢,行權價在135美元和130美元的看跌期權成交量增幅最大。
2、$美國超微公司 (AMD.US)$隔夜收漲近5%,盤中最高漲幅一度接近8%,期權成交量放大近兩倍,看漲比62.4%;期權鏈上多空博弈較爲焦灼,成交最活躍的爲今日到期、165美元行權的call,該期權昨日漲幅接近260%,其次也有多張put單押注AMD將在今日跌至160美元。
AMD在臺北電腦展上宣佈了Zen5架構的新一代桌面處理器銳龍9000系列、筆記本處理器銳龍AI 300系列。據美國大型零售商B&H給出的最新信息稱,銳龍9000系列將在7月31日預售,也有可能當天就開賣。同時,BestBuy列出了華碩的一款新銳龍本,發售時間顯示7月15日,比桌面版反而早了半個月。
3、$美光科技 (MU.US)$隔夜跌超6%,引伸波幅升至72%,連續五日位於年內最高水平;期權看漲比率居高不下,近幾日均接近70%。今日到期,150-160美元之間行權的多張期權紛紛遭搶籌。
一、美股期權成交榜
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二、ETF期權成交榜
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三、個股引伸波幅(IV)排行榜
![](https://postimg.futunn.com/news-editor-imgs/20240621/public/17189546528134088828730.jpeg)
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