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CFTC持仓报告投机净头寸(期货)(2017-11-14)

CFTC持倉報告投機淨頭寸(期貨)(2017-11-14)

新浪美股 ·  2017/11/20 20:47

NYMEX原油期貨(USO)(USL)淨多倉爲596,466手,周變動51,260手,持倉變動顯示市場對油價上漲有所期待。

COMEX黃金期貨(GLD)淨多倉爲195,084手,周變動減少706手,但周持倉變動比率較低。

美國10Y國債期貨(IEF)(TLT)淨多倉周變動24,773手,佔淨多倉比重超過1/3,顯示市場變動較大,且更看好多倉方向。

芝加哥期權交易所(CBOE)VIX指數期貨(VXX)多單持倉減少127,658手,周變動僅爲25,651,顯示市場對該波動率指數上升並不十分看好。

美國商品期貨委員會( U.S. Commodity Futures Trading Commission,簡稱CFTC)是美國期貨及衍生品市場的監管機構。

M4MX-fynwnws0948917.jpg據CFTC持倉報告,11月14日,WTI原油、COMEX黃金、CBOT美國10Y國債的投機淨多倉較11月7日均有上升,Cboe標普500波動率指數、ICE美元指數投機淨多倉則有所下降。(圖片來源:CFTC,新浪財經)

期貨及衍生品持倉報告(The Commitments of Traders,簡稱COT)由CFTC公佈,逢週五發佈(遇節日會順延至下一個交易日),數據截至當週二。該系列報告涵蓋NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期貨、期權、互換等衍生品。

按照CFTC的定義,「商業」(Commercial)是指涉及到大宗商品的生產、加工或銷售的實體。「非商業」(Non-Commercial)則通常指參與「投機」(speculative)的交易商,當中包含對沖基金等資產管理公司。

通常,投資者更關心「可報告持倉」(Reportable Positions)中的「非商業」部分裏的淨多倉(Net Positions)。這個指標是由「非商業」持倉中多倉(Long)減去空倉(Short)得到,投資者關心該值的周度變化。研究者如果將這些數據拉到更長時間窗口去考察,也可以在一定程度識別出該品種投機力量的變化趨勢。

《線索Clues》引用的數據是COT系列報告中「僅期貨」(Futures Only)部分,即不含期權等其它衍生品。這也是主流財經數據提供應商常用的報告口徑。

(線索Clues / 李濤)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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