金融界8月27日消息,上证指数低开震荡,中证500波动率加权指数 (500波动,000804)报12928.66点。
数据统计显示,中证500波动率加权指数近一个月下跌1.63%,近三个月下跌10.68%,年至今下跌5.22%。
据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,中证500波动率加权指数十大权重分别为:雅戈尔(1.59%)、首创环保(1.52%)、郑州银行(1.48%)、宁沪高速(1.4%)、渝农商行(1.4%)、青农商行(1.4%)、贵阳银行(1.38%)、辽港股份(1.38%)、苏能股份(1.38%)、浙江龙盛(1.32%)。
从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比65.75%、深圳证券交易所占比34.25%。
从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看,工业占比21.88%、金融占比21.47%、原材料占比16.86%、公用事业占比15.36%、主要消费占比8.33%、医药卫生占比6.26%、能源占比4.49%、可选消费占比3.39%、信息技术占比1.19%、房地产占比0.77%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。