重点聚焦

1、“七巨头”市值一夜蒸发5800亿美元，$英伟达 (NVDA.US)$领跌，股价下挫近7%。英伟达隔夜期权成交591万张，环比上一交易日增长近88%，看跌比抬升至40%，为近三周来最高点。期权链上，本周五到期的期权单多空双方博弈激烈，其中成交量最高的是115美元行权价的put单，有20.2万张；其次是一张行权价为120美元的call单，有19.56万张。

日前，有外媒报道，美国政府正考虑对英伟达等科技公司实行更加严厉的贸易控制措施，受此刺激，以英伟达为首的多只大型科技股大跌。

另据市场消息称，周二有6万份119美元/115美元的看跌价差（put spread）期权合约被买入，总成本约为123万美元。这一期权相当于买入行权价119美元的看跌期权的同时，卖出同一个到期时间的行权价为115美元的看跌期权。

周三美股早盘，约有58000份相同的价差合约一次性换手，价格为约783万美元。虽然无法确定这是否是同一投资者所为，但市场参与者表示，这笔交易似乎是在平仓。因此，如果是同一位交易员，其总共获利超过650万美元。

2、热门芯片股重挫下，“AI后进者”$英特尔 (INTC.US)$逆势上涨0.35%，期权成交量单日放大逾3.8倍，至69万张，看涨比近82%，处于近四个月来最高水平。随着看涨情绪大幅升温，期权链上，成交居前的皆为call单，其中本周五到期、37和38美元行权价的call单纷纷遭抢，皆超4万张；未平仓量最高的则是明年1月17日到期、40美元行权价的call单，有7.41万张。

华尔街知名投资机构Melius Research最新报告指出，英特尔等“后进者”在AI领域的布局虽然较晚，但凭借其在特定领域的发力，有望在下半年引领新一轮的“AI投资狂潮”。此外，在特朗普当选概率大涨的情景下，有分析指出，新政府的“工业回流”和贸易保护政策倾向，将有利于英特尔等本土制造公司获得来自政府的补贴支持。目前，Northland Securities分析师Gus Richard对英特尔维持买入评级，目标价68美元。

3、$台积电 (TSM.US)$绩后反弹超3%，股价有望反转！该标的隔夜成交量激增至46万张，较上一交易日放大近4.5倍，看涨比为53%。期权链上，看涨情绪正在回暖，其中成交量最大的是本周五到期、170行权价的put单，有1.61万张；紧追其后的是同样7月19日到期、190/185美元行权价的两张call单，分别有1.58万和1.4万张。

值得注意的是，7月19日到期、145/150/152.5行权价的put单均壕赚17倍以上。

日前，由于美股半导体板块走弱，台积电隔夜收跌近8%。美东时间周四（7月18日）盘前，台积电发布的最新业绩报告显示，受惠于强劲的AI芯片代工需求，公司2024年Q2净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%，远超市场预期，公司同时上调了2024年全年的销售额增速预期，截至目前，台积电盘前涨超3%。

一、美股期权成交榜

二、ETF期权成交榜

三、个股隐含波动率（IV）排行榜

编辑/eason